九 泰 久 盛 量化 先 锋 灵 活配 置 混 合 型证 券
投资基金 2016 年 年 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润 分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 64
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 64
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 64 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 64
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 64
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 64
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 65
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 66
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 66
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 66
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 67
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 69
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 78
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 79
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 九泰久 盛量 化先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 九泰久 盛量 化先 锋混 合
基金主 代码 001897
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同 生 效日 2015 年 11 月 10 日
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 288,597,546.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采用多 策略 量化 模型 ， 在 有效控 制组 合风 险的 前提 下，
力 争 获取 超越 业绩 比较 基准 的 收益 ，追 求基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金是 混合 型基 金， 主要 目 的是 在市 场中 找出 具有
投 资 价值 的标 的， 实现 资产 的 长期 保值 增值 ，投 资主
要依托 于量 化多 策略 体系 平台来 实现 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深300 指 数收 益率 ×80% +
中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 、预 期收 益高 于货
币 市 场基 金和 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于中
等风险 收益 特征 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 谢海波 郭明
联系电 话 010-52601690 010-66105799
电子邮 箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-628-0606 95588
传真 010-66067330 010-66105798
注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽 路 18 号
院1 号楼 801-16 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2
号金泽 大厦 西 区6 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 卢伟忠 易会满 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.jtamc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 九泰基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号金泽 大
厦西 区6 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 11 月 10 日( 基金 合
同生效 日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 10,615,567.56 7,244,098.12
本期利 润 6,686,448.82 11,834,400.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0321 0.0344
本期加 权平 均净 值利 润率 3.29% 3.41%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.96% 4.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 27,781,582.43 5,660,512.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0963 0.0255
期末基 金资 产净 值 318,445,483.59 231,212,269.24
期末基 金份 额净 值 1.103 1.041
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 10.30% 4.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益； 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。表 中的 “期末”均指 本报 告期 最后 一日 ，即 12 月31 日；
4 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 11 月 10 日 生效 ， 合同生 效当 期的 相关 数据 和指 标 按实 际存
续期计 算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.19% 1.00% 1.02% 0.58% 6.17% 0.42%
过去六 个月 13.01% 0.95% 3.99% 0.61% 9.02% 0.34%
过去一 年 5.96% 1.82% -8.54% 1.12% 14.50% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
10.30% 1.71% -10.12% 1.13% 20.42% 0.58%
注：本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为5.96% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-8.54% 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金合 同 于2015 年11 月10 日生 效， 截至 本报告 期末 ，本 基金 距建 仓结束 不满 一年 。
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求， 本基 金建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 合同 于2015 年11 月 10 日 生效 ， 合 同生 效 当年相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2015 年11 月 10 日） 至本报 告期 末未 发生 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准， 于 2014 年 7 月 3 日正
式成立 ，现 注册 资 本 2 亿 元人民 币， 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和24% 的股 权。 截至本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） ， 基金 管理 人 共管理 13 只 开放 式
证券投资基金 ，包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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型证券投资基 金、九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事 件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九
泰久稳保本混 合型证券 投 资基金，九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金，九泰锐 丰定增两
年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金，九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金，九
泰久利灵活配 置混合型 证 券投资基金， 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资基金，九 泰久鑫债
券型证 券投 资基 金， 证券 投资基 金规 模约 为119.00 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王玥晰 基金经 理
2015 年11 月
10 日
- 8
理学硕 士 ， 中 国籍 ， 具 有 基金从 业资 格，
8 年 证券 从 业经 验。 历 任诺 安 基金 管 理
有 限 公司 债 券交 易员 ， 诺安 基 金管 理 有
限 公 司基 金 经理 助理 ， 诺安 货 币市 场 基
金 A/B 基金 经理 （2013 年 7 月至 2015
年 1 月） 。2015 年 4 月 加 入九泰 基金 管
理 有 限公 司 ，现 任九 泰 天宝 灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金 （2015 年8 月3 日至
今） 、 九泰 久盛 量化 先锋 灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金 （2015 年11 月10 日至 今） ，
九 泰 日 添 金 货币 市 场 基金（2015 年 12
月 8 日 至今 ） 、 九泰 久稳 保 本混合 型证 券
投资基 金 （2016 年4 月22 日至 今） 、 九
泰久利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 11 月7 日 至今 ） 、 九 泰久 鑫债
券型证 券投 资基 金 （2016 年12 月19 日）
的基金 经理 。
孟亚强 基金经 理
2016 年6 月7
日
- 7
南 开 大学 保 险精 算硕 士 ，中 国 籍， 具 有
基 金 从业 资 格。7 年 证 券从 业 经历 。 历
任 博 时基 金 管理 有限 公 司量 化 研究 员 、
基金经 理助 理 、 投 资经 理 。2015 年8 月
加 入 九泰 基 金管 理有 限 公司 ， 现任 九 泰
久 盛 量化 先 锋灵 活配 置 混合 型 证券 投 资
基金（2016 年 6 月 7 日 至今） 、九 泰久
稳保本 混合 型证 券投 资基 金（2016 年 6
月 7 日 至今 ） 、 九泰 天富 改 革新动 力灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金（2016 年 12
月 26 日至 今） 的基 金经 理 。
注：上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 计算的起始 时间按照
从事证 券行 业开 始时 间计 算。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋 求最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度
和细则，投资 管理制度 和 细则，公平交 易制度， 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或
流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制，完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分
析评估，以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务， 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输
送行为 ，保 护投 资者 合法 权益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在 不同 时间 窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金自成立 之后，始 终 按照量化多策 略模型操 作 ，所有的股票 买卖全部 来 自于模型给出 的
结果，从目前 运行的情 况 看，模型有效 的选取了 最 适应当前市场 的风格， 并 配置了相应 的股票策
略，2016 年全 年整 体波 动 较大， 市场 经历 了熔 断之 后， 风 格轮 动也 明显 加快 ， 但整 体来 看小 盘风九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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格依然占优。 本基金在 运 作周期内，一 定程度上 超 配了小盘风格 ，全年仍 然 取得了不错 的超额收
益。通过归因 分析来看 ， 本基金主要的 贡献在选 股 上，择时方面 的操作较 少 ，小盘和反 转风格贡
献了大部分的 超额收益 。 以基本面为主 的投资者 关 注的更多是股 票和行业 本 身，量化多 策略经过
严密的 数据测 算，在一 定 的概率假设下 ，寻找未 来 最适应当前的 市场风格 ， 将市场的投 资机会从
股票和 行业 本身 ，转 变到 以捕捉 市场 风格 为核 心目 标，从 而获 取收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.103 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.96% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-8.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年， 我们 认为 A 股依然 存在 波折 ，但 中 国的崛 起之 路仍 会继 续。2017 年的 市场 整
体波动会加大 ，首先特 朗 普的对华政策 尚不明朗 ， 欧洲经济正在 复苏，但 银 行业危机依 然严峻，
或将再次释放 黑天鹅； 其 次，国内市场 共识认为 若 房地产调控加 码，将 “ 迫使 ”原本投 资在房地
产市场 的资 金流 入股 市 。 但历史 经验 表明 ， 在房 地 产调控 措施 开始 之后 ， 股 票回报 率都 不尽 人意 ，
严重时甚至导 致市场暴 跌 。全年来看， 我们看好 以 下几个主题， 第一个是 周 期性股票的 崛起，尤
其是出口的具 有一定涨 价 基础的化工类 好公司， 这 类公司会随整 个经济周 期 波动，伴随 着汇率变
化和价格因素 全面上涨 ， 这类公司会迎 来久违的 周 期反转。第二 个是消费 升 级。这是通 胀因素下
最好的 投资 标的 ， 消 费升 级很有 可能 成为 贯 穿2017 年的大 主题 。 第 三个 是具 有良好 预期 的小 盘成
长股。 这类 企业 经济 活力 旺盛， 会取 得比 传统 企业 高得多 的增 长。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期，本 基金管理 人 从合法、合规 、为持有 人 创造价值出发 ，依照公 司 内部控制的整 体
要求，持续加 强合规管 理 、风险控制和 监 察稽核 工 作。在合规管 理方面， 公 司在投资管 理、研究
支持、证券交 易、基金 运 营、市场销售 、客户服 务 、反洗钱、员 工投资行 为 管理等多方 面制订了
多项制度，进 一步完善 合 规制度建设； 通过开展 合 规培训、合规 考试等形 式 ，不断提升 员工的合
规守法意识。 在风险控 制 方面，持续推 动风险控 制 前置，对新产 品和新业 务 的风险控制 方面加强
布局，确保有 效防控风 险 ，确保保护持 有人利益 ， 坚守合规底线 。在监察 稽 核方面，通 过实时监
控、现场建厂 、重点抽 查 和人员询问等 方法，独 立 地开展各项涉 及公司运 营 、产品运作 、投资管
理等方面的专 项稽核， 对 于发现的问题 及时提出 整 改要求并督促 业务部门 进 行整改，同 时定期向
董事会 和公 司管 理层 出具 监察稽 核报 告。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见 和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由督察长、公 司总裁助 理 、 风控法务部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的
基金估 值小 组 ， 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验，
具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和 方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金2016 年 度未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2016 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为27,781,582.43 元 ， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为27,781,582.43 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为2,066,355.02 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于 5000 万的 情形 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对九泰久 盛量化先 锋 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 九泰久盛 量 化先锋灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人——九泰基金管理 有
限公司在九泰 久盛量化 先 锋灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 运作、 基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，九泰久 盛 量化先锋灵 活配置混
合型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对九泰基 金 管理有限公司 编制和披 露 的九泰久盛量 化先锋灵 活 配置混合型证 券
投资基 金2016 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00391 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 九泰久 盛量 化先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金全 体持有 人：
引言段 我们审计了后附的九泰久 盛量化先锋灵活配置混合 型证券投资
基金的 财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2016 年 度及 2015 年 11 月 10 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表 、 所 有 者权益(基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是九泰久盛量化先锋灵活 配置混合型
证券投资基金的基金管理 人九泰基金管理有限公司 管理层的责九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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任。 这 种责 任包括 ：(1) 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理
委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报
表， 并使 其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审 计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，九泰久盛量化 先锋灵活配置混合型证券 投资基金的
