交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 14
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 46
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 50
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 50
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 50
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 50
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 50
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 .................................................................................... 51
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 52
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基金管 理人、基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 53
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 55
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 58
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 58
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银主题优选混合
基金主代码 519700
交易代码
519700( 前端)
519701( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 30 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 370,139,585.85 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个
股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性
的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严谨、 规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判
断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的
基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资
产；通过优选主题配置和挖掘预期具有良好增长前景的
优势行业相结合的方式，精选个股，以谋求超额收益。
业绩比较基准
60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中证综合债券指数收益
率
风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中
高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金
和债券型基金之间。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021 ）61055054 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
010-67595096
传真 （021 ）61055034 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海浦东新区世纪大道 8 号
国金中心二期 21-22 楼
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -16,802,986.15 620,751,802.77 217,174,528.42
本期利润 -44,338,846.81 494,281,848.86 359,442,291.97
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
-0.1111 0.7363 0.5005
本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率
-6.24% 47.96% 60.45%
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
-1.70% 55.79% 59.49%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 335,131,533.91 443,397,996.94 67,089,231.66
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.905 0.938 0.053
期末基金资产净值 705,271,119.76 916,342,746.38 1,563,810,309.17
期末基金份额净值 1.905 1.938 1.244
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率
93.16% 96.50% 26.13%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.58% 0.63% 0.51% 0.44% 2.07% 0.19%
过去六个
月
3.48% 0.66% 3.24% 0.46% 0.24% 0.20%
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过去一年 -1.70% 1.48% -5.60% 0.84% 3.90% 0.64%
过去三年 144.23% 1.80% 35.93% 1.08% 108.30% 0.72%
过去五年 135.48% 1.62% 39.93% 0.98% 95.55% 0.64%
自基金合
同生效起
至今
93.16% 1.51% 34.45% 0.95% 58.71% 0.56%
注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由 “60% ×沪深 300 指数收益率
+40%× 中信 标普全债指数收益率 ” 变更为“60% × 沪深 300 指数收益率+40%× 中 证综合债
券指数收益率 ” ，3.2.2 和 3.2.3 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的
《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同
相关内容的公告》。
2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
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3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65% 的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股
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份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈楠
交银主题优
选混合、交
银国企改革
灵活配置混
合的基金经
理
2015-05-
05
- 7 年
沈楠先生，复旦大学硕士。
历任长江证券高级分析师，
2011 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历任行业
分析师、基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同
和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
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开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2） 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度， 建立了合理
且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易所
公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进行
比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分
配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库 建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与 本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年， 宏观经济触底略有回升， 通胀预期开始逐渐升温， 部分城市住宅价格过热
引发地产结构性调控政策。 金融体系内部杠杆增长加快， 引发中央关注和监管， 人民币
汇率继续贬值并引发贬值预期， 对国内流动性和债券市场产生一定扰动。 我们认为货币
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政策 2016 年末已实质转向中性稳健。监管部门对并购、重组、借壳的资本运作进一步
规范有效放 缓了再融资进程， 而 IPO 发行则更为市场化并在年末出现加速。 市场指数先
抑后扬，未来若利率水平有一定抬升，则市场整体仍将处于估值去泡沫的阶段。
报告期内， 本基金配置以稳定成长及主题轮动为主， 并适当参与了国企改革的投资
机会，整体净值取得了一定的阿尔法收益。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.905 元， 本报告期份额净值增长率为
-1.70% ，同 期业绩比较基准增长率为-5.6% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，美国大选尘埃落定及加息落地带来外围不确定性的显著下降，若人
民币汇率能保持相对稳定， 国内产业创新或将带动科技、 医药、 先进制造等领域的快速
