建信全球机遇混合型证券投资基金2016年
年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 29 日
建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 46
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 47
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 47
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 56
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 56
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68
建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信全球机遇混合型证券投资基金
基金简称 建信全球机遇混合（QDII）
基金主代码 539001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9月14 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,717,377.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险的同
时追求基金资产长期增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选择相结合、
定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进
行投资组合的构建。
业绩比较基准 标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋标准普
尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）
×30%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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法定代表人 许会斌 易会满
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Principal Global
Investors, LLC.
Brown Brothers Harriman & Co.
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
办公地址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英篮国
际金融中心 16 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 636,503.99 8,053,987.83 33,969,065.81
本期利润 1,985,594.78 1,563,520.16 7,555,073.61
加权平均基金份额本期利润 0.0841 0.0441 0.0637
本期加权平均净值利润率 8.01% 4.02% 6.11%
本期基金份额净值增长率 8.18% -1.30% 6.00% 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 3,437,163.37 1,546,343.47 4,915,467.21
期末可供分配基金份额利润 0.1513 0.0639 0.0775
期末基金资产净值 26,154,540.46 25,741,472.02 68,302,019.16
期末基金份额净值 1.151 1.064 1.078
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 15.10% 6.40% 7.80%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.14% 0.49% 3.38% 0.52% -0.24% -0.03%
过去六个月 12.40% 0.53% 12.07% 0.56% 0.33% -0.03%
过去一年 8.18% 0.78% 14.36% 0.81% -6.18% -0.03%
过去三年 13.18% 0.84% 26.10% 0.81% -12.92% 0.03%
过去五年 44.42% 0.79% 72.64% 0.78% -28.22% 0.01%
自基金合同
生效起至今
15.10% 0.85% 57.57% 0.89% -42.47% -0.04%
1、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋
标准普尔 BMI 中国（除A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%。标准普
尔全球市场指数（S&P Global BMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数。该
指数覆盖全球 47 个市场的 12,000 多家上市公司，其中包括 26 个发达市场和 21 个发展中市场；
涵盖全球上市股票约 97%的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。
标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数（S&P BMI China ex-A-B-Shares）是由标准普尔指数公司
于2007年11月15日推出的标准普尔QDII系列指数之一， 旨在为中国境内合格机构投资者 （QDII）
在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券市场、美
国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走势。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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2、同期业绩比较基准以人民币计价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
1、同期业绩比较基准以人民币计价。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同自 2010 年9月 14 日生效，2010 年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来，本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务
部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察
稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海
设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至 2016 年12月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证
券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建
信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券
投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、
建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证
券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、
建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信
安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券
型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、
建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型
证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得
利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资
基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回
报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活
配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股
票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资
基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保
本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型
证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股
票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建
信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券
投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建
信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定
期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放式基金，管理的公募基金
资产规模共计为 3770.62 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵英楷
量化衍生
品及海外
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2011 年 4 月
20 日
- 17
美国哥伦比亚大学商学院 MBA。曾任
美国美林证券公司研究员、高盛证券
公司研究员、美林证券公司投资组合
策略分析师、美国阿罗亚投资公司基
金经理； 2010年 3 月加入建信基金管
理有限责任公司，历任海外投资部执
行总监、总监，量化衍生品及海外投
资部总监。2011 年 4 月 20 日起任建
信全球机遇混合基金基金经理，2011
年 6 月 21 日起任建信新兴市场混合
基金基金经理，2012 年 6 月 26 日起
任建信全球资源混合型证券投资基
金基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾
问所任职位
证券从业
年限
说明
Christopher
Ibach
投资组合经理 19 Christopher Ibach 负责监督支持所有股票策略
的全球研究&发展，包括全球量化研究、股票选择建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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模型发展、投资组合构建和风险管理。他作为共
同基金经理，专精于主动核心、机会型的和专业
全球组合。Chris 也监督公司的系统策略团队，
负责被动增强和被动股票组合。 他在 2000 年作为
股票研究分析师加入公司，专精于分析国际科技
公司并在 2002 年成为基金经理。 在此之前， Chris
在 Motorola, Inc 取得了 6 年的相关行业经验。
Chris 从 University of Iowa 获得了金融学 MBA
学位和电子工程学士学位。 Chris获得了使用特
许金融分析师称号的权利并且是 CFA Institute
的成员。
Mustafa Sagun 首席投资官 22 Mustafa Sagun 是信安环球股票的首席投资官。
他负责监督所有国际、国内和全球股票策略的投
资组合管理和研究。 Mustafa在2000年加入公司。
他从 2002 年开始就担任全球股票组合的主管基
金经理，而在 2006 年开始担任首席投资官。他之
前也担任公司资产配置策略团队的成员。 Mustafa
的职业生涯开始于 1991年，曾担任过投资管理，
研究和风险管理的职位。在加入信安之前，他是
PNC 金融服务集团的副总裁和分析师和 Salomon
Brothers 的股票衍生品专家。Mustafa 从
University of South Florida 取得金融学 Ph.D.
