景 顺 长 城 景丰 货 币 市 场基 金2016 年年度报
告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日止 。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表 现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 48
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 .................................................................................................... 48
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 50 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 50
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 56
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城景 丰货 币市 场基 金
基金简 称 景顺长 城景 丰货 币
场内简 称 无
基金主 代码 000701
交易代 码 000701
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 16 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,671,822,273.16 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000701 000707
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 614,082,444.65 份 32,057,739,828.51 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础上 ， 通过 运用 各种 投资 工
具及投 资策 略， 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判， 采用 投资 组合平 均剩 余期 限控 制
下的主 动性 投资 策略 ， 利 用定性 分析 和定 量分 析方 法， 综 合分 析宏 观经 济
指标 ， 包 括全 球经 济发 展 形势 、 国 内经 济情 况、 货 币政策 、 财政 政策 、 物
价水平 变动 趋势 、 利率 水 平和市 场预 期 、 通 货膨 胀 率、 货币 供应 量等 ， 对
短期利 率走 势进 行综 合判 断， 同 时分 析央 行公 开市 场操作 、 主 流资 金的 短
期投资 倾向 、 债 券供 给、 货币市 场与 资本 市场 资金 互动等 ， 并 根据 动态 预
期决定 和调 整组 合的 平均 剩余期 限。 预期 市场 利率 水平上 升， 适度 缩短 投
资组合 的平 均剩 余期 限， 以降低 组合 下跌 风险 ；预 期市场 利率 水平 下降 ，
适度延 长投 资组 合的 平均 剩余期 限， 以分 享债 券价 格上升 的收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 杨皞阳 张志永 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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人 联系电 话 0755-82370388 021-62677777-212004
电子邮 箱 investor@igwfmc.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
上海市江宁路 168 号 兴 业大 厦
20 楼
邮政编 码 518048 200041
法定代 表人 杨光裕 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 货币 基金 的收 益分 配 方式为 按月 结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城景 丰货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5796% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.2403% 0.0012%
过去六 个月 1.2225% 0.0010% 0.6787% 0.0000% 0.5438% 0.0010%
过去一 年 2.5514% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.2014% 0.0010%
自基金 合同 7.5737% 0.0041% 3.0958% 0.0000% 4.4779% 0.0041%
3.1.1 期 间数 据和
指标
2016 年 2015 年
2014 年9 月16 日( 基金 合同 生效
日)-2014 年12 月31 日
景顺长 城景 丰
货币A
景顺长 城景 丰货 币B
景顺长 城景 丰
货币A
景顺长 城景 丰货 币
B
景顺长 城景
丰货 币A
景顺长 城景 丰货
币B
本期已 实现 收益 10,935,921.34 986,544,184.00 295,757.11 153,521,715.81 3,603.18 11,845,405.68
本期利 润 10,935,921.34 986,544,184.00 295,757.11 153,521,715.81 3,603.18 11,845,405.68
本期净 值收 益率 2.5514% 2.7965% 3.6463% 3.8938% 1.2078% 1.2789%
3.1.2 期 末数 据和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 614,082,444.65 32,057,739,828.51 31,554,904.36 15,598,277,333.09 206,463.85 2,605,835,365.02
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计期 末指
标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计净 值收 益率 7.5737% 8.1643% 4.8975% 5.2219% 1.2078% 1.2789% 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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生效起 至今
景顺长 城景 丰货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6400% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.3007% 0.0012%
过去六 个月 1.3448% 0.0009% 0.6787% 0.0000% 0.6661% 0.0009%
过去一 年 2.7965% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.4465% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
8.1643% 0.0041% 3.0958% 0.0000% 5.0685% 0.0041%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的建 仓期 为 2014 年 9 月 16 日 基金 合同 生效日 起 6 个 月。 建仓 期 结束时 ，本 基金 投资
组合符 合基 金合 同的 有关 约定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：2014 年 净值 收益 率和 业绩基 准收 益率 的实 际计 算期间 是 从 2014 年9 月16 （基 金合 同生 效日）
日至2014 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
景顺长 城景 丰货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 2,646.02 546.13 411.03 3,603.18
2015 440,390.47 -255,782.51 111,149.15 295,757.11
2016 14,374,646.70 -4,494,298.35 1,055,572.99 10,935,921.34
合计 14,817,683.19 -4,749,534.73 1,167,133.17 11,235,281.63
单位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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2014 5,841,536.54 8,538.17 5,995,330.97 11,845,405.68
2015 135,846,055.40 8,688,102.89 8,987,557.52 153,521,715.81
2016 924,359,501.74 54,756,542.75 7,428,139.51 986,544,184.00
合计 1,066,047,093.68 63,453,183.81 22,411,028.00 1,151,911,305.49
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型 证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开 放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮 料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景 顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈威霖
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 4 月
20 日
- 5 年
管 理 学 硕 士 。 曾 担
任 平 安 利 顺 货 币 经
纪 公 司 债 券 市 场 部
债 券 经 纪 人 。2013
年6 月加 入本 公司，
先 后 担 任 交 易 管 理
部 交 易 员 、 固 定 收
益 部 信 用 研 究 员 ；
自2016 年4 月 起担
