景 顺 长 城 上证 180 等 权重 交 易 型 开放 式 指
数 证 券 投 资基 金 联 接 基金2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
基金 净值 表现 ................................................................................................................................... 8
3.2 ........................................................................................................................................................ 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
基金 管理 人及 基金 经理 情 况 ......................................................................................................... 11
4.1 ...................................................................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
管理 人对 报告 期内 公平 交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 13
4.3 ...................................................................................................................................................... 13
管理 人对 报告 期内 基金 的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 14
4.4 ...................................................................................................................................................... 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算 、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ................................................................................................. 47
8.2 ...................................................................................................................................................... 47 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
报告 期内 股票 投资 组合 的 重大变 动 ............................................................................................. 48
8.4 ...................................................................................................................................................... 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 50
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 51
8.11 .................................................................................................................................................... 51
报告 期末 本基 金投 资的 国 债期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 51
8.12 .................................................................................................................................................... 51
投资 组合 报告 附注 ......................................................................................................................... 51
8.13 .................................................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
基金 租用 证券 公司 交易 单 元的有 关情 况 ..................................................................................... 56
11.7 .................................................................................................................................................... 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资
基金联 接基 金
基金简 称 景顺长 城上 证 180 等权重ETF 联接
场内简 称 无
基金主 代码 263001
交易代 码 263001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年6 月 25 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,415,451.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标 基 金基本 情况
基金名 称 上证180 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510420
交易代 码 510420
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年6月12 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012年7月9 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以达 到投 资目 标 。当本 基 金申 购赎 回和 买 卖目标
ETF， 或 基金 自身 的申 购赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效 果 可能 带来 影响 时， 或预 期 成份 股发 生调 整和 成份
股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时， 本管 理人 会在10
个 交 易日 内对 投资 组合 进行 适 当调 整， 以便 实现 对跟
踪误差 的有 效控 制。
业绩 比 较基 准 上证 180 等 权重 指数 收益 率 ×95 %+ 银 行活 期存 款利 率
(税后) ×5% 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联 接基 金， 其风险 和预 期收 益均 高于 货
币 市 场基 金、 债券 型基 金和 混 合基 金。 本基 金在 股票
基 金 中属 于指 数基 金， 紧密 跟 踪标 的指 数， 属于 股票
基 金 中风 险较 高、 收益 与标 的 指数 所代 表的 股票 市场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 以上 证 180 等 权重 指数为 标的 指数 ，采 用完 全
复制 法，即以 完全按照 标的指 数成份股 组成及其 权重
构建 基金股票 投资组合 为原则 ，进行被 动式指数 化投
资。 股票在投 资组合中 的权重 原则上根 据标的指 数成
份股 及其权重 的变动而 进行相 应调整。 在因特殊 情况
（如 成份股停 牌、流动 性不足 、法规法 律限制等 ）导
致无 法获得足 够数量的 股票时 ，本基金 可以根据 市场
情况 ，结合经 验判断， 综合考 虑相关性 、估值、 流动
性等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进
行替 代（同行 业股票优 先考虑 ），以期 在规定的 风险
承受限 度之 内， 尽量 缩小 跟踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 等 权重 指数 。
风险收 益特 征 本基 金为股票 型基金， 具有较 高风险、 较高预期 收益
的特 征，其风 险和预期 收益均 高于货币 市场基金 、债
券型 基金和混 合基金。 本基金 为指数型 基金，主 要采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具 有与 标的 指数 、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会 计 师 事 务
所
普华永道中天会计 师事务 所（特殊普通 合
伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注 册 登 记 机
构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -6,319,295.51 61,899,587.09 580,794.09
本期利 润 -14,198,281.52 43,539,581.67 24,971,440.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3167 0.5055 0.7981
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.92% 30.27% 69.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.92% 15.54% 42.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 12,601,211.29 31,050,088.30 -14,991,481.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3460 0.5500 -0.0810
期末基 金资 产净 值 52,457,942.43 92,348,037.00 262,101,272.94
期末基 金份 额净 值 1.441 1.636 1.416
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 44.10% 63.60% 41.60%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.86% 0.68% 3.20% 0.70% -0.34% -0.02%
过去六 个月 7.38% 0.74% 7.12% 0.77% 0.26% -0.03%
过去一 年 -11.92% 1.49% -12.76% 1.52% 0.84% -0.03%
过去三 年 44.68% 1.76% 50.41% 1.82% -5.73% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
44.10% 1.61% 40.88% 1.66% 3.22% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的资 产配 置比 例为： 本基 金投 资于 目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基 金资产 净值 的 90% ；
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%； 中国 证监 会允许 的其 他金 融 工
