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建信嘉薪宝A(000686)

建信嘉薪宝:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
建信 嘉薪 宝货 币市 场基 金2016 年 年度 报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 29 日 
 
 
 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 59 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报 告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ,普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人 和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的 简要展望 ........................................................ 18 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 21 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 22 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 50 8.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 50 8.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 51 8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 51 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 52 8.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 52 8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 4 页 共 59 页


8.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 53 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 56 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有 关情况 .............................................................................. 56 11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 57 11.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 建信嘉薪宝货币市场基金 基金简称 建信嘉薪宝货币 基金主代码 000686 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月17 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,916,895,681.67 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 下属分级基金的交易代码: 000686 002753 报告期末下属分 级基金的份额总额 481,084,388.00 份 10,435,811,293.67 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、 利率策略等积极投资策略, 在严格控制风险 的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型 基金、债券型基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 吴曙明 方韡 联系电话 010-66228888 4006800000 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn 客户服务 电话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号 英蓝国际金融中心 16 层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号 英蓝国际金融中心 16 层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 邮政编码 100033 100010 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 6 页 共 59 页


法定代表人 许会斌 李庆萍


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号 星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国 际金融中心 16 层


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用 后的 余额, 本期 利润为 本期 已实现 收益 加上本 期公 允价值 变动 收益。 由于 货币市 场 基 金 采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2 、本基金的 利润分配按日结转基金份额。 3.1.1 期间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年6 月17 日( 基金 合同生效日)-2014 年 12 月 31 日 建信嘉薪宝货 币A 建信嘉薪宝货币B 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪 宝货币B 建信嘉薪宝货币A 建信嘉薪 宝货币B 本期已实现收益 13,078,943.48 71,296,143.99 16,824,457.08 - 6,147,402.13 - 本期利润 13,078,943.48 71,296,143.99 16,824,457.08 - 6,147,402.13 - 本期净值收益率 2.5300% 1.4246% 4.1445% - 2.2887% - 3.1.2 期末数据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末基金资产净值 481,084,388.00 10,435,811,293.67 485,189,973.35 - 330,504,183.81 - 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 - 3.1.3 累计期末指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 累计净值收益率 9.2233% 1.4246% 6.5281% - 2.2887% - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 7 页 共 59 页


3 、持有人认 购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 4 、本基金于2016 年 5 月9 日起新增B 类份额,原有份额转换 A 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 建信嘉薪宝货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6174% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2771% 0.0011% 过去六个月 1.2369% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.5564% 0.0012% 过去一年 2.5300% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 1.1763% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 9.2233% 0.0070% 3.4360% 0.0000% 5.7873% 0.0070% 建信嘉薪宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6781% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.3378% 0.0011% 过去六个月 1.3592% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.6787% 0.0012% 过去一年 1.4246% 0.0031% 0.8766% 0.0000% 0.5480% 0.0031% 自基金合同 生效起至今 1.4246% 0.0031% 0.8766% 0.0000% 0.5480% 0.0031%


建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 8 页 共 59 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 9 页 共 59 页


本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 10 页 共 59 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 11 页 共 59 页


本基金基金合同于 2014 年 6 月17 日 生效 ,基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况











单 位:人民币元 建信嘉薪宝货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 13,078,943.48 - - 13,078,943.48


2015 16,824,457.08 - - 16,824,457.08


2014 6,147,402.13 - - 6,147,402.13


合计 36,050,802.69 - - 36,050,802.69


单位:人民币元 建信嘉薪宝货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 71,296,143.99 - - 71,296,143.99


合计 71,296,143.99 - - 71,296,143.99


注:本基金于 2016 年5 月 9 日起新 增 B 类份额 ,原有份额转换 A 类份 额。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 12 页 共 59 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日,注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司,其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ,信 安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% , 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的 10% 。 公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、 量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务 部、网 络金 融部、 人 力 资源管 理部 、基金 运营 部、财 务管 理部、 信息 技术部 、风 险管理 部 和 监 察 稽核部 ,以 及深圳 、成 都、上 海、 北京、 广州 五家分 公司 和华东 、西 北两个 营销 中心, 并 在 上 海 设立了子公司--建信资 本管理有限责任公司。 自成立以来, 公司秉持 “创新、 诚信、 专业、 稳健 、 共赢” 的核 心价值 观, 恪守 “ 持有 人利益 重于 泰山 ” 的原 则,以 “建 设财富 生活 ”为崇 高 使 命 , 坚持规范运作,致力成为 “国际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。 截至 2016 年12 月 31 日, 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金 、 建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建 信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证 券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深 300 指数 证券 投资 基金(LOF ) 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建 信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强债券 型证 券投资 基 金 、 建 信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基 金、建信恒稳价值混合型证券投资基金 、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数 增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、 建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、 建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF ) 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信 安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型 证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 13 页 共 59 页


建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定 添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投 资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型 证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货币市 场基 金、建 信 稳 定 得 利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资 基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活 配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股 票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发 起式证 券投 资基金 、建 信精工 制造 指数增 强型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 二号 混合型 证 券 投 资 基金、 建信 稳定丰 利债 券型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 三号混 合型 证券投 资基 金、建 信 安 心 保 本五号 混合 型证券 投资 基金、 建信 目标收 益一 年期债 券型 证券投 资基 金、建 信现 代服务 业 股 票 型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 六号 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 盛回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资 基金、 建信 安心保 本七 号混合 型证 券投资 基金 、建信 现金 增利货 币市 场基金 、建 信多因 子 量 化 股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添益 交易型 货币 市场基 金、 建信瑞 盛添 利混合 型证 券投资 基 金 、 建 信丰裕 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信天添 益货 币市场 基金 、建信 瑞丰 添利混 合 型 证 券 投资基 金、 建信恒 安一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 享纯 债债券 型证 券投资 基 金 、 建 信恒丰 纯债 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 瑞一 年定期 开放 债券 型 证券 投资基 金、 建信恒 远 一 年 定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 睿富纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信鑫悦 回报 灵活配 置 混 合 型 证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放 式基金, 管理的公募基金 资产规模共计为 3770.62 亿元。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于倩倩 本基金的 基金经理 2014 年 6 月 17 日 - 8 于倩倩女士, 硕士。 2008 年 6 月 加入国 泰 人 寿 保 险 公 司 , 任 固 定 收 益 研 究 专 员;2009 年 9 月加 入 金 元 惠 理 基 金 管 理 公 司 ( 原 金 元 比 联基金管理公司) , 任 债 券 研 究 员 ;建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 14 页 共 59 页


