交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 信 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
第 2 页 共 60 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第 3 页 共 60 页
1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§ 4
管 理 人报 告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§ 6 审计 报 告 ................................................................................................................................................. 17
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类的股票 投资组合 ................................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 49
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 51
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 52
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 52
第 4 页 共 60 页
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 52
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 52
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 53
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 54
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会计师事 务所情况 ....................................................................................... 55
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 56
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 56
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 59
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 59
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 60
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 60
第 5 页 共 60 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银新回报灵活配置混合
基金主代码 519752
交易代码 519752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 967,990,792.06 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银新回报灵活配置混合
A
交银新回报灵活配置混合
C
下属分级 基金的交易代码
519752 519760
报告期末下属分级基金的份
额总额
967,990,382.69 份 409.37 份
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
本 基 金 结 合 基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 周 期 和 金 融 市 场 运
行趋势的判断， 自上而下进行宏观分析， 自下而上精选
投资标的， 通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资
管理， 在控制下行风险的前提下， 力争为投资者提供长
期稳健的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断
宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下
灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，
确定债券组合久期和债券类别配置； 在严谨深入的股票
和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券。
业绩比较基准
50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债综合全价指数收
益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券
第 6 页 共 60 页
型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021）61055050 4006800000
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区朝阳门北大街
9号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22 楼
北京市东城区朝阳门北大街
9号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于亚利 李庆萍
2.4 信 息 披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券
时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他 相关 资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道
中心 11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17
号
第 7 页 共 60 页
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和 指标
2016 年
2015 年 5 月 15 日 （基 金合 同 生 效日 ）
至 2015 年 12 月 31 日
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 A
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 C
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 A
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 C
本期已实现收益 78,556,969.44 480.70 131,718,773.36 502.47
本期利润 47,085,746.78 860.90 156,374,087.60 1,612.74
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.0215 0.0250 0.0242 0.0064
本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率
2.08% 2.42% 2.40% 0.62%
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
1.94% 0.67% 2.60% 0.59%
3.1.2 期末 数据 和 指 标
2016 年末 2015 年末
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 A
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 C
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 A
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 C
期末可供分配利润 25,205,464.67 4.84 97,250,317.70 4,181.64
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.026 0.012 0.020 0.019
期末基金资产净值 993,195,847.36 414.21 5,042,982,288.28 222,065.62
期末基金份额净值 1.026 1.012 1.026 1.025
3.1.3 累计 期末 指 标
2016 年末 2015 年末
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 A
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 C
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 A
交 银 新 回 报 灵 活
配置混合 C
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率
4.59% 1.26% 2.60% 0.59%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
第 8 页 共 60 页
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
1．交银新回报灵活配置混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.01% 0.10% -0.27% 0.38% 0.26% -0.28%
过去六个
月
0.76% 0.08% 1.80% 0.39% -1.04% -0.31%
过去一年 1.94% 0.07% -6.01% 0.70% 7.95% -0.63%
自基金合
同生效起
至今
4.59% 0.08% -13.89% 1.03% 18.48% -0.95%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
2．交银新回报灵活配置混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.09% 0.10% -0.27% 0.38% 0.36% -0.28%
