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带路B(150274)

带路B:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏华 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金 2016 年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 30 日 
 
 
 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ” 的审计报告。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 鹏华一带一路分级 场内简称 带路分级 基金主代码 160638 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月18 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 802,739,780.19 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 5 月25 日 下属分级基金的基金简称 鹏华一带一路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B 下属分级基金的场内简称 带路分级 带路 A 带路 B 下属分级基金的交易代码 160638 150273 150274 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 653,536,380.19 份 74,601,700.00 份 74,601,700.00 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4 %以 内。 投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本 基 金 力 争 鹏 华 一 带 一 路 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间的日均跟踪偏离度不超过 0.35 % ,年跟踪误差不超过 4 %。如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上述范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差进一步扩大。 1 、股票投资 策略 (1 )股票投 资组合的构建 本 基 金 在 建 仓 期 内 , 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 4 页 共 37 页


步 买 入 , 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 , 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 , 以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 , 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 , 结 合 研 究 分 析 , 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 , 以 期 在 规 定 的 风 险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2 )股票投 资组合的调整 本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 , 对 其 进 行 适 时 调 整 , 以 保 证 鹏 华 一 带 一 路 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 , 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 , 基 金 将 会 采用合理方法寻求替代。 1 )定期调整 根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 , 对 股 票 投 资 组 合 及 时进行调整。 2 )不定期调 整 根 据 指 数 编 制 规 则 , 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而 需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 , 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化进行相应调整; 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 从 而 有效跟踪标的指数; 根 据 法 律 、 法 规 规 定 , 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的 , 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调整,力求降低跟踪误差。 2 、债券投资 策略 本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 , 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券进行配置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 , 并 利 用债券定价技术,进行个券选择。 3 、衍生品投 资策略 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的目的。 基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 5 页 共 37 页


值水平,追求稳定的当期收益。 4 、资产支持 证券的投资策略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 , 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 在 保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 收 益 率 ×95 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 (税后) ×5 % 风险收益 特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基金, 其预期的风险 与 收 益 高 于 混 合 型 基金、 债券型基金与 货币市场基金, 为证 券 投 资 基 金 中 较 高 风险、 较高预期收益 的品种。 同时本基金 为指数基金, 通过跟 踪标的指数表现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益特征。 鹏华带路A 份额为稳 健收益类份额, 具有 低 风 险 且 预 期 收 益 相对较低的特征。 鹏华带路B 份 额为积 极收益类份额, 具有 高 风 险 且 预 期 收 益 相对较高的特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 张燕 联系电话 0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 6 页 共 37 页


43 层鹏华基 金管理有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 5 月18 日( 基 金合同生效日)-2015 年 12 月 31 日 2014 年 本期已实现收益 -124,749,284.64 -956,920,766.86 - 本期利润 -71,114,141.85 -1,220,649,340.92 - 加权平均基金份额本期利润 -0.0884 -0.9644 - 本期基金份额净值增长率 -10.17% -40.43% - 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.7533 -0.6305 - 期末基金资产净值 644,676,654.41 693,010,425.85 - 期末基金份额净值 0.803 0.929 - 注(1 ) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回 费、基金转换费等) ,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 ) 表中的 “期末”均指报告期最后一日, 即 12 月31 日 , 无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 (4 ) 本基 金基金合同于 2015 年5 月18 日生效, 至 2015 年 12 月31 日未 满一年, 故 2015 年的数 据和指 标为非完整会计年度数据。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.68% 1.12% 11.03% 1.13% 0.65% -0.01% 过去六个月 17.53% 1.00% 15.67% 1.00% 1.86% 0.00% 过去一年 -10.17% 1.76% -12.09% 1.73% 1.92% 0.03% 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 7 页 共 37 页


自基金合同 生效起至今 -46.49% 2.45% -37.84% 2.40% -8.65% 0.05% 注:业绩比较基准= 中证 一带一路主题指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 18 日生效 , 。 2 、截至建仓 期结束, 本基 金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 8 页 共 37 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:1 、合同 生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标


