诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2016
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 诺安纯债定期开放债券
场内简称 诺安纯债
基金主代码 163210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月27 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 414,183,851.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 6 月24 日
下属分级基金的基金 简称： 诺安纯债 诺安债 C
下属分级基金的场内简称： 诺安纯债 -
下属分级基金的交易代码 ： 163210 163211
报告期末下属分级基金的份额总额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份
注：本基金的 A 类份额 通过场内和场外两种方式交易，上市的证券所为 “ 深圳证券交易所”，场
内简称 “诺安纯债”，场内代码 163210 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下， 通过对影响债券市场各类要素的分析以及投
资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 1 、封闭期投 资策略
在封闭期内， 为合理控制本基金开放期的流动性风险， 并 满足每次开放期的流
动性需求， 原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适
当的匹配。 同时， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
2 、开放期投 资安排
在开放期， 本基金原则上将使基金资产保持现金状态， 基 金管理人将采取各种
有效管理措施， 保障基金运作安排， 防范流动性风险， 满足开放期流动性的需
求。 在开放期前根据市场情况， 进行相应压力测试， 制定开放期操作规范流程
和应急预案，做好应付极端情况下赎回的准备。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期收益和风险水平高于货币市场基金， 低 于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号 兴业银行大厦 19-20 层
诺安基金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
诺安纯债 诺安债C 诺安纯债 诺安债C 诺安纯债 诺安债C
本期已实现收
益
82,646,314.58 20,152,943.54 65,693,689.53 17,217,126.11 47,745,501.37 12,450,899.69
本期利润 34,113,394.74 7,420,723.71 106,177,855.37 28,397,752.89 109,928,274.60 29,740,877.10
加权平均基金
份额本期利润
0.0805 0.0782 0.1538 0.1476 0.1593 0.1543
本期基金份额
净值增长率
6.54% 6.09% 13.45% 13.02% 16.13% 15.67%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配
基金份额利润
0.2842 0.2716 0.1920 0.1786 0.0968 0.0891
期末基金资产
净值
366,997,462.84 67,344,427.01 896,789,515.90 247,213,120.77 790,553,747.65 218,873,396.59
期末基金份额
净值
1.049 1.046 1.299 1.285 1.145 1.137
注： ①上述基 金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低
于所列数字。
②本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入( 不 含公 允价值 变动 收益) 扣 除 相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
诺安纯 债
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.94% 0.13% 0.70% 0.01% -1.64% 0.12%
过去六个月 3.05% 0.11% 1.41% 0.01% 1.64% 0.10%
过去一年 6.54% 0.10% 3.16% 0.01% 3.38% 0.09%
过去三年 40.36% 0.12% 11.77% 0.01% 28.59% 0.11%
自基金合同
生效起至今
38.39% 0.11% 15.07% 0.01% 23.32% 0.10%
诺安债C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.04% 0.13% 0.70% 0.01% -1.74% 0.12%
过去六个月 2.85% 0.11% 1.41% 0.01% 1.44% 0.10%
过去一年 6.09% 0.10% 3.16% 0.01% 2.93% 0.09%
过去三年 38.68% 0.12% 11.77% 0.01% 26.91% 0.11%
自基金合同
生效起至今
36.32% 0.12% 15.07% 0.01% 21.25% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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诺安纯债
诺安债 C
注：本基金的建仓期为 6 个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
诺安纯债
诺安债 C
注：本基金的基金合同于 2013 年 3 月 27 日生效,2013 年本基 金净值增长率与同期业绩比较基准诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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收益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金的基金合同于2013 年3 月27 日生效, 截止2016 年12 月31 日, 本基金 未进行利润 分配 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 52 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货 币市 场基金 、诺 安先锋 混合 型证券 投资 基金、 诺安 优化收 益债 券型证 券投 资基金 、 诺 安 价
值增长混合型证券投资基金、 诺安灵活配置混合型证券投资基金、 诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金 、诺 安主题 精选 混合型 证券 投资基 金、 诺安全 球黄 金证券 投资 基金、 上证 新兴产 业 交 易 型
开放式 指数 证券投 资基 金、诺 安上 证新兴 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 诺 安 保
本混合 型证 券投资 基金 、诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、诺安 全球 收益不 动产 证券投 资 基 金 、
诺安油 气能 源股票 证券 投资基 金（LOF ） 、诺安新 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、诺安 中 证 创