2011 年 6 月 加入我 公 司 , 历 任 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理,2013 年 8 月 5 日 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年1 月21 日起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 基 金 的 基 金 经理;2014 年 6 月 17 日起任建 信嘉薪 宝 货 币 市 场 基 金 基 金经理;2014 年 9 月17 日起任 建信现 金 添 利 货 币 基 金 的 基金经理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2014 年 6 月 17 日 - 9 2005 年 6 月 加入中 国 建 设 银 行 厦 门 分 行 , 任 客 户 经 理 ; 2007 年 6 月 调入中 国建设 银 行 总 行 金 融 市 场 部 , 任 债 券 交易员;2013 年 9 月 加 入 我 公 司 , 历 任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益 投 资 部 总 监 助 理。2013 年 12 月 10 日起任建 信货币 市 场 基 金 基 金 经 理;2014 年1 月21 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理;2014 年6 月17 日 起 任 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经理;2014 年 9 月 17 日起任建 信现金 添 利 货 币 基 金 的 基 金经理;2016 年 3 月14 日起任 建信目 标 收 益 一 年 期 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理;2016 年 7 月26 日起任 建信现建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 15 页 共 59 页


金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 9 月 2 日 起任建 信 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基金 经理;2016 年 9 月 13 日起任建 信瑞盛 添 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 10 月 18 日 起 任 建 信 基 金 天 添 益 货 币 市 场 基 金 基 金经理。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法 规、部 门规 章,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在认 真 控 制 投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的 行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 为 了 公平 对待 投 资人 ,保 护 投资 人利 益 ,避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行 为,公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金 公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公 司内部 制度 ,制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管 理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 , 一旦出 现不 同 基金 同时 买卖同 一证 券时, 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ,确保 在 投 资 管 理活动 中公 平对待 不同 投资组 合, 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利 益输送。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内, 本公司 严格 执行了 《 证 券 投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 16 页 共 59 页


本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 (日内、3 日 内、5 日内) 管理 的不同投资组合 (包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从 T 检验 (置 信度为 95% ) 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结 果如下:


当时间窗为 1 日时,配 了 19338 对 投资组合,有 4101 对投 资组合未通过 T 检验, 其中 1329 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% , 其 它2772 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中, 其中 1807 对 平均溢价率低于 2%,其 它 965 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中,其中 920 对贡 献 率均未超过 5%,另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和 利益输送的行为; 当时间窗为 3 日时, 配 了 20730 对 投资组合, 有 4694 对投 资组合未通过 T 检验, 但其中 822 对投资组合的溢价率占优频率均 小于 55% , 其 它3872 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中, 其中 3601 对 平均溢价率低于 5%,其 它 271 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中,有 235 对贡献率 未超过 5%, 另外 36 对溢 价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和利益 输送的行为; 当时间窗为 5 日时, 配了21350 对投资 组合, 有 5960 对投资组合 未 通过 T 检 验, 但其中 1162 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ,其 它 4798 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合, 其中 4709 对 平均溢价率低于 10%,其 它 89 对平均 溢价率超过 10%的投资组 合中,有 80 对贡献率 均未超过 5% , 另外 9 对 溢价金额占组合净资产比例很小, 同样未发现可能导致不公平交易和利益 输送的行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次, 原因是投资组合投资策略需要, 未导致不公 平交易和利 益输送。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 回顾 2016 年 , 债券市场整体出现大幅下跌, 跌幅超过 2%, 时间主要分布在 2 季度 和 4 季度 , 其中企 业债 指数跌 幅最 大,金 融债 指数次 之, 国债指 数跌 幅最小 ,整 体收益 率水 平大幅 上 行 , 曲 线进一 步平 坦化; 年度 行情以 债灾 收尾, 明显 超出市 场预 期,主 要是 同业、 资管 业务链 条 杠 杆 嵌 套,引来监管层一致启动风险纠偏,短期利率均衡水平被重构,连锁反应到各个资产环节。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 17 页 共 59 页


