景 顺 长 城 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年年
度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 景顺长城货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净 值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 25
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 26
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 50
8.3 基 金投 资组 合平 均 剩 余期限 .................................................................................................... 50
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 52 景顺长城货币 2016 年年度报告
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8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 52
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计 的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 59
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 景顺长 城货 币
场内简 称 无
基金主 代码 260102
交易代 码 260102
系列基 金名 称 景顺长 城景 系列 开放 式证 券投资 基金
系列其 他子 基金 名称 景顺长 城动 力平 衡混 合 （260103 ） 、 景顺 长城 优选 混 合
（260101 ）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 24 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,193,284,485.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 260102 260202
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 217,457,962.57 份 2,975,826,522.71 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 货币市 场基 金在 保持 本金 的高流 动性 和安 全性 的前 提下， 获得 高于 基准 的
投资回 报。
投资策 略 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 、 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 析 进 行 短 期 利 率 判
断， 对各 投资 品种 从收 益 率 、 流动 性 、 信 用风 险 、 平均剩 余期 限等 方面 进
行综合 价值 比较 ，在 保持 基金资 产高 流动 性的 前提 下构建 组合 。
业绩比 较基 准 税后同 期 7 天存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 具有 低风 险和 收益 稳定的 特点 ， 投 资目 标是 在保持 本金 的高 流动 性
和安全 性的 前提 下， 获得 高于基 准的 投资 回报 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008888606 95566 景顺长城货币 2016 年年度报告
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传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号
嘉里建 设广 场第 一 座 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、货 币基 金的 收益 分配 方 式为按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期 间数
据和指 标
2016 年 2015 年 2014 年
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B
本 期 已 实 现
收益
4,800,100.24 8,439,779.98 12,916,713.25 35,397,052.13 14,930,240.69 50,976,618.57
本期利 润 4,800,100.24 8,439,779.98 12,916,713.25 35,397,052.13 14,930,240.69 50,976,618.57
本 期 净 值 收
益率
2.1350% 2.3802% 3.1473% 3.3953% 4.1998% 4.4489%
3.1.2 期 末数
据和指 标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期 末 基 金 资
产净值
217,457,962.57 2,975,826,522.71 279,196,603.89 494,343,646.60 888,288,980.02 1,769,735,324.18
期 末 基 金 份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计期
末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
累 计 净 值 收
益率
34.7305% 23.1101% 31.9143% 20.2481% 27.8897% 16.2998% 景顺长城货币 2016 年年度报告
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过去三 个月 0.5698% 0.0018% 0.3393% 0.0000% 0.2305% 0.0018%
过去六 个月 1.0955% 0.0021% 0.6787% 0.0000% 0.4168% 0.0021%
过去一 年 2.1350% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 0.7850% 0.0029%
过去三 年 9.7734% 0.0065% 4.0500% 0.0000% 5.7234% 0.0065%
过去五 年 17.4425% 0.0060% 6.8178% 0.0001% 10.6247% 0.0059%
自基金 运作
起始日 起至
今
34.7305% 0.0064% 21.4363% 0.0021% 13.2942% 0.0043%
景顺长 城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6304% 0.0018% 0.3393% 0.0000% 0.2911% 0.0018%
过去六 个月 1.2175% 0.0021% 0.6787% 0.0000% 0.5388% 0.0021%
过去一 年 2.3802% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 1.0302% 0.0029%
过去三 年 10.5653% 0.0065% 4.0500% 0.0000% 6.5153% 0.0065%
过去五 年 18.8557% 0.0060% 6.8178% 0.0001% 12.0379% 0.0059%
自基金 分级
起至今
23.1101% 0.0063% 9.1873% 0.0001% 13.9228% 0.0062%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
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注： 经 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并于2005 年7 月7 日 获中
国证券 监督 管理 委员 会证 监基金 字 2005[121] 号文 核准， 景顺 长城 恒丰 债券 证券投 资基 金 以 2005
年 7 月 14 日 为转 变基 准 日转变 成为 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金。 本 基 金自 2010 年 4 月 30
日起实 行基 金份 额分 级。
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长城货币 2016 年年度报告
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3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
景顺长 城货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 4,519,283.76 345,301.01 -64,484.53 4,800,100.24
2015 11,204,952.79 2,415,679.52 -703,919.06 12,916,713.25
2014 13,835,246.38 1,162,649.98 -67,655.67 14,930,240.69
合计 29,559,482.93 3,923,630.51 -836,059.26 32,647,054.18
单位： 人民 币元
景顺长 城货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 6,171,116.34 880,736.66 1,387,926.98 8,439,779.98
景顺长城货币 2016 年年度报告
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2015 27,565,624.38 9,085,875.80 -1,254,448.05 35,397,052.13
2014 46,743,846.49 5,336,159.05 -1,103,386.97 50,976,618.57
合计 80,480,587.21 15,302,771.51 -969,908.04 94,813,450.68
景顺长城货币 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是 经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企 业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活 配置景顺长城货币 2016 年年度报告
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长 城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经 理
2005 年6 月1
日
2016 年 4 月 25 日 16 年
经 济 学 硕 士 。 曾 任
职 于 交 通 银 行 、 长
城 证 券 金 融 研 究
所 ， 着 重 于 宏 观 和
债 券 市 场 的 研 究 ，
并 担 任 金 融 研 究 所
债 券 业 务 小 组 组
长。2003 年 3 月加
入 本 公 司 ， 担 任 研
究 员 等 职 务 ； 自
2005 年 6 月起 担任
基金经 理。
陈威霖
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 4 月
20 日
- 5 年
管 理 学 硕 士 。 曾 担
任平安利 顺 货 币 经
纪 公 司 债 券 市 场 部
债 券 经 纪 人 。2013
年6 月加 入本 公司，
先 后 担 任 交 易 管 理
部 交 易 员 、 固 定 收
益 部 信 用 研 究 员 ；景顺长城货币 2016 年年度报告
