建信 安心 保本 混合 型证 券投 资基 金2016 年
年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日
建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配 情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及 行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期 末本基金投资的股 指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 60
建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信安心保本 混合型证券投资基金
基金简称 建信安心保本混合
基金主代码 000270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月3 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,691,567,462.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的
组合管理， 在严格控制风险和保证本金安全的基础上，
寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。
投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略来实现保本和增值
的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组
合资产配置的水平上基本消除投资到期时基金净值低
于本金的可能性，而且能在一定程度上使基金分享股
市整体性上涨带来的收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税前） 。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的
中低风险品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电话 010-66228888 010-58560666
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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邮政编码 100033 100031
法定代表人 许会斌 洪崎
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英篮国
际金融中心 16 层
基金保证 人 重庆市三峡担保集团有限公司 重庆市渝北区青枫北路 12 号3 幢
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 17,969,086.25 159,420,480.32 114,280,618.62
本期利润 -215,468.39 135,624,819.88 152,715,253.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0002 0.3710 0.1756
本期加权平均净值 利润率 -0.02% 26.54% 16.61%
本期基金份额净值增长率 -0.72% 27.69% 20.00%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 1,277,441,798.13 148,258,969.29 97,247,944.95
期末可供分配基金份额利润 0.3460 0.5398 0.1721
期末基金资产净值 3,694,267,294.41 422,906,074.35 681,741,844.73
期末基金份额净值 1.001 1.540 1.206
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 52.90% 54.00% 20.60%
1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的 金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.10% 0.05% 0.71% 0.01% -0.61% 0.04%
过去六个月 1.93% 0.08% 1.42% 0.01% 0.51% 0.07%
过去 一年 -0.72% 0.23% 2.84% 0.01% -3.56% 0.22%
过去三年 52.14% 0.33% 11.06% 0.01% 41.08% 0.32%
自基金合同
生效起至今
52.90% 0.32% 12.64% 0.01% 40.26% 0.31%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
本基金基金合同于 2013 年 9 月3 日 生效，2013 年基金净值增长率以实际存续 期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管 理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、财 务管 理部、 信息 技术部 、风 险管理 部 和 监 察
稽核部 ，以 及深圳 、成 都、上 海、 北京、 广州 五家分 公司 和华东 、西 北两个 营销 中心， 并 在 上 海
设立了子公司--建信资 本管理有限责任公司。 自成立以来， 公司秉持 “创新、 诚信、 专业、 稳健 、
共赢” 的核 心价值 观， 恪守 “ 持有 人利益 重于 泰山 ” 的原 则，以 “建 设财富 生活 ”为崇 高 使 命 ，
坚持规范运作，致力成 为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金 、
建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票 型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券 投 资基金 、建 信现金 添利 货币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资
基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回
报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活
配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股
票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发
起式证 券投 资基金 、建 信精工 制造 指数增 强型 证券 投 资基 金、建 信安 心保本 二号 混合型 证 券 投 资建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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基金、 建信 稳定丰 利债 券型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 三号混 合型 证券投 资基 金、建 信 安 心 保
本五号 混合 型证券 投资 基金、 建信 目标收 益一 年期债 券型 证券投 资基 金、建 信现 代服务 业 股 票 型
证券投 资基 金、建 信安 心保本 六号 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 盛回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 建信 安心保 本七 号混合 型证 券投资 基金 、建信 现金 增利货 币市 场基金 、建 信多因 子 量 化 股
票型证 券投 资基金 、建 信现金 添益 交易型 货币 市场基 金、 建信瑞 盛添 利混合 型证 券投资 基 金 、 建
信丰裕 定增 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信天添 益货 币 市场 基金 、建信 瑞丰 添利混 合 型 证 券
投资基 金、 建信恒 安一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 享纯 债债券 型证 券投资 基 金 、 建
信恒丰 纯债 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 瑞一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 建信恒 远 一 年 定
期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 睿富纯 债债 券型证 券投 资基金 、建 信鑫悦 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82 只开放 式基金， 管理的公募基金
资产规模共计为 3770.62 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
钟敬棣
固定收益
部首席固
定收益投
资官、本
基金的基
金经理
2013 年9 月3
日
- 11
特许金融分析师 （CFA），
硕 士 ， 加 拿 大 籍 华 人 。
1995 年 7 月 毕业于南开
大 学 金 融 系 ， 获 经 济 学
学士学位，2004 年 5 月
毕 业 于 加 拿 大 不 列 颠 哥
伦 比 亚 大 学 ， 获 工 商 管
理 硕 士 学 位 。 曾 先 后 任
职 于 广 东 发 展 银 行 珠 海
分 行 、 深 圳 发 展 银 行 珠
海 分 行 、 嘉 实 基 金 管 理
有 限 公 司 等 ， 从 事 外 汇
交 易 、 信 贷 、 债 券 研 究
及 投 资 组 合 管 理 等 工
作。2008 年 5 月加入建
信 基 金 管 理 公 司 ，2009
年 6 月 2 日至 2011 年 5
月11 日任建 信收益增强
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理；2008 年8 月15
日 起 任 建 信 稳 定 增 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2011 年 12 月 13
日 起 任 建 信 双息红利债建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2013 年 9 月 3 日
起 任 建 信 安 心 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基 金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利 益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易 制度》 的规 定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 19338 对 投资组合，有 4101 对投 资组合未通过 T 检验， 其中 1329
对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其 它2772 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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其中 1807 对 平均溢价率低于 2%，其 它 965 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中，其中 920 对贡 献
