交银施罗德活期通货币市场基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 信 建 投证 券 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 7 月 27 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§ 4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 17
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................. 40
8.2 债券回购 融资情况 ......................................................................................................................... 40
8.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 42
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 42
8.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ................................. 42
8. 7“ 影子定价 ” 与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 43
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 43
8.9 投资组合 报告附注 ........................................................................................................................ 43
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 44
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9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 44
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 45
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45
11.2 基金管 理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 45
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 46
11.5 为基金 进行审计的会计 师事务所情况 ....................................................................................... 46
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46
11.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 47
11.9 其他重 大 事件 ............................................................................................................................... 47
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 48
12.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................... 48
12.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金
基金简称 交银活期通货币
基金主代码 003042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,755,993,183.07 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
下属分级基金的交易代码 003042 003043
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,147,534,802.24 份 608,458,380.83 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下， 追求超过 业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合 对国内外宏观经济
运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市 场收益率曲线形 态
等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种， 长
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中信建投证券股份有限公
司
信息披露 姓名 孙艳 朱志明
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负责人
联系电话 （021）61055050 （010）85159352
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure
@jysld.com tuoguan@csc.com.cn
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000 4008-888-108,95587
传真 （021）61055054 010-85130975
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市朝阳区安立路66号4
号楼
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22 楼
北京市东城区朝内大街2号
凯恒中心B 座10层
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于亚利 王常青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼
注册登记机构
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司
上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心
二期 21-22 楼
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 7 月 27 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日
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交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
本期已实现收益 4,179,461.66 2,770,254.48
本期利润 4,179,461.66 2,770,254.48
本期净值收益率 1.05% 1.15%
3.1.2 期末 数据 和 指 标
2016 年末
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
期末基金资产净值 1,147,534,802.24 608,458,380.83
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指 标
2016 年末
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
累计净值收益率 1.05% 1.15%
注：1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设 A 类基金份额和 E 类基金份额，A
类基金份额与 E 类基金份额的管理费、 托管费相同，A 类基金份额按照 0.25% 的年费率
计提销售服务费，E 类基金份额按照 0.01% 的年费率计提销售服务费。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
5、 本基金合同生效日为 2016 年 7 月 27 日，基金合同生效日至本报告期期末，本
基金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 收益 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
1． 交 银 活期 通 货 币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②- ④
过去三个月 0.6502% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.5620% 0.0014%
自基金合同
生效起至今
1.0493% 0.0014% 0.1515% 0.0000% 0.8978% 0.0014%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
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2． 交 银 活期 通 货 币 E ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7095% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.6213% 0.0014%
自基金合同
生效起至今
1.1483% 0.0014% 0.1515% 0.0000% 0.9968% 0.0014%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金 份额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