发展。 市场指数预计仍将以震荡为主， 经历调整后我们将对 A 股市场保持乐观， 计划将
积极参与部分行业及上市公司的投资机会。 本基金未来计划一方面增加业绩稳定增长类
行业的配置， 来增强组合的抗波动性， 另一方面对于前期跌幅较大的成长性公司会进一
步梳理业绩确定性并结合估值来择机增加配置， 主要将聚焦于具备竞争壁垒的部分龙头
企业。
4.6 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
2016 年度， 根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 等有关法
规， 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实风险控制， 强
化 监 察 稽 核 职 能 ， 确 保 基 金 管 理 业 务 运 作 的 安 全 、 规 范 ， 保 护 基 金 投 资 人 的 合 法 权 益 。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 梳理工作使公司制度
的有效性、 制度流程之间的匹配度得到明显提升。 同时在梳理过程中， 公司着重关注于
公司的核心增值流程， 通过对流程的研究、 梳理、 再造等过程实现管理上风险和回报的
平衡。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
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公司积 极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提 高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金 持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金的基金管理人于资产负债表日后， 报告
批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
第 14 页 共 59 页
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2017) 第 20159 号
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银
施罗德主题优选基金”) 的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度
的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、管 理 层对 财 务 报 表的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 主 题 优 选 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国
证 券 投 资基金 业 协 会( 以 下 简 称“中 国 基 金业协 会 ”) 发布 的 有 关规定 及 允 许的基 金 行 业
实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、注 册 会计 师 的 责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
第 15 页 共 59 页
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审 计 意见
我们认为， 上述交银施罗德主题优选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德主题优选基金 2016 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会
计师朱 宏宇 薛竞
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
108,886,451.28 216,159,692.80
结算备付金
2,728,264.53 6,967,090.76
存出保证金
374,592.46 1,008,930.28
交易性金融资产
7.4.7.2
496,465,180.58 699,248,627.74
其中：股票投资
466,495,180.58 699,248,627.74
基金投资
- -
债券投资
29,970,000.00 -
资产支持证券投资
- -
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
99,920,349.88 -
应收证券清算款
70,606.96 -
应收利息
7.4.7.5
642,614.25 47,022.69
应收股利
- -
应收申购款
69,612.42 1,231,612.02
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
709,157,672.36 924,662,976.29
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,250,036.75
应付赎回款
1,183,025.16 2,334,268.28
应付管理人报酬
903,376.31 1,186,407.44
应付托管费
150,562.72 197,734.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
1,265,036.03 2,972,811.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
384,552.38 378,971.41
负债合计
3,886,552.60 8,320,229.91
所 有 者 权 益：
- -
实收基金
7.4.7.9
370,139,585.85 472,944,749.44
未分配利润
7.4.7.10
335,131,533.91 443,397,996.94
所 有 者 权 益合 计
705,271,119.76 916,342,746.38
负 债 和 所 有者 权 益 总 计
709,157,672.36 924,662,976.29
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注： 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.905 元， 基金份额总额 370,139,585.85
份。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-21,187,959.98 528,709,055.51
1.利息收入
2,392,658.41 3,704,653.31
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,749,035.11 1,754,612.45
债券利息收入
58,347.94 356,292.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
585,275.36 1,593,748.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
3,733,516.09 649,223,062.18
其中：股票投资收益
7.4.7.12
1,330,452.74 663,969,136.46
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -17,557,923.42
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
2,403,063.35 2,811,849.14
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-27,535,860.66 -126,469,953.91
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
221,726.18 2,251,293.93
减 ： 二 、 费用
23,150,886.83 34,427,206.65
1．管理人报酬
10,663,392.63 15,498,433.55
2．托管费
1,777,232.08 2,583,072.31
3．销售服务费
- -
第 18 页 共 59 页
4．交易费用
7.4.7.19
10,264,104.02 15,898,709.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
446,158.10 446,991.55
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-44,338,846.81 494,281,848.86
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-44,338,846.81 494,281,848.86
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
472,944,749.44 443,397,996.94 916,342,746.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -44,338,846.81 -44,338,846.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-102,805,163.59 -63,927,616.22 -166,732,779.81
其中：1.基金申购款 113,654,782.97 88,159,140.51 201,813,923.48
2.基金赎回款 -216,459,946.56 -152,086,756.73 -368,546,703.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
370,139,585.85 335,131,533.91 705,271,119.76
项目 上 年 度 可 比期 间
第 19 页 共 59 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,257,018,227.06 306,792,082.11 1,563,810,309.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 494,281,848.86 494,281,848.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-784,073,477.62 -357,675,934.03 -1,141,749,411.65
其中：1.基金申购款 669,725,236.44 317,765,082.48 987,490,318.92