学位和国际经济学 MA 学位。他从土耳其的
Bogazici University 取得电子和工程的学士学
位。 Mustafa 获得了使用特许金融分析师称号的
权利。 他是CFA Institute和CFA Society of Iowa
的成员。
王曦 投资组合经理 13 王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经
理，他也是我们的高级投资分析师和大中华区研
究团队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国
银行总行， 担任财务总监执行助理超过 3 年时间，
也为该行 IPO 准备工作提供支持。王曦在 2003
年加入信安，担任香港和中国股票市场的基金经
理以及亚洲和新兴市场策略的助理基金经理。作
为全球研发团队的资深成员，王曦也负责我们全
球研究平台（GRP）的模型搭建，特别是亚洲和大
中华选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国
合资公司成立之初时任高级顾问。王曦在 2008
年离开信安，曾在中国平安资产管理公司（香港）
担任股票投资总监，也曾任贝莱德亚洲的基金经
理。王曦持有爱荷华大学 Tippie 管理学院的 MBA
学位， 中国人民大学经济学和国际金融学士学位。
他执有特许金融分析师（CFA）资格。
建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验（置
信度为 95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 19338 对投资组合，有 4101 对投资组合未通过 T 检验，其中 1329
对投资组合的正溢价率占优频率小于 55%， 其它2772 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，
其中 1807 对平均溢价率低于 2%，其它 965 对平均溢价率超过 2%的投资组合中，其中 920 对贡献
率均未超过 5%，另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 20730 对投资组合，有 4694 对投资组合未通过 T 检验，但其中 822建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 14 页 共 68 页
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%， 其它3872 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，
其中 3601 对平均溢价率低于 5%，其它 271 对平均溢价率超过 5%的投资组合中，有 235 对贡献率
未超过 5%，另外 36 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了21350 对投资组合，有 5960 对投资组合未通过 T 检验，但其中 1162
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 4798 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合，
其中 4709 对平均溢价率低于 10%，其它 89 对平均溢价率超过 10%的投资组合中，有 80 对贡献率
均未超过 5%，另外 9 对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年全球股票市场既充满了悬念与黑天鹅, 也带来了惊喜, 在上半年经历较大幅度的震
荡后，理性和良好的经济基本面在下半年回归主导。
美联储于 15 年 12 月开始了金融危机来的首次加息， 随后美联储副主席对 16 年加息次数的指
引（4 次）大大超出了市场预期，全球市场 1 月经历了大幅下跌。但美国经济在今年上半年的增
长明显减速, 首次加息后金融市场发生动荡, 就业数据出现较大波动,导致美联储在四月和六月
两个关键时点没有进行加息。同时在欧洲, 围绕增长疲软和英国退欧的不确定性下, 欧央行继续
推行宽松政策扩大资产购买和负利率政策。在六月下旬英国公投确认退欧后, 英资和欧洲银行股
遭到大幅抛售, 市场高度关注欧盟整合和全球化进程的民意支持度是否面临解体。市场开始相信
发达国家央行将不得不继续延续宽松的货币政策来维持经济的增长。石油价格在 2 季度继续反弹
在六月中达到 50 美元的高点， 为新兴市场特别是巴西和俄罗斯等原材料出口国带来较大利好, 受
低油价重挫的经济得到一定恢复, 股市大幅反弹, 推动了新兴市场的总体表现。中国在供给侧改
革和房地产市场复苏的推动下, 投资和企业利润都有所向上提升，不确定性逐渐缓和, 市场表现
相对平稳。
上半年在美联储暂缓加息美元汇率平稳后, 美国宏观经济先扬后抑, 在 6, 7 两月非农就业建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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数据强劲后, 8 月新增就业又低于预期, 导致美联储再一次暂缓 9 月加息的计划。中国经济平稳
增长, 企业盈利反弹, 证伪了对硬着陆的担忧, 对周期性行业盈利复苏预期和大宗商品价格提供
了强劲支撑。石油价格和大宗商品价格稳定盘整, 中国经济继续保持较好增长的环境下，新兴市
场特别是巴西和俄罗斯等原材料出口国经济继续得到修复 受低油价重挫的经济得到一定恢复,
股市也随全球市场盘整。
在中美全球两大经济体的良性共振带领下, 第四季度全球宏观基本面总体表现优异。在多重
利好因素的支持下，全球股票市场业绩提升, 石油价格在欧佩克达成新一轮限产协议的鼓舞下向
上突破了 50 美元/桶大关。在中国经济成功企稳，供给侧改革去落后产能的推动下，大宗商品系
列全面复苏，需求旺盛。
美国宏观经济继续表现出良好态势， 在 10、11 两月非农就业数据符合预期, 制造业复苏有
力。美国总统大选在 11 月下旬终于揭晓，特朗普“意外”当选美国下一届总统，市场迅速扬弃原
先对特朗普的负面观点，转向关注特朗普新政对振兴美国制造业和基础设施的良好预期，美欧股
市持续超预期大涨。市场进一步调高了对美国未来经济增长的预期。美联储终于如市场预期水到
渠成在 12 月中旬进行了 08 年全球金融危机后的第二次加息。受乐观情绪和美联储加息的推动，
美国长期国债收益率大幅反弹，资金大规模从债市流入股市。新兴市场方面，虽然经济基本面有
所好转，但美元指数上涨、美联储加息等因素造成资金回流成熟市场，主要新兴市场国家货币出
现一定程度贬值，股票市场也略有回调。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本年度本基金净值增长率 8.18%， 波动率 0.78%， 业绩比较基准收益率 14.36%， 波动率 0.81%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年， 我们认为美中两大经济体的宏观经济态势将继续驱动全球资本市场的起伏。 美
联储今年的加息步调将主导全球利率和流动性预期, 并在全球资本市场传导。特朗普新政府的财
经团队还没有完成组建, 新政府的财政,税收政策如何兑现竞选承诺, 尤为市场关注, 并将主导
市场对美国企业盈利的预期。在中国方面, 我们预期供给侧改革, 过剩行业去产能等结构化改革
与转型会继续为中国经济注入活力, 并对全球市场提供良好支撑。从目前市场情况分析，投资人
对风险资产的偏好逐渐增强，对全球股票市场形成较好支持。另一方面，全球经济可能继续维持
弱势增长，企业盈利增长较低，对市场有一定影响，尤其是英国脱欧后，欧洲经济和政治结构的
未来发展状况尤其值得投资人关注。我们预计未来全球市场将维持震荡行情，结构性机会值得关
注。我们将继续遵循一贯的价值投资理念，挑选具有核心竞争力、估值合理的投资标的，力争为建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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投资人带来良好的超额收益。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽核部牵头组织继续完
善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，
及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司
董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进
了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资
管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明
确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜
在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开
展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由监
察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查， 对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的
意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认
真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方
面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法
权益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)进行估值。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期内未达到进行
利润分配的条件，未进行利润分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本基金基金资产净值低于五千万元
超过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （2014 年 8月8 日生效）第
四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信全球机遇混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信全球机遇混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在
建信全球机遇混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信全球机遇混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇混合型证券投资基金建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21922 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信全球机遇混合型证券投资基金(原建信全球机遇股票型证券
投资基金)全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的建信全球机遇混合型证券投资基金(原建信全
球机遇股票型证券投资基金，以下简称“建信全球机遇混合基
金”)的财务报表，包括 2016 年12月31 日的资产负债表、2016
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是建信全球机遇混合基金的基金管理
人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述建信全球机遇混合基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了建信全球机遇混合基金 2016 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
审计报告日期 2017 年 3月27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信全球机遇混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,292,708.08 2,806,447.48
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 23,368,195.00 23,485,592.67
其中：股票投资
23,368,195.00 23,485,592.67
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 148.46 73.11
应收股利
19,246.11 4,771.58
应收申购款
10,876.90 98.43
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - 4,198.05
资产总计
26,691,174.55 26,301,181.32 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
47,361.64 166,462.44
应付管理人报酬
38,163.04 38,248.64
应付托管费
7,420.60 7,437.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 443,688.81 347,560.97
负债合计
536,634.09 559,709.30
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 22,717,377.09 24,195,128.55
未分配利润 7.4.7.10 3,437,163.37 1,546,343.47
所有者权益合计
26,154,540.46 25,741,472.02
负债和所有者权益总计
26,691,174.55 26,301,181.32
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 1.151 元，基金份额总额 22,717,377.09 份。
7.2 利润表
会计主体：建信全球机遇混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
一、收入
2,930,300.75 2,885,518.71
1.利息收入
6,649.82 9,717.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,649.82 9,717.23
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,425,510.04 8,652,885.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 922,192.09 6,593,832.42 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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基金投资收益 7.4.7.13 - 1,072,358.26
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - 51,598.98
股利收益 7.4.7.17 503,317.95 935,096.04
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 1,349,090.79 -6,490,467.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
145,956.56 711,211.53
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19 3,093.54 2,171.92
减：二、费用
944,705.97 1,321,998.55
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 445,656.28 701,970.90
2．托管费 7.4.10.2.2 86,655.40 136,494.34
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.20 56,018.37 131,411.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21 356,375.92 352,121.66