具的投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金的 建仓期 为 自 2012 年6 月25 日 基 金合 同生 效日
起6 个 月。 建仓 期结 束时, 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2012 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2012 年6 月25 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2012 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金 、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型 证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐喻军
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 4 月
19 日
- 6 年
理 学 硕士 。 曾担 任安 信证
券 风 险管 理 部风 险管 理专
员。2012 年 3 月加 入本 公
司，担 任量 化及 ETF 投资
部ETF 专员 职务 ； 自 2014
年4 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集 证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 上 证180 等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接 基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 13 页 共 69 页
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合 法合规，
未发现损害基 金持有人 利 益的行为。基 金的投资 范 围、投资比例 及投资组 合 符合有关法 律法规及
基金合 同 的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导 意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国经 济处 于产 业 结构调 整阶 段， 虽然 全年GDP 增 速跌 至6.7% ， 但经 济 整体呈 现企 稳
迹象 ，PMI 在2 季 度出 现短 暂回落 后 ，3 、4 季度 逐步 回升 。12 月份 的工 业增 加 值累计 同比 增 长 6%,
较3 季 度保 持稳 定。5 月 权 威人士 定调 经济 “L ” 型 走 势， 全 年 通 胀较 低但PPI 在全球 大宗 商品 以
及供给侧改革 下明显回 升 ，年末出现再 通胀预期 。 强美元背景下 ，汇率层 面 持续面临贬 值压力；
货币政 策受 制于 汇率 、 资 产价格 等因 素态 度偏 紧。2016 年 市场 出现 分化 行情 ， 沪 深 300 指数 下跌
11.28% ， 创 业板 指数 下 跌27.71% 。 在 经历 年初 熔断 后， 受 益 于 商品 价格 上涨 的周期 股、 业绩 稳定
的蓝筹 股和 部分 具备 竞争 优势的 白马 成长 股，2016 年股价 创出 熔断 前的 新高 ； 而估 值较 高、 业绩
未能兑 现，2015 年 涨幅 巨 大的大 部分 创业 板股 票 2016 年 整体 表现 疲弱 。
本基金 是上 证 180 等权 ETF 的联接 基金 ，主 要投 资 于 上证 180 等权 ETF 。 报 告期内 ，本 基金
根据申 赎情 况进 行日 常操 作；上 证 180 等权 ETF 上 市后， 本基 金收 益和 基准 收益基 本一 致。
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为-11.92% ， 业绩 比 较基准 收益 率为-12.76% 。 报告期 内， 本
基金相对于业 绩比较基 准 的日均跟踪偏 离度的绝 对 值控制在 0.35% 以 内，跟 踪误差（年化 ）控制
在4% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年宏 观经 济， 基 本面仍 可能 延续 企稳 态势 。 但房 地产 限购 限贷 政策 对投资 的影 响将
有所体 现， 经济 增长 驱动 主要 看 基建 投资 是否 持续 维持高 位和 制造 业投 资能 否有所 反弹 。 受 2016
年1 季 度低 基数 影响 ，CPI 仍将 维持 在2% 以上 ， 将 继续强 化市 场的 通胀 预期 ；PPI 同比 仍将 回升 ，
环比预计小幅 回落。中 央 经济工作会议 定调货币 政 策稳健中性。 防范地产 泡 沫、控制金 融风险、
应对人 民币 贬值 压力 仍是 央行货 币政 策的 重点 。
本基金 是上 证 180 等权 ETF 的联接 基金 ，主 要投 资 于上证 180 等权 ETF 。 本 基金将 继续 根据
申赎情 况进 行日 常操 作， 力争控 制 跟 踪误 差和 跟踪 偏离度 在较 低的 水平 上。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善 内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把 握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努 力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一 同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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行理论 分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从2016 年6 月21 日至 2016 年9 月9 日， 本基 金存 在连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五
千万元 的情 形。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 上证180 等 权重 交易
型开放式指数 证券投资 基 金联接基金（ 以下称 “ 本 基金 ”）的托 管过程中 ， 严格遵守《 证券投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资 组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20973 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长 城上 证 180 等权 重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接
基金全 体基 金份 额持 有人 ：
引言段 我们审 计了 后附 的景 顺长 城上证 180 等 权重 交易 型 开放式 指数
证券投资基金联接基金( 以下简称“ 景顺长城上证 180 等权重
ETF 联 接基 金”) 的 财务 报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负
债表、2016 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是景顺 长城 上证 180 等权 重 ETF 联接
基金的基金管理人景顺长 城基金管理有限公司管理 层的责任。
这种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计 恰当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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审计意 见段 我们认 为， 上述 景顺 长城 上证 180 等 权重 ETF 联 接 基金的 财务
报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报 表附注中所
列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规 定及允许的
基金行 业实 务操 作编 制， 公允反 映了 景顺 长城 上证 180 等 权重
ETF 联接 基金2016 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
朱宏宇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ?上海 市
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,466,373.54 5,694,578.24
结算备 付金
- -
存出保 证金
26,200.72 53,879.63
交易性 金融 资产 7.4.7.2 49,183,402.00 86,799,554.00
其中： 股票 投资
19,402.00 271,554.00
基金 投资
49,164,000.00 86,528,000.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 695.72 1,073.01
应收股 利
- -
应收申 购款
5,606.20 83,300.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
52,682,278.18 92,632,385.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
70,966.54 119,147.24
应付管 理人 报酬
1,410.70 2,265.65
应付托 管费
282.14 453.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,505.64 7,546.43
应交税 费
- - 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,170.73 154,936.06
负债合 计
224,335.75 284,348.51
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 36,415,451.16 56,454,193.33
未分配 利润 7.4.7.10 16,042,491.27 35,893,843.67
所有者 权益 合计
52,457,942.43 92,348,037.00
负债和 所有 者权 益总 计
52,682,278.18 92,632,385.51
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.441 元， 基金 份额 总额36,415,451.16 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-13,869,784.01 44,680,707.46
1.利息 收入
32,437.45 81,563.80
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 32,437.45 81,563.80
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,068,658.01 62,282,912.78
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 177,309.65 1,263,593.75
基金 投资 收益
7.4.7.13 -6,246,927.8
0
61,018,124.31
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 960.14 1,194.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.17 -7,878,986.01 -18,360,005.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 45,422.56 676,236.30
减： 二、费用
328,497.51 1,141,125.79
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,305.06 43,262.74 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 23 页 共 69 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,061.06 8,652.56
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 100,441.95 752,784.52