率均未超过 5%，另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时， 配 了 20730 对 投资组合， 有 4694 对投 资组合未通过 T 检验， 但其中 822
对投资组合的溢价率占优频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 3601 对 平均溢价率低于 5%，其 它 271 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中，有 235 对贡献率
未超过 5%， 另外 36 对溢 价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和 利益
输送的行为；
当时间窗为 5 日时， 配了21350 对投资 组合， 有 5960 对投资组合 未通过 T 检 验， 但其中 1162
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 4798 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 4709 对 平均溢价率低于 10%，其 它 89 对平均 溢价率超过 10%的投资组 合中，有 80 对贡献率
均未超过 5% ， 另外 9 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过 该证券当日成交量的 5% 的情况有2 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
宏观经济方面，16 年全 年经济增长平稳，GDP 同 比增长 6.7%， 较好地完成了年初的增长目标。
具体来说，16 年固定资产 投资累计同比增长 8.1%， 为多年来的最低水平。 制造业投 资增速虽然在
四季度有所回升，但是全年来看，增速仅为 4.2% ，相比 15 年仍然为下滑态势。与此同时，占投
资比重较大的民间投资持续低迷， 全年累计同比仅为 3.2%， 对整体投资增速 有较大拖累。16 年房
地产销售增长较快，导致房地产投资出现回升，全年增速为 6.8% ，相 比 15 年的增 速有较大的上
升。16 年基 建投资增速达 15.7% ， 在 稳增长方面发挥了巨大的作用 ； 进出口方面，16 年全年来看
净出口金额虽然比 15 年 略有下降，但依然维持了较高的水平。
消费者物价指数方面， 全年呈 V 字 形走势，8 月 CPI 当月 同比指数最低， 仅为 1.3%, 之后稳步
回升至 2%以 上。 生产者物价指数方面，PPI 在 16 年9 月当月 结束长达几年的同比负增长， 同比 增
速迈入正值区间，并在之后迅速大幅上涨，到 12 月份PPI 当 月同比为 5.5%，值得投资 者关注。
建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 14 页 共 60 页
债券市场方面，2016 年 债券市场波动较大， 由于四季度出现较大的调整， 全年看 债券市场表
现不佳 。前 三季度 ，在 经济数 据总 体低迷 、物 价数据 持续 走低和 央行 偏宽松 的货 币政策 下 ， 债 券
市场收 益率 震荡向 下。 进入四 季度 后，中 央提 出“降 杠杆 、挤泡 沫” 的总体 方针 ，同时 ， 美 联 储
加息意 愿逐 步增强 ，人 民币贬 值压 力有所 加大 。在此 背景 下，央 行的 货币政 策逐 步转向 ， 由 前 三
季度的 稳健 偏宽松 转变 为稳健 偏紧 ，直接 冲击 了债券 市场 ，债市 进入 剧烈调 整期 ，调整 速 度 快 ，
幅度大。短短一个多月，10 年国开 债收益率最高上行幅度超过 80BP ，10 年国债收 益率最高上行
幅度也超过 60BP。转债市 场总体表现不佳，转股溢价率有所下降。
股 票 市场 整体 表 现不 佳， 价 值股 表现 好 于成 长股 ， 白酒 、家 电 、汽 车等 行 业的 股票 表现较为
突出。
本基金在三季度完成了第一期的运作， 并成功进入了新一个保本周期的运作。16 年债券方面
总体的 操作 思路是 低杠 杆、低 久期 ，因此 在四 季度债 券市 场调整 中损 失不大 ，并 很快回 到 了 面 值
以上。 股票方面， 基金 16 年坚持选择 基本面良好、 估值合理的股票进行配置， 较好地规避了成长
股调整 的风 险。但 组合 在年初 仓位 较高， 并且 白酒、 家电 等行业 配置 较少， 一定 程度上 影 响 了 投
资业绩 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-0.72% ， 波 动率 0.23% ， 业绩比较基准收益率 2.84% ， 波动率0.01% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
16 年房地产 市场去库存取得了较好的成效， 但也助长了房地产市场的泡沫。 房地产价格如果
进一步 泡沫 化，必 将增 大贫富 差距 ，威胁 国家 外汇储 备安 全，降 低我 国的制 造业 竞争力 ， 引 导 实
体经济资金继续流向房地产市场等问题。 另一方面， 金融部门同业负债快速膨胀， 杠杆上升 较快 ，
存在资金空转、脱实向虚等问题。
展望 17 年， “降杠杆、 去泡沫、 调结构、 防风险 ”将是经济工作的主基调， 稳健 中性的货 币
政策会 更多 向中性 靠拢 。同时 ，制 造业有 所复 苏，基 建、 地产的 投资 需求旺 盛。 我们预 期 资 金 面
上半年 总体 会偏紧 、资 金利率 易上 难下的 局面 会维持 一段 时间。 但随 着同业 负债 和理财 监 管 新 规
的出台 ，房 地产调 控政 策的进 一步 落实， 中央 提出的 “降 杠杆、 去泡 沫”目 标将 会取得 成 效 ， 经
济增速、物价数据和资金利率都有望逐步下行，届时债券市场将会表现不错。
17 年上市 公司盈利增速有望上升， 但面临着流动性趋紧、IPO 发行增 加、 股票解 禁量大和
监管加强等因素的影响，机会和风险并存。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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本基金 17 年 将密切关注经济 基本面的变化和货币政策的取向， 研判同业、 理财和规范代持等
方面的新政策， 同时积极把握债券市场的机会， 寻找好的买点。 股票操作方面， 本基金 17 年 将控
制好股 票仓 位，在 安全 垫足够 的情 况下积 极选 择估值 合理 、基本 面良 好的股 票予 以配置 ， 争 取 为
投资者创造好的回报。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2016 年， 本 基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发 点， 坚持独 立、 客观、 公正 的原则 ，在 督察长 的指 导下， 公司 监察稽 核部 牵头组 织 继 续 完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式 的检查， 对发现 的潜在合规风险 ，
及时与 有关 业务部 门沟 通并向 管理 层报告 ，采 取相应 措施 防范风 险。 依照有 关规 定，定 期 向 公 司
董事会 、总 裁和监 管部 门报送 监察 稽核报 告， 并根据 不定 期检查 结果 ，形成 专项 审计报 告 ， 促 进
了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在 本 报告 期， 本 基金 管理 人 在自 身经 营 和基 金合 法 合规 运作 及 内部 风险 控 制中 采取 了以下措
施：
1 、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制
度和业 务流 程重新 进行 梳理后 ，制 定和完 善了 一系列 管理 制度和 业务 操作流 程， 使公司 基 金 投 资
管理运作有章可循。
2 、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上， 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报 告期 内，在 公司 自身经 营和 受托资 产管 理过程 中， 为化解 和控 制合规 风险 ，事前 制 定 了 明
确的合 规风 险控制 指标 ，并相 应地 将其嵌 入系 统，实 现系 统自动 管控 ，减少 人工 干预环 节 ； 对 潜
在合规风险事项，加强事前审查，以 便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3 、 要求业务部门进行风险自查工作， 以将自查和稽查有效结合。 监察 稽核工作是在业务部门
自身风 险控 制的基 础上 所进行 的再 监督， 业务 部门作 为合 规性风 险防 范的第 一道 防线， 需 经 常 开
展合规 性风 险的自 查工 作。在 准备 季度监 察稽 核报告 之前 ，皆要 求业 务部门 进行 风险自 查 ， 由 监
察稽核 部门 对业务 部门 的自查 结果 进行事 先告 知或不 告知 的现场 抽查 ，以检 查落 实相关 法 律 法 规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4 、把事中、 事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作 计划，
实施了 涵盖 公司各 业务 线的稽 核检 查项目 ，重 点检查 了投 资、销 售、 运营等 关键 业务环 节 ， 尤 其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查， 对 检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康 发展。
5 、 大力推动监控系统的建设， 充分发挥了系统自动监控的作用， 尽量 减少人工干预可能诱发建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6 、 通过对新业务、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报， 加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7 、 在公司内控管理方面 ， 注重借鉴外部审计机构的专业知识、 经验以 及监管部门现场检查的
意见反 馈， 重视他 们对 公司内 控管 理所作 的评 价以及 提出 的建议 和意 见，并 按部 门一一 沟 通 ， 认
真进行整改、落实。
8 、 高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流， 以吸取 其在内控管理方
面的成功经验。
9 、 依据相关法规要求， 认真做好本基金的信息披露工作， 确保披露信息的真实、 准确、 完 整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承 “持有人利益重于泰山” 的原则， 秉持 “创 新、 诚信、 专业、 稳健、
共赢” 的核 心价值 观， 不断提 高内 部监察 稽核 工作的 科学 性和有 效性 ，以充 分保 障持有 人 的 合 法
权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用 货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在 对 建信 安 心保 本混 合 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同、托 管协 议的有 关规 定，依 法安 全保管 了 基 金 财