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,985,594.78 1,563,520.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,985,594.78 1,563,520.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信全球机遇混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
24,195,128.55 1,546,343.47 25,741,472.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,985,594.78 1,985,594.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,477,751.46 -94,774.88 -1,572,526.34 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 4,377,175.36 311,897.30 4,689,072.66
2.基金赎回款 -5,854,926.82 -406,672.18 -6,261,599.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,717,377.09 3,437,163.37 26,154,540.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
63,386,551.95 4,915,467.21 68,302,019.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,563,520.16 1,563,520.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-39,191,423.40 -4,932,643.90 -44,124,067.30
其中：1.基金申购款 1,683,703.04 235,033.83 1,918,736.87
2.基金赎回款 -40,875,126.44 -5,167,677.73 -46,042,804.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
24,195,128.55 1,546,343.47 25,741,472.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______赵乐峰______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信全球机遇混合型证券投资基金(原名为建信全球机遇股票型证券投资基金， 以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]982 号《关于核准建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信全球
机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 681,859,858.00 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2010)第 232 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信全球机遇
股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 681,944,805.65 份基金份额，其中认购资金利息折合 84,947.65 份基金份额。本基金的基金管
理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人
为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公
司(Principal Global Investors, LLC.)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，建信全球机遇
股票型证券投资基金于 2015 年8 月8日公告后更名为建信全球机遇混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权
益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包
括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监
会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工
具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可
的国际金融组织发行的证券，中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金
为混合型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%；现金、债
券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票
投资组合称为“海外中国组合”， 投资于其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球(中国除外)
组合”。其中，境外上市的中国公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公
司注册于中国大陆境内，或者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中
国大陆。海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为 30%(比例范围 0%-60%)；全球(中国除外)
组合占本基金股票投资的目标比例为 70%(比例范围 40%-100%)。本基金的业绩比较基准为标准普
尔全球 BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI) X 70%＋标准普尔 BMI 中国(除 A、B股)指数总收
益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares) X 30%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 25 页 共 68 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信全球机遇混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自 2016 年5月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5
月 1 日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 3,292,708.08 2,806,447.48
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 3,292,708.08 2,806,447.48
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,364,126.87 23,368,195.00 3,004,068.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 30 页 共 68 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,364,126.87 23,368,195.00 3,004,068.13
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,830,615.33 23,485,592.67 1,654,977.34
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 21,830,615.33 23,485,592.67 1,654,977.34
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 148.46 73.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 148.46 73.11 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 31 页 共 68 页
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收未起息外汇交易 - 4,198.05
合计 - 4,198.05
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 99.53 19.21
预提费用 443,589.28 343,344.03
应付未起息外汇交易 - 4,197.73
合计 443,688.81 347,560.97
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,195,128.55 24,195,128.55
本期申购 4,377,175.36 4,377,175.36
本期赎回（以“-”号填列） -5,854,926.82 -5,854,926.82
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 22,717,377.09 22,717,377.09
建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 32 页 共 68 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,280,779.41 -6,734,435.94 1,546,343.47
本期利润 636,503.99 1,349,090.79 1,985,594.78
本期基金份额交易
产生的变动数
-517,840.60 423,065.72 -94,774.88
其中：基金申购款 1,538,808.77 -1,226,911.47 311,897.30
基金赎回款 -2,056,649.37 1,649,977.19 -406,672.18
本期已分配利润 - - -
本期末 8,399,442.80 -4,962,279.43 3,437,163.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 6,644.95 9,692.06
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 4.87 25.17
合计 6,649.82 9,717.23
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
卖出股票成交总额 31,414,308.67 78,579,480.98
减：卖出股票成本总额 30,492,116.58 71,985,648.56
买卖股票差价收入 922,192.09 6,593,832.42
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 33 页 共 68 页
卖出/赎回基金成交总额 - 10,397,620.93
减：卖出/赎回基金成本总额 - 9,325,262.67
基金投资收益 - 1,072,358.26
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未投资债券。
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31
日
卖出权证成交总额 - 51,598.98
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 - 51,598.98
7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 503,317.95 927,373.78
基金投资产生的股利收益 - 7,722.26
合计 503,317.95 935,096.04
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 1,349,090.79 -6,490,467.67
——股票投资 1,349,090.79 -5,795,346.52
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -695,121.15
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,349,090.79 -6,490,467.67
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 35 页 共 68 页
2016年1月1日至2016年
12月 31 日
2015 年1月1日至2015年
12月 31 日
基金赎回费收入 3,093.54 2,171.92
合计 3,093.54 2,171.92
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年
12月 31 日
交易所市场交易费用
56,018.37 131,411.65
银行间市场交易费用
- -
合计
56,018.37 131,411.65
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015
年 12 月 31 日
审计费用 54,000.00 48,000.00
信息披露费 300,245.25 299,754.75
银行汇划费 - -
存托服务费 - -
银行划款手续费 1,632.00 3,529.18
账户维护费 - -
其他 498.67 837.73
合计 356,375.92 352,121.66
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 36 页 共 68 页
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers
Harriman & Co.)
境外资产托管人
信安环球投资有限公司(Principal Global
Investors, LLC.)(“信安环球”)
境外投资顾问
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 37 页 共 68 页
7.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
445,656.28 701,970.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
124,719.07 197,717.77
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金
资产净值 1.80%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报
酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X1.80% / 当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
86,655.40 136,494.34
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资
产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日
累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 38 页 共 68 页
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 734,646.17 4,541.27 1,183,478.94 9,507.04
布朗兄弟哈里
曼银行
2,558,061.91 2,103.68 1,622,968.54 185.02
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保
管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金截至2016年12月31日止未持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险同时追求基金资产长期增
值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 40 页 共 68 页
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 41 页 共 68 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理.
