中 小 板等 权 重 交易 型 开 放 式
指 数 证券 投 资 基金
2 0 1 6 年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2 0 1 6
年 度 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 诺 安 中 小 板 等 权 重 E T F
场 内 简 称 中 小 等 权
基 金 主 代 码 1 5 9 9 2 1
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 2 月 1 0 日
基 金 管 理 人 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 3 1
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最
小 化 ， 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投 资 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ，
即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金
股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的
变 动 进 行 相 应 调 整 。 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及
备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 0 % 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 小 板 等 权 重 指 数 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 基 金 ， 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ，
具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 马 宏 陆 志 俊
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 3 0 2 6 6 8 8 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 i n f o @ l i o n f u n d . c o m . c n l u z j @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 8 9 9 8 9 5 5 5 9
传 真 0 7 5 5 - 8 3 0 2 6 6 7 7 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 深 南 大 道 4 0 1 3 号 兴
业 银 行 大 厦 1 9 - 2 0 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8
号
办 公 地 址 深 圳 市 深 南 大 道 4 0 1 3 号 兴
业 银 行 大 厦 1 9 - 2 0 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8
号诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 秦 维 舟 牛 锡 明
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
w w w . l i o n f u n d . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 深 南 大 道 4 0 1 3 号 兴 业 银 行 大 厦 1 9 - 2 0 层 诺 安
基 金 管 理 有 限 公 司
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ）
上 海 市 延 安 东 路 2 2 2 号 外 滩 中 心 3 0
楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 - 4 , 1 1 1 , 8 7 0 . 9 7 - 7 , 1 6 4 , 1 4 1 . 8 3 2 , 0 5 6 , 0 0 1 . 2 3
本 期 利 润 - 7 , 4 4 9 , 6 9 4 . 5 8 - 7 , 4 4 3 , 1 6 6 . 8 7 1 , 3 2 7 , 3 8 6 . 6 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 5 3 0 6 - 0 . 4 8 5 8 0 . 1 5 1 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 3 3 . 5 6 % - 2 6 . 4 4 % 1 2 . 6 9 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 1 . 7 5 % 4 7 . 9 8 % 1 3 . 7 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 5 , 8 5 5 , 3 5 0 . 2 8 1 8 , 1 5 2 , 2 7 3 . 8 8 1 , 0 2 7 , 5 7 7 . 5 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 5 1 7 9 0 . 9 4 0 3 0 . 3 1 0 9
期 末 基 金 资 产 净 值 1 7 , 1 6 0 , 5 2 1 . 2 8 3 7 , 4 5 7 , 4 4 4 . 8 8 4 , 3 3 2 , 7 4 8 . 5 3
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 5 1 8 1 . 9 4 0 1 . 3 1 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 5 1 . 8 0 % 9 4 . 0 0 % 3 1 . 1 0 %
注 ： ① 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
② 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关
费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
③ 期 末 可 供 分 配 利 润 是 采 用 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 4 . 9 5 % 0 . 7 9 % - 4 . 6 4 % 0 . 8 6 % - 0 . 3 1 % - 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 - 5 . 9 5 % 0 . 8 8 % - 5 . 3 6 % 0 . 9 5 % - 0 . 5 9 % - 0 . 0 7 %
过 去 一 年 - 2 1 . 7 5 % 1 . 7 0 % - 2 2 . 9 5 % 1 . 8 4 % 1 . 2 0 % - 0 . 1 4 %
过 去 三 年 3 1 . 6 6 % 1 . 9 0 % 4 6 . 3 6 % 2 . 0 5 % - 1 4 . 7 0 % - 0 . 1 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
5 1 . 8 0 % 1 . 7 8 % 1 0 0 . 7 9 % 1 . 9 3 % - 4 8 . 9 9 % - 0 . 1 5 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 中 小 板 等 权 重 指 数 收 益 率 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 本 基 金 的 建 仓 期 为 3 个 月 , 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 1 2 月 1 0 日 生 效 , 2 0 1 2 年 本 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 按 本 基 金 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
本 基 金 过 去 三 年 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 5 2 只 开 放 式 基 金 ： 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基 金 、
诺 安 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 价
值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 诺 安 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 全 球 黄 金 证 券 投 资 基 金 、 上 证 新 兴 产 业 交 易 型诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 诺 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 多 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 全 球 收 益 不 动 产 证 券 投 资 基 金 、
诺 安 油 气 能 源 股 票 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 诺 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 创
业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 、 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 信 用 债 券 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 泰 鑫 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 优 势 行 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 理 财 宝 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 永 鑫 收
益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 诺 安 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 裕 鑫 收 益
两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 5 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 先 进 制 造 股
票 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺
安 益 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 精 选 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 积 极 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 诺 安 进 取 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
宋 德 舜
上 证 新 兴
产 业 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 、 中
小 板 等 权
重 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
2 0 1 2 年 1 2 月
1 0 日
- 1 0
经 济 学 博 士 , 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 招 商 银 行 计 划 财
务 部 资 产 负 债 管 理 经 理 , 泰
达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司
风 险 管 理 部 副 总 经 理 。 2 0 1 0
年 4 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有
限 公 司 , 曾 任 诺 安 基 金 管 理
有 限 公 司 投 资 经 理 。 2 0 1 2
年 1 2 月 至 2 0 1 5 年 3 月 任 诺
安 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 1 年 4
月 起 任 上 证 新 兴 产 业 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 1 0 页 共 5 3 页
金 基 金 经 理 和 诺 安 上 证 新
兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 2 年 1 2 月 起 任
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
注 ： ① 此 处 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 ；
② 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 等 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 间 ， 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和
国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 ， 遵 守 了 《 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 遵 守 了 本 公 司 管 理 制 度 。 本 基 金 投 资 管 理 未 发 生 违 法 违 规 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 2 0 1 1 年 修 订 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 更
新 并 完 善 了 《 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 》 。 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级
市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 同 时 涵 盖 投 资 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、
业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 。
投 资 研 究 方 面 ， 公 司 设 立 全 公 司 所 有 投 资 组 合 适 用 的 证 券 备 选 库 ， 在 此 基 础 上 ， 不 同 投 资 组
合 根 据 其 投 资 目 标 、 投 资 风 格 和 投 资 范 围 的 不 同 ， 建 立 不 同 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对
手 备 选 库 ； 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各
投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ； 公 司 建 立 了 统 一 的 研 究 管 理 平 台 ， 所 有 内 外 部 研 究 报 告 均 通 过 该 研
究 管 理 平 台 发 布 ， 并 保 障 该 平 台 对 所 有 研 究 员 和 投 资 组 合 经 理 开 放 。
交 易 执 行 方 面 ， 对 于 场 内 交 易 ， 基 金 管 理 人 在 投 资 交 易 系 统 中 设 置 了 公 平 交 易 功 能 ， 交 易 中
心 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 执 行 所 有 指 令 ， 如 果 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达
了 相 同 方 向 的 投 资 指 令 ， 并 且 市 价 在 指 令 限 价 以 内 ， 投 资 交 易 系 统 自 动 将 该 证 券 的 每 笔 交 易 报 单
都 自 动 按 比 例 分 拆 到 各 投 资 组 合 ； 对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交
易 的 交 易 分 配 ， 在 参 与 申 购 之 前 ， 各 投 资 组 合 经 理 独 立 地 确 定 申 购 价 格 和 数 量 ， 并 将 申 购 指 令 下
达 给 交 易 中 心 。 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 ， 按 照 价 格 优 先 的 原 则 进 行 分 配 ， 如 果 申 购 价 格 相 同 ， 则
根 据 该 价 位 各 投 资 组 合 的 申 购 数 量 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 银 行 间 市 场 交 易 、 固 定 收 益 平 台 、 交 易 所诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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大 宗 交 易 ， 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 中 心 下 达 投 资 指 令 ， 交 易 中 心 向 银 行 间 市 场
或 交 易 对 手 询 价 、 成 交 确 认 ， 并 根 据 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 ” 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的
交 易 机 会 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 未 发 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。 此 外 ， 公
