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交银新成长(519736)

交银新成长:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
交银施罗德新成长混合型证券投资基金 
2016 年年度报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 招 商 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日 
第 2 页 共 56 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


第 3 页 共 56 页 1.2 目录 § 1


重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 § 4


管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 § 5


托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14 § 6


审 计 报告 ............................................................................................................................................... 14 § 7


年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 § 8


投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 41 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 43 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 44 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 48 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 48 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 48 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 48


第 4 页 共 56 页 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 48 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 48 8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 48 § 9


基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 49 9.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 .................................................................................... 49 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 50 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ........................................................................................................................... 50 § 11 重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 50 11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50 11.2 基金管 理人、基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51 11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 51 11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况 ...................................................................................... 51 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 51 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 51 11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 52 § 12 备 查文件 目 录 ....................................................................................................................................... 55 12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 55 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 55 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 55


第 5 页 共 56 页 §2


基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 基金简称 交银新成长混合 基金主代码 519736 交易代码


519736( 前端)


519737( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 9 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 275,586,147.78 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 深入挖掘经济转型背景下的投资机会,自下而上精选个 股,力争实现基金资产的长期稳定增值。


投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势,在经济转型大背 景下,分析和判断宏观经济运行变化和政府产业政策等 多因素影响,积极挖掘不同行业和子行业景气度新变化 下的个股投资机会,通过团队对个股深入的基本面研究 和细致的实地调研,精选公司品质良好、成长具有可持 续性、 定价相对合理的股票进行投资, 以谋求超额收益。 业绩比较基准 75%× 富时 中国 A600 成长指数+25%× 中证综 合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较 高风险、预期收益较高的证券投资基 金品种。 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 孙艳 张燕


第 6 页 共 56 页 负责人 联系电话 (021)61055050 0755-83199084 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95555 传真 (021)61055054 0755-83195201 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层 (裙) 深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 办公地址 上海浦东新区世纪大道 8 号 国金中心二期 21-22 楼 深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 于亚利 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司 北京市西城区太平桥大 街 17 号 §3


主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 5 月 9 日( 基 金 合 同 生 效日 ) 至 2014 年 第 7 页 共 56 页 12 月 31 日 本期已实现收益 44,637,370.44 100,794,063.78 2,919,553.39 本期利润 16,850,427.54 118,726,349.22 22,685,372.46 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 0.0635 0.4890 0.0713 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润率 3.73% 28.84% 7.00% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 2.44% 66.11% 8.60% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 161,325,366.35 101,495,356.77 2,959,620.12 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.585 0.432 0.018 期末基金资产净值 509,150,414.81 423,968,428.48 178,544,291.04 期末基金份额净值 1.848 1.804 1.086 3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长率 84.80% 80.40% 8.60% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.86% 0.85% -1.96% 0.55% 1.10% 0.30% 过去六个 月 9.87% 0.82% -0.45% 0.62% 10.32% 0.20% 过去一年 2.44% 1.65% -14.95% 1.27% 17.39% 0.38% 自基金合 84.80% 1.95% 27.68% 1.49% 57.12% 0.46%


第 8 页 共 56 页 同生效起 至今 注:1、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起, 由 “75% × 富 时中国 A600 成长指数 +25%× 中信 标普全债指数 ” 变更为“75% × 富时 中国 A600 成长指数+25%× 中证综 合债券指 数” , 3.2.2 和 3.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基 金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。 2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较


注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较


第 9 页 共 56 页 注: 图示日期为 2014 年 5 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增长 率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利 润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2016 - - - - - 2015 - - - - - 2014 - - - - - 合计 - - - - - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股 份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日, 注册地在中国上海,注册资本 第 10 页 共 56 页 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理 有 限公司持有 30% 的 股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票 型在内的 69 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不 同 类型基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王崇 交银新成长 混合的基金 经理 2014-10-2 2 - 8 年 王崇先生, 北京大学金融学 博士。 2008 年加入交银施罗 德基金管理有限公司, 历任 行业分析师、高级研究员。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 , 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平 第 11 页 共 56 页 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 , 实 行 集 中 交 易 制 度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行 比 例 分 配 ; 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 , 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 ) 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 , 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库 建立、 维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 , 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 , 风 险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的情 况有 2 次,是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发 生同日反向交易, 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与 本公司管理的其他投 资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2016 年地产景气回升,政府基建投资加码,GDP 增速 获得阶段性企稳,货币政策 主基调是去杠杆、 防风险。A 股市场在 1 月份熔断暴跌后持续反弹, 四季度受美联储加 息以及债市去杠杆影响, 国内利率攀升, 股债再次出现下跌。 全年来看, 传统蓝筹为 主 第 12 页 共 56 页 的 主 板 指 数 大 幅 跑 赢 以 新 兴 产 业 为 首 的 中 小 创 业 板 指 数 。 从 行 业 表 现 来 看 , 食 品 饮 料 、 家电、 煤炭、 银行等低估值传统行业涨幅居前, 计算机、 传媒、 餐饮旅游等行业跌幅居 前。