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,292,708.08 - - - 3,292,708.08
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 23,368,195.00 23,368,195.00
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 148.46 148.46
应收股利 - - - 19,246.11 19,246.11
应收申购款 49.68 - - 10,827.22 10,876.90
其他资产 - - - - -
资产总计 3,292,757.76 0.00 0.00 23,398,416.79 26,691,174.55
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 47,361.64 47,361.64
应付管理人报酬 - - - 38,163.04 38,163.04
应付托管费 - - - 7,420.60 7,420.60
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 443,688.81 443,688.81 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 42 页 共 68 页
负债总计 0.00 0.00 0.00 536,634.09 536,634.09
利率敏感度缺口 3,292,757.76 0.00 0.00 22,861,782.70 26,154,540.46
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,806,447.48 - - - 2,806,447.48
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 23,485,592.67 23,485,592.67
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 73.11 73.11
应收股利 - - - 4,771.58 4,771.58
应收申购款 - - - 98.43 98.43
其他资产 - - - 4,198.05 4,198.05
资产总计 2,806,447.48 - - 23,494,733.84 26,301,181.32
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 166,462.44 166,462.44
应付管理人报酬 - - - 38,248.64 38,248.64
应付托管费 - - - 7,437.25 7,437.25
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 347,560.97 347,560.97
负债总计 - - - 559,709.30 559,709.30
利率敏感度缺口 2,806,447.48 - - 22,935,024.54 25,741,472.02
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 43 页 共 68 页
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 2,248,981.99 311,153.18 -0.14 2,560,135.03
交易性金融资产 10,356,742.88 6,835,706.78 6,175,745.34 23,368,195.00
应收股利 6,333.97 572.49 12,339.65 19,246.11
资产合计 12,612,058.84 7,147,432.45 6,188,084.85 25,947,576.14
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 12,612,058.84 7,147,432.45 6,188,084.85 25,947,576.14
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 1,789,403.56 796,633.26 12,734.79 2,598,771.61
交易性金融资产 8,822,837.95 9,214,848.90 5,447,905.82 23,485,592.67
应收股利 2,670.55 - 2,101.03 4,771.58
应收利息 13.64 - - 13.64
其它资产 4,198.05 - - 4,198.05
资产合计 10,619,123.75 10,011,482.16 5,462,741.64 26,093,347.55
以外币计价的负债
其它负债 - - 4,197.73 4,197.73
负债合计 - - 4,197.73 4,197.73
资产负债表外汇风险敞口净额 10,619,123.75 10,011,482.16 5,458,543.91 26,089,149.82
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016 年12月 31 日） 上年度末（2015 年12月31 日）
所有外币相
对人民币贬
值5%
-1,297,378.81 -1,304,457.49
所有外币相
对人民币升
1,297,378.81 1,304,457.49 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 44 页 共 68 页
值5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券
市值占基金资产的比例不低于 60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基
金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 23,368,195.00 89.35 23,485,592.67 91.24
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,368,195.00 89.35 23,485,592.67 91.24
建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 45 页 共 68 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 1,173,719.76 1,322,728.09
业绩比较基准下降5% -1,173,719.76 -1,322,728.09
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 23,368,195.00 元，无属于第二层次或第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第
一层次 23,485,592.67 元，无第二层次或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年 12 月 31 日：
同)。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 46 页 共 68 页
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 23,368,195.00 87.55
其中：普通股 22,124,547.95 82.89
存托凭证 1,243,647.05 4.66
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,292,708.08 12.34
8 其他各项资产 30,271.47 0.11
9 合计 26,691,174.55 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 10,356,742.88 39.60
中国香港 6,835,706.78 26.14 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 47 页 共 68 页
日本 1,444,813.60 5.52
英国 887,226.72 3.39
德国 803,171.13 3.07
加拿大 652,787.63 2.50
韩国 627,047.51 2.40
瑞士 500,538.63 1.91
意大利 482,070.01 1.84
澳大利亚 370,266.87 1.42
瑞典 296,254.25 1.13
法国 111,568.99 0.43
合计 23,368,195.00 89.35
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
信息技术 4,458,805.86 17.05
材料 1,135,097.19 4.34
电信服务 577,692.45 2.21
必需消费品 1,098,979.96 4.20
工业 2,921,231.95 11.17
医疗保健 2,077,033.10 7.94
非必需消费品 3,251,022.67 12.43
金融 6,497,469.16 24.84
能源 861,851.71 3.30
公用事业 489,010.95 1.87
合计 23,368,195.00 89.35
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基
金资
产净
值比
例(%)
1 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控股 KYG875721634 香港证
券交易
所
中国
香港
5,100 865,411.59 3.31
2 SIEMENS AG-REG 西门子 DE0007236101 柏林证
券交易
所
德国 675 576,068.11 2.20
3 ALIBABA GROUP 阿里巴巴集团控股 US01609W1027 纽约证 美国 945 575,635.38 2.20 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 48 页 共 68 页
HOLDING-SP ADR 有限公司 券交易
所
4 JPMORGAN CHASE &
CO
摩根大通 US46625H1005 纽约证
券交易
所
美国 934 559,086.54 2.14
5 WAL-MART STORES
INC
沃尔玛百货 US9311421039 纽约证
券交易
所
美国 1,045 501,062.28 1.92
6 AMGEN INC 安进 US0311621009 纳斯达
克证券
交易所
美国 488 494,958.28 1.89
7 SAMSUNG
ELECTRONICS CO LTD
三星电子有限公司 KR7005930003 韩国证
券交易
所
韩国 47 488,758.79 1.87
8 CHARTER FINANCIAL
CORP
CHARTER 金融公司 US16122W1080 纳斯达
克证券
交易所
美国 4,194 484,993.28 1.85
9 PARKER HANNIFIN
CORP
派克汉尼汾 US7010941042 纽约证
券交易
所
美国 497 482,676.46 1.85
10 BAXTER
INTERNATIONAL INC
百特 US0718131099 纽约证
券交易