过去六个
月
-0.49% 0.14% 1.80% 0.39% -2.29% -0.25%
过去一年 0.67% 0.11% -6.01% 0.70% 6.68% -0.59%
自基金合
同生效起
至今
1.26% 0.11% -5.77% 0.72% 7.03% -0.61%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
1、交银新回报灵活配置混合 A
第 9 页 共 60 页
注：图示日期为 2015 年 5 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
2、交银新回报灵活配置混合 C
注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，开始销售 C 类份额，当日投资者提交的申购申请
于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至
2016 年 12 月 31 日。
第 10 页 共 60 页
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
1、交银新回报灵活配置混合 A
注：图示日期为 2015 年 5 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
2、交银新回报灵活配置混合 C
第 11 页 共 60 页
注： 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况
1、交银新回报灵活配置混合 A ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.200 19,362,983.00 53,009.63 19,415,992.63 -
2015 年 - - - - -
合计 0.200 19,362,983.00 53,009.63 19,415,992.63 -
2、交银新回报灵活配置混合 C ：
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.200 0.19 7.45 7.64 -
2015 年 - - - - -
合计 0.200 0.19 7.45 7.64 -
§4
管理人报告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公 司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不
第 12 页 共 60 页
同类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李娜
交银周
期回报
灵活配
置混合、
交银新
回报灵
活配置
混合、 交
银多策
略回报
灵活配
置混合、
交银卓
越回报
灵活配
置混合、
交银优
选回报
灵活配
置混合、
交银优
择回报
灵活配
置混合、
交银领
先回报
灵活配
置混合、
交银瑞
鑫定期
开放灵
活配置
混合、交
银瑞景
定期开
放灵活
配置混
2015-08-04 - 6 年
李 娜 女 士 ， 美 国 宾 夕 法 尼
亚 大 学 应 用 数 学 与 计 算 科
学 硕 士 。 历 任 国 泰 基 金 管
理 有 限 公 司 研 究 员 。2012
年 加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券 分
析师、基金经理助理。
第 13 页 共 60 页
合的基
金经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循“ 时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循“ 价 格 优 先 、 比
例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
第 14 页 共 60 页
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内， 经济增长呈现企稳态势，CPI 走低后温和回升， 货币政策下半年回归
稳健中性， 银行间流动性依赖央行政策工具持续投放， 呈现结构性、 阶段性波动。 股 票
市场在 2016 年年初经历两次熔断后呈震荡走势，同 期债券收益率先下后上，其中资金
面明显波动、中央经济工作会强调防控金融风险以及美联储加息等因素成为 2016 年年
末债券市场收益率大幅调整的推动力。 报告期内， 上证综指和创业板指分别下跌 12.31%
和 27.71% ，10 年期国债收益率上行 19bp 至 3.01% ，10 年期国开债收益率上行 55bp 至
3.68% 。
策略层面， 本基金重点关注短久期信用债的配置价值， 保持组合流动性。 积极关注
新股发行规则的微调， 参与一级市场权益投资， 同时也关注二级市场的投资机会， 努力
为持有人赚取回报。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，交银新回报 A 份额净值为 1.026 元 ，本报告期份额净值
增长率为 1.94% ，同期业绩比较基准增长率为-6.01% ；交 银新回报 C 份额净值为 1.012
元，本报告期份额净值增长率为 0.67% ，同期业绩比较基准增长率为-6.01% 。
第 15 页 共 60 页
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望 2017 年， 房地产对经济增长的拉动变化或为短期经济增长预期的最关键变量，
CPI 中枢或有所上行， 基本面对债市可能出现的负面影响仍待释放。 目前资金面高度依
赖央行政策工具投放节奏的状况可能仍将延续， 货币政策回归 稳健中性后关注央行操作
力度和节奏。 防控金融风险重要性进一步提高后， 大资管行业监管动态需保持关注。 股
票方面， 保持审慎、 灵活， 积极关注一级市场动态及规则微调。 债券方面， 保持流动 性
和久期谨慎的前提下关注交易窗口，同时特别重视信用风险。
4.6 管 理 人内 部 有 关 本基 金 的 监 察稽 核 工 作 情况
2016 年度， 根据 《证 券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 等有关
法 规 ， 本 基 金 管 理 人 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 ， 依 法 履 行 基 金 管 理 人 职 责 ， 落 实 风 险 控 制 ，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 梳理工作使公司制度
的有效性、 制度流程之间的匹配度得到明显提升。 同时在梳理过程中， 公司着重关注于
公司的核心增值流程， 通过对流程的研究、 梳理、 再造等过程实现管理上风险和回报的
平衡。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持 以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提 高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
第 16 页 共 60 页
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规 等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
本基金本报告期内对本年度可供分配利润进行了收益分配， 具体情况参见 7.4.11 利
润分配情况。
4.9 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年度基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行
了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德新回报灵活配置混合型
证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金
费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ； 在 报 告 期 内 ，
严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
5.3 托 管 人对 本 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
第 17 页 共 60 页
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德新回报灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情
况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完 整， 未发现有损害基金持有人
利益的行为。
§6 审 计 报告
普华永道中天审字(2017) 第 20195 号
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 交银施 罗
德新回报基金”) 的财务 报表，包括 2016 年 12 月 31 日 的资产负债表、2016 年度的利润
表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一 、 管 理 层对 财 务 报 表的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 新 回 报 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金
管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、 中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称“ 中 国 基 金 业 协 会”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二 、 注 册 会计 师 的 责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关 财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
第 18 页 共 60 页
三 、 审 计 意见
我们认为， 上述交银施罗德新回报基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德新回报基金 2016 年 12 月 31 日 的财务
状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资 产 负债 表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
4,553,438.98 19,078,268.86
结算备付金
2,994,673.14 2,957,115.20
