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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基
金 2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年3 月29 日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年1月1日起至 12月 31日止。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ Error! Bookmark not defined.
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘波动股票
基金主代码 002334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 11日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,513,282.56份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信大盘波动股票 A 汇丰晋信大盘波动股票 C
下属分级基金的交易代码： 002334 002335
报告期末下属分级基金的份额总额 52,255,319.21份 4,257,963.35份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合，力求为投资者提供相对业绩
比较基准更高的相对收益。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和
预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在
股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，
引入集团在海外市场成功运作的低波动率策略。该策略包括了“估值-盈利”
个股优选策略和“波动率优化策略。
3、债券投资策略
本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来
利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，
获取超额收益。
4.权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。
5. 资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，
综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析
等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风
险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准 业绩比较基准=沪深300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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金产品， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 古韵 田青
联系电话 021-20376868 010-67595096
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心汇丰银行
大楼 17 楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心汇丰银行
大楼 17 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨小勇 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼
中国建设银行股份有限公司：北京市西城区闹市口
大街 1号院 1 号楼。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心汇丰银行大楼 17楼 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2016年 3月 11日(基金合同生
效日)-2016 年 12 月31日
2015年 2014年
汇丰晋信大盘
波动股票 A
汇丰晋信大盘
波动股票 C
汇丰晋信
大盘波动
股票 A
汇丰晋信
大盘波动
股票 C
汇丰晋
信大盘
波动股
票 A
汇丰晋
信大盘
波动股
票 C
本期已实现收益 13,480,835.78 1,619,603.67 - - - -
本期利润 16,862,310.70 2,184,224.83 - - - -
加权平均基金份
额本期利润
0.1274 0.0723 - - - -
本期加权平均净
值利润率
12.30% 7.09% - - - -
本期基金份额净
值增长率
12.77% 12.09% - - - -
3.1.2 期末数据和
指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利
润
6,674,241.86 514,657.80 - - - -
期末可供分配基
金份额利润
0.1277 0.1209 - - - -
期末基金资产净
值
58,929,561.07 4,772,621.15 - - - -
期末基金份额净
值
1.1277 1.1209 - - - -
3.1.3 累计期末指
标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净
值增长率
12.77% 12.09% - - - -
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） ；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金的基金合同于 2016 年3月 11 日生效，截至 2016年12月 31日，基金运作未满一年。汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘波动股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.46% 0.56% 1.59% 0.64% 1.87% -0.08%
过去六个月 10.84% 0.61% 4.49% 0.68% 6.35% -0.07%
自基金合同
生效起至今
12.77% 0.52% 8.93% 0.79% 3.84% -0.27%
注：
过去三个月指 2016年 10月 1日—2016年 12月 31日
过去六个月指 2016年 7月 1 日—2016年 12月 31日
自基金合同生效至今指 2016 年3月 11 日－2016年12 月 31日
汇丰晋信大盘波动股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.32% 0.56% 1.59% 0.64% 1.73% -0.08%
过去六个月 10.34% 0.61% 4.49% 0.68% 5.85% -0.07%
自基金合同
生效起至今
12.09% 0.52% 8.93% 0.79% 3.16% -0.27%
注：
过去三个月指 2016年 10月 1日—2016年 12月 31日
过去六个月指 2016年 7月 1 日—2016年 12月 31日
自基金合同生效至今指 2016 年3月 11 日－2016年12 月 31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016 年3 月 11日至 2016年 12 月 31 日）
1．汇丰晋信大盘波动股票 A 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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注
1.本基金的基金合同于 2016 年 3 月 11 日生效，截至 2016 年 12 月 31 日，基金合同生效未满 1
年。
2.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围
为基金资产的 80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为 5%-20%，权证投资比例范围为基金资
产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略
及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金自基金合同生效日起不超
过六个月内完成建仓。截止 2016 年 9 月 12 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比
例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深 300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
2．汇丰晋信大盘波动股票 C 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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注
1.本基金的基金合同于 2016 年 3 月 11 日生效，截至 2016 年 12 月 31 日，基金合同生效未满 1
年。
2.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围
为基金资产的 80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为 5%-20%，权证投资比例范围为基金资
产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略
及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金自基金合同生效日起不超
过六个月内完成建仓。截止 2016 年 9 月 12 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比
例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准 =沪深 300指数*90%+同业存款利率（税后）*10%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
1．汇丰晋信大盘波动股票 A 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 11 页 共 66 页 INTERNAL
2．汇丰晋信大盘波动股票 C
注： ①本基金的基金合同于 2016年3月11 日生效， 截至2016 年 12月31日， 基金运作未满五年。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 12 页 共 66 页 INTERNAL
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不
进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005年11月16日正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2 亿