所
美国 1,474 453,382.62 1.73
11 CA INC 冠群国际 US12673P1057 纳斯达
克证券
交易所
美国 2,003 441,438.15 1.69
12 LEAR CORP LEAR 公司 US5218652049 纽约证
券交易
所
美国 475 436,169.08 1.67
13 PFIZER INC 辉瑞制药 US7170811035 纽约证
券交易
所
美国 1,923 433,278.36 1.66
14 KILLAM APARTMENT
REAL ESTATE
Killam 公寓房地产
投资信托公司
CA49410M1023 多伦多
证券交
易所
加拿
大
6,900 426,119.66 1.63
15 DIME COMMUNITY
BANCSHARES
Dime 社区银行股份
有限公司
US2539221083 纳斯达
克证券
交易所
美国 2,824 393,760.77 1.51
16 LIBERTY MEDIA
CORP-MEDIA C
Liberty 媒体集团 US5312298541 纳斯达
克证券
交易所
美国 1,741 378,382.34 1.45
17 WHEELOCK & CO LTD 会德丰 HK0020000177 香港证
券交易
所
中国
香港
9,000 351,408.25 1.34 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 49 页 共 68 页
18 MANTECH
INTERNATIONAL
CORP-A
Mantech 国际公司 US5645631046 纳斯达
克证券
交易所
美国 1,195 350,240.46 1.34
19 ELECTROCOMPONENTS
PLC
Electrocomponents
公共有限公司
GB0003096442 英国伦
敦交易
所
英国 8,630 350,069.99 1.34
20 BANK OF CHINA
LTD-H
中国银行 CNE1000001Z5 香港证
券交易
所
中国
香港
112,000 344,636.81 1.32
21 PANAHOME CORP PanaHome株式会社 JP3650600004 东京交
易所
日本 6,000 338,238.52 1.29
22 PS BUSINESS PARKS
INC/CA
PS 商业园区有限公
司
US69360J1079 纽约证
券交易
所
美国 416 336,252.48 1.29
23 ACCENTURE PLC-CL A 埃森哲公司 IE00B4BNMY34 纽约证
券交易
所
美国 402 326,637.39 1.25
24 TOYO KOHAN CO LTD 东洋钢板株式会社 JP3610200002 东京交
易所
日本 14,200 313,091.11 1.20
25 XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
信义玻璃 KYG9828G1082 香港证
券交易
所
中国
香港
54,000 306,244.44 1.17
26 HANOVER INSURANCE
GROUP INC/
汉诺瓦保险集团公
司
US4108671052 纽约证
券交易
所
美国 484 305,566.80 1.17
27 TARGA RESOURCES
CORP
Targa 资源公司 US87612G1013 纽约证
券交易
所
美国 785 305,331.71 1.17
28 VP BANK AG-REG VP 银行有限公司 LI0315487269 瑞士证
券交易
所
瑞士 411 303,055.51 1.16
29 SKANSKA AB-B SHS 瑞典斯堪斯卡股份
公司（斯德哥尔摩）
SE0000113250 斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 1,803 296,254.25 1.13
30 ASTM SPA ASTM 股份公司 IT0000084027 意大利
证券交
易所
意大
利
3,875 293,048.35 1.12
31 LYONDELLBASELL
INDU-CL A
利安德巴塞尔工业
公司
NL0009434992 纽约证
券交易
所
美国 483 287,411.98 1.10
32 ASAHI GLASS CO LTD 旭硝子株式会社 JP3112000009 东京交
易所
日本 6,000 284,606.62 1.09
33 3I GROUP PLC 3i 集团公共股份有 GB00B1YW4409 英国伦 英国 4,695 281,259.50 1.08 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 50 页 共 68 页
限公司（伦敦） 敦交易
所
34 HOKUHOKU
FINANCIAL GROUP
INC
- JP3842400008 东京交
易所
日本 2,300 276,448.61 1.06
35 BERKSHIRE
HATHAWAY INC-CL B
伯克希尔哈撒韦公
司
US0846707026 纽约证
券交易
所
美国 229 258,905.63 0.99
36 COCA-COLA HBC
AG-DI
可口可乐HBC 股份
公司
CH0198251305 英国伦
敦交易
所
英国 1,699 255,897.23 0.98
37 MSC INDUSTRIAL
DIRECT CO-A
MSC INDUSTRIAL
DIRECT 公司
US5535301064 纽约证
券交易
所
美国 399 255,722.86 0.98
38 CISCO SYSTEMS INC 思科 US17275R1023 纳斯达
克证券
交易所
美国 1,217 255,127.18 0.98
39 BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
交通银行 CNE100000205 香港证
券交易
所
中国
香港
49,000 245,891.85 0.94
40 AGRICULTURAL BANK
OF CHINA-H
农业银行 CNE100000Q43 香港证
券交易
所
中国
香港
86,000 244,630.59 0.94
41 CORVEL CORP CorVel 公司 US2210061097 纳斯达
克证券
交易所
美国 949 240,945.60 0.92
42 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石化 CNE1000002Q2 香港证
券交易
所
中国
香港
48,600 239,102.52 0.91
43 BML INC BML 株式会社 JP3799700004 东京交
易所
日本 1,400 232,428.74 0.89
44 WESTLAKE CHEMICAL
CORP
韦斯特莱克化学公
司
US9604131022 纽约证
券交易
所
美国 594 230,711.16 0.88
45 PRUDENTIAL
FINANCIAL INC
保德信金融集团 US7443201022 纽约证
券交易
所
美国 316 228,109.09 0.87
46 ADIDAS AG 阿迪达斯公司 DE000A1EWWW0 柏林证
券交易
所
德国 207 227,103.02 0.87
47 CAN IMPERIAL BK OF
COMMERCE
加拿大帝国商业银
行
CA1360691010 多伦多
证券交
易所
加拿
大
400 226,667.97 0.87
48 UNITEDHEALTH 联合健康 US91324P1021 纽约证 美国 200 222,039.50 0.85 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 51 页 共 68 页
GROUP INC 券交易
所
49 NETEASE INC-ADR 网易公司 US64110W1027 纳斯达
克证券
交易所
美国 144 215,109.16 0.82
50 ARISTOCRAT
LEISURE LTD
Aristocrat 休闲有
限公司
AU000000ALL7 澳大利
亚证券
交易所
澳大
利亚
2,684 208,941.39 0.80
51 VALORA HOLDING
AG-REG
Valora 控股有限公
司
CH0002088976 瑞士证
券交易
所
瑞士 100 197,483.12 0.76
52 MACYS INC 梅西百货 US55616P1049 纽约证
券交易
所
美国 794 197,240.69 0.75
53 AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
瑞声科技 KYG2953R1149 香港证
券交易
所
中国
香港
3,000 189,054.69 0.72
54 ENEL SPA 思耐股份有限公司 IT0003128367 意大利
证券交
易所
意大
利
6,177 189,021.66 0.72
55 CHINA TELECOM CORP
LTD-H
中国电信 CNE1000002V2 香港证
券交易
所
中国
香港
58,000 185,736.06 0.71
56 CHINA
COMMUNICATIONS
SERVI-H
中国通信服务 CNE1000002G3 香港证
券交易
所
中国
香港
42,000 185,592.93 0.71
57 CHINA MOBILE LTD 中国移动 HK0941009539 香港证
券交易
所
中国
香港
2,500 183,821.81 0.70
58 CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
中国信达 CNE100001QS1 香港证
券交易
所
中国
香港
73,000 183,490.84 0.70
59 TAL EDUCATION
GROUP- ADR
学而思教育集团 US8740801043 纽约证
券交易
所
美国 375 182,486.46 0.70
60 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学科技 KYG8586D1097 香港证
券交易
所
中国
香港
6,000 182,211.69 0.70
61 YUZHOU PROPERTIES
CO
禹州地产 KYG9884T1013 香港证
券交易
所
中国
香港
73,000 176,307.92 0.67
62 WH GROUP LTD 万洲国际 KYG960071028 香港证
券交易
所
中国
香港
31,000 173,865.91 0.66 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 52 页 共 68 页
63 TYSON FOODS INC-CL
A
泰森食品公司 US9024941034 纽约证
券交易
所
美国 393 168,154.54 0.64
64 GUANGZHOU
AUTOMOBILE
GROUP-H
广汽集团 CNE100000Q35 香港证
券交易
所
中国
香港
20,000 167,810.08 0.64
65 GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利汽车 KYG3777B1032 香港证
券交易
所
中国
香港
25,000 165,707.98 0.63
66 WHITEHAVEN COAL
LTD
Whitehaven Coal
有限公司
AU000000WHC8 澳大利
亚证券
交易所
澳大
利亚
12,307 161,325.48 0.62
67 CHINA NATIONAL
MATERIALS - H
