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泰达500B(150054)

泰达500B:2016年年度报告

 
 
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
2016 年年度报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月 30 日 
 
 
 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 
第 2 页 共 66 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字 同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 12 月 31 日止。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 3 页 共 66 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 4 页 共 66 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 5 页 共 66 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 基金简称 泰达宏利 500 指数分级 基金主代码 162216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,701,417.05 份 基金合同存续期 持续经营 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 12 月 20 日 下属分级基金的基金简称 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216 报告期末下属分级基金份额 总额 5,205,756.00 份 7,808,634.00 份 215,687,027.05 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取 与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪 误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权 重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情 况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购 得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进 行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年 期定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其 预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 下属分级基金的风险收益 特征 泰达 500A 份额具有 低风险、收益相对稳 定的特征 泰达 500B 份额具有 高风险、高预期收益 的特征 -


泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 6 页 共 66 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈沛 王永民 联系电话 010-66577808 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼 三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼 三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 弓劲梅 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 461,042.71 53,113,913.05 8,202,255.07 本期利润 -5,725,310.64 53,550,237.71 6,333,196.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0692 0.6662 0.3153 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 7 页 共 66 页


本期加权平均净值利润率 -7.27% 56.88% 25.62% 本期基金份额净值增长率 -7.73% 57.06% 32.25% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 116,961,156.02 29,112,332.22 28,054,978.63 期末可供分配基金份额利润 0.5114 0.6011 0.4384 期末基金资产净值 220,321,657.80 51,380,292.18 88,594,754.62 期末基金份额净值 0.9634 1.0608 1.3844 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 112.14% 129.92% 46.39% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.17% 0.81% -0.94% 0.78% -1.23% 0.03% 过去六个月 2.57% 0.89% 2.24% 0.88% 0.33% 0.01% 过去一年 -7.73% 1.89% -16.72% 1.81% 8.99% 0.08% 过去三年 91.65% 2.14% 61.39% 1.98% 30.26% 0.16% 过去五年 116.47% 1.88% 88.74% 1.78% 27.73% 0.10% 自基金合同 生效起至今 112.14% 1.86% 62.73% 1.78% 49.41% 0.08% 注:本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 8 页 共 66 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 9 页 共 66 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有 限公司:49%。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 10 页 共 66 页


目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF) 、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基 金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中 小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500 指数分级 证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券 投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰 达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股 票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵 活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点 灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基 金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置 定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证 券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智 稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市 场基金在内的四十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金基 金经理 2014年10月 13 日 - 6 毕业于英国威尔士斯 旺西大学,数学与金融 计算硕士。2010 年 5 月加入建信基金管理 有限公司,从事金融工 程等工作,先后担任投 资管理部助理研究员、泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 11 页 共 66 页


初级研究员、基金经理 助理等职务。2014 年 6 月加入泰达宏利基金 管理有限公司。具备 6 年证券基金从业经验, 6 年证券投资管理经 验,具有基金从业资 格。 刘欣 本基金基 金经理, 金融工程 部总经理 2012 年 8 月 14 日 2016 年 3月16 日 9 理学硕士。 2007年7 月 至 2008 年 12 月就职 于工银瑞信基金管理 有限公司任定量分析 师;2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于嘉 实基金管理有限公司 任定量分析师;2011 年 7 月加盟泰达宏利 基金管理有限公司,担 任金融工程部总经理; 具备 9 年基金从业经 验,9 年证券投资管理 经验,具有基金从业资 格。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和 离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活 动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有 平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优 先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。 基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 12 页 共 66 页


连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)基金管理人管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定 期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易 溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告 期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令; 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差 异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合 的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。 本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的 情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生 前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体 分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发 现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常 交易制度的执行和控制工作进行稽核。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 30 次。30 次涉及的投资组合 一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小,致使 成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发生因 异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年度, 在经济增速放缓的背景下, 汇率冲击和流动性环境的趋紧使得整体市场波动加大。 中证 500 指数在年初熔断期间出现急剧下跌后缓慢上涨,但是在四季度受成长股下跌的影响,全泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 13 页 共 66 页


年下跌 16.28%。本基金恪守基金合同,运用多种技术克服申购赎回带来的不利冲击的同时,积极 应对市场微观结构变化对跟踪误差带来的不利影响,全年在把跟踪误差控制在了合理水平之内的 同时为基金创造了一定幅度的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 0.9634 元,本报告期份额净值增长率为-7.73%,同期业绩 比较基准增长率为-16.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,中国经济有望出现缓慢的复苏趋势,在流动性不再扩张的大背景下,投资者对 实际经济的基本面,特别是盈利质量将愈发关注。本基金将继续遵循基金合同,积极控制跟踪误 差和指数偏离。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基 金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券 投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部、风险管理部定期 与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监 督检查。 同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;在证券投资交易前由研究部门建立可供 投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资 交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到 真实、准确、完整、及时;引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及 流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司 经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改, 并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任, 成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、 固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人担任。泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 14 页 共 66 页


所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A份额、泰 达 500B 份额)不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对泰达宏利中证 500指数分级 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 15 页 共 66 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21838 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(以 下简称“泰达宏利中证 500 指数基金”)的财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利中证 500 指数基金的基金 管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包 括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰达宏利中证 500 指数基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 16 页 共 66 页


证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制,公允反映了泰达宏利中证 500 指数基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 单峰


庞伊君 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017 年 3月24 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 13,078,985.43 2,762,424.42 结算备付金


915,205.43 220,452.88 存出保证金


60,723.57 170,743.52 交易性金融资产 7.4.7.2 208,217,805.15 48,544,358.75 其中:股票投资


208,217,805.15 48,544,358.75 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 3,069.44 690.32 应收股利


- - 应收申购款


50,029.63 67,126.15 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


222,325,818.65 51,765,796.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 17 页 共 66 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,363,770.75 - 应付赎回款


30,893.64 91,347.75 应付管理人报酬


160,010.99 44,311.06 应付托管费


32,002.18 8,862.22 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 259,682.89 111,937.88 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 157,800.40 129,044.95 负债合计


2,004,160.85 385,503.86 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 103,360,501.78 22,267,959.96 未分配利润 7.4.7.10 116,961,156.02 29,112,332.22 所有者权益合计


220,321,657.80 51,380,292.18 负债和所有者权益总计


222,325,818.65 51,765,796.04 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9634 元,基金份额总额 228,701,417.05 份,其中下属泰达中证 500 份额215,687,027.05 份,泰达 500A份额 5,205,756.00 份,泰达 500B 份额 7,808,634.00 份。下属泰达中证 500 份额净值 0.9634 元,泰达 500A 份额净值 1.0500 元, 泰达 500B 份额净值 0.9057 元。


