诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2016
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏 观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 46
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 52
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 52
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 52
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 53
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 诺安纯债定期开放债券
场内简称 诺安纯债
基金主代码 163210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月27 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 414,183,851.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 6 月24 日
下属分级基金的基金简称： 诺安纯债 诺安债 C
下属分级基金的场内简称： 诺安纯债 -
下属分级基金的交易代码 ： 163210 163211
报告期末下属分级基金的份额总额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份
注：本基金的 A 类份额 通过场内和场外两种方式交易，上市的证券所为 “ 深圳证券交易所”，场
内简称 “诺安纯债”，场内代码 163210 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下， 通过对影响债券市场各类要素的分析以及投
资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 1 、封闭期投 资策略
在封闭期内， 为合理控制本基金开放期的流动性风险， 并 满足每次开放期的流
动性需求， 原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适
当的匹配。 同时， 在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下， 将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
2 、开放期投 资安排
在开放期， 本基金原则上将使基金资产保持现金状态， 基 金管理人将采取各种
有效管理措施， 保障基金运作安排， 防范流动性风险， 满足开放期流动性的需
求。 在开放期前根据市场情况， 进行相应压力测试， 制定开放期操作规范流程
和应急预案，做好应付极端情况下赎回的准备。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期收益和风险水平高于货币市场基金， 低 于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内 大街55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号 兴业银行大厦 19-20 层
诺安基金管理有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普 通
合伙）
上海市延安东路 222 号 外滩中心 30
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年 2015 年 2014 年
诺安纯债 诺安债C 诺安纯债 诺安债C 诺安纯债 诺安债C
本期已实现收益 82,646,314.58 20,152,943.54 65,693,689.53 17,217,126.11 47,745,501.37 12,450,899.69
本期利润 34,113,394.74 7,420,723.71 106,177,855.37 28,397,752.89 109,928,274.60 29,740,877.10
加权平均基金份
额本期利润
0.0805 0.0782 0.1538 0.1476 0.1593 0.1543
本期加权平均净
值利润率
6.93% 6.63% 12.62% 12.21% 14.93% 14.53%
本期基金份额净
值增长率
6.54% 6.09% 13.45% 13.02% 16.13% 15.67%
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利 99,413,193.99 17,483,964.58 132,516,169.17 34,358,316.73 66,816,491.44 17,146,760.30 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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润
期末可供分配基
金份额利润
0.2842 0.2716 0.1920 0.1786 0.0968 0.0891
期末基金资产净
值
366,997,462.84 67,344,427.01 896,789,515.90 247,213,120.77 790,553,747.65 218,873,396.59
期末基金份额净
值
1.049 1.046 1.299 1.285 1.145 1.137
3.1.3 累计期末
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净
值增长率
38.39% 36.32% 29.90% 28.50% 14.50% 13.70%
注： ①上述基 金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低
于所列数字。
②本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入( 不 含公 允价值 变 动 收益) 扣 除 相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
诺安纯 债
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.94% 0.13% 0.70% 0.01% -1.64% 0.12%
过去六个月 3.05% 0.11% 1.41% 0.01% 1.64% 0.10%
过去一年 6.54% 0.10% 3.16% 0.01% 3.38% 0.09%
过去三年 40.36% 0.12% 11.77% 0.01% 28.59% 0.11%
自基金合同
生效起至今
38.39% 0.11% 15.07% 0.01% 23.32% 0.10%
诺安债C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.04% 0.13% 0.70% 0.01% -1.74% 0.12%
过去六个月 2.85% 0.11% 1.41% 0.01% 1.44% 0.10%
过去一年 6.09% 0.10% 3.16% 0.01% 2.93% 0.09%
过去三年 38.68% 0.12% 11.77% 0.01% 26.91% 0.11%
自基金合同
生效起至今
36.32% 0.12% 15.07% 0.01% 21.25% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款税后收益率。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率变动的比 较
诺安纯债
诺安债 C
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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注：本基金的建仓期为 6 个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
诺安纯债
诺安债 C
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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注：本基金的基金合同于 2013 年 3 月 27 日生效,2013 年本基 金净值增长率与同期业绩比较基准
收益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金的基金合同于2013 年3 月27 日生效, 截止2016 年12 月31 日, 本基金 未进行利润分配 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 52 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货 币市 场基金 、诺 安 先锋 混合 型证券 投资 基金、 诺安 优化收 益债 券型证 券投 资基金 、 诺 安 价
值增长混合型证券投资基金、 诺安灵活配置混合型证券投资基金、 诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金 、诺 安主题 精选 混合型 证券 投资基 金、 诺安全 球黄 金证券 投资 基金、 上证 新兴产 业 交 易 型
开放式 指数 证券投 资基 金、诺 安上 证新兴 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 诺 安 保
本混合 型证 券投资 基金 、诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、诺安 全球 收益不 动产 证券投 资 基 金 、
诺安油 气能 源股票 证券 投资基 金（LOF ） 、诺安新 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、诺安 中 证 创
业成长 指数 分级证 券投 资基金 、诺 安汇鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安双 利债 券型发 起 式 证 券
投资基 金、 中小板 等权 重交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、诺安 研究 精选股 票型 证券投 资 基 金 、
诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 诺安 鸿鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安信用 债 券 一 年
定期开 放债 券型证 券投 资基金 、诺 安稳固 收益 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、诺安 泰 鑫 一 年
定 期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺 安 天天宝 货币 市场基 金、 诺安理 财宝 货币市 场基 金、诺 安 永 鑫 收
益一年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市 场基金 、诺 安稳健 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、诺 安聚 利债券 型证 券投资 基金 、诺安 新经 济股票 型证 券投资 基金 、诺安 裕 鑫 收 益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易 型开
放式指 数证 券投资 基金 联接基 金、 诺安创 新驱 动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安先 进 制 造 股
票型 证 券投 资基金 、诺 安利鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安景 鑫保 本混合 型证 券投资 基 金 、 诺