元人民币， 注册地在上海。 截止 2016年 12月 31日， 公司共管理 17只开放式基金： 汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金 （2006年5月23 日成立） 、 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 （2006
年 9 月 27 日成立） 、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007 年 4 月 9 日成立） 、汇丰晋信
2026 生命周期证券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立） 、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
（2008 年 12月3日成立） 、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年 6月24 日成立） 、汇丰晋
信中小盘股票型证券投资基金（2009 年 12 月 11 日成立） 、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基
金（2010 年 6月 8 日成立） 、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年 12 月 8 日成立） 、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月 27日成立） 、汇丰晋信货币市场基金（2011
年 11 月 2 日成立） 、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金（2012 年 8 月 1 日成立） 、汇
丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014 年 11 月 26 日成立） 、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金（2015 年 2月 11日成立） 、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015 年 9 月 30 日成
立） 、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016 年3月11日成立）和汇丰晋信沪港深股
票型证券投资基金（2016年 11月 10日成立） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
方磊
汇丰晋信
大盘波动
精选股票
型证券投
资基金、
2016 年 3 月
11日
- 17
方磊女士，新加坡南
洋理工大学数学硕
士，具备基金从业资
格。曾任上海市长宁
卫生局、上海电器有汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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汇丰晋信
恒生龙头
指数证券
投资基金
基金经理
限 公 司 统 计 师 、
Phillip Securities
Ltd. Pte 金融工程
师、上海德锦投资有
限公司金融分析师、
德隆友联战略投资管
理有限公司数据分析
师、易评咨询有限公
司顾问统计、汇丰晋
信基金管理有限公司
风险管理部副总监。
现任汇丰晋信大盘波
动精选股票型证券投
资基金、汇丰晋信恒
生龙头指数证券投资
基金基金经理。
注：1. 方磊女士任职日期为本基金基金合同生效日期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，
汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信
基金管理有限公司公平交易制度》 。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资
组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《公平交易制度》
适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，
通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行
分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进
行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以
及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了
相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、
溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显
示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存
在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ，加强防范不同投资组合
之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋信基金管理
有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进
行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年 A股市场以熔断的实施和暂停开局，同时，伴随全球市场一起经历了英国脱欧、意大
利公投失败以及特朗普当选等海外市场黑天鹅事件， A 股市场一年中呈现了先抑后扬和宽幅波动
的态势。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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流动性方面， 2016 年四季度市场对流动性的不乐观造成了流动性紧张、 和对债券市场的冲击，
从而导致股市也不可避免的受到了影响，产生了波动。
大盘波动精选基金从 3月11 日成立至今，整个报告期内，避开了全年最大的一季度波动，并
通过坚持遵循基金合同规定的“低估值+高盈利”的个股精选策略以及“波动率优化策略”， 评价
个股的估值和盈利，利用最小波动率优化模型控制风险，构建低波动率投资组合。通过控制组合
风险，精选价值投资，在整个报告期内，本基金获得了 12.76%的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类净值变化幅度为 12.77%，同期业绩比较基准增长率为 8.93%，本基
金 A 类领先同期比较基准为 3.84%；大盘股票型证券投资基金 C 类本报告期内净值变化幅度为
12.09%，同期业绩比较基准增长率为 8.93%，本基金 C 类领先同期比较基准为 3.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017年， 我们认为在海外方面美国加息预期的逐步升温以及人民币汇率贬值预期的存在
仍将影响国内的流动性环境， 同时 2016 年的金融去杠杆等因素将继续对货币政策形成制约， 因此，
预期货币政策将稳健中性。另外，企业盈利复苏的持续性还有待进一步的确定，因而，低估值持
续增长个股仍将成为投资的标的。因此，纵观2017年，“防风险、促改革”将仍为市场发展的主
要基调，预期防范信用风险将进一步深化，以及预期政策向“供给侧改革和传统行业兼并重组”
等倾斜，将在 2017年的资本市场上深入发展，我们将密切关注货币政策的稳定以及企业盈利在国
企改革下得到改善，从而挖掘低估值，且有持续盈利能力的个股，通过风险控制，来提升整体收
益能力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份
额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作
以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整
改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发
现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针
对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；
2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 16 页 共 66 页 INTERNAL
露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公
司和基金的各项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送
各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各
项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件
等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公
司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展
专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基
金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护
基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监
会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38
号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金
管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资品种估值小组负责提
出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：
公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部
总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国
基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重
大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、
改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执行已确定的
估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投资品种估值小组对现有估值政策
和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和
建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作
的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包
