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上海国企(510810)

上海国企:2016年年度报告查看PDF公告

中证上海国企交易型开放式指数证券投资 中证上海国企交易型开放式指数证券投资 中证上海国企交易型开放式指数证券投资 中证上海国企交易型开放式指数证券投资
基金 基金 基金 基金 2016 2016 2016 2016 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告











2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司





送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 29 29 29 29 日 日 日 日





中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 页 共 7 4 页 § § § §1 1 1 1





重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录





1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年 7月 28日(基金合同生效日)起至 12月 31日止。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 页 共 7 4 页 1.2 目录 目录 目录 目录 §1 §1 §1 §1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 §3 §3 §3 §3 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 . 3 其他指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误 错误 错误 错误 ! 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签。 。 。 。 3 . 4 过去三年基金的利润分配情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 § 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 . 6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 . 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 . 8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4 . 9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 § 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 2 1 5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 § 6 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 页 共 7 4 页 6 . 1 审计报告基本信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6 . 2 审计报告的基本内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 § 7 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 . 3 所有者权益(基金净值)变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 7 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 § 8 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 8 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 8 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 8 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 8 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 8 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 8 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误 错误 错误 错误 ! 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签。 。 。 。 8 . 1 2 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 § 9 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 9 . 2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错误 错误 错误 错误 ! 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签。 。 。 。 9 . 3 期末上市基金前十名持有人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 9 . 4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 9 . 5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 § 1 0 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 § 1 1 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 1 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 页 共 7 4 页 1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 1 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 1 1 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 § 1 2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 § 1 3 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 3 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 3 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 3 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 页 共 7 4 页 § § § §2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金名称 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 中证上海国企 ETF 场内简称 上海国企 基金主代码 510810 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 7月28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,266,091,004.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016-08-29


2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,本基金力争日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数,即中证上海国企指 数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资 基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金 为指数基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征。


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 7 页 共 7 4 页 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 号 6栋538室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99号震旦国 际大楼21层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满


2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1号东方广中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 8 页 共 7 4 页 合伙) 场东方经贸城安永大楼 16层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 9 页 共 7 4 页 § § § §3 3 3 3





