鹏华 中证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告
中 的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华新能源分级
场内简称 新能源
基金主代码 160640
交易代码 160640
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月29 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,527,153.65 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 6 月5 日
下属分级基金的 基金简称 新能源 新能 A 新能 B
下属分级基金的场内简称 新能源 新能 A 新能 B
下属分级基金的交易代码 160640 150279 150280
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
42,937,867.65 份 10,294,643.00 份 10,294,643.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来
影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致
无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 新 能 源 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35 ％， 年跟踪误差不超过 4 ％ 。如因
指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上
述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差
进一步扩大。
1 、股票投资 策略
（1 ）股票投 资组合的构建 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐
步 买 入 ， 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方
法 ， 以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市
场 因 素 而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股
即 将 调 整 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情
况 ， 结 合 研 究 分 析 ， 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 ， 以 期 在 规 定 的 风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）股票投 资组合的调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变 动 而 进 行 相 应 调 整 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限
制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 ， 对 其 进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 鹏 华 新 能 源
份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最
小 化 。 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性
欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比
例 限 制 ， 基 金 可 能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 将 会 采
用合理方法寻求替代。
1 ）定期调整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 ， 对 股 票 投 资 组 合 及
时进行调整。
2 ）不定期调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动
而 需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 ， 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变
化进行相应调整；
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从 而
有效跟踪标的指数；
根 据 法 律 、 法 规 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原
因 发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和
调整，力求降低跟踪误差。
2 、债券投资 策略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 ， 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府
债券进行配置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，
根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ， 并 利
用债券定价技术，进行个券选择。
3 、衍生品投 资策略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍
生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用
股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影
响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值
的目的。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管
理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制
定投资决策流程和风险控制等制度并报董事 会批准。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估
值水平，追求稳定的当期收益。
4 、资产支持 证券的投资策略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证
券 的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变
化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在
保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准 中 证 新 能 源 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×5 ％
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高
预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表
现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益
特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预期的风险
与 收 益 高 于 混 合 型
基金、 债券型基金与
货币市场基金， 为证
券 投 资 基 金 中 较 高
风险、 较高预期收益
的品种。 同时本基金
为指数基金， 通过跟
踪标的指数表现， 具
有 与 标 的 指 数 以 及