任基金 经理 。
成念良
本 基 金 的
基金经 理
2015 年12 月
11 日
- 7 年
管 理 学 硕 士 。 曾 担
任 大 公 国 际 资 信 评
级 有 限 公 司 评 级 部
高 级 信 用 分 析 师 ，
平 安 大 华 基 金 投 研
部 信 用 研 究 员 、 专
户 业 务 部 投 资 经
理。2015 年 9 月加
入本公 司， 自 2015
年12 月起 担任 固定景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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收益部 基金 经理 。
毛从容
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经 理
2014 年 9 月
16 日
2016 年 4 月 19 日 16 年
经 济 学 硕 士 。 曾 任
职 于 交 通 银 行 、 长
城 证 券 金 融 研 究
所 ， 着 重 于 宏 观 和
债 券 市 场 的 研 究 ，
并 担 任 金 融 研 究 所
债 券 业 务 小 组 组
长。2003 年 3 月加
入 本 公 司 ， 担 任 研
究 员 等 职 务 ； 自
2005 年 6 月起 担任
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券 从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 丰货 币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未发 现损 害基 金 持有人利益 的行为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级 市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制 等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、 价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对 不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及 流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
相对于 去年 稳健 偏宽 松的 货币政 策， 今 年1、2 季 度 以来央 行的 货币 政策 逐步 趋于实 质 稳 健，
到3 、4 季度 稳健 略偏 紧 。 首先 ， 货 币政 策调 控从 数 量型调 控向 价格 型调 控转 变， 着重 培育 基准 利
率， 打 造利 率走 廊机 制。 公开市 场 7 天逆 回购 利率 逐步成 为政 策利 率， 和常 备借贷 便利 （SLF）利
率引导 短期 货币 市场 。 而 中长期 利率 方面 ， 以 中期 借贷便 利 （MLF ） 利 率引 导 市场。 其次， 在货 币
政策工具的选 择上，与 去 年发生显著变 化的是， 供 给侧改革力度 加大背景 下 ，今年以来 央行倾向
运用公开市场 逆回购， 或 是定向比如常 备借贷便 利 （SLF） 、中期 借贷便利 （MLF ） 、抵 押补 充贷款
(PSL) 的货 币政 策工 具来 取 代降准 降息 等宽 松信 号过 于强烈 的工 具来 供给 流动 性。 特 别是3 季 度以
来，虽然货币 政策执行 报 告中提出货币 政策将在 稳 增长和防泡沫 中寻求平 衡 ，从量、期 限、价格
来分析近期央 行操作来 看 ，央行目前政 策重点已 经 转向了防泡沫 。7 天公 开 市场操作利 率这一政
策性利 率继 续维 持2.25% 不变。SLF 利率 与MLF 利 率 也并未 松动 。3 季度 开始 一 系列的 缩短 放长 操
作后市场整体 融资成本 大 幅上行。而由 于今年以 来 金融体系中银 行负债端 对 于银行间资 金的依赖
程度上升，负 债端不稳 定 ，因此在货币 市场收益 率 持续紧张时， 期限错配 问 题带动了整 体负债端
连锁反应致使 收益率大 幅 抬升，以继续 维持资产 端 。组合在报告 期内 上半 年 考虑季节性 因素带来
的资金面波动 采用中性 久 期策略，下半 年考虑偏 紧 货币政策下的 流动性风 险 及利率风险 采用偏短
久期策略，配 置上以中 短 久期信用品种 、同业存 单 、短期限回购 及中等久 期 存款为主。 信用产品
选择上 优 选 AAA 评级 中高 流动性 、现 金流 好且 负债 率较低 的个 体。 同业 存单 主体上 选择 流动 性 较
好的AA+ 以 上评 级且 具有 基金托 管资 格的 银行 个体 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年度 ， 景 丰货 币 A 净 值收益 率 为2.5514% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 1.3500% ； 景 丰货 币B
净值收 益率 为2.7965% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 1.3500% 。
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计2017 年经 济弱 企稳 ， 全年增 速有 望保 持 6.5% ；1 季度 通胀 数据 维持 高位 ， 将继续 强化 市
场的通胀预期 ；政策层 面 将以稳健货币 政策与积 极 财政政策相结 合，货币 政 策将持续开 展缩短放
长操作，进一 步调整金 融 体系融资结构 ，降低金 融 杠杆及期限错 配风险， 财 政政策赤字 率提升空
间有限 ，未 来期 待 PPP 准 财政加 速发 力。 海外 方面 ，美联 储加 息， 美元 强势 通过汇 率影 响国 内 利
率水平。基本 面及政策 面 对债券市场均 不利，利 率 债需等待利空 因素释放 后 才有较好的 交易性机
会。 信 用债 方面 ，2016 年 在委 外 资金 的推 动下 ， 以 广义基 金为 主力 的配 置力 量是拉 低信 用债 收益
率及利 差的 主要 因素 ； 但 在加强 理财 监管 的大 趋势 下，2017 年表 外理 财增 速 将受影 响， 广义 基金
的配置 压力 将大 大缓 解， 处于历 史底 位的 信用 利差 有抬升 压力 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发 现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管 理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金 估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基 金会 计根据估景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 、 中证指数有限 公司签署 服 务协议，由其 提
供固定 收益 品种 的估 值参 考数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金的 收益 分配 方式 为“ 每 日分 配、 按月 支付 ” 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20983 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长 城景 丰货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称
“景顺长城景丰货币基金 ”)的财务报表，包 括 2016 年 12
月31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是景顺长城景丰货 币基金 的基金管
理人景顺长城基金 管理有 限公司管理层的责 任。这 种责任包
括：
(1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称
“中国证监会 ”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称 “中
国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获 取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述景 顺长城 景丰货币基金的财 务报表 在所有重景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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大方面按照企业会 计准则 和在财务报表附注 中所列 示的中国
证监会、中国基金 业协会 发布的有关规定及 允许的 基金行业
实务操作编制，公允反 映 了景顺长城景丰货币基 金 2016 年
12 月31 日的 财务 状况 以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金净 值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
朱宏宇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,568,986,207.89 8,543,393,989.89
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 11,562,486,652.10 4,966,080,846.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
11,562,486,652.10 4,966,080,846.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 14,382,414,164.14 4,076,145,874.21
应收证 券清 算款
28,008,018.55 -
应收利 息 7.4.7.5 88,389,840.62 61,008,378.13
应收股 利
- -
应收申 购款
140,427,695.12 130,843.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
32,770,712,578.42 17,646,759,931.73
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,999,911,780.04
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
70,406,359.02 -
应付管 理人 报酬
3,181,394.35 1,124,935.30
