交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资 顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境外投资 顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.5 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.6 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.7 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.8 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.9 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 14
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 15
§ 7
年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 43
8.2 期末在各 个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 43
8.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 44
8.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 44
8.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 53
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8.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 55
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 55
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 55
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 .................... 55
8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 55
8.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 55
§ 9
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 57
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 57
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 11
重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 57
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 58
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 58
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 58
11.5 为基金 进行审计的会计 师事务所情况 ....................................................................................... 58
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 58
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 58
11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 74
§ 12
备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 78
12.1
备查文 件目录 ............................................................................................................................ 78
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 78
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 78
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,370,048.29 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资， 在有效分散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产， 通过对全球宏观经济和各经济体的
基本面分析， 在不同区域间进行有效资产配置， 自下而
上精选证券， 挖掘定价合理、 具备持续竞争优势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指 数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 此外， 本
基金在全球范围内进行投资， 除了需要承担国际市场的
市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号国
金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 王洪章
2.4 境外投资顾问和境 外资产托管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment
Management Limited
JPMorgan Chase Bank ，
National Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway,
Columbus, OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New York,
New York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11
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（特殊普通合伙） 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -2,028,238.47 4,491,773.60 27,600,369.17
本期利润 6,396,541.93 262,832.59 9,435,959.18
加权平均基金份额本期利润 0.1077 0.0040 0.1005
本期加权平均净值利润率 7.07% 0.24% 6.23%
本期基金份额净值增长率 7.08% 0.15% 6.38%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 33,588,086.91 34,515,326.21 50,169,033.43
期末可供分配基金份额利润 0.547 0.598 0.650
期末基金资产净值 100,793,987.15 92,231,125.53 128,269,800.31
期末基金份额净值 1.642 1.598 1.662
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 104.89% 91.35% 91.06%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变 动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.88% 0.49% -1.12% 0.51% 4.00% -0.02%
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过去六个月 9.69% 0.52% 5.81% 0.53% 3.88% -0.01%
过去一年 7.08% 0.81% 4.22% 0.83% 2.86% -0.02%
过去三年 14.08% 0.94% 1.43% 0.77% 12.65% 0.17%
过去五年 58.27% 0.86% 35.94% 0.74% 22.33% 0.12%
自基金合同生效
起至今
104.89% 0.99% 26.69% 1.17% 78.20% -0.18%
注：本基金的业绩比较基准为 70%× 标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30%× 恒生指数，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
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3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.600 1,060,257.52 2,388,623.66 3,448,881.18 -
2015 年 0.660 1,620,714.07 3,392,077.59 5,012,791.66 -
2014 年 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 -
合计 1.650 4,248,488.82 8,220,796.94 12,469,285.76 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
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公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银环球精选
混合(QDII)、交
银上证 180 公
司治理 ETF 及
其联接、 交银深
证 300 价值 ETF
及其联接、 交银
全球资源混合
(QDII) 、 交 银国
证新能源指数
分级、 交银中证
海外中国互联
网指数
（QDII-LOF) 、
交银中证互联
网金融指数分
级、 交银中证环
境治理指数
（LOF ） 的基金
经理， 公司量化
投资部副总经
理
2015-04-22 - 7 年
蔡铮先生，中国国籍，
复旦大学电子工程硕
士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加
入交银施罗德基金管
理有限公司， 历任投资
研究部数量分析师、 基
金经理助理、 量化投资
部助理总经理。 2012 年
12 月 27 日至 2015 年 6
月 30 日担任交银施罗
德沪深 300 行业分层等
权重指数证券投资基
金基金经理。2015 年 8
月 13 日至 2016 年 7 月
18 日担任交银施罗德
中证环境治理指数分
级证券投资基金基金
经理。
陈俊华
交银环球精选
混合(QDII)、交
银全球资源混
合(QDII) 、 交银
沪港深价值精
选混合的基金
经理
2015-11-21 - 11 年
陈俊华女士，中国国
籍， 上海交通大学金融
学硕士。 历任国泰君安
证券研究部研究员、 中
国国际金融有限公司
研究部公用事业组负
责人。 2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
周中
交银环球精选
混合(QDII)、交
2015-12-12 - 7 年
周中先生，中国国籍，
复旦大学金融学硕士。
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银全球资源混
合(QDII) 的基
金经理
历任野村证券亚太区
股票研究部研究助理，
中银国际证券研究部
研究员、 高级经理， 瑞
银证券研究部行业分
析师、 董事。 2015 年加
入交银施罗德基金管
理有限公司。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、 2017 年 3 月 25 日本基金管理人发布公告， 经公司领导办公会审议通过， 蔡铮先
生不再担任 本基金基金经理，本 基金由陈俊华女士和周中先生共同管理 。 除此之外基金
经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 境外投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任
职务
证券从业年
限
说明
Simon
Webber
施罗德集团多区域
（全球及国际）股票
投资主管、全球和国
际股票基金经理、全
球气候变化股票基金
经理
17 年
Simon Webber 先生， 英国曼彻斯特
大学物理学学士，CFA 。1999 年加
入施罗德投资管理有限公司，历任
全球技术团队分析员。
4.3 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.4.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
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资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循“ 时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循“ 价 格 优 先 、 比
例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.4.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.5 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.5.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年， 欧美和香港市场表现完全不同。 欧美股市受经济复苏预期影响， 全年录得
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正收益。 港股市场经历震荡走势， 最终全年收平： 港股年初受到国内市场影响， 单月 跌
幅超过 10% ， 后续受到一定反弹， 但四季度持续回落， 基本抹杀全年涨幅。 香港市场的
交易量也较上年略有减少， 体现出在经济震荡期， 离岸金融市场受到海外和国内双重不
确定性因素的影响。
本基金在 2016 年录得正收益。 回顾一年的操作， 我们的收获主要源自于：1） 坚定
欧 美 、 香 港 市 场 分 散 化 投 资 ；2 ） 在 选 个 股 层 面 ， 坚 持 先 行 业 后 公 司 ， 从 中 观 到 微 观 的
选股策略。精选个股，持股相对更加集中，且细分行业的龙头公司比例增多。
4.5.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.642 元， 本报告期份额净值增长率为
7.08% ，同期业绩比较基准增长率为 4.22% 。
4.6 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，我们认为海外市场的不确定性增大，总体呈谨慎乐观的态度。谨慎
在于， 美国新一届总统、 执政团队上任， 前期投资者的预期普遍较高， 未来兑现的程 度
和步伐值得关注。此外，2016 年底，美国明确了来年 3 次加息预期，在 2017 年这二者
都将牵动全体投资者的信心。 乐观在于： 我们仍看好香港市场全年的表现。 首先， 中 国
经济逐步企稳， 进一步恶化风险减小； 其次， 伴随沪港通、 深港通的开通， 国内投资者
进入香港的通道被显著放宽， 相较于国内的估值水平， 香港市场的估值优势显著； 最后，
海外资金是否会回流， 这个值得关注。 综上， 我们仍将坚持中观到微观层面的精选个股
策略。 我们相对关注轨交、 医药、 化工、 通讯等行业， 仍会坚持在行业内精选个股， 持
续勤勉尽责地努力为投资者赚取业绩回报。
4.7 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