2.基金赎回款 -1,453,798,714.06 -675,441,016.51 -2,129,239,730.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
472,944,749.44 443,397,996.94 916,342,746.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人： 单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经中国证
券监督管理委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 624 号《关于核准交银施
罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德主题优选灵活配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,234,778,164.71 元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010) 第 166 号验资报告予以验证。 经向中
国证监会备案， 《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2010
年 6 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,235,642,950.36 份基金份
额， 其中认购资金利息折合 864,785.65 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德
基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
第 20 页 共 59 页
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德主题优选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合 比例为： 股票资产占
基金资产的比例为 30%-80% ， 债券 、 货币市场工具、 现金、 权证、 资 产支持证券以及法
律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 20%-70% ， 其 中 基 金
保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值
的 5% 。 自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日， 本基金的业绩比较基准为：60%× 沪深
300 指数收益率+40%× 中信标普全债指数收益率。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9
月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并
修改基金合同 相关内容的公告》 ，自 2015 年 10 月 1 日 起，本基金的业绩比较基准变更
为：60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中证综 合债券指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
第 21 页 共 59 页
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具( 主要
为 股 指 期 货 投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工
具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日 或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收取该 金 融 资 产现 金 流 量 的合
同 权 利 终 止；(2) 该金融 资 产 已 转移 ， 且 本 基金 将 金 融 资产 所 有 权 上几 乎 所 有 的风 险和
报 酬 转 移 给转 入 方 ； 或者(3) 该金融 资 产 已 转移 ， 虽 然 本基 金 既 没 有转 移 也 没 有保 留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
第 22 页 共 59 页
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资 和衍生工具( 主要为股指期货
投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交 易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。
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7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息 收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理
人 能 够 定 期评 价 该 组 成部 分 的 经 营成 果 ， 以 决定 向 其 配 置资 源 、 评 价其 业 绩 ；(3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
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7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根 据具体情况采用 《关于 发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(c) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ， 按照 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、 财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一
步 明 确 全 面推 开 营 改 增试 点 金 融 业有 关 政 策 的通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关 于金 融 机 构
同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如
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下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票 的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支 付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定 计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印 花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 108,886,451.28 216,159,692.80
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 108,886,451.28 216,159,692.80
7.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 467,345,770.93 466,495,180.58 -850,590.35
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 29,959,530.00 29,970,000.00 10,470.00
合计 29,959,530.00 29,970,000.00 10,470.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 497,305,300.93 496,465,180.58 -840,120.35
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 672,552,887.43 699,248,627.74 26,695,740.31
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 672,552,887.43 699,248,627.74 26,695,740.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
99,920,349.88 -
合计 99,920,349.88 -
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项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融
资产
- -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 43,371.85 43,073.20
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,350.47 3,448.72
应收债券利息 560,893.15 -
应收买入返售证券利息 36,806.76 -
应收申购款利息 6.67 1.26
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 185.35 499.51
合计 642,614.25 47,022.69
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
第 28 页 共 59 页
交易所市场应付交易费用 1,262,504.27 2,971,892.43
银行间市场应付交易费用 2,531.76 919.01
合计 1,265,036.03 2,972,811.44
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,342.71 7,672.90
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
预提审计费 80,000.00 70,000.00
应付后端申购费 2,209.67 1,298.51
合计 384,552.38 378,971.41
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 472,944,749.44 472,944,749.44
本期申购 113,654,782.97 113,654,782.97
本期赎回（以 “- ” 号填 列） -216,459,946.56 -216,459,946.56