应付托 管费
848,371.86 299,982.74
应付销 售服 务费
381,044.82 80,736.37
应付交 易费 用 7.4.7.7 225,974.04 85,302.57
应交税 费
- - 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 25 页 共 62 页
应付利 息
- 131,508.59
应付利 润
23,578,161.17 15,094,448.67
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 269,000.00 199,000.00
负债合 计
98,890,305.26 2,016,927,694.28
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 32,671,822,273.16 15,629,832,237.45
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
32,671,822,273.16 15,629,832,237.45
负债和 所有 者权 益总 计
32,770,712,578.42 17,646,759,931.73
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额32,671,822,273.16 份 。 其 中 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元 ，基 金份 额 总额 614,082,444.65 份；B 类基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
32,057,739,828.51 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
1,094,216,319.33 165,734,845.21
1.利息 收入
1,103,672,625.42 161,073,867.47
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 455,807,114.37 81,182,746.68
债券利 息收 入
472,346,293.20 42,807,924.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
175,519,217.85 37,083,196.57
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-9,456,306.09 4,660,977.74
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -9,456,306.09 4,660,977.74
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 26 页 共 62 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17
- -
减： 二、费用
96,736,213.99 11,917,372.29
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 54,502,811.85 6,707,638.13
2．托 管费 7.4.10.2.2 14,534,083.34 1,788,703.39
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 4,716,780.19 472,258.12
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
22,482,885.40 2,524,138.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,482,885.40 2,524,138.65
6．其 他费 用 7.4.7.19 499,653.21 424,634.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
997,480,105.34 153,817,472.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
997,480,105.34 153,817,472.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 景丰 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,629,832,237.45 - 15,629,832,237.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 997,480,105.34 997,480,105.34
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
17,041,990,035.71 - 17,041,990,035.71
其中：1.基 金申 购款 170,381,821,768.11 - 170,381,821,768.11
2.基金 赎回 款 -153,339,831,732.40 - -153,339,831,732.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -997,480,105.34 -997,480,105.34
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
32,671,822,273.16 - 32,671,822,273.16 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 27 页 共 62 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,606,041,828.87 - 2,606,041,828.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 153,817,472.92 153,817,472.92
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
13,023,790,408.58 - 13,023,790,408.58
其中：1.基 金申 购款 30,105,686,080.61 - 30,105,686,080.61
2.基金 赎回 款 -17,081,895,672.03 - -17,081,895,672.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -153,817,472.92 -153,817,472.92
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,629,832,237.45 - 15,629,832,237.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景丰 货币市场 基 金(以下简称“ 景顺长城 景 丰货币基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2014] 第 594 号《关 于核 准景 顺长 城景 丰货币 市场 基金 募
集的批复》注 册，由景 顺 长城基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《景
顺长城景丰货 币市场基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币306,246,980.34 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2014) 第 537 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《景顺 长城 景丰 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2014 年 9 月 16 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为306,260,627.12 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 13,646.78 份基金 份额 。 本 基金景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 28 页 共 62 页
的基金 管理 人为 景顺 长城 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。
根据《 景顺 长城 景丰 货币 市场基 金基 金合 同》 和《 景顺长 城景 丰货 币市 场基 金招募 说明 书》 ，
本基金根据基 金份额持 有 人持有本基金 份额余额 的 数量，划分不 同级别的 基 金份额，并 对投资者
持有的 不同 级别 的基 金份 额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费用 。 本 基金 基金 份 额分 为 A 级和 B 级，
投资者 单个 基金 账户 所持 有份额 余额 高 于 500 万份( 含)时 ，账 户内 所有 基金 份 额归为 B 级 ，否 则
归为 A 级。 基金 成立 后， 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日， 注册 登记 机构 根据上 述分 级原 则 对
投资者 单个 基金 账户 所持 有份额 的份 额级 别进 行判 断和处 理。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城景丰货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基 金的主要 投资 范围为现金 ，通知存 款， 短期融资券 ，一年以 内(含 一年)的银行 定期存
款、 协 议存 款、 大 额存 单 ， 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、 资 产支 持证券 、 中 期票 据，
期限在 一年 以内(含 一年) 的债券 回购 ， 期 限在 一年 以 内(含 一年) 的中 央银 行票 据以及 中国 证监 会、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同 期 7 天