括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ， 并对进一步完善估值内控工
作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合
法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策
和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生
时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控
委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金
暂不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20065 号 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金全体基金份额持有
人：
引言段 我们审计了后附的汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
(以下简称“汇丰晋信大盘波动股票基金”)的财务报表，包括
2016年 12月 31日的资产负债表、2016年 3月 11日(基金合同
生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是汇丰晋信大盘波动股票基金 的基
金管理人汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述汇丰晋信大盘波动股票基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制， 公允反映了汇丰晋信大盘波动股票基金2016年 12
月31日的财务状况以及2016年3月11日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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11 楼
审计报告日期 2017年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,232,850.23 -
结算备付金 - -
存出保证金 49,335.03 -
交易性金融资产 7.4.7.2 59,819,074.19 -
其中：股票投资 59,819,074.19 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 877.89 -
应收股利 - -
应收申购款 280,033.64 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 64,382,170.98 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 185,227.47 -汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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应付管理人报酬 82,117.23 -
应付托管费 13,686.20 -
应付销售服务费 1,969.81 -
应付交易费用 7.4.7.7 76,649.69 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 320,338.36 -
负债合计 679,988.76 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 56,513,282.56 -
未分配利润 7.4.7.10 7,188,899.66 -
所有者权益合计 63,702,182.22 -
负债和所有者权益总计 64,382,170.98 -
注：
1. 报告截止日 2016年 12 月 31 日，基金份额总额为 56,513,282.56 份，其中 A 类基金份额净值
1.1277 元，基金份额 52,255,319.21 份；C 类基金份额净值 1.1209 元；基金份额 4,257,963.35
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2016 年3 月11日至 2016年12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月 11日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 3月 11 日(基金
合同生效日)至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年 1 月 1 日至
2015年 12 月 31 日
一、收入 22,618,261.63 -
1.利息收入 1,010,639.41 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 177,892.82 -
债券利息收入 925.09 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 831,821.50 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,158,188.24 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,418,644.38 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 87,798.54 -汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 22 页 共 66 页 INTERNAL
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,651,745.32 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 3,946,096.08 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 503,337.90 -
减：二、费用 3,571,726.10 -
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,030,657.88 -
2．托管费 7.4.10.2.2 338,442.84 -
3．销售服务费 7.4.10.2.3 125,416.36 -
4．交易费用 7.4.7.19 751,448.68 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 325,760.34 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
19,046,535.53 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
19,046,535.53 -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月 11日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 11 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 291,130,104.74 - 291,130,104.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 19,046,535.53 19,046,535.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填 -234,616,822.18 -11,857,635.87 -246,474,458.05汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 23 页 共 66 页 INTERNAL
列）
其中：1.基金申购款 19,585,794.57 1,756,747.49 21,342,542.06
2.基金赎回款 -254,202,616.75 -13,614,383.36 -267,817,000.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 56,513,282.56 7,188,899.66 63,702,182.22
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王栋______
______赵琳______
____杨洋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2564 号 《关于准予汇丰晋信大盘波动精选股票型汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 291,092,480.36
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 255 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案， 《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》于 2016
年 3 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 291,130,104.74 份基金份额，其中认
购资金利息折合 37,624.38 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据经批准的《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信大盘波
动精选股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取
方式的不同，将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。在投资人认购、申
购时收取认购、申购费用的，称为 A类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在申购基
金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持
证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基
金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%，除股票以外的其他资产投资比
例为 5%-20%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金使用“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不
低于非现金基金资产的 80%。 基金业绩比较基准： 沪深 300指数×90%+同业存款利率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇丰晋信大盘波动精选股票型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 3 月 11
日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。
当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