司 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 ， 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 的 同 向 交 易 的 交 易 价
差 进 行 了 分 析 ， 未 发 现 同 向 交 易 价 差 在 上 述 时 间 窗 口 下 出 现 异 常 的 情 况 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情
况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 年 化 跟 踪 误 差 和 日 均 跟 踪 偏 离 度 均 控 制 在 了 基 金 合 同 约 定 的 范 围 之 内 。
报 告 期 内 , 本 基 金 跟 踪 误 差 主 要 来 自 指 数 成 份 股 调 整 ， 原 因 是 在 较 小 的 最 小 申 赎 单 位 下 , 申 购 赎 回
清 单 文 件 中 各 股 票 的 权 重 与 标 的 指 数 相 比 产 生 了 一 定 差 异 。 本 基 金 管 理 人 在 量 化 分 析 基 础 上 , 借 助
适 当 的 组 合 优 化 模 型 , 尽 可 能 地 控 制 基 金 的 跟 踪 误 差 与 偏 离 度 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 5 1 8 元 。 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 1 . 7 5 % ， 同 期
业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 2 . 9 5 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 未 来 一 年 ， 从 技 术 角 度 ， 不 要 轻 易 看 多 大 盘 ， 也 不 应 轻 易 看 空 小 盘 行 情 ； 从 基 本 面 角 度 ，
业 绩 的 持 续 性 确 保 了 上 市 公 司 业 绩 大 幅 度 变 动 的 可 能 性 很 小 ， 但 是 这 不 并 意 味 行 情 没 有 大 的 波 动 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 共 管 理 了 五 十 二 只 开 放 式 基 金 - - 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 货 币 市
场 基 金 、 诺 安 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 价 值 增 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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诺 安 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 全 球 黄 金 证 券 投 资 基 金 、 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 诺 安 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 诺 安 多 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 全 球 收 益 不 动 产 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 油 气
能 源 股 票 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 诺 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 创 业 成 长 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 研 究 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 纯 债 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 理 财 宝 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 、 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 诺 安 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 中 证 5 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 益 鑫 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 积 极 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安
进 取 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
在 内 部 监 察 工 作 中 ， 本 着 合 法 合 规 运 作 、 最 大 限 度 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 宗 旨 ， 本 基 金
管 理 人 建 立 并 完 善 了 以 监 察 、 稽 核 为 主 导 的 工 作 体 系 和 流 程 。 内 部 监 察 稽 核 人 员 依 照 独 立 、 客 观 、
公 正 的 原 则 ， 认 真 履 行 职 责 ， 严 格 按 照 监 察 稽 核 工 作 计 划 、 方 法 和 程 序 开 展 工 作 ， 确 保 了 公 司 勤
勉 尽 责 地 管 理 基 金 资 产 。
本 年 度 公 司 合 法 合 规 运 作 和 内 部 风 险 控 制 的 具 体 情 况 如 下 :
1 、 根 据 中 国 证 监 会 和 公 司 内 部 控 制 制 度 的 要 求 ， 监 察 稽 核 部 在 报 告 期 内 对 公 司 各 个 部 门 进 行
了 四 次 全 面 的 监 察 稽 核 和 多 次 临 时 性 监 察 稽 核 。 内 容 涉 及 公 司 及 员 工 遵 纪 守 法 情 况 ， 内 部 控 制 制
度 、 业 务 操 作 流 程 执 行 情 况 ; 涵 盖 基 金 销 售 、 投 资 运 作 、 后 台 保 障 等 公 司 所 有 业 务 环 节 和 工 作 岗 位 。
对 于 每 次 监 察 稽 核 工 作 中 发 现 的 问 题 ， 都 责 成 各 相 关 部 门 认 真 总 结 、 提 出 整 改 意 见 和 措 施 ， 切 实
进 行 改 善 ， 并 由 监 察 稽 核 部 跟 踪 问 题 的 处 理 情 况 ， 确 保 了 公 司 在 各 方 面 规 范 运 作 ， 切 实 地 保 障 了
基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。
2 、 对 公 司 基 金 销 售 活 动 进 行 监 督 、 指 导 ， 确 保 基 金 销 售 活 动 严 格 按 照 《 销 售 管 理 办 法 》 的 规诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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定 处 理 基 金 代 销 机 构 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 、 基 金 销 售 费 用 等 方 面 的 问 题 ， 不 出 现 违 法 违 规 的 情 况 。
同 时 ， 督 促 市 场 部 门 利 用 各 种 机 会 ， 通 过 多 种 渠 道 ， 以 形 式 多 样 的 方 式 ， 做 好 投 资 者 教 育 工 作 。
3 、 公 司 所 有 对 外 发 布 的 文 件 、 资 料 及 宣 传 材 料 ， 都 事 先 由 监 察 稽 核 部 进 行 合 规 性 审 查 ， 确 保
其 内 容 真 实 、 准 确 、 合 规 ， 符 合 中 国 证 监 会 对 信 息 披 露 的 相 关 要 求 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 整 体 运 作 合 法 合 规 ， 无 内 幕 交 易 和 不 正 当 关 联 交 易 ，
保 障 了 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则
管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 合 规 运 作 、 稳 健 经 营 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 以 及
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 〈 企 业 会 计 准 则 〉 估 值 业 务 及 份 额 净 值
计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 与 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 等 相 关 规 定 和 基
金 合 同 的 约 定 , 日 常 估 值 由 本 基 金 管 理 人 同 本 基 金 托 管 人 一 同 进 行 , 基 金 份 额 净 值 由 本 基 金 管 理 人
完 成 估 值 后 , 经 本 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 本 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与
基 金 会 计 账 务 的 核 对 同 时 进 行 。
报 告 期 内 , 公 司 制 定 了 证 券 投 资 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序 , 并 由 研 究 部 、 财 务 综 合 部 、 监 察 稽 核
部 、 风 险 控 制 部 、 固 定 收 益 事 业 部 及 基 金 经 理 等 组 成 了 估 值 小 组 , 负 责 研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。
估 值 小 组 成 员 均 为 公 司 各 部 门 人 员 , 均 具 有 基 金 从 业 资 格 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 , 且 之 间
不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 小 组 的 成 员 , 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 , 但 应 参
加 估 值 小 组 会 议 , 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响 , 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票
表 决 权 , 从 而 将 其 影 响 程 度 进 行 适 当 限 制 , 保 证 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 , 保 持 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯
性 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 签 约 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 的 收 益 分 配 原 则 为 : 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 基 金 收 益 评 价 日
核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 ， 基 金 管 理 人 有 权 进 行 收 益 分 配 ；
在 符 合 上 述 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 收 益 每 年 至 多 分 配 6 次 ， 每 次 基 金 收 益 分 配 数 额 的 确
定 原 则 为 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 ； 若 基 金 合 同 生 效 不 满
3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ； 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 , 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 亏 损 为 前 提 ，
收 益 分 配 后 有 可 能 使 基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 收 益 评 价 日 ） 的 基 金 份诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 可 能 低 于 面 值 ； 本 基 金 收 益 分 配 采 取 现 金 方 式 ； 法 律
法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
根 据 上 述 分 配 原 则 及 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 本 报 告 期 未 有 收 益 分 配 事 项 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。 基 金 管 理 人
将 积 极 与 基 金 托 管 人 协 商 解 决 方 案 ， 包 括 但 不 限 于 持 续 营 销 、 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 等 ，
并 适 时 根 据 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 程 序 进 行 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 6 年 度 ， 基 金 托 管 人 在 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格
遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 ， 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管
人 应 尽 的 义 务 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 6 年 度 ， 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 在 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 投 资 运
作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 托 管 人 未 发
现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 ， 符 合 基 金 合 同 的 规 定 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2 0 1 6 年 度 ， 由 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关 内
容 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 德 师 报 ( 审 ) 字 ( 1 7 ) 第 P 0 0 7 2 3 号诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 持 有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 ( 以 下 简 称 “ 诺 安 中 小 板 等 权 重 E T F ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益
( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 诺 安 中 小 板 等 权 重 E T F 的 基 金 管 理
人 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这 种 责 任 包 括 ： ( 1 ) 按
照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行
业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在
由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 诺 安 中 小 板 等 权 重 E T F 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金
行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 诺 安 中 小 板 等 权 重
E T F 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 、 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基
金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 王 明 静 江 丽 雅
会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 , 5 7 0 , 1 6 5 . 7 6 3 , 4 7 4 , 0 4 6 . 1 4
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 5 9 1 . 4 1 1 , 8 4 5 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6
其 中 ： 股 票 投 资 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 7 1 1 . 4 0 1 , 5 6 8 . 6 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 7 , 7 2 1 , 9 4 3 . 7 5 3 8 , 2 9 0 , 2 1 5 . 8 8
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4 5 8 , 9 3 4 . 8 6 5 7 5 , 0 5 3 . 0 9
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 7 , 4 7 1 . 8 0 1 7 , 6 0 3 . 5 6
