对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
景顺稳健A(001194)

景顺稳健:2016年年度报告

 
 
景 顺 长 城 稳健 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 
第 2 页 共 68 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,基 金 管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他 指标 .................................................................................................................................... 12 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15 4.4 管 理人 对报 告期 内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 25 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 26 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 27 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 28 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 4 页 共 68 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 59 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 60 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易 单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 67 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 5 页 共 68 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 景顺长 城稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 景顺长 城稳 健回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 001194 交易代 码 001194 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月10 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 960,056,242.26 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 稳健回 报 A 稳健回 报 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001194 001407 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 960,056,029.53 份 212.73 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下 , 通 过积 极主 动 的资产 配置 , 寻求 基金 资 产 的长期 稳健 增值 ,力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。 投资策 略 1 、 资 产 配 置 策略 : 本 基金依 据 定 期 公 布的 宏 观 和金融 数 据 以 及 投资 部 门 对于 宏观经 济、 股市 政策、 市 场趋势 的综 合分 析, 重点 关注包 括 GDP 增 速、 固定 资 产投资 增速 、净 出口 增速 、通胀 率、 货币 供应 、利 率等宏 观指 标的 变化 趋 势 , 同时强 调金 融市 场投 资者 行为分 析, 关注 资本 市场 资金供 求关 系变 化等 因 素 , 在 深 入 分 析 和 充 分 论 证 的 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运 行 及 政 策 对 资 本 市 场 的 影 响 方 向 和 力 度 , 运用 宏 观 经济 模 型 (MEM )做 出 对 于 宏观 经 济 的 评 价 ,结 合 投资 制度的 要求 提出 资产 配置 建议, 经投 资决 策委 员会 审核后 形成 资产 配置 方 案 。 2、 债 券投 资策 略: 债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础上, 采取 利率 预期 策略 、 信用策 略和 时机 策略 相结 合的积 极性 投资 方法, 力 求在控 制各 类风 险的 基 础 上 获取稳 定的 收益 。 3 、 股 票 投 资 策略 : 本 基金通 过 基 金 经 理的 战 略 性选股 思 路 以 及 投研 部 门 的支 持, 筛 选出 价值 优势 明显 的优质 股票 构建 股票 投资 组合。 在股 票投 资方 面 , 本 基 金 利 用 基 金 管理 人 股 票研 究 数 据 库 (SRD ) 对 企 业内 在 价 值 进 行 深入 细 致的 分析, 并 进一 步挖 掘出 受 益于中 国经 济发 展趋 势和 投资主 题的 公司 股票 进 行 投 资。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和风 险水 平的投 资品 种 , 其 预期 收 益 和风险 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。


景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 6 页 共 68 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 田东辉 联系电 话 0755-82370388 010-68858112 电子邮 箱 investor@igwfmc.com tiandonghui@psbc.com 客户服 务电 话


4008888606 95580 传真 0755-22381339 010-68858120 注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 北京市 西城 区金 融大 街 3 号 办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21 层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 邮政编 码 518048 100808 法定代 表人 杨光裕 李国华


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建 设广场 第一 座 21 层


景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 7 页 共 68 页


§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年4 月10 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 稳健回 报A 稳健回 报 C 稳健回 报A 稳健回 报C 本期已 实现 收益 4,583,381.84 47,312,453.75 86,677,636.66 -2,210,996.71 本期利 润 11,147,734.70 9,273,029.03 83,969,262.93 19,261,950.61 加权平 均基 金份 额本 期利润 0.0815 0.0074 0.0381 0.0271 本期加 权平 均净 值利 润率 7.71% 0.71% 3.76% 2.62% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.90% 1.25% 5.00% 4.40% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 59,369,382.81 12.18 3,683,159.39 51,227,770.06 期末可 供分 配基 金份 额利润 0.0618 0.0573 0.0188 0.0218 期末基 金资 产净 值 1,027,378,578.86 224.91 205,827,798.33 2,453,170,365.42 期末基 金份 额净 值 1.070 1.057 1.050 1.044 3.1.3





累 计期 末指 标 2016 年末 2015 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 7.00% 5.70% 5.00% 4.40% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。


3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。


4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








稳健回 报A 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 8 页 共 68 页


阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.02% 0.11% 1.06% 0.02% -2.08% 0.09% 过去六 个月 0.85% 0.09% 2.14% 0.01% -1.29% 0.08% 过去一 年 1.90% 0.08% 4.36% 0.01% -2.46% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 7.00% 0.12% 8.10% 0.01% -1.10% 0.11%








稳健回 报C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.40% 0.11% 1.07% 0.02% -2.47% 0.09% 过去六 个月 0.38% 0.09% 2.16% 0.01% -1.78% 0.08% 过去一 年 1.25% 0.08% 4.40% 0.01% -3.15% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 5.70% 0.17% 7.17% 0.01% -1.47% 0.16%


景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 9 页 共 68 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 10 页 共 68 页


注:本基金的 投资组合 比 例为:本基金 股票投资 占 基金资产的比 例范围 为 0-95% 。本基金 每个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 。本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 4 月 10 日 基 金合同 生效 日起 6 个 月。 建仓 期结 束时 , 本 基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。 本基 金 于2015 年6 月8 日增 设C 类 基金 份额 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 11 页 共 68 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 12 页 共 68 页


注:2015 年A 类的 净值增 长率与 业绩 比较 基准 收益 率的实 际计 算期 间 是 2015 年4 月10 日 ( 基金 合同生 效日 ) 至2015 年 12 月 31 日,C 类 的净 值增 长率与 业绩 比较 基准 收益 率的实 际计 算期 间 是 2015 年6 月12 日(C 类 份 额有净 值日 ) 至 2015 年12 月 31 日。 3.3 其 他指 标 无。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自基 金合 同生 效日 (2015 年4 月 10 日 )起 至本报 告期 末未 进行 利润 分配。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 13 页 共 68 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳 , 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截止 2016 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金, 包括 景 顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合 型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资 基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长 城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债 券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型 证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基 金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指 数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券 型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券 投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投 资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混 合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选 股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中 证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵 活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配 置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 14 页 共 68 页