7.2 利润表 会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 12 月 31 日 一、收入


-3,649,677.63 56,779,171.69 1.利息收入


57,592.84 52,262.47 其中:存款利息收入 7.4.7.11 57,592.84 52,262.47 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 18 页 共 66 页


其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,391,937.89 55,654,168.24 其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,303,105.17 55,009,813.23 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 726,280.00 - 股利收益 7.4.7.16 362,552.72 644,355.01 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -6,186,353.35 436,324.66 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 87,144.99 636,416.32 减:二、费用


2,075,633.01 3,228,933.98 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 769,439.97 932,802.35 2.托管费 7.4.10.2.2 153,887.93 186,560.51 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 960,950.24 1,883,149.31 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 191,354.87 226,421.81 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -5,725,310.64 53,550,237.71 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -5,725,310.64 53,550,237.71


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 22,267,959.96 29,112,332.22 51,380,292.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -5,725,310.64 -5,725,310.64 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 19 页 共 66 页


润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 81,092,541.82 93,574,134.44 174,666,676.26 其中:1.基金申购款 115,146,382.97 130,751,618.43 245,898,001.40 2.基金赎回款 -34,053,841.15 -37,177,483.99 -71,231,325.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 103,360,501.78 116,961,156.02 220,321,657.80 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 60,539,775.99 28,054,978.63 88,594,754.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 53,550,237.71 53,550,237.71 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -38,271,816.03 -52,492,884.12 -90,764,700.15 其中:1.基金申购款 171,962,326.49 249,466,198.64 421,428,525.13 2.基金赎回款 -210,234,142.52 -301,959,082.76 -512,193,225.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 22,267,959.96 29,112,332.22 51,380,292.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘建______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 20 页 共 66 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1338 号 《关于核准泰达宏利中证 500 指数分级证券 投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87元,业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案, 《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 于 2011 年12月 1日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额,其中认购资金利息折合 354,684.61 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级 证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数 分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰达中证 500 份额”)、泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金之稳健收益类份额与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取收益类份额。根 据《关于泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金变更场内基金简称的公告》 ,本基金自 2015 年 6 月26 日起变更子份额的场内简称,泰达中证 500 之泰达稳健份额的简称由泰达稳健份额变更为 泰达 500A 份额(以下统一简称“泰达 500A 份额”),泰达中证 500 之泰达进取份额的简称由泰达 进取份额变更为泰达 500B 份额(以下统一简称“泰达 500B 份额”)。其中,泰达 500A 份额、泰达 500B 份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比率不变。本基金通过场外、场内两种方式公开发售。 本基金发售结束后,投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份额;投资者场内认购的 全部份额将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 即泰达 500A 份额和泰 达 500B 份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进行场内与场外的申 购和赎回,但不上市交易。泰达 500A 份额和泰达 500B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不 可单独进行申购或赎回。 本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对泰达 500A 份额和 泰达 500B 份额分别进行参考净值计算,本基金净资产优先确保泰达 500A 份额的本金及泰达 500A 份额累计约定日应得收益; 本基金在优先确保泰达 500A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩 余净资产计为泰达 500B份额的净资产。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意,本基金泰达泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 21 页 共 66 页


500A 份额 74,125,804.00 份,泰达 500B 份额 111,188,706.00 份,于 2011 年 12 月 22 日在深交 所挂牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管 业务将其转至深交所场内后,选择将泰达中证 500 份额拆分为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额后 即可上市流通。 在泰达 500A 份额、泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计 年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算 前与折算后,泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达 500A份额期 末的约定应得收益, 即泰达 500A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.0000 元部分, 将折算为泰达中证 500份额的场内份额分配给泰达 500A 份额持有人。除以上定期份额折算外,本 基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当泰达中证 500份额净值大于或等于 2.0000 元;当泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元。当泰达中证 500 份额的基金份 额净值大于或等于 2.0000 元后,本基金将分别对泰达 500A 份额、泰达 500B 份额和泰达中证 500 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的比例为 4:6,份 额折算后泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调 整为 1.0000元。当泰达 500B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元后,本基金将分别对 泰达 500A 份额、泰达 500B 份额和泰达中证 500 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰 达 500A 份额和泰达 500B份额的比例为 4:6,份额折算后泰达中证 500 份额净值、泰达 500A份额 和泰达 500B份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定,本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资 收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、 新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基 金的业绩比较基准为:95%×中证500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 22 页 共 66 页


准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利中证 500指数分级证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 23 页 共 66 页


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 24 页 共 66 页


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ,在存续期内,本基金(包括泰达 中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 25 页 共 66 页


经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起,泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 26 页 共 66 页


金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。





(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 13,078,985.43 2,762,424.42 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 13,078,985.43 2,762,424.42


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 214,845,527.63 208,217,805.15 -6,627,722.48 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 27 页 共 66 页


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 214,845,527.63 208,217,805.15 -6,627,722.48 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 48,985,727.88 48,544,358.75 -441,369.13 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 48,985,727.88 48,544,358.75 -441,369.13


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,629.25 510.44 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 408.40 99.22 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.19 3.86 应收黄金合约拆借孳息 - - 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 28 页 共 66 页


其他 31.60 76.80 合计 3,069.44 690.32


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 259,682.89 111,937.88 银行间市场应付交易费用 - - 合计 259,682.89 111,937.88


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 100.90 344.19 预提费用 151,000.00 126,000.00 指数使用费 6,699.50 2,700.76 合计 157,800.40 129,044.95


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 48,434,460.99 22,267,959.96 本期申购 246,902.90 113,512.48 本期赎回(以“-”号填列) -153,989.96 -70,796.18 2016 年 1 月 4 日 基金拆分/份 额折算前 48,527,373.93 22,310,676.26 基金拆分/份额折算变动份额 838,715.49 - 本期申购 254,528,557.08 115,032,870.49 本期赎回(以“-”号填列) -75,193,229.45 -33,983,044.97 本期末 228,701,417.05 103,360,501.78 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 29 页 共 66 页