主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况





3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3 . 1 . 1 期间数据和指标 2016年7月28日(基金合同生效日)-2016年 12月 31日 本期已实现收益 196,767,857.83 本期利润 -224,426,753.68 加权平均基金份额本期利润 -0.0163 本期加权平均净值利润率 -1.62% 本期基金份额净值增长率 -2.00% 3 . 1 . 2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 -305,039,598.54 期末可供分配基金份额利润 -0.0200 期末基金资产净值 14,961,051,405.46 期末基金份额净值 0.9800 3 . 1 . 3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 -2.00% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.61% 0.68% -4.57% 0.69% -0.04% -0.01% 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 0 页 共 7 4 页 过去三个月 -1.08% 0.59% -0.11% 0.61% -0.97% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -2.00% 0.75% -1.30% 0.77% -0.70% -0.02% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2016年7月28日,至本报告期末未满 6个月。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 准收 准收 准收 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年7月 28日)起 6个月,截止本报告期末, 本基金尚处于建仓期中。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 1 页 共 7 4 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 比较 比较 比较 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2016年7月28日,至本报告期末未满 6个月。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金成立于 2016年7月28日,2016年度未进行利润分配。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 2 页 共 7 4 页 § § § §4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年 2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北 京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司,以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人,基本养老保险基金委托投资管理人。 截至目前,汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联 网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念, 并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2016 年,汇添富保持了优秀的的投资业绩:截至 2016 年年底,汇添富基 金旗下权益主动管理型基金过去 5年平均收益率139%,在大型基金公司中持续排名第一(数据来 源:银河证券基金研究中心) 。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016年,公司先后获得“年 度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金?TOP公司”等多项荣誉;汇 添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。 2016年,汇添富基金新发16只基金,包括 2只股票型基金,5只指数基金,3只债券型基金, 4 只保本基金,以及 2 只混合型基金。其中,上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元,位居今年所有 权益类产品发行规模首位。全年,公司公募基金产品达到75只,涵盖权益、固定收益、混合、灵 活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的 资产配置选择。 2016年,汇添富基金在规范电子商务运作的基础上,陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道 及新版手机 APP 建设,加强优化客户体验,提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名 行业前列。 2016 年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达 2250 亿元。12月,公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格,未来将为做好做大养老金投资业务而中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 3 页 共 7 4 页 努力。 2016年,公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的 渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显著提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础 上,公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道,助力新基金发行。2016年,公司所有新发基金规 模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投?汇添富”系列定投推广活动,营 销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部,全力打造汇添富定投品牌。 2016年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客 户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各 项销售业务提供全方位支持。 2016年,香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU 选聘的 A 股投资管理人,并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成为其两只公募基 金的投资顾问。 2016年, 公司持续加强公益事业建设,践行企业社会责任,公益活动影响力得到进一步提升。 1月,公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动,160名乡村学 子与汇添富员工完成结对。3月,南京山地马拉松通过报名筹款为“河流?孩子”项目筹得善款近 7 万元。5 月,公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款 12 万元。6 月,公司首次开展海外学 子支教活动,组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学,开展为期 1周的公益支教活动。 志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式,帮助乡村小学生打开视野。8 月,南方多省遭遇严重洪 涝灾害,公司员工自发地发起赈灾捐款,成功募集 20余万元善款,全部用于为受灾地区学校捐赠 图书、教学和生活用品。10 月,上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集 17 万 善款。 2017年是实施“十三五”规划的重要一年, 资本市场改革进一步深化,财富管理行业在混业 竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚 信长期的力量,拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的 资产管理公司的梦想努力奋斗! 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业 年限 说明 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 4 页 共 7 4 页 任职日期 离任日期 吴振翔 汇添富上 证综合指 数、汇添 富沪深 300安中 指数基 金、汇添 富成长多 因子股票 基金、汇 添富主要 消费 ETF 联接基 金、汇添 富中证精 准医指数 基金、中 证上海国 企 ETF、 汇 添富中证 互联网医 疗指数 (LOF)的 基金经 理,指数 与量化投 资部副总 监。 2016年7月 28日 - 10年 国籍:中国。学历:中国科 学技术大学管理学博士。相 关业务资格:证券投资基金 从业资格。从业经历:曾任 长盛基金管理有限公司金 融工程研究员、上投摩根基 金管理有限公司产品开发 高级经理。 2008年 3月加入 汇添富基金管理股份有限 公司,历任产品开发高级经 理、数量投资高级分析师、 基金经理助理,现任指数与 量化投资部副总监。2010 年2月5日至今任汇添富上 证综合指数基金的基金经 理, 2011年9月16日至2013 年 11月 7日任汇添富深证 300ETF基金的基金经理, 2011年 9月28日至2013 年 11月 7日任汇添富深证 300ETF基金联接基金的基 金经理,2013年8月23日 至2015年11月2日任中证 主要消费 ETF基金、中证医 药卫生ETF基金、中证能源 ETF基金、 中证金融地产ETF 基金的基金经理,2013年 11月6日至今任汇添富沪中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 5 页 共 7 4 页 深300安中指数基金的基金 经理,2015年 2月 16日至 今任汇添富成长多因子股 票基金的基金经理,2015 年 3月24日至今任汇添富 主要消费ETF联接基金的基 金经理,2016年1月21日 至今任汇添富中证精准医 指数基金的基金经理,2016 年 7月28日至今任中证上 海国企ETF的基金经理, 2016年12月22日至今任汇 添富中证互联网医疗指数 (LOF)的基金经理。 楚天舒 中证上海 国企 ETF、 上海国企 ETF联接 的基金经 理,指数 与量化投 资部副总 监。 2016年8月8 日 - 16年 国籍:中国。学历:南开大 学经济学博士。从业经历: 曾任职于深圳商业银行、华 安证券、华富基金管理公 司、深圳证券交易所、上海 证券交易所、华宝兴业基金 管理公司, 2014年 5月加入 汇添富基金管理股份有限 公司,现任指数与量化投资 部副总监。2016年 8月8 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理,2016年9月 18日至今任上海国企ETF 联接的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期;


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 6 页 共 7 4 页 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 ,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委 员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在 授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执 行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3)在交易环节,公司实行集 中交易, 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式, 按照“时 间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理, 严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4)在交易监控环节,公 司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面, 公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 7 页 共 7 4 页 投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益 率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易 的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 为 10次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年沪深300指数下跌 11.28%,熔断政策影响了开年行情,之后市场信心逐步恢复,英国 脱欧、汇率波动、美国大选等外部事件虽然导致了一些市场波动,但整体影响有限。全年看,我 国经济数据、企业盈利数据、价格数据整体呈现企稳回升势头,稳增长的任务基本达成。随着去 产能的逐步推进和市场对全球财政刺激的预期,大宗商品类股票全面反弹;资金对上市公司盈利 能力持续成长能力的关注逐步上升,消费及高分红类股票上涨明显。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。在建仓期结 束后,股票投资仓位基本保持在 95%~100%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 8 页 共 7 4 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内上海国企基准下跌-1.30%,本基金在报告期内累计收益率为-2.00%,收益率落后业 绩比较基准-0.70%。报告期内覆盖了精准医疗基金的建仓期,收益率的差异因素主要来源于建仓 期间仓位不足以跟踪标的指数、建仓期间个别成分股停牌、期间成份股分红、成分股调整、日常 申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为 0.2158%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在 报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 2017年经济下行压力可能有所缓解,随着供给侧改革的逐步推进,过剩产能逐步出清,经济 总量企稳,微观层面持续改善。财政政策更加积极有效,在推进经济结构改革、脱虚向实、降低 企业税负、改善民生方面更为着重。一些具备长期竞争优势的企业可能因此获益。 在汇率和通胀存在压力背景下,货币政策可能保持稳健中性,重点转向防风险和抑泡沫。不 确定性仍主要源于外部环境,如特朗普新政的实施力度、欧洲黑天鹅事件和美联储加息频率都可 能会对全球流动性和风险偏好产生影响。 2017年 A股市场情绪面较为乐观,但整体趋势性机会很难见到,大小盘风格、成长价值风格 的分化可能日趋明显。资金在股市的配置将更加看重公司基本面因素,低估值、稳定真成长的股 票可能受到青睐。汇添富中证上海国企 ETF 基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投 资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对 相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 1 9 页 共 7 4 页 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构 的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对 基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公 司经营的合法合规。 (三)强化培训教育,提高全员合规意识 本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 0 页 共 7 4 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数 同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏 损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 1 页 共 7 4 页 § § § §5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投 托管人对报告期内本基金投 托管人对报告期内本基金投 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 资运作遵规守信 资运作遵规守信 资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 本报告期内,中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股 份有限公司在中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 2 页 共 7 4 页 § § § §6





