景 顺 长 城 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标 、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 75
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 76
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
场内简 称 无
基金主 代码 000242
交易代 码 000242
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 7 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 165,530,851.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 资产 配置 和灵 活运 用多 种 投资 策略 ，把 握市 场机
会 ， 分享 中国 经济 增长 ， 在 有 效控 制风 险的 前提 下力
争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略 1 、 资产 配置 策略:基 金经理 依据 定期 公布 的宏 观和金
融 数 据以 及投 资部 门对 于宏 观 经济 、股 市政 策、 市场
趋势的 综合 分析， 重点 关 注包括、GDP 增速、 固定 资 产
投 资 增速 、净 出口 增速 、通 胀 率、 货币 供应 、利 率等
宏 观 指标 的变 化趋 势， 同时 强 调金 融市 场投 资者 行为
分 析 ，关 注资 本市 场资 金供 求 关系 变化 等因 素， 在深
入 分 析和 充分 论证 的基 础上 评 估宏 观经 济运 行及 政策
对 资 本 市 场 的 影 响 方 向 和 力 度 ， 运 用 宏 观 经 济 模 型
（MEM ） 做 出对 于宏 观经 济 的评价 ， 结 合投 资制 度的 要
求 提 出资 产配 置建 议 ， 经投 资 决策 委员 会审 核后 形成
资产配 置方 案。
2 、 股票 投资 策略:本 基金将 灵活 运用 多种 投资 策略，
充 分 挖掘 和利 用市 场中 潜在 的 投资 机会 ，实 现基 金投
资 目 标。 其中 ，基 金将 综合 运 用主 题， 成长 ，价 值，
趋 势 几个 主要 投资 策略 ，在 自 上而 下的 投资 主题 分析
框 架 下， 结合 对行 业和 企业 成 长性 的基 本面 研究 ，追
求 有 远见 地、 准确 地把 握经 济 发展 和变 更中 的个 股投
资机会 。
3 、 债券 投资 策略:债 券投资 在保 证资 产流 动性 的基础
上 ， 采取 利率 预期 策略 、信 用 策略 和时 机策 略相 结合
的 积 极性 投资 方法 ，力 求在 控 制各 类风 险的 基础 上获
取稳定 的收 益。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 50% ＋中 证 全债指 数 × 50% 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 高 于货 币型 基金 、债 券型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 10,200,679.71 416,177,804.73 186,125,764.50
本期利 润 -4,821,489.70 499,725,867.25 116,561,096.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0242 0.8678 0.0309
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.83% 72.47% 2.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.36% 46.44% -1.17%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 67,018,405.00 90,528,177.37 -87,833,236.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4049 0.3997 -0.0444
期末基 金资 产净 值 232,549,256.53 317,025,446.66 1,889,246,136.39
期末基 金份 额净 值 1.405 1.400 0.956
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 65.86% 65.27% 12.86%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费 用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.29% 0.28% 0.00% 0.39% 0.29% -0.11%
过去六 个月 3.84% 0.33% 2.72% 0.40% 1.12% -0.07%
过去一 年 0.36% 0.88% -4.29% 0.71% 4.65% 0.17%
过去三 年 45.25% 1.25% 36.13% 0.90% 9.12% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
65.86% 1.21% 35.27% 0.86% 30.59% 0.35%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的资 产配 置比 例为： 本基 金将 基金 资产 的 0％-95 ％投 资于 股票 等 权益类 资产 （其 中，
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3％ ） ， 将不 低 于 5％ 的基 金资 产投 资于 债券等 固定 收益 类品
种（其中，每 个交易日 日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金 后， 本 基金保留的 现金或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5％） 。 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年 8 月 7 日
基金合 同生 效日 起6 个月 。建仓 期结 束时 ，本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2013 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2013 年 8 月 7 日（基 金合 同生
效日） 至2013 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 0.800 222,686,604.84 17,370,830.25 240,057,435.09
合计 0.800 222,686,604.84 17,370,830.25 240,057,435.09
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、 上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰 货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机 遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系 列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张靖
本 基 金 的
基金经 理
2014 年10 月
25 日
- 10 年
经济学硕士。曾担任平
安证券研究员、风险经
理、高级业务总监，摩
根士丹利华鑫基金研究
员、基金经理、专户投
资经理 等 职 务。2014 年
5 月 加入 本公 司， 自2014
年 10 月 起 担 任 基 金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和 完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方 面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资 管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年宏 观经 济需 求层 面 乏善可 陈， 而国 内政 策和 国际环 境的 变化 对资 本市 场产生 了较 大影
响。年初熔断 加剧了股 灾 后市场的恐慌 心理，导 致 市场出现较大 跌幅。新 能 源汽车的补 贴政策带
来该行业的迅 猛发展， 相 关股票表现强 劲；但在 高 速发展过程中 ，滋生了 不 少骗补行为 ，相关部
门对补 贴政 策也 进行 了调 整， 股 价也 相应 回落 。2015 年以 来， 房地 产价 格上 涨过快 ， 尤 其一 线城
市和部 分二 线城 市， 不仅 没有催 生市 场对 房地 产投 资加速 的预 期， 反而 带来 对房地 产泡 沫的 担忧 ，
国庆节 后中 央和 各地 的新 一轮房 地产 限购 政策 陆续 出台， 也给 未来 1 到 2 年 的房地 产投 资蒙 上 一
层阴影。供给 侧改革的 持 续实施，对煤 炭、钢铁 、 化工、水泥等 中上游周 期 性行业产生 了较为积
极的影 响 。 随 着产 能的 缩 减， 从 2016 年1 季度 开始 ， 上 市公 司业 绩边 际有 所 改善 ， 就 其结 构来 说，
主要是由于周 期股的盈 利 改善所致。然 而，受房 地 产投资增速下 滑的影响 ， 整体需求仍 显疲弱，
持续性存疑。 另外，特 朗 普在此次美国 大选中胜 出 ，其竞选中的 表态展现 的 政策取向可 能将增加
中美贸 易、 外交 等方 面的 摩擦， 也给 市场 带来 不确 定预期 。 对 资本 市场 来说 ，2016 年 可谓 多事 之景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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秋，国 内外 的环 境极 为复 杂和变 幻莫 测。 股市 缺乏 趋势性 机会 。
由于缺乏趋势 性的投资 机 会，本基金保 持较为谨 慎 的仓位选择和 灵活的行 业 和个股配置。 上
半年，基金较 多配置在 市 场中为数不多 的景气度 高 行业，如乘用 车产业链 、 新能源汽车 产业链。
下半年，考虑 到需求仍 无 起色、库存周 期小周期 可 能见阶段性顶 部以及货 币 政策的收紧 等因素，
本基金在股票 配置上相 对 较为谨慎，主 要 配置一 些 景气度较好的 细分子行 业 中业绩有改 善、估值
有吸引 力的 龙头 个股 上。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为 0.36% ，业 绩比 较基准 收益 率为-4.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济仍处 于低迷状 态 并有恶化的迹 象，需提 防 经济超预期下 行的风险 ： 国际环境出现 较
大的不利因素 导致的人 民 币汇率继续贬 值和贸易 环 境恶化的风险 ；国内由 于 需求疲弱， 库存周期
可能见顶回落 的风险； 在 降杠杆过程中 可能出现 的 流动性风险等 。虽然面 临 上述风险， 但随着经
济转型的逐步 推进和相 关 政策的助力， 一些细分 行 业和个股仍有 较好的投 资 机会。本基 金将谨慎
面对风险的基 础上，采 取 灵活的仓位自 下而上进 行 选股，关注在 存量市场 环 境下，能够 提升市场
占有率的优质 个股；在 国 产产业链持续 完善的环 境 下，具备国产 替代和产 业 升级能力的 个股；在
供给侧 改革 推进 进程 中能 够获益 的个 股以 及符 合国 企改革 方向 的优 质个 股等 。
在长线 投资 机会 不明 确、 市场大 幅波 动的 市场 环境 下，2017 年股 票市场 的投 资难度 将大 幅 提
高，板块性系 统性的投 资 机会相对较少 ，但并不 意 味着个股投资 机会的缺 席 。本基金将 谨慎面对
风险的基础上 ，采取灵 活 的仓位自下而 上进行选 股 ，积极参与具 备安全边 际 、质地优良 成长股投