业成长 指数 分级证 券投 资基金 、诺 安汇鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安双 利债 券型发 起 式 证 券
投资基 金、 中小板 等权 重交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、诺安 研究 精选股 票型 证券投 资 基 金 、
诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 诺安 鸿鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安信用 债 券 一 年
定期开 放债 券型 证 券投 资基金 、诺 安稳固 收益 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、诺安 泰 鑫 一 年
定 期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺安 天天宝 货币 市场基 金、 诺安理 财宝 货币市 场基 金、诺 安 永 鑫 收
益一年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市 场基金 、诺 安稳健 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、诺 安聚 利债券 型证 券投资 基金 、诺安 新经 济股票 型证 券投资 基金 、诺安 裕 鑫 收 益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易 型开
放式指 数证 券投资 基 金 联接基 金、 诺安创 新驱 动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安先 进 制 造 股
票型 证 券投 资基金 、诺 安利鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安景 鑫保 本混合 型证 券投资 基 金 、 诺
安益鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安安 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 精选 回报灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、诺 安和鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安积 极回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谢志华
固定收益
事业部副
总经理、
总裁助
理，诺安
纯债定期
开放债券
基金经
理、诺安
鸿鑫保本
混合基金
经理、诺
安优化收
益债券基
金经理、
诺安保本
混合基金
经理、诺
安汇鑫保
本混合基
金经理、
诺安聚利
债券基金
经理、诺
安利鑫保
本混合基
金经理、
诺安景鑫
保本混合
基金经
理、诺安
益鑫保本
混合基金
经理、诺
安安鑫保
本混合基
金经理、
诺安理财
宝货币基
金经理、
诺安聚鑫
2013 年 5 月
25 日
- 11
理学硕士，具有基金
从业资格。曾先后任
职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管
理有限公司，从事固
定 收 益 类 品 种 的 研
究、投资工作。曾于
2010 年 8 月至 2012
年 8 月任招商安心收
益 债 券 基 金 经 理 ，
2011 年 3 月至 2012
年 8 月任招商安瑞进
取 债 券 基 金 经 理 。
2012 年8 月 加入诺安
基金管理有限公司，
任投资经理，现任固
定收益事业部副总经
理 、 总 裁 助 理 。2013
年 11 月至 2016 年 2
月任诺安泰鑫一年定
期 开 放 债 券 基 金 经
理，2015 年 3 月至
2016 年2 月 任诺安裕
鑫收益两年定期开放
债 券 基 金 经 理 ，2013
年 6 月至 2016 年 3
月任诺安信用债券一
年定期开放债券基金
经理，2014 年 6 月至
2016 年3 月 任诺安永
鑫收益一年定期开放
债 券 基 金 经 理 ，2013
年 8 月至 2016 年 3
月任诺安稳固收益一
年定期开放债券基金
经理。2013 年 5 月起
任诺安鸿鑫保本混合
及诺安纯债定期开放
债 券 基 金 经 理 ，2013
年 12 月 起 任 诺 安 优
化 收 益 债 券 基 金 经诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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宝货币基
金经理、
诺安货币
基金经
理、诺安
和鑫保本
混合基金
经理。
理，2014 年 11 月起
任诺安保本混合、诺
安汇鑫保本混合及诺
安 聚 利 债 券 基 金 经
理，2015 年 12 月起
任诺安利鑫保本混合
及诺安景鑫保本混合
基金经理，2016 年 1
月起任诺安益鑫保本
混 合 基 金 经 理 ，2016
年 2 月起任诺安安鑫
保本混合、诺安理财
宝货币、诺安聚鑫宝
货币及诺安货币基金
经理，2016 年 4 月起
担 任诺安和鑫保本混
合基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期间 ，诺 安 纯债 定期 开 放债 券型 证 券投 资基 金 管理 人严 格 遵守 了《 中 华人 民共 和国证券
投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 ，遵守 了《 诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金基 金 合 同 》
的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同投资组
合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同，建 立不 同投资 组合 的投资 对象 备选库 和 交 易 对
手备选 库； 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、 投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操
作需要 经过 严格的 审批 程序； 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台， 所有 内外部 研究 报告均 通 过 该 研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ，交易中
心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令，如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达
了相同 方向 的投资 指令 ，并且 市价 在指令 限价 以内， 投资 交易系 统自 动将该 证券 的每笔 交 易 报 单
都自动 按 比 例分拆 到各 投资组 合； 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交
易的交 易分 配，在 参与 申购之 前， 各投资 组合 经理独 立地 确定申 购价 格和数 量， 并将申 购 指 令 下
达给交 易中 心。公 司在 获配额 度确 定后， 按照 价格优 先的 原则进 行分 配，如 果申 购价格 相 同 ， 则
根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配；对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所