安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接 基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长 城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景 顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双 息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环 保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券 型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基 金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、 景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景 顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设 景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投 资基金 。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 毛从容 本 基 金 的 基金经 理 、 公 司 副总经 理 2015 年 4 月 10 日 2016 年 4 月 19 日 16 年 经 济 学硕 士。 曾任 职 于 交 通银 行、 长城 证 券 金 融研 究所 ,着 重 于 宏 观和 债券 市场 的 研 究 ,并 担任 金融 研 究 所 债券 业务 小组 组 长。2003 年3 月 加入 本 公 司, 担任 研究 员 等职务 ; 自 2005 年6 月起担 任基 金经 理。 万梦 本 基 金 的 基金经 理 2015 年7 月4 日 - 5 年 工 学 硕士 。曾 任职 于 壳 牌 (中 国) 有限 公 司。2011 年9 月 加入 本 公 司, 先后 担任 研 究 部 行业 研究 员、 固 定 收 益部 研究 员和 基 金 经 理助 理职 务; 自 2015 年7 月 起担 任基 金经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 15 页 共 68 页


后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城稳 健回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公 司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规 ,本 公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依 据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控制 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 16 页 共 68 页


所有投 资对 象的 投资 指令 必 须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在 同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监 控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间 内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本 基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析 2016 年, 我国 经济 基本 面 整体维 持稳 定。 随着 权威 人士定 调经 济 L 型走 势, 政策面 导向 从需 求侧刺激逐步 转向供给 侧 改革,煤炭、 钢铁等行 业 去产能超预期 ,部分行 业 企业盈利温 和改善, 制造业投资增 速先降后 升 。上半年房地 产市场火 爆 ,引来各地政 府密集出 台 调控政策, 对房地产 销售形 成打 压 , 但 房地 产 投资增 速短 期未 见下 降 , 对经济 暂未 形成 拖累 。 全 年CPI 较为 温和 , PPI景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 17 页 共 68 页


在全球大宗商 品价格上 行 及国内供给侧 改革影响 下 明显回升。央 行货币政 策 全年先稳健 宽松后稳 中趋紧 , 政 策重 心一 度从 稳增长 转向 防风 险去 杠杆 ,8 月 央行 重启14 天、28 天逆回 购 及 1 年 MLF 等缩短 放长 操作 成为 代表 性节点 。 债券市 场方 面,1 季 度在 配置需 求主 导下 , 债 券收 益率逐 步下 行。 随后 受大 宗商品 价格 飙涨 , 引发通胀预期 ,地产销 量 猛增,基建发 力,经济 复 苏预期起来, 货币政策 处 于暂歇期, 债市整体 调整 。4 月违 约风 险升 温 , 信用风 险向 流动 性风 险蔓 延, 债市 加速 去杠 杆 。6 月 大宗商 品价 格开 始 掉头向 下, 经济企 稳预 期 被打破 ,CPI 再度 掉到2% 以下, 6 月 末英 国公 投退 欧推升 全球 不确 定性 , 避险情 绪上 升 , 海 外带 动 国内债 券走 牛 , 一 直持 续 到8 月 中旬 。 十一 期间 楼 市调控 政策 密集 出台 , 对经济悲观预 期再起, 债 市收 益率再下 一城, 超 长 久期利率债以 及过剩产 能 信用债表现 突出。但 是接近 年底 , 货币 政策 控 杠杆 、 防风 险的 意图 明显 , 表 外理 财纳 入MPA 考 核 、 同 业理 财监 管加 强 等信息 不断 冲击 市场 , 配 合央行 持续 净回 笼 , 债 市 从10 月下 旬开 始持 续调 整 , 直 至央 行再 次投 放 流动性 , 市 场才 得以 平稳 下来。 全年 来看 , 债 券收 益率呈 先缓 慢下 行后 快速 上行走 势, 截 至 2016 年 12 月 31 日,10 年 期国 债、10 年期 金融 债、5 年期 AAA 中 票、5 年期 AA 中 票分别 上行 18BP 、 55BP、66BP 和20BP 至3.01% 、3.68% 、3.98% 和 4.57% 。 权益市 场方 面,2016 年股 票 市场 在年 初熔 断机 制和 汇率贬 值影 响下 快速 下跌 , 后随 着经 济 企 稳而小 幅回 暖 ;2 季度 货币 政策边 际上 宽松 有限 、 金 融监管 加强 , 股票 市场 进 入弱势 震荡 ;3 季度 市场整体博弈 特征明显 , 指数区间震荡 缺乏趋势 , 但如银行、地 产等高股 息 率品种受到 市场追捧 走出独立行情 ,相对而 言 高估值中小盘 个股则表 现 较差。10-11 月股 票市场 受益于经济基 本面企 稳、企业盈利 温和回升 、 海外特朗普财 政刺激政 策 、险资频频举 牌等利好 , 温和持续上 行。而进 入12 月后 , 资 金面 紧张、 债市快 速调 整、 险资 举牌 遭监管 层叫 停等 因素 再造 成 A 股 出现 明显 回调 。 全年来 看, 沪 深300 、中 小板指 和创 业板 指分 别下 跌 11.3% 、22.9% 和 27.7% 。 2016 年本 基金 债券 操作 思 路主要 以中 高等 级信 用债 配置为 主, 适时 地参 与了 利率债 的波 段性 机会,下半年 由于对债 券 市场较为谨慎 ,逐步地 降 低了债券杠杆 和久期, 卖 出信用资质 偏弱的信 用债,持有中 高等级品 种 。权益方面, 本基金股 票 仓位一直控制 在较低水 平 ,仓位波动 不大,以 精选个股为主 ,投资方 向 主要为较为稳 健的高股 息 率大盘蓝筹股 以及估值 合 理业绩确定 的白马成 长股, 并积 极参 与了 新股 的一级 市场 申购 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年, 稳健 回报A 份 额 净值增 长率 为1.90% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 4.36% 。 2016 年, 稳健 回报C 份 额 净值增 长率 为1.25% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 4.40% 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 18 页 共 68 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2017 年 ,预 计中 国 经济弱 企稳 ,全 年增 速有 望保 持 6.5% , 主要 基于 房 地产投 资不 会断 崖式下滑的判 断。目前 去 产能进展顺利 且还将延 续 ,社会库存普 遍偏低,PPI 回升带动企 业经营 状况好 转 , 预 计2017 年制 造业投 资将 会继 续回 升 。PPP 、 地方 债 、 政 策性 银行 等准财 政尚 有空 间, 全年财政加码 概率较大 , 基建投资将继 续为稳经 济 促改革保驾护 航。资金 面 上, 在上半 年经济下 行压力 不大 的前 提下 ,防 风险、 控泡 沫依 然是 短期 重点, 货币 政策 稳中 偏紧 。 具体操作来看 ,债券依 然 偏谨慎。前期 推动收益 率 持续下行的配 置力量可 能 减弱,而经济 基 本面和资金面 短期均不 支 持收益率下行 。因此具 体 操作以防御为 主,缩短 久 期控制杠杆 。考虑到 我国经济中长 期仍有下 行 压力,利率债 在超调后 可 关注交易性机 会。但信 用 债则需关注 信用利差 扩大的风险。 在强监管 的 大环境下,表 外理财增 速 将受到影响, 以往委外 资 金信用债加 杠杆的盈 利模式 难以 延续 , 卸 杠杆 的过程 将带 来信 用债 的调 整。 另 外,2016 年 4 季度 利率快 速上 行, 大 量 信用债发 行人 资金成本 抬 升,甚至被迫 取消发行 , 对于部分资质 较弱的中 低 等级发行人 来说,信 用风险 还在 上升 ,在 信用 债的配 置上 需严 控信 用风 险,坚 持以 中高 等级 配置 为主。 权益方面,货 币增长稳 中 趋紧限制了市 场整体估 值 上行空间,细 观可能的 增 量资金,将来 主 要源于 养老 金入 市 、 保 险 配置资 金 、 加 入MSCI 后 的 海外配 置资 金等 , 风格 上 有望更 加趋 向于 估值 合理的 大盘 蓝筹 及白 马成 长股 。 从 企业 盈利 改善 角 度来看 , 由于2017 年经 济 看不到 强增 长 , 供 给 侧改革带来的 涨价虽然 带 动了部分行业 盈利改善 , 但也同时挤压 了更下游 行 业,因此结 构性机会 仍将 是 A 股 市场 的主 要特 征。组 合将 坚持 精选 个股 ,主要 投资 于估 值合 理的 大盘蓝 筹及 白马 成 长 股,同 时继 续择 机参 与一 级市场 申购 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度,健全 管 理制度和业务 规 章,依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募 说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽 核,对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ,督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告,及 时报送 上级 监管 部门 。 为提高防范和 化解经 营 风 险的能力,确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整,保障基 金 份额持 有人 利益 ,本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括: 1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括 内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 19 页 共 68 页


