景 顺 长 城 内需 增 长 贰 号混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明, 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 79
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 80
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 80
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城内 需贰 号混 合
场内简 称 无
基金主 代码 260109
交易代 码 260109
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 10 月 11 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,167,958,164.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 优 先 投 资 于 内 需 拉 动 型 行 业 中 的 优 势 企
业, 分 享中 国经 济 和 行业 的快速 增长 带来 的最 大收 益,
实现基 金资 产的 长期 、可 持续的 稳定 增值 。
投资策 略 股票投 资部 分以 “内 需拉 动型” 行业 的优 势企 业为 主,
以 成 长、 价值 及稳 定收 入为 基 础, 在合 适的 价位 买入
具 有 高成 长性 的成 长型 股票 , 价值 被市 场低 估的 价值
型 股 票, 以及 能提 供稳 定收 入 的收 益型 股票 。债 券投
资部分 着重 本金 安全 性和 流动性 。
业绩比 较基 准 沪 深 综 合 指 数 总 市 值 加 权 指 数 ×80% + 中 国 债 券 总 指
数×20 % 。
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 属 于风险 程度 较高 的投 资品 种,
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 低 于股 票型 基金 ,高 于货
币型基 金与 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北京市东城区建 国 门 内 大街 69
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场第 一 座 21
层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -51,045,229.84 1,249,368,395.45 162,934,002.08
本期利 润 -395,946,133.51 712,242,618.63 341,768,826.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1786 0.2502 0.0492
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.36% 20.46% 4.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.31% 13.01% 7.44%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -160,694,062.98 549,757,660.52 1,248,685,174.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0741 0.2782 0.2846
期末基 金资 产净 值 2,007,264,101.51 2,525,589,904.99 5,635,822,596.27
期末基 金份 额净 值 0.926 1.278 1.285
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 323.55% 406.09% 347.84%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -2.94% 0.69% 1.10% 0.59% -4.04% 0.10%
过去六 个月 1.54% 0.74% 3.21% 0.63% -1.67% 0.11%
过去一 年 -16.31% 1.71% -9.90% 1.25% -6.41% 0.46%
过去三 年 1.61% 1.92% 52.05% 1.42% -50.44% 0.50%
过去五 年 74.00% 1.79% 55.08% 1.25% 18.92% 0.54%
自基金 合同
生效起 至今
323.55% 1.79% 109.46% 1.44% 214.09% 0.35% 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准收
益 率变 动的比 较
注: 本基 金的 资产 配置 比 例为 : 投 资于 股票 的最 大 比例和 最小 比例 分别 是 95% 和70% , 投资 于债 券
的最大比例 是 30%。 本基 金优先投资于 和经济增 长 最为密切的内 需拉动型 行 业中的优势企 业,对
这些行业的投 资占股票 投 资的比重不低 于 80% 。按 照本基金基金 合同的规 定 ,本基金的投 资建 仓
期为 自2006 年10 月11 日 合同生 效日 起 6 个月 。 建 仓期结 束时 , 本 基金 投资 组合达 到上 述投 资组
合比例 的要 求。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.400 94,155,417.65 184,287,537.86 278,442,955.51
2015 1.500 263,640,863.22 374,831,203.14 638,472,066.36
2014 - - - -
合计 2.900 357,796,280.87 559,118,741.00 916,915,021.87
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金, 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、顺 长城资源垄断 混合型证 券 投资基金(LOF) 、景 顺长城 新兴成长混合 型证
券投资基金、 景顺长城 内 需增长贰号混 合型证券 投 资基金、景顺 长城精选 蓝 筹混合型证 券投资基
金、景顺长城 公司治理 混 合型证券投资 基金、景 顺 长城能源基建 混合型证 券 投资基金、 景顺长城
中小盘混合型 证券投资 基 金、景顺长城 稳定收益 债 券型证券投资 基金、景 顺 长城大中华 混合型证
券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力混 合型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上证 180 等权 重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 景 顺长城支柱产 业混合型 证 券投资基金、 景顺长城 品 质投资混合 型证券投
资基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、景 顺长 城四季 金利 债券 型证
券投资基金、 景顺长城 策 略精选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 景顺长城 景 兴信用纯债 债券型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城景 颐双 利债券 型证 券投 资 基
金、景 顺长 城景 益货 币市 场基金 、景 顺长 城成 长之 星股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城中 证 500 交
易型开放式指 数证券投 资 基金、景顺长 城优质成 长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城优势 企业混合
型证券投资基 金、景顺 长 城鑫月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、景顺长 城 中小板创业 板精选股
票型证 券投 资基 金、 景顺 长城中 证 800 食 品饮 料交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 景顺 长城 中 证
TMT150 交 易型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投 资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证 券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团 队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鹏
本 基 金 的
基金经 理
2010 年 8 月
21 日
- 12 年
经济学硕士。曾任职于
融通基金研究策划部,
担任宏观研究员、债券
研究员和货币基金基金
经理助 理职 务。2008 年
3 月加 入本 公司 , 担任 研
究员等 职务 ; 自 2010 年
8 月起 担任 基金 经理 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城内 需增 长 贰 号混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定,本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制 风险的基景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 , 基金运作整体 合法合规 , 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投 资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观 的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管 理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国 证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年,A 股市 场 用 10 个 月时间 基本 修复 了 1、2 月 份的熔 断创 伤, 市场 偏好 从高估 值小 盘
股向低估值大 盘股切换 , “打新股” 强 化了这种 趋 势。受供给侧 改革和国 际 商品价格推 动,周期
股表现好于成 长股,上 半 年电动车行情 火爆,白 酒 、家电、汽车 等行业业 绩 靓丽、PPP 推升建 筑
建材行 业盈 利预 期 , 相 关 公司领 涨 , 整 体行 业表 现 类似 “ 压缩 版 ” 的 2009 年。 “ 熔断 ” 、 “ 新能
源” 、 “供 给侧 ” 、 “国 企改革 ”、 “PP P” 、 “川普 ”、 “打新 ” 、 “ 举牌 ”、 “ 地产 调控 ”和
“油价 ”这 些关 键词 大致 可以反 映 2016 年市 况。
周期股 的投 资逻 辑来 自全 球通胀 和利 率水 平都 面临 着从所 谓 “ 百年 低位 ” 回 升 的中长 期趋 势,
大宗商品原材 料或将迎 来 较长周期的价 格上行( 无 论是市场经济 的自发去 产 能还是行政 的供给侧
改革引 发) , 但大 宗商 品价 格的上 升要 转化 为相 关公 司盈利 的大 幅改 善, 还要 伴 随产能 利用 率回 升、
资产周转加快 ,否则估 值 水平的上升就 很难媲美 上 一轮周期量价 齐升的盛 况 。成长股的 投资逻辑
不同,未必类 似周期股 依 赖价格上行, 采取放松 行 政管制、降低 企业税负 、 鼓励创新以 及强化市景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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场功能 等改 革措 施, 同样 可以提 升优 质公 司的 资产 周转 和 ROE 水平 ,近 期美 国市场 医药 股持 续 走
强,也 反应 了市 场对 新药 审批简 化等 改革 措施 的欢 迎。
本基金选股思 路偏重成 长 。我们注意到 ,近两年 出 台的众多改革 措施中, 医 药改革,如两 票
制、医保支付 价格、三 医 联动、医保目 录更新向 创 新药倾斜、药 品一致性 评 价等政策正 越来越切
中问题的关键 ,中国医 药 市场和医保中 存在多年 的 痼疾迎来根治 的曙光, 对 于行业内龙 头公司而
言,意味着市 场份额和 资 产周转的大幅 提升。随 着 医改系列政策 的层层推 进 ,考虑十几 亿人的巨
大市场 和步 入老 龄的 刚性 需求, 中 国 A 股 市场 有望 成长出 大市 值的 医药 流通 企业、 创新 药和 国 际
领先的 生物 技术 公司 、 规 模领先 的 CMO 和 CRO 公司 , 该 行业 值得 我们 深入 挖 掘、 重 点 配置 。 因此 ,
2016 年本 基金 重点 配置 了 医改受 益相 关公 司的 配置 , 尽管 短期 市场 表现 欠佳 , 但相 关公 司基 本面
情况持续改善 ,业绩实 实 在在反应了医 改的利好 。 考虑到成长股 整体的估 值 压力,本基 金全年保
持了较 低仓 位, 等待 优质 成长股 的估 值回 归和 市场 风格切 换的 契机 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年度 ,本 基金 份额 净 值增长 率为-16.31% ,业 绩 比较基 准收 益率 为-9.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简要 展望
宏观经 济
国内我 们重 点关 注 PPI 快 速上行 的通 胀风 险和 由此 带来的 货币 政策 收紧 的风 险,这 一指 标 对
股市影 响最 为直 接。 一度 广 受关注 的所 谓人 民币 贬值 压力随 着年 初以 来美 元指 数的弱 化有 所缓 解 。
国际方面,川 普当选美 国 总统后可能强 力推动的 降 税等经济改革 措施有望 在 全球引发各国 政
府竞相 改革 ,2008 年金 融 危机以 来, 全球 经济 已经 多年单 纯依 靠货 币放 水, 这一次 改革 或许 真的
会带来一些活 力。风险 是 美国新总统上 任后,贸 易 保护主义言论 等倾向增 大 了中美合作 与竞争的
不确定 性。
证券市 场
如前所 述,2016 年行 业表 现类似 “压 缩版 ”的 2016 年,PPI 快速 拉升 的走 势也类 似, 因此
2017 年我 们重 点关 注通 胀 走高和 货币 政策 收紧 的风 险,希 望规 避 2010-2011 年的类 似市 场风 险 。
统计显 示,2006-2007 年 牛市、2009 年四 万亿 牛市 和 2014-2016 年 牛市 ,都 伴随着 实业 公司
