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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
 
 
 
 
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 
2016 年年度报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人： 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司 
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 三十 日申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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§ 1


重 要 提示 及 目 录 
1.1 重 要 提示 
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。



基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。



本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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1.2 目录 
 
§ 1


重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
§ 2


基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5 
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 
§ 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 6 
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 
§ 4


管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9 
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 
§ 5


托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 15 
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 
§ 6


审 计 报告 ............................................................................................................................................... 15 
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 16 
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 16 
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 16 
§ 7


年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 17 
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20 
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 
§ 8


投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 44 
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 44 
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 44 
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 45 
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50 
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 60 
8.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 60 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 61 
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 61 
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 61 
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 61 
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 61 
§ 9


基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 62 
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有 人结构 .................................................................................... 62 
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 62 
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63 
9.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 63 
§ 10


开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 63 
§ 11


重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 63 
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63 
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 64 
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 64 
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 64 
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 64 
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 65 
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65 
11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 66 
§ 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ..................................................................................................... 68 
§ 13


备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 68 
13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 68 
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 69 
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 69 



申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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§ 2


基 金 简介 
2.1 基 金 基本情 况 
基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 
基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF) 
场内简称 申万量化 
基金主代码 163110 
交易代码 163110 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日 
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 988,698,869.60 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2011 年 8 月 1 日 
2.2 基 金 产品说 明 
投资目标 
本基金采用数量化的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争获取长期稳定的
超越业绩比较基准的投资回报。 
投资策略 
本基金坚持数量化的投资策略， 专注于小盘股的投资。 基金管理人基于对国内股票
市 场 的 大 量 实 证 研 究 ， 专 门 开 发 了 适 合 小 盘 股 投 资 的 数 量 化 投 资 模 型 （ 简 称“ 量化
小盘投资模型” ） ， 作为本基金投资的核心。 本基金的股票选择行为， 都是基于该投
资模型而定。 这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、 公正而理性的去
分析和筛选股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了投资者情绪的影响，
从而能够保持投资策略的一致性与有效性 。 
业绩比较基准 90%× 中证 500 指数收益 率＋10%× 银 行同业存款收益率（税后） 
风险收益特征 
本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资品
种， 其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信 息 披 露
负责人 
姓名 王菲萍 郭明 
联系电话 021-23261188 010-66105799 
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话 4008808588 95588 
传真 021-23261199 010-66105798 
注册地址 上海市中山南路100 号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 
办公地址 上海市中山南路100 号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 
邮政编码 200010 100140 
法定代表人 刘郎 易会满 
2.4 信 息 披露方 式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 
基金年度报告备置地点 
申万菱信基金管理有限公司



中国工商银行股份有限公司 
2.5 其 他 相关资 料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙) 
上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
6 层 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 
§ 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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本期已实现收益 212,493,018.28 72,856,345.45 49,994,185.54 
本期利润 155,441,720.85 88,583,884.95 36,204,347.49 
加权平均基金份额本期利润 0.2621 0.9290 0.2626 
本期加权平均净值利润率 10.46% 44.57% 22.91% 
本期基金份额净值增长率 5.11% 87.48% 28.36% 
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可供分配利润 1,514,017,034.39 315,162,819.70 42,987,282.58 
期末可供分配基金份额利润 1.5313 1.2767 0.3576 
期末基金资产净值 2,646,036,593.26 628,471,217.04 163,196,667.32 
期末基金份额净值 2.676 2.546 1.358 
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
基金份额累计净值增长率 167.59% 154.60% 35.79% 
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/ 申
购或交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后， 实
际收益水平要低于所列数字。 
3.2 基 金 净值表 现 
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值增长
率标准差② 
业绩比较基准
收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 2.29% 0.71% -0.88% 0.74% 3.17% -0.03% 
过去六个月 12.82% 0.75% 2.14% 0.83% 10.68% -0.08% 
过去一年 5.11% 1.59% -15.74% 1.71% 20.85% -0.12% 
过去三年 152.95% 1.91% 58.39% 1.88% 94.56% 0.03% 
过去五年 242.64% 1.72% 83.88% 1.69% 158.76% 0.03% 
自基金合同
生效起至今 
167.59% 1.67% 38.11% 1.66% 129.48% 0.01% 
注：本基金的业绩基准指数=90%× 中证 500 指数 收 益 率 ＋10%× 银 行 同 业 存 款 收 益 率 （ 税 后 ） 。
其中：中证 500 指数作为 衡量股票投资部分的业绩基准，银行同业存款收益率作为衡量非股票投资
部分的业绩基准。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 
benchmark(0) =1000 ； 
%benchmark(t)= 90%*( 中证 500 指数(t)/ 中证 500 成分指数(t-1)-1)+10%* 银 行同业存款利率 （税
后）/365 ； 
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ； 
其中 t=1,2,3,… 。 
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较



申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2011 年 6 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日) 
 
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 
自基金成立至本报告期末，本基金未进行利润分配。 
§ 4


管 理 人报 告 
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 
申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 ， 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地在中国上海， 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中， 申万宏源证券有限 公
司持有 67% 的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。



公司成立以来业务增长迅速， 在北京、 广州先后建立了分公司。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司
旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 27 只开放式基金， 形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 340 亿 元，客户数超过 592 万 户。 
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理 （助
理）期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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金昉毅 
本基金基金经
理、投资管理
总部总监助理
兼量化投资部
总经理 
2015-05-2
1 
- 5 年 
金 昉 毅 先 生 ， 博 士 研 究 生 。
2008 年起开 始工作， 曾任职
于 中 央 财 经 大 学 中 国 金 融 发
展研究院，2011 年 1 月加 入
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 高 级 研 究 员 、 基 金
经理助理， 申 万菱信沪深 300
价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 等 ， 现 任 投 资 管 理 总 部
总 监 助 理 兼 量 化 投 资 部 总 经
理 ， 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票
型证券投资基金(LOF) 、 申万
菱信沪深 300 指数增强型 证
券投资基金基金经理。 
注：1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配 套 法 规的 规 定 ， 严
格 遵 守 基 金合 同 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 基
础上为持有人谋求最大利益。 
本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 ， 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完 整 ；本 基 金 资 产与
本 基 金 管 理人 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 ； 没 有发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规
行为。 在基金资产的管理运作中， 无任何损害基金持有人利益的行为， 并通过稳健经营、 规范运作 、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 
根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ， 本公 司 制 定 了《 公 平 交 易制 度 》 ， 通 过
组 织 结 构 的设 置 、 工 作制 度 、 流 程和 技 术 手 段全 面 落 实 公平 交 易 原 则在 具 体 业 务（ 包 括 研 究分 析 、
投 资 决 策 、交 易 执 行 等） 环 节 中 的实 现 ， 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 ， 确保 各 投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ； 同 时 ，通 过 对 投 资交 易 行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 
在 研 究 分 析方 面 ， 本 公司 建 立 了 规范 、 完 善 的研 究 管 理 平台 ， 规 范 了研 究 人 员 的投 资 建 议 、研
究 报 告 的 发布 流 程 ， 使各 投 资 组 合经 理 在 获 取投 资 建 议 的及 时 性 、 准确 性 及 深 度等 方 面 得 到公 平 对申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 11 页共 69 页 
待。 
在 投 资 决 策方 面 ， 首 先， 公 司 建 立健 全 投 资 授权 制 度 ， 明确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资
组 合 经 理 等各 投 资 决 策主 体 的 职 责和 权 限 。 投资 决 策 委 员会 和 投 资 总监 等 管 理 机构 和 人 员 不得 对 投
资 经 理 在 授权 范 围 内 的投 资 活 动 进行 干 预 。 投资 经 理 在 授权 范 围 内 可以 自 主 决 策， 超 过 投 资权 限 的
操 作 必 须 经过 严 格 的 审批 程 序 ； 其次 ， 公 司 建立 投 资 组 合投 资 信 息 的管 理 及 保 密制 度 ， 除 分管 投 资
副 总 及 投 资总 监 等 因 业务 管 理 的 需要 外 ， 不 同投 资 经 理 之间 的 持 仓 和交 易 等 重 大非 公 开 投 资信 息 相
互 隔 离 ； 另外 ， 公 司 还建 立 机 制 要求 公 募 投 资经 理 与 特 定客 户 资 产 投资 经 理 互 相隔 离 ， 且 不能 互 相
授权投资事宜。 
在 交 易 执 行方 面 ， 本 公司 设 立 了 独立 于 投 资 管理 职 能 的 交易 总 部 ， 通过 实 行 集 中交 易 制 度 和公
平 的 交 易 分配 制 度 ， 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执 行机 会 ； 此 外， 本 公 司 对于 可 能 导 致涉 嫌 不
公 平 交 易 和利 益 输 送 的反 向 交 易 行为 也 制 定 并落 实 了 严 格的 管 理 ： （1 ） 对 于 交 易所 公 开 竞 价的 同向
交 易 ， 交 易 总 部 按 照“ 时 间 优 先 、 价 格 优 先” 的 原 则 ， 采 取“ 未 委 托 数 量 比 例法” ， 通 过 系 统 的 公 平 交
易 模 块 实 现公 平 交 易 ； （2 ） 对 于部 分债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司 名 义 进行 的
交 易 ， 各 投资 经 理 在 交易 前 独 立 地确 定 各 投 资组 合 的 交 易价 格 和 数 量， 集 中 交 易室 按 照 价 格优 先 、
比 例 分 配 的原 则 对 交 易结 果 进 行 分配 ； （3 ） 对于 银 行 间 市场 的 现 券 交易 ， 交 易 总部 在 银 行 间市 场开
展独立、 公平的询价， 并由风险管理部对交易价格的公允性 （根据市场公认的第三方信息） 、 交易对
手 和 交 易 方式 进 行 事 前审 核 ， 确 保交 易 得 到 公平 和 公 允 的执 行 。 对 于由 于 特 殊 原因 不 能 参 与以 上 提
到 的 公 平 交易 程 序 的 交易 指 令 ， 投资 经 理 须 提出 申 请 并 阐明 具 体 原 因， 交 由 交 易总 监 及 风 险管 理 总
监 进 行 严 格的 公 平 性 审核 ； （4 ） 严格 禁 止 同 一投 资 组 合 或不 同 投 资 组合 之 间 在 同一 交 易 日 内进 行反
向交易 （除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外） 。 确因投资组合的投资策略或流动性等
需 要 而 发 生的 不 同 投 资组 合 之 间 的同 日 反 向 交易 ， 相 关 投资 经 理 须 向风 险 管 理 委员 会 提 供 决策 依 据
并留存记录备查。 
在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ，本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行
情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 其 中日 常 监 控 包括 了 日 内 不定 点 对 交 易系 统 的 抽 查监 控 ； 对 非公 开 发
行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债 券 一 级 市 场申 购 的 申 购方 案 和 分 配过 程 进 行 审核 和 监 控 ；以 及 对
银 行 间 交 易过 程 中 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 方 式 和 交易 价 格 的 公允 性 进 行 审查 。 事
后 分 析 评 估上 ， 风 险 管理 总 部 在 每个 季 度 和 每年 度 的 《 公平 交 易 执 行报 告 》 中 ，对 不 同 组 合间 同 一
投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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对于场内同向交易， 我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下 （日内、
3 日内和 5 日内）同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后
按 两 两 组 合归 类 计 算 平均 价 差 率 。首 先 ， 假 设两 两 组 合 在本 报 告 期 的价 差 率 呈 正态 分 布 且 平均 价 差
率为 0 ， 我们 进行了 95% 的置信度、 假设平均价差率为 0 的 T 检验， 若 通过该假设检验， 则我们认
为 该 两 两 组合 的 交 易 得到 了 公 平 的执 行 ； 对 于未 通 过 假 设检 验 的 情 况， 我 们 还 计算 了 两 两 组合 价 差
占 优 次 数 比例 、 价 差 交易 模 拟 贡 献、 组 合 收 益率 差 异 和 模拟 输 送 比 例占 收 益 率 差的 比 例 等 指标 ； 若
综 合 以 上 各项 指 标 ， 认为 仍 存 在 一定 的 嫌 疑 ，则 我 们 将 进一 步 对 该 两两 组 合 同 向买 卖 特 定 场内 证 券
的时点、价格、数量等作分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。 
对于场外同向交易， 我们 分析了本报告期内不同时间窗口内 （日内、3 日内和 5 日 内） 两两组
合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手，未发现利益输送的情况。 
对于反向交易， 我们根据交易价格、 交易频率、 交易数量等进行了综合分析， 未发现异常情况 。 
综 合 而 言 ，本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 ， 严 格 执行 了 公 平 交易
制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 
本公司制定了 《异常交易监控报告制度》 ， 明确定 义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不
公 平 交 易 和利 益 输 送 的异 常 交 易 类型 ， 并 规 定且 落 实 了 异常 交 易 的 日常 监 控 、 识别 以 及 事 后的 分 析
流程。 
本 报 告 期 内， 本 公 司 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单 边 交 易量
超过该证券当日成交量的 5% 的情况 有六次。 其中， 本基金与本公司其他投资组合参与的交易所公开
竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有一次。 投资组合经理
因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 
2016 年 ， 证券 市 场 在 经历 了 开 年 大幅 下 跌 后 逐渐 企 稳 ， 之后 震 荡 上 行， 但 还 是 未能 收 复 2016
年一月的损失，最终沪深 300 指数 实现 11.28% 的跌幅。从市场结构来看 2016 年中 证 500 指数 下跌
达 17.78% ， 落后于沪深 300 指数，中 小市值的股票总体表现弱于大盘蓝筹股。 
本 基 金 采 用的 量 化 模 型仍 然 秉 持 小盘 价 值 的 主要 选 股 逻 辑， 除 此 以 外在 模 型 中 结合 不 同 时 期的
风 格 变 化进行 了 各 因子权 重 的 改变， 从 结 果来看 比 较符 合全 年 的行 情特 征 。本 基金 以 全 年 5.11% 的
收益率取得了超越基准指数的收益。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 
2016 年全年 中证 500 指 数期间表现为-17.78% ， 基金业绩基准表现为-15.74% ，申万菱 信量化小
盘基金净值期间表现为 5.11% ，领先 业绩基准 20.85% 。 
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 
展望 2017 年 ， 经济在 2016 年四季度已 经企稳并略有反弹， 预计上市公司的盈利将在 2017 年上
半年有超预期的表现。 然而货币政策宽松的空间较 2016 年 明显缩小， 甚至边际上有从紧的态势， 这
对于市场整体估值有压制作用， 预计估值很难再有上行空间。 财政政策以及改革的措施依然是 2017
年的最大看点。 本基金特别关注两 点， 首先是“ 供给侧改革” 已经影响到 2016 年市场风 格的演变， 传
统周期行业能否在 2017 年继续维持强势值得关注； 其次是随着新股发行的加速以及对于再融资政策
的 收 紧 ， 小市 值 股 票 能否 维 持 过 去三 年 的 强 势值 得 关 注 。我 们 预 计 小市 值 股 票 将会 有 分 化 ，有 业 绩
支 撑 的 小 市值 甚 至 中 等市 值 股 票 将会 表 现 更 好。 本 基 金 将继 续 保 持 小盘 价 值 的 风格 ， 致 力 投资 于 估
值有吸引力并且市值空间发展大的股票。 
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况 
本 报 告 期 内， 监 察 稽 核工 作 继 续 坚持 以 维 护 基金 份 额 持 有人 利 益 为 出发 点 ， 紧 密围 绕 内 控 体系
建 设 和 完 善， 重 点 在 制度 建 设 、 合规 管 理 、 法律 事 务 、 内审 稽 核 、 信息 披 露 、 员工 行 为 规 范以 及 反
洗钱工作的持续落实等工作领域开展，保障基金运作和公司经营合法合规。 
本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作重点包括： 
1 、 夯实制度基础， 全面梳理公司制度和业务流程。 本报告期内， 全面、 有序地组织实施对公司
各 层 级 制 度和 业 务 流 程进 行 梳 理 和系 统 性 修 订， 查 漏 补 缺， 进 一 步 完善 了 公 司 现有 的 制 度 流程 ， 使
各项内部制度流程符合监管要求， 同时在公司上下进一步传导了 制度建设文化， 有效提升合规效能。 
2 、 强化从业人员职业操守管控， 深入推进合规文化建设。 本报告期内， 通过各种形式向各部门
和 员 工 宣 讲和 传 达 公 司的 管 理 理 念和 合 规 要 求， 组 织 员 工进 行 三 条 底线 、 公 司 六项 禁 令 、 员工 行 为
规 范 、 投 研合 规 性 、 销售 合 规 性 、反 洗 钱 、 反商 业 贿 赂 等方 面 的 合 规培 训 ， 加 强合 规 传 导 ，不 断 提
高全员守法合规意识，深入推进公司合规文化建设。 
3 、 构建一线 合规屏障， 推动合规管理关口前移。 本报告期内， 积极推进公司合规管理关口前移，
组 织 落 实 公司 对 主 要 业务 部 门 以 及重 要 后 台 部门 内 部 设 立合 规 风 控 岗位 ， 全 面 落实 一 线 的 合规 风 控
责 任，进一步落实和强化各业务部门的合规和风险管理意识，强化公司合规管控力度。 
4 、 严格进行法律合规审核， 及时准确做好信息披露工作。 本报告期内， 不断加强法律审查、 合
规 审 核 工 作， 完 善 法 律审 查 和 合 同签 署 管 理 ，切 实 防 范 各类 合 规 风 险和 法 律 风 险； 同 时 ， 继续 为 创申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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新 业 务 、 投资 管 理 、 营销 销 售 、 后台 运 作 等 各条 线 合 规 咨询 提 供 合 规意 见 ， 保 障业 务 合 规 开展 。 根
据法律法规要求，真实、准确、完整、及时做好基金信息披露工作。 
5 、 强化内部审计稽核， 有序进行合规检查， 及时优化内控流程。 本报告期内， 根据年度稽核计
划 有 序 进 行部 门 业 务 稽核 ， 开 始 增加 重 点 部 门重 点 业 务 条线 的 稽 核 频率 ； 通 过 组织 开 展 专 项自 查 、
运 营 风 险 点检 查 以 及 事件 专 项 稽 核等 工 作 ， 多方 着 手 加 强后 续 监 督 执行 ； 稳 步 开展 定 期 合 规检 查 ，
及时优化内控流程，强化公司制度执行和落实，进一步提升了公司内控管理水平。 
本 报 告 期 内， 在 监 察 稽核 工 作 的 开展 过 程 中 本基 金 管 理 人未 发 现 本 基金 在 投 资 运作 等 方 面 存在
与 法 律 法 规或 基 金 合 同约 定 相 违 背的 情 况 。 今后 本 基 金 管理 人 将 继 续坚 持 确 保 基金 份 额 持 有人 的 利
益不受损害的原则，以科学的风险管理为基础，积极有效地开展监察稽核工作。 
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 
本基金管理 人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 ， 上 述 各方
不存在任何重大利益冲突。 
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的，
即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所
的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报
告。 
本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会， 负 责 根 据法 规 要 求 ，尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策，
审 议 批 准 估值 程 序 ， 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 ， 以
保护基金份额持有人的利益。 
资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 ， 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理， 分 管 基 金运 营 的 副 总经
理 ， 投 资 总监 ， 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ，总 经 理
来肖贤先生， 拥有 11 年基 金行业高级管理人员经验； 分管基金投资的副总经理 （代行投资总监职责）
张少华先生， 拥有 13 年 的基金行业研究、 投资和风险管理相关经验； 分管基金运营的副总经理张丽
红女士，拥有 13 年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有 15
年的基金会计经验； 监察稽核总部 总监牛锐女士， 拥有 12 年的证券基金行业合规管理经验； 固定收
益总部总监陈国辉先生，拥有 9 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王
瑾怡女士，拥有 11 年的 基金行业风险管理经验。 
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，
采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值； 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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券进行估值。 
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 
4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 
无。 
§ 5