2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上, 根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况,对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更 新,从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制, 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。 3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 , 形 成不 同 岗位之 间的 相互 制衡 机制 ,从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。 4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和 临时稽核等方 式,对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进,防范各种 违法违规 行 为的发生, 切实保护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准 的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制 流程, 定 期或实时对 风险进行 评估、预警和 监督,从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告 渠道,对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制, 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风 险控制 决策 。 6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 , 对 投资 比例 进行 限 制, 有效 地防 止 合规性 运作 风险 和操 作风 险。 7 、 按 照法 律法 规的 要求, 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作, 确保 有关 信息披 露的 真实 、 完整、 准确 、及 时。 8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后 续教育 课 程 ,进 一步 加强 对员工 的合 规教 育, 健全 公司合 规文 化。 本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,不 断 提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性,努力 防 范和控制各种 风险,充 分 保障基金份 额持有人 的合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 20 页 共 68 页


基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资 人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执 行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟 踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告 期 内未 实施 利润分 配。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 21 页 共 68 页


截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基 金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 22 页 共 68 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管 协议的 规定 ,诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ,不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,对基金管理 人 在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要 的监督 、复 核和 审查 ,未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 23 页 共 68 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基 本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20964 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额 持有人 : 引言段 我们审计了后附的景顺长 城稳健回报灵活配置混合 型证券投资 基金( 以下简称“ 景 顺 长 城稳 健 回 报 基 金 ”) 的 财 务 报表 , 包 括 2016 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2016 年度 的利 润 表和所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 景 顺 长 城 稳 健 回 报 基 金 的 基 金 管 理人景 顺长 城基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国 基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则 的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评 价 财务 报 表 的 总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述景顺长城 稳健回报基金的财务报表 在所有重大 方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 24 页 共 68 页


会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操 作编制 , 公允 反映 了景 顺 长城稳 健回 报基 金2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以 及2016 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 单峰


朱宏宇 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2017 年3 月27 日


景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 25 页 共 68 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 2,414,489.79 964,289,209.86 结算备 付金


182,489.91 571,374.14 存出保 证金


55,205.83 599,953.79 交易性 金融 资产 7.4.7.2 858,382,130.76 758,119,943.43 其中: 股票 投资


40,717,372.76 57,625,586.63 基金投 资


- - 债券投 资


817,664,758.00 700,494,356.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 154,125,027.00 925,103,787.65 应收证 券清 算款


- 2,563,928.05 应收利 息 7.4.7.5 13,726,027.95 10,694,835.60 应收股 利


- - 应收申 购款


496.05 99.21 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,028,885,867.29 2,661,943,131.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


500,148.05 - 应付赎 回款


1,275.00 11,919.99 应付管 理人 报酬


522,731.23 1,834,453.99 应付托 管费


130,682.81 343,960.13 应付销 售服 务费


118,093.01 416,637.61 应付交 易费 用 7.4.7.7 60,132.45 161,993.32 应交税 费


- - 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 26 页 共 68 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 174,000.97 176,002.94 负债合 计


1,507,063.52 2,944,967.98 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 960,056,242.26 2,546,569,942.34 未分配 利润 7.4.7.10 67,322,561.51 112,428,221.41 所有者 权益 合计


1,027,378,803.77 2,658,998,163.75 负债和 所有 者权 益总 计


1,028,885,867.29 2,661,943,131.73 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额960,056,242.26 份 。其 中A 类基 金份 额净 值 1.070 元, 基金 份额 总额960,056,029.53 份;C 类 基 金份额 净 值 1.057 元 , 基 金份额 总 额 212.73 份。





7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 4 月 10 日(基 金合同生效日)至2015 年 12 月31 日 一、收入


