融 通 中证 大 农业 指 数证 券 投资 基 金 （LOF ）( 原融 通 中证 大 农业 指
数 分 级证 券 投资 基 金)2016 年年 度 报告 摘要
2016 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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§1
重 要 提 示
融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF ） 是由 “融通中证大农业指数分级证券投资基金 ”转
型而来。2016 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 4 日， “融通中证大农业指数分级证券投资基金 ”的管
理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会， 会议审议并 于 2016 年7 月 5
日表决 通过了 《关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 ， 本次
持有人 大会 决议报 中国 证监会 备案 ，并自 表决 通过之 日起 生效。 基金 管理人 根据 基金份 额 持 有 人
大会的授权，以 2016 年 7 月 28 日 为本基金份额转换基准日，2016 年 7 月 29 日正 式实施基金转
型。 “ 融通 中证大 农业 指数分 级证 券投资 基金 ”转型 为非 分级的 指数 型基金 ，基 金名称 相 应 变 更
为 “融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF） ”， 融通中 证大农业指数分级证券投资基金之基础
份额、 融通农业 A 份额及 融通农业 B 份额均转换为融通中 证大农业指数证券投资基金 （LOF） 份 额。
转型后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。自 2016 年 7 月 29 日起，
《融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 生效， 同日起 《融通中证大农业指数分级
证券投资基金基金合同》失效。
详情请参阅 2016 年7 月6 日刊登在指定信息披露媒体上的 《关 于以通讯方式召开融通中证大
农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》 。
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意 ，并由董事长签发。
基 金 托管 人中 国 农业 银行 股 份有 限公 司 根据 融通 中 证大 农业 指 数分 级证 券 投资 基金 （以下简
称 “本基金” ） 基金合同规定， 于 2017 年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润
分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告财 务资 料 已经 审计 。 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。其 中:
转型前为 2016 年1 月1 日 起至 2016 年7 月28 日止, 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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转型后为 2016 年7 月29 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1
基 金 基 本情 况
转型后
基金简称 融通中证大农业指数基金（LOF ）
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016 年 7 月29 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,533,714.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 2 月15 日
转型前
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月25 日
基金管理 人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,843,137.19 份
基金合同存续期 2015 年 8 月25 日 至 2016 年 7 月28 日
下属分级基金的基金简称 融通农业分级 农业 A 农业 B
下属分级基金的场内简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金的交易代码 161630 150349 150350
报告期末下属分级基金份额总额 24,442,972.19 份 200,082.00 份 200,083.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
转型后
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情况下，
力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4% 以 内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调
整。
业绩比较基准 95%× 中证大 农业指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
转型前 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情
况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组
合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中证大 农业指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类 基金份额来看，融通农业 A 份额具有低预期风险、预
期收益相对稳定的特征；融通农业 B 份额具有高 预期风险、预期收益相
对较高的特征。
下属分级基金的风险
收益特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通农业 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的特征。
融通农业 B 份额为积极
收益类份额， 具有高预期
风险、 预期收益相对较高
的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755 ）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务 电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 95599
传真 （0755 ）26935005 (010)68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分配情况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期 间数 据 和 指标 2016 年 7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 30,543.75
本期利润 -381,679.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0163
本期基金份额净值增长率 -1.76%
3.1.2
期 末数 据 和 指标 2016 年 12 月 31 日
期末可供分配基金份额利润 0.0135
期末基金资产净值 20,615,149.10
期末基金份额净值 1.004
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未 分
配利润（已实现 部分扣除未实现部分） 。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标
2016 年 1 月1 日至2016 年
7 月28 日
2015 年8 月25 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -154.66 2,152,109.77
本期利润 -1,651,202.32 4,349,378.00
加权平均基金份额本期利润 -0.0473 0.0441
本期基金份额净值增长率 -2.48% 5.78%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 2016 年 7 月28 日 2015 年末
期末可供分配基金份额利 润 0.0314 0.0384
期末基金资产净值 25,391,691.03 38,682,622.79
期末基金份额净值 1.022 1.048
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润： 如果 期 末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未 分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表 现 （ 转型 后 ）
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.50% 0.72% 1.33% 0.75% -0.83% -0.03%
自基金合同
生效 起至今
-1.76% 0.75% -0.45% 0.78% -1.31% -0.03% 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 转 型 以 来基 金 份 额 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率