活期存款 4,232,850.23
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款
合计： 4,232,850.23
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 55,872,978.11 59,819,074.19 3,946,096.08
贵金属投资-金交所 - - -汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,872,978.11 59,819,074.19 3,946,096.08
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
应收活期存款利息 855.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 22.20
合计 877.89
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 32 页 共 66 页 INTERNAL
项目
本期末
2016年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 76,649.69
银行间市场应付交易费用 -
合计 76,649.69
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 338.36
预提费用 320,000.00
合计 320,338.36
注：此处应付赎回费含应付转出费。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇丰晋信大盘波动股票 A
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 220,794,046.57 220,794,046.57
本期申购 15,060,213.47 15,060,213.47
本期赎回（以“-”号填列） -183,598,940.83 -183,598,940.83
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 52,255,319.21 52,255,319.21
金额单位：人民币元
汇丰晋信大盘波动股票 C
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 70,336,058.17 70,336,058.17
本期申购 4,525,581.10 4,525,581.10
本期赎回（以“-”号填列） -70,603,675.92 -70,603,675.92
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4,257,963.35 4,257,963.35
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 3 月 4 日止期间公开发售，共募集有效净认
购资金 291,092,480.36 元。根据《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募
说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入37,624.38元在本基
金成立后，折算为37,624.38份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书》 、 《汇丰晋信大盘
波动精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回公告》 、 《汇丰晋信大盘波动精选股
票型证券投资基金开放定期定额投资业务公告》和《汇丰晋信基金管理有限公司关于
开通汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金转换业务的公告》的相关规定，本基
金于 2016 年 3 月 11 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 7 日止期间暂不向投资人开
放基金交易。申购业务、赎回业务、转换业务和定期定额投资业务自 2016 年 6 月 8
日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇丰晋信大盘波动股票 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 13,480,835.78 3,381,474.92 16,862,310.70
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,807,616.40 -4,380,452.44 -10,188,068.84
其中：基金申购款 973,866.42 375,840.80 1,349,707.22
基金赎回款 -6,781,482.82 -4,756,293.24 -11,537,776.06
本期已分配利润 - - -
本期末 7,673,219.38 -998,977.52 6,674,241.86
单位：人民币元
汇丰晋信大盘波动股票 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 1,619,603.67 564,621.16 2,184,224.83
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,024,558.04 -645,008.99 -1,669,567.03
其中：基金申购款 267,383.76 139,656.51 407,040.27
基金赎回款 -1,291,941.80 -784,665.50 -2,076,607.30
本期已分配利润 - - -
本期末 595,045.63 -80,387.83 514,657.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 34 页 共 66 页 INTERNAL
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
活期存款利息收入 122,897.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 54,457.63
其他 537.38
合计 177,892.82
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31
日
卖出股票成交总额 233,336,243.19
减：卖出股票成本总额 219,917,598.81
买卖股票差价收入 13,418,644.38
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
87,798.54
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 87,798.54
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
682,723.63
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
594,000.00
减：应收利息总额 925.09汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 35 页 共 66 页 INTERNAL
买卖债券差价收入 87,798.54
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 3,651,745.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,651,745.32汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 36 页 共 66 页 INTERNAL
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月
31 日
1.交易性金融资产 3,946,096.08
——股票投资 3,946,096.08
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,946,096.08
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
基金赎回费收入 476,757.55
转出基金补偿收入 9,112.57
其他 17,467.78
合计 503,337.90
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31
日
交易所市场交易费用
751,448.68
银行间市场交易费用 -
合计
751,448.68
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月11日(基金合同生效日)至2016年12月31
日
审计费用 60,000.00
信息披露费 260,000.00
银行汇款费用 2,000.34
其他 760.00汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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银行间市场债券账户维护费 3,000.00
合计 325,760.34
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016 年12月 21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016年 5月 1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
汇丰银行 （中国） 有限公司 （“汇丰银行”） 见注释③
恒生银行 （中国） 有限公司 （“恒生银行”） 见注释④
注①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。
③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 38 页 共 66 页 INTERNAL
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本年度未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金在本年度未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金在本年度未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金在本年度未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本年度无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,030,657.88
其中：支付销售机构的客户维护费 998,065.97
注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 338,442.84
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 39 页 共 66 页 INTERNAL
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信大盘波动
股票 A
汇丰晋信大盘波动
