平 安 大华 鼎 泰 灵活 配 置 混 合型 证 券 投资 基
金 2 0 1 6 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 为 基 金 财 务 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 基 金 管 理 人 在 本 报 告
中 对 相 关 事 项 亦 有 详 细 说 明 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型
场 内 简 称 平 安 鼎 泰
基 金 主 代 码 1 6 7 0 0 1
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 （ L O F ）
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 6 年 1 0 月 1 8 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 在 基 金 合 同 生 效 后 1 8 个 月
内 ， 灵 活 运 用 定 向 增 发 股 票 等 投 资 策 略 ， 充 分 挖 掘 市
场 投 资 机 会 ， 力 争 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。 本 基 金
转 为 上 市 开 放 式 基 金 （ L O F ） 后 ， 积 极 发 掘 可 能 对 上 市
公 司 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的 各 类 事 件 ， 在 控
制 风 险 的 前 提 下 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 在 合 同 生 效 后 1 8 个 月 内 （ 含 第 1 8 个 月 ） ，
通 过 对 宏 观 经 ） ， 通 过 对 宏 观 经 济 、 行 业 分 析 轮 动 效
应 与 定 向 增 发 项 目 优 势 的 深 入 研 究 基 础 上 ， 利 用 项 目
的 事 件 性 特 征 与 折 价 优 势 ， 选 能 够 改 善 、 提 升 企 业 基
本 面 经 营 状 况 定 向 增 发 股 票 进 行 投 资 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
× 5 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 预 期 风 险 和 预 期 收 益
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基 金 ，
属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 和 中 高 预 期 收 益 产
品 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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信 息 披 露 负 责 人
姓 名 陈 特 正 方 琦
联 系 电 话 0 7 5 5 - 2 2 6 2 6 8 2 8 0 7 5 5 - 2 2 1 6 0 1 6 8
电 子 邮 箱 f u n d s e r v i c e @ p i n g a n . c o m . c n f a n g q i 2 7 5 @ p i n g a n . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 0 0 - 4 8 0 0 9 5 5 1 1 - 3
传 真 0 7 5 5 - 2 3 9 9 7 8 7 8 0 7 5 5 - 8 2 0 8 0 3 8 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . f u n d . p i n g a n . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 处
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
( 基 金 合 同 生 效
日 ) - 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 - 1 , 6 6 8 , 1 0 4 . 0 3 - -
本 期 利 润 - 4 0 4 , 4 2 0 . 0 2 - -
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 0 0 3 - -
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 0 . 0 3 % - -
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 0 1 3 - -
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 3 1 8 , 4 7 4 , 9 9 1 . 6 6 - -
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 9 9 7 - -
1 . 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 正 式 生 效 ， 截 至 报 告 期 末 未 满 一 年 ；
2 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 . 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为
期 末 余 额 ， 而 非 当 期 发 生 数 ) ；
4 . 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3 . 2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同 期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 0 . 1 2 % 0 . 1 3 % 0 . 1 9 % 0 . 3 8 % - 0 . 3 1 % - 0 . 2 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 0 . 0 3 % 0 . 1 0 % 1 . 1 7 % 0 . 3 9 % - 1 . 2 0 % - 0 . 2 9 %
注 ： 1 、 业 绩 比 较 基 准 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 × 5 0 % 。 沪 深 3 0 0 指 数
的 成 分 股 样 本 选 自 沪 、 深 两 个 证 券 市 场 ， 覆 盖 了 沪 深 市 场 6 0 % 左 右 的 市 值 ， 是 中 国 A 股 市 场 中 代
表 性 强 、 流 动 性 高 、 可 投 资 性 大 的 股 票 组 合 ， 能 够 反 映 A 股 市 场 总 体 发 展 趋 势 。 中 证 综 合 债 券 指
数 是 反 映 银 行 间 和 交 易 所 市 场 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 央 票 及 短 融 整 体 走 势 的 跨 市 场 债 券 指 数 ，
其 选 样 是 在 中 证 全 债 指 数 样 本 的 基 础 上 ， 增 加 了 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 及 一 年 期 以 下 的 国 债 、 金
融 债 、 和 企 业 债 、 该 指 数 的 推 出 旨 在 更 全 面 地 反 映 我 国 债 券 市 场 的 整 体 价 格 变 动 趋 势 ， 为 债 券 投
资 者 提 供 更 切 合 的 市 场 标 准 。 根 据 本 基 金 的 投 资 范 围 约 束 ， 该 基 准 能 客 观 衡 量 本 基 金 的 投 资 绩 效 。
2 、 本 基 金 对 业 绩 比 较 基 准 采 用 每 日 再 平 衡 的 计 算 方 法 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率 变动 的 比较平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 正 式 生 效 ， 截 至 报 告 期 末 未 满 一 年 ；
2 、 按 照 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定 ， 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组
合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 ， 截 至 报 告 期 末 本 基 金 已 完 成 建 仓 ．
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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1 . 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 正 式 生 效 , 截 止 报 告 期 末 未 满 一 年 .
2 . 2 0 1 6 年 是 合 同 生 效 当 年 , 按 实 际 续 存 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 .