注:无。 3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括鹏华带路份额、鹏华带路 A 份额 、鹏 华带路 B 份 额)不进行收益分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日, 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 9 页 共 37 页


产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末, 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融信投资发展有限 公司组成, 公司性质为中外 合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币, 后于 2001 年9 月完 成增资扩股, 增至 15,000 万元人民 币。 截止本报告期末, 公司管理 129 只基金和10 只全国社保 投资组合,经过 18 年投 资管理基金, 在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职 务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 焦 文 龙 本 基 金 基 金 经 理 2015 年5 月 18 日 2016 年 12 月 15 日 7 焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士,7 年证券 从业经验。 2009 年 6 月 加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部 金融工程师、 量化及衍生品投资部资深量化研究员, 先后从 事金融工程、量化研究等工作;2015 年 5 月至 2016 年 12 月担任鹏华一带一路分级基金基金经理, 2015 年5 月至2016 年 12 月兼任鹏华高铁产业分级基金、鹏华新能源分级基金 基金经理,2015 年 8 月至 2016 年 12 月兼任鹏华新丝路分 级基金、 鹏华钢铁分级基金基金经理,2015 年 11 月至 2016 年 12 月兼任鹏华创业板分级基金基金经理。焦文龙先生具 备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理发生变动, 增 聘张羽翔担任本基金基金经理, 焦文龙不再担任本基金基金 经理。 张 羽 翔 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 11 月 23 日 - 9 张羽翔先生, 国籍中国, 工学硕士,9 年 金融证券从业经验。 曾 任 招 商 银 行 软 件 中 心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公 司) 数 据 分 析 师;2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽 核 部 资 深 金 融 工 程 师 、 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研 究 员,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015 年 9 月起 担任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联 接基金基金经理, 2016 年 6 月起兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016 年 7 月 起兼任鹏华高铁产业分级基金基金 经理,2016 年 9 月起兼 任鹏华中证 500 指数(LOF ) 、鹏华沪深 300 指数(LOF )基 金基金经理,2016 年 11 月起兼任鹏华一带一路分级、 鹏华 新能源分级基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理发生变动, 增聘张羽翔担任本基 金基金经理,焦文龙不再担任本基金基金经理。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 10 页 共 37 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定 以及本 基金 基金合 同的 约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严 格 控 制 风险的 基础 上,为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内, 本基 金运作 合法 合规, 不 存 在 违 反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《 鹏华基金管 理有限公司公平交易管理规定》 , 将公司所管理的封闭式基金、 开放 式基金、 社保组合、 特定客户 资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活 动均纳 入公 平交易 管理 ,在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 , 建 立 对 公平交易的执行、 监督及审核流程, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节:1 、 公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ,确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研 究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ;2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、 《信用产品投资管理规定》 , 执行股票及信用产品出入库及日常维护 工作, 确保相关证券入库以内 容严谨、 观点明确的研究报告作为依据;3 、 在公司股票库基础上, 各涉及股票投资的资产组合根 据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 , 基 金 经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4 、 严格执行投资 授权制 度, 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 , 合 理 确定基金经理的投资权限, 超过投资权限的操作, 应严格履行审批程序。 在交易执行环节:1、所 有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成, 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制 度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2 、 针对交易所公开竞价交易, 集中交易室应严格 启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序,交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能, 由系 统按照 “ 未 委 托 数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ;如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行 交易, 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ,交易 系统 自动按 照 “ 价格 优 先” 原则 进行委 托; 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ,则 交易系 统 自 动 按 照 “同一指令价格下的公平交易” 模式, 进行公平委托和交易量分配;3 、 银行间 市场交易、 交易 所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的 规定执 行; 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易,各 投资 组合经 理 应 在 交 易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量, 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 11 页 共 37 页