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 203,689.44 336,425.97
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-14,198,281.52 43,539,581.67
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-14,198,281.52 43,539,581.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
56,454,193.33 35,893,843.67 92,348,037.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -14,198,281.52 -14,198,281.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-20,038,742.17 -5,653,070.88 -25,691,813.05
其中：1.基 金申 购款 23,066,253.68 9,449,182.72 32,515,436.40
2. 基金 赎回 款 -43,104,995.85 -15,102,253.60 -58,207,249.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
36,415,451.16 16,042,491.27 52,457,942.43
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 24 页 共 69 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
185,105,443.13 76,995,829.81 262,101,272.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 43,539,581.67 43,539,581.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-128,651,249.80 -84,641,567.81 -213,292,817.61
其中：1.基 金申 购款 200,213,586.83 132,154,684.12 332,368,270.95
2. 基金 赎回 款 -328,864,836.63 -216,796,251.93 -545,661,088.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
56,454,193.33 35,893,843.67 92,348,037.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(以 下简 称 “本基 金”) 经
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 证监许 可[2012] 第103 号 《 关于核 准上 证180
等权重交易型 开放式指 数 证券投资基金 及其联接 基 金募集的批复 》核准， 由 景顺长城基 金管理有
限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》和 《景顺 长城 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指 数
证券投资基金 联接基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 基 金，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集244,456,745.87 元， 业经 普 华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第163 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《景 顺长 城上
证180 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 于 2012 年6 月 25 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 244,522,615.24 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 25 页 共 69 页
65,869.37 元 份基金份 额 。本基金的基 金管理人为 景顺长城基金 管理有限公 司，基金托管 人为中
国银行 股份 有限 公司 。
本基金 是上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金(以 下简 称 “ 目标 E TF”) 的联 接基
金。目 标 ETF 是 主要 采用 完全复 制法 实现 对上 证 180 等权重 指数 紧密 跟踪 的 全被动 指数 基金 ，本
基金主 要通 过投 资于 目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ，力 争将 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值
控制 在0.35% ， 年化 跟踪 误差控 制 在 4% 以内 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 景顺 长城上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基金 基金 合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 目 标ETF 、 标的指 数即 上 证 180
等权重 指数 成份 股和 备选 成份股 。 本 基金 投资 于目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ；
现金或者到期日在一年 以 内的政府债券不 低 于 基金资 产 净 值 的 5% 。 本基 金 也可 少 量 投 资 于 新股
(包括中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券、权证 及中 国证监会允 许基金
投资的其他金 融工具， 但 需符合中国证 监会的相 关 规定，该部 分 资产比例 不 高于基金资 产净值的
5%。本 基金 业绩 比较 基准 为上 证 180 等权 重指 数收 益率 X95%+ 银行 活期 存款 税后利 率 X5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 上证 180 等 权重 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 26 页 共 69 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具( 主要为权 证投资)分 类 为以公允价 值计量且 其变 动计入当期 损益的金 融资 产。除衍生 工具所 产
生的金融资产 在资产 负 债 表中以衍生金 融资产列 示 外，以公允价 值计量且 其 公允价值变 动计入损
益的金 融资 产在 资产 负债 表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款 项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续 计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 27 页 共 69 页
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资 、 基金投 资 、 债 券投 资、 资 产支持 证券 投资 和衍 生工 具(主 要为 权证 投
资) 按 如下 原则 确定 公允 价 值并进 行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确 定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不 存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 28 页 共 69 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投 资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在 持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相 抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并 且满足景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 29 页 共 69 页
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估 值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 等估 值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监 会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基 金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 30 页 共 69 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 财税[2004]78 号 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金
税收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开营改 增 试点金融业有 关政
策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的补 充 通知》及其他 相关财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票的差价收入 ，股权的 股 息、红利收入 及
其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息红 利所 得， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所 得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息、红 利收 入继 续暂 减 按50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 3,466,373.54 5,694,578.24
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,466,373.54 5,694,578.24 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,788.00 19,402.00 -386.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 51,380,742.75 49,164,000.00 -2,216,742.75
其他 - - -
合计 51,400,530.75 49,183,402.00 -2,217,128.75
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 243,052.00 271,554.00 28,502.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 80,894,644.74 86,528,000.00 5,633,355.26
其他 - - -
合计 81,137,696.74 86,799,554.00 5,661,857.26
注：于 本期 末及 上年 度末 ，基金 投资 均为 本基 金持 有的目 标 ETF 的 份额 ，按 估值日 目标 ETF 的份
额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标
ETF 份 额的 买卖 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末和 上年 度末 的衍生 金融 资产/负 债项 目 余额为 零。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末和 上年 度末 的买入 返售 金融 资产 项目 余额为 零。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 32 页 共 69 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 和上 年度 末无买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 683.92 1,047.57