标 的 指 数 所 代 表 的
公 司 相 似 的 风 险 收
益特征。
鹏华新能源A 份额为
稳健收益类份额，具
有 低 风 险 且 预 期 收
益相对较低的特征。
鹏华新能源B 份额为
积极收益类份额， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 张燕
联系电话 0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真 0755-82021126 0755-83195201
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年 5 月29 日( 基金合 同
生效日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -8,267,650.58 -147,421,804.46
本期利润 -12,727,546.86 -147,537,118.60
加权平均基金份额本期利润 -0.1668 -1.0574
本期基金份额净值增长率 -16.56% -36.57%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.9163 -0.8476
期末基金资产净值 55,918,855.31 81,381,076.36
期末基金份额净值 0.880 1.088
注:(1) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ，开 放式基 金的申 购 赎 回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“ 期末”均指报告期最后一日， 即 12 月 31 日， 无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
(4) 本基金基 金合同于 2015 年5 月29 日生效， 至 2015 年12 月31 日未满一 年， 故 2015 年的数据
和指标为非完整会计年度数据。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.57% 0.77% -0.75% 0.77% 1.32% 0.00%
过去六个月 -1.11% 0.89% -3.74% 0.90% 2.63% -0.01%
过去一年 -16.56% 1.99% -18.60% 1.98% 2.04% 0.01% 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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自基金合同
生效起至今
-47.07% 2.70% -36.33% 2.60% -10.74% 0.10%
注：业绩比较基准= 中证 新能源指数收益率*95%+ 商业银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 29 日生效 。
2 、截至建仓 期结束, 本基 金的各项投资比例已达到基金合同中 规定的各项比例。 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、合同 生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（鹏华新能源份额、新能 源 A 份额、新能 源
B 份额）不进 行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止本报告期末， 公司管理 129 只基金和10 只全国社保
投资组合，经过 18 年投 资管理基金， 在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
焦文龙
本基金基
金经理
2015 年 5 月
29 日
2016 年 12 月 15 日 7
焦 文 龙 先 生 ， 国 籍 中
国，经济学硕士，7 年
证 券 从 业 经 验 。2009
年6 月加盟鹏 华基金管
理有限公司， 历任监察
稽核部金融工程师、 量
化 及 衍 生 品 投 资 部 资
深量化研究员， 先后从
事金融工程、 量化研究
等工作； 2015 年 5 月至
2016 年12 月 担任鹏华
一 带 一 路 分 级 基 金 基
金经理， 2015 年 5 月至
2016 年12 月 兼任鹏华
高铁产业分级基金、 鹏
华 新 能 源 分 级 基 金 基
金经理， 2015 年 8 月至
2016 年12 月 兼任鹏华
新丝路分级基金、 鹏华
钢 铁 分 级 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月至
2016 年12 月 兼任鹏华
创 业 板 分 级 基 金 基 金
经理。 焦文龙先生具备
基金从业资格。 本报告
期 内 本 基 金 基 金 经 理
发生变动， 增聘张羽翔
担任本基金基金经理，
焦 文 龙 不 再 担 任 本 基
金基金经理。
张羽翔
本基金基
金经理
2016 年11 月
23 日
- 9
张 羽 翔 先 生 ， 国 籍 中
国，工学硕士，9 年金
融证券从业经验。 曾任鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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招 商 银 行 软 件 中 心( 原
深 圳 市 融 博 技 术 公 司)
数据分析师；2011 年 3
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理
有限公司， 历任监察稽
核部资深金融工程师、
量 化 及 衍 生 品 投 资 部
资深量化研究员， 先后
从事金融工程、 量化研
究等工作；2015 年 9
月 起 担 任 鹏 华 上 证 民
企50ETF 基金 及其联接
基 金 基 金 经 理 ，2016
年6 月起兼任 鹏华新丝
路分级基金基金经理，
2016 年 7 月 起兼任鹏
华 高 铁 产 业 分 级 基 金
基金经理，2016 年 9
月起兼任鹏华中证 500
指数 （LOF ） 、 鹏华沪深
300 指数 （LOF ） 基金基
金经理，2016 年 11 月
起 兼 任 鹏 华 一 带 一 路
分级、 鹏华新能源分级
基金基金经理。 张羽翔
先 生 具 备 基 金 从 业 资
格。 本报告期内本基金
基金经理发生变动， 增
聘 张 羽 翔 担 任 本 基 金
基金经理， 焦文龙不再
担任本基金基金经理。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关 规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、 业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉 及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理
确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交 易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进
行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的 界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交价格异常、 银行间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易 成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 4 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ，在 报 告期 内连 续 遭遇 一定 比 例申 购赎 回 ，对 基金 净值造成
一定影响，管理人尽力降低影响，
在 力 争跟 踪指 数 收益 的基 础 上， 将基 金 跟踪 误差 控 制在 合理 范 围内 ，同 时 实现 了 2.05% 的超
额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 0.88 元；本报告期基金份额净值增长率为-16.56%， 业绩比较