基 本 面预 期偏 于 利空 。体 现 在几 个维 度 上, 其一 , 房地 产市 场 是价 格大 幅 上涨 的大 年行情, 库存去 化进 程很快 ,带 动相关 消费 、投资 数据 走稳, 推升 相关服 务消 费价格 回升 ;其二 , 基 建 仍 是全年的亮点,主要得益于 PPP 模 式的推进、债务置换力度的加大以及专项债发行;其三,供给 侧改革 持续 推进, 过剩 产能去 化明 显,中 上游 价格大 幅上 涨,带 来库 存回补 预期 ;其四 , 通 胀 预 期重新升温,体现在 PPI 转正并持续 回升。外围来看,年度发生两件黑天鹅事件,其一是年中的 英国退欧,一度带来避险预期的回升,但事后实质影响并未继续发酵,另一件则是 4 季度的 美国 大选,特朗普财政刺激计划明显带动了需求端预期回暖。 与 实 体相 较, 金 融体 系内 的 风险 再度 累 积, 政策 应 对更 加灵 活 多变 。体 现 在几 个维 度上,其 一 ,汇 率方面 ,在 强美元 的环 境下, 人民 币经历 了贬 值压力 释放 的一年 ,G20 会议 强化了 国 际 间 政策协 同, 且在有 限管 制的形 势下 ,内部 利率 受到的 掣肘 程度尚 能弥 补,多 样化 的货币 供 给 方 式 保证了 上半 年相对 较低 的均衡 利率 水平; 其二 ,同业 理财 业务得 到了 爆发式 增长 ,低利 率 环 境 下 的杠杆 嵌套 与期限 错配 极大地 累积 了风险 ,并 引发监 管层 进行风 险纠 偏;其 三, 总量层 面 的 政 策 转向始于 8 月,央行在公开市场上收短放长,并窗口指导资金拆借市场,去杠杆意图得以彰显, 叠加前期金融体系风险的快速积累, 最终引发了 4 季度的大 调 整, 短期负债利率均衡水平被重构, 连锁反应波及到各个金融资产环节。 资 金 面波 动更 是 冰火 两重 天 。表 现出 几 方面 新的 特 征, 其一 , 资金 松的 时 候极 度宽 松,短期 资金过 度累 积,价 格异 常低迷 ,杠 杆错配 换取 收益的 策略 变成无 奈选 择;其 二, 资金紧 的 时 候 , 流 动性 快速丧 失, 负债端 的稳 定性变 得至 关重要 ;其 三,MPA 考 核将 非银 机构 置于尴尬境 地 , 每 逢季度 末, 银行往 往限 制对非 银机 构融出 ,后 来爆发 了国 海事件 后, 非银的 流动 性获取 能 力 进 一 步下降。 本基金以管理流动性为第一要务。 首先, 积极跟踪持有人申赎动态, 及时调整组合持仓结构 , 以保证 流动 性的充 分 应 对;其 次, 密切关 注资 金面预 期变 化,合 理选 择流动 性配 置策略 , 上 半 年 在低利 率环 境下, 利用 适度杠 杆策 略积极 捕捉 季节性 波动 机会, 下半 年政策 转向 后,果 断 降 低 杠 杆, 缩短组合剩余期限; 最后, 经过充分沟通、 积极应对, 本基金在 2016 年高 波动的市场环境下, 顺利地实现了流动性的平稳过渡,并为投资者获得了稳定的收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期嘉薪宝 A 基金 净值收益率 2.5300% , 波动 率 0.0019% , 业绩比较基准收益率 1.3537% , 波动率 0.0000% ,嘉薪宝 B 基 金 净 值 收 益 率 1.4246% ,波动率 0.0031% ,业绩 比 较 基 准 收 益 率 0.8766% ,波 动率 0.0000% 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 18 页 共 59 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 , 票息收益已较去年大为改观, 但去杠杆压力预计仍将在上半年继续渗透, 波 段 操作需要密切关注政策走向。 基 本 面预 期关 注 修正 的可 能 。开 年经 济 数据 表现 不 错, 去年 累 积的 项目 集 中在 年初 投放,贷 款投放 很快 ,中上 游行 业基于 供给 侧改革 预期 ,价格 持续 看涨, 补库 存活动 仍在 发生, 一 季 度 总 体基本 面预 期表现 不悲 观。二 季度 后,房 地产 销量同 比下 滑的趋 势可 能显现 出来 ,制造 业 补 库 存 活动也可能告一段落,贷款增长可能后续乏力,经济基本 面预期有被修正的可能。 政 策 走向 是更 大 的变 数。 一 方面 是总 量 货币 政策 , 春节 后央 行 已经 上调 了 公开 市场 的操作利 率,至 少在 一定程 度上 表明去 杠杆 的进程 还没 结束, 只要 短端利 率因 为去杠 杆的 动作仍 维 持 在 高 位, 后续公开市场操作就仍然存在利率继续上调的可能; 另一方面是金融行业监管政策的调整,2 月已经 出台 新的资 产管 理办法 ,细 则如果 确定 落实, 则对 市场的 短期 冲击是 不小 的。总 体 来 说 , 上半年 面临 的政策 压力 仍不小 ,不 过当前 的实 体经济 环境 本身并 不支 持短端 资金 利率水 平 长 期 维 持在4% 以上 ,更多是金融系统内阶段性控制风险的产物,下半年可以关注去杠 杆压力是否缓解。 资 金 面来 看, 上 半年 压力 大 于下 半年 。 大的 趋势 主 要是 看央 行 态度 ,上 半 年去 杠杆 的压力还 没结束 ;小 的趋势 看季 节性, 季度 末、缴 税大 月都是 波动 的时点 ;外 部因素 的影 响看汇 率 压 力 , 年初以来人民币表现坚挺,后续关注美国经济复苏变化以及美联储加息进程。 本 基 金以 管理 流 动性 为第 一 要务 。上 半 年在 去杠 杆 的政 策压 力 下, 策略 选 择谨 慎, 重点配置 资金在 关键 的波动 时点 ,同时 密切 跟踪持 有人 结构的 变化 ,对申 赎资 金动向 保持 敏感, 在 保 证 流 动性充分应对的前提下, 根据政策信号的变化, 适时调整组合策略, 择机配置部分资金到下半年 , 以期为持有 人获得稳定的收益。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 2016 年, 本 基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益 为出发 点, 坚持独 立、 客观、 公正 的原则 ,在 督察长 的指 导下, 公司 监察稽 核部 牵头组 织 继 续 完 善了风险管控制度和业务流程。 报告期内, 公司实施了不同形式的检查, 对发现 的潜在合规风险 , 及时与 有关 业务部 门沟 通并向 管理 层报告 ,采 取相应 措施 防范风 险。 依照有 关规 定,定 期 向 公 司 董事会 、总 裁和监 管部 门报送 监察 稽核报 告, 并根据 不定 期检查 结果 ,形成 专项 审计报 告 , 促 进 了内控体系的不断完善和薄弱环 节的持续改进。 在 本 报告 期, 本 基金 管理 人 在自 身经 营 和基 金合 法 合规 运作 及 内部 风险 控 制中 采取 了以下措 施: 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 19 页 共 59 页


1 、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况, 在对公司各业务线管理制 度和业 务流 程重新 进行 梳理后 ,制 定和完 善了 一系列 管理 制度和 业务 操作流 程, 使公司 基 金 投 资 管理运作有章可循。 2 、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上, 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀 门。报 告期 内,在 公司 自身经 营和 受托资 产管 理过程 中, 为化解 和控 制合规 风险 ,事前 制 定 了 明 确的合 规风 险控制 指标 ,并相 应地 将其嵌 入系 统,实 现系 统自动 管 控 ,减少 人工 干预环 节 ; 对 潜 在合规风险事项,加强事前审查,以 便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3 、 要求业务部门进行风险自查工作, 以将自查和稽查有效结合。 监察 稽核工作是在业务部门 自身风 险控 制的基 础上 所进行 的再 监督, 业务 部门作 为合 规性风 险防 范的第 一道 防线, 需 经 常 开 展合规 性风 险的自 查工 作。在 准备 季度监 察稽 核报告 之前 ,皆要 求业 务部门 进行 风险自 查 , 由 监 察稽核 部门 对业务 部门 的自查 结果 进行事 先告 知或不 告知 的现场 抽查 ,以检 查落 实相关 法 律 法 规 的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4 、把事中、 事后检查 视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作 计划, 实施了 涵盖 公司各 业务 线的稽 核检 查项目 ,重 点检查 了投 资、销 售、 运营等 关键 业务环 节 , 尤 其 加强了对容易触发违法违规事件的防控检查, 对 检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改, 并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。 5 、 大力推动监控系统的建设, 充分发挥了系统自动监控的作用, 尽量 减少人工干预可能诱发 的合规风险,提高了内控监督检查的效率。 6 、 通过对新业务、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报, 加强 了风险管理的宣 传,强化了员工的遵规守法意识。 7 、 在公司内控管理方面 , 注重借鉴外部审计机构的专业知识、 经验以 及监管部门现场检查的 意见反 馈, 重视他 们对 公司内 控管 理所作 的评 价以及 提出 的建议 和意 见,并 按部 门一一 沟 通 , 认 真进行整改、落实。 8 、 高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流, 以吸取其在内控管理方 面的成功经验。 9 、 依据相关法规要求, 认真做好本基金的信息披露工作, 确保披露信息的真实、 准确、 完 整 和及时。 本基金管理人承诺将秉承 “持有人利益重于泰山” 的原则, 秉持 “创 新、 诚信、 专业、 稳健、 共赢” 的核 心价值 观, 不 断提 高内 部监察 稽核 工作的 科学 性和有 效性 ,以充 分保 障持有 人 的 合 法 权益。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 20 页 共 59 页