ROE 相对 于金 融行 业 ROE 的持续 走高 ,这 或许 来自 旺盛需 求的 推动 和降 税减 负,或 许来 自低 利 率
环境金 融向 实业 的让 利 , 反之相 对ROE 走 低期 间市 场表现 低迷 。 展望2017 年 , 在 需求 平稳 的背 景
下,如 果利 率进 入长 期上 升周期 ,实 业 ROE 走 势要 相对走 强, 唯有 依赖 降税 减负的 改革 红利 , 否
则货币 政策 收紧 难 免 伤及 实业需 求、 加大 财务 负担 , 市场表 现很 大程 度上 依赖 改革的 实质 性推 进 。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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展望
市场运 行的 历史 规律 早已 证明应 急的 货币 政策 、 财 政 刺激和 杠杆 操作 或许 会带 来短期 的繁 荣,
但无法 解决 经济 的转 型大 计,不 会带 来可 持续 的健 康慢牛 ,改 革才 是中 国经 济升级 的出 路 和 A 股
市场繁 荣的 希望 ,这 也是 国企改 革引 人注 目的 原因 。
根据过 去几 年存 量博 弈市 场中, 成长 和周 期隔 年交 替领先 的历 史规 律, 经历 了 2016 年 成长 股
的泥沙 俱下 、 普遍 无差 别 的杀估 值 , 短 期展 望2017 年, 成长 股有 望随 着业 绩 成长和 估值 回归 , 在
2017 年某 个时 点, 重新 受 到市场 追捧 , 跑 赢周 期股 。 更长 远的 看, 新股 发行 提速或 许确 实会 导致
估值中枢的一 般性下移 , 但我相信资本 市场的新 股 提速只会影响 资本市场 上 小市值股的 “壳”吸
引力,不会改 变实体经 济 中真正优质的 成长公司 的 稀缺性,那些 已经取得 了 技术和市场 优势、树
立了竞争壁垒 、发展了 具 备强大执行力 的管理层 队 伍、并能不断 复制和升 华 自己竞争优 势实现成
长的公司,其 未来能够 给 投资者带来的 靓丽业绩 和 投资收益在任 何发行制 度 下都始终稀 缺,坚持
成长股投资, 还是要聚 焦 于当下优势、 管理层执 行 力和未来空间 ,寻找那 些 真正能用业 绩证明自
己的好 公司 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽 核工 作情 况
本报告期内, 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度,健全 管 理制度和业务 规
章,依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核,对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ,督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告,及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力,确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整,保障基 金
份额持 有人 利益 ,本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括:
1 、 进 一步 完善 内 部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上,
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况,对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新,从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制, 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 , 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ,从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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临时稽核等方 式,对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进,防范各种 违法违规 行 为的发生, 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程, 定 期或实时对 风险进行
评估、预警和 监督,从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道,对风险 问题进行层层 监督、管理 和控制, 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 , 对 投资 比例 进行 限 制, 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求, 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作, 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ,进 一步 加强 对员工 的合 规教 育, 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,不断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性,努力 防 范和控制各种 风险,充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个 股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券 、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 止 2015 年 12 月 31 日, 本基 金 可供分 配利 润为
549,757,660.52 元 ,根 据 基金合 同约 定本 次应 分 配 金额 为 274,878,830.26 元,本 基金 的基 金管
理人已 于2016 年1 月21 日完成 权益 登记 , 每10 份 基金份 额派 发红 利 1.4 元 , 详细 信息 请查 阅相
关分红 公告 。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,本基 金
未满足 收益 分配 条件 ,不 进行利 润分 配。
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金 合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券 投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计 报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20991 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长城内需增长贰号混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人:
引言段 我们审计了后附的景顺长 城内需增长贰号混合型证 券投资基金
( 以下简称“ 景 顺 长 城 内 需增 长 贰 号 基 金 ”) 的 财 务 报表 , 包 括
2016 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2016 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是景顺长城内需增长贰号 基金的基金
管理人景顺长城基金管 理有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。这 种 责 任 包
括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业 道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述景顺长城 内需增长贰号基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作 编制 , 公 允反 映了 景 顺长城 内需 增长 贰号 基 金2016 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
朱宏宇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 109,310,362.59 98,731,773.09
结算备 付金
735,847.89 1,453,431.61
存出保 证金
424,170.34 1,322,583.90
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,775,122,460.84 2,441,900,006.45
其中: 股票 投资
1,475,224,460.84 2,166,308,506.45
基金投 资
- -
债券投 资
299,898,000.00 275,591,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 109,000,193.50 -
应收证 券清 算款
57,123,351.81 -
应收利 息 7.4.7.5 6,704,510.42 5,573,046.39
应收股 利
- -
应收申 购款
169,358.07 667,428.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,058,590,255.46 2,549,648,269.86
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
45,982,937.17 12,682,024.84
应付赎 回款
1,402,477.36 6,325,554.33
应付管 理人 报酬
2,591,948.74 3,255,946.58
应付托 管费
431,991.47 542,657.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 674,439.79 984,604.36
应交税 费
- - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 23 页 共 80 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 242,359.42 267,576.98
负债合 计
51,326,153.95 24,058,364.87
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 2,167,958,164.49 1,975,832,244.47
未分配 利润 7.4.7.10 -160,694,062.98 549,757,660.52
所有者 权益 合计
2,007,264,101.51 2,525,589,904.99
负债和 所有 者权 益总 计
2,058,590,255.46 2,549,648,269.86
注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.926 元 ,基 金份 额总额 2,167,958,164.49
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-354,996,771.25 796,599,998.57
1.利息 收入
9,760,676.81 6,293,801.61
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,611,381.16 2,320,445.14
债券利 息收 入
6,948,489.70 3,786,558.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,200,805.95 186,798.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-20,025,234.04 1,324,835,411.95
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -28,555,642.36 1,304,166,972.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 547,271.15 -77,630.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 7,983,137.17 20,746,069.31
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.16
-344,900,903.67 -537,125,776.82
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 168,689.65 2,596,561.83
减: 二、费用
40,949,362.26 84,357,379.94
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 30,691,734.24 52,510,054.02 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 24 页 共 80 页
2.托 管费 7.4.10.2.2 5,115,289.08 8,751,675.74
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 7.4.7.18 4,645,911.95 22,597,069.43
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 7.4.7.19 496,426.99 498,580.75
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-395,946,133.51 712,242,618.63
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-395,946,133.51 712,242,618.63
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,975,832,244.47 549,757,660.52 2,525,589,904.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -395,946,133.51 -395,946,133.51