本期末 370,139,585.85 370,139,585.85
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 475,885,394.32 -32,487,397.38 443,397,996.94
本期利润 -16,802,986.15 -27,535,860.66 -44,338,846.81
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-89,671,047.32 25,743,431.10 -63,927,616.22
第 29 页 共 59 页
其中：基金申购款 103,114,496.89 -14,955,356.38 88,159,140.51
基金赎回款 -192,785,544.21 40,698,787.48 -152,086,756.73
本期已分配利润 - - -
本期末 369,411,360.85 -34,279,826.94 335,131,533.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
活期存款利息收入 1,691,359.89 1,674,501.41
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 47,381.76 67,724.38
其他 10,293.46 12,386.66
合计 1,749,035.11 1,754,612.45
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,446,069,198.86 5,468,830,694.83
减：卖出股票成本总额 3,444,738,746.12 4,804,861,558.37
买卖股票差价收入 1,330,452.74 663,969,136.46
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成交总额
- 411,076,863.80
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减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成本总额
- 427,402,558.67
减：应收利息总额 - 1,232,228.55
买卖债券差价收入 - -17,557,923.42
7.4.7.14 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,403,063.35 2,811,849.14
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,403,063.35 2,811,849.14
7.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -27,535,860.66 -126,469,953.91
——股票投资 -27,546,330.66 -113,380,069.39
——债券投资 10,470.00 -13,089,884.52
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
第 31 页 共 59 页
合计 -27,535,860.66 -126,469,953.91
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 173,329.43 1,887,851.86
基金转换费收入 48,396.75 363,442.07
其他 - -
合计 221,726.18 2,251,293.93
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 10,263,729.02 15,898,709.24
银行间市场交易费用 375.00 -
合计 10,264,104.02 15,898,709.24
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 80,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 28,958.10 39,941.55
债券帐户维护费 37,200.00 37,050.00
其他 - -
合计 446,158.10 446,991.55
第 32 页 共 59 页
7.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表 日后 事 项
(1) 根 据相关 法 律 法 规和 基 金 合 同要 求 ， 本 基金 本 报 告 期内 未 进 行 利润 分 配 ， 本报
告期应分配尚未实施分配的利润为 43,216,681.99 元， 本基金管理人于 2017 年 2 月 20 日
宣告分红， 向截至 2017 年 2 月 22 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限公司
登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 9.120 元。
(2) 财政部 、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
(3) 根据财 政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产品运营过
程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增
值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家
税务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和
经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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7.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,663,392.63 15,498,433.55
其中：支付销售机构的客户维护
费
3,036,502.37 4,386,782.15
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,777,232.08 2,583,072.31
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
第 34 页 共 59 页
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - -
58,200,00
0.00
4,905.53 - -
7.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
报告期初持有的基金份额 177,778,105.88 202,878,105.88
报告期间申购/ 买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期 间 赎 回/ 卖出总
份额
90,000,000.00 25,100,000.00
报告期末持有的基金份额 87,778,105.88 177,778,105.88
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
23.71% 37.59%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执
行。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
第 35 页 共 59 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有
限公司
108,886,451.28 1,691,359.89 216,159,692.80 1,674,501.41
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金的基金管理人于资产负债表日后， 报告批准
报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值
单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
601375
中原证
券
2016-
12-20
2017-
01-03
新股
网下申
购
4.00
4.00
26,695
106,780
.00
106,780
.00
-
603877 太平鸟
2016-
12-29
2017-
01-09
新股
网下申
购
21.30
21.30
3,180
67,734.
00
67,734.
00
-
603228
景旺电
子
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
网下申
购
23.16
23.16
2,836
65,681.
76
65,681.
76
-
第 36 页 共 59 页
603689
皖天然
气
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
网下申
购
7.87
7.87
4,818
37,917.
66
37,917.
66
-
603035
常熟汽
饰
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
网下申
购
10.44
10.44
2,316
24,179.
04
24,179.
04
-
603266
天龙股
份
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
网下申
购
14.63
14.63
1,562
22,852.
06
22,852.
06
-
300587
天铁股
份
2016-
12-28
2017-
01-05
新股
网下申
购
14.11
14.11
1,438
20,290.
18
20,290.
18
-
002840
华统股
份
2016-
12-29
2017-
01-10
新股
网下申
购
6.55
6.55
1,814
11,881.
70
11,881.
70
-
002838
道恩股
份
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
网下申
购
15.28
15.28
681
10,405.
68
10,405.
68
-
603186
华正新
材
2016-
12-26
2017-
01-03
新股
网下申
购
5.37
5.37
1,874
10,063.
38
10,063.
38
-
603032
德新交
运
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
网下申
购
5.81
5.81
1,628
9,458.6
8
9,458.6
