对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇添富6月红A(470088)

汇添富6月红:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 
第 2 页 共 144 页


§1


重要提示及目录 1.1


重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容,保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈 述或者 重大 遗漏 。本 年度 报告已 经三 分之 二以 上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 于2016 年02 月17 日 变更 注册 为汇 添富6 月 红添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金。 基金托 管人 及基 金注 册登 记机构 不变 ,基 金代 码亦 保持不 变, 其 中 A 类 份额基金代码为 “47 0088 ”,C 类份额基 金代码为 “4700 89” 。 转型后基金 的投资目标、投 资范 围、投 资策 略以 及基 金费 率等按 照《 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》 相关规定进行 运作。就 前 述修改变更事 项,本基 金 管理人已按照 相关法律 法 规及《基金 合同》的 约定履 行了 相关 手续 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 其 中,2016 年 2 月 17 日起 , “ 汇添 富信 用 债债券 型证 券投 资基 金 ” 转型为 “汇添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 ”。 汇添 富 6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金合 同及 托管 协议即 日生 效。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 3 页 共 144 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况( 转型 后) .......................................................................................................... 6 1.1 基 金基 本情 况( 转型 前) .......................................................................................................... 6 2.2 基 金产 品说 明( 转型 后) .......................................................................................................... 7 1.2 基 金产 品说 明( 转型 前) .......................................................................................................... 7 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .......................................................................................................... 9 3.2 基 金净 值表 现( 转型 后) ........................................................................................................ 14 3.3 基 金净 值表 现( 转型 前) ........................................................................................................ 18 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 23 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 25 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 25 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 31 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 31 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 33 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 34 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 34 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 35 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 36 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 36 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 37 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 37 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 37 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 37 §6 审计报告(转型后) ......................................................................................................................... 38 §6 审计报告(转型前) ......................................................................................................................... 40 §7 年度财务报表(转型后 ) ................................................................................................................. 42 7.1 资 产负 债表 (转 型后 ) ............................................................................................................ 42 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 44 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 45 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 46 §7 年度财务报表(转型前 ) ................................................................................................................. 73 7.1 资 产负 债表 (转 型前 ) ............................................................................................................ 73 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 75 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 76 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 77 §8 投资组合报告(转型后 ) ............................................................................................................... 108 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 4 页 共 144 页


8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .......................................................................................................... 108 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 .......................................................................................... 109 8.2 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ...................................................................................... 111 8.3 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................. 113 8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 .......................... 113 8.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .............. 114 8.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 114 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .......................... 114 8.8 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 114 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................. 114 §8 投资组合报告(转型前 ) ............................................................................................................... 116 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .......................................................................................................... 116 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 .......................................................................................... 116 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .............................. 117 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ...................................................................................... 117 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................. 118 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 .......................... 119 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .............. 119 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大 小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 119 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .......................... 119 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................ 119 8.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................ 119 §9 基金份额持有人信息( 转型后) ................................................................................................... 120 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .............................................................................. 120 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................. 121 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .............................. 121 §9 基金份额持有人信息( 转型前) ................................................................................................... 123 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .............................................................................. 123 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................. 123 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .............................. 124 §10 开放式基金份额变动( 转型后) .................................................................................................... 125 §10 开放式基金份额变动( 转型前) .................................................................................................... 126 §1 1 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 127 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................................................................... 127 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................................... 127 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................ 129 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................ 129 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................ 129 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................ 130 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况( 转型 后) ........................................................ 130 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况( 转型 前) ........................................................ 133 11.9 其他 重大 事件 (转 型 后) .................................................................................................... 135 11.9 其他 重大 事件 (转 型 前) .................................................................................................... 142 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 144 12.1 备 查文 件目 录 ......................................................................................................................... 144 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 5 页 共 144 页


12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................. 144 12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................. 144 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 6 页 共 144 页


§2


基金简介 2.1


基 金基 本情 况(转 型后 ) 基金名 称 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金简 称 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 基金主 代码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年2 月17 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,233,267,080.79 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添 富 6 月 红定 期开 放 债券 A 汇添 富6 月 红定 期开 放 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470088 470089 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,224,984,257.21 份 8,282,823.58 份


1.1 基 金基 本情况 (转 型前) 基金名 称 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 汇添富 信用 债债 券 基金主 代码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年12 月 20 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,622,579,429.74 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 信用债 A 汇添富 信用 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470088 470089 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,617,915,878.89 份 4,663,550.85 份 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 7 页 共 144 页





2.2 基 金产 品说明 (转 型后) 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 严格 管 理投资 风 险、 保持 资产 流动 性的 基 础上 , 为 基金 份额 持有 人 追求资 产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 通过 对全 球经 济形 势、 中国 经济 发展 (包 括 宏观经 济 运行周 期、 财政 及货 币政 策、资 金供 需情 况) 、证 券 市场估 值水平 等的 研判 , 在严 格 控制风 险的 基础 上 , 动 态 调整基 金 大类资 产的 投资 比例 ,力 争为基 金资 产获 取文 件回 报。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低预 期收 益的 品种, 其 预期风 险及 预期 收益 水平 高于货 币 市场基 金, 低于 混合 型基 金及股 票型 基金 。


1.2 基 金产 品说明 (转 型前) 投资目 标 本基金 主要 投资 于信 用债 券类固 定收 益品 种, 在 严 格管理 投 资风险 、 保持 资产 流动 性 的基础 上 , 为 基金 份额 持 有人追 求 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 于固 定收 益类 金融工 具的 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 其中 投资 于信 用债 券的资 产不 低 于基 金固 定 收益类 资产 的80% ;股 票等 权益 类资产 的投 资比 例合 计不 超过基 金 资产 的20% ;现 金或 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基 金资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低预 期收 益的 品种, 其 预期风 险收 益水 平高 于货 币市场 基 金,低 于混 合型 基金 及股 票型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限 公司 信息披 露负 责 姓名 李鹏 林葛 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 8 页 共 144 页


人 联系电 话 021-28932888 010-66060069 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288 号 6 栋 538 室 北京市 东城 区建 国门 内 大街 69 号 办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 21 层 北京市 西城 区复 兴门 内 大街 28 号 凯晨 世贸 中心 东座 邮政编 码 200120 100031 法定代 表人 李文 周慕冰


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 21 层


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 9 页 共 144 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 转型后 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间数据和指标 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 本期已 实现 收益 73,842,877.06 219,212.40 本期利 润 41,584,899.09 70,528.56 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0223 0.0115 本期加 权平 均净 值利 润率 2.18% 1.12% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.07% 2.77% 3.1.2


期末数据和指标 2016 年12 月 31 日 期末可 供分 配利 润 127,776,033.04 340,879.93 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0574 0.0412 期末基 金资 产净 值 2,252,219,611.69 8,355,284.97 期末基 金份 额净 值 1.012 1.009 3.1.3


累计期末指标 2016 年12 月 31 日 基金份 额累 计净 值增 长率 3.07% 2.77% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 转型前 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1


期 间 2016 年1 月1 日至 2016 年2 月16 日 2015 年 2014 年 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 10 页 共 144 页


数 据 和 指 标 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债C 本 期 已 实 现 收 益 5,005,967.09 24,159.39 65,114,961.66 281,497.46 -13,969,781 .39 -863,128.7 9 本 期 利 润 -5,703,940.94 -25,445.56 106,510,242.1 1 465,133.61 5,503,899.0 9 449,659.05 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0057 -0.0066 0.1162 0.1140 0.0597 0.0577 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 11 页 共 144 页


本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -0.48% -0.56% 10.26% 10.25% 5.85% 5.66% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -0.59% -0.60% 11.05% 10.69% 6.37% 6.02% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 2016 年2 月16 日 2015 年末 2014 年末 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 12 页 共 144 页


标 期 末 可 供 分 配 利 润 59,083,776.79 111,016.84 34,824,602.50 69,970.55 -19,603,745 .15 -186,590.0 2 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0365 0.0238 0.0368 0.0214 -0.0373 -0.0478 期 末 基 金 资 产 净 值 1,617,915,878 .89 4,663,550. 85 1,121,699,007 .68 3,819,867. 45 560,677,646 .16 4,125,120. 18 期 1.000 1.000 1.186 1.170 1.068 1.057 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 13 页 共 144 页


末 基 金 份 额 净 值 3.1. 3


累 计 期 末 指 标 2016 年2 月16 日 2015 年末 2014 年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -0.51% -0.57% 20.83% 19.21% 8.81% 7.70% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基 金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 14 页 共 144 页


3、汇添富信用 债债券型 证 券投资基金从 2016 年 02 月 17 日起正 式转型为 汇 添富 6 月红 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金。 3.2 基 金净 值表现 (转 型后) 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券A 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.75% 0.23% -1.85% 0.24% 0.10% -0.01% 过去三 个月 -2.03% 0.17% -1.91% 0.17% -0.12% 0.00% 过去六 个月 0.66% 0.14% -0.78% 0.14% 1.44% 0.00% 自基金 合同 生效日 起至 今 3.07% 0.14% -0.62% 0.14% 3.69% 0.00% 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.75% 0.22% -1.85% 0.24% 0.10% -0.02% 过去三 个月 -2.13% 0.15% -1.91% 0.17% -0.22% -0.02% 过去六 个月 0.56% 0.13% -0.78% 0.14% 1.34% -0.01% 自基金 合同 生效日 起至 今 2.77% 0.13% -0.62% 0.14% 3.39% -0.01% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年02 月17 日 ,至 本报 告期 末未 满 一年。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 15 页 共 144 页


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 16 页 共 144 页


注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 02 月 17 日 ,截 至本 报告 期末 ,基金 成立 未满 一 年。 2、本 基金 建仓 期为 本《 基 金合同 》生 效之 日(2016 年 02 月 17 日)起 6 个月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 17 页 共 144 页


3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 18 页 共 144 页


注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 02 月 17 日, 至本 报告 期末 未 满一年 。 2、合 同生 效当 年 按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 基 金净 值表现 (转 型前) 3.3.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 信用 债 A 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① ③ ② ④ 自 2016-01-01 至 2016-02-16 -0.59% 0.16% 0.06% 0.10% -0.65% 0.06% 自 4.34% 0.24% 3.02% 0.08% 1.32% 0.16% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 19 页 共 144 页


2015-07-01 至 2016-02-16 自 2013-07-01 至 2016-02-16 10.20% 0.27% 6.03% 0.10% 4.17% 0.17% 自 2011-12-20 至 2016-02-16 20.12% 0.22% 7.47% 0.09% 12.65% 0.13% 汇添富 信用 债 C 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ③ ③ ④ ④ 自 2016-01-01 至 2016-02-16 -0.60% 0.16% 0.06% 0.10% -0.66% 0.06% 自 2015-07-01 至 2016-02-16 4.21% 0.24% 3.02% 0.08% 1.19% 0.16% 自 2013-07-01 至 2016-02-16 9.22% 0.27% 6.03% 0.10% 3.19% 0.17% 自 2011-12-20 至 18.50% 0.22% 7.47% 0.09% 11.03% 0.13% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 20 页 共 144 页


2016-02-16 注: 汇 添富 信用 债债 券型 证 券投资 基金 于2016 年 02 月 17 日变 更注 册为 汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券型证券 投资基金 。 本表列示的是 本报告期 基 金转型前的基 金净值表 现 ,转型前基 金的业绩 比较基 准为 中债 综合 指数 。 3.3.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 21 页 共 144 页


注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2011 年 12 月 20 日 ) 起6 个 月, 建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 合同 规定; 本基 金从2016 年 02 月 17 日变 更注 册为 汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 22 页 共 144 页


3.3.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 23 页 共 144 页


注:1 、 本基 金的 《 基金 合 同》 生 效日 为 2011 年 12 月 20 日, 本 基金 从2016 年02 月17 日变 更注 册为汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型 证 券投 资基 金。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 转型前 注:本 基金 成立 于 2011 年 12 月 20 日,2016 年 02 月 17 日变 更注 册为 汇添 富 6 月红 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金,2014 、2015 和 2016 年 1 月1 日起 至转 型日 期间 均未 进行利 润分 配。 转型后 单位: 人民 币元


















































汇添富 6 月 红定期 开放 债 券 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.190 30,729,372.45 11,029.30 30,740,401.75


合计 0.190 30,729,372.45 11,029.30 30,740,401.75


单位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 24 页 共 144 页
























































汇添 富6 月 红定期 开放 债 券 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.190 28,481.37 60,126.10 88,607.47


合计 0.190 28,481.37 60,126.10 88,607.47





汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 25 页 共 144 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北 京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司, 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公 司。 汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII 业务资 格的 基金 公司 , 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人, 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。 截至目前,汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联 网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。 汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投 资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚 定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ,汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩: 截 至 2016 年 年底 ,汇 添富 基 金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% , 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 (数 据来 源: 银 河证 券基 金研 究中 心) 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 , 公司 先后 获得 “年 度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ; 汇 添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。 2016 年, 汇 添富 基金 新 发16 只 基金, 包 括2 只 股票 型基金 ,5 只指 数基 金,3 只债券 型基 金, 4 只保本 基金 ,以及 2 只 混合型 基金 。其 中, 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元, 位居 今年 所有 权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年, 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只, 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵 活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品,为 投 资者提供更 加全面的 资产配 置选 择。 2016 年, 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 , 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道 及新版 手 机 APP 建设 ,加 强优化 客户 体验 ,提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名 行业前 列。 2016 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2250 亿元。12 月, 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 , 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而 努力。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 26 页 共 144 页