产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 按 照相 关法 律 法规 和基 金 合同 、托 管 协议 的有 关 规定 ，本 托 管人 对本 基金管理
人 — 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督，对 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 方面 进行了 认 真 的 复
核，未 发现 基金管 理人 有损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运作 严格按 照 基 金 合
同的规定进行。本报告期内，建信安心保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
由 建 信安 心保 本 混合 型证 券 投资 基金 管 理人 —建 信 基金 管理 有 限责 任公 司 编制 ，并 经本托管
人复核 审查 的本年 度报 告中的 财务 指标、 净值 表现、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 真 实 、建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 18 页 共 60 页
准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21899 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信安心保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“建信安心保本混合基金 ”) 的财 务报表， 包括 2016 年 12 月
31 日的资产 负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金 净
值) 变动表以 及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 建 信 安 心 保 本 混 合 基 金 的 基 金 管 理
人建信基金管理有限责任公司管理层的责任 。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 建 信 安 心 保 本 混 合 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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作编制， 公允反映了建信安心保本混合基金 2016 年12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 许康玮
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国? 上海市
审计报告日期 2017 年 3 月27 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信安心保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,849,189.93 55,287,881.39
结算备付金
3,888,677.33 291,398.88
存出保证金
122,069.33 202,972.68
交易性金融资产 7.4.7.2 2,793,920,636.51 361,686,501.24
其中：股票投资
40,431,136.51 74,806,019.96
基金投资
- -
债券投资
2,753,489,500.00 286,880,481.28
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 873,233,903.29 -
应收证券清算款
- 56,000,000.00
应收利息 7.4.7.5 27,300,070.73 6,796,913.10
应收股利
- -
应收申购款
5,193.90 559,750.90
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,706,319,741.02 480,825,418.19
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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卖出回购金融资产款
- 56,000,000.00
应付证券清算款
4,511,339.33 -
应付赎回款
1,900,476.61 918,783.37
应付管理人报酬
3,762,724.15 439,732.43
应付托管费
627,120.70 73,288.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 812,629.06 271,759.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 438,156.76 215,779.82
负债合计
12,052,446.61 57,919,343.84
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 2,416,825,496.28 274,647,105.06
未分配利润 7.4.7.10 1,277,441,798.13 148,258,969.29
所有者权益合计
3,694,267,294.41 422,906,074.35
负债和所有者权益总计
3,706,319,741.02 480,825,418.19
报告截止日 2016 年12 月31 日，基金 份额净值 1.001 元，基金 份额总额 3,691,567,462.79 份。
7.2 利润表
会计主体： 建信安心保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
19,053,029.97 148,628,679.76
1.利息收入
37,166,896.28 24,196,536.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,324,301.19 444,781.84
债券利息收入
27,702,951.85 23,733,337.74
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,139,643.24 18,416.61
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-1,692,534.13 142,048,323.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,315,955.28 109,552,111.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,447,784.46 31,961,336.94
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 175,636.69 534,875.11 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -18,184,554.64 -23,795,660.44
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 1,763,222.46 6,179,480.13
减：二 、费用
19,268,498.36 13,003,859.88
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 14,752,638.93 6,151,046.98
2 ．托管费 7.4.10.2.2 2,458,773.07 1,025,174.48
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,216,399.84 1,824,964.10
5 ．利息支出
319,727.24 3,474,257.83
其中：卖出回购金融资产支出
319,727.24 3,474,257.83
6 ．其他费用 7.4.7.20 520,959.28 528,416.49
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-215,468.39 135,624,819.88
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-215,468.39 135,624,819.88
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信安心保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
274,647,105.06 148,258,969.29 422,906,074.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -215,468.39 -215,468.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
2,142,178,391.22 1,129,398,297.23 3,271,576,688.45
其中：1. 基 金申购款 2,325,500,253.00 1,224,518,334.56 3,550,018,587.56
2. 基金赎回 款 -183,321,861.78 -95,120,037.33 -278,441,899.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - - 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 22 页 共 60 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,416,825,496.28 1,277,441,798.13 3,694,267,294.41
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
565,085,256.61 116,656,588.12 681,741,844.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 135,624,819.88 135,624,819.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-290,438,151.55 -104,022,438.71 -394,460,590.26
其中：1. 基 金申购款 83,630,503.80 38,318,161.90 121,948,665.70
2. 基金赎回 款 -374,068,655.35 -142,340,600.61 -516,409,255.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
274,647,105.06 148,258,969.29 422,906,074.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2013]785 号 《关 于核准建信安心保本混合型证券投资基金募集的
批复》 核准 ，由建 信基 金管理 有限 责任公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 建 信 安