4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本报告期内, 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构, 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值 政策; 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ;对因 经 营 环 境 或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的,负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方法 和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、 风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ,由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关 领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 (具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券 的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响 的 各类事 件, 发现估 值问 题;提 议基 金估值 调 整 的 相 关方案 并进 行校验 ;根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策 的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ,并 负 责与 托管 行进行估 值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的, 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果, 基 金 运 营 部业务人员复核后使用。 基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ,在 基金 估 值定 价过 程 中, 充分 表 达对 相关 问题及定 价方案 的意 见或建 议, 参与估 值方 案提议 的制 定,但 对估 值政策 和 估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协 议》 , 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金) 。 自 2015 年 3 月 26 日起, 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格, 对公 司旗下基金持有的在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私 募债券除外) 进行估值。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 21 页 共 59 页


4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金收 益分 配 方式 为红 利 再投 资, 每 日将 当日 收 益结 转为 基 金份 额, 当 日收 益结 转的基金 份 额 参 与 下 一 日 基 金 收 益 分 配 , 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 报 告 期 内 基 金 应 分 配 利 润 为 84,375,087.47 元 , 其 中 A 类 份 额 应 分 配 利 润 为 13,078,943.48 ,B 类 份 额 应 分 配 收 益 为 71,296,143.99, 已全部分 配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 本基金于 2016 年5 月9 日 起新增 B 类 份额,原 有份额转换 A 类份额。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 作 为 本基 金的 托 管人 ,中 信 银行 严格 遵 守了 《证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金 合同和托管协议的规定, 对建信嘉薪宝货币市场基金 2016 年度基金的投资运作, 进行了认真、 独 立的会 计核 算和必 要的 投资监 督, 认真履 行了 托管人 的义 务,不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为 , 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 在建 信 嘉薪 宝货 币 市场 基金 的 投资 运作 、每万份 基金净收益和 7 日年化 收 益率、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人 利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 》 、 《货币市 场基金管理暂行规定》 、 《 货 币市场 基金 信息披 露特 别规定 》等 有关法 律法 规,在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定 进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管 理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的建信嘉薪宝货币市场基金 2016 年度报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、收益 分 配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等信 息 真 实 、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 22 页 共 59 页


审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21915 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信嘉薪宝货币市场基金全体基金份额持有人: 引言段 我 们 审 计了后 附 的 建信嘉 薪 宝 货币市 场 基金 的财 务 报表 ,包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表和 所有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报 表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公允列 报 财 务报表 是 建 信嘉薪 宝 货币 市场 基 金的 基金 管 理 人 建信基 金 管 理有限 责 任 公司管 理 层的 责任 。 这种 责任 包括: (1) 按照 企 业会 计 准 则和中 国 证 券监督 管 理委 员会(以下简称 “ 中 国 证监会 ”) 、 中 国证 券 投 资基金 业 协会( 以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责任是 在 执 行审计 工 作 的基础 上 对财 务报 表 发表 审 计 意 见 。 我们按 照 中 国注册 会 计 师审计 准 则的 规定 执 行了 审计 工 作 。 中国注 册 会 计师审 计 准 则要求 我 们遵 守中 国 注册 会计 师 职 业 道德守 则 , 计划和 执 行 审计工 作 以对 财务 报 表是 否不 存在重大错报获取合理保证。 审 计 工 作涉及 实 施 审计程 序 , 以获取 有 关财 务报 表 金额 和披 露 的 审 计证据 。 选 择的审 计 程 序取决 于 注册 会计 师 的判 断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估 。 在 进行风 险 评 估时, 注 册 会计师 考 虑与 财务 报 表编 制和 公 允 列 报相关 的 内 部控制 , 以 设计恰 当 的审 计程 序 ,但 目的 并 非 对 内部控 制 的 有效性 发 表 意见。 审 计工 作还 包 括评 价管 理 层 选 用会计 政 策 的恰当 性 和 作出会 计 估计 的合 理 性, 以及 评价财务报表的总体列报。 我 们 相 信,我 们 获 取的审 计 证 据是充 分 、适 当的 , 为发 表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为,上 述 建 信嘉薪 宝 货 币市场 基 金的 财务 报 表在 所有 重 大 方 面按照 企 业 会计准 则 和 在财务 报 表附 注中 所 列示 的中 国 证 监 会、中 国 基 金业协 会 发 布的有 关 规定 及允 许 的基 金行 业实务操作编制, 公允反映了建信嘉薪宝货币市场基金 2016 年12 月31 日 的财务状况以及2016 年 度的经营成果和基金净 值变动情况。 注册会计师的姓名 许康玮


陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 23 页 共 59 页


审计报告日期 2017 年 3 月27 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 建信嘉薪宝货币市场基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 10,194,790,712.55 261,266,479.45 结算备付金


14,092,727.27 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 219,761,539.77 248,875,762.46 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


219,761,539.77 248,875,762.46 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 468,376,942.57 - 应收证券清算款


10,008,905.56 - 应收利息 7.4.7.5 7,640,201.63 3,001,347.30 应收股利


- - 应收申购款


6,049,497.97 7,537,517.49 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - 3,419.41 资产总计


10,920,720,527.32 520,684,526.11 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期 末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 34,999,747.50 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


2,646,066.60 125,600.10 应付托管费


441,011.09 20,933.35 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 24 页 共 59 页


应付销售服务费


192,478.91 104,666.75 应付交易费用 7.4.7.7 29,042.47 17,814.83 应交税费


- - 应付利息


- 2,543.65 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 516,246.58 223,246.58 负债合计


3,824,845.65 35,494,552.76 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 10,916,895,681.67 485,189,973.35 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


10,916,895,681.67 485,189,973.35 负债和所有者权益总计


10,920,720,527.32 520,684,526.11 报告截止日 2016 年12 月31 日, 基金 份额总额 10,916,895,681.67 份。 其中 建信嘉薪宝货币基 金 A 类基金份额 净值 1.0000 元,基金份额总额 481,084,388.00 份 ;建信嘉薪宝货币基金 B 类基金 份额净值 1.0000 元,基金 份额总额 10,435,811,293.67 份。


7.2 利润表 会计主体: 建信嘉薪宝货币市场基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


99,706,852.99 21,220,122.23 1. 利息收入


100,455,300.40 18,718,907.90 其中:存款利息收入 7.4.7.11 86,614,510.20 8,385,732.97 债券利息收入


8,530,020.89 9,031,691.38 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


5,310,769.31 1,301,483.55 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-748,447.41 2,501,214.33 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -748,447.41 2,501,214.33 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 - - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 25 页 共 59 页