存出保证金
62,519.42 715,970.37
交易性金融资产
7.4.7.2
976,661,190.01 3,826,645,441.04
其中：股票投资
81,000,690.01 56,755,553.64
基金投资
- -
债券投资
895,660,500.00 3,769,889,887.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- 1,153,195,599.79
应收证券清算款
- 3,162,339.74
应收利息
7.4.7.5
10,421,269.86 44,606,773.56
第 19 页 共 60 页
应收股利
- -
应收申购款
10,522.51 -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
994,703,613.92 5,050,361,508.56
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 860,834.42
应付管理人报酬
842,376.53 4,331,854.29
应付托管费
168,475.31 866,370.84
应付销售服务费
- 26.54
应付交易费用
7.4.7.7
136,500.51 744,865.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
360,000.00 353,203.41
负债合计
1,507,352.35 7,157,154.66
所 有 者 权 益：
- -
实收基金
7.4.7.9
967,990,792.06 4,917,779,156.48
未分配利润
7.4.7.10
25,205,469.51 125,425,197.42
所有者权益合计
993,196,261.57 5,043,204,353.90
负债和所有者权益总计
994,703,613.92 5,050,361,508.56
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.026 元，C 类基金份额净值
1.012 元， 基金份额总额 967,990,792.06 份， 其中 A 类基金份额 967,990,382.69 份，C 类
基金份额 409.37 份。
第 20 页 共 60 页
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 5 月 15 日
（基金合同生效
日）至 2015 年 12
月 31 日
一、收入
76,967,037.40 212,104,802.75
1.利息收入
67,428,579.65 107,112,369.68
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,029,231.41 26,313,841.19
债券利息收入
62,756,349.95 66,732,535.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,642,998.29 14,065,992.61
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
37,254,338.12 67,849,862.31
其中：股票投资收益
7.4.7.12
26,322,694.46 41,996,933.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
10,482,425.21 24,875,587.11
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
449,218.45 977,341.60
3. 公允价值变动收益（损失以
“-” 号填列 ）
7.4.7.17
-31,470,842.46 24,656,424.51
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以“-” 号填列）
7.4.7.18
3,754,962.09 12,486,146.25
减 ： 二 、 费用
29,880,429.72 55,729,102.41
1．管理人报酬
23,049,721.86 40,866,434.34
2．托管费
4,609,944.44 8,173,286.85
3．销售服务费
37.49 29.07
4．交易费用
7.4.7.19
1,094,273.45 3,437,307.30
5．利息支出
679,276.59 2,855,330.02
第 21 页 共 60 页
其中：卖出回购金融资产支出
679,276.59 2,855,330.02
6．其他费用
7.4.7.20
447,175.89 396,714.83
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
47,086,607.68 156,375,700.34
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
47,086,607.68 156,375,700.34
7.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,917,779,156.48 125,425,197.42 5,043,204,353.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 47,086,607.68 47,086,607.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以“-”
号填列）
-3,949,788,364.42 -127,890,335.32 -4,077,678,699.74
其中：1.基金申购款 288,429,474.51 12,959,869.10 301,389,343.61
2.基金赎回款 -4,238,217,838.93 -140,850,204.42 -4,379,068,043.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以“-” 号填列）
- -19,416,000.27 -19,416,000.27
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
967,990,792.06 25,205,469.51 993,196,261.57
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 5 月 15 日 （ 基 金 合 同 生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
第 22 页 共 60 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 156,375,700.34 156,375,700.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以“-”
号填列）
-3,829,297,269.77 -30,950,502.92 -3,860,247,772.69
其中：1.基金申购款 3,359,931.61 59,561.29 3,419,492.90
2.基金赎回款 -3,832,657,201.38 -31,010,064.21 -3,863,667,265.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,917,779,156.48 125,425,197.42 5,043,204,353.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监
督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监 许可[2015]678 号文 《关于准予交银施罗德新
回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立 募
集不包括认购资金利息共募集人民币 8,746,682,723.65 元，业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 487 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5
月 15 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 8,747,076,426.25 份基金份额， 其
中认购资金利息折合 393,702.60 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基
金合同、托管协议的公告》，本基金自 2015 年 11 月 19 日起增加收取销售服务费的 C
第 23 页 共 60 页
类份额， 并对本基金的基金合同、 托管协议作相应修改。 在本基金增加收取销售服务费
的 C 类份 额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份 额。 对投资者申购时收
取申购费用， 赎回时收取赎回费用， 且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 C 类基金份额。 本基金增加 C
类基金份额后， 将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。 投资人可自由选
择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律
法 规 或 中国证 监 会 允许基 金 投 资的其 他 金 融工具( 但须 符合 中 国 证监会 相 关 规定) 。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95% ，股 票资产
按 照 基 金所持 有 的 股票市 值 以 及买入 、 卖 出股指 期 货 合约价 值 合 计(轧差计算)；权证的
投资比例不超过基金资产净 值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 10% ； 基金 在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持 有的 股票总 市值 的 20% 。 本基金 的业 绩比较 基准 为 50%× 沪深 300 指 数收益率
+50%× 中债 综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会计报表的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本 准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则”) 、 中 国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中
