鹏华 盛世 创新 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日
鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准 无保留意见 ”
的审计报告。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 鹏华盛世创新混合
场内简称 鹏华创新
基金主代码 160613
交易代码 160613
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 72,739,550.57 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日 期 2008 年 11 月 10 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主
创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主
动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基
金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上
而下”的资产配置策略，第二层次是“自下而上”的
选股策略，主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈
利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的
股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资
本增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7 5% ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×25%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投
资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张戈 田青 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 5,115,071.36 98,071,109.48 48,271,434.98
本期利润 -9,365,204.73 75,823,831.64 58,020,091.25
加权平均基金份额本期利润 -0.1293 0.9272 0.3115
本期基金份额净值增长率 -5.22% 44.99% 30.01%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.3212 0.9921 0.3902
期末基金资产净值 96,103,351.19 119,042,039.95 212,068,805.46
期末基金份额净值 1.321 1.992 1.617
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 表中的 “期末”均指报告期最后一日， 即 12 月31 日 ， 无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.46% 0.70% 0.98% 0.54% 0.48% 0.16%
过去六个月 4.59% 0.75% 3.89% 0.57% 0.70% 0.18%
过去一年 -5.22% 1.59% -7.69% 1.05% 2.47% 0.54%
过去三年 78.65% 1.88% 39.56% 1.34% 39.09% 0.54%
过去五年 127.91% 1.62% 41.08% 1.22% 86.83% 0.40%
自基金合同
生效起至今
150.76% 1.59% 67.80% 1.28% 82.96% 0.31%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×75% ＋中证 综合债指数收益率 ×25% 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2008 年10 月 10 日生效。
2 、截至本基 金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 5.0000 49,936,569.96 10,825,802.31 60,762,372.27
2015 2.5000 21,027,630.80 10,668,982.84 31,696,613.64
2014 1.1700 20,536,986.20 8,091,536.83 28,628,523.03
合
计
8.6700 91,501,186.96 29,586,321.98 121,087,508.94
鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民 币， 后于 2001 年9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止本报告期末， 公司管理 129 只基金和10 只全国社保
投资组合，经过 18 年投 资管理基金， 在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2011 年12 月
28 日
- 10
伍 旋 先 生 ， 国 籍 中 国 ，
工商管理硕士，10 年证
券 从 业 经 验 。 曾 任 职 于
中国建设银行，2006 年
6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 从 事 研 究 分
析 工 作 ， 历 任 研 究 部 高
级 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理； 2011 年12 月起担任
鹏 华 盛 世 创 新 混 合
（LOF ）基金 基金经理，
2015 年 2 月 起兼任鹏华
可 转 债 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 4 月起兼任
鹏 华 改 革 红 利 股 票 基 金
基 金 经 理 ， 现 同 时 担 任
权 益 投 资 一 部 副 总 经
理 。 伍 旋 先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 伍 旋 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理
未发生变动。
注： 1. 任职 日期 和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及本 基金 基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严 格 控 制
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 本基 金运作 合法 合规， 不 存 在 违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《 鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 特定客户
资产管 理组 合等不 同资 产组合 的授 权、研 究分 析、投 资决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资 管 理 活
动均纳 入公 平交易 管理 ，在业 务流 程和岗 位职 责中制 定公 平交易 的控 制规则 和控 制活动 ， 建 立 对
公平交易的执行、 监督及审核流程， 严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1 、
公司使 用唯 一的研 究报 告发布 平 台 “ 研究 报告 管理平 台 ” ，确保 各投 资组合 在获 得投资 信 息 、 研
究 支 持 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；2 、 公 司 严 格 按 照 《 股 票 库 管 理 规 定 》 、
《信用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内
容严谨、 观点明确的研究报告作为依据；3 、 在公司股票库基础上， 各涉及股票投资的资产组合根
据各自 的投 资目标 、投 资风格 、投 资范围 和防 范关联 交易 的原则 分别 建立资 产组 合股票 库 ， 基 金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4 、 严格执行投资
授权制 度， 明确投 资决 策委员 会 、 分管投 资副 总裁、 基金 经理等 各主 体的职 责和 权限划 分 ， 合 理
确定基金经理的投资权限， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所