安益鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安 安 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 精选 回报灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、诺 安和鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安积 极回 报灵活 配置 混合型 证 券 投 资诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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基金、 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谢志华
固定收益
事业部副
总经理、
总裁助
理，诺安
纯债定期
开放债券
基金经
理、诺安
鸿鑫保本
混合基金
经理、诺
安优化收
益债券基
金经理、
诺安保本
混合基金
经理、诺
安汇鑫保
本混合基
金经理、
诺安聚利
债券基金
经理、诺
安利鑫保
本混合基
金经理、
诺安景鑫
保本混合
基金经
理、诺安
益鑫保本
混合基金
经理、诺
安安鑫保
本混合基
金经理、
诺安理财
宝货币基
2013 年 5 月
25 日
- 11
理学硕士，具有基金
从业资格。曾先后任
职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管
理有限公司，从事固
定 收 益 类 品 种 的 研
究、投资工作。曾于
2010 年 8 月至 2012
年 8 月任招商安心收
益 债 券 基 金 经 理 ，
2011 年 3 月至 2012
年 8 月任招商安瑞进
取 债 券 基 金 经 理。
2012 年8 月 加入诺安
基金管理有限公司，
任投资经理，现任固
定收益事业部副总经
理 、 总 裁 助 理 。2013
年 11 月至 2016 年 2
月任诺安泰鑫一年定
期 开 放 债 券 基 金 经
理，2015 年 3 月至
2016 年2 月 任诺安裕
鑫收益两年定期开放
债 券 基 金 经 理 ，2013
年 6 月至 2016 年 3
月任诺安信用债券一
年定期开放债券基金
经理，2014 年 6 月至
2016 年3 月 任诺安永
鑫收益一年定期开放
债 券 基 金 经 理 ，2013
年 8 月至 2016 年 3
月任诺安稳固收益一
年定期开放债券基金
经理。2013 年 5 月起
任诺安鸿鑫保本混合
及诺安纯债定期开放
债 券 基 金 经 理 ，2013诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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金经理、
诺安聚鑫
宝货币基
金经理、
诺安货币
基金经
理、诺安
和鑫保本
混合基金
经理。
年 12 月 起 任 诺 安 优
化 收 益 债 券 基 金 经
理，2014 年 11 月起
任诺安保本混合、诺
安汇鑫保本混合及诺
安 聚 利 债 券 基 金 经
理，2015 年 12 月起
任诺安利鑫保本混合
及诺安景鑫保本混合
基金经理，2016 年 1
月起任诺安益鑫保本
混 合 基 金 经 理 ，2016
年 2 月起任诺安安鑫
保本混合、诺安理财
宝货币、诺安聚鑫宝
货币及诺安货币基金
经理，2016 年 4 月起
担任诺安和鑫保本混
合基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期间 ，诺 安 纯债 定期 开 放债 券型 证 券投 资基 金 管理 人严 格 遵守 了《 中 华人 民共 和国证券
投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 ，遵守 了《 诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金基 金 合 同 》
的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级
市场申购、 二级市场交 易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同投资组
合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同，建 立不 同投资 组合 的投资 对象 备选库 和 交 易 对
手备选 库； 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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作需要 经过 严格的 审批 程序； 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台， 所有 内外部 研究 报告 均 通 过 该 研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ，交易中
心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令，如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达
了相同 方向 的投资 指令 ，并且 市价 在指令 限价 以内， 投资 交易系 统自 动将该 证券 的每笔 交 易 报 单
都自动 按比 例分拆 到各 投资组 合； 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交
易的交 易分 配，在 参与 申购之 前， 各投资 组合 经理独 立地 确定申 购价 格和数 量， 并将申 购 指 令 下
达给交 易中 心。公 司在 获配 额 度确 定后， 按照 价格优 先的 原则进 行分 配，如 果申 购价格 相 同 ， 则
根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配；对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所
大宗交 易， 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令，交 易中 心向银 行 间 市 场
或交易 对手 询价、 成交 确认， 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组合获 得 公 平 的
交易机会。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 平交 易制 度 总体 执行 情 况良 好， 未 发现 违反 公 平交 易制 度 的情 况。 此外，公
司对连续四个季度期间内， 公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向 交易的交易 价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年前三 季度， 在充裕的流动性推动下， 债券市场延续了前两年的牛市行情， 收益率震荡
下行， 降至 历史较 低水 平。四 季度 货币政 策边 际收紧 ，金 融去杠 杆导 向下监 管政 策有所 趋 严 ， 市
场 预期转变，收益率快速上行，至年末收益率普遍大幅高于年初。
投资运作上，诺安纯债年中后逐步减持了债券仓位，降低了组合久期。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 诺安纯债 的基金份额净值为1.049 元。 本报告 期基金份额净值增长率为6.54% ，
同期业绩比较基准收益率为 3.16% 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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截至报告期末， 诺安债C 的基金份额净值为1.046 元。 本报告 期基金份额净值增长率为6.09% ，
同期业绩比较基准收益率为 3.16% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 金融去杠杆进程预计仍将延续， 货币政策稳健中 性背景下资金面可能维持紧平
衡。在 去杠 杆阶段 性完 成后， 重点 关注来 自于 基本面 的机 会，此 外还 需关注 美联 储加息 进 程 、 市
场风险偏好变化等因素。
诺 安 纯债 将继 续 调整 组合 结 构， 积极 把 握市 场调 整 后可 能出 现 的的 机会 。 同时 将继 续加强对
持仓债券信用资质的跟踪管理，严控信用风险。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 本基 金 管理 人共 管 理了 五十 二 只开 放式 基 金-- 诺安 平 衡证 券投 资 基金 、诺 安货币市
场基金 、诺 安先锋 混合 型证券 投资 基金、 诺安 优化收 益债 券型证 券投 资基金 、诺 安价值 增 长 混 合
型证券 投资 基金、 诺安 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 诺 安成长 混合 型证券 投资 基金、 诺 安 增 利
债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投 资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、
诺安主 题精 选混合 型证 券投资 基金 、诺安 全球 黄金证 券投 资基金 、上 证新兴 产业 交易型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、 诺安 上证新 兴产 业交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 联接基 金、 诺安保 本 混 合 型
证券投 资基 金、诺 安多 策略混 合型 证券投 资基 金、诺 安全 球收益 不动 产证券 投资 基金、 诺 安 油 气
能源股 票证 券投资 基金 （LOF） 、诺安新动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺安 中证创 业 成 长 指
数分级证券投资基金、 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 、 诺安双利债券型发起式证券投资基金、
中小板 等权 重交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、诺安 研究 精选股 票型 证券投 资基 金、诺 安 纯 债 定
期开放 债券 型证券 投资 基金、 诺安 鸿鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安信用 债券 一年定 期 开 放 债
券型证 券投 资基金 、诺 安稳固 收益 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、诺安 泰鑫 一年定 期 开 放 债
券型证 券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合
型证券 投资 基金、 诺安 天天宝 货币 市场基 金、 诺安理 财宝 货币市 场基 金、诺 安永 鑫收益 一 年 定 期
开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市 场基金 、诺 安稳 健 回报 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、诺 安聚 利债券 型证 券投资 基金 、诺安 新经 济股票 型证 券投资 基金 、诺安 裕鑫 收益两 年 定 期 开
放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易 型开放式指数证
券投资 基金 联接基 金、 诺安创 新驱 动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安先 进制 造股票 型 证 券 投
资基金 、 诺 安利鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安景 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 益 鑫 保 本
混合型 证券 投资基 金、 诺安安 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 精选 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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资基金 、诺 安和鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安积 极回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 诺 安
