中小 板等 权重 交易 型开 放式
指数 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日
诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2016
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容 ，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 诺安中小板等权重 ETF
场内简称 中小等权
基金主代码 159921
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 10 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,305,171.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-1-31
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 即
按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票
投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及 备 选 成 份
股票的比例不低于基金资产净值的 90% 。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。
风险收益特征 本 基 金 是 股 票 型 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场
基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 基 金 ， 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ，具
有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 ，
属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 陆志俊
联系电话 0755-83026688 95559
电子邮箱 info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号 兴业银行大厦 19-20 层
诺安基金管理有限公司 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -4,111,870.97 -7,164,141.83 2,056,001.23
本期利润 -7,449,694.58 -7,443,166.87 1,327,386.68
加权平均基金份额本期利润 -0.5306 -0.4858 0.1510
本期基金份额净值增长率 -21.75% 47.98% 13.70%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.5179 0.9403 0.3109
期末基金资产净值 17,160,521.28 37,457,444.88 4,332,748.53
期末基金份额净值 1.518 1.940 1.311
注：① 上述 基金业 绩指 标不包 括持 有人申 购 或 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水 平 要
低于所列数字。
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价 值变动收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.95% 0.79% -4.64% 0.86% -0.31% -0.07%
过去六个月 -5.95% 0.88% -5.36% 0.95% -0.59% -0.07%
过去一年 -21.75% 1.70% -22.95% 1.84% 1.20% -0.14%
过去三年 31.66% 1.90% 46.36% 2.05% -14.70% -0.15%
自基金合同
生效起至今
51.80% 1.78% 100.79% 1.93% -48.99% -0.15%
注：本基金业绩比较基准: 中小板等 权重指数收益率。 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的建仓期为 3 个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金基金合同于 2012 年12 月10 日生效,2012 年本基金 净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 52 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货 币市 场基金 、诺 安先锋 混合 型证券 投资 基金、 诺安 优化收 益债 券型证 券投 资基金 、 诺 安 价
值增 长混合型证券投资基金、 诺安灵活配置混合型证券投资基金、 诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金 、诺 安主题 精选 混合型 证券 投资基 金、 诺安全 球黄 金证券 投资 基金、 上证 新兴产 业 交 易 型诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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开放式 指数 证券投 资基 金、诺 安上 证新兴 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 诺 安 保
本混合 型证 券投资 基金 、诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、诺安 全球 收益不 动产 证券投 资 基 金 、
诺安油 气能 源股票 证券 投资基 金（LOF ） 、诺安新 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、诺安 中 证 创
业成 长 指数 分级证 券投 资基金 、诺 安汇鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安双 利债 券型发 起 式 证 券
投资基 金、 中小板 等权 重交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、诺安 研究 精选股 票型 证券投 资 基 金 、
诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 诺安 鸿鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安信用 债 券 一 年
定期开 放债 券型证 券投 资基金 、诺 安稳固 收益 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、诺安 泰 鑫 一 年
定 期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺安 天天宝 货币 市场基 金、 诺安理 财宝 货币市 场基 金、诺 安 永 鑫 收
益一年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市 场基金 、诺 安稳健 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、诺 安聚 利债券 型证 券投资 基金 、诺安 新经 济股票 型证 券投资 基金 、诺安 裕 鑫 收 益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易 型开
放式指 数证 券投资 基金 联接基 金、 诺安创 新驱 动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安先 进 制 造 股
票型 证 券投 资基金 、诺 安利鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安景 鑫保 本混合 型证 券投资 基 金 、 诺
安益鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安安 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 精选 回报灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、诺 安和鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安积 极回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
宋德舜
上证新兴
产业交易
型开放式
指数证券
投资基金
及其联接
基金基金
经理、中
小板等权
重交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理。
2012 年12 月
10 日
- 10
经济学博士, 具 有 基 金 从 业
资格。 曾任招商银行计划财
务部资产负债管理经理, 泰
达荷银基金管理有限公司
风险管理部副总经理。2010
年4 月加入诺安基金管理有
限公司, 曾 任 诺 安 基 金 管 理
有 限 公 司 投 资 经 理 。2012
年12 月至2015 年3 月任 诺
安中小板等权重交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2011 年 4
月起任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投资基诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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金基金经理和诺安上证新