37,086,237.62 125,690,671.09 1.利息 收入


53,917,924.13 38,695,095.39 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,885,188.99 16,171,514.46 债券利 息收 入


47,439,328.49 14,807,727.11 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,593,406.65 7,715,853.82 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


14,642,166.74 54,977,699.67 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 22,954,717.61 56,851,578.87 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -8,791,270.72 -2,529,649.27 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 478,719.85 655,770.07 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.16 -31,475,071.86 18,764,573.59 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 27 页 共 68 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.17 1,218.61 13,253,302.44 减: 二、费用


16,665,473.89 22,459,457.55 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,284,411.14 15,931,080.78 2.托 管费 7.4.10.2.2 2,191,332.79 2,987,077.72 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,641,923.87 775,033.51 4.交 易费 用 7.4.7.18 314,310.94 2,127,888.66 5.利 息支 出


795,695.15 320,376.88 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


795,695.15 320,376.88 6.其 他费 用 7.4.7.19 437,800.00 318,000.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 20,420,763.73 103,231,213.54 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 20,420,763.73 103,231,213.54


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,546,569,942.34 112,428,221.41 2,658,998,163.75 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 20,420,763.73 20,420,763.73 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -1,586,513,700.08 -65,526,423.63 -1,652,040,123.71 其中:1. 基 金申 购款 959,136,755.06 59,534,625.49 1,018,671,380.55 2. 基金 赎回 款 -2,545,650,455.14 -125,061,049.12 -2,670,711,504.26 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 28 页 共 68 页


“-” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 960,056,242.26 67,322,561.51 1,027,378,803.77 项目 上年度可比期间 2015 年4 月10 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,167,424,345.20 - 3,167,424,345.20 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 103,231,213.54 103,231,213.54 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -620,854,402.86 9,197,007.87 -611,657,394.99 其中:1. 基 金申 购款 4,713,899,277.88 93,189,353.61 4,807,088,631.49 2. 基金 赎回 款 -5,334,753,680.74 -83,992,345.74 -5,418,746,026.48 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,546,569,942.34 112,428,221.41 2,658,998,163.75


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______














______ 吴 建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长城稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 483 号《 关于 准予 景顺 长城稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 核准,由 景顺 长 城基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投资基金法 》和《景 顺 长城稳健回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 29 页 共 68 页


本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,167,339,123.42 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永 道中 天验 字(2015) 第294 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《景顺 长城 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金基金 合 同 》 于 2015 年 4 月 10 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,167,424,345.20 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折 合 85,221.78 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管 理人为 景顺 长城 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 。 根据《关于景 顺长城稳 健 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金增设 基金份额 并 相应修订基金 合 同部分 条款 的公 告》 , 自2015 年6 月8 日起,本 基金 增设 C 类基 金份 额类 别, 原有收 取申 购费 和赎 回费的 基金 份额 类别 更名 为 A 类 基金 份额 ,C 类基 金份额 不收 取申 购费 ,收 取赎回 费并 从该 类 别 基金份 额中 对应 的基 金资 产中计 提销 售服 务费 。 本 基金 A 类、C 类 两种 收费 模 式并存,由 于基 金费 用的不 同, 本基 金 A 类基 金份额 和 C 类基 金份 额分 别计算 基金 份额 净值 。投 资人可 自由 选择 申 购 某一类 别的 基金 份额 ,但 各类别 基金 份额 之间 不能 相互转 换。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《关 于 景顺长城稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投 资基金基金 合同》的 有关 规定,本基金 的投资范 围包 括国内依法 发行上市 的股 票( 包括中小 板、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券( 包括国内依 法发行和 上市 交易的国债 、央行 票 据、金融债券 、企业债 券 、公司债券、 中期票 据 、 短期融资券、 超短期融 资 券、次级债 券、政府 支持机构债、 政府支持 债 券、地方政府 债、资产 支 持证券、中小 企业私募 债 券、可转换 债券及其 他经中国证 监会允许 投资 的债券)、债 券回购、 银行 存款(包括协 议存款、 定期 存款及其他 银行存 款) 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货以 及经 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 , 但 需符 合 中国证监会的 相关规定 。 本基金股票投 资占基金 资 产的比例范围 为 0-95%。 本基金每个交 易日日 终在扣除股 指期货合 约需 缴纳的交易 保证金后, 应当 保持不低于 基金资产 净值 的 5%的现金 或者到 期日在一年以 内的政府 债 券。本基金的 业 绩比较 基 准为:1 年期 定期存款 利 率(税后)+3%( 单利 年 化) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 稳健回 报灵 活配 置混景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 30 页 共 68 页


合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015 年4 月10 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中 以衍生 金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中 以交易 性金 融资 产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应 付 款项 等。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 31 页 共 68 页


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行 后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当 期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值 并进行 估值 : (1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易, 但 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的,按最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 (2) 存在活 跃市场的 金融 工具,如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 , 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (3) 当金融 工具不存 在活 跃市场,采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 32 页 共 68 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按 净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项,根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 33 页 共 68 页


的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金同一类 别内的每 一 基金份额享有 同等分配 权 。本基金收益 以现金形 式 分配,但基金 份 额持有人可选 择现金红 利 或将现金红利 按分红除 权 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额 进行再投 资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数, 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份 额交易产生的 未实现平 准 金等,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分; 若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ,则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ,即已实 现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 , 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。 (2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 34 页 共 68 页


期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 (3) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种, 根据 中国 证监会 证监 会计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关 事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计 变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 35 页 共 68 页


收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁 后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 2,414,489.79 214,289,209.86 定期存 款 - 750,000,000.00 其中: 存款 期限 1-3 个月 - - 存款期 限1 个月 以内 - 750,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 2,414,489.79 964,289,209.86


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 40,815,335.57 40,717,372.76 -97,962.81 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 14,959,849.20 14,975,758.00 15,908.80 银行间 市 场 815,317,444.26 802,689,000.00 -12,628,444.26 合计 830,277,293.46 817,664,758.00 -12,612,535.46 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 871,092,629.03 858,382,130.76 -12,710,498.27 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 36 页 共 68 页