2016 年度， 根据 《证 券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 等有关
法 规 ， 本 基 金 管 理 人 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 ， 依 法 履 行 基 金 管 理 人 职 责 ， 落 实 风 险 控 制 ，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手， 以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。 梳理工作使公司制度
的有效性、 制度流程之间的匹配度得到明显提升。 同时在梳理过程中， 公司着重关注于
公司的核心增值流程， 通过对流程的研究、 梳理、 再 造等过程实现管理上风险和回报的
平衡。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据， 按照监管机构的要求对基金
第 14 页 共 78 页
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对基金投资、 销售、 运
营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内部控制制度规范、 执行
有效，风险管理水平不断提升。
（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。 通过及时、 有序和针对性的法
律法规、 制度规章、 风险案例的研讨、 培训和交流， 提升了员工的风险合规意识， 提 高
了员工内部控制、 风险管理的技能和水平， 公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
4.8 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.9 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
配利润进行了收益分配， 具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项及 7.4.11 利润分配情
况。
4.10 报告期内管理人 对 本 基 金 持有 人 数 或 基金 资 产 净 值预 警 情 形 的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
第 15 页 共 78 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 3,448,881.18 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2017) 第 20178 号
交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的交银施罗德环球精选价值证券投资基金( 以下简称“ 交银施罗德环球 基
金”) 的财务 报表，包括 2016 年 12 月 31 日 的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者
权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、管 理 层对 财 务 报 表的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 环 球 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管
理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、 中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称“ 中 国 基 金 业 协 会”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
第 16 页 共 78 页
二、注 册 会计 师 的 责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作 涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审 计 意见
我们认为， 上述交银施罗德环球精选基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德环球精选基金 2016 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
第 17 页 共 78 页
资产：
- -
银行存款
7.4.7.1
12,816,813.45 5,202,004.01
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
85,673,428.11 87,160,169.42
其中：股票投资
85,673,428.11 87,160,169.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,101,594.65 672,420.39
应收利息
7.4.7.5
767.18 153.61
应收股利
106,583.52 58,880.05
应收申购款
1,405,575.37 10,795.49
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 1,011,779.49
资产总计
101,104,762.28 94,116,202.46
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 512,228.40
应付赎回款
61,953.67 95,995.74
应付管理人报酬
149,555.87 140,089.97
应付托管费
29,080.28 27,239.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
第 18 页 共 78 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
70,185.31 1,109,523.11
负债合计
310,775.13 1,885,076.93
所 有 者 权 益：
- -
实收基金
7.4.7.9
61,370,048.29 57,715,799.32
未分配利润
7.4.7.10
39,423,938.86 34,515,326.21
所有者权益合计
100,793,987.15 92,231,125.53
负债和所有者权益总计
101,104,762.28 94,116,202.46
注： 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.642 元， 基金份额总额 61,370,048.29
份。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
8,617,705.27 3,115,891.52
1.利息收入
10,264.60 24,911.80
其中：存款利息收入
7.4.7.11
10,264.60 24,911.80
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
-236,795.89 6,704,242.02
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-1,908,714.43 4,862,614.69
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
7.4.7.15
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
15,417.31 37,185.37
股利收益
7.4.7.17
1,656,501.23 1,804,441.96
第 19 页 共 78 页
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
8,424,780.40 -4,228,941.01
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列）
411,862.31 579,269.78
5.其他收入（损失以“-” 号填列）
7.4.7.19
7,593.85 36,408.93
减 ： 二 、 费用
2,221,163.34 2,853,058.93
1．管理人报酬
1,626,680.43 1,977,768.08
2．托管费
316,299.02 384,566.04
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20
206,124.03 369,516.29
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21
72,059.86 121,208.52
三、利润总额（亏损总额以 “- ”
号填列）
6,396,541.93 262,832.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填
列）
6,396,541.93 262,832.59
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
57,715,799.32 34,515,326.21 92,231,125.53
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 6,396,541.93 6,396,541.93
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号 填列）
3,654,248.97 1,960,951.90 5,615,200.87
其中： 1.基金申购款 11,693,623.14 6,370,387.21 18,064,010.35
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2.基金赎回款 -8,039,374.17 -4,409,435.31 -12,448,809.48
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以“-”
号填列）
- -3,448,881.18 -3,448,881.18
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
61,370,048.29 39,423,938.86 100,793,987.15
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
77,178,116.21 51,091,684.10 128,269,800.31
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 262,832.59 262,832.59
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号 填列）
-19,462,316.89 -11,826,398.82 -31,288,715.71
其中： 1.基金申购款 22,400,523.59 17,113,080.84 39,513,604.43
2.基金赎回款 -41,862,840.48 -28,939,479.66 -70,802,320.14
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以“-”
号填列）
- -5,012,791.66 -5,012,791.66
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
57,715,799.32 34,515,326.21 92,231,125.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 21 页 共 78 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理
委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2008] 第 635 号《关于核准交银施罗德环球精
选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 130 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 508,425,627.85 份基金份额， 其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.) ，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》 和 《交银 施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基
金 的 投 资 范 围 为 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市
场挂牌交易的股票 ( 包括股票存托凭证) ， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币市场工具以及中国证监
会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-100% ， 债 券 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基
金资产的 0%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P
Global LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本 准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则”) 、 中 国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中
国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业
务指引》 、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
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2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以交易 目 的 持有的 股 票 投资( 包 括股 票存 托 凭 证) 、 基 金 投资、 债 券 投资、 资
产 支 持 证券投 资 和 衍生工 具( 主 要为 权 证 投资) 分 类为 以公 允 价 值计量 且 其 变动计 入 当 期
损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和各类应收款项等。 应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益。 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
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量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合
同 权 利 终止；(2) 该 金融 资 产 已转移 ， 且 本基金 将 金 融资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和
报 酬 转 移给转 入 方 ；或者(3) 该 金融 资 产 已转移 ， 虽 然本基 金 既 没有转 移 也 没有保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 基 金 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融 工具不存在活跃 市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易 双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
