鹏华 创业 板指 数分 级证 券投 资基 金2016 年
年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报 告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华创业板分级
场内简称 创业指基
基金主代码 160637
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月9 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,448,292,928.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月6 日
下属分级基金 的基金简称 创业板分级 创业板 A 创业板 B
下属分级基金的场内简称 创业指基 创业 A 创业 B
下属分级基金的交易代码 160637 150243 150244
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
118,411,872.10 份 664,940,528.00 份 664,940,528.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来
影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致
无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 创 业 板 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35 ％， 年跟踪误差不超过 4 ％ 。如因
指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过上
述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差
进一步扩大。
1 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建
本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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步 买 入 ， 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方
法 ， 以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市
场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股
即 将 调 整 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情
况 ， 结 合 研 究 分 析 ， 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 ， 以 期 在 规 定 的 风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）股票投 资组合的调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变 动 而 进 行 相 应 调 整 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限
制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 ， 对 其 进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 鹏 华 创 业 板
份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最
小 化 。 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性
欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比
例 限 制 ， 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 将 会 采
用合理方法寻求替代。
1 ）定期调整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 ， 对 股 票 投 资 组 合 及
时进行调整。
2 ）不定期调整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动
而 需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 ， 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变
化进行相应调整；
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从 而
有效跟踪标的指数；
根 据 法 律 、 法 规 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原
因 发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和
调整，力求降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 ， 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债券进行配置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，
根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ， 并 利
用债券定价技术，进行个券选择。
3 、衍生品投 资策略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍
生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用
股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影
响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值
的目的。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管
理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制
定投资决策流程和风险 控制等制度并报董事会批准。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型
及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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值水平，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率 （税后） ×5 ％
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高
预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表
现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益
特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预期的风险
与 收 益 高 于 混 合 型
基金、 债券型基金与
货币市场基金， 为证
券 投 资 基 金 中 较 高
风险、 较高预期收益
的品种。 同时本基金
为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现， 具
有 与 标 的 指 数 以 及
标 的 指 数 所 代 表 的
公 司 相 似 的 风 险 收
益特征。
鹏华创业板A 份额为
稳健收益类份额， 具
有 低 风 险 且 预 期 收
益相对较低的特征。
鹏华创业板B 份额为
积极收益类份额， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息 披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年6 月9 日( 基金
合同生效日)-2015 年
12 月 31 日
2014 年