托 管 人报 告 
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 
本报告期内， 本基金托管人在对申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 的托管 过程中， 严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 
本报告期内， 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 的 管理人—— 申万菱信基金管理有限
公司在申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 的投资 运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购
赎 回 价 格 计算 、 基 金 费用 开 支 等 问题 上 ， 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 ， 在 各重 要 方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 
本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的申 万 菱 信 量化 小 盘 股 票型 证 券 投 资基
金(LOF)2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实 、准确和完整。 
§ 6


审 计 报告 
普华永道 中 天审字(2017) 第 21794 号 
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 全 体基金份额持有人 ： 
我们审计了后附的申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)( 以下简 称“ 申万菱信 量化小盘
基金”) 的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产 负债表、2016 年度的利润 表和所有者权益( 基金
净值) 变动表以及财务报表附注。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任 
编制和公允列报财务报表是申万菱信量化小盘基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公司
管理层的责任。这种责任包括： 
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、中国证券投资基
金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并
使其实现公允反映； 
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错 报 。 
6.2 注 册 会计师 的 责 任 
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表 是否不存在重大错报获取合理保证。 
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
6.3 审 计 意见 
我 们 认 为 ，上 述 申 万 菱信 量 化 小 盘基 金 的 财 务报 表 在 所 有重 大 方 面 按照 企 业 会 计准 则 和 在 财务
报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了申万菱信量化小盘基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金
净值变动情况。 
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 



中国注册会计师


 赵


钰 



中国注册 会计师


 陈


玲 
上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 层 
2017 年 3 月 28 日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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§ 7


年 度 财务 报 表 
7.1 资 产 负债表 
会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 
报告截止日：2016 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
资 产： 
 
- - 
银行存款 7.4.7.1 368,099,846.33 58,206,992.53 
结算备付金


8,312,258.27 782,915.83 
存出保证金


450,556.30 165,338.30 
交易性金融资产 7.4.7.2 2,261,877,792.32 506,016,363.77 
其中：股票投资


2,181,226,792.32 506,016,363.77 
基金投资


- - 
债券投资


80,651,000.00 - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


4,734,330.18 - 
应收利息 7.4.7.5 1,298,787.27 13,127.12 
应收股利


- - 
应收申购款


34,170,311.14 130,816,445.62 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


2,678,943,881.81 696,001,183.17 
负 债 和 所有者 权 益 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
负 债：


- - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


19,817,509.07 64,126,974.28 
应付赎回款


4,299,084.87 1,878,141.42 
应付管理人报酬


3,396,161.21 457,347.66 
应付托管费


566,026.89 76,224.61 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 4,500,021.38 711,541.43 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 328,485.13 279,736.73 
负债合计


32,907,288.55 67,529,966.13 
所 有 者 权益：


- - 
实收基金 7.4.7.9 988,698,869.60 246,864,331.77 
未分配利润 7.4.7.10 1,657,337,723.66 381,606,885.27 
所 有 者 权益合 计


2,646,036,593.26 628,471,217.04 
负 债 和 所有者 权 益 总计


2,678,943,881.81 696,001,183.17 
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金份额净值 2.6760
元，基金份额总额 988,698,869.60 份。 
7.2 利润表 
会计主体： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 附注号 
本期 
2016 年 1 月 1 日至
上 年 度 可比期 间 
2015 年 1 月 1 日至申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 
一、收入 
 
199,553,953.34 95,277,154.59 
1. 利息收入 
 
2,257,758.39 212,431.51 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,641,461.68 212,431.51 
债券利息收入


527,312.90 - 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


88,983.81 - 
其他利息收入


- - 
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）


252,281,196.41 78,667,819.47 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 237,405,648.57 76,973,694.17 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 326,236.56 - 
资产支持证券投资收益


- - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 14,549,311.28 1,694,125.30 
3. 公允价值变 动收益 （损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -57,051,297.43 15,727,539.50 
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）


- - 
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 2,066,295.97 669,364.11 
减 ： 二 、费用


44,112,232.49 6,693,269.64 
1 ．管理人报 酬


22,096,799.31 2,960,388.98 
2 ．托管费


3,682,799.91 493,398.22 
3 ．销售服务 费


- - 
4 ．交易费用 7.4.7.19 17,942,656.18 2,913,021.44 
5 ．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6 ．其他费用 7.4.7.20 389,977.09 326,461.00 
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ）


