交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
第 2 页 共 62 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第 3 页 共 62 页
1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 14
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 45
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 45
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 46
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 53
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 53
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 53
第 4 页 共 62 页
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 53
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 53
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 55
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 55
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 56
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 56
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 56
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 56
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 58
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 61
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 61
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 61
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 62
第 5 页 共 62 页
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码
519690( 前端)
519691( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,885,011,251.98 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发
挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境
的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，
有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理
论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而
上精选证券，有效分散风险。
业绩比较基准 65%× MSCI 中国 A 股指数+35%× 中证综合债券指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的
中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基
金和债券型基金之间。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
第 6 页 共 62 页
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188 号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8
号国金中心二期 21-22 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -303,566,836.03 1,210,896,876.25 255,970,200.56
本期利润 -578,103,933.60 1,305,796,715.75 304,704,471.01
第 7 页 共 62 页
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
-0.2486 0.5056 0.1085
本 期 加 权 平 均 净 值 利
润率
-22.39% 27.12% 9.82%
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
-17.92% 56.52% 13.03%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 159,227,240.66 1,566,720,540.91 630,478,861.61
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.0845 0.8026 0.2912
期末基金资产净值 2,044,238,492.64 3,518,892,623.70 2,795,823,012.49
期末基金份额净值 1.0845 1.8026 1.2912
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增
长率
314.13% 404.53% 222.34%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-3.45% 0.69% -0.06% 0.47% -3.39% 0.22%
过去六个
月
-1.94% 0.70% 2.52% 0.51% -4.46% 0.19%
过去一年 -17.92% 1.31% -8.57% 1.00% -9.35% 0.31%
过去三年 45.21% 1.78% 34.96% 1.19% 10.25% 0.59%
过去五年 62.64% 1.55% 40.77% 1.07% 21.87% 0.48%
自基金合
同生效起
至今
314.13% 1.65% 139.73% 1.23% 174.40% 0.42%
第 8 页 共 62 页
注： 1、 本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起， 由 “65% ×MSCI 中国 A 股指数+35%×
新华巴克莱资本中国全债指数 ” 变更为“65% × MSCI 中国 A 股指数+35%× 中信标 普全债指
数” ， 3.2.2 和 3.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的 《交银施罗德基
金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修
改基金合同相关内容的公告》。
2、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “65% ×MSCI 中国 A 股指 数+35%×
中信标普全债指数 ” 变更为“65% × MSCI 中国 A 股指数+35%× 中证综 合债券指数” ，3.2.2
和 3.2.3 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有
限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
3、本基金的业绩比较基准每日进 行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
第 9 页 共 62 页
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 4.020 343,152,601.99 442,306,502.66 785,459,104.65 -
2015 年 1.460 112,640,842.89 201,378,868.29 314,019,711.18 -
2014 年 - - - - -
合计 5.480 455,793,444.88 643,685,370.95
1,099,478,815.8
3
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
第 10 页 共 62 页
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保 本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐倩
交银稳健配
置混合的基
金经理、公
司首席基金
经理
2013-12-1
2
- 16 年
唐倩女士，CPA ， 华东 师范
大学金融学硕士。 历任申银
万国证券研究所分析师， 中
银国际有限公司分析师， 香
港 雷 曼 兄 弟 证 券 公 司 研 究
员， 上投摩根基金管理有限
公 司 研 究 部 总 监 、 基 金 经
理。 其中 2011 年 4 月 28 日
至 2013 年 7 月 8 日担任上
投摩根成长先锋基金经理。
2013 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历任权益
部副总经理。
郭斐
交银稳健配
置混合的基
金经理助理
2016-1-1 - 7 年
郭斐先生， 复旦大学经济学
本科。2009 年 8 月至 2014
年 3 月于高盛 （亚洲） 有限
责任公司、 高华证券公司任
职。 2014 年加入交银施罗德
基金管理有限公司， 担任行
业分析师。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
第 11 页 共 62 页
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库 建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
第 12 页 共 62 页
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年市场呈现熊市格局， 沪深 300 下跌 11.3% ， 中证 500 下跌 16.3% ， 创业板下
跌 27.7% ，主板下跌幅度明显小于中小板跌幅。
2016 年黑天鹅事件不断， 年初人民币大幅贬值、 市场熔断、 年中英 国脱欧引发全球
对民粹主义的关注、 年末特朗普上台引发国际贸易的担忧， 同时国内金融去杠杆引发债
券市场暴跌。 以上事件不断降低市场风险偏好。 除了风险偏好下降， 资金流出也是重要
原因： 一是 房地产吸引资金； 二是 股票去杠杆； 三是市 场 IPO 、 再融资和减持行为导致
市场失血。
我们在 2016 年初提出“ 以静制动、不破不立 ” 的策略，回顾全年行情该策略比较符
合市场特征。 但是， 2016 年市场仍存在明显的结构性行情， 好于我们年初的预期。 其中，
价值股的表现突出， 以蓝筹股为代表的企业以高股息率、 优秀的成长性已经得到机构投
资者认同， 这是重要的市 场价值取向信号， 也是值得我们思考的问题。 因此， 无 论市场
环境如何不利，我们也要不断寻找机会，这是 2017 年的工作重点。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0845 元，本报告期份额净值增长率
为-17.92% ，同期业绩比较基准增长率为-8.57% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
2017 年， 内外不确定因素仍然很高， 政策是否继续保底也是疑问。 但是， 经过了几
年的跌宕起伏， 无论是企业还是消费者， 信心都在恢复。 反映在企业盈利和投资趋于正