资。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括： 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格 的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警 与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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估值小组成员 包括公司 投 资 片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息 披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告 等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第60467014_H09 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长城策略精选灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人 ：
引言段 我们审计了后附的景顺长 城策略精选灵活配置混合 型证券投资
基金的 财务 报表， 包 括 2016 年 12 月31 日的 资产 负 债表，2016
年度的利润表、所有者权 益（基金净值）变动表以 及财务报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是景顺长城策略精选灵活 配置混合型
证券投资基金基金管理人 景顺长城基金管理有限公 司的责任。
这 种 责 任 包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制财 务 报 表 ，
并使其 实现 公允 反映 ； （2 ） 设 计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了景 顺长城策略精选灵活配置 混合型证券
投资基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年度的 经营
成果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 昌华
高鹤 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,811,423.70 75,267,705.08
结算备 付金
7,917,128.90 1,151,386.36
存出保 证金
79,621.14 530,393.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 69,430,441.92 239,516,726.14
其中： 股票 投资
49,460,441.92 189,185,826.14
基金投 资
- -
债券投资
19,970,000.00 50,330,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 60,000,000.00 -
应收证 券清 算款
78,914,513.75 -
应收利 息 7.4.7.5 417,337.40 2,163,455.06
应收股 利
- -
应收申 购款
30,112.97 137,022.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
233,600,579.78 318,766,688.80
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
273,326.30 620,906.29
应付管 理人 报酬
325,154.33 399,160.71
应付托 管费
54,192.42 66,526.79
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 228,754.81 464,215.90
应交税 费
- - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 169,895.39 190,432.45
负债合 计
1,051,323.25 1,741,242.14
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 165,530,851.53 226,497,269.29
未分配 利润 7.4.7.10 67,018,405.00 90,528,177.37
所有者 权益 合计
232,549,256.53 317,025,446.66
负债和 所有 者权 益总 计
233,600,579.78 318,766,688.80
注： 报 告截 止 日2016 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币1.405 元， 基 金份 额总 额165,530,851.53
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期 间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
1,671,772.72 521,071,025.88
1.利息 收入
2,938,376.77 4,733,579.50
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 769,899.43 877,596.55
债券利 息收 入
742,697.53 3,112,291.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,425,779.81 743,691.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
13,661,684.94 430,569,906.22
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 13,917,717.92 426,905,941.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -586,921.04 402,248.07
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 330,888.06 3,261,716.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
-15,022,169.41 83,548,062.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 93,880.42 2,219,477.64
减： 二、费用
6,493,262.42 21,345,158.63
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,965,962.75 10,530,813.85 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 23 页 共 76 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 660,993.96 1,755,135.67
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,451,549.61 8,604,100.68
5．利 息支 出
- 1,275.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,275.68
6．其 他费 用 7.4.7.19 414,756.10 453,832.75
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-4,821,489.70 499,725,867.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-4,821,489.70 499,725,867.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
226,497,269.29 90,528,177.37 317,025,446.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,821,489.70 -4,821,489.70
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-60,966,417.76 -18,688,282.67 -79,654,700.43
其中：1. 基 金申 购款 63,370,205.40 21,900,273.97 85,270,479.37
2. 基金 赎回 款 -124,336,623.16 -40,588,556.64 -164,925,179.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
165,530,851.53 67,018,405.00 232,549,256.53
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 24 页 共 76 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,977,079,373.16 -87,833,236.77 1,889,246,136.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 499,725,867.25 499,725,867.25
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,750,582,103.87 -321,364,453.11 -2,071,946,556.98
其中：1. 基 金申 购款 169,689,343.93 39,941,111.13 209,630,455.06
2. 基金 赎回 款 -1,920,271,447.80 -361,305,564.24 -2,281,577,012.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
226,497,269.29 90,528,177.37 317,025,446.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城策略 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会” ）证监许可[2013]784 号文 《关于核 准 景顺长城策略 精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金募集的批 复 》的核 准 ，由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》作为
发起人 于2013 年7 月 1 日至 2013 年 8 月2 日 向社 会 公开募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事
务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并出 具安 永华 明(2013) 验字 第 60467014_H02 号 验 资报告 后 ， 向 中国 证
监会报 送基 金备 案材 料 。 基金合 同 于2013 年8 月7 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不
定。 设立 时募 集的 扣除 认 购费后 的实 收基 金 （本 金 ） 为 人民 币1,525,950,600.09 元 ， 在募 集期 间
产生的活期存款利息为人民币 406,448.26 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 25 页 共 76 页
1,526,357,048.35 元， 折 合 1,526,357,048.35 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为景 顺长 城基
金管理有限公 司，注册 登 记机构为本基 金管理人 ， 基金托管人为 中国银行 股 份有限公司 （以下简
称“ 中 国银 行 ”）。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核
准上市的股 票） 、债券 （包 括中小企业 私募债券） 、货 币市场工具 、权证、 资产 支持证券、 股指期
货及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融 工具，但须 符合中国 证 监会的相关 规定。本
基金将 基金 资产 的 0%-95% 投资于 股票 等权 益类 资产 （其中 ， 权 证投 资比 例不 超过基 金资 产净 值的