第 24 页 共 78 页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计 算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
股 票 投 资 和 基 金 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 及 基 金 分 红 收 益 扣 除 股 票 和 基
金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得
的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个
人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支
持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分
冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价 值变动损益； 处置时， 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金 收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
第 25 页 共 78 页
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目， 于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理 人 能 够定期 评 价 该组成 部 分 的经营 成 果 ，以决 定 向 其配置 资 源 、评价 其 业 绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
无。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》、 财 税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》、 财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
第 26 页 共 78 页
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2) 目前基 金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值
税( 自 2016 年 5 月 1 日起) 且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基 金取得的源自境 外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 12,816,813.45 5,202,004.01
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 12,816,813.45 5,202,004.01
注： 于 2016 年 12 月 31 日， 活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 147,415.93 元( 折
合人民币 1,022,624.30 元) 和港币活期存款 9,082,435.32 元( 折合人民币 8,125,736.00 元) 。
于 2015 年 12 月 31 日， 活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 219,398.13 元( 折合
人民币 1,424,683.69 元) 和港币活期存款 3,694,262.19 元( 折合人民币 3,095,068.64 元) 。
7.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 69,760,889.09 85,673,428.11 15,912,539.02
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
第 27 页 共 78 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 69,760,889.09 85,673,428.11 15,912,539.02
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 79,672,410.80 87,160,169.42 7,487,758.62
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,672,410.80 87,160,169.42 7,487,758.62
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 766.73 153.43
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.45 0.18
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应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 767.18 153.61
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收在途资金 - 1,011,779.49
合计 - 1,011,779.49
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 185.31 9.89
预提审计费 40,000.00 50,000.00
预提信息披露费 30,000.00 60,000.00
应付在途资金 - 999,513.22
合计 70,185.31 1,109,523.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 57,715,799.32 57,715,799.32
本期申购 11,693,623.14 11,693,623.14
本期赎回（以“-” 号填 列） -8,039,374.17 -8,039,374.17
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本期末 61,370,048.29 61,370,048.29
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 37,025,613.04 -2,510,286.83 34,515,326.21
本期利润 -2,028,238.47 8,424,780.40 6,396,541.93
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
2,039,593.52 -78,641.62 1,960,951.90
其中：基金申购款 6,325,114.57 45,272.64 6,370,387.21
基金赎回款 -4,285,521.05 -123,914.26 -4,409,435.31
本期已分配利润 -3,448,881.18 - -3,448,881.18
本期末 33,588,086.91 5,835,851.95 39,423,938.86
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 10,248.58 24,858.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 16.02 53.65
合计 10,264.60 24,911.80
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
卖出股票成交总额 61,473,436.35 116,540,320.17
第 30 页 共 78 页
减：卖出股票成本总额 63,382,150.78 111,677,705.48
买卖股票差价收入 -1,908,714.43 4,862,614.69
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
卖出权证成交总额 15,417.31 37,185.37
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 15,417.31 37,185.37
注：买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。
7.4.7.16.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,656,501.23 1,804,441.96
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,656,501.23 1,804,441.96
第 31 页 共 78 页
7.4.7.18 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 8,424,780.40 -4,222,439.10
——股票投资 8,424,780.40 -4,222,439.10
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -6,501.91
——权证投资 - -6,501.91
3.其他 - -
合计 8,424,780.40 -4,228,941.01
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 7,593.85 36,408.93
合计 7,593.85 36,408.93
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 206,124.03 369,516.29
银行间市场交易费用 - -
第 32 页 共 78 页
合计 206,124.03 369,516.29
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费用 40,000.00 50,000.00
信息披露费 30,000.00 60,000.00
其他 1,164.86 9,270.07
银行汇划费 895.00 1,938.45
合计 72,059.86 121,208.52
7.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资 产 负 债 表 日后 事 项
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内已实施的利润分配情况请参
见附注 7.4.11 利润分配情况，本报告期应分配尚未实施分配的利润为 3,358,808.69 元，
本基金管理人于 2017 年 1 月 12 日宣告分红， 向截至 2017 年 1 月 16 日止在本基金注册
登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发
红利 0.700 元。
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值 税政策的通知》 ( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的
增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳
税额中抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税
第 33 页 共 78 页
务总局另行制定。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交 银施罗德
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司(Schroder
Investment Management Limited)
基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,626,680.43 1,977,768.08
其中：支付销售机构的客户维护费 204,361.20 238,727.06
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8% ÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
第 34 页 共 78 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 316,299.02 384,566.04
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
报告期初持有的基金份额 23,951,843.25 22,986,750.67
报告期间申购/ 买入总份额 1,007,791.44 965,092.58
报告期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 24,959,634.69 23,951,843.25
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
40.67% 41.50%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、 基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行 。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
第 35 页 共 78 页
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,668,487.03 10,250.69 682,282.72 24,858.09
摩根大通银行 9,148,326.42 -2.11 4,519,721.29 0.06
注： 本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管， 按适用利率或约
定利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润分
配合计
备注
1 2016-01-13 2016-01-12 0.600 1,060,257.52 2,388,623.66 3,448,881.18 -
合计
0.600 1,060,257.52 2,388,623.66 3,448,881.18 -
注：本基金的基金管理人于资产负债表日后 ， 报 告 批 准 报 出 日 前 宣 告 的 利 润 分 配 情 况 ，
请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第 36 页 共 78 页
7.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本基金以股票为主要投资对象， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中涉及的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 此外， 本基金在全球范围内进行投资，
除了需要承担国际市场的市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴市场风
险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基 金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
为了规避信用风险， 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根
大通银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在在境内交易所进行的债
券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 在境
外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算， 因此违约风险发
第 37 页 共 78 页
生的可能性不重大。
本基金的基金管理人建立了信 用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 12 月 31