1、交银活期通货币 A
注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 7 月 27 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月 。截至 2016 年 12
月 31 日，本基金尚处于建仓期。
2、 交银活期通货币 E
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注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 7 月 27 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2016 年 12
月 31 日，本基金尚处于建仓期。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 收 益 率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
1、 交银活期通货币 A
注：图示日期为 2016 年 7 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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2、 交银活期通货币 E
注：图示日期为 2016 年 7 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
交 银 活 期 通货 币 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2016 年 4,069,863.95 - 109,597.71 4,179,461.66 -
合计 4,069,863.95 - 109,597.71 4,179,461.66 -
交 银 活 期 通货 币 E ：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2016 年 2,708,152.89 - 62,101.59 2,770,254.48 -
合计 2,708,152.89 - 62,101.59 2,770,254.48 -
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1基 金 管理 人 及 其 管理 基 金 的 经验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保 本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）及 基 金 经 理助 理 的 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
连端清
交银货
币、 交银
理财 60
天债券、
交银丰
盈收益
债券、 交
银现金
宝货币、
交银丰
润收益
债券、 交
银活期
通货币、
交银天
利宝货
币、 交银
裕隆纯
债债券、
交银天
鑫宝货
2016-07-27 - 5 年
连 端 清 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济 学
博 士 。 历 任 交 通 银 行 总 行 金 融
市 场 部 、 湘 财 证 券 研 究 所 研 究
员 、 中 航 信 托 资 产 管 理 部 投 资
经理。2015 年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
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币、 交银
天益宝
货币的
基金经
理
黄莹洁
交银货
币、 交银
理财 21
天债券、
交银现
金宝货
币、 交银
丰享收
益债券、
交银丰
泽收益
债券、 交
银裕通
纯债债
券、 交银
活期通
货币、 交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、 交
银天鑫
宝货币、
交银天
益宝货
币的基
金经理
2016-07-27 - 8 年
黄 莹 洁 女 士 ， 香 港 大 学 工 商 管
理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济 学 、 管
理 学 双 学 士 。 历 任 中 海 基 金 管
理有限公司交易员。2012 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司，历任中央交易室交易员。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金 合
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同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1公 平 交易 制 度 和 控制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公 平 交易 制 度 的 执行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
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4.3.3异 常 交易 行 为 的 专项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因 投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析
2016 年， 主要受房地产市场回暖以及供给侧改革的影响， 国内经济呈现企稳回暖的
态 势 。 在 去 库 存 政 策 刺 激 下 ，2016 年 国 内 一 、 二 线 城 市 楼 市 火 爆 ， 房 地 产 投 资 结 束 了
2013 年以来持续下跌的颓势，在 2016 年 2 月份触底反弹。尽 管第二、三季度遭遇下行
的波折，但 9 月至 11 月房地产投资再次企稳反弹。鉴于房地产行业对于中国经济的重
要性， 2016 年前三季度我国 GDP 增速站稳在 6.7% 的高度上。 伴随着供给侧改革的推进，
PPI 年内由负转正，煤钢等产能过剩行业盈利显著好转。在西方，社会贫富分化加剧之
下飞出两只大 “黑天鹅” —6 月下旬英国退欧与 11 月上旬特朗普当选美国总统， 大大超
出市场预期。
货币政策上， 鉴于国内经济企稳但一、 二线城市楼市泡沫急剧膨胀， 央行收缩了货
币 政 策 宽 松 边 际 ， 并 且 随 着 楼 市 调 控 加 码 ， 四 季 度 央 行 货 币 政 策 向 中 性 偏 紧 方 向 回 归 。
一季度央行 公开市场净投放 2,750 亿且降准一次，二季度净投放 6,750 亿、三季度净投
放 4,658 亿，四季度净投放仅 3,114 亿。
资金面上， 受央行货币政策操作及 MPA 考核等因素影响， 资金价格中枢不断上移，
12 月份中旬市场资金面变得异常紧张，12 月底 R007 较 2015 年底上行 32 个 BP 以上 。
受配置需求、 经济走势、 资金面、 信用事件及海外黑天鹅等多重因素冲击的影响，2016
年债市波动较大。4 月份受信用事件超预期冲击，政金债及信用债收益率出现快速大幅
回调， 但 6 月下旬英国退欧引发全球宽松预期， 三季度债市再次出现大涨， 甚至市场将
国庆期间的楼市调整解读为经济下行利好债市的信号， 10 月也出现一波上涨行情， 但是
随后在经济短期平稳依旧， 特别是资金面紧张超预期的冲击之下， 债市在 11 月与 12 月
遭遇大幅调整。 基金操作方面， 报告期内本基金通过流动性管理满足客户资金需求， 尽
力控制信用风险， 择机调整组合久期与杠杆， 灵活调整存款及债券配置比例， 四季度减
少存单等品种配置，积极防控 12 月份的债市大幅调整，努力为份额持有人创造较为稳
健的回报。
4.4.2报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
本报告期内，交银活期通 A 净值 收益率为 1.0493% ，同期业绩比较基准收益率为
0.1515% ； 交银活期通 E 净值收益率为 1.1483% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.1515% 。
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4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，国内楼市调控以及英美等西方社会右翼化延续的概率较大，因此，
如果 2017 年楼市调控进一步加码影响，那么国内经济可能将会面临一定的下行压力。
在海外，美国特朗普逆全球化与贸易保护主义倾向、英国硬退欧风险、4 月法国大选右
势力上台可能性上升等海外风险点均增加了 2017 年国内经济的下行风险。但是，短期
上，国内经济依旧弱势平稳，2016 年 12 月 中央经济工作 会议已明确提出“货币政策要
保 持 稳 健 中 性 … … 要 把 防 控 金 融 风 险 放 到 更 加 重 要 的 位 置 … … 着 力 防 控 资 产 泡 沫 … …
既抑制房地产泡沫， 又防止出现大起大落。 ” 短期内， 在宏观经济相对平稳且政策诉求
明确的背景下， 央行货币政策更倾向于抑制资产价格泡沫为主。 除非经济下行风险超预
期，否则预计短期内央行将以稳健偏紧的货币政策为主。但是，倘若 2017 年经济下行
压力较大， 不排除央行货币政策再次转向相对宽松的可能。 另外， 2017 年仍需警惕企业
信用风险。 组合管理方面， 本基金将密切关注经济走势与央行货币政策操作动态， 在保
持较好流动性的同时力求把握 市场机会， 尽力控制信用风险， 努力为份额持有人创造较
为稳健的回报。
4.6 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
2016 年度， 根据 《证 券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 等有关
法 规 ， 本 基 金 管 理 人 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 ， 依 法 履 行 基 金 管 理 人 职 责 ， 落 实 风 险 控 制 ，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 梳理工作使公司制度