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 1.24
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 11.80 24.20
合计 695.72 1,073.01
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末和 上年 度末 的其他 资产 余额 为零 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,505.64 7,546.43
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,505.64 7,546.43
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 170.73 436.06
预提费 用 150,000.00 154,500.00
合计 150,170.73 154,936.06
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 56,454,193.33 56,454,193.33
本期申 购 23,066,253.68 23,066,253.68
本期赎 回( 以"-" 号填列) -43,104,995.85 -43,104,995.85
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 36,415,451.16 36,415,451.16
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 31,050,088.30 4,843,755.37 35,893,843.67
本期利 润 -6,319,295.51 -7,878,986.01 -14,198,281.52
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-12,129,581.50 6,476,510.62 -5,653,070.88
其中： 基金 申购 款 9,523,053.43 -73,870.71 9,449,182.72
基金赎 回款 -21,652,634.93 6,550,381.33 -15,102,253.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,601,211.29 3,441,279.98 16,042,491.27
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款 利 息收 入 31,521.42 72,771.62
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 184.90 3,843.09
其他 731.13 4,949.09
合计 32,437.45 81,563.80
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
252,143.86 -175,858.52
股票 投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -74,834.21
1,439,452.27
合计 177,309.65
1,263,593.75
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 40,063,546.22 310,287,407.93
减：卖 出股 票成 本总 额 39,811,402.36 310,463,266.45
买卖股 票差 价收 入 252,143.86 -175,858.52
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
申购基 金份 额总 额 16,763,000.00 129,564,000.00
减：现 金支 付申 购款 总额 641,149.70 12,041,728.10
减：申 购股 票成 本总 额 16,196,684.51 116,082,819.63
申购差 价收 入 -74,834.21 1,439,452.27
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 40,047,499.64 334,103,034.54
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 46,294,427.44 273,084,910.23 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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基金投 资收 益 -6,246,927.80 61,018,124.31
7.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本期 和上 年度 可比 期间 的 债券 投资 收益 项目 发生额 为零 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本期 和上 年度 可比 期间的 衍生 工具 收益 项目 发生额 为零 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 960.14 1,194.72
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 960.14 1,194.72
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -7,878,986.01 -18,360,005.42
—— 股 票投 资 -28,888.00 28,502.00
—— 债 券投 资 - -
—— 基 金投 资 -7,850,098.01 -18,388,507.42
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -7,878,986.01 -18,360,005.42
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 36 页 共 69 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 43,449.26 567,767.69
基金转 换费 收入 1,973.30 108,468.61
合计 45,422.56 676,236.30
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 用的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和转 入基 金申 购补差 费构 成， 其中 赎回 费部分 的 25% 归 入基
金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
100,441.95 752,784.52
银行间 市场 交易 费用
- -
合计 100,441.95 752,784.52
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 150,000.00 260,000.00
债券托 管账 户维 护费 1,500.00 18,000.00
银行划 款手 续费 2,189.44 8,425.97
合计 203,689.44 336,425.97
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，以景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自2016 年5 月1 日起执 行。
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收政策 对本 基金 截 至2016 年12 月31 日止 年度 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司 (“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦(集团) 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金(“ 目标 E TF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,305.06 43,262.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
100,882.33 234,684.75
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人景顺 长城 基金 管 理
有限公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后 剩
余部分(若 为负 数 ， 则 取0) 的 0.5% 年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值)X 0.5% / 当
年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,061.06 8,652.56
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取
0)的 0.1% 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标 ETF 份 额所 对应 的资 产净 值)X 0.1% / 当 年天
数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的 其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,466,373.54 31,521.42 5,694,578.24 72,771.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
1. 于 本期 末， 本 基金 持 有34,000,000.00 份目标ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比 例为46.29%(2015
年12 月31 日： 本基 金持 有 52,000,000.00 份目标ETF 基 金份 额， 占其 总份 额 的比例 为 36.50%) 。
2. 根 据基 金管 理 人 2016 年 4 月 8 日对 外公 布的 《 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺 长城 上证
180 等权重 交易型开 放式 指数证券投资 基金联接 基 金完全按照指 数构成比 例 投资并相应修 订基金
合同条 款的 公告 》 ， 基金 管 理人对 本基 金基 金合 同中 关联交 易限 制的 内容 进行 修订， 删除 基金 禁止
买卖基金管理 人、基金 托 管 人及其控股 股东、实 际 控制人或者与 其有重大 利 害关系的公 司发行的
证券或 承销 期内 承销 的证 券的条 款。 根据 《景 顺长 城基金 管理 有限 公司 关于 景顺长 城上 证 180 等
权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 投资 关联方 证券 的公 告》 ， 在 履 行相关 程序 后， 本基
金将托 管行 发行 的股 票上 证 180 等权 重指 数成 分股 中国银 行（601988 ） 纳入 本基金 的投 资标 的。
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有托 管人 公司 的 A 股普通 股余 额为 零。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 （股） 期末 期末估 值 备注 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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码 称 期 原因 估值单 价 期 开盘单 价 成本总 额 总额
601727 上海电
气
2016 年
8 月 31
日
重大
事项
停牌
8.49 - - 1,000 8,420.00 8,490.00 -
600807 天业股
份
2016 年
11 月21
日
重大
事项
停牌
12.60 - - 400 5,488.00 5,040.00 -
600649 城投控
股
2016 年
12 月 6
日
重大
事项
停牌
18.99 - - 200 3,914.00 3,798.00 -
600875 东方电
气
2016 年
12 月 9
日
重大
事项
停牌
