九 泰 久 稳 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2016 年4 月22 日起 至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行 业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 九泰久 稳保 本混 合
基金主 代码 002453
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 22 日
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,129,910,487.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 九泰久 稳保 本混 合 A 九泰久 稳保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002453 002454
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 890,314,752.06 份 239,595,735.38 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过运 用投 资组 合保 险技 术， 为投 资者 提供 保本 周 期到期 时保 本金 额安 全 的 保
证，并 在本 金安 全 的 基础 上力争 实现 基金 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 本基金 采用 基于 VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的 CPPI 策略（ 恒定 比例 组合 保险 策
略） 。 基金 管理 人主 要通 过数量 分析 ， 根 据市 场的 波动来 调整 和修 正安 全 垫 放
大倍数 （即 风险 乘数） ， 动态调 整稳 健资 产与 风险 资产的 投资 比例 ， 以 确 保 基
金在一 段时 间以 后其 价值 不低于 事先 设定 的某 一目 标价值， 从而 实现 投 资 组 合
的保本 增值 目标 。 同 时， 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响 证 券
市场的 重要 因素 的研 究和 预测， 分 析和 比较 不同 证 券子市 场和 不同 金融 工 具 的
收益及 风险 特征 ， 确定 具 体的投 资券 种选 择 ， 积 极 寻找各 种可 能的 套利 和价 值
增长机 会。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定存 款收 益率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放 在银行 或存 款类 金融 机 构 ，
保本基 金在 极端 情况 下仍 然存在 本金 损失 的风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 谢海波 郭明
联系电 话 010-52601690 010-66105799
电子邮 箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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客户服 务电 话
400-628-0606 95588
传真 010-66067330 010-66105798
注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽 路 18 号
院1 号楼 801-16 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2
号金泽 大厦 西 区6 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 卢伟忠 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.jtamc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 九泰基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号金泽 大
厦西 区6 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
九泰久 稳保 本混 合 A 九泰久 稳保 本混 合 C
本期已 实现 收益 4,521,169.65 -191,408.60
本期利 润 3,993,173.25 -323,773.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0042 -0.0013
本期加 权平 均净 值利 润率 0.42% -0.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.40% -0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末
期末可 供分 配利 润 3,485,965.56 -381,368.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0039 -0.0016
期末基 金资 产净 值 893,800,717.62 239,214,366.74 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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期末基 金份 额净 值 1.004 0.998
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.40% -0.20%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数。表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年4 月22 日 ，截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
九泰久 稳保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.30% 0.08% 0.52% 0.01% -0.82% 0.07%
过去六 个月 0.20% 0.06% 1.05% 0.01% -0.85% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
0.40% 0.05% 1.46% 0.01% -1.06% 0.04%
九泰久 稳保 本混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.60% 0.06% 0.52% 0.01% -1.12% 0.05%
过去六 个月 -0.30% 0.05% 1.05% 0.01% -1.35% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-0.20% 0.04% 1.46% 0.01% -1.66% 0.03%
注： 本 报告 期基 金A 类份 额 净值增 长率 为 0.40% ， 基 金A 类份 额同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 1.46% 。
本报告 期基 金C 类份 额净 值增长 率为-0.20%，基金C 类份 额同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 1.46% 。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金合 同 于2016 年4 月22 日生 效， 截至 本 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金 的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置比 例符 合 合同约 定。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 4 月 22 日， 截至本 报告 期末 本基 金成 立未满 一年 ，本 基 金
于2016 年 度未 进行 利润 分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准， 于2014 年 7 月 3 日正
式成立 ，现 注册 资 本 2 亿 元人民 币， 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和24% 的股 权。 截至本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） ， 基金 管理 人 共管理 13 只 开放 式
证券投资基金 ，包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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型证券投资基 金、九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九
泰久稳保本混 合型证券 投 资基金，九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金，九泰锐 丰 定增两
年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金，九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金，九
泰久利灵活配 置混合型 证 券投资基金， 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资基金，九 泰久鑫债
券型证 券投 资基 金， 证券 投资基 金规 模约 为119.00 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟亚强 基金经 理
2016 年6 月
7 日
- 7
南开大 学保 险精 算硕 士， 中国籍 ， 具 有
基金从 业资 格。7 年 证券 从 业经历 。 历
任博时 基金 管理 有限 公司 量 化研 究员 、
基金经理 助理、 投资经 理 。2015 年 8
月加入 九泰 基金 管理 有限 公司， 现任 九
泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金 （2016 年 6 月 7 日至今 ） 、 九
泰久稳 保本 混合 型证 券投 资基金 （2016
年 6 月 7 日至今 ） 、 九泰 天 富改革 新动
力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （2016
年 12 月 26 日至 今） 的基 金经理 。
王玥晰 基金经 理
2016 年4 月
22 日
- 8
理学硕 士， 中国 籍， 具 有基 金从业 资格 ，
8 年证 券从 业经 验。 历任 诺 安基金 管理
有限公 司债 券交 易员 ， 诺 安 基金管 理有
限公司 基金 经理 助理 ， 诺 安 货币市 场基
金 A/B 基 金经 理（2013 年7 月至2015
年 1 月 ） 。2015 年 4 月加 入 九泰基 金管
理有限 公司 ， 现 任九 泰天 宝 灵活配 置混
合型证 券投 资基 金（2015 年 8 月 3 日
至今） 、 九泰久 盛量化 先锋 灵活配置 混
合型证 券投 资基 金（2015 年 11 月 10
日 至 今 ） ， 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金
（2015 年 12 月 8 日 至今 ） 、九泰 久稳
保本混合 型证券 投资基 金 （2016 年 4
月 22 日至 今） 、 九泰 久利 灵 活配置 混合
型证券 投资 基金 （2016 年11 月7 日至
今 ） 、 九 泰 久 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 12 月19 日） 的 基金经 理。
注：上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 计算的起始 时间按照
从事证 券行 业开 始时 间计 算。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度
和细则，投资 管理制度 和 细则，公平交 易制度， 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或
流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制，完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分
析评估，以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务， 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输
送行为 ，保 护投 资者 合法 权益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在 不同 时间 窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内 本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2016 年， 供给 侧 改革是 国内 宏观 经济 的主 线。在 基建 和地 产的 拉动 下，经 济逐 步企 稳；
供给收缩叠加 需求回暖 ， 年末通胀预期 再起。在 汇 率压力和防资 产泡沫的 背 景下，货币 政策逐步
收紧。在负债 端成本上 行 的压力下，债 券市场终 迎 来调整，息差 收益被大 幅 挤压，收益 率明显上九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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行。九泰久稳 在配置上 兼 顾资产的安全 性和组合 的 收益性，投资 标的以 久 期 适度的高评 级债券为
主并适度增加 组合杠杆 。 报告期内，九 泰久稳的 流 动性没有出现 异常，满 足 了投资者正 常的申购
及赎回 要求 。 九泰 久稳 在 参考外 部评 级的 基础 上 ， 进行严 谨的 内部 评级 筛选 ， 严 格把 控信 用 风 险。
产品在 报告 期内 取得 正收 益。
作为 保本型基 金，我 们在风险资产 上的投资 相 对保守，本基 金在股票 仓 位上略有提升 ，但仍
保持在 相对 低位 ，主 要依 据 CPPI 策 略来 实现 。未 来 我们
仍将严格按照 模型，根 据 债券提供的安 全垫资产 来 配置相应的股 票仓位， 在 保证基金安全 性
的同时 ，实 现稳 定的 绝对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基金A 类份额 净值 为1.004 元， 本 报告期 基 金A 类 份额 净值 增长率 为0.40% ，
