汇丰晋信货币市场基金 2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017 年3 月29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 1
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 1
8.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................................... 1
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...................................................................................................... 1
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...................................................... 2
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 2
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 .............................. 3
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................. 3
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 4
8.9 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 4
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 4
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 4
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 5
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................. 5
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 6
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 6
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 6
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 6
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 6
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 6
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 7
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 7
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 7
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................... 8
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................ 8
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................. 11
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 11
13.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 11
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 12
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 12
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信货币市场基金
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 11月 2日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,219,079,695.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
下属分级基金的交易代码： 540011 541011
报告期末下属分级基金的份额总额 12,637,291.29份 4,206,442,403.94份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较
基准的收益率。
投资策略 1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货
币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）
根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
2.类属配置策略
基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等
投资品种之间的配置比例。
3.个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等
高信用等级的债券品种以规避违约风险。
4.回购策略
1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通
过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期
资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率
陡升的投资机会。
5.流动性管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎
回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指
标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购
/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心汇丰银行大
楼 17楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心汇丰银行大
楼 17楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市
浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心
汇丰银行大楼 17 楼
交通银行股份有限公司：上海市浦东
新区银城中路188号。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号企业天
地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海
国金中心汇丰银行大楼 17楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016年 2015年 2014年
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
本期
已实
现收
益
324,229.52 58,035,000.86 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86
本期
利润
324,229.52 58,035,000.86 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86
本期 1.9749% 2.2212% 2.5302% 2.7762% 3.4485% 3.6987%
金额单位：人民币元
注： ①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额； 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 由于货币市
场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金
额相等。
②本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
③本基金收益分配为“每日分配、按月支付” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5374% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.1971% 0.0014%
过去六个
月
1.0316% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.3511% 0.0014%
过去一年 1.9749% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.6212% 0.0016%
过去三年 8.1606% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.1069% 0.0036%
过去五年 14.1049% 0.0031% 6.8215% 0.0001% 7.2834% 0.0030%
成立至今 14.5149% 0.0031% 7.0664% 0.0001% 7.4485% 0.0030%
注：
过去三个月指 2016年 10月 1 日—2016年 12月 31日
净值
收益
率
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末
基金
资产
净值
12,637,291.29 4,206,442,403.
94
27,637,465.64 1,198,864,118
.31
11,615,240.34 1,290,587,923.
74
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2016年末
2015年末 2014年末
累计
净值
收益
率
14.5149% 15.9475% 12.2972% 13.4281% 9.5259% 10.3641%
过去六个月指 2016年 7月 1 日—2016年 12月 31日
过去一年指 2016 年1 月1日－2016年 12月 31 日
过去三年指 2014 年1 月1日－2016年 12月 31 日