国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业
务指引》 、 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表
附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
7.4.3 遵循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
第 24 页 共 60 页
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 比较财务报表的实际编制期间
为 2015 年 5 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
第 25 页 共 60 页
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合
同 权 利 终止；(2) 该 金融 资 产 已转移 ， 且 本基金 将 金 融资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和
报 酬 转 移给转 入 方 ；或者(3) 该 金融 资 产 已转移 ， 虽 然本基 金 既 没有转 移 也 没有保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期
货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市 场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交 易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
第 26 页 共 60 页
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以 现金形式分配， 但基金
份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金
份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现
损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为
期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
第 27 页 共 60 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报 告的披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证 券 投 资 基金 估 值 业 务的 指 导 意 见》 ， 根 据 具体 情 况 采 用《 关 于 发 布中 基 协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法 、 现金流量折现法等估值技术进行估值。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分 确认为估值增值
(c) 在银行间 同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(d) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
第 28 页 共 60 页
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》、 财 税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》、 财
税[2012]85 号 《 关 于实 施 上 市 公司 股 息 红 利差 别 化 个 人所 得 税 政 策有 关 问 题 的通 知 》、
财税[2015]101 号 《 关于 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时 代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买 入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
第 29 页 共 60 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 4,553,438.98 19,078,268.86
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 4,553,438.98 19,078,268.86
7.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 80,824,798.53 81,000,690.01 175,891.48
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 16,554,800.00 16,631,500.00 76,700.00
银行间市场 886,096,009.43 879,029,000.00 -7,067,009.43
合计 902,650,809.43 895,660,500.00 -6,990,309.43
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 983,475,607.96 976,661,190.01 -6,814,417.95
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,625,054.25 56,755,553.64 10,130,499.39
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 339,249,495.68 333,325,887.40 -5,923,608.28
银行间市场 3,416,114,466.60 3,436,564,000.00 20,449,533.40
合计 3,755,363,962.28 3,769,889,887.40 14,525,925.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
第 30 页 共 60 页
合计 3,801,989,016.53 3,826,645,441.04 24,656,424.51
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融
资产
- -
合计 - -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融
资产
1,153,195,599.79 -
合计 1,153,195,599.79 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,116.41 112,605.33
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
第 31 页 共 60 页
应收结算备付金利息 1,482.36 1,463.77
应收债券利息 10,417,640.07 43,639,099.24
应收买入返售证券利息 - 853,250.80
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 31.02 354.42
合计 10,421,269.86 44,606,773.56
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 131,299.15 691,094.44
银行间市场应付交易费用 5,201.36 53,770.72
合计 136,500.51 744,865.16
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 3,203.41
预提信息披露费 240,000.00 230,000.00
预提审计费 120,000.00 120,000.00
合计 360,000.00 353,203.41
7.4.7.9 实收基金
交 银 新 回 报灵 活 配 置 混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
第 32 页 共 60 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,917,562,513.08 4,917,562,513.08
本期申购 288,196,068.91 288,196,068.91
本期赎回（以“-” 号填 列） -4,237,768,199.30 -4,237,768,199.30
本期末 967,990,382.69 967,990,382.69
交 银 新 回 报灵 活 配 置 混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 216,643.40 216,643.40
本期申购 233,405.60 233,405.60
本期赎回（以“-” 号填 列） -449,639.63 -449,639.63
本期末 409.37 409.37
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
交 银 新 回 报灵 活 配 置 混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97,250,317.70 28,169,457.50 125,419,775.20
本期利润 78,556,969.44 -31,471,222.66 47,085,746.78
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-113,709,023.27 -14,175,041.41 -127,884,064.68
其中：基金申购款 13,889,500.16 -936,262.91 12,953,237.25
基金赎回款 -127,598,523.43 -13,238,778.50 -140,837,301.93
本期已分配利润 -19,415,992.63 - -19,415,992.63
本期末 42,682,271.24 -17,476,806.57 25,205,464.67
交 银 新 回 报灵 活 配 置 混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
第 33 页 共 60 页
上年度末 4,181.64 1,240.58 5,422.22
本期利润 480.70 380.20 860.90
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-4,642.60 -1,628.04 -6,270.64
其中：基金申购款 5,806.25 825.60 6,631.85
基金赎回款 -10,448.85 -2,453.64 -12,902.49
本期已分配利润 -7.64 - -7.64
