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诺德300B(150093)

诺德300B:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2016
年年度报告摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺德基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月 30 日 
 
 
 诺德 S3002016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 基金简称 诺德 S300 场内简称 诺德 S300 基金主代码 165707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9月10 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,217,779.41 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深证证券交易所 上市日期 2012 年 9月24 日 下属分级基金的基金简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级基金的场内简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707 报告期末下属分级基金份额 总额 2,932,640.00 份 2,932,640.00 份 9,352,499.41 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投 资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内, 年 化跟踪误差控制在 4%以内,以实现对深证 300 指数的有效跟踪, 分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增 值。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照 成份股在深证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟 合、跟踪深证 300 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能 带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理 和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 深证 300 价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 4 页 共 37 页


下属分级基金的风险收益 特征 诺德深证 300A 份额 具有低风险、收益相 对稳定的特征。 诺德深证 300B 份额 具有高风险、高预期 收益的特征。 诺德深证300份额为 常规指数基金份额, 具有较高风险、较高 预期收益的特征。长 期平均的风险和预 期收益高于混合型 基金、债券型基金和 货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 王永民 联系电话 021-68879999 010-66594896 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-0009 95566 传真 021-68877727 010-66594942 注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号 1201室 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号 1201室 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 潘福祥 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -4,747,937.37 7,197,645.98 4,311,663.49 本期利润 -5,153,837.15 5,619,206.82 6,570,527.44 加权平均基金份额本期利润 -0.3197 0.2763 0.1586 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


本期基金份额净值增长率 -18.64% -4.90% 22.17% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1672 0.3899 0.3417 期末基金资产净值 15,269,382.61 18,176,684.35 23,522,716.96 期末基金份额净值 1.003 1.242 1.306 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数(为期末余额,不是当期发生数) 。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开 放日或交易所的交易日。





3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。





4、 本基金合同生效日为 2012年 9 月10 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.39% 0.80% -3.29% 0.80% -1.10% 0.00% 过去六个月 -3.56% 0.88% -2.20% 0.88% -1.36% 0.00% 过去一年 -18.64% 1.76% -18.34% 1.66% -0.30% 0.10% 过去三年 33.01% 1.93% 38.46% 1.85% -5.45% 0.08% 自基金合同 生效起至今 43.42% 1.76% 47.21% 1.71% -3.79% 0.05% 注:本基金的业绩比较基准为深证 300 价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:诺德深证 300 指数分级证券投资基金成立于 2012 年 9 月 10 日,图示时间段为 2012 年 9 月 10 日至 2016年 12 月 31 日。 本基金建仓期间自 2012年 9 月10 日至 2013 年3月 9 日, 报告期结束资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 本基金的业绩比较基准为深证 300价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本图为基金过 2012年至 2016 年12月 31 日的基金净值增长率与业绩基准收益率比较。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为清华控 股有限公司和宜信惠民投资管理(北京)有限公司,注册地为上海,注册资本为 1 亿元人民币。 截至本报告期末,公司管理了十一只开放式基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题 灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证 券投资基金(LOF) 、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证 300 指数分级证券投资基金、 诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡洋 本基金基 金经理、 诺德价值 优势混合 型证券投 资基金基 金经理 2014 年 5 月 29 日 - 8 清华大学国际工商管 理硕士。 2008年 6 月加 入诺德基金管理有限 公司,在投资研究部从 事投资管理相关工作, 历任研究员及基金经 理助理职务,具有基金 从业资格。 注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证 券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为保证各类受托投资资金的安全,保证本公司各项资产管理业务的正常运行,维护投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定,基金管理人制定 并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,确保在投资管理活动中公平对待所有投资 组合,严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,其规范的范围 包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括: 一、实施信息隔离制度:公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离; 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


二、公平分享研究分析报告:所有研究报告均在公司内网平台上发布,但是禁止在其他公开 渠道发布,各组合经理同步获取研究分析报告资料; 三、严格控制同日反向交易:原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易,确实由于投资 组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易,相关投资组合经理应向投资决策委员会 提供决策依据并留存记录备案; 四、公平执行交易指令: (1)交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序 执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,除需经过公平 性审核的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关; (2)不同投资组合参与银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易,对于需要分配交易量的交易,应当填写《公平交易审批表》 , 按比例分配的原则实施分配,保证不同投资组合获得公平的交易机会; (3)对于部分债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量,集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分 配; (4)对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易,应当实施公平性审 核,填写《公平交易审批表》 ,报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。 五、实施事前审核和事后稽核:公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合 与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查,对不同投资组合同日和临近交易日的 反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对不同投资组合临近交 易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本公司在 2015年各季度末对连续四个季度期 间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行 专项分析。经 T 检验分析和贡献率分析,本投资组合与其他投资组合日内、3 日内、5 日内的同向 交易不存在显著占优或占劣的情况,也未发现其他存在利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》 , 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式, 处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件,使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准 基本相当的水平。