常化，预 计零售和服务业的需求也比 2016 年有所好转，这样的环境有利于龙头企业的
继续生长。 最后， 在竞争性领域的优势企业， 经历了国企改革等机制变革， 有可能进 一
步释放经营活力。因此，我们对于 2017 年的选股并不悲观。考虑到目前，市场的风险
偏好有明显下降， 我们认为这是市场出清的有利信号。 此时， 判断目前市场可能是获取
阿尔法的有利时机。
第 13 页 共 62 页
4.6 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
2016 年度， 根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 等有关法
规， 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责， 依法履行基金管理人职责， 落实 风险控制， 强
化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的 安 全 、 规 范 ， 保 护 基 金 投 资 人 的 合 法 权 益 。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 梳理工作使公司制度
的有效性、 制度流程之间的匹配度得到明显提升。 同时在梳理过程中， 公司着重关注于
公司的核心增值流程， 通过对流程的研究、 梳理、 再造等过程实现管理上风险和回报的
平衡。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门 的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提 高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
第 14 页 共 62 页
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和基 金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见 7.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本 基金实施利润分配的金额：785,459,104.65 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2017) 第 20151 号
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银 施 罗 德 稳
第 15 页 共 62 页
健基金”) 的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所
有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、管 理 层对 财 务 报 表的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 稳 健 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管
理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、中
国 证 券 投资基 金 业 协会( 以 下简 称“ 中 国 基金业 协 会 ”) 发 布 的 有关规 定 及 允许的 基 金 行
业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计 、执 行 和 维 护必 要 的 内 部控 制 ， 以 使财 务 报 表 不存 在 由 于 舞 弊 或 错 误导致
的重大错报。
二、注 册 会计 师 的 责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审 计 意见
我们认为， 上述交银施罗德稳健基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德稳健基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况
以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日
第 16 页 共 62 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
7.4.7.1
222,330,190.53 227,479,480.75
结算备付金
2,638,921.27 13,094,450.26
存出保证金
840,594.57 3,712,647.04
交易性金融资产
7.4.7.2
1,678,046,070.07 3,007,202,976.94
其中：股票投资
1,578,186,394.88 3,007,194,076.94
基金投资
- -
债券投资
99,859,675.19 8,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
144,947,617.42 299,750,469.88
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
1,845,633.57 116,033.21
应收股利
- -
应收申购款
113,890.19 340,550.81
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,050,762,917.62 3,551,696,608.89
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
第 17 页 共 62 页
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 15,965,209.43
应付赎回款
822,815.21 4,750,321.19
应付管理人报酬
2,617,347.98 4,418,769.25
应付托管费
436,224.71 736,461.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
2,225,506.20 6,497,798.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
422,530.88 435,425.30
负债合计
6,524,424.98 32,803,985.19
所 有 者 权 益：
- -
实收基金
7.4.7.9
1,885,011,251.98 1,952,172,082.79
未分配利润
7.4.7.10
159,227,240.66 1,566,720,540.91
所 有 者 权 益合 计
2,044,238,492.64 3,518,892,623.70
负 债 和 所 有者 权 益 总 计
2,050,762,917.62 3,551,696,608.89
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0845 元，基金份额总额
1,885,011,251.98 份，全部为 A 类基金份额 。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-513,539,106.06 1,442,041,996.96
1.利息收入
6,435,865.49 9,994,578.21
其中：存款利息收入
7.4.7.11
3,112,459.35 6,006,978.24
债券利息收入
215,716.28 506,725.73
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,107,689.86 3,480,874.24
第 18 页 共 62 页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-246,120,297.56 1,330,748,398.38
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-266,874,067.48 1,315,484,973.94
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -48,662.87
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
20,753,769.92 15,312,087.31
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-274,537,097.57 94,899,839.50
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
682,423.58 6,399,180.87
减 ： 二 、 费用
64,564,827.54 136,245,281.21
1．管理人报酬
38,871,059.54 71,558,375.54
2．托管费
6,478,509.99 11,926,395.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
18,684,368.56 52,235,005.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
530,889.45 525,504.63
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-578,103,933.60 1,305,796,715.75
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-578,103,933.60 1,305,796,715.75
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
第 19 页 共 62 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,952,172,082.79 1,566,720,540.91 3,518,892,623.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -578,103,933.60 -578,103,933.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-67,160,830.81 -43,930,262.00 -111,091,092.81
其中：1.基金申购款 750,477,757.88 55,632,558.71 806,110,316.59
2.基金赎回款 -817,638,588.69 -99,562,820.71 -917,201,409.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -785,459,104.65 -785,459,104.65
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,885,011,251.98 159,227,240.66 2,044,238,492.64
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,165,344,150.88 630,478,861.61 2,795,823,012.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 1,305,796,715.75 1,305,796,715.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-213,172,068.09 -55,535,325.27 -268,707,393.36
其中：1.基金申购款 3,333,646,190.05 3,476,675,584.44 6,810,321,774.49
2.基金赎回款 -3,546,818,258.14 -3,532,210,909.71 -7,079,029,167.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -314,019,711.18 -314,019,711.18
