景顺长城中小板创业板精选股票型证券投
资基金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 2 页 共 78 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金
管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 3 页 共 78 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 4 页 共 78 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 5 页 共 78 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
基金简称 景顺长城中小板创业板精选股票
场内简称 无
基金主代码 000586
交易代码 000586
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 4月 30日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 396,871,514.63 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过精选中小板及创业板市场中具备高成长特
性的股票，充分把握经济结构转型格局下新兴行业高
增长带来的收益，在有效控制风险的前提下力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1、资产配置:本基金依据定期公布的宏观和金融数据
以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的
综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经
济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产
配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方
案。
2、股票投资策略:本基金股票投资主要遵循“自下而
上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据
库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，通过
景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中的标准分析模
板对中小板及创业板中上市公司的基本面和估值水平
进行鉴别，制定股票买入名单。
3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础
上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合
的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获
取稳定的收益。
业绩比较基准 创业板综合指数 × 45%+中小板综合指数× 45%+中证
全债指数×10%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度
较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货
币型基金、债券型基金和混合型基金。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 6 页 共 78 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电话 0755-82370388 010-66060069
电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路２０２号普华永道中
心１１楼
注册登记机构
景顺长城基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第一座 21 层
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 7 页 共 78 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年 2015年
2014年4月30日(基
金合同生效
日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 57,304,022.51 -91,761,229.60 13,233,886.27
本期利润 -62,054,981.61 -14,636,199.34 13,253,580.54
加权平均基金份额本期利润 -0.1725 -0.1015 0.0744
本期加权平均净值利润率 -10.29% -6.04% 7.28%
本期基金份额净值增长率 -11.88% 94.35% -0.80%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -1,953,603.36 -29,678,099.85 -427,992.63
期末可供分配基金份额利润 -0.0049 -0.1205 -0.0083
期末基金资产净值 674,324,238.08 475,030,892.09 51,211,670.67
期末基金份额净值 1.699 1.928 0.992
3.1.3
累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 69.90% 92.80% -0.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.58% 1.08% -2.70% 0.87% -0.88% 0.21%
过去六个月 -6.24% 1.19% -3.67% 0.93% -2.57% 0.26%
过去一年 -11.88% 2.25% -15.42% 1.84% 3.54% 0.41% 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 8 页 共 78 页
自基金合同
生效起至今
69.90% 2.56% 93.91% 2.01% -24.01% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，其中投资于中
小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值
的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2014 年 4 月 30 日基金
合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 9 页 共 78 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：2014年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期为 2014年4 月30 日（基金合同生效
日）至2014年12月31日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2014年4月 30 日）起至本报告期末未进行利润分配。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 10 页 共 78 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经中国证监会
证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺
资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003
年6月9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、
1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 62 只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基
金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混
合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵
活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 11 页 共 78 页
混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景
顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双
息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环
保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券
型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基
金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设
景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投
资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李孟海
本基金的
基金经理
2015年3月3
日
- 8 年
工学硕士。曾任职于天
相投资顾问公司投资分
析部，担任小组主管。
2010年8月加入本公司，
担任研究员职务；自
2015 年 3 月起担任基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日） ；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》和其景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 12 页 共 78 页
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金
持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司” ）投资和交易管理，严格遵守法律
法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》等法律法规，本
公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》 ，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券
的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行
的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异
常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 13 页 共 78 页
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订） 》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年的宏观经济，基本面整体偏弱。5 月权威人士定调经济“L”型走势；全年通胀
较低但 PPI 在全球大宗商品以及供给侧改革下明显回升，年末出现再通胀预期；强美元下，汇率
层面持续面临贬值压力；货币政策受制于汇率、资产价格等因素态度偏紧，央行主要通过 MLF、
逆回购投放流动性，且下半年监管对于去杠杆、防风险等表态明确；同时，8 月后央行陆续重启
14 天、28天逆回购及1年MLF 等收短放长操作，资金面前松后紧。年底中央经济工作会议定调货
币政策稳健中性。春节前央行上调 MLF利率加剧了市场忧虑情绪。
2016年，上证综指、上证50、沪深300分别下跌 12.3%、5.5%、11.3%；中小板下跌 22.9%、
创业板下跌 27.7%。在年初熔断和汇率贬值影响下大幅下跌后，整体市场呈现探底缓慢回升的态
势。1 月底随着信贷高增经济小幅企稳，政策面包括降准、注册制、战略新兴板推迟的呵护，市
场出现反弹。2季度在加入 MSCI预期、深港通等因素影响下继续反弹，但不是一帆风顺；上市公景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 14 页 共 78 页