本期已实现收益 -254,882,046.97 -68,757,617.45 -
本期利润 -389,089,880.99 -77,244,645.12 -
加权平均基金份额本期利润 -0.6755 -0.1425 -
本期基金份额净值增长率 -26.82% -20.14% -
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.8928 -0.2853 -
期末基金资产净值 1,314,657,009.65 1,096,001,992.12 -
期末基金份额净值 0.908 0.786 -
注:(1) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ，开 放式基 金的申 购 赎 回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“ 期末”均指报告期最后一日， 即 12 月 31 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
（4 ）本基金 基金合同于 2015 年 6 月 9 日生效，至 2015 年12 月 31 日未满一 年，故 2015 年的数
据和指标为非完整会计年度数据。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.69% 1.03% -8.30% 1.01% -0.39% 0.02%
过去六个月 -11.48% 1.05% -11.33% 1.07% -0.15% -0.02%
过去一年 -26.82% 2.20% -26.31% 2.03% -0.51% 0.17%
自基金合同
生效起至今
-41.55% 2.09% -44.92% 2.63% 3.37% -0.54%
注：业绩比较基准= 创业 板指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5% 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年6 月 9 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、合同 生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注： 根据本基金基金合同约定， 在存续期内， 本基金 （包括鹏华创业板份额、 鹏 华创业板 A 份额、
鹏华创业板 B 份额）不进 行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止本报告期末， 公司管理 129 只基金和10 只全国社保
投资组合，经过 18 年投 资管理基金， 在基金投资、风险控制等方面积累了丰 富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职
务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
王
咏
辉
本
基
金
基
金
经
理
2015
年6 月
9 日
2016
年 10
月 14
日
18
王咏辉先生，国籍英国，工程和计算机专业硕士，18 年证 券
基金从业经验。曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan) 投资基金管
理公司高级分析师，汇丰投资基金管理公司(HSBC) 高级分析
师 ， 伦 敦 巴 克 莱 国 际 投 资 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理 、 部 门 负 责
人， 巴克莱资本公司(BarclaysCapital) 部门负责 人， 泰达 宏
利 基 金 公 司 国 际 投 资 部 副 总 监 、 产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经 理
及 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 基 金 、 泰 达 宏 利 全 球 新 格 局
QDII 基金、 泰达中证 500 基金基金经理等职；2012 年 11 月
加盟鹏华基金管理有限公司，2013 年 12 月至 2016 年9 月担
任鹏华中证 500 指数（LOF ）基金基 金经理，2014 年 9 月至
2016 年 9 月 兼任鹏华地产分级基金基金经理，2014 年 12 月
至 2016 年9 月兼任鹏华沪深 300 指 数 （LOF ） 基 金基金经理，
2015 年6 月至 2016 年 10 月兼任鹏华 创业板分级基金、鹏华
互联网分级基金基金经理， 现同时担任投 资决策委员会成员。
王 咏 辉 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 ， 英 国 基 金 经 理 从 业 资 格
（IMC ） 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变 动 ， 王 咏 辉 、 焦
文 龙 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ， 仅 有 陈 龙 担 任 本 基 金 基 金 经
理。
焦
文
龙
本
基
金
基
金
经
理
2015
年 11
月 19
日
2016
年 12
月 15
日
7
焦文龙先生， 国籍中国， 经济学硕士， 7 年证券从业经验。 2009
年 6 月加盟 鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工
程 师 、 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研 究 员 ， 先 后 从 事 金 融
工程、量化研究等工作；2015 年5 月至 2016 年12 月担任鹏
华一带一路分级基金基金经理，2015 年5 月至 2016 年 12 月
兼任鹏华高铁产业分级基金、 鹏华新能源分级基金基金经理，
2015 年8 月至 2016 年 12 月兼任鹏华 新丝路分级基金、鹏华
钢铁分级基金基金经理， 2015 年 11 月至 2016 年 12 月兼任鹏
华创业板分级基金基金经理。 焦文龙先生具备基金从业资 格。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变 动 ， 王 咏 辉 、 焦 文 龙 不 再
担任本基金基金经理，仅有陈龙担任本基金基金经理。
陈 本 2016 - 7 陈龙先生， 国籍中国， 经济学硕士，7 年证券从 业经验。 曾任鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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龙 基
金
基
金
经
理
年7 月
15 日
杭州衡泰软件公司金融工程师， 2009 年 12 月加盟 鹏华基金管
理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程 总 监 助 理 、 量 化 及 衍
生 品 投 资 部 量 化 研 究 总 监 助 理 ， 先 后 从 事 金 融 工 程 、 量 化 研
究等工作；2015 年 9 月起 担任鹏华钢铁分级基金基金经理，
2016 年7 月 起兼任鹏华创业板分级基金基金经理，2016 年9
月起兼任鹏华地产分级、 鹏华香港中小企业指数 （LOF ） 基 金
经理，2016 年 10 月起兼 任鹏华互联网分级基金基金经理。 陈
龙 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生
变 动 ， 王 咏 辉 、 焦 文 龙 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ， 仅 有 陈 龙
担任本基金基金经理。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公 司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平 交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁 、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指 令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进