注:1.根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ,本基金的泰达 500A 份额、泰 达 500B 份额不接受投资者的申购与赎回;在本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两 种方式对泰达中证 500份额进行日常的申购与赎回。 2.截至 2016 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 14,741,916.00 份,其中泰达 500A 份额为5,205,756.00 份, 泰达 500B 份额 7,808,634.00 份, 泰达中证 500 份额1,727,526.00 份(2015 年12 月31 日:深交所上市的基金份额 17,240,464.00 份,泰达 500A 份额 6,289,500.00 份,泰达 500B 份额 9,434,250.00 份,泰达中证 500 份额 1,516,714.00 份),托管在场外未上市 交易的基金份额为 213,959,501.05 份(2015 年12月 31 日:31,193,996.99 份)。上市的基金份额 登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或在场内申购和赎回泰达中证 500 份额,投资者可 选择将其场内申购的泰达中证 500 份额按 4:6 的比例分拆成泰达 500A 份额和泰达 500B 份额,投 资者可按 4:6 的配比将其持有的泰达 500A 份额和泰达 500B 份额申请合并为泰达中证 500 份额后 赎回。未上市的基金份额登记在证券登记系统,按基金份额净值申购或赎回。基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后, 选择将泰达中证 500 分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额后即可上市流通。 3. 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登 记结算有限责任公司的规定,本基金于 2016 年 1 月 4 日进行了定期折算。详情请见泰达宏利基 金管理有限公司发布的相关份额折算公告。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 29,388,707.59 -276,375.37 29,112,332.22 本期利润 461,042.71 -6,186,353.35 -5,725,310.64 本期基金份额交易 产生的变动数 106,272,808.00 -12,698,673.56 93,574,134.44 其中:基金申购款 147,974,525.98 -17,222,907.55 130,751,618.43 基金赎回款 -41,701,717.98 4,524,233.99 -37,177,483.99 本期已分配利润 - - - 本期末 136,122,558.30 -19,161,402.28 116,961,156.02


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 30 页 共 66 页


项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 活期存款利息收入 39,063.76 41,657.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,535.36 8,236.44 其他 13,993.72 2,368.53 合计 57,592.84 52,262.47


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月 31 日 卖出股票成交总额 260,747,573.65 649,255,339.21 减:卖出股票成本总额 259,444,468.48 594,245,525.98 买卖股票差价收入 1,303,105.17 55,009,813.23


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未有债券投资收益-买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 31 页 共 66 页


7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2016 年 1月1 日至2016 年 12月 31 日 上年度可比期间收益金 额 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 726,280.00 -


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 362,552.72 644,355.01 基金投资产生的股利收益 - - 合计 362,552.72 644,355.01


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 32 页 共 66 页


项目名称 本期 2016 年1月1日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 12月 31 日 1.交易性金融资产 -6,186,353.35 436,324.66 ——股票投资 -6,186,353.35 436,324.66 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -6,186,353.35 436,324.66


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 月 31 日 基金赎回费收入 87,144.99 636,416.32 其他 - - 合计 87,144.99 636,416.32 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31 日 交易所市场交易费用 960,950.24 1,883,149.31 银行间市场交易费用 - - 合计 960,950.24 1,883,149.31


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015年 12 月 31 日 审计费用 66,000.00 66,000.00 信息披露费 25,000.00 50,000.00 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 33 页 共 66 页


其他 200.00 200.00 上市费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 15,388.77 18,656.09 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 6,766.10 13,565.72 - - - 合计 191,354.87 226,421.81 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元。该下限超出当季累计指数使用费的部分由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产 中列支。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 1. 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ,深交所和中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规定,本基金以 2017 年 1 月 3 日为份额折算基准日,对泰达宏利中证 500 指数份额的场外份额、场内份额以及泰达 500A 份额实施定期份额折算。 2. 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助 服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止,上述税 收政策对本基金截至 2016 年12月 31 日止年度的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 34 页 共 66 页


北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 769,439.97 932,802.35 其中: 支付销售机构的客 户维护费 217,517.37 177,216.58 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值×1.00%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 35 页 共 66 页


2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 153,887.93 186,560.51 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 13,078,985.43 39,063.76 2,762,424.42 41,657.50 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 36 页 共 66 页


7.4.12 期末(2016 年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 300583 赛托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 2,989 63,665.70 63,665.70 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,117 22,101.48 22,101.48 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 894 20,705.04 20,705.04 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 37 页 共 66 页


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002491 通鼎互 联 2016年 12月22 日 重大事项 15.54 2017 年1 月3 日 15.89 150,000 2,388,108.00 2,331,000.00 - 600537 亿晶光 电 2016年 12月27 日 重大事项 7.43 2017 年1 月13 日 8.17 287,800 2,133,930.23 2,138,354.00 - 002727 一心堂 2016年 12月28 日 重大事项 21.20 2017 年1 月5 日 21.66 57,600 1,205,876.80 1,221,120.00 - 002681 奋达科 技 2016年 12月19 日 重大事项 12.93 - - 64,000 817,621.00 827,520.00 - 002602 世纪华 通 2016年 12月15 日 重大事项 46.89 2017 年1 月9 日 50.00 14,300 674,490.00 670,527.00 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只股票型指数投资基金,属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票 投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 38 页 共 66 页


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月31 日,本基金未持有债券投资资产(2015年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 39 页 共 66 页


人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市, 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 40 页 共 66 页


银行存款 13,078,985.43 - - - 13,078,985.43 结算备付金 915,205.43 - - - 915,205.43 存出保证金 60,723.57 - - - 60,723.57 交易性金融资产 - - - 208,217,805.15 208,217,805.15 应收利息 - - - 3,069.44 3,069.44 应收申购款 - - - 50,029.63 50,029.63 资产总计 14,054,914.43 - - 208,270,904.22 222,325,818.65 负债








应付证券清算款 - - - 1,363,770.75 1,363,770.75 应付赎回款 - - - 30,893.64 30,893.64 应付管理人报酬 - - - 160,010.99 160,010.99 应付托管费 - - - 32,002.18 32,002.18 应付交易费用 - - - 259,682.89 259,682.89 其他负债 - - - 157,800.40 157,800.40 负债总计 - - - 2,004,160.85 2,004,160.85 利率敏感度缺口 14,054,914.43 - - 206,266,743.37 220,321,657.80 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,762,424.42 - - - 2,762,424.42 结算备付金 220,452.88 - - - 220,452.88 存出保证金 170,743.52 - - - 170,743.52 交易性金融资产 - - - 48,544,358.75 48,544,358.75 应收利息 - - - 690.32 690.32 应收申购款 3,181.51 - - 63,944.64 67,126.15 资产总计 3,156,802.33 - - 48,608,993.71 51,765,796.04 负债








应付赎回款 - - - 91,347.75 91,347.75 应付管理人报酬 - - - 44,311.06 44,311.06 应付托管费 - - - 8,862.22 8,862.22 应付交易费用 - - - 111,937.88 111,937.88 其他负债 - - - 129,044.95 129,044.95 负债总计 - - - 385,503.86 385,503.86 利率敏感度缺口 3,156,802.33 - - 48,223,489.85 51,380,292.18 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有的交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月 31 日:同)。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 41 页 共 66 页


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不 低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试 本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 208,217,805.15 94.51 48,544,358.75 94.48 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 42 页 共 66 页


资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 208,217,805.15 94.51 48,544,358.75 94.48


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 13,700,000.00 2,590,000.00 业绩比较基准下降5% -13,700,000.00 -2,590,000.00