应 付 托 管 费 1 , 4 9 4 . 3 6 3 , 5 2 0 . 7 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 3 , 5 2 1 . 4 5 6 , 5 9 3 . 6 3
应 交 税 费 - -诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 5 6 1 , 4 2 2 . 4 7 8 3 2 , 7 7 1 . 0 0
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 1 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 1 9 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 5 , 8 5 5 , 3 5 0 . 2 8 1 8 , 1 5 2 , 2 7 3 . 8 8
所 有 者 权 益 合 计 1 7 , 1 6 0 , 5 2 1 . 2 8 3 7 , 4 5 7 , 4 4 4 . 8 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 7 , 7 2 1 , 9 4 3 . 7 5 3 8 , 2 9 0 , 2 1 5 . 8 8
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 5 1 8 元 , 基 金 份 额 总 额 1 1 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 6 , 8 8 8 , 4 2 0 . 9 9 - 6 , 8 5 2 , 9 0 2 . 2 5
1 . 利 息 收 入 3 0 , 5 5 7 . 3 1 3 0 , 8 4 6 . 4 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 3 0 , 5 5 7 . 3 1 3 0 , 8 4 6 . 4 6
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 3 , 5 8 1 , 1 5 4 . 6 9 - 6 , 6 0 4 , 7 2 3 . 6 7
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 3 , 7 1 6 , 6 8 2 . 0 7 - 6 , 6 3 2 , 4 6 0 . 7 5
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 1 3 5 , 5 2 7 . 3 8 2 7 , 7 3 7 . 0 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 - 3 , 3 3 7 , 8 2 3 . 6 1 - 2 7 9 , 0 2 5 . 0 4
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8 - -
减 ： 二 、 费 用 5 6 1 , 2 7 3 . 5 9 5 9 0 , 2 6 4 . 6 2
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 1 1 , 3 1 8 . 7 8 1 3 9 , 9 8 1 . 4 5诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 2 , 2 6 3 . 6 9 2 7 , 9 9 6 . 3 4
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 7 , 4 5 1 . 1 2 2 2 , 0 7 1 . 8 3
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 4 0 0 , 2 4 0 . 0 0 4 0 0 , 2 1 5 . 0 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 7 , 4 4 9 , 6 9 4 . 5 8 - 7 , 4 4 3 , 1 6 6 . 8 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 7 , 4 4 9 , 6 9 4 . 5 8 - 7 , 4 4 3 , 1 6 6 . 8 7
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
1 9 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 1 8 , 1 5 2 , 2 7 3 . 8 8 3 7 , 4 5 7 , 4 4 4 . 8 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
- - 7 , 4 4 9 , 6 9 4 . 5 8 - 7 , 4 4 9 , 6 9 4 . 5 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 4 , 8 4 7 , 2 2 9 . 0 2 - 1 2 , 8 4 7 , 2 2 9 . 0 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 4 , 8 4 7 , 2 2 9 . 0 2 - 1 2 , 8 4 7 , 2 2 9 . 0 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
1 1 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 5 , 8 5 5 , 3 5 0 . 2 8 1 7 , 1 6 0 , 5 2 1 . 2 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
3 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 1 , 0 2 7 , 5 7 7 . 5 3 4 , 3 3 2 , 7 4 8 . 5 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 - - 7 , 4 4 3 , 1 6 6 . 8 7 - 7 , 4 4 3 , 1 6 6 . 8 7诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 , 5 6 7 , 8 6 3 . 2 2 4 0 , 5 6 7 , 8 6 3 . 2 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 1 , 7 7 0 , 2 3 3 . 3 0 1 4 3 , 7 7 0 , 2 3 3 . 3 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 4 7 , 2 0 2 , 3 7 0 . 0 8 - 1 0 3 , 2 0 2 , 3 7 0 . 0 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
1 9 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 1 8 , 1 5 2 , 2 7 3 . 8 8 3 7 , 4 5 7 , 4 4 4 . 8 8
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 奥 成 文 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 薛 有 为 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 薛 有 为 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 2 ] 1 0 6 5 号 文 《 关 于 核 准 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 募 集 的 批 复 》 批 准 , 于 2 0 1 2 年 1 1 月 5 日 至 2 0 1 2 年 1 1 月 3 0 日 向 社 会 进 行
公 开 募 集 , 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 , 本 基 金 通 过 现 金 认 购 方 式 募 集 资 金 人 民
币 1 2 0 , 6 5 8 , 0 0 0 . 0 0 元 , 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 6 , 2 8 2 . 0 0 元 , 折 成 基 金 份 额 的 净 认 购 金
额 和 利 息 为 人 民 币 1 2 0 , 6 6 4 , 2 8 2 . 0 0 元 , 折 合 1 2 0 , 6 6 4 , 2 8 2 . 0 0 份 基 金 份 额 ; 本 基 金 通 过 网 下 现 金 认
购 方 式 募 集 资 金 人 民 币 1 0 8 , 9 9 7 , 0 0 0 . 0 0 元 , 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 4 , 0 8 0 . 0 0 元 , 折 成
基 金 份 额 的 净 认 购 金 额 和 利 息 为 人 民 币 1 0 9 , 0 1 1 , 0 8 0 . 0 0 元 , 折 合 1 0 9 , 0 1 1 , 0 8 0 . 0 0 份 基 金 份 额 ; 本
基 金 通 过 网 下 股 票 认 购 方 式 募 集 的 股 票 股 数 为 2 , 9 6 2 , 8 0 0 . 0 0 股 , 按 本 基 金 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一
日 均 价 计 算 的 股 票 市 值 为 人 民 币 2 3 , 6 2 9 , 8 0 9 . 0 0 元 , 折 合 2 3 , 6 2 9 , 8 0 9 . 0 0 份 基 金 份 额 。 基 金 合 同 生
效 日 为 2 0 1 2 年 1 2 月 1 0 日 , 合 同 生 效 日 基 金 份 额 为 2 5 3 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 份 基 金 单 位 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 : 深 交 所 ) 深 证 上 [ 2 0 1 3 ] 3 8 号 文 核 准 同 意 , 本 基 金 于 2 0 1 3 年 1 月
3 1 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 上 市 交 易 前 , 本 基 金 未 进 行 份 额 折 算 。
本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金
托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 。 《 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中
小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 等 文 件 已 按 规 定 报 送 中 国 证 监 会 备 案 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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本 基 金 的 财 务 报 表 于 2 0 1 7 年 3 月 2 9 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )
和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方
面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成
果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计
入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 投 资 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 等 ， 其 中 股 票
投 资 和 债 券 投 资 在 资 产 负 债 表 中 作 为 交 易 性 金 融 资 产 列 报 ， 衍 生 工 具 投 资 在 资 产 负 债 表 中 作 为 衍
生 金 融 资 产 列 报 。
本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或
可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 及 应 收 款 项 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 全 部 划 分 为
其 他 金 融 负 债 。
其 他 金 融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债
表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入
当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日
止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ， 公 允 价 值 变
动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 资 产 相 关 的 股 利 和 利 息 收 入 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 和 其 他
金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
满 足 下 列 条 件 之 一 的 金 融 资 产 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ；
( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ； ( 3 ) 该 金 融
资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ， 但 是
放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认 该 金 融 负
债 或 其 一 部 分 。
( 1 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产
股 票 投 资
买 入 股 票 于 交 易 日 按 股 票 的 公 允 价 值 入 账 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 。
因 股 权 分 置 改 革 而 获 得 的 非 流 通 股 股 东 支 付 的 现 金 对 价 ， 于 股 权 分 置 实 施 复 牌 日 冲 减 股 票 投
资 成 本 ； 股 票 持 有 期 间 获 得 的 股 票 股 利 ( 包 括 送 红 股 和 公 积 金 转 增 股 本 ) 以 及 因 股 权 分 置 改 革 而 获
得 的 股 票 ， 于 除 息 日 按 股 权 登 记 日 持 有 的 股 数 及 送 股 或 转 增 比 例 ， 计 算 确 定 增 加 的 股 票 数 量 。
卖 出 股 票 于 交 易 日 确 认 股 票 投 资 收 益 。 卖 出 股 票 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 成 本 。
债 券 投 资
买 入 债 券 于 交 易 日 按 债 券 的 公 允 价 值 入 账 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ， 上 述 公 允 价 值
不 包 含 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ( 作 为 应 收 利 息 单 独 核 算 ) 。
配 售 及 认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ， 于 实 际 取 得 日 按 照 估 值 方 法 对 分 离 交 易 可 转 换 债
券 的 认 购 成 本 进 行 分 摊 ， 确 定 应 归 属 于 债 券 部 分 的 成 本 。
买 入 央 行 票 据 和 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 还 本 付 息 的 附 息 债 券 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行
期 限 推 算 内 含 利 率 后 ， 逐 日 确 认 债 券 利 息 收 入 。
卖 出 债 券 于 交 易 日 确 认 债 券 投 资 收 益 。 卖 出 债 券 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 成 本 。
权 证 投 资
买 入 权 证 于 交 易 日 按 公 允 价 值 入 账 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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获 赠 的 权 证 ( 包 括 配 股 权 证 ) ， 在 除 权 日 按 照 持 有 的 股 数 及 获 赠 比 例 ， 计 算 确 定 增 加 的 权 证 数
量 ， 成 本 为 零 。
配 售 及 认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 换 债 券 而 取 得 的 权 证 ， 于 实 际 取 得 日 按 照 估 值 方 法 对 分 离
交 易 可 转 换 债 券 的 认 购 成 本 进 行 分 摊 ， 确 定 应 归 属 于 权 证 部 分 的 成 本 。
卖 出 权 证 于 交 易 日 确 认 权 证 投 资 收 益 。 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 。
( 2 ) 贷 款 及 应 收 款 项
买 入 返 售 金 融 资 产
买 入 返 售 金 融 资 产 为 本 基 金 按 照 返 售 协 议 约 定 先 买 入 再 按 固 定 价 格 返 售 证 券 等 金 融 资 产 所 融
出 的 资 金 。
买 入 返 售 金 融 资 产 按 交 易 日 应 支 付 或 实 际 支 付 的 全 部 价 款 入 账 ， 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认
金 额 。 买 入 返 售 金 融 资 产 于 返 售 日 按 账 面 余 额 结 转 。
( 3 ) 其 他 金 融 负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 为 本 基 金 按 照 回 购 协 议 先 卖 出 再 按 固 定 价 格 买 入 票 据 、 证 券 等 金 融 资 产