报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效 果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、 停牌复牌和三位小数净值四 舍五入等原因所带来的跟踪误差。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.003 元,累计净值为 1.777 元。本报告期份 额净值增长率为-18.64%,同期业绩比较基准增长率为-18.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资 目标,期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券 投资基金估值制度》 (以下简称“估值制度” 。 ) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总 监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力 和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值 政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责 和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定; 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施; 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


投资总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所 处的经济环境和相关重大事项进行判断; 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不 存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金 管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对诺德深证 300 指数分级证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


§6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会 计师


单峰


曹阳签字出具了普华永道中天审字(2017)第 20288 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:诺德深证 300 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 745,064.79 2,377,617.94 结算备付金


9,351.33 100.19 存出保证金


2,564.21 40,757.68 交易性金融资产 7.4.7.2 14,963,968.45 17,386,806.51 其中:股票投资


14,544,514.45 16,865,870.51 基金投资


- - 债券投资


419,454.00 520,936.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 3,803,246.96 应收利息 7.4.7.5 6,550.82 6,482.63 应收股利


- - 应收申购款


- 526.84 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


15,727,499.60 23,615,538.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- 5,032,075.66 应付管理人报酬


13,306.62 11,878.96 应付托管费


2,661.32 2,375.79 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 2,149.05 33,558.94 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 440,000.00 358,965.05 负债合计


458,116.99 5,438,854.40 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 10,644,751.59 10,318,831.32 未分配利润 7.4.7.10 4,624,631.02 7,857,853.03 所有者权益合计


15,269,382.61 18,176,684.35 负债和所有者权益总计


15,727,499.60 23,615,538.75 注:报告截止日 2016 年12月 31 日,基金份额总额为 15,217,779.41 份,其中诺德深证 300 指数 分级证券投资基金之诺德深证 300基础份额为 9,352,499.41份,基金份额净值为 1.003 元;诺德 深证 300 指数分级证券投资基金之诺德深证 300A 份额为 2,932,640.00 份,基金份额参考净值为 1.045 元;诺德深证 300 指数分级证券投资基金之诺德深证 300B 份额为 2,932,640.00 份,基金 份额参考净值为 0.961元。


7.2 利润表 会计主体:诺德深证 300 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 12 月 31 日 一、收入


-4,358,238.75 6,742,567.46 1.利息收入


20,187.65 48,086.38 其中:存款利息收入 7.4.7.11 9,559.81 16,354.37 债券利息收入


10,627.84 31,732.01 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


2.投资收益(损失以“-”填列)


-4,021,750.89 8,098,207.29 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -4,196,902.92 7,900,097.54 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -330.00 533.40 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 175,482.03 197,576.35 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -405,899.78 -1,578,439.16 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 49,224.27 174,712.95 减:二、费用


795,598.40 1,123,360.64 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 166,327.66 225,424.73 2.托管费 7.4.10.2.2 33,265.49 45,084.99 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 121,839.44 371,502.60 5.利息支出


71.01 3,006.67 其中:卖出回购金融资产支出


71.01 3,006.67 6.其他费用 7.4.7.20 474,094.80 478,341.65 三、 利润总额 (亏损总额以“ -” 号填列) -5,153,837.15 5,619,206.82 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -5,153,837.15 5,619,206.82


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德深证 300 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 10,318,831.32 7,857,853.03 18,176,684.35 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -5,153,837.15 -5,153,837.15 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 325,920.27 1,920,615.14 2,246,535.41 其中:1.基金申购款 28,910,585.96 13,071,154.04 41,981,740.00 2.基金赎回款 -28,584,665.69 -11,150,538.90 -39,735,204.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,644,751.59 4,624,631.02 15,269,382.61 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 17,367,618.51 6,155,098.45 23,522,716.96 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 5,619,206.82 5,619,206.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -7,048,787.19 -3,916,452.24 -10,965,239.43 其中:1.基金申购款 62,925,950.22 69,216,291.24 132,142,241.46 2.基金赎回款 -69,974,737.41 -73,132,743.48 -143,107,480.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 10,318,831.32 7,857,853.03 18,176,684.35