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自2016 年4 月 起担
任基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 系列 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执 行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独 立 进行 投资 决策 。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 17 页 共 67 页
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内 本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 18 页 共 67 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
相对于 去年 稳健 偏宽 松的 货币政 策， 今 年1、2 季 度 以来央 行的 货币 政策 逐步 趋于实 质稳 健，
到3 、4 季度 稳健 略偏 紧 。 首先 ， 货 币政 策调 控从 数 量型调 控向 价格 型调 控转 变， 着重 培育 基准 利
率， 打 造利 率走 廊机 制。 公开市 场 7 天逆 回购 利率 逐步成 为政 策利 率， 和常 备借贷 便利 （SLF）利
率引导 短期 货币 市场 。 而 中长期 利率 方面 ， 以 中期 借贷便 利 （MLF ） 利 率引 导 市场。 其次， 在货 币
政策工具的选 择上，与 去 年发生显著变 化的是， 供 给侧改革力度 加大背景 下 ，今年以来 央行倾向
运用公开市场 逆回购， 或 是定向比如常 备借贷便 利 （SLF） 、中期 借贷便利 （MLF ） 、抵 押补 充贷款
(PSL) 的货 币政 策工 具来 取 代降准 降息 等宽 松信 号过 于强烈 的工 具来 供给 流动 性。 特 别是3 季 度以
来，虽然货币 政策执行 报 告中提出货币 政策将在 稳 增长和防泡沫 中寻求平 衡 ，从量、期 限、价格
来分析近期央 行操作来 看 ，央行目前政 策重点已 经 转向了防泡沫 。7 天公 开 市场操作利 率这一政
策性利 率继 续维 持2.25% 不变。SLF 利率 与MLF 利 率 也并未 松动 。3 季度 开始 一 系列的 缩短 放长 操
作后市场整体 融资成本 大 幅上行。而由 于今年以 来 金融体系中银 行负债端 对 于银行间资 金的依赖
程度上升，负 债端不稳 定 ，因此在货币 市场收益 率 持续紧张时， 期限错配 问 题带动了整 体负债端
连锁反应致使 收益率大 幅 抬升，以继续 维持资产 端 。组合在报告 期内上半 年 考虑季节性 因素带来
的资金波动风 险采用中 性 偏短久期策略 ，下半年 考 虑偏紧货币政 策下的流 动 性风险及利 率风险 采
用短久期策略 。秉承为 持 有人提供安全 稳定的长 期 回报为目标， 配置上以 短 久期信用品 种，存款
及短期 限回 购为 主。 信用 产品选 择上 ，始 终优 选 AAA 评级 中高 流动 性、 现金 流好且 负债 率较 低的
个体。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 度， 景顺 货币 A 份 额净值 收益 率为 2.1350% ，业绩 比较 基准 收益 率为 1.3500% ； 景顺
货币B 份额 净值 收益 率 为2.3802% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计2017 年经 济弱 企稳 ， 全年增 速有 望保 持 6.5% ；1 季度 通胀 数据 维持 高位 ， 将继续 强化 市
场的通胀预期 ；政策层 面 将以稳健货币 政策与积 极 财政政策相结 合，货币 政 策将持续开 展缩短放
长操作，进一 步调整金 融 体系融资结构 ，降低金 融 杠杆及期限错 配风险， 财 政政策赤字 率提升空
间有限 ，未 来期 待 PPP 准 财政加 速发 力。 海外 方面 ，美联 储加 息， 美元 强势 通过汇 率影 响国 内 利
率水平。基本 面及政策 面 对债券市场均 不利，利 率 债需等待利空 因素释放 后 才有较好的 交易性机
会。 信 用债 方面 ，2016 年 在委外 资金 的推 动下 ， 以 广义基 金为 主力 的配 置力 量是拉 低信 用债 收益景顺长城货币 2016 年年度报告
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率及利 差的 主要 因素 ； 但 在加强 理财 监管 的大 趋势 下，2017 年表 外理 财增 速 将受影 响， 广义 基金
的配置 压力 将大 大缓 解， 处于历 史底 位的 信用 利差 有抬升 压力 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度，健全 管 理制度和业务 规
章，依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募
说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽
核，对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ，督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告，及
时报送 上级 监管 部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力，确 保经营业 务 稳健运行和 受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更
新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或实时对 风险进行
评估、预警 和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。 景顺长城货币 2016 年年度报告
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8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种 ，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中 可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟景顺长城货币 2016 年年度报告
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踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 、 中证指数有限 公司签署 服 务协议，由其 提
供固定 收益 品种 的估 值参 考数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金的 收益 分配 方式 为“每 日分 配、 按月 支付 ” 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城货币 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计 算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 23 页 共 67 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20974 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长城景系列开 放式证 券投资基金之景顺 长城货 币市场证
券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
引言段 我们审计了后附的 景顺长 城景系列开放式证 券投资 基金之景
顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 景 顺 长 城 货 币 市
场基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债
表、2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是景顺长城货币市 场基金 的基金管
理人景顺长城基金 管理有 限公司管理层的责 任。这 种责任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简
称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实
务操作 编制 财务 报表 ，并 使其实 现公 允反 映；
(2) 设计、执行 和维护必 要的内部控制，以使 财务 报表不存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审景顺长城货币 2016 年年度报告
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计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述景 顺长城 货币市场基金的财 务报表 在所有重
大方面按照企业会 计准则 和在财务报表附注 中所列 示的中国
证监会、中国基金 业协会 发布的有关规定及 允许的 基金行业
实务操作编制，公允反 映 了景顺长城货币市场基 金 2016 年
12 月31 日的 财务 状况 以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金净 值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
朱宏宇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
景顺长城货币 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,481,336,211.82 240,059,330.06
结算备 付金
- 809,523.81
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 429,600,432.87 360,123,266.41
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
429,600,432.87 360,123,266.41
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,139,572,309.36 170,000,905.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 7,503,132.39 4,438,850.39
应收股 利
- -
应收申 购款
138,218,637.83 109,388.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,196,230,724.27 775,541,263.79
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
55,855.25 376,015.03
应付管 理人 报酬
250,771.03 260,015.60
应付托 管费
75,991.22 78,792.61
应付销 售服 务费
47,053.54 65,813.42
应付交 易费 用 7.4.7.7 20,145.33 22,760.14
应交税 费
59,200.00 59,200.00 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 26 页 共 67 页
应付利 息
- -
应付利 润
2,324,676.32 1,001,233.87
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 112,546.30 137,182.63
负债合 计
2,946,238.99 2,001,013.30
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,193,284,485.28 773,540,250.49