财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和中国 证券监督管
理委员会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，公允
反映了 九泰 久盛 量化 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金2016 年
12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2016 年 度及
2015 年11 月10 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年12 月31 日止 期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 文启斯
杨丽
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 九泰 久盛 量化 先锋灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 25,384,028.92 22,841,134.47 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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结算备 付金
6,011,981.15 13,146,656.12
存出保 证金
1,776,775.28 26,311.46
交易性 金融 资产 7.4.7.2 288,658,965.79 203,008,924.02
其中： 股票 投资
288,658,965.79 202,548,104.02
基金投 资
- -
债券投 资
- 460,820.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
70,214.09 410,264.50
应收利 息 7.4.7.5 9,571.67 17,626.26
应收股 利
- -
应收申 购款
747,575.51 580,113.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
322,659,112.41 240,031,030.70
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产 款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,351,521.25 7,995,735.06
应付管 理人 报酬
390,916.12 409,320.64
应付托 管费
65,152.66 68,220.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,252,845.55 325,515.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 153,193.24 19,969.96
负债合 计
4,213,628.82 8,818,761.46
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 288,597,546.14 222,130,970.75
未分配 利润 7.4.7.10 29,847,937.45 9,081,298.49
所有者 权益 合计
318,445,483.59 231,212,269.24
负债和 所有 者权 益总 计
322,659,112.41 240,031,030.70
注：1 、报告截止 日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净值为人民 币 1.103 元 ，基金份额总额 为
288,597,546.14 份。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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2 、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 11 月 10 日， 上年 度可比 期间 为 2015 年 11 月 10 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月 31 日止 。
7.2 利 润表
会计主 体： 九泰 久盛 量化 先锋灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年11 月10 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月31 日
一、收入
20,797,265.64 13,296,503.69
1.利息 收入
238,883.87 441,607.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 228,835.79 126,597.63
债券利 息收 入
1,326.87 286.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,721.21 314,724.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
24,116,972.54 7,624,257.09
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 22,238,943.74 7,752,977.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 43,482.42 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 1,246,960.00 -128,720.00
股利收 益 7.4.7.15 587,586.38 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -3,929,118.74 4,590,302.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 370,527.97 640,336.78
减： 二、费用
14,110,816.82 1,462,103.52
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,036,424.24 729,467.59
2．托 管费 7.4.10.2.2 506,070.61 121,577.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 10,389,232.47 597,983.71
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 179,089.50 13,074.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
6,686,448.82 11,834,400.17
减：所 得税 费用
- - 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,686,448.82 11,834,400.17
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年11 月10 日， 上年 度 可比期 间 为 2015 年11 月10 日( 基金 合同 生
效日) 至2015 年12 月31 日止。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 九泰 久盛 量化 先锋灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,686,448.82 6,686,448.82
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
66,466,575.39 14,080,190.14 80,546,765.53
其中：1. 基 金申 购款 249,534,339.48 17,730,704.79 267,265,044.27
2. 基金 赎回 款 -183,067,764.09 -3,650,514.65 -186,718,278.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
288,597,546.14 29,847,937.45 318,445,483.59
项目
上年度可比期间
2015 年11 月10 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
388,036,526.34 - 388,036,526.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,834,400.17 11,834,400.17
三、本期基金份额交易产 -165,905,555.59 -2,753,101.68 -168,658,657.27 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 1,958,463.68 70,826.51 2,029,290.19
2. 基金 赎回 款 -167,864,019.27 -2,823,928.19 -170,687,947.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年11 月10 日， 上年 度 可比期 间 为 2015 年11 月10 日( 基金 合同 生
效日) 至2015 年12 月31 日止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卢伟 忠______
______严军______
____荣静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
九泰久盛量化 先锋灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015]2171 号文 《 关于 准予 九泰 久盛量 化先 锋灵 活
配置混合型证 券投资基 金 注册的批复》 准予募集 注 册，由九泰基 金管理 公 司 依照《中华 人民共和
国证券 投资 基金 法 》 等 有关 规定和 《 九泰 久盛 量化 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 ( 以
下简称 “基 金合 同”) 发 起 ，于 2015 年10 月 12 日至 2015 年 11 月 6 日 向社 会公开 募集 。本 基金
为 契 约 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 。 募 集 期 间 净 认 购 资 金 总 额 为 人 民 币
387,954,288.48 元 ， 在募 集期间 产生 的利 息为 人民 币 82,237.86 元 ， 以 上实 收基金(本息)合计为
人民币 388,036,526.34 元 ，折合 388,036,526.34 份 基金份 额。 上述 募集 资金 已经北 京兴 华会 计
师事务 所( 特殊 普通 合伙) 验证 。 经 向中 国证 监会 备 案后 ， 基 金合 同于2015 年11 月 10 日 生效 。 本
基金的基金管 理人、注 册 登记机构均为 九泰基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 九泰 久盛 量化 先锋 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书》 的 有关规 定， 本基 金的 投资 范 围为国 内依 法发 行上 市的 股票( 包含 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会允许 基金 投资 的股 票) ， 债券( 含国 债 、 金 融债 、 地 方政府 债 、 企 业债 、
公司债 、 央 行票 据、 中期 票据、 短期 融资 券、 次级 债、 可 转换 债券 、 可 交换 债券、 资产 支持 证券 、
中小企 业私 募债 及其 他中 国证监 会允 许投 资的 债券) 、 债 券回 购 、 货 币市 场工 具、 权证 、 股指 期货九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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以及法律法 规或中国 证监 会允许基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会相关规定) 。本基
金的业 绩比 较基 准是 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 80%+ 中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 12 月 31 日及2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以
及2016 年 度及2015 年11 月10 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间的经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 上 年度 可比期 间 为 2015
年11 月10 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债)，并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工
具的合 同。
（1） 金融 资产 分类
金融资产在初 始确认时 划 分为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产、贷款和 应
收款项、可供 出售金融 资 产及持有至到 期投资。 金 融资产的分类 取决于本 基 金对金融资 产的持有
意图和 持有 能力 。本 基金 暂无金 融资 产划 分为 可供 出售金 融资 产或 持有 至到 期投资 。
本基 金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资 产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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交易性 金融 资产 列示 。
本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定
或可确 定的 非衍 生金 融资 产分类 为贷 款和 应收 款项 。
（2） 金融 负债 分类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。 本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 和应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允 价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及收 到的全部 股 利和利息计入 相关损益 ， 贷款和应收 款项和其
他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
（1） 对于 银行 间市 场交 易 的固定 收益 品种 ， 以 及交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种
(可转 换债 券、 资产 支持 证 券和中 小企 业私 募债 券除 外) ， 按照 第三 方估 值机 构提供 的估 值确 定公
允价值 ；
（2 ） 对 存在 活跃 市场 的其 他投资 品种 ， 如估 值日 有 市价的 ， 采用 市价 确定 公 允价值 ； 估值 日
无市价，且最 近交易日 后 经济环境未发 生重大变 化 且证券发 行机 构未发生 影 响证券价格 的重大事九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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件的， 采用 最近 交易 市价 确定公 允价 值；
（3） 对存 在活 跃市 场的 其 他投资 品 种 ， 如 估值 日无 市价且 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件时，参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变
化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
（4） 当投 资品 种不 再存 在 活跃市 场 ， 基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时 ， 采 用 市场参 与者 普遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能 最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于 申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再 投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “ 未 分配 利润 ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 ；
（2） 债 券利 息收 入按 债券 票面价 值与 票面 利率 或内 含票面 利率 计算 的金 额扣 除应由 债券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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（3） 资产 支持 证券 利息 收 入按证 券票 面价 值与 预计 收益率 计算 的金 额， 扣除 应由资 产支 持证
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认， 在证券 实际 持有 期内 逐日 计提；
（4） 买入 返售 金融 资产 收 入， 按买 入返 售金 融资 产 的成本 及实 际利 率 ， 在 实 际持有 期间 内逐
日计提 ；
（5）股票投资 收益/(损失)于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差 额
入账；
（6） 债券 投资 收益/( 损失)于成 交日 确认 ，并 按成 交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
（7）资产支持 证券投资 收 益/(损失)于交 易日按卖 出 资产支持证券 交易日的 成 交总额扣除 应
结转的 资产 支持 证券 投资 成本与 应收 利息(若有)后 的差额 确认 ；
（8）衍生工具 收益/(损失)于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差 额
入账；
（9） 股利 收益 于除 息日 确 认， 并 按上 市公 司宣 告的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
（10） 公允 价值 变动 收益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
（11）其他收 入在主要 风 险和报酬已经 转移给对 方 ，经济利益很 可能流入 且 金额可以可靠 计
量的时 候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 根据 基金 合同 ，基 金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费 率逐 日 计提；
（2） 根据 基金 合同 ，基 金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率逐 日计提 ；
（3） 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提 ；
（4） 交易 费用 发生 时按 照 确定的 金额 计入 费用 ；
（5） 其他 费用 系根 据有 关 法规及 相应 协议 规定 ，按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为6 次， 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 基金 合同生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后任 一 类基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即基 金收 益分 配基 准日的 任一 类基九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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金份额 净值 减去 该类 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上
海、 深 圳证 券交易 所关 于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2016]36 号 《关于全面推 开营业
税改征 增值 税试 点的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 ；
（2） 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ，开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 ；