第 20 页 共 62 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,952,172,082.79 1,566,720,540.91 3,518,892,623.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监基金字[2006] 第 78 号《关于同意交银施罗德稳健配
置混合型证券投资基金募集申请的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型 开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2006) 第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 6 月 14 日正式生效， 基金合同生效日
的 基 金份 额总 额 为 7,016,138,522.08 份 基金份 额 ，其 中认 购 资金 利息 折 合 4,711,067.18
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金 H 类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》 ，本基金决定自 2015 年 12
月 7 日起增加本基金的 H 类基金份额类别并相应修改基金合同、 托管协议。 本基金按照
销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、 H 类两类基金份额。 在本基
金的基金份额分类实施后， 本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额
类别， A 类 基金份额仅在中国大陆地区销售； 本基金新增加的 H 类基金份额类别， 仅在
中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布 基金份额净值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票、 债券、 现 金、 短期金融工具、 权证及法律法规或中国证监会允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的
35%-95% ； 债券资产占基金资产净值的 0%-60% ；现金、短期金融工具以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65% ，其中基金保留的现金以及投
资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 自基金合同生效日
至 2015 年 9 月 30 日 ，本基金的业绩比较基准为：65%× MSCI 中国 A 股指数＋35%× 中
信标普全债指数。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基
金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同 相 关 内 容 的 公 告 》 ，
第 21 页 共 62 页
自 2015 年 10 月 1 日起， 本基金的业绩比较基准变更为： 65%× MSCI 中国 A 股指数+35%×
中证综合债券指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
第 22 页 共 62 页
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合
同 权 利 终止；(2) 该 金融 资 产 已转移 ， 且 本基金 将 金 融资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和
报 酬 转 移给转 入 方 ；或者(3) 该 金融 资 产 已转移 ， 虽 然本基 金 既 没 有转 移 也 没有保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期
货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
第 23 页 共 62 页
价值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交 易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算 的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本 ， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
第 24 页 共 62 页
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但 A 类基
金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基
金份额进行再投资。H 类基金份额的收益分配仅采用现金方式。 若期末未分配利润中的
未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准
金等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末
未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润( 已实
现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具 体情况采用 《关于发布 中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
(2)
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号
第 25 页 共 62 页
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之
附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资 成本， 按估值日证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交
易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任 公司独立提供。
(4) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金 在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]125 号 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于
全 面 推 开 营业 税 改 征 增值 税 试 点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关 于进 一 步 明 确全 面 推开
营 改 增 试 点金 融 业 有 关政 策 的 通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来等 增值
税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
第 26 页 共 62 页
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征 增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对于 内地 投 资 者 持有 的 基 金 类别 ， 对 基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由发行
债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的
股息红利所得，持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得
的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得 的
股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计 征
个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别， 对基金取得的企业债
券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的税率代扣代缴
所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 应由内地上市公司向该内地基金分配
股息红利时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
对 于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别， 对基金取得的企业债券利息收
入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的税 率代扣代缴所得税。
对基金从上市公司取得的股息红利所得， 应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利
时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 222,330,190.53 227,479,480.75
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 222,330,190.53 227,479,480.75
7.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
第 27 页 共 62 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,518,647,121.50 1,578,186,394.88 59,539,273.38
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,900.00 9,675.19 775.19
银行间市场 99,858,800.00 99,850,000.00 -8,800.00
合计 99,867,700.00 99,859,675.19 -8,024.81
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,618,514,821.50 1,678,046,070.07 59,531,248.57
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,673,125,730.80 3,007,194,076.94 334,068,346.14
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,900.00 8,900.00 -
银行间市场 - - -
合计 8,900.00 8,900.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,673,134,630.80 3,007,202,976.94 334,068,346.14
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额
单位：人民币元
项目 本期末
第 28 页 共 62 页
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融
资产
144,947,617.42 -
合计 144,947,617.42 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融
资产
- -
银行间买入返售金融
资产
299,750,469.88 -
合计 299,750,469.88 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 61,356.75 90,199.38
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,306.25 6,481.75
应收债券利息 1,738,851.23 1.37