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______胡志伟______














______胡志伟______














____高奇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]551 号《关于核准诺德深证 300 指数分级证券投资基金 募集的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德 深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不 定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 496,955,609.46 元,业经普华永道中天验字 (2012)第325 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《诺德深证 300 指数分级证券投资基金 基金合同》于 2012 年 9 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 497,426,677.33 份基金份额,其中认购资金利息折合 471,067.87 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管 理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《深证 300 指数分级证券投资基金招募 说明书》的有关规定,深证 300 分级基金的基金份额包括诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 基础份额(以下简称“诺德 S300 份额”,基金代码“165707”)、诺德深证 300 指数分级证券投资 基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德 300A 份额”, 基金代码“150092”)与诺德深证 300 指数 分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德 300B份额”,基金代码“150093”)。投资 者可在场外申购和赎回诺德 S300 份额。场外申购的诺德 S300 份额不进行分拆,投资者可将其持 有的场外诺德S300份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺德300A份额和诺德300B份额后 上市交易。诺德 300A 份额与诺德 300B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购 或赎回。基金成立并开放申购赎回后,投资者可在场内申购和赎回诺德 S300 份额,并可选择将其 场内申购的每 2 份诺德 S300 份额按 1:1 的比例分拆成诺德 300A 份额和诺德 300B 份额各 1 份。 投资者也可按1:1的配比将其持有的诺德300A份额和诺德300B份额申请合并为诺德S300份额后 赎回。在诺德 300A 份额、诺德 300B 份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额 配对转换业务。 在诺德 300A 份额、 诺德 300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度 外)的第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算,每 2 份诺德 S300 份额按照 1 份诺德 300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。持有场外和场内诺德 S300 份额的基金份额持有人 将按前述折算方法获得新增的场外和场内诺德S300份额的分配。 其中, 诺德300A份额和诺德300B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。另外,本基金还将在以下两种情况根据基金合 同进行份额折算,即:当诺德 S300 份额的基金份额净值达到 2.000 元,或当诺德 300B 份额的基 金份额参考净值达到 0.250 元。 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 303 号文审核同意,本基金诺德 A(150092) 33,855,603.00 份基金份额和诺德 B(150093) 33,855,603.00 份基金份额于 2012 年 9 月 24 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转 托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证 300指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 300 指数的成份股及其备选成 份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:所持有的股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低 于基金资产的 85%,投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金业绩比较基 准:深证 300 价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于 2017 年3月 24 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《诺德深证 300 指数分级证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 清华控股有限公司 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜 信惠民”) 基金管理人的股东(2015年 7 月16 日起) 长江证券股份有限公司(“长江证券”) 基金管理人的原股东(2015 年 7 月 16 日之前)、基 金销售机构 LordAbbett&Co.LLC 基金管理人的原股东(2015 年 7月 16 日之前) 注:1. 于 2015 年 7 月 16 日,经诺德基金股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2015]497 号文批准,Lord Abbett & Co.LLC 将其持有的诺德基金 49%股权转让给宜信惠民,长江证券将其 持有的诺德基金 30%股权转让给原股东清华控股。本次股权转让后,诺德基金的股东及股权比例 为:清华控股持有 51%,宜信惠民持有 49%。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 166,327.66 225,424.73 其中: 支付销售机构的客 户维护费 27,558.99 30,814.05 注:支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 33,265.49 45,084.99 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 不适用。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


关联方 名称 本期 2016 年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 745,064.79 8,394.48 2,377,617.94 13,744.03 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000166 申万宏 源 2016年 12月21 日 重大事项 6.25 2017 年1 月26 日 6.29 21,925 142,246.25 137,031.25 - 300104 乐视网 2016年 12月7 日 重大资产 重组 35.80 2017 年1 月16 日 36.88 3,606 180,149.71 129,094.80 - 000540 中天城 投 2016年 11月28 日 重大资产 重组 6.93 2017 年1 月3 日 7.00 9,317 68,184.38 64,566.81 - 000750 国海证 券 2016年 12月15 日 重大事项 6.97 2017 年1 月20 日 6.27 7,314 52,032.43 50,978.58 - 002129 中环股 份 2016年4 月25日 重大事项 8.27 - - 6,100 60,574.11 50,447.00 - 000887 中鼎股 份 2016年 11月18 日 重大资产 重组 25.94 2017 年2 月15 23.99 1,900 39,811.44 49,286.00 - 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