本基金全年采取稳健投资策略, 精选估值合理的优质新兴成长股布局, 先后配置了 医药、 旅游、 机械、 环保、 快递等新兴产业。 全年来看大幅跑赢业绩比较基准, 并获得 正回报。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.848 元, 本报告期份额净值增长率为 2.44% ,同期业绩比较基准增长率为-14.95% 。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 展望 2017 年 A 股市场,我们持谨慎乐观的态度。一方面自 2016 年四季度以来, CPI 回升、PPI 大幅跳升,通胀压力总体较大,货币政策中性偏紧,房地产调控政策延 续, IPO 加速发行。在上述大的宏观政策环境下,股债估值均面临向下压力。另一方 面 , 如 果 没 有 大 的 供 给 冲 击 ( 原 油 、 农 产 品 ) , 通 胀 水 平 有 望 在 一 季 度 前 后 见 顶 , 经 济 从目前 “ 微滞胀” 状态逐渐进入“ 微衰退 ” ,利率有望再次小幅回落。货币政策虽然难松 , 但在通胀压力回落、 经济增速回落后, 货币政策环境环比有望改善, 市场见底后有望迎 来真正的慢牛行情。 自下而上来看, 一批优质公司随着市场调整, 估值 已经逐渐不再昂 贵, 部分优质公司投资价值已现。 本基金较为关注医药、 高端制造、 快递、 环保等新 兴 产业投资机会, 恪守安全边际原则, 优选优质新兴成长标的, 努力为基金份额持有人带 来较为稳定回报。 4.6 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况 2016 年度, 根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 等有关法 规, 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责, 依法履行基金管理人职责, 落实风险控制, 强 化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的 安 全 、 规 范 , 保 护 基 金 投 资 人 的 合 法 权 益 。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范 运作,主要做了以下工作: (一)持续完善公司内部控制制度和业务流程,推动制度流程的及时更新。 公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手, 以 内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 梳理工作使公司制度 的有效性、 制度流程之间的匹配度得到明显提升。 同时在梳理过程中, 公司着重关注于 公司的核心增值流程, 通过对流程的研究、 梳理、 再造等过程实现管理上风险和回报的 平衡。 (二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据, 按照监管机构的 要求对基金 第 13 页 共 56 页 运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运 营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查, 促进公司内部控制制度规范、 执行 有效,风险管理水平不断提升。 (三)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。 公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序和针对性的法 律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流, 提升了员工的风险合规意识, 提 高 了员工内部控制、 风险管理的技能和水平, 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优 化。 4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事 项 的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 , 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理 审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告


第 14 页 共 56 页 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 托管人声明, 在本报告期内, 基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他 有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申 购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为, 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规, 在各重要方面 的 运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见 本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等 内 容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2017) 第 20140 号 交银施罗德新成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银 施 罗 德 新成长基金”) 的财务 报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表 和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注 。 一、管 理 层对 财 务 报 表的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 新 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、中 国 证 券 投资基 金 业 协会( 以 下简 称“ 中 国 基金业 协 会 ”) 发 布 的 有关规 定 及 允许的 基 金 行 业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计 、执 行 和 维 护必 要 的 内 部控 制 , 以 使财 务 报 表 不存 在 由 于 舞弊 或 错 误导致 的重大错报 。 二、注 册 会计 师 的 责 任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注 第 15 页 共 56 页 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有 关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的 审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部 控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的 总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 。 三、审 计 意见 我们认为, 上述交银施罗德新成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制,公允反映了交银施罗德新成长基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况 。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)





























中国注册会计师


薛竞


朱宏宇 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2017 年 3 月 24 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 52,132,910.31 46,368,320.91 结算备付金 1,919,897.01 1,709,624.86 存出保证金 320,821.09 420,175.84


第 16 页 共 56 页 交易性金融资产 7.4.7.2 452,791,209.03 374,249,398.93 其中:股票投资 432,797,209.03 354,201,398.93








基金投资 - -








债券投资 19,994,000.00 20,048,000.00








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,102,404.39 3,690,778.58 应收利息 7.4.7.5 441,992.70 48,459.47 应收股利 - - 应收申购款 97,243.46 340,556.14 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 511,806,477.99 426,827,314.73 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 793,271.89 1,115,298.87 应付管理人报酬 680,305.02 561,128.03 应付托管费 113,384.18 93,521.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 776,625.51 795,118.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 292,476.58 293,819.86 负债合计 2,656,063.18 2,858,886.25


第 17 页 共 56 页 所 有 者 权 益: - - 实收基金 7.4.7.9 275,586,147.78 234,968,034.19 未分配利润 7.4.7.10 233,564,267.03 189,000,394.29 所 有 者 权 益合 计