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
3,193,284,485.28 773,540,250.49
负债和 所有 者权 益总 计
3,196,230,724.27 775,541,263.79
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额3,193,284,485.28 份。 其 中 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元 ，基 金份 额 总额 217,457,962.57 份；B 类基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
2,975,826,522.71 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
16,541,268.58 56,478,139.24
1.利息 收入
16,065,183.08 55,380,521.37
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,303,322.49 18,964,531.51
债券利 息收 入
5,953,211.37 24,355,106.44
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,808,649.22 12,060,883.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
476,085.50 1,097,617.87
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 476,085.50 1,097,617.87
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 27 页 共 67 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17
- -
减： 二、费用
3,301,388.36 8,164,373.86
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,814,719.60 5,093,523.58
2．托 管费 7.4.10.2.2 549,914.99 1,543,492.03
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 604,351.15 1,137,572.43
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
64,536.29 75,457.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
64,536.29 75,457.47
6．其 他费 用 7.4.7.19 267,866.33 314,328.35
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
13,239,880.22 48,313,765.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
13,239,880.22 48,313,765.38
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
773,540,250.49 - 773,540,250.49
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 13,239,880.22 13,239,880.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,419,744,234.79 - 2,419,744,234.79
其中：1. 基 金申 购款 5,417,823,606.48 - 5,417,823,606.48
2. 基金 赎回 款 -2,998,079,371.69 - -2,998,079,371.69
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -13,239,880.22 -13,239,880.22
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,193,284,485.28 - 3,193,284,485.28 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 28 页 共 67 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,658,024,304.20 - 2,658,024,304.20
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 48,313,765.38 48,313,765.38
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,884,484,053.71 - -1,884,484,053.71
其中：1. 基 金申 购款 10,506,422,586.29 - 10,506,422,586.29
2. 基金 赎回 款 -12,390,906,640.00 - -12,390,906,640.00
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -48,313,765.38 -48,313,765.38
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
773,540,250.49 - 773,540,250.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城景系 列开放式 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 系列基金 ”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于同 意景 顺长 城景 系 列开放 式证 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由景顺长城基 金管理有 限 公司依照《证 券投资基 金 管理暂行办 法》及其
实施细 则、 《开 放式 证券 投 资基金 试点 办法 》 等有 关 规定和 《 景顺 长城 景系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为《 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月24 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 景
顺长城 货币 市场 证券 投资 基金(2005 年7 月 15 日 前 原为景 顺长 城恒 丰债 券证 券投资 基金 ， 以 下简
称“ 本 基金 ”) 、 景 顺长 城 优选股 票证 券投 资基 金和 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。 本 系列 基金景顺长城货币 2016 年年度报告
第 29 页 共 67 页
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,835,000,215.28 元， 其中 包括景 顺长 城恒 丰债
券证券投资基金人民币 473,468,816.63 元 、 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币
820,829,988.03 元 和景 顺 长城动 力平 衡证 券投 资基 金人民 币 540,701,410.62 元 ，业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普 华 永道 中天 验字(2003) 第 144 号 验资 报告 予以 验 证。本 系列 基金 设
立募集期内认 购资金产生 的银行利息人 民币 782,418.90 元在 基金募集期 结束 时计入投资者 认购
账户， 折合 成 782,418.90 份基金 份额 ，其 中景 顺长 城恒丰 债券 证券 投资 基金 258,742.20 份基 金
份额、 景顺 长城 优选 股票 证 券投资 基 金 262,508.27 份 基金份 额和 景顺 长城 动力 平衡证 券投 资基 金
261,168.43 份 基金 份额 ， 归投资 者所 有。
根据基 金管 理 人 2005 年 7 月 12 日 发布 的《 关于 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金基金 份额 持
有人大会表决 结果的公 告 》(以下简称“ 公告”) ， 景顺长城恒丰 债券证券 投 资基金的基 金份额持
有人大 会 于 2005 年 6 月 13 日 表决 通过 了《 关于 景 顺长城 恒丰 债券 证券 投资 基金转 变为 景顺 长城
货币市 场证 券投 资基 金的 议案》 ，并 于 2005 年 7 月 7 日获 得了 中国 证监 会 证监基 金字[2005]121
号 《 关于 核准 景顺 长城 恒 丰债券 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议 的批 复》 。 根据 《 关于 景顺
长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定
2005 年 7 月 14 日为 景顺 长城恒 丰债 券证 券投 资基 金的基 金转 变基 准日 ，景 顺长城 恒丰 债券 证 券
投资基 金 需 在此 之前 调整 资产结 构使 之满 足景 顺长 城货币 市场 证券 投资 基金 的要求 。
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司审 计( 普华 永 道中天 审字(2005) 第1720 号审计 报告)，
截至2005 年7 月14 日止 ， 景顺 长城 恒丰 债券 证券 投资基 金基 金净 值 81,561,919.51 元 ， 于2005
年 7 月 15 日 按照 本基 金固 定交易 单位 面 值 1.00 元转 变为本 基金 的基 金净 值和 基金份 额。 景顺 长
城恒丰债券证 券投资基 金 相关的资产和 负债根据 公 告中规定的转 变会计处 理 方法以直接 结转和非
直接结转的方 法分别转 变 为本基金的资 产和负债 。 本基金的基金 管理人为 景 顺长城基 金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据《景顺长 城基金管 理 有限公司关于 景顺长城 景 系列开放式证 券投资基 金 下设的货币市 场
证券投 资基 金实 施基 金份 额分级 和变 更业 绩比 较基 准并修 改相 关基 金合 同的 公告》 ， 自 2010 年 4
月30 日起， 本基 金将 基金 份额分 为 A 级和 B 级 ， 不 同 级 别的 基金 份额 适用 不同 费率的 销售 服务 费。
投资者 基金 账户 所持 有份 额数量 高于 500 万份(含) 时，账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级， 否则 归 为
A 级。基金份 额分级后 ， 在基金存续期 内的任何 一 个开放日，注 册登记机 构 根据上述分 级原则对
投资者 基金 账户 所持 有份 额的份 额 级 别进 行判 断和 处理。
根据《货币市 场基金监 督 管理办法》和 《景顺长 城 景系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 现金 、一 年以 内的 银行定 期存 款、 大额 存单 、剩余 期限 在 397 天景顺长城货币 2016 年年度报告
第 30 页 共 67 页
以内的债券、 期限在一 年 以内的债券回 购、期限 在 一年以内的中 央银行票 据 以及中国证 监会、中
国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基金 的原业绩 比 较基准为： 税后一年
期定期存款利 率，根据 《 景顺长城基金 管理有限 公 司关于景顺长 城景系列 开 放式证券投 资基金下