司整体盈利状况不佳；权威人士讲话定调地王频现，货币政策回归稳健中性；监管方面继续规范
带来调整。3 季度市场基本围绕 2,900-3,100 点的上证综指点位波动，缺乏趋势性行情，但板块
和个股不乏一定投资机会。4 季度房地产调控引发的部分资金回流股票市场和川普当选美国总统
后全球风险偏好有所回升，沪深 300 指数上涨幅度较大，中小板和创业板指数则盘整。进入 11
月底，监管对保险举牌持谨慎态度，加上资金面偏紧引发的债市大幅调整，A 股出现明显回调。
从市场热点看，投资者风险偏好下降，更重视上市公司业绩的稳定性和确定性，价值股备受资金
青睐并有着突出的市场表现。
本年度，本基金保持较高仓位，尽管承受着风格转换的压力，但仍坚定看好未来的优质成长
股。重点配置在新能源汽车、高端军事装备、低碳科技、通信基础设施等相关领域；行业配置方
面，重点配置在电气设备、电子、通信、国防军工等行业。在新能源汽车领域，重点看好锂电池
模组上游零部件、充电站运营、驱动电机零部件等细分子领域。在低碳科技领域，重点配置在储
能、工业自动化等细分子领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年度，本基金份额净值增长率为-11.88%，业绩比较基准收益率为-15.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年1季度的宏观经济，基本面仍可能延续企稳态势，全年经济增速有望保持 6.5%。
但房地产限购限贷政策对投资的影响将有所体现，经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高
位和制造业投资能否有所反弹。
受2016年1季度低基数影响，CPI仍将维持在2%以上，将继续强化市场的通胀预期；PPI同
比仍将回升，环比预计小幅回落。中央经济工作会议定调货币政策稳健中性。防范地产泡沫、控
制金融风险、应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点。货币政策将持续开展缩短放长操作，
进一步调整金融体系融资结构，降低金融杠杆及期限错配风险。资金利率中枢小幅抬升，同时资
金面波动仍较频繁。
政策层面是稳货币加积极财政的组合。上层对资产价格泡沫担忧和理财资金去杠杆掣肘货币
政策。财政政策未来期待 PPP 准财政加速发力。海外方面，受美元加息预期影响，全球货币政策
趋于谨慎。美联储加息，美元强势通过汇率影响国内利率水平。
4 季度的市场走势较为明显的反映了保险机构投资者的风险偏好，低估值价值股的表现相对
较好。进入2017年1季度，在中美宏观经济政策差异的预期下，“一带一路”主题表现突出，国
企改革主题持续发酵，市场风险偏好有所修复。在流动性收紧的预期下，成长股继续杀估值，但景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 15 页 共 78 页
不少优质的成长股已经逐渐显现其长期的投资价值；随着改革的实质推进和资金的“脱虚向实” ，
宏观经济基本面有望好于市场悲观预期，优质的成长股有望跑赢蓝筹股。
对于行业走势， 我们最关注高端装备制造业及上游的基础科技领域。 从 5-10 年的周期角度看，
未来全球经济的核心驱动力在于智能汽车、物联网、人工智能、VR/AR 等在全球渗透率的提升，
沿着这些终端需求领域进行产业链挖掘，我们有望找到未来的长期优质成长股。最后，我们将在
坚持从基本面去寻找优质成长股的基础上，适度把握市场的预期差，以期更好的把握成长股的投
资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规
章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募
说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽
核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及
时报送上级监管部门。
为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金
份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更
新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护
基金份额持有人的合法权益。
5、执行以KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准
的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行
评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告
渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 16 页 共 78 页
险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止
合规性运作风险和操作风险。
7、 按照法律法规的要求， 认真做好旗下各只基金的信息披露工作， 确保有关信息披露的真实、
完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律
法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运
作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进
行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理
人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资
人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估
值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员
负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 17 页 共 78 页
行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金
未满足收益分配条件，不进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 18 页 共 78 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金
管理有限公司 2016 年1月 1 日至 2016年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 19 页 共 78 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017年)第20986号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金全体基金份额
持有人：
引言段 我们审计了后附的景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资
基金(以下简称“景顺长城中创精选基金”)的财务报表，包括
2016年12月 31 日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城中创精选基金 的基金管
理人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述景顺长城中创精选基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 20 页 共 78 页
作编制，公允反映了景顺长城中创精选基金2016年 12月 31日
的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
朱宏宇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月27日
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 21 页 共 78 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 62,695,909.94 37,467,943.84
结算备付金
1,114,622.83 -
存出保证金
340,770.66 708,700.59
交易性金融资产 7.4.7.2 615,894,793.55 424,467,462.20
其中：股票投资
615,894,793.55 424,467,462.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 11,623.97 8,111.43
应收股利
- -
应收申购款
771,718.30 19,553,369.83
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
680,829,439.25 482,205,587.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,354,815.36 5,880,873.96
应付管理人报酬
948,228.44 544,900.28
应付托管费
158,038.10 90,816.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 863,523.45 496,557.35
应交税费
- - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 22 页 共 78 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 180,595.82 161,547.52
负债合计
6,505,201.17 7,174,695.80
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 396,871,514.63 246,377,467.50
未分配利润 7.4.7.10 277,452,723.45 228,653,424.59
所有者权益合计
674,324,238.08 475,030,892.09
负债和所有者权益总计
680,829,439.25 482,205,587.89
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值1.699元，基金份额总额396,871,514.63份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-48,247,926.31 -5,684,733.10
1.利息收入
351,313.39 195,120.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 351,273.50 195,120.71
债券利息收入
39.89 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
66,583,690.55 -90,913,851.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12 65,274,722.77 -91,476,972.09
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 41,368.61 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,267,599.17 563,120.69
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16
-119,359,004.12 77,125,030.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,176,073.87 7,908,967.33
减：二、费用
13,807,055.30 8,951,466.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,999,788.27 3,559,634.06
2．托管费 7.4.10.2.2 1,499,964.75 593,272.30 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 23 页 共 78 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 2,927,556.52 4,424,582.79