509,150,414.81 423,968,428.48 负 债 和 所 有者 权 益 总 计 511,806,477.99 426,827,314.73 注: 报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.848 元, 基金份额总额 275,586,147.78 份。 7.2 利润表 会计主体: 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 29,348,405.49 132,258,670.85 1.利息收入 1,147,864.91 1,208,388.85 其中:存款利息收入 7.4.7.11 556,071.21 432,286.45








债券利息收入 589,710.37 770,233.71








资产支持证券利息收入 - -








买入返售金融资产收入 2,083.33 5,868.69








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 55,373,738.08 106,462,723.76 其中:股票投资收益 7.4.7.12 54,194,382.71 104,592,256.54








基金投资收益 - -








债券投资收益 7.4.7.13 -50,100.00 558,649.84








资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 1,229,455.37 1,311,817.38 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 -27,786,942.90 17,932,285.44 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 613,745.40 6,655,272.80


第 18 页 共 56 页 减 : 二 、 费用 12,497,977.95 13,532,321.63 1.管理人报酬 6,770,793.12 6,070,288.93 2.托管费 1,128,465.56 1,011,714.81 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 4,267,270.42 6,107,490.80 5.利息支出 - 7,873.15 其中:卖出回购金融资产支出 - 7,873.15 6.其他费用 7.4.7.20 331,448.85 334,953.94 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 16,850,427.54 118,726,349.22 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ”号填 列) 16,850,427.54 118,726,349.22 7.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 234,968,034.19 189,000,394.29 423,968,428.48 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 16,850,427.54 16,850,427.54 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 40,618,113.59 27,713,445.20 68,331,558.79 其中:1.基金申购款 176,905,954.87 137,757,935.80 314,663,890.67








2.基金赎回款 -136,287,841.28 -110,044,490.60 -246,332,331.88 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 - - -


第 19 页 共 56 页 值减少以 “- ” 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 275,586,147.78 233,564,267.03 509,150,414.81 项目 上 年 度 可 比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 164,340,938.05 14,203,352.99 178,544,291.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 118,726,349.22 118,726,349.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 70,627,096.14 56,070,692.08 126,697,788.22 其中:1.基金申购款 786,406,715.69 609,215,819.69 1,395,622,535.38








2.基金赎回款 -715,779,619.55 -553,145,127.61 -1,268,924,747.16 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 234,968,034.19 189,000,394.29 423,968,428.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交 银 施 罗 德 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 交 银 施 罗 德 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基金,以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可 [2014]277 号 文 《 关 于核 准 交 银 施罗 德 新 成 长股 票 型 证 券投 资 基 金 募集 的 批 复 》核 准 , 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗 德新成长股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续 期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 391,435,381.91 元,业经普 第 20 页 共 56 页 华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014) 第 240 号验资报告予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 交 银 施 罗 德 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 5 月 9 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 391,615,340.98 份基金份 额, 其中认购资金利息折合 179,959.07 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德 基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基 金管理人于 2015 年 8 月 5 日发 布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金 变 更 基 金 类 别 及 修 改 基 金 名 称 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 公 告 》 , 交 银 施 罗 德 新 成长股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为交银施罗德新成长混合型证券投 资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新成长混合型证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依 法 发 行上市 的 股 票( 含 中 小 板、创 业 板 及其他 经 中 国证监 会 核 准上市 的 股 票)、债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会 允 许 基 金投资 的 其 他金融 工 具( 但须 符 合 中国证 监 会 相关规 定) 。 如法 律 法 规或监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的 60%-95% , 其中投资于经过严格品质筛 选、 未来预期成长性良好的公司股票不低于非现金基金资产的 80% ; 其余资产投资于债 券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国 证 监会允许基金投资的其他证券品种; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于 基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日,本基金的业绩比较基准 为: 75%× 富时中国 A600 成长指数+25%× 中 信标普全债指数。 根据本基金的基金管理人 于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较 基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 ,自 2015 年 10 月 1 日 起,本基金的业绩比 较基准变更为:本基金的业绩比较基准为 75%× 富时中 国 A600 成长指数+25%× 中证综 合债券指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准报出 。 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》 、 《交银施罗德新成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


第 21 页 共 56 页 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类 (1) 金融资 产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要为 股 指 期 货 投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公 允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示 。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 第 22 页 共 56 页 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变动损益计入当期损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处 置损益计入当期损益。 金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 , 予以 终 止 确 认:(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合 同 权 利 终止;(2) 该 金融 资 产 已转移 , 且 本基金 将 金 融资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和 报 酬 转 移给转 入 方 ;或者(3) 该 金融 资 产 已转移 , 虽 然本基 金 既 没有转 移 也 没有保 留 金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主要为 股 指 期 货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 按 其估 值 日 的 市场 交 易 价 格确 定 公 允 价值 ; 估 值日无 交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 , 如估 值 日 无 交易 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生了重 大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3) 当金 融工 具 不 存 在活 跃 市 场 ,采 用 市 场 参与 者 普 遍 认同 且 被 以 往市 场 实 际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交 易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