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 200,758,772.76 元,属于第二层次的余额为 7,459,032.39 元,无属于第三 层次的余额(2015年 12 月 31 日:第一层次 44,336,278.20 元,第二层次 4,208,080.55元,无第 三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 43 页 共 66 页


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 208,217,805.15 93.65 其中:股票 208,217,805.15 93.65 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,994,190.86 6.29 7 其他各项资产 113,822.64 0.05 8 合计 222,325,818.65 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 44 页 共 66 页


A 农、林、牧、渔业 934,984.80 0.42 B 采矿业 9,109,378.00 4.13 C 制造业 115,324,357.57 52.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,540,475.78 1.61 E 建筑业 929,772.00 0.42 F 批发和零售业 13,069,385.00 5.93 G 交通运输、仓储和邮政业 4,933,361.60 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,398,587.82 6.08 J 金融业 1,883,476.00 0.85 K 房地产业 15,562,505.00 7.06 L 租赁和商务服务业 4,076,168.00 1.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,370,679.00 1.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 759,534.00 0.34 S 综合 1,920,448.75 0.87 合计 187,813,113.32 85.24


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,432,230.96 0.65 B 采矿业 - - C 制造业 12,367,193.13 5.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,690,536.66 0.77 E 建筑业 1,673,361.00 0.76 F 批发和零售业 2,544,756.00 1.16 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 45 页 共 66 页


G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 334,396.08 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 302,941.00 0.14 J 金融业 612.00 0.00 K 房地产业 58,665.00 0.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,404,691.83 9.26


8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600079 人福医药 139,700 2,787,015.00 1.26 2 600522 中天科技 258,800 2,725,164.00 1.24 3 601012 隆基股份 197,500 2,644,525.00 1.20 4 600487 亨通光电 136,200 2,541,492.00 1.15 5 600879 航天电子 161,773 2,465,420.52 1.12 6 600503 华丽家族 292,200 2,422,338.00 1.10 7 002573 清新环境 135,700 2,370,679.00 1.08 8 002001 新 和 成 120,700 2,365,720.00 1.07 9 600635 大众公用 392,800 2,360,728.00 1.07 10 002491 通鼎互联 150,000 2,331,000.00 1.06 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 46 页 共 66 页


11 600664 哈药股份 271,230 2,327,153.40 1.06 12 002410 广联达 158,300 2,311,180.00 1.05 13 000959 首钢股份 347,300 2,299,126.00 1.04 14 600388 龙净环保 184,900 2,287,213.00 1.04 15 600094 大名城 256,600 2,283,740.00 1.04 16 002217 合力泰 126,300 2,260,770.00 1.03 17 600056 中国医药 117,920 2,244,017.60 1.02 18 002048 宁波华翔 101,308 2,242,959.12 1.02 19 002155 湖南黄金 192,800 2,207,560.00 1.00 20 300287 飞利信 184,800 2,199,120.00 1.00 21 601231 环旭电子 205,300 2,198,763.00 1.00 22 600597 光明乳业 167,000 2,181,020.00 0.99 23 000028 国药一致 32,200 2,154,180.00 0.98 24 600600 青岛啤酒 73,100 2,152,064.00 0.98 25 600216 浙江医药 169,500 2,149,260.00 0.98 26 600537 亿晶光电 287,800 2,138,354.00 0.97 27 600736 苏州高新 235,200 2,123,856.00 0.96 28 002503 搜于特 147,000 2,115,330.00 0.96 29 002589 瑞康医药 64,800 2,102,760.00 0.95 30 002285 世联行 276,340 2,100,184.00 0.95 31 002581 未名医药 86,348 2,095,665.96 0.95 32 600729 重庆百货 87,000 2,038,410.00 0.93 33 000877 天山股份 288,500 2,033,925.00 0.92 34 000973 佛塑科技 269,981 2,024,857.50 0.92 35 000861 海印股份 417,280 2,023,808.00 0.92 36 600395 盘江股份 243,300 1,963,431.00 0.89 37 002238 天威视讯 133,598 1,957,210.70 0.89 38 300043 星辉娱乐 192,900 1,956,006.00 0.89 39 600022 山东钢铁 755,400 1,888,500.00 0.86 40 600291 西水股份 98,200 1,883,476.00 0.85 41 000426 兴业矿业 215,200 1,876,544.00 0.85 42 600460 士兰微 301,200 1,873,464.00 0.85 43 002249 大洋电机 215,100 1,856,313.00 0.84 44 600468 百利电气 142,500 1,855,350.00 0.84 45 603589 口子窖 52,800 1,696,464.00 0.77 46 002460 赣锋锂业 63,900 1,693,989.00 0.77 47 600122 宏图高科 131,200 1,603,264.00 0.73 48 601001 大同煤业 259,400 1,584,934.00 0.72 49 300156 神雾环保 63,000 1,575,630.00 0.72 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 47 页 共 66 页


50 600699 均胜电子 46,400 1,535,376.00 0.70 51 600200 江苏吴中 79,100 1,527,421.00 0.69 52 002092 中泰化学 125,600 1,519,760.00 0.69 53 600466 蓝光发展 156,400 1,512,388.00 0.69 54 000636 风华高科 147,500 1,439,600.00 0.65 55 600409 三友化工 152,100 1,428,219.00 0.65 56 002244 滨江集团 203,200 1,418,336.00 0.64 57 002261 拓维信息 118,700 1,414,904.00 0.64 58 600240 华业资本 131,400 1,411,236.00 0.64 59 000810 创维数字 98,600 1,387,302.00 0.63 60 601233 桐昆股份 96,500 1,385,740.00 0.63 61 600611 大众交通 210,200 1,381,014.00 0.63 62 600298 安琪酵母 76,800 1,368,576.00 0.62 63 600978 宜华生活 126,600 1,348,290.00 0.61 64 300113 顺网科技 50,100 1,347,189.00 0.61 65 002223 鱼跃医疗 43,300 1,343,166.00 0.61 66 000960 锡业股份 101,500 1,331,680.00 0.60 67 000078 海王生物 209,800 1,321,740.00 0.60 68 002050 三花智控 119,600 1,320,384.00 0.60 69 300324 旋极信息 68,100 1,316,373.00 0.60 70 002603 以岭药业 75,578 1,302,964.72 0.59 71 600026 中远海能 187,500 1,276,875.00 0.58 72 600138 中青旅 60,300 1,264,491.00 0.57 73 600720 祁连山 153,200 1,251,644.00 0.57 74 002727 一心堂 57,600 1,221,120.00 0.55 75 600970 中材国际 169,650 1,202,818.50 0.55 76 601002 晋亿实业 126,100 1,200,472.00 0.54 77 002273 水晶光电 59,900 1,192,010.00 0.54 78 600750 江中药业 38,500 1,186,570.00 0.54 79 000997 新 大 陆 59,900 1,163,857.00 0.53 80 600160 巨化股份 107,652 1,138,958.16 0.52 81 000021 深科技 120,600 1,137,258.00 0.52 82 600869 智慧能源 142,900 1,106,046.00 0.50 83 600748 上实发展 134,400 1,100,736.00 0.50 84 600751 天海投资 128,000 1,070,080.00 0.49 85 600967 北方创业 76,503 1,038,145.71 0.47 86 600594 益佰制药 59,900 997,335.00 0.45 87 600312 平高电气 62,600 977,812.00 0.44 88 002551 尚荣医疗 48,500 965,635.00 0.44 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 48 页 共 66 页