的有效性、 制度流程之间的匹配度得到明显提升。 同时在梳理过程中， 公司着重关注于
公司的核心增值流程， 通过对流程的研究、 梳理、 再造等过程实现管理上风险和回报的
平衡。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门 的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提 高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
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化。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委 员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的 情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按 日结转份额。 本基金本
报告期内利润分配情况参见 7.4.7.10。
4.9 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在本报告期内， 本基金托管人在托管交银施罗德活期通货币市场基金过程中， 严格
遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
在本报告期内， 本基金托管人按照相关法律法规、 基金合同、 托管协议和其他有关
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规定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基
金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本报告中财务指标、 净值收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
的数据真实、 准确和完整 （注： 财务会计报告中的 “金融工具风险及管理” 部分， 以及
涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内） 。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2017) 第 20158 号
交银施罗德活期通货币市场基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的交银施罗德活期通货币市场基金( 以下简称 “交银施罗德活期通基金” )
的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年 7 月 27 日( 基金合 同生效
日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表
附注。
一、管 理 层对 财 务 报 表的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 活 期 通 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金
管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、中
国 证 券 投资基 金 业 协会( 以 下简 称“ 中 国 基金业 协 会 ”) 发 布 的 有关规 定 及 允许的 基 金 行
业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、注 册 会计 师 的 责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财 务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
第 18 页 共 48 页
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意 见
我们认为， 上述交银施罗德活期通基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德活期通基金 2016 年 12 月 31 日 的财务
状况以及 2016 年 7 月 27 日( 基金 合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期间的经营成果和
基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存款
7.4.7.1
1,173,103,110.97
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
7.4.7.2
259,226,839.74
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
259,226,839.74
资产支持证券投资
-
第 19 页 共 48 页
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
316,051,665.73
应收证券清算款
-
应收利息
7.4.7.5
8,440,261.80
应收股利
-
应收申购款
37,162.00
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
1,756,859,040.24
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
314,325.66
应付托管费
52,387.61
应付销售服务费
208,427.32
应付交易费用
7.4.7.7
9,717.28
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
171,699.30
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
109,300.00
负债合计
865,857.17
所 有 者 权 益：
-
实收基金
7.4.7.9
1,755,993,183.07
未分配利润
7.4.7.10
-
所有者权益合计
1,755,993,183.07
负债和所有者权益总计
1,756,859,040.24
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注：1、报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
1,755,993,183.07 份，其中 A 类基金份额总额 1,147,534,802.24 份，E 类基金份额总额
608,458,380.83 份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2016 年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月
31 日。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2016 年 7 月 27 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 7 月 27 日（基金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
8,464,162.45
1.利息收入
8,409,522.00
其中：存款利息收入
7.4.7.11
6,097,100.89
债券利息收入
1,051,493.56
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,260,927.55
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
54,640.45
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.12
54,640.45
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
-
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
-
减 ： 二 、 费用
1,514,446.31
1．管理人报酬
764,960.46
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2．托管费
127,493.39
3．销售服务费
394,128.58
4．交易费用
-
5．利息支出
100,005.39
其中：卖出回购金融资产支出
100,005.39
6．其他费用
7.4.7.15
127,858.49
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
6,949,716.14
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以“- ”号 填
列）
6,949,716.14
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2016 年 7 月 27 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31
日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 210,080,375.35 - 210,080,375.35
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 6,949,716.14 6,949,716.14
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 1,545,912,807.72 - 1,545,912,807.72
其中：1.基金申购款 3,503,520,995.60 - 3,503,520,995.60
2.基金赎回款 -1,957,608,187.88 - -1,957,608,187.88
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -6,949,716.14 -6,949,716.14