2016 年, 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的 渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础 上, 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 , 助 力新基 金发 行。2016 年, 公司所 有新 发基 金 规 模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 , 营 销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ,全 力打造 汇添 富定 投品 牌。 2016 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全 方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售 业务 提供 全方 位支 持。 2016 年, 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU 选聘 的 A 股 投资 管理 人, 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基 金的投 资顾 问。 2016 年, 公 司持 续加 强公 益事业 建设 , 践行 企业 社 会责任 , 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。 1 月, 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动,160 名乡 村 学 子与汇 添富 员工 完成 结对 。3 月 , 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近 7 万元。5 月, 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ,公 司首次 开展 海外 学 子支教 活动 , 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学, 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。 志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ,帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 , 南方多省遭 遇严重洪 涝灾害 , 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 , 成 功募 集 20 余万 元善 款 , 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠 图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ,上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万 善款。 2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化, 财富 管理行 业在 混业 竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚 信长期的力量 ,拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 , 为筑造中国梦 添砖加瓦 , 为成为中国 最优秀的 资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗! 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型后 ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇添富 安 心中国 债 2014 年1 月 21 日 - 18 年 国籍: 中国 。学 历: 英国 伦 敦政治 经济 学院 金融 经济 学汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 27 页 共 144 页


券基金 、 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 基金、 汇 添富盈 鑫 保本混 合 基金的 基 金经理 。 硕士。 相关 业务 资格 :基 金 从业资 格、 特许 金融 分析 师 (CFA ) ,财 务风 险经 理人 (FRM ) 。从 业经 历: 曾任 国 泰基金 管理 有限 公司 行业 研 究员、 综 合研 究小 组负 责 人、 基金经 理助 理, 固定 收益 部 负责人 ;金 元比 联基 金管 理 有限公 司基 金经 理。2004 年 10 月 28 日至 2006 年11 月 11 日 担任 国泰 金龙 债券 基 金 的基金 经理 ,2005 年10 月 27 日至2006 年11 月11 日担 任国泰 金象 保本 基金 的基 金 经理,2006 年4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日 担任 国 泰 金鹿保 本基 金的 基金 经理 。 2007 年 8 月 15 日至2010 年 12 月29 日担 任金 元比 联宝 石 动力双 利债 券基 金的 基金 经 理,2008 年9 月3 日至 2009 年3 月10 日 担任 金元 比联 成 长动力 混合 基金 的基 金经 理, 2009 年3 月29 日至2010 年12 月29 日担 任金 元比 联 丰利债 券基 金的 基金 经理 。 2011 年 1 月加 入汇 添富 资 产 管理 (香 港 ) 有 限公 司 ,2012 年2 月17 日 至今 任汇 添富 人 民币债 券基 金的 基金 经理 。汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 28 页 共 144 页


2012 年 8 月加 入汇 添富 基 金 管理股 份有 限公 司,2013 年 11 月22 日至 今任 汇添 富安 心 中国债 券基 金的 基金 经理 , 2014 年1 月21 日 至今 任汇 添 富6 月 红定 期开 放债 券基 金 (原汇 添富 信用 债债 券基 金)的 基金 经理 ,2016 年3 月11 日 至今 任汇 添富 盈鑫 保 本混合 基金 的基 金经 理。 曾刚 汇添富 多 元收益 、 可转换 债 券、实 业 债债券 、 双利增 强 债券、 汇 添富安 鑫 智选混 合、汇 添 富稳健 添 利定期 开 放债券 基 金、汇 添 富 6 月红 定期开 放 债券基 金、汇 添 富盈安 保 本混合 基 2016 年2 月 17 日 - 15 年 国籍: 中国 。学 历: 中国 科 技大学 学士 ,清 华大学 MBA 。 业务资 格: 基金 从业 资格 。 2011 年 11 月加 入汇 添富 基 金,现 任固 定收 益投 资副 总 监。2012 年5 月9 日至 2014 年1 月21 日 任汇 添富 理财30 天的基 金经 理,2012 年6 月 12 日至 2014 年1 月21 日任 汇添富 理 财 60 天的 基金 经 理, 2012 年 9 月 18 日 至今 任 汇添富 多元 收益 的基 金经 理, 2012 年10 月18 日至2014 年9 月17 日 任汇 添富 理财28 天的基 金经 理,2013 年1 月 24 日至 2015 年3 月31 日任 汇添富 理 财 21 天的 基金 经 理,2013 年 2 月 7 日至 今 任 汇添富 可转 换债 券的 基金 经 理, 2013 年5 月29 日至2015汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 29 页 共 144 页


金、汇 添 富盈稳 保 本混合 基 金、汇 添 富保鑫 保 本混合 基 金、汇 添 富长添 利 定期开 放 债券基 金 的基金 经 理,固 定 收益投 资 副总监 。 年3 月 31 日任 汇添 富理 财7 天的基 金经 理,2013 年6 月 14 日 至今 任汇 添富 实业 债 的 基金经 理 , 2013 年 9 月12 至 2015 年3 月31 日 任汇 添富 现 金宝货 币的 基金 经理 ,2013 年12 月3 日 至今 任汇 添富 双 利增强 债券 的基 金经 理, 2015 年 11 月 26 日 至今 任 汇 添富安 鑫智 选混 合的 基金 经 理, 2016 年 2 月 17 日 至今 任 汇添 富 6 月 红定 开债 的基 金 经理 , 2016 年 3 月 16 日至 今 任汇添 富稳 健添 利定 开债 的 基金经 理 , 2016 年 4 月19 日 至今任 汇添 富盈 安保 本混 合 的基金 经理 ,2016 年8 月3 日至今 任汇 添富 盈稳 保本 混 合的基 金经 理,2016 年9 月 29 日 至今 任汇 添富 保鑫 保 本 混合的 基金 经理,2016 年12 月6 日 至今 任汇 添富 长添 利 定开债 的基 金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 30 页 共 144 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型前 ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇添富 安 心中国 债 券基金 、 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 基金、 汇 添富盈 鑫 保本混 合 基金的 基 金经理 。 2014 年1 月 21 日 - 18 年 国籍: 中国 。学 历: 英国 伦 敦政治 经济 学院 金融 经济 学 硕士。 相关 业务 资格 :基 金 从业资 格、 特许 金融 分析 师 (CFA ) ,财 务风 险经 理人 (FRM ) 。从 业经 历: 曾任 国 泰基金 管理 有限 公司 行业 研 究员、 综 合研 究小 组负 责 人、 基金经 理助 理, 固定 收益 部 负责人 ;金 元比 联基 金管 理 有限公 司基 金经 理。2004 年 10 月 28 日至 2006 年11 月 11 日 担任 国泰 金龙 债券 基 金 的基金 经理 ,2005 年10 月 27 日至2006 年11 月11 日担 任国泰 金象 保本 基金 的基 金 经理,2006 年4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日 担任 国 泰 金鹿保 本基 金的 基金 经理 。 2007 年 8 月 15 日至2010 年 12 月29 日担 任金 元比 联宝 石 动力双 利债 券基 金的 基金 经 理,2008 年9 月3 日至 2009 年3 月10 日 担任 金元 比联 成 长动力 混合 基金 的基 金经 理, 2009 年3 月29 日至2010 年12 月29 日担 任金 元比 联汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 31 页 共 144 页


丰利债 券基 金的 基金 经理 。 2011 年 1 月加 入汇 添富 资 产 管理 (香 港 ) 有 限公 司 ,2012 年2 月17 日 至今 任汇 添富 人 民币债 券基 金的 基金 经理 。 2012 年 8 月加 入汇 添富 基 金 管理股 份有 限公 司,2013 年 11 月22 日至 今任 汇添 富安 心 中国债 券基 金的 基金 经理 , 2014 年1 月21 日 至今 任汇 添 富6 月 红定 期开 放债 券基 金 (原汇 添富 信用 债债 券基 金)的 基金 经理 ,2016 年3 月11 日 至今 任汇 添富 盈鑫 保 本混合 基金 的基 金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 32 页 共 144 页


式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理 可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 33 页 共 144 页


4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为10 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发 现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年, 央行 的货 币政策 宽松力 度较 去年 有所 减弱 , 仅 2 月底 对国 内的 人民 币存款 准备 金 率 下调一 次 , 这 是2016 年 唯 一一次 降低 准备 金 , 主 要 是受到 国内 房地 产市 场价 格预期 、 人民 币汇 率 贬值预 期以 及美 国联 储加 息预期 的影 响。8 月下 旬 ,央行 重启 了 14 天和 28 天逆回 购, 向市 场传 达提高 资金 成本 的意 图, 望借此 降低 整个 债券 市场 甚至金 融市 场的 杠杆 。 进入2016 年之 后, 由于 猪 肉和蔬 果价 格的 上涨 ,CPI 在一 季度 也有 上升 趋势 , 第二 和第 三季 度消费 者价格 指数下降 ,8 月份是全年 最低点 1.30% ,在第四季度 物价指数 重 新走高,全年 平均 2%左右。PPI 的同比 降幅 一直在缩窄, 主要归因 于 在中国政府的 供给侧改 革 作用下,各种 大宗商 品的价格不断 上涨,这 可 能带动新一轮 的产能复 苏 。人民币汇率 在第二季 度 ,人民币相 对于美元 的汇率持续走 低,第三 季 度,人民币相 对于美元 的 汇率基本保持 平稳,各 个 月度有贬有 升。进入 第四季 度, 由于 全球 市场 对于美 联储 加息 有强 烈的 预期, 人民 币贬 值加 速。 债券市 场 在2016 年 总体 特 征是波 动幅 度较 大, 收益 率逐渐 走低 。 债 券市 场大 部分月 份处 于上 涨趋势 之中 ,全 年出 现过 两次较 大幅 度的 调整 。第 一次 是 4 月 份, 主要 原因 是公司 债违 约事 件 多 次发生 后 , 公 司债 的信 用 利差扩 大 。 第 二次 是从10 月底开 始至 年底 , 在资 金 面收紧 以及 各种 利空 因素(比如物 价指数上 升 、货币政策转 紧、美联 储 开始加息等) 不断打压 下 ,债市开始 快速地调 整, 各品 种债 券收 益率 上 升 50-100 个基 点不 等。 在12 月 20 日 前后 , 央行 通过 公开市 场操 作对 各 大商业 银行 和市 场投 资机 构投放 资金 , 债 券市 场下 跌势头 才得 以缓 和。2016 年, 债 券市 场中 债综 合指数 上 涨1.83% , 相较 于 2014 年和 2015 年 , 全 年涨幅 缩小 。 作 为重 要指 标的3 年期 和 10 年期 中国国 债收 益率 分别 上升 了 22bp 和19bp 。 本基金在第一 季度增加 了 股票和转债的 投资比例 , 债券组合缩短 久期,降 低 持有债券的信 用 等级,调低杠 杆率,从 而 提高组合静态 收益率, 减 少市场波动带 来的影响 。 第二季度, 略增加了 股票的比例, 转债比例 基 本未变。债券 组合中久 期 有所加长,提 高了持有 债 券的信用等 级。第三 季度,调整了 债券组合 的 信用等级,将 高收益债 券 向高等级债券 转换,组 合 久期基本不 变。在 7 月份降 低了 股票 的比 重,8-9 月 份又 提高 了股 票的 比 重。10 月 提高 了股 票资 产 的比例 ,并 且申 购汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 34 页 共 144 页


了转债 ,整 个基 金完 全去 除杠杆 。11 月、12 月持 续 降 低股 票资 产比 例, 债券 资产压 缩久 期。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金 A 级 净 值增长 率 为3.07% ,C 级 净值增 长率 为2.77% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 我们 认为 随 着楼市 小周 期见 顶 , 经 济 增速回 落可 能很 大 , 其 中 地产相 关消 费增 速回落是主因 。通胀难 以 像经济繁荣时 那样以全 局 性的形式体现 ,但结构 性 的通胀会持 续存在。 食品供 需具 有明 显的 季节 性和周 期性 , 是 影响 通胀 的短期 因素 。2017 年受 基 数效应 影响 , 部 分月 份仍有 可能 回落 。 公开市 场操 作方 面 , 央 行 将继续 保持 流动 性供 给充 裕 , 维持 金融 经济 的运 行 需求 , 且 更多 “ 加 强预调 微调 但不 搞强 刺激 ,更加 注重 精准 发力 ,探 索更有 针对 性地 解决 结构 性问题 ” ; 而价 格上 , 则更积 极“ 培育 市场 基准 利率和 收益 率曲 线, 探索 利率走 廊机 制” 。预 计 2017 年央 行通 过小 幅上 调公开 市场 操作 的关 键利 率, 并且 拉长 操作 期限 从而 逐步抬 升资 金成 本 。 准 备金 率方面 , 如果 2017 年年中美联储 加息预期 减 弱,使得人民 币汇率贬 值 预期降低,同 时楼市明 显 降温,两者 同时满足 的情况 下, 不排 除 MLF 到 期后不 再续 作改 为降 准的 可能性 。存 款利 率方 面, 我们认 为各 银行 将 进 一步提 高定 存款 利率 上浮 幅度, 平均 定存 利率 有 望 升至 2.4% 。 我们预 计2017 年我 国中 央 政府债 务赤 字率 可能 会小 幅提升 。 除 了提 高财 政赤 字率,PPP 也将 成为财政发力 的新方式 。 汇率大幅度快 速贬值不 利 金融稳定和经 济的运行 , 小幅慢贬或 为更好的 选择。 预 计2017 年 人民 币 贬值幅 度略 低 于 2016 年。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 35 页 共 144 页


司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公 司经营 的合 法合 规。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强 化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内 ,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理,汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 36 页 共 144 页