有公司 管理 的资产 组合 的交易 必须 通过集 中交 易室完 成， 集中交 易室 负责建 立和 执行交 易 分 配 制
度， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2 、 针对交易所公开竞价交易， 集中交易室应严格
启用恒 生交 易系统 中的 公平交 易程 序，交 易系 统则自 动启 用公平 交易 功能， 由系 统按照 “ 未 委 托
数量 ” 的比 例对不 同资 产组合 进行 委托量 的公 平分配 ；如 果相关 基金 经理坚 持以 不同的 价 格 进 行
交易， 且当 前市场 价格 不能同 时满 足 多个 资产 组合的 指令 价格要 求时 ，交易 系统 自动按 照 “ 价格
优 先” 原则 进行委 托； 当市场 价格 同时满 足多 个资产 组合 的指令 价格 要求时 ，则 交易系 统 自 动 按
照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配；3 、 银行间 市场交易、 交易
所大宗 交易 等非集 中竞 价交易 需依 据公司 《股 票投资 交易 流程》 和《 固定收 益投 资管理 流 程 》 的
规定执 行； 银行间 市场 交易、 交易 所大宗 交易 等以公 司名 义进行 的交 易，各 投资 组合经 理 应 在 交
易前独 立确 定各投 资组 合的交 易价 格和数 量， 公司按 照价 格优先 、比 例分配 的原 则对交 易 结 果 进鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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行分配；4 、 新股、 新债申购及非公开定向 增发交易需依据公司 《新股申购流程》 、 《固定收益 投 资
管 理流 程》 和《非 公开 定向增 发流 程》的 规定 执行， 对新 股和新 债申 购方案 和分 配过程 进 行 审 核
和监控。 在交易监控、 分析与评估环节：1 、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝 利 益
输送、 不公 平交易 等违 规交易 行为 ，防范 日常 交易风 险， 公司明 确了 关注类 交易 的界定 及 对 应 的
监控和 评估 措施机 制； 所监控 的交 易包括 但不 限于： 交易 所公开 竞价 交易中 同日 同向交 易 的 交 易
时机和 交易 价差、 不同 投资组 合临 近交易 日的 同向交 易和 反向交 易的 交易时 机和 交易价 差 、 关 联
交易、 债券交易收益率偏离度、 成交量和成交 价格异常、 银行间债券交易对手交易等；2 、 将 公 平
交易 作 为投 资组合 业绩 归因分 析和 交易绩 效评 价的重 要关 注内容 ，发 现的异 常情 况由投 资 监 察 员
进行分 析；3 、监察 稽核 部分别 于每 季度和 每年 度编写 《公 平交易 执行 情况检 查报 告》 ，内 容 包 括
关注类交易监控执行情况、 不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节 得到 公平对 待。 同时， 根据 《证券 投资 基金管 理 公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 要 求 ， 公
司对所 管理 组合的 不同 时间窗 的同 向交易 进行 了价差 专项 分析， 未发 现存在 违反 公平交 易 原 则 的
现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 4 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年经济 运行在钢铁煤炭等行业推 进供给侧改革、房地产去库存、基建投资 PPP 、国企改
革等方向演进。整体上，GDP 仍处在 底部区域，前三季度同比增长 6.7%，但制造业生产却保持稳
定，PMI 指数 持续改善，工业增加值同比增速持续保持在 6% 以上的水平。金融市场上，人民币贬
值、资 本外 流明显 ，叠 加货币 政策 由稳健 转为 中性， 导致 市场短 期波 动风险 加大 。年初 股 票 市 场
遭遇熔 断事 件，年 中英 国脱欧 事件 、下半 年美 国加息 以及 总统大 选等 因素都 对资 本市场 运 行 产 生
较大的影响。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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2016 年全年 沪深 300 指 数下跌 11.28% ，中小板指 数下跌 22.89% ，创业板综 指下跌 27.71% 。
全年来 看， 尽管在 年初 遭遇市 场熔 断的冲 击， 我们依 然延 续以往 的投 资策略 ，以 较低的 估 值 投 资
于具备 创新 能力以 及竞 争优势 的优 质上市 企业 ，并结 合组 合梯队 、分 散配置 、逆 向投资 等 策 略 来
获取超额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为-5.22% ，同期上 证综指下跌 12.31%，深证 成指下跌 19.64% ，
沪深 300 指 数下跌 11.28%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我 们 认为 ，货 币 政策 保持 中 性、 金融 行 业去 杠杆 的 宏观 环境 下 ，流 动性 偏 紧， 但同 时也使得
A 股市场整体 估值相对合理， 而上市企业盈 利底部趋稳，A 股市场发展正进入良性轨道。 伴随供 给
侧改革、国企改革等政策的推出，预计结构性机会不断凸显，市场进入精选个股的阶段。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的说明
1 、 截止本报 告期末， 本基金期末可供分配利润为 23,363,800.62 元， 期末基 金份额净值 1.321
元。
2 、 本 基 金 于 2016 年 1 月 13 日对 2015 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
60,762,372.27 元 。 （详见 本报告 3.4 及 7.4.11 部 分）
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基 金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 60,762,372.27 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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§6 审计报告
普华永 道中 天会计 师事 务所（ 特殊 普通合 伙） 注册会 计师 对本基 金出 具了“ 标准 无保留 意 见 ” 的
审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
10,577,414.70 9,596,964.64
结算备付金
124,767.46 166,626.90
存出保证金
24,084.08 57,720.48
交易性金融资产
86,137,141.43 109,724,854.09
其中：股票投资
86,137,141.43 109,724,854.09
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
36,279.85 -
应收利息
2,709.16 2,271.45
应收股利
- -
应收申购款
12,173.42 741,807.50
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
96,914,570.10 120,290,245.06
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- - 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
应付证券清算款
- -
应付赎回款
45,226.62 494,889.50
应付管理人报酬
125,070.81 143,239.61
应付托管费
20,845.13 23,873.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用
64,929.39 129,742.09
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
555,146.96 456,460.65
负债合计
811,218.91 1,248,205.11
所 有 者 权益：
实收基金
72,739,550.57 59,757,309.27
未分配利润
23,363,800.62 59,284,730.68
所有者权益合计
96,103,351.19 119,042,039.95
负债和所有者权益总计
96,914,570.10 120,290,245.06