第 23 页 共 56 页 7.4.4.7 实收基金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算 的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资产支持证券在持有期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支 持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本 , 并将投 资收益部分确认为利息收入。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 处置时, 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 第 24 页 共 56 页 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的 金 额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成 部 分 :(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (a) 对于证 券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》 , 根 据具体情况采用 《关于 发布中基协(AMAC) 基金行业股 票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (b) 在银行 间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (c) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券 估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


第 25 页 共 56 页 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明 本基金在本报告期间无需说明的 会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税 [2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利 息收入亦免征增值税。 (2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 , 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 , 股 票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末


第 26 页 共 56 页 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存款 52,132,910.31 46,368,320.91 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 52,132,910.31 46,368,320.91


7.4.7.2 交 易 性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 422,901,667.42 432,797,209.03 9,895,541.61 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,978,380.00 19,994,000.00 15,620.00 合计 19,978,380.00 19,994,000.00 15,620.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 442,880,047.42 452,791,209.03 9,911,161.61 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 316,505,774.42 354,201,398.93 37,695,624.51 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 20,045,520.00 20,048,000.00 2,480.00 合计 20,045,520.00 20,048,000.00 2,480.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 336,551,294.42 374,249,398.93 37,698,104.51


第 27 页 共 56 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 12,915.68 13,469.72 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 950.40 846.23 应收债券利息 427,967.21 33,934.43 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.57 1.08 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 158.84 208.01 合计 441,992.70 48,459.47 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 776,425.51 794,743.14 银行间市场应付交易费用 200.00 375.00 合计 776,625.51 795,118.14


第 28 页 共 56 页 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,226.66 3,135.01 预提信息披露费 240,000.00 240,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 应付后端申购费 249.92 684.85 合计 292,476.58 293,819.86 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 234,968,034.19 234,968,034.19 本期申购 176,905,954.87 176,905,954.87 本期赎回(以 “- ” 号填 列) -136,287,841.28 -136,287,841.28 本期末 275,586,147.78 275,586,147.78 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。





7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 101,495,356.77 87,505,037.52 189,000,394.29 本期利润 44,637,370.44 -27,786,942.90 16,850,427.54 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 15,192,639.14 12,520,806.06 27,713,445.20 其中:基金申购款 82,692,835.09 55,065,100.71 137,757,935.80 基金赎回款 -67,500,195.95 -42,544,294.65 -110,044,490.60 本期已分配利润 - - - 本期末 161,325,366.35 72,238,900.68 233,564,267.03


第 29 页 共 56 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存款利息收入 523,119.74 394,200.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 20,178.69 26,311.26 其他 12,772.78 11,774.61 合计 556,071.21 432,286.45


7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,387,133,225.53 1,982,800,357.44 减:卖出股票成本总额 1,332,938,842.82 1,878,208,100.90 买卖股票差价收入 54,194,382.71 104,592,256.54 7.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 卖出债券( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成交总额 41,038,000.00 65,944,558.44 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成本总额 40,050,100.00 63,713,193.51 减:应收利息总额 1,038,000.00 1,672,715.09 买卖债券差价收入 -50,100.00 558,649.84


第 30 页 共 56 页 7.4.7.14 资 产 支 持 证 券投 资 收 益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 1,229,455.37 1,311,817.38 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,229,455.37 1,311,817.38 7.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 1.交易性金融资产 -27,786,942.90 17,932,285.44 ——股票投资 -27,800,082.90 18,389,138.73 ——债券投资 13,140.00 -456,853.29 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -27,786,942.90 17,932,285.44 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


第 31 页 共 56 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎回费收入 474,900.03 5,715,612.72 基金转换费收入 138,845.37 939,660.08 合计 613,745.40 6,655,272.80 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。





2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金 的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 交易所市场交易费用 4,266,870.42 6,105,865.80 银行间市场交易费用 400.00 1,625.00 合计 4,267,270.42 6,107,490.80 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 债券账户维护费 37,400.00 36,650.00 银行汇划费 4,048.85 8,303.94 合计 331,448.85 334,953.94 7.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资 产 负 债 表 日后 事 项 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) , 要求资管产品运营过程中发生的 第 32 页 共 56 页 增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 , 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值 税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值 税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳 税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法, 由国家税 务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 (“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 7.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,770,793.12 6,070,288.93 其中:支付销售机构的客户维护 费 1,799,257.23 1,826,779.43 注: 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提, 逐日累 第 33 页 共 56 页 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,128,465.56 1,011,714.81 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 52,132,910.31 523,119.74 46,368,320.91 394,200.58 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。