应收买入返售证券利息 43,701.94 17,511.30
应收申购款利息 1.27 1.64
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 416.13 1,837.77
合计 1,845,633.57 116,033.21
第 29 页 共 62 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,220,088.18 6,475,161.50
银行间市场应付交易费用 5,418.02 22,636.98
合计 2,225,506.20 6,497,798.48
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,135.12 7,895.03
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
预提审计费 120,000.00 120,000.00
应付后端申购费 1,395.76 7,530.27
合计 422,530.88 435,425.30
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,952,172,082.79 1,952,172,082.79
本期申购 750,477,757.88 750,477,757.88
本期赎回（以 “- ” 号填 列） -817,638,588.69 -817,638,588.69
本期末 1,885,011,251.98 1,885,011,251.98
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
第 30 页 共 62 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,588,144,743.20 -21,424,202.29 1,566,720,540.91
本期利润 -303,566,836.03 -274,537,097.57 -578,103,933.60
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
25,365,605.81 -69,295,867.81 -43,930,262.00
其中：基金申购款 261,393,801.56 -205,761,242.85 55,632,558.71
基金赎回款 -236,028,195.75 136,465,375.04 -99,562,820.71
本期已分配利润 -785,459,104.65 - -785,459,104.65
本期末 524,484,408.33 -365,257,167.67 159,227,240.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
活期存款利息收入 2,986,843.79 5,673,607.63
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 90,019.49 225,319.25
其他 35,596.07 108,051.36
合计 3,112,459.35 6,006,978.24
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,444,388,962.33 17,416,381,407.49
减：卖出股票成本总额 6,711,263,029.81 16,100,896,433.55
买卖股票差价收入 -266,874,067.48 1,315,484,973.94
第 31 页 共 62 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成交总额
- 178,049,365.90
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成本总额
- 175,313,207.52
减：应收利息总额 - 2,784,821.25
买卖债券差价收入 - -48,662.87
7.4.7.14 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 20,753,769.92 15,312,087.31
基金投资产生的股利收益 - -
合计 20,753,769.92 15,312,087.31
7.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 -274,537,097.57 94,899,839.50
——股票投资 -274,529,072.76 95,037,569.50
第 32 页 共 62 页
——债券投资 -8,024.81 -137,730.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -274,537,097.57 94,899,839.50
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 654,602.34 5,555,310.39
基金转换费收入 27,821.24 843,870.48
合计 682,423.58 6,399,180.87
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 18,683,968.56 52,235,005.15
银行间市场交易费用 400.00 -
合计 18,684,368.56 52,235,005.15
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
第 33 页 共 62 页
审计费用 120,000.00 120,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 73,689.45 68,854.63
债券账户维护费 37,200.00 36,650.00
其他 - -
合计 530,889.45 525,504.63
7.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表 日后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布 《关于明确金融 房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵 减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “ 中国建设银行” ） 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 34 页 共 62 页
7.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 38,871,059.54 71,558,375.54
其中：支付销售机构的客户维护
费
6,250,717.57 10,478,894.54
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,478,509.99 11,926,395.89
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
第 35 页 共 62 页
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - - - - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - -
79,200,00
0.00
6,718.87 - -
7.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
报告期初持有的基金份额 81,303,685.60 86,161,914.71
报告期间申购/ 买入总份额 30,781,768.33 9,991,770.89
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
112,085,453.93 14,850,000.00
报告期末持有的基金份额 - 81,303,685.60
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 4.16%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、 基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
第 36 页 共 62 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 222,330,190.53 2,986,843.79 227,479,480.75 5,673,607.63
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润分
配合计
备注
1 2016-01-13 2016-01-13 4.020
343,152,601.
99
442,306,502.
66
785,459,104.
65
-
合计
4.020
343,152,601.
99
442,306,502.
66
785,459,104.
65
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-
12-20
2017-
01-03
新股
网下
申购
4.00 4.00
26,69
5
106,7
80.00
106,7
80.00
-
第 37 页 共 62 页
60322
8
景旺
电子
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
网下
申购
23.16 23.16 3,491
80,85
1.56
80,85
1.56
-
60387
7
太平
鸟
2016-
12-29
2017-
01-09
新股
网下
申购
21.30 21.30 3,180
67,73
4.00
67,73
4.00
-
60368
9
皖天
然气
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
网下
申购
7.87 7.87 4,818
37,91
7.66
37,91
7.66
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
网下
申购
10.44 10.44 2,316
24,17
9.04
24,17
9.04
-
60326
6
天龙
股份
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
网下
申购
14.63 14.63 1,562
22,85
2.06
22,85
2.06
-
30058
7
天铁
股份
2016-
12-28
2017-
01-05
新股
网下
申购
14.11 14.11 1,438
20,29
0.18
20,29
0.18
-
00284
0
华统
股份
2016-
12-29
2017-
01-10
新股
网下
申购
6.55 6.55 1,814
11,88
1.70
11,88
1.70
-
00283
8
道恩
股份
2016-
12-28
2017-
01-06
新股
网下
申购
15.28 15.28 681
10,40
5.68
10,40
5.68
-
60318
6
华正
新材
2016-
12-26
2017-
01-03
新股
网下
申购
5.37 5.37 1,874
10,06
3.38
10,06
3.38
-
60303
2
德新
交运
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
网下
申购
5.81 5.81 1,628
9,458.
68
9,458.
68
-
30058
6
美联
新材
2016-
12-26
2017-
01-04
新股
网下
申购
9.30 9.30 1,006
9,355.
80
9,355.
80
-
30059
1
万里
马
2016-
12-30
2017-
01-10
新股
网下
申购
3.07 3.07 2,397
7,358.
79
7,358.
79
-
30058
8
熙菱
信息
2016-
12-27
2017-
01-05
新股
网下
申购
4.94 4.94 1,380
6,817.
20
6,817.