设的货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 和变 更业绩 比较 基准 并修 改相 关基 金 合同 的公 告》 ，
本基金 的业 绩比 较基 准 自2010 年4 月30 日起 变更 为：税 后同 期七 天存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会 计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景系列 开放 式证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了 本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基 金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融景顺长城货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 67 页
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与 公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已 经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据相 关法 律法 规采 取相应 措施 ，使 基金 资产 净值更 能公 允地 反映 基金 资产价 值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允 价 值： 景顺长城货币 2016 年年度报告
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(i) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构 未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(ii) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(iii) 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟 悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间 的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 67 页
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一级 基金份额 享 有同等分配权 。申购的 基 金份额享有确 认当日的 分 红权益，而赎 回
的基金 份额 不享 有确 认当 日的分 红权 益。 本基 金以 份额面 值 1.00 元固 定份 额 净值交 易方 式， 每日
计算当 日收 益并 全部 分配 结转至 应付 利润 科目 ，每 月以红 利再 投资 方式 集中 支付累 计收 益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值 ，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 67 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 1,836,211.82 5,059,330.06
定期存 款 1,479,500,000.00 235,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 130,500,000.00 220,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 1,349,000,000.00 15,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 1,481,336,211.82 240,059,330.06
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 67 页
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 429,600,432.87 429,766,000.00 165,567.13 0.0052%
合计 429,600,432.87 429,766,000.00 165,567.13 0.0052%
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 360,123,266.41 360,528,000.00 404,733.59 0.0523%
合计 360,123,266.41 360,528,000.00 404,733.59 0.0523%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末和 上年 度末 的衍生 金融 资产/负 债项 目 余额为 零。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 1,139,572,309.36 -
交易所 买入 返售 证券 - -
合计 1,139,572,309.36 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 150,000,905.00 -
交易所 买入 返售 证券 20,000,000.00 -
合计 170,000,905.00 -
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 67 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 和上 年度 末无买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 462.09 2,428.51
应收定 期存 款利 息 1,450,707.17 662,616.61
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 364.30
应收债 券利 息 5,132,775.99 3,618,700.20
应收买 入返 售证 券利 息 919,187.14 154,740.77
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 7,503,132.39 4,438,850.39
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末和 上年 度末 的其他 资产 余额 为零 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应 付 交易 费用 20,145.33 22,760.14
合计 20,145.33 22,760.14
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 546.30 5,182.63
预提费 用 112,000.00 132,000.00
合计 112,546.30 137,182.63
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 67 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 279,196,603.89 279,196,603.89
本期申 购 682,225,728.91 682,225,728.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -743,964,370.23 -743,964,370.23
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 217,457,962.57 217,457,962.57
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 494,343,646.60 494,343,646.60
本期申 购 4,735,597,877.57 4,735,597,877.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,254,115,001.46 -2,254,115,001.46
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,975,826,522.71 2,975,826,522.71
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
景顺长 城货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,800,100.24 - 4,800,100.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - - 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 67 页
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,800,100.24 - -4,800,100.24
本期末 - - -
单位： 人民 币元
景顺长 城货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,439,779.98 - 8,439,779.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,439,779.98 - -8,439,779.98
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 30,156.81 87,309.07
定期存 款利 息收 入 5,269,840.01 18,854,774.21
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,325.67 22,448.23
其他 - -
合计 5,303,322.49 18,964,531.51
7.4.7.12 股 票投 资收益
不适用 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,093,714,746.54 3,213,720,676.94 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 67 页
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,083,036,014.61 3,150,730,456.49
减：应 收利 息总 额 10,202,646.43 61,892,602.58
买卖债 券差 价收 入 476,085.50 1,097,617.87
7.4.7.14 衍 生工 具收益
不适用 。
7.4.7.15 股 利收 益
不适用 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
不适用 。
7.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间的 其他 收入 项目 发生额 为零。
7.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间的 交易 费用 项目 发生额 为零 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 90,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
债券托 管账 户维 护费 37,400.00 36,200.00
银行划 款手 续费 60,466.33 88,038.35
其他 - 90.00
合计 267,866.33 314,328.35
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 景顺长城货币 2016 年年度报告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