基准收 益率-18.60% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
当 前 宏观 经济 的 “筑 底回 稳 ”趋 势较 为 明显 。在 三 大需 求中 ， 消费 需求 保 持稳 中有 升，进出
口 负增 长较为 反复 ，PPP 项目 的加快 推进 和加速 实施 ，使得 投资 需求增 速小 幅回升 ，总体 来 看 ，鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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2016 年全年 经济波动由 “弱”转“稳 ”， 全年GDP 同比增长 回稳、 转暖。2016 年 A 股 市场成交活
跃度较 去年 腰斩， 风格 特征方 面大 盘股表 现较 佳，行 业表 现方面 只有 食品饮 料取 得较大 绝 对 正 收
益。2017 预 计行情整体呈平衡震荡市，行业轮动加速、个股表现日趋分化，看好 “一带一路”，
“ 混改”主题类个股表现。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务 核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务 估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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4.7 管理人对报 告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括新能源份额、新能 A 份额 、新能 B 份
额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永 道中 天会计 师事 务所（ 特殊 普通 合 伙） 注册会 计师 对本基 金出 具了“ 标准 无保留 意 见 ” 的
审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,637,095.01 3,940,319.80
结算备付金
2,795.85 235,688.38
存出保证金
10,431.77 321,802.60
交易性金融资产
52,850,432.97 76,991,620.20
其中：股票投资
52,850,432.97 76,991,620.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
58,822.90 1,084,350.17
应收利息
780.36 1,386.48
应收股利
- -
应收申购款
52,571.44 304,647.95
递延所得税资 产
- -
其他资产
- -
资产总计
56,612,930.30 82,879,815.58
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
106,034.78 1,008,960.06
应付管理人报酬
48,405.70 71,245.90
应付托管费
10,649.24 15,674.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用
18,674.47 139,058.75
应交税费
- - 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
510,310.80 263,800.41
负债合计
694,074.99 1,498,739.22
所 有 者 权益：
实收基金
105,648,915.82 128,344,542.87
未分配利润
-49,730,060.51 -46,963,466.51
所有者权益合计
55,918,855.31 81,381,076.36
负债和所有者权益总计
56,612,930.30 82,879,815.58
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额总额 63,527,153.65 份 ， 其 中鹏华新能源分级份额
42,937,867.65 份，基金 份额参考净值 0.880 元 ；新能源 A 份额 10,294,643.00 份， 基金份额参
考净值 1.015 元；新能 源 B 份额10,294,643.00 份，基金份额参考净值 0.745 元。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
本报 告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月29 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入
-11,023,055.03 -144,651,229.39
1. 利息收入
35,637.35 179,850.68
其中：存款利息收入
35,637.35 104,544.32
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 75,306.36
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-6,756,063.44 -145,277,008.84
其中：股票投资收益
-7,208,360.34 -145,851,927.22
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
452,296.90 574,918.38
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-4,459,896.28 -115,314.14
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- - 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
157,267.34 561,242.91
减： 二 、费用
1,704,491.83 2,885,889.21
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 673,167.10 778,017.35
2 ．托管费 7.4.8.2.2 148,096.76 171,163.82
3 ．销售服务 费 7.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
274,178.05 1,537,427.50
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
609,049.92 399,280.54
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-12,727,546.86 -147,537,118.60
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-12,727,546.86 -147,537,118.60
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
128,344,542.87 -46,963,466.51 81,381,076.36
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -12,727,546.86 -12,727,546.86
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-22,695,627.05 9,960,952.86 -12,734,674.19
其中：1. 基 金申购款 226,576,215.20 -111,487,653.07 115,088,562.13
2. 基金赎回 款 -249,271,842.25 121,448,605.93 -127,823,236.32
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