变动的比较
注： 本基金由原 融通中证大农业指数分级证券投资基金 转型而来， 转型日期为 2016 年7 月29 日。
3.2.3 自 基 金 转 型 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表 现 （ 转型 前 ）
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2016-7-1 至
2016-7-28
1.39% 1.11% 1.89% 1.12% -0.50% -0.01%
2016-1-1 至
2016-7-28
-2.48% 1.57% -17.36% 1.98% 14.88% -0.41%
自基金合同生
效起至今
3.15% 1.28% -5.04% 2.06% 8.19% -0.78%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收
益 率 变 动 的比 较
融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去 五 年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
3.4 过 去 三 年 基 金 的 利润 分 配 情 况
转型前
根据本基金基金合同约定，本基金（包括： 融通农业份额、农业A 份额 、 农业B 份额 ）不进行
收益分配。
转型后
单位：人民币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现 金 形 式 发 放
总额
再投资形式发放总额
年 度 利 润 分 配
合计
备注
2016 - - - - -
合计 - - - - - 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司共管理六十二只开放式基金： 即融通新蓝筹混合基金、 融通债
券 基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福分 级债券 基金 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月 月 添利基 金 、 融 通
健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混
合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基金 、融 通证券 分 级 指 数
基金、 融通 中证大 农业 指数基 金（LOF ） 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成
长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增
裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混合基金、
融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精 选 混合基 金 、 融 通
新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通
新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智慧 生活 混合基 金 、 融 通
现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指 数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 （ 转 型后 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天
翔
本基金
的基金
经理
2016 年 7 月29 日 - 8 何天翔先生， 厦门大学经济学硕
士、安徽大学理学学士，8 年证
券投资从业经历， 具有基金从业
资格。 曾就职于华泰联合证券有融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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限公司任金融工程分析师。2010
年3 月加入融通基金管理有限公
司， 历任金融工程研究员、 专户
投 资 投 资 经 理 ， 现 任 融 通 深 证
100 指数、 融通军工分级、融通
证券分级、 融通中证大农业指数
基金 （LOF ） （由原融通农业分级
转 型 而 来 ） 、 融 通 新 趋 势 灵 活 配
置混合、 融通国企改革新机遇灵
活配置混合、 融通通瑞债券基金
的基金经理。
注：1 、 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写； 证券从业 年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准 。
2 、本基金由 “ 融通中证大农业指数分级证券投资基金 ”转型而来，转型日期为 2016 年7 月
29 日， 转型 前后基金经理均为何天翔 ， 其任 “ 融通中证大农业指数分级证券投资基金 ” 基金 经理
的任职期间为 2015 年8 月 25 日（基 金合同生效日）起至 2016 年7 月28 日止期间。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 （ 转 型前 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天
翔
本基金
的基金
经理
2015 年8 月25 日 - 8 何天翔先生， 厦门大学经济学硕
士、安徽大学理学学士，8 年证
券投资从业经历， 具有基金从业
资格。 曾就职于华泰联合证券有
限公司任金融工程分析师。2010
年3 月加入融通基金管理有限公
司， 历任金融工程研究员、 专户
投资投资经理，现任融通深证
100 指数、融 通军工分级、融通
证券分级、 融通农业分级、 融通
新趋势灵活配置混合、 融通国企
改革新机遇灵活配置混合、 融通
通瑞债券基金的基金经理。
注 ： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 职日 期 填写 ； 证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益，无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ，本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度 和控 制 方 法
为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 管理 有 限公司
公平交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级 市场
交易等 所有 投资管 理活 动，并 涵盖 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估等 投 资 管 理
活动相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年我国 宏观经济整体呈 L 型的 新常态运行， 经济增速和通胀水平保持在合理 健康的发展
区间。 四季度来看， 受益于供给侧改革的坚定推进和实体主动补库周期，PPI 于 12 月快速回升 至
+5% ，PMI 也 连续 3 个月站稳 51 以上 ，同时 CPI 由低位反弹至 2.1% ，同 时中微观看，重卡、工程
机械等中游行业在补库存周期的带动下，销量同比增速好于预期，上市公司 3 季 度的业绩增速也
出现持续改善。
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略， 通过控 制股 票投资 权重 与中证 大 农 业 指
数成份 股自 然权重 的偏 离，有 效控 制跟踪 误差 ，为投 资者 提供 投 资中 证大农 业指 数的一 个 有 效 工
具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.06% ，年 化跟踪误差为 1.48% ，符 合基金合同约定。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
转型后（2016 年7 月29 日 － 2016 年 12 月 31 日）：
本报告期基金份额净值收益率为-1.76%
, 同期 业绩比较基准收益率为-0.45% 。
转型前（2016 年1 月1 日 － 2016 年7 月28 日）：
本报告期基金份额净值收益率为-2.48% , 同期业 绩比较基准收益率为-17.36% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年, 一季度由于 基建投资需求的加码、供给侧改革的推进，预期 PPI 和 CPI 仍将持
续高位，同时 2016 年 12 月的新增信 贷高达 1.04 万亿元，超出市场预期，并预计 2017 年 1 月份
仍将大 量信 贷投放 ，主 要由于 银行 储备项 目丰 富、制 造业 信贷需 求回 暖，叠 加按 揭贷款 的 滞 后 效
应，因此预计 17 年一季 度各项经济指标将持续企稳。全年来看，严控泡沫的地产投资将会下滑，
期待改革的持续推进，带来改革红利和结构改善。
证券市场方面， 大盘经过 10 月-11 月两个月的持续反弹后，12 月初至 今出现了一定调整， 主
要 压制 因素包 括债 市去杠 杆、IPO 资 金分 流效应 、汇 率 大幅 上行 压力等 。展 望一季 度，中 小 创 短
期可能仍将受压于 IPO 持续和高估值，但部分成长性良好的股票估值已经回到较低位，具备投资
价值， 而大 盘指数 由于 宏观流 动性 压力缓 解、 经济弱 复苏 预期等 ，保 持相对 强势 。结构 上 ， 注 重