4. 汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 - - 减:二 、费用


15,331,765.52 4,395,665.15 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 9,444,165.11 1,297,318.11 2 .托管费 7.4.10.2.2 1,574,027.55 216,219.67 3 .销售服务 费 7.4.10.2.3 1,572,961.41 1,081,098.44 4 .交易费用 7.4.7.19 - - 5 .利息支出


2,088,730.52 1,264,711.66 其中:卖出回购金融资产支出


2,088,730.52 1,264,711.66 6 .其他费用 7.4.7.20 651,880.93 536,317.27 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 84,375,087.47 16,824,457.08 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 84,375,087.47 16,824,457.08


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 建信嘉薪宝货币市场基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所 有者权益 ( 基 金净值) 485,189,973.35 - 485,189,973.35 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 84,375,087.47 84,375,087.47 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 10,431,705,708.32 - 10,431,705,708.32 其中:1. 基 金申购款 56,338,499,757.79 - 56,338,499,757.79 2. 基金赎回 款 -45,906,794,049.47 - -45,906,794,049.47 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - -84,375,087.47 -84,375,087.47 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 26 页 共 59 页


五、 期末所 有者权益 ( 基 金净值) 10,916,895,681.67 - 10,916,895,681.67 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所 有者权益 ( 基 金净值) 330,504,183.81 - 330,504,183.81 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 16,824,457.08 16,824,457.08 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 154,685,789.54 - 154,685,789.54 其中:1. 基 金申购款 13,552,495,687.59 - 13,552,495,687.59 2. 基金赎回 款 -13,397,809,898.05 - -13,397,809,898.05 四、 本期向基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - -16,824,457.08 -16,824,457.08 五、 期末所 有者权益 ( 基 金净值) 485,189,973.35 - 485,189,973.35


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 孙志 晨______














______ 赵乐峰______














____ 丁颖____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2014]第 338 号 《关于核准建信嘉薪宝货币市场基金募集的批复》 核准, 由 建信基 金管 理有限 责任 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 和《建 信嘉 薪宝货 币 市 场 基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 ,存 续期限 不定 ,首次 设立 募集不 包 括 认 购 资金利息共募集 205,515,896.86 元, 业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中 天验字(2014)第 314 号予 以验证。 经向中国证监会备案, 《建信嘉 薪宝货币市场基金基金合同》 于 2014 年 6 月17 日正式生 效, 基金合同生效 日的基金份额总额为 205,515,896.86 份基 金份额, 本 基金募 集期 间有效 认购 参与款 项未 产生需 要折 算为基 金份 额的利 息。 本基金 的基 金管理 人 为 建 信建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 27 页 共 59 页


基金管理有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根 据 《建 信基 金 管理 有限 责 任公 司关 于 建信 嘉薪 宝 货币 市场 基 金增 加基 金 份额 类别 的公告》 并报证监会备案, 本基金于 2016 年5 月 9 日起根 据基金份额持有人的申购金额, 对其持有的基金 份 额 按照 不同 的 费率 计提 销 售服 务费 用 ,因 此形 成 不同 的基 金 份额 类别 。 按 照 0.25% 年费率计提 销售服务费的基金份额类别,称为 A 类基金份 额;按照 0.01% 年费率计 提销售服务费的基金份额 类别,称为 B 类基金份额 。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现 收益和 七日 年化收 益率 。投资 人可 自行选 择申 购的基 金份 额类别 ,本 基金不 同基 金份额 类 别 之 间 暂不得互相转换。2016 年 5 月 9 日 后,原持有的基金份额全部转换为建信嘉薪宝货币市场基金 A 类份额。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 嘉薪 宝货 币 市场 基金 基 金合 同》 的有关规 定, 本基金的投资范围为现金; 期限在一年以内( 含一年) 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单; 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的 债券、 资产支持证券、 非金融企业债务融资工 具 ; 法律法 规或 中国证 监会 、中国 人民 银行认 可的 其他具 有良 好流动 性的 货币市 场工 具。本 基 金 的 业 绩比较基准为七天通知存款利率(税前) 。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017 年3 月27 日 批准报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信嘉 薪宝货币市场基金基金 合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。


7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 28 页 共 59 页


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年 度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的编制期间为 2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基金 目前以 交易 目的持 有的 债券投 资( 包 括同业 存单) 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动 计 入 当期损 益的 金融资 产。 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以 交易性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各 类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 对于取 得债 券投资 支付 的价款 中包 含的债 券起 息日或 上次 除息日 至购 买日止 的利 息,单 独 确 认 为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债 券 投资 按票 面 利率 或商 定 利率 每日 计 提应 收利 息 ,按 实际 利 率法 在其 剩 余期 限内 摊销其买 入时的 溢价 或折价 ;同 时于每 一计 价日计 算影 子价格 ,以 避免债 券投 资的账 面价 值与公 允 价 值 的 差异导 致基 金资产 净值 发生重 大偏 离。对 于应 收款项 和 其 他金融 负债 采用实 际利 率法, 以 摊 余 成 本进行后续计量。


金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 29 页 共 59 页


止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认 部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 为 了 避免 投资 组 合的 账面 价 值与 公允 价 值的 差异 导 致基 金资 产 净值 发生 重 大偏 离, 从而对基 金持有 人的 利益产 生稀 释或不 公平 的结果 ,基 金管理 人于 每一计 价日 采用投 资组 合的公 允 价 值 计 算影子 价格 。当影 子价 格确定 的基 金资产 净值 与摊余 成本 法计算 的基 金资产 净值 的偏离 度 绝 对 值 达 到 或超 过 0.25% 时, 基金 管 理人 应根 据 相关 法律 法 规采 取相 应 措施 ,使 基 金资 产净 值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济 环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 30 页 共 59 页


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于申 购 和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 债 券 投资 在持 有 期间 按实 际 利率 计算 确 定的 金额 扣 除在 适用 情 况下 由债 券 发行 企业 代扣代缴 的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债 券 投资 处置 时 其处 置价 格 扣除 相关 交 易费 用后 的 净额 与账 面 价值 之间 的 差额 确认 为投资收 益。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量 本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方 法逐日确认。 其他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策 本 基 金每 一类 别 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 申购 的 基金 份额 享 有确 认当 日 的分 红权 益,而赎 回的基金份额不享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值 1.00 元固 定份额净值交易方式, 每 日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目, 并于当日 以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.11 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经 营 分部 是指 本 基金 内 同 时 满足 下列 条 件的 组成 部 分:(1) 该组 成部 分能 够 在日 常活 动中产 生 收入 、发生 费用 ;(2) 本 基金 的基金 管理 人能够 定期 评价该 组成 部分的 经营 成果,以决 定 向 其 配 置资 源、评 价其 业绩;(3) 本 基金 能够 取得该 组成 部分的 财务 状况、 经营 成果和 现金流 量 等 有 关会计 信息 。如果 两个 或多个 经营 分部具 有相 似的经 济特 征,并 且满 足一定 条件 的,则 合 并 为 一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 31 页 共 59 页