155,441,720.85 88,583,884.95 
减：所得税费用


- - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列）


155,441,720.85 88,583,884.95 
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表 
会计主体： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、期初所有者权益（基金净值） 246,864,331.77 381,606,885.27 628,471,217.04 
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润） 
- 155,441,720.85 155,441,720.85 
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列） 
741,834,537.83 1,120,289,117.54 1,862,123,655.37 
其中：1. 基金 申购款 1,410,395,915.64 2,132,747,179.52 3,543,143,095.16 
2. 基金赎回款 -668,561,377.81 -1,012,458,061.98 -1,681,019,439.79 
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填 列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金净值） 988,698,869.60 1,657,337,723.66 2,646,036,593.26 
项目 
上 年 度 可比期 间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、期初所有者权益（基金净值） 120,209,384.74 42,987,282.58 163,196,667.32 
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润） 
- 88,583,884.95 88,583,884.95 
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列） 
126,654,947.03 250,035,717.74 376,690,664.77 
其中：1. 基金 申购款 421,964,147.94 544,775,357.62 966,739,505.56 
2. 基金赎回款 -295,309,200.91 -294,739,639.88 -590,048,840.79 
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 21 页共 69 页 
的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填 列） 
五、期末所有者权益（基金净值） 246,864,331.77 381,606,885.27 628,471,217.04 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署： 
基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 
7.4 报 表 附注 
7.4.1 基金 基本 情 况 
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本 基 金”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监基金字[2011]525 号《关 于核准申万菱信量化小盘股票型证券投资基金
(LOF) 募集的 批复》 核准， 由申万菱信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和
《 申 万菱 信量 化 小盘 股票 型 证券 投资 基 金(LOF) 基 金 合同 》负 责 公开 募集 。 本基 金为 契 约型 开放 式 ，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 512,877,725.48 元 ，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 247 号 验资报告予 以验证。 经向中国证监会备
案， 《申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 》于 2011 年 6 月 16 日正 式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 512,987,683.05 份 基金份额，其中认购资金利息折合 109,957.57 份基
金 份 额 。 本基 金 的 基 金管 理 人 为 申万 菱 信 基 金管 理 有 限 公司 ， 基 金 托管 人 为 中 国工 商 银 行 股份 有 限
公司。 
经深交所深证上[2011]225 号文审核同 意，本基金 63,363,855 份 基金份额于 2011 年 8 月 1 日在
深 交 所 挂 牌交 易 。 未 上市 交 易 的 基金 份 额 托 管在 场 外 ， 基金 份 额 持 有人 可 通 过 跨系 统 转 托 管业 务将
其转至深交所场内后即可上市流通。 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《申 万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金
合同》 的有关规定， 本基金投资于流动性良好的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 股票期
权 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 它 金 融 工具 ， 但 须 符合 中 国 证 监会 的 相 关 规定 。 本 基 金可 以 参
与融资业务。本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ，投资
于本基金界定的小盘股占非现金基金资产 的比例不低于 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本 基 金 投 资股 指 期 货 、权 证 、 股 票期 权 及 其 他金 融 工 具 的投 资 比 例 依照 法 律 法 规或 监 管 机 构的 规 定
执行。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指 数收益率× 90% ＋银行同业存款收益率( 税后)× 10% 。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 22 页共 69 页 
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 3 月 28 日 批准报出。 
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基
金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《申万菱 信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。 
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计 
7.4.4.1 会 计年度 
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 
7.4.4.2 记账本 位 币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类 
(1) 金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可 供 出 售 金融 资 产 及 持有 至 到 期 投资 。 金 融 资产 的 分 类 取决 于 本 基 金对 金 融 资 产的 持 有 意 图和 持 有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本 基 金 目 前以 交 易 目 的持 有 的 股 票投 资 和 债 券投 资 分 类 为以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损
益 的 金 融 资产 。 以 公 允价 值 计 量 且其 公 允 价 值变 动 计 入 损益 的 金 融 资产 在 资 产 负债 表 中 以 交易 性 金
融资产列示。 
本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ，包 括 银 行 存款 、 买 入 返售 金 融 资 产和 其 他 各 类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 23 页共 69 页 
金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 ： 以公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其 他 金融
负 债 。 本 基金 目 前 暂 无金 融 负 债 分类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 负 债 。 本基金
持有的其他金融负债包括 卖出回购金融资产 款和其他各类应付款项等。 
7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认 
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 按 公 允 价值 在 资 产 负债 表 内 确 认。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 ， 取 得时 发 生 的 相关 交 易 费 用计 入 当 期 损益 ； 对
于 支 付 的 价款 中 包 含 的债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利 息 ，单 独 确 认 为应 收 项 目 。应 收 款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ，按 照 公 允 价值 进 行 后 续计 量 ； 对 于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。



金融资产满 足下列条件 之一的，予 以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 
该 金 融 资 产已 转 移 ， 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 ，
但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当 金 融 负 债的 现 时 义 务全 部 或 部 分已 经 解 除 时， 终 止 确 认该 金 融 负 债或 义 务 已 解除 的 部 分 。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则 
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最近
交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化且 证 券 发 行机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 ， 按 最近 交 易
日的市场交易价格确定公允价值。 
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有
可 靠 性 的 估值 技 术 确 定公 允 价 值 。估 值 技 术 包括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿交 易 的 各 方最 近 进 行 的市 场 交
易 中 使 用 的价 格 、 参 照实 质 上 相 同的 其 他 金 融工 具 的 当 前公 允 价 值 、现 金 流 量 折现 法 和 期 权定 价 模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 24 页共 69 页 
7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双 方准备按净额结算时， 金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示 。 
7.4.4.7 实收基 金 
实 收 基 金 为对 外 发 行 基金 份 额 所 募集 的 总 金 额在 扣 除 损 益平 准 金 分 摊部 分 后 的 余额 。 由 于 申购
和 赎 回 引 起的 实 收 基 金变 动 分 别 于基 金 申 购 确认 日 及 基 金赎 回 确 认 日认 列 。 上 述申 购 和 赎 回分 别 包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平 准 金 
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申 购 或 赎 回基 金 份 额 时， 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计 未 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量 
股 票 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 现 金股 利 扣 除 由上 市 公 司 代扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后的 净 额 确 认为
投 资 收 益 。债 券 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 按 票面 利 率 或 者发 行 价 计 算的 利 息 扣 除在 适 用 情 况下 由 债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公 允 价值
变 动 损 益 ；于 处 置 时 ，其 处 置 价 格与 初 始 确 认金 额 之 间 的差 额 确 认 为投 资 收 益 ，其 中 包 括 从公 允 价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ，实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小 的 则按
直线法计算。 
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 ， 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的
则按直线法计算。 
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 25 页共 69 页 
每 一 基 金 份额 享 有 同 等分 配 权 。 本基 金 收 益 以现 金 形 式 分配 ， 其 中 场外 基 金 份 额 持 有 人 可 选择
现 金 红 利 或将 现 金 红 利按 分 红 除 权日 的 基 金 份额 净 值 自 动转 为 基 金 份额 进 行 再 投资 ， 场 内 基金 份 额
持 有 人 只 能选 择 现 金 分红 。 若 期 末未 分 配 利 润中 的 未 实 现部 分 为 正 数， 包 括 基 金经 营 活 动 产生 的 未
实 现 损 益 以及 基 金 份 额交 易 产 生 的未 实 现 平 准金 等 ， 则 期末 可 供 分 配利 润 的 金 额为 期 末 未 分配 利 润
中 的 已 实 现部 分 ； 若 期末 未 分 配 利润 的 未 实 现部 分 为 负 数， 则 期 末 可供 分 配 利 润的 金 额 为 期末 未 分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本 基 金 以 内部 组 织 结 构、 管 理 要 求、 内 部 报 告制 度 为 依 据确 定 经 营 分部 ， 以 经 营分 部 为 基 础确
定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现
金 流 量 等 有关 会 计 信 息。 如 果 两 个或 多 个 经 营分 部 具 有 相似 的 经 济 特征 ， 并 且 满足 一 定 条 件的 ， 则
合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息。 
7.4.4.13 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计 
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类 别 股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：



 (1) 对 于 证 券交 易 所 上 市的 股 票 和 债券 ， 若 出 现重 大 事 项 停牌 或 交 易 不活 跃( 包 括 涨跌 停 时 的 交
易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《 关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提 供 的
指数收益法等估值技术进行估值。 
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 
(3) 在银行间同 业市场交易 的债券品种 ，根据中国 证监会证监 会计字[2007]21 号《关于 证券 投
资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本 基 金 持 有的 银 行 间 同业 市 场 债 券按 现 金 流 量折 现 法 估 值， 具 体 估 值模 型 、 参 数及 结 果 由 中央 国债
登记结算有限责任公司独立提供。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 26 页共 69 页 
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更 正 的 说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政
策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上
市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 《关于金融 机构同业往 来等增值税 政策的补充 通知》及其 他相关财税 法规和实务 操 作 ，
主要税项列示如下： 
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免
征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。



(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入， 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所 得， 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其 股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取 得 的 股 息、 红 利 收 入， 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 ， 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ； 解禁 前 取 得 的股 息 、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 27 页共 69 页 
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说明 
7.4.7.1 银行存 款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存款 368,099,846.33 58,206,992.53 
定期存款 - - 
其他存款 - - 
合计 368,099,846.33 58,206,992.53 
7.4.7.2 交易性 金 融 资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 2,224,224,510.40 2,181,226,792.32 -42,997,718.08 
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 81,279,500.00 80,651,000.00 -628,500.00 
合计 81,279,500.00 80,651,000.00 -628,500.00 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,305,504,010.40 2,261,877,792.32 -43,626,218.08 
项目 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 492,591,284.42 506,016,363.77 13,425,079.35 
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 28 页共 69 页 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 492,591,284.42 506,016,363.77 13,425,079.35 
7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 
无余额。 
7.4.7.4 买入返 售 金 融资产 
7.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额 
无余额。 
7.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 
无余额。 
7.4.7.5 应收利 息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活期存款利息 79,548.38 12,657.75 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 4,114.55 387.53 
应收债券利息 1,214,901.37 - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 222.97 81.84 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 29 页共 69 页 
合计 1,298,787.27 13,127.12 
7.4.7.6 其他资 产 
无余额。 
7.4.7.7 应付交 易 费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所市场应付交易费用 4,498,803.01 711,541.43 
银行间市场应付交易费用 1,218.37 - 
合计 4,500,021.38 711,541.43 
7.4.7.8 其他负 债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 15,730.62 6,982.22 
其他应付款 - - 
应付指数使用费 - - 
预提费用 300,000.00 260,000.00 
其它应付费用 12,754.51 12,754.51 
合计 328,485.13 279,736.73 
7.4.7.9 实收基 金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 246,864,331.77 246,864,331.77 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 30 页共 69 页 
本期申购 1,410,395,915.64 1,410,395,915.64 
本期赎回（以“-” 号填列 ） -668,561,377.81 -668,561,377.81 
本期末 988,698,869.60 988,698,869.60 
注：1.


申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。 
 
2. 截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 45,541,156.00 份(2015 年 12
月 31 日：3,833,009.00 份) ， 托管在场外未上市交易的基金份额为 943,157,713.60 份(2015 年 12 月 31
日：243,031,322.77 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份
额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨
系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 
7.4.7.10 未 分配 利 润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 315,162,819.70 66,444,065.57 381,606,885.27 
本期利润 212,493,018.28 -57,051,297.43 155,441,720.85 
本期基金份额交易产生的变动数 986,361,196.41 133,927,921.13 1,120,289,117.54 
其中：基金申购款 1,894,688,513.18 238,058,666.34 2,132,747,179.52 
基金赎回款 -908,327,316.77 -104,130,745.21 -1,012,458,061.98 
本期已分配利润 - - - 
本期末 1,514,017,034.39 143,320,689.27 1,657,337,723.66 
7.4.7.11 存 款利 息 收 入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
活期存款利息收入 1,503,297.65 192,713.65 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 82,245.92 12,554.00 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 31 页共 69 页 
其他 55,918.11 7,163.86 
合计 1,641,461.68 212,431.51 
7.4.7.12 股 票投 资 收 益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 
卖出股票成交总额 5,451,179,336.04 874,349,730.96 
减：卖出股票成本总额 5,213,773,687.47 797,376,036.79 
买卖股票差价收入 237,405,648.57 76,973,694.17 
7.4.7.13 债 券投 资 收 益 