通知存 款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以下 简称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景丰货 币市 场基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 29 页 共 62 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类 为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负 债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 30 页 共 62 页
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据 相 关法 律法 规采 取相应 措施 ，使 基金 资产 净值更 能公 允地 反映 基金 资产价 值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(i) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(ii) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(iii) 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实 收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 31 页 共 62 页
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金 合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一级 基金份额 享 有同等分配权 。申购的 基 金份额不享有 申请当日 的 分红权益，而 赎
回的基 金份 额享 有申 请当 日的分 红权 益。 本基 金以 份额面 值 1.00 元固 定份 额 净值交 易方 式， 每日
计算当 日收 益并 全部 分配 结转至 应付 收益 科目 ，每 月以红 利再 投资 方式 集中 支付累 计收 益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披 露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实 务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 32 页 共 62 页
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增
试点金融业有 关政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包 括买 卖债 券的差 价收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)
对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付 利息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 80,986,207.89 3,393,989.89 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 33 页 共 62 页
定期存 款 6,488,000,000.00 8,540,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 5,198,000,000.00 3,220,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月内 490,000,000.00 -
其中： 存款 期 限3 个月-1 年 800,000,000.00 5,320,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 6,568,986,207.89 8,543,393,989.89
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 11,562,486,652.10 11,540,143,000.00 -22,343,652.10 -0.0684%
合计 11,562,486,652.10 11,540,143,000.00 -22,343,652.10 -0.0684%
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,966,080,846.10 4,972,889,000.00 6,808,153.90 0.0436%
合计 4,966,080,846.10 4,972,889,000.00 6,808,153.90 0.0436%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏 离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末和 上年 度末 的衍生 金融 资产/负 债项 目 余额为 零。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 34 页 共 62 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 12,212,414,164.14 -
买入返 售证 券_ 交易 所 2,170,000,000.00 -
合计 14,382,414,164.14 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 4,076,145,874.21 -
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
合计 4,076,145,874.21 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 和上 年度 末无买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 53,294.43 2,667.96
应收定 期存 款利 息 13,453,417.38 14,217,083.27
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 66,815,046.22 39,581,358.97
应收买 入返 售证 券利 息 8,068,082.59 7,207,267.93
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 88,389,840.62 61,008,378.13
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末和 上年 度末 的其他 资产 余额 为零 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 225,974.04 85,302.57
合计 225,974.04 85,302.57
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 35 页 共 62 页
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 269,000.00 199,000.00
合计 269,000.00 199,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 31,554,904.36 31,554,904.36
本期申 购 5,123,427,942.86 5,123,427,942.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,540,900,402.57 -4,540,900,402.57
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 614,082,444.65 614,082,444.65
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,598,277,333.09 15,598,277,333.09
本期申 购 165,258,393,825.25 165,258,393,825.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -148,798,931,329.83 -148,798,931,329.83
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 32,057,739,828.51 32,057,739,828.51
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 36 页 共 62 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
景顺长 城景 丰货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 10,935,921.34 - 10,935,921.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,935,921.34 - -10,935,921.34
本期末 - - -
单位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 986,544,184.00 - 986,544,184.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -986,544,184.00 - -986,544,184.00
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 235,809.74 176,607.56
定期存 款利 息收 入 455,571,304.63 80,956,553.16
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - 49,585.96
其他 - -
合计 455,807,114.37 81,182,746.68
7.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 37 页 共 62 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
57,339,802,437.32 4,739,775,135.94