五、 期末所有者权益 （基 1,755,993,183.07 - 1,755,993,183.07
第 22 页 共 48 页
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1基 金 基本 情 况
交 银 施 罗德活 期 通 货币市 场 基 金( 以 下 简 称“本 基 金 ”) 经 中 国 证券监 督 管 理委员 会
( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]1570 号《关于准予交银施罗德活期通货币市
场基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《交银 施罗德活期通货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为
契约型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 210,070,922.49 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道 中
天验字(2016) 第 996 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德活期通
货币市场基金基金合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总
额为 210,080,375.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,452.86 份基金份额。本基金
的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信建投证券股份有限公
司。
根据 《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》 和 《交银施罗德活期通货币市场
基金招募说明书》 的相关规定， 本基金根据销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分
为 A 类基 金份额和 E 类基金份额。销售服务费率为 0.25% 的基金份额，称为 A 类基 金
份额； 销售服务费率为 0.01% 基金份额， 称为 E 类基金份额。 两类基金份额单独设置基
金代码， 并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 投 资者
可自行选择认购的基金份额类别， 除非基金管理人在未来另行公告开通相关业务， 本基
金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德活期通货币市场基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包
括现金，期限在 1 年以 内( 含 1 年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，
中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或
监管机构以 后允许货币市场基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的业绩比
较基准为：活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
第 23 页 共 48 页
7.4.2会 计 报表 的 编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准则 》 、 各项具 体 会 计准则 及 相 关规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准 则 ”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、
中 国 证 券投资 基 金 业协会( 以下 简称 “ 中 国基金 业 协 会”) 颁 布的 《证 券 投 资基金 会 计 核
算 业 务 指 引 》 、 《 交 银 施 罗 德 活 期 通 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵 循 企业 会 计 准 则及 其 他 有 关规 定 的 声 明
本基金 2016 年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期间的财务报表
符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况
以及 2016 年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重 要 会计 政 策 和 会计 估 计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2016 年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且
其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等 。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
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金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含 的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合
同 权 利 终止；(2) 该 金融 资 产 已转移 ， 且 本基金 将 金 融 资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和
报 酬 转 移给转 入 方 ；或者(3) 该 金融 资 产 已转移 ， 虽 然本基 金 既 没有转 移 也 没有保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
为 了 避 免 投 资 组 合 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离 ，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的负偏离度的绝对值达到或超过 0.25% ， 或正偏离度绝对值达到或超过 0.5%
时， 基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施， 使基金资产净值更能公允地反映基
金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
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(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交 易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额 。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。
由 于 申 购 、 赎 回 及 分 红 再 投 资 等 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动 分 别 于 上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费 用 的 确 认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金 的 收 益 分配 政 策
每一类别基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式为红利再投资。 申购的基
金份额享有确认当日的分红权益， 而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。 本基
金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付
第 26 页 共 48 页
收益科目，且每日进行支付。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理 人 能 够定期 评 价 该组成 部 分 的经营 成 果 ，以决 定 向 其配置 资 源 、评价 其 业 绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1 ） 在 银行 间 同 业 市场 交 易 的 债券 品 种 ， 根据 中 国 证 监会 证 监 会 计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
（2） 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证
券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债
券估值结果确定公允价值。
7.4.5会 计 政策 和 会 计 估计 变 更 以 及差 错 更 正 的说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
第 27 页 共 48 页
基 金 税 收 政策 的 通 知 》、 财 税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》、 财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 对证券 投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7重 要 财务 报 表 项 目的 说 明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 103,110.97
定期存款 -
其他存款 1,173,000,000.00
合计 1,173,103,110.97
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（% ）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 259,226,839.74 258,807,000.00 -419,839.74 -0.0239