7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金计 算影 子价格过 程中确 定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 , 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债 券除外) , 按照中央国债登记结算有限责任公司根据 《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组 关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于 全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利 息收入及其他收入 ,建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 32 页 共 59 页


暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 514,790,712.55 1,266,479.45 定期存款 9,680,000,000.00 260,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 9,090,000,000.00 - 存款期限 1 个月以内 480,000,000.00 30,000,000.00 存款期限 3 个月以上 110,000,000.00 230,000,000.00 其他存款 - - 合计: 10,194,790,712.55 261,266,479.45 注:定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 219,761,539.77 219,137,000.00 -624,539.77 -0.0057% 合计 219,761,539.77 219,137,000.00 -624,539.77 -0.0057% 项目


上年度末 2015 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 248,875,762.46 249,496,000.00 620,237.54 0.1278% 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 33 页 共 59 页


合计 248,875,762.46 249,496,000.00 620,237.54 0.1278% 注:1 、偏离 金额=影子定价-摊余成本; 2 、偏离度= 偏离金额/ 摊 余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额


单位:人 民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_ 银行间 468,376,942.57 - 合计 468,376,942.57 - 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_ 银行间 - - 合计 - -


7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购余额,故未存在因此取得的债券。 7.4.7.5 应收利息


单位:人 民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 324,858.63 7,694.62 应收定期存款利息 4,996,319.10 1,524,174.79 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,975.87 - 应收债券利息 1,785,292.84 1,469,477.89 应收买入返售证券利息 526,755.19 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 7,640,201.63 3,001,347.30 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 34 页 共 59 页





7.4.7.6 其他资产








单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 其他应收款 - - 待摊费用 - 3,419.41 合计 - 3,419.41


7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 29,042.47 17,814.83 合计 29,042.47 17,814.83


7.4.7.8 其他负债














单 位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 516,246.58 223,246.58 合计 516,246.58 223,246.58


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 建信嘉薪宝货币 A 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 485,189,973.35 485,189,973.35 本期申购 35,777,203,613.80 35,777,203,613.80 本期赎回( 以"-" 号填列) -35,781,309,199.15 -35,781,309,199.15 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 35 页 共 59 页


本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 481,084,388.00 481,084,388.00 金额单位:人民币元 建信嘉薪宝货币 B 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 20,561,296,143.99 20,561,296,143.99 本期赎回( 以"-" 号填列) -10,125,484,850.32 -10,125,484,850.32 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 10,435,811,293.67 10,435,811,293.67 1. 申购含红 利再投份额。 2. 根据 《建信基金管理有限责任公司关于建信嘉薪宝货币市场基金增加基金份额类别的公告》 的 相关规定,本基金于 2016 年5 月9 日 起增加 B 类 基金份额,原有的基金份额在开放申购赎回后, 全部转换为建信嘉薪宝货币市场 A 类基金份额,并对本基金基金合同作相应修改。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人 民币元 建信嘉薪宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 13,078,943.48 - 13,078,943.48 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -13,078,943.48 - -13,078,943.48 本期末 - - - 单位:人民币元 建信嘉薪宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 71,296,143.99 - 71,296,143.99 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 36 页 共 59 页


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -71,296,143.99 - -71,296,143.99 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 3,308,531.87 209,297.30 定期存款利息收入 83,141,688.78 8,169,333.31 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 65,007.34 1,578.40 其他 99,282.21 5,523.96 合计 86,614,510.20 8,385,732.97 注:于 2016 年度,本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2015 年 度:同) 。 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 债 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 债券投资收 益 ——买 卖 债 券 ( 、 债 转股及债券到期兑付)差价收入 -748,447.41 2,501,214.33 债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 债券投资收益 ——申购差价收入 - - 合计 -748,447.41 2,501,214.33


7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 37 页 共 59 页


2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 2015 年1 月1 日至2015 年 12月31日 卖出债券( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 1,011,323,496.91 747,919,929.97 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 1,007,393,261.93 734,779,975.09 减:应收利息总额 4,678,682.39 10,638,740.55 买卖债券差价收入 -748,447.41 2,501,214.33


7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资申购差价收入。 7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投 资收益。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成 本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。 7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入 本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。 7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入 本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。 7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入 本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 本基金本报告期及上年度可比期间未投资衍生工具。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 38 页 共 59 页


7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益 本基金本报告期及上年度可比期间未投资衍生 工具。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。


7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 153,000.00 60,000.00 信息披露费 400,000.00 399,753.94 银行划款手续费 61,080.93 39,913.33 债 券 托 管 账 户 维 护 费 36,000.00 36,000.00 其他 1,800.00 650.00 合计 651,880.93 536,317.27


7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务 等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) , 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为, 以资管产品管 理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月1 日起执 行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 39 页 共 59 页


补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后,资 管产品运营过程中发生的增值税应 税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应 税行为 的具 体征收 管理 办法 , 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 40 页 共 59 页


7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 9,444,165.11 1,297,318.11 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维护费 828,324.26 449,946.49 1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提, 逐日累计 至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.30%/ 当 年天数。 2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产 生的 相关费 用, 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ,不属 于从 基金资 产 里 列 支 的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,574,027.55 216,219.67 支 付 基金 托管 人 中信 银行 的 托 管 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.05% 的年 费率 计 提, 逐日 累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X0.05%/ 当 年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 41 页 共 59 页


建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 合计 建信基金 134,137.82 262,366.58 396,504.40 中信银行 - - - 中国建设银行 - - - 合计 134,137.82 262,366.58 396,504.40 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B 合计 建信基金 366,427.04 - 366,427.04 中信银行 - - - 中国建设银行 - - - 合计 366,427.04 - 366,427.04 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给 各基金销售机构。A 类基金份 额和 B 类基 金份 额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和0.01% 。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X 约定年 费率 / 当年 天数。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易


单位:人 民币元 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行 - 20,108,202.22 - - - - 上年度可比期 间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - -


7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 42 页 共 59 页


建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B


基金合同生效日( 2014 年 6 月 17 日 )持有的基 金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/ 买 入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B


基金合同生效日( 2014 年 6 月 17 日 )持有的基 金 份额 - - 期初持有的基金份额 81,304,688.69 - 期间申购/ 买 入总份额 1,958,853.50 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 83,263,542.19 - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 分级基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
































建信 嘉薪宝货币 B









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份 额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中国建设银行 10,002,539,132.38 95.85% - - 分级基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位: 人民币元 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 43 页 共 59 页