兴产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理，2012 年 12 月起 任
中小板等权重交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理。
注：①此处 基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期间 ，中 小 板等 权重 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金管 理 人严 格遵 守 了《 中华 人民共和
国证券 投资 基金法 》及 其他有 关法 律法规 ，遵 守了《 中小 板等权 重交 易型开 放式 指数证 券 投 资 基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易 制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同投资组
合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同，建 立不 同投资 组合 的投资 对象 备选库 和 交 易 对
手备选 库； 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操
作需要 经 过 严格的 审批 程序； 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台， 所有 内外部 研究 报告均 通 过 该 研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ，交易中
心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令，如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达
了相同 方向 的投资 指令 ，并且 市价 在指令 限价 以内， 投资 交易系 统自 动将该 证券 的每笔 交 易 报 单
都自动 按比 例分拆 到各 投资组 合； 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交
易的交 易分 配，在 参与 申购之 前， 各投资 组合 经 理独 立地 确定申 购价 格和数 量， 并将申 购 指 令 下
达给交 易中 心。公 司在 获配额 度确 定后， 按照 价格优 先的 原则进 行分 配，如 果申 购价格 相 同 ， 则
根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配；对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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大宗交 易， 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令，交 易中 心向银 行 间 市 场
或交易 对手 询价、 成交 确认， 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组合获 得 公 平 的
交易机会。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 平交 易制 度 总体 执行 情 况良 好， 未 发现 违反 公 平交 易制 度 的情 况。 此外，公
司对连续四个季度期 间内， 公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向 交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，本 基 金的 年化 跟 踪误 差和 日 均跟 踪偏 离 度均 控制 在 了基 金合 同 约定 的范 围之内。
报告期 内, 本 基金跟 踪误 差 主要 来自 指数成 份股 调整， 原因 是在较 小的 最小申 赎单 位下, 申 购 赎 回
清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。 本基金管理人在量化分析基础上,借助
适当的组合优化模型, 尽 可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.518 元。 本 报告期基金份额净值增长率为-21.75% ， 同 期
业绩比较基准收益率为-22.95% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望未来一年， 从技术角度， 不要轻易看多大盘， 也不应轻易看空小盘行情； 从基本面角度，
业绩的持续性确保了上市 公司业绩大幅度变动的可能性很小， 但是这不 并意味行情没有大的波动。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及
中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值
计价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等相关 规 定 和 基
金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人同 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末 、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报 告期 内, 公司 制定 了证券 投资 基金的 估值 政策和 程序, 并由研 究部 、财务 综合 部、监 察 稽 核
部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组, 负责 研究、指导基金估值业务。
估值小 组成 员均为 公司 各部门 人员, 均具有 基金 从业资 格、 专业胜 任能 力和相 关工 作经历, 且 之 间
不存在 任何 重大利 益冲 突。基 金经 理作为 公司 估值小 组的 成员, 不 介入 基金日 常估 值业务, 但 应 参
加估值 小组 会议, 可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响, 并有 权表 决有关 议案 但仅享 有 一 票
表决权, 从而 将其影响程度进行适当限 制, 保证基 金估值的公平、 合理, 保 持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内, 本 基金未签约与估值相关的定价 服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 合同规 定, 本 基金的 收益 分配原 则为: 每份基 金份 额享有 同等 分配权 ；基 金收益 评 价 日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以 上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次， 每次基金收益分配数额的确
定原则 为： 使收益 分配 后基金 净值 增长率 尽可 能贴近 标的 指数同 期增 长率； 若基 金合同 生 效 不 满
3 个月可不 进行收 益分 配；基 于 本 基金的 性质 和特点, 本 基金收 益分 配不须 以弥 补亏损 为 前 提 ，
收益分 配后 有可能 使基 金份额 净值 低于面 值， 即基金 收益 分配基 准日 （即收 益评 价日） 的 基 金 份
额 净值 减去 每单位 基金 份额收 益分 配金额 后可 能低于 面值 ；本基 金收 益分配 采取 现金方 式 ； 法 律
法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 存在 连 续六 十个 工 作日 基金 资 产净 值低 于 五千 万元 的 情形 。基 金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案， 包括但不限于 持续营销、 转换运作方式、 与 其他基金合并等 ，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年度， 基金托管人在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守了 《证 券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议，尽 职尽 责地履 行 了 托 管诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年 度 ， 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 在 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 投 资 运
作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，托 管 人 未 发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
2016 年度， 由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中小板等权重交易型开
放式指 数证 券投资 基金 的年度 报告 中财务 指标 、净值 表现 、收益 分配 情况、 财务 会计报 告 相 关 内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 及其经办 注册会计师王明静、 江丽雅于 2017 年 3 月
29 日出具了 德师报( 审) 字(17) 第P00723 号 “无保 留意见的审计报告” 。 投资者可以通过年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,570,165.76 3,474,046.14