行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公 司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间 债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度 指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 4 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ，在 应 对基 金申 购 赎回 的基 础 上， 力争 跟 踪指 数的 收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 0.9080 元，累计净 值 0.5890 元 ；本报告期基金份额净值增长
率为-26.82% ，同期业绩比较基准收益率为-26.31% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年国内 、 外资本市场跌宕起伏， “黑天鹅”事件频发。 熔断、 英国脱欧、 美国大选以及
保险举牌新规、债券市场流动性冲击等事件，均造成市场的短期的剧烈波动。对于 A 股市场 ，供
给侧改 革、 环保压 力并 叠加需 求刺 激带来 的经 济 “滞胀 ” 成为贯 穿 全 年投资 逻辑 。全年 来 看 ， 以
周期股 和消 费股为 代表 的价值 股获 得显著 超额 收益， 而以 创业板 为代 表的成 长股 受制于 高 估 值 压
力，全年表现较为羸弱。
展望 2017 年 ，国内的政策基调相对确定：一方面 2016 年 7 月份中央政治局工作会议提出的
“ 抑制资产泡沫”将贯穿 2017 年全 年；另一方面，央行通过收紧流动 性来降低金融体系的杠杆，
防范金 融风 险，实 现资 金脱虚 向实 。而海 外经 济环境 则面 临巨大 的不 确定性 ，尤 其是美 国 新 任 总
统特朗 普上 台后， 所带 来的美 国经 济政策 不确 定性， 将可 能通过 通胀 和人民 币汇 率等两 方 面 对 国
内经济带来挑战。
对于 A 股而 言， 我们 认为 2015 年下 半年以来， 市场的调整已经比较充分， 考虑到 国内经济 复
苏的惯性以及供给侧改革的持续推进，对周期股进而对 A 股整体盈利仍然有较强的支撑，A 股再
次出现 系统 性风险 的可 能性较 低， 全年大 概率 维持区 间震 荡的格 局， 投资机 会更 多以结 构 性 行 情
展开。 盈利 稳定、 业绩 较为确 定且 估值合 理的 价值股 ， 以 及估值 与业 绩增速 较为 匹配的 成 长 股 将
有望在全年获得较好的投资回报。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 指数 跟踪 效 果带 来的 冲 击， 本基 金 将积 极应 对 各种 因素 指数跟踪
效果带 来的 冲击， 努力 使得跟 踪误 差控制 在基 金合同 规定 的范围 内， 力争为 投资 者带来 超 越 指 数
收益回报。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的 投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、 根据 本基 金基 金合同 约定 ，在存 续期 内，本 基金 （包括 鹏华 创业板 份额 、 鹏 华创业 板 A
份额、鹏华创业板 B 份 额） 不进行收益分配。
2 、 本基金 本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规 定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永 道中 天会计 师事 务所（ 特殊 普通合 伙） 注册会 计师 对本基 金出 具了“ 标准 无保留 意 见 ” 的
审计报告。投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华创业板指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
68,859,122.48 89,250,922.78
结算备付金
13,638,165.60 4,069,014.44 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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存出保证金
412,813.16 602,898.42
交易性金融资产
1,237,992,014.20 1,011,306,034.54
其中：股票投资
1,237,992,014.20 1,010,769,034.54
基金投资
- -
债券投资
- 537,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
4,994,771.44 -
应收利息
26,545.93 21,956.91
应收股利
- -
应收申购款
22,902.10 190,256.03
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,325,946,334.91 1,105,441,083.12
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,017,559.92
应付赎回款
7,217,834.08 2,789,975.02
应付管理人报酬
1,345,417.16 702,910.64
应付托管费
295,991.79 154,640.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,887,899.55 1,498,740.20
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
542,182.68 275,264.89
负债合计
11,289,325.26 9,439,091.00
所 有 者 权益：
实收基金
2,250,384,723.13 1,372,542,888.01
未分配利润
-935,727,713.48 -276,540,895.89
所有者权益合计
1,314,657,009.65 1,096,001,992.12
负债和所有者权益总计
1,325,946,334.91 1,105,441,083.12
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 鹏华创业板分级份额净值 0.908 元 ， 鹏华创业 板 A 份额净 值
1.004 元， 鹏 华创业板 B 份额净值 0.812 元； 基金 份额总额 1,448,292,928.10 份， 其中 鹏华创业鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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板分级份额 118,411,872.10 份 鹏 华 创 业 板 A 份额 664,940,528.00 份 ， 鹏 华 创 业 板 B 份额
664,940,528.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华创业板指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年6 月9 日( 基 金合
同生效日) 至 2015 年12
月 31 日
一、收入
-376,548,184.27 -70,111,093.84
1. 利息收入
380,471.48 760,113.19
其中：存款利息收入
380,365.55 760,030.80
债券利息收入
105.93 82.39
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-245,180,896.01 -64,223,287.82
其中：股票投资收益
-246,610,541.60 -64,240,545.10
基金投资收益
- -
债券投资收益
80,361.68 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,349,283.91 17,257.28
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-134,207,834.02 -8,487,027.67
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
2,460,074.28 1,839,108.46
减： 二 、费用
12,541,696.72 7,133,551.28
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 5,442,140.32 2,337,414.58
2 ．托管费 7.4.8.2.2 1,197,270.78 514,231.12
3 ．销售服务 费 7.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