8
-
300586
美联新
材
2016-
12-26
2017-
01-04
新股
网下申
购
9.30
9.30
1,006
9,355.8
0
9,355.8
0
-
300591 万里马
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
网下申
购
3.07
3.07
2,396
7,355.7
2
7,355.7
2
-
300588
熙菱信
息
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
网下申
购
4.94
4.94
1,380
6,817.2
0
6,817.2
0
-
第 37 页 共 59 页
7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002462 嘉事堂
2016-09-
28
重大事项 42.53
2017-01-
12
38.98 354,558 14,205,214.83 15,079,351.74 -
300271
华宇软
件
2016-12-
19
重大事项 17.45 - - 444,000 7,755,032.00 7,747,800.00 -
000821
京山轻
机
2016-12-
05
重大事项 15.34 - -
1,610,396
26,225,472.64
24,703,474.64
-
002635
安洁科
技
2016-11-
08
重大事项 33.74
2017-02-
08
33.50
339,914
11,331,621.54
11,468,698.36
-
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被 暂 时 停 牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本基金是一只灵活配置的混合型基金， 属于基金中的中高风险品种， 本基金的风险
与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 本基金的投资范围为国内依法发行上市
的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基
金投资的其他证券品种。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现 “ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基金管 理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的 基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
第 38 页 共 59 页
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相 应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均 对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日，
本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日：无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价值。
第 39 页 共 59 页
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月 以 内 且不计 息 ， 可赎回 基 金 份额净 值( 所 有者 权 益) 无固 定 到 期日且 不 计 息，因 此 账 面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金 、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 108,886,451.28 - - - 108,886,451.28
结算备付金 2,728,264.53 - - - 2,728,264.53
存出保证金 374,592.46 - - - 374,592.46
交易性金融资产 29,970,000.00 - - 466,495,180.58 496,465,180.58
买入返售金融资产 99,920,349.88 - - - 99,920,349.88
应收证券清算款 - - - 70,606.96 70,606.96
应收利息 - - - 642,614.25 642,614.25
应收申购款 - - - 69,612.42 69,612.42
资产总计 241,879,658.15 - - 467,278,014.21 709,157,672.36
负债
应付赎回款 - - - 1,183,025.16 1,183,025.16
应付管理人报酬 - - - 903,376.31 903,376.31
应付托管费 - - - 150,562.72 150,562.72
第 40 页 共 59 页
应付交易费用 - - - 1,265,036.03 1,265,036.03
其他负债 - - - 384,552.38 384,552.38
负债总计 - - - 3,886,552.60 3,886,552.60
利率敏感度缺口 241,879,658.15 - - 463,391,461.61 705,271,119.76
上 年 度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 216,159,692.80 - - - 216,159,692.80
结算备付金 6,967,090.76 - - - 6,967,090.76
存出保证金 1,008,930.28 - - - 1,008,930.28
交易性金融资产 - - - 699,248,627.74 699,248,627.74
应收利息 - - - 47,022.69 47,022.69
应收申购款 - - - 1,231,612.02 1,231,612.02
资产总计 224,135,713.84 - - 700,527,262.45 924,662,976.29
负债
应付证券清算款 - - - 1,250,036.75 1,250,036.75
应付赎回款 - - - 2,334,268.28 2,334,268.28
应付管理人报酬 - - - 1,186,407.44 1,186,407.44
应付托管费 - - - 197,734.59 197,734.59
应付交易费用 - - - 2,972,811.44 2,972,811.44
其他负债 - - - 378,971.41 378,971.41
负债总计 - - - 8,320,229.91 8,320,229.91
利率敏感度缺口 224,135,713.84 - - 692,207,032.54 916,342,746.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 4.25%(2015 年 12 月 31 日：无) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
第 41 页 共 59 页
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金 主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用 “ 自上而下” 的多因素分析决策支持系统， 结合定性分析和定量分析， 形
成对不同市场的预测和判断， 确定基金资产在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间
的分配比例， 并随着各类证券风险收益特征的相对变化， 动态调整股票资产、 债券资产
和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的比例为 30%-80% ， 债券 、 货币市场工具、 现金、 权证、 资 产支持证券以及法律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 20%-70% 。 本 基 金 的 基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 466,495,180.58 66.14 699,248,627.74 76.31
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 466,495,180.58 66.14 699,248,627.74 76.31
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析
假设 除“ 沪深 300” 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
第 42 页 共 59 页
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
1.“ 沪深 300” 指数下降 5% 减少约 3,378 减少约 3,791
2.“ 沪深 300” 指数上升 5% 增加约 3,378 增加约 3,791
7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 407,085,082.98 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
89,380,097.60 元， 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 663,859,675.74
元，第二层次 35,388,952.00 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停
时的交易不活跃) 、 或属 于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票 和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 43 页 共 59 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 466,495,180.58 65.78
其中：股票 466,495,180.58 65.78
2 固定收益投资 29,970,000.00 4.23
其中：债券 29,970,000.00 4.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 99,920,349.88 14.09
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 111,614,715.81 15.74
7 其他各项资产 1,157,426.09 0.16
8 合计 709,157,672.36 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,429,000.00 0.91