本期末 12.10 -7.26 4.84
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合同
生效日）至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 966,758.78 22,651,360.80
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 3,483,888.89
结算备付金利息收入 51,130.27 175,031.64
其他 11,342.36 3,559.86
合计 1,029,231.41 26,313,841.19
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合同
生效日）至2015 年12 月31
日
卖出股票成交总额 344,226,399.95 1,123,380,640.28
减：卖出股票成本总额 317,903,705.49 1,081,383,706.68
买卖股票差价收入 26,322,694.46 41,996,933.60
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
第 34 页 共 60 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合
同生效日）至2015 年12
月31 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成交总额
6,731,838,512.72 7,101,300,936.63
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成本总额
6,607,804,257.36 6,995,847,424.44
减：应收利息总额 113,551,830.15 80,577,925.08
买卖债券差价收入 10,482,425.21 24,875,587.11
7.4.7.14 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合同生
效日）至2015 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 449,218.45 977,341.60
基金投资产生的股利收益 - -
合计 449,218.45 977,341.60
7.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合同生
效日）至2015 年12 月31 日
1.交易性金融资产 -31,470,842.46 24,656,424.51
——股票投资 -9,954,607.91 10,130,499.39
——债券投资 -21,516,234.55 14,525,925.12
第 35 页 共 60 页
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -31,470,842.46 24,656,424.51
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日（基金合同生效
日）至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入
3,753,608.02 12,481,903.93
基金转换费收入 1,354.07 4,242.32
合计 3,754,962.09 12,486,146.25
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合同生效日）
至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 1,049,573.45 3,379,782.30
银行间市场交易费用 44,700.00 57,525.00
合计 1,094,273.45 3,437,307.30
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合同生效
日）至2015 年12 月31 日
第 36 页 共 60 页
审计费用 120,000.00 120,000.00
信息披露费 240,000.00 230,000.00
债券账户维护费 37,200.00 6,200.00
银行汇划费 49,975.89 40,114.83
其他 - 400.00
合计 447,175.89 396,714.83
7.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表 日后 事 项
根据 《关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告 》 ， 本基金基金份额持有人大会于 2017 年 2 月 16 日 表决通过
了 《关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率、A 类基 金份额
的 赎 回 费 率 及 基 金 合 同 修 改 有 关 事 项 的 议 案 》 ， 本 基 金 的 管 理 费 率 由 1.00% 调 整 为
0.80% ， 并调整本基金 A 类基金份额的赎回费率 。 自本次基金份额持有人大会决议公告
之日即 2017 年 2 月 17 日起，本基金将执行调整后的管理费率、A 类基金份额的赎回
费率。
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的
增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家 税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
第 37 页 共 60 页
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合
同生效日）至2015 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 23,049,721.86 40,866,434.34
其中：支付销售机构的客户维护
费
311,995.81 456,035.45
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15 日 （基金合
同生效日）至2015 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,609,944.44 8,173,286.85
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。
第 38 页 共 60 页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活配置混
合A
交银新回报灵活配置混
合C
合计
交银施罗德基金
公司
- 37.49 37.49
合计 - 37.49 37.49
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2015 年5 月15 日（基金合同生效日）至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活配置混
合A
交银新回报灵活配置混
合C
合计
交银施罗德基金
公司
- 29.07 29.07
合计 - 29.07 29.07
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.1% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人 计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.10%÷ 当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
第 39 页 共 60 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月15日（基金合同生效日）
至2015 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 4,553,438.98 966,758.78 19,078,268.86 22,651,360.80
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
交银新回报灵活配置混合 A
单位：人民币元
序号 权益登记日 除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资
形式发
放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2016-11-25 2016-11-25 0.200 19,362,983.00 53,009.63 19,415,992.63 -
合计
0.200 19,362,983.00 53,009.63 19,415,992.63 -
交银新回报灵活配置混合 C
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润分
配合计
备注
1 2016-11-25 2016-11-25 0.200 0.19 7.45 7.64 -
合计
0.200 0.19 7.45 7.64 -
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
第 40 页 共 60 页
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量
( 单
位：
股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00283
8
道恩
股份
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
网下
申购
15.28 15.28 681
10,40
5.68
10,40
5.68
-
00284
0
华统
股份
2016-
12-29
2017-
01-10
新股
网下
申购
6.55 6.55 1,814
11,88
1.70
11,88
1.70
-
60137
5
中原
证券
2016-
12-20
2017-
01-03
新股
网下
申购
4.00 4.00
26,69
5
106,7
80.00
106,7
80.00
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
网下
申购
10.44 10.44 2,316
24,17
9.04
24,17
9.04
-
60387
7
太平
鸟
2016-
12-29
2017-
01-09
新股
网下
申购
21.30 21.30 3,180
67,73
4.00
67,73
4.00
-
30059
1
万里
马
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
网下
申购
3.07 3.07 2,396
7,355.