中材股份 CNE100000874 香港证
券交易
所
中国
香港
97,000 157,049.12 0.60
68 TIANNENG POWER
INTL LTD
天能动力 KYG8655K1094 香港证
券交易
所
中国
香港
24,000 152,853.87 0.58
69 GUANGZHOU R&F
PROPERTIES - H
富力地产 CNE100000569 香港证
券交易
所
中国
香港
18,000 151,029.07 0.58
70 KWG PROPERTY
HOLDING LTD
合景泰富 KYG532241042 香港证
券交易
所
中国
香港
37,000 145,626.23 0.56
71 KOREA ELECTRIC
POWER CORP
韩国电力公司 KR7015760002 韩国证
券交易
所
韩国 544 138,288.72 0.53
72 TIMES PROPERTY
HOLDINGS LTD
时代地产 KYG8904A1004 香港证
券交易
所
中国
香港
40,000 135,607.72 0.52
73 CNOOC LTD 中国海洋石油 HK0883013259 香港证
券交易
所
中国
香港
15,000 130,151.21 0.50
74 CENTRAL CHINA REAL
ESTATE
建业地产 KYG207681001 香港证
券交易
所
中国
香港
82,000 123,961.20 0.47
75 CHINA
BLUECHEMICAL LTD -
H
中国石油化学 CNE1000002D0 香港证
券交易
所
中国
香港
60,000 115,391.79 0.44
76 AIR CHINA LTD-H 中国国航 CNE1000001S0 香港证
券交易
所
中国
香港
26,000 115,123.44 0.44
77 BAIDU INC - SPON
ADR
百度 US0567521085 纳斯达
克证券
美国 98 111,770.19 0.43 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 53 页 共 68 页
交易所
78 VINCI SA 万喜集团 FR0000125486 法国交
易所
法国 236 111,568.99 0.43
79 JU TENG
INTERNATIONAL
HLDGS
巨腾-DR KYG521051063 香港证
券交易
所
中国
香港
50,000 107,341.20 0.41
80 SHANGHAI
INDUSTRIAL HLDG
LTD
上海实业控股 HK0363006039 香港证
券交易
所
中国
香港
5,000 93,923.55 0.36
81 TIANJIN PORT DVLP
HLDS LTD
天津港发展 KYG886801060 香港证
券交易
所
中国
香港
86,000 91,544.15 0.35
82 CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
中国铁建 CNE100000981 香港证
券交易
所
中国
香港
10,000 89,272.10 0.34
83 CHINA LODGING
GROUP-SPON ADS
华住酒店集团有限
公司
US16949N1090 纳斯达
克证券
交易所
美国 243 87,386.22 0.33
84 NORTHROP GRUMMAN
CORP
诺斯洛普格鲁曼 US6668071029 纽约证
券交易
所
美国 53 85,510.60 0.33
85 CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
中信银行 CNE1000001Q4 香港证
券交易
所
中国
香港
19,000 83,788.75 0.32
86 CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
中国交建 CNE1000002F5 香港证
券交易
所
中国
香港
10,000 79,790.29 0.31
87 CHINA AOYUAN
PROPERTY GROUP
中国奥园 KYG2112H1065 香港证
券交易
所
中国
香港
48,000 76,426.93 0.29
88 NEW ORIENTAL
EDUCATIO-SP ADR
新东方教育科技集
团
US6475811070 纽约证
券交易
所
美国 244 71,259.64 0.27
89 DAH CHONG HONG 大昌行集团 HK1828040670 香港证
券交易
所
中国
香港
26,000 68,841.49 0.26
90 MAN WAH HOLDINGS
LTD
敏华控股 BMG5800U1071 香港证
券交易
所
中国
香港
13,600 63,868.01 0.24
91 BEIJING JINGNENG
CLEAN ENE-H
京能清洁能源 CNE100001336 香港证
券交易
所
中国
香港
28,000 60,361.53 0.23
92 HUANENG
RENEWABLES CORP-H
华能新能源 CNE100000WS1 香港证
券交易
中国
香港
26,000 58,608.30 0.22 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 54 页 共 68 页
所
93 CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
光大银行 CNE100001QW3 香港证
券交易
所
中国
香港
17,000 53,679.55 0.21
94 CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电力 HK2380027329 香港证
券交易
所
中国
香港
17,000 42,730.74 0.16
95 FAR EAST HORIZON
LTD
远东宏信 HK0000077468 香港证
券交易
所
中国
香港
7,000 41,639.44 0.16
96 BEIJING CAPITAL
LAND LTD-H
首创置业 CNE100000239 香港证
券交易
所
中国
香港
14,000 36,442.34 0.14
97 SINOTRUK HONG KONG
LTD
中国重汽 HK3808041546 香港证
券交易
所
中国
香港
7,000 34,626.48 0.13
98 CHINA LESSO GROUP
HOLDINGS L
中国铁塑 KYG2157Q1029 香港证
券交易
所
中国
香港
7,000 31,495.70 0.12
99 NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
玖龙纸业 BMG653181005 香港证
券交易
所
中国
香港
5,000 31,442.03 0.12
100 CHINA SUNTIEN
GREEN ENERGY-H
新天绿色能源 CNE100000TW9 香港证
券交易
所
中国
香港
29,000 25,940.79 0.10
101 SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
世茂房地产 KYG810431042 香港证
券交易
所
中国
香港
2,500 22,675.83 0.09
102 PCCW LTD 电讯盈科 HK0008011667 香港证
券交易
所
中国
香港
6,000 22,541.65 0.09
103 XINYI AUTOMOBILE
GLASS HONG
信义汽车玻璃香港
企业有限公司
KYG9830W1096 香港证
券交易
所
中国
香港
750 1,006.32 0.00
注:所用证券代码采用 ISI 所用证券代码采用 ISIN码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 SIEMENS AG-REG DE0007236101 521,738.31 2.03 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 55 页 共 68 页
2 WAL-MART STORES INC US9311421039 511,885.72 1.99
3 BAXTER INTERNATIONAL
INC
US0718131099 500,943.82 1.95
4 CA INC US12673P1057 498,987.06 1.94
5 KILLAM APARTMENT REAL
ESTATE
CA49410M1023 468,798.66 1.82
6 CHARTER FINANCIAL CORP US16122W1080 419,936.61 1.63
7 SAMSUNG ELECTRONICS CO
LTD
KR7005930003 408,795.35 1.59
8 PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 408,157.11 1.59
9 WHEELOCK & CO LTD HK0020000177 394,196.81 1.53
10 PANAHOME CORP JP3650600004 380,742.59 1.48
11 LEAR CORP US5218652049 375,876.58 1.46
12 DIME COMMUNITY
BANCSHARES
US2539221083 375,842.33 1.46
13 MANTECH INTERNATIONAL
CORP-A
US5645631046 357,695.34 1.39
14 ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 356,106.80 1.38
15 AMGEN INC US0311621009 356,074.90 1.38
16 PFIZER INC US7170811035 352,201.00 1.37
17 DDR CORP US23317H1023 339,424.93 1.32
18 SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 338,928.65 1.32
19 HANOVER INSURANCE
GROUP INC
US4108671052 335,594.82 1.30
20 VCA INC US9181941017 325,795.83 1.27
注:1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用 ISIN 代码。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 729,832.16 2.84
2 MICROSOFT CORP US5949181045 597,302.52 2.32
3 KDDI CORP JP3496400007 547,699.41 2.13
4 LOWES COS INC US5486611073 501,846.38 1.95
5 NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 486,736.79 1.89
6 WELLS FARGO & CO US9497461015 442,362.65 1.72
7 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 417,608.54 1.62
8 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 404,812.48 1.57