进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
在 内 部监 察工 作 中， 本着 合 法合 规运 作 、最 大限 度 保障 基金 份 额持 有人 利 益的 宗旨 ，本基金
管理人建立并完善了以监察、 稽核为主导的工作体系和流程。 内部监察稽核人员依照独立、 客观 、
公正的 原则 ，认真 履行 职责， 严格 按照监 察稽 核工作 计划 、方法 和程 序开展 工作 ，确保 了 公 司 勤
勉尽责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1 、 根据中国证监会和公司内部控制制度的要求， 监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行
了四次 全面 的监察 稽核 和多次 临时 性监察 稽核 。内容 涉及 公司及 员工 遵纪守 法情 况，内 部 控 制 制
度、 业务操作流程执行情况; 涵盖基金 销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位 。
对于每 次监 察稽核 工作 中发现 的问 题，都 责成 各相关 部门 认真总 结、 提出整 改意 见和措 施 ， 切 实
进行改 善， 并由监 察稽 核部跟 踪问 题 的处 理情 况，确 保了 公司在 各方 面规范 运作 ，切实 地 保 障 了
基金份额持有人的利益。
2 、 对公司基金销售活动进行监督、 指导， 确保基金销售活动严格按照 《销售管理办法》 的 规
定处理基金代销机构、 基金宣传推介材料、 基金销售费用等方面的问题， 不 出现 违法违规的情况 。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
3 、 公司所有对外发布的文件、 资料及宣传材料， 都事先由监察稽核部进行合规性审查， 确保
其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规， 无内幕交易和不正当关联交易，
保障了 基金 份额持 有人 的利益 。本 基金管 理人 承诺将 一如 既往地 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及
中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值
计价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等相关 规 定 和 基
金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人与 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人
完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报 告期 内, 公司 制定 了证券 投资 基 金的 估值 政策和 程序, 并由研 究部 、财务 综合 部、监 察 稽 核
部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组, 负责 研究、指导基金估值业务。诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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估值小 组成 员均为 公司 各部门 人员, 均具有 基金 从业资 格、 专业胜 任能 力和相 关工 作经历, 且 之 间
不存在 任何 重大利 益冲 突。基 金经 理作为 公司 估值小 组的 成员, 不 介入 基金日 常估 值业务, 但 应 参
加估值 小组 会议, 可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响, 并有 权表 决有关 议案 但仅享 有 一 票
表决权, 从而 将其影响程度进行适当限制, 保证基 金估值的公平、 合理, 保 持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内, 本 基金未签约 与估值相关的定价服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 50% ，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 诺安 纯 债定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 诺 安纯 债定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 诺安 基 金管 理有 限公司在
诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持 有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ，诺安 纯债 定期开 放债 券型证 券投 资基金 未 进 行 利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 诺安 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的诺 安纯 债 定期 开放 债 券型 证券 投资基金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报( 审) 字(17) 第P00725 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金全体持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “诺安纯债定期开放债券”) 财务报表，包括 2016 年 12
月 31 日的资 产负债表、2016 年度的利 润表、所有者权益( 基金
净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 的 基 金 管 理
人诺安基金管理有限公司管理层的责任， 这种责任包括：(1) 按
照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行
业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 诺 安 纯 债 定 期 开 放
债券 2016 年12 月 31 日的 财务状况、 2016 年度的经 营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王明静
江丽雅
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2017 年 3 月29 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,612,132.02 2,914,350.06
结算备付金
6,566,493.84 5,947,870.42
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 638,630,477.38 1,687,513,457.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
638,630,477.38 1,687,513,457.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 18,338,792.41 41,124,149.10
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
665,147,895.65 1,737,499,826.78
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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卖出回购金融资产款
230,000,000.00 591,999,190.50
应付证券清算款
- 55,957.29
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
258,285.56 673,952.88
应付托管费
73,795.86 192,557.99
应付销售服务费
22,887.39 83,232.99
应付交易费用 7.4.7.7 1,404.64 10,374.80
应交税费
127,493.40 127,493.40
应付利息
162,138.95 154,430.26
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 160,000.00 200,000.00
负债合计
230,806,005.80 593,497,190.11
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 314,545,381.05 882,740,592.33
未分配利润 7.4.7.10 119,796,508.80 261,262,044.34
所有者权益合计
434,341,889.85 1,144,002,636.67
负债和所有者权益总计
665,147,895.65 1,737,499,826.78
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 414,183,851.00 份 ，其中，A 类 基金份额净
值人民币 1.049 元， 基金 份额 349,814,763.73 份；C 类基金份额 净值人民币 1.046 元， 基 金份额
64,369,087.27 份。
7.2 利润表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日 至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
58,185,402.22 166,254,654.23
1. 利息收入
62,782,506.99 108,688,843.89
其中：存款利息收入 7.4.7.11 196,464.22 159,713.47
债券利息收入
62,319,076.95 108,407,720.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
266,965.82 121,409.71
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
56,668,034.90 5,901,017.72
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 56,668,034.90 5,901,017.72
资产支持证券投资收益
- - 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -61,265,139.67 51,664,792.62
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 - -
减： 二 、费用
16,651,283.77 31,679,045.97
1 ．管理人报 酬
4,281,550.11 7,512,886.18
2 ．托管费
1,223,299.91 2,146,539.01
3 ．销售服务 费
454,972.12 929,206.59
4 ．交易费用 7.4.7.19 6,534.51 2,117.40
5 ．利息支出
10,322,158.84 20,801,080.16
其中：卖出回购金融资产支出
10,322,158.84 20,801,080.16
6 ．其他费用 7.4.7.20 362,768.28 287,216.63
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
41,534,118.45 134,575,608.26
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
41,534,118.45 134,575,608.26
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 41,534,118.45 41,534,118.45