股票 C
合计
汇丰晋信 - 37,297.93 37,297.93
中国建设银行 - 12,692.62 12,692.62
山西证券 - 3.80 3.80
合计 - 49,994.35 49,994.35
注： A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本年度未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 3月 11日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,232,850.23 122,897.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本年度，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 40 页 共 66 页 INTERNAL
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中 原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流通
受限
4.00 4.00 8,772 35,088.0035,088.00-
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流通
受限
21.30 21.30 922 19,638.6019,638.60-
603186
华 正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38-
603035
常 熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流通
受限
10.44 10.44 639 6,671.16 6,671.16-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 41 页 共 66 页 INTERNAL
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风
险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为股票
和债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在
管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，
监察稽核部向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、
风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 42 页 共 66 页 INTERNAL
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016年12月 31日，本基金未持有交易性债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 43 页 共 66 页 INTERNAL
证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016年12月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 44 页 共 66 页 INTERNAL
本期末
2016年 12月 31
日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,232,850.23 - - - 4,232,850.23
存出保证金 49,335.03 - - - 49,335.03
交易性金融资产 - - - 59,819,074.19 59,819,074.19
应收利息 - - - 877.89 877.89
应收申购款 - - - 280,033.64 280,033.64
资产总计 4,282,185.26 - - 60,099,985.72 64,382,170.98
负债
应付赎回款 - - - 185,227.47 185,227.47
应付管理人报酬 - - - 82,117.23 82,117.23
应付托管费 - - - 13,686.20 13,686.20
应付销售服务费 - - - 1,969.81 1,969.81
应付交易费用 - - - 76,649.69 76,649.69
其他负债 - - - 320,338.36 320,338.36
负债总计 - - - 679,988.76 679,988.76
利率敏感度缺口 4,282,185.26 - - 59,419,996.96 63,702,182.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016年12月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 45 页 共 66 页 INTERNAL
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散化降低其
他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数的成份股与备选成
份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于
基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 59,819,074.19 93.90
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 59,819,074.19 93.90汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 46 页 共 66 页 INTERNAL
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 12 月 31日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)上升 5%
1,658,689.94
-
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)下降 5%
-1,658,689.94
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 59,747,613.05 元，属于第二层次的余额为 71,461.14 元，无属于第三层次
的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 47 页 共 66 页 INTERNAL
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 59,819,074.19 92.91
其中：股票
59,819,074.19 92.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
4,232,850.23 6.57
8 其他资产
330,246.56 0.51
9 合计
64,382,170.98 100.00汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,511,656.03 7.08
C
制造业 24,581,688.56 38.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,208,802.00 9.75
E
建筑业 15,592.23 0.02
F
批发和零售业 1,158,741.46 1.82
G
交通运输、仓储和邮政业 3,385,070.72 5.31
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
57,140.39 0.09
J
金融业 18,621,134.80 29.23
K
房地产业 133,488.00 0.21
L
租赁和商务服务业 1,145,760.00 1.80
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 59,819,074.19 93.90
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000538 云南白药 46,938 3,574,328.70 5.61
2 600519 贵州茅台 4,205 1,405,100.75 2.21
3 600660 福耀玻璃 70,000 1,304,100.00 2.05
4 600703 三安光电 92,200 1,234,558.00 1.94汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 49 页 共 66 页 INTERNAL
5 002142 宁波银行 70,900 1,179,776.00 1.85
6 002304 洋河股份 16,681 1,177,678.60 1.85
7 600535 天士力 28,357 1,176,531.93 1.85
8 601857 中国石油 147,900 1,175,805.00 1.85
9 600196 复星医药 50,740 1,174,123.60 1.84
10 000963 华东医药 16,078 1,158,741.46 1.82
11 601888 中国国旅 26,400 1,145,760.00 1.80
12 600028 中国石化 211,400 1,143,674.00 1.80
13 600009 上海机场 42,986 1,139,988.72 1.79
14 601988 中国银行 331,300 1,139,672.00 1.79
15 601628 中国人寿 47,300 1,139,457.00 1.79
16 601398 工商银行 257,300 1,134,693.00 1.78
17 002294 信立泰 38,803 1,134,599.72 1.78
18 601318 中国平安 32,000 1,133,760.00 1.78
19 600276 恒瑞医药 24,800 1,128,400.00 1.77
20 600867 通化东宝 51,417 1,127,574.81 1.77
21 600221 海南航空 345,100 1,125,026.00 1.77
22 601169 北京银行 114,880 1,121,228.80 1.76
23 000858 五 粮 液 32,500 1,120,600.00 1.76
24 601006 大秦铁路 158,200 1,120,056.00 1.76
25 600016 民生银行 123,300 1,119,564.00 1.76
26 601818 光大银行 285,000 1,114,350.00 1.75
27 600104 上汽集团 47,500 1,113,875.00 1.75
28 601166 兴业银行 68,900 1,112,046.00 1.75
29 601998 中信银行 173,000 1,108,930.00 1.74
30 000001 平安银行 121,740 1,107,834.00 1.74
31 600642 申能股份 188,400 1,105,908.00 1.74
32 600036 招商银行 62,800 1,105,280.00 1.74
33 600900 长江电力 87,200 1,103,952.00 1.73
34 600600 青岛啤酒 37,452 1,102,586.88 1.73