3%） ，将不低 于 5%的基 金 资产投资于债 券等固定 收 益类品种（其 中，每个 交 易日日终在 扣除股指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，本基 金保留的 现 金或到期日在 一年以内 的 政府债券不 低于 基金
资产净 值 的5%）。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 ×50 % ＋ 中 证全债 指数 ×50 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指 南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 76 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款 和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票、债券 和
衍生工 具等 投资 。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的 一方时确 认金融资 产 或金融负债， 按取得时 的 公允价值作为 初
始确认金额。 划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 取 得时发生的 相关交易
费用计 入当 期损 益； 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，采用公允价 值进行后 续 计量。在持有 该
类金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当确 认 为当期收益。 每日，本 基 金将以公允 价值计量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动计 入当期损 益 ；应收款项 和其他金
融负债采用实 际利率法 ， 以摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 27 页 共 76 页
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确认条件 时的金融 资 产将终止确认 ；当金融 负 债的现时义务 全部或部 分 已经解除的 ，该金融
负债或 其一 部分 将终 止确 认；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确 认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市 场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低输 入值，确 定 所属的公允价 值：第一 层 次输入值，在 计量日能 够 取得的相同 资产或负
债在活跃市场 上未经调 整 的报价；第二 层次输入 值 ，除第一输入 值外相关 资 产或负债直 接或间接
可观察 的输 入值 ；第 三层 次输入 值， 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
每个 资产 负债 表日， 本基 金对在 财务 报表 中确 认的 持续以 公允 价值 计量 的资 产和负 债进 行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 之间 发生 转换 。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日能够取 得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整
的报价 作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的市场交易价 格确定公 允 价值；如估 值日无交
易且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变化，参 考 类似投资品种 的 现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的，应
对最近 交易 的市 价进 行调 整，确 定公 允价 值。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 28 页 共 76 页
(2) 不存在 活跃市场 的金 融工具，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 本基金采 用 在当前情况 下 适用并且 有 足够可利用 数据和其
他信息支持的 估值技术 ， 优先使用相关 可观察输 入 值，只有在可 观察输入 值 无法取得或 取得不切
实可行 的情 况下 ，才 使用 不可观 察输 入值 。
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利且 该种法定 权 利现在是可执 行的；计 划 以净额结算 ，或同时
变现该 金融 资产 和清 偿该 金融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公 司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于特 殊事 项停 牌股 票， 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估
值业务 的指 导意 见》 ， 本 基 金参考 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》对 重大 影响 基金 资产 净值的 特殊 事项 停牌 股票 进行估 值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关于 进一 步加
强基金 投资 非公 开发 行股 票风险 控制 有关 问题 的通 知》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的市 场 交
易收盘价低于 非公开发 行 股票的初始投 资成本， 按 估值日证券交 易所挂牌 的 同一股票的 市场交易
收盘价估值； 若在证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘价 高于非公 开 发行股票的 初始投资
成本，按锁定 期内已经 过 交易天数占锁 定期内总 交 易天数的比例 将两者之 间 差价的一部 分确认为
估值增 值。
根据中 国证 券投 资基 金业 协 会中 基协 发(2014)24 号 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 的规 定， 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 本 基金
对持有的在上 海证券交 易 所、深圳 证券 交易所上 市 交易或挂牌转 让的固定 收 益品种（估 值处理标
准另有 规定 的除 外） 的估 值方法 进行 调整 ，采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行估 值。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银 行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2
营 业税 、企 业所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入 不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3
个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 16,811,423.70 75,267,705.08
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 16,811,423.70 75,267,705.08
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 49,919,699.56 49,460,441.92 -459,257.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 20,039,100.00 19,970,000.00 -69,100.00 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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合计 20,039,100.00 19,970,000.00 -69,100.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 69,958,799.56 69,430,441.92 -528,357.64
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 174,241,134.37 189,185,826.14 14,944,691.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 162,900.00 162,900.00 -
银行间 市场 50,618,880.00 50,168,000.00 -450,880.00
合计 50,781,780.00 50,330,900.00 -450,880.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,022,914.37 239,516,726.14 14,493,811.77
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 及上 年度 末的衍 生金 融资 产/ 负债 余 额均为 零。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 60,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 60,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,279.85 16,522.63
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,562.70 518.10
应收债 券利 息 361,863.01 2,146,174.47
应收买 入返 售证 券利 息 43,595.90 -
应收申 购款 利息 0.14 1.26
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 35.80 238.60
合计 417,337.40 2,163,455.06
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 及上 年度 末的其 他资 产余 额均 为零 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 228,754.81 464,215.90
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 228,754.81 464,215.90
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 895.39 1,432.45
预提费 用 169,000.00 189,000.00
合计 169,895.39 190,432.45
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 226,497,269.29 226,497,269.29
本期申 购 63,370,205.40 63,370,205.40
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -124,336,623.16 -124,336,623.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 165,530,851.53 165,530,851.53
注: 本 期申 购份 额包 含基 金 转入份 额； 本期 赎回 份额 包含基 金转 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实 现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 165,511,483.96 -74,983,306.59 90,528,177.37