(1) 利 润分 配
2017 年度
宣告日
分 配收 益所 属期 间
－第1 号收 益支 付公 告
2017/01/16
2016/12/15-2017/01/15
－第2 号收 益支 付公 告
2017/02/15
2017/01/16-2017/02/14
－第3 号收 益支 付公 告
2017/03/15
2017/02/15-2017/03/14
(2) 增 值税 政策
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自2016 年5 月1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管 理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收政策 对本 基金 截 至2016 年12 月31 日止 年度 的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金 的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 41 页 共 67 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
根据信 息披 露重 要性 原则 ， 本基金 自2016 年不 再披 露 本年度 及上 年度 可比 期间 通过关 联方 交易 单
元进行 的债 券回 购交 易，2015 年 的相 关数 据 请 查阅 本基 金 2015 年 年度 报告 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,814,719.60 5,093,523.58
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
432,930.94 673,661.42
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
549,914.99 1,543,492.03
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.1%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 67 页
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
38,663.36 16,461.98 55,125.34
中国银 行 44,199.21 930.00 45,129.21
长城证 券 6,907.96 - 6,907.96
合计 89,770.53 17,391.98 107,162.51
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城货 币A 景顺长 城货 币B 合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
60,370.43 97,589.69 157,960.12
中国银 行 71,265.72 509.51 71,775.23
长城证 券 7,172.74 165.13 7,337.87
合计 138,808.89 98,264.33 237,073.22
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净 值X 对 应级别 约定 年费 率/ 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - 164,756,000.00 10,260.91
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - 378,266,000.00 18,341.83
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 景顺长城货币 2016 年年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
景顺 长城 货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
景顺长 城资
产管理(深
圳) 有 限公
司
- - - -
景 顺长 城 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
景顺长 城资
产管理(深
圳) 有 限公
司
- - 145,546,143.16 29.44%
注：分级基金 的其他关 联 方持有份额占 总份额的 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行- 活
期
1,836,211.82 30,156.81 5,059,330.06 87,309.07
中国银 行- 定
期
- 70,843.89 - 194,444.44
注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人中国银 行 保管，按银行 同业利率 计 息，存入中 国银行的
定期存 款按 协议 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间在 承销 期均 未参 与关 联方承 销证 券。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 67 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
景顺长 城货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,519,283.76 345,301.01 -64,484.53 4,800,100.24 -
景顺长 城货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
6,171,116.34 880,736.66 1,387,926.98 8,439,779.98 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的平衡以 实现“低 风 险、高流动性 和持续稳 定 收益”的风险 收益目标 ， 并达到确保 合法合规
经营、 防范 和化 解风 险、 提高经 营效 率及 保护 投资 者 和股 东合 法权 益的 目标 。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 45 页 共 67 页
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的风 险管理架
构体系。本基 金的基金 管 理人在董事会 下设立审 计 与风险控制委 员会，负 责 对公司经营 管理和基
金投资业务进 行合规性 控 制，并对公司 内部稽核 审 计工作进行审 核监督； 在 管理层层面 设立风险
管理委员会， 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；在业 务 操作层面风 险管理职
责主要 由法 律监 察稽 核部 负责， 投资 风险 分析 与绩 效评估 由独 立的 投资 风险 评估人 员负 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证 券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 交通银行股 份有限公
司、上海银行 股份有限 公 司、平安银行 股份有限 公 司、上海浦东 发展银行 股 份有限公司 、兴业银
行股份有限公 司、广发 银 行股份有限公 司以及中 信 银行股份有限 公司，因 而 与该银行存 款相关的
信用风险不重 大。本基 金 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对 证券交割
方式进行限制 以控 制相 应 的信用风险； 在证券交 易 所进行的交易 均以中国 证 券登记结算 有限责任
公司为 交易 对手 完成 证券 交收和 款项 清算 ，违 约风 险可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为8.44%(2015 年 12 月31 日：36.20%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种景顺长城货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 67 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 120 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期 资金应对 流 动性需求， 正 回购上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 以及 基金资 产净 值 的20% 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工 具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 景顺长城货币 2016 年年度报告
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本期末
2016 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,449,336,211.82 32,000,000.00 - - - - 1,481,336,211.82
交易性金融资产
329,737,786.87 70,032,598.49 29,830,047.51 - - - 429,600,432.87
买入返售金融资产
1,139,572,309.36 - - - - - 1,139,572,309.36
应收利息
- - - - - 7,503,132.39 7,503,132.39
应收申购款
- - - - - 138,218,637.83 138,218,637.83
其他资产
- - - - - - -
资产总计 2,918,646,308.05 102,032,598.49 29,830,047.51 - - 145,721,770.22 3,196,230,724.27
负债
应付赎回款 - - - - - 55,855.25 55,855.25
应付管理人报酬 - - - - - 250,771.03 250,771.03
应付托管费 - - - - - 75,991.22 75,991.22
应付销售服务费 - - - - - 47,053.54 47,053.54
应付交易费用 - - - - - 20,145.33 20,145.33
应交税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00
应付利润 - - - - - 2,324,676.32 2,324,676.32
其他负债 - - - - - 112,546.30 112,546.30
负债总计 - - - - - 2,946,238.99 2,946,238.99
利率敏感度缺口 2,918,646,308.05 102,032,598.49 29,830,047.51 - - - -
上年度末
2015 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 160,059,330.06 80,000,000.00 - - - - 240,059,330.06
结算备付金 809,523.81 - - - - - 809,523.81
交易性金融资产 69,996,259.04 290,127,007.37 - - - - 360,123,266.41
买入返售金融资产 170,000,905.00 - - - - - 170,000,905.00
应收利息 - - - - - 4,438,850.39 4,438,850.39
应收申购款 - - - - - 109,388.12 109,388.12
其他资产 - - - - - - -
资产总计 400,866,017.91 370,127,007.37 - - - 4,548,238.51 775,541,263.79
负债
应付赎回款 - - - - - 376,015.03 376,015.03
应付管理人报酬 - - - - - 260,015.60 260,015.60