20
-
7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注
第 38 页 共 62 页
代码 名称 日期 原因
单价
日期 盘单价 ( 单位：股) 成本总额 估值总额
002635
安洁科
技
2016-11-
08
重大事项 33.74
2017-02-
08
33.50 2,064,666 67,556,967.63 69,661,830.84 -
300323
华灿光
电
2016-04-
18
重大事项 8.99
2017-01-
09
8.65 4,348,200 38,323,950.31 39,090,318.00 -
002659
中泰桥
梁
2016-11-
03
重大事项 23.07
2017-01-
06
19.60 865,103 17,467,357.20 19,957,926.21 -
600979
广安爱
众
2016-11-
14
重大事项 7.92 - - 42,750 354,993.98 338,580.00 -
300184
力源信
息
2016-12-
28
重大事项 14.42
2017-01-
05
15.22 15,248 93,195.24 219,876.16 -
002113
天润数
娱
2016-11-
30
重大事项 18.81 - - 3,480 41,693.45 65,458.80 -
300212 易华录
2016-11-
30
重大事项 30.54 - - 991 47,205.60 30,265.14 -
002462 嘉事堂
2016-09-
28
重大事项 42.53
2017-01-
12
38.98 592 17,251.26 25,177.76 -
000821
京山轻
机
2016-12-
05
重大事项 15.34 - - 950 18,725.72 14,573.00 -
300150
世纪瑞
尔
2016-11-
08
重大事项 9.97
2017-03-
21
10.97 254 2,537.96 2,532.38 -
600687
刚泰控
股
2016-07-
25
重大事项 16.42
2017-01-
18
16.38 18 188.80 295.56 -
300005 探路者
2016-11-
28
重大事项 16.69
2017-02-
06
15.02 11 204.40 183.59 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本基金是一只混合型基金， 属于证券投资基金产品中的中等风险品种， 本基金的风
险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 本基金力争在有效分散风险的前提下
谋求实现基金资产长期稳定增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法发行上市的股票、 债券、 现金、 短 期金融工具、 权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得
第 39 页 共 62 页
最佳的平衡以实现 “ 相对收益高、风险适中” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董 事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日，
本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.0005%(2015 年 12 月 31 日：0.0003%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
第 40 页 共 62 页
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因 开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行 间同
业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月 以 内 且不计 息 ， 可赎回 基 金 份额净 值( 所 有者 权 益) 无固 定 到 期日且 不 计 息，因 此 账 面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 222,330,190.53 - - - 222,330,190.53
第 41 页 共 62 页
结算备付金 2,638,921.27 - - - 2,638,921.27
存出保证金 840,594.57 - - - 840,594.57
交易性金融资产 99,850,000.00 9,675.19 - 1,578,186,394.88 1,678,046,070.07
买入返售金融资产 144,947,617.42 - - - 144,947,617.42
应收利息 - - - 1,845,633.57 1,845,633.57
应收申购款 2,982.11 - - 110,908.08 113,890.19
资产总计 470,610,305.90 9,675.19 - 1,580,142,936.53 2,050,762,917.62
负债
应付赎回款 - - - 822,815.21 822,815.21
应付管理人报酬 - - - 2,617,347.98 2,617,347.98
应付托管费 - - - 436,224.71 436,224.71
应付交易费用 - - - 2,225,506.20 2,225,506.20
其他负债 - - - 422,530.88 422,530.88
负债总计 - - - 6,524,424.98 6,524,424.98
利率敏感度缺口 470,610,305.90 9,675.19 - 1,573,618,511.55 2,044,238,492.64
上 年 度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 227,479,480.75 - - - 227,479,480.75
结算备付金 13,094,450.26 - - - 13,094,450.26
存出保证金 3,712,647.04 - - - 3,712,647.04
交易性金融资产 - - 8,900.00 3,007,194,076.94 3,007,202,976.94
买入返售金融资产 299,750,469.88 - - - 299,750,469.88
应收利息 - - - 116,033.21 116,033.21
应收申购款 994.04 - - 339,556.77 340,550.81
资产总计 544,038,041.97 - 8,900.00 3,007,649,666.92 3,551,696,608.89
负债
应付证券清算款 - - - 15,965,209.43 15,965,209.43
应付赎回款 - - - 4,750,321.19 4,750,321.19
应付管理人报酬 - - - 4,418,769.25 4,418,769.25
应付托管费 - - - 736,461.54 736,461.54
应付交易费用 - - - 6,497,798.48 6,497,798.48
其他负债 - - - 435,425.30 435,425.30
负债总计 - - - 32,803,985.19 32,803,985.19
利率敏感度缺口 544,038,041.97 - 8,900.00 2,974,845,681.73 3,518,892,623.70
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
第 42 页 共 62 页
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 4.88%(2015 年 12 月 31 日：0.0003%) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而下” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产净值的 35%-95% ； 债券资产占基金资产净值的 0%-60% ； 现 金、 短期金融工具以
及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65% 。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 1,578,186,394.88 77.20 3,007,194,076.94 85.46
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
第 43 页 共 62 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,578,186,394.88 77.20 3,007,194,076.94 85.46
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析
假设 除"MSCI 中国 A 股" 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
1."MSCI 中国 A 股" 指数上升 5% 增加约 8,208 增加约 13,417
2."MSCI 中国 A 股" 指数下降 5% 减少约 8,208 减少约 13,417
7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,448,363,106.90 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
229,682,963.17 元， 无属 于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 2,827,378,793.77
元，第二层次 176,521,806.69 元，第三层次 3,302,376.48 元) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
第 44 页 共 62 页
交易性金 融 资产
—— 股票投 资
2016 年 1 月 1 日
3,302,376.48
转入第三 层 次
-
转出第三 层 次
2,850,902.00
当期利得 或 损失总额
——计入 损 益的利得 或 损失
-451,474.48
2016 年 12 月 31 日
-
-
2016 年 12 月 31 日扔持有的
资产计 入 2016 年度损 益的
未实现利 得 或损失的 变 动
——公允 价 值变动损 益
计入损益的利得或损失分别计入利 润 表 中 的 公 允 价 值 变 动 收 益 、 投 资 收 益 等 项 目 。
交易性金 融 资产
—— 股票投 资
2015 年 1 月 1 日
-
转入第三 层 次
2,347,277.40
转出第三 层 次
-
当期利得 或 损失总额
——计入 损 益的利得 或 损失
955,099.08
2015 年 12 月 31 日
3,302,376.48
450,644.30
2015 年 12 月 31 日扔持有的
资产计 入 2015 年度损 益的
未实现利 得 或损失的 变 动
——公允 价 值变动损 益
计入损益的利得或损失分别计入利 润 表 中 的 公 允 价 值 变 动 收 益 、 投 资 收 益 等 项 目 。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
第 45 页 共 62 页
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,578,186,394.88 76.96
其中：股票 1,578,186,394.88 76.96
2 固定收益投资 99,859,675.19 4.87
其中：债券 99,859,675.19 4.87
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 144,947,617.42 7.07
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 224,969,111.80 10.97
7 其他各项资产 2,800,118.33 0.14
8 合计 2,050,762,917.62 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 40,221.20 0.00