过去五年指 2012 年1 月1日－2016年 12月 31 日
成立至今指 2011 年11月2日－2016年 12 月31 日
汇丰晋信货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5981% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.2578% 0.0014%
过去六个
月
1.1551% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.4746% 0.0014%
过去一年 2.2212% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.8675% 0.0016%
过去三年 8.9449% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.8912% 0.0036%
过去五年 15.4861% 0.0031% 6.8215% 0.0001% 8.6646% 0.0030%
成立至今 15.9475% 0.0031% 7.0664% 0.0001% 8.8811% 0.0030%
注：
过去三个月指 2016年 10月 1 日—2016年 12月 31日
过去六个月指 2016年 7月 1 日—2016年 12月 31日
过去一年指 2016 年1 月1日－2016年 12月 31 日
过去三年指 2014 年1 月1日－2016年 12月 31 日
过去五年指 2012 年1 月1日－2016年 12月 31 日
成立至今指 2011 年11月2日－2016年 12 月31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年 11 月2 日至 2016 年 12 月 31日）
1、汇丰晋信货币 A
注：
1.按照基金合同的约定， 本基金主要投资于货币市场金融工具： 现金、 通知存款、短期融资券、
剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行定期存款和大额存单、
期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含 397 天）的资产支持证券、
期限在 1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012
年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
2、汇丰晋信货币 B
注：
1.按照基金合同的约定， 本基金主要投资于货币市场金融工具： 现金、 通知存款、短期融资券、
剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、1年以内（含 1年）的银行定期存款和大额存单、
期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含 397 天）的资产支持证券、
期限在 1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012
年 5月 2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信货币市场基金
基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图
1、汇丰晋信货币 A
2、汇丰晋信货币B
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇丰晋信货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 278,915.03 45,945.71 -631.22 324,229.52
2015 385,700.01 107,009.41 308.95 493,018.37
2014 508,577.71 124,816.39 -9,951.45 623,442.65
合计 1,173,192.75 277,771.51 -10,273.72 1,440,690.54
单位：人民币元
汇丰晋信货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 54,116,414.03 3,699,987.02 218,599.81 58,035,000.86
2015 38,783,975.96 4,056,319.23 -62,065.26 42,778,229.93
2014 32,759,131.77 3,986,794.40 11,554.69 36,757,480.86
合计 125,659,521.76 11,743,100.65 168,089.24 137,570,711.65
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005年 11月 16日正式
成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资
本为 2亿元人民币，注册地在上海。截止 2016 年12 月 31 日，公司共管理 17只开放式基金：
汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金（2006年 5月 23日成立） 、汇丰晋信龙腾混合型
证券投资基金（2006 年 9 月 27 日成立） 、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007 年 4
月 9 日成立） 、汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立） 、汇丰晋信平
稳增利债券型证券投资基金 （2008年12月3日成立） 、 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 （2009
年 6月 24日成立） 、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年 12 月 11日成立） 、汇丰晋
信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年 6月 8日成立） 、汇丰晋信消费红利股票型证券投资
基金（2010年 12月 8日成立） 、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年 7月 27日成
立） 、汇丰晋信货币市场基金（2011年 11月2日成立） 、汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券
投资基金（2012 年8 月1日成立） 、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月 26
日成立） 、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015 年 2月 11日成立） 、汇丰晋信智造先锋
股票型证券投资基金（2015 年 9 月 30 日成立） 、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
（2016 年3 月 11日成立） 和汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 （2016年 11月 10日成立） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李媛媛
投资部固
定收益副
总监、本
基金、汇
丰晋信平
稳增利债
券型证券
投资基金
基金经理
2011年11月
12日
- 12
李媛媛女士，曾任
广东发展银行上海
分行国际部交易
员、法国巴黎银行
（中国）有限公司
资金部交易员、比
利时富通银行上海
分行环球市场部交
易员和汇丰晋信基
金管理有限公司投
资经理。现任汇丰
晋信平稳增利债券
型证券投资基金和
汇丰晋信货币市场
基金基金经理、投
资部固定收益副总
监。
注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的
规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权
益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规， 制定了 《汇
丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》 。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》 规定： 在投资管理活动中应公平对待不同投
资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《公平交
易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实
现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按
照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、
对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经
理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量， 交易部按照价格优先、 比例分配的原则
对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，
对公平交易的情况进行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、 研究分析活动
以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建
立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司
管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 公司对不同投资组合间同向交易的平均溢
价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分
析结果显示： 以上各指标值均在合理正常的范围之内， 未发现不同投资组合间相近交易日内的
同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内， 未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合， 或直接或者通过与第三方
的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ，加强防范不同投资
组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋信基金管
理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行
为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016年，经济在第一季度由于基建投资的发力、政府托底、天量信贷和社融的配合，
逐步回暖。 第二、三季度经济重回低迷，固定资产投资大幅放缓，主要源于制造业投资大幅