10.37 - - 200 1,966.00 2,074.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 属 ETF 联 接基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、债券 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为 指
数型基金，主 要采用完 全 复制法跟踪标 的指数的 表 现，具有与标 的指数、 以 及标的指数 所代表的
股票市场相似 的风险收 益 特征。本基金 投资的金 融 工具主要包括 基金投资 及 股票投资等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险 和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投 资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 证券交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算 有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 42 页 共 69 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，因 此均 能以 合理 价格适 时变 现。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息， 因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公 允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支 持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 3,466,373.54 - - - - - 3,466,373.54
存出保证金 26,200.72 - - - - - 26,200.72
交易性金融资产 - - - - - 49,183,402.00 49,183,402.00
应收利息 - - - - - 695.72 695.72
应收申购款 - - - - - 5,606.20 5,606.20
资产总 计 3,492,574.26 - - - - 49,189,703.92 52,682,278.18
负债
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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应付赎回款 - - - - - 70,966.54 70,966.54
应付管理人报酬 - - - - - 1,410.70 1,410.70
应付托管费 - - - - - 282.14 282.14
应付交易费用 - - - - - 1,505.64 1,505.64
其他负债 - - - - - 150,170.73 150,170.73
负债总 计 - - - - - 224,335.75 224,335.75
利率敏 感度 缺口 3,492,574.26 - - - - - -
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 5,694,578.24 - - - - - 5,694,578.24
存出保证金 53,879.63 - - - - - 53,879.63
交易性金融资产 - - - - - 86,799,554.00 86,799,554.00
应收利息 - - - - - 1,073.01 1,073.01
应收申购款 494.77 - - - - 82,805.86 83,300.63
资产总 计 5,748,952.64 - - - - 86,883,432.87 92,632,385.51
负债
应付赎回款 - - - - - 119,147.24 119,147.24
应付管理人报酬 - - - - - 2,265.65 2,265.65
应付托管费 - - - - - 453.13 453.13
应付交易费用 - - - - - 7,546.43 7,546.43
其他负债 - - - - - 154,936.06 154,936.06
负债总 计 - - - - - 284,348.51 284,348.51
利率敏 感度 缺口 5,748,952.64 - - - - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有债 券投 资(2015 年 12 月 31 日：同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年12 月31 日 ：同) 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于目标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 占基 金资
产净值的比例 不低于 90% ，基金持有的 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例不低 于基金
资产净 值 的5% 。 本 基金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法对基金 进行风险 度 量，来测试本 基金面临 的 潜在价格风险 ，及时可 靠 地对风险进 行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 19,402.00 0.04 271,554.00 0.29
交易性 金融 资产 －基金 投资 49,164,000.00 93.72 86,528,000.00 93.70
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,183,402.00 93.76 86,799,554.00 93.99 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1. “ 沪深 300 指数 ” 上升5% 2,762,837.19 4,448,769.51
2.“沪深 300 指数 ” 下降5% -2,762,837.19 -4,448,769.51
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 49,164,000.00 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 19,402.00 元，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年12 月31 日： 第 一层 次 86,528,000.00 元 ， 第 二层 次271,554.00 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相 关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 于2016 年 度， 本 基金 存在连 续 20 个 工作 日基 金 资产净 值低 于人 民 币5,000 万元 的情 形。
本基金 的基 金管 理人 已就 上述情 况按 照中 国证 监 会 颁布的 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》
规定， 在相 应定 期报 告中 予以披 露。
(3) 除 上述(1) 和(2) 所述 事项外 ，截 至资 产负 债表 日基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 19,402.00 0.04
其中： 股票 19,402.00 0.04
2 基金投 资 49,164,000.00 93.32
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,466,373.54 6.58
8 其 他各 项资 产 32,502.64 0.06
9 合计 52,682,278.18 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,564.00 0.02
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 8,838.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,402.00 0.04
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票 投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601727 上海电 气 1,000 8,490.00 0.02
2 600807 天业股 份 400 5,040.00 0.01
3 600649 城投控 股 200 3,798.00 0.01
4 600875 东方电 气 200 2,074.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 134,407.00 0.15
2 600068 葛洲坝 120,177.00 0.13
3 600489 中金黄 金 115,602.00 0.13
4 601216 君正集 团 114,482.00 0.12
5 600816 安信信 托 114,309.00 0.12
6 600406 国电南 瑞 110,609.00 0.12
7 600085 同仁堂 110,489.00 0.12
8 600998 九州通 110,145.00 0.12
9 600048 保利地 产 109,167.00 0.12
10 600196 复星医 药 107,818.00 0.12 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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11 601088 中国神 华 106,362.00 0.12
12 600276 恒瑞医 药 105,294.00 0.11
13 600240 华业资 本 105,196.00 0.11
14 600325 华发股 份 105,123.00 0.11
15 600104 上汽集 团 104,235.00 0.11
16 601898 中煤能 源 103,902.72 0.11
17 600820 隧道股 份 103,728.00 0.11
18 601668 中国建 筑 102,466.00 0.11
19 600588 用友网 络 102,321.00 0.11
20 600066 宇通客 车 101,937.00 0.11
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 331,388.00 0.36
2 600490 鹏欣资 源 278,053.00 0.30
3 600219 南山铝 业 270,725.00 0.29
4 600060 海信电 器 267,424.00 0.29
5 600489 中金黄 金 263,802.00 0.29
6 601888 中国国 旅 259,261.00 0.28
7 600816 安信信 托 251,997.00 0.27
8 601899 紫金矿 业 251,992.00 0.27
9 600085 同仁堂 251,469.00 0.27
10 600887 伊利股 份 250,519.00 0.27
11 600104 上汽集 团 247,078.00 0.27
12 601088 中国神 华 246,912.00 0.27
13 601628 中国人 寿 246,719.72 0.27
14 600406 国电南 瑞 246,548.00 0.27
15 600066 宇通客 车 245,530.00 0.27
16 600315 上海家 化 245,417.00 0.27
17 601601 中国太 保 244,856.00 0.27
18 601788 光大证 券 244,077.00 0.26
19 600016 民生银 行 243,642.00 0.26
20 600067 冠城大 通 243,566.00 0.26
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，未 考虑 相关 交易 费用。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 50 页 共 69 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,972,771.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 40,063,546.22
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票 的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 上证180
等权重 交