第 34 页 共 56 页 7.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 601375 中原证 券 2016-12 -20 2017-01 -03 新股网 下申购 4.00 4.00 26,695 106,780 .00 106,780 .00 - 603877 太平鸟 2016-12 -29 2017-01 -09 新股网 下申购 21.30 21.30 3,180 67,734. 00 67,734. 00 - 603228 景旺电 子 2016-12 -28 2017-01 -06 新股网 下申购 23.16 23.16 2,130 49,330. 80 49,330. 80 - 603689 皖天然 气 2016-12 -30 2017-01 -10 新股网 下申购 7.87 7.87 4,818 37,917. 66 37,917. 66 - 603035 常熟汽 饰 2016-12 -27 2017-01 -05 新股网 下申购 10.44 10.44 2,316 24,179. 04 24,179. 04 - 603266 天龙股 份 2016-12 -30 2017-01 -10 新股网 下申购 14.63 14.63 1,562 22,852. 06 22,852. 06 - 300587 天铁股 份 2016-12 -28 2017-01 -05 新股网 下申购 14.11 14.11 1,438 20,290. 18 20,290. 18 - 2840 华统股 份 2016-12 -29 2017-01 -10 新股网 下申购 6.55 6.55 1,814 11,881. 70 11,881. 70 - 2838 道恩股 份 2016-12 -28 2017-01 -06 新股网 下申购 15.28 15.28 681 10,405. 68 10,405. 68 - 603186 华正新 材 2016-12 -26 2017-01 -03 新股网 下申购 5.37 5.37 1,874 10,063. 38 10,063. 38 - 603032 德新交 运 2016-12 -27 2017-01 -05 新股网 下申购 5.81 5.81 1,628 9,458.6 8 9,458.6 8 - 300586 美联新 2016-12 2017-01 新股网 9.30 9.30 1,006 9,355.8 9,355.8 -


第 35 页 共 56 页 材 -26 -04 下申购 0 0 300588 熙菱信 息 2016-12 -27 2017-01 -05 新股网 下申购 4.94 4.94 1,380 6,817.2 0 6,817.2 0 - 300591 万里马 2016-12 -30 2017-01 -10 新股网 下申购 3.07 3.07 2,396 7,355.7 2 7,355.7 2 - 7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002635 安洁科 技 2016-11- 08 重大事项 33.74 2017-02- 08 33.50 290,000 9,325,753.00 9,784,600.00 - 注:本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构 本基金是一只混合型基金, 其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低 于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、 创业板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 中 期 票 据 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从 事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡以实现 “ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立合规审核及风 险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 在管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立 行使督察权利, 直接对董事会负责, 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情 况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的, 由督察长、 风 第 36 页 共 56 页 险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 招 商 银 行 , 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进 行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日:无) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同 业市场交易, 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 第 37 页 共 56 页 情况外, 其余均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月 以 内 且不计 息 , 可赎回 基 金 份额净 值( 所 有者 权 益) 无固 定 到 期日且 不 计 息,因 此 账 面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金 、存出保证金和债券投资等。


7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 52,132,910.31 - - - 52,132,910.31 结算备付金 1,919,897.01 - - - 1,919,897.01 存出保证金 320,821.09 - - - 320,821.09 交易性金融资产 19,994,000.00 - - 432,797,209.03 452,791,209.03 应收证券清算款 - - - 4,102,404.39 4,102,404.39 应收利息 - - - 441,992.70 441,992.70 应收申购款 298.21 - - 96,945.25 97,243.46 资产总计 74,367,926.62 - - 437,438,551.37 511,806,477.99 负债








应付赎回款 - - - 793,271.89 793,271.89 应付管理人报酬 - - - 680,305.02 680,305.02


第 38 页 共 56 页 应付托管费 - - - 113,384.18 113,384.18 应付交易费用 - - - 776,625.51 776,625.51 其他负债 - - - 292,476.58 292,476.58 负债总计 - - - 2,656,063.18 2,656,063.18 利率敏感度缺口 74,367,926.62 - - 434,782,488.19 509,150,414.81 上 年 度末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产





银行存款 46,368,320.91 - - - 46,368,320.91 结算备付金 1,709,624.86 - - - 1,709,624.86 存出保证金 420,175.84 - - - 420,175.84 交易性金融资产 20,048,000.00 - - 354,201,398.93 374,249,398.93 应收证券清算款 - - - 3,690,778.58 3,690,778.58 应收利息 - - - 48,459.47 48,459.47 应收申购款 35,785.29 - - 304,770.85 340,556.14 资产总计 68,581,906.90 - - 358,245,407.83 426,827,314.73 负债








应付赎回款 - - - 1,115,298.87 1,115,298.87 应付管理人报酬 - - - 561,128.03 561,128.03 应付托管费 - - - 93,521.35 93,521.35 应付交易费用 - - - 795,118.14 795,118.14 其他负债 - - - 293,819.86 293,819.86 负债总计 - - - 2,858,886.25 2,858,886.25 利率敏感度缺口 68,581,906.90 - - 355,386,521.58 423,968,428.48 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析





于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 3.93% (2015 年 12 月 31 日:4.73% ),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


第 39 页 共 56 页 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用 “ 自上而下” 的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投 资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基 金资产的 60%-95% , 其中投资于经过严格品质筛选、 未来预期成长性良好的公司股票不 低于非现金基金资产的 80% ; 其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种; 每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现 金或者投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外,本基金的 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例( % ) 交易性金融资产-股票投资 432,797,209.03 85.00 354,201,398.93 83.54 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 432,797,209.03 85.00 354,201,398.93 83.54