本期利 润 10,200,679.71 -15,022,169.41 -4,821,489.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-42,911,579.70 24,223,297.03 -18,688,282.67
其中： 基金 申购 款 46,698,784.07 -24,798,510.10 21,900,273.97
基金赎 回款 -89,610,363.77 49,021,807.13 -40,588,556.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 132,800,583.97 -65,782,178.97 67,018,405.00
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 709,064.51 776,371.99
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 57,944.04 77,891.40
其他 2,890.88 23,333.16
合计 769,899.43 877,596.55
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7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 524,652,355.49 3,270,878,842.61
减：卖 出股 票成 本总 额 510,734,637.57 2,843,972,901.36
买卖股 票差 价收 入 13,917,717.92 426,905,941.25
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
70,347,644.20 238,763,167.12
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
67,981,634.00 229,296,066.84
减：应 收利 息总 额 2,952,931.24 9,064,852.21
买卖债 券差 价收 入 -586,921.04 402,248.07
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 330,888.06 3,261,716.90
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 330,888.06 3,261,716.90
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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年12 月31 日 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -15,022,169.41 83,548,062.52
—— 股 票投 资 -15,403,949.41 84,199,020.66
—— 债 券投 资 381,780.00 -650,958.14
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -15,022,169.41 83,548,062.52
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 86,281.23 1,811,008.22
基金转 换费 收入 7,599.19 408,469.42
合计 93,880.42 2,219,477.64
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,451,007.11 8,602,425.68
银行间 市场 交易 费用 542.50 1,675.00
合计 1,451,549.61 8,604,100.68
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 37,400.00 36,200.00
银行划 款手 续费 17,356.10 37,632.75 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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合计 414,756.10 453,832.75
7.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要作 说明 的重 大或 有事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
1 、本 基金 于 2017 年 3 月27 日对 本基 金份 额持 有人 进行分 红， 按每10 份 基金 份额分 配红 利
人民 币3.70 元。
2 、 截至 本财 务报 表批 准报 出日 ， 除 上述 事项 和 在7.4.6.2 营业 税 、 增 值税 、 企 业所得 税中 披
露的事 项外 ，本 基金 无其 他需要 披露 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 15,363,052.10 1.69% 254,553,851.69 4.88%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 14,307.86 1.69% 2,601.08 1.14%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 234,208.32 4.92% - -
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,965,962.75 10,530,813.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,594,277.33 3,141,807.49
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 基金 管理 费每日 计提 ， 按 月支
付。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2016 年12 月31 日 ， 应 付基 金管 理费 的金 额 为人民 币 325,154.33 元（2015 年 12 月 31 日：景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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人民 币399,160.71 元） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
660,993.96 1,755,135.67
注:1 ）基金托 管费按前 一 日的基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 。基金托 管 费每日计提， 按月
支付。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于2016 年 12 月31 日 ，应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 54,192.42 元（2015 年 12 月 31 日：
人民 币66,526.79 元 ） 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持 有 本基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 16,811,423.70 709,064.51 75,267,705.08 776,371.99
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比 期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 报告 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新 股 流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 76 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风 险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在 交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金的银行存 款存放在 具 有托管资格的 银行，信 用 风险不重大。 本基金在 证 券交易所进 行的交易
均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违 约风险 可能 性很 小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用 评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用风险。 本基金的 基 金管理人建立 了信用风 险 管理流程，通 过对投资 品 种信用等级 评估来控
制证券 发行 人的 信用 风险 ，且通 过分 散化 投资 以分 散信用 风险 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 信用 类债 券市 值占基 金资 产净 值的 比重 是0.00% （于2015
年12 月31 日：0.05%）。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 76 页
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难，另一
方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所投资大 部分证券
在证券 交易 所或 银行 间同 业市场 交易 ， 除 在附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余均能及时变 现。本基 金 管理人每日预 测本基金 申 购赎回情况 以控制基
金发生大幅申 购赎回的 风 险。而且，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资等。本基 金管理人
每日对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 。
下表 统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日进行 了分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,811,423.70 - - - - - 16,811,423.70
结算备付金
7,917,128.90 - - - - - 7,917,128.90
存出保证金
79,621.14 - - - - - 79,621.14
交易性金融资产
- - 19,970,000.00 - - 49,460,441.92 69,430,441.92
买入返售金融资
产
60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00
应收证券清算款
- - - - - 78,914,513.75 78,914,513.75 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 76 页
应收利息
- - - - - 417,337.40 417,337.40
应收申购款
29.82 - - - - 30,083.15 30,112.97
其他资产
- - - - - - -
资产总计 84,808,203.56 - 19,970,000.00 - - 128,822,376.22 233,600,579.78
负债
应付赎回款 - - - - - 273,326.30 273,326.30
应付管理人报酬 - - - - - 325,154.33 325,154.33
应付托管费 - - - - - 54,192.42 54,192.42
应付交易费用 - - - - - 228,754.81 228,754.81
其他负债 - - - - - 169,895.39 169,895.39
负债总计 - - - - - 1,051,323.25 1,051,323.25
利率敏感度缺口 84,808,203.56 - 19,970,000.00 - - - -