（3 ） 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 ；
（4） 对基 金所 持上 市公 司 股票 ， 持 股期 限在1 个 月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股 息红利 所得 全额九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，其 股息 红利 所得暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持 股期 限 超过 1 年的 ， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上述所 得统 一适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税；
（5） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
（6） 对于 基金 从事A 股 买 卖， 出 让方 按 0.10% 的税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 25,384,028.92 22,841,134.47
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 25,384,028.92 22,841,134.47
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 288,026,582.48 288,658,965.79 632,383.31
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 288,026,582.48 288,658,965.79 632,383.31
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 198,002,621.97 202,548,104.02 4,545,482.05 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 26 页 共 79 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 416,000.00 460,820.00 44,820.00
银行间 市场 - - -
合计 416,000.00 460,820.00 44,820.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 198,418,621.97 203,008,924.02 4,590,302.05
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 7,460,640.00 - -
其中： 股指 期货
7,460,640.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 7,460,640.00 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 - - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在股指期货采 用当日无 负 债结算制度下 ，
结算备 付金 已包 括本 基金 于 2016 年12 月31 日所 有 的股指 期货 合约 产生 的持 仓损益 金额 ， 因 此衍
生金融 资产 项下 的股 指期 货投资 与相 关结 算所 得的 持仓损 益之 间抵 销后 的净 额为0。于 2016 年 12
月 31 日， 报告 期末 本基 金 的股指 期货 持仓 和损 益明 细请见 8.10.1 报告 期末 本 基金投 资的 股指 期
货持仓 和损 益 明 细。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 27 页 共 79 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,658.15 11,413.89
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,707.00 5,914.40
应收债 券利 息 - 286.07
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 3,206.52 11.90
合计 9,571.67 17,626.26
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 和应 收期 货结 算准 备金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,252,845.55 324,445.43
银行间 市场 应付 交易 费用 - 1,070.25
合计 1,252,845.55 325,515.68
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,193.24 9,969.96
预提信 息披 露费 100,000.00 10,000.00
预提审 计费 50,000.00 -
合计 153,193.24 19,969.96 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 28 页 共 79 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 222,130,970.75 222,130,970.75
本期申购 249,534,339.48 249,534,339.48
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -183,067,764.09 -183,067,764.09
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 288,597,546.14 288,597,546.14
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，赎 回中 包含 转出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,660,512.13 3,420,786.36 9,081,298.49
本期利 润 10,615,567.56 -3,929,118.74 6,686,448.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
11,505,502.74 2,574,687.40 14,080,190.14
其中： 基金 申购 款 15,037,436.85 2,693,267.94 17,730,704.79
基金赎 回款 -3,531,934.11 -118,580.54 -3,650,514.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 27,781,582.43 2,066,355.02 29,847,937.45
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 147,446.37 105,874.08
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 63,015.99 17,151.77
其他 18,373.43 3,571.78
合计 228,835.79 126,597.63
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 和期 货结 算准 备金 利息收 入。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 29 页 共 79 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月10 日(基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 4,031,872,309.84 210,269,369.58
减：卖 出股 票成 本总 额 4,009,633,366.10 202,516,392.49
买卖股 票差 价收 入 22,238,943.74 7,752,977.09
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年11月10日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
461,095.36 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
416,000.00 -
减：应 收利 息总 额 1,612.94 -
买卖债 券差 价收 入 43,482.42 -
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无 。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2015 年11 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
权证投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 1,246,960.00 -128,720.00
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 30 页 共 79 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月10 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 587,586.38 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 587,586.38 -
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 10 日( 基金 合
同生效 日) 至 2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,957,918.74 4,590,302.05
—— 股 票投 资 -3,913,098.74 4,545,482.05
—— 债 券投 资 -44,820.00 44,820.00
——资产 支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 28,800.00 -
—— 权 证投 资 - -
—— 股 指期 货投 资 28,800.00 -
3.其他 - -
合计 -3,929,118.74 4,590,302.05
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 370,383.34 640,336.78
基金转 换费 收入 144.63 -
合计 370,527.97 640,336.78
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间
2015 年11 月 10 日( 基金 合同生九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 79 页
月31 日 效日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
10,385,321.88 588,888.65
银行间 市场 交易 费用 - -
股指期 货交 易费 用 3,910.59 9,095.06
合计
10,389,232.47 597,983.71
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 11 月 10 日( 基金 合同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 100,000.00 10,000.00
银行汇 划费 4,189.50 2,674.28
其他 900.00 400.00
中债登 账户 维护 费 15,000.00 -
上清所 账户 维护 费 9,000.00 -
合计 179,089.50 13,074.28
注：其 他包 括上 清所 查询 费和股 东户 开户 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东
同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
九泰基 金 销 售（ 北京 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 、基金 销售 机构
注：2016 年2 月22 日， 九州证 券有 限公 司变 更名 称为九 州证 券股 份有 限公 司。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 79 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,036,424.24 729,467.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,869,128.18 367,343.16
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 顺延 至法 定 节假日 、 休息 日结 束
之日 起2 个 工作 日内 或不 可抗力 情形 消除 之日 起2 个工作 日内 支付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
506,070.61 121,577.94
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 79 页
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的, 顺延至 法定 节假 日、 休息 日结束 之日 起 2 个工
作日内 或不 可抗 力情 形消 除之日 起 2 个工 作日 内支 付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年11 月 10 日( 基金 合同生 效日)至2015
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
25,384,028.92 147,446.37 22,841,134.47 105,874.08
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 说明 的其 他关联 方交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的 流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 79 页
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,039 24,063.24 24,063.24 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
2017 年
1 月 10
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 79 页
日 日
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有的 流通 受限 债
券和权 证。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002652 扬子新
材
2016 年
12 月12
日
重大事
项停牌
18.11 - - 133,207 2,228,543.40 2,412,378.77 -
000585 东北电
气
2016 年
12 月21
日
重大事
项停牌
7.77 2017 年1
月 4 日
7.40 287,800 2,208,174.00 2,236,206.00 -
600173 卧龙地
产
2016 年
12 月22
日
重大事
项停牌
11.48 - - 183,767 2,122,981.84 2,109,645.16 -
600973 宝胜股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
8.05 2017 年2
月22 日
8.86 259,883 2,035,233.15 2,092,058.15 -
000711 京蓝科
技
2016 年
10 月20
日
重大事
项停牌
32.54 2017 年3
月13 日
29.29 59,280 1,793,968.05 1,928,971.20 -
000411 英特集
团
2016 年
12 月27
日
重大事
项停牌
22.10 2017 年1
月11 日
24.31 48,000 1,079,592.00 1,060,800.00 -
000533 万家乐 2016 年
12 月29
日
重大事
项停牌
12.82 2017 年1
月12 日
11.54 82,500 936,539.38 1,057,650.00 -
601518 吉林高
速
2016 年
12 月29
日
重大事
项停牌
4.27 2017 年1
月 5 日
4.70 224,500 944,043.44 958,615.00 -
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 79 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，一般情况下 其预期风 险 与预期收益水 平
高于债券型基 金、货币 市 场基金，低于 股票型 基 金 ，属于中等风 险收益特 征 的证券投资 基金。本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 、权证投资、 资产支持 证 券投资及股 指期货投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 在严格控 制 投资风险的 前提下，
力争为 投资 者获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了董事会及风 险控制委 员 会、总经理、 风险管理 委 员会、督察长 、
监察稽核部、 风控法务 部 以及各个业务 部门构成 的 风险管理架构 体系。董 事 会负责审定 重大风险
管理战 略、风 险政策和 风 险控制制度。 董事会下 设 风险控制委员 会，风险 控 制委员会负 责对公司
经营管理与资 产组合运 作 的风险控制及 合法合规 性 进行审议、监 督和检查 ； 总经理负责 公司日常
经营管理中的 风险控制 工 作。总经理下 设风险管 理 委员会，负责 审议公司 风 险管理和控 制政策、
程序的制定、 风险限额 的 设定等，重点 是公司的 合 规控制和投资 的风险控 制 ；在业务操 作层面的
风险控制职责 主要由监 察 稽核部和风控 法务部具 体 负责和督促协 调，并与 各 部门合作完 成公司及
基金运作风险 控制以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部和风控 法 务部对公司 总经理负
责，并 由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券 之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 79 页
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.12.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
7.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资 组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风控法 务 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标等。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且 本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由 转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2016 年 12 月31 日及 2015 年 12 月31 日， 本基 金所持 有的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均
为一个月以 内且不计 息， 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余
额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 79 页
7.4.12.6.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及存出 保证 金等 。本 基金 的基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
7.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,384,028.92 - - - - - 25,384,028.92
结算备 付金 6,011,981.15 - - - - - 6,011,981.15
存出保 证金 210,040.88 - - - - 1,566,734.40 1,776,775.28
交易性 金融 资产 - - - - - 288,658,965.79 288,658,965.79
应收证 券清 算款 - - - - - 70,214.09 70,214.09