基金 A 类 份额 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.46% 。 截至本 报告 期末 本基 金 C 类份额 净值 为 0.998
元， 本 报告 期基 金C 类 份额 净值增 长率 为-0.20% ， 基 金C 类 份额 同期 业绩 比较 基准收 益率 为1.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年， 预计 国内 经济进 入 L 型探 底期 ，通 胀保持 温和 。实 行积 极的 财政政 策和 中 性
偏紧的货币政 策；全球 流 动性拐点到来 ，叠加金 融 降杠杆的背景 ，资金面 难 言宽松，无 风险利率
继续上 行。 经济 基本 面对 债券市 场的 支撑 尚存 ， 预 计下半 年的 债市 将迎 来不 错的中 长期 投资 机 会 。
展望 2017 年， 我们 认 为 A 股依 然存 在波 折， 但 中国的 崛起 之路 仍会 继续 。2017 年的 市场 整
体波动会加大 ，首先特 朗 普的对华政策 尚不明朗 ， 欧洲经济正在 复苏，但 银 行业危机依 然严峻，
或将再次释放 黑天鹅； 其 次，国内市场 共识认为 若 房地产调控加 码，将 “ 迫使 ”原本投 资在房地
产市场 的资 金流 入股 市 。 但历史 经验 表明 ， 在房 地 产调控 措施 开始 之后 ， 股 票回报 率都 不尽 人意 ，
严重时甚至导 致市场暴 跌 。全年来看， 我们看好 以 下几个主题， 第一个是 周 期性股票的 崛起，尤
其是出口的具 有一定涨 价 基础的化工类 好公司， 这 类公司会随整 个经济周 期 波动，伴随 着汇率变
化和价格因素 全面上涨 ， 这类公司会迎 来久违的 周 期反转。第二 个是消费 升 级。这是通 胀因素下
最好的 投资 标的 ， 消 费升 级很有 可能 成为 贯 穿2017 年的大 主题 。 第 三个 是具 有良好 预期 的小 盘成
长股。 这类 企业 经济 活力 旺盛， 会取 得比 传统 企业 高得多 的增 长。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期，本 基金管理 人 从合法、合规 、为持有 人 创造价值出发 ，依照公 司 内部控制的整 体
要求，持续加 强合规管 理 、风险控制和 监察稽核 工 作。在合规管 理方面， 公 司在投资管 理、研究
支持、证券交 易、基金 运 营、市场销售 、客户服 务 、反洗钱、员 工投资行 为 管理等多方 面制订了九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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多项制度，进 一步完善 合 规制度建设； 通过开展 合 规培训、合规 考试等形 式 ，不断提升 员工的合
规守法意识。 在风险控 制 方面，持续推 动风险控 制 前置，对新产 品和新业 务 的风险控制 方面加强
布局，确保有 效防控风 险 ，确保保护持 有人利益 ， 坚守合规底线 。在监察 稽 核方面，通 过实时监
控、现场建厂 、重点抽 查 和人员询问等 方法，独 立 地开展各项涉 及公司运 营 、产品运作 、投资管
理等方面的专 项稽核， 对 于发现的问题 及时提出 整 改要求并督促 业务部门 进 行整改，同 时定期向
董事会 和公 司管 理层 出 具 监察稽 核报 告。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由督察长、公 司总裁助 理 、 风控法务部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的
基金估 值小 组 ， 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验，
具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本 基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理 办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，2016 年度 未 实施利 润分 配。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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本基金 截 至2016 年12 月31 日， 期末 可供 分配 利润为 3,104,596.92 元 ， 其中 ： 九 泰久 稳
保本混 合 A 期末 可供 分配 利润为 3,485,965.56 元 （ 九泰久 稳保 本混 合 A 的未 分配利 润已 实现 部
分为4,137,366.03 元， 未 分配利 润未 实现 部分 为-651,400.47 ） ； 九 泰久 稳保 本混 合 C 期末 可供
分配利 润为-381,368.64
元 （九 泰久 稳保 本混 合C 的未分 配利 润已 实 现 部分 为-208,646.65 元，
未分配 利润 未实 现部 分为-172,721.99 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于 5000 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对九泰久 稳保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对 报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 九泰久稳 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——九 泰基金管 理 有限公司在九 泰
久稳保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，九 泰久 稳保 本混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 九 泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00394 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的九泰久 稳保本混合型证券投资基 金的财务报
表， 包括2016 年12 月31 日的资 产负 债表 ， 2016 年4 月22 日( 基
金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 利润 表 、所有 者权
益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是九泰久稳保本混合型证 券投资基金
的基金管理人九泰基金管 理有限公司管理层的责任 。这种责任
包括 ：(1) 按照 企业 会计 准 则和中 国证 券监 督管 理委 员会发 布的
关于基金行业实务操作的 有关规定编制财务报表， 并使其实现
公允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制 ， 以使财 务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还 包 括 评 价 管 理 层选 用 会 计 政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，九泰久稳保本 混合型证券投资基金的财 务报表在所
有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理 委员会发布
的关于基金行业实务操作 的有关规定编制，公允反 映了九泰久
稳保本 混合 型证 券投 资基 金2016 年12 月31 日的 财 务状况 以及
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓名 文启斯
杨丽
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 九泰 久稳 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,433,134.85
结算备 付金
1,555,249.75
存出保 证金
26,714.92
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,452,946,256.18
其中： 股票 投资
49,871,216.18
基金投 资
-
债券投 资
1,403,075,040.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
977,777.76
应收利 息 7.4.7.5 17,789,718.20
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,476,728,851.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
340,999,350.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
430,068.96
应付管 理人 报酬
1,161,417.38
应付托 管费
193,569.57
应付销 售服 务费
162,906.53
应付交 易费 用 7.4.7.7 401,321.68
应交税 费
- 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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应付利 息
98,550.51
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 266,582.67
负债合 计
343,713,767.30
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,129,910,487.44
未分配 利润 7.4.7.10 3,104,596.92
所有者 权益 合计
1,133,015,084.36
负债和 所有 者权 益总 计
1,476,728,851.66
注：1 、报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 九泰 久稳 保本混 合 A 份额 净值 为人 民币 1.004 元， 九 泰
久稳保 本混 合C 份额 净值 为人民 币 0.998 元； 基金 份额总 额 为 1,129,910,487.44 份， 九 泰久 稳保
本混 合A 份额 890,314,752.06 份， 九泰 久稳 保本 混 合C 份额 239,595,735.38 份。
2 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年4 月22 日，( 基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止。
7.2 利 润表
会计主 体： 九泰 久稳 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年4 月22 日( 基金合同生效日)至2016 年12
月31 日
一、收入
23,568,680.74
1.利息 收入
23,853,687.39
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,779,561.98
债券利 息收 入
19,515,062.17
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,559,063.24
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-619,370.14
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,626,357.76
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,006,987.62
资产支 持证 券 投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3. 公 允价 值变 动 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 -660,360.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 994,724.30
减： 二、费用
19,899,280.50
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,008,616.36
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,668,102.83
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,403,705.57
4．交 易费 用 7.4.7.18 615,648.43
5．利 息支 出
5,916,845.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,916,845.87
6．其 他费 用 7.4.7.19 286,361.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,669,400.24
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,669,400.24
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年4 月22 日， 本会 计期间 为 2016 年 4 月 22 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年12 月31 日止 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 九泰 久稳 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,244,423,609.23 - 1,244,423,609.23
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 3,669,400.24 3,669,400.24
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-114,513,121.79 -564,803.32 -115,077,925.11
其中：1. 基 金申 购款 783,800.90 4,566.45 788,367.35
2. 基金 赎回 款 -115,296,922.69 -569,369.77 -115,866,292.46
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,129,910,487.44 3,104,596.92 1,133,015,084.36