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-568,195,211.28 -182,999,653.99 -751,194,865.27
其中：1. 基 金申购款 118,952,687.26 38,382,247.17 157,334,934.43 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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2. 基金赎回 款 -687,147,898.54 -221,381,901.16 -908,529,799.70
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
314,545,381.05 119,796,508.80 434,341,889.85
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 134,575,608.26 134,575,608.26
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-526.56 410.73 -115.83
其中：1. 基 金申购款 49,498.19 8,414.69 57,912.88
2. 基金赎回 款 -50,024.75 -8,003.96 -58,028.71
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金( 简称“ 本基金”) ， 经中国证监会 （证监许可 【2012 】
1463 号 ） 《关于核准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 批准， 于 2013 年2 月28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进行公开募集，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
截至 2013 年 3 月 26 日止 ，通过场内认购方式募集资金净额为人民币 33,635,000.00 元，有效认诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份 基 金 份 额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
848,802,282.21 元， 有 效认购金额产生的 利息折合为 332,153.49 份基 金份额； 通 过场内及场
外认购方式募集基金份额 882,771,708.70 份, 投 资者户数共计 6,512 户 。 基金合同生效日为 2013
年 3 月27 日 ，合同生效日基金份额为 882,771,708.70 份基金 单位。
经深圳证券交易所（以下简称： “深 交所” ）深证 上【2013 】196 号文核准 同意，本基金 A 类
基金份额（以下简 称“诺安纯债”）于 2013 年 6 月 24 日在 深交所挂牌交易。未上市交易的份额
托管在 场外 ，其中 诺安 纯债可 跨系 统转托 管至 深交所 场内 后即可 上市 流通，C 类 基金份 额 （ 以 下
简称 “诺安债 C” ）不能 进行跨系统转托管至场内。本基金自 2013 年 6 月 24 日开通 诺安纯债的
跨系统转托管业务。
本 基 金为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 为诺 安基 金 管理 有限 公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。 《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金合同》 、 《诺安 纯
债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2017 年3 月29 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 统称 “ 企业 会计 准则”)
和中国 证监 会发布 的关 于基金 行业 实务操 作的 有关规 定编 制。同 时在 具体会 计核 算和信 息 披 露 方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 所持 有的 金 融资 产在 初 始确 认时 划分为以
公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产和贷 款及 应收款 项。 以公允 价值 计量且 其 变 动 计
入当期 损益 的金融 资产 包括股 票投 资、债 券投 资和衍 生工 具投资( 主要 为权证 投资) 等，其 中 股 票
投资和 债券 投资在 资产 负债 表 中作 为交易 性金 融资产 列报 ，衍生 工具 投资在 资产 负债表 中 作 为 衍
生金融资产列报。
本 基 金持 有的 各 类应 收款 项 、买 入返 售 金融 资产 等 在活 跃市 场 中没 有报 价 、回 收金 额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债 的分类
根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 持有 的金 融 负债 在初 始 确认 时全 部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债
表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 按照 公允 价 值进 行后 续 计量 ，公 允价值变
动形成 的利 得或损 失以 及与该 等金 融资产 相关 的股利 和利 息收入 计入 当期损 益； 应收款 项 和 其 他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产， 予以 终止确认： (1) 收取该金融 资产现金流量的合同权利终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移，且 将金 融资产 所有 权上几 乎所 有的风 险和 报酬转 移给 转入方；(3)该 金 融
资产已 转移 ，虽然 本基 金既没 有转 移也没 有保 留金融 资产 所有权 上几 乎所有 的风 险和报 酬 ， 但 是
放弃了 对该 金融资 产控 制。金 融负 债的现 时义 务全部 或部 分已经 解除 的，才 能终 止确认 该 金 融 负
债或其一部分。
(1) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因 股 权分 置改 革 而获 得的 非 流通 股股 东 支付 的现 金 对价 ，于 股 权分 置实 施 复牌 日 冲 减股票投
资成本 ；股 票持有 期间 获得的 股票 股利( 包 括送 红股和 公积 金转增 股本) 以及因 股权 分置改 革 而 获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
债券投资
买 入 债券 于交 易 日按 债券 的 公允 价值 入 账， 相关 交 易费 用直 接 计入 当期 损 益， 上述 公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息( 作为应 收利息单独核算) 。
配 售 及认 购新 发 行的 分离 交 易可 转换 债 券， 于实 际 取得 日按 照 估值 方法 对 分离 交易 可转换债
券的认购成本进行分摊 ，确定应归属于债券部分的成本。
买 入 央行 票据 和 零息 债券 视 同到 期一 次 还本 付息 的 附息 债券 ， 根据 其发 行 价、 到期 价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获 赠的 权证( 包 括配 股权证) ，在 除权日 按照 持有的 股数 及获赠 比例 ，计算 确定 增加的 权 证 数
量，成本为零。
配 售 及认 购新 发 行的 分离 交 易可 转换 债 券而 取得 的 权证 ，于 实 际取 得日 按 照估 值方 法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊， 确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(2) 贷款及应 收款项
买入返售金融资产
买 入 返售 金融 资 产为 本基 金 按照 返售 协 议约 定先 买 入再 按固 定 价格 返售 证 券等 金融 资产所融
出的资金。
买 入 返售 金融 资 产按 交易 日 应支 付或 实 际支 付的 全 部价 款入 账 ，相 关交 易 费用 计入 初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3) 其他金融 负债
卖出回购金融资产款
卖 出 回购 金融 资 产款 为本 基 金按 照回 购 协议 先卖 出 再按 固定 价 格买 入票 据 、证 券等 金融资产
所融入的资金。
卖 出 回购 金融 资 产款 于交 易 日按 照应 收 或实 际收 到 的金 额入 账 ，相 关交 易 费用 计入 初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
(1) 对存在活 跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价 ，诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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且最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件 的 ， 采
用最近交易市价确定公允价值。
(2) 对存在活 跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，使 潜在 估值调 整对 前一估 值日 的基金 资 产 净 值
的影响在 0.25% 以上 或基金 管 理人 估值 小 组认 为必 要 时， 应参 考 类似 投资 品 种的 现行 市价及重大
变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3) 当投资品 种不再存在活跃市场， 且 其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25% 以上或 基金管理人估值小组认为必要时， 应采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
(4) 对于 交易所 市 场和 银行 间 市场 交易 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，采 用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008 年9 月12 日发布的[2008]38 号文
《关于 进一 步规范 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》规 定，若 长期 停牌股 票的 潜在估 值 调 整 对
前 一 估值 日的 基 金资 产净 值 的影 响在 0.25% 以上 的 ，经 基金 管 理人 估值 小 组同 意， 可 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素( 如指数收 益法) ，调整 最近交易市价，确定公允价值。
由 于 上市 公司 送 股、 转增 股 、配 股和 公 开增 发新 股 等形 成的 流 通暂 时受 限 制的 股票 投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首 次 公开 发行 但 未上 市的 股 票按 采用 估 值技 术确 定 的公 允价 值 估值 ，在 估 值技 术难 以可靠计
量公允 价值 的情况 下按 成本计 量。 首次公 开发 行有明 确锁 定期的 股票 ，于同 一股 票上市 后 按 交 易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非 公 开发 行有 明 确锁 定期 的 股票 ，若 在 证券 交易 所 上市 的同 一 股票 的市 场 交易 收盘 价低于非
公开发 行股 票的初 始投 资成本 ，以 估值日 证券 交易所 上市 的同一 股票 的市场 交易 收盘价 为 公 允 价
值；若 在证 券交易 所上 市的同 一股 票的市 场交 易收盘 价高 于非公 开发 行股票 的初 始投资 成 本 ， 按
中国证监会相关规定处理。
债券投资
银 行间 和交易 所市 场上市 交易 的债券( 可转 换债券 、资 产支持 证券 和私募 债 券除外)，采用第