低估值的优质蓝筹配置，同时关注改革政策相关的主题和真成长个股。
关于大农业行业， 在国企改革推进的大背景下， 加上 CPI 反弹 到 2%以上带 来一定的通胀预期，
大农业 板块 具备较 好的 投资机 会， 主要机 会在 于国企 改革 、土地 流转 、化肥 、通 胀收益 等 板 块 。
本基金为参与大农业行业投资的投资者提供一个指数 化的工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行， 公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政 策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 12 页 共43 页
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并 整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —融通 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 托 管 人 认 为, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 融通 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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§6 审 计 报 告 （ 转 型 后 ）
本基金 2016 年年度财务会计报告已经审计， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（ 普华永道中天审字(2017) 第21208 号 ） ， 投 资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§6 审 计 报 告 （ 转 型 前 ）
本基金 2016 年年度财务会计报告已经审计， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告 （ 普华永道中天审字(2017) 第21220 号 ） ， 投 资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表 （ 转 型 后 ）
7.1 资 产 负 债 表（ 转型后）
会计主体： 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,968,945.35
结算备付金 9,616.02
存出保证金 8,893.01
交易性金融资产 19,493,490.80
其中：股票投资 19,493,490.80
基金 投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 455.96
应收股利 -
应收申购款 14,862.11
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 21,496,263.25
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 14 页 共43 页
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 565,609.13
应付赎回款 197,697.33
应付管理人报酬 13,747.15
应付托管费 3,436.79
应付销售服务费 -
应付交易费用 9,947.01
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 90,676.74
负债合计 881,114.15
所 有 者 权益 ：
实收基金 20,338,927.20
未分配利润 276,221.90
所有者权益合计 20,615,149.10
负债和所有者权益总计 21,496,263.25
注：1 、报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) 份 额总额
20,533,714.34 份；份额 净值为 1.004 元。
2 、 本基金由融通中证大农业指数分级证券投资基金转型 而来， 基金转型日为 2016 年 7 月29
日，2016 年 度实际报告期间为 2016 年 7 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日。 截止报告期末本基金合
同 生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体： 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 7 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12
月 31 日
一、收入
-64,266.89
1. 利息收入
11,792.32
其中：存款利息收入
11,792.32
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 - 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 15 页 共43 页
买入返售金融资产收入 -
其他利 息收入 -
2. 投资收益
290,797.13
其中：股票投资收益
246,019.55
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益
44,777.58
3. 公允价值 变动收益
-412,223.38
4. 汇兑收益 -
5. 其他收入
45,367.04
减 ： 二 、费用
317,412.74
1 ．管理人报 酬
81,060.27
2 ．托管费
20,229.27
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用
22,875.36
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用
193,247.84
三 、 利 润总额
-381,679.63
减：所得税费用 -
四 、 净 利润
-381,679.63
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 24,611,773.60 779,917.43 25,391,691.03
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -381,679.63 -381,679.63
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-4,272,846.40 -122,015.90 -4,394,862.30
其中：1.基 金申购款 33,738,878.45
740,071.25 34,478,949.70
2. 基金赎回 款 -38,011,724.85 -862,087.15 -38,873,812.00
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 20,338,927.20 276,221.90 20,615,149.10 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 16 页 共43 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 高峰______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司( “新时代 证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深 圳 市 融 通 资 本 管 理 股份有限公司（原 深 圳 市 融 通
资本 财富管理有限公司）
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.3 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.3.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
新时代证券 1,172,947.00 8.53%
7.4.3.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 17 页 共43 页
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 1,068.94 8.46% 1,068.94 10.75%
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期应支付的管理费
81,060.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
48,478.37
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.80% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期应支付的托管费
20,229.27
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20% / 当 年天数。
7.4.3.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 18 页 共43 页
7.4.3.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.3.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.3.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