5,274,002.97 3,887,491.32
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
628,282.65 394,414.26
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-389,089,880.99 -77,244,645.12 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-389,089,880.99 -77,244,645.12
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华创业板指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,372,542,888.01 -276,540,895.89 1,096,001,992.12
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -389,089,880.99 -389,089,880.99
三、 本期基金份 额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
877,841,835.12 -270,096,936.60 607,744,898.52
其中：1. 基 金申购款 4,006,054,684.55 -1,436,442,761.57 2,569,611,922.98
2. 基金赎回 款 -3,128,212,849.43 1,166,345,824.97 -1,961,867,024.46
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,250,384,723.13 -935,727,713.48 1,314,657,009.65
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 9 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
230,230,384.25 - 230,230,384.25
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -77,244,645.12 -77,244,645.12
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
1,142,312,503.76 -199,296,250.77 943,016,252.99 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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其中：1. 基 金申购款 3,043,593,782.21 -629,413,758.08 2,414,180,024.13
2. 基金赎回 款 -1,901,281,278.45 430,117,507.31 -1,471,163,771.14
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,372,542,888.01 -276,540,895.89 1,096,001,992.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中国证监会”) 证 监许可[2015] 第 504 号 《 关于准予鹏华创业板指数分级证券投资基金注册
的批复 》核 准，由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 鹏 华 创 业
板指数分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限 不定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 230,178,579.57 元， 业 经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2015) 第623 号验资报 告 予以验证。 经向中国证监会备案 ，
《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年6 月 9 日正式 生效， 基金合同生效 日的
基金份额总额为 230,230,384.25 份基 金份额， 其中认购资金利息折合 51,804.68 份基金 份额。 本
基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《鹏 华创 业 板指 数分 级 证券 投资 基 金基 金合 同 》并 报中 国 证监 会备 案 ，本 基金 的基金份
额包括 鹏华 创业板 指数 分级证 券投 资基金 之基 础份额( 以下 简称 “ 鹏华 创业板 份额 ”) 、鹏华 创 业
板指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称 “鹏华创业板 A 份额”) 、 鹏华创业板指数分级证券
投资基金之 B 份额( 以下 简称 “鹏华创业板 B 份额 ”) 。根据 对基金财产及收益 分配的不同安排，
本基金 的基 金份额 具有 不同的 风险 收益特 征。 鹏华创 业板 份额为 可以 申购、 赎回 但不能 上 市 交 易
的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华创业板 A 份 额与鹏华创业板 B 份额 为可
以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华创业板 A 份额为 稳健收益类份额，具有低风
险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华创业板 B 份 额为积极收益类份额，具有高风险且预
期收益相对较高的风险收益特征。鹏华创业板 A 份额与鹏 华创业板 B 份额的配比始终保持 1 ：1鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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的比率 不变 。本基 金的 基金份 额初 始公开 发售 结束后 ，场 外认购 的全 部份额 将确 认为鹏 华 创 业 板
份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为鹏华创业板 A 份额与 鹏华创业板 B 份额。 本基 金
基金合同生效后，鹏华创业板份额与鹏华创业板 A 份额、 鹏华创业板 B 份额之间可 以按约定的规
则进行 场内 份额配 对转 换，包 括基 金份额 的分 拆和合 并两 种转换 行为 。基金 份额 的分拆 ， 指 基 金
份额持有人将其持有的鹏华创业板份额按照 2 份场内鹏华创业板份额对应 1 份鹏华创业板 A 份额
与 1 份鹏华 创业板 B 份 额的比例进行转换的行为；基 金份额的合并，指基金份额持有人将其持有
的鹏华创业板 A 份额与鹏华创业板 B 份额按照 1 份鹏华创业板 A 份额与 1 份鹏华创业板 B 份额对
应 2 份场内 鹏华创业板份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：鹏 华 创业 板份 额 的基 金份 额 净值 为净 值 计算 日的 基金资产
净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华创业板份额、鹏华创业板 A 份 额、鹏华创业板
B 份额的份额数之和。鹏华创业板 A 份额的基金份额净值为鹏华创业板 A 份额的本金 及约定应得
收益之和。每 2 份鹏华创业板份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华创业板 A 份额与 1 份鹏华
创业板 B 份 额所对应的基金资产净值之和。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则 －基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 《鹏华 创业 板指数 分级 证券投 资基 金基金 合同 》和中 国证 监会允 许的 如财务 报表 附 注
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 等说 明 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致
的说明
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