保持估 值政 策和 程序 的 一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 转型前,汇添 富信用债 债 券型证券投资 基金基金 《 基金合同》约 定:在符 合 有关基金分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次 , 每份 基金 份额 每次 分配 比例不 得低 于该 次收 益分配基准日 (即可供 分 配利润计算截 止日)每 份 基金份额可供 分配利润 的 20% ;若基金 合同生 效不 满3 个 月, 可不 进行 收益分 配。 转型后 :汇 添 富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 《基 金合 同》 约定 :在符 合有 关 基 金分红条件的 前提下, 本 基金收益分配 后各类基 金 份额的基金份 额净值不 能 低于其面值 ;即基金 收益分配基准 日的各类 基 金份额的基金 份额净值 减 去每单位该类 基金 份额 收 益分配金额 后不能低 于其面 值。 本基金 于2016 年8 月 12 日实施 利润 分配 , 每10 份 基金份 额派 发红 利0.19 元 人民币 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 37 页 共 144 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管 理股份 有限 公 司2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会 计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人 利益的行为; 在报告期 内 , 严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露 管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 38 页 共 144 页


§6 审计报 告(转型后) 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有人 : 引言段 我们审 计了 后附 的汇 添 富6 月红 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金财 务报 表 , 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 2 月 17 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 止期间 的利 润表和 所有 者权 益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人汇 添富 基金 管理股 份有 限公司 的责 任。 这种 责任 包括: (1) 按照 企业 会计 准则的 规定 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2 )设 计、 执行和 维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误而 导致 的重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注 册会 计师 审计 准则 要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守则 ,计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获取 合理 保证 。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序,以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审计 证据 。选 择的 审计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包括 对由于 舞弊 或错 误导 致的 财务报 表重 大错 报风 险的 评估。 在进 行风险 评估 时, 注册 会计 师考虑 与财 务 报 表编 制和 公允列 报相 关的内 部控 制, 以设 计恰 当的审 计程 序, 但目 的并 非对内 部控 制的有 效性 发表 意见 。审 计工作 还包 括评 价基 金管 理人选 用会 计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 的合 理性 ,以 及评 价财务 报表 的总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见提 供了 基础 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 39 页 共 144 页


审计意 见段 我们认 为, 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定编 制, 公允 反映 了汇 添富 6 月红 添利 定期 开放 债券型 证券 投资基 金2016 年12 月31 日的财 务状 况以 及2016 年2 月17 日 (基金 合同 生效 日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营成 果和 净值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 陈





蔺育化 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2017 年 3 月 28 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 40 页 共 144 页


§6 审计报 告(转型前) 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 引言段 我们审 计了 后附 的汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金财务 报 表,包 括2016 年 2 月 16 日(基 金合 同失 效前 日) 的资产 负债 表(即 《汇 添富 信用 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》失 效前 日, 以下 简称 “ 基金 合同 失 效前 日” ) 、2016 年 1 月1 日至2016 年2 月 16 日 (基 金合 同失 效前日 ) 止 期间的 利润 表 和所有 者权 益(基 金净 值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人汇 添富 基金 管理股 份有 限公司 的责 任。 这种 责任 包括: (1) 按照 企业 会计 准则的 规定 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2 )设 计、 执行和 维护 必要的 内部 控制 ,以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误而 导致 的重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规 定 执行 了审计 工作 。 中国注 册会 计师 审计 准则 要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守则 ,计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获取 合理 保证 。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序,以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审计 证据 。选 择的 审计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包括 对由于 舞弊 或错 误导 致的 财务报 表重 大错 报风 险的 评估。 在进 行风险 评估 时, 注册 会计 师考虑 与财 务报 表编 制和 公允列 报相 关的内 部控 制, 以设 计恰 当的审 计程 序, 但目 的并 非对内 部控 制的有 效性 发表 意见 。审 计工作 还包 括评 价基 金管 理人选 用会 计政策 的恰 当性 和作 出会 计估计 的合 理性 ,以 及评 价财务 报表 的总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见提 供了 基础 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 41 页 共 144 页


审计意 见段 我们认 为, 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定编 制, 公允 反映 了汇 添富信 用债 债券 型证 券投 资基 金 2016 年2 月 16 日( 基金 合同 失 效前日 )的 财务 状况 以 及2016 年 1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日(基 金合 同失 效前 日) 止期间 的经 营成果 和净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 陈





蔺育化 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2017 年 3 月 28 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 42 页 共 144 页


§7 年度财 务报表(转型后) 7.1 资 产负 债表( 转型 后) 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 773,969.62 结算备 付金


2,900,884.53 存出保 证金


132,539.06 交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,209,344,583.56 其中: 股票 投资


132,456,894.96








基金 投资


- 债券投 资


2,076,887,688.60 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


- 应收利 息 7.4.7.5 48,266,079.40 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


2,261,418,056.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 43 页 共 144 页


负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


- 应付托 管费


384,188.14 应付销 售服 务费


2,840.47 应付交 易费 用 7.4.7.7 131,560.90 应交税 费


24,570.00 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 300,000.00 负债合 计


843,159.51 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 1,894,016,890.94 未分配 利润 7.4.7.10 366,558,005.72 所有者 权益 合计


2,260,574,896.66 负债和 所有 者权 益总 计


2,261,418,056.17 注: 1、 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 1.012 元 , 基 金份 额总 额2,233,267,080.79 份, 其中 下属A 类 基金 份 额净 值 1.012 元 , 份额 总 额 2,224,984,257.21 份 ; 下属 C 类基 金份 额净 值1.009 元 ,份 额总 额8,282,823.58 份。 2、由 于本 基金 合同 于 2016 年 02 月 17 日生效 , 无 比较式 的上 年度 可比 期间 ,因此 资产 负债 表只 列示2016 年12 月 31 日 的 数据。 3、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 44 页 共 144 页


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年2 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年2 月17 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 一、收入


53,465,909.67 1.利息 收入


69,355,407.36 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 328,694.23 债券利 息收 入


68,811,188.23 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


215,524.90 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


16,517,150.76 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,161,480.98 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 6,161,273.89 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 194,395.89 3.公允价 值变 动收益 (损 失以“- ”号 填列) 7.4.7.17 -32,406,661.81 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 13.36 减: 二、费用


11,810,482.02 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,450,085.20 2.托 管费 7.4.10.2.2 3,336,929.28 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 45 页 共 144 页


3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 21,971.42 4.交 易费 用 7.4.7.19 890,657.73 5.利 息支 出


1,804,343.93 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,804,343.93 6.其 他费 用 7.4.7.20 306,494.46 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “- ” 号填 列) 41,655,427.65 注:1 、由 于本 基金 合同 于 2016 年 02 月 17 日生效,无比 较式 的上 年度 可比 期间, 因此 利润 表只 列示本 期数 据。 2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年2 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 17 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值) 1,376,080,903.72 246,498,526.02 1,622,579,429.74 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变动 数( 本期 利润 ) - 41,655,427.65 41,655,427.65 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净值 变动 数 (净值 减少 以“-” 号填 列) 517,935,987.22 109,233,061.27 627,169,048.49 其中:1.基 金申 购款 519,051,831.61 109,458,079.41 628,509,911.02 2.基金 赎回款(以“-” 号填列 ) -1,115,844.39 -225,018.14 -1,340,862.53 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润产 生的 基金 净值 变动 ( 净值 - -30,829,009.22 -30,829,009.22 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 46 页 共 144 页


减少以 “- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值) 1,894,016,890.94 366,558,005.72 2,260,574,896.66 注:1 、由 于本 基金 合同 于 2016 年 02 月 17 日生效,无比 较式 的上 年度 可比 期间, 因此 所有 者权 益(基 金净 值) 变动 表只 列示本 期数 据。 2、报 表附 注为 财务 报表 重 要组成 部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 韩从 慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会计 机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 是由 汇 添富信 用债 债 券型证券投资 基金 转型 而 来。原 汇添富 信用债债 券 型证券投资基 金 系经中 国 证券监督管 理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可[2011]1800 号文 《 关于 核准 汇添 富信 用债债 券型 证券 投 资 基金募 集的 批复 》 的 核准 , 由基金 管理 人 汇 添富 基金 管理有 限公 司( 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公 司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 719,620,588.36 份 基金 份 额。2016 年 1 月 11 日 , 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 基 金份 额持 有人大会 以现 场方式召 开 ,大会讨论通 过了 关于 汇 添富信用债债 券型证券 投 资基金 转型 相关事项 的议案 。2016 年 2 月 16 日,基 金管 理人 对 汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金 进行 份额 折算 。 自 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 基 金份 额折 算日 次日( 即 2016 年 2 月 17 日)起 ,《 汇添 富 6 月红添利定期 开放债券 型 证券投资基金 基金合同 》 生效,《 汇添 富信用债 债 券型证券投 资基金 基 金合同 》同 时失 效, 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金正式 变 更为 汇添 富 6 月红添 利定 期开 放 债 券型证券投资 基金。本 基 金为 契约型开 放式 ,存 续 期限不定。 本 基金的基 金 管理人与注 册登记机 构均为 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ,基 金托 管人 为 中国 农业 银行 股份 有限 公司 。 本基金的投资 范围主要 为 固定收益类金 融工具, 包 括国债、金融 债、央行 票 据、公司 债、 企 业债、地方政 府债、可 转 换债券、可分 离债券、 短 期融资券、中 期票据、 中 小企业私募 债券、证 券公司 发行 的短 期公 司债 券、 资 产支 持证 券、 债 券 回购、 银行 存款 ( 包括 定 期存款 及协 议存 款) , 和股票(包括 中小板、 创 业版及其他经 中国证监 会 核准上市的股 票)、权 证 等权益类品 种以及法 律规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定) 。本基金 的业绩 比较基 准为 :中 债综 合指 数×90%+沪深 300 指 数×10% 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 47 页 共 144 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定 ( 以下合称“企 业会计准 则 ”)编制, 同时,对 于在具体会计 核算和信 息 披露方面,也 参考了中 国 证券投资基金 业协会修 订 的《证券投 资基金会 计核算业务指 引》、中 国 证监会制定的 《关于进 一 步规范证券投 资基金估 值 业务的指导 意见》、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》、《 证券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》、《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》、 《证 券投资 基 金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》 、 其 他中 国证 监会及 中国 证券 投 资基金 业协 会颁 布的 相关 规定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年2 月17 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值 变动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计 政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2016 年2 月17 日(基 金合 同生 效日 ) 至2016 年12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金融资 产分 类 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 48 页 共 144 页


本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债 券投资 ; 本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 , 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金 和各类 应收 款项 等。 (2) 金融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ,主要 包括 各类 应付 款项 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公允价 值 作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关 交易费 用计 入当 期损 益; 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 后续计 量 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类 金融资产期间 取得的利 息 或现金股利, 应当确认 为 当期收益。每 日,本基 金 将以公允价 值计量且 其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ; 应收款项及 其他金融 负债采用实际 利率法, 按 照摊余成本进 行后续计 量 , 其摊销或减 值产生的 利 得或损失, 均计入当 期损益 。 终止确 认 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认, 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 金融资 产转 移 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有 权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 49 页 共 144 页


也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资 产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存在活跃市场 的金融工具 ,按照估值日 能够取得的 相同资产或负 债在活跃市 场上未经 调 整的市价作为 公允价值 ; 估值日无市价 ,但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的, 按最近交 易 市价确定公允 价值;如 估 值日无市价 ,且最近 交易日后经济 环境发生 了 重大 变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件,参 考类似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 值; (2) 不存在活跃市 场的金融工 具,采用市场 参与者普遍 认同,且被以 往市场实际 交易价格 验 证具有可靠性 的估值技 术 ,确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据 和其他信息支 持的估值 技 术,优先使用 相关可观 察 输入值,只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 使用不 可观 察输 入值 ; (3) 如有确凿证据 表明按上述 估值原则仍不 能客观反映 其公允价值的 ,基金管理 人可根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ; 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 50 页 共 144 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加 和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损)”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入 按债券票面 价值与票面利 率或内含票 面利率计算的 金额扣除应 由债券发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资产支持证券 利息收入按 证券票面价值 与票面利率 计算的金额, 扣除应由资 产支持证 券 发行企 业代 扣代 缴的 个 人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入返售金融 资产收入, 按买入返售金 融资产的摊 余成本及实际 利率(当实 际利率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) ,在 回购 期 内逐日 计提 ; (5) 股票投 资收 益/( 损失)于 卖 出股票 成交 日确 认, 并按 卖 出股票 成交 金额 与其 成本 的差额 入 账; (6) 债券投 资收 益/( 损失)于 成 交日确 认, 并按 成交 总额 与其成 本、 应收 利息 的差 额入账 ; (7) 衍生工 具收 益/( 损失)于 卖 出权证 成交 日确 认, 并按 卖 出权证 成交 金额 与其 成本 的差额 入汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 51 页 共 144 页


账; (8) 股利收益于除 息日确认, 并按上市公 司 宣告的分红 派息比例计算 的金额扣除 应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (9) 公允价 值变 动收 益/( 损失) 系本基 金持 有的 采用 公允 价值模 式计 量的 交易 性金 融资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 本 基金 收取 浮动 年管 理 费率, 即本 基金 管理 费的 适 用费率 是根 据封 闭期 内 A 类基金 份额 年 净值增长率的 大小来决 定 的。本基金在 封闭期内 不 计提管理费, 而是在每 个 开放期第一 日对 管理 费进行一次性 计提。本 基 金对非业绩考 核周期的 存 续期不收取管 理费,即 在 除了开放期 第一日之 外的每 个开 放期 期间 不收 取管理 费; (2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.20% 的 年费 率计提 ; (3) 本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额按 前一 日基 金资 产净 值的 0.40% 的年费 率计 提; (4) 卖出回购金融 资产支出, 按卖出回购金 融资产的摊 余成本及实际 利率(当实 际利率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) 在回 购期 内逐日 计提 ; (5) 其他费用系根 据有关法规 及相应协议规 定,按实际 支出金额,列 入当期基金 费用 。如 果 影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ,则 采用 待摊 或预提 的方 法。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利自 动转 为基 金份 额进 行在投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; (2) 基金收益分配 后各类基金 份额净值不能 低于面值; 即基金收益分 配基准日的 各类基金 份 额的基 金份 额净 值减 去每 单位该 类基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (3) 同一类 别内 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ; (4) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策 和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 52 页 共 144 页