89 002408 齐翔腾达 87,100 958,100.00 0.43 90 300253 卫宁健康 48,868 957,324.12 0.43 91 002505 大康农业 264,120 934,984.80 0.42 92 002431 棕榈股份 101,400 928,824.00 0.42 93 002221 东华能源 74,600 924,294.00 0.42 94 600260 凯乐科技 59,400 919,512.00 0.42 95 600516 方大炭素 95,868 887,737.68 0.40 96 600335 国机汽车 72,700 883,305.00 0.40 97 002340 格林美 133,400 873,770.00 0.40 98 002311 海大集团 57,214 861,070.70 0.39 99 601000 唐山港 210,260 843,142.60 0.38 100 002384 东山精密 42,300 829,503.00 0.38 101 002681 奋达科技 64,000 827,520.00 0.38 102 600755 厦门国贸 99,800 818,360.00 0.37 103 000031 中粮地产 90,550 807,706.00 0.37 104 600220 江苏阳光 185,100 803,334.00 0.36 105 600835 上海机电 39,600 772,992.00 0.35 106 002463 沪电股份 159,200 760,976.00 0.35 107 600757 长江传媒 91,400 759,534.00 0.34 108 000919 金陵药业 55,400 749,562.00 0.34 109 600640 号百控股 37,300 745,254.00 0.34 110 002078 太阳纸业 109,700 732,796.00 0.33 111 000012 南


玻A 60,900 690,606.00 0.31 112 002308 威创股份 45,600 672,144.00 0.31 113 002179 中航光电 18,500 671,365.00 0.30 114 002602 世纪华通 14,300 670,527.00 0.30 115 600073 上海梅林 58,100 665,245.00 0.30 116 002093 国脉科技 59,500 658,665.00 0.30 117 000937 冀中能源 93,050 627,157.00 0.28 118 600433 冠豪高新 74,200 595,084.00 0.27 119 600436 片仔癀 12,300 563,217.00 0.26 120 600971 恒源煤电 85,600 536,712.00 0.24 121 000400 许继电气 27,900 506,385.00 0.23 122 002444 巨星科技 30,000 468,000.00 0.21 123 600187 国中水务 84,102 453,309.78 0.21 124 600183 生益科技 40,200 442,200.00 0.20 125 000598 兴蓉环境 72,100 415,296.00 0.19 126 600584 长电科技 23,100 407,715.00 0.19 127 600006 东风汽车 54,200 372,896.00 0.17 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 49 页 共 66 页


128 600525 长园集团 26,280 366,606.00 0.17 129 600575 皖江物流 63,000 362,250.00 0.16 130 002512 达华智能 20,200 329,866.00 0.15 131 002128 露天煤业 36,400 313,040.00 0.14 132 600651 飞乐音响 28,900 304,317.00 0.14 133 002407 多氟多 11,000 300,190.00 0.14 134 000541 佛山照明 29,700 292,248.00 0.13 135 600219 南山铝业 93,200 287,988.00 0.13 136 000661 长春高新 2,500 279,625.00 0.13 137 002271 东方雨虹 12,700 275,463.00 0.13 138 600770 综艺股份 22,765 235,617.75 0.11 139 000572 海马汽车 43,700 234,232.00 0.11 140 002327 富安娜 26,500 233,200.00 0.11 141 600639 浦东金桥 10,700 198,592.00 0.09 142 000667 美好置业 49,700 183,393.00 0.08 143 000939 凯迪生态 13,500 173,745.00 0.08 144 002345 潮宏基 13,200 159,456.00 0.07 145 600175 美都能源 31,800 157,410.00 0.07 146 600143 金发科技 18,200 141,596.00 0.06 147 600874 创业环保 16,900 137,397.00 0.06 148 002018 华信国际 9,500 96,615.00 0.04 149 600586 金晶科技 19,900 92,137.00 0.04 150 601689 拓普集团 3,000 88,260.00 0.04 151 002439 启明星辰 3,500 72,765.00 0.03 152 000062 深圳华强 1,500 42,615.00 0.02 153 000786 北新建材 2,000 20,580.00 0.01 154 600416 湘电股份 200 2,942.00 0.00 155 000501 鄂武商A 100 1,952.00 0.00 156 600329 中新药业 100 1,744.00 0.00 157 002056 横店东磁 100 1,391.00 0.00 158 600422 昆药集团 100 1,351.00 0.00 159 600039 四川路桥 200 948.00 0.00


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600241 时代万恒 117,600 1,818,096.00 0.83 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 50 页 共 66 页


2 002580 圣阳股份 101,500 1,817,865.00 0.83 3 600505 西昌电力 148,300 1,505,245.00 0.68 4 600359 新农开发 152,200 1,429,158.00 0.65 5 002057 中钢天源 79,600 1,350,812.00 0.61 6 002310 东方园林 90,000 1,273,500.00 0.58 7 002615 哈尔斯 67,400 1,182,870.00 0.54 8 002395 双象股份 47,200 1,083,240.00 0.49 9 000936 华西股份 108,800 1,065,152.00 0.48 10 300112 万讯自控 60,500 864,545.00 0.39 11 000890 法 尔 胜 68,200 820,446.00 0.37 12 600531 豫光金铅 83,200 713,856.00 0.32 13 002457 青龙管业 60,700 704,727.00 0.32 14 300048 合康新能 84,700 696,234.00 0.32 15 600235 民丰特纸 59,530 631,613.30 0.29 16 002607 亚夏汽车 48,200 513,330.00 0.23 17 002349 精华制药 24,400 491,660.00 0.22 18 600853 龙建股份 57,700 399,861.00 0.18 19 300141 和顺电气 15,700 367,223.00 0.17 20 600258 首旅酒店 14,628 334,396.08 0.15 21 002624 完美世界 10,100 300,879.00 0.14 22 000785 武汉中商 14,900 212,474.00 0.10 23 300260 新莱应材 5,500 184,580.00 0.08 24 600101 明星电力 12,100 145,805.00 0.07 25 002108 沧州明珠 6,500 132,405.00 0.06 26 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03 27 603877 太平鸟 2,989 63,665.70 0.03 28 002208 合肥城建 3,500 56,315.00 0.03 29 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02 30 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 31 603035 常熟汽饰 2,117 22,101.48 0.01 32 603228 景旺电子 894 20,705.04 0.01 33 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01 34 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 35 002466 天齐锂业 260 8,437.00 0.00 36 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 37 600482 中国动力 200 6,108.00 0.00 38 002721 金一文化 200 3,336.00 0.00 39 002714 牧原股份 132 3,072.96 0.00 40 000980 金马股份 200 2,886.00 0.00 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 51 页 共 66 页