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 379,745.76 373,977.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-62,054,981.61 -14,636,199.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-62,054,981.61 -14,636,199.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
246,377,467.50 228,653,424.59 475,030,892.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -62,054,981.61 -62,054,981.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
150,494,047.13 110,854,280.47 261,348,327.60
其中：1.基金申购款 696,842,261.92 481,081,158.83 1,177,923,420.75
2.基金赎回款 -546,348,214.79 -370,226,878.36 -916,575,093.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
396,871,514.63 277,452,723.45 674,324,238.08
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 24 页 共 78 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
51,639,663.30 -427,992.63 51,211,670.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -14,636,199.34 -14,636,199.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
194,737,804.20 243,717,616.56 438,455,420.76
其中：1.基金申购款 845,614,105.42 693,786,390.66 1,539,400,496.08
2.基金赎回款 -650,876,301.22 -450,068,774.10 -1,100,945,075.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
246,377,467.50 228,653,424.59 475,030,892.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1
至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______
______吴建军______
____邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]245 号《关于核准景顺长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金募集的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
281,467,138.67元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
192 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基
金基金合同》于2014年4月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 281,574,294.37
份，其中认购资金利息折合 107,155.70份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 25 页 共 78 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产，其中投资于中
小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值
的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为创业板综合指数X 45%
＋中小板综合指数X 45%＋中证全债指数 X 10%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长城中小板创业板精选股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本财务报表的实际编制期间为 2016年1月1日至2016年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 26 页 共 78 页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 27 页 共 78 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 28 页 共 78 页
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经
营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 29 页 共 78 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 30 页 共 78 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 62,695,909.94 37,467,943.84
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 31 页 共 78 页
合计： 62,695,909.94 37,467,943.84
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 658,109,073.14 615,894,793.55 -42,214,279.59
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 658,109,073.14 615,894,793.55 -42,214,279.59
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 347,322,737.67 424,467,462.20 77,144,724.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 347,322,737.67 424,467,462.20 77,144,724.53
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末和上年度末的买入返售金融资产项目余额为零。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 32 页 共 78 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 10,966.85 7,512.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 501.60 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 2.22 280.17
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 153.30 318.90
合计 11,623.97 8,111.43
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 863,523.45 496,557.35
银行间市场应付交易费用 - -
合计 863,523.45 496,557.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 10,595.82 7,047.52
预提费用 170,000.00 154,500.00
合计 180,595.82 161,547.52
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 33 页 共 78 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 246,377,467.50 246,377,467.50
本期申购 696,842,261.92 696,842,261.92
本期赎回（以“-”号填列） -546,348,214.79 -546,348,214.79
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 396,871,514.63 396,871,514.63
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -29,678,099.85 258,331,524.44 228,653,424.59
本期利润 57,304,022.51 -119,359,004.12 -62,054,981.61
本期基金份额交易
产生的变动数
-29,579,526.02 140,433,806.49 110,854,280.47
其中：基金申购款 -87,152,350.65 568,233,509.48 481,081,158.83
基金赎回款 57,572,824.63 -427,799,702.99 -370,226,878.36
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,953,603.36 279,406,326.81 277,452,723.45
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 326,496.73 167,777.22
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 16,750.24 19,849.32
其他 8,026.53 7,494.17
合计 351,273.50 195,120.71 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 34 页 共 78 页
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016
年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
卖出股票成交总额 883,258,549.51 1,319,042,331.82
减：卖出股票成本总额 817,983,826.74 1,410,519,303.91
买卖股票差价收入 65,274,722.77 -91,476,972.09
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
216,408.50 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
175,000.00 -
减：应收利息总额 39.89 -
买卖债券差价收入 41,368.61 -
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期和上年度可比期间的衍生工具收益项目发生额为零。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,267,599.17 563,120.69
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,267,599.17 563,120.69
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 35 页 共 78 页
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -119,359,004.12 77,125,030.26
——股票投资 -119,359,004.12 77,125,030.26