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 75,267,705.08 - - - - - 75,267,705.08
结算备付金 1,151,386.36 - - - - - 1,151,386.36
存出保证金 530,393.29 - - - - - 530,393.29
交易性金融资产 - 50,168,000.00 - - 162,900.00 189,185,826.14 239,516,726.14
应收利息 - - - - - 2,163,455.06 2,163,455.06
应收申购款 - - - - - 137,022.87 137,022.87
资产总计 76,949,484.73 50,168,000.00 - - 162,900.00 191,486,304.07 318,766,688.80
负债
应付赎回款 - - - - - 620,906.29 620,906.29
应付管理人报酬 - - - - - 399,160.71 399,160.71
应付托管费 - - - - - 66,526.79 66,526.79
应付交易费用 - - - - - 464,215.90 464,215.90
其他负债 - - - - - 190,432.45 190,432.45
负债总计 - - - - - 1,741,242.14 1,741,242.14
利率敏感度缺口 76,949,484.73 50,168,000.00 - - 162,900.00 - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -15,577.50 -19,073.59
利率下 降 25 个 基点 15,601.41 19,159.64
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 76 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素 变动 而发 生波 动的 风险。 本基 金主 要投 资于 证 券交易 所上 市或 银行 间同 业市场 交易 的证 券，
所面临的最大 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。本 基金通过 投 资组合的分 散化降低
其它价 格风 险， 并且 本基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 。
本基金 投资 组 合 的比 例范 围为： 本基 金将 基金 资产 的 0%-95% 投资 于股 票等 权 益类资 产 （ 其中 ，
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3%） ，将 不低 于 5% 的基 金资 产投 资于 债 券等固 定收 益类 品种
（其中，每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，本 基 金保留的现 金或到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%）。
于本期 末及 上年 度末 ，本 基金面 临的 其他 价格 风险 列示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,460,441.92 21.27 189,185,826.14 59.68
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 19,970,000.00 8.59 50,330,900.00 15.88
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 69,430,441.92 29.86 239,516,726.14 75.55
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 6,499,892.42 8,718,199.78
沪深300 指 数下 降 5% -6,499,892.42 -8,718,199.78
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 49,287,552.57 元，划分为第二层次的余额为人民币
20,142,889.35 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 （ 于2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 划分 为第 一层次 的余 额为 人民 币182,659,726.14 元， 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 56,857,000.00 元， 无划分 为第 三层 次的 余额 ） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所 采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ；本基金 本 期无净转入（ 转
出）第 三层 次。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 ，本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
7.4.14.3 财务 报 表的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 49,460,441.92 21.17
其中： 股票 49,460,441.92 21.17
2 固定收 益投 资 19,970,000.00 8.55
其中： 债券 19,970,000.00 8.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 25.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,728,552.60 10.59
7 其他各 项资 产 79,441,585.26 34.01
8 合计 233,600,579.78 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 37,494,866.70 16.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,817.20 0.00
J 金融业 106,780.00 0.05
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,851,978.02 5.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,460,441.92 21.27
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000400 许继电 气 799,800 14,516,370.00 6.24
2 002573 清新环 境 450,600 7,871,982.00 3.39
3 601311 骆驼股 份 425,100 6,941,883.00 2.99
4 002019 亿帆医 药 416,630 6,370,272.70 2.74
5 600166 福田汽 车 1,747,500 5,399,775.00 2.32
6 600742 一汽富 维 249,800 4,029,274.00 1.73
7 000888 峨眉山 Ａ 333,333 3,979,996.02 1.71
8 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.05
9 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.03
10 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.02
11 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
12 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
13 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
14 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
15 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
16 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
17 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
18 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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比例（ ％）
1 000400 许继电 气 13,732,020.84 4.33
2 300136 信维通 信 13,566,737.58 4.28
3 002157 正邦科 技 11,284,487.80 3.56
4 300014 亿纬锂 能 11,189,996.00 3.53
5 600589 广东榕 泰 9,395,466.00 2.96
6 002303 美盈森 8,689,987.38 2.74
7 600517 置信电 气 8,637,755.75 2.72
8 600028 中国石 化 8,636,644.00 2.72
9 002573 清新环 境 8,246,305.00 2.60
10 600681 百川能 源 8,150,245.48 2.57
11 601311 骆驼股 份 8,010,017.44 2.53
12 002533 金杯电 工 7,994,927.47 2.52
13 600074 保千里 7,758,064.91 2.45
14 002587 奥拓电 子 7,740,279.00 2.44
15 000030 富奥股 份 7,478,541.99 2.36
16 002410 广联达 7,458,433.06 2.35
17 002206 海 利 得 7,220,778.14 2.28
18 600258 首旅酒 店 7,185,294.00 2.27
19 002002 鸿达兴 业 7,077,570.84 2.23
20 300316 晶盛机 电 6,873,454.83 2.17
21 300230 永利股 份 6,864,722.50 2.17
22 600252 中恒集 团 6,854,411.58 2.16
23 002615 哈尔斯 6,853,656.50 2.16
24 601801 皖新传 媒 6,722,055.24 2.12
25 002019 亿帆医 药 6,716,632.00 2.12
26 300252 金信诺 6,653,942.56 2.10
27 002239 奥特佳 6,555,648.19 2.07
28 600406 国电南 瑞 6,534,222.00 2.06
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 14,924,459.53 4.71 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 76 页
2 300342 天银机 电 14,640,845.33 4.62
3 600517 置信电 气 14,095,598.00 4.45
4 300014 亿纬锂 能 12,965,129.10 4.09
5 002426 胜利精 密 12,336,016.20 3.89
6 002157 正邦科 技 11,157,907.00 3.52
7 000423 东阿阿 胶 10,765,567.54 3.40
8 600589 广东榕 泰 10,714,607.11 3.38
9 300274 阳光电 源 10,589,137.52 3.34
10 600261 阳光照 明 9,434,319.64 2.98
11 000069 华侨城 Ａ 9,406,179.48 2.97
12 002533 金杯电 工 9,317,440.78 2.94
13 600681 百川能 源 9,292,201.60 2.93
14 002303 美盈森 8,956,398.30 2.83
15 002239 奥特佳 8,943,925.70 2.82
16 601801 皖新传 媒 8,800,465.11 2.78
17 600028 中国石 化 8,672,050.00 2.74
18 600258 首旅酒 店 8,612,690.03 2.72