7.4.3.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2016 年 7 月29 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,968,945.35 10,063.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基 金本 报 告期 未买 入 管理 人、 托 管人 的控 股 股东 在承 销 期内 担任 副 主承 销商 或分销商
所承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
7.4.3.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.4.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
7.4.4.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000048
康达
尔
2016-12-1
重大
事项
停牌
37.92 2017-3-1 37.18 11,702 415,611.71 443,739.84
-
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事 项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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7.4.4.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.4.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购 ， 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 年 度 财 务 报 表 （ 转 型 前 ）
7.1 资产负债表 （ 转型前 ）
会计主体：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年7 月28 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 7 月 28 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,432,588.14 26,701,905.13
结算备付金 131,513.74 3,769.16
存出保证金 14,064.28 16,881.10
交易性金融资产 23,937,548.02 12,188,131.50
其中：股票投资 23,937,548.02 12,188,131.50
基金 投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 1,640.79 6,187.37
应收股利 - -
应收申购款 23,702.44 4,360.17
递延所得税资产 - -
其他资产 32,695.64 -
资产总计 25,573,753.05 38,921,234.43
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 7 月 28 日
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 237.30 - 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 20 页 共43 页
应付赎回款 64,037.47 60,181.40
应付管理人报酬 21,554.11 35,861.73
应付托管费 4,741.91 7,889.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,491.72 14,343.44
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 80,999.51 120,335.52
负债合计 182,062.02 238,611.64
所 有 者 权益：
实收基金 24,611,773.60 36,574,486.87
未分配利润 779,917.43 2,108,135.92
所有者权益合计 25,391,691.03 38,682,622.79
负债和所有者权益总计 25,573,753.05 38,921,234.43
注： 报告截止日 2016 年7 月28 日， 融通中证大农业指数分级证券投资基金( 以下简称 “融 通
中证大农业基金”) 之基 础份额 净值 1.022 元，融 通中证大农业基金之 A 份额参考净值 1.034 元，
融通中证大农业基金之 B 份额参考净值 1.010 元； 基金份额总额 24,843,137.19 份， 其中 融通中
证大农业基金 之基础份额 24,442,972.19 份， 融 通中证大农业基金之 A 份额 200,082.00 份， 融通
中证大农业基金之 B 份额 200,083.00 份。
7.2 利润表
会计主体 ：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年7 月28 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 7
月 28 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 8 月 25 日( 基金 合
同生效日) 至 2015 年12 月
31 日
一、收入
-1,102,235.93
5,016,483.21
1. 利息收入
42,089.36
255,971.65
其中：存款利息收入
42,089.36
255,971.65
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益
436,956.81
2,219,331.67
其中：股票投资收益
139,892.87
2,219,331.67
基金投资收益 - - 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 21 页 共43 页
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益
297,063.94
-
3. 公允价值 变动收益
-1,651,047.66
2,197,268.23
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入
69,765.56
343,911.66
减 ： 二 、费用
548,966.39
667,105.21
1 ．管理人报 酬
200,853.10
357,479.90
2 ．托管费
44,187.61
78,645.49
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用
106,713.35
47,626.01
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用
197,212.33
183,353.81
三 、 利 润总额
-1,651,202.32
4,349,378.00
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润
-1,651,202.32
4,349,378.00
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年7 月28 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月28 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
36,574,486.87 2,108,135.92 38,682,622.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- -1,651,202.32 -1,651,202.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
-11,962,713.27 322,983.83 -11,639,729.44
其中：1.基 金申购款 44,248,862.72 -77,292.66 44,171,570.06
2. 基金赎回 款 -56,211,575.99 400,276.49 -55,811,299.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
24,611,773.60 779,917.43 25,391,691.03 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 22 页 共43 页
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 8 月 25 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
308,362,296.88 - 308,362,296.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的基
金净值变动数（本期利润）
- 4,349,378.00 4,349,378.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净值变动数
-271,787,810.01 -2,241,242.08 -274,029,052.09
其中：1.基 金申购款
1,050,956.84 47,238.75 1,098,195.59
2. 基金赎回 款 -272,838,766.85 -2,288,480.83 -275,127,247.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