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
192,125,920.02 -36,062,634.48 156,063,285.54
其中:1. 基 金申 购款 495,795,033.09 -54,797,545.32 440,997,487.77
2. 基金 赎回 款 -303,669,113.07 18,734,910.84 -284,934,202.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -278,442,955.51 -278,442,955.51
五、期末所有者权益(基
金净值 )
2,167,958,164.49 -160,694,062.98 2,007,264,101.51
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 25 页 共 80 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
4,387,137,422.14 1,248,685,174.13 5,635,822,596.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 712,242,618.63 712,242,618.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-2,411,305,177.67 -772,698,065.88 -3,184,003,243.55
其中:1. 基 金申 购款 990,964,163.88 173,873,486.07 1,164,837,649.95
2. 基金 赎回 款 -3,402,269,341.55 -946,571,551.95 -4,348,840,893.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -638,472,066.36 -638,472,066.36
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,975,832,244.47 549,757,660.52 2,525,589,904.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负 责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城内需增长贰号混 合型证券投资基金( 原 名 为景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股票 型 证 券 投 资
基金, 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监基金字
[2006] 第175 号 《关 于同 意景顺 长城 内需 增长 贰号 股票型 证券 投资 基金 募集 的批复 》 核 准, 由景 顺
长城基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《景顺 长 城内需增长 贰号股票
型证券投资 基金基金 合同 》负责公开 募集。本 基金 为契约型开 放式,存续 期限 不定,首次设 立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 5,526,602,508.06 元, 业经 普华 永道 中 天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2006) 第144 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案, 《景顺 长城 内需 增
长贰号 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2006 年 10 月 11 日 正式 生效, 基金 合同生 效日 的基 金份
额总额 为5,528,274,266.05 份 基金 份额, 其中 认 购 资金利 息折 合 1,671,757.99 份 基金 份额。 本基景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 26 页 共 80 页
金的基金管 理人为景 顺长 城基金管理 有限公司, 基金 托管人为中 国农业银 行股 份有限公司( 以下简
称“ 中 国农 业银 行”) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 景顺长 城内 需
增长贰 号股 票型 证券 投资 基金于2015 年8 月7 日公 告后更 名为 景顺 长城 内需 增长贰 号混 合型 证 券
投资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增长 贰号混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行和 上市交 易
的公司股票和 债券以及 经 中国证监会批 准的允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金的投 资组合比
例为 : 股 票资 产占 基金 资 产的 70%-95% ; 债 券资 产不 高于基 金资 产 的30% ; 投资 于和经 济增 长最 为
密切的内需拉 动型行业 中 的证券不低于 非现金基 金 资产的 80% ;每个交 易 日 日终在扣除股 指期货
合约和股票期 权合约需 缴 纳的交易保证 金后,保 持 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基
金资产净值 的 5%。本 基金 的业绩比较基 准为:沪 深 综合指数总市 值加权指 数 X 80%+ 中国 债券总
指数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 内需增 长贰 号混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允 许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 27 页 共 80 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持 有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于 初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应 收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 28 页 共 80 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未 实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 29 页 共 80 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算, 实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基 金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 30 页 共 80 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等 估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值;
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品 种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 80 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有 关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ,对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从 证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计 算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 109,310,362.59 98,731,773.09
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计: 109,310,362.59 98,731,773.09
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,554,240,238.83 1,475,224,460.84 -79,015,777.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 299,794,440.00 299,898,000.00 103,560.00
合计 299,794,440.00 299,898,000.00 103,560.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,854,034,678.83 1,775,122,460.84 -78,912,217.99
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,900,285,964.90 2,166,308,506.45 266,022,541.55
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,908,000.00 9,908,000.00 -
银行间 市场 265,717,355.87 265,683,500.00 -33,855.87
合计 275,625,355.87 275,591,500.00 -33,855.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,175,911,320.77 2,441,900,006.45 265,988,685.68
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末和 上年 度末 的衍生 金融 资产/负 债项 目 余额为 零。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 49,000,193.50 -
买入返 售证 券_ 交易 所 60,000,000.00 - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 80 页
合计 109,000,193.50 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 从买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 24,941.38 34,886.79
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 331.10 654.10
应收债 券利 息 6,643,004.72 5,536,908.05
应收买 入返 售证 券利 息 36,041.44 -
应收申 购款 利息 0.88 2.35
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 190.90 595.10
合计 6,704,510.42 5,573,046.39
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他资 产余 额为 零。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 649,617.09 984,604.36
银行间 市场 应付 交易 费用 24,822.70 -
合计 674,439.79 984,604.36
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,359.42 13,576.98
预提费 用 239,000.00 254,000.00
合计 242,359.42 267,576.98
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,975,832,244.47 1,975,832,244.47
本期申 购 495,795,033.09 495,795,033.09
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -303,669,113.07 -303,669,113.07
- 基金 拆分/份额 折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 2,167,958,164.49 2,167,958,164.49
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,306,653,102.96 -756,895,442.44 549,757,660.52
本期利 润 -51,045,229.84 -344,900,903.67 -395,946,133.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
102,313,528.48 -138,376,162.96 -36,062,634.48
其中: 基金 申购 款 264,542,314.58 -319,339,859.90 -54,797,545.32
基金赎 回款 -162,228,786.10 180,963,696.94 18,734,910.84
本期已 分配 利润 -278,442,955.51 - -278,442,955.51
本期末 1,079,478,446.09 -1,240,172,509.07 -160,694,062.98
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,580,119.09 2,183,765.69 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 80 页
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 19,916.03 103,208.02
其他 11,346.04 33,471.43
合计 1,611,381.16 2,320,445.14
7.4.7.12 股 票投 资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 1,636,846,062.75 8,906,386,177.24
减:卖 出股 票成 本总 额 1,665,401,705.11 7,602,219,204.60