第 40 页 共 56 页 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析 假设 除“ 富时中国 A600 成长” 指数以外的其他市场变量保持不变 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年12 月31 日 1.“ 富时中国 A600 成长” 指数下降 5% 减少约 2,321 减少约 1,951 2.“ 富时中国 A600 成长” 指数上升 5% 增加约 2,321 增加约 1,951 7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 422,618,187.13 元,属于第二层次的余额为 30,173,021.90 元, 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日: 第一层次 317,076,820.73 元,第二层次 48,261,858.20 元,第三层次 8,910,720.00 元) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额





交易性金 融 资产








—— 股票投 资








2016 年 1 月 1 日








8,910,720.00 转入第三 层 次








- 转出第三 层 次








6,765,006.03 当期利得 或 损失总额








——计入 损 益的利得 或 损失








-2,145,713.97


第 41 页 共 56 页 2016 年 12 月 31 日








-








2015 年 12 月 31 日扔持有的 资产计 入 2015 年度损 益的 未实现利 得 或损失的 变 动 ——公允 价 值变动损 益








- 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。


交易性金 融 资产








—— 股票投 资








2015 年 1 月 1 日








- 转入第三 层 次








6,311,760.00 转出第三 层 次








- 当期利得 或 损失总额








——计入 损 益的利得 或 损失








2,598,960.00 2015 年 12 月 31 日








8,910,720.00


-3,452,013.22 2015 年 12 月 31 日扔持有的 资产计 入 2015 年度损 益的 未实现利 得 或损失的 变 动 ——公允 价 值变动损 益





计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 432,797,209.03 84.56 其中:股票 432,797,209.03 84.56


第 42 页 共 56 页 2 固定收益投资 19,994,000.00 3.91 其中:债券 19,994,000.00 3.91 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 54,052,807.32 10.56 7 其他各项资产 4,962,461.64 0.97 8 合计 511,806,477.99 100.00 8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 334,454,398.58 65.69 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 11,486,434.20 2.26 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.05 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - -


第 43 页 共 56 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,654,106.51 13.09 R 文化、体育和娱乐业 19,790,828.97 3.89 S 综合 - - 合计 432,797,209.03 85.00 8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 300347 泰格医药 1,830,377 49,438,482.77 9.71 2 002045 国光电器 3,835,701 47,754,477.45 9.38 3 300115 长盈精密 1,531,804 39,918,812.24 7.84 4 002120 新海股份 570,542 28,755,316.80 5.65 5 000820 神雾节能 961,323 27,782,234.70 5.46 6 600967 北方创业 1,916,800 26,010,976.00 5.11 7 000915 山大华特 610,756 25,731,150.28 5.05 8 002343 慈文传媒 438,141 19,790,828.97 3.89 9 300161 华中数控 680,640 17,696,640.00 3.48 10 002044 美年健康 1,306,193 17,215,623.74 3.38 11 300137 先河环保 1,128,556 16,476,917.60 3.24 12 300458 全志科技 175,742 16,068,091.06 3.16 13 002583 海能达 1,200,000 15,852,000.00 3.11 14 600056 中国医药 820,800 15,619,824.00 3.07 15 600318 新力金融 430,000 13,846,000.00 2.72 16 600426 华鲁恒升 999,940 13,249,205.00 2.60 17 300203 聚光科技 380,138 11,613,215.90 2.28 18 002640 跨境通 627,674 11,486,434.20 2.26 19 002635 安洁科技 290,000 9,784,600.00 1.92 20 002582 好想你 214,700 7,559,587.00 1.48 21 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.05 22 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02 23 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02 24 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02 25 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 26 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 27 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01


第 44 页 共 56 页 28 603228 景旺电子 2,130 49,330.80 0.01 29 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 30 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01 31 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 32 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 33 300582 英飞特 1,019 26,361.53 0.01 34 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 35 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 36 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 37 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 38 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 39 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 40 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 41 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 42 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 43 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 44 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 45 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002045 国光电器 64,792,949.84 15.28 2 300347 泰格医药 55,262,697.35 13.03 3 002582 好想你 53,316,333.60 12.58 4 300203 聚光科技 47,083,972.10 11.11 5 300115 长盈精密 38,078,638.97 8.98 6 300033 同花顺 36,455,524.78 8.60 7 600233 圆通速递 36,202,007.16 8.54 8 300161 华中数控 35,729,564.60 8.43 9 002044 美年健康 35,211,218.16 8.31 10 000423 东阿阿胶 34,164,126.89 8.06 11 300221 银禧科技 30,657,345.12 7.23 12 002120 新海股份 30,566,847.40 7.21 13 300458 全志科技 30,136,519.42 7.11 14 000915 山大华特 28,152,715.58 6.64 15 000820 神雾节能 26,920,887.16 6.35 16 600338 西藏珠峰 26,656,281.02 6.29 17 600720 祁连山 25,643,155.23 6.05