易型开 放
式指数 证
券投资 基
金
股票型 指
数基金
交易型 开
放式
景顺长 城
基金管 理
有限公 司
49,164,000.00 93.72
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 51 页 共 69 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.13.3 期 末其 他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,200.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 695.72 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
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5 应收申 购款 5,606.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,502.64
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601727 上海电 气 8,490.00 0.02 重大事 项停 牌
2 600807 天业股 份 5,040.00 0.01 重大事 项停 牌
3 600649 城投控 股 3,798.00 0.01 重大事 项停 牌
4 600875 东方电 气 2,074.00 0.00 重大事 项停 牌
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 53 页 共 69 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,900 12,557.05 10,503,501.40 28.84% 25,911,949.76 71.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,587.66 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 54 页 共 69 页
§10 开放式 基金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年6 月 25 日 ）基 金份 额总 额
244,522,615.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,454,193.33
本报告 期基 金总 申购 份额 23,066,253.68
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 43,104,995.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,415,451.16
注： 总申 购份 额含 转换 入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 55 页 共 69 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
2016 年 12 月， 郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 56 页 共 69 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 已经 连续5 年 为 本基金 提供 审计
服务， 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券股
份有限 公司
2 56,036,318.09 100.00% 52,187.44 100.00% -
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 - - - - -
申万宏 源西
部证券 有限
公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
2 - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
3 - - - - -
广发证 券股 2 - - - - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 57 页 共 69 页
份有限 公司
浙商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
1 - - - - 新增
长江证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成 交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
东方证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
中国国 际
金融股 份
有限公 司
- - - - - - - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 58 页 共 69 页
申万宏 源
西部证 券
有限公 司
- - - - - - - -
中信建 投
证券股 份
有限公 司
- - - - - - - -
海通证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
华泰证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
东兴证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
平安证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
中国银 河
证券股 份
有限公 司
- - - - - - - -
长城证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
广发证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
浙商证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
东吴证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
长江证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
招商证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 59 页 共 69 页
1 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断后 本公 司各 基金 申购赎
回、 转换 业务 开放 时间 调 整的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 6 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公 司
各基金 申购 赎回 、 转换 业 务开放 时
间调整 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 证金 牛为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 证金 牛基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 18 日
6 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2015 年第4 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 21 日
7
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 22 日
8 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加渤 海银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 27 日
9 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加奕 丰公 司基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
10 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增奕 丰公 司为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 29 日
11 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 耕传 承基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
12 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增和 耕传 承基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 60 页 共 69 页
金转 换 业务 的公 告
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 4 日
14 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年第1 号 更新 招募 说 明书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 2 月 5 日
15 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年第1 号 更新 招募 说 明书摘
要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 5 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 20 日
17 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凯 石财 富基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
18 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 25 日
19 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2015 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
20 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2015 年年 度报 告摘 要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 29 日
21 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站
2016 年 3 月 30 日
22 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
基金合 同( 修订 版)
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 8 日
23 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
完全按 照指 数构 成比 例投 资并相
应修订 基金 合同 条款 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2016 年 4 月 8 日
24 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
托管协 议（ 修订 版）
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 4 月 8 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 61 页 共 69 页
25 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
投资关 联方 证券 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 4 月 11 日
26 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年第1 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 4 月 20 日
27 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增金 斧子 为销售