B 采矿业 - -
C 制造业
309,837,870.84
43.93
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 37,917.66 0.01
E 建筑业 11,844,000.45 1.68
F 批发和零售业 15,265,146.36 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业
6,053,458.68
0.86
第 44 页 共 59 页
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 64,185,940.70 9.10
J 金融业
106,780.00
0.02
K 房地产业 28,703,869.81 4.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,100,893.22 1.15
R 文化、体育和娱乐业 15,930,302.86 2.26
S 综合 - -
合计 466,495,180.58 66.14
8.2.28.2.2 报告期末 按行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600967 北方创业 2,504,037 33,979,782.09 4.82
2 002262 恩华药业 1,542,105 32,229,994.50 4.57
3 000949 新乡化纤 4,757,000 29,540,970.00 4.19
4 600622 嘉宝集团 1,991,941 28,703,869.81 4.07
5 000821 京山轻机 1,610,396 24,703,474.64 3.50
6 300145 中金环境 842,239 21,982,437.90 3.12
7 300166 东方国信 977,800 20,328,462.00 2.88
8 002055 得润电子 733,000 17,379,430.00 2.46
9 002462 嘉事堂 354,558 15,079,351.74 2.14
10 600616 金枫酒业 1,200,000 14,760,000.00 2.09
11 601989 中国重工 1,900,000 13,471,000.00 1.91
12 002717 岭南园林 455,289 11,828,408.22 1.68
13 002343 慈文传媒 259,958 11,742,302.86 1.66
14 002635 安洁科技 339,914 11,468,698.36 1.63
15 002539 云图控股 1,007,375 11,141,567.50 1.58
第 45 页 共 59 页
16 300458 全志科技 119,990 10,970,685.70 1.56
17 002555 三七互娱 629,916 10,330,622.40 1.46
18 300182 捷成股份 999,933 10,309,309.23 1.46
19 600081 东风科技 677,191 10,191,724.55 1.45
20 300347 泰格医药 299,922 8,100,893.22 1.15
21 300271 华宇软件 444,000 7,747,800.00 1.10
22 002019 亿帆医药 500,000 7,645,000.00 1.08
23 002045 国光电器 600,000 7,470,000.00 1.06
24 300407 凯发电气 400,000 7,236,000.00 1.03
25 002583 海能达 541,013 7,146,781.73 1.01
26 300017 网宿科技 130,867 7,015,779.87 0.99
27 600500 中化国际 600,000 6,996,000.00 0.99
28 600521 华海药业 310,000 6,829,300.00 0.97
29 000998 隆平高科 300,000 6,429,000.00 0.91
30 300203 聚光科技 200,000 6,110,000.00 0.87
31 002468 申通快递 200,000 6,044,000.00 0.86
32 002195 二三四五 500,000 5,660,000.00 0.80
33 600867 通化东宝 250,000 5,482,500.00 0.78
34 300129 泰胜风能 600,000 5,250,000.00 0.74
35 300115 长盈精密 199,961 5,210,983.66 0.74
36 600276 恒瑞医药 100,000 4,550,000.00 0.65
37 300144 宋城演艺 200,000 4,188,000.00 0.59
38 300545 联得装备 41,500 3,560,700.00 0.50
39 603808 歌力思 108,200 3,472,138.00 0.49
40 300025 华星创业 232,025 2,552,275.00 0.36
41 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03
42 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.03
43 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.02
44 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
45 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
46 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
47 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01
48 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
49 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
50 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
51 603228 景旺电子 2,836 65,681.76 0.01
52 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
53 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
54 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
55 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
56 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
57 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
58 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
59 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
第 46 页 共 59 页
60 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
61 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
62 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
63 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
64 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
65 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
66 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
67 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
68 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
69 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000821 京山轻机 48,358,293.56 5.28
2 601336 新华保险 45,974,711.62 5.02
3 300137 先河环保 44,686,688.01 4.88
4 300279 和晶科技 44,041,368.30 4.81
5 000937 冀中能源 37,759,498.84 4.12
6 603555 贵人鸟 37,672,862.31 4.11
7 300166 东方国信 36,602,994.55 3.99
8 600720 祁连山 36,507,113.17 3.98
9 600967 北方创业 34,608,422.20 3.78
10 000949 新乡化纤 33,964,544.06 3.71
11 600887 伊利股份 33,910,978.54 3.70
12 002582 好想你 32,704,415.00 3.57
13 002262 恩华药业 31,831,149.02 3.47
14 002468 申通快递 31,495,512.32 3.44
15 600622 嘉宝集团 30,600,246.97 3.34
16 300407 凯发电气 30,447,274.07 3.32
17 600418 江淮汽车 30,412,175.19 3.32
18 300133 华策影视 30,332,747.67 3.31
19 002539 云图控股 29,576,454.54 3.23
20 002045 国光电器 29,231,698.91 3.19
21 002643 万润股份 29,129,367.66 3.18
22 001696 宗申动力 28,517,839.31 3.11
23 002156 通富微电 27,104,185.07 2.96
24 002001 新 和 成 26,805,965.72 2.93
25 601186 中国铁建 25,488,747.00 2.78
第 47 页 共 59 页
26 002343 慈文传媒 24,303,704.10 2.65
27 002788 鹭燕医药 23,806,141.20 2.60
28 300203 聚光科技 23,277,414.00 2.54
29 600873 梅花生物 22,821,537.26 2.49
30 300033 同花顺 22,260,903.58 2.43
31 002488 金固股份 22,133,846.07 2.42