注：报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.321 元 ，基金份额总额 72,739,550.57 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-6,847,880.81 79,953,447.18
1.利息收入
109,244.53 108,086.66
其中：存款利息收入
106,159.99 107,941.68
债券利息收入
3,084.54 144.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
7,408,612.94 101,907,705.26
其中：股票投资收益
6,354,578.55 99,894,132.05
基金投资收益
- -
债券投资收益
139,216.74 216,969.81
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
914,817.65 1,796,603.40
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ” -14,480,276.09 -22,247,277.84 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
号填列）
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
114,537.81 184,933.10
减： 二 、费用
2,517,323.92 4,129,615.54
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 1,372,056.59 2,161,159.75
2 ．托管费 7.4.8.2.2 228,676.16 360,193.29
3 ．销售服务 费 7.4.8.2.3 - -
4 ．交易费用
438,701.41 1,126,952.40
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
477,889.76 481,310.10
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-9,365,204.73 75,823,831.64
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-9,365,204.73 75,823,831.64
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
59,757,309.27 59,284,730.68 119,042,039.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -9,365,204.73 -9,365,204.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
12,982,241.30 34,206,646.94 47,188,888.24
其中：1. 基 金申购款 96,469,733.66 49,224,436.10 145,694,169.76
2. 基金赎回 款 -83,487,492.36 -15,017,789.16 -98,505,281.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -60,762,372.27 -60,762,372.27
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 72,739,550.57 23,363,800.62 96,103,351.19 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
131,126,093.58 80,942,711.88 212,068,805.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 75,823,831.64 75,823,831.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-71,368,784.31 -65,785,199.20 -137,153,983.51
其中：1. 基 金申购款 85,794,958.87 71,236,283.23 157,031,242.10
2. 基金赎回 款 -157,163,743.18 -137,021,482.43 -294,185,225.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -31,696,613.64 -31,696,613.64
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
59,757,309.27 59,284,730.68 119,042,039.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 盛世 创新 混 合型 证券 投 资基 金（LOF ） ( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) ，系经 中 国证 券监 督管理
委 员 会（ 以下 简 称 “ 中国 证 监会 ”） 证 监基 金字[2008]838 号 文《 关于 同 意鹏 华盛 世 创新股票型
证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人鹏 华基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国
证券投资基金法》 和 《鹏华盛世创新股票型 证券投资基金(LOF) 基金合同 》 的约定募集设立。 本基
金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,144,932,018.81 元， 经 安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 （2008 ） 验字第60468989_H01
号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》
于 2008 年 10 月 10 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
额， 其中认购资金利息折合 407,420.46 份基金份额 。 本基金的基金管 理人为鹏华基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2008] 第 154 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
177,293,934.00 份基金份 额于 2008 年 11 月 10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围仅限 于具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发 行 的 各
类股 票、 债券、 央行票据、 权证、 资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如有投 资需 要可参 与有 价值的 新股 配售和 增发 。其中 股票 的主要 投资 方向为 具有 竞争力 比 较 优 势
和持续 盈利 增长潜 力的 自主创 新类 上市公 司中 价值相 对低 估的股 票， 该部分 股票 的投资 比 例 不 低
于本基金股票资产的 80% 。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益 率 ×75% ＋中 证综合债指
数收益率 ×25% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华盛 世创新股票型证券投资
基金 （LOF） 基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 变 更 等说 明 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致
的说明
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
7.4.5 差 错 更 正 的说 明
无。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知 》 、 财税[2016]140
号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关
于资管 产品 增值税 政策 有关问 题的 补充通 知》 及其他 相关 财税法 规和 实务操 作， 主要税 项 列 示 如