应收利 息 - - - - - 9,571.67 9,571.67
应收申 购款 - - - - - 747,575.51 747,575.51
资产总 计 31,606,050.95 - - - - 291,053,061.46 322,659,112.41
负债
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 2,351,521.25 2,351,521.25
应付管 理人 报酬 - - - - - 390,916.12 390,916.12
应付托 管费 - - - - - 65,152.66 65,152.66
应付交 易费 用 - - - - - 1,252,845.55 1,252,845.55
其他负 债 - - - - - 153,193.24 153,193.24
负债总 计 - - - - - 4,213,628.82 4,213,628.82
利率敏 感度 缺口 31,606,050.95 - - - - 286,839,432.64 318,445,483.59 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 79 页
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,841,134.47 - - - - - 22,841,134.47
结算备 付金 13,146,656.12 - - - - - 13,146,656.12
存出保 证金 26,311.46 - - - - - 26,311.46
交易性 金融 资产 - - - 344,820.00 116,000.00 202,548,104.02 203,008,924.02
应收证 券清 算款 - - - - - 410,264.50 410,264.50
应收利 息 - - - - - 17,626.26 17,626.26
应收申 购款 994.04 - - - - 579,119.83 580,113.87
资产总 计 36,015,096.09 - - 344,820.00 116,000.00 203,555,114.61 240,031,030.70
负债
应付赎 回款 - - - - - 7,995,735.06 7,995,735.06
应付管 理人 报酬 - - - - - 409,320.64 409,320.64
应付托 管费 - - - - - 68,220.12 68,220.12
应付交 易费 用 - - - - - 325,515.68 325,515.68
其他负 债 - - - - - 19,969.96 19,969.96
负债总 计 - - - - - 8,818,761.46 8,818,761.46
利率敏 感度 缺口 36,015,096.09 - - 344,820.00 116,000.00 194,736,353.15 231,212,269.24
7.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末未持 有 债券投资，上 年度末持 有 的债券占基金 资产净值 较 小，因此市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
7.4.12.7.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.12.7.3 其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持与的 证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ， 在扣 除股 指期货 合约 需 缴九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 79 页
纳的交 易保 证金 后， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5% ； 权 证、 股
指期货 及其 他金 融工 具的 投资比 例符 合法 律法 规和 监管机 构的 规定 。
7.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 288,658,965.79 90.65 202,548,104.02 87.60
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 460,820.00 0.20
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 288,658,965.79 90.65 203,008,924.02 87.80
7.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. 沪深 300 指 数上 升5% 19,308,328.04 10,986,624.56
2. 沪深 300 指 数下 降5% -19,308,328.04 -10,986,624.56
7.4.12.7.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 79 页
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
274,369,748.39 元， 属于 第二层 次的 余额 为 14,289,217.40 元， 无属 于第 三 层次的 余额(2015 年
12 月 31 日 ：第 一层 次199,636,648.02 元 ，第 二层 次3,372,276.00 元 ，无 第 三层次 的余 额) 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的证 券， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 次或 第三 层次 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层次。
(iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 288,658,965.79 89.46
其中： 股票 288,658,965.79 89.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 - - 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 42 页 共 79 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,396,010.07 9.73
7 其他各 项资 产 2,604,136.55 0.81
8 合计 322,659,112.41 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,915,506.00 0.60
B
采矿业 7,144,509.79 2.24
C
制造业 161,915,460.11 50.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
9,712,103.18 3.05
E
建筑业 14,410,768.96 4.53
F
批发和 零售 业 22,415,095.86 7.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,415,851.98 2.64
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,825,160.55 3.09
J
金融业 7,447,988.00 2.34
K
房地产 业 21,113,074.61 6.63
L
租赁和 商务 服务 业 4,926,559.98 1.55
M
科学研 究和 技术 服务 业 7,146,482.24 2.24
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 885,375.00 0.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 1,579,428.65 0.50
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,570,407.18 0.49
S
综合 8,235,193.70 2.59
合计 288,658,965.79 90.65
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 43 页 共 79 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300071 华谊嘉 信 403,282 3,976,360.52 1.25
2 002420 毅昌股 份 331,672 3,346,570.48 1.05
3 600121 郑州煤 电 611,334 3,331,770.30 1.05
4 002726 龙大肉 食 189,064 3,295,385.52 1.03
5 600736 苏州高 新 358,539 3,237,607.17 1.02
6 600761 安徽合 力 254,087 3,231,986.64 1.01
7 000921 海信科 龙 315,659 3,222,878.39 1.01
8 000551 创元科 技 304,704 3,214,627.20 1.01
9 603167 渤海轮 渡 296,038 3,212,012.30 1.01
10 601339 百隆东 方 514,439 3,210,099.36 1.01
11 600961 株冶集 团 286,471 3,208,475.20 1.01
12 600335 国机汽 车 259,440 3,152,196.00 0.99
13 600455 博通股 份 53,550 3,150,346.50 0.99
14 600677 航天通 信 181,476 3,117,757.68 0.98
15 600215 长春经 开 226,150 2,790,691.00 0.88
16 002082 栋梁新 材 127,700 2,486,319.00 0.78
17 600248 延长化 建 350,460 2,484,761.40 0.78
18 002172 澳洋科 技 242,152 2,477,214.96 0.78
19 000521 美菱电 器 357,650 2,474,938.00 0.78
20 300040 九洲电 气 215,742 2,472,403.32 0.78
21 002015 霞客环 保 279,815 2,465,170.15 0.77
22 600327 大东方 262,900 2,444,970.00 0.77
23 601677 明泰铝 业 163,834 2,424,743.20 0.76
24 002652 扬子新 材 133,207 2,412,378.77 0.76
25 600168 武汉控 股 230,600 2,412,076.00 0.76
26 600997 开滦股 份 335,732 2,400,483.80 0.75
27 600742 一汽富 维 148,800 2,400,144.00 0.75
28 601601 中国太 保 86,100 2,390,997.00 0.75
29 002238 天威视 讯 162,977 2,387,613.05 0.75
30 000036 华联控 股 282,429 2,375,227.89 0.75
31 000585 东北电 气 287,800 2,236,206.00 0.70
32 600173 卧龙地 产 183,767 2,109,645.16 0.66
33 600973 宝胜股 份 259,883 2,092,058.15 0.66
34 000711 京蓝科 技 59,280 1,928,971.20 0.61 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 79 页
35 600853 龙建股 份 276,800 1,918,224.00 0.60
36 002209 达意隆 78,360 1,817,168.40 0.57
37 300046 台基股 份 71,246 1,779,725.08 0.56
38 600502 安徽水 利 175,500 1,751,490.00 0.55
39 000637 茂化实 华 226,046 1,747,335.58 0.55
40 300330 华虹计 通 90,600 1,744,050.00 0.55
41 000004 国农科 技 38,745 1,739,650.50 0.55
42 002398 建研集 团 126,458 1,717,299.64 0.54
43 002469 三维工 程 191,005 1,703,764.60 0.54
44 002507 涪陵榨 菜 127,000 1,699,260.00 0.53
45 002039 黔源电 力 102,639 1,683,279.60 0.53
46 601137 博威合 金 127,500 1,666,425.00 0.52
47 002406 远东传 动 195,089 1,662,158.28 0.52
48 000070 特发信 息 65,721 1,662,084.09 0.52
49 300226 上海钢 联 41,100 1,661,262.00 0.52
50 002182 云海金 属 88,458 1,646,203.38 0.52
51 000756 新华制 药 132,093 1,637,953.20 0.51
52 002574 明牌珠 宝 141,281 1,634,621.17 0.51
53 601318 中国平 安 46,100 1,633,323.00 0.51
54 000789 万年青 202,800 1,628,484.00 0.51
55 000030 富奥股 份 191,321 1,626,228.50 0.51
56 000900 现代投 资 200,800 1,620,456.00 0.51
57 600052 浙江广 厦 229,203 1,613,589.12 0.51
58 600984 建设机 械 184,271 1,610,528.54 0.51
59 600723 首商股 份 168,300 1,603,899.00 0.50
60 600644 乐山电 力 174,856 1,601,680.96 0.50
61 600708 光明地 产 179,057 1,598,979.01 0.50
62 002483 润邦股 份 135,592 1,598,629.68 0.50
63 300306 远方光 电 67,500 1,596,375.00 0.50
64 300425 环能科 技 52,400 1,591,912.00 0.50
65 002171 楚江新 材 100,400 1,591,340.00 0.50
66 002083 孚日股 份 224,700 1,588,629.00 0.50
67 600569 安阳钢 铁 528,300 1,579,617.00 0.50
68 600661 新南洋 55,555 1,579,428.65 0.50
69 600291 西水股 份 82,300 1,578,514.00 0.50
70 002062 宏润建 设 234,829 1,573,354.30 0.49
71 600459 贵研铂 业 68,700 1,573,230.00 0.49
72 600757 长江传 媒 188,978 1,570,407.18 0.49
73 600755 厦门国 贸 191,100 1,567,020.00 0.49 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 45 页 共 79 页
74 002006 精功科 技 139,600 1,563,520.00 0.49
75 002214 大立科 技 140,217 1,549,397.85 0.49
76 300331 苏大维 格 39,100 1,284,044.00 0.40
77 000407 胜利股 份 123,400 1,136,514.00 0.36
78 002057 中钢天 源 64,562 1,095,617.14 0.34
79 000411 英特集 团 48,000 1,060,800.00 0.33
80 600419 天润乳 业 18,600 1,060,386.00 0.33
81 000533 万家乐 82,500 1,057,650.00 0.33
82 300135 宝利国 际 172,900 1,032,213.00 0.32
83 002206 海利得 53,807 1,029,865.98 0.32
84 600311 荣华实 业 134,801 1,020,443.57 0.32
85 000534 万泽股 份 62,200 1,018,214.00 0.32
86 603027 千禾味 业 22,600 1,016,322.00 0.32
87 000409 山东地 矿 71,500 1,015,300.00 0.32
88 600083 博信股 份 40,838 1,000,939.38 0.31
89 300025 华星创 业 90,717 997,887.00 0.31
90 000010 美丽生 态 129,500 995,855.00 0.31
91 300313 天山生 物 52,244 992,636.00 0.31
92 603017 中衡设 计 45,400 988,812.00 0.31
93 000698 沈阳化 工 125,300 988,617.00 0.31
94 000065 北方国 际 36,400 986,440.00 0.31
95 603798 康普顿 15,400 983,290.00 0.31
96 300462 华铭智 能 28,400 981,220.00 0.31
97 300483 沃施股 份 17,600 981,200.00 0.31
98 600469 风神股 份 82,400 980,560.00 0.31
99 601996 丰林集 团 104,267 980,109.80 0.31
100 300176 鸿特精 密 32,200 977,914.00 0.31
101 600385 山东金 泰 41,035 977,043.35 0.31
102 600792 云煤能 源 168,589 976,130.31 0.31
103 000929 兰州黄 河 50,500 974,650.00 0.31
104 000835 长城动 漫 74,400 973,896.00 0.31
105 300235 方直科 技 41,550 971,439.00 0.31
106 600990 四创电 子 13,340 969,818.00 0.30
107 000153 丰原药 业 75,040 967,265.60 0.30
108 000586 汇源通 信 45,311 965,124.30 0.30
109 600781 辅仁药 业 51,174 964,629.90 0.30
110 002524 光正集 团 90,500 962,920.00 0.30
111 000757 浩物股 份 88,500 962,880.00 0.30
112 601518 吉林高 速 224,500 958,615.00 0.30 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 46 页 共 79 页
113 002116 中国海 诚 71,389 956,612.60 0.30
114 600452 涪陵电 力 22,947 956,430.96 0.30
115 002542 中化岩 土 117,849 954,576.90 0.30
116 002076 雪莱特 70,542 954,433.26 0.30
117 002231 奥维通 信 62,400 954,096.00 0.30
118 002064 华峰氨 纶 173,100 950,319.00 0.30
119 300023 宝德股 份 50,462 950,199.46 0.30
120 600714 金瑞矿 业 61,600 949,256.00 0.30
121 601939 建设银 行 174,100 947,104.00 0.30
122 002060 粤水电 123,000 947,100.00 0.30
123 600488 天药股 份 152,500 947,025.00 0.30
124 002476 宝莫股 份 90,400 945,584.00 0.30
125 000985 大庆华 科 30,800 945,560.00 0.30
126 600854 春兰股 份 127,700 944,980.00 0.30
127 000886 海南高 速 182,638 944,238.46 0.30
128 300220 金运激 光 32,448 943,587.84 0.30
129 600378 天科股 份 63,250 943,057.50 0.30
130 300240 飞力达 85,100 941,206.00 0.30
131 000782 美达股 份 92,600 938,964.00 0.29
132 603828 柯利达 39,172 937,777.68 0.29
133 600397 安源煤 业 181,362 935,827.92 0.29
134 000554 泰山石 油 84,500 935,415.00 0.29
135 000608 阳光股 份 104,260 935,212.20 0.29
136 000752 西藏发 展 56,400 933,984.00 0.29
137 000638 万方发 展 62,500 930,000.00 0.29
138 002112 三变科 技 48,444 927,218.16 0.29
139 002254 泰和新 材 75,013 927,160.68 0.29
140 600496 精工钢 构 216,600 927,048.00 0.29
141 000590 启迪古 汉 47,090 925,318.50 0.29
142 002349 精华制 药 45,903 924,945.45 0.29
143 600671 天目药 业 30,001 924,330.81 0.29
144 002696 百洋股 份 40,300 922,870.00 0.29
145 002417 三元达 56,785 922,756.25 0.29