应付托管费 - - - - - 78,792.61 78,792.61
应付销售服务费 - - - - - 65,813.42 65,813.42
应付交易费用 - - - - - 22,760.14 22,760.14
应交税费 - - - - - 59,200.00 59,200.00
应付利润 - - - - - 1,001,233.87 1,001,233.87
其他负债 - - - - - 137,182.63 137,182.63
负债总计 - - - - - 2,001,013.30 2,001,013.30 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 67 页
利率敏感度缺口 400,866,017.91 370,127,007.37 - - - - -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
84,946.52 139,382.40
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-84,874.34 -138,981.18
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和 外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例 （% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 429,766,000.00 13.46 360,528,000.00 46.61
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 429,766,000.00 13.46 360,528,000.00 46.61
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 67 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为429,600,432.87 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次360,123,266.41 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 67 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投资 429,600,432.87 13.44
其中： 债券 429,600,432.87 13.44
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,139,572,309.36 35.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,481,336,211.82 46.35
4 其他各项 资产 145,721,770.22 4.56
5 合计 3,196,230,724.27 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 货币 基金 定期 存款 1,479,000,000.00 元。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 15
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 67 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 91.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 1.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 95.53 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 159,974,099.19 5.01
其中： 政策 性金 融债 159,974,099.19 5.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 120,030,018.12 3.76 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 67 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 149,596,315.56 4.68
8 其他 - -
9 合计 429,600,432.87 13.45
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160401 16 农发 01 900,000 89,990,287.07 2.82
2 111698486 16 宁 波银
行CD211
800,000 79,842,790.24 2.50
3 111690040 16 南 京银
行CD004
500,000 49,926,661.25 1.56
4 011699583 16 国电
SCP003
400,000 40,004,186.17 1.25
5 160204 16 国开 04 400,000 39,974,612.28 1.25
6 011606003 16 电网
SCP003
300,000 30,017,837.93 0.94
7 071602007 16 国 泰君
安CP007
300,000 29,999,249.86 0.94
8 011611006 16 大 唐集
SCP006
200,000 20,008,744.16 0.63
9 111612170 16 北 京银
行CD170
200,000 19,826,864.07 0.62
10 150408 15 农发 08 100,000 10,019,819.76 0.31
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1123%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0368%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0385%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 53 页 共 67 页
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.50% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价， 即计 价对 象以 买入 成 本列示 ， 按票 面利 率或 协 议利率 并 考 虑其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
8.9.2
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,503,132.39
4 应收申 购款 138,218,637.83
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 145,721,770.22
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 54 页 共 67 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
景 顺 长
城货 币A
9,632 22,576.62 7,494,856.15 3.45% 209,963,106.42 96.55%
景 顺 长
城货 币B
24 123,992,771.78 2,677,100,541.87 89.96% 298,725,980.84 10.04%
合计 9,656 330,704.69 2,684,595,398.02 84.07% 508,689,087.26 15.93%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
景顺长 城货 币A 11.02 0.00%
景顺长 城货 币B - -
合计 11.02 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 55 页 共 67 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城货 币 A 景顺长 城货 币 B
基金运 作起 始日（2005 年 7 月 15 日） 基金
份额总 额
81,561,919.51 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 279,196,603.89 494,343,646.60
本报告 期基 金总 申购 份额 682,225,728.91 4,735,597,877.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 743,964,370.23 2,254,115,001.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 217,457,962.57 2,975,826,522.71
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 56 页 共 67 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协 会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 57 页 共 67 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请 的普华 永道中 天会计师事 务所(特 殊普通 合伙)已经连 续 14 年为本 基金提供审 计
服务， 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
1 - - - - 新增
海通证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 58 页 共 67 页
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证 券股
份有限 公司
- - 20,000,000.00 100.00% - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
东吴证 券股
份有限 公司
- - - - - - 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 59 页 共 67 页
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 指 数 熔 断 后 本 公 司 各 基 金 申
购赎回 、 转换 业务 开放 时 间调整
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4
日
2
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 6
日
3
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 2016 年 1 月 7 日指 数 熔断后
本公司 各基 金申 购赎 回 、 转换业
务开放 时间 调整 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 7
日
4
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 1
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月15
日
5
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2015 年第 4 季度 报告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月21
日
6
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月22
日
7