关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期 存款 514,790,712.55 3,308,531.87 1,266,479.45 209,297.30 中信银行-定期 存款 - 11,450,305.56 - 1,470,869.05 本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中信银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——货 币市 场 基 金 金额单位:人民币元 建信嘉薪宝货币A 已按再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 13,078,943.48 - - 13,078,943.48 - 建信嘉薪宝货币B 已按再投资形式 转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 71,296,143.99 - - 71,296,143.99 - 本基金 A 类 份额在本年度累计分配收益 13,078,943.48 元, 其中以红利再投资方式结转入实收基 金 13,078,943.48 元,计入应 付 收 益 科 目 0.00 元。本基金 B 类份额在本年度累计分配收益 71,296,143.99 元,其中 以红利再投资方式结转入实收基金 71,296,143.99 元,计入 应付收益科 目 0.00 元。 7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 报告期末,本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 44 页 共 59 页


7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 至本报告期末,本基金无 银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管 理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险, 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程 度,设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ,通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金 风 险管 理 的主 要目 标 是通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ,有 效 管理 和控 制上述风 险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、 监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ,并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的 督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户, 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算,违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人民币元 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 45 页 共 59 页


短期信用评级 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 A-1 30,048,992.59 79,976,988.93 A-1 以下 - - 未评级 69,949,217.48 10,000,000.53 合计 99,998,210.07 89,976,989.46 以上按 短期 信用评 级及 长期信 用评 级的债 券投 资中不 包含 国债、 政策 性金融 债、 央行票 据 及 同 业 存单等。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 无 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市 场交易, 除 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合 理价格 适时 变现。 此外 ,本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 , 其 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除 7.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外, 本基金所承担的其他金融负债的合约约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息, 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 , 因 此账面余额 即约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析 无 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 46 页 共 59 页


7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险, 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 、 债券 和买 入 返售 金融 资产等, 本基金 的基 金管理 人每 日通过 影子 价格对 本基 金面临 的市 场风险 进行 监控, 本基 金的基 金 管 理 人 定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性缺 口进行 监控 ,并通 过调 整投资 组合 的平均 剩余 期限等 方 法 对 利 率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 10,144,790,712.55 50,000,000.00 - - - 10,194,790,712.55 结算备付金 14,092,727.27 - - - - 14,092,727.27 存出保证金 0.00 - - - - 0.00 交易性金融 资产 149,812,322.29 69,949,217.48 - - - 219,761,539.77 衍生金融资 产 - - - - - - 买入返售金 融资产 468,376,942.57 - - - - 468,376,942.57 应收证券清 算款 - - - - 10,008,905.56 10,008,905.56 应收利息 - - - - 7,640,201.63 7,640,201.63 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 6,049,497.97 6,049,497.97 其他资产 - - - - - - 资产总计 10,777,072,704.68 119,949,217.48 0.00 0.00 23,698,605.16 10,920,720,527.32 负债








卖出回购金 融资产款 - - - - - - 短期借款 - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - 衍生金融负 债 - - - - - - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 47 页 共 59 页


应付证券清 算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - 2,646,066.60 2,646,066.60 应付托管费 - - - - 441,011.09 441,011.09 应付销售服 务费 - - - - 192,478.91 192,478.91 应付交易费 用 - - - - 29,042.47 29,042.47 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - - - 其他负 债 - - - - 516,246.58 516,246.58 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 3,824,845.65 3,824,845.65 利率敏感度 缺口 10,777,072,704.68 119,949,217.48 0.00 0.00 19,873,759.51 10,916,895,681.67 上年度末


2015 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 231,266,479.45 30,000,000.00 - - - 261,266,479.45 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 218,892,830.14 29,982,932.32 - - - 248,875,762.46 衍生金融资 产 - - - - - - 买入返售金 融资产 - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 3,001,347.30 3,001,347.30 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 7,537,517.49 7,537,517.49 其他资产 - - - - 3,419.41 3,419.41 资产总计 450,159,309.59 59,982,932.32 - - 10,542,284.20 520,684,526.11 负债








卖出回购金 融资产款 34,999,747.50 - - - - 34,999,747.50 短期借款 - - - - - - 交易性金融 负债 - - - - - - 衍生金融负 - - - - - - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 48 页 共 59 页


债 应付证券清 算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - 125,600.10 125,600.10 应付托管费 - - - - 20,933.35 20,933.35 应付销售服 务费 - - - - 104,666.75 104,666.75 应付交易费 用 - - - - 17,814.83 17,814.83 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - 2,543.65 2,543.65 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 223,246.58 223,246.58 负债总计 34,999,747.50 - - - 494,805.26 35,494,552.76 利 率 敏 感 度 缺口 415,159,562.09 59,982,932.32 - - 10,047,478.94 485,189,973.35 表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 ,并 按照合 约规 定的利 率重 新定价 日或 到期日 孰 早 者 予 以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于本期末, 在影子价格监控机制有效的前提下, 若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量 保持不变, 本基金资产净值将不会发生重大变动( 上年末: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于银 行间 同业市 场交 易的固 定 收 益 品 种,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 无 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 49 页 共 59 页


7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 无 7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 无 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为219,761,539.77 元, 无属于第 一层次或第三层次的余额(2015 年12 月31 日: 第二层次 248,875,762.46 元,无第一层次或第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生 重大变动。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 50 页 共 59 页





§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 固定收益投资 219,761,539.77 2.01 其中:债券 219,761,539.77 2.01








资产 支持证券 - - 2 买入返售金融资产 468,376,942.57 4.29 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,208,883,439.82 93.48 4 其他各项资产 23,698,605.16 0.22 5 合计 10,920,720,527.32 100.00


8.2 债 券 回 购 融资 情 况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 9.03 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 报告期 内债 券回购 融资 余额占 基金 净值的 比例 为报告 期内 每个交 易日 融资余 额占 资产净 值 比 例 的 简单平均值。


债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 51 页 共 59 页


8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 25 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7


报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30 天以内 92.77 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 3.76 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.09 - 3 60 天( 含) —90 天 1.28 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 0.09 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天( 含) —397 天(含) 2.01 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.91 -


8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合


金额单位 :人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 52 页 共 59 页


3 金融债券 49,970,809.86 0.46 其中:政策性金融债 49,970,809.86 0.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 99,998,210.07 0.92 6 中期票据 - - 7 同业存单 69,792,519.84 0.64 8 其他 - - 9 合计 219,761,539.77 2.01 10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 9,963,977.76 0.09