所 融 入 的 资 金 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 于 交 易 日 按 照 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 入 账 ， 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认
金 额 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 于 回 购 日 按 账 面 余 额 结 转 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
( 1 ) 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 市 价 ，
且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 采
用 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化
或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 使 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值
的 影 响 在 0 . 2 5 % 以 上 或 基 金 管 理 人 估 值 小 组 认 为 必 要 时 ， 应 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大
变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0 . 2 5 % 以 上 或 基 金 管 理 人 估 值 小 组 认 为 必 要 时 ， 应 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交
易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公 允 价 值 。
( 4 ) 对 于 交 易 所 市 场 和 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债
券 除 外 ) ， 采 用 第 三 方 估 值 机 构 所 提 供 的 估 值 确 定 公 允 价 值 ， 另 有 规 定 的 除 外 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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具 体 投 资 品 种 的 估 值 方 法 如 下 ：
股 票 投 资
交 易 所 上 市 流 通 的 股 票 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 收 盘 价 为 公 允 价 值 。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2 0 0 8 年 9 月 1 2 日 发 布 的 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 文
《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 规 定 ， 若 长 期 停 牌 股 票 的 潜 在 估 值 调 整 对
前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0 . 2 5 % 以 上 的 ， 经 基 金 管 理 人 估 值 小 组 同 意 ， 可 参 考 类 似 投
资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ( 如 指 数 收 益 法 ) ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
由 于 上 市 公 司 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新 股 等 形 成 的 流 通 暂 时 受 限 制 的 股 票 投 资 ， 按
交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 作 为 公 允 价 值 。
首 次 公 开 发 行 但 未 上 市 的 股 票 按 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 估 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计
量 公 允 价 值 的 情 况 下 按 成 本 计 量 。 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 于 同 一 股 票 上 市 后 按 交 易
所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 作 为 公 允 价 值 。
非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 若 在 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非
公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 以 估 值 日 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 为 公 允 价
值 ； 若 在 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按
中 国 证 监 会 相 关 规 定 处 理 。
债 券 投 资
银 行 间 和 交 易 所 市 场 上 市 交 易 的 债 券 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 采 用 第
三 方 估 值 机 构 ( 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 或 中 证 指 数 有 限 公 司 ) 提 供 的 估 值 净 价 确 定 公 允 价 值 。
交 易 所 市 场 上 市 交 易 的 可 转 换 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 收 盘 价 中 所 含 债 券 应 收 利 息 后 的 净 价
作 为 公 允 价 值 。
未 上 市 或 未 挂 牌 转 让 的 债 券 、 以 及 在 交 易 所 市 场 挂 牌 转 让 的 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 按 成 本
估 值 。
同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 确 定 公 允 价 值 。
权 证 投 资
交 易 所 上 市 流 通 的 权 证 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 的 收 盘 价 为 公 允 价 值 。
首 次 公 开 发 行 但 尚 未 上 市 的 权 证 在 上 市 交 易 前 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 如 估 值 技 术 难
以 可 靠 计 量 ， 则 以 成 本 计 量 。
配 售 及 认 购 分 离 交 易 可 转 换 债 券 所 获 得 的 权 证 自 实 际 取 得 日 至 在 交 易 所 上 市 交 易 前 ， 采 用 估
值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 如 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 ， 则 按 成 本 计 量 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 以 及 停 止 交 易 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 不 能 客 观 反 映 交 易 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 ， 基 金 管 理 人 将 根 据
具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 确 定 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 。
本 基 金 公 允 价 值 计 量 基 于 公 允 价 值 的 输 入 值 的 可 观 察 程 度 以 及 该 等 输 入 值 对 公 允 价 值 计 量 整
体 的 重 要 性 ， 被 划 分 为 三 个 层 次 ：
第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ；
第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ；
第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 , 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ,
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以
相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ,
不 予 相 互 抵 销 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 申 购 、 赎 回 等 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动 分 别 于 上
述 各 交 易 确 认 日 认 列 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 指 申 购 、 赎 回 等 事 项 导 致 基 金 份 额 变 动 时 ， 相 关 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 。 根 据
交 易 申 请 日 利 润 分 配 ( 未 分 配 利 润 ) 已 实 现 与 未 实 现 部 分 各 自 占 基 金 净 值 的 比 例 ， 损 益 平 准 金 分 为
已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ，
并 于 期 末 全 额 转 入 利 润 分 配 ( 未 分 配 利 润 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
1 . 利 息 收 入
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。
( 2 ) 除 贴 息 债 外 的 债 券 利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内 ， 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣
除 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 ， 逐 日 确 认 债 券 利 息 收 入 。 贴 息 债
视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 利 率 后 ， 逐 日 确
认 债 券 利 息 收 入 。
( 3 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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提 ， 若 合 同 利 率 与 实 际 利 率 差 异 较 小 ， 则 采 用 合 同 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
2 . 投 资 收 益
( 1 ) 股 票 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额
确 认 。
( 2 ) 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收
利 息 ( 若 有 ) 后 的 差 额 确 认 。
( 3 ) 衍 生 工 具 投 资 收 益 于 交 易 日 按 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差
额 确 认 。
( 4 ) 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴
的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 。
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 / 负 债 的 公
允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 确 认 ， 并 于 相 关 金 融 资 产 / 负 债 卖 出 或 到 期 时 转 出 计 入 投 资 收 益 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交
易 费 用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提 ， 若 合 同 利 率 与 实 际 利 率 差 异 较 小 ， 则 采 用 合 同 利 率 计 算 确 定 利 息 支 出 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
( 1 ) 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
( 2 ) 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 ， 基 金 管
理 人 有 权 进 行 收 益 分 配 ；
( 3 ) 在 符 合 上 述 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 收 益 每 年 至 多 分 配 6 次 ， 每 次 基 金 收 益 分 配 数
额 的 确 定 原 则 为 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 ； 若 基 金 合 同 生
效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
( 4 ) 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 , 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 亏 损 为 前 提 ， 收 益 分 配 后 有 可 能 使
基 金 份 额 净 值 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 收 益 评 价 日 ） 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基
金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 可 能 低 于 面 值 ；诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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( 5 ) 本 基 金 收 益 分 配 采 取 现 金 方 式 ；
( 6 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
根 据 本 基 金 的 内 部 组 织 机 构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为 一 个 报 告 分 部 ， 且 向
管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 一 致 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本 基 金 本 报 告 期 无 为 处 理 对 基 金 财 务 状 况 及 基 金 运 作 有 重 大 影 响 的 事 项 而 采 取 的 其 他 会 计 政
策 和 会 计 估 计 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、
国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所
关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息
红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化
个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通
知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、
债 券 免 征 营 业 税 或 增 值 税 。
( 2 ) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股
息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内 向 主 管 税诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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务 机 关 申 报 缴 纳 ， 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1
个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂
减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所
得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
( 5 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 出 让 方 按 0 . 1 0 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方
不 再 缴 纳 印 花 税 。
( 6 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对
价 ， 暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 , 5 7 0 , 1 6 5 . 7 6 3 , 4 7 4 , 0 4 6 . 1 4
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 1 , 5 7 0 , 1 6 5 . 7 6 3 , 4 7 4 , 0 4 6 . 1 4