41 002461 珠江啤酒 200 2,410.00 0.00 42 601155 新城控股 200 2,350.00 0.00 43 300182 捷成股份 200 2,062.00 0.00 44 002182 云海金属 100 1,861.00 0.00 45 601965 中国汽研 100 1,065.00 0.00 46 002267 陕天然气 100 959.00 0.00 47 600507 方大特钢 130 880.10 0.00 48 600297 广汇汽车 100 856.00 0.00 49 600705 中航资本 100 612.00 0.00 50 600236 桂冠电力 100 610.00 0.00 51 601636 旗滨集团 100 388.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600503 华丽家族 4,278,653.00 8.33 2 600079 人福医药 3,852,324.00 7.50 3 600094 大名城 3,753,810.00 7.31 4 600522 中天科技 3,568,440.50 6.95 5 600537 亿晶光电 3,532,707.00 6.88 6 600635 大众公用 3,466,964.00 6.75 7 600482 中国动力 3,455,770.00 6.73 8 002238 天威视讯 3,240,883.24 6.31 9 000973 佛塑科技 3,190,971.93 6.21 10 600729 重庆百货 3,183,634.93 6.20 11 002217 合力泰 3,125,282.84 6.08 12 600409 三友化工 3,060,549.00 5.96 13 600216 浙江医药 3,060,108.00 5.96 14 600416 湘电股份 3,058,160.04 5.95 15 000890 法 尔 胜 3,024,559.26 5.89 16 002466 天齐锂业 2,988,244.63 5.82 17 601012 隆基股份 2,938,636.00 5.72 18 600869 智慧能源 2,928,307.43 5.70 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 52 页 共 66 页


19 002155 湖南黄金 2,901,603.00 5.65 20 002285 世联行 2,884,297.04 5.61 21 002503 搜于特 2,857,589.45 5.56 22 600978 宜华生活 2,812,386.00 5.47 23 002048 宁波华翔 2,684,798.79 5.23 24 002410 广联达 2,678,501.40 5.21 25 600026 中远海能 2,669,913.00 5.20 26 002221 东华能源 2,656,941.00 5.17 27 300287 飞利信 2,635,647.00 5.13 28 600388 龙净环保 2,616,624.10 5.09 29 002001 新 和 成 2,615,573.00 5.09 30 600736 苏州高新 2,604,274.98 5.07 31 300043 星辉娱乐 2,559,617.79 4.98 32 600597 光明乳业 2,541,508.32 4.95 33 002460 赣锋锂业 2,532,562.00 4.93 34 000028 国药一致 2,523,926.61 4.91 35 600487 亨通光电 2,481,666.00 4.83 36 600395 盘江股份 2,480,158.57 4.83 37 600664 哈药股份 2,462,804.89 4.79 38 000939 凯迪生态 2,421,053.00 4.71 39 600056 中国医药 2,419,221.60 4.71 40 600258 首旅酒店 2,395,951.60 4.66 41 002491 通鼎互联 2,388,108.00 4.65 42 000969 安泰科技 2,341,830.88 4.56 43 000021 深科技 2,324,403.27 4.52 44 002573 清新环境 2,313,535.00 4.50 45 002589 瑞康医药 2,305,418.00 4.49 46 600460 士兰微 2,303,951.20 4.48 47 600433 冠豪高新 2,292,907.00 4.46 48 000959 首钢股份 2,291,257.56 4.46 49 600240 华业资本 2,285,647.00 4.45 50 603589 口子窖 2,282,112.00 4.44 51 600138 中青旅 2,219,939.00 4.32 52 000919 金陵药业 2,218,496.00 4.32 53 600879 航天电子 2,214,628.41 4.31 54 600600 青岛啤酒 2,199,917.89 4.28 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 53 页 共 66 页


55 000078 海王生物 2,197,856.49 4.28 56 000426 兴业矿业 2,167,986.00 4.22 57 002581 未名医药 2,148,399.12 4.18 58 300182 捷成股份 2,126,743.18 4.14 59 002092 中泰化学 2,119,269.00 4.12 60 002078 太阳纸业 2,118,224.90 4.12 61 002244 滨江集团 2,108,036.06 4.10 62 600531 豫光金铅 2,103,538.00 4.09 63 601231 环旭电子 2,102,864.00 4.09 64 600750 江中药业 2,087,045.00 4.06 65 000877 天山股份 2,048,960.00 3.99 66 600699 均胜电子 2,038,473.00 3.97 67 000861 海印股份 2,036,399.57 3.96 68 600498 烽火通信 1,987,738.84 3.87 69 600970 中材国际 1,981,486.11 3.86 70 600062 华润双鹤 1,976,896.00 3.85 71 600468 百利电气 1,972,011.68 3.84 72 600022 山东钢铁 1,957,312.00 3.81 73 600241 时代万恒 1,948,214.59 3.79 74 600122 宏图高科 1,941,208.92 3.78 75 002249 大洋电机 1,907,804.00 3.71 76 600291 西水股份 1,885,568.00 3.67 77 002603 以岭药业 1,869,152.00 3.64 78 002580 圣阳股份 1,845,278.00 3.59 79 600176 中国巨石 1,797,161.40 3.50 80 002551 尚荣医疗 1,792,157.29 3.49 81 002395 双象股份 1,767,766.50 3.44 82 600201 生物股份 1,758,986.35 3.42 83 300113 顺网科技 1,746,244.00 3.40 84 002261 拓维信息 1,732,375.08 3.37 85 600651 飞乐音响 1,722,573.00 3.35 86 000810 创维数字 1,719,197.00 3.35 87 600594 益佰制药 1,712,702.00 3.33 88 601001 大同煤业 1,693,119.00 3.30 89 601233 桐昆股份 1,689,878.04 3.29 90 000049 德赛电池 1,670,041.00 3.25 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 54 页 共 66 页