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
57,110,200,381.00 4,662,972,013.20
减：应 收利 息总 额 239,058,362.41 72,142,145.00
买卖债 券差 价收 入 -9,456,306.09 4,660,977.74
7.4.7.14 衍 生工 具收益
不适用 。
7.4.7.15 股 利收 益
不适用 。
7.4.7.16 公 允价 值变 动 收益
不适用 。
7.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间的 其他 收入 项目 发生额 为零 。
7.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间的 交易 费用 项目 发生额 为零 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 160,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 37,520.00 34,500.00
其他 2,133.21 134.00
合计 499,653.21 424,634.00
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 38 页 共 62 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、国 家税 务总 局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布《 关于明 确金 融 房地 产开 发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收政策 对本 基金 截 至2016 年12 月31 日止 年度 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关 联方 关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通过 关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 39 页 共 62 页
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应付 关联 方佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
54,502,811.85 6,707,638.13
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
367,161.35 16,250.95
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.15%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
14,534,083.34 1,788,703.39
注：支付基金 托管人 兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.04% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.04%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城景 丰货
币 A
景顺长 城景 丰货 币
B
合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
92,229.80 3,580,867.79 3,673,097.59 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 40 页 共 62 页
兴业银 行 6,300.06 - 6,300.06
长城证 券 - - -
合计 98,529.86 3,580,867.79 3,679,397.65
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城景 丰货
币 A
景顺长 城景 丰货 币
B
合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
20,107.43 446,131.07 466,238.50
兴业银 行 6,018.69 - 6,018.69
长城证 券 - - -
合计 26,126.12 446,131.07 472,257.19
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净 值X 对 应级别 约定 年费 率/ 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
兴业银 行 197,013,807.65 985,363,984.30 - - 891,800,000.00 54,438.23
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
兴业银 行 120,831,992.95 100,461,223.49 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 41 页 共 62 页
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 564,254,922.98
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 275,002,100.00
期末持 有的 基金 份额 - 289,252,822.98
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.90%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 固 有资 金投 资持 有 本基 金 B 类 基金 份额 ， 期 间 申购/买 入总 份额 含红 利 再投 、 转 换入 份额，
期间赎 回/ 卖出 总份 额含 转 换出份 额； 报告 期末 持有 的基金 份额 占比 为 占 B 类 基金总 份额 的比 例 。
2. 基金管理 人景顺长 城基 金管理有限公 司在本年 度 申购/赎回本基 金的交易 委 托景顺长城 基金管
理有限公司直 销中心办 理 ，根据《景顺 长城景丰 货 币市场基金招 募说明书 》 的相关规定 ，本基金
不收取 申购 费用 与赎 回费 用。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
景 顺长 城 景丰货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 42 页 共 62 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长城证 券 500,000,000.00 1.56% - -
注：长 城证 券本 报告 期末 持有本 基金 份额 为 B 类基 金份额 ，持 有的 基金 份额 占比为 占 B 类基 金 总
份额的 比例 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行- 活期 80,986,207.89 235,809.74 3,393,989.89 176,607.56
兴业银 行- 定期 258,000,000.00 1,591,000.00 - 9,868,052.83
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人兴业银 行 保管，按银行 同业利率 计 息，存入兴 业银行的
定期存 款按 协议 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间在 承销 期均 未参 与关 联方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城景 丰货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
14,374,646.70 -4,494,298.35 1,055,572.99 10,935,921.34 -
景顺长 城景 丰货 币B
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
924,359,501.74 54,756,542.75 7,428,139.51 986,544,184.00 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 43 页 共 62 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所 债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的平衡以 实现“低 风 险、高流动性 和持续稳 定 收益”的风险 收益目标 ， 并达到确保 合法合规
经营、 防范 和化 解风 险、 提高经 营效 率及 保护 投资 者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽 核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断 风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人兴业银行； 定期存款 存 放在具有托管 资格的民 生 银行股份有 限公司、景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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上海浦东发展 银行股份 有 限公司、广发 银行股份 有 限公司、兴业 银行股份 有 限公司、江 苏银行股
份有限公司和 江西银行 股 份有限公司， 因而与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险；在证券 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清 算， 违约 风险 可能 性很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 及同 业存
单占基 金资 产净 值的 比例 为 30.49%(2015 年 12 月31 日：26.52%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场 不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。 本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券及