放缓，且民间投资意愿持续低迷。第四季度，经济呈现短期企稳的迹象，上游受到供给侧改革
的影响，商品价格上行明显，企业盈利改善。10月、11月工业增加值小幅超预期，固定资产
投资由于地产投资调整滞后和基建高增速的影响好于预期。 同时，PPI 的同比转正带动了企
业补库存和企业利润的改善。欣喜之处是，制造业尤其是民间投资在 11月企稳转正。10、11、
12 月三个月 PMI 分别为 51.2，51.7 和51.4，已经连续 5 个月位于容枯分界线以上，且生产指
数和新订单指数都指向经济内需稳定。外汇方面，由于美元处于加息周期，走势强劲，人民币
贬值压力加大，资金流出，外汇占款下降。
海外方面，2016 年美国经济一枝独秀，房地产市场向好，是美国经济复苏的主因。特朗
普的意外当选， 由于特朗普主张减税和扩大财政支出来提振美国经济， 引发了市场特朗普上台
后美国经济进一步复苏的预期，提振的全球的风险偏好，同时，12月底的加息，将 2017年的
升息指引由原先的 2次上调为 3次， 也表达了联储对于未来美国经济的信心。 美元指数大幅上
行。 欧洲自启动量宽政策以来， 欧元区信贷环境有所改善， 但通胀水平与其目标值仍差距较大，
因此，欧央行在 3月再次启动货币宽松，进一步下调利率，旨在提振经济，防止超低通胀变成
根深蒂固的顽疾。 美国二季度延续复苏的势头， 但就业数据出现波折。 欧元区经济处于弱复苏，
期待宽松政策进一步加码。 而 6月底的英国退欧公投的通过， 给英国和欧盟的经济复苏增加了
很大的不确定性。意大利公投的失败，是 2016 年欧洲出现的另一只黑天鹅，但却并没有引起
太多的关注。
货币市场方面，整体来看，与 2015年相比较，降息、降准等市场期待的全面宽松的操作
较少，货币政策操作工具由 2015 年的“结构性工具+降准”为主转变为2016年上半年的“结
构性工具+回购操作”为主。 尽管货币政策整体偏谨慎， 但金融体系与实体经济的流动性仍就
较为宽裕。 在 1月底临近春节前， 央行宣布将原来每周二和周四的公开市场操作改为每日操作，
操作更为灵活。同时下调了 MLF的操作利率，以降低资金成本，维护市场的稳定。3月央行在
月初超市场预期宣布调降存款准备金率 50 个基点， 释放大约 7000亿资金， 市场流动性普遍宽
松， 资金价格骤然下行， 但之后央行的操作并没有如市场预期的那样同时下调公开市场操作的
7 天逆回购利率，而是一直维持在2.25%，央行在3月 17日宣布再次下调 3个月，6个月，和
12 个月的 MLF的利率各 25个基点，到2.50%， 2.60% 和2.70%。进入下半年，由于美元强势
升值， 人民币贬值压力加大，每月外汇占款大幅下降， 资金净流出，受制于人民币贬值的压力，
降准缺席，并改用 OMO 和 MLF，同时拉长的 OMO 和 MLF 的操作期限，相较于降准，OMO 和 MLF
均有成本，而拉长操作期限，无疑抬升了平均的资金利率。使利率中枢上行。下半年，由于货
币政策转向中性，整体资金面都处于紧平衡的局面。
回顾 2016年的债市，整体债市经历了大幅下挫又大幅上行的过山车行情，主要受到基本
面、 政策面和资金面的综合影响， 债券市场在一季度整体上行为主， 而进入第二季度波动加剧，
尤其是 4月， 债券收益率出现了历史上为数不多的急速且幅度较大的调整， 主要是由于中铁物
资的停牌等一系列信用事件， 引发了市场对于信用违约风险进一步蔓延的担忧， 而债券的停牌，
就如同 2015 年的股票大面积停牌一样，引发流动性危机。在债基面临接连赎回的压力下，只
能抛售流动性最好的国债和金融债，如此恶行循环。加上营改增在 5月 1日实施，由于参与主
体和缴税因素的影响， 金融债出现了明显的上行， 城投债在 4月也出现了提前偿付的变相违约，
加上市场一直担心的杠杆调控，以及对通胀进一步上行的担忧。5 月，数据真空期和月末流动
性紧张担忧，债市处于震荡行情，并无明显方向；进入 6 月，随着 5 月经济金融数据公布，
基本面走弱预期增强，而英国退欧“黑天鹅”，全球避险情绪骤然升温，国内降准预期再起，
受到这多重因素影响， 6 月下旬债市迎来久违的上涨， 而此前从信用债转向利率债和等待配臵
的大量资金，也同样推动了这波上涨。三季度的债市，债市基本延续了慢牛的行情，尽管当中
有所调整，但调整的幅度一次比一次小。利率债表现抢眼，超长期限利率债走势良好。7月债
市，债券收益率进一步下行，呈现牛平的走势，尤其是 10年以上的超长期债券，15 年农发，
20 年国开下行幅度明显，超长国债 30 年也成交活跃，50年国债也有成交，一级发行也火爆，
大幅低于预期，出现了一级带动二级，二级又带动一级的良性循环。四季度的债市，债券市场
呈现了历史罕见的大反转。在从 11 月开始， 债券市场就呈现出了单边下跌的行情，11 月和
12 月中债新综合全价（总值）指数分别下跌 1.14%和 1.34%，下跌幅度之大，速度之快均为历
史罕见。而究其原因，主要有以下几点：第一、央行监管加强，对表外理财强调进一步规范，
加强监管，引发市场去杠杆的担忧。第二、13 临海债提前置换议案低于预期，引发对城投债
置换的担忧。 第三： 是临近年末， 由于流动性引发的债券市场流动性危机的担忧。近期有传言，
由于债券近期债券市场的调整，叠加年末流动性收紧 ，银行大量赎回货币基金，引发货基爆
仓。银行每逢年末有准备流动性、自发提高备付的要求， 在提高自身备付的情况下， 开始赎
回货币基金， 导致货币基金减持存单，存单利率上行， 银行继续减持， 抛售货币基金去买存单，
这样就加剧了货基的压力，继续减持存单。造成了短端利率高企，资金利率恶性循环高涨，引
发了长期债券也出现了调整。
第三：海外原因，上周美联储 12 月FOMC决议以 10:0 的投票结果全票通过，决定将联邦
基金利率提高至 0.5%-0.75%。尽管此次美联储加息 25 个基点，市场早已充分预期，消息发布
以后，资金市场依然经历了大幅波动，主要是由于联储的 2017年加息指引超过了市场预期的
2 次，美联储预计 2017 年加息 3 次，政策论调略显鹰派。美国 10 年期国债一度跳升 10 个基
点到 2.58%。美联储加息对于国内的债市的传导主要是通过大宗商品和风险偏好和流动性三个
方面。 美联储的货币政策显鹰派，主要是基于对国内劳动力市场和通胀的改善， 而升息指引
由 2次变为 3次， 隐含了美联储考虑了对未来财政刺激的影响。 目前市场“再通胀”预期升温，
大宗商品上涨，不利于通胀，对债券偏负面。同时，美国经济的复苏，提升了资本市场的风险
情绪， 对债券影响也偏负面。 流动性方面， 美元指数强势上涨， 加大了国内资金流出的压力，
外汇占款每月下降， 消耗基础货币，引发流动性危机，推升短期利率，进而引发债券长端的
调整，引发了债券市场的调整。中债新综合全价（总值）指数 2016年整体下跌 1.64%。
回顾 2016年货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据市场
资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。在临近季末，流动性阶段紧张时，货
币基金多配置交易所回购，享受较高的收益，同时加大了线下长期限同存的配置，努力提高组
合的收益率。同时，增加了一年期金融债的配置，以锁定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 汇丰晋信货币市场基金 A类和 B 类的净值收益率分别为1.9749%和 2.2212%，
同期业绩比较基准收益率为 1.3537%。本基金 A 类领先同期业绩比较基准 0.6212%，本基金 B
类领先同期业绩比较基准0.8675%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017年，受制于人民币贬值的压力和防范风险，金融去杠杆，央行货币政策由中性
偏宽松转向中性偏紧，在年初分别提高了 MLF、SLF和公开市场的操作利率，进一步提高的资
金成本，同时，短期的经济企稳等因素对债券不利，但由于提高了资金成本，等同于提高了现
金持有的成本， 利好货币基金等现金管理工具。 但随着货币政策的短期转向， 资金成本的上升，
房地产贷款和整个社会融资量会相应下行，增大了经济下行的压力。等到经济增长证伪，又会
倒逼货币政策转向宽松，债券有望迎来一波行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、 防范风险和保护基金
份额持有人利益的原则， 由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、 基金的投资
运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、 定期检查和专项检查， 及时发现问题并督促有关
部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，
发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理， 并跟踪问题的处理结果，对相关员工开
展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息
披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获
取公司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报
送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作， 并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通， 对
各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文
件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训， 并就新颁布法律法规举办专项合规培训， 向
公司员工宣传合规守法的经营理念， 强化公司的合规文化； 对投资管理以及销售业务部门员工
开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系， 一贯本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，
为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保
护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 （证监会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监
会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程
制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ，经公司管理层批准后正式实
施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负
责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员
包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特
别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。 上述成员
均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间