行分配;4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资 管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行, 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核 和监控。 在交易监控、 分析与评估环节:1 、 为加强对日常投资交易行为的监 控和管理, 杜绝 利 益 输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ,防范 日常 交易风 险, 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的 监控和 评估 措施机 制; 所监控 的交 易包括 但不 限于: 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易 时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联 交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等;2 、 将 公 平 交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ,发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员 进行分 析;3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ,内 容 包 括 关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析; 《公平交易 执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 , 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等 各环节 得到 公平对 待。 同时, 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 , 公 司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析, 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的 现象。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损 失的异常交易行为。 本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 4 次 , 主要原因在于指数成分股交易不活跃 导致。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本 基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ,在 报 告期 内连 续 遭遇 一定 比 例申 购赎 回 ,对 基金 净值造成 一定影响,管理人尽力降低影响, 在 力 争跟 踪指 数 收益 的基 础 上, 将基 金 跟踪 误差 控 制在 合理 范 围内 ,同 时 实现 了 1.92% 的超 额收益。


4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期末, 本基金份额净值为 0.803 元; 本报告期基金份额净值增长率为-10.17%, 业绩比较鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 12 页 共 37 页


基准收益率-12.09% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 当 前 宏观 经济 的 “筑 底回 稳 ”趋 势较 为 明显 。在 三 大需 求中 , 消费 需求 保 持稳 中有 升,进出 口 负增 长较为 反复 ,PPP 项目 的加快 推进 和加速 实施 ,使得 投资 需求增 速小 幅回升 ,总体 来 看 , 2016 年全年 经济波动由 “弱”转“稳 ”, 全年GDP 同比增长 回稳、 转暖。2016 年 A 股 市场成交活 跃度较 去年 腰斩, 风格 特征方 面大 盘股表 现较 佳,行 业表 现方面 只有 食品饮 料取 得较大 绝 对 正 收 益。2017 预 计行情整体呈平衡震荡市,行业轮动加速、个股表现日趋分化,看好 “一带一路”, “ 混改”主题类个股表现。 本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ,努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规 定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1 )日常估 值流程 基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ,基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ,独立建 账、 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。 基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及 帐务处 理; 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ,进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司 与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式,每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银 行进行 核对 ;每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会 计核算 岗外 ,还设 有基 金会计 复核 岗位, 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ,确保 基 金 净 值 核算无误。 配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格, 在 基 金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和 经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。 (2 )特殊业 务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相 关规定 ,本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组, 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、 监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2 、基金经理 参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 13 页 共 37 页


基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论, 发 表相 关意 见 和建 议, 与 估值 小组 成员共同 商定估值原则和政策。 3 、本公司参 与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 1 、根据本基 金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括鹏华带路份额、鹏华带路 A 份额 、 鹏华带路 B 份额)不进行收益分配。 2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 托 管 人声 明, 在 本报 告期 内 ,基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份 额持有 人利 益的行 为, 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价 格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规,在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定 进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 注册会 计师 对本基 金出 具了“ 标准 无保留 意 见 ” 的鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 14 页 共 37 页


审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


36,643,528.16 34,720,460.30 结算备付金


490,521.80 152,271.77 存出保证金


61,474.04 1,250,829.65 交易性金融资产


609,948,132.96 656,658,805.29 其中:股票投资


609,948,132.96 656,658,805.29 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


58,822.89 2,548,415.08 应收利息


8,067.47 9,076.88 应收股利


- - 应收申购款


872,003.83 155,647.62 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


648,082,551.15 695,495,506.59 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,993,527.19 1,218,531.68 应付管理人报酬


550,833.37 606,001.32 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 15 页 共 37 页


应付托管费


121,183.35 133,320.28 应付销售服务费


- - 应付交易费用


209,484.91 207,626.81 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


530,867.92 319,600.65 负债合计


3,405,896.74 2,485,080.74 所 有 者 权益:





实收基金


1,204,625,390.59 1,163,330,702.09 未分配利润


-559,948,736.18 -470,320,276.24 所有者权益合计


644,676,654.41 693,010,425.85 负债和所有者权益总计


648,082,551.15 695,495,506.59 注: 报告截止日 2016 年 12 月31 日 , 鹏华带路分级份额净值 0.803 元 , 鹏 华带路 A 份 额净值 1.015 元,鹏华带路 B 份额净 值 0.591 元 ;基金份额总额 802,739,780.19 份 ,其中鹏华带路分级份额 653,536,380.19 份,鹏华 带路 A 份额74,601,700.00 份,鹏华带 路 B 份额74,601,700.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月18 日( 基金 合 同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-62,338,467.23 -1,203,019,128.77 1. 利息收入