买卖股 票差 价收 入 -28,555,642.36 1,304,166,972.64
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑
付)成 交总 额
653,052,149.44 83,910,000.00
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 )成 本总 额
635,922,655.87 80,077,630.00
减:应 收利 息总 额 16,582,222.42 3,910,000.00
买卖债 券差 价收 入 547,271.15 -77,630.00
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 衍生 工具 收益 发生额 为零 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,983,137.17 20,746,069.31
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 80 页
合计 7,983,137.17 20,746,069.31
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -344,900,903.67 -537,125,776.82
—— 股 票投 资 -345,038,319.54 -537,121,550.95
—— 债 券投 资 137,415.87 -4,225.87
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -344,900,903.67 -537,125,776.82
7.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 157,699.66 2,316,333.99
转换费 10,989.99 280,227.84
合计 168,689.65 2,596,561.83
注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 4,642,661.95 22,595,806.93
银行间 市场 交易 费用 3,250.00 1,262.50
合计 4,645,911.95 22,597,069.43
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 80 页
7.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 130,000.00 145,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 37,400.00 36,200.00
银行划 款手 续费 28,826.99 17,180.75
其他费 用 200.00 200.00
合计 496,426.99 498,580.75
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ,要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 , 自2016 年5 月1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财 务报表 批 准报出日止 ,上述税
收政策 对本 基金 截 至2016 年12 月31 日止 年度 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 6,250,749.26 0.21% 504,861,537.21 3.70%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 5,821.23 0.21% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 459,852.07 3.68% - -
注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 80 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,691,734.24 52,510,054.02
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,028,968.76 11,647,066.53
注:支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,115,289.08 8,751,675.74
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
于本基 金本 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 以外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 109,310,362.59 1,580,119.09 98,731,773.09 2,183,765.69
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 80 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 说明 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2016 年1
月21 日
2016 年1 月 21 日 1.400 94,155,417.65 184,287,537.86 278,442,955.51
合
计
- -
1.400 94,155,417.65 184,287,537.86 278,442,955.51
7.4.12 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新 股 流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 80 页
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股 份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新 股 流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002400
省广
股份
2016
年 11
月 28
日
重大
事项
停牌
12.79 - - 7,737,071 110,823,858.47 98,957,138.09 -
002239
奥特
佳
2016
年 10
月 18
日
重大
事项
停牌
15.57
2017
年2 月
7 日
14.12 3,507,382 50,444,909.96 54,609,937.74 - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 42 页 共 80 页
000050
深天
马A
2016
年9 月
12 日
重大
事项
停牌
17.47
2017
年3 月
23 日
20.70 1,808,794 37,860,363.29 31,599,631.18 -
300496
中科
创达
2016
年 10
月 11
日
重大
事项
停牌
47.09
2017
年1 月
6 日
47.49 415,002 21,291,866.25 19,542,444.18 -
002071
长城
影视
2016
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
12.97
2017
年1 月
3 日
15.00 132,800 1,998,438.00 1,722,416.00 -
注: 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是混 合型 基金,属 于 风险程 度较 高的 投资 品种 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投
资、债券投资 及权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临 的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在限定 的范围 之内, 使 本 基 金 在 风险 和 收益 之 间 取 得 最 佳 的平 衡 以实 现 “ 风 险 和 收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标, 并达到 确保 合法 合规 经营 、 防范 和化 解风 险、 提高 经 营效率 及保 护投 资
者和股 东合 法权 益的 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控 制委 员 会 为 核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系 。 本 基金 的基 金管 理 人在董 事会 下 设 立审 计与 风险控 制委 员会,负 责对 公 司经营 管理 和基 金
投资业务进 行合规性 控制, 并对公司内 部稽核审 计工 作进行审核 监督;在管 理层 层面设立风 险管理
委员会,讨论 和制定公 司日 常经营过程 中风险防 范和 控制措施;在 业务操作 层面 风险管理职 责主要
由法律 监察 稽核 部负 责, 投 资风险 分析 与绩 效评 估由 独立的 投资 风险 评估 人员 负责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 43 页 共 80 页
估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判 断风 险损 失的 严重 程 度和出 现同 类风 险
损失的频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的 投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特
征通过特定 的风险量 化指 标、模型,日 常的量化 报告, 确定风险损 失的限度 和相 应置信程度, 及时
可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估,并 通过 相 应决策,将 风险 控制 在可 承 受的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国农业银 行,与银 行 存款相关的信 用风险 不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
于2016 年12 月31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债 券(2015 年
12 月 31 日 :同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约 定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 80 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持 大 部分证
券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2016 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息, 因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
109,310,362.59 - - - - - 109,310,362.59
结算备 付金
735,847.89 - - - - - 735,847.89
存出保 证金
424,170.34 - - - - - 424,170.34
交易性 金融 资产
259,958,000.00 - 39,940,000.00 - - 1,475,224,460.84 1,775,122,460.84 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 45 页 共 80 页
买入返 售金 融资 产
109,000,193.50 - - - - - 109,000,193.50
应收证 券清 算款
- - - - - 57,123,351.81 57,123,351.81
应收利 息
- - - - - 6,704,510.42 6,704,510.42
应收申 购款
994.04 - - - - 168,364.03 169,358.07
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 479,429,568.36 - 39,940,000.00 - - 1,539,220,687.10 2,058,590,255.46
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 45,982,937.17 45,982,937.17
应付赎 回款 - - - - - 1,402,477.36 1,402,477.36
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,591,948.74 2,591,948.74
应付托 管费 - - - - - 431,991.47 431,991.47
应付交 易费 用 - - - - - 674,439.79 674,439.79
其他负 债 - - - - - 242,359.42 242,359.42
负债总 计 - - - - - 51,326,153.95 51,326,153.95
利率敏 感度 缺口 479,429,568.36 - 39,940,000.00 - - - -
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 98,731,773.09 - - - - - 98,731,773.09
结算备 付金 1,453,431.61 - - - - - 1,453,431.61
存出保 证金 1,322,583.90 - - - - - 1,322,583.90
交易性 金融 资产 80,232,000.00 50,060,000.00 135391500.00 - 9,908,000.00 2,166,308,506.45 2,441,900,006.45
应收利 息 - - - - - 5,573,046.39 5,573,046.39
应收申 购款 3,480.61 - - - - 663,947.81 667,428.42
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 181,743,269.21 50,060,000.00 135,391,500.00 - 9,908,000.00 2,172,545,500.65 2,549,648,269.86