 单 位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,000,407.00 - 
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,674,000.00 - 
减：应收利息总额 170.44 - 
买卖债券差价收入 326,236.56 - 
7.4.7.14 贵 金属 投 资 收益 
无。 
7.4.7.15 衍 生工 具 收 益 
无。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
股票投资产生的股利收益 14,549,311.28 1,694,125.30 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 32 页共 69 页 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 14,549,311.28 1,694,125.30 
7.4.7.17 公 允价 值 变 动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
1. 交易性金融 资产 -57,051,297.43 15,727,539.50 
—— 股票投资 -56,422,797.43 15,727,539.50 
—— 债券投资 -628,500.00 - 
—— 资产支持证券投资 - - 
—— 基金投资 - - 
—— 贵金属投资 - - 
—— 其他 - - 
2. 衍生工具 - - 
—— 权证投资 - - 
3. 其他 - - 
合计 -57,051,297.43 15,727,539.50 
7.4.7.18 其 他收 入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
基金赎回费收入 2,054,039.40 575,744.30 
转换费 12,256.57 93,619.81 
其他 - - 
合计 2,066,295.97 669,364.11 
注：1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金 资产。 
2 、本基金的 转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25％归 入转出基金
的基金资产。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 33 页共 69 页 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
交易所市场交易费用 17,942,156.18 2,913,021.44 
银行间市场交易费用 500.00 - 
合计 17,942,656.18 2,913,021.44 
7.4.7.20 其 他费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
审计费用 100,000.00 60,000.00 
信息披露费 200,000.00 200,000.00 
银行汇划费 1,977.09 461.00 
债券帐户维护费 18,000.00 6,000.00 
上市年费 60,000.00 60,000.00 
其他 10,000.00 - 
合计 389,977.09 326,461.00 
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 
7.4.8.1 或有事 项 
无。 
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项 
财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产
品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日 起执行。 
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 34 页共 69 页 
以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运
营 过 程 中 发生 的 增 值 税应 税 行 为 ，未 缴 纳 增 值税 的 ， 不 再缴 纳 ； 已 缴纳 增 值 税 的， 已 纳 税 额从 资 管
产 品 管 理 人以 后 月 份 的增 值 税 应 纳税 额 中 抵 减。 资 管 产 品运 营 过 程 中发 生 增 值 税应 税 行 为 的具 体 征
收 管 理 办 法， 由 国 家 税务 总 局 另 行制 定 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财
务状况和经营成果无影响。 
7.4.9 关联 方关 系 
关联方名称 与本基金的关系 
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 
申万宏源证券有限公司 （以下简称“ 申万宏源” ） 基金管理人的股东 基金 代销机构 
三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 
7.4.10.1.1 股票 交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
成交金额 
占当期股票成交
总额的比例 
成交金额 
占当期股票成交
总额的比例 
申万宏源 3,239,161,874.87 26.15% 227,002,295.33 11.24% 
注：由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。上表上年度可比区间中申万
宏源的交易情况包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的交易量以及申万宏源 2015 年 1 月 16
日至 2015 年 12 月 31 日的 交易量。 
7.4.10.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 35 页共 69 页 
佣金 总量的比例 总额的比例 
申万宏源 2,988,611.02 26.23% 1,115,060.89 24.79% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣金
总额的比例 
申万宏源 201,537.14 10.98% 3,552.89 0.50% 
注：1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。 
3 、 由于申银 万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日 完成吸收合并。 上表上年度可比区间中申万宏
源的佣金包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣金以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015
年 12 月 31 日的佣金。 
7.4.10.2 关 联方 报 酬 
7.4.10.2.1 基金 管 理 费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日 
当期发生的基金应支付的管理费 22,096,799.31 2,960,388.98 
其中：支付销售机构的客户维护费 3,721,059.50 953,495.75 
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 计提， 逐 日累计至每月月底， 按
月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.5%/ 当年天数 。 
7.4.10.2.2 基金 托 管 费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 36 页共 69 页 
当期发生的基金应支付的托管费 3,682,799.91 493,398.22 
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/ 当年天数。 
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。 
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行 368,099,846.33 1,503,297.65 58,206,992.53 192,713.65 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 
本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 
7.4.11 利 润分 配 情 况 
本基金本报告期未进行利润分配。 
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 37 页共 69 页 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通受 
限类型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量( 单
位：股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新股 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 - 
603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新股 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 - 
603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 - 
603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新股 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 - 
603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新股 23.16 23.16 3,491.00 80,851.56 80,851.56 - 
603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 - 
603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新股 7.87 7.87 4,819.00 37,925.53 37,925.53 - 
603823 百合花 2016-12-09 2017-12-20 
新股 
锁定期一年 
10.60 32.74 36,764.00 389,698.40 1,203,653.36 - 
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 - 
300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新股 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 - 
300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 - 
300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新股 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 - 
300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新股 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 - 
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 - 
注：基金可使用以基金名义开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股/ 新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债， 根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定，
在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/ 新债，
从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由转让。 
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 
金额单位：人民币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌开 
盘单价 
数量 
( 单位：股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
600537 亿晶光电 2016-12-27 重大事项 7.43 2017-01-13 8.17 2,833,846.00 22,046,488.49 21,055,475.78 - 
600859 王府井 2016-09-27 重大事项 16.28 - - 393,542.00 6,580,032.34 6,406,863.76 - 
000531 穗恒运Ａ 2016-08-29 重大事项 11.47 2017-01-09 11.80 1,171,797.00 13,487,166.29 13,440,511.59 - 
000540 中天城投 2016-11-28 重大事项 6.93 2017-01-03 7.00 3,698,927.00 24,773,663.14 25,633,564.11 - 
002440 闰土股份 2016-10-24 重大事项 16.34 2017-01-12 15.22 848,075.00 13,392,599.42 13,857,545.50 - 
002491 通鼎互联 2016-12-22 重大事项 15.54 2017-01-03 15.89 1,063,452.00 17,086,722.14 16,526,044.08 - 
注： 本基金截至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 38 页共 69 页 
无相关抵押债券。 
7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 
本基金为量化股票型基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投资等。
与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 
本 基 金 是 量化 股 票 型 证券 投 资 基 金， 属 于 中 高风 险 品 种 ，本 基 金 管 理人 从 事 风 险管 理 的 主 要目
标 是 争 取 将以 上 风 险 控制 在 限 定 的范 围 之 内 ，使 得 本 基 金在 风 险 和 收益 之 间 取 得最 佳 的 平 衡以 实 现
“ 长期平均风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金” 。 
本 基 金 管 理人 已 制 定 针对 以 上 金 融工 具 风 险 的管 理 政 策 和控 制 制 度 ，并 且 形 成 了由 本 基 金 管理
人 在 公 司 层面 建 立 的 风险 管 理 委 员会 以 及 在 董事 会 层 面 建立 的 风 险 控制 委 员 会 负责 对 与 所 投资 金 融
工 具 相 关 的风 险 类 型 、管 理 政 策 和各 种 投 资 限制 的 定 期 回顾 、 评 估 和修 改 ， 本 基金 管 理 人 的风 险 管
理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 
本 基 金 管 理人 对 于 金 融工 具 的 风 险管 理 方 法 主要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法 去 估 测 各种
风 险 产 生 的可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发， 判 断 风 险损 失 的 严 重程 度 和 出 现同 类 风 险 损失 的 频
度 。 而 从 定量 分 析 的 角度 出 发 ， 根据 本 基 金 的投 资 目 标 ，结 合 基 金 资产 所 运 用 金融 工 具 特 征通 过 特
定 的 风 险 量化 指 标 、 模型 ， 日 常 的量 化 报 告 ，确 定 风 险 损失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 ， 及 时 可靠 地 对
各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
本 基 金 面 临的 主 要 风 险包 括 ： 信 用风 险 、 流 动性 风 险 和 市场 风 险 。 与本 基 金 相 关的 市 场 风 险主
要是利率风险和其他价格风险。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信 用 风 险 是指 金 融 工 具的 一 方 到 期无 法 履 行 约定 义 务 致 使本 基 金 遭 受损 失 的 风 险。 本 基 金 的信
用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 
对 于 发 行 者的 信 用 风 险控 制 ， 本 基金 管 理 人 主要 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 选 择 适 当的
投资对象来管理。 于 2016 年 12 月 31 日， 由于本 基金均投资于信用等级良好的债券 （2015 年 12 月
31 日：未持 有信用类债券） ，所以本 基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 
本基金的银行存款存放在本基金的托管行- 中国工商银行， 因而本基金管理人认为与该银行相关
的信用风险不重大。 
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成债 券 等 投 资品 种 的 交 收和申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 39 页共 69 页 
款 项 清 算 ，因 此 违 约 风险 发 生 的 可能 性 很 小 ，本 基 金 管 理人 认 为 在 交易 所 进 行 的交 易 涉 及 的信 用 风
险不重大。 
对 于 银 行 间债 券 等 品 种的 交 易 ， 本基 金 管 理 人主 要 通 过 事前 检 查 、 控制 交 易 对 手信 用 及 交 割方
式来管理风险。 
7.4.13.3 流 动性 风 险 
流 动 性 风 险是 指 在 履 行与 金 融 负 债有 关 的 义 务时 遇 到 资 金短 缺 的 风 险。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 源 于 开放 式 基 金 每日 兑 付 赎 回资 金 的 流 动性 风 险 ， 以及 因 部 分 投资 品 种 交 易不 活 跃 而 出现 的 变
现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 
本 基 金 管 理人 对 于 流 动性 风 险 管 理的 目 标 是 监控 基 金 组 合流 动 性 指 标， 确 保 市 场出 现 剧 烈 波动
时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，
保持基金投资组合中的流动性资产与之相 匹配。 此外， 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设 计 了 非 常情 况 下 赎 回资 金 的 处 理模 式 ， 控 制因 开 放 模 式带 来 的 流 动性 风 险 ， 有效 保 障 基 金持 有 人
利益。 
针对投资交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，
包 括 组 合 持仓 集 中 度 指标 、 基 金 组合 在 短 时 间内 变 现 能 力的 综 合 指 标、 组 合 持 仓中 变 现 能 力较 差 的
品 种 的 比 例控 制 和 受 限制 流 通 股 票的 总 量 控 制， 通 过 指 标来 持 续 地 评估 、 选 择 、跟 踪 和 控 制基 金 投
资 的 流 动 性风 险 。 同 时， 本 基 金 在需 要 时 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 融 入 短 期资 金 ， 以 缓解 流 动
性风险。 
本 基 金 所 持大 部 分 交 易性 金 融 资 产在 证 券 交 易所 上 市 ， 其余 是 流 动 性较 好 的 可 在银 行 间 同 业市
场 交 易 的 金融 资 产 工 具、 银 行 存 款和 结 算 备 付金 ， 因 此 比较 容 易 变 现来 满 足 投 资者 对 于 基 金资 产 的
赎回。除附注 7.4.12 披 露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有有重大流动性风险
的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 
本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 ， 可 赎回 基 金 份 额净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 40 页共 69 页 
7.4.13.4.1 利率 风 险 
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 
于 资 产 负 债表 日 ， 本 基金 持 有 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ，因 此 本 基 金的 收 入 及 经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、
结算备付金及存出保证金。 
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2016 年 12 月 31
日 
1 个月以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产








 
银行存款 368,099,846.33 - - - - 368,099,846.33 
结算备付金 8,312,258.27 - - - - 8,312,258.27 
存出保证金 450,556.30 - - - - 450,556.30 
交易性金融资产 - 80,651,000.00 - - 2,181,226,792.32 2,261,877,792.32 
应收证券清算款 - - - - 4,734,330.18 4,734,330.18 
应收利息


- - - - 1,298,787.27 1,298,787.27 
应收申购款 - - - - 34,170,311.14 34,170,311.14 
资产总计 376,862,660.90 80,651,000.00 - - 2,221,430,220.91 2,678,943,881.81 
负债








 
应付证券清算款 - - - - 19,817,509.07 19,817,509.07 
应付赎回款 - - - - 4,299,084.87 4,299,084.87 
应付管理人报酬 - - - - 3,396,161.21 3,396,161.21 
应付托管费 - - - - 566,026.89 566,026.89 
应付交易费用 - - - - 4,500,021.38 4,500,021.38 
其他负债 - - - - 328,485.13 328,485.13 
负债总计 - - - - 32,907,288.55 32,907,288.55 
利率敏感度缺口 376,862,660.90 80,651,000.00 - - 2,188,522,932.36 2,646,036,593.26 
上年度末 1 个月以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 41 页共 69 页 
2015 年 12 月 31
日 
资产








 
银行存款 58,206,992.53 - - - - 58,206,992.53 
结算备付金 782,915.83 - - - - 782,915.83 
存出保证金 165,338.30 - - - - 165,338.30 
交易性金融资产 - - - - 506,016,363.77 506,016,363.77 
应收利息


- - - - 13,127.12 13,127.12 
应收申购款 - - - - 130,816,445.62 130,816,445.62 
资产总计 59,155,246.66 - - - 636,845,936.51 696,001,183.17 
负债








 
应付证券清算款 - - - - 64,126,974.28 64,126,974.28 
应付赎回款





 1,878,141.42 1,878,141.42 
应付管理人报酬 - - - - 457,347.66 457,347.66 
应付托管费 - - - - 76,224.61 76,224.61 
应付交易费用 - - - - 711,541.43 711,541.43 
其他负债 - - - - 279,736.73 279,736.73 
负债总计 - - - - 67,529,966.13 67,529,966.13 
利率敏感度缺口 59,155,246.66 - - - 569,315,970.38 628,471,217.04 
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.05%
（2015 年 12 月 31 日：0% ） ， 因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 （2015 年 12 月
31 日：同） 。 
7.4.13.4.2 外汇 风 险 
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 42 页共 69 页 
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险 
基 金 的 其 他价 格 风 险 是指 以 交 易 性金 融 资 产 的公 允 价 值 受市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价格
因 素 变 动 发生 波 动 的 风险 ， 该 风 险可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 ， 也 有 可能 与 整 体 投资 品 种 相 关。 本 基
金 的 市 场 价格 风 险 主 要来 源 于 本 基金 投 资 的 股权 和 债 权 工具 的 未 来 价格 可 能 受 到一 般 市 场 波动 或 是
其 他 影 响 个别 股 权 工 具价 值 的 特 定风 险 影 响 。由 于 本 基 金是 一 只 中 高风 险 的 量 化股 票 型 基 金， 所 以
存 在很高的市场价格风险。 
本 基 金 管 理人 通 过 采 用数 量 化 技 术对 投 资 策 略进 行 优 化 ，将 特 定 的 投资 思 想 和 理念 通 过 具 体指
标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资。 
此 外 ， 本 基金 管 理 人 在构 建 基 金 资产 配 置 和 资产 投 资 组 合的 基 础 上 ，通 过 建 立 事前 和 事 后 跟踪
误 差 以 及 运用 多 种 定 量的 方 法 对 基金 进 行 风 险度 量 ， 来 测试 基 金 的 潜在 价 格 风 险， 及 时 可 靠地 对 风
险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。 
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
公允价值 
占基金资产净
值比例（% ） 
公允价值 
占基金资产净
值比例（% ） 
交易性金融资产－股票投资 2,181,226,792.32 82.43 506,016,363.77 80.52 
交易性金融资产—基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 80,651,000.00 3.05 - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
合计 2,261,877,792.32 85.48 506,016,363.77 80.52 
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 
假设 
1. 以中证 500 指数为基准衡量其他价格风险 
2. 其他市场变 量保持不变 
分析


相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币 元） 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 43 页共 69 页 
基准上升 5% 增加约 113,120,000.00 增加约 26,910,000.00 
基准下降 5% 减少约 113,120,000.00 减少约 26,910,000.00 
7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 
(1) 公允价值 
(a) 金融工具公允价值计量的方法 
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 
(i) 各层次金融工具公允价值 
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 2,083,839,382.50 元 ， 属于第二层次的余额为 178,038,409.82 元， 无 属于第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 489,580,911.21 元， 第 二层次 16,435,452.56 元， 无属于第三层
次的余额) 。 
(ii) 公允价值 所属层次间的重大变动 
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及
限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。 
(d) 不以公允价值计量的金融工具 
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。 
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 44 页共 69 页 
§ 8