日，本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日：无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例 等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%，持
有货币市场基金可以不受上述限制， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有任何一只境外基金， 不得超过该境外基金总份额的 20% 。 本 基金所持所有证券
均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息， 可赎 回基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账 面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
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本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款， 除银行存款外大部分金融资产和金
融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,816,813.45 - - - 12,816,813.45
交易性金融资产 - - - 85,673,428.11 85,673,428.11
应收证券清算款 - - - 1,101,594.65 1,101,594.65
应收利息 - - - 767.18 767.18
应收股利 - - - 106,583.52 106,583.52
应收申购款 9.88 - - 1,405,565.49 1,405,575.37
资产总计 12,816,823.33 - - 88,287,938.95 101,104,762.28
负债
应付赎回款 - - - 61,953.67 61,953.67
应付管理人报酬 - - - 149,555.87 149,555.87
应付托管费 - - - 29,080.28 29,080.28
其他负债 - - - 70,185.31 70,185.31
负债总计 - - - 310,775.13 310,775.13
利率敏感度缺口 12,816,823.33 - - 87,977,163.82 100,793,987.15
上 年 度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,202,004.01 - - - 5,202,004.01
交易性金融资产 - - - 87,160,169.42 87,160,169.42
应收证券清算款 - - - 672,420.39 672,420.39
应收利息 - - - 153.61 153.61
应收股利 - - - 58,880.05 58,880.05
应收申购款 - - - 10,795.49 10,795.49
其他资产 - - - 1,011,779.49 1,011,779.49
资产总计 5,202,004.01 - - 88,914,198.45 94,116,202.46
负债
应付证券清算款 - - - 512,228.40 512,228.40
应付赎回款 - - - 95,995.74 95,995.74
应付管理人报酬 - - - 140,089.97 140,089.97
第 39 页 共 78 页
应付托管费 - - - 27,239.71 27,239.71
其他负债 - - - 1,109,523.11 1,109,523.11
负债总计 - - - 1,885,076.93 1,885,076.93
利率敏感度缺口 5,202,004.01 - - 87,029,121.52 92,231,125.53
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：无) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇 风 险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存款 1,022,624.30 8,125,736.00 - 9,148,360.30
交易性金融
资产
45,921,677.18 17,068,166.28 22,683,584.65 85,673,428.11
应收证券清
算款
- 1,101,594.65 - 1,101,594.65
应收股利 67,939.24 - 38,644.28 106,583.52
资产合计 47,012,240.72 26,295,496.93 22,722,228.93 96,029,966.58
以 外 币 计 价
的负债
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
47,012,240.72 26,295,496.93 22,722,228.93 96,029,966.58
第 40 页 共 78 页
口净额
项目
上年度末
2015年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存款 1,424,683.69 3,095,068.64 - 4,519,752.33
交易性金融
资产
33,754,914.12 26,027,469.61 27,377,785.69 87,160,169.42
应收证券清
算款
185,008.44 - 487,411.95 672,420.39
应收股利 24,428.27 - 34,451.78 58,880.05
其他资产 499,551.09 - 512,228.40 1,011,779.49
资产合计 35,888,585.61 29,122,538.25 28,411,877.82 93,423,001.68
以 外 币 计 价
的负债
应付证券清
算款
- - 512,228.40 512,228.40
其他负债 512,101.27 - 487,411.95 999,513.22
负债合计 512,101.27 - 999,640.35 1,511,741.62
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
35,376,484.34 29,122,538.25 27,412,237.47 91,911,260.06
7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险的 敏 感 性 分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 480 增加约 460
2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 480 减少约 460
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
第 41 页 共 78 页
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用“ 自上而下” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基 金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-100% ， 债 券 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基
金资产的 0%-40% 。此 外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 85,673,428.11 85.00 87,160,169.42 94.50
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 85,673,428.11 85.00 87,160,169.42 94.50
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
1.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 456 增加约 556
2.业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 456 减少约 556
第 42 页 共 78 页
7.4.14 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属 于第一层次 的余额为 85,673,428.11 元，无属 于第二层次 和第三层次 的余额
(2015 年 12 月 31 日：第一层次 87,160,169.42 元，无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
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(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资
85,673,428.11 84.74
其中：普通股 84,505,390.20 83.58
存托凭证 1,168,037.91 1.16
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,816,813.45 12.68
8 其他各项资产 2,614,520.72 2.59
9 合计 101,104,762.28 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.2 期末在各个国家（ 地区）证券 市场的权益 投资分布
金额单位：人民币元
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国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 45,084,966.76 44.73
香港 17,068,166.28 16.93
英国 5,309,773.53 5.27
日本 5,232,361.11 5.19
德国 4,588,392.55 4.55
挪威 1,534,366.33 1.52
瑞士 1,485,750.14 1.47
西班牙 1,129,026.95 1.12
法国 1,043,479.65 1.04
新加坡 836,710.42 0.83
泰国 812,085.41 0.81
巴西 789,066.81 0.78
瑞典 759,282.17 0.75
合计 85,673,428.11 85.00
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2、ADR 、GDR 按 照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的 权益投资组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
信息技术 14,309,447.87 14.20
金融 14,153,343.96 14.04
保健 11,969,762.54 11.88
工业 9,809,808.48 9.73
非必需消费品 9,731,947.16 9.66
必需消费品 7,788,094.35 7.73
材料 6,091,084.35 6.04
能源 5,999,816.74 5.95
电信服务 4,266,268.68 4.23
房地产 1,328,398.43 1.32
公共事业 225,455.55 0.22
合计 85,673,428.11 85.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 权益投资明 细
金额单位：人民币元
第 45 页 共 78 页
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Alphabe
t Inc
Alphabet
公司
GOOGL
US
美国证
券交易
所
美国 396 2,176,901.36 2.16
2
Citigrou
p Inc
花旗集团 C US
美国证
券交易
所
美国 5,229 2,155,738.44 2.14
3
Unitedh
ealth
Group
Inc
美国联合
健康集团
UNH US
美国证
券交易
所
美国 1,861 2,066,077.51 2.05
4
Comcast
Corporat
ion
康卡斯特
公司
CMCSA
US
美国证
券交易
所
美国 4,144 1,984,975.38 1.97
5
Union
Pacific
Corp
联合太平
洋公司
UNP US
美国证
券交易
所
美国 2,555 1,837,627.95 1.82
6
Amazon
.Com
Inc
亚马逊公
司
AMZN US
美国证
券交易
所
美国 345 1,794,637.63 1.78
7
US
Bancorp
美国合众
银行
USB US
美国证
券交易
所
美国 5,020 1,788,895.52 1.77
8
JPMorg
an
Chase &
Co
摩根大通
集团
JPM US
美国证
券交易
所
美国 2,744 1,642,541.20 1.63
9
Apple
Inc
苹果公司 AAPL US
美国证
券交易
所
美国 1,985 1,594,835.03 1.58
10
Statoil
ASA
挪威国家
石油公司
STL NO
挪威证
券交易
所
挪威 12,017 1,534,366.33 1.52
11 Visa Inc 维萨公司 V US
美国证
券交易
所
美国 2,799 1,514,888.05 1.50
12
Hewlett
Packard
Enterpri
se Co
Ltd
惠普公司 HPE US
美国证
券交易
所
美国 9,401 1,509,069.01 1.50
第 46 页 共 78 页
13
Reckitt
Benckis
er Group
Plc
利洁时集
团
RB/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 2,543 1,501,181.71 1.49
14
Nestle
SA
雀巢集团 NESN VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 2,979 1,485,750.14 1.47
15
CSPC
Pharmac
eutical
Group
Limited
石药集团
有限公司
1093 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,481,565.06 1.47
16
Walgree
ns Boots
Alliance
Inc
沃尔格林
博兹联合
公司
WBA US
美国证
券交易
所
美国 2,486 1,427,227.81 1.42
17
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Compan
y Of
China,Lt
d.
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
香港 40,000 1,388,519.91 1.38
18
Thermo
Fisher
Scientifi
c Inc
赛默飞世
尔科技公
司
TMO US
美国证
券交易
所
美国 1,411 1,381,101.90 1.37
19
Colour
Life
Services
Group
Co.,
Limited
彩生活服
务集团有
限公司
1778 HK
香港证
券交易
所
香港 256,000 1,328,398.43 1.32
20
Dow
Chemica
l Co Ltd
陶氏化学 DOW US
美国证
券交易
所
美国 3,312 1,314,649.18 1.30
21
Occiden
tal
Petroleu
m Corp
西方石油 OXY US
美国证
券交易
所
美国 2,646 1,307,448.16 1.30
22
Chinaso
ft
Internati
onal
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 1,302,632.08 1.29
第 47 页 共 78 页
Ltd.
23
Schlumb
erger
Ltd
斯伦贝谢
公司
SLB US
美国证
券交易
所
美国 2,196 1,278,865.09 1.27
24
Freseniu
s
Medical
Care AG
& Co.