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年4 月22 日， 本会 计期间 为 2016 年 4 月 22 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年12 月31 日止 。
报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 财务报 表由 下列 负责 人签 署：
______ 卢伟 忠______
______严军______
____荣静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
九泰久稳保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 系经中国证券监督 管 理委员会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2016]267 号 文 《 关 于准予 九泰 久稳 保本 混合 型证券 投资 基金 注
册的批复》准 予募集注 册 ，由九泰基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》及
有关规 定和 《 九泰 久稳 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 发起 ， 于2016
年3 月21 日至2016 年4 月 20 日向 社会 公开 募集 。 本基金 为契 约型 开放 式证 券投资 基金 ， 存 续期
限为不 定期 ， 募 集期 间净 认购资 金总 额 为 人民 币1,243,967,220.26 元， 在募 集期间 产生 的利 息为
人民币 456,388.97 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 1,244,423,609.23 元 ， 折 合
1,244,423,609.23 份基 金 份额。 上述 募集资 金已 经 北京兴 华会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 验 证。
经向中 国证 监会 备案 后， 基金合 同于 于 2016 年 4 月 22 日 生效 。本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记
机构均 为九 泰基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 九泰 久稳 保本 混合 型 证券投 资基 金招
募说明 书 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资范 围为 国内 依法发 行上 市交 易的 股票( 包括主 板 、 中 小板 及
创业板的股 票及其他 中国 证监会核准 发行的股 票)、 债券(包括国 债、地方 政府 债、央行票 据、政
策性金融债、 商业银行 金 融债、短期融 资券、超 短 期融资券、中 期票据、 企 业债、公司 债、城投
债、 次级 债、 可 转债(含 分 离交易 可转 债)、 可交 换债 、 交易所 中小 企业 私募 债 等)、 资 产支 持证 券、
债券回购及银 行存款等 货 币市场工具， 权证，股 指 期货以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。本 基金的业绩 比较基准 是： 两年期银行 定期 存
款收益 率（ 税后 ） 。
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年4 月22 日 （ 基
金合同 生效 日）至 2016 年 12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2016 年4
月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2016 年4
月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月 31 日止。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债)，并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益工
具的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产在初 始确认时 划 分为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产、贷款和 应
收款项、可供 出售金融 资 产及持有至到 期投资。 金 融资产的分类 取决于本 基 金对金融资 产的持有
意图和 持有 能力 。本 基金 暂无金 融资 产划 分为 可供 出售金 融资 产或 持有 至到 期投资 。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资 产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在 资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定
或可确 定的 非衍 生金 融资 产分类 为贷 款和 应收 款项 。
(2) 金 融负 债分 类 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 61 页
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 和应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及收 到的全部 股 利和利息计入 相关损益 ， 贷款和应收 款项和其
他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对于银行间市场交易的 固定收益 品 种 ， 以 及 交 易所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的固 定 收 益 品 种
(可转 换债 券、 资产 支持 证 券和交 易所 中小 企业 私募 债券除 外) ， 按 照第 三方 估值机 构提 供的 估值
确定公 允价 值;
(2) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种 ， 如 估值 日有 市 价的 ， 采 用市 价确 定公 允 价值 ； 估 值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 ；
(3) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种， 如估 值日 无市 价 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 时，参考类似 投资品种 的 现行市 价及 重大变化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值； 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 24 页 共 61 页
(4) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基 金管 理人 估值 小组认 为必 要时 ， 采 用市 场参与 者普 遍认
同，且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估值技术，确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时， 尽 可能最大
程度使 用市 场参 数， 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “ 未 分配 利润 ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 ， 扣 除应 由 资产支 持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 ， 在 实际 持有期 间内 逐日
计提； 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 25 页 共 61 页
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结
转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公允价值变动收益/(损失) 系本基金 持 有 的 采 用公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易性 金 融 资 产 公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.2% 的年 费率 逐日 计 提；
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.2% 的年 费率 逐日 计 提；
(3) 根 据基 金合 同， 本基 金C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 该类 基金 资产 净值 的 0.80% 的
年费率 逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融 资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提 ；
(5) 交 易费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用；
(6) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 保 本周 期内 ：仅 采取 现 金分红 一种 收益 分配 方式 ；
(2) 转型为“ 九泰久稳 灵活 配置混合型证 券投资基 金" 后：现金分红 与红利再 投 资，投资者 可
选择现 金红 利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ； 若投 资者 不选 择 ， 本基 金默 认的 收益
分配方 式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 任一 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日 的 任一 类基 金
份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值；
(4) 本 基金 各类 基金 份额 类 别在费 用收 取上 不同 ， 其 对应的 可供 分配 利润 可能 有所不 同。 本基九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局[2004]78 号文 《关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花税 征收方式 调 整工作的通知 》 、财税[2012]85 号文 《关于 实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所 得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实 务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税；
(2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；
(3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息 收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
(4) 对 基金 所持 上市 公司 股 票， 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利所 得全 额计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，其 股息 红利 所 得暂减 按 50% 计入 应九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税；
(5) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税；
(6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 3,433,134.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,433,134.85
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 50,211,029.16 49,871,216.18 -339,812.98
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 45,383,615.89 44,472,040.00 -911,575.89
银行间 市场 1,358,011,971.94 1,358,603,000.00 591,028.06
合计 1,403,395,587.83 1,403,075,040.00 -320,547.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,453,606,616.99 1,452,946,256.18 -660,360.81
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 于本 报 告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 于本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,896.09
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 699.90
应收债 券利 息 17,787,110.21
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.00
合计 17,789,718.20
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 386,095.23
银行间 市场 应付 交易 费用 15,226.45
合计 401,321.68
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,582.67 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 29 页 共 61 页
预提信 息披 露费 180,000.00
预提审 计费 80,000.00
合计 266,582.67
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
九泰久 稳保 本混 合 A