不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产
品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方
法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确
定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值
政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况， 向投资品种估值小组提出相关意见
和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息； 检查和监督公司关于估值各项工
作的贯彻和落实， 定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况
（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ，并对进一步完善估
值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实， 向投资品种估值小组提交对估值议案的
合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响
估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估
值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发
生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司
风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内， 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、按照‘每日分配、按月支付’的条款进行收益分配。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润：58,359,230.38 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016 年度，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存
在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2016 年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、资产净值的
计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：324,229.52 元，向 B 级份额持有人分配
利润：58,035,000.86元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016 年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信货币
市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组
合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20054 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇丰晋信货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的 汇丰晋信货币市场基金的财务报表， 包括
2016年 12月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 汇丰晋信货币市场基金的基金
管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 管理层的责任。这种责
任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述 汇丰晋信货币市场基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了汇丰晋信货币市场基金 2016 年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中
心 11楼
审计报告日期 2017年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
646,158,631.40 165,994,517.25
结算备付金 335,025,909.09 136,691,904.76
存出保证金 - -
交易性金融资产
7.4.7.2
1,300,108,362.84 750,417,560.62
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,300,108,362.84 750,417,560.62
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
2,223,201,732.60 265,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息
7.4.7.5
20,808,530.62 14,951,883.26
应收股利 - -
应收申购款 - 339,437.48
递延所得税资产 - -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计 4,525,303,166.55 1,333,395,303.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 304,666,345.01 100,000,000.00
应付赎回款 3,197.04 6,079,328.38
应付管理人报酬 781,163.63 454,053.94
应付托管费 278,987.02 137,592.09
应付销售服务费 30,810.54 18,714.11
应付交易费用
7.4.7.7
45,388.15 12,395.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 288,576.97 70,608.38
递延所得税负债 - -
其他负债
7.4.7.8
129,002.96 121,027.52
负债合计 306,223,471.32 106,893,719.42
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
4,219,079,695.23 1,226,501,583.95
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计 4,219,079,695.23 1,226,501,583.95
负债和所有者权益总计 4,525,303,166.55 1,333,395,303.37
注： 报告截止日2016年12月31日， 基金份额净值1.0000元， 基金份额总额4,219,079,695.23
份。其中 A类基金份额 12,637,291.29 份，B类基金份额 4,206,442,403.94份。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 69,150,851.52 50,672,265.93
1.利息收入 69,420,587.42 50,415,941.81
其中：存款利息收入
7.4.7.11
13,271,628.05 10,240,725.67
债券利息收入 28,324,596.76 23,267,233.62
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
27,824,362.61 16,907,982.52
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-269,735.90 256,324.12
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益 - -
债券投资收益
7.4.7.13
-269,735.90 256,324.12
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用 10,791,621.14 7,401,017.63
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
7,483,197.49 5,359,006.36
2．托管费
7.4.10.2.2
2,623,887.70 1,623,941.34
3．销售服务费
7.4.10.2.3
302,633.24 211,175.72
4．交易费用
7.4.7.19
- -
5．利息支出 193,353.27 25,655.67
其中：卖出回购金融资产支
出
193,353.27 25,655.67
6．其他费用
7.4.7.20
188,549.44 181,238.54
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
58,359,230.38 43,271,248.30
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
58,359,230.38 43,271,248.30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 58,359,230.38 58,359,230.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,992,578,111.28 - 2,992,578,111.28
其中：1.基金申购款 11,252,419,279.31 - 11,252,419,279.31
2.基金赎回款 -8,259,841,168.03 - -8,259,841,168.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -58,359,230.38 -58,359,230.38
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,219,079,695.23 - 4,219,079,695.23
项目
上年度可比期间
2015年 1月 1 日至 2015年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 43,271,248.30 43,271,248.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-75,701,580.13 - -75,701,580.13
其中：1.基金申购款 9,711,055,203.72 - 9,711,055,203.72
2.基金赎回款 -9,786,756,783.85 - -9,786,756,783.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -43,271,248.30 -43,271,248.30