审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 6.1 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第60466941_B67号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持 有人 引言段 我们审计了后附的中证上海国企交易型开放式指数证券投资基 金财务报表,包括 2016年 12月31日的资产负债表、2016年 7 月28日(基金合同生效日)至 2016年12月 31日止期间的利 润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 3 页 共 7 4 页 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中证上海国企交易型开放式指数证券投 资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年7月28日 (基 金合同生效日)至 2016年 12月31日止期间的经营成果和净值 变动情况。 注册会计师的姓名 陈露


陈军 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2017年3月28日


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 4 页 共 7 4 页 § § § §7





年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2016年 12月31日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





附注号 附注号 附注号 附注号





本期末 本期末 本期末 本期末





2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 7 . 4 . 7 . 1 157,740,056.27 结算备付金 7,203,686.97 存出保证金 1,413,730.75 交易性金融资产 7 . 4 . 7 . 2 14,806,370,405.76 其中:股票投资 14,806,370,405.76 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7 . 4 . 7 . 3 - 买入返售金融资产 7 . 4 . 7 . 4 - 应收证券清算款 740,538.81 应收利息 7 . 4 . 7 . 5 34,397.22 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7 . 4 . 7 . 6 - 资产总计 14,973,502,815.78 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





附注号 附注号 附注号 附注号





本期末 本期末 本期末 本期末





2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 5 页 共 7 4 页 负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7 . 4 . 7 . 3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,259,647.27 应付赎回款 - 应付管理人报酬 4,899,053.38 应付托管费 1,088,678.54 应付销售服务费 - 应付交易费用 7 . 4 . 7 . 7 1,932,816.47 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7 . 4 . 7 . 8 1,271,214.66 负债合计 12,451,410.32 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 7 . 4 . 7 . 9 15,266,091,004.00 未分配利润 7 . 4 . 7 . 1 0 -305,039,598.54 所有者权益合计 14,961,051,405.46 负债和所有者权益总计 14,973,502,815.78 注:1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日 2016年 12月 31日,基金份额净值 0.9800元,基金份额总额 15,266,091,004.00 份。


7.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016年 7月 28日(基金合同生效日)至 2016年12月 31日 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 6 页 共 7 4 页 单位:人民币元 项 项 项 项





目 目 目 目





附注号 附注号 附注号 附注号





本期 本期 本期 本期





2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 7 7 7 7 月 月 月 月 28 28 28 28 日 日 日 日( ( ( (基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日) ) ) )至 至 至 至 2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入








-159,683,158.78 1 . 利息收入 2,880,620.75 其中:存款利息收入 7 . 4 . 7 . 1 1 2,880,620.75 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2 . 投资收益(损失以“ ”填列) 258,092,480.57 其中:股票投资收益 7 . 4 . 7 . 1 2 250,948,430.18 基金投资收益


- 债券投资收益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 资产支持证券投资收益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - 贵金属投资收益 7 . 4 . 7 . 1 4 - 衍生工具收益 7 . 4 . 7 . 1 5 - 股利收益 7 . 4 . 7 . 1 6 7,144,050.39 3 . 公允价值变动收益(损失以 “ ”号填列) 7 . 4 . 7 . 1 7 -421,194,611.51 4 . 汇兑收益(损失以“ ”号填 列) - 5 . 其他收入(损失以“ ”号填 列) 7 . 4 . 7 . 1 8 538,351.41 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





64,743,594.90 1 .管理人报酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 26,702,646.06 2 .托管费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 5,933,921.31 3 .销售服务费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 7 页 共 7 4 页 4 .交易费用 7 . 4 . 7 . 1 9 29,996,285.47 5 .利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6 .其他费用 7 . 4 . 7 . 2 0 2,110,742.06 三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 ( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “- - - -” ” ” ” 号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





-224,426,753.68 减:所得税费用 - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号 号 号 号 填列 填列 填列 填列) ) ) ) -224,426,753.68 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016年 7月 28日(基金合同生效日)至 2016年12月 31日 单位:人民币元 项目 项目 项目 项目





本期 本期 本期 本期





2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 7 7 7 7 月 月 月 月 28 28 28 28 日 日 日 日( ( ( (基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日) ) ) )至 至 至 至 2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基 金净值) 15,220,091,004.00 - 15,220,091,004.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -224,426,753.68 -224,426,753.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“ ”号填 列) 46,000,000.00 -80,612,844.86 -34,612,844.86 其中: 1 . 基金申购款 19,812,000,000.00 324,820,650.67 20,136,820,650.67 2.基金赎回款 -19,766,000,000.00 -405,433,495.53 -20,171,433,495.53 四、本期向基金份额持 - - - 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 8 页 共 7 4 页 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“ ”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46 注:报告附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______李骁______