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 奕 丰 公 司
为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定期
定 额 投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业
务的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年1 月29
日
8
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 耕 传 承
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 2 月 1
日
9
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于聘任 督察 长的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 2 月 4
日 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 60 页 共 67 页
10
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 直 销 网 上 交 易 系 统 快 速 赎 回
业务新 增适 用基 金的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 2 月 4
日
11
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 暂 停 直 销 网 上 交 易 系 统 快 速
赎回业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 2 月 4
日
12
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 2
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年2 月15
日
13
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于聘任 副总 经理 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年2 月20
日
14
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 凯 石
财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 基金 “ 定 期 定 额 投
资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年2 月25
日
15
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 平 安 证 券
有 限 责 任 公 司 为 销 售 机 构 并 开
通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 3 月 7
日
16
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 3
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月15
日
17
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2015 年年 度 报告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29
日
18
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2015 年 年度 报告 摘要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29
日
19
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 4
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月15
日
20
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2016 年第 1 季度 报告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月20
日
21
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资
基金基 金经 理变 更公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月20
日
22
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资
基金基 金经 理变 更公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年4 月26
日
23
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 金 斧 子 为
销 售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定
额 投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月11
日 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 61 页 共 67 页
的公告
24
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于旗 下 部 分 基 金 新 增 伯 嘉 基 金
为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定期
定 额 投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业
务的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月16
日
25
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 5
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月16
日
26
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 浙 江 金 观
诚 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月26
日
27
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 汇 成
基 金 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年5 月27
日
28
景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投
资基金 2016 年第 1 号 更 新招募
说明书 摘要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 6 月 8
日
29
景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投
资基金 2016 年第 1 号 更 新招募
说明书
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 6 月 8
日
30
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 6
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年6 月15
日
31
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 在 新 浪 仓 石 开
通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ”
并 参 加 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年6 月22
日
32
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 在 陆 金 所 资 管
开通基金“ 定 期 定 额 投 资 业
务 ” 并 参 加 定 期 定 额 投 资 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年6 月24
日
33
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 7 月 4
日
34
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 大 智
慧 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 7 月 5
日 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 62 页 共 67 页
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
35
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 在 鑫 鼎 盛 开 通
基金 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ” 并
参 加 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报 ， 基金 管理 人网 站
2016 年 7 月 7
日
36
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 南 京 苏 宁
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 转 换 业 务 和 参 加 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 7 月 8
日
37
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于公司 法定 代表 人变 更的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月15
日
38
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 7
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月15
日
39
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 广 源
达 信 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投
资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月20
日
40
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2016 年第 2 季度 报告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月21
日
41
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 农 商
行 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定
期 定 额 投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换
业务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报 ， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月26