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 9 , 5 4 7 , 5 3 4 . 5 5 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 - 3 , 3 9 7 , 0 5 9 . 3 7
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 9 , 5 4 7 , 5 3 4 . 5 5 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 - 3 , 3 9 7 , 0 5 9 . 3 7诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 4 , 8 7 1 , 9 9 1 . 1 2 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6 - 5 9 , 2 3 5 . 7 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 4 , 8 7 1 , 9 9 1 . 1 2 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6 - 5 9 , 2 3 5 . 7 6
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 1 1 . 1 0 1 , 5 6 7 . 8 7
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 0 . 3 0 0 . 8 0
合 计 7 1 1 . 4 0 1 , 5 6 8 . 6 7
注 ： 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 “ 其 他 ” 为 应 收 保 证 金 利 息 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 , 5 2 1 . 4 5 6 , 5 9 3 . 6 3
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 3 , 5 2 1 . 4 5 6 , 5 9 3 . 6 3
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 9 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 1 9 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 期 末 1 1 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0 1 1 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 9 , 3 2 4 , 3 2 9 . 7 2 - 2 1 , 1 7 2 , 0 5 5 . 8 4 1 8 , 1 5 2 , 2 7 3 . 8 8
本 期 利 润 - 4 , 1 1 1 , 8 7 0 . 9 7 - 3 , 3 3 7 , 8 2 3 . 6 1 - 7 , 4 4 9 , 6 9 4 . 5 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 5 , 5 8 4 , 0 7 2 . 3 1 1 0 , 7 3 6 , 8 4 3 . 2 9 - 4 , 8 4 7 , 2 2 9 . 0 2
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - 1 5 , 5 8 4 , 0 7 2 . 3 1 1 0 , 7 3 6 , 8 4 3 . 2 9 - 4 , 8 4 7 , 2 2 9 . 0 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 9 , 6 2 8 , 3 8 6 . 4 4 - 1 3 , 7 7 3 , 0 3 6 . 1 6 5 , 8 5 5 , 3 5 0 . 2 8诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 3 0 , 3 9 5 . 1 5 3 0 , 6 2 3 . 4 7
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 4 8 . 0 7 1 7 1 . 3 3
其 他 1 4 . 0 9 5 1 . 6 6
合 计 3 0 , 5 5 7 . 3 1 3 0 , 8 4 6 . 4 6
注 ： 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 “ 其 他 ” 为 保 证 金 利 息 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价
收 入
- 9 7 4 , 1 5 1 . 8 3 - 1 3 7 , 6 6 1 . 0 0
股 票 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - 2 , 7 4 2 , 5 3 0 . 2 4 - 6 , 4 9 4 , 7 9 9 . 7 5
股 票 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 - 3 , 7 1 6 , 6 8 2 . 0 7 - 6 , 6 3 2 , 4 6 0 . 7 5
7 . 4 . 7 . 1 2 . 2 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 8 , 6 6 4 , 8 1 6 . 8 3 7 , 9 7 0 , 9 4 6 . 2 9
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 9 , 6 3 8 , 9 6 8 . 6 6 8 , 1 0 8 , 6 0 7 . 2 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 9 7 4 , 1 5 1 . 8 3 - 1 3 7 , 6 6 1 . 0 0
7 . 4 . 7 . 1 2 . 3 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
赎 回 基 金 份 额 对 价 总 额 1 2 , 8 4 7 , 2 2 9 . 0 2 1 0 3 , 2 0 2 , 3 7 0 . 0 8
减 ： 现 金 支 付 赎 回 款 总 额 1 5 1 , 4 0 6 . 0 2 1 , 5 6 0 , 9 5 8 . 0 8
减 ： 赎 回 股 票 成 本 总 额 1 5 , 4 3 8 , 3 5 3 . 2 4 1 0 8 , 1 3 6 , 2 1 1 . 7 5诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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赎 回 差 价 收 入 - 2 , 7 4 2 , 5 3 0 . 2 4 - 6 , 4 9 4 , 7 9 9 . 7 5
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 债 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 3 5 , 5 2 7 . 3 8 2 7 , 7 3 7 . 0 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 1 3 5 , 5 2 7 . 3 8 2 7 , 7 3 7 . 0 8
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 , 3 3 7 , 8 2 3 . 6 1 - 2 7 9 , 0 2 5 . 0 4
— — 股 票 投 资 - 3 , 3 3 7 , 8 2 3 . 6 1 - 2 7 9 , 0 2 5 . 0 4
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 3 , 3 3 7 , 8 2 3 . 6 1 - 2 7 9 , 0 2 5 . 0 4
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 其 他 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 2 页 共 5 3 页
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 7 , 4 5 1 . 1 2 2 2 , 0 7 1 . 8 3
银 行 间 市 场 交 易 费 用
- -
合 计
2 7 , 4 5 1 . 1 2 2 2 , 0 7 1 . 8 3
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
汇 划 费 2 4 0 . 0 0 2 1 5 . 0 0
上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 0 0 , 2 4 0 . 0 0 4 0 0 , 2 1 5 . 0 0
注 ： ( 1 ) “ 上 市 费 ” 为 深 交 所 向 本 基 金 征 收 的 上 市 年 费 。 上 市 年 费 为 6 0 , 0 0 0 元 / 年 。
( 2 ) 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 3 % 的
年 费 率 逐 日 计 提 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 ( 自 然 季 度 ) 人 民 币
5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 无 需 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 管 理 人 股 东
深 圳 市 捷 隆 投 资 有 限 公 司 管 理 人 股 东
大 恒 新 纪 元 科 技 股 份 有 限 公 司 管 理 人 股 东
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 发 起 人 、 管 理 人 、 直 销 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 人
注 ： 下 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 ， 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 3 页 共 5 3 页
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 不 存 在 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 1 1 , 3 1 8 . 7 8 1 3 9 , 9 8 1 . 4 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
- -
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % 年 费 率 计 提 , 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金
财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 2 , 2 6 3 . 6 9 2 7 , 9 9 6 . 3 4
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 4 页 共 5 3 页
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金
资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交
易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交通银行股份有限
公司
1 , 5 7 0 , 1 6 5 . 7 6 3 0 , 3 9 5 . 1 5 3 , 4 7 4 , 0 4 6 . 1 4 3 0 , 6 2 3 . 4 7
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 适 用 利 率 或 约 定 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 5 页 共 5 3 页
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通
受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
0 0 2 0 7 5 沙钢股份 2 0 1 6 年 9
月 1 9 日
重大事
项
1 6 . 1 2 - - 1 1 , 5 0 0 1 6 6 , 1 6 3 . 5 7 1 8 5 , 3 8 0 . 0 0 -
0 0 2 4 0 0 省广股份 2 0 1 6 年
1 1 月 2 8
日
重大事
项
1 3 . 7 9 - - 1 1 , 5 4 3 2 0 4 , 7 3 8 . 4 3 1 5 9 , 1 7 7 . 9 7 -
0 0 2 3 9 6 星网锐捷 2 0 1 6 年 9
月 1 2 日
重大事
项
1 9 . 7 0 2 0 1 7 年 2
月 2 1 日
1 8 . 3 5 8 , 0 2 5 1 6 6 , 0 8 2 . 9 7 1 5 8 , 0 9 2 . 5 0 -
0 0 2 4 9 1 通鼎互联 2 0 1 6 年
1 2 月 2 2
日
重大事
项
1 5 . 5 4 2 0 1 7 年 1
月 3 日
1 5 . 8 9 1 0 , 0 0 0 1 8 8 , 4 0 0 . 0 0 1 5 5 , 4 0 0 . 0 0 -
0 0 2 1 2 9 中环股份 2 0 1 6 年 4
月 2 5 日
重大事
项
8 . 2 7 - - 1 5 , 5 3 7 2 1 6 , 1 4 9 . 2 1 1 2 8 , 4 9 0 . 9 9 -
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出
回 购 证 券 款 ， 无 抵 押 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出
回 购 证 券 款 ， 无 抵 押 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 6 页 共 5 3 页
金 管 理 人 制 定 了 严 格 的 风 险 管 理 政 策 和 风 险 控 制 程 序 来 识 别 、 测 量 、 分 析 以 及 控 制 这 些 风 险 , 并 设
定 适 当 的 投 资 限 额 , 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 组 织 体 系 由 三 级 构 成 ： 第 一 层 次 为 董 事 会 、 合 规 审 查 与 风 险 控 制 委
员 会 所 领 导 ； 第 二 层 次 为 总 经 理 、 督 察 长 、 风 险 控 制 办 公 会 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 控 制 部 所 监 控 ；
第 三 层 次 为 公 司 各 业 务 相 关 部 门 对 各 自 部 门 的 风 险 控 制 负 责 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信
用 等 级 的 证 券 , 并 且 通 过 分 散 化 投 资 以 降 低 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超
过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证
券 , 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ,
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评
估 , 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 指 因 市 场 交 易 不 活 跃 ， 基 金 资 产 无 法 以 适 当 价 格 及 时 变 现 的 风 险 或 基 金 无 法 应 付
基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 起 的 风 险 。 本 基 金 坚 持 组 合 持 有 、 分 散 投 资 的 原 则 ， 基 金 管 理 人 根 据 市
场 运 行 情 况 和 基 金 运 行 情 况 制 订 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 和 方 法 ， 具 体 计 算 与 分 析 各 类 风 险 控 制 指
标 ， 从 而 对 流 动 性 风 险 进 行 监 控 和 防 范 。
本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 除 在 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 流 通 暂 时 受 限 的 证
券 外 ， 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 均 可 在 证 券 交 易 所 或 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 ， 资 产 变 现 能 力 强 。
本 基 金 持 有 的 其 他 资 产 主 要 为 银 行 存 款 等 期 限 短 、 流 动 性 强 的 品 种 。 本 基 金 的 负 债 水 平 也 严 格 按
照 基 金 合 同 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 进 行 管 理 ， 因 此 无 重 大 流 动 性 风 险 。
此 外 ， 本 基 金 申 购 赎 回 采 用 一 篮 子 股 票 的 形 式 ， 流 动 性 风 险 低 于 其 他 类 型 基 金 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 7 页 共 5 3 页
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
本 基 金 的 市 场 风 险 是 指 由 于 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 等 各 种 因 素 的
影 响 ， 导 致 基 金 收 益 水 平 变 化 而 产 生 的 风 险 ， 反 映 了 基 金 资 产 中 金 融 工 具 或 证 券 价 值 对 市 场 参 数