____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1265号文《关于准予中证上海国企交易型 开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司作为基金管理 人于2016年 7月 11日至 2016年7月 22日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60466941_B11号验资报告后,向中国证监 会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 7 月 28 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不 定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 15,219,905,064.00 元,在募集期 间产生的活期存款利息为人民币 185,940.00 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 15,220,091,004.00 元,折合 15,220,091,004.00 份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基 金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基 金还可投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券(国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募 债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等) 、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 2 9 页 共 7 4 页 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本基 金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。业绩比较基 准:中证上海国企指数。


7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016年12月31日的财 务状况以及 2016年7月 28日(基金合同生效日)至 2016年 12月31日止期间的经营成果和净值 变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月1 日起至 12 月31 日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2016年 7月 28日(基金合同生效日)起至2016年 12月 31日止。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 0 页 共 7 4 页 7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资; 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、存出保证金 和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括各类应付款项。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。 终止确认 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 1 页 共 7 4 页 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层级:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近 交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 2 页 共 7 4 页 (2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值。 (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 3 页 共 7 4 页 (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账; (8)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.45%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提; (3)基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率逐日计提,收取下限 为每季度人民币5万元; (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 (当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用;如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 (1)每一基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配采用现金方式; (3)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。在收中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 4 页 共 7 4 页 益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; (4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行 收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后 有可能使除息后的基金份额净值低于面值; (5)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 税项 税项 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 5 页 共 7 4 页 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月 1日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 6 页 共 7 4 页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31日 活期存款 157,740,056.27 定期存款 - 其他存款 - 合计: 157,740,056.27 注:本基金本报告期末未投资于定期存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,227,565,017.27 14,806,370,405.76 -421,194,611.51 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 7 页 共 7 4 页 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,227,565,017.27 14,806,370,405.76 -421,194,611.51


7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 30,519.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,241.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 636.20 合计 34,397.22


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 8 页 共 7 4 页 7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 12月31日 交易所市场应付交易费用 1,932,816.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,932,816.47


7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月 31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付审计费 80,000.00 应付信息披露费 200,000.00 应付指数使用费 991,214.66 合计 1,271,214.66


7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 15,220,091,004.00 15,220,091,004.00 本期申购 19,812,000,000.00 19,812,000,000.00 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 3 9 页 共 7 4 页 本期赎回 ( 以 " " 号填列 ) -19,766,000,000.00 -19,766,000,000.00 - 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 " " 号填列 ) - - 本期末 15,266,091,004.00 15,266,091,004.00 注:本基金合同于 2016年 7 月 28 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人 民币15,219,905,064.00元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 185,940.00元,以上实收 基金(本息)合计为人民币 15,220,091,004.00元,折合 15,220,091,004.00份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 196,767,857.83 -421,194,611.51 -224,426,753.68 本期基金份额交易 产生的变动数 11,959,861.51 -92,572,706.37 -80,612,844.86 其中:基金申购款 374,815,486.59 -49,994,835.92 324,820,650.67 基金赎回款 -362,855,625.08 -42,577,870.45 -405,433,495.53 本期已分配利润 - - - 本期末 208,727,719.34 -513,767,317.88 -305,039,598.54


7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 单位:人民币元





项目 本期 2016年 7月28日(基金合同 生效日)至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 活期存款利息收入 2,399,459.79 - 定期存款利息收入 - - 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 0 页 共 7 4 页 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 164,357.73 - 其他 316,803.23 - 合计 2,880,620.75 - 注:其他利息收入为结算保证金利息收入以及本基金发售期间,网上现金认购和通过发售代理机 构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息收 入。 7.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 单位:人民币元





项目 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至 2016年 12月31日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 247,568,142.48 股票投资收益——赎回差价收入 3,380,287.70








股票投资收益——申购差价收入 -





合计 250,948,430.18











7.4.7.12.2 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 单位:人民币元





项目 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至 2016年 12月31 日 卖出股票成交总额 8,850,940,310.88 减:卖出股票成本总额 8,603,372,168.40 买卖股票差价收入 247,568,142.48


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 1 页 共 7 4 页 7.4.7.12.3 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入


单位:人民币元 项目 本期 2016年7月28日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 赎回基金份额对价总额 20,171,433,495.53 减:现金支付赎回款总额 1,156,794,720.53 减:赎回股票成本总额 19,011,258,487.30 赎回差价收入 3,380,287.70


7.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益项目构成 项目构成 项目构成 项目构成 注:本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.4.7.14 贵金属 贵金属 贵金属 贵金属投资收益 投资收益 投资收益 投资收益


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 注:本基金本报告期未有衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益 单位:人民币元





项目 本期 2016年7月28日(基金合同生效日)至 2016年 12月31日 股票投资产生的股利收益 7,144,050.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,144,050.39


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 2 页 共 7 4 页 7.4.7.17 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 单位:人民币元