262,208.60 981,886.61 其中:存款利息收入


262,084.69 644,200.00 债券利息收入


123.91 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 337,686.61 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-116,690,292.32 -942,502,585.00 其中:股票投资收益


-123,577,574.86 -954,827,507.28 基金投资收益


- - 债券投资收益


80,990.09 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


6,806,292.45 12,324,922.28 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 16 页 共 37 页


3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 53,635,142.79 -263,728,574.06 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 454,473.70 2,230,143.68 减: 二 、费用


8,775,674.62 17,630,212.15 1 .管理人报 酬 7.4.8.2.1 5,994,083.56 7,407,949.57 2 .托管费 7.4.8.2.2 1,318,698.33 1,629,748.84 3 .销售服务 费 7.4.8.2.3 - - 4 .交易费用


837,232.54 8,086,098.82 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


625,660.19 506,414.92 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -71,114,141.85 -1,220,649,340.92 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -71,114,141.85 -1,220,649,340.92


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,163,330,702.09 -470,320,276.24 693,010,425.85 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -71,114,141.85 -71,114,141.85 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 41,294,688.50 -18,514,318.09 22,780,370.41 其中:1. 基 金申购款 814,301,333.18 -408,948,675.64 405,352,657.54 2. 基金赎回 款 -773,006,644.68 390,434,357.55 -382,572,287.13 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 17 页 共 37 页


净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,204,625,390.59 -559,948,736.18 644,676,654.41 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 18 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 606,402,064.93 - 606,402,064.93 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本 期利 润) - -1,220,649,340.92 -1,220,649,340.92 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 556,928,637.16 750,329,064.68 1,307,257,701.84 其中:1. 基 金申购款 3,106,016,868.87 -14,694,418.67 3,091,322,450.20 2. 基金赎回 款 -2,549,088,231.71 765,023,483.35 -1,784,064,748.36 四、 本期向基金份 额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,163,330,702.09 -470,320,276.24 693,010,425.85


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 邓召 明______














______ 高鹏______














____ 郝文高____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 鹏 华 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管理委 员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 许可[2015]第 769 号《 关于准予鹏华中证一带一路主题指数 分级证 券投 资基金 注册 的批复 》核 准,由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资 基金法 》和 《鹏华 中证 一带一 路主 题指数 分级 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 606,374,145.94 元, 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合 伙) 普华 永道中天验字(2015) 第鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 18 页 共 37 页


484 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案, 《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 606,402,064.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 27,918.99 份基金份额 。本基金的基金管理人为鹏华基金管 理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根 据 《鹏 华中 证 一带 一路 主 题指 数分 级 证券 投资 基 金基 金合 同 》并 报中 国 证监 会备 案,本基 金 的 基 金 份 额 包 括 鹏 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 鹏 华 一 带一 路份额”) 、鹏华中 证一带一路主题指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称 “鹏华带路 A 份额 ”) 、 鹏 华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B 份额( 以下简 称 “鹏华带路B 份额”) 。 根据对 基金 财产及 收益 分配的 不同 安排, 本基 金的基 金份 额具有 不同 的风险 收益 特征。 鹏 华 一 带 一路份 额为 可以申 购、 赎回但 不能 上市交 易的 基金份 额, 具有与 标的 指数相 似的 风险收 益 特 征 。 鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额 为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华带路 A 份额为稳 健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,鹏 华带路 B 份 额为 积 极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的配比 始终保持 1 :1 的比率不变 。 本基金的基金份额初始公开发售结束后, 场外认购的全 部份额将确认为鹏华一带一路份额; 场内认购的份额将按照 1 :1 的比例确 认为鹏华带路 A 份额与 鹏华带路 B 份额。本基金基金合同生效后,鹏华一带一路份额与鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份 额之间 可以 按约定 的规 则进行 场内 份额配 对转 换,包 括基 金份额 的分 拆和合 并两 种转换 行 为 。 基 金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的鹏华一带一路份额按照 2 份场内鹏华 一 带一路份额 对应 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华带路 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基 金份额持有人将其持有的鹏华带路 A 份额与鹏华 带路 B 份额 按照 1 份鹏 华带路 A 份 额与 1 份鹏 华 带路 B 份额 对应 2 份场 内鹏华一带一路份额的比例进行转换的行为。 基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 :鹏 华 一带 一路 份 额的 基金 份 额净 值为 净 值计 算日 的基金资 产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额的份额数之和。鹏华带路 A 份额的基金份额净值为鹏华带路 A 份 额的本金及约定应得收益 之和。每 2 份鹏华一带一路份额所对应的 基金资产净值等于 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华带路 B 份额所对应 的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在鹏华带路 A 份额 、鹏华一带一路份额存续期内的每个会计年度 9 月第一个工 作日, 本基金将进行基金的定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后, 鹏华带 路 A 份额与鹏华带路 B 份额 的份额配比保持 1 :1 的 比例。 对于鹏华带路 A 份额的约定应得收益, 即鹏 华带路 A 份 额每个会计年度 8 月31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分, 将折算 为场内鹏华一鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 19 页 共 37 页