146 600365 通葡股 份 82,140 922,432.20 0.29
147 300044 赛为智 能 63,450 921,928.50 0.29
148 002164 宁波东 力 82,424 920,676.08 0.29
149 000753 漳州发 展 184,500 918,810.00 0.29
150 002628 成都路 桥 97,201 918,549.45 0.29
151 002300 太阳电 缆 95,704 913,016.16 0.29 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 47 页 共 79 页
152 002648 卫星石 化 74,617 911,819.74 0.29
153 300335 迪森股 份 52,300 911,066.00 0.29
154 600960 渤海活 塞 102,400 907,264.00 0.28
155 600766 园城黄 金 51,900 907,212.00 0.28
156 002778 高科石 化 19,338 901,150.80 0.28
157 600870 厦华电 子 97,800 900,738.00 0.28
158 000716 黑芝麻 111,600 899,496.00 0.28
159 300300 汉鼎宇 佑 42,905 899,288.80 0.28
160 601113 华鼎股 份 84,900 898,242.00 0.28
161 000096 广聚能 源 60,589 896,717.20 0.28
162 000736 中房地 产 46,100 896,645.00 0.28
163 000159 国际实 业 105,371 895,653.50 0.28
164 300384 三联虹 普 21,540 893,048.40 0.28
165 603909 合诚股 份 17,900 886,945.00 0.28
166 002759 天际股 份 35,533 885,837.69 0.28
167 600749 西藏旅 游 37,500 885,375.00 0.28
168 002633 申科股 份 32,295 882,945.30 0.28
169 000819 岳阳兴 长 33,610 880,582.00 0.28
170 000836 鑫茂科 技 122,500 877,100.00 0.28
171 600740 山西焦 化 110,600 874,846.00 0.27
172 600387 海越股 份 62,437 870,371.78 0.27
173 002800 天顺股 份 13,600 869,720.00 0.27
174 600720 祁连山 105,300 860,301.00 0.27
175 600197 伊力特 59,100 856,359.00 0.27
176 000609 绵石投 资 53,600 854,920.00 0.27
177 600888 新疆众 和 108,900 852,687.00 0.27
178 600608 上海科 技 50,500 847,895.00 0.27
179 002661 克明面 业 51,405 847,154.40 0.27
180 002309 中利科 技 59,558 846,319.18 0.27
181 002599 盛通股 份 21,200 837,188.00 0.26
182 600308 华泰股 份 153,780 836,563.20 0.26
183 002394 联发股 份 47,215 834,761.20 0.26
184 600510 黑牡丹 96,480 832,622.40 0.26
185 000631 顺发恒 业 169,680 831,432.00 0.26
186 002442 龙星化 工 59,550 831,318.00 0.26
187 002026 山东威 达 71,861 829,994.55 0.26
188 600287 江苏舜 天 77,506 828,539.14 0.26
189 002674 兴业科 技 46,580 827,260.80 0.26
190 000967 盈峰环 境 59,065 825,728.70 0.26 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 48 页 共 79 页
191 002387 黑牛食 品 47,400 825,234.00 0.26
192 600203 福日电 子 70,194 824,077.56 0.26
193 002090 金智科 技 34,600 822,096.00 0.26
194 002511 中顺洁 柔 41,300 821,870.00 0.26
195 600891 秋林集 团 88,000 820,160.00 0.26
196 002637 赞宇科 技 58,328 819,508.40 0.26
197 300132 青松股 份 76,200 818,388.00 0.26
198 600261 阳光照 明 113,300 818,026.00 0.26
199 000980 金马股 份 56,600 816,738.00 0.26
200 300221 银禧科 技 41,300 815,262.00 0.26
201 300265 通光线 缆 55,000 811,250.00 0.25
202 002520 日发精 机 68,400 810,540.00 0.25
203 000905 厦门港 务 78,400 804,384.00 0.25
204 600729 重庆百 货 34,300 803,649.00 0.25
205 002534 杭锅股 份 72,000 803,520.00 0.25
206 002472 双环传 动 70,663 801,318.42 0.25
207 300293 蓝英装 备 47,400 796,320.00 0.25
208 002091 江苏国 泰 59,800 792,948.00 0.25
209 600816 安信信 托 33,500 791,270.00 0.25
210 000952 广济药 业 40,131 790,580.70 0.25
211 000572 海马汽 车 146,600 785,776.00 0.25
212 000034 神州数 码 34,600 772,272.00 0.24
213 600475 华光股 份 38,100 760,095.00 0.24
214 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.07
215 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04
216 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.03
217 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.03
218 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
219 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02
220 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
221 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.02
222 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.02
223 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.02
224 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
225 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
226 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
227 603886 元祖股 份 1,805 31,948.50 0.01
228 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
229 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 79 页
230 603228 景旺电 子 1,039 24,063.24 0.01
231 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
232 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
233 603239 浙江仙 通 611 19,215.95 0.01
234 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
235 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
236 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
237 600333 长春燃 气 1,300 10,218.00 0.00
238 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
239 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
240 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
241 300334 津膜科 技 500 9,090.00 0.00
242 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
243 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000698 沈阳化 工 30,232,109.42 13.08
2 600757 长江传 媒 28,912,010.10 12.50
3 000716 黑芝麻 27,239,772.38 11.78
4 600644 乐山电 力 25,582,955.06 11.06
5 600686 金龙汽 车 23,687,049.86 10.24
6 000586 汇源通 信 23,027,121.08 9.96
7 601137 博威合 金 22,845,367.00 9.88
8 000900 现代投 资 22,280,261.22 9.64
9 002171 楚江新 材 21,788,213.22 9.42
10 000521 美菱电 器 21,599,082.11 9.34
11 002295 精艺股 份 21,234,351.28 9.18
12 603167 渤海轮 渡 20,980,785.79 9.07
13 000411 英特集 团 20,572,120.29 8.90
14 600508 上海能 源 20,547,907.36 8.89
15 600327 大东方 19,994,478.42 8.65
16 000036 华联控 股 19,872,862.24 8.60 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 79 页
17 600984 建设机 械 18,514,687.07 8.01
18 002238 天威视 讯 17,767,563.95 7.68
19 002419 天虹商 场 17,755,523.94 7.68
20 600291 西水股 份 17,199,482.88 7.44
21 002110 三钢闽 光 17,036,204.18 7.37
22 600997 开滦股 份 16,755,400.48 7.25
23 300138 晨光生 物 16,718,517.06 7.23
24 000572 海马汽 车 16,480,085.61 7.13
25 002726 龙大肉 食 16,445,905.32 7.11
26 600816 安信信 托 16,398,999.52 7.09
27 000153 丰原药 业 15,919,442.62 6.89
28 002599 盛通股 份 15,903,378.78 6.88
29 600533 栖霞建 设 15,664,043.26 6.77
30 002420 毅昌股 份 15,463,108.93 6.69
31 600529 山东药 玻 15,228,655.19 6.59
32 002394 联发股 份 15,105,697.60 6.53
33 002006 精功科 技 15,038,110.72 6.50
34 000807 云铝股 份 14,975,290.76 6.48
35 601601 中国太 保 14,952,009.15 6.47
36 000906 物产中 拓 14,660,030.65 6.34
37 002090 金智科 技 14,574,192.00 6.30
38 002519 银河电 子 14,340,020.74 6.20
39 600888 新疆众 和 14,188,609.55 6.14
40 600782 新钢股 份 14,074,517.11 6.09
41 600507 方大特 钢 13,831,613.76 5.98
42 000059 华锦股 份 13,670,512.58 5.91
43 601677 明泰铝 业 13,511,069.22 5.84
44 600657 信达地 产 13,445,438.62 5.82
45 600064 南京高 科 13,419,754.18 5.80
46 002015 霞客环 保 13,356,501.40 5.78
47 002652 扬子新 材 13,348,614.72 5.77
48 600308 华泰股 份 13,328,998.01 5.76
49 000708 大冶特 钢 13,163,482.48 5.69
50 603003 龙宇燃 油 13,134,792.70 5.68
51 002187 广百股 份 13,038,165.63 5.64
52 600203 福 日电 子 12,932,225.34 5.59 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 79 页
53 600990 四创电 子 12,928,661.62 5.59
54 600569 安阳钢 铁 12,896,349.29 5.58
55 000890 法尔胜 12,795,436.19 5.53
56 600121 郑州煤 电 12,773,382.30 5.52
57 000544 中原环 保 12,750,686.98 5.51
58 600475 华光股 份 12,510,401.01 5.41
59 002039 黔源电 力 12,448,916.07 5.38
60 000921 海信科 龙 12,204,299.71 5.28
61 000004 国农科 技 12,203,061.73 5.28
62 000990 诚志股 份 12,173,097.70 5.26
63 600418 江淮汽 车 12,153,996.49 5.26
64 600385 山东金 泰 12,116,220.70 5.24
65 002164 宁波东 力 12,050,012.85 5.21
66 002338 奥普光 电 11,873,940.77 5.14
67 600683 京投发 展 11,844,650.32 5.12
68 300365 恒华科 技 11,740,167.26 5.08
69 600258 首旅酒 店 11,628,008.24 5.03
70 000719 大地传 媒 11,600,241.20 5.02
71 600736 苏州高 新 11,488,709.41 4.97
72 000881 大连国 际 11,470,747.40 4.96
73 002060 粤水电 11,450,144.26 4.95
74 002417 三元达 11,408,803.02 4.93
75 600455 博通股 份 11,390,786.42 4.93
76 601003 柳钢股 份 11,320,288.90 4.90
77 002309 中利科 技 11,318,053.56 4.90
78 600853 龙建股 份 11,315,609.86 4.89
79 600132 重庆啤 酒 11,306,423.02 4.89
80 000551 创元科 技 11,299,033.17 4.89
81 002435 长江润 发 11,196,832.51 4.84
82 300040 九洲电 气 11,164,715.14 4.83
83 601318 中国平 安 11,151,193.00 4.82
84 600242 中昌数 据 11,038,030.45 4.77
85 000966 长源电 力 11,021,971.20 4.77
86 601009 南京银 行 10,996,009.06 4.76
87 300240 飞力达 10,975,242.16 4.75
88 600961 株冶集 团 10,919,496.56 4.72 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 79 页
89 000030 富奥股 份 10,879,418.31 4.71
90 000407 胜利股 份 10,842,423.86 4.69
91 000789 万年青 10,821,793.68 4.68
92 000756 新华制 药 10,789,000.16 4.67
93 600595 中孚实 业 10,761,160.80 4.65
94 300226 上海钢 联 10,562,851.42 4.57
95 600073 上海梅 林 10,503,785.89 4.54
96 600077 宋都股份 10,498,645.30 4.54
97 300023 宝德股 份 10,470,752.74 4.53
98 000952 广济药 业 10,428,990.20 4.51
99 000711 京蓝科 技 10,399,453.69 4.50
100 600973 宝胜股 份 10,392,720.25 4.49
101 600749 西藏旅 游 10,183,296.60 4.40
102 600971 恒源煤 电 10,155,819.30 4.39
103 002203 海亮股 份 10,061,459.68 4.35
104 600476 湘邮科 技 9,968,701.66 4.31
105 000597 东北制 药 9,927,552.38 4.29
106 600386 北巴传 媒 9,846,363.48 4.26
107 002302 西部建 设 9,731,542.38 4.21
108 600237 铜峰电 子 9,722,797.20 4.21
109 002206 海利得 9,678,385.57 4.19
110 002370 亚太药 业 9,669,129.40 4.18
111 002182 云海金 属 9,657,283.17 4.18
112 600531 豫光金 铅 9,566,709.64 4.14
113 600057 象屿股 份 9,363,982.50 4.05
114 601999 出版传 媒 9,325,481.06 4.03
115 000070 特发信 息 9,224,343.82 3.99
116 001896 豫能控 股 9,200,752.08 3.98
117 600742 一汽富 维 9,103,360.48 3.94
118 000663 永安林 业 8,920,649.84 3.86
119 000980 金马股 份 8,865,556.40 3.83
120 002534 杭锅股 份 8,862,981.71 3.83
121 600677 航天通 信 8,799,796.91 3.81
122 002082 栋梁新 材 8,697,351.75 3.76
123 000429 粤高 速 A 8,679,155.16 3.75
124 600389 江山股 份 8,602,838.04 3.72 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 79 页
125 600240 华业资 本 8,444,278.07 3.65
126 600661 新南洋 8,419,732.25 3.64
127 002696 百洋股 份 8,372,940.97 3.62
128 600159 大龙地 产 8,370,139.90 3.62
129 601579 会稽山 8,345,059.00 3.61
130 002401 中海科 技 8,281,840.00 3.58
131 000863 三湘印 象 8,255,483.04 3.57
132 300071 华谊嘉 信 8,183,593.43 3.54
133 300025 华星创 业 8,174,056.40 3.54
134 600387 海越股 份 8,157,900.27 3.53
135 002116 中国海 诚 8,140,031.33 3.52
136 002112 三变科 技 8,052,972.51 3.48
137 603017 中衡设 计 8,040,983.16 3.48
138 300235 方直科 技 8,028,502.76 3.47
139 601518 吉林高 速 7,930,373.40 3.43
140 000065 北方国 际 7,870,399.04 3.40
141 600761 安徽合 力 7,870,051.45 3.40
142 600982 宁波热 电 7,864,790.00 3.40
143 300330 华虹计 通 7,780,951.39 3.37
144 002567 唐人神 7,766,329.80 3.36
145 600361 华联综 超 7,761,033.75 3.36
146 600720 祁连山 7,716,971.17 3.34
147 600755 厦门国 贸 7,690,713.52 3.33
148 000666 经纬纺 机 7,674,756.42 3.32
149 600461 洪城水 业 7,597,460.02 3.29
150 600714 金瑞矿 业 7,550,019.24 3.27