变 化 的 敏 感 性 。 一 般 来 讲 ， 市 场 风 险 是 开 放 式 基 金 面 临 的 最 大 风 险 ， 也 往 往 是 众 多 风 险 中 最 基 本
和 最 常 见 的 ， 也 是 最 难 防 范 的 风 险 ， 其 他 如 流 动 性 风 险 最 终 是 因 为 市 场 风 险 在 起 作 用 。 市 场 风 险
包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在
一 定 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 及 存 出 保 证 金 等 。
下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ,
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本期末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
6 个月以内 6 个月- 1 年 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1 , 5 7 0 , 1 6 5 . 7 6 - - - - 1 , 5 7 0 , 1 6 5 . 7 6
存出保证金 5 9 1 . 4 1 - - - - 5 9 1 . 4 1
交易性金融 资产 - - - - 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8
应收利息 - - - - 7 1 1 . 4 0 7 1 1 . 4 0
资产总计 1 , 5 7 0 , 7 5 7 . 1 7 - - - 1 6 , 1 5 1 , 1 8 6 . 5 8 1 7 , 7 2 1 , 9 4 3 . 7 5
负债
应付证券清 算款 - - - - 4 5 8 , 9 3 4 . 8 6 4 5 8 , 9 3 4 . 8 6
应付管理人 报酬 - - - - 7 , 4 7 1 . 8 0 7 , 4 7 1 . 8 0
应付托管费 - - - - 1 , 4 9 4 . 3 6 1 , 4 9 4 . 3 6
应付交易费 用 - - - - 3 , 5 2 1 . 4 5 3 , 5 2 1 . 4 5
其他负债 - - - - 9 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 , 0 0 0 . 0 0
负债总计 - - - - 5 6 1 , 4 2 2 . 4 7 5 6 1 , 4 2 2 . 4 7
利率敏感度 缺口 1 , 5 7 0 , 7 5 7 . 1 7 - - - 1 5 , 5 8 9 , 7 6 4 . 1 1 1 7 , 1 6 0 , 5 2 1 . 2 8
上年 度末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
6 个月以内 6 个月- 1 年 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3 , 4 7 4 , 0 4 6 . 1 4 - - - - 3 , 4 7 4 , 0 4 6 . 1 4
存出保证金 1 , 8 4 5 . 7 1 - - - - 1 , 8 4 5 . 7 1
交易性金融 资产 - - - - 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 5 3 页
应收利息 - - - - 1 , 5 6 8 . 6 7 1 , 5 6 8 . 6 7
资产总计 3 , 4 7 5 , 8 9 1 . 8 5 - - - 3 4 , 8 1 4 , 3 2 4 . 0 3 3 8 , 2 9 0 , 2 1 5 . 8 8
负债
应付证券清 算款 - - - - 5 7 5 , 0 5 3 . 0 9 5 7 5 , 0 5 3 . 0 9
应付管理人 报酬 - - - - 1 7 , 6 0 3 . 5 6 1 7 , 6 0 3 . 5 6
应付托管费 - - - - 3 , 5 2 0 . 7 2 3 , 5 2 0 . 7 2
应付交易费 用 - - - - 6 , 5 9 3 . 6 3 6 , 5 9 3 . 6 3
其他负债 - - - - 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0
负债总计 - - - - 8 3 2 , 7 7 1 . 0 0 8 3 2 , 7 7 1 . 0 0
利率敏感度 缺口 3 , 4 7 5 , 8 9 1 . 8 5 - - - 3 3 , 9 8 1 , 5 5 3 . 0 3 3 7 , 4 5 7 , 4 4 4 . 8 8
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 债 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大
影 响 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 外 汇 风 险 和 利 率 风 险 以 外 的 市 场 风 险 。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动
性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 票 、 备 选 成 份 股 票 、 一 级 市 场 新 发 股 票 、 债 券 、 权 证 、 股 指
期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。
本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 通 过 分 散 化 投 资 , 本 基 金
有 效 降 低 了 投 资 组 合 的 其 他 价 格 风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监
控 。
本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及 备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产
净 值 的 9 0 % 。 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 其 他 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 9 4 . 1 1 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6 9 2 . 9 4
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 5 3 页
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 9 4 . 1 1 3 4 , 8 1 2 , 7 5 5 . 3 6 9 2 . 9 4
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
业 绩 比 较 基 准 发 生 变 化
其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 ％ 7 8 1 , 3 6 2 . 7 4 1 , 8 2 3 , 3 7 1 . 0 0
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 ％ - 7 8 1 , 3 6 2 . 7 4 - 1 , 8 2 3 , 3 7 1 . 0 0
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 小 板 等 权 重 指 数 收 益 率 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
假 设 市 场 因 子 的 变 化 服 从 多 元 正 态 分 布 , 在 9 5 % 的 置 信 度 下 , 使 用 过 去 一 年 的 历 史 数 据 , 按 照
V a R 正 态 算 法 , 计 算 未 来 一 个 交 易 日 里 , 基 金 持 仓 资 产 组 合 可 能 的 最 大 损 失 值 。
假 设
1 . 置 信 度 9 5 ％
2 . 观 察 期 一 年
分 析
风 险 价 值
（ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日 ）
基 金 投 资 组 合 的 风 险 价 值 2 3 9 , 0 9 8 . 4 3 1 , 7 5 2 , 4 5 5 . 5 7
合 计 2 3 9 , 0 9 8 . 4 3 1 , 7 5 2 , 4 5 5 . 5 7
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
1 . 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 接 近 于
公 允 价 值 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
① 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最
低 层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 。 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 附 注 7 . 4 . 4 . 5 。
② 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 5 3 页
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1 5 , 3 6 3 , 9 3 3 . 7 2 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 7 8 6 , 5 4 1 . 4 6 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日 ： 第 一 层 级 3 2 , 0 0 8 , 8 6 4 . 5 8 元 ， 第 二 层 级 2 , 8 0 3 , 8 9 0 . 7 8 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ) 。
③ 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值
列 入 第 二 层 级 或 第 三 层 级 ， 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 。
2 . 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 9 1 . 1 3
其 中 ： 股 票 1 6 , 1 5 0 , 4 7 5 . 1 8 9 1 . 1 3
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 5 7 0 , 1 6 5 . 7 6 8 . 8 6
7 其 他 各 项 资 产 1 , 3 0 2 . 8 1 0 . 0 1
8 合 计 1 7 , 7 2 1 , 9 4 3 . 7 5 1 0 0 . 0 0
注 ： 股 票 投 资 的 公 允 价 值 包 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
8 . 2 期末 按行 业分类 的股 票投资 组 合
8 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 3 8 , 5 2 4 . 1 6 0 . 8 1
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 9 , 8 6 8 , 9 5 7 . 1 1 5 7 . 5 1诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 5 3 页
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 7 3 7 , 0 8 5 . 9 8 4 . 3 0
F
批 发 和 零 售 业 1 6 6 , 1 8 5 . 3 0 0 . 9 7
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 , 9 2 3 , 0 7 6 . 8 0 1 1 . 2 1
J
金 融 业 6 3 2 , 6 4 9 . 4 6 3 . 6 9
K
房 地 产 业 3 3 6 , 5 1 7 . 7 0 1 . 9 6
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 4 8 9 , 3 6 4 . 9 3 2 . 8 5
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 6 6 , 6 9 8 . 7 4 0 . 9 7
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 5 6 , 8 0 3 . 0 0 0 . 9 1
S
综 合 - -
合 计 1 4 , 6 1 5 , 8 6 3 . 1 8 8 5 . 1 7
8 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 1 , 2 2 6 , 5 8 4 . 0 0 7 . 1 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 5 4 , 9 0 8 . 0 0 0 . 9 0
J
金 融 业 1 5 3 , 1 2 0 . 0 0 0 . 8 9诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 2 页 共 5 3 页
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 , 5 3 4 , 6 1 2 . 0 0 8 . 9 4
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
8 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 1 7 , 7 1 0 2 5 0 , 5 9 6 . 5 0 1 . 4 6
2 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 1 9 , 0 8 3 2 3 0 , 9 0 4 . 3 0 1 . 3 5
3 0 0 2 0 1 3 中 航 机 电 1 2 , 5 0 0 2 2 8 , 6 2 5 . 0 0 1 . 3 3
4 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 1 1 , 0 0 0 2 1 7 , 3 6 0 . 0 0 1 . 2 7
5 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 9 , 5 6 3 1 9 4 , 1 2 8 . 9 0 1 . 1 3
6 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 5 , 5 1 0 1 8 8 , 8 8 2 . 8 0 1 . 1 0
7 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 1 8 , 3 0 0 1 8 6 , 1 1 1 . 0 0 1 . 0 8
8 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 1 1 , 5 0 0 1 8 5 , 3 8 0 . 0 0 1 . 0 8
9 0 0 2 0 5 1 中 工 国 际 8 , 0 8 4 1 8 5 , 2 8 5 . 2 8 1 . 0 8
1 0 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 1 , 0 1 3 1 8 3 , 2 5 6 . 3 2 1 . 0 7
1 1 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 1 1 , 5 3 2 1 8 2 , 8 9 7 . 5 2 1 . 0 7
1 2 0 0 2 4 1 0 广 联 达 1 2 , 5 2 5 1 8 2 , 8 6 5 . 0 0 1 . 0 7
1 3 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 3 , 0 0 2 1 8 0 , 5 6 5 . 7 0 1 . 0 5
1 4 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 1 0 , 5 5 3 1 8 0 , 5 6 1 . 8 3 1 . 0 5
1 5 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 9 , 5 0 0 1 7 9 , 9 3 0 . 0 0 1 . 0 5
1 6 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 7 , 5 5 3 1 7 9 , 8 3 6 . 9 3 1 . 0 5
1 7 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 5 , 0 2 0 1 7 9 , 4 6 5 . 0 0 1 . 0 5
1 8 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 7 , 7 4 3 1 7 8 , 7 8 5 . 8 7 1 . 0 4
1 9 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 6 , 0 7 7 1 7 7 , 6 9 1 . 4 8 1 . 0 4
2 0 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 8 , 5 2 7 1 7 6 , 9 3 5 . 2 5 1 . 0 3
2 1 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 1 4 , 9 2 2 1 7 3 , 8 4 1 . 3 0 1 . 0 1诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 3 页 共 5 3 页
2 2 0 0 2 4 5 0 康 得 新 9 , 0 6 6 1 7 3 , 2 5 1 . 2 6 1 . 0 1
2 3 0 0 2 2 6 6 浙 富 控 股 2 9 , 7 5 0 1 7 1 , 3 6 0 . 0 0 1 . 0 0
2 4 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 2 , 0 0 0 1 7 1 , 2 4 0 . 0 0 1 . 0 0
2 5 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 1 0 , 5 7 2 1 7 0 , 4 2 0 . 6 4 0 . 9 9
