建信 潜力 新蓝 筹股 票型 证券 投资 基金 2016
年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债 券 品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货 交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 60
建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信潜力新蓝筹股票 型证券投资基金
基金简称 建信潜力新蓝筹股票
基金主代码 000756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月10 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,137,614.95 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于股票市场，通过股票精选和组合投
资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期
增值，力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个
行 业 及 上 市 公 司 的 影 响 以 及 核 心 股 票 资 产 的 估 值 水
平，综合分析证券市场的走势，主动判断市场时机，
通过稳健的资产配置，合理确定基金资产在股票、债
券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低
投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准 85%× 沪深 300 指数收益率 +15% × 中债 总财富（总值）
指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 陆志俊
联系电话 010-66228888 95559
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街 7 上海市浦东新区银城中路 188建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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号英蓝国际金融中心 16 层 号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英篮国
际金融中心 16 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 2015 年
2014 年9 月10 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 -8,285,805.81 158,646,010.17 90,618,102.94
本期利润 -10,264,732.24 110,462,500.06 139,247,276.78
加权平均 基金份额本期利润 -0.1142 0.5509 0.1066
本期加权平均净值利润率 -9.14% 42.18% 10.59%
本期基金份额净值增长率 -7.21% 23.93% 14.10%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 25,938,701.18 40,453,604.95 61,728,890.66
期末可供分配基金份额利润 0.3120 0.4138 0.1023
期末基金资产净值 109,076,316.13 138,209,660.79 688,590,722.32
期末基金份额净值 1.312 1.414 1.141
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 31.20% 41.40% 14.10% 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润 的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.00% 0.71% 1.20% 0.61% -1.20% 0.10%
过去六个月 3.72% 0.81% 4.23% 0.65% -0.51% 0.16%
过去一年 -7.21% 1.76% -9.22% 1.19% 2.01% 0.57%
自基金合同
生效起至今
31.20% 2.22% 33.90% 1.67% -2.70% 0.55%
本基金业绩比较基准为： 85%×沪深 300 指数收益 率 +15% × 中 债总财富 （总值） 指数收益率。 沪深
300 指数是由 中证指数有限公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的 300 只 A 股作为样本编
制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映 A 股市场整体走势的指数。中
债总财 富（ 总值） 指数 是由中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司推出 的债 券指数 。它 是中国 债 券 市 场
趋势的 表征 ，也是 债券 组合投 资管 理业绩 评估 的有效 工具 。中债 总财 富（总 值） 指数为 掌 握 我 国
债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
本基金基金合同于 2014 年 9 月10 日 生效，成立当年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金基金合同自 2014 年 9 月10 日 起生效，基金合同生效以来未发生利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、财 务管 理部、 信息 技术部 、风 险管理 部 和 监 察
稽核部 ，以 及深圳 、成 都、上 海、 北京、 广州 五家分 公司 和华东 、西 北两个 营销 中心， 并 在 上 海
设立了子公司--建信资 本管理有限责任公司。 自成立以来， 公司秉持 “创新、 诚信、 专业、 稳健 、
共赢” 的核 心价值 观， 恪守 “ 持有 人利益 重于 泰山 ” 的原 则，以 “建 设财富 生活 ”为崇 高 使 命 ，
坚持规范运作，致力成为 “国际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金 、
建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信 双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力混合型 证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信 潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资
基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回
报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活
配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股
票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发
起式证 券投 资基金 、建 信精 工 制造 指数增 强型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 二号 混合型 证 券 投 资建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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基金、 建信 稳定丰 利债 券型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 三号混 合型 证券投 资基 金、建 信 安 心 保
本五号 混合 型证券 投资 基金、 建信 目标收 益一 年期债 券型 证券投 资基 金、建 信现 代服务 业 股 票 型
证券投 资基 金、建 信安 心保本 六号 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 盛回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 建信 安心保 本七 号混合 型证 券投资 基金 、建信 现金 增利货 币市 场基金 、建 信多因 子 量 化 股
票型证 券投 资基金 、建 信现金 添益 交易型 货币 市场基 金、 建信瑞 盛添 利混合 型证 券投资 基 金 、 建
信丰裕 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资 基金 、建 信天添 益货 币市场 基金 、建信 瑞丰 添利混 合 型 证 券
投资基 金、 建信恒 安一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 享纯 债债券 型证 券投资 基 金 、 建
信恒丰 纯债 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 瑞一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 远 一 年 定
期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 睿富纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信鑫悦 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放 式基金， 管理的公募基金
资产规模共计为 3770.62 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期 限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
许杰
权益投资
部副总经
理、本基
金的基金
经理
2014 年 9 月
10 日
- 14
硕 士 ， 特 许 金 融 分 析 师
（CFA ） 。 曾 任 青 岛 市 纺
织 品 进 出 口 公 司 部 门 经
理 、 美 国 迪 斯 尼 公 司 金
融分析员，2002 年 3 月
加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理
有限公司， 历任研究员、
研 究 部 副 总 经 理 、 基 金
经理等职， 2006 年 12 月
23 日至 2011 年 9 月 30
日 任 泰 达 宏 利 风 险 预 算
混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2010 年2 月8 日至2011