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 981,673,717.91 981,673,717.91
本期申 购 605,328.91 605,328.91
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -91,964,294.76 -91,964,294.76
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 890,314,752.06 890,314,752.06
金额单 位： 人民 币元
九泰久 稳保 本混 合 C
项目
本期
2016 年4 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 262,749,891.32 262,749,891.32
本期申 购 178,471.99 178,471.99
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -23,332,627.93 -23,332,627.93
- 基金 拆 分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 239,595,735.38 239,595,735.38
注：1 、本 期赎 回中 包含 转 出份额 及金 额。
2 、 本 基金 于2016 年3 月21 日起 至2016 年4 月20 日向社 会公 开募 集， 截至2016 年4 月22
日( 基 金合 同生 效日) 止， 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金(本金)为 人民 币1,243,967,220.26 元，
在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 456,388.97 元 ， 以 上 实 收 基 金( 本息) 合 计 为 人 民 币
1,244,423,609.23 元， 折 合 1,244,423,609.23 份 基 金份额 。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 61 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
九泰久 稳保 本混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,521,169.65 -527,996.40 3,993,173.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-383,803.62 -123,404.07 -507,207.69
其中： 基金 申购 款 2,468.38 1,569.06 4,037.44
基金赎 回款 -386,272.00 -124,973.13 -511,245.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,137,366.03 -651,400.47 3,485,965.56
单位： 人民 币元
九泰久 稳保 本混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -191,408.60 -132,364.41 -323,773.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-17,238.05 -40,357.58 -57,595.63
其中： 基金 申购 款 164.87 364.14 529.01
基金赎 回款 -17,402.92 -40,721.72 -58,124.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -208,646.65 -172,721.99 -381,368.64
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 290,344.51
定期存 款利 息收 入 2,439,863.88
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 49,300.36
其他 53.23
合计 2,779,561.98
注：其 他指 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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2016 年4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 181,426,293.03
减：卖 出股 票成 本总 额 183,052,650.79
买卖股 票差 价收 入 -1,626,357.76
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
429,594,477.67
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
424,811,346.87
减：应 收利 息总 额 3,776,143.18
买卖债 券差 价收 入 1,006,987.62
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间无衍 生工 具收
益。
7.4.7.15 股 利收 益
本基金 于2016 年4 月 22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日止 会计 期 间无股 利收 益。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 61 页
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日
1.交易 性金 融资 产 -660,360.81
—— 股 票投 资 -339,812.98
—— 债 券投 资 -320,547.83
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -660,360.81
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 994,724.30
合计 994,724.30
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
604,398.43
银行间 市场 交易 费用
11,250.00
合计
615,648.43
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
审计费 用 80,000.00
信息披 露费 180,000.00
银行汇 划费 15,561.44
其他 300.00 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 61 页
帐户维 护费 10,500.00
合计 286,361.44
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东
同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
九泰基 金销 售（ 北京 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 、基金 销售 机构
注：2016 年2 月22 日， 九州证 券有 限公 司变 更名 称为九 州证 券股 份有 限公 司。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,008,616.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,385,678.39
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 61 页
H= E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至 每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起 2 个 工作 日内 或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,668,102.83
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下：
H= E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ， 顺延 至法 定节 假日 、 休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个工 作日 内 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年4 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
九泰久 稳保 本混 合
A
九泰久 稳保 本混 合C 合计
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 1,235,966.17 1,235,966.17
九泰基 金销 售 （北 京 ） 有
限公司
- 1,108.33 1,108.33
九州证 券股 份有 限公 司 - 14,527.73 14,527.73
九泰基 金管 理有 限公 司 - 1,462.58 1,462.58
合计 - 1,253,064.81 1,253,064.81 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 61 页
注：基 金 C 类 基金 份额 的 销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金份 额的 基金 资产 净值 的 0.80% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H= E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日C 类 基金 份额的 基金 资产 净值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给本 基金
注册登 记机 构， 并由 注册 登记机 构代 为支 付 给 C 类 基金份 额销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 顺 延至 法定 节假 日、 休 息日 结 束 之日 起2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起 2 个 工 作日内 支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于2016 年4 月22 日(基 金合 同 生效日)至2016 年12 月31 日止 会计 期间
未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
3,433,134.85 290,344.51
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间 未在 承销 期内九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 61 页
参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间无需 说明 的其
他关联 方交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600973 宝胜股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
8.05 2017 年2
月22 日
8.86 77,200 627,204.45 621,460.00 -
000411 英特集
团
2016 年
12 月27
日
重大事
项停牌
22.10 2017 年1
月11 日
24.31 19,240 410,247.00 425,204.00 -
002567 唐人神 2016 年
12 月22
日
重大事
项停牌
12.64 2017 年1
月 3 日
12.75 24,800 338,747.09 313,472.00 -
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 61 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至2016 年12 月 31 日 止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余
额299,999,350.00 元， 是 以如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041662024 16 皖 出版
CP001
2017 年1 月
3 日
99.86 500,000 49,930,000.00
011699956 16 鲁 高速
SCP004
2017 年1 月
3 日
100.12 500,000 50,060,000.00
011699945 16 中 核建
SCP002
2017 年1 月
3 日
100.14 500,000 50,070,000.00
011699975 16 申 能股
SCP001
2017 年1 月
3 日
100.03 500,000 50,015,000.00
011699929 16 津 保投
SCP003
2017 年1 月
3 日
100.17 400,000 40,068,000.00
011698086 16 安 琪酵
母SCP001
2017 年1 月
3 日
99.90 400,000 39,960,000.00
111680145 16 云 南红
塔银行
CD005
2017 年1 月
3 日
97.86 400,000 39,144,000.00
合计
3,200,000 319,247,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至2016 年12 月 31 日 止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余
额41,000,000.00 元 ， 其 中 26,000,000.00 元于 2017 年1 月6 日 到期，15,000,000.00 元于 2017
年 1 月 13 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押
式回购下转入 质押库的 债 券，按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后， 不 低于债券回 购交易的
余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的保本混合 型证券投 资 基金，一般情 况下其预 期 风险与预期收 益