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 12,682,024.84 12,682,024.84
应付赎 回款 - - - - - 6,325,554.33 6,325,554.33
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,255,946.58 3,255,946.58
应付托 管费 - - - - - 542,657.78 542,657.78
应付交 易费 用 - - - - - 984,604.36 984,604.36
其他负 债 - - - - - 267,576.98 267,576.98
负债总 计 - - - - - 24,058,364.87 24,058,364.87
利率敏 感度 缺口 181,743,269.21 50,060,000.00 135,391,500.00 - 9,908,000.00 - -
注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 46 页 共 80 页
日 )
1. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-62,358.38 -271,627.50
2. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
62,415.75 274,213.16
于 2014 年 12 月 31 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
1.42%(2013 年 12 月31 日:10.74%) , 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013
年12 月31 日: 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融 工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和债券,所 面 临的 其 他 价 格 风 险 来源 于 单个 证 券 发 行 主 体 自身 经 营情 况 或 特 殊 事 项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市 场整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自上 而下 ”的策略,通过对宏 观
经 济 情 况 及 政 策的 分 析, 结合 证 券 市 场 运 行情 况, 做 出资 产 配 置 及 组 合构 建 的 决定; 通 过 对 单 个证
券的定 性分 析及 定量 分析, 选择符 合基 金合 同约 定范 围的 投 资品 种进 行投 资。 本 基金的 基金 管理 人
定期结合宏 观及微观 环境 的变化,对投 资策略、 资产 配置、投资 组合进行 修正, 来主动应对 可能发
生的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票的最大比 例
和最小比例分 别是 95% 和 70%,投资于 债券的最 大比 例是 30%。此 外,本基金 的 基金管理人 每日对
本基金所持 有的证券 价格 实施监控,定 期运用多 种定 量方法对基 金进行风 险度 量, 及时可靠 地对风
险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% ) 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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(%)
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,475,224,460.84 73.49 2,166,308,506.45 85.77
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,475,224,460.84 73.49 2,166,308,506.45 85.77
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“沪 深300 指 数” 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
1.“沪 深300 指 数” 上 升5% 111,570,881.36 89,658,441.63
2.“沪深 300 指数 ” 下降5% -111,570,881.36 -89,658,441.63
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中
划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,268,303,209.14 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
506,819,251.70 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 (于 2015 年 12 月 31 日 ,本 基 金持有 的以 公允 价
值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,917,373,162.23
元,划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币524,526,844.22 元 ,无 划分 为第 三层 次 的余额 ) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 48 页 共 80 页
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金不会 于
停牌日至交易 恢复活跃 日 期间及限售期 间将相关 股 票的公允价值 列入第一 层 次;并根 据 估值调整
中采用的不可 观察输入 值 对于公允价值 的影响程 度 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次还是第
三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 80 页
§8 投资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,475,224,460.84 71.66
其中: 股票 1,475,224,460.84 71.66
2 固定收 益投 资 299,898,000.00 14.57
其中: 债券 299,898,000.00 14.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 109,000,193.50 5.29
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,046,210.48 5.35
7 其他各 项资 产 64,421,390.64 3.13
8 合计 2,058,590,255.46 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 928,367,962.98 46.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供 应业 31,790,077.40 1.58
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 163,997,826.78 8.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 35,149,956.38 1.75
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 58,992,051.69 2.94
L 租赁和 商务 服务 业 209,554,779.56 10.44
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,776,931.00 0.34
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 38,740,628.14 1.93
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,722,416.00 0.09
S 综合 - -
合计 1,475,224,460.84 73.49
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300072 三聚环 保 2,436,203 112,771,836.87 5.62
2 300058 蓝色光 标 10,874,891 110,597,641.47 5.51
3 600867 通化东 宝 4,570,213 100,224,771.09 4.99
4 002400 省广股 份 7,737,071 98,957,138.09 4.93
5 600525 长园集 团 6,321,259 88,181,563.05 4.39
6 000028 国药一 致 1,129,191 75,542,877.90 3.76
7 300122 智飞生 物 3,885,803 63,999,175.41 3.19
8 001979 招商蛇 口 3,599,271 58,992,051.69 2.94
9 300009 安科生 物 2,758,911 58,819,982.52 2.93
10 002074 国轩高 科 1,863,899 57,762,230.01 2.88
11 000078 海王生 物 8,853,577 55,777,535.10 2.78
12 002239 奥特佳 3,507,382 54,609,937.74 2.72
13 002773 康弘药 业 941,051 53,442,286.29 2.66
14 000967 盈峰环 境 3,594,953 50,257,442.94 2.50
15 300068 南都电 源 2,561,421 49,358,582.67 2.46
16 300078 思创医 惠 1,301,800 33,729,638.00 1.68
17 000722 湖南发 展 2,234,494 31,752,159.74 1.58
18 000050 深天马 A 1,808,794 31,599,631.18 1.57
19 300363 博腾股 份 1,554,652 31,170,772.60 1.55
20 002475 立讯精 密 1,463,381 30,365,155.75 1.51
21 002466 天齐锂 业 813,300 26,391,585.00 1.31
22 300244 迪安诊 断 672,965 21,534,880.00 1.07
23 600998 九州通 980,397 20,333,433.78 1.01
24 000049 德赛电 池 479,280 20,153,724.00 1.00
25 300496 中科创 达 415,002 19,542,444.18 0.97 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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26 300001 特锐德 1,086,141 18,833,684.94 0.94
27 300347 泰格医 药 637,014 17,205,748.14 0.86
28 002123 梦网荣 信 1,024,388 15,365,820.00 0.77
29 002007 华兰生 物 352,442 12,599,801.50 0.63
30 002589 瑞康医 药 380,400 12,343,980.00 0.61
31 002172 澳洋科 技 1,166,836 11,936,732.28 0.59
32 300404 博济医 药 209,100 6,776,931.00 0.34
33 600201 生物股 份 192,200 6,071,598.00 0.30
34 300011 鼎汉技 术 258,040 5,346,588.80 0.27
35 002709 天赐材 料 88,173 3,718,255.41 0.19
36 300156 神雾环 保 116,900 2,923,669.00 0.15
37 300558 贝达药 业 29,072 2,145,513.60 0.11
38 002071 长城影 视 132,800 1,722,416.00 0.09
39 002370 亚太药 业 34,200 1,002,060.00 0.05
40 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
41 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
42 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
43 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
44 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
45 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
46 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
47 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
48 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
49 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
50 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
51 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
52 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
53 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
54 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
55 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
56 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
57 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