151 000692 惠天热 电 7,543,380.33 3.26
152 600469 风神股 份 7,539,962.99 3.26
153 000619 海螺型 材 7,509,434.68 3.25
154 000637 茂化实 华 7,498,623.33 3.24
155 002133 广宇集 团 7,279,903.20 3.15
156 600489 中金黄 金 7,203,502.28 3.12
157 600995 文山电 力 7,177,426.24 3.10
158 000701 厦门信 达 7,127,774.94 3.08
159 600502 安徽水 利 7,077,765.00 3.06
160 002119 康强电 子 7,047,452.56 3.05 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 79 页
161 600419 天润乳 业 6,962,219.80 3.01
162 600173 卧龙地 产 6,917,814.41 2.99
163 600285 羚锐制 药 6,885,819.76 2.98
164 600295 鄂尔多 斯 6,848,185.62 2.96
165 002487 大金重 工 6,848,151.27 2.96
166 600168 武汉控 股 6,764,415.51 2.93
167 000166 申万宏 源 6,757,259.07 2.92
168 000665 湖北广 电 6,695,607.82 2.90
169 600781 辅仁药 业 6,633,788.76 2.87
170 300042 朗科科 技 6,570,844.58 2.84
171 300306 远方光 电 6,504,520.22 2.81
172 002507 涪陵榨 菜 6,480,725.30 2.80
173 300063 天龙集 团 6,473,238.65 2.80
174 603828 柯利达 6,464,660.29 2.80
175 002483 润邦股 份 6,455,599.76 2.79
176 603366 日出东 方 6,429,605.35 2.78
177 002209 达意隆 6,410,283.55 2.77
178 000567 海德股 份 6,386,496.87 2.76
179 000759 中百集 团 6,336,848.08 2.74
180 600510 黑牡丹 6,331,774.63 2.74
181 300132 青松股 份 6,325,986.52 2.74
182 600561 江西长 运 6,313,063.48 2.73
183 600615 丰华股 份 6,271,204.15 2.71
184 002719 麦趣尔 6,251,928.80 2.70
185 002111 威海广 泰 6,227,318.85 2.69
186 002208 合肥城 建 6,190,864.00 2.68
187 002443 金洲管 道 6,183,012.91 2.67
188 600766 园城黄 金 6,155,313.07 2.66
189 300218 安利股 份 6,108,635.86 2.64
190 600597 光明乳 业 6,087,337.10 2.63
191 000835 长城动 漫 6,071,280.00 2.63
192 600452 涪陵电 力 6,059,919.18 2.62
193 600215 长春经 开 6,059,614.00 2.62
194 000096 广聚能 源 6,043,441.57 2.61
195 300279 和晶科 技 6,025,677.78 2.61
196 000919 金陵药 业 5,997,764.83 2.59 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 79 页
197 600197 伊力特 5,991,163.00 2.59
198 300277 海联讯 5,971,735.00 2.58
199 002231 奥维通 信 5,952,058.62 2.57
200 600792 云煤能 源 5,934,707.20 2.57
201 002300 太阳电 缆 5,924,820.88 2.56
202 002713 东易日 盛 5,889,099.55 2.55
203 600488 天药股 份 5,888,766.20 2.55
204 600566 济川药 业 5,877,364.79 2.54
205 601231 环旭电 子 5,857,008.50 2.53
206 002216 三全食 品 5,847,380.55 2.53
207 600983 惠而浦 5,822,173.96 2.52
208 002452 长高集 团 5,816,150.54 2.52
209 000498 山东路 桥 5,810,027.00 2.51
210 002062 宏润建 设 5,795,974.32 2.51
211 300313 天山生 物 5,790,505.64 2.50
212 300214 日科化 学 5,774,816.81 2.50
213 002468 申通快 递 5,770,466.00 2.50
214 000985 大庆华 科 5,752,317.00 2.49
215 300265 通光线 缆 5,748,962.95 2.49
216 601113 华鼎股 份 5,693,355.04 2.46
217 002543 万和电 气 5,672,509.08 2.45
218 600449 宁夏建 材 5,636,164.18 2.44
219 000599 青岛双 星 5,629,050.85 2.43
220 002476 宝莫股 份 5,623,075.59 2.43
221 300143 星河生 物 5,617,872.62 2.43
222 600823 世茂股 份 5,602,767.22 2.42
223 600626 申达股 份 5,598,416.63 2.42
224 600681 百川能 源 5,582,511.61 2.41
225 000967 盈峰环 境 5,568,015.74 2.41
226 002743 富煌钢 构 5,548,644.00 2.40
227 300302 同有科 技 5,518,434.22 2.39
228 000868 安凯客 车 5,507,387.41 2.38
229 002076 雪莱特 5,469,623.01 2.37
230 000631 顺发恒 业 5,459,282.96 2.36
231 002377 国创高 新 5,451,090.26 2.36
232 601390 中国中 铁 5,433,515.96 2.35 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 79 页
233 000782 美达股 份 5,415,014.20 2.34
234 002313 日海通 讯 5,411,047.04 2.34
235 002026 山东威 达 5,409,303.50 2.34
236 600070 浙江富 润 5,391,462.71 2.33
237 300176 鸿特精 密 5,327,153.04 2.30
238 002357 富临运 业 5,296,602.45 2.29
239 600537 亿晶光 电 5,275,462.20 2.28
240 002414 高德红 外 5,257,891.81 2.27
241 000836 鑫茂科 技 5,251,012.00 2.27
242 300319 麦捷科 技 5,240,266.10 2.27
243 300194 福安药 业 5,219,516.14 2.26
244 300211 亿通科 技 5,219,118.20 2.26
245 002254 泰和新 材 5,186,227.28 2.24
246 002064 华峰氨 纶 5,131,133.00 2.22
247 002172 澳洋科 技 5,118,482.58 2.21
248 002633 申科股 份 5,081,067.51 2.20
249 002356 赫美集 团 5,019,384.83 2.17
250 600723 首商股 份 5,018,429.09 2.17
251 000501 鄂武 商 A 5,001,158.02 2.16
252 300335 迪森股 份 4,988,387.61 2.16
253 300158 振东制 药 4,982,280.00 2.15
254 600099 林海股 份 4,926,604.09 2.13
255 600798 宁波海 运 4,871,113.77 2.11
256 000408 *ST 金源 4,843,220.49 2.09
257 002386 天原集 团 4,842,083.80 2.09
258 600068 葛洲坝 4,799,687.00 2.08
259 002548 金新农 4,798,875.54 2.08
260 002478 常宝股 份 4,775,631.00 2.07
261 600167 联美控 股 4,763,080.00 2.06
262 600658 电子城 4,757,131.60 2.06
263 002101 广东鸿 图 4,746,702.43 2.05
264 002398 建研集 团 4,743,120.16 2.05
265 002469 三维工 程 4,733,809.30 2.05
266 300349 金卡股 份 4,676,202.35 2.02
267 000862 银星能 源 4,673,498.80 2.02
268 002232 启明信 息 4,669,114.00 2.02 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 79 页
269 002087 新野纺 织 4,646,284.80 2.01
270 300022 吉峰农 机 4,641,446.54 2.01
271 002616 长青集 团 4,632,472.77 2.00
8.4.2
累 计卖 出 金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000698 沈阳化 工 31,575,033.79 13.66
2 600757 长江传 媒 29,419,312.12 12.72
3 000716 黑芝麻 27,989,562.43 12.11
4 600686 金龙汽 车 26,633,434.89 11.52
5 600508 上海能 源 24,628,202.13 10.65
6 600644 乐山电 力 24,477,083.55 10.59
7 002295 精艺股 份 24,116,333.99 10.43
8 000586 汇源通 信 22,588,578.72 9.77
9 000900 现代投 资 22,579,566.84 9.77
10 601137 博威合 金 20,589,054.18 8.90
11 603167 渤海轮 渡 20,526,732.27 8.88
12 002171 楚江新 材 20,275,568.38 8.77
13 000411 英特集 团 20,240,667.58 8.75
14 600533 栖霞建 设 19,472,580.28 8.42
15 000521 美菱电 器 19,093,349.76 8.26
16 002419 天虹商 场 18,297,487.36 7.91
17 000036 华联控 股 18,156,004.67 7.85
18 300138 晨光生 物 17,961,458.94 7.77
19 600327 大东方 17,932,423.47 7.76
20 002110 三钢闽 光 17,460,306.20 7.55
21 000708 大冶特 钢 17,155,333.00 7.42
22 002238 天威视 讯 17,062,757.68 7.38
23 002599 盛通股 份 16,834,478.31 7.28
24 600984 建设机 械 16,708,727.25 7.23
25 603003 龙宇燃 油 16,426,106.72 7.10
26 600888 新疆众 和 16,055,077.25 6.94
27 600816 安信信 托 15,994,656.34 6.92
28 600291 西水股 份 15,935,974.96 6.89
29 000572 海马汽 车 15,746,138.81 6.81 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 79 页
30 000544 中原环 保 15,192,474.58 6.57
31 000153 丰原药 业 15,138,990.30 6.55
32 600529 山东药 玻 15,091,809.93 6.53
33 000807 云铝股 份 15,043,569.11 6.51
34 000906 物产中 拓 14,569,961.44 6.30
35 002519 银河电 子 14,529,260.85 6.28
36 600782 新钢股 份 14,505,055.90 6.27
37 600997 开滦股 份 14,493,166.63 6.27
38 000890 法尔胜 14,440,437.63 6.25
39 002394 联发股 份 14,294,150.62 6.18
40 002090 金智科 技 13,994,438.44 6.05
41 600507 方大特 钢 13,722,533.86 5.94
42 000059 华锦股 份 13,717,164.59 5.93
43 002726 龙大肉 食 13,537,469.66 5.85
44 002006 精功科 技 13,411,596.43 5.80
45 000966 长源电 力 13,358,592.30 5.78
46 600657 信达地 产 13,356,641.38 5.78
47 600683 京投发 展 13,241,375.89 5.73
48 002187 广百股 份 13,217,244.18 5.72
49 600203 福日电 子 13,132,583.99 5.68
50 600064 南京高 科 13,101,123.15 5.67
51 600853 龙建股 份 13,095,632.46 5.66
52 600308 华泰股 份 12,875,520.45 5.57
53 600531 豫光金 铅 12,777,679.93 5.53
54 000719 大地传 媒 12,667,326.97 5.48
55 000990 诚志股 份 12,558,277.76 5.43
56 601601 中国太 保 12,454,680.18 5.39
57 600475 华光股 份 12,378,763.91 5.35
58 600418 江淮汽 车 12,311,314.39 5.32
59 002420 毅昌股 份 12,175,851.45 5.27
60 002435 长江润 发 12,057,798.86 5.22
61 002652 扬子新 材 12,050,463.74 5.21
62 300365 恒华科 技 12,027,201.99 5.20
63 600990 四创电 子 12,015,530.31 5.20
64 002164 宁波东 力 11,850,261.35 5.13
65 002302 西部建 设 11,685,265.91 5.05
66 000881 大连国 际 11,617,334.80 5.02
67 600569 安阳钢 铁 11,500,777.79 4.97 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 79 页
68 600132 重庆啤 酒 11,488,841.25 4.97
69 601003 柳钢股 份 11,475,637.07 4.96
70 600258 首旅酒 店 11,359,176.39 4.91
71 600385 山东金 泰 11,265,245.11 4.87
72 000756 新华制 药 11,192,847.97 4.84
73 600077 宋都股 份 11,151,433.72 4.82
74 601009 南京银 行 11,132,458.97 4.81
75 000004 国农科 技 11,056,136.21 4.78
76 002338 奥普光 电 10,986,317.25 4.75
77 300240 飞力达 10,885,248.53 4.71
78 600971 恒源煤 电 10,795,442.27 4.67
79 600242 中昌数 据 10,795,226.32 4.67
80 600595 中孚实 业 10,786,198.14 4.67
81 000597 东北制 药 10,706,861.87 4.63
82 600073 上海梅 林 10,617,120.58 4.59
83 002015 霞客环 保 10,595,055.58 4.58
84 601677 明泰铝 业 10,549,400.07 4.56
85 002039 黔源电 力 10,480,591.27 4.53
86 000407 胜利股 份 10,328,521.52 4.47
87 002060 粤水电 10,297,638.38 4.45
88 001896 豫能控 股 10,292,420.45 4.45
89 002309 中利科 技 10,203,058.63 4.41
90 600476 湘邮科 技 10,018,766.52 4.33
91 600237 铜峰电 子 10,008,383.28 4.33
92 600386 北巴传 媒 9,926,012.38 4.29
93 002417 三元达 9,893,301.80 4.28
94 002370 亚太药 业 9,843,846.40 4.26
95 002203 海亮股 份 9,778,102.74 4.23
96 601318 中国平 安 9,707,151.00 4.20
97 600057 象屿股 份 9,703,998.76 4.20
98 000952 广济药 业 9,594,454.20 4.15
99 300023 宝德股 份 9,564,209.84 4.14
100 600121 郑州煤 电 9,455,562.08 4.09
101 600749 西藏旅 游 9,374,797.40 4.05
102 000030 富奥股 份 9,286,627.16 4.02
103 600389 江山股 份 9,277,350.61 4.01
104 600714 金瑞矿 业 9,182,573.47 3.97
105 600419 天润乳 业 9,173,447.62 3.97 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 79 页
106 000789 万年青 9,160,315.04 3.96
107 000429 粤高 速 A 9,098,920.54 3.94
108 000980 金马股 份 8,983,820.69 3.89
109 000663 永安林 业 8,962,122.34 3.88
110 600566 济川药 业 8,956,330.45 3.87
111 002206 海利得 8,945,131.83 3.87
112 000711 京蓝科 技 8,886,143.94 3.84
113 600681 百川能 源 8,852,241.85 3.83
114 600240 华业资 本 8,811,556.66 3.81
115 000921 海信科 龙 8,754,038.10 3.79
116 300040 九洲电 气 8,709,055.56 3.77
117 601999 出版传 媒 8,695,369.46 3.76
118 600295 鄂尔多 斯 8,586,177.51 3.71
119 300226 上海钢 联 8,534,162.92 3.69
120 600159 大龙地 产 8,410,096.38 3.64
121 601579 会稽山 8,370,724.05 3.62
122 000551 创元科 技 8,343,748.72 3.61
123 000863 三湘印 象 8,329,467.82 3.60
124 002401 中海科 技 8,294,509.11 3.59
125 600455 博通股 份 8,254,791.31 3.57
126 600973 宝胜股 份 8,175,593.01 3.54
127 601028 玉龙股 份 8,122,553.78 3.51
128 600167 联美控 股 8,014,371.83 3.47
129 002182 云海金 属 8,002,968.37 3.46
130 002534 杭锅股 份 7,992,782.47 3.46
131 300158 振东制 药 7,978,997.43 3.45
132 600736 苏州高 新 7,974,950.62 3.45
133 002567 唐人神 7,906,683.82 3.42
134 600982 宁波热 电 7,852,914.00 3.40
135 300330 华虹计 通 7,841,586.90 3.39
136 600387 海越股 份 7,838,229.37 3.39
137 600361 华联综 超 7,829,338.28 3.39
138 000666 经纬纺 机 7,823,427.70 3.38
139 600561 江西长 运 7,819,651.42 3.38
140 000692 惠天热 电 7,749,356.89 3.35
141 000619 海螺型 材 7,745,646.10 3.35
142 002133 广宇集 团 7,738,739.41 3.35
143 002111 威海广 泰 7,735,688.50 3.35 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 79 页
144 002696 百洋股 份 7,697,261.27 3.33
145 600961 株冶集 团 7,632,596.45 3.30
146 000070 特发信 息 7,485,379.49 3.24
147 000065 北方国 际 7,395,745.24 3.20
148 600798 宁波海 运 7,390,114.03 3.20
149 601518 吉林高 速 7,311,591.82 3.16
150 600742 一汽富 维 7,295,615.71 3.16
151 600461 洪城水 业 7,288,696.62 3.15