7.4.5 差 错 更 正 的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140
号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关
于资管 产品 增值税 政策 有关问 题的 补充通 知》 及其他 相关 财税法 规和 实务操 作， 主要税 项 列 示 如
下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增 值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
2017 年 7 月1 日 ( 含) 以 后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理
人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此， 截 至 2016 年 12 月31 日 ， 本基金没有计提有关增值税
费用。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 39 页
取得的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1.本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日( 基金合同 生效日) 至
2015 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 253,758,010.62 6.83% 628,752,161.87 21.29%
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 39 页
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 231,250.04 6.83% 9,864.64 0.52%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年6 月9 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 570,384.49 21.44% 441,847.68 29.48%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金= 买（卖 ）成交金额 ×1‰- 买（ 卖）经手费- 买（卖）证管费
深圳证 券交 易所的 交易 佣金= 买 （卖 ）成交 金额 ×1‰- 买（卖）经 手费- 买（卖 ）证 管费
（佣金
比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研 究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月9 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,442,140.32 2,337,414.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
318,997.70 163,142.00
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。
(2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 39 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月9 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,197,270.78 514,231.12
注： 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 68,859,122.48 339,864.84 89,250,922.78 736,224.06
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注： 无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增发证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复
牌
日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104 乐视网
2016
年12
月7 日
重大事
项
32.96
2017
年1
月16
日
36.88 1,820,690 73,099,980.48 60,009,942.40 -
300367
东方网
力
2016
年12
月15
日
重大事
项
20.04 - - 631,777 15,387,105.34 12,660,811.08 -
300271
华宇软
件
2016
年12
月19
日
重大事
项
17.45 - - 703,428 14,086,900.69 12,274,818.60 - 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 39 页
300212 易华录
2016
年11
月30
日
重大事
项
34.00 - - 354,259 12,107,427.67 12,044,806.00 -
300088
长信科
技
2016
年9 月
12 日
重大事
项
15.80 - - 261,800 3,204,476.09 4,136,440.00 -
300098 高新兴
2016
年11
月17
日
重大事
项
14.02
2017
年1
月23
日
14.26 251,700 4,003,093.89 3,528,834.00 -
300496
中科创
达
2016
年10
月11
日
重大事
项
47.08
2017
年1
月6
日
47.49 28,800 1,921,116.50 1,355,904.00 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,237,992,014.20 93.37
其中：股票 1,237,992,014.20 93.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 39 页
6 银行存款和结算备付金合计 82,497,288.08 6.22
7 其他各项资产 5,457,032.63 0.41
8 合计 1,325,946,334.91 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 15,383,849.46 1.17
B
采矿业 - -
C
制造业 581,709,955.84 44.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 12,498,005.52 0.95
F
批发和零售业 6,849,600.00 0.52
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
436,753,894.20 33.22
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 23,168,034.24 1.76
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 33,940,182.00 2.58
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 35,542,215.77 2.70
R
文化、体育和娱乐业 84,660,810.48 6.44
S
综合 - -
合计 1,230,506,547.51 93.60
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 39 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,478,649.49 0.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,817.20 0.00
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,485,466.69 0.57
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 39 页
1 300104 乐视网 1,820,690 60,009,942.40 4.56
2 300059 东方财富 2,691,020 45,558,968.60 3.47
3 300070 碧水源 1,937,225 33,940,182.00 2.58