项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 39,647,442.28 57,625,586.63 17,978,144.35 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 2,734,000.00 3,032,856.80 298,856.80 银行间 市场 696,973,927.56 697,461,500.00 487,572.44 合计 699,707,927.56 700,494,356.80 786,429.24 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 739,355,369.84 758,119,943.43 18,764,573.59


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本期 末及 上年 度末 的衍生 金融 资产/负 债项 目 余额为 零。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 银行间 买入 返售 证券 151,325,027.00 - 交易所 买入 返售 证券 2,800,000.00 - 合计 154,125,027.00 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 银行间 买入 返售 证券 925,103,787.65 - 交易所 买入 返 售 证券 - - 合计 925,103,787.65 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 于本 期末 及上 年度 末无买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 37 页 共 68 页


应收活 期存 款利 息 708.84 75,120.76 应收定 期存 款利 息 - 444,791.69 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 82.10 257.10 应收债 券利 息 13,412,443.32 9,386,498.55 应收买 入返 售证 券利 息 312,768.79 787,897.50 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 24.90 270.00 合计 13,726,027.95 10,694,835.60


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本期 末及 上年 度末 的其他 资产 余额 为零 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 51,217.51 132,503.86 银行间 市场 应付 交易 费用 8,914.94 29,489.46 合计 60,132.45 161,993.32


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 0.97 2.94 预提费 用 174,000.00 176,000.00 合计 174,000.97 176,002.94


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 稳健回 报 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 195,937,328.79 195,937,328.79 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 38 页 共 68 页


本期申 购 959,136,659.37 959,136,659.37 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -195,017,958.63 -195,017,958.63 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 960,056,029.53 960,056,029.53 金额单 位: 人民 币元 稳健回 报 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,350,632,613.55 2,350,632,613.55 本期申 购 95.69 95.69 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -2,350,632,496.51 -2,350,632,496.51 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 212.73 212.73 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 稳健回 报 A 项目 已实现 部分 未实 现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 3,683,159.39 6,207,310.15 9,890,469.54 本期利 润 4,583,381.84 6,564,352.86 11,147,734.70 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 51,102,841.58 -4,818,496.49 46,284,345.09 其中: 基金 申购 款 59,059,936.22 474,684.96 59,534,621.18 基金赎 回款 -7,957,094.64 -5,293,181.45 -13,250,276.09 本期已 分配 利润 - - - 本期末 59,369,382.81 7,953,166.52 67,322,549.33 单位: 人民 币元 稳健回 报C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 51,227,770.06 51,309,981.81 102,537,751.87 本期利 润 47,312,453.75 -38,039,424.72 9,273,029.03 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 39 页 共 68 页


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -98,540,211.35 -13,270,557.37 -111,810,768.72 其中: 基金 申购 款 2.84 1.47 4.31 基金赎 回款 -98,540,214.19 -13,270,558.84 -111,810,773.03 本期已 分配 利润 - - - 本期末 12.46 -0.28 12.18


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日(基 金合 同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 214,528.55 3,790,755.21 定期存 款利 息收 入 1,667,263.87 12,281,516.69 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 1,435.01 12,705.84 其他 1,961.56 86,536.72 合计 1,885,188.99 16,171,514.46


7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 4 月10 日( 基金 合同生 效日) 至2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 102,621,757.79 701,402,085.98 减:卖 出股 票 成 本总 额 79,667,040.18 644,550,507.11 买卖股 票差 价收 入 22,954,717.61 56,851,578.87


7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年4 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 3,020,104,991.35 3,177,596,692.83 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 2,986,816,728.18 3,143,244,756.30 减:应 收利 息总 额 42,079,533.89 36,881,585.80 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 40 页 共 68 页


买卖债 券差 价收 入 -8,791,270.72 -2,529,649.27


7.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间的 衍生 工具 收益 项目发 生额 为零 。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 478,719.85 655,770.07 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 478,719.85 655,770.07


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同 生效日)至2015 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -31,475,071.86 18,764,573.59 —— 股 票投 资 -18,076,107.16 17,978,144.35 —— 债 券投 资 -13,398,964.70 786,429.24 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -31,475,071.86 18,764,573.59


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日 基金赎 回费 收入 1,209.55 13,252,453.78 基金转 换费 收入 9.06 848.66 合计 1,218.61 13,253,302.44 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 41 页 共 68 页


注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额中 不低 于 25% 的 部分 归入基 金财 产。 2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成, 其中 赎回 费部 分中不 低 于 25% 的部 分归入 转出 基金 的基 金资 产。 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 4 月 10 日( 基金 合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 286,093.19 2,093,886.61 银行间 市场 交易 费用 28,217.75 34,002.05 合计 314,310.94 2,127,888.66


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月 10 日( 基金 合 同 生效日)至2015 年 12 月31 日 审计费 用 100,000.00 102,000.00 信息披 露费 300,000.00 195,000.00 债券托 管账 户维 护费 37,400.00 21,000.00 其他费 用 400.00 - 合计 437,800.00 318,000.00


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ,要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 , 自2016 年5 月1 日起执 行。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 42 页 共 68 页


税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应 税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ,上述税 收政策 对本 基金 截 至2016 年12 月31 日止 年度 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国 邮储银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联 方 交易单 元进 行的 交易 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,284,411.14 15,931,080.78 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,833.39 4,807.06 注:支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 0.80% 的年 费率计 提,逐日累计 至每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。 根据《景顺长 城基金管 理 有限公司关于 景顺长城 稳 健回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 基金份额景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 43 页 共 68 页


持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 , 自2016 年 5 月 18 日起 , 管 理费 率 调整 为 0.60% , 调整 后,本基金的 管理费按 前 一日基金资产 净值的 0.60% 年费率计提, 逐日累计 至 每月月底,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X 0.60% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同 生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,191,332.79 2,987,077.72 注:支付基金 托管人中 国 邮储银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.15%/ 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 稳健回 报A 稳健回 报C 合计 景顺长 城基 金管 理有 限 公司 - 2,641,923.87 2,641,923.87 中国邮 政储 蓄银 行 - - - 长城证 券 - - - 合计 - 2,641,923.87 2,641,923.87 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 稳健回 报A 稳健回 报C 合计 景顺长 城基 金管 理有 限 公司 - 775,033.51 775,033.51 中国邮 政储 蓄银 行 - - - 长城证 券 - - - 合计 - 775,033.51 775,033.51 注: 支 付基 金销 售机 构 的C 类基金 份额 销售 服务 费按 前一 日C 类 基金 资产 净 值0.2% 的 年费 率计 提,景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 44 页 共 68 页