年9 月30 日任泰达宏利
首 选 企 业 股 票 基 金 基 金
经理， 2008 年 9 月26 日
至 2011 年 9 月 30 日任
泰 达 宏 利 集 利 债 券 基 金
基金经理。 2011 年 10 月
加入我公司，2012 年 3
月 21 日至 2017 年 1 月
24 日任建信 恒稳价值混
合 型 证 券 投 资 基 金基金
经理， 2012 年 8 月14 日建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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起 任 建 信 社 会 责 任 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2014 年9 月10 日起
任 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2015 年 2 月 3 日起
任 建 信 睿 盈 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理； 2015 年 5 月26 日
起 任 建 信 新 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法 》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合 ， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 19338 对 投资组 合，有 4101 对投 资组合未通过 T 检验， 其中 1329
对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其 它2772 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 1807 对 平均溢价率低于 2%，其 它 965 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中，其中 920 对贡 献
率均未超过 5%，另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时， 配 了 20730 对 投资组合， 有 4694 对投 资组合未通过 T 检验， 但其中 822
对投资组合的溢价率占优频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 3601 对 平均溢价率低于 5%，其 它 271 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中，有 235 对贡献率
未超过 5%， 另外 36 对溢 价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 5 日时， 配了21350 对投资 组合， 有 5960 对投资组合 未通过 T 检 验， 但其中 1162
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 4798 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 4709 对 平均溢价率低于 10%，其 它 89 对平均 溢价率超过 10%的投资组 合中，有 80 对贡献率
均未超过 5% ， 另外 9 对 溢价 金额占组合净资产比例很小， 同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金 2016 年主要持有了两类公司， 一类是成长蓝筹， 即高景气度行业中具有竞争力且估值
合理的 公司 ，包括 新能 源、光 通信 、血制 品、 环保、 云计 算等行 业中 的龙 头 公司 ；另外 一 类 是 价
值蓝筹，即价值被低估的传统行业中的龙头公司。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-7.21% ， 波 动率 1.76% ， 业绩比较基准收益率-9.22% ， 波动率 1.19% 。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年中国 经济可能呈前高后低的走势。 在去年房地产和汽车热销、 基建规模提升的带动下，
去年下半年经济出现企稳回升， 这个趋势在今年上半年将得到延续。 但是去年末房地产政策收紧，
汽车税 收优 惠政策 变更 ，这两 个对 经济拉 动作 用最大 的部 门增长 动力 放缓， 同时 ，中性 的 货 币 政
策也边际收紧 ，这些因素的叠加可能导致经济在下半年再次步入调整阶段。
流 动 性方 面， 在 经济 短期 趋 稳、 一二 线 城市 房地 产 价格 暴涨 、 上游 原材 料 价格 普遍 上升等背
景下， 预计货币政策将维持中性偏紧的基调。IPO、 再融资、 大股东减持等对股票市场的资金需求
仍然比较大。股票市 场的流动性偏紧。
在经济震荡、 流动性偏紧的背景下，2017 年股 票市场难以出现趋势性行情。 有可能出现上半
年周期 占优 而下半 年成 长占优 的格 局。但 从全 年的角 度来 看，业 绩增 长的重 要性 将更加 体 现 。 自
下而上寻找竞争力突出、业绩确定性增长的公司，是本基金 2017 年最 重要的任务。
4.6 管理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2016 年， 本 基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发 点， 坚持独 立、 客观、 公正 的原则 ，在 督察长 的指 导下， 公司 监察稽 核部 牵头组 织 继 续 完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现 的潜在合规风险 ，
及时与 有关 业务部 门沟 通并向 管理 层报告 ，采 取相应 措施 防范风 险。 依照有 关规 定，定 期 向 公 司
董事会 、总 裁和监 管部 门报送 监察 稽核报 告， 并根据 不定 期检查 结果 ，形成 专项 审计报 告 ， 促 进
了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在 本 报告 期 ， 本 基金 管理 人 在自 身经 营 和基 金合 法 合规 运作 及 内部 风险 控 制中 采取 了以下措
施：
1 、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制
度和业 务流 程重新 进行 梳理后 ，制 定和完 善了 一系列 管理 制度和 业务 操作流 程， 使公司 基 金 投 资
管理运作有章可循。
2 、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上， 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报 告期 内，在 公司 自身经 营和 受托资 产管 理过程 中， 为化解 和控 制合规 风险 ，事前 制 定 了 明
确的合 规风 险控制 指标 ，并相 应地 将其嵌 入系 统，实 现系 统自动 管控 ，减少 人工 干预环 节 ； 对 潜
在合规风险事项，加强事前审查，以 便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3 、 要求业务部门进行风险自查工作， 以将自查和稽查有效结合。 监察 稽核工作是在业务部门
自身风 险控 制的基 础上 所进行 的再 监督， 业务 部门作 为合 规性风 险防 范的第 一道 防线， 需 经 常 开建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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展合规 性风 险的自 查工 作。在 准备 季度监 察稽 核报告 之前 ，皆要 求业 务部门 进行 风险自 查 ， 由 监
察稽核 部门 对业务 部门 的自查 结果 进行事 先告 知或不 告知 的现场 抽查 ，以检 查落 实相关 法 律 法 规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4 、把事中、 事后检查视为监察稽核工作的重要组成 部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了 涵盖 公司各 业务 线的稽 核检 查项目 ，重 点检查 了投 资、销 售、 运营等 关键 业务环 节 ， 尤 其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查， 对 检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5 、 大力推动监控系统的建设， 充分发挥了系统自动监控的作用， 尽量 减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6 、 通过对新业务、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报， 加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意 识。
7 、 在公司内控管理方面 ， 注重借鉴外部审计机构的专业知识、 经验以 及监管部门现场检查的
意见反 馈， 重视他 们对 公司内 控管 理所作 的评 价以及 提出 的建议 和意 见，并 按部 门一一 沟 通 ， 认
真进行整改、落实。
8 、 高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流， 以吸取其在内控管理方
面的成功经验。
9 、 依据相关法规要求， 认真做好本基金的信息披露工作， 确保披露信息的真实、 准确、 完 整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承 “持有人利益重于泰山” 的原则， 秉持 “创 新、 诚信、 专业、 稳健、
共赢” 的核 心价值 观， 不断提 高内 部监察 稽核 工作的 科 学 性和有 效性 ，以充 分保 障持有 人 的 合 法
权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员 会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题； 提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品 种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年度 ， 基金托管人在建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议，尽 职尽 责地履 行了 托管人 应 尽 的 义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的说明
2016 年度， 建信基金管理有限责任公司在建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金投资运作、 基