4 300072 三聚环保 728,124 33,704,859.96 2.56
5 300017 网宿科技 623,291 33,414,630.51 2.54
6 300024 机器人 1,411,225 30,171,990.50 2.30
7 300124 汇川技术 1,283,640 26,096,401.20 1.99
8 300136 信维通信 859,920 24,507,720.00 1.86
9 300027 华谊兄弟 2,053,842 22,592,262.00 1.72
10 300408 三环集团 1,374,680 21,829,918.40 1.66
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 五 名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300474 景嘉微 82,900 4,465,823.00 0.34
2 300512 中亚股份 83,500 2,783,055.00 0.21
3 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
4 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
5 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累计买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 89,416,018.76 8.16
2 300104 乐视网 63,875,136.00 5.83
3 300017 网宿科技 58,381,206.45 5.33
4 300024 机器人 54,271,945.19 4.95 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 39 页
5 300070 碧水源 53,448,106.84 4.88
6 300408 三环集团 50,785,690.56 4.63
7 300072 三聚环保 48,772,740.59 4.45
8 300124 汇川技术 45,099,107.98 4.11
9 300027 华谊兄弟 40,506,527.18 3.70
10 300315 掌趣科技 35,350,634.75 3.23
11 300003 乐普医疗 33,729,613.72 3.08
12 300168 万达信息 33,065,637.93 3.02
13 300136 信维通信 32,972,445.57 3.01
14 300144 宋城演艺 28,899,867.92 2.64
15 300033 同花顺 28,404,229.70 2.59
16 300058 蓝色光标 28,235,013.73 2.58
17 300156 神雾环保 26,026,763.76 2.37
18 300077 国民技术 25,875,347.22 2.36
19 300253 卫宁健康 25,740,334.99 2.35
20 300418 昆仑万维 25,550,568.95 2.33
21 300115 长盈精密 24,468,158.77 2.23
22 300498 温氏股份 24,289,037.96 2.22
23 300383 光环新网 24,032,327.63 2.19
24 300113 顺网科技 23,324,280.88 2.13
25 300431 暴风集团 22,974,123.76 2.10
26 300015 爱尔眼科 22,252,029.86 2.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 74,688,079.33 6.81
2 300017
网宿科技 46,044,928.67 4.20
3 300024
机器人 44,252,621.69 4.04
4 300070
碧水源 40,764,813.97 3.72
5 300027
华谊兄弟 36,646,068.67 3.34
6 300124
汇川技术 30,255,141.93 2.76
7 300072
三聚环保 27,790,069.74 2.54
8 300168
万达信息 27,685,031.08 2.53
9 300408
三环集团 27,548,268.63 2.51 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 39 页
10 300003
乐普医疗 27,173,270.74 2.48
11 300315
掌趣科技 25,315,191.73 2.31
12 300058
蓝色光标 22,726,090.25 2.07
13 300033
同花顺 22,467,961.50 2.05
14 300136
信维通信 21,596,150.04 1.97
15 300144
宋城演艺 21,261,304.00 1.94
16 300104
乐视网 21,032,925.81 1.92
17 300498
温氏股份 20,728,610.73 1.89
18 300253
卫宁健康 20,373,658.74 1.86
19 300147
香雪制药 19,257,302.01 1.76
20 300113
顺网科技 19,042,520.33 1.74
注：卖出金额按卖出成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,163,852,255.37
卖出股票收入（成交）总额 1,555,810,900.09
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：无。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期内未发生股指期货投资。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 39 页
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成 本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 本 期没 有发 行 主体 被监 管 部门 立案 调 查的 、或 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 412,813.16
2 应收证券清算款 4,994,771.44
3 应收股利 -
4 应收利息 26,545.93
5 应收申购款 22,902.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,457,032.63
8.12.3 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 39 页
8.12.4 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.4.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 60,009,942.40 4.56 重大事项
8.12.4.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300583 赛托生物 63,738.78 0.00 新股锁定
8.12.5 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
创业板
分级
6,397 18,510.53 19,105,042.58 16.13% 99,306,829.52 83.87%
创业板
A
527 1,261,746.73 335,110,085.00 50.40% 329,830,443.00 49.60%
创业板
B
17,100 38,885.41 14,235,497.00 2.14% 650,705,031.00 97.86%
合计
24,024 60,285.25 368,450,624.58 25.44% 1,079,842,303.52 74.56%
鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 39 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
创业板分级
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 富国基金－招商银行－富国基金招
商银行－量化对冲 4 号 混合型
4,836,164.00 14.00%
2 英大泰和财产保险股份有限公司- 自
有资金
3,474,797.00 10.06%
3 李怡名 3,204,204.00 9.28%