日 002400 省广股 份 2016年 11月28 日 重大事项 13.79 - - 3,340 50,736.68 46,058.60 - 300088 长信科 技 2016年9 月12日 重大资产 重组 15.80 - - 2,900 32,055.57 45,820.00 - 000748 长城信 息 2016年 11月1 日 重大资产 重组 20.31 - - 2,200 60,008.42 44,682.00 注2 000516 国际医 学 2016年 12月5 日 重大资产 重组 7.90 - - 5,350 35,814.15 42,265.00 - 000547 航天发 展 2016年4 月19日 重大资产 重组 15.36 2017 年1 月3 日 16.90 2,600 39,918.38 39,936.00 - 002075 沙钢股 份 2016年9 月19日 重大资产 重组 16.12 - - 2,300 33,272.00 37,076.00 - 000050 深天马A 2016年9 月12日 重大资产 重组 18.82 2017 年3 月23 日 20.70 1,905 33,245.08 35,852.10 - 000697 炼石有 色 2016年 11月17 日 重大资产 重组 23.51 - - 1,400 30,641.81 32,914.00 - 002491 通鼎互 联 2016年 12月22 日 重大事项 15.54 2017 年1 月3 日 15.89 2,000 29,839.26 31,080.00 - 300367 东方网 力 2016年 12月15 日 重大资产 重组 20.04 - - 1,400 34,560.00 28,056.00 - 002440 闰土股 份 2016年 10月21 日 重大资产 重组 16.34 2017 年1 月12 日 15.22 1,491 24,693.11 24,362.94 - 000829 天音控 股 2016年9 月29日 重大事项 11.28 - - 1,970 30,163.92 22,221.60 - 000558 莱茵体 育 2016年 10月17 日 重大资产 重组 14.75 - - 1,400 22,506.00 20,650.00 - 002396 星网锐 捷 2016年9 月12日 重大事项 19.70 2017 年2 月21 18.35 1,000 19,376.48 19,700.00 - 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


日 300212 易华录 2016年 11月30 日 重大资产 重组 34.00 - - 560 20,312.67 19,040.00 - 000693 ST华泽 2016年3 月1日 重大事项 12.50 - - 1,400 21,602.32 17,500.00 - 300496 中科创 达 2016年 10月11 日 重大资产 重组 52.28 2017 年1 月6 日 47.49 300 20,610.00 15,684.00 - 002681 奋达科 技 2016年 12月19 日 重大资产 重组 12.93 - - 1,080 17,976.13 13,964.40 - 注: 1.本基金截至 2016 年12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 2.根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于 2016 年 10 月25 日公布的 《关于中 国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有 限公司(以下简称“长城电脑”)于 2017 年 1 月 20 日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司 换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易实施情况暨新增股份上市公告书》 ,长城电脑向长城信息全体股东发行 A 股股票,以换股比例 1:0.5424 取得长城信息股东持有的长城信息全部股票,吸收合并长城信息;长城信息自 2016年 11月 1 日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于 2017 年1 月18 日上市流通,当日开盘 单价为 10.63 元。长城信息人民币普通股股票自 2017 年1 月18 日起终止上市并摘牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未从事银行间债券正回购交易,无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未从事交易所债券正回购交易,无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 13,526,247.37 元,属于第二层次的余额为 1,437,721.08 元,无属于第三层 次的余额(2015年 12 月31 日:第一层次 15,399,210.96 元,第二层次 1,987,595.55 元,无第三 层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 14,544,514.45 92.48 其中:股票 14,544,514.45 92.48 2 固定收益投资 419,454.00 2.67 其中:债券 419,454.00 2.67