金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，托 管人未 发 现 损 害
基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
2016 年度， 由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信潜力新蓝筹股
票型证 券投 资基金 的年 度报告 中财 务指标 、净 值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告相 关 内 容 、
投资组合报告等内容真实、准确、 完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21892 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下
简称“建信潜力新蓝筹股票基金 ”) 的财务报表，包括 2016 年
12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表 的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 基 金 的 基 金 管
理人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。 这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重
大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证
监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务
操作编制，公允反映了建信潜力新蓝筹股票基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月27 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,937,092.71 5,254,815.48
结算备付金
13,772,161.66 12,521,611.38
存出保证金
92,746.63 194,142.13
交易性金融资产 7.4.7.2 96,397,036.30 122,750,129.01
其中：股票投资
96,397,036.30 122,750,129.01
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 290,579.69
应收利息 7.4.7.5 5,537.63 6,740.63
应收股利
- -
应收申购款
35,042.20 42,657.13
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
114,239,617.13 141,060,675.45
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,773,444.03 281,024.92
应付赎回款
79,370.79 381,690.03
应付管理人报酬
140,254.87 180,021.89
应付托管费
444,900.63 164,116.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,434,204.55 1,652,467.61
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 291,126.13 191,693.65
负债合计
5,163,301.00 2,851,014.66
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 83,137,614.95 97,756,055.84
未分配利润 7.4.7.10 25,938,701.18 40,453,604.95
所有者权益合计
109,076,316.13 138,209,660.79
负债和所有者权益总计
114,239,617.13 141,060,675.45
注：报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.312 元 ，基金份额总额 83,137,614.95 份。
7.2 利润表
会计主体： 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-6,081,849.85 121,495,074.34 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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1.利息收入
271,639.27 587,936.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 271,639.27 587,903.64
债券利息收入
- 33.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息 收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-4,535,987.90 164,389,810.85
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,187,562.77 163,216,875.16
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 51,395.72
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 651,574.87 1,121,539.97
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -1,978,926.43 -48,183,510.11
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 161,425.21 4,700,836.68
减：二 、费用
4,182,882.39 11,032,574.28
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,684,704.01 4,003,895.87
2 ．托管费 7.4.10.2.2 280,784.07 667,315.92
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,817,405.53 5,959,607.86
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 399,988.78 401,754.63
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-10,264,732.24 110,462,500.06
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-10,264,732.24 110,462,500.06
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
97,756,055.84 40,453,604.95 138,209,660.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -10,264,732.24 -10,264,732.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-14,618,440.89 -4,250,171.53 -18,868,612.42
其中：1. 基 金申购款 31,514,291.69 7,142,061.40 38,656,353.09
2. 基金赎回 款 -46,132,732.58 -11,392,232.93 -57,524,965.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
83,137,614.95 25,938,701.18 109,076,316.13
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
603,314,497.79 85,276,224.53 688,590,722.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 110,462,500.06 110,462,500.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-505,558,441.95 -155,285,119.64 -660,843,561.59
其中：1. 基 金申购款 483,136,692.00 131,329,641.71 614,466,333.71
2. 基金赎回 款 -988,695,133.95 -286,614,761.35 -1,275,309,895.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
97,756,055.84 40,453,604.95 138,209,660.79
报表附注 为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 22 页 共 60 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监许可[2014]702 号 《 关于核准建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金募
集的批 复》 核准， 由建 信基金 管理 有限责 任公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 和 《 建
信潜力 新蓝 筹股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存 续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,466,728,443.99 元， 业 经普华永道中天会计师
事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永道中天验字(2014)第 498 号验 资报 告予以验证。经向中国证监会备
案， 《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》 于 2014 年9 月10 日正式生效， 基金合同 生
效日的基金份额总额为 1,467,496,662.54 份基金 份额，其中认购资金利息 折合 768,218.55 份基
金份额 。本 基金的 基金 管理人 为建 信基金 管理 有限责 任公 司，基 金托 管人为 交通 银行股 份 有 限 公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 含