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根 据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推 开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持 有政策性 金融债券 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 53 页 共 144 页


人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投 资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入 , 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投 资 基金从 公开 发行 和汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 54 页 共 144 页


转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 773,969.62 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 773,969.62


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 估值增 值 股票 130,426,787.70 132,456,894.96 2,030,107.26 贵金属投资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 894,595,588.46 900,660,688.60 6,065,100.14 银行间 市场 1,182,162,177.84 1,176,227,000.00 -5,935,177.84 合计 2,076,757,766.30 2,076,887,688.60 129,922.30 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,207,184,554.00 2,209,344,583.56 2,160,029.56


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 55 页 共 144 页


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产或 负债 余额 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产期 末余 额。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 308.72 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,305.40 应收债 券利 息 48,264,405.58 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 59.70 合计 48,266,079.40 注:表 中“ 其他 ”指 结算 保证金 利息 。 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 56 页 共 144 页


交易所 市场 应付 交易 费用 130,010.90 银行间 市场 应付 交易 费用 1,550.00 合计 131,560.90


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 应付信 息披 露费 220,000.00 应付审 计费 80,000.00 合计 300,000.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 项目 本期 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 1,617,915,878.89 1,372,069,459.64 本期申 购 607,749,057.61 515,400,047.65 本期赎 回( 以"-" 号填列) -680,679.29 -577,248.35 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 2,224,984,257.21 1,886,892,258.94 金额单 位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 57 页 共 144 页


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 项目 本期 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 4,663,550.85 4,011,444.08 本期申 购 4,245,423.80 3,651,783.96 本期赎 回( 以"-" 号填列) -626,151.07 -538,596.04 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 8,282,823.58 7,124,632.00


7.4.7.10 未 分配 利润 金额单 位: 人民 币元 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 59,083,776.79 186,762,642.46 245,846,419.25 本期利 润 73,842,877.06 -32,257,977.97 41,584,899.09 本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 25,589,780.94 83,046,655.22 108,636,436.16 其中: 基金 申购 款 25,618,284.92 83,139,960.56 108,758,245.48 基金赎 回款 -28,503.98 -93,305.34 -121,809.32 本期已 分配 利润 -30,740,401.75 - -30,740,401.75 本期末 127,776,033.04 237,551,319.71 365,327,352.75 金额单 位: 人民 币元 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 111,016.84 541,089.93 652,106.77 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 58 页 共 144 页


本期利 润 219,212.40 -148,683.84 70,528.56 本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 99,258.16 497,366.95 596,625.11 其中: 基金 申购 款 116,274.79 583,559.14 699,833.93 基金赎 回款 -17,016.63 -86,192.19 -103,208.82 本期已 分配 利润 -88,607.47 - -88,607.47 本期末 340,879.93 889,773.04 1,230,652.97


7.4.7.11 存 款利 息收入 项目 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 203,344.34 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 97,010.63 其他 28,339.26 合计 328,694.23 注:表 中“ 其他 ”为 结算 保证金 利息 收入 和直 销申 购款利 息收 入。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 256,882,195.38 减:卖 出股 票成 本总 额 246,720,714.40 买卖股 票差 价收 入 10,161,480.98


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 59 页 共 144 页


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债券 投资 收益 —— 买卖债券 差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年2月17 日至2016 年12月31日 卖出债 券 ( 、 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成交 总额 811,420,188.88 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 788,602,123.51 减:应 收利 息总 额 16,656,791.48 买卖债 券差 价收 入 6,161,273.89 7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年2 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 194,395.89 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 194,395.89 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 60 页 共 144 页


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -32,406,661.81 —— 股 票投 资 8,314,031.18 —— 债 券投 资 -40,720,692.99 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 -


3.其他 - 合计 -32,406,661.81


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月17 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 13.36 合计 13.36


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 61 页 共 144 页


交易所 市场 交易 费用 881,207.73 银行间 市场 交易 费用 9,450.00 合计 890,657.73


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年 12 月 31 日 审计费 用 69,726.74 信息披 露费 191,749.24 银行划 款费 用 16,788.48 帐户维 护费 28,230.00 合计 306,494.46


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 中披露 的事 项外 ,本 基金 无其他 需要 披露 的资产 负 债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 62 页 共 144 页


上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海菁 聚金 投资 管 理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 注:1 、经 汇添 富基 金管 理 股份有 限公 司 2016 年第 二 次股东 大会 审议 通过 ,并 经中国 证券 监督 管 理委员会批复 核准,汇 添 富基金管理股 份有限公 司 的股东文汇新 民联合报 业 集团已变更 为上海上 报资产 管理 有限 公司 。汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上述 股东 变更 事 项 进行公 告。 2、以 上关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 326,644,004.05 53.34%


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 回购成 交金 额 占当期 回购 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 419,782,303.60 92.28%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 63 页 共 144 页


关联方 名称 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 2,737,700,000.00 26.95%


7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金


关联方 名称 本期 2016 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 297,671.27 52.80% 59,431.20 45.71% 注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券 结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当期应 支付 的管 理费 5,450,085.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,278.67 注:本 基金 收取 浮动 年管 理费率 ,即 本基 金管 理费 的适用 费率 (m )是根 据 封闭期 内 A 类基 金份 额年净 值增 长率 ( )的大 小来决 定的 。 条件 管理费 率(m ) ≤4% 0.2% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 64 页 共 144 页


4%< ≤6% Min[0.3%,0.2%+( )] 6%< ≤8% Min[0.4%,0.3%+( )] >8% Min[0.65%,0.4%+( )] 的计算 方法 如下 : = ,其中 : 为第 N 个开 放期 第一日 的 未扣除 管理 费 的 A 类基 金 份额净 值; 为第 N-1 个开 放期 最后 一 日的 A 类基 金份 额净值 ( 若 N=1 ,则 =1.000); D 为第 N 个 业绩 考核 周期 内 A 类 基金 份额 累计已 分 配收益 的总 和; T 为第 N 个 业绩 考核 周期 的天数 。 本基金在封闭 期内不计 提 管理费,而是 在每个开 放 期第一日对管 理费进行 一 次性计提。 由基金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 付指 令, 经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 , 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 , 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 本基金对非业 绩考核周 期 的存续期不收 取管理费 , 即在除了开放 期第一日 之 外的每个开 放期期间 不收取 管理 费。 管理费 的计 算方 法如 下:


H =E × m ÷365 ×T 其中 H 为在 第 N 个 开放 期 第一日 应计 提的 基金 管理 费 E 为第 N 个 开放 期第 一日 的基金 资产 净值 (未 扣除 管理费 )


m 为第 N 个开 放期 第一 日 适用的 基金 管理 费率 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当期应 支付 的托 管费 3,336,929.28 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 65 页 共 144 页


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至最 近可 支付 日支 付。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添 富6 月 红定 期 开放债 券A 汇添 富 6 月 红定 期 开放债券 C 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 10,848.02 10,848.02 中国农 业银 行股 份有 限 公司 0.00 2,011.78 2,011.78 合计 0.00 12,859.80 12,859.80 注: 本基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金 C 类基 金份 额销 售服 务费 计提的 计算 方法 如下 : H=E×0 .40% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记 机 构,由登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的,顺 延至最 近可 支付 日支 付。 7.4.10.2.4 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 66 页 共 144 页


7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他 关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。 7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行股 份有 限 公司 773,969.62 203,344.34 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2016 年2 月17 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日期 间获 得的 利息收 入为 人民 币97,010.63 元,2016 年 末结 算备 付金余 额为 人民 币2,900,884.53 元。 7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 汇添富6月 红定 期开 放债 券A 金额单 位: 人民 币元 序号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 1 2016 年8 月 12 日 2016 年 8 月 12 日 0.190 30,729,372.45 11,029.30 30,740,401.75


合计 - - 0.190 30,729,372.45 11,029.30 30,740,401.75


汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 金额单 位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 67 页 共 144 页


序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润 分配 合计 备注 1 2016 年8 月 12 日 2016 年8 月 12 日 0.190 28,481.37 60,126.10 88,607.47


合计 - - 0.190 28,481.37 60,126.10 88,607.47





7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002396 星网锐 捷 2016 年9 月 12 日 重大事 项 19.70 2017 年 2 月21 日 18.35 300,000 5,946,527.00 5,910,000.00 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 68 页 共 144 页


金管理人制 定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 15.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 A-1 - A-1 以下 - 未评级 119,742,000.00 合计 119,742,000.00 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。 15.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年 12 月 31 日 AAA 578,397,789.50


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 69 页 共 144 页


AAA 以下 1,236,259,336.60


未评级 142,488,562.50


合计 1,957,145,688.60


注:未 评级 债券 为国 债、 同业存 单 、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ; 因此,除在附 注 7.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外,本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、债 券投资 、结 算备 付金 及存 出保证 金等 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 本期 末


2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 70 页 共 144 页


银行 存款 773,969.62 - - - - - 773,969.62 结算 备付 金 2,900,884.53 - - - - - 2,900,884.53 存出 保证 金 132,539.06 - - - - - 132,539.06 交易 性金 融资 产 - 129,125,678.70 44,559,644.13 1,353,023,985.17 550,178,380.60 132,456,894.96 2,209,344,583.56 应收 利息 - - - - - 48,266,079.40 48,266,079.40 资产 总计 3,807,393.21 129,125,678.70 44,559,644.13 1,353,023,985.17 550,178,380.60 180,722,974.36 2,261,418,056.17 负债











应付 托管 费 - - - - - 384,188.14 384,188.14 应付 销售 服务 费 - - - - - 2,840.47 2,840.47 应付 交易 费用 - - - - - 131,560.90 131,560.90 应交 税费 - - - - - 24,570.00 24,570.00 其他 负债 - - - - - 300,000.00 300,000.00 负债 总计 - - - - - 843,159.51 843,159.51 利率 敏感 度缺 口 3,807,393.21 129,125,678.70 44,559,644.13 1,353,023,985.17 550,178,380.60 179,879,814.85 2,260,574,896.66 注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 71 页 共 144 页


设 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 , 且 除利 率 之外的 其他 市场变 量保 持不 变; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银 行存款 、结算 备付金 及存 出保证 金均以 活期存 款利 率计息 ,假定 利率变 动仅 影响该 类 资产的 未来 收益 ,而 对其 本身的 公允 价值 无重 大影 响; 该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券 。 分 析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2016 年12 月 31 日) 基准利 率增 加 25 个 基点 -14,527,923.46 基准利 率减 少 25 个 基点 14,714,439.86


7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 交易 性权 益投 资、 可 转换 债券 及可 交换 债券公 允价 值占 基金资产净值 的比例 为 7.43% ,因此除 市场利率 和外 汇汇率以外的 市场价格 因 素的变动对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因 剩余期限 不长, 公允 价值 与账 面价 值相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第 一层次 的余 额为 人民 币161,981,427.16 元, 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币2,047,363,156.40 元, 无划分 为三 层次 余额 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 72 页 共 144 页


7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于 非公开发 行等情况,本 基金分别 于 停牌日至交易 恢复活跃 日 期间、交易不 活跃期间 及 限售期间不 将相关股 票和可转换债 券的公允 价 值列入第一层 次;并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对 于公允价 值的影 响程 度, 确定 相关 股票和 可转 换债 券公 允价 值应属 第二 层次 或第 三层 次。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期 未发生变 动。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 73 页 共 144 页


§7 年度财 务报表(转型前) 7.1 资 产负 债表( 转型 前) 会计主 体: 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年2 月 16 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 2 月 16 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 167,839,767.88 7,865,595.14 结算备 付金


14,686,556.60 9,745,278.11 存出保 证金


44,010.77 62,100.17 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,534,868,173.39 1,439,720,284.99 其中: 股票 投资


15,316,832.94 33,952,428.72








基金 投资


- - 债券投 资


1,519,551,340.45 1,405,767,856.27 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 60,000,000.00 - 应收证 券清 算款


32,269,368.65 4,986,435.91 应收利 息 7.4.7.5 33,530,880.54 39,515,742.53 应收股 利


- - 应收申 购款


72,739.28 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,843,311,497.11 1,501,895,436.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 2 月 16 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 74 页 共 144 页


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


22,000,000.00 374,999,260.00 应付 证 券清 算款


196,837,992.14 20,097.27 应付赎 回款


813,335.20 323.52 应付管 理人 报酬


492,557.32 663,057.28 应付托 管费


140,730.65 189,444.93 应付销 售服 务费


879.15 1,305.05 应付交 易费 用 7.4.7.7 13,059.03 53,084.79 应交税 费


24,570.00 24,570.00 应付利 息


- 83,937.44 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负债 7.4.7.8 408,943.88 341,481.44 负债合 计


220,732,067.37 376,376,561.72 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,376,080,903.72 948,695,601.10 未分配 利润 7.4.7.10 246,498,526.02 176,823,274.03 所有者 权益 合计