逐日累计至每 月月底, 按 月支付给景顺 长城基金 管 理有限公司, 再由景顺 长 城基金管理 有限公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为: 日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.2%/ 当年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 邮 储 银 行 - - - - - - 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 邮 储 银 行 51,781,696.72 - - - 250,000,000.00 42,698.29


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年4 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国邮 储银 行 2,414,489.79 214,528.55 214,289,209.86 3,790,755.21 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 邮储 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 45 页 共 68 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额 单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年1 月 10 日 新 股 流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年1 月 6 日 新 股 流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年1 月 4 日 新 股 流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年1 月 10 日 新 股 流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 期末 ,本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 期末 ,本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 46 页 共 68 页


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 是一 只偏 固定 收益 的证券 投资 基金,属 于中 等 风险品 种。 本基 金投 资的 金 融工具 主要 包 括股票投资和 债券投资 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主 要包括信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将相对风 险控制 在限 定的 范围 之内, 使本基 金在 风险 和收 益之 间取得 最佳 的平 衡以 实现 “相对 收益 高、 风险 适中” 的风 险收 益目 标, 并达 到确 保合 法合 规经 营、 防范和 化解 风险 、 提 高经 营效率 及保 护投 资者 和股东 合法 权益 的目 标。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控 制委 员 会 为 核 心 的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架 构体系 。 本 基金 的基 金管 理 人在董 事会 下设 立审 计与 风险控 制委 员会,负 责对 公 司经营 管理 和基 金 投资业务进 行合规性 控制, 并对公司内 部稽核审 计工 作进行审核 监督;在管 理层 层面设立风 险管理 委员会,讨论 和制定公 司日 常经营过程 中风险防 范和 控制措施;在 业务操作 层面 风险管理职 责主要 由法律 监察 稽核 部负 责, 投 资风险 分析 与绩 效评 估由 独立的 投资 风险 评估 人员 负责。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判 断风 险损 失的 严重 程 度和出 现同 类风 险 损失的频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特 征通过特定 的风险量 化指 标、模型,日 常的量化 报告, 确定风险损 失的限度 和相 应置信程度, 及时 可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估,并 通过 相 应决策,将 风险 控制 在可 承 受的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险 是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 人中国邮政储 蓄银行, 因 而与银行存款 相关的信 用 风险不重大 。本基金 在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算, 违约风 险可 能性 很小 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 47 页 共 68 页


产净值 的比 例 为72.78%(2015 年12 月31 日:20.49%) 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每 日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家 公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券可在 银行 间同 业市 场交 易, 其 余亦 在证 券交 易所 上市, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 于2016 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 48 页 共 68 页


本基金的基金 管理 人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 2,414,489.79 - - - - - 2,414,489.79 结算备 付金 182,489.91 - - - - - 182,489.91 存出保 证金 55,205.83 - - - - - 55,205.83 交易性 金融 资产 50,200,000.00 90,048,000.00 270,271,000.00 386,135,758.00 21,010,000.00 40,717,372.76 858,382,130.76 买入返 售金 融资 产 154,125,027.00 - - - - - 154,125,027.00 应收利 息 - - - - - 13,726,027.95 13,726,027.95 应收申 购款 - - - - - 496.05 496.05 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 206,977,212.53 90,048,000.00 270,271,000.00 386,135,758.00 21,010,000.00 54,443,896.76 1,028,885,867.29 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 500,148.05 500,148.05 应付赎 回款 - - - - - 1,275.00 1,275.00 应付管 理人 报酬 - - - - - 522,731.23 522,731.23 应付托 管费 - - - - - 130,682.81 130,682.81 应付销 售服 务费 - - - - - 118,093.01 118,093.01 应付交 易费 用 - - - - - 60,132.45 60,132.45 其他负 债 - - - - - 174,000.97 174,000.97 负债总 计 - - - - - 1,507,063.52 1,507,063.52 利率敏 感度 缺口 206,977,212.53 90,048,000.00 270,271,000.00 386,135,758.00 21,010,000.00 - - 上年度 末


2015 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 964,289,209.86 - - - - - 964,289,209.86 结算备 付金 571,374.14 - - - - - 571,374.14 存出保 证金 599,953.79 - - - - - 599,953.79 交易性 金融 资产 - 230,564,000.00 456,628,500.00 12,277,001.80 1,024,855.00 57,625,586.63 758,119,943.43 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 49 页 共 68 页


买入返 售金 融资 产 925,103,787.65 - - - - - 925,103,787.65 应收证 券清 算款 - - - - - 2,563,928.05 2,563,928.05 应收利 息 - - - - - 10,694,835.60 10,694,835.60 应收申 购款 - - - - - 99.21 99.21 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 1,890,564,325.44 230,564,000.00 456,628,500.00 12,277,001.80 1,024,855.00 70,884,449.49 2,661,943,131.73 负债











应付赎 回款 - - - - - 11,919.99 11,919.99 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,834,453.99 1,834,453.99 应付托 管费 - - - - - 343,960.13 343,960.13 应付销 售服 务费 - - - - - 416,637.61 416,637.61 应付交 易费 用 - - - - - 161,993.32 161,993.32 其他负 债 - - - - - 176,002.94 176,002.94 负债总 计 - - - - - 2,944,967.98 2,944,967.98 利率敏 感度 缺口 1,890,564,325.44 230,564,000.00 456,628,500.00 12,277,001.80 1,024,855.00 - -


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 1. 市 场 利 率 下 降 25 个基点 3,241,548.90 568,293.79 2. 市 场 利 率 上 升 25 个基点 -3,210,337.63 -565,696.04





7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中 ,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 50 页 共 68 页


观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 的投 资组 合中 , 债 券类资 产( 含可 转 换债券)的 比例 不低 于基 金 资产 的 80% ,股 票、 权证 等权益 类资 产的 比例 不超 过基金 资产 的 20% , 持有现 金或 者到 期日 在一 年以 内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 , 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 , 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪 和控制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 40,717,372.76 3.96 57,625,586.63 2.17 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,717,372.76 3.96 57,625,586.63 2.17