三方估值机构( 中央国债 登记结算公司或中证指数有限公司) 提供的估值净价确定公允价值。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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交 易 所市 场上 市 交易 的可 转 换债 券按 估 值日 收盘 价 减去 收盘 价 中所 含债 券 应收 利息 后的净价
作为公允价值。
未 上 市或 未挂 牌 转让 的债 券 、以 及在 交 易所 市场 挂 牌转 让的 资 产支 持证 券 和私 募债 券按成本
估值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首 次 公开 发行 但 尚未 上市 的 权证 在上 市 交易 前， 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值， 如估 值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配 售 及认 购分 离 交易 可转 换 债券 所获 得 的权 证自 实 际取 得日 至 在交 易所 上 市交 易前 ，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采 用估值技术确定公允价值。
如 有 确凿 证据 表 明按 上述 方 法不 能客 观 反映 交易 性 金融 工具 的 公允 价值 ， 基金 管理 人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本 基 金公 允价 值 计量 基于 公 允价 值的 输 入值 的可 观 察程 度以 及 该等 输入 值 对公 允价 值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 对应 的 金额 。申 购 、赎 回、 转 换及 红利 再 投资 等引 起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金指 申 购、 赎回 、 转入 、转 出 及红 利再 投 资等 事项 导 致基 金份 额 变动 时， 相关款项诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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中包含 的未 分配利 润。 根据交 易申 请日利 润分 配( 未分 配利 润) 已实 现与 未实现 部分 各自占 基 金 净
值的比 例， 损益平 准金 分为已 实现 损益平 准金 和未实 现损 益平准 金。 损益平 准金 于基金 申 购 确 认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未 分配利润) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
1. 利息收入
(1) 存款利 息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除 贴 息债 外的 债 券利 息收 入 在持 有债 券 期内 ，按 债 券的 票面 价 值和 票面 利 率计 算的 利息扣除
适用情 况下 由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额，逐 日确 认债券 利息 收入。 贴 息 债 视
同到期 一次 性还本 付息 的附息 债， 根据其 发行 价、 到 期价 和发行 期限 推算内 含利 率后， 逐 日 确 认
债券利息收入。
(2) 买 入返售 金 融资 产收 入 按买 入返 售 金融 资产 的 摊余 成本 在 返售 期内 以 实际 利率 法 逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股 票投资 收 益于 交易 日 按卖 出股 票 交易 日的 成 交总 额扣 除 应结 转的 股 票投 资成 本 的差额
确认。
(2) 债 券投资 收 益于 交易 日 按卖 出债 券 交易 日的 成 交总 额扣 除 应结 转的 债 券投 资成 本 与应收
利息( 若有) 后的差额确认。
(3) 衍 生工具 投 资收 益于 交 易日 按交 易 日的 成交 总 额扣 除应 结 转的 衍生 工 具投 资成 本 后的差
额确认。
(4) 股 利收入 于 除息 日按 上 市公 司宣 告 的分 红派 息 比例 计算 的 金额 扣除 由 上市 公司 代 扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值 变动收益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负债的公
允价 值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/ 负 债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 的交 易费 用 发生 时按 照 确定 的金 额计入交
易费用。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
（1 ）在符合 有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的 50 % ， 若 《基金合同》 生效不 满 3 个月可 不进行收益分配 ；
（2 ） 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资。 登记在注 册登记系统基金份额持
有人开放式基金账户下的基金份额， 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；
若 投资 者不 选择， 本基 金默认 的收 益分配 方式 是现金 分红 ；登记 在证 券登记 结算 系统基 金 份 额 持
有人深 圳证 券账户 下的 基金份 额， 只能选 择现 金分红 的方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事 项 遵 循
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（3 ） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4 ） 由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费， 而 C 类 基金份额收取销售服务费， 各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权；
（5 ）法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ，本 基 金整 体为 一 个报 告分 部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本 基 金本 报告 期 无为 处理 对 基金 财务 状 况及 基金 运 作有 重大 影 响的 事项 而 采取 的其 他会计政
策和会计估计。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大 会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 文《 关 于证 券投 资 基金 税收 政 策的 通知 》 、 财税
[2008]1 号文 《财政部、 国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：
1. 证券 投资基 金( 封 闭式证 券投 资基金 ，开 放式证 券投 资基金) 管理 人运用 基金 买卖债 券 免 征
营业税或增值税。
2.对 证券 投资 基 金从 证券 市 场中 取得 的 收入 ，包 括 买卖 债券 的 差价 收入 、 债券 的利 息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对 基金 取得 的 债券 利息 收 入， 由发 行 债券 的企 业 在向 基金 支 付上 述收 入 时代 扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 1,612,132.02 2,914,350.06
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,612,132.02 2,914,350.06
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 585,508,025.85 618,394,477.38 32,886,451.53
银行间市场 20,000,298.63 20,236,000.00 235,701.37
合计 605,508,324.48 638,630,477.38 33,122,152.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 605,508,324.48 638,630,477.38 33,122,152.90
项目 上年度末 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 30 页 共 53 页
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 765,329,104.96 810,154,457.20 44,825,352.24
银行间市场 827,797,059.67 877,359,000.00 49,561,940.33
合计 1,593,126,164.63 1,687,513,457.20 94,387,292.57
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,593,126,164.63 1,687,513,457.20 94,387,292.57
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 516.74 537.88
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,954.90 2,676.50
应收债券利息 18,335,320.77 41,120,934.72
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 18,338,792.41 41,124,149.10
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 31 页 共 53 页
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 1,404.64 10,374.80
合计 1,404.64 10,374.80
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 160,000.00 200,000.00
合计 160,000.00 200,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安纯债
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 690,326,920.31 690,326,920.31
本期申购 96,581,945.59 96,581,945.59
本期赎回 （以“- ”号填 列） -522,002,370.20 -522,002,370.20
2016 年4 月22 日基金拆分/ 份额
折算前
264,906,495.70 264,906,495.70
基金拆分/ 份 额折算 调整 84,580,292.86 -
本期申购数 327,975.17 248,641.84
本期赎回数 - -
本期末 349,814,763.73 265,155,137.54
金额单位：人民币元
诺安债 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 192,413,672.02 192,413,672.02
本期申购 22,122,099.83 22,122,099.83
本期赎回 （以“- ”号填 列） -164,893,185.10 -164,893,185.10
2016 年4 月22 日基金拆 分/ 份额折
算前
49,642,586.75 49,642,586.75