152 002119 康强电 子 7,239,818.67 3.13
153 300143 星河生 物 7,221,108.51 3.12
154 600995 文山电 力 7,207,846.74 3.12
155 300025 华星创 业 7,190,823.76 3.11
156 603017 中衡设 计 7,183,630.41 3.11
157 600489 中金黄 金 7,172,580.85 3.10
158 600720 祁连山 7,142,837.72 3.09
159 002116 中国海 诚 7,140,972.96 3.09
160 000166 申万宏 源 7,135,190.86 3.09
161 000701 厦门信 达 7,122,306.97 3.08
162 002112 三变科 技 7,102,912.72 3.07
163 000567 海德股 份 6,925,490.51 3.00
164 600661 新南洋 6,912,854.88 2.99
165 600469 风神股 份 6,836,034.39 2.96
166 600285 羚锐制 药 6,812,641.75 2.95
167 002487 大金重 工 6,732,322.42 2.91
168 000665 湖北广 电 6,699,714.12 2.90
169 600755 厦门国 贸 6,577,024.62 2.84
170 300042 朗科科 技 6,550,922.35 2.83
171 300235 方直科 技 6,518,783.60 2.82
172 002478 常宝股 份 6,513,824.56 2.82
173 603366 日出东 方 6,511,138.97 2.82
174 300063 天龙集 团 6,490,608.40 2.81
175 002082 栋梁新 材 6,446,761.66 2.79
176 002313 日海通 讯 6,377,802.68 2.76
177 002208 合肥城 建 6,368,630.60 2.75
178 600983 惠而浦 6,356,385.84 2.75
179 000759 中百集 团 6,315,196.52 2.73
180 002719 麦趣尔 6,232,162.74 2.70
181 600615 丰华股 份 6,181,371.13 2.67 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 62 页 共 79 页
182 002713 东易日 盛 6,162,342.34 2.67
183 002616 长青集 团 6,154,235.63 2.66
184 300218 安利股 份 6,142,396.88 2.66
185 002054 德美化 工 6,125,703.02 2.65
186 002159 三特索 道 6,112,907.63 2.64
187 600597 光明乳 业 5,992,548.43 2.59
188 002057 中钢天 源 5,981,189.03 2.59
189 000919 金陵药 业 5,956,790.12 2.58
190 601231 环旭电 子 5,949,069.00 2.57
191 002443 金洲管 道 5,923,316.18 2.56
192 000599 青岛双 星 5,914,679.07 2.56
193 000498 山东路 桥 5,901,809.00 2.55
194 000628 高新发 展 5,872,689.02 2.54
195 300277 海联讯 5,871,416.84 2.54
196 300214 日科化 学 5,824,622.65 2.52
197 000637 茂化实 华 5,788,258.46 2.50
198 600626 申达股 份 5,779,243.40 2.50
199 000868 安凯客 车 5,768,167.56 2.49
200 002357 富临运 业 5,766,437.74 2.49
201 002216 三全食 品 5,764,772.71 2.49
202 300279 和晶科 技 5,762,595.16 2.49
203 002468 申通快 递 5,752,096.29 2.49
204 002452 长高集 团 5,745,453.94 2.48
205 002543 万和电 气 5,733,891.92 2.48
206 600449 宁夏建 材 5,727,160.40 2.48
207 600823 世茂股 份 5,651,223.10 2.44
208 600781 辅仁药 业 5,619,642.50 2.43
209 601390 中国中 铁 5,611,906.88 2.43
210 600197 伊力特 5,598,636.73 2.42
211 002377 国创高 新 5,597,741.77 2.42
212 600677 航天通 信 5,534,519.19 2.39
213 603828 柯利达 5,503,915.14 2.38
214 002743 富煌钢 构 5,498,156.20 2.38
215 600766 园城黄 金 5,494,942.13 2.38
216 600510 黑牡丹 5,486,058.63 2.37
217 600502 安徽水 利 5,480,148.00 2.37
218 002414 高德红 外 5,448,485.03 2.36
219 300132 青松股 份 5,419,423.50 2.34 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 63 页 共 79 页
220 600070 浙江富 润 5,403,778.46 2.34
221 002210 飞马国 际 5,374,651.70 2.32
222 300302 同有科 技 5,371,802.77 2.32
223 600452 涪陵电 力 5,330,388.52 2.31
224 300319 麦捷科 技 5,320,983.19 2.30
225 000985 大庆华 科 5,297,863.40 2.29
226 002231 奥维通 信 5,271,721.43 2.28
227 600537 亿晶光 电 5,243,912.92 2.27
228 002548 金新农 5,219,868.05 2.26
229 000501 鄂武 商 A 5,201,511.33 2.25
230 600488 天药股 份 5,138,122.00 2.22
231 600099 林海股 份 5,110,818.20 2.21
232 000408 *ST 金源 5,097,260.00 2.20
233 300211 亿通科 技 5,074,040.67 2.19
234 002356 赫美集 团 5,073,203.74 2.19
235 002300 太阳电 缆 5,057,309.61 2.19
236 000096 广聚能 源 5,029,111.85 2.18
237 300194 福安药 业 5,010,960.78 2.17
238 600173 卧龙地 产 4,988,824.70 2.16
239 601113 华鼎股 份 4,979,127.00 2.15
240 300313 天山生 物 4,944,061.04 2.14
241 600792 云煤能 源 4,940,975.62 2.14
242 002026 山东威 达 4,936,797.72 2.14
243 002386 天原集 团 4,930,828.45 2.13
244 000835 长城动 漫 4,926,062.77 2.13
245 002087 新野纺 织 4,872,649.23 2.11
246 002476 宝莫股 份 4,856,068.56 2.10
247 002507 涪陵榨 菜 4,834,969.57 2.09
248 300306 远方光 电 4,816,011.13 2.08
249 000967 盈峰环 境 4,809,053.42 2.08
250 002101 广东鸿 图 4,790,391.62 2.07
251 600068 葛洲坝 4,789,057.40 2.07
252 601020 华钰矿 业 4,788,064.30 2.07
253 300290 荣科科 技 4,781,796.36 2.07
254 000418 小天 鹅 A 4,779,220.57 2.07
255 000421 南京公 用 4,736,238.13 2.05
256 000404 华意压 缩 4,735,748.40 2.05
257 600761 安徽合 力 4,731,810.00 2.05 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 64 页 共 79 页
258 300176 鸿特精 密 4,699,153.82 2.03
259 300022 吉峰农 机 4,693,818.27 2.03
260 002483 润邦股 份 4,692,264.92 2.03
261 603969 银龙股 份 4,624,381.60 2.00
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,099,657,326.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,031,872,309.84
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1701 IC1701 6 7,460,640.00 28,800.00
风险说 明： 本
基金利 用股 指
期货进 行多 头
套保， 一方 面
是为了 应对 由
于基金 的大 额
赎回而 带来 的九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 65 页 共 79 页
对基金 净值 的
影响， 另一 方
面因为 股指 期
货长期 折价 ，
主力股 指期 货
当月到 期后 折
价会收 敛， 可
以享受 折价 带
来的超 额收
益。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 28,800.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 1,246,960.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 28,800.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金少 量参 与股指 期货 交易 ，主 要是 用来调 节组 合头 寸。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,776,775.28
2 应收证 券清 算款 70,214.09 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 66 页 共 79 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,571.67
5 应收申 购款 747,575.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,604,136.55
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人 户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,075 70,821.48 52,769,569.04 18.28% 235,827,977.10 81.72%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
277,555.68 0.0962%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 67 页 共 79 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月10 日 ）基 金份 额 总额
388,036,526.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 222,130,970.75
本报告 期基 金总 申购 份额 249,534,339.48
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 183,067,764.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 288,597,546.14
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况：
1. 公司 于 2016 年 1 月 27 日以书 面方 式召 开 2016 年 第一次 股东 会会 议， 审议 同意龚 六 堂 先
生辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务 ； 任 命陈 耿 先生担 任公 司第 一届 董事 会独立 董事 职务 ， 任
期为： 原独 立董 事龚 六堂 先生任 期的 剩余 期限 。
2. 公司 于2016 年12 月 29 日以书 面方 式召 开 2016 年 第五次 股东 会会 议， 审 议 同意陈 晓红 女
士辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务； 任命 袁小 文女士 担任 公司 第一 届董 事会独 立董 事职 务 ，
任期为 ：原 独立 董事 陈晓 红女士 任期 的剩 余期 限。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 68 页 共 79 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 费 用50,000.00 元。
目前该 会计 师事 务所 首次 为本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年11 月 16 日 ， 基 金 管理人 收到 中国 证监 会北 京监管 局下 发的 《 关于 对 九泰基 金管 理有
限公司 采取 责令 改正 的行 政监管 措施 的决 定》 （行 政 监管措 施决 定书[2016]67 号） ， 基金 管理 人高
度重视 本次 整改 工作 ， 及 时制定 了整 改方 案， 并逐 一落实 。 截 至本 报告 期末 ， 基金 管理 人已 完成
全部的 整改 工作 ， 并向 中 国证监 会北 京监 管局 报送 了 《 关于 行政 监管 措施 决 定书所 认定 问题 整改
情况的 报告 》 （ 九泰 字[2016]411 号） 。报 期内 基金 管 理人的 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 情况 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 3,051,878,189.26 37.55% 1,621,467.68 28.79% -
万联证券 2 1,795,305,007.58 22.09% 1,671,969.76 29.68% -
川财证券 2 987,697,755.24 12.15% 524,765.12 9.32% -
联讯证券 2 838,811,345.37 10.32% 781,186.26 13.87% -
兴业证券 2 650,997,932.24 8.01% 606,274.11 10.76% -
中信证券 2 592,205,008.55 7.29% 314,639.48 5.59% -
申万宏源 2 210,974,087.53 2.60% 112,090.80 1.99% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - 4,000,000.00 4.65% - -
万联证券 459,641.32 100.00% 75,000,000.00 87.21% - -
川财证券 - - 7,000,000.00 8.14% - - 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 69 页 共 79 页
联讯证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
券商经纪人财 务状况良 好 、经营行为规 范、风险 管 理先进、投资 风格与基 金 管理人有互 补性、在
最近一 年内 无重 大违 规行 为。
券 商经 纪人 具有 较强 的研究 能力 ： 能及 时、 全 面、 定期 向基 金管 理人 提 供高质 量的 关于 宏观 、
行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务； 有很强的 行 业分析能力 ，能根据
基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研 究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。
2 、本 公司 租用 券商 交 易单元 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定，选定 的 经纪人名单 经公募基
金业务投资决 策委员会 或 专户业务投资 决策委员 会 审批同意后与 被选择的 证 券经营机构 签订委托
协议。基金管 理人与被 选 择的券商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ，要明确 签 定协议双方 的公司名
称、委托代理 期限、佣 金 率、双方的权 利义务等 ， 经签章有效。 监察稽核 部 对委托协议 的合法合
规性进 行审 查。
3 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
（1 ）本 基金 报告 期内 新增租 用交 易单 元情 况
新增联 讯证 券股 份有 限公 司上海 交易 单元 1 个 、深 圳交易 单元 1 个 ；新 增兴 业证券 股份 有限 公 司
上海交 易单 元1 个、 深圳 交易单 元 1 个。
（2 ）本 基金 报告 期内 停止租 用交 易单 元情 况
无。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 易 所
指 数 发 生 不 可 恢 复 熔 断 导 致 我 公 司
部分基 金业 务办 理时 间调 整的公 告
公司网 站
2016 年1 月5 日
2
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 法 定 代
表人变 更的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年1 月6 日
3 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 证 监 会 指 定 报 刊 和 2016 年1 月7 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 70 页 共 79 页
邦 证 券 公 司 为 九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 销 售 机
构的公 告
公司网 站
4
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 易 所
指 数 发 生 不 可 恢 复 熔 断 导 致 我 公 司
部分基 金业 务办 理时 间调 整的公 告
公司网 站
2016 年1 月7 日
5
关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年1 月8 日
6
关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年1 月14 日
7
关于增 加中 证金 牛 （北 京） 投资咨 询
有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 开 放 式 基
金销售 机构 并开 通基 金定 投、 转换 业
务及参 与费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年1 月26 日
8
关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年1 月27 日
9
关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金
销售机 构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年3 月4 日
10
关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年3 月4 日
11
关于增 加中 证金 牛 （北 京） 投资咨 询
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放
式基金 销售 机构 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年3 月4 日
12
关 于 增 加 陆 金 所 资 管 公 司 为 我 公 司
所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机 构 的
公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年3 月4 日
13 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 证 监 会 指 定 报 刊 和 2016 年3 月4 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 71 页 共 79 页
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金
销售机 构的 公告
公司网 站
14
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 直
销交易 系统 维护 的公 告
公司网 站
2016 年3 月14 日
15
关于增 加九 泰基 金销 售 （ 北京 ） 有 限