带一路份额分配给鹏华带路 A 份额 持有人。鹏华一带一路份额持有人持有的每 2 份鹏华一带一路 份 额将按 1 份鹏华带路 A 份额获得新 增鹏华一带一路份额的分配。持有场外鹏华一带一路份额的 基金份 额持 有人将 按前 述折算 方式 获得新 增场 外鹏华 一带 一路份 额的 分配; 持有 场内鹏 华 一 带 一 路份额 的基 金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 鹏华一 带一 路份额 的分 配。经 过 上 述 份 额折算,鹏华带路 A 份 额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,鹏华一 带一路份额的基金份额净 值将相应调整。 除定期份额折算外,本基金还将在鹏华一带一路份额的基金份额净值达到 1.500 元时或鹏华 带路 B 份额 的基金份额参考净值跌至 0.250 元 时进行不定期份额折算 。 当达到 不定期折算条件时, 本基金将分别对鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华 带路 B 份额 进行份额折算,份额折算 后本基金将确保鹏华带路 A 份额与 鹏华带路 B 份额的比例为 1 :1 , 份 额折算后鹏华一带一路份额 的基金份额净值、鹏华带路 A 份额 与鹏华带路 B 份额的基金 份额参考净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2015] 第 213 号文审核 同意,本基金鹏华 带路 A 份额 146,134,555.00 份基金份 额和鹏华带路 B 份额 146,134,555.00 份基金份额 于 2015 年 5 月25 日 在深交所挂牌交 易。 对 于托管在场内的鹏华一带一路份额, 基金份额持有人在符合相 关办理条件的前提下,将其分拆为鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额 即可上市流通;对于托管在 场外的 鹏华 一带一 路份 额,基 金份 额持有 人在 符合相 关办 理条件 的前 提下, 将其 跨系统 转 托 管 至 深交所场内后分拆为鹏华带路 A 份 额和鹏华带路 B 份额即 可上市流通。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投资基金 基金合 同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 标的指 数 成 份 股 及其备 选成 份股( 含 中小 板、创 业板 股票及 其他 中国证 监会 核准上 市 的 股票) 、 债券 、股指 期 货 、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具( 但须 符合中国证监 会的相关规定) 。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% , 其中投资于标的指数成份 股 及其 备选成 份股 的比例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ;每 个交 易日日 终在 扣除股 指期货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。本 基金的 业绩 比较基 准为 :中证 一带 一路主 题指 数收益 率 × 95% +商 业银 行活期 存款利 率( 税 后 )×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 20 页 共 37 页


“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证一带一路主题指数分 级证券 投资 基金基 金合 同》和 中国 证监会 、中 国基金 业协 会允许 的基 金行业 实务 操作的 有 关 规 定 编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 等说 明 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说明 7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 无。 7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 无。 7.4.5 差 错 更 正 的说 明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关 于资管 产品 增值税 政策 有关问 题的 补充通 知》 及其他 相关 财税法 规和 实务操 作, 主要税 项 列 示 如 下:


(1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增 值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。


2017 年 7 月1 日 ( 含) 以 后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 37 页


人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过程中发生 的增值 税应 税行为 ,未 缴纳增 值税 的,不 再缴 纳;已 缴纳 增值税 的, 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此, 截 至 2016 年 12 月31 日 , 本基金没有计提有关增值税 费用。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。


(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公 司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司( “国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1 、本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2 、下述关联 交易均在正常业 务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 注:无。 7.4.8.1.2 债券交易 注:无。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 37 页


7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 注:无。 7.4.8.1.4 权证交易 注:无。 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年5 月18 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 5,994,083.56 7,407,949.57 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,464,899.24 2,841,663.93 注:(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% , 逐日 计提, 按月支 付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。 (2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ,基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量 提取一 定比 例的客 户维 护费, 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 , 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年5 月18 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,318,698.33 1,629,748.84 注 : 支付 基金 托 管人 招商 银 行股 份有 限 公司 的托 管 费年 费率 为 0.22% , 逐 日计 提, 按 月支付。日 托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 23 页 共 37 页


7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:无。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月18 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 36,643,528.16 255,188.48 34,720,460.30 554,423.16 注:本基金的银 行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期未参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 注: 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,805 64,963.80 64,963.80 - 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 24 页 共 37 页


300583 赛托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -


7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 601727 上海 2016 年8 月 重大 8.42 - - 1,750,744 27,508,395.42 14,741,264.48 - 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 25 页 共 37 页


电气 31 日 事项 600406 国电 南瑞 2016 年12 月29 日 重大 事项 16.63 - - 873,601 16,414,694.77 14,527,984.63 - 600875 东方 电气 2016 年12 月9 日 重大 事项 10.79 2017 年3 月 28 日 10.90 687,900 13,502,924.75 7,422,441.00 - 603111 康尼 机电 2016 年12 月26 日 重大 事项 14.70 - - 264,650 2,999,598.36 3,890,355.00 - 603308 应流 股份 2016 年11 月24 日 重大 事项 21.92 2017 年2 月 14 日 21.92 104,400 2,893,764.00 2,288,448.00 - 603986 兆易 创新 2016 年9 月 19 日 重大 事项 177.97 2017 年3 月 13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -


7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 无。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 无。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 609,948,132.96 94.12 其中:股票 609,948,132.96 94.12 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,134,049.96 5.73 7 其他各项资产 1,000,368.23 0.15 8 合计 648,082,551.15 100.00 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 26 页 共 37 页





8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 71,116,936.49 11.03 C 制造业 288,301,210.46 44.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,247,168.00 0.35 E 建筑业 160,190,534.30 24.85 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 70,709,849.98 10.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,527,984.63 2.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,517,593.50 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 608,611,277.36 94.41


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 27 页 共 37 页


A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 925,414.83 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.04 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,336,855.60 0.21


8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:无。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601857 中国石油 2,441,500 19,409,925.00 3.01 2 600028 中国石化 3,473,620 18,792,284.20 2.91 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 28 页 共 37 页


3 601390 中国中铁 2,058,868 18,241,570.48 2.83 4 000063 中兴通讯 1,142,228 18,218,536.60 2.83 5 601669 中国电建 2,473,738 17,959,337.88 2.79 6 601989 中国重工 2,530,909 17,944,144.81 2.78 7 600089 特变电工 1,944,381 17,752,198.53 2.75 8 601186 中国铁建 1,482,763 17,733,845.48 2.75 9 601668 中国建筑 1,978,000 17,525,080.00 2.72 10 601766 中国中车 1,748,200 17,079,914.00 2.65 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网 站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。 8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 五 名 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04 2 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.03 3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02 4 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02 5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网 站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601186 中国铁建 10,350,454.43 1.49 2 601857 中国石油 10,239,948.59 1.48 3 600089 特变电工 9,649,234.86 1.39 4 601989 中国重工 9,437,632.00 1.36 5 601390 中国中铁 9,252,396.42 1.34 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 29 页 共 37 页