基金拆分/ 份 额折算 调整 15,055,357.32 - 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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本期申购 数 - -
本期赎回 数 -328,856.80 -252,343.24
本期末 64,369,087.27 49,390,243.51
注： 1 、 根 据本基 金的 基金合 同的 有关规 定、 招募说 明书 及深圳 证券 交易所 和中 国证券 登记 结 算
有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2016 年 4 月 22 日为份额折算基准日和权益登记日，
2016 年 4 月 25 日为折算 处理日和 A 类份额的场内除权日对本基金 A 类 份额和 C 类 份额实施份
额折算 。根 据拆分 前基 金份额 净值 和《关 于诺 安纯债 定期 开放债 券型 证券投 资基 金份额 折 算 结 果
公告》公告的基金份额拆分比例计算公式，A 类 基金份额拆分比例为 1: 1.319283577 ，拆分后基
金份额净值为人民币 1.000 元；C 类 基金份额拆分 比例为 1: 1.303275044 ，拆分后基金份额净 值
为人民币 1.000 元。
2 、本期申购 含转换转入份( 金) 额， 本期赎回含转换转出份( 金) 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安纯债
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 132,516,169.17 73,946,426.42 206,462,595.59
本期利润 82,646,314.58 -48,532,919.84 34,113,394.74
本期基金份额交易
产生的变动数
-115,749,289.76 -22,984,375.27 -138,733,665.03
其中：基金申购款 27,378,069.79 4,136,494.19 31,514,563.98
基金赎回款 -143,127,359.55 -27,120,869.46 -170,248,229.01
本期已分配利润 - - -
本期末 99,413,193.99 2,429,131.31 101,842,325.30
单位：人民币元
诺安债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,358,316.73 20,441,132.02 54,799,448.75
本期利润 20,152,943.54 -12,732,219.83 7,420,723.71
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变 动数
-37,027,295.69 -7,238,693.27 -44,265,988.96
其中：基金申购款 5,828,888.62 1,038,794.57 6,867,683.19
基金赎回款 -42,856,184.31 -8,277,487.84 -51,133,672.15
本期已分配利润 - - -
本期末 17,483,964.58 470,218.92 17,954,183.50
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
上年度可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 33 页 共 53 页
12 月 31 日 日
活期存款利息收入 54,147.83 29,299.99
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 141,283.96 130,357.50
其他 1,032.43 55.98
合计 196,464.22 159,713.47
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
1,131,860,032.01 129,772,499.88
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,025,238,801.75 117,662,922.26
减：应收利息总额 49,953,195.36 6,208,559.90
买卖债券差价收入 56,668,034.90 5,901,017.72
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -61,265,139.67 51,664,792.62
—— 股票投资 - - 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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—— 债券投资 -61,265,139.67 51,664,792.62
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -61,265,139.67 51,664,792.62
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
交易所市场交易费用
322.01 1,642.40
银行间市场交易费用
6,212.50 475.00
合计
6,534.51 2,117.40
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
审计费用 60,000.00 80,000.00
信息披露费 200,000.00 100,000.00
汇划费 5,568.28 11,016.63
上市费 60,000.00 60,000.00
账户维护费 37,200.00 36,200.00
合计 362,768.28 287,216.63
注： “上 市费 ”为深交所向本基金征收的上市年费，上市年费为 60,000 元/ 年。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 35 页 共 53 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
4,281,550.11 7,512,886.18
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,215,335.84 2,640,896.12
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.70% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,223,299.91 2,146,539.01
注：基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 40,655.32 40,655.32
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 321,487.71 321,487.71
合计 - 362,143.03 362,143.03
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安纯债 诺安债 C 合计
诺安基金管理有限公司
( 管理人)
- 120,951.33 120,951.33
中国工商银行股份有限
公司( 托管人)
- 685,224.54 685,224.54
合计 - 806,175.87 806,175.87
注：本基金 A 类份额不收 取销售服务费，C 类基金 份额的销售服务费年费率为 0.40% 。
本基金销售服 务费按前一日 C 类基 金资产净值的 0.40% 年费 率计提。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 37 页 共 53 页
销售服务费额计算方法如下：
H=E×0.40%÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，
基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取，由注册登记机构代收，注册
登记机 构收 到后按 相关 合同规 定支 付给基 金销 售机构 等。 若遇法 定 节 假日、 公休 日等， 支 付 日 期
顺延。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,612,132.02 54,147.83 2,914,350.06 29,299.99
注：本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 工商 银行股 份有 限公司 保管 ，按适 用利 率或约 定 利 率 计
息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 38 页 共 53 页
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利润分配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无从 事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 230,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证 券交 易所交 易的 债券或 在新 质押式 回购 下转入 质押 库的债 券， 按证券 交易 所规定 的 比 例 折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了严 格的 风险管 理 政 策和风 险控 制程序 来识 别、测 量、 分析以 及控 制这些 风 险 ， 并
设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 的 风险 管理 组 织体 系由 三 级构 成： 第 一层 次为 董 事会 、合 规 审查 与风 险控制委
员会所 领导 ；第二 层次 为总经 理、 督察长 、风 险控制 办公 会、监 察稽 核部及 风险 控制部 所 监 控 ；
第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 39 页 共 53 页
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 并且 通过分 散化 投资以 降低 信用风 险。 本基金 投资 于一家 公司 发行的 证 券 市 值
不 超过 基金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基金 管理 人管理 的其 他基金 共同 持有一家公 司 发 行
的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 49,688,000.00 21,110,000.00
AAA 以下 588,942,477.38 1,635,932,457.20
未评级 - 30,471,000.00
合计 638,630,477.38 1,687,513,457.20
注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险指 因 市场 交 易 不 活跃 ，基 金 资产 无法 以 适当 价格 及 时变 现的 风 险或 基金 无法应付
基金赎 回支 付的要 求所 引起的 风险 。本基 金坚 持组合 持有 、分散 投资 的原则 ，基 金管理 人 根 据 市
场运行 情况 和基金 运行 情况制 订本 基金的 风险 控制目 标和 方法， 具体 计算与 分析 各类风 险 控 制 指
标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 除在附注 7.4.12 中列示的 流通暂时受限的证
券外， 本基 金所持 大部 分证券 均可 在证券 交易 所或银 行间 同业市 场进 行交易 ，资 产变现 能 力 强 。
本基金 持有 的其他 资产 主要为 银行 存款等 期限 短、流 动性 强的 品 种。 本基金 的负 债水平 也 严 格 按
照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
本 基 金的 市场 风 险是 指由 于 证券 市场 价 格受 到经 济 因素 、政 治 因素 、投 资 心理 等各 种因素的
影响， 导致 基金收 益水 平变化 而产 生的风 险， 反映了 基金 资产中 金融 工具或 证券 价值对 市 场 参 数诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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变化的 敏感 性。一 般来 讲，市 场风 险是开 放式 基金面 临的 最大风 险， 也往往 是众 多风险 中 最 基 本