日
42
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 中 正
达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投
资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年7 月27
日
43
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 加 海 银 基 金
销 售 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 期
定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
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2016 年7 月28
日
44
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 万 得
投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售 机 构
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月10
日 景顺长城货币 2016 年年度报告
第 63 页 共 67 页
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
45
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 8
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
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2016 年8 月15
日
46
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 在 新 浪 仓 石 开
通基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月24
日
47
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 前 海
凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额
投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月26
日
48
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2016 年 半年 度报 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月27
日
49
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2016 年 半年 度报 告摘 要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月27
日
50
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 民 财 富
管理 （上 海） 有限 公司 为 销售机
构 并 开 通 基 金 “ 定期 定 额 投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年8 月30
日
51
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益支付公告（2016 年第 9
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年9 月19
日
52
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 天 津 国 美
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年9 月28
日
53
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 国 民 族
证 券 有 限 责 任 公 司 为 销 售 机 构
并开通 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
12 日
54
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 蛋 卷
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
13 日
55
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益 支付 公告 （2016 年第 10
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
17 日
56 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ， 2016 年 10 月景顺长城货币 2016 年年度报告
第 64 页 共 67 页
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 基 煜
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并开通 基金 转换 业务 的公 告
证券时 报， 基金 管理 人网 站 18 日
57
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金2016 年第 3 季度 报告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
25 日
58
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 南 京 途 牛
金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
26 日
59
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 钜 派 钰 茂
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并开通 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 10 月
27 日
60
景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金收益 支付 公告 （2016 年第 11
号）
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 11 月
15 日
61
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 联 泰
资产管 理有 限公 司申 购 （ 含定期
定额投 资申 购 ） 费 率优 惠 活动的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 11 月
18 日
62
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在 天 津 国
美 基 金 销 售 有 限 公 司 定 期 定 额
申购起 点金 额的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 11 月
22 日
63
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 凤 凰 金 信
（银川 ） 投资 管理 有限 公 司为销
售 机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额
投 资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 11 月
23 日
64
景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投
资基金 2016 年第 2 号 更 新招募
说明书 摘要
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年12 月8
日
65
景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式 证 券 投
资基金 2016 年第 2 号 更 新招募
说明书
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年12 月8
日
66
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 联 泰
资 产 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构
并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业
务”和 基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年12 月9
日
67 景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ， 2016 年 12 月景顺长城货币 2016 年年度报告
第 65 页 共 67 页
金收益 支付 公告 （2016 年第 12
号）
证券时 报， 基金 管理 人网 站 15 日
68
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 华 信
证 券 有 限 责 任 公 司 为 销 售 机 构
并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
21 日
69
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 微 动
利 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资
业务” 和基 金转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
22 日
70
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 原 银 行
股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开
通 基 金 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ”
和基金 转换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
22 日
71
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 格 上
富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 基 金 “ 定 期 定 额 投
资 业 务 ” 和 基 金 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证 券 报 ，
证券时 报， 基金 管理 人网 站
2016 年 12 月
29 日
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城货币 2016 年年度报告
第 67 页 共 67 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景系 列开 放式 证券 投资 基金募 集注 册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 系 列 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 系列 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
13.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