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -119,359,004.12 77,125,030.26
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 3,736,211.95 6,715,608.30
基金转换费收入 439,861.92 1,193,359.03
合计 4,176,073.87 7,908,967.33
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减；赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减，
且不低于赎回费总额的 25%。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成， 其中赎回费部分中归入转出基金资
产的比例按持有期间递减，且不低于赎回费总额的25%。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用 2,927,556.52 4,424,582.79
银行间市场交易费用 - -
合计 2,927,556.52 4,424,582.79
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 36 页 共 78 页
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 70,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 1,700.00 18,200.00
银行划款手续费 7,845.76 5,577.09
其他费用 200.00 200.00
合计 379,745.76 373,977.09
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5 月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税
收政策对本基金截至2016年12月31日止年度的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人股东 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 37 页 共 78 页
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东
大连实德集团有限公司 基金管理人股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,999,788.27 3,559,634.06
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,574,701.20 1,441,989.20
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,499,964.75 593,272.30
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 38 页 共 78 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
62,695,909.94 326,496.73 37,467,943.84 167,777.22
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 39 页 共 78 页
601375
中原
证券
2016 年
12月20
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,252 75,316.32 75,316.32 -
603877
太平
鸟
2016 年
12月29
日
2017
年1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12月29
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12月28
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12月29
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12月26
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12月26
日
2017
年1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12月27
2017
年1月
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 40 页 共 78 页
日 5日
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002664
信质
电机
2016
年 12
月 16
日
重大
事项
停牌
25.40 - - 1,634,942 43,000,981.94 41,527,526.80 -
002491
通鼎
互联
2016
年 12
月 22
日
重大
事项
停牌
15.49
2017
年1月
3日
15.89 2,483,100 44,025,640.02 38,463,219.00 -
300496
中科
创达
2016
年 10
月 11
日
重大
事项
停牌
47.09
2017
年1月
6日
47.49 661,840 37,296,103.14 31,166,045.60 -
300047
天源
迪科
2016
年8月
15日
重大
事 项
停牌
18.39
2017
年1月
6日
19.00 1,060,000 18,301,854.50 19,493,400.00 -
002025
航天
电器
2016
年9月
12日
重大
事项
停牌
23.36 - - 610,000 15,869,976.90 14,249,600.00 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 41 页 共 78 页
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提
高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心
的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基
金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险
管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职
责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 42 页 共 78 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于2016 年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 43 页 共 78 页
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3个月
-1 年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
62,695,909.94 - - - - - 62,695,909.94
结算备付金
1,114,622.83 - - - - - 1,114,622.83
存出保证金
340,770.66 - - - - - 340,770.66
交易性金融资产
- - - - - 615,894,793.55 615,894,793.55
应收利息
- - - - - 11,623.97 11,623.97
应收申购款
- - - - - 771,718.30 771,718.30
其他资产
- - - - - - -
资产总计 64,151,303.43 - - - - 616,678,135.82 680,829,439.25
负债
应付赎回款 - - - - - 4,354,815.36 4,354,815.36
应付管理人报酬 - - - - - 948,228.44 948,228.44
应付托管费 - - - - - 158,038.10 158,038.10
应付交易费用 - - - - - 863,523.45 863,523.45
其他负债 - - - - - 180,595.82 180,595.82
负债总计 - - - - - 6,505,201.17 6,505,201.17
利率敏感度缺口 64,151,303.43 - - - - - -
上年度末
2015年12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 37,467,943.84 - - - - - 37,467,943.84
存出保证金 708,700.59 - - - - - 708,700.59
交易性金融资产 - - - - - 424,467,462.20 424,467,462.20
应收利息 - - - - - 8,111.43 8,111.43
应收申购款 - - - - - 19,553,369.83 19,553,369.83
资产总计 38,176,644.43 - - - - 444,028,943.46 482,205,587.89
负债
应付赎回款 - - - - - 5,880,873.96 5,880,873.96
应付管理人报酬 - - - - - 544,900.28 544,900.28
应付托管费 - - - - - 90,816.69 90,816.69
应付交易费用 - - - - - 496,557.35 496,557.35
其他负债 - - - - - 161,547.52 161,547.52 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 44 页 共 78 页
负债总计 - - - - - 7,174,695.80 7,174,695.80
利率敏感度缺口 38,176,644.43 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2015年12 月 31 日：未持有)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票的最大比例
和最小比例分别是95%和80%，投资于债券的最大比例是20%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 45 页 共 78 页
交易性金融资产-股票投资 615,894,793.55 91.34 424,467,462.20 89.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 615,894,793.55 91.34 424,467,462.20 89.36
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
1. “沪深 300指数”上升5% 46,538,001.59 22,563,967.37
2. “沪深300指数”下降5% -46,538,001.59 -22,563,967.37
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 470,510,852.88 元，属于第二层次的余额为 145,383,940.67 元，无属于第
三层次的余额(2015年 12 月31日：第一层次412,435,725.20元，第二层次12,031,737.00元，
无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 46 页 共 78 页
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：未持有)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 47 页 共 78 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 615,894,793.55 90.46
其中：股票 615,894,793.55 90.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 63,810,532.77 9.37
7 其他各项资产 1,124,112.93 0.17