32 300145 中金环境 21,580,642.20 2.36
33 600499 科达洁能 21,502,720.80 2.35
34 600629 华建集团 21,469,477.19 2.34
35 002332 仙琚制药 21,467,653.88 2.34
36 600062 华润双鹤 21,321,780.90 2.33
37 300471 厚普股份 21,286,911.76 2.32
38 600635 大众公用 21,255,498.78 2.32
39 000776 广发证券 21,025,777.46 2.29
40 600571 信雅达 20,297,994.00 2.22
41 000959 首钢股份 19,948,764.96 2.18
42 000060 中金岭南 19,768,158.19 2.16
43 002202 金风科技 19,684,681.61 2.15
44 002605 姚记扑克 19,582,790.18 2.14
45 002299 圣农发展 19,441,876.86 2.12
46 000671 阳 光 城 19,407,587.25 2.12
47 002267 陕天然气 19,379,873.88 2.11
48 601258 庞大集团 19,346,433.13 2.11
49 002463 沪电股份 19,344,278.35 2.11
50 000333 美的集团 18,979,398.15 2.07
51 002043 兔 宝 宝 18,941,098.04 2.07
52 002078 太阳纸业 18,899,815.24 2.06
53 002055 得润电子 18,860,626.04 2.06
54 000727 华东科技 18,835,928.84 2.06
55 002663 普邦股份 18,758,042.12 2.05
56 002318 久立特材 18,566,573.50 2.03
注：“ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300161 华中数控 72,496,489.22 7.91
2 300279 和晶科技 53,376,216.57 5.82
3 300133 华策影视 51,992,048.87 5.67
第 48 页 共 59 页
4 600837 海通证券 46,010,052.75 5.02
5 601336 新华保险 45,724,514.89 4.99
6 000937 冀中能源 45,399,838.97 4.95
7 300137 先河环保 44,667,797.11 4.87
8 002582 好想你 43,328,715.89 4.73
9 603555 贵人鸟 39,156,858.45 4.27
10 600887 伊利股份 38,408,215.00 4.19
11 600720 祁连山 38,208,183.67 4.17
12 000513 丽珠集团 37,147,435.95 4.05
13 002539 云图控股 35,482,361.80 3.87
14 002643 万润股份 34,638,019.46 3.78
15 002456 欧菲光 33,703,394.06 3.68
16 000671 阳 光 城 32,657,704.18 3.56
17 600389 江山股份 32,119,983.86 3.51
18 600629 华建集团 30,713,275.46 3.35
19 002156 通富微电 29,955,924.27 3.27
20 002468 申通快递 29,834,398.58 3.26
21 600418 江淮汽车 29,056,655.79 3.17
22 300262 巴安水务 28,281,180.00 3.09
23 000060 中金岭南 27,784,209.05 3.03
24 002001 新 和 成 27,082,548.57 2.96
25 002488 金固股份 26,897,249.79 2.94
26 002788 鹭燕医药 26,754,412.57 2.92
27 001696 宗申动力 26,004,899.70 2.84
28 601186 中国铁建 24,570,157.61 2.68
29 002474 榕基软件 24,303,583.20 2.65
30 300407 凯发电气 23,390,462.84 2.55
31 002299 圣农发展 23,178,714.00 2.53
32 002043 兔 宝 宝 22,780,987.99 2.49
33 600062 华润双鹤 22,608,116.45 2.47
34 000776 广发证券 22,553,207.86 2.46
35 002045 国光电器 22,312,741.94 2.43
36 300322 硕贝德 22,303,533.86 2.43
37 600873 梅花生物 22,064,405.12 2.41
38 300033 同花顺 21,688,152.10 2.37
39 002332 仙琚制药 21,507,349.34 2.35
40 002463 沪电股份 21,456,837.98 2.34
41 600499 科达洁能 21,447,536.20 2.34
42 300011 鼎汉技术 20,988,570.03 2.29
43 600635 大众公用 20,853,419.31 2.28
44 600571 信雅达 20,839,203.46 2.27
45 600963 岳阳林纸 20,729,151.60 2.26
46 002267 陕天然气 20,633,673.21 2.25
47 000821 京山轻机 20,579,846.01 2.25
第 49 页 共 59 页
48 600983 惠而浦 20,529,088.66 2.24
49 000959 首钢股份 20,333,664.56 2.22
50 000333 美的集团 20,078,082.94 2.19
51 002078 太阳纸业 19,980,943.52 2.18
52 002202 金风科技 19,899,489.00 2.17
53 300471 厚普股份 19,771,283.74 2.16
54 002605 姚记扑克 19,746,058.81 2.15
55 002663 普邦股份 19,621,040.31 2.14
56 603128 华贸物流 19,096,599.58 2.08
57 601258 庞大集团 19,025,053.00 2.08
58 300203 聚光科技 18,752,629.80 2.05
59 300221 银禧科技 18,677,014.20 2.04
注：“ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,239,531,629.62
卖出股票的收入（成交）总额 3,446,069,198.86
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,970,000.00 4.25
其中：政策性金融债 29,970,000.00 4.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,970,000.00 4.25
第 50 页 共 59 页
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 160209
16 国开
09
300,000 29,970,000.00 4.25
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 374,592.46
2 应收证券清算款 70,606.96
3 应收股利 -
4 应收利息 642,614.25
5 应收申购款 69,612.42
第 51 页 共 59 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,157,426.09
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 000821 京山轻机 24,703,474.64 3.50
重大事项
1 002462 嘉事堂 15,079,351.74 2.14 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
22,674 16,324.41 92,758,136.75 25.06% 277,381,449.10 74.94%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有本基金
30,454.18 0.01%
第 52 页 共 59 页
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 6 月 30 日)
基金份额总额
3,235,642,950.36
本报告期期初基金份额总额 472,944,749.44
本报告期 基金总申购份额 113,654,782.97
减：本报告期 基金总赎回份额 216,459,946.56
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 370,139,585.85
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1、 基金管理人的重大人事变动： 本报告期内， 经公司第四届董事会第九次会议审议
通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审议
通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向
监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
第 53 页 共 59 页
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费为 80,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审 计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管 部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国证券
股份有限公司
1 91,244,460.05 1.37% 84,976.00 1.37% -
国金证券股份
有限公司
1 812,920,338.41 12.16% 757,072.31 12.16% -
招商证券股份
有限公司
1 703,653,581.61 10.53% 655,313.78 10.53% -
方正证券股份
有限公司
1 641,961,504.15 9.60% 597,860.06 9.60% -
中信建投证券
股份有限公司
2 604,777,700.34 9.05% 563,230.05 9.05% -
第 54 页 共 59 页
西南证券股份
有限公司
1 598,385,446.07 8.95% 557,277.29 8.95% -
兴业证券股份
有限公司