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 进 行 利 润
分 配 ， 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经 验
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 平 安 基 金 " ） 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【 2 0 1 0 】 1 9 1 7 号
文 批 准 设 立 。 平 安 基 金 总 部 位 于 深 圳 ， 注 册 资 本 金 为 3 亿 元 人 民 币 ， 是 目 前 中 国 内 地 基 金 业 注 册
资 本 金 最 高 的 基 金 公 司 之 一 。 目 前 公 司 股 东 为 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 ， 持 有 股 权 6 0 . 7 % ； 新 加 坡
大 华 资 产 管 理 有 限 公 司 ， 持 有 股 权 2 5 % ； 三 亚 盈 湾 旅 业 有 限 公 司 ， 持 有 股 权 1 4 . 3 % 。
平 安 基 金 秉 承 “ 规 范 、 诚 信 、 专 业 、 创 新 ” 企 业 管 理 理 念 ， 致 力 于 通 过 持 续 稳 定 的 投 资 业 绩 ，平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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不 断 丰 富 的 客 户 服 务 手 段 及 服 务 内 容 ， 为 投 资 人 提 供 多 样 化 的 基 金 产 品 和 高 品 质 的 理 财 服 务 ， 从
而 实 现 “ 以 专 业 承 载 信 赖 ” 的 品 牌 承 诺 ， 成 为 深 得 投 资 人 信 赖 的 基 金 管 理 公 司 。 截 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 ， 平 安 基 金 共 管 理 2 9 只 开 放 式 基 金 ， 资 产 管 理 总 规 模 超 8 3 6 亿 元 。
4.1.2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ） 及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 俊 廷
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 6 年 7 月
2 1 日
- 5
刘 俊 廷 先 生 曾 在 国 泰
君 安 证 券 股 份 有 限 公
司 担 任 分 析 师 一 职 ， 于
2 0 1 4 年 1 2 月 加 入 平 安
大 华 基 金 ， 任 行 业 研 究
员 ， 现 任 平 安 大 华 鼎 泰
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 平 安 大 华 鼎
越 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。
注 ： 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 告 之 日 。 证 券 从 业 的 含 义 遵 行 协 会 《 证 券
业 从 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 和 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等
有 关 法 律 法 规 及 各 项 实 施 准 则 、 《 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有
关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基
础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 没 有 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 。 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 报 告 期 内 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 基 金 管 理 人 制 定 并 下
发 了 《 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 》 、 《 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 异
常 交 易 监 控 及 报 告 制 度 》 ， 严 格 执 行 法 律 法 规 及 制 度 要 求 ， 从 以 下 五 个 方 面 对 交 易 行 为 进 行 严 格 控
制 ： 一 是 搭 建 平 等 的 投 资 信 息 平 台 ， 合 理 设 置 各 类 资 产 管 理 业 务 之 间 以 及 各 类 资 产 管 理 业 务 内 部平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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的 组 织 结 构 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议
和 实 施 投 资 决 策 等 方 面 享 有 公 平 的 机 会 。 二 是 制 定 公 平 交 易 规 则 ， 建 立 科 学 的 投 资 决 策 体 系 ， 加
强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 三 是
加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度 ， 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度 ， 通 过
对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。 四 是 明 确 报
告 制 度 和 路 线 ， 根 据 法 规 及 公 司 内 部 要 求 ， 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的
投 资 业 绩 进 行 分 析 、 评 估 ， 形 成 分 析 报 告 ， 由 投 资 组 合 经 理 、 督 察 长 、 总 经 理 签 署 后 ， 妥 善 保 存
备 查 ， 如 果 发 现 涉 嫌 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 ， 及 时 向 公 司 管 理 层 汇 报 并 采 取 相 关 控 制 和 改 进 措
施 。 五 是 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 , 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非
公 开 投 资 信 息 相 互 隔 离 。
4.3.2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 完 善
相 应 制 度 及 流 程 ， 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 ， 公 平 对 待 旗
下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 。
本 基 金 管 理 人 按 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 三 个 不 同 的 时 间 窗 口 ， 对 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资
组 合 在 本 报 告 期 连 续 四 个 季 度 期 间 内 的 交 易 情 况 进 行 了 同 向 交 易 价 差 分 析 ， 各 投 资 组 合 交 易 过 程
中 不 存 在 显 著 的 交 易 价 差 ， 不 存 在 不 公 平 交 易 的 情 况 。
4.3.3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作 分析
2 0 1 6 年 定 增 市 场 发 行 规 模 规 模 总 计 规 模 突 破 1 . 5 5 万 亿 元 ， 相 较 于 2 0 1 5 年 1 . 3 6 万 亿 的 规 模 ，
在 今 年 监 管 整 体 趋 严 的 基 调 下 ， 2 0 1 6 年 同 比 依 旧 略 有 增 长 。 市 场 低 迷 时 定 增 相 对 更 安 全 ， 上 证 3 5 0 0
以 下 ， 定 增 市 场 都 有 不 错 的 胜 率 （ 取 得 绝 对 正 收 益 的 比 例 ） 和 收 益 率 。 我 们 从 历 史 的 统 计 情 况 来
看 ， 在 上 证 3 5 0 0 以 下 ， 定 增 市 场 都 有 不 错 的 胜 率 （ 取 得 绝 对 正 收 益 的 比 例 ） 和 收 益 率 。
2 0 1 6 年 竞 价 定 增 折 价 率 整 体 处 于 低 位 ， 自 5 月 份 开 始 ， 折 价 率 均 在 1 0 % 以 内 ， 且 折 价 率 降 低平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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已 经 成 为 常 态 。 因 此 我 们 以 稳 住 折 价 率 为 大 的 前 提 ， 增 组 合 则 分 散 个 股 及 建 仓 时 点 ， 充 分 吸 收 单
票 风 险 ， 控 制 平 均 折 扣 ， 应 对 震 荡 行 情 。 在 A 股 市 场 趋 势 性 行 情 难 现 的 背 景 下 ， 定 增 已 经 成 为 大
类 资 产 配 置 的 重 要 品 种 。 选 票 上 会 通 过 自 主 投 研 能 力 ， 筛 选 基 本 面 良 好 、 有 业 绩 支 撑 的 标 的 ， 规
避 缺 乏 业 绩 与 盈 利 预 期 的 “ 讲 故 事 ” 个 股 。
在 报 告 期 内 ， 我 们 分 别 参 与 了 富 煌 钢 构 、 安 控 科 技 、 天 华 院 、 省 广 股 份 、 中 电 鑫 龙 、 力 星 股