短期融资券的 比例不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基
金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 投资组合 的平 均剩余期限在 每个
交易日 均不 得超 过 120 天 ，且能 够通 过出 售所 持有 的银行 间同 业市 场交 易债 券应对 流动 性需 求 。
此外本基金还 可通过卖 出 回购金融资 产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 正回购上限 一般不超
过基金 资产 净值 的20% 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额余约为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款
828,986,207.89 5,340,000,000.00 400,000,000.00 - - - 6,568,986,207.89
交易性金融资产
5,507,300,645.69 2,321,095,720.38 3,734,090,286.03 - - - 11,562,486,652.10
买入返售金融资产
14,382,414,164.14 - - - - - 14,382,414,164.14
应收证券清算款
- - - - - 28,008,018.55 28,008,018.55
应收利息
- - - - - 88,389,840.62 88,389,840.62
应收申购款
- - - - - 140,427,695.12 140,427,695.12
其他资产
- - - - - - -
资产总计 20,718,701,017.72 7,661,095,720.38 4,134,090,286.03 - - 256,825,554.29 32,770,712,578.42
负债
应付赎回款 - - - - - 70,406,359.02 70,406,359.02
应付管理人报酬 - - - - - 3,181,394.35 3,181,394.35
应付托管费 - - - - - 848,371.86 848,371.86
应付销售服务费 - - - - - 381,044.82 381,044.82
应付交易费用 - - - - - 225,974.04 225,974.04
应付利润 - - - - - 23,578,161.17 23,578,161.17
其他负债 - - - - - 269,000.00 269,000.00
负债总计 - - - - - 98,890,305.26 98,890,305.26
利率敏感度缺口 20,718,701,017.72 7,661,095,720.38 4,134,090,286.03 - - - -
上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年 不计息 合计 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 46 页 共 62 页
2015 年12 月31 日 年 以
上
资产
银行存款 3,393,989.89 6,340,000,000.00 2,200,000,000.00 - - - 8,543,393,989.89
交易性金融资产 160,033,980.30 750,668,754.63 4,055,378,111.17 - - - 4,966,080,846.10
买入返售金融资产 4,076,145,874.21 - - - - - 4,076,145,874.21
应收利息 - - - - - 61,008,378.13 61,008,378.13
应收申购款 - - - - - 130,843.40 130,843.40
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,239,573,844.40 7,090,668,754.63 6,255,378,111.17 - - 61,139,221.53 17,646,759,931.73
负债
卖出回购金融资产
款
1,999,911,780.04 - - - - - 1,999,911,780.04
应付管理人报酬 - - - - - 1,124,935.30 1,124,935.30
应付托管费 - - - - - 299,982.74 299,982.74
应付销售服务费 - - - - - 80,736.37 80,736.37
应付交易费用 - - - - - 85,302.57 85,302.57
应付利息 - - - - - 131,508.59 131,508.59
应付利润 - - - - - 15,094,448.67 15,094,448.67
其他负债 - - - - - 199,000.00 199,000.00
负债总计 1,999,911,780.04 - - - - 17,015,914.24 2,016,927,694.28
利率敏感度缺口 2,239,662,064.36 7,090,668,754.63 6,255,378,111.17 - - - -
注：表 中所 示为 本 基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
5,959,590.81 4,460,191.26
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-5,947,622.44 -4,444,658.08
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在 活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为11,562,486,652.10 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月31 日：
第二层 次4,966,080,846.10 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 11,562,486,652.10 35.28
其中： 债券 11,562,486,652.10 35.28
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 14,382,414,164.14 43.89
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,568,986,207.89 20.05
4 其他各项 资产 256,825,554.29 0.78
5 合计 32,770,712,578.42 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金合计 中包 含定 期存 款6,488,000,000.00 元。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
（%）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 41 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 49 页 共 62 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期 限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 63.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 10.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.57 -
其 中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.60 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,600,008,491.82 4.90
其中： 政策 性金 融债 1,600,008,491.82 4.90
4 企业债 券 - - 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 50 页 共 62 页
5 企业短 期融 资券 1,850,191,108.31 5.66
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,112,287,051.97 24.83
8 其他 - -
9 合计 11,562,486,652.10 35.39
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111695458 16 广 州农
村商业 银行
CD103
10,000,000 998,451,245.64 3.06
2 160204 16 国开 04 5,400,000 539,995,071.53 1.65
3 111609258 16 浦发
CD258
5,000,000 499,799,477.50 1.53
4 111698242 16 宁 波银
行 CD202
5,000,000 499,570,781.76 1.53
5 111616213 16 上 海银
行 CD213
5,000,000 499,533,355.13 1.53
6 111607175 16 招行
CD175
5,000,000 497,554,160.79 1.52
7 111608320 16 中信
CD320
5,000,000 496,611,664.12 1.52
8 111695525 16 包 商银
行 CD042
5,000,000 491,795,713.65 1.51
9 160401 16 农发 01 4,600,000 460,009,165.32 1.41
10 111607196 16 招行
CD196
4,000,000 399,661,390.00 1.22
8.7 “ 影子 定价” 与 “ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0526%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2273%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0356%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 51 页 共 62 页