项目名称 本期 2016年7月28日(基金合同生效日)至 2016年12月 31日 1.交易性金融资产 -421,194,611.51 ——股票投资 -421,194,611.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -421,194,611.51


7.4.7.18 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入 单位:人民币元





项目 本期 2016年7 月28日(基金合同生效日)至 2016年 12月31日 基金赎回费收入 - 替代损益 538,351.41 合计 538,351.41


7.4.7.19 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用 单位:人民币元





项目 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 3 页 共 7 4 页 交易所市场交易费用 29,996,285.47 银行间市场交易费用 - 合计 29,996,285.47


7.4.7.20 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用 单位:人民币元





项目 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至 2016年 12月31日 审计费用 80,000.00 信息披露费 200,000.00 上市年费 50,000.00 指数使用费 1,780,176.45 银行费用 565.61 合计 2,110,742.06


7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,除 7.4.6.2 增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 4 页 共 7 4 页 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注:经汇添富基金管理股份有限公司 2 0 1 6 年第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委 员会批复核准,汇添富基金管理股份有限公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资 产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2 0 1 6 年 8 月 1 3 日就上述股东变更事项进行 公告。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 26,702,646.06 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.45%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.45%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 5 页 共 7 4 页 结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,933,921.31 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个 工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资 报告期内基金管理人运用固有资 报告期内基金管理人运用固有资 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 金投资本基金的情况 金投资本基金的情况 金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 东方证券股份 有限公司 322,110,600.00 2.1100% 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 6 页 共 7 4 页


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 7月28日(基金合同生效日)至 2016年 12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 157,740,056.27 2,399,459.79 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,自 2016年7月 28日(基金合同生效日)至2016年12月 31日止期间获 得的利息收入为人民币164,357.73元,2015年末结算备付金余额为人民币 7,203,686.97元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末 期末 期末 期末( ( ( (2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 601727上海 电气 2016 年8 月 31 日 重 大 事 项 8.42 - - 106,114,133 869,240,403.46893,480,999.86 -中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 7 页 共 7 4 页 600649城投 控股 2016 年 12 月6 日 重 大 资 产 重 组 20.34 - - 30,139,333 591,816,403.08613,034,033.22 - 600626申达 股份 2016 年 12 月 15 日 重 大 资 产 重 组 13.69 2017 年1月 12日 13.70 2,452,300 31,670,662.42 33,571,987.00 -


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月31日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月31日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 8 页 共 7 4 页 7.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券在证券交易所上市;因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流 通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


1个月以内 1-3个3个月 1-5年 5年以 不计息 合计 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 4 9 页 共 7 4 页 2016年12月 31日 月 -1 年 上 资产


银行存款 157,740,056.27 - - - - - 157,740,056.27 结算备付金 7,203,686.97 - - - - - 7,203,686.97 存出保证金 1,413,730.75 - - - - - 1,413,730.75 交易性金融资 产 - - - - - 14,806,370,405.7614,806,370,405.76 应收证券清算 款 - - - - - 740,538.81 740,538.81 应收利息 - - - - - 34,397.22 34,397.22 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 166,357,473.99 - - - - 14,807,145,341.7914,973,502,815.78 负债











应付管理人报 酬 - - - - - 4,899,053.38 4,899,053.38 应付托管费 - - - - - 1,088,678.54 1,088,678.54 应付证券清算 款 - - - - - 3,259,647.27 3,259,647.27 应付交易费用 - - - - - 1,932,816.47 1,932,816.47 其他负债 - - - - - 1,271,214.66 1,271,214.66 负债总计 - - - - - 12,451,410.32 12,451,410.32 利率敏感度缺 口 166,357,473.99 - - - - 14,794,693,931.4714,961,051,405.46 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及部分存出保证金,且均以活期存款 利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大影中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 0 页 共 7 4 页 响,因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基金资 产净值的影响并不显著。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险的敏感性分析 的敏感性分析 的敏感性分析 的敏感性分析 截止 2016年12月31日,本基金成立未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基 金资产净值的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表 有助于理解和分析会计报表 有助于理解和分析会计报表 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 需要说明的其他事项 需要说明的其他事项 需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2016年 12月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 13,266,283,385.68 元,属于第二层次的余额为人民币 1,540,087,020.08元,无划分为第三层次的余额。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 1 页 共 7 4 页 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准


本财务报表已于 2017年 3月 28日经本基金的基金管理人批准。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 2 页 共 7 4 页 § § § §8





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例( % ) 1 权益投资 14,806,370,405.76 98.88 其中:股票 14,806,370,405.76 98.88 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 164,943,743.24 1.10 7 其他各项资产 2,188.666.78 0.01 8 合计 14,973,502,815.78 100.00 注:此处股票投资项含可退替代款估值增值,而 8.2的合计项不含可退替代款估值增值,最终导 致两者在金额上不相等。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的 期末指数投资按行业分类的 期末指数投资按行业分类的 期末指数投资按行业分类的境内 境内 境内 境内股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合 金额单位:人民币元