C 制造业 1,245,812,157.21 60.94
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 60,720,156.91 2.97
E 建筑业 25,425,893.62 1.24
F 批发和零售业 56,706,856.07 2.77
第 46 页 共 62 页
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 744,092.31 0.04
J 金融业 264,000.27 0.01
K 房地产业 170,174,230.83 8.32
L 租赁和商务服务业 878,632.24 0.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 16,657.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 17,233,669.75 0.84
R 文化、体育和娱乐业 160,368.46 0.01
S 综合 - -
合计 1,578,186,394.88 77.20
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 000538 云南白药 2,983,198 227,170,527.70 11.11
2 600519 贵州茅台 505,567 168,935,213.05 8.26
3 600622 嘉宝集团 11,715,179 168,815,729.39 8.26
4 600521 华海药业 6,909,808 152,223,070.24 7.45
5 600056 中国医药 6,475,339 123,225,701.17 6.03
6 000423 东阿阿胶 1,666,311 89,764,173.57 4.39
7 600062 华润双鹤 3,222,257 71,630,773.11 3.50
8 002635 安洁科技 2,064,666 69,661,830.84 3.41
9 601607 上海医药 2,872,018 56,176,672.08 2.75
10 000661 长春高新 500,454 55,975,779.90 2.74
11 002045 国光电器 3,887,400 48,398,130.00 2.37
12 600856 中天能源 3,247,042 44,809,179.60 2.19
13 300323 华灿光电 4,348,200 39,090,318.00 1.91
14 000338 潍柴动力 3,782,317 37,671,877.32 1.84
15 000820 神雾节能 1,195,351 34,545,643.90 1.69
第 47 页 共 62 页
16 000915 山大华特 758,804 31,968,412.52 1.56
17 600104 上汽集团 878,000 20,589,100.00 1.01
18 002262 恩华药业 980,471 20,491,843.90 1.00
19 002659 中泰桥梁 865,103 19,957,926.21 0.98
20 002044 美年健康 1,305,658 17,208,572.44 0.84
21 601600 中国铝业 4,037,700 17,039,094.00 0.83
22 002271 东方雨虹 748,910 16,243,857.90 0.79
23 600635 大众公用 2,521,600 15,154,816.00 0.74
24 300458 全志科技 144,831 13,241,898.33 0.65
25 002717 岭南园林 199,943 5,194,519.14 0.25
26 000967 盈峰环境 181,300 2,534,574.00 0.12
27 600138 中青旅 35,275 739,716.75 0.04
28 000718 苏宁环球 70,207 605,886.41 0.03
29 600398 海澜之家 46,719 504,098.01 0.02
30 603168 莎普爱思 11,607 489,002.91 0.02
31 300006 莱美药业 47,891 404,678.95 0.02
32 600011 华能国际 53,853 379,663.65 0.02
33 600979 广安爱众 42,750 338,580.00 0.02
34 000046 泛海控股 36,300 337,227.00 0.02
35 000060 中金岭南 24,011 267,722.65 0.01
36 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
37 300067 安诺其 27,059 232,707.40 0.01
38 300184 力源信息 15,248 219,876.16 0.01
39 600499 科达洁能 27,108 204,936.48 0.01
40 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.01
41 300026 红日药业 32,022 173,879.46 0.01
42 300307 慈星股份 16,505 172,972.40 0.01
43 600773 西藏城投 13,436 160,291.48 0.01
44 300074 华平股份 17,107 157,384.40 0.01
45 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01
46 002460 赣锋锂业 5,524 146,441.24 0.01
47 000681 视觉中国 7,107 135,459.42 0.01
48 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01
49 300058 蓝色光标 12,304 125,131.68 0.01
50 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
51 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.01
52 000581 威孚高科 5,250 117,810.00 0.01
53 600016 民生银行 12,355 112,183.40 0.01
54 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
55 600469 风神股份 8,749 104,113.10 0.01
56 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01
57 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.00
58 002196 方正电机 3,879 92,940.84 0.00
59 300339 润和软件 3,004 91,922.40 0.00
第 48 页 共 62 页
60 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.00
61 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
62 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
63 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00
64 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.00
65 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.00
66 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00
67 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
68 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
69 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
70 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.00
71 002113 天润数娱 3,480 65,458.80 0.00
72 001979 招商蛇口 3,824 62,675.36 0.00
73 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00
74 600180 瑞茂通 4,461 60,401.94 0.00
75 300242 明家联合 4,656 60,388.32 0.00
76 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00
77 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00
78 600741 华域汽车 3,417 54,501.15 0.00
79 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
80 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00
81 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00
82 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00
83 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
84 002407 多氟多 1,760 48,030.40 0.00
85 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00
86 002690 美亚光电 2,162 45,747.92 0.00
87 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00
88 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
89 600340 华夏幸福 1,600 38,240.00 0.00
90 300131 英唐智控 3,960 38,016.00 0.00
91 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
92 600048 保利地产 4,146 37,852.98 0.00
93 600663 陆家嘴 1,624 35,939.12 0.00
94 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
95 300212 易华录 991 30,265.14 0.00
96 600559 老白干酒 1,250 29,187.50 0.00
97 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
98 002284 亚太股份 1,884 26,507.88 0.00
99 002462 嘉事堂 592 25,177.76 0.00
100 000150 宜华健康 813 25,097.31 0.00
101 300291 华录百纳 1,118 24,909.04 0.00
102 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
103 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
第 49 页 共 62 页
104 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
105 000961 中南建设 2,068 21,507.20 0.00
106 300024 机器人 979 20,931.02 0.00
107 000919 金陵药业 1,545 20,903.85 0.00
108 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