105,648,915.82 -49,730,060.51 55,918,855.31 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
211,461,467.83 - 211,461,467.83
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -147,537,118.60 -147,537,118.60
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-83,116,924.96 100,573,652.09 17,456,727.13
其中：1. 基 金申购款 600,042,142.31 -133,610,048.37 466,432,093.94
2. 基金赎回 款 -683,159,067.27 234,183,700.46 -448,975,366.81
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
128,344,542.87 -46,963,466.51 81,381,076.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015] 第 768 号《关于核 准鹏华中证新能源指数分级证券投
资基金 注册 的批复 》核 准，由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定， 首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 211,446,100.80 元， 业经普华永
道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 565 号验 资报告予以验证。经 向
中国证监会备案， 《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年5 月 29 日正式 生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 211,461,467.83 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
15,367.03 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 鹏 华基 金管 理 有限 公司 ， 基金 托管 人 为招商银行鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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股份有限公司。
根 据 《鹏 华中 证 新能 源指 数 分级 证券 投 资基 金基 金 合同 》 并 报 中国 证监 会 备案 ，本 基金的基
金份额 包括 鹏华中 证新 能源指 数分 级证券 投资 基金之 基础 份额( 以 下简 称 “鹏 华新 能源份 额”) 、
鹏华中证新能源指数分级证 券投资基金之 A 份额( 以下简称 “鹏华新能源 A 份额”) 、鹏华中证新
能源指数分级证券投资基金之 B 份额( 以下简称 “鹏华新能源 B 份额”) 。根据对基金财产及收益
分配的 不同 安排， 本基 金的基 金份 额具有 不同 的风险 收益 特征。 鹏华 新能源 份额 为可以 申 购 、 赎
回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华新能源 A 份额与 鹏华
新能源 B 份 额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其 中鹏华新能源 A 份额为稳健收益
类份额， 具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征， 鹏华新能源 B 份额为积极收益类份额，
具有高风险且预期收益相对 较高的风险收益特征。鹏华新能源 A 份额 与鹏华新能源 B 份额的 配比
始终保持 1 ：1 的比率不变 。 本基金的基金份额初始公开发售结束后， 场 外认购的全部份额将确认
为鹏华新能源份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认 为鹏华新能源 A 份额与 鹏华新能源 B
份额。本基金基金合同生效后，鹏华新能源份额与鹏华新能源 A 份额 、鹏华新能源 B 份额之 间可
以按约 定的 规则进 行场 内份额 配对 转换， 包括 基金份 额的 分拆和 合 并 两种转 换行 为。基 金 份 额 的
分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华新能源份额按照 2 份场内鹏华 新能源份额对应 1 份鹏 华
新能源 A 份额与 1 份鹏华新能源 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持
有人将其持有的鹏华新能源 A 份额 与鹏华新能源 B 份额按 照 1 份鹏华 新能源 A 份 额与 1 份鹏 华新
能源 B 份额 对应 2 份场 内鹏华新能源份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：鹏 华 新能 源份 额 的基 金份 额 净值 为净 值 计算 日的 基金资产
净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华新能源份额、鹏华新能源 A 份 额、鹏华新能源
B 份额的份额数之和。鹏华新能源 A 份额的基金份额净值为鹏华新能源 A 份额的本金 及约定应得
收益之和。每 2 份鹏华新能源份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华新能源 A 份额与 1 份鹏华
新能源 B 份 额所对应的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在鹏华新能源 A 份 额、鹏华新能源份额存续期内的每个会计年度
9 月第一个 工作日 ，本 基金将 进行 基金的 定期 份额折 算。 在基金 份额 折算前 与折 算后， 鹏 华 新 能
源 A 份额与 鹏华新能源 B 份额的份额 配比保持 1 ：1 的比例。 对 于鹏华新能源 A 份额的 约定应得收
益， 即鹏华新能源 A 份额 每个会计年度 8 月31 日 基金份额参考净 值超出 1.000 元部分 ， 将折算为鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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场内鹏华新能源份额分配给鹏华新能源 A 份额 持有人。鹏华新能源份额持有人持有的每 2 份 鹏华
新能源份额将按 1 份鹏 华新能源 A 份额获得新增鹏华新能源份额的分配。持有场外鹏华新能源份
额的基 金份 额持有 人将 按前述 折算 方式获 得新 增场外 鹏华 新能源 份额 的分配 ；持 有场内 鹏 华 新 能
源份额 的基 金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 鹏华新 能源 份额的 分配 。经过 上 述 份 额
折算，鹏华新能源 A 份 额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华新 能源份额的基金份额净值
将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在鹏华新能源 份额的基金份额净值达到 1.500 元 时或鹏华新
能源 B 份额 的基金份额参考净值跌至 0.250 元 时进行不定期份额折算。 当达到不定期折算条件 时，
本基金将分别对鹏华新能源份额、鹏华新能源 A 份额、鹏华 新能源 B 份 额进行份额折算，份额折
算后本基金将确保鹏华新能源 A 份 额与鹏华新能源 B 份额 的比例为 1 ：1 ， 份额折算后鹏华新能源
份额的基金份额净值、 鹏 华新能源A 份额与鹏华新能源B 份 额的基金份额参考净值均调整为1.000
元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2015] 第 244 号文审核 同意，本基金鹏华
新能源A 份额63,569,903.00 份基金 份额和鹏华新能源B 份额63,569,903.00 份基金 份额于2015
