融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金 （LOF ）2016 年年 度 报告
2016 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意 ，并由董事长签发 。
基 金 托管 人中 国 工商 银行 股 份有 限公 司 根据 融通 四 季添 利债 券 型证 券 投 资 基金 （LOF ） （以下
简称 “本基金” ） 基金合同规定， 于 2017 年3 月24 日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现、 利
润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保证 复核内 容不 存在虚 假记 载、误 导 性 陈 述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告财 务资 料 已经 审计 。 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了标
准无保留意见的审计报告，请 投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 13
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16
7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 17
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 39
8.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 39
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 40
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 40
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 40
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 41
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 41
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 41
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 41 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 41
8.11 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 42
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 42
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................................................................... 43
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 43
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的 情况 ............................... 43
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
11.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 43
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 44
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 44
11.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 44
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 44
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 44
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 44
11.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 46
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 48
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 48
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 48
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF ）
基金简称 融通四季添利债券（LOF）
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
交易代码 161614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 890,013,538.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月6 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观
经济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类
金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上，
获得基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755） 26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸 名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 通
合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 9,778,278.88 5,473,691.68 490,313.84
本期利润 136,716.53 7,295,436.01 39,306,466.06
加权平均基金份额本期利润 0.0006 0.0854 0.0997
本期加权平均净值利润率 0.06% 7.81% 9.87%
本期基金份额净值增长率 4.44% 8.47% 13.72%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 11,858,513.20 2,078,018.71 2,229,372.00
期末可供分配基金份额利润 0.0133 0.0311 0.0173
期末基金资产净值 923,392,343.62 74,253,123.87 138,107,270.78
期末基金份额净值 1.038 1.112 1.074
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 37.77% 31.91% 21.60%
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润 ：如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 正数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配 利
润的已 实现 部分， 如果 期末未 分配 利润的 未实 现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额 为 期 末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.04% 0.06% -2.32% 0.15% 2.36% -0.09%
过去六个月 3.60% 0.11% -1.42% 0.11% 5.02% 0.00%
过去一年 4.44% 0.10% -1.63% 0.09% 6.07% 0.01%
过去三年 28.83% 0.17% 9.19% 0.10% 19.64% 0.07%
自基金合同
生效起至今
37.77% 0.14% 5.38% 0.09% 32.39% 0.05%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
注： 上图所示 2012 年度 数据统计期为 2012 年3 月 1 日( 基金 合同生效日) 至 2012 年 12 月31
日，未按整个自然年度进行折算 。
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金 份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.2170 8,272,351.71 1,432,172.16 9,704,523.87 -
2015 0.5100 3,484,219.74 162,247.96 3,646,467.70 -