中小板股票、 创业板股票， 以 及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 股 指
期货、 权证、 资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中
国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为： 股票投资 占基金资产的比例为 80%-95% ， 投 资
于 潜力 新蓝筹 股票 的资产 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ；债 券、 权证、 货币 市场工 具以及 中 国 证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-20% ， 其中， 每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者 到期日在一年
以内的政府 债券。 本基金的业绩比较基准为 85% X 沪深 300 指数收益率+15% X 中债总 财富( 总值)
指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017 年3 月27 日 批准报出。
7.4.2 会计报表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信潜 力新蓝筹股票型证券投
资基金 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 23 页 共 60 页
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产 的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他 金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 24 页 共 60 页
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似 投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 25 页 共 60 页
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分 配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入 当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 26 页 共 60 页
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票， 若出 现 重大 事项 停 牌或 交易 不 活跃( 包括 涨 跌停 时的 交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 27 页 共 60 页
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通 知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 28 页 共 60 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 3,937,092.71 5,254,815.48
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 3,937,092.71 5,254,815.48
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,930,299.00 96,397,036.30 -1,533,262.70
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,930,299.00 96,397,036.30 -1,533,262.70
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 122,304,465.28 122,750,129.01 445,663.73
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 122,304,465.28 122,750,129.01 445,663.73
建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 29 页 共 60 页
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金 本报告期末及上年度末均无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,223.60 1,870.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,268.16 4,774.14
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 45.87 96.03
合计 5,537.63 6,740.63
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,434,204.55 1,652,467.61
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,434,204.55 1,652,467.61
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 30 页 共 60 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回 费 167.23 734.75
预提费用 290,958.90 190,958.90
- - -
合计 291,126.13 191,693.65
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 97,756,055.84 97,756,055.84
本期申购 31,514,291.69 31,514,291.69
本期赎回 （以“- ”号填 列） -46,132,732.58 -46,132,732.58
- 基金 拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 83,137,614.95 83,137,614.95
申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 60,148,086.19 -19,694,481.24 40,453,604.95
本期利润 -8,285,805.81 -1,978,926.43 -10,264,732.24
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,915,235.42 2,665,063.89 -4,250,171.53
其中：基金申购款 15,341,332.22 -8,199,270.82 7,142,061.40
基金赎回款 -22,256,567.64 10,864,334.71 -11,392,232.93
本期已分配利润 - - -
本期末 44,947,044.96 -19,008,343.78 25,938,701.18
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 31 页 共 60 页
活期存款利息收入 32,907.85 77,388.90
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 236,917.10 494,608.81
其他 1,814.32 15,905.93
合计 271,639.27 587,903.64
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 607,835,727.12 2,167,915,618.39
减：卖出股票成本总额 613,023,289.89 2,004,698,743.23
买卖股票差价收入 -5,187,562.77 163,216,875.16
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 51,395.72
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 - 51,395.72
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
- 343,429.00
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 291,998.72
减：应收利息总额 - 34.56 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 32 页 共 60 页
买卖债券差价收入 - 51,395.72
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益- 赎回差 价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益- 申购差 价收入。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期间及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告 期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资衍生工具。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 33 页 共 60 页
股票投资产生的股利收益 651,574.87 1,121,539.97
基金投资产生的股利收益 - -
合计 651,574.87 1,121,539.97
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -1,978,926.43 -48,183,510.11
——股票投资 -1,978,926.43 -48,183,510.11
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工 具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,978,926.43 -48,183,510.11
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 129,186.74 4,437,443.56
转换费收入 32,238.47 263,393.12
- - -
合计 161,425.21 4,700,836.68