8 合计 680,829,439.25 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 493,924,734.98 73.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,411,834.00 15.78
J 金融业 106,780.00 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,388,476.00 2.28 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 48 页 共 78 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 615,894,793.55 91.34
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002664 信质电机 1,634,942 41,527,526.80 6.16
2 002519 银河电子 1,810,553 40,556,387.20 6.01
3 600884 杉杉股份 2,849,837 40,125,704.96 5.95
4 002547 春兴精工 4,100,000 38,745,000.00 5.75
5 300068 南都电源 2,009,827 38,729,366.29 5.74
6 002491 通鼎互联 2,483,100 38,463,219.00 5.70
7 300425 环能科技 1,259,449 38,262,060.62 5.67
8 300025 华星创业 3,400,513 37,405,643.00 5.55
9 300124 汇川技术 1,679,934 34,153,058.22 5.06
10 002214 大立科技 3,001,800 33,169,890.00 4.92
11 300496 中科创达 661,840 31,166,045.60 4.62
12 300407 凯发电气 1,359,922 24,600,988.98 3.65
13 002580 圣阳股份 1,330,000 23,820,300.00 3.53
14 002686 亿利达 1,551,459 22,992,622.38 3.41
15 300433 蓝思科技 820,876 22,664,386.36 3.36
16 300047 天源迪科 1,060,000 19,493,400.00 2.89
17 300424 航新科技 389,361 19,168,242.03 2.84
18 002195 二三四五 1,620,135 18,339,928.20 2.72
19 300190 维尔利 956,400 15,388,476.00 2.28
20 002025 航天电器 610,000 14,249,600.00 2.11
21 300436 广生堂 150,000 8,106,000.00 1.20
22 002294 信立泰 248,200 7,257,368.00 1.08
23 002189 利达光电 300,000 6,552,000.00 0.97 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 49 页 共 78 页
24 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
25 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
26 603228 景旺电子 3,252 75,316.32 0.01
27 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
28 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
29 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
30 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
31 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
32 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
33 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01
34 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
35 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
36 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
37 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
38 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
39 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
40 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
41 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
42 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
43 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
44 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
45 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
46 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
47 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
48 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300425 环能科技 44,971,025.95 9.47
2 002664 信质电机 44,232,685.22 9.31
3 600884 杉杉股份 44,183,643.14 9.30
4 002491 通鼎互联 44,025,640.02 9.27
5 002547 春兴精工 43,943,746.42 9.25 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 50 页 共 78 页
6 002519 银河电子 42,599,717.95 8.97
7 002268 卫 士 通 42,228,853.08 8.89
8 300383 光环新网 38,664,582.77 8.14
9 300433 蓝思科技 38,339,140.68 8.07
10 300496 中科创达 37,296,103.14 7.85
11 002214 大立科技 36,167,224.21 7.61
12 002339 积成电子 35,939,015.34 7.57
13 300068 南都电源 35,069,098.12 7.38
14 300025 华星创业 32,079,802.94 6.75
15 002467 二六三 29,223,390.75 6.15
16 002534 杭锅股份 28,022,105.59 5.90
17 300407 凯发电气 25,463,165.53 5.36
18 002686 亿利达 25,265,444.45 5.32
19 002322 理工环科 24,428,608.28 5.14
20 300424 航新科技 22,140,193.58 4.66
21 000733 振华科技 22,033,865.53 4.64
22 300224 正海磁材 21,371,090.77 4.50
23 002371 七星电子 21,133,491.42 4.45
24 002195 二三四五 19,707,604.91 4.15
25 300362 天翔环境 18,841,273.74 3.97
26 300047 天源迪科 18,301,854.50 3.85
27 600485 信威集团 17,274,042.00 3.64
28 300190 维尔利 16,438,004.36 3.46
29 002315 焦点科技 15,977,665.95 3.36
30 002025 航天电器 15,869,976.90 3.34
31 300124 汇川技术 15,678,903.11 3.30
32 002134 天津普林 15,259,107.88 3.21
33 002022 科华生物 15,059,514.00 3.17
34 600289 亿阳信通 12,662,231.04 2.67
35 600728 佳都科技 12,555,004.68 2.64
36 300455 康拓红外 12,546,898.00 2.64
37 002543 万和电气 12,328,876.10 2.60
38 002580 圣阳股份 12,220,988.00 2.57
39 002516 旷达科技 11,591,881.74 2.44
40 002421 达实智能 10,611,348.40 2.23
41 600203 福日电子 10,442,209.10 2.20 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 51 页 共 78 页
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002339 积成电子 38,222,006.15 8.05
2 000733 振华科技 37,562,919.86 7.91
3 002268 卫 士 通 37,457,079.64 7.89
4 300383 光环新网 36,006,468.02 7.58
5 002421 达实智能 34,133,488.58 7.19
6 002371 七星电子 33,635,765.88 7.08
7 002534 杭锅股份 32,617,260.16 6.87
8 300335 迪森股份 30,130,624.66 6.34
9 002322 理工环科 28,392,692.32 5.98
10 300362 天翔环境 28,145,127.26 5.92
11 300370 安控科技 28,012,705.80 5.90
12 002467 二六三 27,986,978.07 5.89
13 002134 天津普林 25,388,465.68 5.34
14 002101 广东鸿图 24,593,212.59 5.18
15 600203 福日电子 24,181,268.96 5.09
16 300114 中航电测 23,144,755.47 4.87
17 300224 正海磁材 21,975,181.05 4.63
18 002350 北京科锐 19,924,930.13 4.19
19 002315 焦点科技 18,255,516.30 3.84
20 300433 蓝思科技 18,151,107.65 3.82
21 002013 中航机电 17,964,099.24 3.78
22 300330 华虹计通 17,893,079.22 3.77
23 002104 恒宝股份 17,035,034.04 3.59
24 002022 科华生物 15,782,663.16 3.32
25 600485 信威集团 15,104,769.12 3.18
26 002543 万和电气 14,570,763.31 3.07
27 002516 旷达科技 14,144,190.09 2.98
28 300455 康拓红外 13,868,653.00 2.92
29 300327 中颖电子 13,441,349.50 2.83
30 600289 亿阳信通 12,987,112.91 2.73
31 002627 宜昌交运 12,899,879.48 2.72
32 600728 佳都科技 11,877,989.00 2.50 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 52 页 共 78 页
33 002077 大港股份 11,505,452.72 2.42
34 002243 通产丽星 11,313,709.69 2.38
35 002658 雪迪龙 10,631,150.66 2.24
36 300397 天和防务 10,488,715.00 2.21