份 、 美 菱 电 器 、 软 控 股 份 、 航 天 科 技 、 旷 达 科 技 、 交 运 股 份 、 豫 光 金 铅 、 海 宁 皮 城 、 神 州 信 息 等
公 司 的 定 向 增 发 ， 根 据 合 同 安 排 ， 本 基 金 定 增 仓 位 的 建 仓 期 为 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 至 2 0 1 7 年 1 月
2 1 日 。
4.4.2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 9 9 7 元 ， 份 额 累 计 净 值 为 0 . 9 9 9 7 元 。 报 告 期
内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 0 . 0 3 % ， 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 1 . 1 7 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
根 据 W I N D 不 完 全 统 计 ， 2 0 1 6 年 的 定 增 市 场 发 行 规 模 共 1 . 5 8 万 亿 元 ， 在 定 增 市 场 监 管 趋 严 的
基 调 下 ， 相 比 2 0 1 5 年 1 . 3 6 万 亿 的 定 增 规 模 ， 2 0 1 6 年 同 比 依 旧 略 有 增 长 。 其 中 竞 价 类 定 增 规 模 6 1 2 6
亿 元 ， 2 0 1 5 年 同 期 的 为 4 5 8 9 亿 元 ， 同 比 增 长 了 3 3 . 5 % 。
展 望 2 0 1 7 年 我 们 认 为 非 公 开 发 行 作 为 上 市 公 司 再 融 资 的 渠 道 地 位 依 然 被 呵 护 。 再 融 资 市 场 也
已 受 到 监 管 层 的 密 切 关 注 ， 在 监 管 趋 严 继 续 的 情 况 下 ， 我 们 预 计 2 0 1 7 年 定 增 市 场 发 行 规 模 同 比 将
有 小 幅 减 少 ， 平 均 折 价 率 依 然 保 持 在 1 0 % 左 右 。
监 管 严 格 更 意 味 着 项 目 质 量 的 提 升 。 通 过 立 足 于 基 础 性 制 度 建 设 ， 提 高 信 息 披 露 质 量 ， 严 厉
打 击 违 法 违 规 行 为 ， 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 权 益 将 得 到 更 充 分 的 保 障 。 在 此 趋 势 下 ， 定 增 市
场 将 得 到 进 一 步 的 规 范 ， 专 业 的 机 构 投 资 者 在 定 增 市 场 的 优 势 将 愈 加 明 显 ， 同 时 也 为 定 增 市 场 的
健 康 长 久 发 展 打 下 坚 实 基 础 。
从 中 长 期 来 看 ， 并 购 重 组 市 场 生 态 将 进 一 步 优 化 ， 有 助 于 发 挥 资 本 市 场 的 融 资 功 能 ， 体 现 资
本 市 场 服 务 实 体 经 济 的 根 本 宗 旨 ， 中 小 投 资 者 的 权 益 将 得 到 更 充 分 的 保 障 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 坚 持 一 切 从 规 范 运 作 、 防 范 风 险 、 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发 ，
严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 在 进 一 步 梳 理 完 善 内 部 控 制 制 度 和 业 务 流 程 的 同 时 ，
确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 。 公 司 法 律 合 规 监 察 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 通 过 合 规 评 审 、平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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合 规 检 视 等 各 项 合 规 管 理 措 施 以 及 实 时 监 控 、 定 期 检 查 、 专 项 检 查 等 方 法 ， 对 基 金 的 投 资 运 作 、
基 金 销 售 、 基 金 运 营 、 客 户 服 务 和 信 息 披 露 等 进 行 了 重 点 监 控 与 稽 核 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建
议 ， 并 督 促 相 关 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 董 事 会 和 公 司 管 理 层 出 具 监 察 稽 核 报 告 。 公 司 重 视 对
员 工 的 合 规 培 训 ， 开 展 了 多 次 培 训 活 动 ， 加 强 对 员 工 行 为 的 管 理 ， 增 强 员 工 合 规 意 识 。 公 司 还 通
过 网 站 、 邮 件 等 多 种 形 式 进 行 了 投 资 者 教 育 工 作 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 基 金 合 同 得 到 严 格 履 行 ， 有 效 保 障 了
基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 风 险 控 制 为 核 心 ， 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有
效 性 ， 切 实 保 障 基 金 安 全 、 合 规 运 作 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金
所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 工 作 组 ， 由 投 研 部 、 运 营 部 及 监 察 稽 核 部 相 关 人 员 组 成 。 估 值 工 作 组
负 责 公 司 基 金 估 值 政 策 、 程 序 及 方 法 的 制 定 和 修 订 ， 负 责 定 期 审 议 公 司 估 值 政 策 、 程 序 及 方 法 的
科 学 合 理 性 ， 保 证 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 ， 特 别 是 应 当 保 证 估 值 未 被 歪 曲 以 免 对 基 金 份 额 持 有 人
产 生 不 利 影 响 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同
业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
遵 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 、 基 金 资 产 净 值 低
于 5 0 0 0 万 的 情 形 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法
律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。 该 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 期 内 ， 由 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值
表 现 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围
内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 （ 2 0 1 7 ） 第 2 2 0 3 9 号
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( 以 下 简 称 “ 平 安 大 华 鼎 泰 混 合 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 和 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 （ 基 金 合 同 生
效 日 ） 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 利 润 表 及 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 平 安 大 华 鼎 泰 混 合 基 金 的 基 金 管 理
人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （ 1 ） 按
照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业
协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务
报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （ 2 ） 设 计 、 实 施 和 维 护 必 要 的 内
部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错
报
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 上 述 平 安 大 华 鼎 泰 混 合 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作 编 制 ， 公 允 反 映 了 平 安 大 华 鼎 泰 混 合 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 曹 翠 丽 边 晓 红
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业 天 地 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 1 , 1 9 9 , 9 6 8 . 2 2 -
结 算 备 付 金 2 9 , 2 8 1 , 8 1 8 . 1 7 -
存 出 保 证 金 1 5 . 6 0 -
交 易 性 金 融 资 产 8 1 1 , 9 4 0 , 0 3 2 . 1 1 -