9 BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 378,989.69 1.47 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 56 页 共 68 页
10 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 360,246.21 1.40
11 TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 358,202.43 1.39
12 GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 356,389.90 1.38
13 MONDI PLC GB00B1CRLC47 346,415.52 1.35
14 DIRECT LINE INSURANCE
GROUP
GB00BY9D0Y18 335,864.52 1.30
15 APPLE INC US0378331005 334,914.81 1.30
16 CHINA MERCHANTS BANK-H CNE1000002M1 334,892.35 1.30
17 CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
CNE100000X44 334,098.97 1.30
18 CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 332,453.29 1.29
19 IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 322,805.04 1.25
20 NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 314,029.19 1.22
注:1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用 ISIN 代码。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 29,025,628.12
卖出收入（成交）总额 31,414,308.67
注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括
相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 57 页 共 68 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 19,246.11
4 应收利息 148.46
5 应收申购款 10,876.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,271.47
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,227 10,200.89 325,128.65 1.43% 22,392,248.44 98.57%
建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 58 页 共 68 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
8.88 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 9 月14 日）基金份额总额 681,944,805.65
本报告期期初基金份额总额 24,195,128.55
本报告期基金总申购份额 4,377,175.36
减:本报告期基金总赎回份额 5,854,926.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 22,717,377.09
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官（副总裁） 、张威威任首席市场官（副总裁） 。2016年 12 月 23 日公司第四届董事会第十
二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁） 、吴灵玲任首席财务官（副总裁） ，已按有关规
定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于 12 月27 日对外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 59 页 共 68 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 54,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
GOLDMAN SACHS & CO.,
INC.
- 5,477,112.25 9.06% 2,838.22 9.26% -
SANFORD BERNSTEIN
-ALGORITHMS
- 291,412.08 0.48% 498.57 1.63% -
JEFFERIES & CO.,
INC.-ALGORITHMS
- 837,341.41 1.39% 607.95 1.98% -
MORGAN STANLEY -ASIA - 175,647.96 0.29% 223.98 0.73% -
INSTINET CORP, ASIA -
PROGRAM
- 5,449,020.24 9.02% 2,905.63 9.48% -
ITG -EURO PROGRAM - 24,708.98 0.04% 24.71 0.08% -
CONVERGEX
-ALGORITHMS
- 6,837,704.82 11.31% 3,392.72 11.07% -
MACQUARIE
CAPITAL-PROGRAM
- 2,987,231.37 4.94% 959.39 3.13% -
MERRILL LYNCH
-ALGORITHMS
- 5,531,030.92 9.15% 3,307.31 10.79% -
BARCLAYS - 808,685.17 1.34% 404.29 1.32% -
RBC CAPITAL MARKETS - 802,024.06 1.33% 339.99 1.11% -
DEUTSCHE BANK-EURO - 50,112.00 0.08% 25.06 0.08% - 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 60 页 共 68 页
JP MORGAN -ASIA - 282,266.38 0.47% 246.65 0.80% -
CREDIT SUISSE -ASIA
PROGRAM
- 3,914,952.91 6.48% 1,317.55 4.30% -
HSBC INC-ASIA - 1,888,831.74 3.13% 952.81 3.11% -
CITIGROUP -ASIA - 1,027,459.91 1.70% 606.95 1.98% -
LIQUIDNET - 52,283.32 0.09% 52.28 0.17% -
UBS SECURITIES
-GLOBAL PROGRAM
- 21,869,040.22 36.19% 9,437.89 30.80% -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC
- 208,310.74 0.34% 416.62 1.36% -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-ASIA
- 1,133,726.04 1.88% 884.83 2.89% -
DEXIA KEMPEN - 95,138.99 0.16% 54.12 0.18% -
ITG-CSA - 77,292.66 0.13% 39.87 0.13% -
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA
CREDIT
- 113,462.19 0.19% 106.89 0.35% -
MIZUHO - 498,025.15 0.82% 996.03 3.25% -
MAQUARIE -ASIA
PROGRAMS
- - - - - -
STATE STREET - - - - - -
FIDELITY -ALGORITHMS - - - - - -
STIFEL NICOLAUS
-PROGRAM
- - - - - -
HSBC INC - - - - - -
ITG -EUROPE CSA - - - - - -
BNY CONVERGX - - - - - -
MACQUARIE
CAPITAL-EURO
- - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL INC. - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - -
CITIGROUP - - - - - -
GOLDMAN SACHS - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - -
CREDIT LYONNAIS - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 61 页 共 68 页
SEC.INC
INSTINET CORP. - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.
- - - - - -
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- - - - - -
ITG - - - - - -
MACQUARIE-AUSTRALIA - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - -
MERRILL LYNCH -ASIA
PROGRAM
- - - - - -
BMO CAPITAL MARKETS - - - - - -
BNP PARIBAS - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - -
CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ CHEVREAUX
- - - - - -
DAIWA - - - - - -
DBS VICKERS - - - - - -
DEUTSCHE BANK-EURO
ALGORITHMS
- - - - - -
HSBC,INC - - - - - -
ING BANK - - - - - -
KNIGHT SECURITIES - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - -
NBF SECURITIES CORP - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - -
PENSERRA SECURITIES
LLC
- - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - -
ROBERT W.BAIRD & CO. - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - -
SCOTIA CAPITAL
MARKETS INC.