水平高 于债 券型 基金 、 货 币市场 基金 ， 低于 股票 型 基金 ， 属 于中 等风 险收 益 特征的 证券 投资 基金 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资、债券 投 资、权证投资 、资产支 持 证券投资及 股指期货
投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主 要 包 括信用风险 、流动性九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 61 页
风险及 市场 风险 。 本 基金 的 基金管 理人 从事 风险 管理 的主要 目标 是在 严格 控制 投资风 险的 前提 下，
力争为 投资 者获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了董事会及风 险控制委 员 会、总经理、 风险管理 委 员会、督察长 、
监察稽核部、 风控法务 部 以及各个业务 部门构成 的 风险管理架构 体系。董 事 会负责审定 重大风险
管理战略、风 险政策和 风 险控制制度。 董事会下 设 风险控制委员 会，风险 控 制委员会负 责对公司
经营管理与资 产组合运 作 的风险控制及 合法合规 性 进行审议、监 督和检查 ； 总经理负责 公司日常
经营管理中的 风险控制 工 作。 总经理下 设风险管 理 委员会，负责 审议公司 风 险管理和控 制政策、
程序的制定、 风险限额 的 设定等，重点 是公司的 合 规控制和投资 的风险控 制 ；在业务操 作层面的
风险控制职责 主要由监 察 稽核部和风控 法务部具 体 负责和督促协 调，并与 各 部门合作完 成公司及
基金运作风险 控制以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部和风控 法 务部对公司 总经理负
责，并 由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而 从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银 行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 61 页
A-1 189,308,000.00
A-1 以下 -
未评级 1,099,617,000.00
合计 1,288,925,000.00
注：1. 短期 债券 为债 券发 行日至 到期 日的 期间 在 1 年以内 的债 券， 以上 列示 债券不 包括 国债 、 政
策性金 融债 、央 行票 据。
2. 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告确 定。
3. 未评 级的 品种 为超 短期融 资券 和同 业存 单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA 44,472,040.00
AAA 以下 -
未评级 -
合计 44,472,040.00
注：1. 长 期债 券为 债券 发 行日至 到期 日的 期间 在1 年以上 的债 券 ， 以 上列 示 债券不 包括 国债 、 政
策性金 融债 、央 行票 据。
2. 以 上信 用评 级系 根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告确 定。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理 人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风控法 务 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标等。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且 本
基金与由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由 转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 61 页
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2016 年12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 340,999,350.00 元将在 1 个 月内 到
期且计息外， 本基金所 持 有的金融负债 的合约约 定 到期日均为一 个月以内 且 不计息，可 赎回基金
份额净 值( 所有 者权 益)无 固定到 期日 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 及 债券投资等。 本
基金的 基金 管理 人定 期对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
3,433,134.85 - - - - - 3,433,134.85
结算备
付金
1,555,249.75 - - - - - 1,555,249.75
存出保
证金
26,714.92 - - - - - 26,714.92
交易性
金融资
产
2,122,120.00 730,844,000.00 637,833,000.00 32,275,920.00 - 49,871,216.18 1,452,946,256.18
应收证
券清算
- - - - - 977,777.76 977,777.76 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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款
应收利
息
- - - - - 17,789,718.20 17,789,718.20
资产总
计
7,137,219.52 730,844,000.00 637,833,000.00 32,275,920.00 - 68,638,712.14 1,476,728,851.66
负债
卖出回
购金融
资产款
340,999,350.00 - - - - - 340,999,350.00
应付赎
回款
- - - - - 430,068.96 430,068.96
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,161,417.38 1,161,417.38
应付托
管费
- - - - - 193,569.57 193,569.57
应付销
售服务
费
- - - - - 162,906.53 162,906.53
应付交
易费用
- - - - - 401,321.68 401,321.68
应付利
息
- - - - - 98,550.51 98,550.51
其他负
债
- - - - - 266,582.67 266,582.67
负债总
计
340,999,350.00 - - - - 2,714,417.30 343,713,767.30
利率敏
感度缺
口
-333,862,130.48 730,844,000.00 637,833,000.00 32,275,920.00 - 65,924,294.84 1,133,015,084.36
上年度
末
2015 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
负债
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 61 页
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
994,857.57
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-993,120.44
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持与的 证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 、 权 证、 股指 期货 等风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于 40% ，
其中， 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的3% ； 债 券、 货 币市 场工 具等稳 健资 产占 基 金
资产的比例不 低于 60% ， 其中，现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券的 比 例不低于基金 资产净
值的 5% 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,871,216.18 4.40
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,403,075,040.00 123.84
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,452,946,256.18 128.24
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 61 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5%
2.沪深 300 指数 下 降5%
( 其 它价 格风 险的 敏感 性 分析) 备注: 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金持 有 权益类交 易性金 融
资产占基 金资产 净值比 例 较低，其 他价格 因素的 变 动对于本 基金资 产净值 无 重大影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项及 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
48,394,944.38 元， 属于 第二层 次的 余额 为 1,404,551,311.80 元 ，无 属于 第 三层次 的余 额。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的证 券， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 次或 第三 层次 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层次。
(iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 61 页
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 49,871,216.18 3.38
其中： 股票 49,871,216.18 3.38
2 固定收 益投 资 1,403,075,040.00 95.01
其中： 债券 1,403,075,040.00 95.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,988,384.60 0.34
7 其他各 项资 产 18,794,210.88 1.27
8 合计 1,476,728,851.66 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 522,655.00 0.05
C
制造业 25,249,385.13 2.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,522,850.16 0.22
E
建筑业 2,409,987.00 0.21
F
批发和 零售 业 5,026,471.00 0.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,906,945.00 0.17 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 61 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,321,342.75 0.12
J
金融业 2,713,144.98 0.24
K
房地产 业 3,527,794.00 0.31
L
租赁和 商务 服务 业 1,776,033.78 0.16
M
科学研 究和 技术 服务 业 889,214.00 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 525,955.00 0.05
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 514,389.00 0.05
S
综合 965,049.38 0.09
合计 49,871,216.18 4.40
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港 通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600736 苏州高 新 119,300 1,077,279.00 0.10
2 600761 安徽合 力 83,700 1,064,664.00 0.09
3 600961 株冶集 团 94,700 1,060,640.00 0.09
4 601339 百隆东 方 168,100 1,048,944.00 0.09
5 600335 国机汽 车 86,300 1,048,545.00 0.09
6 600327 大东方 112,600 1,047,180.00 0.09
7 600742 一汽富 维 64,800 1,045,224.00 0.09
8 601601 中国太 保 37,600 1,044,152.00 0.09
9 600780 通宝能 源 188,500 1,042,405.00 0.09
10 600291 西水股 份 54,111 1,037,848.98 0.09
11 600677 航天通 信 60,200 1,034,236.00 0.09
12 603167 渤海轮 渡 93,800 1,017,730.00 0.09 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 61 页
13 002712 思美传 媒 31,601 903,788.60 0.08
14 002726 龙大肉 食 51,500 897,645.00 0.08
15 000036 华联控 股 106,100 892,301.00 0.08
16 000921 海信科 龙 86,900 887,249.00 0.08
17 300040 九洲电 气 77,100 883,566.00 0.08
18 002238 天威视 讯 60,235 882,442.75 0.08
19 002083 孚日股 份 124,000 876,680.00 0.08
20 002507 涪陵榨 菜 65,415 875,252.70 0.08
21 002214 大立科 技 79,114 874,209.70 0.08
22 300071 华谊嘉 信 88,463 872,245.18 0.08
23 600973 宝胜股 份 77,200 621,460.00 0.05
24 002338 奥普光 电 11,000 532,400.00 0.05