年 6 月 5 日 在深交所挂牌交易。对于托管 在场内的鹏华新能源份额，基金份额持有人在符合相关
办理条件的前提下，将其分拆为鹏华新能源 A 份额和鹏华新能源 B 份 额即可上市流通；对于托管
在场外 的鹏 华新能 源份 额，基 金份 额持有 人在 符合相 关办 理条件 的前 提下， 将其 跨系统 转 托 管 至
深交所场内后分拆为鹏华新能源 A 份额和鹏华新能源 B 份 额即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中 证 新能 源 指数 分级 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括标 的指 数成份 股 及 其 备
选成份 股( 含 中小板 、创 业板股 票及 其他中 国证 监会核 准上 市的股 票) 、 债券、 股指 期货、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相关规定) 。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ， 其中 投资于标的指数成份股及
其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ； 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期货合约 需 缴 纳
的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为：中证新能源指数收益率 ×95% ＋商 业银行活期存款利率(税后 )×5% 。 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证新能源指数分级证券
投资基金基金合 同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 等说 明 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致
的说明
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
7.4.5 差 错 更 正 的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基 金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140
号文 《关于明确金融、 房地产 开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关
于资管 产品 增值税 政策 有关问 题的 补充通 知》 及其他 相关 财税法 规和 实务操 作， 主要税 项 列 示 如
下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 38 页
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增 值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
2017 年 7 月1 日 ( 含) 以 后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理
人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此， 截 至 2016 年 12 月31 日 ， 本基金没有计提有关增值税
费用。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 鹏 华 基 金 公
司”）
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1.本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
注：无。
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
673,167.10 778,017.35
其中： 支付销售机构的客
户维护费
186,672.39 120,288.68
注：(1)支付 基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。
(2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015 年5 月29 日( 基金合 同生效日)鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 38 页
月 31 日 至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
148,096.76 171,163.82
注 ： 支付 基金 托 管人 招商 银 行股 份有 限 公司 的托 管 费年 费率 为 0.22% ， 逐 日计 提， 按 月支付。日
托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月29 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 3,637,095.01 33,162.70 3,940,319.80 86,025.75
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 38 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额 值总额
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 7,628 30,512.00 30,512.00 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 838 7,793.40 7,793.40 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 1,439 4,417.73 4,417.73 -
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601727
上海电
气
2016 年8
月31 日
重大事项 8.42 - - 205,748 2,182,029.58 1,732,398.16 -
600406
国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事项 16.63 - - 90,810 1,393,928.15 1,510,170.30 -
002129
中环股
份
2016 年4
月25 日
重大事项 9.20 - - 149,800 1,776,841.57 1,378,160.00 -
600673
东阳光
科
2016 年
11 月15
日
重大事项 7.29 - - 113,180 949,122.19 825,082.20 -
600875
东方电
气
2016 年
12 月9
日
重大事项 10.79 - - 76,000 969,427.88 820,040.00 -
600151
航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大事项 10.97 - - 56,900 672,684.09 624,193.00 -
603308
应流股
份
2016 年
11 月24
日
重大事项 21.92
2017
年2
月14
日
21.92 11,200 270,706.80 245,504.00 -
002335
科华恒
盛
2016 年
12 月16
重大事项 42.90 - - 5,000 226,065.00 214,500.00 - 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 38 页
日
603986
兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大事项 177.97 - - 151 3,512.26 26,873.47 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 52,850,432.97 93.35