心保本 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式， 存续期 限 不 定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,185,168,856.34 元， 业经普华 永道中天会计 师事务所
( 特殊普通合 伙) 普华永道 中天验字(2013) 第 554 号 验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案， 《 建
信安心保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2013 年9 月3 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 1,185,878,208.62 份基金 份额，其中认购资金利息折合 709,352.28 份基金 份额。本建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 23 页 共 60 页
基金的 基金 管理人 为建 信基金 管理 有限责 任公 司( 以下 简称 “建信 基金 ”) ，基金 托 管人为 中 国 民
生银行股份有限公司( 以 下简称 “中国民生银行”) 。
本基金的保本期为三年，第一个保本期自 2013 年 9 月 3 日至2016 年 9 月 5 日。鉴于本基金
第一个 保本 期的保 本担 保人重 庆三 峡担保 集团 股份有 限公 司同意 继续 为 本基 金进 入第二 个 保 本 期
的运作提供不可撤销的连带责任保证， 并与本基金管理人签订了 《保证合同》 。 本 基金符合相关法
律法规 和基 金合同 规定 的继续 作为 保本基 金存 续的条 件， 经基金 管理 人与基 金托 管人协 商 一 致 ，
并报中 国证 监会备 案， 本基金 第一 个保本 期到 期后将 转入 第二个 保本 期，在 不违 反法律 法 规 、 基
金合同 的约 定以及 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响的情 况下 ，本基 金的 基金管 理 人 修 改
了 《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》 。 本次修订后的基金合同自本基金第二个 保本周
期起始日起生效。
根据建信基金于 2016 年9 月1 日发布 的 《建信安 心 保本混合型证券投资基金保本期到期操作
规则及 转入 下一保 本期 的相关 规则 公告》( 以下 简称 “ 《相 关规则 公告 》 ”) 的规 定 ，本基 金 第 一
个保本期到期操作时间自 2016 年 9 月 5 日( 含) 至 2016 年 9 月 9 日( 含) ，第一个保本期到期操作
结束后， 第二个保本期开始前， 设置过渡期， 过渡期时间自 2016 年9 月 12 日至 2016 年 10 月18
日( 含) ， 其 中 2016 年9 月 12 日至 2016 年 10 月17 日仅开放过 渡期申购和转换转入业务， 暂停 办
理赎回和转换转出业务；2016 年10 月 18 日为过 渡期基金份额折算日， 不开放申购、 赎回、 转换
业务。此外， 根据建信基金于 2016 年 9 月 24 日 发布的《关于建信安心保本混合型证券投资基金
提前结束过渡期申购并转入第二个保本期的公告》 ， 本基金 于 2016 年9 月 26 日起不 再接受过渡期
申购和转换转入申请， 提前结束本次过渡期申购。 同时根据 《相关规则公告》 ，2016 年 9 月 26 日
为折算 日， 不开放 申购 、赎回 、转 换业务 。在 折算日 日终 ，本基 金管 理人将 对该 日登记 在 册 的 基
金份额实施折算。本基金第二个保本期的起始日为 2016 年 9 月 27 日， 保本期为 3 年，保本期到
期日为 2019 年 9 月27 日 ；如该日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。
根据建信基金于 2016 年 9 月 28 日发 布的《关于建信安心保本混合型证券投资基金第一个保
本期转入第二个保本期过渡期折算结果的公告》 ， 本基金于 2016 年9 月26 日进行份额 折算。 本 基
金对在 折算 日登记 在册 的基金 份额 持有人 所持 有的基 金份 额，以 折算 日的基 金估 值为基 础 ， 在 基
金份额( 包括 投资者过渡期申购的基金份额、 保本 周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期
的基金份额) 所代表的资产净值总额保持不变的前提下， 变更 登记为基金份额净值为 1.000 元的基
金份额 ，基 金 份额 数额 按折算 比例 相应调 整。 经建信 基金 计算， 并经 基金托 管人 中国民 生 银 行 复
核，2016 年 9 月 26 日本 基金折算前的基金份额净值为 1.527 元，依据前 述折算规则确定的折算
比例为 1 ：1.527445620 。折算后本基金的总份额调整为 3,700,633,212.70 份，基 金份额净值调建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 24 页 共 60 页
整为 1.000 元。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金的保本期安排列示如下：
单位：人民币元
保本周期到期日 份额数 最大保本线
截至 2016 年 12 月 31
日基金份额净值
2019 年 9 月 27 日 3,632,826,239.42 1.000 1.001
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 安心 保本 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 本基金可以投资于股票( 包括中小
板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、各 类债 券( 包括 国债 、金融 债、 企业债 、 公 司
债、债 券回 购、央 行票 据、中 期票 据、可 转换 债券、 可分 离交易 债券 、短期 融资 券、资 产 支 持 证
券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具) 、 银行存款、 货币市场工具、 权
证及中 国证 监会允 许投 资的其 他金 融工具 ，但 需符合 中国 证监会 的相 关规定 。本 基金 根 据 投 资 组
合保险机 制对固定收益类资产( 包括 各类债券、银行存款、货币市场工具等) 和权益 类资产( 股票、
权证等) 的投 资比例进行动态调整。 本基金的投资组合比例为： 权益类资产占基金资产的比例不高
于 40% ； 固定 收益类资产占基金资产的比例不低于 60% ， 其中 现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资 比例 不低于 基金 资产净 值的 5%。本基金 的业绩 比较 基准为 三年 期银行 定期 存款收 益率( 税
前) 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017 年3 月27 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信安 心保本混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 25 页 共 60 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融 资产及持有至到期投资。
本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资和 债券投 资( 包 括同业 存单) 分类为 以公 允价值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产。 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产 在 资 产
负债表中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无 金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 26 页 共 60 页
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种 的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现 平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 27 页 共 60 页
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 在保 本期 内 收益 以现 金 形式 分配 。 若期 末未 分配利润
中的未 实现 部分为 正数 ，包括 基金 经营活 动产 生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未 实 现 平
准金等 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利 润 的 未
实现部 分为 负数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 ，即 已实现 部分 相抵未 实 现 部 分
后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转 出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 28 页 共 60 页
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部 运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资( 包括 同业存单) 的 公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票， 若 出现重大事项停牌或交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法等估值技术进行估 值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监 会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 29 页 共 60 页
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 补 充政 策的 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 7,849,189.93 55,287,881.39
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 7,849,189.93 55,287,881.39
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 30 页 共 60 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,161,535.96 40,431,136.51 269,600.55
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 205,552,355.54 204,755,500.00 -796,855.54
银行间市场 2,560,895,462.38 2,548,734,000.00 -12,161,462.38