1,622,579,429.74 1,125,518,875.13 负债和 所有 者权 益总 计


1,843,311,497.11 1,501,895,436.85 注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。 2、 报告 截止 日2016 年2 月16 日 (基 金合 同失 效前 日) , 基 金份 额净 值 1.000 元, 基金 份额 总额 1,622,579,429.74 份, 其 中下 属 A 类 基金 净 值1.000 元 , 份 额总 额1,617,915,878.89 份 ; 下属C 类基金 份额 净 值1.0000 元 ,份额 总 额 4,663,550.85 份。 3、自 2016 年 2 月 17 日 起 , 原 《 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失效 , 《 汇添 富 6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 生效。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 75 页 共 144 页


7.2 利 润表 会计主 体 : 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年2 月 16 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 2 月 16 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-3,097,880.28 123,946,413.43 1.利息 收入


10,229,406.68 55,381,128.49 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 121,515.54 424,758.00 债券利 息收 入


9,996,853.84 54,661,672.10 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


111,037.30 294,698.39 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-” 填 列)


-2,570,272.32 26,950,354.24 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,741,653.84 10,903,842.46 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 2,171,381.52 13,301,147.90 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投 资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - 2,745,363.88 3.公允 价值变动收益(损失 以 “-” 号填 列) 7.4.7.17 -10,759,512.98 41,578,916.60 4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.18 2,498.34 36,014.10 减: 二、费用


2,631,506.22 16,971,037.71 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 76 页 共 144 页


1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,159,190.66 7,294,153.21 2.托 管费 7.4.10.2.2 331,197.31 2,084,043.82 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,399.33 18,189.69 4.交 易费 用 7.4.7.19 23,061.67 342,672.39 5.利 息支 出


1,037,345.45 6,820,603.67 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,037,345.45 6,820,603.67 6.其 他费 用 7.4.7.20 78,311.80 411,374.93 三、 利润总额 (亏损 总额以 “-” 号填列) -5,729,386.50 106,975,375.72 注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年2 月 16 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 2 月 16 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 948,695,601.10 176,823,274.03 1,125,518,875.13 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -5,729,386.50 -5,729,386.50 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 427,385,302.62 75,404,638.49 502,789,941.11 其中:1.基 金申 购款 433,214,060.24 76,422,639.12 509,636,699.36 2.基金 赎回 款 -5,828,757.62 -1,018,000.63 -6,846,758.25 四、 本 期 向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 77 页 共 144 页


变动(净值减少以“- ”号 填列) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 1,376,080,903.72 246,498,526.02 1,622,579,429.74 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 528,895,532.79 35,907,233.55 564,802,766.34 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 106,975,375.72 106,975,375.72 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 419,800,068.31 33,940,664.76 453,740,733.07 其中:1.基 金申 购款 550,902,681.63 45,511,758.40 596,414,440.03 2.基金 赎回 款 -131,102,613.32 -11,571,093.64 -142,673,706.96 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“- ”号 填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 948,695,601.10 176,823,274.03 1,125,518,875.13 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 韩从 慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 78 页 共 144 页


7.4.1 基 金基 本情况 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金” ), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以 下简称“中国 证监会 ” )证 监许可[2011]1800 号 文《 关于核准汇添 富信用债债 券型证券投资 基金 募集的批复 》的核准 ,由 基金管理人 汇添富基 金管 理有限公司( 现汇添富 基金 管理股份有 限公司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 719,620,588.36 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式, 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 与注 册登记 机构 均为 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。 2016 年1 月11 日, 汇 添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 现场方 式召 开, 大会讨论通过 了关于汇 添 富信用债债券 型证券投 资 基金转型相关 事项的议 案 。该大会决 议自该日 起生效 , 基 金管 理人 在五 日内向 中国 证监 会履 行相 应备案 手续 。2016 年 2 月17 日, 《汇 添富6 月 红添利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 生 效, 《 汇添 富信 用债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》同 时失 效, 汇添 富信 用债债 券型 证券 投资 基金 正式变 更为 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 固定 收益 类金 融工具 , 包 括中 小企 业私 募债券 、 公 司债 、 企业债、 可转 换债券、 可 分离债券、短 期融资券 、 中期票据、资 产支持证 券 、国债、金 融债、债 券回购、央行 票据、银 行 存款,以及法 律法规或 中 国证监会允许 投资的其 他 固定收益类 品种。本 基金可投资于 一级市场 新 股申购、持有 可转债转 股 所得的股票、 因所持股 票 所派发的权 证以及因 投资可分离债 券而产生 的 权证,但不可 直接从二 级 市场上买入股 票和权证 。 本基金的业 绩比较基 准为: 中债 综合 指数 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会 计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其 他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 79 页 共 144 页


根据汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议, 本基 金于 2016 年 2 月 17 日转型 为汇 添 富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 继续 运作 ,故 本财 务报表 仍以 持续 经 营 假设为 基础 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 2 月 16 日 (基 金合同 失效 前日 ) 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年2 月16 日 ( 基 金合同 失效 前日 ) 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2016 年1 月1 日至 2016 年2 月16 日 (基 金合同 失效 前日 )止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或 权 益工具 的合 同。 (1) 金融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债 券投资 ; 本基金 目前 持有 的其 他金 融资产 分类 为应 收款 项 , 包括银 行存 款 、 结 算备 付 金、 存出 保证 金、 买入返 售金 融资 产和 各类 应收款 项等 。 (2) 金融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 80 页 共 144 页


其他金 融负 债。 本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融 负 债 ,主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应 付款项 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公允价 值 作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关 交易费 用计 入当 期损 益; 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 后续计 量 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类 金融资产期间 取得的利 息 或现金股利, 应当确认 为 当期收益。每 日,本基 金 将以 公允价 值计量且 其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ; 应收款项及 其他金融 负债采用实际 利率法, 按 照摊余成本进 行后续计 量 ,其摊销或减 值产生的 利 得或损失, 均计入当 期损益 。 终止确 认 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认, 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 金融资 产转 移 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生 的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 81 页 共 144 页


有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存在活跃市场 的金融工具 ,按照估值日 能够取得的 相同资产或负 债在活跃市 场上未经 调 整的市价作为 公允价值 ; 估值日无市价 ,但最近 交 易日后 经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的, 按最近交 易 市价确定公允 价值;如 估 值日无市价 ,且最近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件,参 考类似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 值; (2) 不存在活跃市 场的金融工 具,采用市场 参与者普遍 认同,且被以 往市场实际 交易价格 验 证具有可靠性 的估值技 术 ,确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据 和其他信息支 持的估值 技 术,优先使用 相关可观 察 输入值,只有 在可观察 输 入值无法 取 得或取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 使用不 可观 察输 入值 ; (3) 如有确凿证据 表明按上述 估值原则仍不 能客观反映 其公允价值的 ,基金管理 人可根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ; (4) 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额 所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 82 页 共 144 页


入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基 金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损)”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 , 按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ,并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账 面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ,列 入利 息收入 减项 ,存 款利 息收 入以净 额列 示; (2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额,扣除 应 由资产支持证 券 发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入返 售金融资 产收 入,按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 ( 当实际利率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) ,在 回购 期 内逐日 计提 ; (5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认, 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应 收 利息 的差额 入账 ; (7) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认, 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账; (8) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量 的时候 确认 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 83 页 共 144 页


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 ; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 ; (3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额按 前一 日基 金资 产净值 的 0.40% 的年费 率计 提; (4) 卖出回 购金融资 产支 出,按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 ( 当实际利率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) 在回 购期 内逐日 计提 ; (5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定, 按 实际支出金额 ,列入当 期 基金费用。如 果 影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ,则 采用 待摊 或预提 的方 法。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费, 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ,各 基 金 份额类 别对 应的 可供 分配 利润将 有所 不同 ,本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ; (2) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每 份基 金份 额每次分配比 例不得低 于 该次收益分配 基准日( 即 可供分配利润 计算截止 日 )每份基金 份额可供 分配利 润 的20% ;若 基金 合同生 效不 满 3 个月 ,可 不进行 收益 分配 ;


(3) 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值;


(4) 本基金 收益分配 方式 分为两种:现 金分红与 红 利再投资,基 金投资者 可 选择现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资;若投 资 者不选择,本 基金默认 的 收益分配方 式是现金 分红;


(5) 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 84 页 共 144 页


7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证 券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收 政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革 中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 85 页 共 144 页


根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 167,839,767.88 7,865,595.14 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 167,839,767.88 7,865,595.14


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年2 月16 日 成本 公允价 值 估值增 值 股票 21,600,756.86 15,316,832.94 -6,283,923.92 贵金属投资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 769,258,280.53 787,130,340.45 17,872,059.92 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 86 页 共 144 页


银行间 市场 709,442,444.63 732,421,000.00 22,978,555.37 合计 1,478,700,725.16 1,519,551,340.45 40,850,615.29 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,500,301,482.02 1,534,868,173.39 34,566,691.37 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 估值增 值 股票 36,622,971.81 33,952,428.72 -2,670,543.09 贵金属投资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 761,290,315.07 785,391,856.27 24,101,541.20 银行间 市场 596,480,793.76 620,376,000.00 23,895,206.24 合计 1,357,771,108.83 1,405,767,856.27 47,996,747.44 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,394,394,080.64 1,439,720,284.99 45,326,204.35


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产或负 债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 60,000,000.00 - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 87 页 共 144 页


合计 60,000,000.00 - 注:本 基金 于上 年度 末无 买入返 售金 融资 产余 额。


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 87,890.08 5,076.70 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 32,873.31 4,385.30 应收债 券利 息 33,360,644.03 39,506,252.53 应收买 入返 售证 券利 息 39,230.97 - 应收申 购款 利息 10,077.51 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 164.64 28.00 合计 33,530,880.54 39,515,742.53 注:表 中“ 其他 ”指 结算 保证金 利息 。 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 2 月 16 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 9,519.05 46,605.44 银行间 市场 应付 交易 费用 3,539.98 6,479.35 合计 13,059.03 53,084.79


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 88 页 共 144 页


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年2 月16 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 419.86 - 应付审 计费 90,273.26 80,000.00 应付信 息披 露费 248,250.76 220,000.00 应付持 有人 大会 费用 60,000.00 35,555.52 应付公 证费 10,000.00 5,925.92 合计 408,943.88 341,481.44


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币 元 汇添富 信用 债 A 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年2 月16 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 945,429,582.31 945,429,582.31 本期申 购 430,254,636.62 430,254,636.62 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,614,759.29 -3,614,759.29 2016 年 2 月 16 日 基金 拆分/ 份额 折算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 245,846,419.25 - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,617,915,878.89 1,372,069,459.64 金额单 位: 人民 币元 汇添富 信用 债 C 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 89 页 共 144 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年2 月16 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,266,018.79 3,266,018.79 本期申 购 2,959,423.62 2,959,423.62 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,213,998.33 -2,213,998.33 2016 年 2 月 16 日 基金 拆分/ 份额 折算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 652,106.77 - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 4,663,550.85 4,011,444.08 注:1 、申 购含 转换 入份 额 ,赎回 含转 换出 份额 。 2、2016 年 2 月 16 日( 基 金合同 失效 前日 ) , 基金 管 理人对 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基金 进 行份额 折算 。 折 算当 日A 类基金 的基 金份 额净 值为 人民 币 1.17917928 元, 据 此计算 的 A 类基 金的 折算比 例为 1.17917928 , 折算后 ,A 类 基金 的基 金 份额净 值调 整为 人民 币 1.000 元, 基金 份额 持 有人原 来持 有的 每1 份A 类基金 相应 增加 至1.17917928 份。 折算 前,A 类基 金的基 金份 额总 额为 1,372,069,459.64 份 ,折 算后,A 类 基金 的基 金份 额总额 为 1,617,915,878.89 份。 折算 当日 C 类基金 的基 金份 额净 值为 人民 币 1.16256160 元, 据 此计算 的 C 类基 金的 折算 比例 为 1.16256160 , 折算后 ,C 类基 金的 基金 份额净 值调 整为 人民 币 1.000 元 ,基 金份 额持 有人 原来持 有的 每 1 份 C 类基金 相应 增加 至 1.16256160 份 。折 算前 ,C 类 基 金的基 金份 额总 额为 4,011,444.08 份 ,折 算 后, C 类基 金的 基金 份额 总 额为 4,663,550.85 份。 因 上述份 额折 算调 整导 致的 实收基 金份 额增 加, 共计246,498,526.02 份。 7.4.7.10 未 分配 利润 金额单 位: 人民 币元 汇添富 信用 债 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 34,824,602.50 141,444,822.87 176,269,425.37 本期利 润 5,005,967.09 -10,709,908.03 -5,703,940.94 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 90 页 共 144 页


本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 19,253,207.20 56,027,727.62 75,280,934.82 其中: 基金 申购 款 19,410,683.44 56,516,435.58 75,927,119.02 基金赎 回款 -157,476.24 -488,707.96 -646,184.20 本期已 分配 利润 - - - 本期末 59,083,776.79 186,762,642.46 245,846,419.25 金额单 位: 人民 币元 汇添富 信用 债 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 69,970.55 483,878.11 553,848.66 本期利 润 24,159.39 -49,604.95 -25,445.56 本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 16,886.90 106,816.77 123,703.67 其中: 基金 申购 款 69,809.19 425,710.91 495,520.10 基金赎 回款 -52,922.29 -318,894.14 -371,816.43 本期已 分配 利润 - - - 本期末 111,016.84 541,089.93 652,106.77