投 资 组合 报 告 
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（% ） 
1 权益投资 2,181,226,792.32 81.42 
 其中：股票 2,181,226,792.32 81.42 
2 固定收益投资 80,651,000.00 3.01 
 其中：债券 80,651,000.00 3.01 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 
- - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 376,412,104.60 14.05 
7 其他各项资产 40,653,984.89 1.52 
8 合计 2,678,943,881.81 100.00 
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 
8.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 53,577,060.44 2.02 
B 采矿业 
26,661,122.36 1.01 
C 制造业 1,296,326,804.32 48.99 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 
154,949,736.38 5.86 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 45 页共 69 页 
E 建筑业 15,592.23 0.00 
F 批发和零售业 
133,595,573.31 5.05 
G 交通运输、仓储和邮政业 
127,221,270.71 4.81 
H 住宿和餐饮业 
16,125,032.52 0.61 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 
26,915,934.97 1.02 
J 金融业 
42,847,854.84 1.62 
K 房地产业 
254,133,511.19 9.60 
L 租赁和商务服务业 
6,276,967.20 0.24 
M 科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
42,580,331.85 1.61 
S 综合 
- - 
 合计 2,181,226,792.32 82.43 
8.2.2 报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 
占基金资产净值
比例( ％) 
1 000540 中天城投 3,698,927.00 25,633,564.11 0.97 
2 000910 大亚圣象 1,144,839.00 21,866,424.90 0.83 
3 000926 福星股份 1,709,351.00 21,777,131.74 0.82 
4 002271 东方雨虹 999,803.00 21,685,727.07 0.82 
5 000900 现代投资 2,668,637.00 21,535,900.59 0.81 
6 002234 民和股份 997,936.00 21,535,458.88 0.81 
7 002372 伟星新材 1,394,834.00 21,522,288.62 0.81 
8 000789 万年青 2,679,936.00 21,519,886.08 0.81 
9 000662 天夏智慧 1,010,302.00 21,509,329.58 0.81 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 46 页共 69 页 
10 600335 国机汽车 1,770,123.00 21,506,994.45 0.81 
11 002543 万和电气 1,235,872.00 21,504,172.80 0.81 
12 002705 新宝股份 1,271,321.00 21,498,038.11 0.81 
13 000732 泰禾集团 1,214,673.00 21,487,565.37 0.81 
14 601929 吉视传媒 5,125,258.00 21,474,831.02 0.81 
15 002042 华孚色纺 1,871,679.00 21,449,441.34 0.81 
16 600708 光明地产 2,401,359.00 21,444,135.87 0.81 
17 000811 烟台冰轮 1,429,337.00 21,425,761.63 0.81 
18 002507 涪陵榨菜 1,600,389.00 21,413,204.82 0.81 
19 000890 法 尔 胜 1,779,982.00 21,413,183.46 0.81 
20 000055 方大集团 1,569,683.00 21,394,779.29 0.81 
21 600368 五洲交通 3,766,340.00 21,392,811.20 0.81 
22 600987 航民股份 1,733,169.00 21,387,305.46 0.81 
23 600064 南京高科 1,276,824.00 21,386,802.00 0.81 
24 000921 海信科龙 2,094,456.00 21,384,395.76 0.81 
25 000600 建投能源 2,405,205.00 21,358,220.40 0.81 
26 600720 祁连山 2,613,797.00 21,354,721.49 0.81 
27 002615 哈尔斯 1,216,569.00 21,350,785.95 0.81 
28 002039 黔源电力 1,301,226.00 21,340,106.40 0.81 
29 002006 精功科技 1,905,149.00 21,337,668.80 0.81 
30 600743 华远地产 4,794,358.00 21,334,893.10 0.81 
31 600060 海信电器 1,246,124.00 21,333,642.88 0.81 
32 600075 新疆天业 1,714,488.00 21,328,230.72 0.81 
33 600757 长江传媒 2,564,439.00 21,310,488.09 0.81 
34 002394 联发股份 1,204,926.00 21,303,091.68 0.81 
35 601199 江南水务 2,759,244.00 21,301,363.68 0.81 
36 002597 金禾实业 1,362,750.00 21,299,782.50 0.80 
37 600823 世茂股份 3,033,955.00 21,298,364.10 0.80 
38 600004 白云机场 1,511,455.00 21,296,400.95 0.80 
39 002458 益生股份 619,026.00 21,294,494.40 0.80 
40 603188 亚邦股份 1,191,800.00 21,285,548.00 0.80 
41 000030 富奥股份 2,502,515.00 21,271,377.50 0.80 
42 002106 莱宝高科 1,892,341.00 21,269,912.84 0.80 
43 601999 出版传媒 1,895,708.00 21,269,843.76 0.80 
44 002128 露天煤业 2,472,984.00 21,267,662.40 0.80 
45 000957 中通客车 1,338,539.00 21,242,613.93 0.80 
46 600755 厦门国贸 2,587,927.00 21,221,001.40 0.80 
47 000650 仁和药业 3,009,163.00 21,214,599.15 0.80 
48 000036 华联控股 2,517,747.00 21,174,252.27 0.80 
49 000501 鄂武商Ａ 1,084,472.00 21,168,893.44 0.80 
50 000952 广济药业 1,072,686.00 21,131,914.20 0.80 
51 601126 四方股份 2,171,589.00 21,129,560.97 0.80 
52 000601 韶能股份 2,451,934.00 21,062,113.06 0.80 
53 600537 亿晶光电 2,833,846.00 21,055,475.78 0.80 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 47 页共 69 页 
54 600507 方大特钢 3,109,546.00 21,051,626.42 0.80 
55 000936 华西股份 2,143,954.00 20,989,309.66 0.79 
56 600350 山东高速 3,154,085.00 20,438,470.80 0.77 
57 601633 长城汽车 1,813,966.00 20,062,463.96 0.76 
58 600741 华域汽车 1,245,213.00 19,861,147.35 0.75 
59 002480 新筑股份 1,512,413.00 17,165,887.55 0.65 
60 300221 银禧科技 852,340.00 16,825,191.60 0.64 
61 002491 通鼎互联 1,063,452.00 16,526,044.08 0.62 
62 002050 三花智控 1,474,342.00 16,276,735.68 0.62 
63 300203 聚光科技 532,714.00 16,274,412.70 0.62 
64 002048 宁波华翔 730,624.00 16,176,015.36 0.61 
65 600240 华业资本 1,502,322.00 16,134,938.28 0.61 
66 600258 首旅酒店 705,382.00 16,125,032.52 0.61 
67 300437 清水源 680,015.00 16,123,155.65 0.61 
68 603311 金海环境 690,874.00 16,104,272.94 0.61 
69 601107 四川成渝 3,180,231.00 16,091,968.86 0.61 
70 600183 生益科技 1,457,147.00 16,028,617.00 0.61 
71 000671 阳 光 城 2,877,441.00 16,027,346.37 0.61 
72 002078 太阳纸业 2,393,354.00 15,987,604.72 0.60 
73 603969 银龙股份 1,146,764.00 15,985,890.16 0.60 
74 002088 鲁阳节能 820,491.00 15,958,549.95 0.60 
75 002157 正邦科技 2,378,122.00 15,838,292.52 0.60 
76 601000 唐山港 3,924,463.00 15,737,096.63 0.59 
77 600153 建发股份 1,374,837.00 14,710,755.90 0.56 
78 600066 宇通客车 749,090.00 14,674,673.10 0.55 
79 000876 新 希 望 1,811,394.00 14,581,721.70 0.55 
80 601009 南京银行 1,343,656.00 14,565,231.04 0.55 
81 002440 闰土股份 848,075.00 13,857,545.50 0.52 
82 000531 穗恒运Ａ 1,171,797.00 13,440,511.59 0.51 
83 000993 闽东电力 893,103.00 12,690,993.63 0.48 
84 600736 苏州高新 1,314,840.00 11,873,005.20 0.45 
85 300258 精锻科技 797,578.00 11,692,493.48 0.44 
86 002001 新 和 成 561,491.00 11,005,223.60 0.42 
87 300415 伊之密 541,572.00 10,901,844.36 0.41 
88 300461 田中精机 170,643.00 10,892,142.69 0.41 
89 600723 首商股份 1,132,940.00 10,796,918.20 0.41 
90 002037 久联发展 630,123.00 10,787,705.76 0.41 
91 300119 瑞普生物 627,102.00 10,779,883.38 0.41 
92 300121 阳谷华泰 590,729.00 10,768,989.67 0.41 
93 600176 中国巨石 1,093,587.00 10,760,896.08 0.41 
94 002477 雏鹰农牧 2,140,858.00 10,747,107.16 0.41 
95 600168 武汉控股 1,027,301.00 10,745,568.46 0.41 
96 600694 大商股份 269,094.00 10,744,923.42 0.41 
97 300306 远方光电 453,618.00 10,728,065.70 0.41 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 48 页共 69 页 
98 600548 深高速 1,261,078.00 10,719,163.00 0.41 
99 002182 云海金属 574,595.00 10,693,212.95 0.40 
100 601677 明泰铝业 722,030.00 10,686,044.00 0.40 
101 002172 澳洋科技 1,039,637.00 10,635,486.51 0.40 
102 000965 天保基建 1,593,292.00 10,627,257.64 0.40 
103 300298 三诺生物 583,537.00 10,585,361.18 0.40 
104 600461 洪城水业 1,388,805.00 10,568,806.05 0.40 
105 601636 旗滨集团 2,717,375.00 10,543,415.00 0.40 
106 600522 中天科技 998,153.00 10,510,551.09 0.40 
107 000543 皖能电力 1,380,976.00 10,509,227.36 0.40 
108 600970 中材国际 1,479,047.00 10,486,443.23 0.40 
109 002091 江苏国泰 787,587.00 10,443,403.62 0.39 
110 002142 宁波银行 564,585.00 9,394,694.40 0.36 
111 600585 海螺水泥 552,725.00 9,374,216.00 0.35 
112 600177 雅戈尔 670,238.00 9,369,927.24 0.35 
113 600015 华夏银行 859,580.00 9,326,443.00 0.35 
114 300118 东方日升 392,030.00 6,441,052.90 0.24 
115 600644 乐山电力 701,282.00 6,423,743.12 0.24 
116 000059 华锦股份 539,069.00 6,414,921.10 0.24 
117 600859 王府井 393,542.00 6,406,863.76 0.24 
118 002087 新野纺织 908,209.00 6,357,463.00 0.24 
119 600409 三友化工 671,914.00 6,309,272.46 0.24 
120 000830 鲁西化工 1,127,130.00 6,300,656.70 0.24 
121 600790 轻纺城 871,801.00 6,276,967.20 0.24 
122 002221 东华能源 453,338.00 5,616,857.82 0.21 
123 603678 火炬电子 73,500.00 5,560,275.00 0.21 
124 000587 金洲慈航 372,303.00 5,539,868.64 0.21 
125 002302 西部建设 741,198.00 5,514,513.12 0.21 
126 000581 威孚高科 245,422.00 5,507,269.68 0.21 
127 600889 南京化纤 418,000.00 5,496,700.00 0.21 
128 300470 日机密封 125,000.00 5,496,250.00 0.21 
129 000786 北新建材 533,572.00 5,490,455.88 0.21 
130 600872 中炬高新 389,500.00 5,484,160.00 0.21 
131 002101 广东鸿图 235,717.00 5,480,420.25 0.21 
132 600236 桂冠电力 896,911.00 5,471,157.10 0.21 
133 603026 石大胜华 137,500.00 5,464,250.00 0.21 
134 000911 南宁糖业 304,887.00 5,460,526.17 0.21 
135 000715 中兴商业 341,280.00 5,402,462.40 0.20 
136 600643 爱建集团 431,776.00 5,358,340.16 0.20 
137 002045 国光电器 430,039.00 5,353,985.55 0.20 
138 300040 九洲电气 466,937.00 5,351,098.02 0.20 
139 300362 天翔环境 277,732.00 5,326,899.76 0.20 
140 300089 文化长城 289,198.00 5,324,135.18 0.20 
141 600382 广东明珠 292,522.00 5,323,900.40 0.20 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 49 页共 69 页 
142 600487 亨通光电 284,318.00 5,305,373.88 0.20 
143 002511 中顺洁柔 266,491.00 5,303,170.90 0.20 
144 000761 本钢板材 985,327.00 5,301,059.26 0.20 
145 600309 万华化学 246,011.00 5,296,616.83 0.20 
146 000667 美好置业 1,427,050.00 5,265,814.50 0.20 
147 600657 信达地产 862,244.00 5,259,688.40 0.20 
148 601225 陕西煤业 1,084,300.00 5,258,855.00 0.20 
149 603611 诺力股份 137,492.00 5,249,444.56 0.20 
150 600997 开滦股份 733,279.00 5,242,944.85 0.20 
151 300229 拓尔思 314,925.00 5,199,411.75 0.20 
152 002139 拓邦股份 392,200.00 5,173,118.00 0.20 
153 600475 华光股份 256,693.00 5,121,025.35 0.19 
154 601818 光大银行 1,047,664.00 4,096,366.24 0.15 
155 002146 荣盛发展 514,500.00 4,038,825.00 0.15 
156 603823 百合花 36,764.00 1,203,653.36 0.05 
157 603858 步长制药 4,370.00 416,461.00 0.02 
158 603900 通灵珠宝 6,561.00 252,598.50 0.01 
159 600996 贵广网络 12,500.00 234,875.00 0.01 
160 603727 博迈科 2,832.00 134,604.96 0.01 
161 300569 天能重工 1,314.00 131,452.56 0.00 
162 601375 中原证券 26,695.00 106,780.00 0.00 
163 603977 国泰集团 3,010.00 82,624.50 0.00 
164 603228 景旺电子 3,491.00 80,851.56 0.00 
165 603660 苏州科达 2,353.00 75,813.66 0.00 
166 002832 比音勒芬 1,158.00 70,290.60 0.00 
167 603577 汇金通 2,460.00 69,642.60 0.00 
168 603877 太平鸟 3,180.00 67,734.00 0.00 
169 603203 快克股份 1,048.00 65,929.68 0.00 
170 300583 赛托生物 1,582.00 63,738.78 0.00 
171 002825 纳尔股份 1,139.00 53,521.61 0.00 
172 002833 弘亚数控 2,743.00 48,331.66 0.00 
173 603058 永吉股份 3,869.00 42,675.07 0.00 
174 603689 皖天然气 4,819.00 37,925.53 0.00 
175 603239 浙江仙通 924.00 29,059.80 0.00 
176 603035 常熟汽饰 2,316.00 24,179.04 0.00 
177 603266 天龙股份 1,562.00 22,852.06 0.00 
178 300587 天铁股份 1,438.00 20,290.18 0.00 
179 603929 亚翔集成 2,193.00 15,592.23 0.00 
180 603186 华正新材 1,874.00 10,063.38 0.00 
181 603032 德新交运 1,628.00 9,458.68 0.00 
182 300586 美联新材 1,006.00 9,355.80 0.00 
183 300591 万里马 2,397.00 7,358.79 0.00 
184 300588 熙菱信息 1,380.00 6,817.20 0.00 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
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8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产
净值比例（％） 
1 000910 大亚圣象 47,518,737.58 7.56 
2 000936 华西股份 47,512,071.64 7.56 
3 002042 华孚色纺 46,730,485.34 7.44 
4 000957 中通客车 46,437,823.97 7.39 
5 300258 精锻科技 46,304,803.03 7.37 
6 000890 法 尔 胜 45,940,002.76 7.31 
7 002372 伟星新材 44,393,837.17 7.06 
8 601199 江南水务 42,746,875.52 6.80 
9 002271 东方雨虹 42,450,685.32 6.75 
10 002078 太阳纸业 41,076,704.52 6.54 
11 000540 中天城投 40,527,463.90 6.45 
12 600743 华远地产 40,108,172.03 6.38 
13 000501 鄂武商Ａ 39,327,622.79 6.26 
14 002597 金禾实业 39,296,535.68 6.25 
15 600409 三友化工 39,179,102.45 6.23 
16 000952 广济药业 38,895,003.81 6.19 
17 002543 万和电气 38,406,334.75 6.11 
18 002157 正邦科技 37,996,898.68 6.05 
19 000601 韶能股份 37,835,244.37 6.02 
20 600075 新疆天业 37,461,123.01 5.96 
21 000811 烟台冰轮 37,361,146.82 5.94 
22 300221 银禧科技 37,186,002.66 5.92 
23 600657 信达地产 36,182,677.31 5.76 
24 600987 航民股份 35,637,916.95 5.67 
25 002458 益生股份 35,560,026.96 5.66 
26 600790 轻纺城 35,531,867.78 5.65 
27 600697 欧亚集团 34,993,236.93 5.57 
28 600335 国机汽车 34,829,133.48 5.54 
29 002234 民和股份 34,247,024.84 5.45 
30 600240 华业资本 33,489,619.50 5.33 
31 600132 重庆啤酒 33,487,901.79 5.33 
32 601009 南京银行 33,456,970.90 5.32 
33 600537 亿晶光电 33,354,033.57 5.31 
34 600350 山东高速 33,129,142.86 5.27 
35 000900 现代投资 32,576,670.76 5.18 