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王栋______
______赵琳______
____杨洋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2011]第 1135号《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》核准，
由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集 1,154,780,815.38元， 业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原
“毕马威华振会计师事务所有限公司”)KPMG-B(2011)CR No.0072 予以验证。经向中国证监会
备案， 《汇丰晋信货币市场基金基金合同》于 2011年 11月 2日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 1,155,014,222.80份基金份额， 其中认购资金利息折合 233,407.42份基金份
额。 本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金招募说明书》并报中
国证监会备案，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为不同的级别，并依
据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金
账户内保留的本基金份额超过 500 万份(包含500万份)时， 本基金的注册登记机构自动将其单
个基金账户内持有的可用基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级当日适用B类的相关费率。
单个基金账户内保留的本基金份额低于 50 万份(不含 50万份)， 本基金的注册登记机构自动将
其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为 A 类基金份额， 并于降级当日适用 A类基金份额
的相关费率。 由于基金费用的不同， 本基金 A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净
值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、
期限在 1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397
天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、以及法律法规或中国证
监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：
同期七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则－基
本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 汇丰晋信货币市场
基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收
款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产负
债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其
买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面价值与公允价
值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以
摊余成本进行后续计量。 在资产持有期间所取得的利息以及处置时产生的处置损益计入当期损
益。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离， 从而对
基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价
值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度
绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值
更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特
定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。
当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交
易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少， 以及因类别调
整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投
资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算
方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权益， 而赎回的基金
份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式，每日计
算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基
础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)
该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该
组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的
财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影子价格
过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金
税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年 5月 1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 1,158,631.40 994,517.25
定期存款 645,000,000.00 165,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 470,000,000.00 130,000,000.00
其中：存款期限 3个月以上 175,000,000.00 35,000,000.00
其他存款 - -
合计： 646,158,631.40 165,994,517.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
1,300,108,362.84 1,298,360,000.00 -1,748,362.84 -0.0414%
合计
1,300,108,362.84 1,298,360,000.00 -1,748,362.84 -0.0414%
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
750,417,560.62 751,959,000.00 1,541,439.38 0.1257%
合计
750,417,560.62 751,959,000.00 1,541,439.38 0.1257%
注：
1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 808,401,732.60 -
买入返售证券 1,414,800,000.00 -
合计 2,223,201,732.60 -
项目 上年度末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 265,000,000.00 -
合计 265,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31日
应收活期存款利息 286.12 142.13
应收定期存款利息 1,885,780.79 530,691.91
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 49,331.70 34,871.40
应收债券利息
17,794,899.45 14,143,953.18
应收买入返售证券利息 1,078,229.96 242,214.54
应收申购款利息
2.60 10.10
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计
20,808,530.62 14,951,883.26
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用
45,388.15 12,395.00
合计 45,388.15 12,395.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费 2.96 2,027.52
预提费用
129,000.00 119,000.00
合计 129,002.96 121,027.52
注：此处应付赎回费为应付转出费。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇丰晋信货币 A
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
27,637,465.64 27,637,465.64
本期申购 187,841,939.98 187,841,939.98
本期赎回(以"-"号填列) -202,842,114.33 -202,842,114.33
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
12,637,291.29 12,637,291.29
注： 总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换
出份额。
金额单位：人民币元
汇丰晋信货币 B
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
1,198,864,118.31 1,198,864,118.31
本期申购 11,064,577,339.33 11,064,577,339.33
本期赎回(以"-"号填列) -8,056,999,053.70 -8,056,999,053.70
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
4,206,442,403.94 4,206,442,403.94
注： 总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换
出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇丰晋信货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 324,229.52 - 324,229.52