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 82,813.38 215,402.77 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 28,488.01 183,083.61 其他 10,214.15 26,271.62 合计 121,515.54 424,758.00 注:表 中“ 其他 ”为 结算 保证金 利息 收入 和直 销申 购款利 息收 入。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 91 页 共 144 页


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 10,280,561.11 163,046,117.83 减:卖 出股 票成 本总 额 15,022,214.95 152,142,275.37 买卖股 票差 价收 入 -4,741,653.84 10,903,842.46


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年2 月16日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月 31日 债 券 投 资 收 益 ——买卖债 券 (、 债转 股及 债券 到期 兑 付)差 价收 入 2,171,381.52 13,301,147.90 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 2,171,381.52 13,301,147.90


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年2 月16日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月 31日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 92 页 共 144 页


卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期兑 付) 成交 总额 115,706,226.06 937,168,023.22 减: 卖 出债 券 (、 债 转股 及 债券到 期兑 付) 成本 总额 110,149,589.74 902,951,865.39 减:应 收利 息总 额 3,385,254.80 20,915,009.93 买卖债 券差 价收 入 2,171,381.52 13,301,147.90


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 贵金 属投 资余 额。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.16 股 利收 益


单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 - 2,745,363.88 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 - 2,745,363.88 注:本 基金 本报 告期 间无 股利收 益。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 93 页 共 144 页


项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -10,759,512.98 41,578,916.60 —— 股 票投 资 -3,613,380.83 -2,670,543.09 —— 债 券投 资 -7,146,132.15 44,249,459.69 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -10,759,512.98 41,578,916.60


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 2,498.34 36,014.10 合计 2,498.34 36,014.10


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 20,861.67 333,697.39 银行间 市场 交易 费用 2,200.00 8,975.00 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 94 页 共 144 页


合计 23,061.67 342,672.39


7.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费 用 10,273.26 80,000.00 信息披 露费 28,250.76 220,000.00 银行划 款费 用 1,739.22 32,883.49 公证费 4,074.08 5,925.92 持有人 大会 费用 24,444.48 35,555.52 帐户维 护费 9,530.00 36,810.00 其他费 用 - 200.00 合计 78,311.80 411,374.93


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 2016 年1 月11 日, 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 现场方 式召 开, 大会讨论通过 了关于汇 添 富信用债债券 型证券投 资 基金转型相关 事项的议 案 。该大会决 议自该日 起生效 ,基 金管 理人 在五 日内向 中国 证监 会履 行相 应备案 手续 。2016 年 2 月 16 日, 基金 管理 人 对汇添富信用 债债券型 证 券投资基金进 行份额折 算 。自汇添富信 用债债券 型 证券投资基 金基金份 额折算 日次 日 (即2016 年2 月 17 日 ) 起 , 《 汇添 富6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金 合同 》 生 效, 《 汇添 富信 用 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 同时 失效 , 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资基 金正 式变 更为 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金, 本基 金基金 合同 当事 人 将 按照《 汇添 富6 月红 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 享有 权利 并承担 义务 。 经汇添 富基 金管 理股 份有 限公 司 2016 年 第二 次股 东 大会审 议通 过, 并经 中国 证 券监督 管理 委汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 95 页 共 144 页


员会批复核准 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 股 东文汇新民联 合报业集 团 已变更为上 海上报资 产管理 有限 公司 。汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述股东 变更 事项 进 行 公告。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有限 公司 2,766,633.46 26.91% 118,094,240.90 72.43%


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 96 页 共 144 页


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有限 公司 7,219,689.85 28.97% 505,407,108.26 93.23%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有限 公司 1,227,000,000.00 38.06% 22,209,200,000.00 77.59%


7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年2 月16日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 97 页 共 144 页


东方证 券股 份有限 公司 2,521.26 26.49% 2,521.26 26.49% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证 券股 份有限 公司 107,492.16 71.97% 4,741.69 10.17% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以 扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,159,190.66 7,294,153.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1 1,986.31 14,677.89 注:基 金管 理费 按 前 一日 基金资 产净 值 的 0.7 %年 费率计 提。 计算 方法 如下 :





H =E× 0.70 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据基金管理人 的授权委 托 书,于次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延。



















































































汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 98 页 共 144 页


7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年2 月 16 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 331,197.31 2,084,043.82 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人根 据基金 管理 人的 授权 委托 书,于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 ,若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 2 月 16 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 1,478.96 1,478.96 中国农 业银 行股 份有 限 公司 0.00 321.25 321.25 合计 0.00 1,800.21 1,800.21 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 10,407.04 10,407.04 中国农 业银 行股 份有 限 公司 0.00 3,553.58 3,553.58 合计 0.00 13,960.62 13,960.62 注: 本基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 99 页 共 144 页


C 类基 金份 额销 售服 务费 计提的 计算 方法 如下 : H=E×0 .40% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据基金管理人 的授权委 托 书,于次月 首日起 3 个工作日内从 基金财产 中 划出,分别支 付给各基 金 销售机构。若 遇法定节 假 日、休息日 ,支付 日 期顺延 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 2 月 16 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农 业银 行股份 有限 公司 - - - - 60,000,000.00 68,350.68 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农 业银 行股份 有限 公司 - 20,311,446.30 - - - -


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 100 页 共 144 页


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年2 月16 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行股份 有限 公司 167,839,767.88 82,813.38 7,865,595.14 215,402.77 注: 除上 表列 示的 金额 外 , 本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司,2016 年1 月1 日至 2016 年2 月 16 日 (基 金合 同失 效 前日) 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民 币28,488.01 元(2015 年度 : 人 民 币 183,083.61 元) ,2016 年 2 月 16 日 ( 基金 合同失 效前 日) 结算 备付 金 余额为 人民 币14,686,556.60 元(2015 年末 : 人 民 币9,745,278.11 元)。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 7.4.12 期 末(2016 年 2 月 16 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 :债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 : 张 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 说明 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 101 页 共 144 页


112336 16 太 安债 2016 年2 月 3 日 2016 年4 月 7 日 新债未 上市 100.00 99.98 200,000 19,995,633.97 19,995,633.97 - 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 2 月 16 日 (基 金合 同失 效前 日)止 ,本 基金 无因 从事 银行间 市场 债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 2 月 16 日 (基 金合 同失 效前 日) 止 ,基 金从 事 上 海证 券交易 所债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额 22,000,000.00 元 ,于 2016 年 2 月 17 日 到期 。该 类 交易要求本基金在 回购期 内持有的证券交易 所交易 的债券和/ 或 在 新 质押 式 回购 下 转 入 质 押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及 的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信 用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 102 页 共 144 页


进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 17.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年2 月 16 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 180,151,000.00 40,040,000.00 合计 180,151,000.00 40,040,000.00 注:未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债、 同业 存单 、中央 银行 票据 以及 政策 性金融 债。 17.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年2 月16 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 153,805,184.20 132,628,609.60 AAA 以下 1,147,935,889.75 1,132,686,069.17 未评级 37,659,267.50 100,413,177.50 合计 1,339,400,341.45 1,365,727,856.27 注:未 评级 债券 为国 债、 同业存 单、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现 困 难。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,除在 附 注 7.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 103 页 共 144 页


本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 债 券投资、结算 备付金、 存 出保证金、买 入返售金 融 资产及部分 应收申购 款等; 本基 金的 生息 负债 主要为 卖出 回购 金融 资产 款等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 本期 末


2016 年 2 月 16 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 167,839,767.88 - - - - - 167,839,767.88 结算 备付 金 14,686,556.60 - - - - - 14,686,556.60 存出 保证 金 44,010.77 - - - - - 44,010.77 交易 性金 融资 产 8,009,600.00 128,805,400.00 131,926,150.40 777,330,330.25 473,479,859.80 15,316,832.94 1,534,868,173.39 买入 返售 金融 资产 60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00 应收 证券 清算 - - - - - 32,269,368.65 32,269,368.65 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 104 页 共 144 页


款 应收 利息 - - - - - 33,530,880.54 33,530,880.54 应收 申购 款 12,023.33 - - - - 60,715.95 72,739.28 其他 资产 - - - - - - 0.00 资产 总计 250,591,958.58 128,805,400.00 131,926,150.40 777,330,330.25 473,479,859.80 81,177,798.08 1,843,311,497.11 负债











卖出 回购 金融 资产 款 22,000,000.00 - - - - - 22,000,000.00 应付 证券 清算 款 - - - - - 196,837,992.14 196,837,992.14 应付 赎回 款 - - - - - 813,335.20 813,335.20 应付 管理 人报 酬 - - - - - 492,557.32 492,557.32 应付 托管 费 - - - - - 140,730.65 140,730.65 应付 销售 服务 费 - - - - - 879.15 879.15 应付 交易 费用 - - - - - 13,059.03 13,059.03 应交 税费 - - - - - 24,570.00 24,570.00 其他 负债 - - - - - 408,943.88 408,943.88 负债 总计 22,000,000.00 - - - - 198,732,067.37 220,732,067.37 利率 228,591,958.58 128,805,400.00 131,926,150.40 777,330,330.25 473,479,859.80 -117,554,269.29 1,622,579,429.74 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 105 页 共 144 页


敏感 度缺 口 上年 度末


2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 7,865,595.14 - - - - - 7,865,595.14 结算 备付 金 9,745,278.11 - - - - - 9,745,278.11 存出 保证 金 62,100.17 - - - - - 62,100.17 交易 性金 融资 产 20,002,000.00 49,069,980.00 78,284,496.82 1,028,863,752.58 229,547,626.87 33,952,428.72 1,439,720,284.99 应收 证券 清算 款 - - - - - 4,986,435.91 4,986,435.91 应收 利息 - - - - - 39,515,742.53 39,515,742.53 其他 资产 - - - - - - - 资产 总计 37,674,973.42 49,069,980.00 78,284,496.82 1,028,863,752.58 229,547,626.87 78,454,607.16 1,501,895,436.85 负债











卖出 回购 金融 资产 款 374,999,260.00 - - - - - 374,999,260.00 应付 证券 清算 款 - - - - - 20,097.27 20,097.27 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 106 页 共 144 页


应付 赎回 款 - - - - - 323.52 323.52 应付 管理 人报 酬 - - - - - 663,057.28 663,057.28 应付 托管 费 - - - - - 189,444.93 189,444.93 应付 销售 服务 费 - - - - - 1,305.05 1,305.05 应付 交易 费用 - - - - - 53,084.79 53,084.79 应付 利息 - - - - - 83,937.44 83,937.44 应交 税费 - - - - - 24,570.00 24,570.00 其他 负债 - - - - - 341,481.44 341,481.44 负债 总计 374,999,260.00 - - - - 1,377,301.72 376,376,561.72 利率 敏感 度缺 口 -337,324,286.58 49,069,980.00 78,284,496.82 1,028,863,752.58 229,547,626.87 77,077,305.44 1,125,518,875.13 注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假 设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点, 且除 利率 之外的 其他 市 场变量 保持 不变 ; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银行存 款、 结 算备 付金、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款均 以活 期存 款利 率计 息, 假定 利率 变 动仅影 响该 类资 产的 未来 收益, 而对 其本 身的 公允 价值无 重大 影响 ; 买 入返 售金融 资产 利息汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 107 页 共 144 页


收益在 交易 时已 确定 ,不 受利率 变化 影响 ; 该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券与可 交换 债券 。 分 析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2016 年 2 月 16 日) 上年度 末(2015 年 12 月31 日) 基 准 利 率 增 加 25 个 基点 -10,869,289.44 -11,799,461.24 基 准 利 率 减 少 25 个 基点 11,004,139.83 11,965,904.14


7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 固定 收益 类金 融工具 , 于 2016 年 2 月 16 日 (基 金合 同失 效 前日) , 本 基金 持有 的交 易 性权益 投资 、 可 转换 债券 及可交 换债 券公 允价 值占 基金资 产净 值的 比例 为 1.26% ,因此除 市场利 率和外汇汇率 以外的市 场 价格因素的变 动对于本 基 金资产净值无 重大影 响(2015 年12 月 31 日, 本基金 持有 的交 易性 权益 投资公 允价 值、 可转 换债 券及可 交换 债券 占 基 金资产净值的 比例为 3.54% ,因此除市场 利率和外 汇 汇率以外的市 场价格因 素 的变动对于本 基金 资产净 值无 重大 影响 ) 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 108 页 共 144 页


于2016 年2 月16 日 (基 金合同 失效 前日 ) , 本基 金 持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币 20,329,377.74 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 1,514,538,795.65 元, 无划分 为第 三层 次的 余额 (于 2015 年 12 月 31 日, 属 于第 一层 次的 余 额为人 民 币24,350,901.00 元, 属于 第二 层次 的余 额 为人民 币 1,415,369,383.99 元, 无划 分为 三 层次余 额) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三 层次 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资产负债 表日,除在 附注 7.4.12 中 列示的本 基金于期末持 有的流通受 限证券外,本 基 金期末 持有 航信 转债 数量 1,160 份, 因重 大资 产重 组于 2015 年 10 月 12 日 停牌, 成本 总额 人民 币116,000.00 元 , 估 值总 额人民 币 150,614.40 元 。 航信转 债已 于 2016 年 4 月 15 日复 牌, 复牌 开盘单 价人 民 币130.00 元。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告(转型后) 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 132,456,894.96 5.86 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 109 页 共 144 页


其中: 股票 132,456,894.96 5.86 2 固定收 益投 资 2,076,887,688.60 91.84 其中: 债券 2,076,887,688.60 91.84