58 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
59 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
60 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
61 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
62 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
63 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
64 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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65 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
66 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
67 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000028 国药一 致 77,166,231.79 3.06
2 300122 智飞生 物 69,650,069.29 2.76
3 600867 通化东 宝 67,188,078.94 2.66
4 002239 奥特佳 65,221,458.29 2.58
5 002400 省广股 份 56,515,157.25 2.24
6 300068 南都电 源 55,793,774.31 2.21
7 002773 康弘药 业 47,048,420.59 1.86
8 600645 中源协 和 45,227,205.78 1.79
9 000049 德赛电 池 44,685,707.03 1.77
10 300078 思创医 惠 41,415,991.68 1.64
11 600028 中国石 化 39,985,867.00 1.58
12 000050 深天马 A 39,797,840.29 1.58
13 000967 盈峰环 境 38,543,410.23 1.53
14 002074 国轩高 科 37,908,828.21 1.50
15 002364 中恒电 气 32,468,499.52 1.29
16 002466 天齐锂 业 30,705,760.76 1.22
17 300011 鼎汉技 术 30,505,066.08 1.21
18 300001 特锐德 30,396,965.16 1.20
19 600426 华鲁恒 升 27,468,679.13 1.09
20 300182 捷成股 份 27,163,808.75 1.08
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300072 三聚环 保 137,581,230.66 5.45 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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2 300009 安科生 物 121,970,945.98 4.83
3 001979 招商蛇 口 104,743,471.21 4.15
4 600340 华夏幸 福 92,052,778.33 3.64
5 601318 中国平 安 86,557,385.08 3.43
6 300011 鼎汉技 术 84,839,603.98 3.36
7 002174 游族网 络 82,656,189.83 3.27
8 600645 中源协 和 77,866,119.38 3.08
9 002450 康得新 60,654,030.00 2.40
10 000078 海王生 物 59,498,031.89 2.36
11 002475 立讯精 密 47,779,421.74 1.89
12 601336 新华保 险 45,955,302.13 1.82
13 300058 蓝色光 标 40,790,511.82 1.62
14 000958 东方能 源 39,973,602.88 1.58
15 600028 中国石 化 39,931,312.72 1.58
16 601628 中国人 寿 37,332,936.06 1.48
17 002364 中恒电 气 32,550,645.63 1.29
18 300182 捷成股 份 28,411,095.06 1.12
19 600426 华鲁恒 升 27,674,106.06 1.10
20 300068 南都电 源 25,171,729.69 1.00
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单 价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,319,355,979.04
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,636,846,062.75
注: 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额均 为成交 金额 ( 成交 单价 乘 以成交 数量 ) , 未考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,898,000.00 14.94
其中: 政策 性金 融债 299,898,000.00 14.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
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7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 299,898,000.00 14.94
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160204 16 国开 04 1,400,000 139,958,000.00 6.97
2 160401 16 农发 01 1,200,000 120,000,000.00 5.98
3 160414 16 农发 14 400,000 39,940,000.00 1.99
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 80 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附 注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 424,170.34
2 应收证 券清 算款 57,123,351.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,704,510.42
5 应收申 购款 169,358.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,421,390.64
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 80 页
1 002400 省广股 份 98,957,138.09 4.93 重大事 项停 牌
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 80 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
87,897 24,664.76 865,269.24 0.04% 2,167,092,895.25 99.96%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
19.63 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 80 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 10 月11 日 )基 金份 额 总额
5,528,274,266.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,975,832,244.47
本报告 期基 金总 申购 份额 495,795,033.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 303,669,113.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,167,958,164.49
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 80 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 :
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过, 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职, 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定, “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准, 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 , 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动:
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 80 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )已 经连 续 11 年 为本基 金提 供 审
计服务 ,本 年度 应支 付给 会计师 事务 所的 报酬 为人 民币 130,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
恒泰证 券股
份有限 公司
1 593,425,275.36 20.14% 552,657.97 20.14% -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
2 544,275,801.19 18.47% 506,881.73 18.47% -
中银国 际证
券有限 责任
公司
1 364,437,857.49 12.37% 339,399.47 12.37% -
国金证 券股
份有限 公司
1 288,440,978.33 9.79% 268,625.24 9.79% 新增
东兴证 券股
份有限 公司
1 272,466,536.44 9.25% 253,748.48 9.25% -
光大证 券股
份有限 公司
1 255,888,847.96 8.68% 238,310.26 8.68% -
兴业证 券股 1 178,749,263.42 6.07% 166,469.57 6.07% - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 80 页
份有限 公司
东北证 券股
份有限 公司
1 116,115,239.57 3.94% 108,139.44 3.94% 新增
招商证 券股
份有限 公司
1 96,774,734.50 3.28% 90,127.18 3.28% -
民生证 券股
份有限 公司
1 66,197,695.68 2.25% 61,649.92 2.25% -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 49,366,112.24 1.68% 45,974.77 1.68% -
中泰证 券股
份有限 公司
1 39,269,062.01 1.33% 36,571.41 1.33% 新增
国信证 券股
份有限 公司
1 34,508,771.00 1.17% 32,137.87 1.17% -
广发证 券股
份有限 公司
1 24,030,808.49 0.82% 22,379.93 0.82% -
方正证 券股
份有限 公司
1 16,211,779.77 0.55% 15,097.78 0.55% 新增
长城证 券股
份有限 公司
3 6,250,749.26 0.21% 5,821.23 0.21% -
东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
申万宏 源证 2 - - - - - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 62 页 共 80 页
券有限 公司
中国中 投证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
国盛证 券有
限责任 公司
2 - - - - -
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
c、经 营行 为规 范, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ,确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 63 页 共 80 页
成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
恒泰证 券股
份有限 公司
- - 50,000,000.00 19.45% - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - 207,100,000.00 80.55% - -
中银国 际证
券有限 责任
公司
- - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
11,066,399.15 98.08% - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
217,017.50 1.92% - - - -
中泰证 券股 - - - - - - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 64 页 共 80 页
份有限 公司
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - - - - - 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 65 页 共 80 页
国盛证 券有
限责任 公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
指数熔 断后 本公 司各 基金 申购赎