2 6 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 1 4 , 3 1 0 1 6 8 , 7 1 4 . 9 0 0 . 9 8
2 7 0 0 2 5 7 3 清 新 环 境 9 , 5 4 2 1 6 6 , 6 9 8 . 7 4 0 . 9 7
2 8 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 1 4 , 5 1 4 1 6 6 , 1 8 5 . 3 0 0 . 9 7
2 9 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 1 3 , 7 8 6 1 6 5 , 7 0 7 . 7 2 0 . 9 7
3 0 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 2 , 0 9 7 1 6 5 , 4 8 6 . 9 6 0 . 9 6
3 1 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 9 , 0 2 1 1 6 4 , 3 6 2 . 6 2 0 . 9 6
3 2 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 1 2 , 5 2 0 1 6 4 , 2 6 2 . 4 0 0 . 9 6
3 3 0 0 2 0 1 0 传 化 智 联 8 , 5 0 0 1 5 9 , 8 0 0 . 0 0 0 . 9 3
3 4 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 7 , 0 2 4 1 5 9 , 4 4 4 . 8 0 0 . 9 3
3 5 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 1 1 , 4 0 0 1 5 9 , 2 5 8 . 0 0 0 . 9 3
3 6 0 0 2 0 0 4 华 邦 健 康 1 7 , 5 5 2 1 5 9 , 1 9 6 . 6 4 0 . 9 3
3 7 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 1 , 5 4 3 1 5 9 , 1 7 7 . 9 7 0 . 9 3
3 8 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 1 4 , 6 3 6 1 5 8 , 9 4 6 . 9 6 0 . 9 3
3 9 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 7 , 0 1 8 1 5 8 , 6 0 6 . 8 0 0 . 9 2
4 0 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 8 , 0 2 5 1 5 8 , 0 9 2 . 5 0 0 . 9 2
4 1 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 5 , 1 0 0 1 5 8 , 0 4 9 . 0 0 0 . 9 2
4 2 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 7 , 9 2 8 1 5 7 , 7 6 7 . 2 0 0 . 9 2
4 3 0 0 2 0 0 1 新 和 成 8 , 0 3 8 1 5 7 , 5 4 4 . 8 0 0 . 9 2
4 4 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 2 , 9 0 0 1 5 6 , 8 0 3 . 0 0 0 . 9 1
4 5 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 1 8 , 0 5 1 1 5 5 , 9 6 0 . 6 4 0 . 9 1
4 6 0 0 2 2 8 5 世 联 行 2 0 , 5 2 0 1 5 5 , 9 5 2 . 0 0 0 . 9 1
4 7 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 5 , 0 1 9 1 5 5 , 6 8 9 . 3 8 0 . 9 1
4 8 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 1 0 , 0 0 0 1 5 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 9 1
4 9 0 0 2 4 8 9 浙 江 永 强 2 0 , 5 0 0 1 5 5 , 1 8 5 . 0 0 0 . 9 0
5 0 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 3 , 1 1 6 1 5 4 , 8 0 2 . 8 8 0 . 9 0
5 1 0 0 2 4 7 0 金 正 大 1 9 , 5 0 0 1 5 4 , 0 5 0 . 0 0 0 . 9 0
5 2 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 6 , 6 0 0 1 5 3 , 7 8 0 . 0 0 0 . 9 0
5 3 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 1 0 , 9 0 0 1 5 3 , 3 6 3 . 0 0 0 . 8 9
5 4 0 0 2 2 7 6 万 马 股 份 1 0 , 2 0 0 1 5 3 , 3 0 6 . 0 0 0 . 8 9
5 5 0 0 2 4 3 7 誉 衡 药 业 1 8 , 5 0 0 1 5 2 , 9 9 5 . 0 0 0 . 8 9
5 6 0 0 2 1 9 5 二 三 四 五 1 3 , 5 0 0 1 5 2 , 8 2 0 . 0 0 0 . 8 9
5 7 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 1 2 , 8 0 0 1 5 2 , 7 0 4 . 0 0 0 . 8 9
5 8 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 1 5 , 5 8 6 1 5 2 , 5 8 6 . 9 4 0 . 8 9
5 9 0 0 2 0 9 5 生 意 宝 3 , 8 0 0 1 5 2 , 1 5 2 . 0 0 0 . 8 9
6 0 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 1 2 , 5 9 4 1 5 2 , 1 3 5 . 5 2 0 . 8 9诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 4 页 共 5 3 页
6 1 0 0 2 0 2 2 科 华 生 物 7 , 5 3 8 1 5 0 , 7 6 0 . 0 0 0 . 8 8
6 2 0 0 2 3 4 0 格 林 美 2 3 , 0 1 6 1 5 0 , 7 5 4 . 8 0 0 . 8 8
6 3 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 4 , 5 4 0 1 4 9 , 5 4 7 . 6 0 0 . 8 7
6 4 0 0 2 3 7 5 亚 厦 股 份 1 4 , 0 4 7 1 4 8 , 6 1 7 . 2 6 0 . 8 7
6 5 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 9 , 5 0 0 1 4 7 , 7 2 5 . 0 0 0 . 8 6
6 6 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 6 , 0 4 4 1 4 7 , 2 9 2 . 2 8 0 . 8 6
6 7 0 0 2 0 3 8 双 鹭 药 业 5 , 5 0 4 1 4 7 , 0 1 1 . 8 4 0 . 8 6
6 8 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 1 4 , 0 9 0 1 4 6 , 6 7 6 . 9 0 0 . 8 5
6 9 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 5 , 5 2 8 1 4 6 , 6 0 2 . 5 6 0 . 8 5
7 0 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 4 , 5 0 0 1 4 6 , 0 2 5 . 0 0 0 . 8 5
7 1 0 0 2 5 5 5 三 七 互 娱 8 , 9 0 0 1 4 5 , 9 6 0 . 0 0 0 . 8 5
7 2 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 7 , 0 0 0 1 4 5 , 5 3 0 . 0 0 0 . 8 5
7 3 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 2 , 0 5 8 1 4 5 , 2 9 4 . 8 0 0 . 8 5
7 4 0 0 2 1 6 1 远 望 谷 1 2 , 5 0 0 1 4 4 , 1 2 5 . 0 0 0 . 8 4
7 5 0 0 2 1 9 0 成 飞 集 成 4 , 5 0 5 1 4 4 , 0 6 9 . 9 0 0 . 8 4
7 6 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 9 , 5 2 3 1 4 3 , 3 2 1 . 1 5 0 . 8 4
7 7 0 0 2 2 6 1 拓 维 信 息 1 2 , 0 0 0 1 4 3 , 0 4 0 . 0 0 0 . 8 3
7 8 0 0 2 3 8 5 大 北 农 2 0 , 0 7 8 1 4 2 , 5 5 3 . 8 0 0 . 8 3
7 9 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 6 , 0 4 6 1 4 0 , 2 6 7 . 2 0 0 . 8 2
8 0 0 0 2 4 2 8 云 南 锗 业 1 1 , 0 4 3 1 3 9 , 9 1 4 . 8 1 0 . 8 2
8 1 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 4 , 5 3 8 1 3 8 , 9 0 8 . 1 8 0 . 8 1
8 2 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 6 , 5 2 8 1 3 8 , 5 2 4 . 1 6 0 . 8 1
8 3 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 7 , 0 3 4 1 3 6 , 1 0 7 . 9 0 0 . 7 9
8 4 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 6 , 5 4 6 1 3 5 , 9 6 0 . 4 2 0 . 7 9
8 5 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 5 , 0 1 6 1 3 5 , 8 8 3 . 4 4 0 . 7 9
8 6 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 5 , 0 0 0 1 3 2 , 5 5 0 . 0 0 0 . 7 7
8 7 0 0 2 0 2 3 海 特 高 新 9 , 5 5 0 1 3 2 , 1 7 2 . 0 0 0 . 7 7
8 8 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 3 , 0 0 0 1 2 9 , 4 8 0 . 0 0 0 . 7 5
8 9 0 0 2 1 2 9 中 环 股 份 1 5 , 5 3 7 1 2 8 , 4 9 0 . 9 9 0 . 7 5
9 0 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 3 , 5 4 0 1 2 8 , 4 6 6 . 6 0 0 . 7 5
9 1 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 9 , 5 6 8 1 2 7 , 0 6 3 . 0 4 0 . 7 4
8 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 1 8 , 9 0 0 1 5 6 , 3 0 3 . 0 0 0 . 9 1
2 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 4 7 , 5 0 0 1 5 5 , 3 2 5 . 0 0 0 . 9 1
3 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 5 , 2 0 0 1 5 4 , 9 0 8 . 0 0 0 . 9 0诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 5 页 共 5 3 页
4 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 7 , 6 0 0 1 5 4 , 8 1 2 . 0 0 0 . 9 0
5 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 4 , 4 0 0 1 5 3 , 1 2 0 . 0 0 0 . 8 9
6 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 5 , 6 0 0 1 5 2 , 8 2 4 . 0 0 0 . 8 9
7 0 0 2 7 1 6 金 贵 银 业 6 , 6 0 0 1 5 2 , 7 2 4 . 0 0 0 . 8 9
8 0 0 2 2 2 4 三 力 士 1 0 , 1 0 0 1 5 1 , 9 0 4 . 0 0 0 . 8 9
9 0 0 2 7 0 9 天 赐 材 料 3 , 6 0 0 1 5 1 , 8 1 2 . 0 0 0 . 8 8
1 0 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 4 , 1 0 0 1 5 0 , 8 8 0 . 0 0 0 . 8 8
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 5 6 8 百 润 股 份 4 1 0 , 3 0 4 . 4 8 1 . 1 0
2 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 3 7 8 , 6 1 2 . 0 0 1 . 0 1
3 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 2 5 8 , 3 8 6 . 0 0 0 . 6 9
4 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 5 2 , 1 1 9 . 0 0 0 . 6 7
5 0 0 2 2 8 4 亚 太 股 份 2 4 9 , 0 6 5 . 0 0 0 . 6 6
6 0 0 2 1 7 6 江 特 电 机 2 4 7 , 7 0 6 . 5 6 0 . 6 6
7 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 2 4 7 , 6 8 5 . 0 0 0 . 6 6
8 0 0 2 1 6 1 远 望 谷 2 4 0 , 1 4 0 . 0 0 0 . 6 4
9 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 2 3 9 , 8 0 2 . 0 0 0 . 6 4
1 0 0 0 2 0 8 5 万 丰 奥 威 2 3 8 , 9 7 5 . 0 0 0 . 6 4
1 1 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 2 1 5 , 2 9 0 . 2 0 0 . 5 7
1 2 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 2 1 5 , 0 6 9 . 0 0 0 . 5 7
1 3 0 0 2 0 1 0 传 化 智 联 2 1 4 , 9 8 5 . 0 0 0 . 5 7
1 4 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 1 8 0 , 1 5 0 . 7 3 0 . 4 8
1 5 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 1 5 4 , 8 5 0 . 0 0 0 . 4 1
1 6 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 1 5 4 , 7 0 4 . 0 6 0 . 4 1
1 7 0 0 2 7 1 6 金 贵 银 业 1 5 4 , 4 1 8 . 0 0 0 . 4 1
1 8 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 1 5 4 , 3 8 8 . 0 0 0 . 4 1
1 9 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 1 5 4 , 0 8 6 . 0 0 0 . 4 1
2 0 0 0 2 2 2 4 三 力 士 1 5 3 , 8 2 3 . 0 0 0 . 4 1
注 ： 本 期 累 计 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 6 页 共 5 3 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 4 8
宁 波 华 翔 4 8 9 , 7 8 6 . 6 5 1 . 3 1
2 0 0 2 0 1 3
中 航 机 电 3 5 9 , 3 6 3 . 0 0 0 . 9 6
3 0 0 2 0 5 0
三 花 智 控 2 7 5 , 8 9 6 . 4 0 0 . 7 4
4 0 0 2 2 7 3
水 晶 光 电 2 6 4 , 5 4 7 . 0 0 0 . 7 1
5 0 0 2 5 6 8
百 润 股 份 2 4 8 , 2 7 7 . 0 0 0 . 6 6
6 0 0 2 1 5 1
北 斗 星 通 2 4 4 , 1 5 5 . 6 0 0 . 6 5
7 0 0 2 4 2 9
兆 驰 股 份 2 3 2 , 5 4 2 . 5 8 0 . 6 2
8 0 0 2 2 9 2
奥 飞 娱 乐 2 3 0 , 3 9 4 . 0 0 0 . 6 2
9 0 0 2 2 1 9
恒 康 医 疗 2 2 9 , 6 5 2 . 5 0 0 . 6 1
1 0 0 0 2 2 5 0
联 化 科 技 2 2 6 , 9 6 2 . 0 0 0 . 6 1
1 1 0 0 2 1 0 6
莱 宝 高 科 2 1 6 , 7 3 1 . 1 6 0 . 5 8