其中：股票 52,850,432.97 93.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,639,890.86 6.43
7 其他各项资产 122,606.47 0.22
8 合计 56,612,930.30 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 38 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 441,077.00 0.79
C
制造业 43,875,132.88 78.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,301,495.26 7.69
E
建筑业 568,989.00 1.02
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,079,950.30 5.51
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 503,786.25 0.90
合计 52,770,430.69 94.37
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 49,490.28 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - - 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 38 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 30,512.00 0.05
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 80,002.28 0.14
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601985 中国核电 291,000 2,054,460.00 3.67
2 600089 特变电工 202,500 1,848,825.00 3.31
3 601727 上海电气 205,748 1,732,398.16 3.10
4 600703 三安光电 127,060 1,701,333.40 3.04
5 002594 比亚迪 33,900 1,684,152.00 3.01
6 002202 金风科技 97,500 1,668,225.00 2.98
7 000839 中信国安 171,000 1,569,780.00 2.81
8 600406 国电南瑞 90,810 1,510,170.30 2.70
9 002129 中环股份 149,800 1,378,160.00 2.46
10 002466 天齐锂业 37,252 1,208,827.40 2.16 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 38 页
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 五 名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601375 中原证券 7,628 30,512.00 0.05
2 603986 兆易创新 151 26,873.47 0.05
3 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.02
4 300586 美联新材 838 7,793.40 0.01
5 300591 万里马 1,439 4,417.73 0.01
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002594 比亚迪 3,023,309.00 3.72
2 601985 中国核电 3,018,031.00 3.71
3 600089 特变电工 2,429,249.76 2.99
4 002202 金风科技 2,257,922.70 2.77
5 601727 上海电气 2,212,037.06 2.72
6 002466 天齐锂业 2,180,639.00 2.68
7 600703 三安光电 2,173,474.50 2.67
8 600406 国电南瑞 1,817,504.00 2.23
9 002407 多氟多 1,802,210.00 2.21
10 000839 中信国安 1,761,083.00 2.16
11 000559 万向钱潮 1,589,511.65 1.95
12 000009 中国宝安 1,466,228.00 1.80
13 601106 中国一重 1,365,388.00 1.68
14 000762 西藏矿业 1,251,061.50 1.54 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 38 页
15 600673 东阳光科 1,244,411.89 1.53
16 600525 长园集团 1,155,061.70 1.42
17 600875 东方电气 1,145,495.00 1.41
18 600482 中国动力 1,139,511.00 1.40
19 002074 国轩高科 1,132,126.02 1.39
20 601012 隆基股份 1,103,595.00 1.36
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002594
比亚迪 4,082,364.58 5.02
2 601985
中国核电 3,507,281.00 4.31
3 000009
中国宝安 2,755,394.00 3.39
4 002202
金风科技 2,660,523.96 3.27
5 601106
中国一重 2,526,301.00 3.10
6 002466
天齐锂业 2,521,291.00 3.10
7 600089
特变电工 2,422,835.00 2.98
8 601727
上海电气 2,382,007.08 2.93
9 000839
中信国安 2,184,917.00 2.68
10 600406
国电南瑞 2,165,087.00 2.66
11 000559
万向钱潮 1,886,526.49 2.32
12 000762
西藏矿业 1,623,478.30 1.99
13 002340
格林美 1,400,810.00 1.72
14 601012
隆基股份 1,398,658.97 1.72
15 600522
中天科技 1,387,520.39 1.70
16 600482
中国动力 1,372,873.14 1.69
17 002460
赣锋锂业 1,342,564.00 1.65
18 000012
南
玻Ａ 1,312,654.00 1.61
19 600875
东方电气 1,301,315.07 1.60
20 600525
长园集团 1,292,789.60 1.59
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成 本（成交）总额 83,340,462.70
卖出股票收入（成交）总额 95,813,393.31 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 38 页
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：无。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：无。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,431.77
2 应收证券清算款 58,822.90
3 应收股利 -
4 应收利息 780.36
5 应收申购款 52,571.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 122,606.47
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：无。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601727 上海电气 1,732,398.16 3.10 重大事项