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -324,229.52 - -324,229.52
本期末 - - -
单位：人民币元
汇丰晋信货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 58,035,000.86 - 58,035,000.86
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -58,035,000.86 - -58,035,000.86
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
活期存款利息收入 18,053.39 24,975.51
定期存款利息收入 10,816,025.55 7,381,169.50
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 2,437,362.40 2,834,114.35
其他 186.71 466.31
合计 13,271,628.05 10,240,725.67
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位： 人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、
债转股及债券到期兑付）差价收
入
-269,735.90 256,324.12
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
-269,735.90 256,324.12
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成交总额
1,972,507,570.39 2,063,889,081.94
减：卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成本总额
1,940,369,191.72 1,990,062,730.20
减：应收利息总额
32,408,114.57 73,570,027.62
买卖债券差价收入
-269,735.90 256,324.12
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月 31日
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 60,000.00 60,000.00
上清所帐户维护费 18,000.00 18,000.00
银行汇款费用 32,274.44 34,764.54
银行间市场债券账
户维护费
18,000.00 18,000.00
其他 275.00 474.00
合计 188,549.44 181,238.54
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延） ，每月例行的收益结
转不再另行公告。
财政部、国家税务总局于2016年 12月 21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服
务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016年 5月 1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》(财税[2017]2 号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管产品运营过程
中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制定。 上述税收政策对本基
金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银
行”）
见注释③
恒生银行（中国）有限公司（“恒生银
行”）
见注释④
注①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。
③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
7,483,197.49 5,359,006.36
其中：支付销售机构的
客户维护费
93,496.06 49,266.69
注：
1. 根据 2016年 2月 27日发布的《汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信货币市场基金降
低管理费率并修改基金合同的公告》 ，自2016年 3月 1 日起，本基金的管理费率由 0.33%下降
为 0.28%。
2. 支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×约定费率/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,623,887.70 1,623,941.34
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 合计
汇丰晋信 6,749.22 255,964.29 262,713.51
交通银行 9,283.39 - 9,283.39
恒生银行 863.38 - 863.38
山西证券 62.18 - 62.18
合计 16,958.17 255,964.29 272,922.46
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 合计
汇丰晋信 7,658.47 159,668.77 167,327.24
交通银行 19,598.94 - 19,598.94
恒生银行 1,731.79 - 1,731.79
山西证券 315.40 - 315.40
合计 29,304.60 159,668.77 188,973.37
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给汇丰晋信基金公司，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。A类基
金份额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公
式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
汇丰银行 10,009,016.30 - - - - -
交通银行 9,998,409.73 - - - - -
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入
交易金
额
利息支出
交通银行 81,481,897.99 - 150,000,000.00 52,224.65 - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 376,158,631.40 11,466,695.78 115,994,517.25 3,376,408.68
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率/约
定利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国
证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2016年 12月 31日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015年 12月 31日：同)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
汇丰晋信货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
278,915.03 45,945.71 -631.22 324,229.52 -
汇丰晋信货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
54,116,414.03 3,699,987.02 218,599.81 58,035,000.86 -
7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因此没有在银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购， 因此没有在交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场型证券投资基金， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金投资的金融工
具主要为债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设
定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立风险控制与审计委员会， 负
责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等； 在管理层层面设立风险控制委员会， 实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管
理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调
并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司首席
执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，
估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失
的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承
受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存放在
本基金的托管行交通银行， 定期银行存款存放在具有托管资格的交通银行股份有限公司、中国
银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等，与银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1级以下或长
期信用评级在 AAA 类以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风
险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统
计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
A-1 79,874,032.27 100,162,001.75
A-1 以下 - -
未评级 848,579,300.13 610,156,633.68
合计 928,453,332.40 710,318,635.43
注：未评级债券包括政策性金融债、同业存单和短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
AAA 50,683,327.45 -
AAA 以下 - -
未评级 320,971,702.99 40,098,925.19