35 600000 浦发银行 67,996 1,102,215.16 1.73
36 600795 国电电力 347,100 1,100,307.00 1.73
37 601088 中国神华 67,826 1,097,424.68 1.72
38 600547 山东黄金 29,985 1,094,752.35 1.72
39 601991 大唐发电 286,400 1,094,048.00 1.72
40 600741 华域汽车 68,499 1,092,559.05 1.72
41 601009 南京银行 100,600 1,090,504.00 1.71
42 600015 华夏银行 100,300 1,088,255.00 1.71
43 600066 宇通客车 55,527 1,087,773.93 1.71汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 50 页 共 66 页 INTERNAL
44 002422 科伦药业 67,300 1,084,876.00 1.70
45 000895 双汇发展 51,657 1,081,181.01 1.70
46 000729 燕京啤酒 154,273 1,072,197.35 1.68
47 601601 中国太保 38,267 1,062,674.59 1.67
48 600011 华能国际 149,800 1,056,090.00 1.66
49 000423 东阿阿胶 15,449 832,237.63 1.31
50 600837 海通证券 46,083 725,807.25 1.14
51 600886 国投电力 78,600 524,262.00 0.82
52 600027 华电国际 45,300 224,235.00 0.35
53 601766 中国中车 21,500 210,055.00 0.33
54 600383 金地集团 10,300 133,488.00 0.21
55 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.19
56 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.11
57 600996 贵广网络 3,041 57,140.39 0.09
58 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.08
59 002594 比亚迪 1,000 49,680.00 0.08
60 601375 中原证券 8,772 35,088.00 0.06
61 603877 太平鸟 922 19,638.60 0.03
62 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.02
63 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.02
64 603239 浙江仙通 224 7,044.80 0.01
65 603886 元祖股份 393 6,956.10 0.01
66 603035 常熟汽饰 639 6,671.16 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 8,815,180.38 13.84
2 600398 海澜之家 5,582,568.85 8.76
3 002422 科伦药业 5,174,026.54 8.12
4 601021 春秋航空 4,921,960.23 7.73
5 002294 信立泰 4,872,070.91 7.65
6 600585 海螺水泥 4,804,813.82 7.54
7 600886 国投电力 4,643,328.00 7.29
8 600837 海通证券 4,444,445.08 6.98汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 51 页 共 66 页 INTERNAL
9 000540 中天城投 4,181,555.63 6.56
10 600547 山东黄金 4,097,245.00 6.43
11 600036 招商银行 4,010,774.73 6.30
12 000423 东阿阿胶 4,003,444.00 6.28
13 600900 长江电力 4,000,808.83 6.28
14 600535 天士力 3,996,808.84 6.27
15 601601 中国太保 3,988,163.88 6.26
16 603288 海天味业 3,981,551.38 6.25
17 600383 金地集团 3,979,064.00 6.25
18 600519 贵州茅台 3,944,618.80 6.19
19 000538 云南白药 3,929,442.80 6.17
20 000895 双汇发展 3,927,801.22 6.17
21 600066 宇通客车 3,911,147.56 6.14
22 600887 伊利股份 3,906,450.80 6.13
23 601169 北京银行 3,898,288.37 6.12
24 601398 工商银行 3,876,020.00 6.08
25 600208 新湖中宝 3,845,277.00 6.04
26 600600 青岛啤酒 3,839,892.62 6.03
27 600016 民生银行 3,837,624.22 6.02
28 601318 中国平安 3,821,455.09 6.00
29 600009 上海机场 3,818,015.00 5.99
30 000001 平安银行 3,814,550.40 5.99
31 002415 海康威视 3,796,777.36 5.96
32 601166 兴业银行 3,780,489.00 5.93
33 600028 中国石化 3,779,901.00 5.93
34 601988 中国银行 3,775,403.00 5.93
35 601288 农业银行 3,774,197.00 5.92
36 002142 宁波银行 3,767,875.24 5.91
37 601006 大秦铁路 3,758,522.00 5.90
38 601857 中国石油 3,755,818.00 5.90
39 600660 福耀玻璃 3,755,029.40 5.89
40 600221 海南航空 3,743,645.00 5.88
41 600276 恒瑞医药 3,732,155.88 5.86
42 600015 华夏银行 3,731,059.41 5.86
43 600867 通化东宝 3,729,358.84 5.85
44 600000 浦发银行 3,728,235.69 5.85汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 52 页 共 66 页 INTERNAL
45 000725 京东方Ａ 3,715,521.00 5.83
46 000963 华东医药 3,685,959.36 5.79
47 002304 洋河股份 3,682,277.36 5.78
48 601818 光大银行 3,674,856.00 5.77
49 601998 中信银行 3,664,771.00 5.75
50 000858 五 粮 液 3,634,736.42 5.71
51 600315 上海家化 3,553,861.47 5.58
52 601088 中国神华 3,515,910.09 5.52
53 601009 南京银行 3,499,433.40 5.49
54 600011 华能国际 3,395,552.87 5.33
55 600582 天地科技 3,253,122.00 5.11
56 600196 复星医药 2,948,122.13 4.63
57 002236 大华股份 2,792,954.00 4.38
58 000729 燕京啤酒 2,769,151.72 4.35
59 600018 上港集团 2,544,222.12 3.99
60 000793 华闻传媒 2,523,880.06 3.96
61 300070 碧水源 2,512,951.78 3.94
62 002146 荣盛发展 2,445,187.92 3.84
63 601899 紫金矿业 2,356,109.00 3.70
64 601018 宁波港 2,314,569.99 3.63
65 600690 青岛海尔 2,305,558.00 3.62
66 600089 特变电工 2,165,525.78 3.40
67 002465 海格通信 2,138,712.97 3.36
68 601888 中国国旅 1,808,385.51 2.84
69 600795 国电电力 1,784,402.00 2.80
70 601628 中国人寿 1,745,771.59 2.74
71 600741 华域汽车 1,667,860.00 2.62
72 002007 华兰生物 1,660,180.00 2.61
73 600642 申能股份 1,659,055.00 2.60
74 601766 中国中车 1,652,544.00 2.59
75 600489 中金黄金 1,587,046.80 2.49
76 600703 三安光电 1,442,088.50 2.26
77 601991 大唐发电 1,430,768.00 2.25
78 600027 华电国际 1,429,854.00 2.24
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 53 页 共 66 页 INTERNAL
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 8,204,734.27 12.88
2 600398 海澜之家 5,745,366.47 9.02
3 601021 春秋航空 4,865,451.54 7.64
4 600585 海螺水泥 4,809,127.80 7.55
5 600547 山东黄金 4,591,950.00 7.21
6 002415 海康威视 4,446,445.98 6.98
7 600887 伊利股份 4,360,522.65 6.85
8 000540 中天城投 4,235,123.92 6.65
9 600208 新湖中宝 4,186,270.00 6.57
10 002422 科伦药业 4,123,901.01 6.47
11 603288 海天味业 4,086,007.20 6.41
12 002294 信立泰 4,031,145.19 6.33
13 600837 海通证券 3,996,042.61 6.27
14 600886 国投电力 3,963,662.00 6.22
15 600383 金地集团 3,940,308.94 6.19
16 000423 东阿阿胶 3,818,858.90 5.99
17 000725 京东方Ａ 3,721,103.00 5.84
18 601288 农业银行 3,672,076.00 5.76
19 600519 贵州茅台 3,561,819.55 5.59
20 600315 上海家化 3,383,568.00 5.31
21 600582 天地科技 3,283,152.00 5.15
22 002142 宁波银行 3,219,431.41 5.05
23 000895 双汇发展 3,160,551.73 4.96
24 600535 天士力 3,156,498.05 4.96
25 600660 福耀玻璃 3,107,629.09 4.88
26 601601 中国太保 3,103,064.92 4.87
27 600276 恒瑞医药 3,097,632.00 4.86
28 600036 招商银行 3,094,378.69 4.86
29 600066 宇通客车 3,049,613.06 4.79
30 601169 北京银行 3,047,334.59 4.78