结算备付金 - -
存出保证金 591.41 1,845.71
交易性金融资 产 16,150,475.18 34,812,755.36
其中：股票投资 16,150,475.18 34,812,755.36
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - - 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 711.40 1,568.67
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 17,721,943.75 38,290,215.88
负债和所 有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 458,934.86 575,053.09
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 7,471.80 17,603.56
应付托管费 1,494.36 3,520.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,521.45 6,593.63
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 90,000.00 230,000.00
负债合计 561,422.47 832,771.00
所 有 者 权益：
实收基金 11,305,171.00 19,305,171.00
未分配利润 5,855,350.28 18,152,273.88
所有者权益合计 17,160,521.28 37,457,444.88
负债和所有者权益总计 17,721,943.75 38,290,215.88
注：报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.518 元, 基金份额总额 11,305,171.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
一、收入 -6,888,420.99 -6,852,902.25
1. 利息收入 30,557.31 30,846.46
其中：存款利息收入 30,557.31 30,846.46
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -3,581,154.69 -6,604,723.67
其中：股票投资收益 -3,716,682.07 -6,632,460.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 135,527.38 27,737.08
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-3,337,823.61 -279,025.04
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减： 二 、费用 561,273.59 590,264.62
1 ．管理人报 酬 111,318.78 139,981.45
2 ．托管费 22,263.69 27,996.34
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 27,451.12 22,071.83
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 400,240.00 400,215.00
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-7,449,694.58 -7,443,166.87
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-7,449,694.58 -7,443,166.87
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金
净值）
19,305,171.00 18,152,273.88 37,457,444.88
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -7,449,694.58 -7,449,694.58
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
-8,000,000.00 -4,847,229.02 -12,847,229.02
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -8,000,000.00 -4,847,229.02 -12,847,229.02
四、 本期向基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
11,305,171.00 5,855,350.28 17,160,521.28
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金
净值）
3,305,171.00 1,027,577.53 4,332,748.53
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -7,443,166.87 -7,443,166.87
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
16,000,000.00 24,567,863.22 40,567,863.22
其中：1. 基 金申购款 72,000,000.00 71,770,233.30 143,770,233.30
2. 基金赎回 款 -56,000,000.00 -47,202,370.08 -103,202,370.08
四、 本期向基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动 （净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金
净值）
19,305,171.00 18,152,273.88 37,457,444.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 简称 “ 本 基 金 ”), 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会( 简称“中 国证监会 ”) 证监许可[2012]1065 号文 《关于核准中小板等权重交易型开放式指数 证
券投资基金及联接基金募集的批复》批准, 于 2012 年 11 月 5 日至 2012 年 11 月 30 日向 社会进行
公开募 集, 经 国富浩 华会 计师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验资, 本 基金通 过现 金认购 方式 募集资 金人 民
币 120,658,000.00 元, 有 效认购金额产生的利息为人民币 6,282.00 元, 折 成基金份额的净认购金
额和利息为人民币120,664,282.00 元, 折合120,664,282.00 份 基金份额; 本基金通过网下现金认
购方式募集资金人民币108,997,000.00 元, 有效认 购金额产生的利息为人民币14,080.00 元,折成
基金份额的净认购金额和利息为人民币 109,011,080.00 元, 折合 109,011,080.00 份基 金份额; 本
基金通过网下股票认购方式募集的股票股数为 2,962,800.00 股, 按本基金 网下股票认购期最后一
日均价计算的股票市值为人民币 23,629,809.00 元, 折合 23,629,809.00 份 基金份额。 基 金合同生
效日为 2012 年 12 月 10 日, 合同生效 日基金份额为 253,305,171.00 份基金 单位。
经深圳证券交易所( 以下 简称: 深交所) 深证上[2013]38 号文核 准同意, 本基 金于 2013 年 1 月
31 日在深交 所挂牌交易。上市交易前, 本基金未 进行份额折算。
本 基金 为交易 型开 放式, 存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 为诺 安基金 管理 有 限 公司, 基金
托管人为交通银行股份有限公司。 《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《 中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2017 年3 月29 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计 准 则 及相 关规 定( 以下 统称 “ 企业 会计 准则”)
和中国 证监 会发布 的关 于基金 行业 实务操 作的 有关规 定编 制。同 时在 具体会 计核 算和信 息 披 露 方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税
[2005]103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财 税[2008]1 号 《财政部、
国家税务总局关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所
关 于 做好 证券 交 易印 花税 征 收方 式调 整 工作 的通 知 》 、财 税[2012]85 号《 关 于实 施上 市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化