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.50% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价， 即 计价 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提收益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
8.9.2
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 28,008,018.55
3 应收利 息 88,389,840.62
4 应收申 购款 140,427,695.12
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 256,825,554.29
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 52 页 共 62 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
景顺长城景
丰货币 A
108,666 5,651.10 93,945,043.65 15.30% 520,137,401.00 84.70%
景顺长城景
丰货币 B
127 252,423,148.26 31,889,701,437.09 99.48% 168,038,391.42 0.52%
合计 108,793 300,311.81 31,983,646,480.74 97.89% 688,175,792.42 2.11%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份 额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
景顺长 城景 丰货 币 A 18.80 0.00%
景顺长 城景 丰货 币 B - -
合计 18.80 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有份 额占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 53 页 共 62 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城景 丰货
币 A
景顺长 城景 丰货
币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 9 月 16 日） 基金
份额总 额
447,036.01 305,813,591.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 31,554,904.36 15,598,277,333.09
本报告 期基 金总 申购 份额 5,123,427,942.86 165,258,393,825.25
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,540,900,402.57 148,798,931,329.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 614,082,444.65 32,057,739,828.51
注：总申购份 额含红利 再 投、转换入及 分级份额 调 增份额，总赎 回份额含 转 换出及分级 份额调减
份额。 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 54 页 共 62 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 55 页 共 62 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）已 连续 3 年 为本 基金提 供审 计 服
务，本 年度 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为人 民币 160,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管 机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
2、本 基金 本期 交易 单元 未 发生变 更。
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 56 页 共 62 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
兴业证 券股
份有限 公司
- - 2,203,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司关
于 指 数 熔 断 后 本 公 司 各 基 金 申
购赎回 、 转换 业务 开放 时 间调整
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4
日
2
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 6
日
3
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 2016 年 1 月 7 日指 数 熔断后
本公司 各基 金申 购赎 回 、 转换业
务开放 时间 调整 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 7
日
4
关 于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基
金 限 制 壹 亿 元 以 上 申 购 及 转 换
转入业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月15
日
5
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2015 年第4 季 度报 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月21
日
6
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月22
日
7
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 苏 州 银 行 为 销 售 机 构 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报 ， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月25
日
8 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ， 2016 年 2 月 4景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 57 页 共 62 页
于聘任 督察 长的 公告 证券时 报， 基金 管理 人网 站 日
9
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于聘任 副总 经理 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年2 月20
日
10
关 于 调 整 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市
场 基 金 申 购 最 低 金 额 和 最 低 持
有份额 数额 限制 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月22
日
11
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2015 年年 度报 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29
日
12
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2015 年年 度报 告摘 要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29
日
13
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
基金经 理变 更公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月20
日
14
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年第1 季 度报 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月20
日
15
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 陆 金 所 资 管 和 积 木 基 金 为
销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月25
日
16
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年第1 号 更新 招募 说 明书
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月29
日
17
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年第 1 号更 新招 募 说明书
摘要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月29
日
18
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 金 斧 子 为
销 售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定
额 投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月11
日
19
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 伯 嘉 基 金
为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定期
定 额 投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业
务的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月16
日
20
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 浙 江 金 观
诚 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月26
日
21