大宗交 易， 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令，交 易中 心向银 行 间 市 场
或交易 对手 询价、 成交 确认， 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组合获 得 公 平 的
交易机会。
4.3.2 公平交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 平交 易制 度 总体 执行 情 况良 好， 未 发现 违反 公 平交 易制 度 的情 况。 此外，公
司对连续四个季度期间内， 公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向 交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年前三 季度， 在充裕的流动性推动下， 债券市场延续了前两年的牛市行情， 收益率震荡
下行， 降至 历史较 低水 平。四 季度 货币政 策边 际收紧 ，金 融去杠 杆导 向下监 管政 策有所 趋 严 ， 市
场预期转变，收益率快速上行，至年末收益率普遍大幅高于年初。
投资运作上，诺安纯债年中后逐步减持了债券仓位，降低了组合久期。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 诺安纯债 的基金份额净值为1.049 元。 本报告 期基金份额净值增长率为6.54% ，
同期业绩比较基准收益率为 3.16% 。
截至报告期末， 诺安债C 的基金份额净值为1.046 元。 本报告 期基金份额净值增长率为6.09% ，
同期业绩比较基准收益率为 3.16% 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 金融去杠杆进程预计仍将延续， 货币政策稳健中性背景下资金面可能维持紧平
衡。在 去杠 杆阶段 性完 成后， 重点 关注来 自于 基本面 的机 会，此 外还 需关注 美联 储加息 进 程 、 市
场风险偏好变化等因素。
诺 安 纯债 将继 续 调整 组合 结 构， 积极 把 握市 场调 整 后可 能出 现 的的 机会 。 同时 将继 续加强对
持仓债券信用资质的跟踪管理，严控信用风险。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵 守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及
中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值
计价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等相关 规 定 和 基
金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人与 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人
完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报 告期 内, 公司 制定 了证券 投资 基金的 估值 政策和 程序, 并由研 究部 、财务 综合 部、监 察 稽 核
部、 风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组, 负责 研究、指导基金估值业务。
估值小 组成 员均为 公司 各部门 人员, 均具有 基金 从业资 格、 专业胜 任能 力和相 关工 作经历, 且 之 间
不存在 任何 重大利 益冲 突。基 金经 理作为 公司 估值小 组的 成员, 不 介入 基金日 常估 值业务, 但 应 参
加估值 小组 会议, 可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响, 并有 权表 决有关 议案 但仅享 有 一 票
表决权, 从而 将其影响程度进行适当限制, 保证基 金估值的公平、 合理, 保 持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内, 本 基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的说明
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 50% ，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 诺安 纯 债定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 诺 安纯 债定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 诺安 基 金管 理有 限公司在
诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定 进 行。 本报告 期内 ，诺安 纯债 定期开 放债 券型证 券投 资基金 未 进 行 利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 诺安 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的诺 安纯 债 定期 开放 债 券型 证券 投资基金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 及其经办 注册会计师王明静、 江丽雅于 2017 年 3 月
29 日出具了 德师报( 审) 字(17) 第P00725 号 “无保 留意见的审计报告” 。 投资 者可以通过年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
资 产：
银行存款 1,612,132.02 2,914,350.06
结算备付金 6,566,493.84 5,947,870.42
存出保证金 - -
交易性金融资产 638,630,477.38 1,687,513,457.20
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 638,630,477.38 1,687,513,457.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 18,338,792.41 41,124,149.10
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 665,147,895.65 1,737,499,826.78
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 230,000,000.00 591,999,190.50
应付证券清算款 - 55,957.29
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 258,285.56 673,952.88
应付托管费 73,795.86 192,557.99
应付销售服务费 22,887.39 83,232.99
应付交易费用 1,404.64 10,374.80
应交税费 127,493.40 127,493.40
应付利息 162,138.95 154,430.26
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,000.00 200,000.00
负债合计 230,806,005.80 593,497,190.11
所 有 者 权益：
实收基金 314,545,381.05 882,740,592.33
未分配利润 119,796,508.80 261,262,044.34
所有者权益合计 434,341,889.85 1,144,002,636.67