回、转 换业 务开 放时 间调 整的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期间暂
停申购 赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 6 日
3
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
2016 年1 月7 日指 数熔 断 后本公
司各基 金申 购赎 回、 转换 业务开
放时间 调整 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 7 日
4
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 证金 牛为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月18 日
5
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 证金 牛基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月18 日
6
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月19 日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 1 月20 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 66 页 共 80 页
旗下部 分基 金参 加平 安证 券基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
8
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2015 年第4 季 度报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月21 日
9
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月22 日
10
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加渤 海银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月27 日
11
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增奕 丰公 司为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月29 日
12
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加奕 丰公 司基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 1 月29 日
13
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 耕传 承基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
14
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增和 耕传 承基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 67 页 共 80 页
金转换 业务 的公 告
15
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任督 察长 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 4 日
16
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月20 日
17
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月25 日
18
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凯 石财 富基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 2 月25 日
19
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告摘
要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月29 日
20
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告
中国证 券报 , 上海证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月29 日
21
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金继 续参 加中 国工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月30 日
22
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 3 月30 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 68 页 共 80 页
的公告
23
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第1 季 度报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报,基
金管理 人网 站
2016 年 4 月20 日
24
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加金 斧子 基金申
购及定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月11 日
25
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增金 斧子 为销售
机构并 开通 基金 “定 期定 额投资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月11 日
26
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增伯 嘉基 金为销
售机构 并开 通基 金 “ 定期 定额投
资业务 ”和基 金 转换 业务 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月16 日
27
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第1 号 更新招
募说明 书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月26 日
28
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第1 号 更新招
募说明 书摘 要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月26 日
29
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增浙 江金 观诚财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并开
通基金 “定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月26 日
30
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京汇 成基金
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
2016 年 5 月27 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 69 页 共 80 页
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
金管理 人网 站
31
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加汇 成基 金基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月27 日
32
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 并参加
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月22 日
33
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 陆金 所资 管开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”并参
加定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 6 月24 日
34
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国民 生银行
直销银 行 “ 基金 通 ” 平台 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证 券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日
35
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加杭 州数 米基金
销售有 限公 司认/申 购 ( 含 定期定
额投资 申购 )费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日
36
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行网上
银行、 手机 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 70 页 共 80 页
37
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时 报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 4 日
38
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海大 智慧财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并参
加基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 5 日
39
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 鑫鼎 盛开 通基金
“定期 定额 投资 业务 ”并 参加基
金申购 及定 期定 额投 资申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 7 日
40
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增南 京苏 宁基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换业 务和 参加 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 8 日
41
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月11 日
42
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司法 定代 表人 变更 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月15 日
43
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加花 旗银 行基金
定期定 额 投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月18 日
44 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 7 月20 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 71 页 共 80 页
旗下部 分基 金新 增北 京广 源达信
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
45
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京广 源达信
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月20 日
46
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第2 季 度报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月21 日
47
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加和 讯信 息科技
有限公 司申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月22 日
48
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海中 正达广
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月27 日
49
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海中 正达广
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月27 日
50
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增海 银基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
“定期 定额 投资 业务 ”和 基金转
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月28 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 72 页 共 80 页
换业务 的公 告
51
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加海 银基 金销售