8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细





金额单 位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(% ) 1 041651016 16 大唐租 赁 CP002 300,000 30,048,992.59 0.28 2 160209 16 国开 09 300,000 30,001,724.33 0.27 3 111613104 16 浙商 CD104 300,000 29,992,566.85 0.27 4 011698783 16 象屿股 份 SCP001 300,000 29,985,706.70 0.27 5 011698814 16 利港 SCP004 300,000 29,966,707.66 0.27 6 111698780 16 成都银 行 CD043 300,000 29,943,612.91 0.27 7 160304 16 进出 04 100,000 10,005,107.77 0.09 8 011698841 16 川投能 源 SCP001 100,000 9,996,803.12 0.09 9 150315 15 进出 15 100,000 9,963,977.76 0.09 10 111697828 16 天津银 行 CD038 100,000 9,856,340.08 0.09


8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏 离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1439%


报告期内偏离度的最低值 -0.0254% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0423%


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报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。 报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有 资产支持证券。


8.9 投 资 组 合 报告 附 注 8.9.1


本基金计价 采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其 买入时 的溢 价与折 价, 在其剩 余期 限内按 照实 际利率 法每 日计提 损益 。本基 金通 过每日 分 红 使 基 金份额净值维持在 1.0000 元。 8.9.2


本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中, 天津银行 股份有限公司于 2016 年4 月8 日发布 公告: 天津银 行上海分行票据买入返售业务发生一起风险事 件,涉及风险金额为 7.86 亿元,公安 机关已立案侦查。 8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 10,008,905.56 3 应收利息 7,640,201.63 4 应收申购款 6,049,497.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,698,605.16


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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 建 信 嘉 薪 宝 货 币 A 486,595 988.68 6,254,097.04 1.30% 474,830,290.96 98.70% 建 信 嘉 薪 宝 货 币 B 6 1,739,301,882.28 10,435,811,293.67 100.00% 0.00 0.00% 合 计 486,601 23,435.00 10,442,065,390.71 95.65% 474,830,290.96 4.35% 分级基金机构/ 个人投资 者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级 基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 建信嘉薪宝 货币 A 226,730.87 0.05% 建信嘉薪宝 货币 B 0.00 0.00% 合计 226,730.87 0.00% 分级基 金管 理人的 从业 人员持 有基 金占基 金总 份额比 例的 计算中 ,对 下属分 级基 金,比 例 的 分 母 采用各 自级 别的份 额, 对合计 数, 比例的 分母 采用下 属分 级基金 份额 的合计 数( 即期末 基 金 份 额建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 55 页 共 59 页


总额) 。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 建信嘉薪宝货币 A 0~10 建信嘉薪宝货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理 持有本开 放式基金 建信嘉薪宝货币 A - 建信嘉薪宝货币 B - 合计 -


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 建信嘉薪宝货币A 建信嘉薪宝货币 B 基金合同生效日(2014 年 6 月 17 日 )基金 份额总额 205,563,137.87 - 本报告期期初基金 份额总额 485,189,973.35 - 本报告期基金总申购份额 35,777,203,613.80 20,561,296,143.99 减: 本报告期基金总赎回份额 35,781,309,199.15 10,125,484,850.32 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 481,084,388.00 10,435,811,293.67 1. 上述总申 购份额含红利再投资份额。 2. 本基金于2016 年5 月9 日起新增 B 类份额,原有份额转换 A 类份额。 §11 重大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金基金份额持有人大会于 2017 年 1 月13 日 表决通过了 《关于建信嘉薪宝货币市场基金 降低基金管理费率有关事项的议案》 ,本次大会决议自该日起生效。 11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董 事会第五次会议决定调整高管职务名称,曲寅军任首建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 56 页 共 59 页


席投资官 (副总裁) 、 张 威威任首席市场官 (副总裁) 。2016 年 12 月 23 日公司第四届董事会第十 二次临时会议决定吴曙明任首席风险官 (副总裁) 、 吴灵玲 任首席财务官 (副总裁) , 已按有关规 定报中国基金 业协会和北京证监局备案,并于 12 月27 日对 外公告。 本报告期内, 经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项: 任命李庆 萍女士为本 行董事长, 任命孙德顺先生为本行行长, 以上 任职资格于 2016 年7 月20 日获中国银 监会批复 核 准。 2016 年 8 月6 日, 中信银 行股份有限公司发布变更法定代表人的公告: “中信银行股份有限 公司( “ 本行” )收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》 ,本行已完成法定代表人 变更的工商登记手续, 自2016 年8 月1 日起, 本行 法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。 ” 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 153,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告 期未 发生公 司和 董事、 监事 和高级 管理 人员被 中国 证监会 、基 金业协 会、 证券交 易所 处罚或公开谴责,以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 - - - - - 1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 (证监 基 金 字建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 57 页 共 59 页


[2007]48 号) 的 规定 及本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 , 基 金管 理人 制定了提供 交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1 ) 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格, 能够满 足基金运作高 度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2 )具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3 )具备较 强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券 市场、 行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究, 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理 人,能够根据基金管理人所 管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4 )佣金费 率合理。 2 、 根据以上标准进行考察后, 基金管理人确定券商, 与被选择的券商签订委托协议, 并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3 、 本基金本报告期未新增交易单元, 未剔除交易单元, 与 托管在同一托管行的公司其他基金共用 交易单元。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金 公司 - - 11,773,800,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。 11.9 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于建信货币市场基金和建信 嘉薪宝货币市场基金快速赎回 业务定期暂停的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年1 月18 日 2 建信嘉薪宝货币市场基金基金 托管协议 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 5 月6 日 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 58 页 共 59 页


3 建信嘉薪宝货币市场基金基金 合同 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 5 月6 日 4 建信基金管理有限责任公司关 于修订建信嘉薪宝货币市场基 金基金合同部分条款的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 5 月6 日 5 建信基金管理有限责任公司关 于建信嘉薪宝货币市场基金增 加基金份额类别的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 5 月6 日 6 关于建信嘉薪宝货币市场基金 修改基金合同的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 7 月9 日 7 建信嘉薪宝货币市场基金暂停 大额申购业务的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年9 月23 日 8 关于召开建信嘉薪宝货币市场 基金基金份额持有人大会 (通讯 方式)的公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 12 月 12 日 9 关于召开建信嘉薪宝货币市场 基金基金份额持有人大会 (通讯 方式) 的第一次提示性公告公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 12 月 13 日 10 关于召开建信嘉薪宝货币市场 基金基金份额持有人大会 (通讯 方式)的第二次提示性公告 指定报刊和/ 或公司网站 2016 年 12 月 14 日


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准建信嘉薪宝货币市场基金设立的文件; 2 、 《建信嘉 薪宝货币市场基金基金合同》 ; 3 、 《建信嘉 薪宝货币市场基金招募说明书》 ; 4 、 《建信嘉 薪宝货币市场基金托管协议》 ; 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 建信嘉薪宝货币 2016 年年度 报告 第 59 页 共 59 页


6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照; 7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2017 年3 月29 日