合计 2,766,447,817.92 2,753,489,500.00 -12,958,317.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,806,609,353.88 2,793,920,636.51 -12,688,717.37
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 73,772,850.95 74,806,019.96 1,033,169.01
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 101,770,200.66 103,642,481.28 1,872,280.62
银行间市场 180,647,612.36 183,238,000.00 2,590,387.64
合计 282,417,813.02 286,880,481.28 4,462,668.26
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 356,190,663.97 361,686,501.24 5,495,837.27
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 208,900,000.00 -
银行间买入返售证券 664,333,903.29 294,562,748.63
合计 873,233,903.29 294,562,748.63
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 60 页
交易所买入返售证券
- -
银行间买入返售证券
- -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出
售
或再质押总
额
银行
间买
断式
买入
返售
证券
101656043 16 常德城
投 MTN002
2017 年 1
月 11 日
94.21 1,000,000 94,210,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
101656044 16 厦门航
空 MTN002
2017 年 1
月 11 日
95.88 1,000,000 95,880,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
证券
101656045 16 诚通控
股 MTN002
2017 年 1
月 11 日
95.99 1,000,000 95,990,000.00 -
合计
3,000,000 286,080,000.00 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
债券代码 债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出
售
或再质押总
额
合计
- - -
建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 32 页 共 60 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,943.50 26,326.47
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,924.89 144.21
应收债券利息 24,078,459.58 6,770,341.99
应收买入返售证券利息 3,217,682.37 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 60.39 100.43
合计 27,300,070.73 6,796,913.10
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 795,113.15 269,847.18
银行间市场应付交易费用 17,515.91 1,912.30
合计 812,629.06 271,759.48
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,280.36 2,993.42
预提费用 432,876.40 212,786.40
合计 438,156.76 215,779.82
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 60 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 274,647,105.06 274,647,105.06
本期申购 2,286,423,357.93 2,286,423,357.93
本期赎回 （以“- ”号填 列） -138,311,077.50 -138,311,077.50
2016 年 9 月 26 日 基 金拆分/ 份
额折算前
2,422,759,385.49 2,422,759,385.49
基金拆分/ 份 额折算变动份额 1,277,873,827.21 -
本期申购 59,694,615.92 39,076,895.07
本期赎回 （以“- ”号填 列） -68,760,365.83 -45,010,784.28
本期末 3,691,567,462.79 2,416,825,496.28
申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 161,568,407.95 -13,309,438.66 148,258,969.29
本期利润 17,969,086.25 -18,184,554.64 -215,468.39
本期基金份额交易
产生的变动数
1,276,805,431.09 -147,407,133.86 1,129,398,297.23
其中：基金申购款 1,384,202,221.17 -159,683,886.61 1,224,518,334.56
基金赎回款 -107,396,790.08 12,276,752.75 -95,120,037.33
本期已分配利润 - - -
本期末 1,456,342,925.29 -178,901,127.16 1,277,441,798.13
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 1,221,514.35 336,701.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 23,936.14 101,862.66
其他 78,850.70 6,218.04
合计 1,324,301.19 444,781.84
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 60 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 402,770,167.32 669,386,313.36
减：卖出股票成本总 额 408,086,122.60 559,834,201.53
买卖股票差价收入 -5,315,955.28 109,552,111.83
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
3,447,784.46 31,961,336.94
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 3,447,784.46 31,961,336.94
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
2,647,336,719.31 747,514,503.40
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
2,609,689,889.66 697,243,030.35
减：应收利息总额 34,199,045.19 18,310,136.11
买卖债券差价收入 3,447,784.46 31,961,336.94
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未债券投资收益- 赎回差 价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未债券投资收益- 申购差 价收入。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 60 页
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期间及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期及 上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 175,636.69 534,875.11
基金投资产生的股利收益 - -
合计 175,636.69 534,875.11
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 60 页
年 12 月 31 日 12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -18,184,554.64 -23,795,660.44
——股票投资 -763,568.46 -8,808,384.55
——债券投资 -17,420,986.18 -14,987,275.89
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -18,184,554.64 -23,795,660.44
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 1,743,264.54 5,951,245.71
基金转换费收入 19,957.92 228,234.42
合计 1,763,222.46 6,179,480.13
1 、本基金的 赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 75% 归 入基金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 75%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
1,185,944.84 1,819,889.10
银行间市场交易费用
30,455.00 5,075.00
合计
1,216,399.84 1,824,964.10
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 60 页
信息披露费 400,090.00 399,910.00
其他费用 1,400.00 450.00
债券托管账户维护费 36,000.00 40,700.00
银行划款手续费 3,469.28 7,356.49
合计 520,959.28 528,416.49
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构和基金销售机构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 60 页
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进 行的交易。
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
14,752,638.93 6,151,046.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,737,549.88 2,027,902.85