37 002396 星网锐捷 10,388,514.52 2.19
38 002540 亚太科技 9,833,332.59 2.07
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,123,172,585.93
卖出股票收入（成交）总额 883,258,549.51
注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 53 页 共 78 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和
技术指标等因素。
套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。
再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组
合相关性高的股指期货合约为交易标的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 340,770.66 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 54 页 共 78 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,623.97
5 应收申购款 771,718.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,124,112.93
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002664 信质电机 41,527,526.80 6.16 重大事项停牌
2 002491 通鼎互联 38,463,219.00 5.70 重大事项停牌
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 55 页 共 78 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
32,306 12,284.76 99,105.17 0.02% 396,772,409.46 99.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,696.80 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 56 页 共 78 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月 30 日 ）基金份额总额
281,574,294.37
本报告期期初基金份额总额 246,377,467.50
本报告期基金总申购份额 696,842,261.92
减:本报告期基金总赎回份额 546,348,214.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 396,871,514.63
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 57 页 共 78 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2016 年 1 月 22 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2、本基金管理人于 2016年 2月 4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3、本基金管理人于 2016 年 2 月 20 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4、本基金管理人于 2016年 7月 4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016年7月13日变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016年7
月15日发布了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 58 页 共 78 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3年为本基金提供审计服
务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币70,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证
券股份有限
公司
1 347,377,958.96 17.33% 323,513.42 17.33% -
方正证券股
份有限公司
2 300,071,084.05 14.97% 279,455.91 14.97% 本期新增
一个
中国银河证
券股份有限
公司
1 256,578,456.12 12.80% 238,952.24 12.80% -
兴业证券股
份有限公司
1 226,943,267.92 11.32% 211,351.77 11.32% -
招商证券股
份有限公司
2 215,643,997.14 10.76% 200,829.63 10.76% -
广发证券股
份有限公司
1 148,766,178.29 7.42% 138,547.49 7.42% -
中泰证券股 1 104,416,539.48 5.21% 97,243.55 5.21% 本期新增 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 59 页 共 78 页
份有限公司
平安证券股
份有限公司
2 90,714,420.96 4.53% 84,483.52 4.53% -
申万宏源证
券有限公司
1 88,843,440.84 4.43% 82,740.00 4.43% -
恒泰证券股
份有限公司
1 63,293,808.43 3.16% 58,945.44 3.16% -
中国中投证
券有限责任
公司
1 59,309,887.19 2.96% 55,235.44 2.96% -
海通证券股
份有限公司
1 36,406,101.44 1.82% 33,904.66 1.82% -
东兴证券股
份有限公司
1 27,439,523.97 1.37% 25,554.50 1.37% -
国信证券股
份有限公司
1 18,354,014.91 0.92% 17,093.05 0.92% -
华泰证券股
份有限公司
1 10,731,591.48 0.54% 9,994.41 0.54% -
华福证券有
限责任公司
1 9,286,033.10 0.46% 8,648.15 0.46% -
国盛证券有
限责任公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - 本期新增
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
2 - - - - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 60 页 共 78 页
公司
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限公司
1 - - - - 本期新增
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
2 - - - - -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 61 页 共 78 页
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
216,408.50 100.00% - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 62 页 共 78 页
恒泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
川财证券有 - - - - - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 63 页 共 78 页
限责任公司
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
景顺长城基金管理有限公司关于
指数熔断后本公司各基金申购赎
回、转换业务开放时间调整的公
告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月 4日
2
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月 6日
3
景顺长城基金管理有限公司关于
2016年1月7日指数熔断后本公
司各基金申购赎回、转换业务开
放时间调整的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月 7日
4 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报， 上海证 2016年 1月18日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 64 页 共 78 页
旗下部分基金参加中证金牛基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
券报，证券时报，基
金管理人网站
5
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中证金牛为销
售机构并开通基金“定期定额投
资业务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月18日
6
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安证券基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月20日
7
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2015年第4季度
报告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月21日
8
景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月22日
9
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加渤海银行基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月27日
10
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增奕丰公司为销
售机构并开通基金“定期定额投
资业务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月29日
11
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加奕丰公司基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 1月29日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 65 页 共 78 页
12
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加和耕传承基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 2月 1日
13
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增和耕传承基金
销售有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务”和基
金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 2月 1日
14
景顺长城基金管理有限公司关于
聘任督察长的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 2月 4日
15
景顺长城基金管理有限公司关于
聘任副总经理的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 2月20日
16
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”
和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 2月25日