负债和所有者权益总计 665,147,895.65 1,737,499,826.78 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 414,183,851.00 份 ，其中，A 类 基金份额净
值人民币 1.049 元， 基金 份额 349,814,763.73 份；C 类基金份额 净值人民币 1.046 元， 基 金份额
64,369,087.27 份。
7.2 利润表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 58,185,402.22 166,254,654.23
1. 利息收入 62,782,506.99 108,688,843.89
其中：存款利息收入 196,464.22 159,713.47
债券利息收入 62,319,076.95 108,407,720.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 266,965.82 121,409.71
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 56,668,034.90 5,901,017.72
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 56,668,034.90 5,901,017.72
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-61,265,139.67 51,664,792.62
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
减： 二 、费用 16,651,283.77 31,679,045.97
1 ．管理人报 酬 4,281,550.11 7,512,886.18
2 ．托管费 1,223,299.91 2,146,539.01
3 ．销售服务 费 454,972.12 929,206.59
4 ．交易费用 6,534.51 2,117.40
5 ．利息支出 10,322,158.84 20,801,080.16
其中：卖出回购金融资产支出 10,322,158.84 20,801,080.16
6 ．其他费用 362,768.28 287,216.63
三、 利润 总额 （亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
41,534,118.45 134,575,608.26
减：所得税费用 - - 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
41,534,118.45 134,575,608.26
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 41,534,118.45 41,534,118.45
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-568,195,211.28 -182,999,653.99 -751,194,865.27
其中：1. 基 金申购款 118,952,687.26 38,382,247.17 157,334,934.43
2. 基金赎回 款 -687,147,898.54 -221,381,901.16 -908,529,799.70
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
314,545,381.05 119,796,508.80 434,341,889.85
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 134,575,608.26 134,575,608.26
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
-526.56 410.73 -115.83 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
列）
其中：1. 基 金申购款 49,498.19 8,414.69 57,912.88
2. 基金赎回 款 -50,024.75 -8,003.96 -58,028.71
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金( 简称“ 本基金”) ， 经中国证 监会 （证监许可 【2012 】
1463 号 ） 《关于核准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 批准， 于 2013 年2 月28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进行公开募集，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
截至 2013 年 3 月 26 日止 ，通过场内认购方式募集资金净额为人民币 33,635,000.00 元，有效认
购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份 基 金 份 额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
848,802,282.21 元， 有 效认购金额产生的 利息折合为 332,153.49 份基 金份额； 通 过场内及场
外认购方 式募集基金份额 882,771,708.70 份, 投 资者户数共计 6,512 户 。 基金合同生效日为 2013
年 3 月27 日 ，合同生效日基金份额为 882,771,708.70 份基金 单位。
经深圳证券交易所（以下简称： “深 交所” ）深证 上【2013 】196 号文核准 同意，本基金 A 类
基金份额（以下简称 “诺安纯债”）于 2013 年 6 月 24 日在 深交所挂牌交易。未上市交易的份额
托管在 场外 ，其中 诺安 纯债可 跨系 统转托 管至 深交所 场内 后即可 上市 流通，C 类 基金份 额 （ 以 下
简称 “诺安债 C” ）不能 进行跨系统转托管至场内。本基金自 2013 年 6 月 24 日开通 诺安纯债的
跨系统转托管业务。
本 基 金为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 为诺 安基 金 管理 有限 公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。 《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金合同》 、 《诺安 纯
债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2017 年3 月29 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 统称 “ 企业 会计 准则”)
和中国 证监 会发布 的关 于基金 行业 实务操 作的 有关规 定编 制 。同 时在 具体会 计核 算和信 息 披 露 方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税
[2008]1 号文 《财政部、 国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：
1. 证券 投资基 金( 封 闭式证 券投 资基金 ，开 放 式证 券投 资基金) 管理 人运用 基金 买卖债 券 免 征
营业税或增值税。