91 002273 水晶光电 1,631,074.00 3.17 92 002624 完美世界 1,618,360.00 3.15 93 002050 三花智控 1,587,076.00 3.09 94 600507 方大特钢 1,586,765.90 3.09 95 002615 哈尔斯 1,578,023.00 3.07 96 600219 南山铝业 1,556,813.00 3.03 97 300156 神雾环保 1,553,067.20 3.02 98 600298 安琪酵母 1,543,250.25 3.00 99 002681 奋达科技 1,533,437.00 2.98 100 002431 棕榈股份 1,528,193.00 2.97 101 002384 东山精密 1,522,881.00 2.96 102 002714 牧原股份 1,518,162.72 2.95 103 600200 江苏吴中 1,506,918.00 2.93 104 002310 东方园林 1,494,785.00 2.91 105 601908 京运通 1,491,534.50 2.90 106 600505 西昌电力 1,484,709.38 2.89 107 600611 大众交通 1,480,922.75 2.88 108 600757 长江传媒 1,477,901.00 2.88 109 300324 旋极信息 1,473,185.00 2.87 110 600236 桂冠电力 1,472,529.00 2.87 111 002223 鱼跃医疗 1,468,655.00 2.86 112 600720 祁连山 1,447,194.00 2.82 113 002203 海亮股份 1,442,052.60 2.81 114 000636 风华高科 1,441,308.99 2.81 115 600587 新华医疗 1,440,468.06 2.80 116 000936 华西股份 1,438,166.00 2.80 117 000960 锡业股份 1,414,179.00 2.75 118 002461 珠江啤酒 1,403,563.00 2.73 119 600359 新农开发 1,392,343.00 2.71 120 300088 长信科技 1,391,174.76 2.71 121 300253 卫宁健康 1,368,032.64 2.66 122 002128 露天煤业 1,356,766.69 2.64 123 600418 江淮汽车 1,353,422.97 2.63 124 000997 新 大 陆 1,337,153.10 2.60 125 600073 上海梅林 1,330,671.03 2.59 126 600260 凯乐科技 1,323,502.59 2.58 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 55 页 共 66 页


127 002308 威创股份 1,303,251.00 2.54 128 002600 江粉磁材 1,301,460.72 2.53 129 600466 蓝光发展 1,295,239.00 2.52 130 600160 巨化股份 1,285,935.96 2.50 131 002437 誉衡药业 1,275,922.00 2.48 132 600312 平高电气 1,266,018.00 2.46 133 601002 晋亿实业 1,259,309.00 2.45 134 600835 上海机电 1,258,722.65 2.45 135 600517 置信电气 1,228,690.71 2.39 136 002276 万马股份 1,227,931.72 2.39 137 002057 中钢天源 1,215,565.32 2.37 138 002727 一心堂 1,205,876.80 2.35 139 600422 昆药集团 1,198,073.00 2.33 140 000566 海南海药 1,188,433.00 2.31 141 002602 世纪华通 1,179,310.00 2.30 142 600751 天海投资 1,175,418.00 2.29 143 600525 长园集团 1,173,692.00 2.28 144 000667 美好置业 1,166,970.00 2.27 145 002426 胜利精密 1,161,403.50 2.26 146 002340 格林美 1,135,422.00 2.21 147 000528 柳





工 1,120,305.00 2.18 148 600967 北方创业 1,120,123.69 2.18 149 000661 长春高新 1,111,805.00 2.16 150 600971 恒源煤电 1,100,266.00 2.14 151 600748 上实发展 1,088,658.19 2.12 152 600329 中新药业 1,084,769.00 2.11 153 600743 华远地产 1,074,884.00 2.09 154 000656 金科股份 1,072,270.33 2.09 155 002179 中航光电 1,072,031.00 2.09 156 600335 国机汽车 1,070,362.29 2.08 157 600516 方大炭素 1,069,700.00 2.08 158 600565 迪马股份 1,065,972.00 2.07 159 002368 太极股份 1,054,166.00 2.05 160 002311 海大集团 1,041,035.00 2.03 161 601636 旗滨集团 1,038,614.00 2.02 162 002408 齐翔腾达 1,038,491.00 2.02 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 56 页 共 66 页


163 002267 陕天然气 1,038,243.85 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600482 中国动力 3,604,967.00 7.02 2 600416 湘电股份 3,405,307.50 6.63 3 002466 天齐锂业 3,297,440.00 6.42 4 000969 安泰科技 2,530,901.28 4.93 5 000939 凯迪生态 2,505,433.95 4.88 6 000890 法 尔 胜 2,409,441.99 4.69 7 300182 捷成股份 2,369,377.60 4.61 8 600176 中国巨石 2,352,931.85 4.58 9 600409 三友化工 2,242,694.48 4.36 10 600498 烽火通信 2,113,038.22 4.11 11 600062 华润双鹤 2,095,459.99 4.08 12 600537 亿晶光电 2,062,348.04 4.01 13 600094 大名城 2,045,143.00 3.98 14 002078 太阳纸业 1,977,294.56 3.85 15 002221 东华能源 1,969,335.00 3.83 16 600258 首旅酒店 1,965,047.53 3.82 17 002714 牧原股份 1,913,049.40 3.72 18 000667 美好置业 1,846,854.22 3.59 19 600869 智慧能源 1,837,314.00 3.58 20 000049 德赛电池 1,775,580.39 3.46 21 000758 中色股份 1,757,897.54 3.42 22 600201 生物股份 1,739,115.00 3.38 23 600503 华丽家族 1,734,113.30 3.38 24 600507 方大特钢 1,717,186.00 3.34 25 000066 长城电脑 1,715,369.00 3.34 26 002203 海亮股份 1,697,494.72 3.30 27 601908 京运通 1,682,101.73 3.27 28 600729 重庆百货 1,674,856.24 3.26 29 300088 长信科技 1,632,426.00 3.18 30 000919 金陵药业 1,592,954.00 3.10 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 57 页 共 66 页


31 600433 冠豪高新 1,584,414.92 3.08 32 600531 豫光金铅 1,540,242.00 3.00 33 600587 新华医疗 1,511,197.47 2.94 34 600978 宜华生活 1,503,682.10 2.93 35 600418 江淮汽车 1,474,726.00 2.87 36 002238 天威视讯 1,441,338.40 2.81 37 600219 南山铝业 1,428,715.00 2.78 38 600651 飞乐音响 1,410,955.10 2.75 39 600517 置信电气 1,401,222.58 2.73 40 600236 桂冠电力 1,392,498.00 2.71 41 002461 珠江啤酒 1,331,198.25 2.59 42 600329 中新药业 1,327,835.00 2.58 43 600079 人福医药 1,320,972.00 2.57 44 600458 时代新材 1,293,009.00 2.52 45 002600 江粉磁材 1,291,994.40 2.51 46 000786 北新建材 1,260,603.00 2.45 47 002437 誉衡药业 1,258,371.00 2.45 48 600704 物产中大 1,256,004.91 2.44 49 600757 长江传媒 1,247,178.00 2.43 50 002276 万马股份 1,239,109.11 2.41 51 000021 深科技 1,235,938.54 2.41 52 002267 陕天然气 1,231,787.56 2.40 53 002396 星网锐捷 1,228,158.05 2.39 54 000650 仁和药业 1,224,239.32 2.38 55 000078 海王生物 1,217,316.90 2.37 56 600132 重庆啤酒 1,211,619.23 2.36 57 002624 完美世界 1,205,001.76 2.35 58 002191 劲嘉股份 1,197,619.13 2.33 59 000656 金科股份 1,186,785.68 2.31 60 600422 昆药集团 1,172,982.00 2.28 61 002242 九阳股份 1,168,562.58 2.27 62 000528 柳