36 000543 皖能电力 32,492,060.00 5.17 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 51 页共 69 页 
37 000671 阳 光 城 32,282,522.67 5.14 
38 600461 洪城水业 32,250,033.05 5.13 
39 000786 北新建材 32,202,839.24 5.12 
40 600548 深高速 32,090,589.33 5.11 
41 000600 建投能源 31,530,053.52 5.02 
42 000732 泰禾集团 31,358,659.02 4.99 
43 000055 方大集团 31,340,116.63 4.99 
44 603311 金海环境 30,640,094.61 4.88 
45 600185 格力地产 30,481,352.19 4.85 
46 000822 山东海化 30,362,175.46 4.83 
47 600507 方大特钢 29,986,573.29 4.77 
48 000830 鲁西化工 29,981,697.55 4.77 
49 000921 海信科龙 29,953,269.50 4.77 
50 600723 首商股份 29,880,816.72 4.75 
51 002006 精功科技 29,678,361.23 4.72 
52 600644 乐山电力 29,517,586.17 4.70 
53 600755 厦门国贸 29,228,360.99 4.65 
54 600694 大商股份 29,128,069.37 4.63 
55 002440 闰土股份 28,957,021.30 4.61 
56 000708 大冶特钢 28,848,992.77 4.59 
57 002480 新筑股份 28,808,886.97 4.58 
58 002088 鲁阳节能 28,742,672.44 4.57 
59 600823 世茂股份 28,674,994.13 4.56 
60 000650 仁和药业 28,648,620.49 4.56 
61 600176 中国巨石 28,538,295.59 4.54 
62 002001 新 和 成 28,365,346.24 4.51 
63 002048 宁波华翔 28,364,863.48 4.51 
64 600368 五洲交通 28,244,488.34 4.49 
65 600708 光明地产 28,221,798.64 4.49 
66 002039 黔源电力 28,171,721.93 4.48 
67 600741 华域汽车 28,120,356.46 4.47 
68 000488 晨鸣纸业 28,094,057.95 4.47 
69 600060 海信电器 28,019,888.13 4.46 
70 600064 南京高科 27,831,531.08 4.43 
71 002302 西部建设 27,778,821.03 4.42 
72 000030 富奥股份 27,771,825.90 4.42 
73 600757 长江传媒 27,639,945.25 4.40 
74 601929 吉视传媒 27,498,568.96 4.38 
75 300118 东方日升 27,357,040.63 4.35 
76 600382 广东明珠 27,299,876.44 4.34 
77 603188 亚邦股份 27,278,022.48 4.34 
78 002142 宁波银行 27,225,367.50 4.33 
79 601000 唐山港 27,222,795.17 4.33 
80 601126 四方股份 27,091,000.04 4.31 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 52 页共 69 页 
81 300121 阳谷华泰 27,073,375.69 4.31 
82 000418 小天鹅Ａ 27,021,516.15 4.30 
83 300041 回天新材 26,962,426.79 4.29 
84 000059 华锦股份 26,943,018.21 4.29 
85 000902 新洋丰 26,941,959.34 4.29 
86 600168 武汉控股 26,896,644.12 4.28 
87 000926 福星股份 26,817,753.32 4.27 
88 600736 苏州高新 26,486,189.42 4.21 
89 601107 四川成渝 26,447,975.42 4.21 
90 601799 星宇股份 26,430,621.45 4.21 
91 002128 露天煤业 26,401,946.05 4.20 
92 600004 白云机场 26,159,840.37 4.16 
93 002394 联发股份 26,136,945.65 4.16 
94 002615 哈尔斯 26,055,184.42 4.15 
95 600720 祁连山 26,003,690.66 4.14 
96 600469 风神股份 25,927,271.95 4.13 
97 002662 京威股份 25,921,759.89 4.12 
98 601677 明泰铝业 25,844,384.15 4.11 
99 600258 首旅酒店 25,674,150.40 4.09 
100 000036 华联控股 25,579,054.78 4.07 
101 002091 江苏国泰 25,571,720.27 4.07 
102 601636 旗滨集团 25,303,361.00 4.03 
103 002083 孚日股份 25,243,797.73 4.02 
104 600015 华夏银行 24,977,992.67 3.97 
105 600066 宇通客车 24,958,345.54 3.97 
106 002477 雏鹰农牧 24,868,657.93 3.96 
107 601003 柳钢股份 24,864,672.50 3.96 
108 600970 中材国际 24,810,487.54 3.95 
109 000789 万年青 24,621,268.32 3.92 
110 600487 亨通光电 24,559,141.24 3.91 
111 002419 天虹商场 24,551,873.99 3.91 
112 000899 赣能股份 24,495,752.55 3.90 
113 600883 博闻科技 24,379,279.96 3.88 
114 600352 浙江龙盛 24,369,964.52 3.88 
115 600068 葛洲坝 24,299,688.95 3.87 
116 600693 东百集团 24,132,195.74 3.84 
117 600177 雅戈尔 24,121,563.54 3.84 
118 600658 电子城 24,082,019.76 3.83 
119 000625 长安汽车 23,980,519.17 3.82 
120 000876 新 希 望 23,893,449.44 3.80 
121 002087 新野纺织 23,860,408.10 3.80 
122 601633 长城汽车 23,665,182.68 3.77 
123 002106 莱宝高科 23,506,745.35 3.74 
124 002507 涪陵榨菜 23,466,748.20 3.73 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 53 页共 69 页 
125 000662 天夏智慧 23,393,456.22 3.72 
126 600153 建发股份 23,212,434.67 3.69 
127 601313 江南嘉捷 22,926,222.02 3.65 
128 601999 出版传媒 22,818,496.76 3.63 
129 000828 东莞控股 22,754,617.74 3.62 
130 002116 中国海诚 22,713,083.33 3.61 
131 000906 浙商中拓 22,685,855.54 3.61 
132 002110 三钢闽光 22,678,940.26 3.61 
133 002705 新宝股份 22,547,178.72 3.59 
134 601818 光大银行 22,523,879.31 3.58 
135 002648 卫星石化 22,512,732.48 3.58 
136 601137 博威合金 22,146,626.72 3.52 
137 300233 金城医药 22,074,804.22 3.51 
138 300479 神思电子 22,063,909.88 3.51 
139 600803 新奥股份 22,003,169.54 3.50 
140 600183 生益科技 21,859,306.40 3.48 
141 002101 广东鸿图 21,840,622.78 3.48 
142 600475 华光股份 21,838,190.23 3.47 
143 600561 江西长运 21,817,337.34 3.47 
144 600026 中远海能 21,804,710.60 3.47 
145 000966 长源电力 21,664,743.80 3.45 
146 002548 金新农 21,475,312.89 3.42 
147 000939 凯迪生态 21,456,683.43 3.41 
148 000698 沈阳化工 21,315,646.02 3.39 
149 600816 安信信托 21,242,816.24 3.38 
150 600477 杭萧钢构 21,092,703.68 3.36 
151 600897 厦门空港 21,085,192.79 3.35 
152 000597 东北制药 20,844,148.54 3.32 
153 002221 东华能源 20,840,779.98 3.32 
154 002172 澳洋科技 20,794,762.86 3.31 
155 002133 广宇集团 20,759,681.24 3.30 
156 600858 银座股份 20,269,333.83 3.23 
157 002050 三花智控 19,939,757.90 3.17 
158 000965 天保基建 19,579,648.45 3.12 
159 000875 吉电股份 19,396,076.24 3.09 
160 601169 北京银行 19,192,650.97 3.05 
161 300025 华星创业 19,074,102.77 3.04 
162 002132 恒星科技 19,004,804.32 3.02 
163 600686 金龙汽车 18,711,912.20 2.98 
164 300203 聚光科技 18,683,323.70 2.97 
165 600683 京投发展 18,550,099.97 2.95 
166 002491 通鼎互联 18,522,055.51 2.95 
167 002538 司尔特 18,493,332.38 2.94 
168 000993 闽东电力 18,413,537.23 2.93 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 54 页共 69 页 
169 300306 远方光电 18,382,751.36 2.92 
170 002146 荣盛发展 18,210,766.32 2.90 
171 600979 广安爱众 18,199,904.46 2.90 
172 600067 冠城大通 18,033,998.92 2.87 
173 002045 国光电器 17,909,860.03 2.85 
174 002714 牧原股份 17,867,128.55 2.84 
175 600027 华电国际 17,793,856.88 2.83 
176 002187 广百股份 17,715,618.38 2.82 
177 002138 顺络电子 17,442,583.52 2.78 
178 300160 秀强股份 17,218,373.75 2.74 
179 600522 中天科技 16,972,633.54 2.70 
180 000726 鲁 泰Ａ 16,968,651.99 2.70 
181 600886 国投电力 16,902,292.99 2.69 
182 300437 清水源 16,851,742.86 2.68 
183 000716 黑芝麻 16,770,573.27 2.67 
184 600629 华建集团 16,650,336.44 2.65 
185 300040 九洲电气 16,505,089.96 2.63 
186 603969 银龙股份 16,502,362.60 2.63 
187 002688 金河生物 16,457,757.88 2.62 
188 600048 保利地产 16,436,301.84 2.62 
189 600273 嘉化能源 16,381,655.14 2.61 
190 002479 富春环保 16,371,324.65 2.60 
191 601668 中国建筑 16,139,611.83 2.57 
192 601328 交通银行 15,924,211.77 2.53 
193 600211 西藏药业 15,866,566.31 2.52 
194 002264 新 华 都 15,822,787.00 2.52 
195 000679 大连友谊 15,749,286.28 2.51 
196 600869 智慧能源 15,739,504.08 2.50 
197 600643 爱建集团 15,738,588.52 2.50 
198 002321 华英农业 15,676,156.16 2.49 
199 600859 王府井 15,633,109.33 2.49 
200 603128 华贸物流 15,619,144.50 2.49 
201 600104 上汽集团 15,535,906.52 2.47 
202 000417 合肥百货 15,517,454.18 2.47 
203 002677 浙江美大 15,478,059.51 2.46 
204 000581 威孚高科 15,458,125.37 2.46 
205 600325 华发股份 15,425,305.00 2.45 
206 600847 万里股份 15,403,504.79 2.45 
207 000001 平安银行 15,346,016.41 2.44 
208 000928 中钢国际 15,144,818.03 2.41 
209 300119 瑞普生物 15,140,833.33 2.41 
210 000825 太钢不锈 15,074,770.00 2.40 
211 600000 浦发银行 14,885,172.16 2.37 
212 000035 中国天楹 14,513,511.84 2.31 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 55 页共 69 页 
213 300237 美晨科技 14,319,126.50 2.28 
214 600782 新钢股份 14,247,275.19 2.27 
215 601339 百隆东方 14,072,335.22 2.24 
216 000043 中航地产 13,962,387.55 2.22 
217 600595 中孚实业 13,935,251.03 2.22 
218 601008 连云港 13,857,540.05 2.20 
219 000761 本钢板材 13,836,032.04 2.20 
220 600690 青岛海尔 13,832,671.00 2.20 
221 000531 穗恒运Ａ 13,794,811.92 2.19 
222 300226 上海钢联 13,630,555.24 2.17 
223 601012 隆基股份 13,623,710.54 2.17 
224 600239 云南城投 13,580,341.60 2.16 
225 300234 开尔新材 13,454,006.54 2.14 
226 002275 桂林三金 13,116,459.52 2.09 
227 002398 建研集团 13,097,243.25 2.08 
228 600863 内蒙华电 13,081,972.00 2.08 
229 000667 美好置业 13,060,821.76 2.08 
230 002032 苏 泊 尔 12,969,782.22 2.06 
231 600642 申能股份 12,680,984.51 2.02 
232 600337 美克家居 12,678,128.21 2.02 
233 603001 奥康国际 12,676,596.26 2.02 
234 300476 胜宏科技 12,626,854.00 2.01 
235 601588 北辰实业 12,608,881.00 2.01 
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产
净值比例（％） 
1 600657 信达地产 39,599,225.86 6.30 
2 000488 晨鸣纸业 39,117,963.60 6.22 
3 600409 三友化工 37,790,189.68 6.01 
4 300258 精锻科技 37,450,230.90 5.96 
5 000708 大冶特钢 36,911,021.20 5.87 
6 600132 重庆啤酒 35,964,203.89 5.72 
7 600697 欧亚集团 35,845,518.78 5.70 
8 600185 格力地产 34,610,287.38 5.51 
9 002078 太阳纸业 33,516,421.97 5.33 
10 000786 北新建材 33,498,642.36 5.33 
11 000822 山东海化 33,289,004.75 5.30 
12 600790 轻纺城 32,508,489.68 5.17 
13 000418 小天鹅Ａ 31,570,373.42 5.02 
14 002419 天虹商场 30,234,568.06 4.81 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 56 页共 69 页 
15 000899 赣能股份 29,969,762.31 4.77 
16 000910 大亚圣象 29,321,596.23 4.67 
17 000936 华西股份 29,106,059.43 4.63 
18 600469 风神股份 29,048,922.57 4.62 
19 000828 东莞控股 29,024,899.86 4.62 
20 600693 东百集团 29,018,703.29 4.62 
21 002110 三钢闽光 28,682,328.46 4.56 
22 600068 葛洲坝 28,393,753.07 4.52 
23 002372 伟星新材 28,355,633.85 4.51 
24 601003 柳钢股份 28,216,638.03 4.49 
25 000830 鲁西化工 28,154,444.77 4.48 
26 002042 华孚色纺 27,854,068.56 4.43 
27 000543 皖能电力 27,842,234.12 4.43 
28 600897 厦门空港 27,710,601.62 4.41 
29 600382 广东明珠 27,418,010.86 4.36 
30 002083 孚日股份 27,187,626.06 4.33 
31 002662 京威股份 27,128,757.56 4.32 
32 000957 中通客车 26,867,353.50 4.28 
33 000966 长源电力 26,616,132.26 4.24 
34 000059 华锦股份 26,560,983.16 4.23 
35 000625 长安汽车 26,498,258.72 4.22 
36 600352 浙江龙盛 26,437,308.26 4.21 
37 600658 电子城 26,230,153.74 4.17 
38 600869 智慧能源 25,833,772.78 4.11 
39 600979 广安爱众 25,822,401.61 4.11 
40 300041 回天新材 25,733,309.65 4.09 
41 000902 新洋丰 25,663,428.38 4.08 
42 600548 深高速 25,615,434.18 4.08 
43 000890 法 尔 胜 25,289,000.21 4.02 
44 600644 乐山电力 24,771,726.27 3.94 
45 601199 江南水务 24,731,110.16 3.94 
46 600723 首商股份 24,712,803.41 3.93 
47 601799 星宇股份 24,558,889.15 3.91 
48 600883 博闻科技 24,308,480.73 3.87 
49 002648 卫星石化 24,252,761.00 3.86 
50 000501 鄂武商Ａ 24,238,012.59 3.86 
51 600816 安信信托 24,051,246.56 3.83 
52 000906 浙商中拓 23,850,903.85 3.80 
53 600561 江西长运 23,805,501.60 3.79 
54 601137 博威合金 23,775,226.72 3.78 
55 600686 金龙汽车 23,750,996.97 3.78 
56 002132 恒星科技 23,600,629.76 3.76 
57 600858 银座股份 23,407,082.39 3.72 
58 300233 金城医药 23,286,098.91 3.71 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 57 页共 69 页 
59 601009 南京银行 23,274,923.64 3.70 
60 002440 闰土股份 23,222,174.80 3.70 
61 600461 洪城水业 23,142,507.29 3.68 
62 000698 沈阳化工 23,127,849.14 3.68 
63 002271 东方雨虹 22,902,641.62 3.64 
64 000597 东北制药 22,827,537.19 3.63 
65 600803 新奥股份 22,724,999.65 3.62 
66 600477 杭萧钢构 22,634,199.41 3.60 
67 002116 中国海诚 22,614,279.13 3.60 
68 600026 中远海能 22,602,751.43 3.60 
69 601313 江南嘉捷 22,585,825.86 3.59 
70 002133 广宇集团 22,406,702.07 3.57 
71 002302 西部建设 22,141,505.32 3.52 
72 002142 宁波银行 21,583,639.52 3.43 
73 002187 广百股份 21,505,168.22 3.42 
74 300479 神思电子 21,392,720.22 3.40 
75 002548 金新农 21,340,897.02 3.40 
76 600176 中国巨石 21,241,702.24 3.38 
77 601818 光大银行 21,154,008.45 3.37 
78 600743 华远地产 20,811,770.02 3.31 
79 300118 东方日升 20,768,789.15 3.30 
80 601169 北京银行 20,745,856.11 3.30 
81 002157 正邦科技 20,643,090.97 3.28 
82 300237 美晨科技 20,640,480.83 3.28 
83 000875 吉电股份 20,434,724.47 3.25 
84 300025 华星创业 20,188,163.18 3.21 
85 000939 凯迪生态 19,898,274.15 3.17 
86 601668 中国建筑 19,826,437.71 3.15 
87 600027 华电国际 19,765,406.65 3.14 
88 002597 金禾实业 19,595,620.67 3.12 
89 600104 上汽集团 19,494,826.88 3.10 
90 600694 大商股份 19,015,146.10 3.03 
91 600886 国投电力 18,953,753.16 3.02 
92 300221 银禧科技 18,903,149.66 3.01 
93 600487 亨通光电 18,874,298.34 3.00 
94 000679 大连友谊 18,770,419.48 2.99 
95 600048 保利地产 18,765,805.57 2.99 
96 002101 广东鸿图 18,726,643.15 2.98 
97 002479 富春环保 18,713,075.02 2.98 
98 002087 新野纺织 18,684,368.97 2.97 
99 600015 华夏银行 18,601,012.50 2.96 
100 002264 新 华 都 18,593,625.03 2.96 
101 601339 百隆东方 18,550,007.72 2.95 
102 600067 冠城大通 18,523,478.00 2.95 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 58 页共 69 页 
103 603128 华贸物流 18,471,035.18 2.94 
104 600239 云南城投 18,428,072.36 2.93 
105 002138 顺络电子 18,337,644.08 2.92 
106 000726 鲁