4 渤海证券股份有限公司 2,069,951.00 5.99%
5 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉
恒元多策略量化对冲 1 号基金
1,440,000.00 4.17%
6 深圳德威资本投资管理有限公司－
德威百岁兰量化睿信私募基金
1,379,484.00 3.99%
7 中诚卓锐 （湖南） 资产管理有限公司
－聚德富安 1 号指数分级 基
1,019,696.00 2.95%
8 梁日新 1,015,572.00 2.94%
9 上海青昀投资管理有限公司－青昀
11 号证券投 资基金
1,000,000.00 2.90%
10 银华基金－中国银行－量子策略对
冲配置资产管理计划（7 号）
803,523.00 2.33%
创业板 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李怡名 289,687,508.00 43.57%
2 中国人寿保险股份有限公司 62,947,740.00 9.47%
3 中国银河证券股份有限公司 41,136,038.00 6.19%
4 北京诚盛投资管理有限公司－诚盛2
期私募证券投资基金
18,000,079.00 2.71%
5 鹏华基金－民生银行－中国民生银
行股份有限公司
17,245,943.00 2.59%
6 丁碧霞 15,251,184.00 2.29%
7 中信信托有限责任公司－中信信托
稳进 10 期雁 丰对冲金融投资集
14,509,794.00 2.18%
8 全国社保基金一零零八组合 12,777,524.00 1.92%
9 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
12,597,253.00 1.89%
10 富国基金－广州农商银行－民生证
券股份有限公司
10,869,984.00 1.63%
创业板 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 闫学军 21,119,364.00 3.18% 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 39 页
2 李丽 15,161,023.00 2.28%
3 唐运航 4,374,900.00 0.66%
4 李启峯 4,369,800.00 0.66%
5 朱晓红 4,351,468.00 0.65%
6 李永凤 4,095,000.00 0.62%
7 李旭 3,521,796.00 0.53%
8 冯爱社 3,041,278.00 0.46%
9 钱志娟 2,993,066.00 0.45%
10 薛思豪 2,921,300.00 0.44%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
创业板分级 209,674.89 0.1771%
创业板 A - -
创业板 B - -
合计
209,674.89 0.0145%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（ 万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
创业板分级 0
创业板 A 0
创业板 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
创业板分级
0
创业板 A 0
创业板 B
0
合计 0
注：截 止本 报告期 末， 本公司 高级 管理人 员、 基金投 资和 研究部 门负 责人及 本基 金的基 金 经 理 未
持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
创业板分级 创业板 A
创业板 B 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 39 页
基金合同生效日 （2015 年6 月9 日 ）
基金份额总额
150,202,395.25 40,013,994.00 40,013,995.00
本报告期期初基金份额总额 158,624,418.21 618,128,459.00 618,128,460.00
本报告期基金总申购份额 2,609,381,503.18 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 2,013,210,390.29 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-636,383,659.00 46,812,069.00 46,812,068.00
本报告期期末基金份额总额 118,411,872.10 664,940,528.00 664,940,528.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期和不定折折算变动的份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
经公司董事会审议通过， 公司同意聘任韩亚庆先生担任 公司副总经理。 韩亚庆先 生任职日期
自 2017 年3 月 22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 39 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为 本 基金审计的会计师事务
所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计费用 50,000.00 元。该审
计机构为本基金提供审计服务的期间为 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 1,466,018,767.08 39.43% 1,335,990.50 39.43% -
国金证券 1 510,280,132.79 13.72% 465,018.71 13.72% -
海通证券 2 425,805,834.94 11.45% 388,038.49 11.45% 报告期新增
国泰君安 2 333,462,982.09 8.97% 303,885.67 8.97% -
中信建投 2 306,920,490.84 8.25% 279,697.94 8.25% -
国信证券 2 253,758,010.62 6.83% 231,250.04 6.83% 报告期新增
一个
中航证券 2 240,837,183.14 6.48% 219,475.28 6.48% -
德邦证券 1 109,314,648.64 2.94% 99,618.97 2.94% 报告期新增
安信证券 2 42,512,827.36 1.14% 38,742.08 1.14% -
平安证券 2 29,144,866.93 0.78% 26,559.81 0.78% -
宏源证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - - 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 39 页
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - 报告期新增
一个
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - 报告期新增
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东方财富证券 1 - - - - 报告期新增
兴业证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - 报告期新增
中投证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - 报告期新增
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单 元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元 鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 39 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 617,550.00 100.00% - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
鹏华创业板分级 2016 年年度 报告 摘要
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鹏华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