109 000848 承德露露 1,810 20,253.90 0.00
110 002268 卫 士 通 598 18,789.16 0.00
111 600196 复星医药 804 18,604.56 0.00
112 002508 老板电器 494 18,179.20 0.00
113 601688 华泰证券 994 17,752.84 0.00
114 002650 加加食品 2,443 17,198.72 0.00
115 002191 劲嘉股份 1,558 16,218.78 0.00
116 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
117 002098 浔兴股份 806 15,547.74 0.00
118 600352 浙江龙盛 1,670 15,380.70 0.00
119 300085 银之杰 729 15,236.10 0.00
120 300295 三六五网 510 14,733.90 0.00
121 300262 巴安水务 862 14,654.00 0.00
122 601166 兴业银行 907 14,638.98 0.00
123 000821 京山轻机 950 14,573.00 0.00
124 002470 金正大 1,796 14,188.40 0.00
125 600536 中国软件 580 13,954.80 0.00
126 603328 依顿电子 431 13,783.38 0.00
127 600588 用友网络 596 12,408.72 0.00
128 600749 西藏旅游 508 11,993.88 0.00
129 300020 银江股份 755 11,913.90 0.00
130 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
131 002514 宝馨科技 1,216 11,296.64 0.00
132 300326 凯利泰 979 10,886.48 0.00
133 000997 新 大 陆 545 10,589.35 0.00
134 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
135 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
136 300059 东方财富 592 10,022.56 0.00
137 300221 银禧科技 487 9,613.38 0.00
138 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
139 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
140 600525 长园集团 600 8,370.00 0.00
141 000061 农 产 品 627 7,755.99 0.00
142 600376 首开股份 649 7,664.69 0.00
143 600036 招商银行 433 7,620.80 0.00
144 002390 信邦制药 765 7,565.85 0.00
145 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
146 002285 世联行 956 7,265.60 0.00
147 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
第 50 页 共 62 页
148 300178 腾邦国际 337 5,439.18 0.00
149 000425 徐工机械 1,593 5,384.34 0.00
150 600837 海通证券 319 5,024.25 0.00
151 000927 一汽夏利 775 4,665.50 0.00
152 000069 华侨城Ａ 671 4,663.45 0.00
153 600031 三一重工 451 2,751.10 0.00
154 300150 世纪瑞尔 254 2,532.38 0.00
155 002410 广联达 171 2,496.60 0.00
156 300159 新研股份 162 2,199.96 0.00
157 600309 万华化学 88 1,894.64 0.00
158 600315 上海家化 51 1,382.61 0.00
159 600410 华胜天成 121 1,315.27 0.00
160 002251 步 步 高 51 838.95 0.00
161 002084 海鸥卫浴 61 655.75 0.00
162 002344 海宁皮城 52 588.64 0.00
163 600687 刚泰控股 18 295.56 0.00
164 300005 探路者 11 183.59 0.00
165 300053 欧比特 10 141.70 0.00
166 601933 永辉超市 16 78.56 0.00
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 204,253,159.64 5.80
2 300033 同花顺 181,795,027.13 5.17
3 600887 伊利股份 174,309,039.50 4.95
4 600521 华海药业 167,535,718.97 4.76
5 600298 安琪酵母 156,662,826.64 4.45
6 002271 东方雨虹 140,530,832.52 3.99
7 000333 美的集团 129,967,217.41 3.69
8 002594 比亚迪 123,965,354.07 3.52
9 000423 东阿阿胶 118,291,047.72 3.36
10 002045 国光电器 114,783,935.08 3.26
11 600056 中国医药 111,447,505.04 3.17
12 600066 宇通客车 109,014,036.01 3.10
13 000625 长安汽车 101,823,525.12 2.89
14 000963 华东医药 98,339,852.40 2.79
15 002463 沪电股份 97,960,282.89 2.78
16 600674 川投能源 96,365,722.13 2.74
第 51 页 共 62 页
17 000858 五 粮 液 93,376,480.37 2.65
18 002074 国轩高科 92,927,131.23 2.64
19 300144 宋城演艺 91,905,317.97 2.61
20 300017 网宿科技 80,320,391.34 2.28
21 002044 美年健康 78,965,270.74 2.24
22 300458 全志科技 76,444,000.18 2.17
23 600062 华润双鹤 75,570,347.74 2.15
24 600585 海螺水泥 75,123,690.02 2.13
25 002582 好想你 72,915,756.30 2.07
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600763 通策医疗 204,889,878.11 5.82
2 600887 伊利股份 185,163,833.02 5.26
3 300033 同花顺 176,382,886.79 5.01
4 000333 美的集团 154,488,770.80 4.39
5 002368 太极股份 149,389,966.20 4.25
6 600298 安琪酵母 148,387,931.37 4.22
7 300144 宋城演艺 139,448,432.78 3.96
8 000625 长安汽车 137,342,592.65 3.90
9 002594 比亚迪 127,939,179.20 3.64
10 002271 东方雨虹 126,154,854.77 3.59
11 000671 阳 光 城 122,988,256.07 3.50
12 002475 立讯精密 116,291,510.36 3.30
13 600066 宇通客车 108,356,326.45 3.08
14 002463 沪电股份 104,979,391.23 2.98
15 000858 五 粮 液 104,769,176.10 2.98
16 600009 上海机场 101,091,056.22 2.87
17 000963 华东医药 95,408,381.86 2.71
18 600674 川投能源 92,326,529.71 2.62
19 002582 好想你 82,749,906.82 2.35
20 300481 濮阳惠成 82,504,087.03 2.34
21 002727 一心堂 80,221,125.21 2.28
22 600585 海螺水泥 77,149,534.91 2.19
23 002074 国轩高科 76,593,418.38 2.18
24 300017 网宿科技 74,239,500.84 2.11
25 002045 国光电器 74,226,682.43 2.11
第 52 页 共 62 页
26 600519 贵州茅台 72,869,466.44 2.07
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,556,784,420.51
卖出股票的收入（成交）总额 6,444,388,962.33
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,850,000.00 4.88
其中：政策性金融债 99,850,000.00 4.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 9,675.19 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,859,675.19 4.88
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 160304 16 进出 04 1,000,000 99,850,000.00 4.88
2 123001 蓝标转债 89 9,675.19 0.00
第 53 页 共 62 页
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 840,594.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,845,633.57
5 应收申购款 113,890.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,800,118.33
第 54 页 共 62 页
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 123001 蓝标转债 9,675.19 0.00
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 002635 安洁科技 69,661,830.84 3.41 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
78,413 24,039.52 17,876,673.67 0.95% 1,867,134,578.31 99.05%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有本基金
91,826.57 0.00%
第 55 页 共 62 页
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 6 月 14 日)
基金份额总额
7,016,138,522.08
本报告期期初基金份额总额 1,952,172,082.79
本报告期 基金总申购份额 750,477,757.88
减：本报告期 基金总赎回份额 817,638,588.69
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,885,011,251.98
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
第 56 页 共 62 页
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ，本期审计费用为 120,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基 金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东吴证券股份