36,574,486.87 2,108,135.92 38,682,622.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 高峰______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司( “新时代 证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 23 页 共43 页
深圳市融通资本管理 股份有限公司 （原 深圳市融通
资本财富管理 有限公司）
基金管理人的子公 司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.3.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 7 月28 日
上年度可比期间
2015 年8 月25日( 基金合同 生效日) 至2015 年
12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 288,663.00 0.38% - -
7.4.3.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年7 月28日
当期
佣金
占 当 期 佣 金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 263.04 0.38% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 8 月25 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占 当 期 佣 金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新 时代证券 - - - -
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年7 月
28 日
上年度可比期间
2015 年8 月25 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 200,853.10 357,479.90 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 24 页 共43 页
的管理费
其中： 支付销 售机构的客
户维护费
100,027.81 122,800.13
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 7
月 28 日
上年度可比期间
2015 年8 月25 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
44,187.61 78,645.49
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22% / 当 年天数。
7.4.3.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间 均无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.3.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.3.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期末及上年度末，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.3.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.3.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 7 月28 日
上年度可比期间
2015 年 8 月25 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 25 页 共43 页
中国农业银行 1,432,588.14 41,186.39 26,701,905.13 254,328.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基 金本 报 告期 及上 年 度可 比期 间 均未 买入 管 理人 、托 管 人的 控股 股 东在 承销 期内担任
副主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期内承销的证券。
7.4.3.7 其他关联交 易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（2016 年 7 月 28 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.4.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
7.4.4.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600500 中化国际 2016-7-27 重大事项停牌 10.43 2016-8-29 10.01 41,800 404,830.91 435,974.00 -
002447 壹桥海参 2016-3-9 重大事项停牌 7.16 2016-8-29 7.88 52,400 403,752.28 375,184.00 -
注：本基金截至 2016 年 7 月 28 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.4.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.4.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购 ， 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 19,493,490.80 90.68 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 26 页 共43 页
其中：股票 19,493,490.80 90.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,978,561.37 9.20
8 其他各项资产 24,211.08 0.11
9 合计 21,496,263.25 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 3,810,228.35 18.48
B 采矿业 - -
C 制造业 14,358,422.81 69.65
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 566,690.00 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 403,130.64 1.96
L 租赁和商务服务业 355,019.00 1.72
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,493,490.80 94.56
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 27 页 共43 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 000895 双汇发展 42,001 879,080.93 4.26
2 600201 生物股份 25,900 818,181.00 3.97
3 000876 新 希 望 88,372 711,394.60 3.45
4 002385 大北农 87,098 618,395.80 3.00
5 000792 盐湖股份 31,500 600,705.00 2.91
6 000998 隆平高科 26,695 572,073.85 2.78
7 000930 中粮生化 40,900 549,696.00 2.67
8 002004 华邦健康 60,400 547,828.00 2.66
9 600737 中粮屯河 43,400 540,764.00 2.62
10 002470 金正大 66,600 526,140.00 2.55
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 年度报告正文。
8.2 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.2.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（% ）
1 000876 新 希 望 2,131,285.14 10.34
2 000895 双汇发展 1,968,057.40 9.55
3 002385 大北农 1,845,829.75 8.95
4 600201 生物股份 1,620,451.00 7.86
5 300159 新研股份 1,530,384.00 7.42
6 000792 盐湖股份 1,469,822.48 7.13
7 002018 华信国际 1,372,632.00 6.66
8 002004 华邦健康 1,338,615.01 6.49
9 300498 温氏股份 1,302,986.80 6.32
10 600737 中粮屯河 1,227,737.00 5.96
11 000998 隆平高科 1,227,317.57 5.95
12 002470 金正大 1,215,706.00 5.90
13 002714 牧原股份 1,213,484.52 5.89
14 000061 农 产 品 1,204,976.00 5.85
15 000048 康达尔 1,122,315.00 5.44
16 300146 汤臣倍健 1,027,210.00 4.98