1 2 0 0 2 6 0 3
以 岭 药 业 2 1 2 , 2 8 3 . 0 0 0 . 5 7
1 3 0 0 2 0 5 2
同 洲 电 子 2 0 3 , 6 9 8 . 6 0 0 . 5 4
1 4 0 0 2 5 0 1
利 源 精 制 2 0 0 , 1 6 0 . 0 0 0 . 5 3
1 5 0 0 2 2 5 2
上 海 莱 士 1 9 8 , 7 4 2 . 0 0 0 . 5 3
1 6 0 0 2 0 1 1
盾 安 环 境 1 9 1 , 0 0 8 . 5 0 0 . 5 1
1 7 0 0 2 4 5 0
康 得 新 1 8 1 , 1 5 1 . 0 0 0 . 4 8
1 8 0 0 2 2 3 6
大 华 股 份 1 7 5 , 1 0 6 . 0 0 0 . 4 7
1 9 0 0 2 6 5 3
海 思 科 1 7 2 , 8 1 1 . 0 0 0 . 4 6
2 0 0 0 2 2 6 9
美 邦 服 饰 1 5 8 , 9 9 2 . 6 3 0 . 4 2
注 ： 本 期 累 计 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 9 , 7 5 2 , 8 6 5 . 3 3
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 8 , 6 6 4 , 8 1 6 . 8 3
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 7 页 共 5 3 页
8 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8.10 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 。
8.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。
8 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1 本基 金本 报告期 投资 的前十 名证券 的发 行主体 ,除万 丰奥 威外， 本报 告期没
有出 现被 监管部 门立 案调查 的 情形 ,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年内 受到 公
开谴 责、 处罚的 情形 。
2 0 1 6 年 7 月 2 日 ， 浙 江 万 丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 上 海 达 克 罗 涂 复 工 业 有 限 公 司
收 到 上 海 市 宝 山 区 环 境 保 护 局 出 具 的 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 （ 第 2 5 2 0 1 6 0 0 7 3 号 ） ， 主 要 是 因 为 其 小 部
分 生 产 线 存 在 配 套 建 设 的 环 保 设 施 未 经 验 收 、 在 生 产 过 程 中 有 废 气 产 生 等 问 题 。 宝 山 区 环 保 局 依
据 国 务 院 《 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例 》 第 二 十 八 条 规 定 ， 对 其 作 出 停 止 上 述 生 产 线 加 工 生 产 和
罚 款 柒 万 伍 仟 元 整 的 行 政 处 罚 。 现 公 司 已 责 令 上 海 达 克 罗 及 时 履 行 处 罚 、 整 改 并 通 过 验 收 ， 并 进
一 步 扩 大 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 达 克 罗 涂 复 有 限 公 司 生 产 负 荷 及 扩 大 外 协 业 务 ， 加 强 学 习 法 律 法 规 ，
提 高 环 保 意 识 。
截 至 本 报 告 期 末 ， 万 丰 奥 威 （ 0 0 2 0 8 5 ） 为 本 基 金 前 十 大 重 仓 股 。 从 投 资 角 度 看 ， 我 们 认 为 上诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 8 页 共 5 3 页
述 行 政 监 管 措 施 对 公 司 无 实 质 不 利 影 响 ， 并 不 能 改 变 公 司 的 投 资 价 值 和 长 期 竞 争 力 。 本 基 金 对 该
股 票 的 投 资 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 相 关 规 定 。
8 . 1 2 . 2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 , 没有 投资 于超出 基金 合同规 定备选 股票 库之外
的股 票。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 9 1 . 4 1
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 1 1 . 4 0
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 3 0 2 . 8 1
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 1 8 5 , 3 8 0 . 0 0 1 . 0 8 重 大 事 项
8 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 4 9 页 共 5 3 页
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
9 . 1 . 1 本基 金的 期末基 金份 额持有 人户数 及持 有人结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
9 5 7 1 1 , 8 1 3 . 1 4 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 1 , 3 0 4 , 6 7 1 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 何 凤 珍 1 , 2 1 4 , 4 0 0 . 0 0 1 0 . 7 4 %
2 王 周 华 5 2 1 , 6 5 1 . 0 0 4 . 6 1 %
3 钱 芬 4 6 3 , 8 8 7 . 0 0 4 . 1 0 %
4 胡 谦 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 0 %
5 郭 彩 莲 2 1 2 , 5 0 0 . 0 0 1 . 8 8 %
6 顾 艳 1 9 5 , 0 0 1 . 0 0 1 . 7 2 %
7 郑 连 志 1 7 3 , 5 0 0 . 0 0 1 . 5 3 %
8 林 树 林 1 5 7 , 3 0 0 . 0 0 1 . 3 9 %
9 梁 毅 1 4 0 , 4 3 3 . 0 0 1 . 2 4 %
1 0 徐 启 涛 1 3 5 , 5 0 0 . 0 0 1 . 2 0 %
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
本 公 司 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年 1 2 月 1 0 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 5 3 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
第 5 0 页 共 5 3 页
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 9 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 , 3 0 5 , 1 7 1 . 0 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 ， 未 召 开 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 没 有 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 1 1 月 1 5 日 在 《 中 国 证 券 报 》 发 布 了 《 诺 安 基 金 管 理 有
限 公 司 关 于 督 察 长 变 更 的 公 告 》 、 《 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 高 级 管 理 人 员 的 公 告 》 的 公 告 。
自 2 0 1 6 年 1 1 月 1 5 日 起 ， 陈 勇 不 再 担 任 公 司 督 察 长 ， 转 任 公 司 副 总 经 理 。 自 2 0 1 6 年 1 1 月 1 5 日
起 ， 马 宏 任 公 司 督 察 长 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 ， 基 金 的 投 资 组 合 策 略 没 有 重 大 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 没 有 发 生 变 更 。
本 报 告 期 应 支 付 给 所 聘 任 会 计 师 事 务 所 的 审 计 费 为 4 万 元 。 截 至 本 报 告 期 末 ， 该 事 务 所 已 提
供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ： 4 年 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
2 0 1 6 年 6 月 ， 针 对 深 圳 证 监 局 向 公 司 出 具 的 《 关 于 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 暂 停 办 理 相
关 业 务 措 施 的 决 定 》 ， 以 及 对 相 关 人 员 的 警 示 ， 公 司 高 度 重 视 ， 认 真 落 实 整 改 要 求 ， 加 强 制 度 和
风 控 措 施 ， 着 力 进 一 步 加 强 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 能 力 ， 一 次 性 通 过 深 圳 证 监 局 整 改 验 收 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
招商证券 2 1 8 , 4 1 7 , 6 8 2 . 1 6 1 0 0 . 0 0 % 1 7 , 1 5 2 . 6 1 1 0 0 . 0 0 % -
注 ： 1 、 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ： 无 。
2 、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序
基 金 管 理 人 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 的 选 择 标 准 为 :
( 1 ) 、 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 。
( 2 ) 、 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 。
( 3 ) 、 经 营 行 为 规 范 , 最 近 两 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 。
( 4 ) 、 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
( 5 ) 、 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
( 6 ) 、 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 评 估 后 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 , 与 被 选 择 的 券 商 签 订 《 专 用 证 券 交
易 单 元 租 用 协 议 》 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 无 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 。
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的 公 告
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 4 日
2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2 0 1 5 年
最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额
净 值 及 份 额 累 计 净 值 公 告
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 5 日
3
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基
金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的
提 示 性 公 告
《 证 券 时 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 中 国 证 券
报 》
2 0 1 6 年 1 月 6 日
4
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的 公 告
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 7 日
5
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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6
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 2 0 1 5 年 第 2
期
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 3 日
7
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 2 0 1 5 年
第 2 期
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 1 月 2 3 日
8
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
9
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 0
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
1 1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账 户 变
更 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
1 2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2 0 1 6 上
半 年 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金
份 额 净 值 及 份 额 累 计 净 值 公 告
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 7 月 1 日
1 3
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
1 4
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 2 0 1 6 年 第 1
期 - 正 文
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 7 月 2 5 日
1 5
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 2 0 1 6 年 第 1
期 - 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 7 月 2 5 日
1 6
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日
1 7
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日
1 8
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日
1 9
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 高 级 管
理 人 员 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 1 1 月 1 5 日
2 0
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 督 察 长 变 更
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 2 0 1 6 年 1 1 月 1 5 日
注 ： 前 述 所 有 公 告 事 项 均 同 时 在 基 金 管 理 人 网 站 进 行 披 露 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
① 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 。诺安中小板等权重 E T F 2 0 1 6 年年度报告
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② 《 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 。
③ 《 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 。
④ 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
⑤ 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告 正 文 。
⑥ 报 告 期 内 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 住 所 。
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 致 电 本 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 8 9 9 8 ，
亦 可 至 基 金 管 理 人 网 站 w w w . l i o n f u n d . c o m . c n 查 阅 详 情 。
诺安基金管理有限公司
2017 年 3 月 30 日