其 中 ： 股 票 投 资 7 9 1 , 9 4 6 , 0 3 2 . 1 1 -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 9 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 2 7 5 , 6 4 0 , 7 4 5 . 2 1 -
应 收 证 券 清 算 款 2 0 2 , 1 1 6 , 5 7 6 . 0 7 -
应 收 利 息 3 5 6 , 8 9 9 . 7 7 -
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 , 3 2 0 , 5 3 6 , 0 5 5 . 1 5 -
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 6 8 0 , 5 1 1 . 9 7 -
应 付 托 管 费 2 8 0 , 0 8 5 . 3 5 -
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 5 , 4 6 6 . 1 7 -平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 9 5 , 0 0 0 . 0 0 -
负 债 合 计 2 , 0 6 1 , 0 6 3 . 4 9 -
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8 -
未 分 配 利 润 - 4 0 4 , 4 2 0 . 0 2 -
所 有 者 权 益 合 计 1 , 3 1 8 , 4 7 4 , 9 9 1 . 6 6 -
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 3 2 0 , 5 3 6 , 0 5 5 . 1 5 -
注 ： （ 1 ） 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 9 9 9 7 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8
份 。
（ 2 ） 本 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 生 效 ， 实 际 报 告 期 间 为 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 （ 基 金 合 同 生 效
日 ） 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 因 此 无 需 披 露 比 较 数 据 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 1 0 , 1 0 8 , 4 6 1 . 8 0 -
1 . 利 息 收 入 8 , 8 0 4 , 3 6 9 . 5 6 -
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 3 , 6 5 9 , 1 4 3 . 8 4 -
债 券 利 息 收 入 1 7 , 9 7 8 . 9 6 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5 , 1 2 7 , 2 4 6 . 7 6 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 4 0 , 4 0 8 . 2 3 -
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 4 0 , 4 0 8 . 2 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 , 2 6 3 , 6 8 4 . 0 1 -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
减 ： 二 、 费 用 1 0 , 5 1 2 , 8 8 1 . 8 2 -
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 8 , 8 2 4 , 9 4 8 . 5 1 -
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 1 , 4 7 0 , 8 2 4 . 7 0 -
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 8 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 2 0 8 . 6 1 -
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 2 1 6 , 9 0 0 . 0 0 -
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 4 0 4 , 4 2 0 . 0 2 -
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 4 0 4 , 4 2 0 . 0 2 -
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8 - 1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利 润 ）
- - 4 0 4 , 4 2 0 . 0 2 - 4 0 4 , 4 2 0 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
- - -平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8 - 4 0 4 , 4 2 0 . 0 2 1 , 3 1 8 , 4 7 4 , 9 9 1 . 6 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利 润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
- - -
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 罗 春 风 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 林 婉 文 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 星 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报 表 附 注
7.4.1 基金 基本 情况
平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 第 1 2 0 8 号 《 关 于 准 予 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投
资 基 金 法 》 和 《 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为
契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1 , 3 1 8 , 5 9 9 , 8 5 7 . 8 9 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 普 华 永 道 中 天平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 8 6 8 号 验 资 报 告 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8
份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 2 7 9 , 5 5 3 . 7 9 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 平 安 大 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 平 安 银 行 ” ) ， 登 记 机 构 为 中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 。
根 据 《 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 的 封 闭 期
为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ( 含 ) 至 1 8 个 月 ( 含 第 1 8 个 月 ) 后 的 对 应 日 止 ， 若 该 日 为 非 工 作 日 或 无 该
对 应 日 ， 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 。 本 基 金 在 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 ， 但 投 资 人
可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 转 让 基 金 份 额 。 封 闭 期 届 满 后 ，
本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) ， 并 更 名 为 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ，
投 资 人 可 在 基 金 的 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 业 务 。
经 深 交 所 深 证 上 [ 2 0 1 6 ] 6 9 6 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 5 1 9 , 0 5 8 , 7 2 5 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 6 年 1 0
月 1 8 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在 场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系 统 转
托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的 股 票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 股 票 ） 、 衍 生 工 具 （ 权 证 、 股 指 期