机构并 开通 基金 “定 期定 额投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
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2016 年 5 月 11 日
28 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 斧子 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
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2016 年 5 月 11 日
29 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增伯 嘉基 金为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ” 和 基金 转换 业务 的公告
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2016 年 5 月 16 日
30 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分 基 金参 加金 观诚 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
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2016 年 5 月 26 日
31 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增浙 江金 观诚财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并开
通基金 “ 定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
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2016 年 5 月 26 日
32 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加汇 成基 金基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
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2016 年 5 月 27 日
33 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京汇 成基金
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
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2016 年 5 月 27 日
34 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金 “ 定 期定 额投 资业 务 ” 并参加
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
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2016 年 6 月 22 日
35 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 陆金 所资 管开通
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 6 月 24 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 62 页 共 69 页
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
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36 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加杭 州数 米基金
销售有 限公 司认/ 申 购（ 含 定期定
额投资 申购 ） 费率 优惠 活 动的公 告
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2016 年 7 月 1 日
37 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国民 生银行
直销银 行 “ 基金 通 ” 平台 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
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2016 年 7 月 1 日
38 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 京东 旗舰 店开展
认/申 购费 率优 惠活 动的 公 告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 7 月 1 日
39 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行网上
银行 、 手 机银 行基 金申 购 费率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 1 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
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券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 4 日
41 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海大 智 慧财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
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2016 年 7 月 5 日
42 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 鑫鼎 盛开 通基金
“ 定期 定额 投资 业务 ”并 参加基
金申购 及定 期定 额投 资申 购费率
优惠活 动的 公告
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2016 年 7 月 7 日
43 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增南 京苏 宁基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换业 务和 参加 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 7 月 8 日
44
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
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2016 年 7 月 15 日
45 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京广 源达信
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 20 日
46 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ， 上 海证 2016 年 7 月 20 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 63 页 共 69 页
旗下部 分基 金新 增北 京广 源达信
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
券报， 证券 时报 ， 基
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47 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年第2 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 21 日
48 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 讯信 息科技
有限公 司申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 22 日
49 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海中 正达广
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投 资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 27 日
50 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海中 正达广
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 27 日
51 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增海 银基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
“ 定期 定额 投资 业务 ”和 基金转
换业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 28 日
52 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加海 银基 金销售
有限公 司基 金申 购及 定期 定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 7 月 28 日
53 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年第2 号 更新 招募 说 明书
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 8 月 9 日
54 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年第2 号 更新 招募 说 明书摘
要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 9 日
55 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海万 得投资
顾问有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 10 日
56 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海万 得投资
顾问有 限公 司为 销售 机构 并开通
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 10 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 64 页 共 69 页
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
57 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 24 日
58 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳前 海凯恩
斯基金 销售 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 26 日
59 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳前 海凯恩
斯基金 销售 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
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2016 年 8 月 26 日
60 景顺长 城上 证180 等权 重 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年半 年度 报告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 8 月 27 日