注：1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减，对于持 有期少于 30 日的基 金份额所收取的赎回费，
赎回费用全额归入基金财产； 对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费， 赎
回费用 75%归 入基金财产；对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎
回费用 50% 归 入基金财产； 对于持有期长于 6 个月 的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用 25% 归入
基金财产。
2. 本基金 的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其 中对于持有期少于 30 日的
转 出基 金份额 所收 取的赎 回费 ，将赎 回费 用全额 归入 基金财 产； 对 于持 有期 长 于 30 日但 少 于 3
个月的转出基金份额所收取 的赎回费，将赎回费用 75% 归 入基金财产；对于持有期长于 3 个 月但建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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小于 6 个月 的转出基金份额所收取的赎回费，将赎回费用 50% 归入基金 财产；对于持有期长于 6
个月的转出基金份额所收取的赎回费，将赎回费用 25% 归入 基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
1,817,405.53 5,959,607.86
银行间市场交易费用
- -
合计
1,817,405.53 5,959,607.86
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 298,041.39
账户维护费 36,000.00 31,500.00
银行汇划费用 2,788.78 11,763.24
其他费用 1,200.00 450.00
合计 399,988.78 401,754.63
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 35 页 共 60 页
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期 间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 36 页 共 60 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,684,704.01 4,003,895.87
其中： 支付销售机构的客
户维护费
675,201.28 2,095,674.90
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/ 当 年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
280,784.07 667,315.92
注 ： 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 37 页 共 60 页
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 3,937,092.71 32,907.85 5,254,815.48 77,388.90
注：1. 本基 金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。
2. 本基金用 于证券 交易 结算的 资金 通过 “ 交通 银行基 金托 管结算 资金 专用存 款账 户 ”转 存 于 中 国
证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2016 年 12 月 31 日的相关余 额在资产负
债表中的 “结算备付金”科目中单独列示(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 （股） 期末 期末估值总 备注 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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代码 名称 期 原因 估值单
价
期 开盘单
价
成本总额 额
600855 航天长
峰
2016 年
11 月8
日
重大资
产重组
28.89 - - 138,100 4,163,344.00 3,989,709.00 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 355 8,257.30 63,179.35 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可 能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
-
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险 量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效 管理 和控 制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检 查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格 变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过 卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
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7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 和 买入 返售 金 融资 产等 ，其余大
部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上 独 立 于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,937,092.71 - - - 3,937,092.71
结算备付金 13,772,161.66 - - - 13,772,161.66
存出保证金 92,746.63 - - - 92,746.63
交易性金融资产 - - - 96,397,036.30 96,397,036.30
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,537.63 5,537.63
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 35,042.20 35,042.20
其他资产 - - - - -
资产总计 17,802,001.00 0.00 0.00 96,437,616.13 114,239,617.13
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - - 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 41 页 共 60 页
应付证券清算款 - - - 2,773,444.03 2,773,444.03
应付赎回款 - - - 79,370.79 79,370.79
应付管理人报酬 - - - 140,254.87 140,254.87
应付托管费 - - - 444,900.63 444,900.63
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,434,204.55 1,434,204.55
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 291,126.13 291,126.13
负债总计 0.00 0.00 0.00 5,163,301.00 5,163,301.00
利率敏感度缺口 17,802,001.00 0.00 0.00 91,274,315.13 109,076,316.13
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,254,815.48 - - - 5,254,815.48
结算备付金 12,521,611.38 - - - 12,521,611.38
存出保证金 194,142.13 - - - 194,142.13
交易性金融资产 - - - 122,750,129.01 122,750,129.01
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 290,579.69 290,579.69
应收利息 - - - 6,740.63 6,740.63
应收股利 - - - - -
应收申购款 11,640.16 - - 31,016.97 42,657.13
其他资产 - - - - -
资产总计 17,982,209.15 - - 123,078,466.30 141,060,675.45
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 281,024.92 281,024.92
应付赎回款 - - - 381,690.03 381,690.03
应付管理人报酬 - - - 180,021.89 180,021.89
应付托管费 - - - 164,116.56 164,116.56
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,652,467.61 1,652,467.61
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 191,693.65 191,693.65
负债总计 - - - 2,851,014.66 2,851,014.66
利率敏感度缺口 17,982,209.15 - - 120,227,451.64 138,209,660.79 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 42 页 共 60 页
表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 ，并 按照合 约规 定的利 率重 新定价 日或 到期日 孰 早 者 予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于本期 末， 本基金 未持 有交易 性债 券投资 ，因 此市场 利率 的变动 对于 本基金 资产 净值无 重 大 影 响
( 上年末：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险 。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 基金 的投 资 组合 比例 为 ：股 票投 资占基金