25 600052 浙江广 厦 75,200 529,408.00 0.05
26 601677 明泰铝 业 35,713 528,552.40 0.05
27 601137 博威合 金 40,280 526,459.60 0.05
28 600644 乐山电 力 57,448 526,223.68 0.05
29 600661 新南洋 18,500 525,955.00 0.05
30 600984 建设机 械 60,109 525,352.66 0.05
31 601318 中国平 安 14,800 524,364.00 0.05
32 600997 开滦股 份 73,300 524,095.00 0.05
33 600502 安徽水 利 52,500 523,950.00 0.05
34 600121 郑州煤 电 95,900 522,655.00 0.05
35 600723 首商股 份 54,800 522,244.00 0.05
36 600248 延长化 建 73,600 521,824.00 0.05
37 600891 秋林集 团 55,800 520,056.00 0.05
38 600216 浙江医 药 40,800 517,344.00 0.05
39 600708 光明地 产 57,900 517,047.00 0.05
40 600455 博通股 份 8,766 515,703.78 0.05
41 600729 重庆百 货 22,000 515,460.00 0.05
42 600168 武汉控 股 49,238 515,029.48 0.05
43 600757 长江传 媒 61,900 514,389.00 0.05
44 600510 黑牡丹 59,300 511,759.00 0.05
45 600475 华光股 份 24,400 486,780.00 0.04
46 600853 龙建股 份 70,100 485,793.00 0.04
47 002300 太阳电 缆 49,100 468,414.00 0.04
48 002599 盛通股 份 11,700 462,033.00 0.04
49 000521 美菱电 器 66,100 457,412.00 0.04
50 000900 现代投 资 55,900 451,113.00 0.04
51 300138 晨光生 物 24,700 450,281.00 0.04 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 61 页
52 000551 创元科 技 42,592 449,345.60 0.04
53 002398 建研集 团 32,900 446,782.00 0.04
54 002574 明牌珠 宝 38,500 445,445.00 0.04
55 000756 新华制 药 35,900 445,160.00 0.04
56 002420 毅昌股 份 44,100 444,969.00 0.04
57 000789 万年青 55,400 444,862.00 0.04
58 002394 联发股 份 25,100 443,768.00 0.04
59 000835 长城动 漫 33,800 442,442.00 0.04
60 002469 三维工 程 49,600 442,432.00 0.04
61 000004 国农科 技 9,850 442,265.00 0.04
62 300306 远方光 电 18,676 441,687.40 0.04
63 002483 润邦股 份 37,400 440,946.00 0.04
64 002015 霞客环 保 50,000 440,500.00 0.04
65 002006 精功科 技 39,308 440,249.60 0.04
66 002062 宏润建 设 65,600 439,520.00 0.04
67 002039 黔源电 力 26,780 439,192.00 0.04
68 002060 粤水电 57,000 438,900.00 0.04
68 300330 华虹计 通 22,800 438,900.00 0.04
69 000905 厦门港 务 42,700 438,102.00 0.04
70 300176 鸿特精 密 14,400 437,328.00 0.04
71 000030 富奥股 份 51,423 437,095.50 0.04
72 300046 台基股 份 17,496 437,050.08 0.04
73 002533 金杯电 工 42,500 436,900.00 0.04
74 300293 蓝英装 备 25,900 435,120.00 0.04
75 300132 青松股 份 40,500 434,970.00 0.04
76 002082 栋梁新 材 22,300 434,181.00 0.04
77 002637 赞宇科 技 30,900 434,145.00 0.04
78 002091 江苏国 泰 32,700 433,602.00 0.04
79 002172 澳洋科 技 42,303 432,759.69 0.04
80 000411 英特集 团 19,240 425,204.00 0.04
81 002567 唐人神 24,800 313,472.00 0.03
82 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
83 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额 超出 期末 基金 资产净 值 2% 或 前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 61 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601137 博威合 金 2,503,280.68 0.22
2 600291 西水股 份 2,457,607.29 0.22
3 600327 大东方 2,399,263.00 0.21
4 601677 明泰铝 业 2,394,868.32 0.21
5 600644 乐山电 力 2,305,472.44 0.20
6 002726 龙大肉 食 2,292,516.20 0.20
7 603167 渤海轮 渡 2,290,287.00 0.20
8 002309 中利科 技 2,251,904.44 0.20
9 600961 株冶集 团 2,235,856.00 0.20
10 600984 建设机 械 2,111,067.62 0.19
11 601318 中国平 安 2,086,909.00 0.18
12 000030 富奥股 份 2,070,443.72 0.18
13 600736 苏州高 新 2,054,557.00 0.18
14 600475 华光股 份 2,047,424.90 0.18
15 600888 新疆众 和 2,033,738.00 0.18
16 300040 九洲电 气 2,028,147.00 0.18
17 002060 粤水电 1,989,932.00 0.18
18 601601 中国太 保 1,971,698.00 0.17
19 600997 开滦股 份 1,961,173.00 0.17
20 002091 江苏国 泰 1,908,387.00 0.17
8.4.2
累 计卖 出金 额 超出 期末 基金 资产净 值 2% 或 前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002309 中利科 技 2,210,739.56 0.20
2 600888 新疆众 和 2,005,770.91 0.18
3 002696 百洋股 份 1,931,560.96 0.17
4 601137 博威合 金 1,885,766.96 0.17
5 600507 方大特 钢 1,814,206.60 0.16
6 600644 乐山电 力 1,809,028.00 0.16
7 000572 海马汽 车 1,751,458.00 0.15
8 601677 明泰铝 业 1,700,061.00 0.15
9 600475 华光股 份 1,653,037.00 0.15 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 61 页
10 600258 首旅酒 店 1,641,796.03 0.14
11 600308 华泰股 份 1,614,802.00 0.14
12 601318 中国平 安 1,571,806.00 0.14
13 000030 富奥股 份 1,566,974.00 0.14
14 600984 建设机 械 1,544,690.14 0.14
15 002060 粤水电 1,527,749.00 0.13
16 600569 安阳钢 铁 1,515,513.00 0.13
17 002171 楚江新 材 1,476,094.42 0.13
18 600291 西水股 份 1,471,220.00 0.13
19 600755 厦门国 贸 1,460,189.00 0.13
20 002726 龙大肉 食 1,416,288.20 0.13
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 233,263,679.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 181,426,293.03
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,678,000.00 6.15
其中： 政策 性金 融债 69,678,000.00 6.15
4 企业债 券 44,472,040.00 3.93
5 企业短 期融 资券 1,249,781,000.00 110.31
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 39,144,000.00 3.45
9 其他 - -
10 合计 1,403,075,040.00 123.84
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 61 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 070208 07 国开 08 700,000 69,678,000.00 6.15
2 011699945 16 中 核建
SCP002
500,000 50,070,000.00 4.42
3 011699956 16 鲁 高速
SCP004
500,000 50,060,000.00 4.42
4 011699947 16 长 江电 力
SCP002
500,000 50,045,000.00 4.42
5 011616005 16 华 电股
SCP005
500,000 50,025,000.00 4.42
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 61 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,714.92
2 应收证 券清 算款 977,777.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,789,718.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,794,210.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票未 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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(户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
九泰
久稳
保本
混合A
6,198 143,645.49 1,499,588.14 0.17% 888,815,163.92 99.83%
九泰
久稳
保本
混合C
1,841 130,144.34 3,003,105.00 1.25% 236,592,630.38 98.75%
合计 8,039 140,553.61 4,502,693.14 0.40% 1,125,407,794.30 99.60%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
九泰久 稳
保本混 合
A
985.17 0.0001%
九泰久 稳
保本混 合
C
10,011.25 0.0042%
合计
10,996.42 0.0010%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
九泰久 稳保 本混 合A 0
九泰久 稳保 本混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
九泰久 稳保 本混 合A 0
九泰久 稳保 本混 合C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 九泰久 稳保 本混 九泰久 稳保 本混九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
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合A 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年4 月 22 日 ） 基 金份
额总额
981,673,717.91 262,749,891.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
605,328.91 178,471.99
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
91,964,294.76 23,332,627.93
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 890,314,752.06 239,595,735.38
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况：
1. 公司 于 2016 年 1 月 27 日以书 面方 式召 开 2016 年 第一次 股东 会会 议， 审议 同意龚 六 堂 先
生辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务 ； 任 命陈 耿 先生担 任公 司第 一届 董事 会独立 董事 职务 ， 任
期为： 原独 立董 事龚 六堂 先生任 期的 剩余 期限 。
2. 公司 于2016 年12 月 29 日以书 面方 式召 开2016 年 第五次 股东 会会 议， 审 议 同意陈 晓红 女
士辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务； 任命 袁小 文女士 担任 公司 第一 届董 事会独 立董 事职 务 ，
任期为 ：原 独立 董事 陈晓 红女士 任期 的剩 余期 限。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 61 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 费 用80,000.00 元。