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,674,854.15 0.16 7 其他各 项资 产 48,398,618.46 2.14 8 合计 2,261,418,056.17 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 11,783,410.80 0.52 C 制造业 51,584,623.07 2.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 9,691,500.00 0.43 F 批发和 零售 业 16,014,860.72 0.71 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,406,000.00 0.11 J 金融业 8,320,000.00 0.37 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 110 页 共 144 页


K 房地产 业 2,974,863.15 0.13 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,681,637.22 1.31 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 132,456,894.96 5.86


8.3.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000826 启迪桑 德 899,989 29,681,637.22 1.31 2 601233 桐昆股 份 899,922 12,922,879.92 0.57 3 300408 三环集 团 800,000 12,704,000.00 0.56 4 600759 洲际油 气 1,199,940 11,783,410.80 0.52 5 600172 黄河旋 风 600,000 10,728,000.00 0.47 6 000593 大通燃气 899,899 10,150,860.72 0.45 7 601886 江河集 团 910,000 9,691,500.00 0.43 8 002142 宁波银 行 500,000 8,320,000.00 0.37 9 600271 航天信 息 299,937 5,983,743.15 0.26 10 002396 星网锐 捷 300,000 5,910,000.00 0.26 11 000906 物产中 拓 400,000 5,864,000.00 0.26 12 300326 凯利泰 300,000 3,336,000.00 0.15 13 600724 宁波富 达 499,977 2,974,863.15 0.13 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 111 页 共 144 页


14 600536 中国软 件 100,000 2,406,000.00 0.11


8.2 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.2.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000826 启迪桑 德 29,341,896.91 1.30 2 600172 黄河旋 风 21,132,173.28 0.93 3 002142 宁波银 行 14,746,523.14 0.65 4 601688 华泰证 券 13,304,711.47 0.59 5 300408 三环集 团 13,275,453.00 0.59 6 601555 东吴证 券 13,082,383.55 0.58 7 600161 天坛生 物 12,793,666.44 0.57 8 000776 广发证 券 11,368,731.04 0.50 9 601233 桐昆股 份 10,847,494.00 0.48 10 600759 洲际油 气 10,626,734.40 0.47 11 601886 江河集 团 10,103,579.15 0.45 12 000593 大通燃 气 9,752,270.03 0.43 13 000906 物产中 拓 9,702,792.94 0.43 14 000999 华润三 九 9,455,405.05 0.42 15 601311 骆驼股 份 9,453,408.87 0.42 16 601169 北京银 行 9,409,371.58 0.42 17 300078 思创医 惠 9,129,274.74 0.40 18 600637 东方明 珠 8,611,904.98 0.38 19 300326 凯利泰 8,544,409.90 0.38 20 002405 四维图 新 8,097,169.80 0.36 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 112 页 共 144 页


8.2.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600161 天坛生 物 18,585,027.80 0.82 2 601688 华泰证 券 14,754,888.06 0.65 3 601555 东吴证 券 13,872,925.26 0.61 4 600172 黄河旋 风 13,737,521.34 0.61 5 000776 广发证 券 12,979,230.16 0.57 6 601311 骆驼股 份 9,655,839.00 0.43 7 002391 长青股 份 9,606,937.00 0.42 8 601169 北京银 行 9,472,203.95 0.42 9 000999 华润三 九 9,413,368.95 0.42 10 600637 东方明 珠 8,989,875.52 0.40 11 300334 津膜科 技 8,900,148.50 0.39 12 300078 思创医 惠 8,487,080.04 0.38 13 002405 四维图 新 7,944,566.59 0.35 14 000967 盈峰环 境 7,898,872.00 0.35 15 002510 天汽模 7,318,619.13 0.32 16 002142 宁波银 行 6,622,265.40 0.29 17 300077 国民技 术 6,406,387.40 0.28 18 600728 佳都科 技 6,289,350.69 0.28 19 002275 桂林三 金 6,261,330.34 0.28 20 002179 中航光 电 6,236,317.85 0.28 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.2.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 355,546,745.24 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 113 页 共 144 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 256,882,195.38 注:本项“买 入 股票成 本 ”和“卖出股 票收入” 均 按买卖成交金 额填列, 不 考虑相关交 易费用。 本项“ 买入 股票 成本 ”和 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.3 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 25,933,562.50 1.15 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 236,297,000.00 10.45 其中: 政策 性金 融债 236,297,000.00 10.45 4 企业债 券 1,050,466,593.90 46.47 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 728,756,000.00 32.24 7 可转债 (可 交换 债) 35,434,532.20 1.57 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,076,887,688.60 91.87


8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160210 16 国开 10 1,100,000 105,787,000.00 4.68 2 160209 16 国开 09 900,000 89,910,000.00 3.98 3 101559014 15 吴 江交 投 MTN001 500,000 52,120,000.00 2.31 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 114 页 共 144 页


4 101562008 15 淮 安水 利 MTN001 400,000 42,076,000.00 1.86 5 1580031 15 淀 山湖 债 400,000 41,824,000.00 1.85


8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.8.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 8.8.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 8.8.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1 其 他资 产构成 单位: 人民 币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 132,539.06 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 48,266,079.40 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 115 页 共 144 页


5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 48,398,618.46


8.9.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.04 2 113010 江南转 债 664,620.00 0.03 3 110031 航信转 债 125,952.80 0.01 4 132005 15 国资 EB 22,200,000.00 0.98 5 132004 15 国盛 EB 5,633,792.80 0.25 6 132003 15 清控 EB 826,272.00 0.04


8.12.6 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002396 星网锐 捷 5,910,000.00 0.26 重大事 项


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 116 页 共 144 页


§8 投资组 合报告(转型前) 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 15,316,832.94 0.83 其中: 股票 15,316,832.94 0.83 2 固定收 益投 资 1,519,551,340.45 82.44 其中: 债券 1,519,551,340.45 82.44








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 3.26 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 182,526,324.48 9.90 7 其他资 产 65,916,999.24 3.58 8 合计 1,843,311,497.11 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,316,832.94 0.94 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 117 页 共 144 页


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 15,316,832.94 0.94


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002391 长青股 份 700,000 9,688,000.00 0.60 2 600219 南山铝 业 894,886 5,628,832.94 0.35


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 注:本 基金 本报 告期 内无 累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值2% 或前 20 名 的股票 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 118 页 共 144 页


8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600219 南山铝 业 5,620,630.00 0.50 2 002391 长青股 份 2,766,633.46 0.25 3 600067 冠城大 通 1,893,297.65 0.17 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本 总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 - 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 15,022,214.95 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 5,334,267.50 0.33 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 112,351,000.00 6.92 其中: 政策 性金 融债 112,351,000.00 6.92 4 企业债 券 1,274,893,913.75 78.57 5 企业短 期融 资券 100,125,000.00 6.17 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 26,847,159.20 1.65 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,519,551,340.45 93.65 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 119 页 共 144 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101559014 15 吴 江交 投 MTN001 500,000 53,895,000.00 3.32 2 011508003 15 华 能集 SCP003 500,000 50,095,000.00 3.09 3 011699109 16 厦 国贸 SCP001 500,000 50,030,000.00 3.08 4 101562008 15 淮 安水 利 MTN001 400,000 43,392,000.00 2.67 5 1580031 15 淀 山湖 债 400,000 42,508,000.00 2.62


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 44,010.77 2 应收证 券清 算款 32,269,368.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 33,530,880.54 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 120 页 共 144 页


5 应收申 购款 72,739.28 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 65,916,999.24


8.11.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 110031 航信转 债 150,614.40 0.01


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的 情况 。 §9 基金份 额持有人信息(转 型后) 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富 6 月红 定期 开放 503 4,423,427.95 2,200,116,177.44 98.88% 24,868,079.77 1.12% 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 121 页 共 144 页


债券 A 汇添 富 6 月红 定期 开放 债券 C 295 28,077.37 2,381,060.05 28.75% 5,901,763.53 71.25% 合计 798 2,798,580.30 2,202,497,237.49 98.62% 30,769,843.30 1.38%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 A 0.00 0.00% 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 C 5,347.57 0.06% 合计 5,347.57 0.00% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 汇添 富6 月 红定 期开 0 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 122 页 共 144 页


投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 放债 券A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券A 0 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 0 合计 -


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 123 页 共 144 页


§9 基金份 额持有人信息(转 型前) 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富信 用债 A 320 5,055,987.12 1,612,972,068.38 99.69% 4,943,810.51 0.31% 汇添 富信 用债 C 266 17,532.15 2,337,768.05 50.13% 2,325,782.80 49.87% 合计 586 2,768,906.88 1,615,309,836.43 99.55% 7,269,593.31 0.45%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 信 用债 A 0.00 0.00% 汇添富 信 用债 C 5,437.57 0.11% 合计 5,437.57 0.00%


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 124 页 共 144 页


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 信用 债A 0 汇添富 信用 债C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 信用 债A 0 汇添富 信用 债C 0 合计 0


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 125 页 共 144 页


§10 开放式 基金份额变动( 转型后) 单位: 份 项目 汇添 富 6 月 红定 期开放 债 券 A 汇添 富 6 月 红定 期开放 债 券 C 基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,617,915,878.89 4,663,550.85 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 607,749,057.61 4,245,423.80 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 680,679.29 626,151.07 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,224,984,257.21 8,282,823.58


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 126 页 共 144 页


§10 开放式 基金份额变动( 转型前) 单位: 份 项目 汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债 C 基金合 同生 效日 基金 份额 总额 123,007,204.44 596,613,383.92 本报告 期期 初基 金份 额总 额 945,429,582.31 3,266,018.79 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 430,254,636.62 2,959,423.62 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金总赎 回份额 3,614,759.29 2,213,998.33 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) 245,846,419.25 652,106.77 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,617,915,878.89 4,663,550.85


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 127 页 共 144 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 2016 年 1 月 11 日 ,汇 添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金的 基金 管理 人汇 添富 基金管 理股 份 有 限公司 以现 场方 式召 集召 开了本 基金 的基 金份 额持 有人大 会。 出席本 次大 会的 汇添 富信 用债债 券型 证券 投资 基金 基 金份 额持 有人 ( 或其 代 理人 ) 所 代表 份 额共 计932,929,508.63 份 , 占 权益 登记 日基 金总 份 额 948,694,557.68 份的98.34% , 达 到全 部有 效凭证 所对 应的 基金 份额 占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 (含50%) , 满 足法定 开会 条件 。 会 议 审 议了 《关 于汇 添富 信用 债 债券 型证 券投 资基 金转 型 相关 事项 的议 案》 ,本次 大 会决 议自 该日 起生效 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、 基金 管理 人2016 年 1 月 14 日公 告, 陈 晓翔 先生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,由 劳杰 男先生 单独 管理 该基 金。 2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 1 月 21 日 正式 生效 ,吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。 3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 3 月 11 日正 式生效 ,何 旻 先 生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 4 、 基金 管理 人 于2016 年3 月 12 日 公告, 增聘 马翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 5 、 《汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 3 月16 日 正式 生效, 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ,陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。 7 、基 金管 理人 2016 年 4 月 9 日公 告, 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金的 基金 经理 ,同 时, 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 19 日正 式生效 ,曾 刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 9 、 《汇 添富 多策 略定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年6 月3 日正式 生效 ,赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。 10 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘徐 寅喆 女士担 任汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 的 基汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 128 页 共 144 页


金经理 ,同 时, 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。 11 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资 基 金的基 金经 理, 与曾 刚先 生共同 管理 该基 金。 12 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 60 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 ,汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 13 、基 金管 理 人 2016 年6 月 8 日 公告 ,增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 理 财 30 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 同时 , 汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 14 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 添富 通货 币市场 基金 的 基 金经理 ,同 时, 汤丛 珊女 士不再 担任 该基 金的 基金 经理。 15 、 基 金管 理人2016 年 6 月 8 日 公告 , 增 聘蒋 文玲 女 士担任 汇添 富货 币市 场基 金的基 金经 理, 同时, 汤丛 珊女 士不 再担 任该基 金的 基金 经理 。 16 、基 金管 理人 2016 年 7 月 14 日公 告, 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。 17 、 《 汇添 富沪 港深新 价值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 , 顾 耀强先 生和 赵鹏 程先 生任 该基金 的基 金经 理。 18 、 《 中证 上海 国企交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 , 吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。 19 、 基 金管 理人 于2016 年8 月2 日公 告, 增聘 佘中 强 先生担 任汇 添富 沪港 深新 价值股 票型 证 券投资 基金 的基 金经 理, 与顾耀 强先 生、 赵鹏 程先 生共同 管理 该基 金。 20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 8 月 3 日 正式 生效, 曾刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 21 、 基 金管 理人 于2016 年8 月9 日公 告, 增聘 楚天 舒 女士担 任中 证 上 海国 企交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 的基 金经 理,与 吴振 翔先 生共 同管 理该基 金。 22 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 25 日 公告 ,增 聘佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券 投资基 金的 基金 经理 , 同 时, 韩 贤旺 先生 、 顾 耀强 先生和 叶从 飞先 生不 再担 任该基 金的 基金 经 理 。 23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18 日正式 生效 ,楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。 24 、 《 汇添 富保 鑫保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 , 曾 刚 先 生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。 25 、基 金管 理人 于 2016 年 11 月 2 日 公告 ,刘 闯先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 129 页 共 144 页