17
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加凯石财富基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 2月25日
18
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金 2015年年度报
告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 3月29日
19
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金 2015年年度报
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
2016年 3月29日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 66 页 共 78 页
告摘要 金管理人网站
20
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2016年第1季度
报告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 4月20日
21
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海农商行基
金申购及定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 4月25日
22
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海农村商业
银行股份有限公司为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”
和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 4月25日
23
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增金斧子为销售
机构并开通基金“定期定额投资
业务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月11日
24
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加金斧子基金申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月11日
25
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增伯嘉基金为销
售机构并开通基金“定期定额投
资业务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月16日
26
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增兴业银行为销
售机构并开通基金“定期定额投
资业务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月17日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 67 页 共 78 页
27
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加兴业银行基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月17日
28
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加金观诚基金申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月26日
29
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增浙江金观诚财
富管理有限公司为销售机构并开
通基金“定期定额投资业务”和
基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月26日
30
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京汇成基金
管理有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务”和基
金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月27日
31
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加汇成基金基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 5月27日
32
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增包商银行为销
售机构并开通基金“定期定额投
资业务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 6月13日
33
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2016年第1号更
新招募说明书
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 6月14日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 68 页 共 78 页
34
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2016年第1号更
新招募说明书摘要
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 6月14日
35
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在新浪仓石开通基
金“定期定额投资业务”并参加
定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 6月22日
36
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在陆金所资管开通
基金“定期定额投资业务”并参
加定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 6月24日
37
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加杭州数米基金
销售有限公司认/申购 （含定期定
额投资申购）费率优惠活动的公
告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 1日
38
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在京东旗舰店开展
认/申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 1日
39
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行网上
银行、手机银行基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 1日
40
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国民生银行
直销银行“基金通”平台基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 1日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 69 页 共 78 页
41
景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 4日
42
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海大智慧财
富管理有限公司为销售机构并参
加基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 5日
43
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在鑫鼎盛开通基金
“定期定额投资业务”并参加基
金申购及定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 7日
44
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增南京苏宁基金
销售有限公司为销售机构并开通
基金转换业务和参加基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月 8日
45
景顺长城基金管理有限公司关于
公司法定代表人变更的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月15日
46
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加北京广源达信
投资管理有限公司基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月20日
47
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京广源达信
投资管理有限公司为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”
和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月20日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 70 页 共 78 页
48
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2016年第2季度
报告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月21日
49
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加和讯信息科技
有限公司申购费率优惠活动的公
告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月22日
50
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海中正达广
投资管理有限公司基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月27日
51
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海中正达广
投资管理有限公司为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”
和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月27日
52
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增海银基金销售
有限公司为销售机构并开通基金
“定期定额投资业务”和基金转
换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月28日
53
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加海银基金销售
有限公司基金申购及定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 7月28日
54
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海万得投资
顾问有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务”和基
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月10日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 71 页 共 78 页
金转换业务的公告
55
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海万得投资