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 1.“沪 深300 指 数” 上 升5% 1,331,835.95 5,394,352.02 2.“沪深 300 指数 ” 下降5% -1,331,835.95 -5,394,352.02





景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 51 页 共 68 页


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为42,767,418.79 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 815,614,711.97 元, 无属 于第 三 层次的 余额(2015 年12 月31 日 : 第 一层 次31,475,540.42 元, 第二 层次726,644,403.01 元, 无 属于第 三层 次 的 余额)。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基 金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 52 页 共 68 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 40,717,372.76 3.96 其中: 股票 40,717,372.76 3.96 2 固定收 益投 资 817,664,758.00 79.47 其中: 债券 817,664,758.00 79.47








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 154,125,027.00 14.98 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,596,979.70 0.25 7 其他各 项资 产 13,781,729.83 1.34 8 合计 1,028,885,867.29 100.00


8.2 期 末按 行 业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,151,808.76 2.35 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,037,540.00 0.20 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,083,200.00 0.40 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 7,419,230.00 0.72 K 房地产 业 3,025,594.00 0.29 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 53 页 共 68 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 40,717,372.76 3.96


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票 投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000001 平安银 行 815,300 7,419,230.00 0.72 2 000333 美的集 团 182,400 5,138,208.00 0.50 3 002415 海康威 视 195,400 4,652,474.00 0.45 4 000625 长安汽 车 281,730 4,209,046.20 0.41 5 000568 泸州老 窖 124,700 4,115,100.00 0.40 6 000089 深圳机 场 510,400 4,083,200.00 0.40 7 001979 招商蛇 口 184,600 3,025,594.00 0.29 8 600104 上汽集 团 90,140 2,113,783.00 0.21 9 600674 川投能 源 234,200 2,037,540.00 0.20 10 000811 烟台冰 轮 130,200 1,951,698.00 0.19 11 002508 老板电 器 50,900 1,873,120.00 0.18 12 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 13 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 14 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 15 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00 16 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 17 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 54 页 共 68 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000001 平安银 行 7,496,028.00 0.28 2 000568 泸州老 窖 7,045,811.00 0.26 3 600028 中国石 化 5,999,342.00 0.23 4 002508 老板电 器 4,999,523.62 0.19 5 600240 华业资 本 4,998,298.61 0.19 6 000333 美的集 团 4,994,587.00 0.19 7 002415 海 康威 视 4,755,400.61 0.18 8 000089 深圳机 场 4,498,752.90 0.17 9 000625 长安汽 车 4,311,604.00 0.16 10 000049 德赛电 池 3,329,082.00 0.13 11 600048 保利地 产 2,999,686.00 0.11 12 601328 交通银 行 2,999,585.00 0.11 13 601139 深圳燃 气 2,999,370.00 0.11 14 002533 金杯电 工 2,998,996.00 0.11 15 001979 招商蛇 口 2,998,028.00 0.11 16 601021 春秋航 空 2,995,398.00 0.11 17 000811 烟台冰 轮 1,997,520.00 0.08 18 600674 川投能 源 1,996,858.00 0.08 19 600104 上汽集 团 1,990,291.20 0.07 20 600036 招商银 行 799,760.00 0.03 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000002 万


科A 22,873,309.61 0.86 2 600036 招商银 行 11,710,175.54 0.44 3 002400 省广股 份 6,928,510.25 0.26 4 600028 中国石 化 6,183,068.90 0.23 5 002508 老板电 器 3,999,931.30 0.15 6 600240 华业资 本 3,910,680.41 0.15 7 000568 泸州老 窖 3,718,640.94 0.14 8 002533 金杯电 工 3,292,815.00 0.12 9 601139 深圳燃 气 3,083,737.20 0.12 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 55 页 共 68 页


10 601328 交通银 行 2,983,658.00 0.11 11 600048 保利地 产 2,931,386.00 0.11 12 000049 德赛电 池 2,896,822.72 0.11 13 601021 春秋航 空 2,819,980.50 0.11 14 603508 思维列 控 1,420,459.99 0.05 15 300496 中科创 达 1,263,080.00 0.05 16 603999 读者传 媒 942,528.00 0.04 17 002781 奇信股 份 876,670.24 0.03 18 603866 桃李面 包 858,510.75 0.03 19 601611 中国核 建 809,303.38 0.03 20 600977 中国电 影 701,892.00 0.03 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 8.4.3


买 入股 票 的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 80,834,933.47 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 102,621,757.79 注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,930,000.00 6.81 其中: 政策 性金 融债 69,930,000.00 6.81 4 企业债 券 154,704,710.00 15.06 5 企业短 期融 资券 300,045,000.00 29.20 6 中期票 据 290,896,000.00 28.31 7 可转债 (可 交换 债) 2,089,048.00 0.20 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 817,664,758.00 79.59


景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 56 页 共 68 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160209 16 国开 09 700,000 69,930,000.00 6.81 2 011699691 16 凤 传 媒 SCP002 500,000 50,200,000.00 4.89 3 041655014 16 连 云 发 CP001 500,000 50,130,000.00 4.88 4 011698113 16 华电SCP011 500,000 49,920,000.00 4.86 5 101654003 16 临 沂 投 资 MTN001 400,000 38,904,000.00 3.79


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和 技术指 标等 因素 。


套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。 再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。


合约选 择: 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 57 页 共 68 页


合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 55,205.83 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,726,027.95 5 应收申 购款 496.05 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,781,729.83


景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 58 页 共 68 页


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 132005 15 国资 EB 1,384,170.00 0.13 2 132004 15 国盛 EB 331,516.00 0.03