第 45 页 共 56 页 18 300359 全通教育 25,291,622.17 5.97 19 300137 先河环保 25,211,717.65 5.95 20 601899 紫金矿业 25,051,164.00 5.91 21 300182 捷成股份 24,365,651.81 5.75 22 601607 上海医药 23,871,869.45 5.63 23 600318 新力金融 23,733,118.00 5.60 24 600054 黄山旅游 23,199,469.56 5.47 25 600967 北方创业 22,685,219.04 5.35 26 600449 宁夏建材 22,175,116.08 5.23 27 600172 黄河旋风 20,522,966.49 4.84 28 002640 跨境通 19,223,553.80 4.53 29 600276 恒瑞医药 17,845,671.97 4.21 30 002343 慈文传媒 17,407,594.49 4.11 31 600074 保千里 16,414,776.61 3.87 32 600056 中国医药 16,289,366.00 3.84 33 002583 海能达 16,240,366.18 3.83 34 300015 爱尔眼科 15,872,379.88 3.74 35 600816 安信信托 15,750,475.70 3.72 36 002466 天齐锂业 15,414,035.50 3.64 37 300017 网宿科技 15,010,734.38 3.54 38 300059 东方财富 14,818,480.00 3.50 39 002464 金利科技 14,555,058.27 3.43 40 601939 建设银行 14,298,326.00 3.37 41 600079 人福医药 14,247,653.97 3.36 42 600521 华海药业 14,066,670.50 3.32 43 600426 华鲁恒升 13,002,243.58 3.07 44 601199 江南水务 12,476,271.86 2.94 45 300166 东方国信 11,986,732.52 2.83 46 000963 华东医药 11,720,514.00 2.76 47 300144 宋城演艺 11,362,253.65 2.68 48 000821 京山轻机 11,333,427.53 2.67 49 002456 欧菲光 10,954,160.93 2.58 50 000858 五 粮 液 10,934,025.72 2.58 51 002450 康得新 9,896,170.06 2.33 52 002635 安洁科技 9,325,753.00 2.20 53 000688 建新矿业 9,226,641.07 2.18 54 300396 迪瑞医疗 9,176,396.65 2.16 55 300095 华伍股份 8,979,911.51 2.12 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。


第 46 页 共 56 页 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002582 好想你 54,785,447.59 12.92 2 600233 圆通速递 52,421,911.87 12.36 3 600054 黄山旅游 45,428,089.16 10.71 4 300203 聚光科技 39,520,245.82 9.32 5 600720 祁连山 36,114,310.41 8.52 6 300017 网宿科技 35,900,468.63 8.47 7 600449 宁夏建材 35,539,437.57 8.38 8 000423 东阿阿胶 34,658,732.71 8.17 9 300033 同花顺 34,608,464.20 8.16 10 002466 天齐锂业 31,358,297.86 7.40 11 002450 康得新 31,279,867.24 7.38 12 300221 银禧科技 30,803,655.73 7.27 13 600338 西藏珠峰 27,105,076.84 6.39 14 300161 华中数控 26,946,016.71 6.36 15 300359 全通教育 26,765,652.57 6.31 16 601899 紫金矿业 26,048,896.00 6.14 17 601607 上海医药 23,787,703.28 5.61 18 002045 国光电器 22,745,691.06 5.36 19 300182 捷成股份 22,333,006.88 5.27 20 600172 黄河旋风 21,028,728.69 4.96 21 300137 先河环保 20,264,014.42 4.78 22 600816 安信信托 18,984,187.55 4.48 23 600521 华海药业 18,561,116.25 4.38 24 002044 美年健康 18,419,127.26 4.34 25 002464 金利科技 18,017,698.69 4.25 26 600276 恒瑞医药 17,674,477.92 4.17 27 002727 一心堂 17,137,274.39 4.04 28 300262 巴安水务 16,964,479.75 4.00 29 000951 中国重汽 16,844,870.70 3.97 30 002131 利欧股份 16,171,213.43 3.81 31 600074 保千里 16,108,088.56 3.80 32 300015 爱尔眼科 15,503,506.73 3.66 33 600867 通化东宝 15,497,772.76 3.66 34 300458 全志科技 15,279,672.20 3.60 35 601939 建设银行 15,231,090.58 3.59 36 300059 东方财富 14,941,668.61 3.52 37 000513 丽珠集团 14,131,106.16 3.33 38 300347 泰格医药 13,718,681.57 3.24