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 中 信 建 投 为 销 售 机 构 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年6 月24
日 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 58 页 共 62 页
22
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 国 泰 君 安 为 销 售 机 构 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年6 月29
日
23
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 在 京 东 旗 舰 店
开 展 认/ 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 7 月 1
日
24
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 7 月 4
日
25
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 大 智
慧 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 7 月 5
日
26
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 苏 宁 基 金 为 销 售 机 构 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月12
日
27
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于公司 法定 代表 人变 更的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月15
日
28
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年第2 季 度报 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月21
日
29
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 万 得
投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月10
日
30
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 大 泰 金 石 为 销 售 机 构 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月18
日
31
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 在 新 浪 仓 石 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月24
日
32
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 前 海
凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额
投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月26
日
33
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年半 年度 报告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月27
日 景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 59 页 共 62 页
34
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月27
日
35
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 民 财 富
管理 （上 海） 有限 公司 为 销售机
构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月30
日
36
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 天 津 国 美
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年9 月28
日
37
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 直 销 网 上 交 易 系 统 快 速 赎 回
业务新 增适 用基 金的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年9 月29
日
38
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 蛋 卷
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
13 日
39
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年第3 季 度报 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
25 日
40
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年第 2 号更 新招 募 说明书
摘要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
31 日
41
景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
2016 年第2 号 更新 招募 说 明书
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
31 日
42
关 于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基
金 恢 复 接 受 壹 亿 元 以 上 申 购 和
转换转 入业 务的 公告
中国证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 11 月
24 日
43
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 兴 业 证 券 为 销 售 机 构 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 11 月
25 日
44
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 联 泰
资 产 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年12 月9
日
45
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 华 泰 证 券 为 销 售 机 构 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
14 日
46 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ， 2016 年 12 月景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
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于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 和
申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 为
销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
证券时 报， 基金 管理 人网 站 19 日
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景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换
业务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基 金 管理 人网 站
2016 年 12 月
22 日
48
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 微 动
利 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
22 日
49
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 景 丰 货 币 市 场 基 金
新 增 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公
司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换
业务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
27 日
50
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 河 南 和 信
证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 为
销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
28 日
51
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 格 上
富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投
资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
29 日
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城景丰货币 2016 年年度 报告
第 62 页 共 62 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景丰 货币 市场 基金 募集 注册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