6 601766 中国中车 9,007,941.92 1.30 7 000063 中兴通讯 8,432,947.73 1.22 8 600028 中国石化 8,119,955.00 1.17 9 601668 中国建筑 8,098,493.00 1.17 10 600487 亨通光电 7,838,652.46 1.13 11 601669 中国电建 7,255,912.00 1.05 12 600759 洲际油气 7,201,152.50 1.04 13 002202 金风科技 6,821,412.00 0.98 14 601618 中国中冶 5,870,703.60 0.85 15 002353 杰瑞股份 5,819,628.00 0.84 16 600031 三一重工 5,646,067.45 0.81 17 600820 隧道股份 5,587,194.51 0.81 18 600406 国电南瑞 5,481,112.78 0.79 19 601018 宁波港 5,305,396.48 0.77 20 000157 中联重科 5,163,412.00 0.75 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601668 中国建筑 17,485,420.00 2.52 2 601106 中国一重 11,573,642.28 1.67 3 600028 中国石化 10,592,865.50 1.53 4 601018 宁波港 10,576,540.00 1.53 5 601186 中国铁建 10,481,911.00 1.51 6 601857 中国石油 9,652,986.33 1.39 7 000063 中兴通讯 8,027,072.35 1.16 8 601390 中国中铁 7,067,856.00 1.02 9 601766 中国中车 6,499,996.00 0.94 10 601989 中国重工 5,839,623.00 0.84 11 601669 中国电建 5,538,332.00 0.80 12 600317 营口港 5,236,202.11 0.76 13 002202 金风科技 5,205,036.15 0.75 14 600089 特变电工 4,738,077.17 0.68 15 600031 三一重工 4,393,997.00 0.63 16 000088 盐 田 港 4,335,200.80 0.63 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 30 页 共 37 页


17 600406 国电南瑞 4,310,793.12 0.62 18 601618 中国中冶 4,141,204.00 0.60 19 600068 葛洲坝 4,083,697.14 0.59 20 000157 中联重科 4,022,949.00 0.58 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 296,573,139.63 卖出股票收入(成交)总额 273,341,379.89 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:无。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:无。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:无。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:无。 8.9 期末按公允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:无。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期内未发生股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的 影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 31 页 共 37 页


8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 本 基 金为 指数 基 金, 为更 好 地跟 踪标 的 指数 和控 制 跟踪 误差 , 按照 成份 股 权重 进行 配置该证 券,符 合指 数基金 的管 理规定 。该 证券的 投资 已严格 执行 内部投 资决 策流程 ,符 合法律 法 规 和 公 司制度的规定。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,474.04 2 应收证券清算款 58,822.89 3 应收股利 - 4 应收利息 8,067.47 5 应收申购款 872,003.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,000,368.23


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:无。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 32 页 共 37 页


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:无。 8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 603986 兆易创新 201,640.01 0.03 重大事项 2 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股锁定


8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 鹏华一带 一路分级 31,123 20,998.5 8,272,627.12 1.27% 645,263,753.07 98.73% 鹏华带路 A 657 113,549.01 49,122,365.0 65.85% 25,479,335.0 34.15% 鹏华带路 B 5,795 12,873.46 6,318,024.0 8.47% 68,283,676.0 91.53% 合计 37,575 21,363.67 63,713,016.12 7.94% 739,026,764.07 92.06%


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 鹏华一带一路分级











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 33 页 共 37 页


1 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 7,486,447.00 47.64% 2 陈敏仪 1,332,762.00 8.48% 3 孟冬梅 549,611.00 3.50% 4 叶明 273,277.00 1.74% 5 金德洪 236,607.00 1.51% 6 上海虎翅资产管理有限公司-虎翅A 期私募证券投资基金 160,000.00 1.02% 7 邵明慧 159,936.00 1.02% 8 王成军 129,604.00 0.82% 9 华泰证券股份有限公司 122,738.00 0.78% 10 陈春兰 114,226.00 0.73% 鹏华带路 A