第 47 页 共 56 页 39 000858 五 粮 液 13,469,702.62 3.18 40 600079 人福医药 12,789,741.24 3.02 41 000877 天山股份 12,411,070.47 2.93 42 002456 欧菲光 12,245,033.73 2.89 43 000963 华东医药 11,932,072.25 2.81 44 601199 江南水务 11,708,617.27 2.76 45 300144 宋城演艺 11,685,644.45 2.76 46 300166 东方国信 11,637,463.18 2.74 47 002640 跨境通 10,718,619.20 2.53 48 000688 建新矿业 10,638,822.74 2.51 49 000821 京山轻机 10,303,992.00 2.43 50 002020 京新药业 10,244,303.68 2.42 51 300136 信维通信 9,945,870.93 2.35 52 300095 华伍股份 9,928,991.00 2.34 53 300396 迪瑞医疗 9,515,683.72 2.24 54 002507 涪陵榨菜 9,311,034.20 2.20 55 002675 东诚药业 9,192,388.60 2.17 56 002370 亚太药业 8,707,374.82 2.05 57 000060 中金岭南 8,535,210.23 2.01 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,439,334,735.82 卖出股票的收入(成交)总额 1,387,133,225.53 注:“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,994,000.00 3.93 其中:政策性金融债 19,994,000.00 3.93 4 企业债券 - -


第 48 页 共 56 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,994,000.00 3.93 8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( %) 1 160204 16 国开 04 200,000 19,994,000.00 3.93 8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资 组 合 报 告 附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元


第 49 页 共 56 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 320,821.09 2 应收证券清算款 4,102,404.39 3 应收股利 - 4 应收利息 441,992.70 5 应收申购款 97,243.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,962,461.64 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金 份 额 持 有 人信 息 9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,798 31,323.73 106,552,641.46 38.66% 169,033,506.32 61.34% 9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 84,404.71 0.03%


第 50 页 共 56 页 员持有本基金 9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10


开 放 式 基 金 份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 5 月 9 日) 基金份额总额 391,615,340.98


本报告期期初基金份额总额 234,968,034.19 本报告期 基金总申购份额 176,905,954.87 减:本报告期 基金总赎回份额 136,287,841.28 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 275,586,147.78 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;








2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 本 报 告 期 内 , 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议通过, 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审 议通过, 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定 向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。


2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门本报告期内未发生重大人事变动。


第 51 页 共 56 页 11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本期审计费为 50,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来, 本基金未 改聘为 其审计的会计师事务所。 11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查, 并于报 告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求, 加强制度和 风控措施, 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力, 并向监管部门进行了报告。 除 上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券股份 有限公司 1 900,901,122.67 31.91% 839,007.57 31.91% - 海通证券股份 有限公司 1 1,922,345,960.44 68.09% 1,790,283.36 68.09% - 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 金额单位:人民币元


第 52 页 共 56 页 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券股份 有限公司 - - 30,000,00 0.00 100.00% - - 注:1、本基金交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构 (评价报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-01-05 2 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金在指数熔断期间调整开放时间的补 充公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-01-06 3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-01-12 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 大泰金石投资管理有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与电子交易平 台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-01-15 5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-01-20 6 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-01-21 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-02-23 8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-02-26 9 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 平安证券有限责任公司为旗下部分基金 场外销售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-03-16 10 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 投资者场外投资旗下部分基金单笔最低 赎回份额限制的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-03-25


第 53 页 共 56 页 11 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-03-29 12 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京钱景财富投资管理有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与电子交 易平台基金前端申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-03-30 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与平安证券有限责任公司基 金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-04-06 14 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-04-20 15 交银施罗德基金管理有限公司关于网上 直销交易平台关闭支付宝基金网上支付 服务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-05-10 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-05-10 17 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-06-02 18 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-06-23 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有限公司基 金网上银行、手机银行前端申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-06-29 20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京汇成基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与电子交易平 台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-06-29 21 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与电子交 易平台基金前端申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-07-01 22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海陆金所资产管理有限公 司开通定期定额投资业务并参与其电子 交易平台基金前端申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-07-01 23 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-07-21 24 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其电子 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-07-22


第 54 页 共 56 页 交易平台基金前端申购费率优惠活动的 公告 25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-08-05 26 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部 分基金的场外销售机构并参与基金前端 申购(含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-08-19 27 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-08-27 28 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-09-20 29 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-10-25 30 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京创金启富投资管理有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购(含定期定额投资)费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-11-02 31 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 日发资产管理(上海)有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-11-09 32 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海云湾投资管理有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购(含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-11-11 33 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中证金牛(北京)投资咨询有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 基金前端申购(含定期定额投资)费率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-11-11 34 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-11-29 35 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 乾道金融信息服务(北京)有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 基金前端(含定期定额投资)申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-12-14


第 55 页 共 56 页 36 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-12-14 37 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-12-22 38 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 2 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-12-24 39 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金交易费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2016-12-30 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德新成长股票型证券投资基金募集注册的文件;


2、 《交银施罗德新成长混合型证券投资基金基金合同》 ;


3、 《交银施罗德新成长混合型证券投资基金招募说明书》 ;


4、 《交银施罗德新成长混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、关于申请募集注册交银施罗德新成长股票型证券投资基金的法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德新成长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的 网 站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支付工 本 费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。 本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 , 电 子 邮 件 : services@jysld.com 。


第 56 页 共 56 页 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日