目前该 会计 师事 务所 首次 为本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年11 月 16 日 ， 基 金 管理人 收到 中国 证监 会北 京监管 局下 发的 《 关于 对 九泰基 金管 理有
限公司 采取 责令 改正 的行 政监管 措施 的决 定》 （行 政 监管措 施决 定书[2016]67 号） ， 基金 管理 人高
度重视 本次 整改 工作 ， 及 时制定 了整 改方 案， 并逐 一落实 。 截 至本 报告 期末 ， 基金 管理 人已 完成
全部的 整改 工作 ， 并向 中 国证监 会北 京监 管局 报送 了 《 关于 行政 监管 措施 决 定书所 认定 问题 整改
情况的 报告 》 （ 九泰 字[2016]411 号） 。 本 报期 内基 金 管理人 的高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚情 况 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 414,573,837.18 100.00% 386,095.23 100.00% -
大同证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 60,626,719.35 100.00% 7,301,932,000.00 100.00% - -
大同证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 61 页
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
券商经纪人具 有较强的 研 究能力：能及 时、全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的关于 宏观、行
业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰富 全面的信 息 咨询服务；有 很强的行 业 分析能力， 能根据基
金管理 人所 管理 基金 的特 定要求 ，提 供专 门研 究报 告，具 有开 发量 化投 资组 合模型 的能 力。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定，选 定 的 经纪人名单 经公募基
金业务投资决 策委员会 或 专户业务投资 决策委员 会 审批同意后与 被选择的 证 券经营机构 签订委托
协议。基金管 理人与被 选 择的券商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ，要明确 签 定协议双方 的公司名
称、委托代理 期限、佣 金 率、双方的权 利义务等 ， 经签章有效。 监察稽核 部 对委托协议 的合法合
规性进 行审 查。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ）本基金报告期内新增 租用交易单元情况：新增 招商证券股份有限公司上 海交易单元 1
个、深 圳交 易单 元 1 个； 大同证 券股 份有 限公 司上 海交易 单 元 1 个 、深 圳交 易单 元 1 个 ；东 方证
券股份 有限 公 司 上海 交易 单 元 1 个 、深 圳交 易单元 1 个；华 泰证 券股 份有 限 公司上 海交 易单 元 1
个、深 圳交 易单 元1 个。
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 九泰基 金管 理有 限公 司关 于交易 所指 数
发生不 可恢 复熔 断导 致我 公司部 分基 金
业务办 理时 间调 整的 公告
公司网 站 2016 年 1 月 5 日
2 九泰基 金管 理有 限公 司关 于法定 代表 人
变更的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 1 月 6 日
3 九泰基 金管 理有 限公 司关 于交易 所指 数
发生不 可恢 复熔 断导 致我 公司部 分基 金
业务办 理 时 间调 整的 公告
公司网 站 2016 年 1 月 7 日
4 关于我 公司 所管 理基 金调 整长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 1 月 8 日
5 关于我 公司 所管 理基 金调 整长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 1 月 14 日
6 关于增 加中 证金 牛（ 北京 ）投资 咨询 有
限公司 作为 我公 司部 分开 放式基 金销 售
机构并 开通 基金 定投 、转 换业务 及参 与
费率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 1 月 26 日 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 61 页
7 关于我 公司 所管 理基 金调 整长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网 站
2016 年 1 月 27 日
8 关于增 加上 海汇 付金 融服 务有限 公司 为
我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售机 构
的公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 4 日
9 关于增 加北 京乐 融多 源投 资咨询 有限 公
司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金销 售
机构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 4 日
10 关于增 加中 证金 牛（ 北京 ）投资 咨询 有
限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式基 金
销售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 4 日
11 关于增 加陆 金所 资管 公司 为我公 司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 4 日
12 关于增 加珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 为
我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售机 构
的公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 4 日
13 关于九 泰基 金管 理有 限公 司电子 直销 交
易系统 维护 的公 告
公司网 站 2016 年 3 月 14 日
14 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金份 额
发售公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 14 日
15 关于增 加九 泰基 金销 售（ 北京） 有限 公
司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金销 售
机构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 17 日
16 关于增 加深 圳富 济财 富管 理有限 公司 作
为我公 司开 放式 基金 销售 机构并 开通 基
金定投 、转 换业 务及 参与 费率优 惠活 动
的公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 18 日
17 九泰基 金管 理有 限公 司关 于九泰 久稳 保
本混合 型证 券投 资基 金增 加销售 机构 的
公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 21 日
18 九泰基 金管 理有 限公 司关 于九泰 久稳 保
本混合 型证 券投 资基 金增 加销售 机构 的
公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 21 日
19 九泰基 金管 理有 限公 司关 于九泰 久稳 保
本混合 型证 券投 资基 金增 加销售 机构 的
公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 22 日
20 九泰基 金管 理有 限公 司关 于九泰 久稳 保
本混合 型证 券投 资基 金增 加销售 机构 的
公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 22 日
21 九泰基 金管 理有 限公 司关 于九泰 久稳 保
本混合 型证 券投 资基 金增 加销售 机构 的
公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 3 月 23 日
22 关于增 加首 创证 券有 限责 任公司 为我 公
司所管 理部 分开 放式 基金 销售机 构的 公
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 6 日 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 61 页
告
23 关于增 加首 创证 券有 限责 任公司 为我 公
司所管 理部 分基 金销 售机 构的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 11 日
24 关于增 加华 融证 券股 份有 限公司 为我 公
司所管 理部 分开 放式 基金 销售机 构的 公
告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 12 日
25 关于增 加华 融证 券股 份有 限公司 为我 公
司所管 理部 分基 金销 售机 构的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 14 日
26 关于增 加泰 诚财 富基 金销 售（大 连） 有
限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式基 金
销售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 18 日
27 关于增 加大 泰金 石投 资管 理有限 公司 作
为我公 司部 分基 金销 售机 构并参 与费 率
优惠活 动的 公告
证监会 指定 报 刊 和公
司网站
2016 年 4 月 22 日
28 关于增 加湘 财证 券投 资管 理有限 公司 作
为我公 司部 分基 金销 售机 构并参 与费 率
优惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 22 日
29 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金基 金
合同生 效公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 23 日
30 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金基 金
合同生 效公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 4 月 23 日
31 关于增 加北 京汇 成基 金销 售有限 公司 作
为我公 司部 分基 金销 售机 构并参 与费 率
优惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 5 月 9 日
32 关于增 加乾 道金 融公 司为 我公司 部分 基
金销售 机构 并参 与费 率优 惠活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 5 月 9 日
33 九泰基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、
监事、 高级 管理 人员 及其 他从业 人员 在
子公司 兼职 情况 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 5 月 14 日
34 关于九 泰基 金管 理有 限公 司所管 理部 分
开放式 基金 开通 电子 直销 定期定 额申 购
业务及 费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 5 月 16 日
35 关于增 加上 海大 智慧 财富 管理有 限公 司
为我公 司所 管理 基金 销售 机构并 参与 费
率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 5 月 19 日
36 关于增 加深 圳金 斧子 作为 我公司 部分 基
金销售 机构 并参 与费 率优 惠活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 5 月 19 日
37 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维护 暂
停相关 服务 的公 告
公司网 站 2016 年 5 月 20 日
38 关于增 加北 京唐 鼎耀 华投 资咨询 有限 公
司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金销 售
机构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 5 月 27 日
39 关于增 加上 海凯 石财 富基 金销售 有限 公
司为我 公司 所管 理基 金销 售机构 并参 与
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 2 日 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 61 页
费率优 惠活 动的 公告
40 关于增 加北 京恒 天明 泽基 金销售 有限 公
司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金销 售
机构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 7 日
41 关于九 泰久 稳保 本混 合型 证券投 资基 金
参与电 子直 销平 台费 率优 惠活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 8 日
42 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金开 放
日常申 购、 赎回 、转 换及 定期定 额投 资
业务公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 8 日
43 关于增 加大 泰金 石投 资管 理有限 公司 作
为我公 司部 分基 金销 售机 构并参 与费 率
优惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 16 日