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 59 页 共 68 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 稳健回 报A 727 1,320,572.26 958,665,663.74 99.86% 1,390,365.79 0.14% 稳健回 报C 3 70.91 0.00 0.00% 212.73 100.00% 合计 730 1,315,145.54 958,665,663.74 99.86% 1,390,578.52 0.14% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 (份) 占基金 总份 额比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 稳健回 报 A 0.00 0.00% 稳健回 报 C 18.81 8.84% 合计 18.81 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持 有份 额占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 60 页 共 68 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 稳健回 报 A 稳健回 报 C 基金合 同生 效日 (2015 年4 月 10 日 ) 基 金份 额总额 3,167,424,345.20 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 195,937,328.79 2,350,632,613.55 本报告 期基 金总 申购 份额 959,136,659.37 95.69 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 195,017,958.63 2,350,632,496.51 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 960,056,029.53 212.73 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 61 页 共 68 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 景顺长 城稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金于 2016 年 4 月 13 日至 5 月 13 日以 通 讯 开 会方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会 , 会 议审 议并 通 过了 《关 于调 整景 顺长 城 稳健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金管 理费 率的议 案》 ,该 议案 自 2016 年 5 月 17 日起 生效 。本 次持有 人大 会决 议 生 效 后, 根据 持有 人大 会通 过 的议 案及 方案 说明 , 《景 顺 长城 稳健 回报 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 关 于对 基 金管理 费率 的调 整 于2016 年 5 月 18 日生 效, 景顺 长 城稳健 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金管 理人 管理 费自 2016 年 5 月 18 日 起由 0.8% 年 费率下 调 至 0.6% 年 费率。 有关 详细 信息 参见 本公司 于 2016 年4 月13 日至 5 月 18 日 发布 的一 系 列相关 公告 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 重大 人事 变动 : 1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。 2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。 3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。 4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程 相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金 管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7 月15 日发 布了 公告 。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 62 页 共 68 页


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 已连 续 2 年为 本 基金提 供审 计服 务,本 年度 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为人 民 币100,000.00 元。








11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 平安证 券股 份有限 公司 2 179,825,679.73 100.00% 167,471.97 100.00% 未变更 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并 能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 63 页 共 68 页


研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 平安证 券股 份有限 公司 9,581,464.34 100.00% 26,600,000.00 100.00% - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 后 本 公 司 各 基 金申购 赎回 、 转换 业务 开 放时 间调整 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日 2 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提示性 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 6 日 3 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关于 2016 年 1 月 7 日 指 数熔 断后本 公司 各基 金申 购赎 回、 转 换 业 务 开 放 时 间 调 整 的 公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 7 日 4 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2015 年 第4 季 度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日 5 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变更公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 1 月 22 日 6 关 于 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 限 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 2016 年 2 月 2 日 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 64 页 共 68 页


制壹佰 万元 以上 申购 ( 含 日常 申购和 定期 定额 申购 ) 及 转换 转入业 务的 公告 金管理 人网 站 7 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关于聘 任督 察长 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 4 日 8 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 同 一 基 金 不 同 份 额 类 别 相 互 转 换 业务的 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 18 日 9 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 直 销 网 上 交 易 系 统 开 展 转 换 费 率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 18 日 10 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关于聘 任副 总经 理的 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 2 月 20 日 11 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2015 年 年度报 告摘 要 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日 12 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2015 年 年度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日 13 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 开 会 方 式 召 开 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持有人 大会 的公 告 中国证 券 报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 13 日 14 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 开 会 方 式 召 开 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 一 次 提 示 性 公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 14 日 15 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 开 会 方 式 召 开 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 二 次 提 示 性 公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 15 日 16 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证 券 投资 基 金 2016 年 第1 季 度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日 17 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中国证 券报 , 上 海证 2016 年 4 月 20 日 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 65 页 共 68 页


关 于 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 变更 公告 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 18 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 直 销 网 上 交 易 系 统 开 展 申 购 及转换 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 4 月 25 日 19 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关于 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨决议 生效 的公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 5 月 18 日 20 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第1 号 更新 招募 说明 书 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 5 月 25 日 21 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第1 号 更新 招募 说明 书摘 要 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 5 月 25 日 22 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变更公 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日 23 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 法 定 代 表 人 变 更 的 公告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 7 月 15 日 24 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第2 季 度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 7 月 21 日 25 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 半年度 报告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 8 月 27 日 26 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 半年度 报告 摘要 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 8 月 27 日 27 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第3 季 度报 告 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 10 月 25 日 28 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第2 号 更新 招募 说明 书 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 11 月 24 日 29 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年 第2 号 更新 招募 说明 书摘 要 中国证 券报 , 上 海证 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站 2016 年 11 月 24 日 30 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中国证 券报 , 上 海证 2016 年 12 月 22 日 景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 66 页 共 68 页


关 于 提 高 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金C 类 份额 净值 精度 的公 告 券报, 证券 时报 , 基 金管理 人网 站


景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 67 页 共 68 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 1、 为更 好地 满足 广大 投资 者的理 财需 求 , 本 公司 自 2016 年2 月18 日起 对本 基 金开通 同一 基金不 同基 金份 额类 别( 即 A/C 类) 之间 的相 互转 换业务 ,关 于同 一基 金不 同基金 份额 类别 间 相 互 转换业务 的费率 计算及规 则与不同 基金间 相互转换 的业务规 则一致 。有关详 细信息参 见本公 司于 2016 年 2 月 18 日 发 布《景 顺长 城基 金管 理有 限公司 关于 旗下 部分 基金 开通同 一基 金不 同 份额类 别相 互转 换业 务的 公告》 。 2、景 顺长 城稳 健回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 于 2016 年 4 月 13 日至 5 月 13 日以 通 讯 开会方式 召开了 基金份额 持有人大 会,会 议审议并 通过了《 关 于调 整景顺长 城稳健回 报灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 管理费 率的 议案 》 , 该 议案 自 2016 年5 月17 日 起生 效。 本次 持有 人 大 会决议 生效 后 , 根 据持 有 人大会 通过 的议 案及 方案 说明, 《 景顺 长城 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》关 于对基 金管 理费 率的 调整 于 2016 年 5 月 18 日生 效 ,景顺 长城 稳健 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金管 理人 管理 费自 2016 年 5 月 18 日起由 0.8% 年费 率下 调 至0.6% 年 费率。 有关 详细 信息参 见本 公司 于 2016 年 4 月 13 日至5 月18 日 发布的 一系 列相 关 公 告。





景顺长城稳健回报混合 2016 年 年度报告 第 68 页 共 68 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城稳健 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ; 2 、 《景 顺长 城稳 健回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ; 3 、 《景 顺长 城稳 健回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资 基 金招募 说明 书》 ; 4 、 《景 顺长 城稳 健回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 13.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 13.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2017 年 3 月 29 日