72
7,355.
72
-
30058
6
美联
新材
2016-
12-26
2017-
01-04
新股
网下
申购
9.30 9.30 1,006
9,355.
80
9,355.
80
-
7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002635
安洁科
技
2016-11-
08
重大事项 33.74
2017-02-
08
33.50 50,000 1,609,080.00 1,687,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第 41 页 共 60 页
7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低
于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产
支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基 金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 通过精选具有长期增长潜力
和较好分红能力的股票，以及具有较高息票 率 的 债 券 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管 理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发 ， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 信 银 行 ， 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
第 42 页 共 60 页
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
A-1 30,090,000.00 1,144,634,000.00
A-1 以下 - -
未评级 603,667,100.00 1,986,271,884.40
合计 633,757,100.00 3,130,905,884.40
注：未评级部分为国债、政策性金融债、企业超短期融资券和同业存单。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
AAA 164,101,000.00 368,164,000.00
AAA 以下 752,400.00 22,514,003.00
未评级 97,050,000.00 248,306,000.00
合计 261,903,400.00 638,984,003.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
第 43 页 共 60 页
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月 以 内 且不计 息 ， 可赎回 基 金 份额净 值( 所 有者 权 益) 无固 定 到 期日且 不 计 息，因 此 账 面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大 ， 此外还持有银行
存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,553,438.98 - - - 4,553,438.98
结算备付金 2,994,673.14 - - - 2,994,673.14
存出保证金 62,519.42 - - - 62,519.42
交易性金融资产 694,159,100.00 123,813,000.00 77,688,400.00 81,000,690.01 976,661,190.01
应收利息 - - - 10,421,269.86 10,421,269.86
应收申购款 - - - 10,522.51 10,522.51
资产总计 701,769,731.54 123,813,000.00 77,688,400.00 91,432,482.38 994,703,613.92
负债
第 44 页 共 60 页
应付管理人报酬 - - - 842,376.53 842,376.53
应付托管费 - - - 168,475.31 168,475.31
应付交易费用 - - - 136,500.51 136,500.51
其他负债 - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 - - - 1,507,352.35 1,507,352.35
利率敏感度缺口 701,769,731.54 123,813,000.00 77,688,400.00 89,925,130.03 993,196,261.57
上 年 度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,078,268.86 - - - 19,078,268.86
结算备付金 2,957,115.20 - - - 2,957,115.20
存出保证金 715,970.37 - - - 715,970.37
交易性金融资产 3,130,905,884.40 553,314,003.00 85,670,000.00 56,755,553.64 3,826,645,441.04
买入返售金融资产 1,153,195,599.79 - - - 1,153,195,599.79
应收证券清算款 - - - 3,162,339.74 3,162,339.74
应收利息 - - - 44,606,773.56 44,606,773.56
资产总计 4,306,852,838.62 553,314,003.00 85,670,000.00 104,524,666.94 5,050,361,508.56
负债
应付赎回款 - - - 860,834.42 860,834.42
应付管理人报酬 - - - 4,331,854.29 4,331,854.29
应付托管费 - - - 866,370.84 866,370.84
应付销售服务费 - - - 26.54 26.54
应付交易费用 - - - 744,865.16 744,865.16
其他负债 - - - 353,203.41 353,203.41
负债总计 - - - 7,157,154.66 7,157,154.66
利率敏感度缺口 4,306,852,838.62 553,314,003.00 85,670,000.00 97,367,512.28 5,043,204,353.90
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 261 增加约 893
市场利率上升 25 个基点 减少约 257 减少约 884
第 45 页 共 60 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票资产占基金资
产的 0%-95% ，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值
合计 （轧差计算) ； 权 证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ； 每 个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入
股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 基 金在任何交易日日终， 持有的卖
出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% 。 本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 81,000,690.01 8.16 56,755,553.64 1.13
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,000,690.01 8.16 56,755,553.64 1.13
第 46 页 共 60 页
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为 8.16%(2015 年 12 月 31 日:1.13%) ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日: 同) 。
7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 79,828,398.07 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
896,832,791.94 元， 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 41,528,872.84
元，第二层次 3,785,116,568.20 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃 期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 47 页 共 60 页
§8
投资组合报告
8.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 81,000,690.01 8.14
其中：股票 81,000,690.01 8.14
2 固定收益投资 895,660,500.00 90.04
其中：债券 895,660,500.00 90.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,548,112.12 0.76
7 其他各项资产 10,494,311.79 1.06
8 合计 994,703,613.92 100.00
8.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,132,800.00 0.11
B 采矿业 1,145,000.00 0.12
C 制造业 29,403,138.78 2.96
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
4,960,000.00 0.50
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 5,559,500.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
第 48 页 共 60 页
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 38,784,659.00 3.91
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 81,000,690.01 8.16
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 000001 平安银行 930,000 8,463,000.00 0.85
2 002142 宁波银行 490,000 8,153,600.00 0.82