44 关于九 泰久 稳保 本混 合型 证券投 资基 金
基金经 理变 更的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 21 日
45 关于增 加湘 财证 券股 份有 限公司 为我 公
司所管 理部 分开 放式 基金 销售机 构并 参
与费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 23 日
46 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金在陆 金所 资管 开通 定投 业务并 参加 费
率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 23 日
47 九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证
件类型 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 23 日
48 关于增 加深 圳前 海京 西票 号基金 销售 有
限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式基 金
销售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 6 月 28 日
49 关于电 子直 销平 台增 加富 友支付 渠道 及
部分费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站 2016 年 7 月 4 日
50 关于九 泰掌 贝基 金宝 移 动app 客 户端 上
线公告
公司网 站 2016 年 7 月 4 日
51 关于增 加北 京晟 视天 下投 资管理 有限 公
司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金销 售
机构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 7 月 6 日
52 关于增 加深 圳前 海凯 恩斯 基金销 售有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 开放式 基金 销
售机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 7 月 6 日
53 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 升级 暂
停相关 服务 的公 告
公司网 站 2016 年 7 月 8 日
54 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电话 暂
停服务 的公 告
公司网 站 2016 年 7 月 19 日
55 九泰基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人
员在子 公司 兼职 情况 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 7 月 20 日
56 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金2016
年第2 季度 报告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 7 月 21 日
57 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维护 暂 公司网 站 2016 年 7 月 25 日 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 61 页
停相关 服务 的公 告
58 关于增 加平 安证 券有 限责 任公司 为我 公
司所管 理部 分基 金销 售机 构的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 4 日
59 关于增 加平 安证 券有 限责 任公司 为我 公
司所管 理部 分开 放式 基金 销售机 构的 公
告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 4 日
60 九泰基 金关 于调 整旗 下开 放式基 金申 购
金额下 限的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 10 日
61 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金在浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司开 通
定投业 务并 参加 费率 优惠 活动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 10 日
62 九泰基 金关 于调 整旗 下开 放式基 金申 购
金额下 限的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 12 日
63 关于调 整旗 下开 放式 基金 申购金 额下 限
的更正 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 13 日
64 关于增 加陆 金所 资管 为旗 下开放 式基 金
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 19 日
65 关于九 泰基 金管 理有 限公 司官网 暂停 服
务的公 告
公司网 站 2016 年 8 月 25 日
66 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维护 暂
停相关 服务 的公 告
公司网 站 2016 年 8 月 26 日
67 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金2016
年半年 度报 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 8 月 26 日
68 关于增 加西 南证 券股 份有 限公司 为我 公
司所管 理部 分开 放式 基金 销售机 构的 公
告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 9 月 7 日
69 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电话 及
在线咨 询暂 停相 关服 务的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 9 月 12 日
70 关于增 加北 京电 盈基 金销 售有限 公司 为
我公司 所管 理 部 分基 金销 售机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 9 月 13 日
71 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电话 及
在线咨 询恢 复相 关服 务的 公告
公司网 站 2016 年 9 月 26 日
72 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电话 及
在线咨 询暂 停相 关服 务的 公告
公司网 站 2016 年 9 月 26 日
73 关于增 加上 海华 信证 券有 限责任 公司 为
我公司 所管 理部 分基 金销 售机构 并参 与
申购费 率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 9 月 28 日
74 关于九 泰基 金管 理有 限公 司网上 交易 系
统暂停 相关 服务 的公 告
公司网 站 2016 年 10 月 13 日
75 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金2016
年第3 季度 报告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 10 月 25 日
76 关于增 加上 海万 得投 资顾 问有限 公司 为
我公司 所管 理部 分基 金销 售机构 并参 与
申购费 率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 10 月 27 日 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 60 页 共 61 页
77 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电话 及
在线咨 询暂 停服 务的 公告
公司网 站 2016 年 10 月 28 日
78 关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 基金销 售机 构
并参与 申购 费率 优惠 活动 的公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 11 月 1 日
79 关于增 加华 西证 券股 份有 限公司 为我 公
司所管 理部 分开 放式 基金 销售机 构的 公
告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 11 月 9 日
80 关于增 加晋 商银 行股 份有 限公司 为我 公
司所管 理部 分开 放式 基金 销售机 构的 公
告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 11 月 10 日
81 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维护 暂
停相关 服务 的公 告
公司网 站 2016 年 11 月 15 日
82 关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 基金销 售机 构
并参与 申购 费率 优惠 活动 的公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 11 月 15 日
83 关于增 加杭 州科 地瑞 富基 金销售 有限 公
司为我 公司 所管 理部 分基 金销售 机构 的
公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 11 月 15 日
84 关于增 加杭 州科 地瑞 富基 金销售 有限 公
司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金销 售
机构的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 11 月 16 日
85 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维护 暂
停相关 服务 的公 告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 11 月 30 日
86 关于我 公司 旗下 部分 基金 在上海 凯石 财
富基金 销售 有限 公司 参加 费率优 惠活 动
的公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 2 日
87 九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金招 募
说明书 更新 （2016 年第1 号）
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 6 日
88 关于我 公司 旗下 部分 基金 在北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司开 通定投 业务 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 9 日
89 九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基
金长期 停牌 股票 估值 方法 的公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 13 日
90 关于我 公司 旗下 部分 基金 在上海 华信 证
券有限 责任 公司 开通 定投 业务并 参加 费
率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和 公
司网站
2016 年 12 月 21 日
91 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 22 日
92 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维护 暂
停相关 服务 的公 告
公司网 站 2016 年 12 月 21 日
93 关于增 加北 京汇 成基 金销 售有限 公司 为
我公司 所管 理部 分基 金销 售机构 并参 与
费率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 23 日 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告
第 61 页 共 61 页
94 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 26 日
95 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 29 日
96 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
证监会 指定 报刊 和公
司网站
2016 年 12 月 30 日
97 开放式 基金 净值 表 公司网 站 2016 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
报告期 内未 发生 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 九泰 久 稳保本 混合 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件
2 、 《九 泰久 稳保 本混 合型 证券投 资基 金基 金 合 同》
3 、 《九 泰久 稳保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
5 、九 泰久 稳保 本混 合型 证 券投资 基金 各年 度审 计报 告正本
6 、报 告期 内九 泰久 稳保 本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上各 项公 告的 原稿
13.2 存 放地 点
《基金合同》 、 《 托管协议 》存放在基金 管理人和 基 金托管人处； 其余备查 文 件存放在基金 管
理人处 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 到存放 地点 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
九泰基金管理有限公司
2017 年 3 月29 日