合计 371,655,030.44 40,098,925.19
注：未评级债券为政策性金融债和同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动
性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金投
资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交
易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出
售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎回、 连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回30%以上的情形外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过
基金资产净值的 20%。
于 2016 年12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额为未折现
的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。本基
金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临
的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年
12 月 31
日 1个月以内 1 至 3个月 3个月至 1年
1
年
以
上 不计息 合计
资产
银 行 存
款 646,158,631.40
-
- - - 646,158,631.40
结 算 备
付金 335,025,909.09
-
- - - 335,025,909.09
交 易 性
金 融 资
产 260,029,852.70
479,690,104.94
560,388,405.20 - - 1,300,108,362.84
买 入 返
售 金 融
资产 2,223,201,732.60 - - - - 2,223,201,732.60
应收利
息 - - - - 20,808,530.62 20,808,530.62
应 收 申
购款 - - - - - -
资 产 总
计
3,464,416,125.79479,690,104.94560,388,405.20
-
20,808,530.624,525,303,166.55
负债
应 付 证
券 清 算
款 - - - - 304,666,345.01 304,666,345.01
应 付 赎
回款 - - - - 3,197.04 3,197.04
应 付 管
理 人 报
酬 - - - - 781,163.63 781,163.63
应 付 托
管费 - - - - 278,987.02 278,987.02
应 付 销
售 服 务
费 - - - - 30,810.54 30,810.54
应 付 交
易费用 - - - - 45,388.15 45,388.15
应付利
润 - - - -
288,576.97 288,576.97
其 他 负
债 - - - -
129,002.96 129,002.96
负 债 总
计 -
-
- - 306,223,471.32 306,223,471.32
利 率 敏
感 度 缺
口
3,464,416,125.79479,690,104.94560,388,405.20
-
-285,414,940.704,219,079,695.23
上年度
末
2015年
12 月 31
日 1个月以内 1 至 3个月 3个月至 1年
1
年
以
上 不计息 合计
资产
银 行 存
款 994,517.25
130,000,000.00
35,000,000.00 - - 165,994,517.25
结 算 备
付金 136,691,904.76
-
- - - 136,691,904.76
交 易 性
金 融 资
产 10,007,589.02
290,058,258.84
450,351,712.76 - - 750,417,560.62
买 入 返
售 金 融
资产 265,000,000.00 - - - - 265,000,000.00
应收利
息 - - - - 14,951,883.26 14,951,883.26
应 收 申
购款 - - - - 339,437.48 339,437.48
资 产 总
计
412,694,011.03420,058,258.84485,351,712.76
-
15,291,320.741,333,395,303.37
负债
应 付 证
券 清 算
款 - - - - 100,000,000.00 100,000,000.00
应 付 赎
回款 - - - - 6,079,328.38 6,079,328.38
应 付 管
理 人 报
酬 - - - - 454,053.94 454,053.94
应 付 托
管费 - - - - 137,592.09 137,592.09
应 付 销 - - - - 18,714.11 18,714.11
售 服 务
费
应 付 交
易费用 - - - - 12,395.00 12,395.00
应付利
润 - - - -
70,608.38 70,608.38
其 他 负
债 - - - -
121,027.52 121,027.52
负 债 总
计 -
-
- - 106,893,719.42 106,893,719.42
利 率 敏
感 度 缺
口
412,694,011.03420,058,258.84485,351,712.76
-
-91,602,398.681,226,501,583.95
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2015年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
865,778.38 562,813.17
市场利率上升 25 个
基点
-865,778.38 -562,813.17
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本
基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益
品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为1,300,108,362.84元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二
层次750,417,560.62元，无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(c) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,300,108,362.84 28.73
其中：债券 1,300,108,362.84 28.73
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,223,201,732.60 49.13
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 981,184,540.49 21.68
4 其他各项资产 20,808,530.62 0.46
5 合计 4,525,303,166.55 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.55
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 2 页 共 54 页
报告期末投资组合平均剩余期限 42
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金的投资组合不存在平均剩余期超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 73.70 7.22
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天(含)—60天 5.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含)—90天 9.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含)—120天 12.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 4.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 106.76 7.22
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 490,918,047.52 11.64
其中：政策性金融债 490,918,047.52 11.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 489,724,419.29 11.61汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 3 页 共 54 页
6 中期票据 50,683,327.45 1.20
7 同业存单 268,782,568.58 6.37
8 其他 - -
9 合计 1,300,108,362.84 30.81
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 011698453 16浙能源
SCP007
800,000 79,989,821.51 1.90
2 011698223 16中交建
SCP002
700,000 69,947,253.69 1.66
3 160401 16农发 01 600,000 59,999,655.77 1.42
4 041652025 16 三峡
CP001
600,000 59,875,887.03 1.42
5 150417 15农发 17 500,000 50,237,504.05 1.19
6 150408 15农发 08 500,000 50,161,716.99 1.19
7 140401 14农发 01 500,000 50,071,004.76 1.19
8 011698541 16浙能源
SCP008
500,000 49,998,741.14 1.19
9 160304 16进出 04 500,000 49,974,749.93 1.18
10 111604019 16 中行
CD019
500,000 49,957,974.51 1.18
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1118%
报告期内偏离度的最低值 -0.2023%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0465%
注：以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 4 页 共 54 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 20,808,530.62
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 20,808,530.62