1 589,233,463.53 8.82% 548,754.98 8.82% -
川财证券 1 55,911,720.24 0.84% 52,070.67 0.84% -
西部证券股份
有限公司
2 469,524,331.80 7.02% 437,268.83 7.02% -
中国银河证券
股份有限公司
2 452,433,137.32 6.77% 421,351.27 6.77% -
华创证券有限
责任公司
2 393,919,315.78 5.89% 366,857.87 5.89% -
中信证券股份
有限公司
1 369,775,718.23 5.53% 344,370.63 5.53% -
东方证券股份
有限公司
2 353,768,016.01 5.29% 329,463.79 5.29% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 32,222,107.74 0.48% 30,008.57 0.48% -
瑞银证券有限
责任公司
1 309,874,121.16 4.64% 288,585.94 4.64% -
北京高华证券
有限责任公司
1 190,087,105.77 2.84% 177,027.78 2.84% -
东吴证券股份
有限公司
1 14,217,593.72 0.21% 13,240.81 0.21% -
中泰证券有限
公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金新增交易单元为 西部证券股份有限公司 ，终止交易单位为中
泰证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
第 55 页 共 59 页
和经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上
报公司批准。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-01-05
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-01-06
3
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-01-08
4
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
大泰金石投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-01-15
5
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-01-21
6
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-01-22
7
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2015 年第 2 号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-02-06
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-03-17
9
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
赎回份额限制的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-03-25
10
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-03-29
11
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-04-20
12
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-04-21
第 56 页 共 59 页
13
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-05-10
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国民生银行股份有限公
司直销银行 “ 基金通” 平台销售系统基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-05-16
15
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-06-29
16
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-06-29
17
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-07-01
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海陆金所资产管理有限公
司开通定期定额投资业务并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-07-01
19
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第 2 季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-07-21
20
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-07-22
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与江苏常熟农村商业银行股
份有限公司网上交易平台、手机交易平
台基金申购费率、定期定额投资费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-08-03
22
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-08-05
23
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2016 年第 1 号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-08-13
24
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-08-19
第 57 页 共 59 页
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
25
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年半年度报告摘要
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-08-27
26
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-09-20
27
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第 3 季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-10-25
28
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国中投证券有限责任公司
开通定期定额投资业务并参与其基金前
端申购（含定期定额投资业务）费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-10-25
29
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加招商证券股份有限公司基
金前端申购（含定期定额投资业务）费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-10-26
30
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京创金启富投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-11-02
31
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
日发资产管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-11-09
32
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海云湾投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-11-11
33
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购（含定期定额投资）费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-11-11
34
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-11-29
35
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-12-13
36 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海 2016-12-14
第 58 页 共 59 页
乾道金融信息服务（北京）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端（含定期定额投资）申购费率
优惠活动的公告
证券报、证券时报
37
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-12-14
38
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-12-22
39
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016-12-30
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、 报 告 期 内 交 银 施 罗 德 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告
的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的 网 站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支付工 本 费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
第 59 页 共 59 页
services@jysld.com 。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