个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号 《关 于全 面 推开 营业 税 改征 增值 税试点的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证 券投资 基 金( 封 闭式 证 券投 资基 金 ，开 放式 证 券投 资基 金) 管理 人运 用 基金 买卖 股票、
债券免征营业税或增 值税。
(2) 对 证券投 资 基金 从证 券 市场 中取 得 的收 入， 包 括买 卖股 票 、债 券的 差 价收 入， 股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3) 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限 在 1 个月以内( 含 1
个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂
减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 对 基金取 得 的债 券利 息 收入 ，由 发 行债 券的 企 业在 向基 金 支付 上述 收 入时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5) 对于基 金从事 A 股 买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
(6) 基 金作为 流 通股 股东 在 股权 分置 改 革过 程中 收 到由 非流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等对诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
交通银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
111,318.78 139,981.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 基金管 理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提, 计算方法如下:
H=E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。于次月首日起 5 个 工作日内从基金
财产中一次 性支付给基金管理人。 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
22,263.69 27,996.34
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。于次月首日起 5 个 工作日内从基金
资产中一次性支付给基金托管人 。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限
公司
1,570,165.76 30,395.15 3,474,046.14 30,623.47
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002075 沙钢股份 2016 年9
月19 日
重大事
项
16.12 - - 11,500 166,163.57 185,380.00 -
002400 省广股份 2016 年
11 月28
日
重大事
项
13.79 - - 11,543 204,738.43 159,177.97 -
002396 星网锐捷 2016 年9
月12 日
重大事
项
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 8,025 166,082.97 158,092.50 -
002491 通鼎互联 2016 年
12 月22
日
重大事
项
15.54 2017 年1
月3 日
15.89 10,000 188,400.00 155,400.00 -
002129 中环股份 2016 年4
月25 日
重大事
项
8.27 - - 15,537 216,149.21 128,490.99 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无从 事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无从 事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1.公允价值
(1) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值接近于
公允价值。
(2) 以公允价 值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
15,363,933.72 元，属于 第二层 级的余额为 786,541.46 元， 无属于第三层级的余额(2015 年 12
月 31 日：第 一层级 32,008,864.58 元 ，第二层级 2,803,890.78 元，无属于第三层级的余额) 。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况 ，
本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限售 期间将 相关 股票的 公 允 价 值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。
2.除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重 要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 16,150,475.18 91.13
其中：股票 16,150,475.18 91.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,570,165.76 8.86 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7 其他各项资产 1,302.81 0.01
8 合计 17,721,943.75 100.00
注：股票投 资的公允价值包含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 138,524.16 0.81
B
采矿业 - -
C
制造业 9,868,957.11 57.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 737,085.98 4.30
F
批发和零售业 166,185.30 0.97
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,923,076.80 11.21
J
金融业 632,649.46 3.69
K
房地产业 336,517.70 1.96
L
租赁和商务服务业 489,364.93 2.85
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 166,698.74 0.97
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 156,803.00 0.91
S
综合 - -
合计 14,615,863.18 85.17
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,226,584.00 7.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
154,908.00 0.90
J
金融业 153,120.00 0.89
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,534,612.00 8.94
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002310 东方园林 17,710 250,596.50 1.46
2 002092 中泰化学 19,083 230,904.30 1.35
3 002013 中航机电 12,500 228,625.00 1.33
4 002085 万丰奥威 11,000 217,360.00 1.27
5 002353 杰瑞股份 9,563 194,128.90 1.13
6 002456 欧菲光 5,510 188,882.80 1.10
7 002018 华信国际 18,300 186,111.00 1.08
8 002075 沙钢股份 11,500 185,380.00 1.08 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
9 002051 中工国际 8,084 185,285.28 1.08
10 002142 宁波银行 11,013 183,256.32 1.07
注： 投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.lionfund.com.cn
网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002426 胜利精密 18,900 156,303.00 0.91
2 002610 爱康科技 47,500 155,325.00 0.91
3 002624 完美世界 5,200 154,908.00 0.90
4 002108 沧州明珠 7,600 154,812.00 0.90
5 002797 第一创业 4,400 153,120.00 0.89
注： 投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.lionfund.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002568 百润股份 410,304.48 1.10
2 002018 华信国际 378,612.00 1.01
3 002183 怡 亚 通 258,386.00 0.69