货 、 国 债 期 货 等 ） 、 债 券 资 产 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交
换 债 券 、 分 离 交 易 可 转 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 小 企 业 私 募 债 、
地 方 政 府 债 、 政 府 支 持 机 构 债 、 政 府 支 持 债 券 等 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债
券 回 购 、 银 行 存 款 （ 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ） 、 现 金 资 产 等 货 币 市 场 工 具 ， 以 及
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 如 法 律 法 规
或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 % + 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 × 5 0 % 。
7.4.2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
7.4.3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关 规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 7 月 2 1
日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7.4.4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6
年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并
进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。 报 告 截 止 日 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 尚 处 于 封 闭 期 ， 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基 金
份 额 面 值 为 1 . 0 0 元 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 的 收 益 分 配 政 策 为 ： ( 1 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 封 闭 期 内 ， 本 基 金 的 收 益平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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分 配 ， 每 年 不 得 少 于 一 次 ， 且 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 截 至 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的
9 0 % ； ( 2 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 ； ( 3 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基
金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ； ( 4 ) 每 一 基
金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； ( 5 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的
交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估
值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》
提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有
明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于
非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ；
若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定
期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
( 3 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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( 4 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年
1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7.4.5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及 差错 更正 的说明
7.4.5.1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7.4.5.2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7.4.5.3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7.4.7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( " 平 安 银 行 " ) 基 金 托 管 人 ， 基 金 销 售 机 构
平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
大 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
三 亚 盈 湾 旅 业 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 的 子 公 司 、 基 金 销 售 机 构
中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 最 终 控 股 母 公 司
上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 与 基 金 管 理 人 受 同 一 最 终 控 股 公 司 控 制 的 公 司 、 基
金 销 售 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7.4.8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 进 行 的 股 票 交 易 。
7.4.8.1.2 债 券 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 进 行 的 债 券 交 易 。
7.4.8.1.3 债 券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 关 联 方 债 券 回 购 交 易 。
7.4.8.1.4 权 证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 进 行 的 权 证 交 易 。
7.4.8.1.5 应 支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 末 无 应 支 付 给 关 联 方 的 佣 金 。
7.4.8.2 关联 方报 酬
7.4.8.2.1 基 金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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项 目
本 期
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
8 , 8 2 4 , 9 4 8 . 5 1 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 , 6 6 1 , 9 4 9 . 2 3 -
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
7.4.8.2.2 基 金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 4 7 0 , 8 2 4 . 7 0 -
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 平 安 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
7.4.8.2.3 销 售 服务 费
本 基 金 本 报 告 期 内 无 支 付 给 关 联 方 的 销 售 服 务 费 。
7.4.8.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 .4 . 8 .4 .1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7.4.8.4.2 报 告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 本 基 金 。
7.4.8.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 6 页 共 4 0 页
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
平安银行- 活期 1 , 1 9 9 , 9 6 8 . 2 2 1 , 0 9 8 , 0 4 9 . 1 5 - -