KGaA
费森尤斯
医疗服务
股份两合
公司
FME GR
德国证
券交易
所
德国 2,094 1,232,897.24 1.22
25
China
Hongqia
o Group
Limited
中国宏桥
集团有限
公司
1378 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,220,322.91 1.21
26
Check
Point
Softwar
e
Technol
ogies
Ltd
Check
Point 软
件技术有
限公司
CHKP US
美国证
券交易
所
美国 2,074 1,215,154.57 1.21
27
Prudenti
al PLC
英国保诚
集团
PRU LN
伦敦证
券交易
所
英国 8,704 1,214,394.43 1.20
28
Amgen
Inc
安进公司 AMGN US
美国证
券交易
所
美国 1,197 1,214,067.75 1.20
29
Pfizer
Inc
辉瑞制药
公司
PFE US
美国证
券交易
所
美国 5,381 1,212,413.34 1.20
30
T-Mobil
e US Inc
T-Mobile
US 有限
公司
TMUS US
美国证
券交易
所
美国 3,002 1,197,638.50 1.19
31
Estee
Lauder
Cos Inc
雅诗兰黛
公司
EL US
美国证
券交易
所
美国 2,234 1,185,385.26 1.18
32
Eaton
Corp
PLC
伊顿 ETN US
美国证
券交易
所
美国 2,547 1,185,382.28 1.18
33
Ingersoll
-Rand
PLC
英格索兰 IR US
美国证
券交易
所
美国 2,208 1,149,379.88 1.14
34
Banco
Bilbao
Vizcaya
西班牙对
外银行
BBV A SM
西班牙
证券交
易所
西班牙 24,052 1,129,026.95 1.12
第 48 页 共 78 页
Argentar
ia
35
Sumito
mo
Mitsui
Financia
l Group
三井住友
金融集团
8316 JP
日本证
券交易
所
日本 4,100 1,087,738.60 1.08
36
LVMH
Moet
Henness
y Louis
Vuitton
LVMH 集
团公司
MC FP
法国证
券交易
所
法国 786 1,043,479.65 1.04
37
Shire
PLC
Shire 公
司
SHP LN
伦敦证
券交易
所
英国 2,507 1,006,679.22 1.00
38
BASF
SE
巴斯夫欧
洲公司
BAS GR
德国证
券交易
所
德国 1,550 1,001,764.73 0.99
39
Lloyds
Banking
Group
PLC
劳埃德银
行集团
LLOY LN
伦敦证
券交易
所
英国 186,599 999,950.91 0.99
40
Danaher
Corp
美国丹纳
公司
DHR US
美国证
券交易
所
美国 1,813 978,976.63 0.97
41
Colgate-
Palmoli
ve Co
Ltd
高露洁棕
榄
CL US
美国证
券交易
所
美国 2,127 965,567.13 0.96
42
Keyence
Corp
西日本商
工株式会
社
6861 JP
日本证
券交易
所
日本 200 954,135.79 0.95
43
Medtron
ic PLC
美敦力公
司
MDT US
美国证
券交易
所
美国 1,802 890,408.76 0.88
44 SAP SE SAP 公司 SAP GR
德国证
券交易
所
德国 1,444 875,133.14 0.87
45
Owens
Corning
欧文斯科
宁公司
OC US
美国证
券交易
所
美国 2,445 874,507.36 0.87
46
Cimarex
Energy
Corp
Cimarex
能源公司
XEC US
美国证
券交易
所
美国 919 866,376.50 0.86
47 Tencent 腾讯控股 700 HK 香港证 香港 5,000 848,589.65 0.84
第 49 页 共 78 页
Holding
s Ltd
券交易
所
48
Fuyao
Glass
Industry
Group
Co., Ltd.
福耀玻璃
工业集团
股份有限
公司
3606 HK
香港证
券交易
所
香港 39,400 847,757.61 0.84
49
Jardine
Strategic
Holding
s Ltd
怡和策略
控股
JS SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 3,633 836,710.42 0.83
50
SMC
Corporat
ion
日本
SMC 公
司
6273 JP
日本证
券交易
所
日本 500 829,961.32 0.82
51
Kubota
Corp
久保田公
司
6326 JP
日本证
券交易
所
日本 8,300 823,777.88 0.82
52
Mondele
z
Internati
onal Inc
Mondelez
国际公司
MDLZ US
美国证
券交易
所
美国 2,673 821,993.50 0.82
53
Kasikor
nbank
PCL
泰华农民
银行( 大
众) 有限
公司
KBANK-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国 23,600 812,085.41 0.81
54
KDDI
Corp
KDDI 株
式会社
9433 JP
日本证
券交易
所
日本 4,600 809,807.88 0.80
55
China
Unicom
(Hong
Kong)
Limited
中国联合
网络通信
( 香港) 股
份有限公
司
762 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 807,882.40 0.80
56
China
Railway
Signal &
Commu
nication
Corporat
ion
Limited
中国铁路
通信信号
股份有限
公司
3969 HK
香港证
券交易
所
香港 160,000 800,188.28 0.79
57
Telefoni
ca Brasil
SA
巴西电信
公司
VIVT4 BZ
巴西证
券交易
所
巴西 8,400 789,066.81 0.78
58 Assa 亚萨合莱ASSAB SS 瑞典证 瑞典 5,878 759,282.17 0.75
第 50 页 共 78 页
Abloy
AB
集团 券交易
所
59
Heidelb
ergCem
ent AG
海德堡水
泥股份有
限公司
HEI GR
德国证
券交易
所
德国 1,149 745,289.38 0.74
60
HDFC
Bank
Ltd
HDFC 银
行有限公
司
HDB US
美国证
券交易
所
美国 1,758 740,007.53 0.73
61
Ball
Corp
波尔公司 BLL US
美国证
券交易
所
美国 1,411 734,793.19 0.73
62
Bayerisc
he
Motoren
Werke
AG
宝马汽车
股份有限
公司
BMW GR
德国证
券交易
所
德国 1,129 733,308.06 0.73
63
Bridgest
one
Corp
普利司通
株式会社
5108 JP
日本证
券交易
所
日本 2,900 726,939.64 0.72
64
Faceboo
k Inc
Facebook
公司
FB US
美国证
券交易
所
美国 909 725,474.58 0.72
65
The TJX
Compan
ies, Inc.
TJX 公司 TJX US
美国证
券交易
所
美国 1,302 678,572.21 0.67
66
Fortive
Corp
Fortive 公
司
FTV US
美国证
券交易
所
美国 1,796 668,168.23 0.66
67
Geely
Automo
bile
Holding
s
Limited
吉利汽车
控股有限
公司
175 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 662,946.68 0.66
68
China
Mobile
Limited
中国移动
有限公司
941 HK
香港证
券交易
所
香港 9,000 661,873.09 0.66
69
BHP
Billiton
PLC
必和必拓
公司
BLT LN
伦敦证
券交易
所
英国 5,246 587,567.26 0.58
70
Guangz
hou
Automo
bile
Group
广州汽车
集团股份
有限公司
2238 HK
香港证
券交易
所
香港 70,000 587,436.97 0.58
第 51 页 共 78 页
Co.,Ltd.