4 002466 天齐锂业 252,119.00 0.67
5 002284 亚太股份 249,065.00 0.66
6 002176 江特电机 247,706.56 0.66
7 002074 国轩高科 247,685.00 0.66
8 002161 远 望 谷 240,140.00 0.64
9 002027 分众传媒 239,802.00 0.64
10 002085 万丰奥威 238,975.00 0.64
11 002075 沙钢股份 215,290.20 0.57
12 002460 赣锋锂业 215,069.00 0.57
13 002010 传化智联 214,985.00 0.57
14 002396 星网锐捷 180,150.73 0.48 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
15 002610 爱康科技 154,850.00 0.41
16 002426 胜利精密 154,704.06 0.41
17 002716 金贵银业 154,418.00 0.41
18 002624 完美世界 154,388.00 0.41
19 002108 沧州明珠 154,086.00 0.41
20 002224 三 力 士 153,823.00 0.41
注：本期累计买入金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002048
宁波华翔 489,786.65 1.31
2 002013
中航机电 359,363.00 0.96
3 002050
三花智控 275,896.40 0.74
4 002273
水晶光电 264,547.00 0.71
5 002568
百润股份 248,277.00 0.66
6 002151
北斗星通 244,155.60 0.65
7 002429
兆驰股份 232,542.58 0.62
8 002292
奥飞娱乐 230,394.00 0.62
9 002219
恒康医疗 229,652.50 0.61
10 002250
联化科技 226,962.00 0.61
11 002106
莱宝高科 216,731.16 0.58
12 002603
以岭药业 212,283.00 0.57
13 002052
同洲电子 203,698.60 0.54
14 002501
利源精制 200,160.00 0.53
15 002252
上海莱士 198,742.00 0.53
16 002011
盾安环境 191,008.50 0.51
17 002450
康得新 181,151.00 0.48
18 002236
大华股份 175,106.00 0.47
19 002653
海思科 172,811.00 0.46
20 002269
美邦服饰 158,992.63 0.42
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,752,865.33
卖出股票收入（成交）总额 8,664,816.83 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金本报 告 期 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体, 除 万 丰奥 威 外 ， 本报 告 期 没
有 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 的 情 形, 也 没 有 出现 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公
开 谴 责 、 处罚 的 情 形 。
2016 年 7 月2 日， 浙江万 丰奥威汽轮股份有限公司全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司
收到上海市宝山区环境保护局出具的 《行政处罚决定书》 （第 2520160073 号） ， 主要 是因为其小部
分生产 线存 在配套 建设 的环保 设施 未经验 收、 在生产 过程 中有废 气产 生等问 题。 宝山区 环 保 局 依
据国务 院《 建设项 目环 境保护 管理 条例》 第二 十八条 规定 ，对其 作出 停止上 述生 产线加 工 生 产 和
罚款柒 万伍 仟元整 的行 政处罚 。现 公司已 责令 上海达 克罗 及时履 行处 罚、整 改并 通过验 收 ， 并 进
一步扩大宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司生产负荷及扩大外协业务， 加强 学习法律法规，
提高环保意识。
截 至 本报 告期 末 ，万 丰奥 威 （002085 ）为 本基 金前 十 大重 仓股 。 从投 资角 度 看， 我们 认 为上
述行政 监管 措施对 公司 无实质 不利 影响， 并不 能改变 公司 的投资 价值 和长期 竞争 力。本 基 金 对 该
股票的投资符合法律法规和公司制度的相关规定。
8.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中, 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票库 之 外 的
股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 591.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 711.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,302.81
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 002075 沙钢股份 185,380.00 1.08 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
957 11,813.14 500.00 0.00% 11,304,671.00 100.00%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 何凤珍 1,214,400.00 10.74%
2 王周华 521,651.00 4.61%
3 钱芬 463,887.00 4.10%
4 胡谦 260,000.00 2.30%
5 郭彩莲 212,500.00 1.88%
6 顾艳 195,001.00 1.72%
7 郑连志 173,500.00 1.53%
8 林树林 157,300.00 1.39%
9 梁毅 140,433.00 1.24%
10 徐启涛 135,500.00 1.20%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本公司从业人员未持有本基金份额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 12 月 10 日 ）基金份额总额
253,305,171.00
本报告期期初基金份额总额 19,305,171.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 11,305,171.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人于 2016 年 11 月 15 日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有
限公司关于督察长变更的公告》 、 《诺 安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》 的公告。
自 2016 年 11 月15 日起 ， 陈勇不再担任公司督察长， 转任公司副总经理。 自 2016 年 11 月 15 日
起，马宏任公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管 理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 4 万元 。 截至本报告期末， 该 事务所已提
供审计服务的连续年限：4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2016 年 6 月 ， 针对深圳证监局向公司出具的 《关于对诺安基金管理有限公 司采取暂停办理相
关业务措施的决定》 ，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和
风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 18,417,682.16 100.00% 17,152.61 100.00% -
注：1 、本报 告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2 、专用交 易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 、实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 、财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 、经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 、内部管 理规范、严格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 、 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与被选 择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。
诺安中小板等权重 ETF2016 年年度报告摘要
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亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