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 16,384,229.00 21.96% 2 丁碧霞 10,152,310.00 13.61% 3 中国银河证券股份有限公司 8,896,915.00 11.93% 4 东方汇智-光大银行-东方汇智- 中邮鹏华鸿达量化 1 号 资产管 8,353,996.00 11.20% 5 李怡名 4,778,726.00 6.41% 6 冯守英 2,621,221.00 3.51% 7 华富基金-光大银行-中融国际信 托-中融-绝对收益策略 1 号 1,549,988.00 2.08% 8 国都证券-中国银行-国都安心稳 利 1 号集合 资产管理计划 1,548,348.00 2.08% 9 北京快快网络技术有限公司 1,372,600.00 1.84% 10 梁小红 1,319,966.00 1.77% 鹏华带路 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 东方汇智-光大银行-东方汇智- 中邮鹏华鸿达量化 1 号 资产管 6,230,229.00 8.35% 2 李怡名 3,778,726.00 5.07% 3 杜克平 1,968,600.00 2.64% 4 经秀芳 1,091,100.00 1.46% 5 沈宁军 1,000,100.00 1.34% 6 刘长江 800,000.00 1.07% 7 欧培青 788,100.00 1.06% 8 周林 679,900.00 0.91% 9 龙仁杰 657,125.00 0.88% 10 张磊 630,000.00 0.84%


鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 34 页 共 37 页


9.3 期末基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 鹏华一带一路分级 1,978.51 0.0003% 鹏华带路 A - - 鹏华带路 B - - 合计 1,978.51 0.0002% 注:截 至本 报告期 末, 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会 规定及相 关管理制度的规定。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 鹏华一带一路分级 - 鹏华带路 A - 鹏华带路 B - 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 鹏华一带一路分级 - 鹏华带路 A - 鹏华带路 B - 合计 0 注: (1 )本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 (2 )本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 鹏华一带一 路分 级 鹏华带路 A 鹏华带路 B 基金合同生效日(2015 年 5 月 18 日)基金份额总额 606,402,064.93 - - 本报告期期初基金份额总额 622,267,473.00 61,835,279.00 61,835,279.00 本报告期基金总申购份额 529,336,079.60 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 504,025,731.66 - - 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) 5,958,559.25 12,766,421.00 12,766,421.00 本报告期期末基金份额总额 653,536,380.19 74,601,700.00 74,601,700.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 35 页 共 37 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动: 报告期内,因股东方更换董事代表,原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再 担任公司董事职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Andrea Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ,Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。Andrea Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。 报告期内,原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理 股 份 公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 , Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2 日起。 经公司董事会审议通过, 公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。 韩亚庆先 生任职日期 自 2017 年3 月 22 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相 关的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本基金本报告期基金投资策略未改变。





鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 36 页 共 37 页


11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计费 用 59,000.00 元。 该审计 机构为本基金提供审计服务的期间为两年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。





11.7 基金租用证 券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 141,439,423.10 25.08% 128,893.16 25.08% 报告期新增 一个 东北证券 1 84,257,772.77 14.94% 76,787.14 14.94% - 中泰证券 1 60,217,506.10 10.68% 54,876.52 10.68% - 川财证券 1 52,824,724.29 9.37% 48,138.24 9.37% - 西南证券 2 50,715,716.64 8.99% 46,217.25 8.99% - 招商证券 1 49,811,077.91 8.83% 45,393.35 8.83% - 广发证券 1 48,383,204.91 8.58% 44,091.64 8.58% - 方正证券 1 43,438,985.89 7.70% 39,586.24 7.70% 报告期新增 国金证券 1 32,794,638.60 5.82% 29,886.16 5.82% - 东方证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元作为基金的专用交 易单元,选择的标准是: (1 )实力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的 要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全 面的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为 本基金提供高质量的咨询服 务。 2 、选择交易 单元的程序: 鹏华一带一路分级 2016 年年 度报告 摘要 第 37 页 共 37 页





我 公司 根据 上述 标准, 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定 期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ,评 比内容 包括 :提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及 提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ,并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比 较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后,向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用 交易单元。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 1,310,114.00 100.00% - - - - 东北证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - -


鹏华基金管理有限公司 2017 年3 月30 日