资产的比例为 80%-95% ， 投资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 债券、 权证 、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-20% ，其中 ，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持不低于基金资产净值 5%
的现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券 。此 外，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金所 持 有 的 证
券价格 实施 监控， 定期 运用多 种定 量方法 对基 金进行 风险 度量， 及时 可靠地 对风 险 进行 跟 踪 和 控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 43 页 共 60 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 96,397,036.30 88.38 122,750,129.01 88.81
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 96,397,036.30 88.38 122,750,129.01 88.81
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 7,313,613.50 7,712,000.15
业绩比较基准下降5% -7,313,613.50 -7,712,000.15
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
7.4.14 有助于理解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 44 页 共 60 页
于第一层次 的余额为 92,344,147.95 元， 属于第二层次的余额为 4,052,888.35 元， 无属 于第三层
次的余额(2015 年 12 月31 日： 第一层 次 108,314,324.69 元， 第 二层次 13,356,983.72 元 ， 第 三
层次 1,078,820.60 元) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
单位：人民币元
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2016 年 1 月 1 日
-
1,078,820.60
1,078,820.60
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层级
-
-
-
转出第三层级
-
553,781.80
553,781.80
当期利得或损失总额
-
-525,038.80
-525,038.80
计入损益的利得或损失
-
-525,038.80
-525,038.80
2016 年 12 月 31 日
-
-
-
-
-
-
2016 年 12 月 31 日仍持 有的
资产计入 2016 年度损益的未
实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 45 页 共 60 页
单位：人民币元
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2015 年 1 月 1 日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层级
-
1,628,770.00
1,628,770.00
转出第三层级
-
-
-
当期利得或损失总额
-
-549,949.40
-549,949.40
计入损益的利得或损失
-
-549,949.40
-549,949.40
2015 年 12 月 31 日
-
1,078,820.60
1,078,820.60
-
-2,991,943.40
-2,991,943.40
2015 年 12 月 31 日仍持 有的
资产计入 2015 年度损益的未
实现利得或损失的变动
——公允价值变 动损益
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 96,397,036.30 84.38
其中：股票 96,397,036.30 84.38
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 46 页 共 60 页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,709,254.37 15.50
7 其他各项资产 133,326.46 0.12
8 合计 114,239,617.13 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 542,843.33 0.50
B
采矿业 - -
C
制造业 80,723,334.33 74.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 6,967,814.74 6.39
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 6,519,570.90 5.98
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,104,709.00 1.01
R
文化、体育和娱乐业 538,764.00 0.49
S
综合 - -
合计 96,397,036.30 88.38
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 中国证监会行业分类标准为依据。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 47 页 共 60 页
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603588 高能环境 208,293 6,519,570.90 5.98
2 002426 胜利精密 782,500 6,471,275.00 5.93
3 600068 葛洲坝 638,846 5,870,994.74 5.38
4 600519 贵州茅台 16,708 5,582,978.20 5.12
5 600089 特变电工 601,400 5,490,782.00 5.03
6 600584 长电科技 279,200 4,927,880.00 4.52
7 300068 南都电源 255,154 4,916,817.58 4.51
8 600703 三安光电 326,378 4,370,201.42 4.01
9 000333 美的集团 152,000 4,281,840.00 3.93
10 000581 威孚高科 190,243 4,269,052.92 3.91
11 600855 航天长峰 138,100 3,989,709.00 3.66
12 002563 森马服饰 378,700 3,889,249.00 3.57
13 002007 华兰生物 104,711 3,743,418.25 3.43
14 002456 欧菲光 106,700 3,657,676.00 3.35
15 603686 龙马环卫 98,309 3,255,994.08 2.99
16 002202 金风科技 190,081 3,252,285.91 2.98
17 002366 台海核电 51,287 2,750,008.94 2.52
18 300203 聚光科技 72,700 2,220,985.00 2.04
19 002008 大族激光 95,900 2,167,340.00 1.99
20 000423 东阿阿胶 40,000 2,154,800.00 1.98
21 300102 乾照光电 254,200 2,127,654.00 1.95
22 000338 潍柴动力 166,100 1,654,356.00 1.52
23 000568 泸州老窖 48,789 1,610,037.00 1.48
24 300436 广生堂 27,392 1,480,263.68 1.36
25 300347 泰格医药 40,900 1,104,709.00 1.01
26 300197 铁汉生态 86,500 1,096,820.00 1.01
27 600298 安琪酵母 31,100 554,202.00 0.51
28 000998 隆平高科 25,331 542,843.33 0.50
29 300115 长盈精密 20,800 542,048.00 0.50
30 002502 骅威文化 41,700 538,764.00 0.49 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 48 页 共 60 页
31 002241 歌尔股份 20,300 538,356.00 0.49
32 300356 光一科技 12,380 427,729.00 0.39
33 600196 复星医药 14,400 333,216.00 0.31
34 603986 兆易创新 355 63,179.35 0.06
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 16,854,576.60 12.19
2 600855 航天长峰 16,535,529.10 11.96
3 300068 南都电源 14,023,343.69 10.15
4 300408 三环集团 13,947,119.73 10.09
5 000568 泸州老窖 12,712,880.91 9.20
6 002426 胜利精密 11,973,925.00 8.66
7 603588 高能环境 11,163,404.23 8.08
8 000858 五 粮 液 11,126,619.81 8.05
9 002601 龙蟒佰利 10,915,762.50 7.90
10 002007 华兰生物 10,654,789.01 7.71
11 600068 葛洲坝 10,150,472.74 7.34
12 600029 南方航空 10,016,193.40 7.25
13 300271 华宇软件 9,918,025.38 7.18
14 300202 聚龙股份 8,975,118.20 6.49
15 002466 天齐锂业 8,616,097.50 6.23
16 000998 隆平高科 8,194,153.75 5.93
17 600050 中国联通 8,132,529.00 5.88
18 002366 台海核电 7,580,059.84 5.48
19 600089 特变电工 7,481,073.71 5.41
20 000581 威孚高科 7,320,252.00 5.30
21 300498 温氏股份 7,244,865.95 5.24
22 000937 冀中能源 7,000,344.95 5.07
23 600115 东方航空 6,937,660.15 5.02