19 600436 片仔癀 8,515,535.59 2.69
20 600074 保千里 8,224,448.00 2.59
21 002587 奥拓电 子 8,065,855.55 2.54
22 000030 富奥股 份 8,044,266.40 2.54
23 002064 华峰氨 纶 7,867,479.21 2.48
24 300252 金信诺 7,799,951.00 2.46
25 300230 永利股 份 7,563,558.45 2.39
26 002206 海 利 得 7,524,600.58 2.37
27 002434 万里扬 7,471,503.95 2.36
28 300011 鼎汉技 术 7,355,482.41 2.32
29 002583 海能达 7,280,067.18 2.30
30 300146 汤臣倍 健 7,129,329.48 2.25
31 002410 广联达 7,064,856.38 2.23
32 600803 新奥股 份 7,060,309.85 2.23
33 600562 国睿科 技 6,935,841.83 2.19
34 002048 宁波华 翔 6,777,629.14 2.14
35 000978 桂林旅 游 6,664,166.94 2.10
36 300072 三聚环 保 6,610,551.54 2.09
37 002002 鸿达兴 业 6,579,689.56 2.08
38 002437 誉衡药 业 6,544,819.56 2.06
39 600406 国电南 瑞 6,388,044.00 2.01 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 76 页
40 300316 晶盛机 电 6,378,580.00 2.01
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 386,413,202.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 524,652,355.49
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,970,000.00 8.59
其中： 政策 性金 融债 19,970,000.00 8.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,970,000.00 8.59
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 200,000 19,970,000.00 8.59
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 76 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报告 期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
时点选 择： 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ，重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和
技术指 标等 因素 。
套保比 例 ： 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 ， 在符合 法律 法规 的前 提下 ， 决 定套 保比 例。
再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值， 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。
合约选 择： 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ，选择 和基 金组
合相关 性高 的 股 指期 货合 约为交 易标 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 76 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,621.14
2 应收证 券清 算款 78,914,513.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 417,337.40
5 应收申 购款 30,112.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 79,441,585.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.05 新股流 通受 限
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 76 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,576 13,162.44 0.00 0.00% 165,530,851.53 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,578.47 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 76 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
1,526,357,048.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,497,269.29
本报告 期基 金总 申购 份额 63,370,205.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 124,336,623.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 165,530,851.53
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 76 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 76 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 已经 连续4 年 为本 基 金提供 审计 服务 ，
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券股
份有限 公司
2 401,658,191.75 44.23% 374,065.54 44.23% 未变更
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 107,674,589.86 11.86% 100,277.33 11.86% 未变更
华泰证 券股
份有限 公司
1 97,733,527.28 10.76% 91,018.66 10.76% 未变更
东方证 券股
份有限 公司
2 83,796,489.95 9.23% 78,040.20 9.23% 未变更
长江证 券股
份有限 公司
1 76,975,864.30 8.48% 71,687.46 8.48% 未变更
平安证 券股
份有限 公司
1 67,226,511.78 7.40% 62,608.20 7.40% 未变更
东吴证 券股
份有限 公司
1 30,169,100.80 3.32% 28,096.66 3.32% 新增 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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海通证 券股
份有限 公司
3 20,917,260.92 2.30% 19,480.34 2.30% 未变更
长城证 券股
份有限 公司
2 15,363,052.10 1.69% 14,307.86 1.69% 未变更
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 6,652,719.30 0.73% 6,195.71 0.73% 未变更
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
中信建 投证
券股份 有限
公司
2 - - - - 未变更
申万宏 源西
部证券 有限
公司
1 - - - - 未变更
浙商证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
招商证 券股
份有限 公司
2 - - - - 未变更
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告 、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
广发证 券股
份有限 公司
216,160.00 54.72% - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
178,864.20 45.28% - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - 5,224,000,000.00 57.38% - -
东方证 券股
份有限 公司
- - 2,541,000,000.00 27.91% - -
长江证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - 1,339,000,000.00 14.71% - -
东吴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金 - - - - - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
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融股份 有限
公司
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
申万宏 源西
部证券 有限
公司
- - - - - -
浙商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断后 本公 司各 基金 申购赎
回、转 换业 务开 放时 间调 整的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 6 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司各基 金申 购赎 回、 转换 业务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 76 页
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 证金 牛基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券 报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月18 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 证金 牛为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月18 日
6
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加平 安证 券基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月20 日
7
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
中国证 券 报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月21 日
8
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月22 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加渤 海银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月27 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增奕 丰公 司为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月29 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加奕 丰公 司基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月29 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 76 页