3 601318 中国平安 210,000 7,440,300.00 0.75
4 600519 贵州茅台 20,000 6,683,000.00 0.67
5 600036 招商银行 350,000 6,160,000.00 0.62
6 601398 工商银行 861,900 3,800,979.00 0.38
7 000963 华东医药 50,000 3,603,500.00 0.36
8 600104 上汽集团 150,000 3,517,500.00 0.35
9 600066 宇通客车 160,000 3,134,400.00 0.32
10 601988 中国银行 900,000 3,096,000.00 0.31
11 600900 长江电力 200,000 2,532,000.00 0.25
12 600021 上海电力 200,000 2,428,000.00 0.24
13 000333 美的集团 80,000 2,253,600.00 0.23
14 600062 华润双鹤 100,000 2,223,000.00 0.22
15 601607 上海医药 100,000 1,956,000.00 0.20
16 600887 伊利股份 100,000 1,760,000.00 0.18
17 000858 五 粮 液 50,000 1,724,000.00 0.17
18 002635 安洁科技 50,000 1,687,000.00 0.17
第 49 页 共 60 页
19 002583 海能达 120,000 1,585,200.00 0.16
20 601818 光大银行 400,000 1,564,000.00 0.16
21 600056 中国医药 80,000 1,522,400.00 0.15
22 600873 梅花生物 200,000 1,304,000.00 0.13
23 002155 湖南黄金 100,000 1,145,000.00 0.12
24 002041 登海种业 60,000 1,132,800.00 0.11
25 600276 恒瑞医药 20,000 910,000.00 0.09
26 002385 大北农 80,000 568,000.00 0.06
27 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
28 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
29 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
30 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
31 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01
32 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
33 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
34 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
35 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
36 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
37 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
38 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
39 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
40 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
41 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
42 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
43 601238 广汽集团 1 23.17 0.00
8.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000001 平安银行 14,732,600.00 0.29
2 000963 华东医药 14,196,011.49 0.28
3 000892 星美联合 12,260,181.51 0.24
4 300100 双林股份 12,072,764.76 0.24
5 601318 中国平安 11,252,956.00 0.22
6 300133 华策影视 11,008,969.74 0.22
7 600519 贵州茅台 10,987,880.98 0.22
8 002142 宁波银行 10,285,423.60 0.20
9 300367 东方网力 9,991,035.00 0.20
10 600172 黄河旋风 9,533,020.50 0.19
第 50 页 共 60 页
11 300113 顺网科技 9,342,436.00 0.19
12 600036 招商银行 9,282,280.76 0.18
13 300171 东富龙 8,962,323.28 0.18
14 300347 泰格医药 8,725,662.88 0.17
15 002582 好想你 8,588,088.70 0.17
16 000568 泸州老窖 8,160,481.00 0.16
17 000858 五 粮 液 6,172,626.00 0.12
18 300203 聚光科技 5,893,629.90 0.12
19 600104 上汽集团 5,883,175.30 0.12
20 600521 华海药业 5,024,192.08 0.10
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300133 华策影视 16,402,808.60 0.33
2 300100 双林股份 13,035,416.83 0.26
3 000892 星美联合 12,384,786.00 0.25
4 300171 东富龙 12,135,676.30 0.24
5 000963 华东医药 10,741,026.34 0.21
6 300367 东方网力 10,460,691.40 0.21
7 300113 顺网科技 10,070,963.72 0.20
8 002582 好想你 9,663,561.45 0.19
9 600172 黄河旋风 9,422,358.75 0.19
10 300347 泰格医药 8,718,617.25 0.17
11 000568 泸州老窖 8,333,240.17 0.17
12 600958 东方证券 8,236,088.00 0.16
13 600276 恒瑞医药 6,963,013.13 0.14
14 300488 恒锋工具 6,613,070.55 0.13
15 300203 聚光科技 6,252,832.49 0.12
16 000001 平安银行 5,907,250.00 0.12
17 600521 华海药业 5,827,772.49 0.12
18 300161 华中数控 5,671,849.00 0.11
19 600519 贵州茅台 5,502,297.60 0.11
20 300017 网宿科技 4,968,596.00 0.10
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
第 51 页 共 60 页
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 352,103,449.77
卖出股票的收入（成交）总额 344,226,399.95
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 15,879,100.00 1.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 127,013,000.00 12.79
其中：政策性金融债 127,013,000.00 12.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 469,123,000.00 47.23
6 中期票据 164,101,000.00 16.52
7 可转债（可交换债） 752,400.00 0.08
8 同业存单 118,792,000.00 11.96
9 其他 - -
10 合计 895,660,500.00 90.18
8.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 160210 16 国开 10 800,000 76,936,000.00 7.75
2 011698863
16 光明
SCP010
600,000 59,772,000.00 6.02
3 011699835
16 华能
SCP006
500,000 50,080,000.00 5.04
4 011698824
16 联通
SCP005
500,000 49,775,000.00 5.01
5 1282423 12 南网 400,000 40,288,000.00 4.06
第 52 页 共 60 页
MTN1
8.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 62,519.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,421,269.86
5 应收申购款 10,522.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,494,311.79
第 53 页 共 60 页
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 113010 江南转债 752,400.00 0.08
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银新回报灵
活配置混合 A
673 1,438,321.52 917,128,232.78 94.75% 50,862,149.91 5.25%
交银新回报灵
活配置混合 C
3 136.46 - - 409.37
100.00
%
合计 676 1,431,939.04 917,128,232.78 94.75% 50,862,559.28 5.25%
9.2 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从
业人员持有本基金
交 银 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 A
59,012.44 0.01%
交 银 新 回 报 灵 活 配 置 混 9.71 2.37%
第 54 页 共 60 页
合 C
合计 59,022.15 0.01%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