17 002299 圣农发展 1,014,629.90 4.92
18 000979 中弘股份 995,334.00 4.83
19 600500 中化国际 964,728.12 4.68 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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20 002311 海大集团 963,961.00 4.68
21 600811 东方集团 952,844.00 4.62
22 000902 新洋丰 942,554.11 4.57
23 600873 梅花生物 934,373.00 4.53
24 002250 联化科技 923,835.00 4.48
25 600108 亚盛集团 880,652.00 4.27
26 000592 平潭发展 866,792.00 4.20
27 002568 百润股份 854,940.18 4.15
28 000860 顺鑫农业 795,329.00 3.86
29 600426 华鲁恒升 784,657.00 3.81
30 002477 雏鹰农牧 755,461.00 3.66
31 600872 中炬高新 737,397.24 3.58
32 603288 海天味业 700,104.79 3.40
33 601118 海南橡胶 687,996.00 3.34
34 002481 双塔食品 656,858.00 3.19
35 002588 史丹利 632,732.64 3.07
36 002215 诺 普 信 624,792.00 3.03
37 000848 承德露露 619,970.27 3.01
38 600298 安琪酵母 604,849.00 2.93
39 600073 上海梅林 567,336.00 2.75
40 000830 鲁西化工 556,055.00 2.70
41 002539 新都化工 546,098.00 2.65
42 000930 中粮生化 531,930.00 2.58
43 002041 登海种业 523,258.17 2.54
44 002157 正邦科技 513,233.00 2.49
45 002505 大康农业 483,324.00 2.34
46 600096 云天化 473,230.00 2.30
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
8.2.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末 基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（% ）
1 002447 壹桥海参 445,614.00 2.16
2 603288 海天味业 416,097.86 2.02
3 002385 大北农 413,724.76 2.01
4 000895 双汇发展 354,578.00 1.72 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 29 页 共43 页
5 600438 通威股份 310,324.00 1.51
6 000830 鲁西化工 294,172.00 1.43
7 600965 福成股份 293,260.45 1.42
8 002004 华邦健康 269,313.00 1.31
9 002470 金正大 247,630.00 1.20
10 000792 盐湖股份 240,808.00 1.17
11 000061 农 产 品 238,077.00 1.15
12 000876 新 希 望 236,140.00 1.15
13 300159 新研股份 232,273.00 1.13
14 002714 牧原股份 221,267.90 1.07
15 600201 生物股份 218,996.00 1.06
16 603718 海利生物 215,101.41 1.04
17 000998 隆平高科 210,155.12 1.02
18 002299 圣农发展 206,314.17 1.00
19 000979 中弘股份 192,614.00 0.93
20 600298 安琪酵母 186,814.76 0.91
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.2.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,738,096.92
卖出股票收入（成交）总额
9,015,950.31
注： “买入股 票成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
8.3 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.5 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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8.8 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.8.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.8.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
截止本报告期末，本基金未投资国债期货。
8.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10 投 资 组 合 报告 附 注
8.10.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内 存在被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 况 。
生物股份:2016 年 12 月 1 日， 金宇 生物技术股份有限公司 （以下简称 “公司”） 收到中国
证券监督管理委员会内蒙古监管局 （以下简称 “内蒙古证监局”） 《关于对金宇生物技术股份有限
公司采取责令改正措施的决定》 （[2016] 7 号， 以下简称 “《决定书》” ） 。针对公 司公司会计估
计变更未披露、 、 公司财务报表列报 不准确、 内幕信息知情人登记执行不到位等问题， 根据 《上市
公司信息披露管理办法》 第五十九条及 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
第十五条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。
盐湖股份: 中 国证券监督管理委员会青海监管局（以下简称 “青海证监局 ”）于 2016 年10
月 24 日至 11 月4 日对公 司募集资金、内部控制、固定资产核算及管理进行了专项现场检查。近
日， 公司收到了青海证监局 《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （ 【2016 】
5 号，以下简 称 “《决定书》”） ，公 司因（1 ）公 司部分募集资金存储不规范； （2 ） 公司非公开
发行股票存在未填写内幕信息知情人档案、未制作重大事项进程备忘录情况等行为违反了《上市
公司证券发行管理办法》第三十八条第（三）款规定和《关于上市公司建立内幕信息知 情人登记
管理制度的规定》第十条规定。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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8.10.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
8.10.3 其 他 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,893.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 455.96
5 应收申购款 14,862.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,211.08
8.10.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.6 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。
§8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ）
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资
23,937,548.02
93.60
其中：股票
23,937,548.02
93.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,564,101.88
6.12
8 其他资产
72,103.15
0.28
9 合计
25,573,753.05
100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,449,162.47 21.46
B 采矿业 - -
C 制造业 16,983,761.84 66.89
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 397,704.00 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K
房地产业
553,655.71 2.18
L
租赁和商务服务业
553,264.00 2.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 23,937,548.02 94.27
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 000895 双汇发展 53,201 1,282,144.10 5.05