下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增 值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
2017 年 7 月1 日 ( 含) 以 后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理
人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资 管产品在 2017 年7 月1 日前运营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此， 截 至 2016 年 12 月31 日 ， 本基金没有计提有关增值税
费用。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本报 告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2 、下述关联 交易均 在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
注：无。
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。
7.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,372,056.59 2,161,159.75 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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其中： 支付销售机构的客
户维护费
252,129.28 397,001.53
注： （1 ） 支 付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5% ， 逐 日计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.5% ÷ 当 年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
228,676.16 360,193.29
注： 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,577,414.70 103,609.32 9,596,964.64 102,062.84 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 13,620 54,480.00 54,480.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 1,272 27,093.60 27,093.60 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 992 10,356.48 10,356.48 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注: 截至本 报告期末, 本 基金没有持有 因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项
12.79 - - 211,461 3,490,063.02 2,704,586.19 -
002159 三特索
道
2016 年
12 月29
日
重大事
项
32.00 2017 年1
月6 日
31.60 50,000 1,306,842.00 1,600,000.00 -
600797 浙大网
新
2016 年
10 月27
日
重大事
项
18.00 2017 年1
月6 日
17.95 83,400 1,437,533.00 1,501,200.00 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大事
项
10.97 - - 118,900 1,192,903.00 1,304,333.00 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大事
项
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 226 5,256.76 40,221.22 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大事
项
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 682 6,267.58 33,274.78 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 86,137,141.43 88.88
其中：股票 86,137,141.43 88.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,702,182.16 11.04
7 其他各项资产 75,246.51 0.08
8 合计 96,914,570.10 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 1,018,629.00 1.06
C
制造业 58,270,557.77 60.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 3,578,344.83 3.72
F
批发和零售业 1,440,772.94 1.50
G
交通运输、仓储和邮政业 3,951,985.14 4.11
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,897,183.80 8.22
J
金融业 54,480.00 0.06
K
房地产业 1,501,650.00 1.56
L
租赁和商务服务业 2,704,586.19 2.81
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,600,000.00 1.66
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 4,118,951.76 4.29
S
综合 - -
合计 86,137,141.43 89.63 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601098 中南传媒 247,236 4,118,951.76 4.29
2 601058 赛轮金宇 908,261 3,696,622.27 3.85
3 600519 贵州茅台 10,176 3,400,310.40 3.54
4 000333 美的集团 103,100 2,904,327.00 3.02
5 002400 省广股份 211,461 2,704,586.19 2.81
6 601006 大秦铁路 376,398 2,664,897.84 2.77
7 600885 宏发股份 76,400 2,440,980.00 2.54
8 002518 科士达 109,300 2,337,927.00 2.43
9 600566 济川药业 74,233 2,320,523.58 2.41
10 600831 广电网络 175,905 2,297,319.30 2.39
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于鹏华 基金 管理有 限 公 司 网
站 http://www.phfund.com 的年度报告 正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603123 翠微股份 4,249,165.00 3.57
2 600831 广电网络 4,084,987.80 3.43
3 300146 汤臣倍健 4,016,400.55 3.37
4 002518 科士达 3,624,285.65 3.04
5 000957 中通客车 3,495,643.00 2.94
6 000800 一汽轿车 3,439,149.00 2.89
7 600519 贵州茅台 3,278,857.00 2.75
8 000333 美的集团 3,018,985.00 2.54
9 600104 上汽集团 3,003,187.00 2.52 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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10 300012 华测检测 2,876,330.00 2.42
11 300095 华伍股份 2,475,694.00 2.08
12 600885 宏发股份 2,447,618.00 2.06
13 000725 京东方Ａ 2,383,434.00 2.00
14 002400 省广股份 2,300,488.30 1.93
15 600835 上海机电 2,187,912.38 1.84