71
Cogniza
nt
Technol
ogy
Solution
s
高知特科
技公司
CTSH US
美国证
券交易
所
美国 1,485 577,189.96 0.57
72
Xinyi
Glass
Holding
s Ltd
信义玻璃
控股有限
公司
868 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 567,217.54 0.56
73
CNOOC
Limited
中国海洋
石油有限
公司
883 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 520,694.97 0.52
74
China
Petroleu
m &
Chemica
l
Corporat
ion
中国石油
化工股份
有限公司
386 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 492,065.69 0.49
75
China
Merchan
ts Bank
Co Ltd
招商银行 3968 HK
香港证
券交易
所
香港 30,000 487,950.23 0.48
76
Aluminu
m
Corporat
ion Of
China
Limited
中国铝业
股份有限
公司
2600 HK
香港证
券交易
所
香港 170,000 486,697.70 0.48
77
Grupo
Financie
ro
Banorte
Banorte
金融集团
GBOOY
US
美国证
券交易
所
美国 2,482 428,030.38 0.42
78
CRCC
High-Te
ch
Equipm
ent
Corporat
ion
Limited
中国铁建
高新装备
股份有限
公司
1786 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 417,361.17 0.41
79
China
Mengni
中国蒙牛
乳业有限
2319 HK
香港证
券交易
香港 30,000 400,988.80 0.40
第 52 页 共 78 页
u Dairy
Compan
y
Limited
公司 所
80
Shangha
i
Electric
Group
Co Ltd
上海电气
集团
2727 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 310,448.72 0.31
81
Sinopha
rm
Group
Co., Ltd.
国药控股
股份有限
公司
1099 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000 285,845.43 0.28
82
Hsbc
Holding
s Plc
汇丰控股
有限公司
5 HK
香港证
券交易
所
香港 5,000 278,464.45 0.28
83
Huanen
g
Renewa
bles
Corporat
ion
Limited
华能新能
源股份有
限公司
958 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 225,455.55 0.22
84
China
Medical
System
Holding
s
Limited
康哲药业
控股有限
公司
867 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000 219,729.70 0.22
85
Kingdee
internati
onal
software
group
(Hong
Kong)
co., Ltd
金蝶国际
软件公司
268 HK
香港证
券交易
所
香港 50,000 130,621.07 0.13
86
Xinjiang
Goldwin
d
Science
&
technolo
gy
CO.,Ltd.
新疆金风
科技股份
有限公司
2208 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000 117,201.10 0.12
第 53 页 共 78 页
87
Cogobu
y Group
科通芯城
集团
400 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000 104,675.79 0.10
88
TravelS
ky
Technol
ogy
Limited
中国民航
信息网络
股份有限
公司
696 HK
香港证
券交易
所
香港 4,000 58,332.15 0.06
89
Sinosoft
Technol
ogy
Group
Ltd
中国擎天
软件科技
集团
1297 HK
香港证
券交易
所
香港 12,000 26,303.15 0.03
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5 报告期内权益 投 资组 合 的 重 大变 动
8.5.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 权 益 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Guangzhou
Automobile Group
Co.,Ltd.
2238 HK 1,560,972.68 1.69
2 Union Pacific Corp UNP US 1,391,702.11 1.51
3
Sinotruk Hong Kong
Ltd
3808 HK 1,303,170.25 1.41
4
Occidental Petroleum
Corp
OXY US 1,236,804.52 1.34
5
CRCC High-Tech
Equipment Corporation
Limited
1786 HK 1,227,755.72 1.33
6
Hong Kong Exchanges
and Clearing Ltd
388 HK 1,206,569.52 1.31
7
CSPC Pharmaceutical
Group Limited
1093 HK 1,196,762.25 1.30
8 Dow Chemical Co Ltd DOW US 1,111,245.52 1.20
9
Great Wall Motor
Company Limited
2333 HK 1,092,852.66 1.18
10
Colgate-Palmolive Co
Ltd
CL US 1,056,721.83 1.15
11 T-Mobile US Inc TMUS US 1,050,941.48 1.14
第 54 页 共 78 页
12
Hewlett Packard
Enterprise Co Ltd
HPE US 1,049,118.28 1.14
13 Eaton Corp PLC ETN US 1,039,979.95 1.13
14
Chinasoft International
Ltd.
354 HK 976,557.68 1.06
15
LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton
MC FP 974,143.06 1.06
16 Shire PLC SHP LN 951,518.98 1.03
17
China State
Construction
International Holdings
Limited
3311 HK 945,472.25 1.03
18 Ingersoll-Rand PLC IR US 944,108.80 1.02
19 BASF SE BAS GR 909,227.85 0.99
20
China Railway Signal
& Communication
Corporation Limited
3969 HK 881,907.90 0.96
注：1、“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 权 益 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 3,159,636.82 3.43
2 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 388 HK 2,093,818.70 2.27
3 Sinotruk Hong Kong Ltd 3808 HK 1,925,147.42 2.09
4 Agricultural Bank of China Ltd 1288 HK 1,605,074.37 1.74
5 Imperial Brands Plc IMB LN 1,415,192.72 1.53
6 Diageo PLC DGE LN 1,316,438.71 1.43
7
TCL Multimedia Technology Holdings
Limited
1070 HK 1,296,328.76 1.41
8 ARM Holdings PLC ARM LN 1,212,826.04 1.31
9 V odafone Group PLC VOD LN 1,131,909.49 1.23
10 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 1,089,415.90 1.18
11 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 1,083,165.99 1.17
12 Haitong Securities Co Ltd 6837 HK 1,019,606.42 1.11
13 Interpublic Group of Companies IPG US 1,001,404.85 1.09
14 Intime Retail Group Co Ltd 1833 HK 913,745.43 0.99
第 55 页 共 78 页
15 Schneider Electric SE SU FP 903,162.64 0.98
16 Shanghai Electric Group Co Ltd 2727 HK 901,632.11 0.98
17 BYD Company Limited 1211 HK 867,945.70 0.94
18 Safran SA SAF FP 863,776.11 0.94
19 Sinosoft Technology Group Ltd 1297 HK 850,434.01 0.92
20 China Resources Land Limited 1109 HK 842,077.26 0.91
注：1、“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权 益 投 资 的 买 入成 本 总 额 及卖 出 收 入 总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 53,438,456.63
卖出收入（成交）总额 61,473,436.35
注：“ 买入成本” 或“ 卖出收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等 级分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末 按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 基 金 投资 明 细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资 组 合 报 告 附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
第 56 页 共 78 页
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,101,594.65
3 应收股利 106,583.52
4 应收利息 767.18
5 应收申购款 1,405,575.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,614,520.72
8.11.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
4,937 12,430.64 25,305,622.04 41.23% 36,064,426.25 58.77%
第 57 页 共 78 页
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.11 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日) 基金份额
总额
508,425,627.85
本报告期 期初基金份额总额 57,715,799.32
本报告期 基金总申购份额 11,693,623.14
减：本报告期 基金总赎回份额 8,039,374.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 61,370,048.29
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 58 页 共 78 页
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙) ， 本期审计费为 40,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
第 59 页 共 78 页
Barclays
Capital
Securities
Limited
London
- 182,483.41 0.16% 273.70 0.23% -
UOB Kay
Hian(Hong
Kong)
Limited
-
33,716,864.
20
29.34% 40,460.24 33.95% -
CICC Hong
Kong
Securities
Limited
-
16,345,421.
35
14.22% 24,518.12 20.57% -
China
Merchants
Securities(H
K)Co.Ltd.
-
11,711,060.
36
10.19% 11,711.09 9.83% -
Bocom
Internationa
l Securities
Limited
-
11,496,507.