1 、 支付 基金管 理人 建信基 金的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净 值 1.2%的 年费 率计提，逐 日 累 计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数；
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 60 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,458,773.07 1,025,174.48
支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产 净值 X0.2%/当年天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 319,837,512.32 - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 - - - - - -
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 7,849,189.93 1,221,514.35 55,287,881.39 336,701.14
本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关 联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新发未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新发未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新发未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新发未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新发未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新发未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月3
日
新发未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
基金可 使用 以基金 名义 开设的 股票 账户， 选择 网上或 者网 下一种 方式 进行新 股申 购。其 中 基 金 作
为一般 法人 或战略 投资 者认购 的新 股，根 据基 金与上 市公 司所签 订申 购协议 的规 定，在 新 股 上 市
后的约 定期 限内不 能自 由转让 ；基 金作为 个人 投资者 参与 网上认 购获 配的新 股， 从新股 获 配 日 至
新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
至报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是基 金管 理 人通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该 机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
218,635,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
1,363,759,000.00 50,160,000.00
合计
1,582,394,000.00 50,160,000.00
以上按 短期 信用评 级及 长期信 用评 级的债 券投 资中不 包含 国债、 政策 性金融 债、 央行票 据 及 同 业
存单等。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- 31,778,972.10
AAA 以下
182,705,500.00 87,705,037.88
未评级
- -
合计
182,705,500.00 119,484,009.98
以上按 短期 信用评 级及 长期信 用评 级的债 券投 资中不 包含 国债、 政策 性金融 债、 央行票 据 及 同 业
存单等。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资 集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 43 页 共 60 页
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险， 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 、 债券 和买 入 返售 金融 资产等，
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 44 页 共 60 页
资产
银行存款 7,849,189.93 - - - 7,849,189.93
结算备付金 3,888,677.33 - - - 3,888,677.33
存出保证金 122,069.33 - - - 122,069.33
交易性金融资
产
2,570,784,000.00 182,705,500.00 0.00 40,431,136.51 2,793,920,636.51
衍生金融资产 - - - - -
买入返售 金融
资产
873,233,903.29 - - - 873,233,903.29
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 27,300,070.73 27,300,070.73
应收股利 - - - - -
应收申购款 99.40 - - 5,094.50 5,193.90
其他资产 - - - - -
资产总计 3,455,877,939.28 182,705,500.00 0.00 67,736,301.74 3,706,319,741.02
负债
卖出回购金 融
资产款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算
款
- - - 4,511,339.33 4,511,339.33
应付赎回款 - - - 1,900,476.61 1,900,476.61
应付管理人报
酬
- - - 3,762,724.15 3,762,724.15
应付托管费 - - - 627,120.70 627,120.70
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 812,629.06 812,629.06
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 438,156.76 438,156.76
负债总计 0.00 0.00 0.00 12,052,446.61 12,052,446.61
利率敏感度缺
口
3,455,877,939.28 182,705,500.00 0.00 55,683,855.13 3,694,267,294.41
上年度末
2015 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 60 页
资产
银行存款 55,287,881.39 - - - 55,287,881.39
结算备付金 291,398.88 - - - 291,398.88
存出保证金 202,972.68 - - - 202,972.68
交易性金融资
产
186,575,921.50 88,045,603.80 12,258,955.98 74,806,019.96 361,686,501.24
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 56,000,000.00 56,000,000.00
应收利息 - - - 6,796,913.10 6,796,913.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 559,750.90 559,750.90
其他资产 - - - - -
资产总计 242,358,174.45 88,045,603.80 12,258,955.98 138,162,683.96 480,825,418.19
负债
卖出回购金融
资产款
56,000,000.00 - - - 56,000,000.00
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 918,783.37 918,783.37
应付管理人报
酬
- - - 439,732.43 439,732.43
应付托管费 - - - 73,288.74 73,288.74
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 271,759.48 271,759.48
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 215,779.82 215,779.82
负债总计 56,000,000.00 - - 1,919,343.84 57,919,343.84
利 率 敏 感 度 缺
口
186,358,174.45 88,045,603.80 12,258,955.98 136,243,340.12 422,906,074.35
表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 ，并 按照合 约规 定的利 率重 新定价 日或 到期日 孰 早 者 予
以分类。
建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 46 页 共 60 页
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-3,113,279.33 -692,870.15
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
3,125,926.67 698,500.18
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外 汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择 符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金权 益 类资 产占 基 金资 产的 比例不高
于 40% ， 固定 收益类资产占基金资产的比例不低于 60% ， 其中 现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 47 页 共 60 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 40,431,136.51 1.09 74,806,019.96 17.69
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 2,753,489,500.00 74.53 286,880,481.28 67.84
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产 －权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,793,920,636.51 75.63 361,686,501.24 85.52
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 112,364,524.18 101,110,004.26
业绩比较基准下降5% -112,364,524.18 -101,110,004.26