有限公司
1 95,983,858.58 0.80% 89,389.59 0.80% -
北京高华证券
有限责任公司
1 88,510,343.29 0.74% 82,429.71 0.74% -
华创证券有限
责任公司
2 880,922,094.78 7.34% 820,403.13 7.34% -
方正证券股份
有限公司
1 804,426,373.07 6.70% 749,163.99 6.70% -
中国银河证券
股份有限公司
2 712,926,069.10 5.94% 663,951.18 5.94% -
第 57 页 共 62 页
国泰君安证券
股份有限公司
1 61,174,866.51 0.51% 56,972.58 0.51% -
中信证券股份
有限公司
1 566,490,956.64 4.72% 527,572.90 4.72% -
西南证券股份
有限公司
1 547,093,219.53 4.56% 509,508.34 4.56% -
东方证券股份
有限公司
2 412,694,852.88 3.44% 384,343.35 3.44% -
瑞银证券有限
责任公司
1 408,929,667.53 3.41% 380,834.34 3.41% -
申万宏源证券
有限公司
1 231,809,264.89 1.93% 215,883.43 1.93% -
国金证券股份
有限公司
1 1,639,851,105.64 13.67% 1,527,195.75 13.67% -
中信建投证券
股份有限公司
2 1,519,117,013.84 12.66% 1,414,757.43 12.66% -
招商证券股份
有限公司
1 1,404,671,048.50 11.71% 1,308,170.60 11.71% -
兴业证券股份
有限公司
1 1,273,695,367.72 10.61% 1,186,193.61 10.61% -
川财证券有限
责任公司
1 106,667,750.83 0.89% 99,340.06 0.89% -
西部证券股份
有限公司
1 1,244,503,190.00 10.37% 1,159,005.79 10.37% -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金新增交易单元为西部证券股份有限公司，终止交易单位为中
泰证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研 究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券 商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
第 58 页 共 62 页
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-05
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-06
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金暂
停大额申购 （转换转入、 定期定额投资）
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-06
4
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-08
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金分
红的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-11
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
大泰金石投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-15
7
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-21
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金恢
复大额申购、转换转入、定期定额投资
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-23
9
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2015 年第
3 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-01-28
10
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-02-23
11
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-22
12 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 中国证券报、 上海证 2016-03-25
第 59 页 共 62 页
投资者场外投资旗下部分基金单笔最低
赎回份额限制的公告
券报、证券时报
13
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-03-29
14
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-04-20
15
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-05-10
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-05-10
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国民生银行股份有限公
司直销银行“ 基金通” 平台销售系统基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-05-16
18
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-02
19
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-29
20
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-06-29
21
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-01
22
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海陆金所资产管理有限公
司开通定期定额投资业务并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-01
23
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2016 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-21
24
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-22
25
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2016 年第
1 号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-07-29
第 60 页 共 62 页
26
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-02
27
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与江苏常熟农村商业银行股
份有限公司网上交易平台、手机交易平
台基金申购费率、定期定额投资费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-03
28
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-05
29
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-19
30
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2016 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-08-27
31
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-09-20
32
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-10-11
33
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2016 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-10-25
34
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京创金启富投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-02
35
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
日发资产管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-09
36
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海云湾投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-11
37
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端申购（含定期定额投资）费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-11
38
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-15
第 61 页 共 62 页
39
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-11-29
40
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-06
41
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-10
42
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-13
43
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
乾道金融信息服务（北京）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端（含定期定额投资）申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-14
44
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-14
45
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-22
46
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016-12-30
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
第 62 页 共 62 页
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的 网 站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支付工 本 费后，投
资者可在合理时间内取得上 述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