惠活动 的公 告
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增和 耕传 承基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 耕传 承基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 4 日
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月20 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凯 石财 富基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月25 日
17
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月25 日
18
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 3 月23 日
19 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合 中国证 券报 ， 上海 证 2016 年 3 月23 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 76 页
型证券 投资 基 金2016 年第1 号更
新招募 说明 书摘 要
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站
20
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月29 日
21
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报
告摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月29 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 3 月30 日
23
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 3 月30 日
24
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 季度
报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月20 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 斧子 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 5 月11 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增金 斧子 为销售
机构并 开通 基金 “定 期定 额投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月11 日
27
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增伯 嘉基 金为销
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
2016 年 5 月16 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 76 页
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
金管理 人网 站
28
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增浙 江金 观诚财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并开
通基金 “定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券 报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月26 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 观诚 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月26 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京汇 成基金
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月27 日
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加汇 成基 金基 金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月27 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增包 商银 行为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月13 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 并参加
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月22 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 65 页 共 76 页
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 陆金 所资 管开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 6 月24 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国民 生银行
直销银 行 “ 基金 通 ” 平台 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加杭 州数 米基金
销售有 限公 司认/申 购 （ 含 定期定
额投资 申购 ）费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加星 展银 行网上
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行网上
银行、 手机 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 4 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海大 智慧财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 5 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 66 页 共 76 页
41
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 鑫鼎 盛开 通基金
“定期 定额 投资 业务 ”并 参加基
金申购 及定 期定 额投 资申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 7 月 7 日
42
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增南 京苏 宁基金
销售有 限公 司为 销 售 机构 并开通
基金转 换业 务和 参加 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 8 日
43
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月11 日
44
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月15 日
45
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京广 源达信
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月20 日
46
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京广 源达信
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月20 日
47
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第2 季度
报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 7 月21 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 67 页 共 76 页
48
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 关于
旗下部 分基 金参 加和 讯信 息科技
有限公 司申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 7 月22 日
49
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海农 商行基
金申购 及定 期定 额投 资申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月26 日
50
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海农 商行为
销售机 构并 开通 基金 “定 期定额
投资业 务 ” 和基 金转 换业 务的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月26 日
51
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海中 正达广
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月27 日
52
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海中 正达广
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月27 日
53
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增海 银基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
“定期 定 额 投资 业务 ”和 基金转
换业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月28 日
54
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加海 银基 金销售
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
2016 年 7 月28 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 68 页 共 76 页
有限公 司基 金申 购及 定期 定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
金管理 人网 站
55
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海万 得投资
顾问有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月10 日
56
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海万 得投资
顾问有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月10 日
57
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月24 日
58