2 002385 大北农 130,900 1,044,582.00 4.11
3 000876 新 希 望 110,972 935,493.96 3.68
4 000792 盐湖股份 40,300 806,000.00 3.17
5 002470 金正大 90,100 763,147.00 3.01
6 002004 华邦健康 81,800 734,564.00 2.89
7 600201 生物股份 24,800 725,896.00 2.86
8 300159 新研股份 42,782 714,887.22 2.82
9 002299 圣农发展 24,938 713,226.80 2.81 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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10 300498 温氏股份 17,803 666,722.35 2.63
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明
细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.3.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 000876 新 希 望 2,083,331.14 5.39
2 000895 双汇发展 1,876,595.40 4.85
3 002385 大北农 1,772,970.75 4.58
4 300159 新研股份 1,479,196.00 3.82
5 000792 盐湖股份 1,405,451.48 3.63
6 600201 生物股份 1,372,236.00 3.55
7 002018 华信国际 1,327,787.00 3.43
8 002004 华邦健康 1,276,236.01 3.30
9 300498 温氏股份 1,262,156.80 3.26
10 000061 农 产 品 1,183,875.00 3.06
11 002714 牧原股份 1,175,295.52 3.04
12 000998 隆平高科 1,162,374.57 3.00
13 002470 金正大 1,151,891.00 2.98
14 000048 康达尔 1,122,315.00 2.90
15 600737 中粮屯河 1,075,712.00 2.78
16 300146 汤臣倍健 988,114.00 2.55
17 002299 圣农发展 973,958.90 2.52
18 000979 中弘股份 946,758.00 2.45
19 002250 联化科技 882,236.00 2.28
20 000902 新洋丰 853,343.11 2.21
21 002568 百润股份 850,901.18 2.20
22 600500 中化国际 832,971.12 2.15
23 000592 平潭发展 829,188.00 2.14
24 002311 海大集团 822,000.00 2.12
25 600811 东方集团 811,756.00 2.10 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
8.3.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（% ）
1 000895 双汇发展 1,476,841.31 3.82
2 002385 大北农 1,357,661.02 3.51
3 000876 新 希 望 1,230,265.00 3.18
4 600201 生物股份 1,082,589.00 2.80
5 000792 盐湖股份 996,388.00 2.58
6 000998 隆平高科 887,313.20 2.29
7 002714 牧原股份 856,750.90 2.21
8 600737 中粮屯河 845,714.00 2.19
9 000061 农 产 品 775,069.00 2.00
10 300159 新研股份 771,796.45 2.00
11 002004 华邦健康 756,487.00 1.96
12 002299 圣农发展 710,460.88 1.84
13 600500 中化国际 687,221.00 1.78
14 002470 金正大 681,624.00 1.76
15 600811 东方集团 661,141.00 1.71
16 002311 海大集团 656,340.63 1.70
17 000902 新洋丰 630,986.00 1.63
18 300498 温氏股份 627,648.99 1.62
19 002250 联化科技 624,311.00 1.61
20 002018 华信国际 603,376.72 1.56
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.3.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 44,346,593.09
卖出股票收入（成交）总额 31,086,021.78
注： “买入股 票成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
8.4 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.5 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
截止本报告期末，本基金未投资国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内 不存在被 监管 部 门 立 案调 查 ，
或 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 情 况 。
8.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,064.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,640.79
5 应收申购款 23,702.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,695.64 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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8 其他 -
9 合计
72,103.15
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未前十名股票中不存在流通受限情 况。
8.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 后 ）
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
1,081 18,995.11 1.00 0.00% 20,533,713.34 100.00%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 马丹瑾 50,452.00
18.77%
2 杨云帆 50,449.00
18.77%
3 刘京南 50,002.00
18.61%
4 钱金平 35,001.00
13.02%
5 陈奕霖 9,659.00
3.59%
6 高凌 2,897.00
1.08%
7 张成英 1,931.00
0.72%
8 董秋菊 1,931.00
0.72%
9 程大宏 1,931.00
0.72%
10 吕佩仪 1,931.00
0.72%
11 谢军然 1,931.00
0.72%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所 有从业人 员持 有本基金 4,632.56
0.0226%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高 级管 理人员 、 基金 投资和研 究 0 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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部门负责 人持 有本开放 式基 金
本基金基 金经 理持有本 开放 式基金
0
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 前 ）
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别 持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
融通农业分级 958 25,514.58 9,991.99 0.04% 24,432,980.20 99.96%
农业 A 50 4,001.64 1.00 0.00% 200,081.00 100.00%
农业 B 53 3,775.15 0.00 0.00% 200,083.00 100.00%
合计
1,061
23,414.83
9,992.99
0.04% 24,833,144.20
99.96%
9.2 期末上市基 金 前 十 名 持有 人
融通农业
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘跃刚 182,614.00
65.25%
2 单进 50,448.00
18.03%
3 钱金平 35,000.00
12.51%
4 李斐 10,446.00
3.73%
5 王振国 446.00
0.16%
6 马丹瑾 446.00
0.16%
7 杨云帆 446.00
0.16%
8 郭瑾 2.00
0.00%
农业 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例