和最常 见的 ，也是 最难 防范的 风险 ，其他 如流 动性风 险最 终是因 为市 场风险 在起 作用。 市 场 风 险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。本 基金 持有的 大部 分金融 资产 和金融 负债 均计息 ，因 此本基 金的 收入及 经营 活动的 现 金 流 量
在很大 程度 上受市 场利 率变化 的影 响。本 基金 的生息 资产 主要为 银行 存款、 结算 备付金 及 债 券 投
资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所 示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,612,132.02 - - - - 1,612,132.02
结算备付金 6,566,493.84 - - - - 6,566,493.84
交易性金融资产 37,456,096.98 - 524,751,380.40 76,423,000.00 - 638,630,477.38
应收利息 - - - - 18,338,792.41 18,338,792.41
资产总计 45,634,722.84 - 524,751,380.40 76,423,000.00 18,338,792.41 665,147,895.65
负债
卖出回购金融资产款 230,000,000.00 - - - - 230,000,000.00
应付管理人报酬 - - - - 258,285.56 258,285.56
应付托管费 - - - - 73,795.86 73,795.86
应付销售服务费 - - - - 22,887.39 22,887.39
应付交易费用 - - - - 1,404.64 1,404.64
应付利息 - - - - 162,138.95 162,138.95
应交税费 - - - - 127,493.40 127,493.40
其他负债 - - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计 230,000,000.00 - - - 806,005.80 230,806,005.80
利率敏感度缺口 -184,365,277.16 - 524,751,380.40 76,423,000.00 17,532,786.61 434,341,889.85
上年度末
2015 年12 月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,914,350.06 - - - - 2,914,350.06
结算备付金 5,947,870.42 - - - - 5,947,870.42
交易性金融资产 30,213,000.00 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 - 1,687,513,457.20
应收利息 - - - - 41,124,149.10 41,124,149.10 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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资产总计 39,075,220.48 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 41,124,149.10 1,737,499,826.78
负债
卖出回购金融资产款 591,999,190.50 - - - - 591,999,190.50
应付证券清算款 - - - - 55,957.29 55,957.29
应付管理人报酬 - - - - 673,952.88 673,952.88
应付托管费 - - - - 192,557.99 192,557.99
应付销售服务费 - - - - 83,232.99 83,232.99
应付交易费用 - - - - 10,374.80 10,374.80
应付利息 - - - - 154,430.26 154,430.26
应交税费 - - - - 127,493.40 127,493.40
其他负债 - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 591,999,190.50 - - - 1,497,999.61 593,497,190.11
利率敏感度缺口 -552,923,970.02 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 39,626,149.49 1,144,002,636.67
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
市场利率发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度末 （ 2015 年12 月31 日 ）
市场利率下降27 个基点 3,306,866.93 13,949,070.61
市场利率上升27 个基点 -3,306,866.93 -13,949,070.61
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指外 汇风 险 和利 率风 险 以外 的市 场 风险 。本 基 金的 投资 范 围为 具有 良好流动
性的金 融工 具，包 括国 债、央 行票 据、地 方政 府债、 金融 债、企 业债 、短期 融资 券、中 期 票 据 、
公司债 、资 产支持 证券 、债券 逆回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产以 及法律 法规 或中国 证 监 会 允
许基金 投资 的其他 金融 工具， 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定。 本基 金所面 临的 其他价 格 风 险 主
要由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 通过 分散化 投资 ，本基 金有 效降低 了投 资组合 的 其 他 价
格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金各 类资 产 的投 资比 例 范围 为： 固 定收 益类 资 产的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% 。在开放
期， 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在
非开放期，本基金不受上述 5% 的限 制。于 2016 年 12 月 31 日，本基金面临的整体其他价格风险
列示如下： 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 42 页 共 53 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 638,630,477.38 147.03 1,687,513,457.20 147.51
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 638,630,477.38 147.03 1,687,513,457.20 147.51
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
假设市 场因子的变化服从多元正态分布, 在 95% 的置信度 下, 使用过去 一年的历史数据, 按照 VaR 正态算
法, 计算未来 一个交易日里, 基金持仓 资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度： 95%
2.观察期： 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度末 （ 2015 年12 月31 日 ）
基金投资组合的
风险价值
1,779,336.77 1,658,326.34
合计 1,779,336.77 1,658,326.34
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1.公允价值
(1) 不以公允 价 值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值接近于
公允价值。
(2) 以公允价 值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5 。
②各层级金融工具公允价值 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 43 页 共 53 页
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
638,630,477.38 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 。(2015 年 12 月 31 日 ， 第 二 层 级 ：
1,687,513,457.20 元，无 属于第一层级和第三层级的余额。)
③ 公允价值 所属层级间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和可 转换 债 券， 若出 现 重大 事项 停 牌、 交易 不 活跃 、或 属于非公
开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间 将 相 关
股票和 债券 的公允 价值 列入第 二层 级或第 三层 级，上 述事 项解除 时将 相关股 票和 债券的 公 允 价 值
列入第 一层 级；除 证券 交易所 上市 的可转 换债 券外， 其他 固定收 益品 种采用 第三 方估值 机 构 提 供
的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值 层次归入第二层级。
2.除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 638,630,477.38 96.01
其中：债券 638,630,477.38 96.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,178,625.86 1.23
7 其他各项资产 18,338,792.41 2.76
8 合计 665,147,895.65 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 618,394,477.38 142.38
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,236,000.00 4.66
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 638,630,477.38 147.03
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124827 14 普国资 400,000 43,432,000.00 10.00
2 124388 13 任城债 500,000 42,655,000.00 9.82
3 124370 13 虞新区 500,000 42,275,000.00 9.73
4 124613 14 长建投 300,000 32,991,000.00 7.60
5 124493 14 伊宁债 300,000 32,526,000.00 7.49
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 基 金 本报 告 期 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体, 本 期 没有 出 现 被 监管 部 门 立
案 调 查 的 情形, 也 没 有出 现 在 报 告编 制 日 前 一年 内 受 到 公开 谴 责 、 处罚 的 情
形。
8.11.2
本 基 金 本报 告 期 末 未持 有 股 票 。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,338,792.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,338,792.41
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票.