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
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(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 45,516,258.81 元， 属于第二层次的余额为 2,748,404,377.70 元， 无属于第
三层次的余额(2015 年12 月31 日： 第一层次 75,379,570.56 元，第二层次 286,306,930.68 元，
无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说 明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 40,431,136.51 1.09
其中：股票 40,431,136.51 1.09
2 固定收益投资 2,753,489,500.00 74.29
其中：债券 2,753,489,500.00 74.29
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 60 页
5 买入返售金融资产 873,233,903.29 23.56
其中：买断式回购的买入返售金融资产 294,562,748.63 7.95
6 银行存款和结算备付金合计 11,737,867.26 0.32
7 其他各项资产 27,427,333.96 0.74
8 合计 3,706,319,741.02 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,191,635.26 0.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 15,686,497.20 0.42
G
交通运输、仓储和邮政业 20,157,839.16 0.55
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
234,875.00 0.01
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 40,431,136.51 1.09
以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的 证监会行业分类标准为依据。 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 60 页
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600794 保税科技 3,209,847 20,157,839.16 0.55
2 600335 国机汽车 600,000 7,290,000.00 0.20
3 601607 上海医药 292,500 5,721,300.00 0.15
4 600298 安琪酵母 204,068 3,636,491.76 0.10
5 000028 国药一致 39,988 2,675,197.20 0.07
6 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
7 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
8 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
9 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
10 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
11 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
12 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
13 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
14 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
15 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
16 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
17 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
18 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
19 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
20 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
8.4 报告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601607 上海医药 37,562,720.14 8.88
2 600794 保税科技 35,992,130.16 8.51 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 60 页
3 600018 上港集团 20,788,000.00 4.92
4 600298 安琪酵母 13,608,104.92 3.22
5 600820 隧道股份 10,452,090.00 2.47
6 000928 中钢国际 9,642,182.00 2.28
7 002701 奥瑞金 9,549,800.00 2.26
8 600598 北大荒 9,340,173.14 2.21
9 600050 中国联通 8,026,601.46 1.90
10 600335 国机汽车 7,883,685.92 1.86
11 600867 通化东宝 7,494,307.76 1.77
12 002099 海翔药业 7,157,231.82 1.69
13 000768 中航飞机 7,086,005.00 1.68
14 600350 山东高速 6,734,287.00 1.59
15 000498 山东路桥 6,733,108.00 1.59
16 002308 威创股份 6,677,642.40 1.58
17 300356 光一科技 6,225,853.03 1.47
18 300322 硕贝德 6,113,650.54 1.45
19 002299 圣农发展 6,045,761.00 1.43
20 600498 烽火通信 5,742,473.04 1.36
上述买 入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601607 上海医药 31,134,149.16 7.36
2 600018 上港集团 21,613,236.61 5.11
3 600794 保税科技 17,501,133.75 4.14
4 002299 圣农发展 12,706,981.00 3.00
5 601888 中国国旅 10,838,679.20 2.56
6 601333 广深铁路 10,761,373.00 2.54
7 000928 中钢国际 10,413,973.00 2.46
8 600820 隧道股份 10,312,187.00 2.44
9 600298 安琪酵母 10,292,486.00 2.43
10 600598 北大荒 10,036,446.80 2.37
11 002701 奥瑞金 9,353,452.63 2.21
12 600674 川投能源 8,012,631.20 1.89
13 600867 通化东宝 7,942,179.27 1.88 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 60 页
14 600050 中国联通 7,732,661.00 1.83
15 600325 华发股份 7,446,644.80 1.76
16 000768 中航飞机 7,192,413.00 1.70
17 002099 海翔药业 7,158,286.00 1.69
18 300322 硕贝德 6,787,203.34 1.60
19 600350 山东高速 6,630,971.00 1.57
20 600285 羚锐制药 6,416,823.58 1.52
上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ， 不包括相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 374,474,807.61
卖出股票收入（成交）总额 402,770,167.32
上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不包括
相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 199,320,000.00 5.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 137,106,000.00 3.71
5 企业短期融资券 1,582,394,000.00 42.83
6 中期票据 40,164,000.00 1.09
7 可转债（可交换债） 5,435,500.00 0.15
8 同业存单 789,070,000.00 21.36
9 其他 - -
10 合计 2,753,489,500.00 74.53
8.6 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111610552 16 兴业
CD552
4,000,000 392,880,000.00 10.63
2 111609402 16 浦发 3,000,000 297,750,000.00 8.06 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 60 页
CD402
3 019546 16 国债 18 2,000,000 199,320,000.00 5.40
4 011698513 16 陕交建
SCP004
2,000,000 199,120,000.00 5.39
5 011698730 16 中色
SCP002
2,000,000 198,900,000.00 5.38
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 60 页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 122,069.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,300,070.73
5 应收申购款 5,193.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,427,333.96
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 5,435,500.00 0.15
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.00 新股未上市
2 603228 景旺电子 80,851.56 0.00 新股未上市
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 60 页
( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,494 388,831.63 2,241,803,653.50 60.73% 1,449,763,809.29 39.27%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