2 600406 国电南瑞 1,510,170.30 2.70 重大事项
3 002129 中环股份 1,378,160.00 2.46 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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净值比例 （% ）
1 601375 中原证券 30,512.00 0.05 新股锁定
2 603986 兆易创新 26,873.47 0.05 重大事项
3 002838 道恩股份 10,405.68 0.02 新股锁定
4 300586 美联新材 7,793.40 0.01 新股锁定
5 300591 万里马 4,417.73 0.01 新股锁定
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
新能源 5,282 8,129.09 266,199.0 0.62% 42,671,668.65 99.38%
新能 A 142 72,497.49 5,699,507.0 55.36% 4,595,136.0 44.64%
新能 B 1,266 8,131.63 260,598.0 2.53% 10,034,045.0 97.47%
合计
6,690 9,495.84 6,226,304.0 9.80% 57,300,849.65 90.20%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
新能源
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
253,196.00 18.72%
2 丁碧霞 161,258.00 11.93%
3 黄松友 99,861.00 7.38%
4 吴少斌 87,249.00 6.45%
5 朱春 60,726.00 4.49%
6 曾晓珠 60,152.00 4.45%
7 王立华 54,991.00 4.07%
8 赵茜 51,633.00 3.82% 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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9 段明强 44,131.00 3.26%
10 王耀武 30,578.00 2.26%
新能 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
4,000,000.00 38.86%
2 丁碧霞 2,547,555.00 24.75%
3 黄松友 1,588,007.00 15.43%
4 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
943,373.00 9.16%
5 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 二号基金
230,000.00 2.23%
6 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
181,081.00 1.76%
7 北京恒天财富投资管理有限公司－
恒天华夏未来一期证券投资基金
180,046.00 1.75%
8 财富证券有限责任公司 125,000.00 1.21%
9 李健生 85,072.00 0.83%
10 李波 72,700.00 0.71%
新能 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨万欢 650,000.00 6.31%
2 陈美龄 501,300.00 4.87%
3 刘海潮 271,360.00 2.64%
4 钟淑容 237,000.00 2.30%
5 张素军 224,600.00 2.18%
6 王少英 207,100.00 2.01%
7 管锡诚 200,000.00 1.94%
8 李洁 153,302.00 1.49%
9 郭征然 146,900.00 1.43%
10 覃湘云 123,308.00 1.20%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
新能源 - -
新能 A - -
新能 B - - 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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合计
- 0.0000%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人 员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
新能源 新能 A
新能 B
基金合同生效日（2015 年 5 月 29
日）基金份额总额
84,321,661.83 63,569,903.00 63,569,903.00
本报告期期初基金份额总额 46,203,165.24 14,299,852.00 14,299,852.00
本报告期基金总申购份额 132,268,347.31 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 145,683,029.10 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
10,149,384.20 -4,005,209.00 -4,005,209.00
本报告期期末基金份额总额 42,937,867.65 10,294,643.00 10,294,643.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算 中调整的份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
经公司董事会审议通过， 公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。 韩亚庆先 生任职日期
自 2017 年3 月 22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监 管局备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）审计费用 45,000.00 元，该 审计机构已提供审计服务的年限为 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 1 88,607,146.68 49.68% 80,747.89 49.68% -
东北证券 1 57,238,191.00 32.09% 52,164.24 32.09% -
方正证券 1 13,300,368.91 7.46% 12,120.61 7.46% 本报告期新
增 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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川财证券 1 7,244,496.32 4.06% 6,601.85 4.06% -
招商证券 1 3,771,748.89 2.11% 3,436.97 2.11% -
西南证券 2 3,692,401.41 2.07% 3,364.84 2.07% -
国金证券 1 2,299,302.87 1.29% 2,095.46 1.29% -
安信证券 2 2,047,834.86 1.15% 1,866.39 1.15% 本报告期新
增1 个
广发证券 1 160,408.50 0.09% 146.31 0.09% -
东方证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比 内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 鹏华新能源分级 2016 年年度 报告 摘要
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广发证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