24 600549 厦门钨业 6,793,619.00 4.92
25 600201 生物股份 6,753,255.01 4.89 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 49 页 共 60 页
26 600690 青岛海尔 6,722,235.00 4.86
27 600584 长电科技 6,308,140.00 4.56
28 300203 聚光科技 6,214,788.17 4.50
29 603686 龙马环卫 6,196,183.55 4.48
30 601333 广深铁路 6,110,935.00 4.42
31 600298 安琪酵母 6,109,853.51 4.42
32 002714 牧原股份 6,042,781.00 4.37
33 600005 武钢股份 5,687,365.00 4.12
34 600498 烽火通信 5,597,434.00 4.05
35 300102 乾照光电 5,558,960.00 4.02
36 300242 明家联合 5,498,869.00 3.98
37 600066 宇通客车 5,450,169.00 3.94
38 600489 中金黄金 5,143,094.92 3.72
39 300347 泰格医药 4,976,239.22 3.60
40 300294 博雅生物 4,828,472.60 3.49
41 300017 网宿科技 4,735,345.00 3.43
42 002099 海翔药业 4,733,985.93 3.43
43 300436 广生堂 4,617,673.80 3.34
44 000895 双汇发展 4,595,821.44 3.33
45 600019 宝钢股份 4,537,127.22 3.28
46 300356 光一科技 4,458,355.05 3.23
47 600703 三安光电 4,456,617.22 3.22
48 000338 潍柴动力 4,417,491.00 3.20
49 300197 铁汉生态 4,415,831.01 3.20
50 000333 美的集团 4,378,707.00 3.17
51 002202 金风科技 4,361,884.00 3.16
52 000596 古井贡酒 4,325,094.00 3.13
53 300071 华谊嘉信 4,177,783.98 3.02
54 002370 亚太药业 4,052,829.00 2.93
55 002563 森马服饰 4,030,840.00 2.92
56 002470 金正大 4,024,863.00 2.91
57 600289 亿阳信通 4,009,508.00 2.90
58 002456 欧菲光 3,976,051.61 2.88
59 300166 东方国信 3,943,165.00 2.85
60 600887 伊利股份 3,922,207.00 2.84
61 601699 潞安环能 3,870,448.00 2.80 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 50 页 共 60 页
62 600259 广晟有色 3,869,632.50 2.80
63 600138 中青旅 3,564,640.00 2.58
64 300065 海兰信 3,510,806.79 2.54
65 000157 中联重科 3,429,967.00 2.48
66 002672 东江环保 3,335,009.40 2.41
67 600111 北方稀土 3,323,257.80 2.40
68 600352 浙江龙盛 3,256,002.67 2.36
69 002583 海能达 3,179,372.00 2.30
70 000709 河钢股份 3,122,816.00 2.26
71 600547 山东黄金 2,893,412.00 2.09
72 000783 长江证券 2,879,439.00 2.08
73 000860 顺鑫农业 2,876,760.00 2.08
74 300383 光环新网 2,874,632.00 2.08
75 002701 奥瑞金 2,826,909.06 2.05
76 600195 中牧股份 2,807,427.00 2.03
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300068 南都电源 14,406,009.01 10.42
2 300408 三环集团 14,341,404.43 10.38
3 600519 贵州茅台 13,626,954.06 9.86
4 000568 泸州老窖 12,399,696.21 8.97
5 600855 航天长峰 11,707,651.87 8.47
6 000858 五 粮 液 11,240,845.73 8.13
7 002601 龙蟒佰利 11,163,989.55 8.08
8 300271 华宇软件 10,273,589.65 7.43
9 300017 网宿科技 9,695,163.05 7.01
10 600050 中国联通 9,585,223.00 6.94
11 600029 南方航空 9,452,853.39 6.84
12 300202 聚龙股份 9,326,313.28 6.75
13 002466 天齐锂业 9,119,835.25 6.60
14 002426 胜利精密 8,829,450.33 6.39
15 002007 华兰生物 8,076,960.38 5.84
16 300166 东方国信 8,017,538.52 5.80 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 51 页 共 60 页
17 002051 中工国际 7,849,739.49 5.68
18 002594 比亚迪 7,698,907.73 5.57
19 000998 隆平高科 7,459,673.39 5.40
20 600549 厦门钨业 7,452,940.88 5.39
21 300242 明家联合 7,437,881.56 5.38
22 300498 温氏股份 7,367,758.35 5.33
23 600201 生物股份 6,855,007.70 4.96
24 600115 东方航空 6,606,459.73 4.78
25 600690 青岛海尔 6,591,107.25 4.77
26 000937 冀中能源 6,434,729.95 4.66
27 601333 广深铁路 6,168,972.40 4.46
28 600289 亿阳信通 6,121,283.93 4.43
29 600068 葛洲坝 6,059,280.87 4.38
30 002714 牧原股份 5,798,742.65 4.20
31 600005 武钢股份 5,777,297.50 4.18
32 600489 中金黄金 5,756,666.69 4.17
33 600298 安琪酵母 5,752,433.64 4.16
34 600498 烽火通信 5,745,507.07 4.16
35 300294 博雅生物 5,622,468.45 4.07
36 600485 信威集团 5,614,926.03 4.06
37 600066 宇通客车 5,570,751.00 4.03
38 600718 东软集团 5,476,723.52 3.96
39 603588 高能环境 5,441,022.07 3.94
40 002672 东江环保 5,360,095.60 3.88
41 002366 台海核电 5,255,316.93 3.80
42 300203 聚光科技 5,205,504.42 3.77
43 000596 古井贡酒 4,899,358.30 3.54
44 002099 海翔药业 4,736,496.95 3.43
45 600259 广晟有色 4,736,204.80 3.43
46 600019 宝钢股份 4,519,404.03 3.27
47 600775 南京熊猫 4,364,520.00 3.16
48 000895 双汇发展 4,283,862.00 3.10
49 002470 金正大 4,247,389.86 3.07
50 300071 华谊嘉信 4,061,572.60 2.94
51 300197 铁汉生态 4,000,435.61 2.89
52 600887 伊利股份 3,987,262.33 2.88
53 600730 中国高科 3,925,296.36 2.84
54 002573 清新环境 3,795,467.56 2.75 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 52 页 共 60 页
55 300356 光一科技 3,744,486.74 2.71
56 300347 泰格医药 3,736,155.55 2.70
57 002370 亚太药业 3,722,205.41 2.69
58 600138 中青旅 3,705,410.59 2.68
59 002583 海能达 3,639,844.46 2.63
60 600111 北方稀土 3,533,391.98 2.56
61 300065 海兰信 3,514,041.46 2.54
62 300043 星辉娱乐 3,399,922.60 2.46
63 601699 潞安环能 3,399,089.97 2.46
64 000157 中联重科 3,396,982.46 2.46
65 300102 乾照光电 3,365,405.29 2.44
66 600271 航天信息 3,316,927.00 2.40
67 600352 浙江龙盛 3,225,202.48 2.33
68 600990 四创电子 3,142,640.86 2.27
69 300383 光环新网 3,044,613.00 2.20
70 000581 威孚高科 2,971,704.18 2.15
71 000709 河钢股份 2,966,876.00 2.15
72 002281 光迅科技 2,908,694.34 2.10
73 300302 同有科技 2,901,988.05 2.10
74 600562 国睿科技 2,900,068.60 2.10
75 600812 华北制药 2,855,295.98 2.07
76 300436 广生堂 2,848,692.79 2.06
77 300450 先导智能 2,839,396.08 2.05
78 002508 老板电器 2,795,450.42 2.02
79 600547 山东黄金 2,793,398.00 2.02
80 000860 顺鑫农业 2,783,980.00 2.01
81 002665 首航节能 2,765,141.90 2.00
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 588,649,123.61
卖出股票收入（成交）总额 607,835,727.12
注： 上述买入股票成本总额和卖 出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不
包括相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 53 页 共 60 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本 报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 54 页 共 60 页