127,247.21 0.00%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本报告期末, 本公司 高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基
金。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 9 月3 日 ）基金份额总额
1,185,878,208.62
本报告期期初基金份额总额 274,647,105.06
本报告期基金总申购份额 2,346,117,973.85
减: 本报告期基金总赎回份额 207,071,443.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） 1,277,873,827.21
本报告期期末基金份额总额 3,691,567,462.79
上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件 揭示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董 事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官 （副总裁） 、 张 威威任首席市场官 （副总裁） 。2016 年 12 月 23 日公司第四届董事会第十
二次临时会议决定吴曙明任首席风险官 （副总裁） 、 吴灵玲 任首席财务官 （副总裁） ， 已按有关规建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 60 页
定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于 12 月27 日对 外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发 生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 80,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高 级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 366,286,073.02 47.22% 333,796.85 46.79% -
招商证券 1 267,890,845.19 34.53% 249,487.42 34.97% -
光大证券 2 114,298,052.44 14.73% 104,779.18 14.69% -
中信证券 1 27,237,518.23 3.51% 25,366.07 3.56% -
东兴证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
1 、本基 金根 据中国 证监 会《关 于完 善证券 投资 基金交 易席 位制度 有关 问题的 通知》 （证监 基 金 字
[2007]48 号） 的 规定 及 本 基 金管 理人 的 《基 金专 用 交易 席位 租 用制 度 》 ， 基 金管 理人 制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下： 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 60 页
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券 市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人。能够根据基金管理人所管 理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、 本基金本报告期新增光大证券和中信证券各一个交易单元， 与同一托管行托管的基金共用原有
交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证 券 96,028,246.70 46.87% 2,304,000,000.00 95.65% - -
招商证券 8,635,598.32 4.21% - - - -
光大证券 97,996,923.56 47.83% 104,800,000.00 4.35% - -
中信证券 2,232,045.59 1.09% - - - -
东兴证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
新增奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 4 月15 日
2 关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分 开 指定报刊和/ 或公司 2016 年 5 月25 日 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 60 页
放式基金代销机构的公告 网站
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申 购 费 率
优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 5 月25 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转
换费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 7 月6 日
5
关 于 新 增 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 7 月7 日
6
关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 7 月15 日
7
关 于 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 8 月5 日
8
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
下 代 销 机 构 并 参 加 认 购 申 购 费 率
优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 8 月17 日
9
建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 暂 停 大 额 申 购 （ 转 换 转 入 ） 公
告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 8 月26 日
10
关 于 修 改 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证
券投资基金基金合同的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 8 月31 日
11
建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金合同
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 8 月31 日
12 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 指定报刊和/ 或公司 2016 年 8 月31 日 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 60 页
金托管协议 网站
13
建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 保 本 期 到 期 操 作 规 则 及 转 入 下
一保本期的相关规则公告
指定报刊和/ 或 公司
网站
2016 年 9 月1 日
14
建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 保 本 期 到 期 操 作 规 则 及 转 入 下
一保本期的提示性公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月3 日
15
关 于 新 增 中 信 银 行 为 建 信 安 心 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月9 日
16
关 于 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 提 前 结 束 过 渡 期 申 购 并 转
入第二个保本期的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月24 日
17
关 于 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 过 渡 期 申 购 申 请 确 认 比 例
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月28 日
18
关 于 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 第 一 个 保 本 期 转 入 第 二 个
保本期过渡期折算结果的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 9 月28 日
19
关 于 新 增 凤 凰 金 信 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费
率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 10 月 22 日
20
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
中 证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 10 日
21
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限
公 司 为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 11 月 28 日 建信安心保本混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 60 页
申购费率优惠活动的公告
22
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
增 加 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 销 售 机 构 并 参 加 认 购 申 购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 12 月 22 日
23
关 于 北 京 植 信 基 金 新 增 代 销 我 司
部 分 开 放 式 基 金 并 参 加 申 购 费 率
优惠的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 12 月 28 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信安心保本混合型证券投资基金设立的文件；
2 、 《建信安 心保本混合型证券投资 基金基金合同》 ；
3 、 《建信安 心保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《建信安 心保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