交银新回报灵活配置混合
A
0
交银新回报灵活配置混合
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
交银新回报灵活配置混合
A
0
交银新回报灵活配置混合
C
0
合计 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目
交银新回报灵活配置混
合 A
交银新回报灵活配置混合
C
基 金 合 同 生 效 日 （2015 年 5
月 15 日）基金份额总额
8,747,076,426.25 -
本报告期期初基金份额总额 4,917,562,513.08 216,643.40
本报告期 基金总申购份额 288,196,068.91 233,405.60
减： 本报告 期 基金总赎回份额 4,237,768,199.30 449,639.63
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 967,990,382.69 409.37
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
第 55 页 共 60 页
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 中 信 银 行 股 份 有
限公司董事会会议审议通过以下事项： 任命李庆萍女士为本行董事长， 任命孙德顺先生
为本行行长，以上任职资格于 2016 年 7 月 20 日获中国银监会批复核准。
2016 年 8 月 6 日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“ 中信银行
股份有限公司 （“ 本行” ） 收到北京市工商行政管理局重新核发的 《营业执照》 ， 本行已
完成法定代表人变更的工商登记手续，自 2016 年 8 月 1 日起，本行法定代表人由常振
明先生变更为李庆萍女士。”
11.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ，本期审计费为 120,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金 未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门 进行了报告。 除
第 56 页 共 60 页
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股份
有限公司
2 690,940,131.24 100.00% 643,473.51 100.00% -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券股份
有限公司
157,398,404.
71
100.00%
6,175,000,
000.00
100.00% - -
注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其 他重 大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-05
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-06
3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2016-01-06
第 57 页 共 60 页
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
券报、证券时报
4
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
大泰金石投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-15
5
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-21
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
平安证券有限责任公司为旗下部分基金
场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-16
7
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-22
8
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
赎回份额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-25
9
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-29
10
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与电子交易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-30
11
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安证券有限责任公司基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-04-06
12
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-04-20
13
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-05-10
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-29
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-29
16
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 （更新） 招募说明书摘要 （2016
年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-29
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-01
第 58 页 共 60 页
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海陆金所资产管理有限公
司开通定期定额投资业务并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-01
19
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-21
20
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-22
21
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-05
22
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-19
23
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-27
24
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-09-20
25
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 2016 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-10-25
26
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京创金启富投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-02
27
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
日发资产管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-09
28
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海云湾投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-11
29
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限公司为
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-11
第 59 页 共 60 页
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购（含定期定额投资）费率
优惠活动的公告
30
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德新回报灵活配置混合型证券投资
基金分红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-23
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-29
32
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
乾道金融信息服务（北京）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端（含定期定额投资）申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-14
33
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-14
34
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-22
35
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-30
36
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金 （更新） 招募说明书摘要 （2016
年第 2 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-30
§12
备查文件目录
12.1 备 查文 件 目 录
1、中国证监会准予交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集注册交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；
8 、 报 告 期 内 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的
第 60 页 共 60 页
原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