31 601009 南京银行 2,963,863.40 4.65
32 600867 通化东宝 2,922,955.85 4.59汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 54 页 共 66 页 INTERNAL
33 601318 中国平安 2,917,571.00 4.58
34 600600 青岛啤酒 2,904,583.94 4.56
35 600900 长江电力 2,855,198.99 4.48
36 000001 平安银行 2,851,810.00 4.48
37 600028 中国石化 2,849,194.41 4.47
38 600221 海南航空 2,840,833.00 4.46
39 601398 工商银行 2,791,163.00 4.38
40 000858 五 粮 液 2,777,693.62 4.36
41 601998 中信银行 2,775,577.34 4.36
42 600016 民生银行 2,758,177.00 4.33
43 600015 华夏银行 2,749,000.85 4.32
44 601166 兴业银行 2,747,526.00 4.31
45 601818 光大银行 2,743,616.00 4.31
46 601088 中国神华 2,739,545.23 4.30
47 002236 大华股份 2,731,296.67 4.29
48 002304 洋河股份 2,701,168.97 4.24
49 600009 上海机场 2,696,877.74 4.23
50 601006 大秦铁路 2,687,152.32 4.22
51 000963 华东医药 2,663,445.67 4.18
52 601988 中国银行 2,649,035.00 4.16
53 600000 浦发银行 2,609,339.81 4.10
54 300070 碧水源 2,603,172.13 4.09
55 601857 中国石油 2,596,487.59 4.08
56 600018 上港集团 2,487,086.64 3.90
57 000793 华闻传媒 2,470,568.57 3.88
58 600690 青岛海尔 2,394,688.00 3.76
59 002146 荣盛发展 2,384,854.42 3.74
60 601899 紫金矿业 2,328,969.00 3.66
61 600011 华能国际 2,321,143.00 3.64
62 601018 宁波港 2,192,715.00 3.44
63 002465 海格通信 2,142,330.52 3.36
64 600089 特变电工 2,140,978.20 3.36
65 600489 中金黄金 1,948,384.76 3.06
66 600196 复星医药 1,786,879.21 2.81
67 002007 华兰生物 1,708,470.00 2.68
68 000729 燕京啤酒 1,626,896.43 2.55
69 601766 中国中车 1,595,849.00 2.51
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 55 页 共 66 页 INTERNAL
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 275,790,576.92
卖出股票收入（成交）总额 233,336,243.19
注：本表“买入股票成本（成交）总额” ， “卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 56 页 共 66 页 INTERNAL
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,335.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 877.89
5 应收申购款 280,033.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 330,246.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇 丰
晋 信
大 盘
波 动
股票 A
752 69,488.46 0.00 0.00% 52,255,319.21 100.00%
汇 丰
晋 信
大 盘
波 动
股票 C
259 16,440.01 0.00 0.00% 4,257,963.35 100.00%
合计 1,011 55,898.40 0.00 0.00% 56,513,282.56 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信大盘波动
股票 A
4,629.12 0.0089%
汇丰晋信大盘波动
股票 C
0.00 0.0000%
合计
4,629.12 0.0082%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇丰晋信大盘波动股票 A 0
汇丰晋信大盘波动股票 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇丰晋信大盘波动股票 A 0
汇丰晋信大盘波动股票 C 0
合计 0汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 58 页 共 66 页 INTERNAL
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇丰晋信大盘波
动股票 A
汇丰晋信大盘波
动股票 C
基金合同生效日（2016 年3 月 11 日）基金份
额总额
220,794,046.57 70,336,058.17
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
15,060,213.47 4,525,581.10
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
183,598,940.83 70,603,675.92
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 52,255,319.21 4,257,963.35
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于 2017年 1月 12日聘
任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 59 页 共 66 页 INTERNAL
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况， 报告年度预提审计费60000元，
根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》 ，应实际支付 2016
年度审计费 60000 元。自本基金募集以来，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）一直为
本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 122,616,509.33 24.14% 114,192.85 24.14% -
申万宏源 1 114,886,449.86 22.62% 106,992.87 22.62% -
中信证券 2 73,831,444.97 14.54% 68,759.15 14.54% -
方正证券 1 65,334,444.26 12.86% 60,846.02 12.86% -
安信证券 2 46,928,114.28 9.24% 43,704.65 9.24% -
东吴证券 2 23,202,949.34 4.57% 21,608.38 4.57% -
国信证券 2 20,206,926.12 3.98% 18,818.24 3.98% -
东北证券 1 15,422,364.92 3.04% 14,362.27 3.04% -
国泰君安 1 10,936,540.32 2.15% 10,185.36 2.15% -
海通证券 1 6,004,961.37 1.18% 5,592.20 1.18% -
西南证券 1 4,971,306.44 0.98% 4,629.72 0.98% -
华泰证券 1 3,575,269.25 0.70% 3,329.64 0.70% -
天风证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 60 页 共 66 页 INTERNAL
中投证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
合计 22 507,917,280.46 100.00% 473,021.35 100.00% -
1、报告期内增加的交易单元为：中信证券、东吴证券、东北证券、西南证券
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - -1,405,000,000.00 17.38% - -
申万宏源 56,670.90 8.30% 754,000,000.00 9.33% - -
中信证券 - -3,496,000,000.00 43.26% - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 309,912.73 45.39%1,315,000,000.00 16.27% - -
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - -1,112,000,000.00 13.76% - -
东北证券 316,140.00 46.31% - - - -
国泰君安 - - - - - -汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 61 页 共 66 页 INTERNAL
海通证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
合计 682,723.63 100.00%8,082,000,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇丰晋信波动基金份额发售
公告、基金合同、托管协议、
招募说明书
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 1月 29日
2 关于新增中国银行为波动基
金代销机构的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 1月 30日
3 关于新增上海农村商业银行
为波动基金代销机构的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 2月 2日
4 汇丰晋信关于新增中信银行
为汇丰晋信波动精选股票型
证券投资基金代销机构的公
告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 3月 4日
5 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金基金合同生效公
告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 3月 12日
6 汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加中国民生
银行股份有限公司费率优惠
活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 5月 17日
7 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金开放日常申购、赎