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 754,416.12 4.80 7 其他各项资产 9,115.03 0.06 8 合计 15,727,499.60 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 206,589.14 1.35 B 采矿业 139,195.36 0.91 C 制造业 8,135,887.47 53.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 259,995.28 1.70 E 建筑业 244,612.92 1.60 F 批发和零售业 359,962.12 2.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,689,730.36 11.07 J 金融业 1,343,628.45 8.80 K 房地产业 1,014,262.34 6.64 L 租赁和商务服务业 254,469.45 1.67 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 268,254.39 1.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 65,374.80 0.43 R 文化、体育和娱乐业 405,273.09 2.65 S 综合 67,795.84 0.44 合计 14,455,031.01 94.67


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 43,243.44 0.28 C 制造业 31,900.00 0.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,340.00 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,483.44 0.59


8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000002 万科 A 20,300 417,165.00 2.73 2 000651 格力电器 16,260 400,321.20 2.62 3 000333 美的集团 12,745 359,026.65 2.35 4 000001 平安银行 28,920 263,172.00 1.72 5 000725 京东方 A 87,100 249,106.00 1.63 6 000776 广发证券 13,001 219,196.86 1.44 7 000858 五粮液 6,200 213,776.00 1.40 8 002450 康得新 8,797 168,110.67 1.10 9 002415 海康威视 6,806 162,050.86 1.06 10 002024 苏宁云商 13,500 154,575.00 1.01


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000511 *ST 烯碳 5,000 31,900.00 0.21 2 000975 银泰资源 1,646 25,743.44 0.17 3 000693 ST 华泽 1,400 17,500.00 0.11 4 300052 中青宝 600 14,340.00 0.09 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 28 页 共 37 页





8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 1,065,003.00 5.86 2 000651 格力电器 966,181.10 5.32 3 000725 京东方 A 898,610.00 4.94 4 000333 美的集团 783,067.00 4.31 5 000776 广发证券 773,202.00 4.25 6 000858 五粮液 715,709.76 3.94 7 002024 苏宁云商 705,753.00 3.88 8 002415 海康威视 555,537.00 3.06 9 300059 东方财富 551,356.00 3.03 10 000783 长江证券 529,500.00 2.91 11 001979 招商蛇口 476,957.22 2.62 12 002142 宁波银行 464,818.36 2.56 13 000166 申万宏源 421,157.00 2.32 14 000063 中兴通讯 420,984.80 2.32 15 000538 云南白药 410,480.91 2.26 16 002304 洋河股份 405,916.00 2.23 17 002736 国信证券 374,092.00 2.06 18 002104 恒宝股份 370,874.00 2.04 19 000625 长安汽车 366,375.00 2.02 20 000100 TCL 集团 355,804.00 1.96 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 914,235.00 5.03 2 000651 格力电器 849,342.34 4.67 3 000725 京东方 A 756,148.00 4.16 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


4 000858 五粮液 651,591.70 3.58 5 000333 美的集团 649,488.00 3.57 6 002024 苏宁云商 613,550.96 3.38 7 000776 广发证券 607,005.00 3.34 8 002415 海康威视 494,392.00 2.72 9 002142 宁波银行 478,505.00 2.63 10 000783 长江证券 452,114.00 2.49 11 300059 东方财富 449,152.91 2.47 12 001979 招商蛇口 394,853.69 2.17 13 000538 云南白药 369,976.00 2.04 14 002304 洋河股份 350,161.32 1.93 15 000063 中兴通讯 344,703.00 1.90 16 000100 TCL 集团 338,931.00 1.86 17 000625 长安汽车 325,162.50 1.79 18 000166 申万宏源 323,121.00 1.78 19 002104 恒宝股份 309,819.00 1.70 20 002673 西部证券 308,831.00 1.70 注: “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 41,597,118.29 卖出股票收入(成交)总额 39,317,115.65 注:买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 419,454.00 2.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


10 合计 419,454.00 2.75


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019539 16 国债 11 4,200 419,454.00 2.75


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金跟踪复制标的指数深证 300 指数,配置了深证 300指数成分股广发证券。 2015 年 8月24 日,广发证券收到中国证监会《调查通知书》 。因公司涉嫌未按规定审查、了 解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公 司立案调查。2015 年9月 10 日,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 ,依据《证券公司 监督管理条例》第八十四条的规定,证监会拟决定:对广发证券责令整改,给予警告,没收违法 所得 680 万元,并处以 2041 万元罚款;对王新栋等五位责任人,各处以 10 万元罚款。2016 年11 月 28 日,公司公告,收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》 。 本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是是中国最优秀的证 券公司之一,基本面良好。2014 年净利润 50 亿元,2015 年净利润 132 亿元,2016 年净利润 80 亿元。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问 题的合规性状况。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,564.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,550.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,115.03


诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000693 ST 华泽 17,500.00 0.11 重大事项


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 诺德 300A 166 17,666.51 115,046.00 3.92% 2,817,594.00 96.08% 诺德 300B 384 7,637.08 36,567.00 1.25% 2,896,073.00 98.75% 诺德 S300 969 9,651.70 4,665,897.18 49.89% 4,686,602.23 50.11% 合计 1,519 10,018.29 4,817,510.18 31.66% 10,400,269.23 68.34%


9.2 期末上市基金前十名持有人 诺德 300A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 余泽斌 687,065.00 23.43% 2 郑勤 476,153.00 16.24% 3 陈云龙 403,082.00 13.74% 4 杨虹 222,312.00 7.58% 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


5 佘欣欣 188,420.00 6.42% 6 陈海平 167,100.00 5.70% 7 上海明汯投资管理有限公司—明汯 CTA 一号基金 109,528.00 3.73% 8 李丹青 67,200.00 2.29% 9 李光耀 52,600.00 1.79% 10 李君 46,200.00 1.58% 诺德 300B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 甄玉石 346,352.00 11.81% 2 尉睦金 119,583.00 4.08% 3 甘遵义 110,250.00 3.76% 4 谢燕珍 84,389.00 2.88% 5 胡佩丽 77,200.00 2.63% 6 黄超媚 77,064.00 2.63% 7 王雷 73,834.00 2.52% 8 方满水 65,800.00 2.24% 9 张文洁 65,727.00 2.24% 10 黄丽清 59,721.00 2.04%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 诺德 300A - - 诺德 300B - - 诺德 S300 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 本期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金份额。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺德 300A - 诺德 300B - 诺德 S300 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺德 300A - 诺德 300B - 诺德 S300 0 合计 0 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 34 页 共 37 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目


诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 基金合同生效日(2012 年 9 月 10 日)基金份额总额 33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33 本报告期期初基金份额总额 4,156,080.00 4,156,080.00 6,326,335.37 本报告期基金总申购份额 - - 41,431,153.55 减:本报告期基金总赎回份额 - - 40,851,869.51 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少以"-"填列) -1,223,440.00 -1,223,440.00 2,446,880.00 本报告期期末基金份额总额 2,932,640.00 2,932,640.00 9,352,499.41 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人 2016 年4月 13 日发布公告,张欣(Alan Chang)先生因个人原因 于 2016 年4月 11 日离任公司督察长,由胡志伟先生代任公司督察长。本基金管理人于 2016 年6 月 24 日发布公告,陈玮光先生自 2016 年 6 月 23 日起任公司督察长,胡志伟先生代任督察长结 束。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。





诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金本报告期的基金审 计机构。 报告期内应支付会计师事务所的报酬为人民币陆万元整, 普华永道中天会计师事务所 (特 殊普通合伙)担任过本基金募集的验资机构,提供过相关服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受 稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券 1 38,139,564.29 47.14% 35,519.45 47.14% - 国海证券 2 24,863,446.72 30.73% 23,155.44 30.73% - 民生证券 1 7,436,958.50 9.19% 6,926.04 9.19% - 国泰君安 2 3,403,705.00 4.21% 3,169.81 4.21% - 东北证券 1 2,733,119.71 3.38% 2,545.43 3.38% - 中投证券 2 1,698,939.26 2.10% 1,582.28 2.10% - 东方证券 2 1,033,918.26 1.28% 962.92 1.28% - 方正证券 1 817,505.00 1.01% 761.31 1.01% - 国信证券 2 773,324.00 0.96% 720.15 0.96% - 申银万国 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家券经营机构财务状况、研究水平后, 向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度全在业有的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


(3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研 究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 2、基金专用交易单元的选择程序如下:


(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构; (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


本报告期内基金管理人新租交易单元:海通证券股份有限公司。退租交易单元:安信证券股份有 限公司,湘财证券股份有限公司,海通证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 浙商证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 100,855.34 8.75% 700,000.00 77.78% - - 东方证券 100,411.10 8.71% - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 951,733.84 82.54% 200,000.00 22.22% - -


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。





诺德 S3002016 年年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


诺德基金管理有限公司 2017年3月30日