96
10.00% 11,496.52 9.65% -
Merrill
Lynch
Internationa
l London
-
7,276,289.9
5
6.33% 4,623.18 3.88% -
Instinet
Europe
Limited
London
-
7,069,213.7
2
6.15% 1,902.03 1.60% -
KCG
Americas
LLC New
York
-
5,469,987.6
6
4.76% 6,201.20 5.20% -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
-
5,451,975.8
9
4.74% 5,996.96 5.03% -
UBS
Securities
LLC
Stamford
-
2,254,472.7
6
1.96% 2,083.45 1.75% -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
-
2,137,510.1
0
1.86% 1,703.29 1.43% -
第 60 页 共 78 页
(DMA)
Societe
Generale
London
Branch
-
1,710,931.5
3
1.49% 1,073.75 0.90% -
Morgan
Stanley &
Co.
Internationa
l Plc
London
-
1,415,192.7
2
1.23% 2,122.77 1.78% -
ITG Inc.
New York
(DMA)
-
1,275,382.0
8
1.11% 299.01 0.25% -
ITG Inc.
New York
-
1,245,799.6
1
1.08% 146.78 0.12% -
Instinet
Pacific Ltd
Hong Kong
-
1,122,989.4
0
0.98% 336.63 0.28% -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner and
Smith Inc.
New York
- 790,139.74 0.69% 463.94 0.39% -
JP Morgan
Securities
LLC New
York
- 698,832.43 0.61% 147.14 0.12% -
Credit
Suisse
Securities
(Europe)
Ltd
- 648,097.01 0.56% 388.81 0.33% -
Credit
Suisse(Hon
g Kong) Ltd
- 624,094.75 0.54% 936.15 0.79% -
BOCI
Securities
Limited
- 529,519.25 0.46% 794.27 0.67% -
Citigroup
Global
Markets Inc.
NY
(DTC418)
- 513,501.42 0.45% 336.28 0.28% -
第 61 页 共 78 页
UBS
Securities
Asia
Limited
Hong Kong
- 498,468.65 0.43% 149.52 0.13% -
Deutsche
Bank AG
London
Branch
- 332,821.01 0.29% 499.27 0.42% -
UBS
Limited
London
- 204,253.96 0.18% 224.68 0.19% -
Jefferies
Internationa
l Limited
London
- 190,082.01 0.17% 285.15 0.24% -
RBC
Capital
Markets
Corp
- - - - - -
RBC Dain
Rauscher
Inc
Minneapolis
- - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - -
Redburn
Partners
LLP (DMA)
London
- - - - - -
Royal Bank
of Scotland
Plc London
- - - - - -
S J
LEVINSON
- - - - - -
Samsung
Securities
Asia
Limited
- - - - - -
Scotia
Capital
(USA) Inc
- - - - - -
SG
Securities
(London)
- - - - - -
第 62 页 共 78 页
Ltd
Southern
Cross
Equities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities
Ltd
- - - - - -
UBS
Singapore
DMA
- - - - - -
WALL ST
ACCESS
- - - - - -
Wall Street
Access
Corporation
- - - - - -
Yuanta
Securities(H
ONG
KONG)Co
mpany
Limited
- - - - - -
Shenyin
Wanguo
Securities(H
.K.)Ltd
- - - - - -
Guosen
Securities(H
K)
Brokerage
Company,
Limited
- - - - - -
Instinet
Pacific
Limited
- - - - - -
Liquidnet
Europe
Limited
London
(Internation
al trades)
- - - - - -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner and
- - - - - -
第 63 页 共 78 页
Smith Inc.
New York
Jefferies and
Company
Inc New
York
- - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
Imperial
Capital LLC
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
Limited
London
- - - - - -
Deutsche
Bank AG
- - - - - -
Instinet
LLC New
York
(DMA)
- - - - - -
Goldman
Sachs
Internationa
l London
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets Ltd
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
plc London
- - - - - -
Deutsche
Bank
Securities
Inc New
York
- - - - - -
Royal Bank
of Canada
London
Branch
- - - - - -
Morgan
Stanley &
Co Inc New
York
- - - - - -
State Street
Global
- - - - - -
第 64 页 共 78 页
Markets
LLC
(DMA)
Jefferies
LLC DMA
- - - - - -
Barclays
Capital Inc
New York
- - - - - -
Daiwa
Capital
Markets
Hong Kong
Limited
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
LLC
- - - - - -
Banco Di
Investiment
os CSFB
Garantia SA
- - - - - -
Goldman
Sachs
Execution
and
Clearing
DMA
- - - - - -
CCB
Internationa
l Securities
Limited
- - - - - -
Nomura
Internationa
l Plc
London
(Offshore)
- - - - - -
Macquarie
Bank
Limited
- - - - - -
CLSA Ltd - - - - - -
RBC
Capital
Markets Inc
Toronto
DMA
- - - - - -
Macquarie - - - - - -
第 65 页 共 78 页
Equities Ltd
London
Barclays
Bank Plc
London
- - - - - -
Sanford C.
Bernstein &
Co. LLC
NY
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited HK
- - - - - -
HSBC Bank
Plc London
(equities)
- - - - - -
Oriental
Patron
Securities
Limited
- - - - - -
UBS
Securities
Hong Kong
Ltd
- - - - - -
DBS
Vickers
Securities
(Singapore)
Pte Ltd
Singapore
- - - - - -
UBS
Securities
Ltd London
- - - - - -
Credit
Suisse
Securities
(USA) LLC
New York
- - - - - -
Mizuho
Securities
Asia
Limited
Hong Kong
- - - - - -
BNP - - - - - -
第 66 页 共 78 页
Paribas
Peregrine
HK
Goldman
Sachs & Co
New York
- - - - - -
Exane Ltd
London
- - - - - -
Deutsche
Securities
Asia Ltd
Singapore
- - - - - -
Cowen &
Company
LLC New
York
(DMA)
- - - - - -
Itau BBA
USA
Securities
Inc
- - - - - -
Redburn
(Europe)
Limited
London
- - - - - -
Goldman
Sachs
(ASIA)
Securities
Limited
- - - - - -
Merrill
Lynch
Pierce
Fenner &
Smith New
York
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
New York
- - - - - -
Morgan
Stanley
Hong Kong
- - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - -
第 67 页 共 78 页
LLP
J.P. Morgan
Securities
LLC NY
(DMA)
- - - - - -
RBC
Capital
Markets
Corporation
New York
- - - - - -
Cormark
Securities
Inc
- - - - - -
China
Securities(I
nternational
)Brokerage
Company
Limited
- - - - - -
Mitsubishi
UFJ
Securities
Internationa
l Plc
London
- - - - - -
Leerink
Swann &
Co
- - - - - -
Macquarie
Securities
(USA) Inc
- - - - - -
ITG
Australia
Limited
Sydney
- - - - - -
HSBC
Securities
Inc
- - - - - -
Macquarie
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
DB UK
Bank Ltd
London
- - - - - -
Kempen & - - - - - -
第 68 页 共 78 页
Co NV
Amsterdam
UBS
Securities
Singapore
Ltd
- - - - - -
Deutsche
Securities
Australia
Ltd Sydney
- - - - - -
Merrill
Lynch
Equities
(Australia)
Ltd Sydney
- - - - - -
CIMB
Securities
(Australia)
Limited
Sydney
- - - - - -
Credit
Suisse
(Seoul) Ltd
Seoul
- - - - - -
JP Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Ltd.Hong
Kong
- - - - - -
JP Morgan
Securities
Australia
Ltd Sydney
- - - - - -
UBS
Securities
Australia
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
ABN Amro
Australia
Limited
- - - - - -
ABN Amro
Bank N.V .