合计 259,226,839.74 258,807,000.00 -419,839.74 -0.0239
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
第 28 页 共 48 页
2、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所 买入返售金融
资产
58,900,000.00 -
银行间买入返售金融
资产
257,151,665.73 -
合计 316,051,665.73 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,248.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 5,159,592.90
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 3,080,213.50
应收买入返售证券利息 198,207.30
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 8,440,261.80
第 29 页 共 48 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 9,717.28
合计 9,717.28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
预提信息披露费 60,000.00
预提审计费 40,000.00
预提账户维护费 9,300.00
合计 109,300.00
7.4.7.9 实收基金
交 银 活 期 通货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 70,925.35 70,925.35
本期申购 2,903,812,842.71 2,903,812,842.71
本期赎回（以 “- ” 号填 列） -1,756,348,965.82 -1,756,348,965.82
本期末 1,147,534,802.24 1,147,534,802.24
交 银 活 期 通货 币 E
金额单位：人民币元
项目 本期
第 30 页 共 48 页
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 210,009,450.00 210,009,450.00
本期申购 599,708,152.89 599,708,152.89
本期赎回（以 “- ” 号填 列） -201,259,222.06 -201,259,222.06
本期末 608,458,380.83 608,458,380.83
注：1、 如果本报告期间发生红利再投，则总申购份额中包含该业务。
2、本基金于 2016 年 7 月 21 日公开发售，共募集有效净认购资金 210,070,922.49
元。 根据 《 交银施罗德活期通货币市场基金招募说明书》 的规定， 本基金设立募集期内
认购资金产生的利息收入 9,452.86 元在本基金成立后， 折算为 9,452.86 份基金份额， 划
入基金份额持有人账户。
3、根据《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》及《交银施罗德活期通货币
市场基金招募说明书》 的相关规定， 本基金于 2016 年 7 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2016
年 7 月 28 日止期间暂不向投资人开放基金交易。日常申购业务和赎回业务自 2016 年 7
月 29 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
交银活期通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 4,179,461.66 - 4,179,461.66
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,179,461.66 - -4,179,461.66
本期末 - - -
交银活期通货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 2,770,254.48 - 2,770,254.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数 - - -
第 31 页 共 48 页
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,770,254.48 - -2,770,254.48
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 53,549.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 6,043,281.79
结算备付金利息收入 269.35
其他 -
合计 6,097,100.89
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12
月31 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成交总额
131,614,390.82
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成本总额
130,052,520.80
减：应收利息总额 1,507,229.57
买卖债券差价收入 54,640.45
7.4.7.13 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
第 32 页 共 48 页
7.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
审计费用 40,000.00
信息披露费 60,000.00
银行汇划费 15,058.49
债券帐户维护费 12,400.00
其他 400.00
合计 127,858.49
7.4.8或 有 事项 、 资 产 负债 表 日 后 事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表 日后 事 项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的
增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品 运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9关 联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中信建投证券股份有限公司( “中信建投证券”) 基金托管人
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
第 33 页 共 48 页
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费 764,960.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费 976.98
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天 数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
127,493.39
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费 本期
第 34 页 共 48 页
的各关联方名称
2016 年7 月27 日（基金合同生效日）至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银活期通货币
A
交银活期通货币 E 合计
交银施罗德基金
管理有限公司
381,954.34 10,139.14 392,093.48
交通银行 股份有
限公司
2,035.10 - 2,035.10
合计 383,989.44 10,139.14 394,128.58
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提， 逐日累
计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
A 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和 0.01% 。销售服
务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值× 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 7 月 27 日 （基金合同生效日） 至 2016 年 12 月
31 日
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
基 金 合 同 生 效 日 持 有 的 基 金 份
额 - 10,000,450.00
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/ 买入总份额 - 221,334,525.21
报告期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - 231,334,975.21
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份额比例
- 13.17%
注：1、如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认( 申) 购/ 赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定
第 35 页 共 48 页
执行。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年7 月27日（基金合同生效日）至2016 年12 月31日
期末余额 当期利息收入
交通银行 股份有
限公司
103,110.97 53,549.75