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 平 安 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7.4.8.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7.4.8.7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7.4.9 期末 （ 2 016 年 1 2 月 3 1 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通
受 限
类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
6 0 0 6 7 6
交运
股份
2 0 1 6 年
1 1 月 1 4
日
2 0 1 7
年 1 1
月 1 0
日
非公开
发行流
通受限
8 . 5 8 8 . 6 4 1 1 , 6 5 5 , 0 1 3 1 0 0 , 0 0 0 , 0 1 1 . 5 4 1 0 0 , 6 9 9 , 3 1 2 . 3 2 -
0 0 2 3 4 4
海宁
皮城
2 0 1 6 年
1 2 月 2 2
日
2 0 1 7
年 1 2
月 2 6
日
非公开
发行流
通受限
1 0 . 7 0 1 0 . 7 2 9 , 0 0 4 , 4 9 9 9 6 , 3 4 8 , 1 3 9 . 3 0 9 6 , 5 2 8 , 2 2 9 . 2 8 -
0 0 2 0 7 3
软控
股份
2 0 1 6 年
1 1 月 3
日
2 0 1 7
年 1 1
月 6 日
非公开
发行流
通受限
1 0 . 3 0 1 0 . 4 8 8 , 9 9 8 , 3 4 2 9 2 , 6 8 2 , 9 2 2 . 6 0 9 4 , 3 0 2 , 6 2 4 . 1 6 -
0 0 0 9 0 1
航天
科技
2 0 1 6 年
1 1 月 1 7
日
2 0 1 7
年 1 1
月 2 0
日
非公开
发行流
通受限
3 0 . 7 2 3 1 . 0 0 2 , 5 9 7 , 7 3 5 7 9 , 8 0 2 , 4 1 9 . 2 0 8 0 , 5 2 9 , 7 8 5 . 0 0 -
0 0 0 5 2 1
美菱
电器
2 0 1 6 年
1 0 月 1 3
日
2 0 1 7
年 1 0
月 1 6
日
非公开
发行流
通受限
5 . 5 9 5 . 9 0 1 2 , 5 2 2 , 3 6 1 6 9 , 9 9 9 , 9 9 7 . 9 9 7 3 , 8 8 1 , 9 2 9 . 9 0 -
6 0 0 5 3 1
豫光
金铅
2 0 1 6 年
1 2 月 2 0
日
2 0 1 7
年 1 2
月 1 8
非公开
发行流
通受限
7 . 5 0 7 . 5 4 9 , 3 2 9 , 7 6 0 6 9 , 9 7 3 , 2 0 0 . 0 0 7 0 , 3 4 6 , 3 9 0 . 4 0 -平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 7 页 共 4 0 页
日
0 0 2 4 0 0
省广
股份
2 0 1 6 年
9 月 2 1
日
2 0 1 7
年 9 月
2 2 日
非公开
发行流
通受限
1 3 . 5 8 1 3 . 6 4 4 , 6 2 6 , 2 5 2 6 2 , 8 2 4 , 5 0 2 . 1 6 6 3 , 1 0 2 , 0 7 7 . 2 8 -
3 0 0 3 7 0
安控
科技
2 0 1 6 年
9 月 7 日
2 0 1 7
年 9 月
1 3 日
非公开
发行流
通受限
9 . 2 8 9 . 2 4 5 , 1 8 3 , 1 9 2 4 8 , 1 0 0 , 0 2 1 . 7 6 4 7 , 8 9 2 , 6 9 4 . 0 8 -
0 0 2 2 9 8
中电
鑫龙
2 0 1 6 年
1 0 月 1 1
日
2 0 1 7
年 1 0
月 1 3
日
非公开
发行流
通受限
1 4 . 7 8 1 3 . 8 1 3 , 0 4 4 , 6 4 9 4 4 , 9 9 9 , 9 1 2 . 2 2 4 2 , 0 4 6 , 6 0 2 . 6 9 -
3 0 0 4 2 1
力星
股份
2 0 1 6 年
1 0 月 1 3
日
2 0 1 7
年 1 0
月 2 0
日
非公开
发行流
通受限
3 0 . 7 2 3 1 . 8 0 1 , 0 7 5 , 6 3 4 3 3 , 0 4 3 , 4 7 6 . 4 8 3 4 , 2 0 5 , 1 6 1 . 2 0 -
0 0 0 5 5 5
神州
信息
2 0 1 6 年
1 2 月 2 8
日
2 0 1 7
年 1 2
月 2 9
日
非公开
发行流
通受限
2 5 . 5 7 2 1 . 2 3 1 , 4 7 1 , 5 1 7 3 7 , 6 2 6 , 6 8 9 . 6 9 3 1 , 2 4 0 , 3 0 5 . 9 1 -
0 0 2 5 1 6
旷达
科技
2 0 1 6 年
1 1 月 9
日
2 0 1 7
年 1 1
月 1 0
日
非公开
发行流
通受限
6 . 5 2 6 . 5 3 3 , 5 7 9 , 7 8 3 2 3 , 3 4 0 , 1 8 5 . 1 6 2 3 , 3 7 5 , 9 8 2 . 9 9 -
6 0 0 5 7 9
天华
院
2 0 1 6 年
9 月 1 2
日
2 0 1 7
年 9 月
1 1 日
非公开
发行流
通受限
1 2 . 5 0 1 3 . 0 6 1 , 7 6 0 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 , 9 8 5 , 6 0 0 . 0 0 -
0 0 2 7 4 3
富煌
钢构
2 0 1 6 年
8 月 1 8
日
2 0 1 7
年 8 月
2 1 日
非公开
发行流
通受限
1 2 . 8 5 1 3 . 8 9 7 7 8 , 2 1 0 9 , 9 9 9 , 9 9 8 . 5 0 1 0 , 8 0 9 , 3 3 6 . 9 0 -
注 ： 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基
金 作 为 一 般 法 人 或 战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与 上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股
上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配
日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。 此 外 ， 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者 ， 认 购 由 中 国 证 监 会 《 上 市
公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 1 2 个 月 内 不 得
转 让 。
7.4.9.2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 通 过 认 购 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 获 取 的 省 广 股 份 （ 0 0 2 4 0 0 ） 于 2 0 1 6 年 1 1 月 2 8平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 8 页 共 4 0 页
日 起 停 牌 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 上 述 股 票 尚 未 复 牌 。 上 述 股 票 的 相 关 信 息 详 见 7 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新
发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7.4.9.3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 未 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 ， 无 质 押 债 券 。
7.4.9.3.2 交 易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 未 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 ， 无 质 押 债
券 。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 8 1 1 , 9 4 0 , 0 3 2 . 1 1 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 以 及 第 三 层 次 的 余 额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 2 9 页 共 4 0 页
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 7 9 1 , 9 4 6 , 0 3 2 . 1 1 5 9 . 9 7
其 中 ： 股 票 7 9 1 , 9 4 6 , 0 3 2 . 1 1 5 9 . 9 7
2 固 定 收 益 投 资 1 9 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 1
其 中 ： 债 券 1 9 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 1
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 2 7 5 , 6 4 0 , 7 4 5 . 2 1 2 0 . 8 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 0 , 4 8 1 , 7 8 6 . 3 9 2 . 3 1
7 其 他 各 项 资 产 2 0 2 , 4 7 3 , 4 9 1 . 4 4 1 5 . 3 3
8 合 计 1 , 3 2 0 , 5 3 6 , 0 5 5 . 1 5 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8.2.1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股 票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 0 页 共 4 0 页