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 5 页 共 54 页
汇
丰
晋
信
货
币
A
1,017 12,426.05 661,062.10 5.23% 11,976,229.19 94.77%
汇
丰
晋
信
货
币
B
44 95,600,963.73 4,195,714,194.63 99.74% 10,728,209.31 0.26%
合
计
1,061 3,976,512.44 4,196,375,256.73 99.46% 22,704,438.50 0.54%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信货
币 A
1,030.51 0.0082%
汇丰晋信货
币 B
0.00 0.0000%
合计
1,030.51 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇丰晋信货币 A 0
汇丰晋信货币 B 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇丰晋信货币 A
0
汇丰晋信货币 B
0
合计
0汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 6 页 共 54 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
基金合同生效日（2011 年 11 月 2 日）基金
份额总额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告期期初基金份额总额 27,637,465.64 1,198,864,118.31
本报告期基金总申购份额 187,841,939.98 11,064,577,339.33
减:本报告期基金总赎回份额 202,842,114.33 8,056,999,053.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 12,637,291.29 4,206,442,403.94
注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告
期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于 2017年 1月 12日聘
任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 7 页 共 54 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于 2015 年 4
月 18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，并报中国证券监督管理委员会备案。
报告年度预提审计费 60000 元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的
《审计业务约定书》 ，应实际支付 2016 年度审计费60000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
合计 2 - - - - -
1、报告期内无新增加的交易单元
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性； 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 8 页 共 54 页
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - -69,758,100,000.00 100.00% - -
合计 - -69,758,100,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇丰晋信旗下开放式基金净值
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 1月 4
日
2 汇丰晋信基金2015年 4季报 本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年1月21
日
3 关于货币基金于2016 年春节假
期前暂停申购、转换转入及定期
定额投资的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 2月 2
日
4 关于汇丰晋信货币市场基金降
低管理费率并修改基金合同的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年2月27
日
5 关于汇丰晋信货币市场基金于
2016年清明假期前两日暂停申
购、转换转入及定期定额投资业
务的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年3月25
日 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 9 页 共 54 页
6 汇丰晋信基金2015年年报 本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年3月29
日
7 汇丰晋信基金管理有限公司关
于参加同花顺基金网费率优惠
的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 4月 1
日
8 汇丰晋信基金2016年 1季报 本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年4月20
日
9 关于汇丰晋信货币市场基金于
2016年劳动节假期前两日暂停
申购、转换转入及定期定额投资
业务的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年4月26
日
10 汇丰晋信基金管理有限公司关
于旗下基金参加中国民生银行
股份有限公司费率优惠活动的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年5月17
日
11 关于通过北京钱景财富投资管
理有限公司开办汇丰晋信旗下
开放式基金定期定额投资业务
的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年5月18
日
12 汇丰晋信关于新增北京钱景财
富投资管理有限公司为旗下开
放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年5月18
日
13 汇丰晋信关于在北京钱景财富
投资管理有限公司开通汇丰晋
信旗下开放式基金转换业务的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年5月18
日
14 汇丰晋信货币基金关于 2016年
端午假期暂停申购转换转入及
定期定额投资业务公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 6月 6
日 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 10 页 共 54 页
15 汇丰晋信货币市场基金 2016年
度第 2次招募说明书更新
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年6月17
日
16 汇丰晋信关于新增上海陆金所
资产管理有限公司为旗下开放
式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年6月21
日
17 汇丰晋信基金管理有限公司关
于参加上海陆金所资产管理有
限公司网上费率优惠的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年6月21
日
18 关于通过上海陆金所资产管理
有限公司开办汇丰晋信旗下开
放式基金定期定额投资业务的
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年6月24
日
19 汇丰晋信基金管理有限公司关
于旗下基金参加上海陆金所资
产管理有限公司定期定额投资
费率优惠活动的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年6月30
日
20 汇丰晋信旗下开放式基金净值
公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 7月 1
日
21 汇丰晋信基金2016年 2季报 本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年7月21
日
22 汇丰晋信基金管理有限公司关
于汇丰晋信货币市场基金修订
基金合同与托管协议的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年7月30
日
23 汇丰晋信基金管理有限公司关
于投资者通过交通银行借记卡
进行基金网上直销申购和转换
业务实行优惠费率的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 8月 2
日
24 基金 2016年半年度报告 本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年8月27
日 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
第 11 页 共 54 页
25 关于货币基金于2016 年中秋假
期前暂停申购、转换转入及定期
定额投资的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 9月 9
日
26 关于货币基金于2016 年国庆假
期前暂停申购、转换转入及定期
定额投资的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年9月23
日
27 汇丰晋信关于提示基金直销客
户及时更新身份证件或者身份
证明文件并接受或重新接受风
险承受能力调查的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 12月
16 日
28 货币基金更新招募说明书全文
（2016 年第 2号）
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 12月
17 日
29 汇丰晋信货币基金关于 2017年
元旦假期暂停申购转换转入及
定期定额投资业务的公告
本基金选定的信息披露报
纸、管理人网站
2016年 12月
23 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信货币市场基金设立的文件
2) 汇丰晋信货币市场基金基金合同
3) 汇丰晋信货币市场基金招募说明书
4) 汇丰晋信货币市场基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 汇丰晋信货币 2016 年年度报告
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9) 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼本基金管理人办公地址
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2017年3月29日