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,987,756.00 0.13 B 采矿业 - - C 制造业 3,960,896,758.12 26.47 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 3 页 共 7 4 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 270,174,022.93 1.81 E 建筑业 1,070,765,577.22 7.16 F 批发和零售业 1,197,400,483.04 8.00 G 交通运输、仓储和邮政业 2,220,953,390.39 14.84 H 住宿和餐饮业 258,317,535.36 1.73 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 611,742,794.40 4.09 J 金融业 2,418,998,638.64 16.17 K 房地产业 2,355,874,102.28 15.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 65,471,912.64 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 61,985,856.90 0.41 S 综合 293,802,419.84 1.96 合计 14,806,371,247.76 98.97


8.2.2 期末积极投资按行业分类的 期末积极投资按行业分类的 期末积极投资按行业分类的 期末积极投资按行业分类的境内 境内 境内 境内股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合 股票投资组合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 4 页 共 7 4 页 值比例(%) 1 600018 上港集团 230,393,179 1,179,613,076.48 7.88 2 600104 上汽集团 49,621,302 1,163,619,531.90 7.78 3 601727 上海电气 106,114,133 893,480,999.86 5.97 4 600000 浦发银行 49,430,349 801,265,957.29 5.36 5 600663 陆家嘴 28,566,110 632,168,014.30 4.23 6 600649 城投控股 30,139,333 613,034,033.22 4.10 7 600623 华谊集团 43,744,865 587,930,985.60 3.93 8 600637 东方明珠 23,702,488 552,267,970.40 3.69 9 600170 上海建工 112,613,668 532,662,649.64 3.56 10 600009 上海机场 19,411,079 514,781,815.08 3.44 11 600820 隧道股份 44,364,858 488,457,086.58 3.26 12 600741 华域汽车 29,793,796 475,211,046.20 3.18 13 601211 国泰君安 22,838,673 424,570,931.07 2.84 14 600837 海通证券 26,549,634 418,156,735.50 2.79 15 601601 中国太保 14,692,793 408,018,861.61 2.73 16 600958 东方证券 23,630,789 366,986,153.17 2.45 17 600606 绿地控股 41,716,025 363,346,577.75 2.43 18 601607 上海医药 15,677,368 306,649,318.08 2.05 19 600895 张江高科 16,580,272 293,802,419.84 1.96 20 600642 申能股份 46,026,239 270,174,022.93 1.81 21 600754 锦江股份 8,768,416 258,317,535.36 1.73 22 600827 百联股份 15,215,920 218,500,611.20 1.46 23 600648 外高桥 9,851,072 194,460,161.28 1.30 24 600826 兰生股份 6,553,980 179,054,733.60 1.20 25 600597 光明乳业 12,611,899 164,711,400.94 1.10 26 600676 交运股份 18,027,645 161,707,975.65 1.08 27 600639 浦东金桥 8,463,977 157,091,413.12 1.05 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 5 页 共 7 4 页 28 600835 上海机电 7,452,945 145,481,486.40 0.97 29 600708 光明地产 14,524,967 129,707,955.31 0.87 30 600662 强生控股 11,446,850 126,945,566.50 0.85 31 600604 市北高新 5,932,200 122,618,574.00 0.82 32 600848 上海临港 5,987,382 115,855,841.70 0.77 33 600650 锦江投资 4,256,495 98,410,164.40 0.66 34 600748 上实发展 11,631,888 95,265,162.72 0.64 35 600618 氯碱化工 6,526,623 95,223,429.57 0.64 36 600278 东方创业 5,752,001 93,872,656.32 0.63 37 600073 上海梅林 7,069,800 80,949,210.00 0.54 38 600834 申通地铁 5,419,971 80,215,570.80 0.54 39 600612 老凤祥 1,916,971 71,368,830.33 0.48 40 600629 华建集团 3,135,628 65,471,912.64 0.44 41 600651 飞乐音响 5,895,724 62,081,973.72 0.41 42 600825 新华传媒 7,133,010 61,985,856.90 0.41 43 600602 云赛智联 6,240,800 59,474,824.00 0.40 44 600284 浦东建设 3,763,900 49,645,841.00 0.33 45 600841 上柴股份 3,041,417 48,023,974.43 0.32 46 600773 西藏城投 3,941,375 47,020,603.75 0.31 47 600630 龙头股份 2,784,578 42,993,884.32 0.29 48 600628 新世界 2,922,042 41,288,453.46 0.28 49 600119 长江投资 2,050,748 40,830,392.68 0.27 50 600824 益民集团 5,367,340 38,859,541.60 0.26 51 600619 海立股份 2,544,807 36,772,461.15 0.25 52 600626 申达股份 2,452,300 33,571,987.00 0.22 53 600622 嘉宝集团 2,314,832 33,356,729.12 0.22 54 600822 上海物贸 1,774,180 33,177,166.00 0.22 55 600621 华鑫股份 2,073,300 30,436,044.00 0.20 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 6 页 共 7 4 页 56 600616 金枫酒业 2,362,200 29,055,060.00 0.19 57 600843 上工申贝 1,336,800 25,158,576.00 0.17 58 600838 上海九百 1,319,454 24,080,035.50 0.16 59 600833 第一医药 1,118,100 22,976,955.00 0.15 60 600819 耀皮玻璃 2,614,430 21,150,738.70 0.14 61 600097 开创国际 919,400 19,987,756.00 0.13 62 600692 亚通股份 1,139,520 18,448,828.80 0.12 63 600679 上海凤凰 496,300 17,683,169.00 0.12 64 600675 *ST中企 2,499,711 15,973,153.29 0.11 65 600272 开开实业 566,400 10,908,864.00 0.07