- - - - - -
ABS Sundal - - - - - -
第 69 页 共 78 页
Collier
Albert Fried
& Company
LLC
- - - - - -
Anglo Irish
Bank
- - - - - -
Barclays
Capital
Group
- - - - - -
Barclays
Capital Inc.
- - - - - -
Barclays
Capital
Securities
Thailand
- - - - - -
BNP
Paribas
Securities(A
sia)Ltd.
- - - - - -
BNP
Paribas UK
Ltd London
- - - - - -
BRADESC
O SEC
- - - - - -
BSCH New
York
- - - - - -
Calyon
Securities
(New York)
- - - - - -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK)
Limited
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets
Australia
Pty
- - - - - -
Citigroup
Global
Markets UK
Equity
- - - - - -
CSFB - - - - - -
第 70 页 共 78 页
Singapore
Securities
PTE
Limited
Daiwa
Securities
(HK) Ltd
Hong Kong
- - - - - -
DBS
Vickers
Securities
(Singapore)
Pte
- - - - - -
Deutsche
Bank Alex
Brown Inc
- - - - - -
Deutsche
Securities
Asia Ltd
- - - - - -
Evolution
Group Plc
- - - - - -
Goldman
Sachs
Australia
Pty Ltd
Melbourne
- - - - - -
Goldman
Sachs
Internationa
l Limited
- - - - - -
Goldman
Sachs JB
Were Pty
Ltd
Melbourne
- - - - - -
Guoyuan
Securities
Brokerage(
Hong Kong)
Ltd
- - - - - -
Haitong
Internationa
l Securities
Company
Limited
- - - - - -
第 71 页 共 78 页
ICAP CORP
LLC
- - - - - -
Instinet
Corporation
- - - - - -
Instinet
Corporation
New York
(DMA)
- - - - - -
Investec
Securities
London
- - - - - -
ITG
Australia
Ltd
Melbourne
- - - - - -
ITG
EUROPE
LTD
- - - - - -
ITG Ltd -
Hong Kong
- - - - - -
ITG Triton - - - - - -
ITG Triton
(US)
- - - - - -
J P Morgan
Securities
Inc N.Y .
- - - - - -
J P Morgan
Securities
Ltd
- - - - - -
J P Morgan
Securities
Ltd London
- - - - - -
J. & E.Davy - - - - - -
Jefferies &
Co Inc
- - - - - -
Jefferies
Internationa
l Limited
- - - - - -
JP Morgan
Chase Bank
- London
(TRS)
- - - - - -
JP Morgan
Securities
- - - - - -
第 72 页 共 78 页
(Asia
Pacific)
Korea
JP Morgan
Securities.
(Asia
Pacific) Ltd
- - - - - -
Lehman
Brothers
Internationa
l (Europe)
- - - - - -
LIQUIDNE
T
- - - - - -
Liquidnet
(Internation
al Trades)
- - - - - -
Liquidnet
Australia
Pty Ltd
- - - - - -
LIQUIDNE
T EURO
- - - - - -
Liquidnet
Inc New
York
(US$ Trades
)
- - - - - -
Macquarie
Equities
New
Zealand Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities(S
ingapore)Pt
e Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities
HK
- - - - - -
Merrill
Lynch Far
East
Limited
- - - - - -
Merrill
Lynch Fund
Managers
- - - - - -
Merrill - - - - - -
第 73 页 共 78 页
Lynch
London
Merrill
Lynch
Singapore
DMA
- - - - - -
Mitsubishi
Securities
Internationa
l
- - - - - -
Mizuho
Securities
Asia Ltd
(HongKong
)
- - - - - -
Mizuho
Securities
Co (Tokyo)
- - - - - -
Morgan
Grenfell &
Co
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
Morgan
Stanley
Internationa
l Ltd
- - - - - -
Morgan
Stanley N
Co Intl Ltd
( Seoul )
- - - - - -
Nomura
Internationa
l Ltd
London
- - - - - -
Nomura
Internationa
l PLC.
- - - - - -
Panmure
Gordon
Limited
- - - - - -
PIPER
JAFFRAY
ASIA
SECURITI
- - - - - -
第 74 页 共 78 页
ES
LIMITED
虚拟券商 - - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
虚拟券商 - - - -
15,41
7.31
100.00% - -
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任， 挑选、 委托合适的境外券商以取得有
益于基金持有人利益的最佳执行；
2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户
均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务
质量， 包括其研究报告质量、 数量和及时性， 包括券商在股票配售等公司行为发生时所
提供的服务； 券商的交易执行能力， 即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得
较高质量的成交结果。 衡量券 商交易执行能力的指标主要有： 是否完成交易、 成交的及
时性、 成交价格、 对市场价格及流动性的影响等。 能够及时准确高效地提供结算等后台
业务支持。
11.8 其 他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金在指数熔断期间调整开放时间的补
充公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金分红
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-11
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-14
4
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
大泰金石投资管理有限公司为旗下部分
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-15
第 75 页 共 78 页
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
5
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-21
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-02-05
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与网
上电子交易平台基金前端申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-01
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-22
9
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-29
10
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第 1
号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-07
11
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-20
12
交银施罗德基金管理有限公司关于网上
直销交易平台关闭支付宝基金网上支付
服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
13
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国民生银行股份有限公
司直销银行“ 基金通” 平台销售系统基金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-16
14
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-26
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京钱景财富投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-08
16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
17 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证券 2016-06-29
第 76 页 共 78 页
部分基金参与交通银行股份有限公司基
金网上银行、手机银行前端申购费率优
惠活动的公告
报、证券时报
18
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与电子交易平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
19
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子交
易平台基金前端申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-01
20
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金在上海陆金所资产管理有限公
司开通定期定额投资业务并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-01
21
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-21
22
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-07-22
23
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与江苏常熟农村商业银行股
份有限公司网上交易平台、手机交易平
台基金申购费率、定期定额投资费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-08-03
24
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-08-05
25
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部
分基金的场外销售机构并参与基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-08-19
26
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-08-27
27
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-09-02
28
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-09-20
第 77 页 共 78 页
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
29
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-09-29
30
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2016 年第 2
号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-09-30
31
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-10-25
32
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
北京创金启富投资管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与其基金
前端申购（含定期定额投资）费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-11-02
33
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
日发资产管理（上海）有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-11-09
34
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海云湾投资管理有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构并参与其基金前端
申购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-11-11
35
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-11-23
36
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-11-29
37
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
乾道金融信息服务（北京）有限公司为
旗下部分基金的场外销售机构并参与其
基金前端（含定期定额投资）申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-12-14
38
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停及节后恢复基金
申购、赎回和定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-12-21
39
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-12-22
第 78 页 共 78 页
40
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-12-30
§12
备查文件目录
12.1
备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