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安纯债 3,117 112,228.03 118,174,157.45 33.78% 231,640,606.28 66.22%
诺安债 C 776 82,949.85 - - 64,369,087.27 100.00%
合计 3,893 195,177.88 118,174,157.45 28.53% 296,009,693.55 71.47%
注：① 分级 基金机 构/ 个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中, 对下 属分级 基金, 比例的 分 母
采 用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份 额 总
额) 。
② 户均持有 的基金份额合计= 期末基 金份额总额/ 期末持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
诺安纯债
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国出口信用保险公司 39,886,639.30 11.40%
2 安盛天平财产保险股份有限
公司－自有资金
26,387,914.32 7.54%
3 中国广核集团有限公司企业
年金计划－中国工商银行股
份有限公司
12,686,910.00 3.63%
4 嘉实基金－农业银行－中国
农业银行股份有限公司企业
年金理事会
5,254,925.49 1.50%
5 王娉 3,953,645.53 1.13%
6 平安大华基金－平安银行－
平安大华固定收益增强七号
特定客户资
3,171,020.00 0.91% 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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7 何林忠 2,977,658.10 0.85%
8 张智勇 2,975,414.20 0.85%
9 平安大华基金－平安银行－
平安大华固定收益增强三号
特定客户资
2,900,000.00 0.83%
10 全国社保基金二零五组合 2,876,678.00 0.82%
11 中国第一汽车集团公司企业
年金计划－中国银行股份有
限公司
2,738,409.00 0.78%
12 平安大华基金－平安银行－
平安大华太和一号特定客户
资产管理计
2,700,000.00 0.77%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金基金份额。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
诺安纯债 0
诺安债 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
诺安纯债 0
诺安债 C 0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 诺安纯债 诺安债 C
基金合同生效日 （2013 年 3 月27 日 ） 基金份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告期期初基金份额总额 690,326,920.31 192,413,672.02
本报告期基金总申购份额 96,909,920.76 22,122,099.83
减: 本报告期基金总赎回份额 522,002,370.20 165,222,041.90
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
84,580,292.86 15,055,357.32
本报告期期末基金份额总额 349,814,763.73 64,369,087.27
注：总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎 回份额含转换出份额。 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人于 2016 年 11 月 15 日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有
限公司关于督察长变更的公告》 、 《诺 安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》 的公告。
自 2016 年 11 月15 日起 ， 陈勇不再担任公司督察长， 转任公司副总经理。 自 2016 年 11 月 15 日
起，马宏任公司督察长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金 托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6 万元 。 截至本报告期末， 该 事务所已提
供审计服务的连续年限：4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2016 年 6 月 ， 针对深圳证监局向公司出具的 《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相
关业 务 措 施 的 决 定 》 ， 以 及 对 相 关 人 员 的 警 示 ， 公 司 高 度 重 视 ， 认 真 落 实 整 改 要 求 ， 加 强 制 度 和
风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 49 页 共 53 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本基 金本报告期未进行股票投资。
2 、本报告期 租用证券公司交易单元的变更情况： 无
3 、专用交易 单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管 理规范、严格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保 密的要求。
(5) 具备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的需 要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与被选 择的券商签订 《专用证券 交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 13,224,726.49 14.55% 351,700,000.00 1.72% - -
中信建投 77,663,774.38 85.45% 20,075,200,000.00 98.28% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金 2015
年最后一个交易日基金资产净值、 基金
份额净值及份额累计净值公告
基金管理人网站 2016 年 1 月5 日
2 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 、 2016 年 1 月6 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 50 页 共 53 页
基金参加浙江金观诚网费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
3
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2015 年第4 季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 1 月21 日
4
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金首个开放期内打开申购、 赎回业务的
公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 3 月25 日
5
诺安基金管理有限公司关于诺安纯债
定期开放债券增加代销机构的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 3 月26 日
6
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2015 年年 度报告摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 3 月30 日
7
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2015 年年 度报告
基金管理人网站 2016 年 3 月30 日
8
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
继续参加中国工商银行个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 4 月1 日
9
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加浦发银行关于 “财智组合”
基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 4 月7 日
10
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2016 年第1 季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 4 月20 日
11
关于诺安纯债定期开放债券型证券投
资基金份额折算公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 4 月20 日
12
关于诺安纯债定期开放债券型证券投
资基金份额折算比例及停复牌的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 4 月25 日
13
关于诺安纯债定期开放债券型证券投
资基金份额折算结果公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 4 月26 日
14
诺安基金管理有限公司关于增加上海
联泰资产管理有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通定投、 转换业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 5 月10 日
15
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金招募说明书（更新）2016 年第1 期-
摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 5 月11 日
16
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金招募说明书（更新）2016 年第1 期-
正文
基金管理人网站 2016 年 5 月11 日
17
诺安基金管理有限公司关于直销账户
变更的公告
《中国证券报》 2016 年 6 月14 日
18
诺安基金管理有限公司关于增加奕丰
金融服务 （深圳） 有限公司为旗下部分
基金代销机构并开通定投、 转换业务及
开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 6 月15 日
19 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》 、 2016 年 6 月30 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 51 页 共 53 页
参加交通银行网上银行、 手机银行基金
申购费率优惠的公告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
20
诺安基金管理有限公司旗下基金 2016
上半年最后一个交易日基金资产净值、
基金份额净值及份额累计净值公告
基金管理人网站 2016 年 7 月1 日
21
诺安基金管理有限公司关于增加厦门
市鑫鼎盛控股有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通定投业务及开展费
率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 7 月19 日
22
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2016 年第2 季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 7 月21 日
23
诺安基金管理有限公司关于增加北京
晟视天下投资管理有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 7 月27 日
24
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2016 年半 年度报告
基金管理人网站 2016 年 8 月29 日
25
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2016 年半 年度报告摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 8 月29 日
26
诺安基金管理有限公司关于调整网上
直销单笔申购、 定投申请最低金额及赎
回申请最低份额的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 8 月30 日
27
诺安基金管理有限公司关于通过网上
直销现金宝账户申购 （认购） 及定投申
购基金开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 9 月7 日
28
诺安基金管理有限公司关于直销网上
交易开展基金申购 （认购） 及定投申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 9 月12 日
29
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行手机银行基金申购及定
投申购手续费率优惠的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 9 月20 日
30
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金 2016 年第3 季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 10 月 25 日
31
诺安基金管理有限公司关于增加北京
电盈基金销售有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通定投、 转换业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 10 月 26 日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加和讯信息科技有限公司费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 11 月 11 日
33
诺安纯债定期开放债券型证券投资基
金招募说明书（更新）2016 年第2 期-
摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 11 月 11 日
34 诺安纯债定期开放债券型证券投资基 基金管理人网站 2016 年 11 月 11 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 52 页 共 53 页
金招募说明书（更新）2016 年第2 期-
正文
35
诺安基金管理有限公司关于增聘高级
管理人员的公告
《中国证券报》 2016 年 11 月 15 日
36
诺安基金管理有限公司关于督察长变
更的公告
《中国证券报》 2016 年 11 月 15 日
37
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行手机银行基金申购及定
投申购手续费率优惠的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 11 月 29 日
38
诺安基金管理有限公司关于增加北京
新浪仓石基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定投业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 12 月 12 日
39
诺安基金管理有限公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通定投、 转换业务及开
展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2016 年 12 月 14 日
40
诺安基金管理有限公司关于增加北京
懒猫金融信息服务有限公司为旗下部
分基金代销机构并开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2016 年 12 月 14 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本基金为三年定期 开放基金， 2016 年3 月28 日至2016 年4 月22 日为首个开放期时间。 2016
年 4 月22 日 为折算日， 由于登记系统原因， 在折算日当天不办理基金的申购、 赎回、 转换、 转
托管业务等申请。即 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 21 日期 间，本基金接受申购、赎回业务
申请。 自 2016 年4 月23 日起至三年后对应日的前一日 （2019 年4 月22 日） 为本基金的第二个
封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件。
②《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 。
③《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》 。
诺安纯债定期开放债券 2016 年年度报告
第 53 页 共 53 页
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告正文。
⑥报告期内诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 致电 本 基金 管理 人 全国 统一 客 户服 务电 话 ：400-888-8998 ，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