注：本基金的银行存款账户开立在交通银行，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
1、交银活期通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
4,069,863.95 - 109,597.71 4,179,461.66 -
2、交银活期通货币 E
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
2,708,152.89 - 62,101.59 2,770,254.48 -
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
第 36 页 共 48 页
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本基金属于 货币市场基 金，是证券 投资基金中 的低风险品 种，长期风 险收益水平 低
于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度
信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，在董 事会下设立 合规审核及 风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基 金管理人建 立了以合规 审核及风险 管理委员会 为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基 金管 理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重
程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的
活期银行存款存放在本基金的托管行中信建投证券， 协议存款存放在民生银行股份有限
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公司、 兴业银行股份有限公司、 恒丰银行股份有限公司、 天津农村商业银行股份有限公
司、 中信银行股份有限公司、 大连银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 厦门 国
际银行股份有限公司、 光大银行股份有限公司、 中原银行股份有限公司和上海银行股份
有限公司， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所 进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可
能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日，
本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
9.64% 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险 是指基金在 履行与金融 负债有关的 义务时遇到 资金短缺的 风险。本基 金
的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 在 基 金 份 额 运 作 期 到 期 日 赎 回 其 持 有 的
基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人主 要通过限制 、跟踪和控 制
基 金 投 资交易 的 不 活跃品 种( 企 业债 或 短 期融资 券) 来 实现 。 本 基金投 资 于 同一公 司 发 行
的短期融资券及短期企业债券的比例， 合计不得超过基金资产净值的 10% ， 且 本基金与
由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券
的 10% 。 本 基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易
债券应对流动性需求。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求， 除发生巨额赎回、 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累
计赎回 30% 以上的情形外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净
值的 20% 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以 内 且 不计息 ， 可 赎回基 金 份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到 期 日且不 计 息 ，因此 账 面 余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
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市场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行存款及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利
率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 个 月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 222,103,110.97 466,000,000.00 485,000,000.00 - - - 1,173,103,110.97
交易性金融资产 20,013,864.91 39,921,195.93 199,291,778.90 - - - 259,226,839.74
买入返售金融资
产
316,051,665.73 - - - - - 316,051,665.73
应收利息 - - - - - 8,440,261.80 8,440,261.80
应收申购款 - - - - - 37,162.00 37,162.00
资产总计 558,168,641.61 505,921,195.93 684,291,778.90
-
-
8,477,423.80 1,756,859,040.24
负债
应付管理人报酬 - - - - - 314,325.66 314,325.66
应付托管费 - - - - - 52,387.61 52,387.61
应付销售服务费 - - - - - 208,427.32 208,427.32
应付交易费用 - - - - - 9,717.28 9,717.28
应付利润 - - - - - 171,699.30 171,699.30
其他负债 - - - - - 109,300.00 109,300.00
负债总计
-
-
-
-
-
865,857.17
865,857.17
利率敏感度缺口 558,168,641.61 505,921,195.93 684,291,778.90 - - 7,611,566.63 1,755,993,183.07
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注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性 债券投资公允价值占基金资产净值的
比例 14.76% ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 259,226,839.74 元，无属于第一或第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
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(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包 括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 259,226,839.74 14.76
其中：债券 259,226,839.74 14.76
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 316,051,665.73 17.99
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,173,103,110.97 66.77
4 其他各项资产 8,477,423.80 0.48
5 合计 1,756,859,040.24 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.39
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
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债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的20% 的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基金投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投 资 组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期 末 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（ ％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 31.79 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 13.67 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 15.14 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 4.19 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 34.78 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 99.57 -