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 4 5 8 , 3 2 9 , 5 0 4 . 6 3 3 4 . 7 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 0 0 , 6 9 9 , 3 1 2 . 3 2 7 . 6 4
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
7 3 , 2 8 6 , 9 0 8 . 6 0 5 . 5 6
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 1 5 9 , 6 3 0 , 3 0 6 . 5 6 1 2 . 1 1
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 7 9 1 , 9 4 6 , 0 3 2 . 1 1 6 0 . 0 7
8.2.2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 期 末 未 投 资 沪 港 通 股 票 。
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 6 0 0 6 7 6 交 运 股 份 1 1 , 6 5 5 , 0 1 3 1 0 0 , 6 9 9 , 3 1 2 . 3 2 7 . 6 4平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
第 3 1 页 共 4 0 页
2 0 0 2 3 4 4 海 宁 皮 城 9 , 0 0 4 , 4 9 9 9 6 , 5 2 8 , 2 2 9 . 2 8 7 . 3 2
3 0 0 2 0 7 3 软 控 股 份 8 , 9 9 8 , 3 4 2 9 4 , 3 0 2 , 6 2 4 . 1 6 7 . 1 5
4 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 2 , 5 9 7 , 7 3 5 8 0 , 5 2 9 , 7 8 5 . 0 0 6 . 1 1
5 0 0 0 5 2 1 美 菱 电 器 1 2 , 5 2 2 , 3 6 1 7 3 , 8 8 1 , 9 2 9 . 9 0 5 . 6 0
6 6 0 0 5 3 1 豫 光 金 铅 9 , 3 2 9 , 7 6 0 7 0 , 3 4 6 , 3 9 0 . 4 0 5 . 3 4
7 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 4 , 6 2 6 , 2 5 2 6 3 , 1 0 2 , 0 7 7 . 2 8 4 . 7 9
8 3 0 0 3 7 0 安 控 科 技 5 , 1 8 3 , 1 9 2 4 7 , 8 9 2 , 6 9 4 . 0 8 3 . 6 3
9 0 0 2 2 9 8 中 电 鑫 龙 3 , 0 4 4 , 6 4 9 4 2 , 0 4 6 , 6 0 2 . 6 9 3 . 1 9
1 0 3 0 0 4 2 1 力 星 股 份 1 , 0 7 5 , 6 3 4 3 4 , 2 0 5 , 1 6 1 . 2 0 2 . 5 9
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8.4.1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资 产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 6 7 6 交 运 股 份 1 0 0 , 0 0 0 , 0 1 1 . 5 4 7 . 5 8
2 0 0 2 3 4 4 海 宁 皮 城 9 6 , 3 4 8 , 1 3 9 . 3 0 7 . 3 1
3 0 0 2 0 7 3 软 控 股 份 9 2 , 6 8 2 , 9 2 2 . 6 0 7 . 0 3
4 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 7 9 , 8 0 2 , 4 1 9 . 2 0 6 . 0 5
5 0 0 0 5 2 1 美 菱 电 器 6 9 , 9 9 9 , 9 9 7 . 9 9 5 . 3 1
6 6 0 0 5 3 1 豫 光 金 铅 6 9 , 9 7 3 , 2 0 0 . 0 0 5 . 3 1
7 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 6 2 , 8 2 4 , 5 0 2 . 1 6 4 . 7 6
8 3 0 0 3 7 0 安 控 科 技 4 8 , 1 0 0 , 0 2 1 . 7 6 3 . 6 5
9 0 0 2 2 9 8 中 电 鑫 龙 4 4 , 9 9 9 , 9 1 2 . 2 2 3 . 4 1
1 0 0 0 0 5 5 5 神 州 信 息 3 7 , 6 2 6 , 6 8 9 . 6 9 2 . 8 5
1 1 3 0 0 4 2 1 力 星 股 份 3 3 , 0 4 3 , 4 7 6 . 4 8 2 . 5 1
1 2 0 0 2 5 1 6 旷 达 科 技 2 3 , 3 4 0 , 1 8 5 . 1 6 1 . 7 7
1 3 6 0 0 5 7 9 天 华 院 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 7
1 4 0 0 2 7 4 3 富 煌 钢 构 9 , 9 9 9 , 9 9 8 . 5 0 0 . 7 6
8.4.2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资 产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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注 ： 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8.4.3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股 票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 7 9 0 , 7 4 1 , 4 7 6 . 6 0
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 -
注 ： 8 . 4 . 1 项 “ 买 入 金 额 ” 、 8 . 4 . 2 项 “ 卖 出 金 额 ” 及 8 . 4 . 3 项 “ 买 入 股 票 成 本 ” 、 “ 卖 出 股 票 收
入 ” 均 按 买 入 或 卖 出 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 1 9 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 2
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 9 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 2
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 0 1 1 6 9 8 1 8 1 1 6 首 钢
S C P 0 0 2
2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 2平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 无 贵 金 属 投 资 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期 货持 仓和 损益明 细
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 股 指 期 货 ，
8.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 仓 投 资 股 指 期 货 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8.12.2
本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 5 . 6 0
2 应 收 证 券 清 算 款 2 0 2 , 1 1 6 , 5 7 6 . 0 7
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 5 6 , 8 9 9 . 7 7
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 0 2 , 4 7 3 , 4 9 1 . 4 4
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 债 。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 6 7 6 交 运 股 份 1 0 0 , 6 9 9 , 3 1 2 . 3 2 7 . 6 4 非 公 开 发 行
2 0 0 2 3 4 4 海 宁 皮 城 9 6 , 5 2 8 , 2 2 9 . 2 8 7 . 3 2 非 公 开 发 行
3 0 0 2 0 7 3 软 控 股 份 9 4 , 3 0 2 , 6 2 4 . 1 6 7 . 1 5 非 公 开 发 行
4 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 8 0 , 5 2 9 , 7 8 5 . 0 0 6 . 1 1 非 公 开 发 行
5 0 0 0 5 2 1 美 菱 电 器 7 3 , 8 8 1 , 9 2 9 . 9 0 5 . 6 0 非 公 开 发 行
6 6 0 0 5 3 1 豫 光 金 铅 7 0 , 3 4 6 , 3 9 0 . 4 0 5 . 3 4 非 公 开 发 行
7 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 6 3 , 1 0 2 , 0 7 7 . 2 8 4 . 7 9 非 公 开 发 行
8 3 0 0 3 7 0 安 控 科 技 4 7 , 8 9 2 , 6 9 4 . 0 8 3 . 6 3 非 公 开 发 行
9 0 0 2 2 9 8 中 电 鑫 龙 4 2 , 0 4 6 , 6 0 2 . 6 9 3 . 1 9 非 公 开 发 行