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,746.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,537.63
5 应收申购款 35,042.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 133,326.46
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,891 14,112.65 4,314,763.17 5.19% 78,822,851.78 94.81%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
39,283.78 0.05%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 55 页 共 60 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月10 日 ）基金份额 总额
1,467,496,662.54
本报告期期初基金份额总额 97,756,055.84
本报告期基金总申购份额 31,514,291.69
减: 本报告期基金总赎回份额 46,132,732.58
本报告期基金拆分变动份额（ 份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 83,137,614.95
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董 事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官 （副总裁） 、 张 威威任首席市场官 （副总裁） 。2016 年 12 月 23 日公司第四届董事会第十
二次临时会议决定吴曙明任首席风险官 （副总裁） 、 吴灵玲 任首席财务官 （副总裁） ， 已按有关规
定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于 12 月27 日对 外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该会计师事务 所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 56 页 共 60 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 3 436,964,207.81 36.56% 402,760.59 36.50% -
长江证券 1 243,647,537.79 20.38% 224,365.78 20.33% -
招商证券 1 200,627,540.58 16.79% 186,844.75 16.93% -
华创证券 1 170,638,680.00 14.28% 158,915.92 14.40% -
海通证券 1 82,240,464.22 6.88% 74,945.92 6.79% -
天风证券 1 41,919,045.76 3.51% 38,201.00 3.46% -
中银国际 1 19,204,600.67 1.61% 17,500.83 1.59% -
瑞银证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 4 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 （证监 基 金 字
[2007]48 号） 的 规定 及本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 ， 基 金管 理人 制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能 力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证 券市场、建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 57 页 共 60 页
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理；
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、 本基金本报告期内增加天风证券一个交易单元， 剔除长江证券一个交易单元。 本基金与托管在
同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 2 月5 日
2
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 4 月15 日
3
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分 开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 5 月25 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申 购 费 率
优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 5 月25 日
5
关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京东金
融全场基金 1 折”的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 6 月29 日
6
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参
加 交 通 银 行 网 上 银 行 及 手 机 银 行
基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 6 月30 日
7 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 指定报刊和/ 或公司 2016 年 7 月6 日 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 58 页 共 60 页
部 分 开 放 式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转
换费率优惠活动的公告
网站
8
关 于 新 增 天 津 国 美 基 金 销售有限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 7 月7 日
9
关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 7 月15 日
10
关 于 新 增 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 8 月5 日
11
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申 购 费 率
优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 8 月17 日
12
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申
购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月20 日
13
关 于 新 增 凤 凰 金 信 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费
率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 10 月 22 日
14
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参
加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 基
金定投费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 10 月 25 日
15
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
中 证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限
公司为旗下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 10 日 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 59 页 共 60 页
申购费率优惠活动的公告
16
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 28 日
17
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申
购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 29 日
18
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参
加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申
购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的公告
指 定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 12 月 22 日
19
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
增 加 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购 申 购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 12 月 22 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；
2 、 《建信潜 力新蓝筹股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《建信潜 力新蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《建信潜 力新蓝筹股票型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金 托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信潜力新蓝筹股票 2016 年 年度报告
第 60 页 共 60 页
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