泰Ａ 18,277,244.18 2.91 
107 300121 阳谷华泰 18,246,351.31 2.90 
108 002714 牧原股份 18,240,662.12 2.90 
109 002538 司尔特 18,225,919.57 2.90 
110 300160 秀强股份 18,130,662.45 2.88 
111 600683 京投发展 18,119,927.51 2.88 
112 600987 航民股份 17,968,787.20 2.86 
113 600075 新疆天业 17,876,219.61 2.84 
114 000716 黑芝麻 17,771,382.02 2.83 
115 600847 万里股份 17,701,673.21 2.82 
116 000952 广济药业 17,681,236.36 2.81 
117 600177 雅戈尔 17,586,525.85 2.80 
118 600475 华光股份 17,468,633.43 2.78 
119 002543 万和电气 17,455,445.72 2.78 
120 601678 滨化股份 17,427,775.85 2.77 
121 000001 平安银行 17,401,276.48 2.77 
122 002032 苏 泊 尔 17,280,914.17 2.75 
123 002045 国光电器 17,250,349.03 2.74 
124 600168 武汉控股 17,199,741.11 2.74 
125 600273 嘉化能源 16,966,686.43 2.70 
126 601328 交通银行 16,948,758.99 2.70 
127 600629 华建集团 16,931,946.65 2.69 
128 000811 烟台冰轮 16,931,455.63 2.69 
129 002677 浙江美大 16,897,145.37 2.69 
130 000035 中国天楹 16,796,679.46 2.67 
131 000900 现代投资 16,791,279.77 2.67 
132 000928 中钢国际 16,763,395.87 2.67 
133 000825 太钢不锈 16,719,437.77 2.66 
134 601636 旗滨集团 16,713,509.47 2.66 
135 000043 中航地产 16,671,535.39 2.65 
136 600325 华发股份 16,551,495.21 2.63 
137 600350 山东高速 16,525,236.11 2.63 
138 000417 合肥百货 16,504,441.34 2.63 
139 600335 国机汽车 16,388,576.73 2.61 
140 000540 中天城投 16,379,951.05 2.61 
141 603311 金海环境 16,264,725.76 2.59 
142 600782 新钢股份 16,117,080.48 2.56 
143 002221 东华能源 15,997,604.55 2.55 
144 600240 华业资本 15,782,809.68 2.51 
145 600970 中材国际 15,623,241.60 2.49 
146 002001 新 和 成 15,616,972.10 2.48 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 59 页共 69 页 
147 002088 鲁阳节能 15,511,985.66 2.47 
148 002688 金河生物 15,415,812.75 2.45 
149 000421 南京公用 15,385,360.53 2.45 
150 300234 开尔新材 15,030,718.44 2.39 
151 600211 西藏药业 14,777,597.75 2.35 
152 600000 浦发银行 14,776,545.72 2.35 
153 000813 德展健康 14,756,882.07 2.35 
154 000601 韶能股份 14,696,600.72 2.34 
155 600651 飞乐音响 14,690,505.13 2.34 
156 002321 华英农业 14,469,507.39 2.30 
157 601677 明泰铝业 14,314,774.47 2.28 
158 300476 胜宏科技 14,282,867.56 2.27 
159 000703 恒逸石化 14,274,065.37 2.27 
160 600642 申能股份 14,234,525.13 2.26 
161 002091 江苏国泰 14,182,982.59 2.26 
162 601012 隆基股份 14,114,888.91 2.25 
163 002671 龙泉股份 14,107,562.43 2.24 
164 000498 山东路桥 14,070,314.99 2.24 
165 601008 连云港 14,036,606.40 2.23 
166 000671 阳 光 城 14,033,956.23 2.23 
167 600736 苏州高新 14,023,665.91 2.23 
168 002275 桂林三金 14,003,660.18 2.23 
169 600129 太极集团 13,903,120.79 2.21 
170 002305 南国置业 13,891,159.31 2.21 
171 002146 荣盛发展 13,857,474.73 2.20 
172 600690 青岛海尔 13,782,099.24 2.19 
173 600595 中孚实业 13,624,531.66 2.17 
174 002477 雏鹰农牧 13,616,820.21 2.17 
175 601233 桐昆股份 13,568,727.50 2.16 
176 600033 福建高速 13,535,313.37 2.15 
177 601166 兴业银行 13,401,324.34 2.13 
178 300342 天银机电 13,331,825.38 2.12 
179 300226 上海钢联 13,184,127.13 2.10 
180 600742 一汽富维 13,104,642.85 2.09 
181 600780 通宝能源 13,022,602.45 2.07 
182 300144 宋城演艺 13,012,976.43 2.07 
183 600426 华鲁恒升 12,986,484.42 2.07 
184 000916 华北高速 12,775,390.48 2.03 
185 002398 建研集团 12,726,175.82 2.02 
186 300204 舒泰神 12,656,812.99 2.01 
187 603001 奥康国际 12,638,487.15 2.01 
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 60 页共 69 页 
单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 6,945,406,913.45 
卖出股票的收入（成交）总额 5,451,179,336.04 
注：“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。 
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 
占基金资产
净值比例( ％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 80,651,000.00 3.05 
 其中：政策性金融债 80,651,000.00 3.05 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 （可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 80,651,000.00 3.05 
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 
占基金资产净
值比例( ％) 
1 140220 14 国开 20 500,000.00 50,420,000.00 1.91 
2 140225 14 国开 25 300,000.00 30,231,000.00 1.14 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 61 页共 69 页 
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 
8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 
8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 
8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 
8.12 投资 组合 报 告 附注 
8.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
8.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 
450,556.30 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 62 页共 69 页 
2 应收证券清算款 
4,734,330.18 
3 应收股利 
- 
4 应收利息 
1,298,787.27 
5 应收申购款 
34,170,311.14 
6 其他应收款 
- 
7 待摊费用 
- 
8 
其他 
- 
9 
合计 
40,653,984.89 
8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公
允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情况说明 
1 000540 中天城投 25,633,564.11 0.97 重大事项 
§ 9