2.对 证券 投资 基 金从 证券 市 场中 取得 的 收入 ，包 括 买卖 债券 的 差价 收入 、 债券 的利 息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对 基金 取得 的 债券 利息 收 入， 由发 行 债券 的企 业 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年 度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,281,550.11 7,512,886.18
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,215,335.84 2,640,896.12
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.70% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后 于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,223,299.91 2,146,539.01
注：基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日 计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 40,655.32 40,655.32
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 321,487.71 321,487.71
合计 - 362,143.03 362,143.03
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 120,951.33 120,951.33
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 685,224.54 685,224.54
合计 - 806,175.87 806,175.87
注：本基金 A 类份额不收 取销售服务费，C 类基金 份额的销 售服务费年费率为 0.40% 。
本基金销售服务费按前一日 C 类基 金资产净值的 0.40% 年费 率计提。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
销售服务费额计算方法如下：
H=E×0.40%÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，
基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取，由注册登记机构代收，注册
登记机 构收 到后按 相关 合同规 定支 付给基 金销 售机构 等。 若遇法 定 节 假日、 公休 日等， 支 付 日 期
顺延。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同 业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,612,132.02 54,147.83 2,914,350.06 29,299.99
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 工商 银行股 份有 限公司 保管 ，按适 用利 率或约 定 利 率 计
息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无 其他关联交易事项。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无从 事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券正回购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 230,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证 券交 易所交 易的 债券或 在新 质押式 回购 下转入 质押 库的债 券， 按证券 交易 所规定 的 比 例 折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1.公允价值
(1) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值接近于
公允价值。
(2) 以公允价 值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
638,630,477.38 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 。(2015 年 12 月 31 日 ， 第 二 层 级 ：
1,687,513,457.20 元，无 属于第一层级和第三层级的余额。)
③ 公允价值 所属层级间的重大变动 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 将 相 关
股票和 债券 的公允 价值 列入第 二层 级或第 三层 级，上 述事 项解除 时将 相关股 票和 债券的 公 允 价 值
列入第 一层 级；除 证券 交易所 上市 的可转 换债 券外， 其他 固定收 益品 种采用 第三 方估值 机 构 提 供
的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。
2.除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 638,630,477.38 96.01
其中：债券 638,630,477.38 96.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,178,625.86 1.23
7 其他各项资产 18,338,792.41 2.76
8 合计 665,147,895.65 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 618,394,477.38 142.38
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,236,000.00 4.66
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 638,630,477.38 147.03
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124827 14 普国资 400,000 43,432,000.00 10.00
2 124388 13 任城债 500,000 42,655,000.00 9.82
3 124370 13 虞新区 500,000 42,275,000.00 9.73
4 124613 14 长建投 300,000 32,991,000.00 7.60
5 124493 14 伊宁债 300,000 32,526,000.00 7.49
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1 本 基 金 本 报告 期 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体, 本 期 没 有出 现 被 监 管部 门 立 案
调查的情形, 也 没 有 出现 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 情 形 。
8.11.2
本 基 金 本报 告 期 末 未持 有 股 票 。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,338,792.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,338,792.41
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票.