- - - - - -
SOCIETE GENERALE ALGO
EURO
- - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 62 页 共 68 页
海通证券 - - - - - -
UBS SECURITIES-ASIA
PROGRAM
- - - - - -
CIBC WORLD MARKETS
INC.
- - - - - -
WILLIAM BLAIR & CO. - - - - - -
KEPLER CHEUVREUX - - - - - -
COWEN & COMPANY-ALGO - - - - - -
FOX RIVER(SUNGARD) - - - - - -
HANDELSBANKEN - - - - - -
PIPER JAFFRAY CO - - - - - -
ROYAL BANK OF
SCOTLAND
- - - - - -
STANDARD CHARTERED - - - - - -
T D NEWCREST - - - - - -
RBC CAPITAL
MARKETS-EURO
- - - - - -
SANDLER
OCEIL&PARTNERS
- - - - - -
ABN AMRO SECURITIES - - - - - -
CARNEGIE - - - - - -
BLAYLOCK ROBETR VAN - - - - - -
GRIFFITHS MCBURNEY - - - - - -
1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：
（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备
充分流动性，交易差错少等；
（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括
举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；
（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；
（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。
海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投
资决策委员会最终确定。 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 63 页 共 68 页
2、券商的服务评价
（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。
（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提
前终止租用其交易席位。
3、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外，本报告期内新增的服务券商有
MACQUARIE CAPITAL-PROGRAM,BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT 报告期内无剔除单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
GOLDMAN SACHS & CO.,
INC.
- - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN
-ALGORITHMS
- - - - - - - -
JEFFERIES & CO.,
INC.-ALGORITHMS
- - - - - - - -
MORGAN STANLEY -ASIA - - - - - - - -
INSTINET CORP, ASIA -
PROGRAM
- - - - - - - -
ITG -EURO PROGRAM - - - - - - - -
CONVERGEX
-ALGORITHMS
- - - - - - - -
MACQUARIE
CAPITAL-PROGRAM
- - - - - - - -
MERRILL LYNCH
-ALGORITHMS
- - - - - - - -
BARCLAYS - - - - - - - -
RBC CAPITAL MARKETS - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK-EURO - - - - - - - -
JP MORGAN -ASIA - - - - - - - -
CREDIT SUISSE -ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
HSBC INC-ASIA - - - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 64 页 共 68 页
CITIGROUP -ASIA - - - - - - - -
CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - - - -
UBS SECURITIES
-GLOBAL PROGRAM
- - - - - - - -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC
- - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-ASIA
- - - - - - - -
DEXIA KEMPEN - - - - - - - -
ITG-CSA - - - - - - - -
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA
CREDIT
- - - - - - - -
MIZUHO - - - - - - - -
MAQUARIE -ASIA
PROGRAMS
- - - - - - - -
STATE STREET - - - - - - - -
FIDELITY -ALGORITHMS - - - - - - - -
STIFEL NICOLAUS
-PROGRAM
- - - - - - - -
HSBC INC - - - - - - - -
ITG -EUROPE CSA - - - - - - - -
BNY CONVERGX - - - - - - - -
MACQUARIE
CAPITAL-EURO
- - - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL INC. - - - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - - - -
CITIGROUP - - - - - - - -
GOLDMAN SACHS - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC
- - - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.
- - - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 65 页 共 68 页
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- - - - - - - -
ITG - - - - - - - -
MACQUARIE-AUSTRALIA - - - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
MERRILL LYNCH -ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
BMO CAPITAL MARKETS - - - - - - - -
BNP PARIBAS - - - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - - - -
CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ CHEVREAUX
- - - - - - - -
DAIWA - - - - - - - -
DBS VICKERS - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK-EURO
ALGORITHMS
- - - - - - - -
HSBC,INC - - - - - - - -
ING BANK - - - - - - - -
KNIGHT SECURITIES - - - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - - - -
NBF SECURITIES CORP - - - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - - - -
PENSERRA SECURITIES
LLC
- - - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - - -
ROBERT W.BAIRD & CO. - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - - - -
SCOTIA CAPITAL
MARKETS INC.
- - - - - - - -
SOCIETE GENERALE ALGO
EURO
- - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
UBS SECURITIES-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
CIBC WORLD MARKETS
INC.
- - - - - - - -
WILLIAM BLAIR & CO. - - - - - - - - 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 66 页 共 68 页
KEPLER CHEUVREUX - - - - - - - -
COWEN & COMPANY-ALGO - - - - - - - -
FOX RIVER(SUNGARD) - - - - - - - -
HANDELSBANKEN - - - - - - - -
PIPER JAFFRAY CO - - - - - - - -
ROYAL BANK OF
SCOTLAND
- - - - - - - -
STANDARD CHARTERED - - - - - - - -
T D NEWCREST - - - - - - - -
RBC CAPITAL
MARKETS-EURO
- - - - - - - -
SANDLER
OCEIL&PARTNERS
- - - - - - - -
ABN AMRO SECURITIES - - - - - - - -
CARNEGIE - - - - - - - -
BLAYLOCK ROBETR VAN - - - - - - - -
GRIFFITHS MCBURNEY - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司 QDII
基金资产净值表
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 1月4 日
2
关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 3月30 日
3
建信基金管理有限责任公司关于
新增奕丰金融服务（深圳）有限公
司为代销机构并参加费率优惠活
动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 4月15 日
4
关于新增上海长量为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 5月25 日
5
建信基金管理有限责任公司关于
北京汇成基金销售有限公司为旗
下代销机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 5月25 日
6
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行网上银行及手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 6月30 日
7
关于新增上海利得基金销售有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 7月15 日 建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
第 67 页 共 68 页
8
建信基金管理有限责任公司关于
旗下三只 QDII 基金暂停估值及延
期办理交易的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 8月3 日
9
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 9月20 日
10
建信基金管理有限责任公司关于
旗下三只 QDII 基金暂停估值及延
期办理交易的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 10 月 22 日
11
关于新增凤凰金信为旗下部分开
放式基金代销机构并参加申购费
率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 10 月 22 日
12
建信基金管理有限责任公司关于
中证金牛（北京）投资咨询有限公
司为旗下销售机构并参加认购申
购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 11 月 10 日
13
关于新增民生证券为旗下部分开
放式基金代销机构并参加申购费
率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 11 月 26 日
14
建信基金管理有限责任公司关于
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 11 月 28 日
15
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 11 月 29 日
16
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 12 月 22 日
17
关于公司旗下三只 QDII基金 2017
年境内外主要市场节假日暂停申
购、赎回和定投等业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 12 月 28 日
18
关于公司旗下部分开放式基金参
加中国工商银行“2017 倾心回
馈”基金定投优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 12 月 29 日
建信全球机遇混合（QDII）2016年年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年3月29日