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳前 海凯恩
斯基金 销售 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证 券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月26 日
59
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳前 海凯恩
斯基金 销售 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月26 日
60
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 半 年度
报告摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月27 日
61
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2016 年 半 年度
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
2016 年 8 月27 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 69 页 共 76 页
报告 金管理 人网 站
62
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 民财 富管理
（上海 ）有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 8 月30 日
63
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 民财 富管理
（上海 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月30 日
64
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 信证 券等 3
家公司 基金 申购 及定 期定 额投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 9 月 5 日
65
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 9 月20 日
66
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第2 号更
新招募 说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 9 月21 日
67
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第2 号更
新招募 说明 书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 9 月21 日
68
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增天 津国 美基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 9 月28 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 70 页 共 76 页
金转换 业务 的公 告
69
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加天 津国 美基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 9 月28 日
70
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 9 月30 日
71
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加广 发银 行申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 9 月30 日
72
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京蛋 卷基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 10 月 13 日
73
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京蛋 卷基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 10 月 13 日
74
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海基 煜基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 10 月 18 日
75
景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第3 季度
报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 10 月 25 日
76 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ， 上海 证 2016 年 10 月 26 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 71 页 共 76 页
旗下部 分基 金新 增南 京途 牛金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
券报， 证券 时报， 基
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77
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月3 日
78
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京新 浪仓石
基金销 售有 限公 司申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 11 日
79
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海联 泰资产
管理有 限公 司申 购（ 含定 期定额
投资申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 11 月 18 日
80
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 天津 国美基
金销售 有限 公司 定期 定额 申购起
点金额 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 11 月 22 日
81
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增凤 凰金 信 （银
川）投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 11 月 23 日
82
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凤 凰金 信（银
川）投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 23 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 72 页 共 76 页
83
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 29 日
84
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国民 生银行
直销银 行 “ 基金 通 ” 平台 基金定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月5 日
85
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海联 泰资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月9 日
86
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 信证券
有限责 任公 司为 销售 机构 并参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 21 日
87
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 原银 行股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
“定期 定额 投资 业务 ”和 基金转
换业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 22 日
88
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 22 日
89
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京微 动利投
资管理 有限 公司 基金 申购 及定期
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 22 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 73 页 共 76 页
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
90
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京微 动利投
资管理 有限 公司 为销 售机 构并开
通基金 “定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 22 日
91
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京格 上富信
投资顾 问有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 29 日
92
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京格 上富信
投资顾 问有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 29 日
93
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加苏 州银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
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2016 年 12 月 30 日
94
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 30 日
95
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国工 商银行
“201 7 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 30 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 74 页 共 76 页
96
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业银行
基金申 购、 定期 定额 投资 及基金
组合产 品申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 30 日
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 75 页 共 76 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城策略精选灵活配置混合 2016 年年度报告
第 76 页 共 76 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、 定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