基 金 份额 持 有 人信息 
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 
份额单位：份 
持有人户数
( 户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份
额比例 
54,736 
18,063.05 574,264,297.97 58.08% 414,434,571.63 41.92% 
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 张鸣达 4,912,900.00 10.79% 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 63 页共 69 页 
2 秦建英 1,793,600.00 3.94% 
3 张科 1,005,956.00 2.21% 
4 吴宪光 819,300.00 1.80% 
5 葛晓涛 730,002.00 1.60% 
6 李金城 630,843.00 1.39% 
7 蓝宇翔 505,824.00 1.11% 
8 李庆发 504,909.00 1.11% 
9 陈翠芳 487,829.00 1.07% 
10 缪文 457,900.00 1.01% 
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持有本基金 799,969.96 0.08% 
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 
50~100 
本基金基金经理持有本开放式基金 0 
§ 10


开 放式基 金 份 额变动 
单位：份 
本报告期期初基金份额总额 246,864,331.77 
本报告期基金总申购份额 1,410,395,915.64 
减：本报告期基金总赎回份额 668,561,377.81 
本报告期基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 988,698,869.60 
 
§ 11


重 大事件 揭 示 
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 
本报告期内， 本基金以通讯方式、 网络方式召开了申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 （LOF ）
基金份额持有人大会，并于 2016 年 12 月 9 日表 决通过了《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 64 页共 69 页 
投资基金 （LOF ） 基金合 同的议案》 ， 变更了本基金的投资范围、 投资比例、 投资策略、 投资限制及
其他相关事项。 
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 
1 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为
川上丰先生。 
2 、本报告期 内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事 职务。 
3 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意外方股东提名的董事由陈志成先生变更为增
田义之先生。 
4 、 本报告期内， 经本基金管理人股东会决议， 根据公司章程相关规定， 同意公司总经理来肖贤
先生担任公司董事。 
5 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变
更为徐志斌先生。 
6 、 本报告期 内， 经本基金管理人董事会决议， 同意中方股东提名的董事长由姜国芳先生变更为
刘郎先生。 
7 、本报告期 内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。 
8 、本报告期 内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任来肖贤先生担任公司总经理职务。 
9 、本报告期 内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任张少华先生担任公司副总经理职务。 
10、本报告 期内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任张丽红女士担任公司副总经理职务。 
11 、 本 报 告期 内 ， 根 据 公 司 章 程 相 关 规 定 ， 经 公 司 职 工 民 主 选 举 ， 同 意 监 事 会 职 工 监 事 由 赵 鲜
女士变更为葛菲斐女士。 
12、报告期 内本基金基金托管人无重大人事变动。 
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响 的， 与本基金管理人、 基金财产、 基
金托管业务相关的诉讼事项。 
11.4 基金 投资 策 略 的改变 
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 对 本 基金 的 投 资 策略 进 行 了 调整 ， 增 加 了股 指 期 货 投资 策 略 、 资产
支持证券投资策略、融资业务投资策略、股票期权投资策略、其他金融衍生工具投资策略。 
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 
本 报 告 期 内， 本 基 金 聘用 普 华 永 道中 天 会 计 师事 务 所 （ 特殊 普 通 合 伙） 负 责 基 金审 计 事 务 ，未
发生改聘会计师事务所事宜。 自本基金合同生效以来， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 65 页共 69 页 
为本基金提供审计服务时间为 6 年。本报告期本基 金应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）审计费 100,000 元。 
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 
本 报 告 期 内， 上 海 证 监局 对 我 司 进行 了 常 规 全面 现 场 检 查， 就 公 司 内部 控 制 提 出了 相 应 改 进意
见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于 2016 年 8 月 22 日之前予以改正，并对相关责任人
采 取 出 具 警示 函 措 施 的决 定 。 对 此我 司 高 度 重视 ， 成 立 了整 改 工 作 小组 ， 全 面 梳理 内 控 制 度， 针 对
性 的 制 定 和实 施 了 整 改方 案 ， 排 除业 务 中 存 在的 风 险 隐 患， 进 一 步 提升 了 公 司 内部 控 制 和 风险 管 理
能力。公司现已完成相关整改工作，并 已向上海证监局提交了整改报告。 
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
申万宏源 3 3,239,161,874.87 26.15% 2,988,611.02 26.23% - 
光大证券 1 1,067,937,908.79 8.62% 973,216.58 8.54% - 
华信证券 1 1,006,132,597.30 8.12% 916,890.57 8.05% - 
海通证券 2 996,430,227.07 8.04% 916,757.75 8.05% - 
国金证券 2 763,567,498.64 6.16% 707,334.96 6.21% - 
中信证券 1 707,506,924.93 5.71% 644,752.28 5.66% - 
国泰君安 2 407,614,279.84 3.29% 376,619.25 3.31% - 
东方证券 1 398,276,484.47 3.22% 362,951.82 3.19% 新增 
华创证券 1 386,238,091.11 3.12% 359,704.79 3.16% - 
西部证券 2 377,731,209.31 3.05% 349,250.20 3.07% - 
长江证券 1 337,468,869.37 2.72% 314,285.30 2.76% - 
东北证券 1 334,578,817.57 2.70% 311,595.88 2.74% 新增 
天风证券 2 328,271,139.11 2.65% 302,106.86 2.65% - 
方正证券 1 287,409,437.39 2.32% 267,665.56 2.35% - 
银河证券 1 266,779,765.46 2.15% 243,116.95 2.13% - 
广州证券 1 260,873,567.66 2.11% 237,734.94 2.09% - 
招商证券 2 233,564,717.56 1.89% 217,517.35 1.91% - 
中金公司 1 186,793,624.19 1.51% 170,225.69 1.49% - 
平安证券 1 183,755,069.87 1.48% 167,456.31 1.47% - 
中信建投 1 154,918,742.69 1.25% 144,276.03 1.27% - 
国信证券 1 89,008,058.52 0.72% 81,113.46 0.71% - 
兴业证券 1 81,926,822.35 0.66% 74,660.72 0.66% 新增 
广发证券 1 68,275,119.81 0.55% 62,219.22 0.55% - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 66 页共 69 页 
华泰证券 1 64,280,403.34 0.52% 58,579.01 0.51% - 
东兴证券 1 53,371,261.58 0.43% 48,637.23 0.43% - 
中银国际 1 52,289,095.09 0.42% 47,650.82 0.42% 新增 
中泰证券 2 51,860,770.34 0.42% 47,261.35 0.41% - 
五矿证券 1 - - - - - 
第一创业 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
华融证券 2 - - - - 新增 
民生证券 1 - - - - - 
西南证券 2 - - - - - 
北京高华 1 - - - - - 
长城证券 1 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
红塔证券 2 - - - - - 
注：交易单元选择的标准：1 、经营 行为规范，在近一年内无重大违规行为；2 、公 司财务状况
良好；3 、有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4 、有 较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5 、建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 
11.8 其 他重大 事 件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
关于 2016 年 1 月 4 日指数熔断触发后调整旗下部分基金开
放时间的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-04 
2 
关于旗下开放式基金 2015 年年度最后 一个交易日基金资
产净值和基金份额净值的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-04 
3 
关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代
销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加华泰证券股
份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-05 
4 
关于旗下申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 新
增中信证券股份有限公司为代销机构并开通定期定额投
资、转换业务的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-05 
5 
关于新增中信证券股份有限公司为代销机构并开通定期定
额投资、转换业务的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-05 
6 
关于申万菱信基金旗下场内基金在指数熔断期间暂停场内
申购赎回业务的提示性公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-06 
7 
关于 2016 年 1 月 7 日指数熔断触发后调整旗下部分基金开
放时间的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-07 
8 
申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参加浙江同花顺
基金销售有限公司费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-09 
9 
申万菱信基金管理有限公司关于新增珠海盈米财富管理有
限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额投资、
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-16 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 67 页共 69 页 
转换业务及参加珠海盈米财富管理有限公司开展的申购费
率优惠活动的公告 
10 
关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机
构并开通转换业务的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-01-21 
11 
关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基
金代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限
公司开展的费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-03-15 
12 
申万菱信基金管理有限公司关于新增浙商证券股份有限公
司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换
业务及参加浙商证券股份有限公司开展的申购费率优惠活
动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-03-22 
13 
关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限
公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-03-30 
14 
关于在华西证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公
告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-04-08 
15 关于网上交易系统支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-05-13 
16 
关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司
直销银行费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-05-13 
17 
关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代
销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加华泰证券股
份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-05-24 
18 关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-05-25 
19 
申万菱信基金关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富
管理有限公司开展的转换费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-06-01 
20 
关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司
开通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公
司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-06-08 
21 关于调整开立基金账户证件类型的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-06-22 
22 
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
交通银行股份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-06-27 
23 
关于旗下开放式基金 2016 年半年度最 后一个交易日基金
资产净值和基金份额净值的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-07-01 
24 
关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司开展的费率
优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-08-16 
25 
关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司开展的费
率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-08-16 
26 
关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展
的申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-09-20 
27 
关于召开申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF) 基
金份额持有人大会的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-09-30 
28 关于召开申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF) 基 《中国证券报》 、 2016-10-10 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 68 页共 69 页 
金份额持有人大会的第一次提示性公告 《上海证券报》 
29 
关于召开申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF) 基
金份额持有人大会的第二次提示性公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-10-11 
30 
关于旗下部分开放式基金参加招商证券股份有限公司开展
的申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-10-22 
31 
关于新增湘财证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代
销机构并开通定期定额投资业务的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-11-08 
32 
关于新增宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为旗下部分
开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参
加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司开展的费率优惠活
动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-11-12 
33 
关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展
的申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-11-28 
34 
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF) 基金份额持
有人大会计票日开始停牌的提示性公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-12-09 
35 
关于申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF) 基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-12-12 
36 
关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司
开展的费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-12-27 
37 
关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司 2017
倾心回馈基金定投申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、
《上海证券报》 
2016-12-28 
§ 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 
为维护基金份额持有人利益， 提高产品的市场竞争力， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公 开 募 集证 券 投 资 基金 运 作 管 理办 法 》 和 本基 金 基 金 合同 的 有 关 规定 ， 本 基 金在 本 报 告 期内 以 通
讯 方 式 、 网 络 方 式 召 开 了 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并
于 2016 年 12 月 9 日表 决通过了《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ） 基金合
同的议案》, 变 更 了 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 投 资 策 略 、 投 资 限 制 及 其 他 相 关 事 项 。 对 于 基
金份额持有人大会的相关事宜，详见本基金管理人于 2016 年 9 月 30 日、10 月 10 日、10 月 11 日、
12 月 9 日、12 月 12 日发 布的公告。 
§ 13


备 查文件 目 录 
13.1 备查 文件 目 录 
基金合同； 
招募说明书及其定期更新； 
发售公告； 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报 告 
第 69 页共 69 页 
成立公告； 
开放日常交易业务公告； 
定期报告； 
其他临时公告。 
13.2 存放 地点 
上 述 备 查 文件 中 基 金 合同 、 招 募 说明 书 及 其 定期 更 新 、 基金 发 售 公 告和 基 金 成 立公 告 均 放 置于
本 基 金 管 理人 及 基 金 托管 人 的 住 所； 开 放 日 常交 易 业 务 公告 、 定 期 报告 和 其 他 临时 公 告 放 置于 本 基
金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。 
13.3 查阅 方式 
上 述 文 件 均可 到 本 基 金管 理 人 的 住所 进 行 查 阅， 也 可 在 本基 金 管 理 人的 网 站 进 行查 阅 ， 查 询网
址：www.swsmu.com. 
 
 
 
 
 
申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 
二 〇 一 七年三 月 三 十日