公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基
金销售 机构 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年3 月17 日
16
关 于 增 加 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 开 放 式 基 金 销 售 机 构
并开通 基金 定投 、 转换 业务 及参与 费
率优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年3 月18 日
17
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰 久
稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 销
售机构 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月5 日
18
关 于 增 加 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月6 日
19
关 于 增 加 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月11 日
20
关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月12 日
21
关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月14 日
22
关于增 加泰 诚财 富基 金销 售（大 连 ）
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放
式基金 销售 机构 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月18 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 72 页 共 79 页
23
九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金2016 年第1 季度报 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年4 月20 日
24
关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月22 日
25
关 于 增 加 湘 财 证 券 投 资 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年4 月22 日
26
关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊和
公司网 站
2016 年5 月9 日
27
关 于 增 加 乾 道 金 融 公 司 为 我 公 司 部
分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活
动的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年5 月9 日
28
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董
事、 监事 、 高 级管 理人 员及 其他从 业
人员在 子公 司兼 职情 况的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年5 月14 日
29
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 所 管 理
部 分 开 放 式 基 金 开 通 电 子 直 销 定 期
定 额 申 购 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年5 月16 日
30
关 于 增 加 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限
公 司 为 我 公 司 所 管 理 基 金 销 售 机 构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年5 月19 日
31
关 于 增 加 深 圳 金 斧 子 作 为 我 公 司 部
分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活
动的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年5 月19 日
32
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告
公司网 站
2016 年5 月20 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 73 页 共 79 页
33
关 于 增 加 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年5 月27 日
34
关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 基 金 销 售 机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年6 月2 日
35
关 于 增 加 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年6 月7 日
36
关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年6 月16 日
37
关 于 增 加 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年6 月23 日
38
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年6 月23 日
39
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开
户证件 类型 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年6 月23 日
40
九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金招 募说 明书 更新 （2016
年第1 号）
公司网 站
2016 年6 月23 日
41
九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要
（2016 年第 1 号）
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年6 月23 日
42
关 于 增 加 深 圳 前 海 京 西 票 号 基 金销
售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开
放式基 金销 售机 构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年6 月28 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 74 页 共 79 页
43
关 于 电 子 直 销 平 台 增 加 富 友 支 付 渠
道及部 分费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站
2016 年7 月4 日
44
关于 九泰掌贝 基金宝移 动 app 客户
端上线 公告
公司网 站
2016 年7 月4 日
45
关 于 增 加 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年7 月6 日
46
关 于 增 加 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放
式基金 销售 机构 的公 告
证监会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年7 月6 日
47
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 升
级暂停 相关 服务 的公 告
公司网 站
2016 年7 月8 日
48
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话暂停 服务 的公 告
公司网 站
2016 年7 月19 日
49
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管
理人员 在子 公司 兼职 情况 的公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年7 月20 日
50
九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金2016 年第2 季度报 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年7 月21 日
51
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公告
公司网 站
2016 年7 月25 日
52
关 于 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年8 月4 日
53
关 于 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年8 月4 日
54
九 泰 基 金 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金
申购金 额下 限的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年8 月10 日
55 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 证 监 会 指 定 报 刊和 2016 年8 月10 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 75 页 共 79 页
分 基 金 在 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限
公 司 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
公司网 站
56
九 泰 基 金 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金
申购金 额下 限的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年8 月12 日
57
关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 申 购 金 额
下限的 更正 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年8 月13 日
58
关 于 增 加 陆 金 所 资 管 为 旗 下 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动
的公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年8 月19 日
59
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 官 网 暂
停服务 的公 告
公司网 站
2016 年8 月25 日
60
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告
公司网 站
2016 年8 月26 日
61
九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金2016 年半 年 度报告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年8 月26 日
62
关 于 增 加 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年9 月7 日
63
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询暂 停相 关服 务的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年9 月12 日
64
关 于 增 加 北 京 电 盈 基 金 销 售 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
构的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年9 月13 日
65
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询恢 复相 关服 务的公 告
公司网 站
2016 年9 月26 日
66
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询暂 停相 关服 务的公 告
公司网 站
2016 年9 月26 日
67 关 于 增 加 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 证 监 会 指 定 报 刊 和 2016 年9 月28 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 76 页 共 79 页
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
构并参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告
公司网 站
68
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交
易系统 暂停 相关 服务 的公 告
公司网 站
2016 年10 月13 日
69
九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金2016 年第3 季度报 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年10 月25 日
70
关 于 增 加 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
构并参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年10 月27 日
71
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询暂 停服 务的 公告
公司网 站
2016 年10 月28 日
72
关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金
销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年11 月1 日
73
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 九 泰 久
盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 增加 销售 机构 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年11 月2 日
74
关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年11 月9 日
75
关 于 增 加 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年11 月10 日
76
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告
公司网 站
2016 年11 月15 日
77
关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金
销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠 活 动
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年11 月15 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 77 页 共 79 页
的公告
78
关 于 增 加 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销
售机构 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年11 月15 日
79
关 于 增 加 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年11 月16 日
80
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年11 月30 日
81
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 凯
石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 参 加 费 率
优惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年12 月2 日
82
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 北 京 肯
特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 开 通 定
投业务 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年12 月9 日
83
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年12 月13 日
84
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 华
信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 定 投 业 务
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年12 月21 日
85
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年12 月22 日
86
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告
公司网 站
2016 年12 月21 日
87
关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年12 月23 日
88 九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 监 会 指 定 报 刊 和 2016 年12 月23 日 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 78 页 共 79 页
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要
2016 年第2 号
公司网 站
89
九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证券 投资基金 招募说明 书更 新 2016
年第2 号
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站
2016 年12 月23 日
90
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年12 月26 日
91
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年12 月29 日
92
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告
证 监 会 指 定 报 刊 和
公司网 站 2016 年12 月30 日
93 开放式 基金 净值 表 公司网 站 2016 年12 月31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
报告期 内未 发生 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 九泰 久 盛量化 先锋 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件
2 、 《九 泰久 盛量 化先 锋灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、 《九 泰久 盛量 化先 锋灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、九 泰久 盛量 化先 锋灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 各年度 审计 报告 正本
7 、报 告期 内九 泰久 盛量 化 先锋灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上 各 项公告 的原 稿
13.2 存 放地 点
《基金合同》 、 《 托管协议 》存放在基金 管理人和 基 金托管人处； 其余备查 文 件存放在基金 管
理人处 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 年度报告
第 79 页 共 79 页
13.3 查 阅方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 网 址 为
www.jtamc.com 。
九泰基金管理有限公司
2017 年 3 月29 日