61 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年半 年度 报告 摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 27 日
62 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 民财 富管理
（上海 ） 有限 公司 为销 售 机构并 开
通基金 “ 定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 30 日
63 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 民财 富管理
（上海 ） 有限 公司 基金 申 购及定 期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 8 月 30 日
64 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 9 月 20 日
65 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增天 津国 美基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 9 月 28 日
66 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加天 津国 美基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 9 月 28 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 65 页 共 69 页
67 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京蛋 卷基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 10 月 13 日
68 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分 基 金新 增北 京蛋 卷基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 10 月 13 日
69 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海基 煜基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换业 务的 公告
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2016 年 10 月 18 日
70 景顺长 城上 证180 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
2016 年第3 季 度报 告
中国证 券报 ， 上 海证
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2016 年 10 月 25 日
71 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增南 京途 牛金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 10 月 26 日
72 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 11 月 3 日
73 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京新 浪仓石
基金销 售有 限公 司申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证 券 时报 ， 基
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2016 年 11 月 11 日
74 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海联 泰资产
管理有 限公 司申 购 （含 定 期定额 投
资申购 ）费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 11 月 18 日
75 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 天津 国美基
金销售 有限 公司 定期 定额 申购起
点金额 的公 告
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券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 11 月 22 日
76 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增凤 凰金 信（银
川） 投资 管理 有限 公司 为 销 售机 构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 11 月 23 日
77 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凤 凰金 信（银
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
2016 年 11 月 23 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 66 页 共 69 页
川） 投资 管理 有限 公司 基 金申购 及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
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78 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 11 月 29 日
79 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国民 生银行
直销银 行 “ 基金 通 ” 平台 基金定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
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2016 年 12 月 5 日
80 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 信证券
有限责 任公 司为 销售 机构 并参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
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券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 21 日
81 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 22 日
82 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京微 动利投
资管理 有限 公司 为销 售机 构并开
通基金 “ 定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 22 日
83 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京微 动利投
资管理 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 22 日
84 景顺长 城基 金 管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增河 南和 信证券
投资顾 问股 份有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金转 换业 务的 公告
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券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 28 日
85 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加河 南和 信证券
投资顾 问股 份有 限公 司基 金申购
费率优 惠活 动的 公告
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2016 年 12 月 28 日
86 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京格 上富信
投资顾 问有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证 券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 29 日
87 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 ， 上 海证 2016 年 12 月 29 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 67 页 共 69 页
旗下部 分基 金新 增北 京格 上富信
投资顾 问有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
券报， 证券 时报 ， 基
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88 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业银行
基金申 购 、 定 期定 额投 资 及基金 组
合产品 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 30 日
89 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国工 商银行
“201 7 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 30 日
90 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加苏 州银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
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2016 年 12 月 30 日
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根 据《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《公 开募集 证券投资 基金运 作管理办 法》的有 关
规 定，在履 行相关 程序后， 经与基金 托管人 协商一致 ，并报中 国证监 会备案， 景顺长城 基金管
理有限 公司 对景 顺长 城上 证 180 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金的 基金 合同 中
关 联交易限 制的内 容进行修 订，删除 基金禁 止买卖基 金管理人 、基金 托管人及 其控股股 东、实
际 控制人或 者与其 有重大利 害关系的 公司发 行的证券 或承销期 内承销 的证券的 条款。有 关详细
信息参 见本 公司 于2016 年 4 月 8 日 发布 的 《 景顺 长城基 金管 理有 限公 司关 于景顺 长城 上 证 180
等 权重交易 型开放 式指数证 券投资基 金联接 基金完全 按照指数 构成比 例投资并 相应修订 基金合
同条款 的公 告》 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年年度报告
第 69 页 共 69 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会准 予景 顺长 城上 证 180 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金募 集 注
册的文 件；
2 、 《景 顺长 城上 证180 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 ；
3 、 《景 顺长 城上 证180 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 招募 说明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城上 证180 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 托管 协议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