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8.4 报告期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 89,959,508.77 5.12
其中：政策性金融债 89,959,508.77 5.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 79,675,399.48 4.54
6 中期票据 20,275,635.74 1.15
7 同业存单 69,316,295.75 3.95
8 其他 - -
9 合计 259,226,839.74 14.76
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 160211 16 国开 11 400,000 39,958,163.34 2.28
2 041653061
16 中电国际
CP001
400,000 39,706,141.81 2.26
3 101460015
14 浦东土地
MTN001
200,000 20,275,635.74 1.15
4 011698320 16 华电 SCP014 200,000 19,991,636.64 1.14
5 011698775
16 东航股
SCP017
200,000 19,977,621.03 1.14
6 160209 16 国开 09 200,000 19,929,725.71 1.13
7 111698328
16 晋商银行
CD019
200,000 19,832,629.98 1.13
8 111698886
16 青岛农商行
CD049
200,000 19,808,760.70 1.13
9 111619196 16 恒丰银行 200,000 19,741,189.66 1.12
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CD196
10 140421 14 农发 21 100,000 10,057,754.81 0.57
8.7“影 子 定价 ”与 “摊 余成 本 法 ”确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0225%
报告期内偏离度的最低值 -0.0782%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0158%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 情况。
8.8 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 所有 资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基 金 计 价 方 法 说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,440,261.80
4 应收申购款 37,162.00
5 其他应收款 -
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,477,423.80
8.9.4 其 他 需 说 明 的 重要 事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
交银活期
通货币 A
91,513 12,539.58 - - 1,147,534,802.24 100.00%
交银活期
通货币 E
7 86,922,625.83 608,458,380.83 100.00% - -
合计 91,520 19,186.99 608,458,380.83 34.65% 1,147,534,802.24 65.35%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银活期通货币 A 4,103,720.71 0.36%
交银活期通货币 E - -
合计 4,103,720.71 0.23%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 持 有 本 开
放式基金
交银活期通货币 A 10~50
交银活期通货币 E 0
合计 10~50
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本 基 金 基 金 经 理 持 有
本开放式基金
交银活期通货币 A 0
交银活期通货币 E 0
合计 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
基金合同生效日（2016 年 7 月 27
日）基金份额总额
70,925.35 210,009,450.00
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 2,903,812,842.71 599,708,152.89
减： 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 1,756,348,965.82 201,259,222.06
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,147,534,802.24 608,458,380.83
注：1、如果本报告期间发 生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务。
2、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 的 专门 基 金 托 管部 门 的 重 大人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
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门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙），本期审计费用为 40,000.00 元。自本基金合同生效以来，本基金未
改聘为其审 计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
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成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券股份
有限公司
- -
743,990,0
00.00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元均为新增交易单元；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 偏 离 度绝 对 值 超过 0.5% 的 情 况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
11.9 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德活期通货币市场基金发售公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-18
2
交银施罗德活期通货币市场基金基金合
同摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-18
3
交银施罗德活期通货币市场基金招募说
明书
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-18
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金提前结束募
集的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-22
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金基金合同生
效公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-28
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金开放日常申
购、赎回、定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-28
7
交银施罗德基金管理有限公司关于与交
通银行股份有限公司合作开展 “活期富”
业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-09-23
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金于 2016 年
“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额
申购( 定期定额投资) 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-09-27
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交银施罗德活期通货币市场基金 2016
年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-10-25
§12
备查文件目录
12.1 备 查 文件 目 录
1、中国证监会准予交银施罗德活期通货币市场基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》；
3、《交银施罗德活期通货币市场基金招募说明书》；
4、《交银施罗德活期通货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德活期通货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德活期通货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存 放 地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅 方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
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交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