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安纯债 3,117 112,228.03 118,174,157.45 33.78% 231,640,606.28 66.22%
诺安债 C 776 82,949.85 - - 64,369,087.27 100.00%
合计 3,893 195,177.88 118,174,157.45 28.53% 296,009,693.55 71.47%
注：① 分级 基金机 构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中, 对下 属分级 基金, 比例的 分 母
采 用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份 额 总
额) 。
② 户均持有 的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
诺安纯债
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国出口信用保险公司 39,886,639.30 11.40%
2 安盛天平财产保险股份有限
公司－自有资金
26,387,914.32 7.54%
3 中国广核集团有限公司企业
年金计划－中国工商银行股
份有限公司
12,686,910.00 3.63%
4 嘉实基金－农业银行－中国
农业银行股份有限公司企业
年金理事会
5,254,925.49 1.50%
5 王娉 3,953,645.53 1.13%
6 平安大华基金－平安银行－
平安大华固定收益增强七号
特定客户资
3,171,020.00 0.91%
7 何林忠 2,977,658.10 0.85%
8 张智勇 2,975,414.20 0.85%
9 平安大华基金－平安银行－
平安大华固定收益增强三号
特定客户资
2,900,000.00 0.83%
10 全国社保基金二零五组合 2,876,678.00 0.82%
11 中国第一汽车集团公司企业 2,738,409.00 0.78% 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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年金计划－中国银行股份有
限公司
12 平安大华基金－平安银行－
平安大华太和一号特定客户
资产管理计
2,700,000.00 0.77%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金基金份额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
诺安纯 债 0
诺安债 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
诺安纯债 0
诺安债 C 0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 诺安纯债 诺安债 C
基金合同生效日 （2013 年 3 月27 日 ） 基金份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告期期初基金份额总额 690,326,920.31 192,413,672.02
本报告期基金总申购份额 96,909,920.76 22,122,099.83
减: 本报告期基金总赎回份额 522,002,370.20 165,222,041.90
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
84,580,292.86 15,055,357.32
本报告期期末基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27
注：总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎 回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人于 2016 年 11 月 15 日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有
限公司关于督察长变更的公告》 、 《诺 安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》 的公告。
自 2016 年 11 月15 日起 ， 陈勇不再担任公司督察长， 转任公司副总经理。 自 2016 年 11 月 15 日
起，马宏任公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改 变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6 万元 。 截至本报告期末， 该 事务所已提
供审计服务的连续年限：4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2016 年 6 月 ， 针对深圳证监局向公司出具的 《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相
关业务措施的决定》 ，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和
风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整 改验收。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本基 金本报告期未进行股票投资。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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2 、本报告期 租用证券公司交易单元的变更情况： 无
3 、专用交易 单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管 理规范、严格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的需 要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与被选 择的券商签订 《专用证券 交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 13,224,726.49 14.55% 351,700,000.00 1.72% - -
中信建投 77,663,774.38 85.45% 20,075,200,000.00 98.28% - -
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本基金为三年定期开放基金， 2016 年3 月28 日至2016 年4 月22 日为首个开放期时间。 2016
年 4 月22 日 为折算日， 由于登记系统原因， 在折算日当天不办理基金的申购、 赎回、 转换、 转
托管业务等申请。即 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 21 日期 间，本基金接受申购、赎回业务
申请。 自 2016 年4 月23 日起至三年后对应日的前一日 （2019 年4 月22 日） 为本基金的第二个
封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告摘要
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投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 致电 本 基金 管理 人 全国 统一 客 户服 务电 话 ：400-888-8998 ，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