顾问有限公司基金申购及定期定
额投资申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月10日
56
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金在新浪仓石开通基
金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月24日
57
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加深圳前海凯恩
斯基金销售有限公司基金申购及
定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月26日
58
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳前海凯恩
斯基金销售有限公司为销售机构
并开通基金“定期定额投资业
务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月26日
59
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金 2016年半年度
报告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月27日
60
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金 2016年半年度
报告摘要
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月27日
61
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中民财富管理
（上海）有限公司基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月30日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 72 页 共 78 页
62
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中民财富管理
（上海）有限公司为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”
和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 8月30日
63
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中信证券等 3
家公司基金申购及定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 9月 5日
64
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 9月20日
65
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加天津国美基金
销售有限公司基金申购及定期定
额投资申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 9月28日
66
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增天津国美基金
销售有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务”和基
金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 9月28日
67
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京蛋卷基金
销售有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务”和基
金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 10月 13 日
68
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加北京蛋卷基金
销售有限公司基金申购及定期定
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 10月 13 日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 73 页 共 78 页
额投资申购费率优惠活动的公告
69
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海基煜基金
销售有限公司为销售机构并开通
基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 10月 18 日
70
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2016年第3季度
报告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 10月 25 日
71
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增南京途牛金融
信息服务有限公司为销售机构并
参加基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 10月 26 日
72
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海凯石财富
基金销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 11月3日
73
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加北京新浪仓石
基金销售有限公司申购费率优惠
活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 11月 11 日
74
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海联泰资产
管理有限公司申购（含定期定额
投资申购）费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 11月 18 日
75
景顺长城基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在天津国美基
金销售有限公司定期定额申购起
点金额的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 11月 22 日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 74 页 共 78 页
76
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增凤凰金信（银
川）投资管理有限公司为销售机
构并开通基金“定期定额投资业
务”和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 11月 23 日
77
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加凤凰金信（银
川）投资管理有限公司基金申购
及定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 11月 23 日
78
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 11月 29 日
79
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国民生银行
直销银行“基金通”平台基金定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月5日
80
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海联泰资产
管理有限公司为销售机构并开通
基金“定期定额投资业务”和基
金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月9日
81
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2016年第2号更
新招募说明书摘要
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 14 日
82
景顺长城中小板创业板精选股票
型证券投资基金2016年第2号更
新招募说明书
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 14 日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 75 页 共 78 页
83
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海华信证券
有限责任公司为销售机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 21 日
84
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 22 日
85
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中原银行股份
有限公司为销售机构并开通基金
“定期定额投资业务”和基金转
换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 22 日
86
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加北京微动利投
资管理有限公司基金申购及定期
定额投资申购费率优惠活动的公
告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 22 日
87
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京微动利投
资管理有限公司为销售机构并开
通基金“定期定额投资业务”和
基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 22 日
88
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京格上富信
投资顾问有限公司为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”
和基金转换业务的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 29 日
89
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加北京格上富信
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
2016年 12月 29 日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 76 页 共 78 页
投资顾问有限公司基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
金管理人网站
90
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加苏州银行基金
申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 30 日
91
景顺长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业银行
基金申购、定期定额投资及基金
组合产品申购费率优惠活动的公
告
中国证券报， 上海证
券报，证券时报，基
金管理人网站
2016年 12月 30 日
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 77 页 共 78 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告
第 78 页 共 78 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金募集注册的文件；
2、 《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2017 年 3月 29日