1 0 3 0 0 4 2 1 力 星 股 份 3 4 , 2 0 5 , 1 6 1 . 2 0 2 . 5 9 非 公 开 发 行
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
因 四 舍 五 入 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 2 , 1 6 8 1 0 8 , 3 8 9 . 1 7 3 0 1 , 5 1 1 , 9 0 1 . 3 5 2 2 . 8 6 % 1 , 0 1 7 , 3 6 7 , 5 1 0 . 3 3 7 7 . 1 4 %
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 易 方 达 资 产 穗 鑫 2 号 专 项 资
产 管 理 计 划
1 8 0 , 0 0 7 , 1 0 0 . 0 0 1 3 . 6 5 %
2 张 敏 喆 3 0 , 0 0 7 , 1 0 0 . 0 0 2 . 2 8 %
3 中 国 通 用 技 术 （ 集 团 ） 控 股
有 限 责 任 公 司
2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 2 %
4 都 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 1 5 , 0 0 2 , 1 6 6 . 0 0 1 . 1 4 %
5 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 1 0 , 0 0 0 , 1 9 4 . 0 0 0 . 7 6 %
6 戴 璐 9 , 9 9 9 , 4 5 0 . 0 0 0 . 7 6 %
7 临 汾 市 昊 天 元 商 贸 有 限 公 司 9 , 9 9 9 , 4 5 0 . 0 0 0 . 7 6 %
8 融 通 资 本 － 广 州 农 村 商 业 银
行 － 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份
有 限 公 司
8 , 6 4 2 , 1 2 9 . 0 0 0 . 6 6 %
9 平 安 大 华 基 金 － 平 安 银 行 －
平 安 大 华 固 定 收 益 增 强 七 号
特 定 客 户 资
6 , 3 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 8 %
1 0 平 安 大 华 基 金 － 平 安 银 行 －
平 安 大 华 固 定 收 益 增 强 六 号
特 定 客 户 资
6 , 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 8 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
2 8 , 7 2 4 . 9 2 0 . 0 0 2 2 %平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 ） 基 金 份 额 总 额
1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 0 . 0 0
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 0 . 0 0
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额 减 少 以 " - " 填 列 ）
0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 1 8 , 8 7 9 , 4 1 1 . 6 8
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 经 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 陈 特 正 先 生 接
替 肖 宇 鹏 先 生 任 职 公 司 督 察 长 职 务 ， 任 职 日 期 为 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日 ， 该 事 项 已 于 2 0 1 6 年 1 月 2 2
日 公 告 。
2 、 经 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 肖 宇 鹏 先 生 接
替 罗 春 风 先 生 任 职 公 司 总 经 理 职 务 ， 任 职 日 期 为 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日 ， 该 事 项 已 于 2 0 1 6 年 1 月 2 3平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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日 公 告 。
3 、 经 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 三 次 股 东 大 会 审 议 通 过 《 关 于 更 换 第 二 届 董 事 会
会 议 的 议 案 》 ， 同 意 由 叶 杨 诗 明 女 士 代 替 王 世 荣 先 生 出 任 董 事 。
4 、 2 0 1 6 年 1 2 月 ， 谢 永 林 先 生 担 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 、 董 事 长 。 上 述 人 事 变 动 已 按
规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 ， 本 基 金 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 初 次 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 。 报 告 期 内 应 支 付 给 该 事 务 所 的 报 酬 为 9 5 , 0 0 0 . 0 0 元 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 .7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
万联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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开源证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 5 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
1 、 基 金 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 ：
（ 1 ） 研 究 实 力
（ 2 ） 业 务 服 务 水 平
（ 3 ） 综 合 类 研 究 服 务 对 投 资 业 绩 贡 献 度
（ 4 ） 专 题 类 服 务
2 、 本 基 金 管 理 人 负 责 根 据 上 述 选 择 标 准 ， 考 察 后 与 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协
议 。
3 、 本 基 金 报 告 期 合 同 生 效 ， 上 述 租 用 交 易 单 元 均 为 本 期 新 增 所 用 。平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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1 1 .7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
万联证券 - - 2 , 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 2 0 % - -
华林证券 - - - - - -
中信建投 - - 1 , 9 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 3 0 % - -
国信证券 - - 1 , 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 7 8 % - -
开源证券 - - 1 , 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 3 8 % - -
银河证券 2 1 5 , 4 4 9 . 6 6 1 0 0 . 0 0 % 1 , 0 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 5 6 % - -
东方证券 - - 5 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 3 0 % - -
华泰证券 - - 2 , 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 4 3 % - -
申万宏源 - - 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 0 % - -
安信证券 - - 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 7 % - -
方正证券 - - 2 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 5 % - -
光大证券 - - 4 0 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 8 % - -
华创证券 - - 1 , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 4 % - -
渤海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - 2 , 2 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 4 0 % - -平安大华鼎泰灵活配置混合型 2 0 1 6 年年度报告摘要
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2017 年 3 月 30 日