有限公 司基 金申 购及 定期 定额投
资申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月28 日
52
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海万 得投资
顾问有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月10 日
53
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海万 得投资
顾问有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月10 日
54
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 新浪 仓石 开通基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月24 日
55
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加深 圳前 海凯恩
斯基金 销售 有限 公司 基金 申购及
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月26 日
56
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳前 海凯恩
斯基金 销售 有限 公司 为销 售机构
并开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月26 日
57
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
2016 年 8 月27 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 73 页 共 80 页
摘要 金管理 人网 站
58
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月27 日
59
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 民财 富管理
(上海 )有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月30 日
60
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 民财 富管理
(上海 )有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月30 日
61
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 信证 券等 3
家公司 基金 申购 及定 期定 额投资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 9 月 5 日
62
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 9 月20 日
63
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加天 津国 美基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 9 月28 日
64
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增天 津国 美基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 9 月28 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 74 页 共 80 页
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
65
景顺长 城基 金 管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加广 发银 行申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 9 月30 日
66
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 9 月30 日
67
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增中 国民 族证券
有限责 任公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 10 月 12 日
68
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京蛋 卷基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 10 月 13 日
69
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京蛋 卷基金
销售有 限公 司基 金申 购及 定期定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 10 月 13 日
70
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海基 煜基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 10 月 18 日
71
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第3 季 度报告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 10 月 25 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 75 页 共 80 页
72
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增南 京途 牛金融
信息服 务有 限公 司为 销售 机构并
参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 10 月 26 日
73
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海凯 石财富
基金销 售有 限公 司申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月3 日
74
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京新 浪仓石
基金销 售有 限公 司申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 11 日
75
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加上 海联 泰资产
管理有 限公 司申 购( 含定 期定额
投资申 购) 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 18 日
76
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 天津 国美基
金销售 有限 公司 定期 定额 申购起
点金额 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 22 日
77
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加凤 凰金 信(银
川)投 资管 理有 限公 司基 金申购
及定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 23 日
78
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增凤 凰金 信(银
川)投 资管 理有 限公 司为 销售机
构并开 通基 金 “ 定期 定额 投资业
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 23 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 76 页 共 80 页
务”和 基金 转换 业务 的公 告
79
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第2 号 更新招
募说明 书摘 要
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 25 日
80
景顺长 城内 需增 长贰 号混 合型证
券投资 基 金2016 年第2 号 更新招
募说明 书
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 25 日
81
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 29 日
82
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国民 生银行
直销银 行 “ 基金 通 ” 平台 基金定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月5 日
83
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海联 泰资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金“ 定期 定额 投资 业务 ”和基
金转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月9 日
84
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增上 海华 信证券
有限责 任公 司为 销售 机构 并参加
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 21 日
85
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加交 通银 行手机
银行基 金申 购及 定期 定额 投资申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 22 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 77 页 共 80 页
86
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京微 动利投
资管理 有限 公司 为销 售机 构并开
通基金 “定 期定 额投 资业 务 ”和
基金转 换业 务的 公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 22 日
87
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京微 动利投
资管理 有限 公司 基金 申购 及定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 22 日
88
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增北 京格 上富信
投资顾 问有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金 “ 定期 定额 投资 业务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 29 日
89
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加北 京格 上富信
投资顾 问有 限公 司基 金申 购及定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 29 日
90
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东 亚银 行基金
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 30 日
91
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业银行
基金申 购、 定期 定额 投资 及基金
组合产 品申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 30 日
92 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 中国证 券报 , 上海 证 2016 年 12 月 30 日 景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 78 页 共 80 页
旗下部 分基 金参 加中 国工 商银行
“201 7 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
93
景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加苏 州银 行基金
申购及 定期 定额 投资 申购 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 , 上海 证
券报, 证券 时报, 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 30 日
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 79 页 共 80 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城内需贰号混合 2016 年 年度报告
第 80 页 共 80 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城内需 增长 贰号 股票 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件;
2 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ;
3 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ;
4 、 《景 顺长 城内 需增 长贰 号混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ;
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ;
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日