回业务报告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 6日
8 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金开放定期定额投
资业务公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 6日
9 汇丰晋信关于开通波动精选 本基金选定的信息 2016年 6月 6日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 62 页 共 66 页 INTERNAL
股票型证券投资基金转换业
务的公告
披露报纸、管理人网
站
10 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于参加上海农
商银行网上银行申购、 定期定
额投资申购费率优惠活动的
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
11 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于参加中金公
司基金申购费率活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
12 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于参加中泰证
券网上交易系统申购及定期
定额投资申购费率优惠活动
的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
13 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过渤海银
行开展定期定额申购费率优
惠和网上定期定额申购费率
优惠活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
14 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过光大证
券开展网上交易、 手机客户端
申购及定期定额申购费率优
惠活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
15 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过国泰君
安证券开展申购费率优惠活
动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
16 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过交通银
行开展定期定额申购费率优
惠和网上银行、 手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
17 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过平安银
行开展申购费率优惠活动的
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
18 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过申万宏
源开展申购费率优惠活动的
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
19 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过申万宏
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
2016年 6月 7日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 63 页 共 66 页 INTERNAL
源西部开展申购费率优惠活
动的公告
站
20 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过兴业证
券开展定期定额申购费率优
惠和网上申购费率优惠活动
的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
21 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过银河证
券开展定期定额申购费率优
惠活动和网上交易申购费率
优惠活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
22 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金通过招商证券开
展申购和定期定额申购费率
优惠活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
23 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金通过中国银行开
展网上银行、 手机银行及定期
定额投资申购费率优惠活动
的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 7日
24 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过海通证
券开展定投及参加申购费率
优惠活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 8日
25 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过中信建
投证券开展定期定额投资业
务及参加申购费率优惠活动
的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 8日
26 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金通过杭州数米基
金销售有限公司开展定期定
额投资申购费率优惠活动的
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 8日
27 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金在部分基金销售
机构开展定期定额投资业务
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 8日
28 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金在部分基金销售
机构开展转换业务的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 8日
29 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金在中信建投和海
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
2016年 6月 14日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 64 页 共 66 页 INTERNAL
通证券开通定期定额投资业
务公告
站
30 汇丰晋信波动精选股票型证
券投资基金关于通过诺亚正
行（上海）基金销售投资顾问
有限公司开展收购费率优惠
活动的公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 14日
31 汇丰晋信关于旗下基金参加
交通银行网上银行、 手机银行
基金申购费率优惠活动的公
告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 6月 30日
32 汇丰晋信旗下开放式基金净
值公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 7月 1日
33 汇丰晋信基金 2016年 2季报 本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 7月 21日
34 关于汇丰晋信旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法
进行估值的提示性公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 7月 22日
35 汇丰晋信基金管理有限公司
关于投资者通过交通银行借
记卡进行基金网上直销申购
和转换业务实行优惠费率的
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 8月 2日
36 基金 2016年半年度报告 本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 8月 27日
37 汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 9月 20日
38 大盘波动基金更新招募说明
书（2016年第1号）
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 10月 25 日
39 汇丰晋信基金 2016年 3季报 本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 10月 26 日
40 关于汇丰晋信基金管理有限
公司旗下基金持有的停牌股
票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 11月 23 日
41 汇丰晋信基金管理有限公司 本基金选定的信息 2016年 11月 30 日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 65 页 共 66 页 INTERNAL
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的
公告
披露报纸、管理人网
站
42 汇丰晋信关于提示基金直销
客户及时更新身份证件或者
身份证明文件并接受或重新
接受风险承受能力调查的公
告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 12月 16 日
43 汇丰晋信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的
公告
本基金选定的信息
披露报纸、管理人网
站
2016年 12月 22 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金募集注册的文件
（二） 《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》
（三） 《汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集注册汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查
文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
13.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼本基金管理人办公地址。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年年度报告
第 66 页 共 66 页 INTERNAL
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2017年3月29日