资基金 的基 金经 理, 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。 26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年12 月6 日正 式生 效 , 曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。 27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 12 月 21 日正 式生 效,李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。 28 、 《汇添富 中证互联 网医 疗主题指数 型发起式 证券 投资基金(LOF)基 金合同 》于 2016 年 12 月 22 日 正式 生效 ,吴 振翔先 生任 该基 金的 基 金 经理。 29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 合同 》 于 2016 年 12 月22 日正 式生 效, 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。 30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 12 月 26 日 正式 生 效,李 怀定 先 生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。 31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同 》 于2016 年 12 月 29 日 正式 生效, 赖中 立先 生任 该基 金的基 金经 理。 32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2016 年12 月 29 日正 式生效 ,过 蓓蓓 女 士 任该 基金的 基金 经理 。 33 、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门本 报告 期内 未发生 重大 人事 变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 2016 年 2 月 17 日 原“ 汇 添富信 用债 债券 型证 券投 资基金 ”转 型为 “汇 添富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ” 。 汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 的投资 目标 、 投 资范 围、 投 资策 略请 详见 本公 司刊登 在 2016 年 2 月 17 日 《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》 和本公 司网 站的 《汇 添 富6 月红 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 安永华明会 计师事 务所(特 殊普通合伙) 自汇添 富信用 债债券型证 券投资 基金基 金合同生效 日 (2011 年 12 月 20 日 )起 至本报 告期 末(2016 年 12 月 31 日) , 为本 基金 进 行审计 。本 报告 期内 应支付 未支 付当 期审 计费 用为人 民币 捌万 元整 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 130 页 共 144 页


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,针对 中国证 监会出具的 责令改 正措施 ,以及对相 关负责 人的警 示,本基金 管理 人高度重视 ,逐一 落实各 项整改要求 ,针 对 性地制 定、实施整 改措施 ,进一 步提升了公 司内部 控 制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况( 转型后 ) 11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建 投 2 285,784,936.57 53.34% 266,151.21 47.20% - 中投证 券 2 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 东海证 券 2 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 恒泰证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 华林证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 131 页 共 144 页


民生证 券 2 - - - - - 财通证 券 1 - - - - - 国泰君 安证 券 2 - - - - - 渤海证 券 2 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 东方证 券 2 326,644,004.05 46.66% 297,671.27 52.80% -


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币 元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中信建 投 35,115,479.83 7.72% 7,420,100,000.00 73.05% - - 中投证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 东海证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 132 页 共 144 页


恒泰证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 华林证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 财通证 券 - - - - - - 国泰君 安证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 东方证 券 419,782,303.60 92.28% 2,737,700,000.00 26.95% - - 注:1 、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1) 基 金交易 单元 选择 和成 交量 的分配 工作 由投 资研 究部统一负 责组织、 协调 和监督; (2 )交易单 元 分配的目标 是按照证 监会 的有关规定 和对券 商 服务的评价 控制交易 单元 的分配比例; (3)投资 研 究部根据评 分的结果 决定 本月的交易 单元分 配 比例。其标准 是按照上 个 月券商评分决 定本月的 交 易单元 拟分配 比例,并 在 综合考察年 度券商的 综合排名及累 计的交易 分 配量的基础上 进行调整 , 使得总的交易 量的分配 符 合综合排名 ,同时每 个交易单元的 分配量不 超 过总成交量 的 30%; (4 )每半年综合 考虑近半 年 及最新的评 分 情况, 作为增加或 更换券商 交易 单元的依据 ; (5)调 整 租用交易单 元的选择 及决 定交易单元 成交量 的 分布情 况由 投资 研究 部决 定, 投资 总监 审批; (6 ) 成 交量分 布的 决定 应于 每月 第一个 工作 日完 成; 更换券商交 易单元的 决定 于合同到期 前一个月 完成 ; (7)调整 和更换交 易 单元所涉及 到的交 易 单元运 行费 及其 他相 关费 用,基 金会 计应 负责 协助 及 时催 缴。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 此41 个交 易单 元与 汇添 富 社会责 任混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富逆 向投 资混 合型证 券投 资基 金、 汇添富理财 14 天债 券型 证券投资基金 、汇添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富新睿 精选灵 活配置 混合 型证 券 投 资基 金共用 。本 基金 本报 告期 新增 4 家证 券公 司的 6 个 交易单 元: 民生 证 券汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 133 页 共 144 页


(上交所交 易单元和 深交 所交易单元) ,财通证 券( 深交所交易 单元) ,长 城证 券(上交所 交易单 元)和 中金 公司 (上 交所 交易单 元和 深交 所交 易单 元) 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况( 转型前 ) 11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建 投 2 7,513,927.65 73.09% 6,997.79 73.51% - 东方证 券 2 2,766,633.46 26.91% 2,521.26 26.49% - 新时代 证券 1 - - - - - 恒泰证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 华林证 券 2 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 渤海证 券 2 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 东海证 券 2 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 德邦证 券 2 - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 134 页 共 144 页


海通证 券 2 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 国泰君 安证 券 2 - - - - -


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中信建 投 17,698,213.51 71.03% 1,997,000,000.00 61.94% - - 东方证 券 7,219,689.85 28.97% 1,227,000,000.00 38.06% - - 新时代 证券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 华林证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 东海证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 135 页 共 144 页


招商证 券 - - - - - - 德邦证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 国泰君 安证 券 - - - - - - 注:1 、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: (1) 基 金交易 单元 选择 和成 交量 的分配 工作 由投 资研 究部统一负 责组织、 协调 和监督; (2 )交易单 元 分配的目标 是按照证 监会 的有关规定 和对券 商 服务的评价 控制交易 单元 的分配比例; (3)投资 研 究部根据评 分的结果 决定 本月的交易 单元分 配 比例。 其标准 是按照上 个 月券商评分决 定本月的 交 易单元拟分配 比例,并 在 综合考察年 度券商的 综合排名及累 计的交易 分 配量的基础上 进行调整 , 使得总的交易 量的分配 符 合综合排名 ,同时每 个交易单元的 分配量不 超 过总成交量 的 30%; (4 )每半年综合 考虑近半 年 及最新的评 分 情况, 作为增加或 更换券商 交易 单元的依据 ; (5)调 整 租用交易单 元的选择 及决 定交易单元 成交量 的 分布情 况由 投资 研究 部决 定, 投资 总监 审批; (6 ) 成 交量分 布的 决定 应于 每月 第一个 工作 日完 成; 更换券商交 易单元的 决定 于合同到期 前一个月 完成 ; (7)调整 和更换交 易 单元所涉及 到的交 易 单元运 行费 及其 他相 关费 用,基 金会 计应 负责 协助 及时催 缴。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 此37 个交 易单 元与 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 汇 添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金。 本基金 本报 告期 无新 增或退 租交 易单 元 。 11.9 其 他重 大事件 (转 型后) 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于原 汇添 富信 用债 债券 型证 券投资 基金 转型 为汇 添 富6 月 红添利 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 2 月 17 日 2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加农 业银 行开展 的申 购基 金费 率优 惠活 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 2 月 18 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 136 页 共 144 页


动的公 告 3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加东 证期 货为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 2 月 24 日 4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加开 源证 券为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 2 月 24 日 5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金继 续参 加恒 丰银行 开展 的申 购基 金费 率优 惠活动 的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 2 月 27 日 6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于人 员在 子公 司兼 职情 况变 更的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 3 月 16 日 7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金调 整停 牌股 票估值 方法 的公 告 (四 维图 新、 佳都科 技) 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 3 月 19 日 8 汇添富 旗下 公募 基 金 2015 年 年度报 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 上交所,深 交所, 2016 年 3 月 29 日 9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于高 级管 理人 员变 更的 公告 (副总 经理 ) 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 4 月 2 日 10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金调 整停 牌股 票估值 方法 的公 告 (启 迪桑 德) 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 4 月 12 日 11 公募基 金2016 年第1 季度 报告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 4 月 20 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 137 页 共 144 页


上交所,深 交所, 12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加格 上富 信为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 4 月 27 日 13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加中 正达 广开展 的申 购费 率优 惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 3 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金 融为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 3 日 15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加天 津银 行为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 3 日 16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 与诺 亚正 行开展 的 费 率优 惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 12 日 17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加首 创证 券为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 12 日 18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加民 生银 行开展 的申 购基 金费 率优 惠活 动的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 13 日 19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加和 耕传 承为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 17 日 20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加大 连银 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 5 月 27 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 138 页 共 144 页


行为销 售机 构的 公告 21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加汇 成基 金为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 4 日 22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加蒽 次方 为销售 机构 的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 13 日 23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加广 源达 信为销 售机 构的 公告 中证报,上证 报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 14 日 24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加联 泰资 产开展 的申 购费 率优 惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 17 日 25 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加富 滇银 行为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 17 日 26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加陆 金所 资管开 展的 申购 费率 优惠 活动 的公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 24 日 27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加京 东费 率优惠 活动 的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 30 日 28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的申 购基 金费 率优 惠活 动的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 6 月 30 日 29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 公司网 站, 2016 年 7 月 1 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 139 页 共 144 页


关于旗 下基 金 2016 年上 半 年 度资产 净值 的公 告 30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投 资为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 7 月 12 日 31 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓 石为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 8 月 9 日 32 汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金收 益分 配公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 8 月 10 日 33 关于汇 添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金开 放申 购、赎 回业 务的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 8 月 15 日 34 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天 下为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 8 月 25 日 35 汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年 半年度 报告 及摘 要 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 上交所,深 交所, 2016 年 8 月 27 日 36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的电 子渠 道申 购基 金、 定投基 金费 率优 惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 9 月 20 日 37 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整旗 下部 分基 金通 过网 上直销 申购 、定 投金 额下 限的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 9 月 21 日 38 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中证报,上 证报, 证 2016 年 9 月 21 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 140 页 共 144 页


关于旗 下部 分基 金参 加东 方证 券开展 的申 购基 金、 定投 基金 费率优 惠活 动的 公告 券时报,公 司网 站, 39 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加万 得投 顾为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 9 月 24 日 40 汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金更 新招 募说 明书(2016 年第 1 号) 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 9 月 30 日 41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加中 民财 富为销 售机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 10 月 19 日 42 汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年 第 3 季 度报 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 上交所,深 交所, 2016 年 10 月 25 日 43 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加国 美基 金为销 售机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 11 月 4 日 44 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加广 源达 信开展 的申 购、 定投 基金 费率 优惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 11 月 9 日 45 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加凯 石财 富开展 的申 购基 金、 定投 基金 费率优 惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 11 月 12 日 46 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中证报,证 券时 报, 2016 年 11 月 12 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 141 页 共 144 页


关于旗 下部 分基 金参 加新 浪仓 石开展 的申 购基 金、 定投 基金 费率优 惠活 动的 公告 上证报,公 司网 站, 47 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的电 子渠 道申 购基 金、 定投基 金费 率优 惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 11 月 29 日 48 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整旗 下部 分基 金通 过诺 亚正行 申购 、定 投金 额下 限的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 12 月 3 日 49 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整旗 下部 分基 金通 过国 美基金 申购 、定 投金 额下 限的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 12 月 3 日 50 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加蛋 卷基 金为代 销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报 ,公 司网 站, 2016 年 12 月 3 日 51 汇添富 基金 管理 股 份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加蛋 卷基 金开展 的申 购、 定投 基金 费率 优惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 12 月 3 日 52 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加弘 业期 货为代 销机 构的 公告 中证报,证 券时 报, 上证报,公 司网 站, 2016 年 12 月 6 日 53 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加苏 州银 行开展 的申 购、 定投 基金 费率 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 12 月 20 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 142 页 共 144 页


优惠活 动的 公告 54 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的电 子渠 道申 购、 定投 基金费 率优 惠活 动的 公告 上证报,中 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 12 月 22 日 55 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加中 国农 业银行 开展 的申 购、 定投 基金 费率优 惠活 动的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 12 月 23 日 56 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于公 司注 册资 本及 股权 变更 的公告 上证报,中 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 12 月 24 日


11.9 其 他重 大事件 (转 型前) 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下基 金 2015 年年 度 资 产净值 的公 告 公司网 站, 2016 年 1 月 4 日 2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于2016 年1 月4 日 指数 熔断 后调整 旗下 部分 基金 申购 与赎 回开放 时间 的公 告 公司网 站, 2016 年 1 月 4 日 3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整指 数熔 断机 制下 的基 金申购 与赎 回开 放时 间的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 上交所,深 交所, 2016 年 1 月 4 日 4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于公 司注 册资 本及 股权 变更 的公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 1 月 4 日 5 汇添富 基金 管理 股 份 有限 公司 公司网 站, 2016 年 1 月 7 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 143 页 共 144 页


关于2016 年1 月7 日 指数 熔断 后调整 旗下 部分 基金 申购 与赎 回开放 时间 的公 告 6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于汇 添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 1 月 12 日 7 关于汇 添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金实 施转 型的 提示 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 1 月 13 日 8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 与渤 海银 行开展 的申 购基 金费 率优 惠活 动的公 告 中证报,上证 报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 1 月 20 日 9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金参 加众 禄金 融开展 的申 购基 金费 率优 惠活 动的公 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 1 月 20 日 10 汇添富 旗下 公募 基 金 2015 年 第 4 季 度报 告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 上交所,深 交所, 2016 年 1 月 21 日 11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加恒 天明 泽为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 1 月 27 日 12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加中 正达 广为销 售机 构的 公告 中证报,上 证报, 证 券时报,公 司网 站, 2016 年 2 月 1 日


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年年度报告 第 144 页 共 144 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查 文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件;


2 、 《汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3 、 《汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


4 、 《汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;


5 、 《汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、 报告 期内 汇添 富信 用债 债券 型 证券 投资 基金 和汇 添富 6 月红 添利 定期 开放 债券型 证券 投 资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告;


8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件; 9 、 报告 期内 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 和汇 添富 6 月红 添利 定期 开放 债券型 证券 投 资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告的 原稿 。 12.2 存放地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司 12.3 查阅方式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 3 月 29 日