1 金海萍 100,012.00
44.43%
2 马丹瑾 25,003.00
11.11%
3 杨云帆 25,002.00
11.11%
4 单进 25,001.00
11.11%
5 刘京南 25,001.00
11.11%
6 王振国 25,001.00
11.11%
7 黄林超 6.00
0.00%
8 杜家玲 4.00
0.00%
9 黄火有 4.00
0.00%
10 夏洪燕 3.00
0.00%
11 刘跃刚 3.00
0.00% 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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12 丁晓璐 3.00
0.00%
农业 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金海萍 100,011.00
49.98%
2 马丹瑾 25,003.00
12.50%
3 刘京南 25,001.00
12.50%
4 王振国 25,001.00
12.50%
5 杨云帆 25,001.00
12.50%
6 黄林超 6.00
0.00%
7 刘跃刚 4.00
0.00%
8 夏洪燕 4.00
0.00%
9 杜家玲 4.00
0.00%
10 黄火有 3.00
0.00%
注：持有人为场内持有人，融通农业的场内份额未上市流通 。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通农业分级 4,622.77
0.0189%
农业 A 0.00 0.0000%
农业 B 0.00 0.0000%
合计 4,622.77 0.0186%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研 究部门负责人持
有本开放式基金
融通农业分级 0
农业 A 0
农业 B 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
融通农业分级
0
农业 A
0
农业 B
0
合计
0 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动( 转 型 后)
单位：份
基金合同生效日 （2016 年 7 月29 日） 基金份额总额 24,843,136.19
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 34,054,068.95
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 38,363,490.80
基金合同生 效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 20,533,714.34
注：本基金管理人以 2016 年 7 月 28 日为融通中证大农业指数分级证券投资基金 分级份额终
止运作转换基准日， 对融通农业份额、 融通农业 A 份额、 融通农业 B 份额进行份额的转换。 融通
农业 A 份额、 融通农业 B 份额转换 为融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF ） 的场内份额， 融
通农业份额的场外、场内份额将分别转换为融通中证大农业指数证券投资基金（LOF ） 的 场 外 、
场内份额。 由于融通农业 A 份额和融通农业 B 份 额经份额转换得到的融通中证大农业 指数证券投
资基金 （LOF ） 的场内基金份额数将取整计算 （最小单位为 1 份 ） ， 舍去部分计入基金资产， 因此，
仅持有 1 份 融通农业 A 份额、 融通农业 B 份额 的持有人存在份额被注销的可能性。 折算完成后总
的基金份额较折算前减少一份。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动( 转 型 前)
单位：份
项目 融通农业分级 农业 A 农业 B
基金 合同生效日（2015 年 8 月 25 日 ）
基金份额总额
308,362,296.88 - -
本报告期期初基金份额总额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总申购份额
44,657,422.16 - -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总赎回份额
56,714,254.73 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
拆分变动份额
1,094,060.00 -547,030.00 -547,030.00
本报告期期末基金份额总额 24,442,972.19 200,082.00 200,083.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
2016 年 7 月5 日， 本基金 的基金 管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持
有人大会， 会议审议并 于 2016 年7 月5 日表决通过了 《关于融通中证大农业指数分级证券投资基
金修改基金合同有关事项的议案》 ， 本次持有人大会决议报中国证监会备案， 并自表决通过之日起
生效。 基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，以 2016 年 7 月 28 日为本基金份额转换基准
日，2016 年 7 月 29 日正 式实施基金转型。 “融通中证大农业指数分级证券投资基金 ”转型为非
分级的指数型基金， 基金名称相应变更为 “融通中证大农业指数证券投资基金 （LOF ） ”， 融通 中
证大农业指数分级证券投资基金之基础份额、融通农业 A 份额及融通农业 B 份额 均转换为融通中
证大农业指数证券 投资基金（LOF ） 份额。转型后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、
投资范围不变。自 2016 年 7 月 29 日 起， 《融通中 证大农业指数证券投资基金（LOF ） 基金合同》
生效，同日起《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》失效。
详情请参阅 2016 年7 月6 日刊登在指定信息披露媒体上的 《关 于以通讯方式召开融通中证大
农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》 。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 基金 管理人的重大变动
2017 年3 月4 日， 本基金 管理人发布了 《融通基 金 管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过，同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基金 托管人的基金托管部门的重大人事变动 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 。 本年度应支付的
审计费为人民币 40,000.00 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况 （ 转 型后 ）
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 401,490.31 2.92% 365.87 2.89% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 2,341,116.08 17.02% 2,133.50 16.88% -
申万宏源 1 4,593,685.67 33.40% 4,186.23 33.12% -
新时代证券 1 1,172,947.00 8.53% 1,068.94 8.46% -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 5,244,808.17 38.13% 4,884.77 38.65% -
注：1 、 本基金选择代理本公 司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究 人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内交易单元无变更。
11.7.2 基金租用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关 情况 （ 转 型前 ）
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 16,978,053.57 22.51% 15,472.29 22.44% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 11,041,498.16 14.64% 10,061.85 14.60% -
申万宏源 1 37,480,178.67 49.69% 34,155.95 49.55% -
新时代证券 1 288,663.00 0.38% 263.04 0.38% -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 9,644,221.47 12.79% 8,981.71 13.03% -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面： 融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证 监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内交易单元无变更。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
融通基金管理有限公司
二○一七年三月三十日