16 300408 三环集团 2,097,475.27 1.76
17 600820 隧道股份 2,054,206.22 1.73
18 002304 洋河股份 1,933,233.00 1.62
19 002201 九鼎新材 1,900,037.00 1.60
20 002325 洪涛股份 1,880,881.00 1.58
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000957 中通客车 7,594,308.10 6.38
2 300012 华测检测 6,450,117.74 5.42
3 300146 汤臣倍健 4,563,902.87 3.83
4 600000 浦发银行 3,873,215.50 3.25
5 600831 广电网络 3,580,742.80 3.01
6 603123 翠微股份 3,451,941.90 2.90
7 601398 工商银行 3,392,828.40 2.85
8 600066 宇通客车 3,304,166.68 2.78
9 601166 兴业银行 3,097,172.63 2.60
10 000725 京东方Ａ 2,695,784.00 2.26
11 300095 华伍股份 2,659,246.87 2.23
12 000069 华侨城Ａ 2,523,745.66 2.12
13 600694 大商股份 2,492,155.43 2.09
14 002152 广电运通 2,390,512.54 2.01
15 601566 九牧王 2,300,782.00 1.93
16 002201 九鼎新材 2,289,009.06 1.92
17 600104 上汽集团 2,231,528.35 1.87
18 600718 东软集团 2,158,346.80 1.81
19 600697 欧亚集团 2,127,091.04 1.79
20 002245 澳洋顺昌 2,119,067.00 1.78 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 136,356,028.50
卖出股票收入（成交）总额 151,818,043.62
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：无。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注： 无。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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8.11.3 本期国债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,084.08
2 应收证券清算款 36,279.85
3 应收股利 -
4 应收利息 2,709.16
5 应收申购款 12,173.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,246.51
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：无。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002400 省广股份 2,704,586.19 2.81 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,249 11,640.19 230,157.76 0.32% 72,509,392.81 99.68%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 程佳 203,921.00 13.13%
2 姜卫平 118,642.00 7.64%
3 陈明杰 105,600.00 6.80%
4 李巍 64,189.00 4.13%
5 高红娟 63,562.00 4.09%
6 祁天平 58,105.00 3.74%
7 刘阳彬 52,357.00 3.37%
8 珠海市嘉讯通讯设备有限公
司
52,032.00 3.35%
9 陈小雄 49,900.00 3.21%
10 管秀红 38,900.00 2.51%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
991,973.87 1.3637%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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注： （1 ） 截 至本报 告期 末，本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人投 资、持 有本 基 金
符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
（2 ）截至本 报告期末，本基金的 基金经理未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 10 月 10 日 ）基金份 额总额
1,145,339,439.27
本报告期期初基金份额总额 59,757,309.27
本报告期基金总申购份额 96,469,733.66
减: 本报告期基金总赎回份额 83,487,492.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 72,739,550.57
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
经公司董事会审议通过， 公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。 韩亚庆先 生任职日期
自 2017 年3 月 22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通 合伙) 审计费 用 95,000.00 元，该审计 机构已提供审计服务的年限为 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 62,421,038.95 21.77% 56,883.95 21.76% -
华泰证券 1 53,183,131.42 18.54% 48,465.91 18.54% -
兴业证券 2 48,655,962.87 16.97% 44,340.09 16.96% -
中信建投 1 46,771,009.38 16.31% 42,623.54 16.30% -
中投证券 2 31,245,956.91 10.89% 28,497.13 10.90% 本报告期新
增
长江证券 1 21,398,283.22 7.46% 19,500.16 7.46% -
光大证券 2 10,855,724.46 3.79% 9,892.76 3.78% -
天风证券 1 6,907,330.43 2.41% 6,294.80 2.41% 本报告期新
增
华创证券 1 3,479,588.36 1.21% 3,171.06 1.21% - 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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中银国际 1 1,873,968.90 0.65% 1,745.22 0.67% -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - 本报告期新
增
东方财富证券 1 - - - - 本报告期新
增
广发证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - 本报告期新
增
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - 本报告期新
增
瑞银证券 1 - - - - 本报告期新
增
上海证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - 本报告期新
增
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基 金运作高度保密的要求； 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 4,775,914.02 89.32% - - - -
华泰证券 142,635.31 2.67% - - - -
兴业证券 428,288.42 8.01% - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - - 鹏华盛世创新混合 2016 年年 度报告 摘要
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鹏华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