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变 报告期内股票投资组合的重大变 报告期内股票投资组合的重大变 报告期内股票投资组合的重大变动 动 动 动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600104 上汽集团 1,381,087,016.63 9.23 2 600663 陆家嘴 712,446,526.01 4.76 3 601727 上海电气 689,750,193.05 4.61 4 600009 上海机场 551,712,317.06 3.69 5 600649 城投控股 496,945,006.99 3.32 6 600741 华域汽车 476,023,177.49 3.18 7 600597 光明乳业 471,770,030.69 3.15 8 600000 浦发银行 469,694,230.95 3.14 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 7 页 共 7 4 页 9 600637 东方明珠 462,800,386.03 3.09 10 601211 国泰君安 443,088,870.51 2.96 11 600754 锦江股份 437,368,715.68 2.92 12 601601 中国太保 408,785,498.72 2.73 13 600958 东方证券 388,956,005.61 2.60 14 600895 张江高科 322,097,842.18 2.15 15 600278 东方创业 302,854,149.18 2.02 16 600826 兰生股份 297,316,551.31 1.99 17 600018 上港集团 289,522,959.61 1.94 18 600848 上海临港 243,312,700.56 1.63 19 600837 海通证券 223,202,367.98 1.49 20 600827 百联股份 222,184,778.37 1.49 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601607 上海医药 1,888,794,862.18 12.62 2 600820 隧道股份 1,086,849,329.02 7.26 3 600170 上海建工 1,035,170,029.56 6.92 4 600018 上港集团 657,858,030.60 4.40 5 600619 海立股份 463,641,579.38 3.10 6 600748 上实发展 450,322,548.74 3.01 7 600618 氯碱化工 404,905,817.68 2.71 8 600623 华谊集团 376,500,755.65 2.52 9 600606 绿地控股 374,020,756.07 2.50 10 600642 申能股份 276,143,357.28 1.85 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 8 页 共 7 4 页 11 600676 交运股份 258,965,211.45 1.73 12 600597 光明乳业 249,999,232.35 1.67 13 600278 东方创业 209,246,873.62 1.40 14 600104 上汽集团 202,711,452.39 1.35 15 600754 锦江股份 140,124,391.45 0.94 16 600629 华建集团 136,708,471.08 0.91 17 600119 长江投资 121,299,061.34 0.81 18 600848 上海临港 107,758,098.15 0.72 19 600826 兰生股份 78,350,983.98 0.52 20 600630 龙头股份 33,096,690.05 0.22 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 11,879,588,519.72 卖出股票收入(成交)总额 8,850,940,310.88 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种 期末按债券品种 期末按债券品种 期末按债券品种分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 5 9 页 共 7 4 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, , , ,或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责 一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。





8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。





8.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,413,730.75 2 应收证券清算款 740,538.81 3 应收股利 - 4 应收利息 34,397.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,188.666.78


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 0 页 共 7 4 页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601727 上海电气 893,480,999.86 5.97 重大事项 2 600649 城投控股 613,034,033.22 4.10 重大资产重组


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 1 页 共 7 4 页 § § § §9





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,689.00 2,683,440.15 14,982,469,292.00 98.14% 283,621,712.00 1.86% 9.2 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海国盛(集团)有限公司 3,506,360,145.00 22.97% 2 申能(集团)有限公司 1,627,624,800.00 10.66% 3 上海城投(集团)有限公司 1,572,000,000.00 10.30% 4 上海华谊(集团)公司 1,490,123,980.00 9.76% 5 上海盛睿投资有限公司 585,577,604.00 3.84% 6 上海上实投资发展有限公司 522,497,300.00 3.42% 7 上海久事(集团)有限公司 493,085,466.00 3.23% 8 中国平安人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红 450,068,200.00 2.95% 9 中国人寿保险股份有限公司 441,464,779.00 2.89% 10 东方证券股份有限公司 322,110,600.00 2.11% 11 中国工商银行股份有限公司-中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2,278,958,700.00 14.93% 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 2 页 共 7 4 页


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 3 页 共 7 4 页 § § § §10





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 7 月28 日)基金份额总额 15,220,091,004.00 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 19,812,000,000.00 减 : 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 19,766,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以 " " 填列) - 本报告期期末基金份额总额 15,266,091,004.00