工 1,163,531.00 2.26 63 002371 七星电子 1,159,665.20 2.26 64 002217 合力泰 1,154,417.02 2.25 65 000566 海南海药 1,140,772.17 2.22 66 000023 深天地A 1,139,543.00 2.22 67 002368 太极股份 1,133,310.47 2.21 68 600565 迪马股份 1,128,164.00 2.20 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 58 页 共 66 页


69 600026 中远海能 1,121,793.67 2.18 70 600835 上海机电 1,117,370.40 2.17 71 600525 长园集团 1,116,789.66 2.17 72 601666 平煤股份 1,114,441.00 2.17 73 002332 仙琚制药 1,096,828.00 2.13 74 600260 凯乐科技 1,089,700.00 2.12 75 600289 亿阳信通 1,087,893.81 2.12 76 600337 美克家居 1,084,534.12 2.11 77 600635 大众公用 1,081,927.00 2.11 78 002426 胜利精密 1,078,924.00 2.10 79 600138 中青旅 1,077,196.90 2.10 80 600743 华远地产 1,068,593.50 2.08 81 601636 旗滨集团 1,041,228.61 2.03 注: “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 425,304,268.23 卖出股票收入(成交)总额 260,747,573.65 注: “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 59 页 共 66 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,723.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,069.44 5 应收申购款 50,029.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 60 页 共 66 页


8 其他 - 9 合计 113,822.64


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002491 通鼎互联 2,331,000.00 1.06 重大事项


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰达 500A 218 23,879.61 2,109,075.00 40.51% 3,096,681.00 59.49% 泰达 500B 718 10,875.53 3,154.00 0.04% 7,805,480.00 99.96% 泰达中证 500 8,545 25,241.31 150,088,905.05 69.59% 65,598,122.00 30.41% 合计 9,481 24,122.08 152,201,134.05 66.55% 76,500,283.00 33.45% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 61 页 共 66 页


用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 9.2 期末上市基金前十名持有人 泰达 500A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 黄松友 1,171,618.00 22.51% 2 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 6号私募证券投资基金 907,995.00 17.44% 3 中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-华夏未来泽时进取 6 号 441,248.00 8.48% 4 李大鹏 213,300.00 4.10% 5 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 1号基金 210,400.00 4.04% 6 龚雪松 202,032.00 3.88% 7 未来泽时(上海)资产管理中心(有 限合伙)-华夏未来添时三号 161,736.00 3.11% 8 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 2号基金 132,200.00 2.54% 9 高明桂 125,660.00 2.41% 10 谭文英 117,800.00 2.26% 泰达 500B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 龚雪松 300,000.00 3.84% 2 傅伟铮 273,528.00 3.50% 3 魏振水 193,512.00 2.48% 4 钟廷修 160,000.00 2.05% 5 傅新彩 136,280.00 1.75% 6 董晓庄 125,700.00 1.61% 7 蒲继清 123,700.00 1.58% 8 姜乐阳 122,000.00 1.56% 9 罗永祥 120,000.00 1.54% 10 钟廷修 120,000.00 1.54% 持有人为本基金场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰达 500A 0.00 0.0000% 泰达 500B 0.00 0.0000% 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 62 页 共 66 页


泰达中证 500 351,726.53 0.1631% 合计 351,726.53 0.1538%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰达 500A 0 泰达 500B 0 泰达中证 500 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰达 500A 0 泰达 500B 0 泰达中证 500 10~50 合计 10~50


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目


泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 基金合同生效日(2011 年 12 月 1 日)基金份额总额 74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48 本报告期期初基金份额总额 6,289,500.00 9,434,250.00 32,710,710.99 本报告期基金总申购份额 - - 254,775,459.98 减:本报告期基金总赎回份额 - - 75,347,219.41 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少以"-"填列) -1,083,744.00 -1,625,616.00 3,548,075.49 本报告期期末基金份额总额 5,205,756.00 7,808,634.00 215,687,027.05


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开份额持有人大会。








泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 63 页 共 66 页


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2016 年12 月,基金管理人职工代表大会决议公布:廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监事 会职工监事,王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。 2、2016 年12 月,基金管理人股东会决议:刁锋担任公司新一届董事会董事,孙泉不再担任 董事;张建强、查卡拉?西索瓦、樸睿波担任新一届董事会独立董事,汪丁丁、周小明、杜英华 不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。 3、2016 年12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)审计费用为人民币 66,000 元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 5年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何 情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 356,463,017.58 51.98% 331,975.90 51.98% - 招商证券 1 248,793,138.86 36.28% 231,700.06 36.28% - 银河证券 2 75,172,668.95 10.96% 70,009.89 10.96% - 华林证券 2 5,352,505.10 0.78% 4,984.05 0.78% - 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 64 页 共 66 页


中山证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注: (一)2016 年本基金新增华林证券、东北证券、西南证券、东方财富、天风证券、新时代证 券、长城证券交易单元,退租东海证券、南京证券交易单元。 (二)交易单元选择的标准和程序


基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单 元,选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要 (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 65 页 共 66 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《泰达宏利中证 500 指数分 级基金办理定期份额折算业 务期间暂停申购、 赎回及定期 定额投资业务的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 12 月 29 日 2 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金办理定 期份额折算业务的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 12 月 28 日 3 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金之泰达 500A 基金份额2016年下半年 度约定年基准收益率公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 7月2 日 4 《泰达宏利基金管理有限公 司关于变更基金经理的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 3月18 日 5 《关于泰达 500A 份额定期份 额折算后次日前收盘价调整 公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 1月6 日 6 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金定期份 额折算结果及恢复交易的公 告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 1月6 日 7 《泰达宏利基金管理有限公 司关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金办理定 期份额折算业务期间泰达 500A 份额停复牌的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 1月5 日 8 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金之泰达 500A 基金份额2016年上半年 度约定年基准收益率公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2016 年 1月5 日


泰达宏利 500 指数分级 2016 年年度报告 第 66 页 共 66 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资者也可通过指定信息披露报纸( 《中国证券 报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 )或登陆本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年3月30日