中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 4 页 共 7 4 页 § § § §11





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投 资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。 2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016年1月 21日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 11日正式生效,何旻先 生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人于 2016 年 3 月 12 日公告,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投 资基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016年 3月16日正式生效, 曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2016年 4月 2日公告,陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人 2016年 4月 9日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资 基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 4月 19日正式生效,曾刚先 生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年6月3 日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的 基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资 基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投 资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 5 页 共 7 4 页 13、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投 资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的 基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经 理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、基金管理人2016年7月14日公告,赖中立不再担任汇添富香港优势精选混合型证券投 资基金的基金经理,由倪健先生单独管理该基金。 17、 《汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式生效, 顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。 18、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式生效, 吴振翔先生任该基金的基金经理。 19、基金管理人于 2016 年 8 月 2 日公告,增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型 证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。 20、 《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月3日正式生效,曾刚先 生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 21、基金管理人于 2016 年 8 月 9 日公告,增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。 22、基金管理人于 2016年 8月 25日公告,增聘佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证券 投资基金的基金经理,同时,韩贤旺先生、顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。 23、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18 日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。 24、 《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效,曾刚 先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 25、基金管理人于 2016年 11月2日公告,刘闯先生不再担任汇添富医药保健混合型证券投 资基金的基金经理,由周睿先生单独管理该基金。 26、 《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 6日正式生效, 曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 27、 《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年 12月 21日正式生中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 6 页 共 7 4 页 效,李怀定先生任该基金的基金经理。 28、 《汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12月22日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 29、 《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 22日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 30、 《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月26日正式生效,李怀定先 生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 31、 《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正 式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 32、 《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 29 日 正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 33、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2016 年 7 月 28 日)起至本报 告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付审计费用为人民币捌万元整。





11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,针对中国证监会出具的责令改正措施,以及对相关负责人的警示,本基金管理 人高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升了公司内部控 制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 7 页 共 7 4 页 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 24,024,809,899.62 19.41% 3,748,283.58 19.41% - 申银万国 13,156,616,979.60 15.23% 2,939,752.78 15.23% - 中金公司 22,809,664,464.75 13.55% 2,616,629.95 13.55% - 齐鲁证券 21,591,238,739.99 7.68% 1,481,925.69 7.68% - 海通证券 31,545,070,212.68 7.45% 1,438,906.13 7.45% - 银河证券 21,319,259,399.32 6.36% 1,228,626.78 6.36% - 华泰证券 11,311,368,181.49 6.33% 1,221,260.33 6.33% - 光大证券 11,238,742,873.25 5.98% 1,153,638.93 5.98% - 东兴证券 11,131,786,032.11 5.46% 1,054,027.56 5.46% - 华融证券 2 950,646,874.99 4.59% 885,334.37 4.59% - 上海证券 1 591,318,284.57 2.85% 550,693.07 2.85% - 华鑫证券 1 562,075,342.57 2.71% 523,459.00 2.71% - 广发证券 1 222,165,476.00 1.07% 206,902.57 1.07% - 国信证券 2 221,572,345.11 1.07% 206,352.29 1.07% - 长城证券 1 54,193,724.55 0.26% 50,470.40 0.26% - 安信证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - -中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 8 页 共 7 4 页 长江证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - -


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 6 9 页 共 7 4 页 招商证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - -中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 7 0 页 共 7 4 页 中银国际 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研 究部统一负责组织、协调和监督; (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商 服务的评价控制交易单元的分配比例; (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配 比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的 综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每 个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%; (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况, 作为增加或更换券商交易单元的依据; (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的 分布情况由投资研究部决定,投资总监审批; (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成; (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易 单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 2、此 47 个交易单元与汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基 金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金、汇 添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券 投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。 11.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金发行文件 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 上交所, 2016年 7月6日 2 关于关于中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金增加网下 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 7月9日 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 7 1 页 共 7 4 页 现金和网下股票发售代理机构的 公告 3 关于中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金增加网下现金 和网下股票发售代理机构的公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 7月13日 4 关于中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金增加网下现金 和网下股票发售代理机构的公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 7月16日 5 关于中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金增加网下现金 和网下股票发售代理机构的公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 7月19日 6 中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金上网发售提示性公 告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 上交所, 2016年 7月21日 7 中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金合同生效公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 7月29日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于增聘基金经理的公告(上海国企 ETF) 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 上交所, 2016年 8月9日 9 汇添富基金管理股份有限公司关 于公司股东变更的公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 8月13日 10 中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书及 开放日常申购赎回业务公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 8月24日 11 关于中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金上市交易提示 性公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 8月29日 12 汇添富基金管理股份有限公司关 于中证上海国企交易型开放式指 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 2016年 9月9日 中证上海国企 E T F 2 0 1 6 年年度报告 第 7 2 页 共 7 4 页 数证券投资基金增加申购赎回代 理券商的公告 上交所, 13 汇添富旗下公募基金2016年第 3 季度报告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 上交所,深交所, 2016年 10月 25日 14 汇添富基金管理股份有限公司关 于中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金增加兴业证券为 申购赎回代理券商的公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 上交所, 2016年 11月 3日 15 汇添富基金管理股份有限公司关 于中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金增加东方财富证 券为申购赎回代理券商的公告 中证报,上证报,证 券时报,公司网站, 上交所, 2016年 11月 18日 16 汇添富基金管理股份有限公司关 于公司注册资本及股权变更的公 告 上证报,中证报,证 券时报,公司网站, 2016年 12月 24日


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影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 -





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备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 13.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;


2、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;


3、 《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、 报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金在指定报刊上披露的各 项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司





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