2014 0.4000 7,919,847.95 132,452.00 8,052,299.95 -
合计 2.1270 19,676,419.40 1,726,872.12 21,403,291.52 -
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证 监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司共管理六十二只开放式基金： 即融通新蓝筹混合基金、 融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福分 级债券 基金 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融 通
健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混
合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基金 、融 通 证券 分 级 指 数
基金、 融通 中证大 农业 指数基 金（LOF ） 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成
长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增
裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混合基金、
融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精选 混合基 金 、 融 通
新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通
新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智慧 生活 混 合基 金 、 融 通
现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指 数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余
志
勇
本基金的
基金经
理，研究
策划部副
总监。
2016
年 10
月 28
日
- 16
余志勇先 生 ，武汉大 学 金融学硕 士 、工商管 理 学学士，
16 年证券投资从业经 历, 具有证券 从 业资格， 现 任融通
基金管理 有 限公司研 究 策划部副 总 监。历任 湖 北省农业
厅研究员 、 闽发证券 公 司研究员 、 招商证券 股 份有限公
司研究发展中心研究员。2007 年 4 月 加入融通基金管理
有限公司 ， 历任研究 部 行业研究 员 、行业组 长 ，现任融
通通泽灵 活 配置混合 、 融通通泰 保 本、融通 通 鑫灵活配
置混合、 融 通新机遇 灵 活配置混 合 、融通增 裕 债券、融
通增丰债 券 、融通通 景 灵活配置 混 合、融通 通 尚灵活配
置混合、 融通四季添利债券(LOF) 、 融通新优选灵活配置
混合基金的基金经理。
王
超
本基金的
基金经
理，固定
收益部副
总监。
2015
年3 月
14 日
- 9
王超先生 ， 金融工程 硕 士，经济 学 、数学双 学 士，9 年
证券投资 从 业经历， 具 有基金从 业 资格，现 任 融通基金
管理有限公司固定收益部副总监。 历任深圳发展银行 （现
更名为平 安 银行）债 券 自营交易 盘 投资与理 财 投资管理
经理。2012 年 8 月加入 融通基金管理有限公司， 现任融
通可转债 债 券（由原 融 通标普中 国 可转债指 数 基金转型融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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而来） 、融 通 债券、融 通 四季添利 债 券(LOF) 、融通岁岁
添利定期 开 放债券、 融 通增鑫债 券 、融通增 益 债券、融
通增裕债 券 、融通通 泰 保本、融 通 增丰债券 、 融通现金
宝货币、融通稳利债券基金的基金经理。
注： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《融通四季添
利债券 型投 资基金 基金 合同》 的规 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金持 有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为。 基 金 投 资
组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 管理 有限公司
公平交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级 市场
交易等 所有 投资管 理活 动，并 涵盖 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估等 投 资 管 理
活动相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的 监督。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2016 年宏观 经济运行平稳， 前三季度地产销售火爆， 但投资增速始终平稳，10 月 初地产调控
政策密 集出 台，销 售和 投资开 始回 落。基 建投 资前高 后低 ，托底 乏力 ，制造 业底 部企稳 ， 但 民 间
投 资 仍 然 处 于 下 滑 态 势 。 经 济 虽 稳 ， 动 力 不 足 。 库 存 低 位 加 之 供 给 侧 改 革 ，PPI 持续上行，CPI
全年 V 型反 转，通胀预期开始显现。四季度，随着央行货币政策的边际趋紧，金融去杠杆愈演愈
烈，资 金面 收紧导 致债 市大幅 调整 。全年 来看 ，四月 份信 用债的 无序 违约形 成了 年内收 益 率 的 第
一个高点，年末资金面的持续紧张导致收益率高涨。
投资方面，本基金在三季度提升了 组合久期和杠杆，在四季度降低了组合久期和杠杆水平。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 4.44% ，同期业 绩比较基准收益率-1.63% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 年 ，债券市场机会仍存。市场在适应货币政策边际收紧之后，焦点将重回基本面，
在金融 数据 见顶回 落， 供给侧 改革 的强力 推动 下，经 济进 一步下 台阶 的概率 较大 ，将带 来 债 券 收
益率的重新下行。 此外， 经过 2016 年 年末的调整， 部分信用债已经具备了较好的配置价值， 在供
需矛盾下，有望带来债券市场的新机会。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
基 金 管理 人坚 持 一切 从保 护 基金 持有 人 利益 出发 ， 继续 致力 于 内控 制度 与 机制 的完 善，加强
合规控 制与 风险防 范， 确保基 金运 作符合 法律 法规和 基金 合同的 要求 。公司 监察 稽核部 门 通 过 合
规审核 、实 时监控 及专 项检查 等方 法，对 基金 运作和 公司 管理进 行独 立的监 察稽 核，及 时 发 现 风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在 专 项稽 核方 面 ，公 司监 察 稽核 部门 针 对不 同业 务 环节 的风 险 特点 ，制 定 年度 检查 计划，并
结合对 各风 险点风 险程 度的实 时判 断和评 估， 按照不 同的 检查频 率， 对投资 决策 、研究 支 持 、 交
易执行 、基 金销售 、后 台运 营 、信 息披露 及员 工职业 操守 管理等 方面 的重点 业务 环节进 行 专 项 检
查，检 查有 关业务 执行 的合规 性和 风险控 制措 施的有 效性 ，检查 项目 覆盖了 相关 业务的 主 要 风 险
点。本 报告 期内， 加大 了对投 资管 理人员 管控 措施、 投资 决策流 程及 决策依 据、 交易执 行 及 后 台
运作风 险等 敏感、 重点 项目的 关注 ，确保 基金 运作的 稳健 合规。 本基 金管理 人全 年未发 生 合 规 及
风险事故。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与 外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
1 、 本基金于2016 年 1 月20 日实 施 2015 年第 3 次 利润分配， 以2015 年 12 月31 日的 可分配
收益为基准，每 10 份基 金份额派发现金红利 0.28 元。
2 、本基金于 2016 年 7 月15 日实施 2016 年第 1 次 利润分配，以 2016 年 6 月 30 日的可 分 配
收益为基准，每 10 份基 金份额派发现金红利 0.30 元。
3 、 本基金于2016 年 10 月 26 日实施2016 年第 2 次利润分配， 以 2016 年9 月 30 日的可 分 配
收益为基准，每 10 份基 金份额派发现金红利 0.637 元。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对 融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF ） 的 管理人 —— 融通基金管理有限公司
在 融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内， 融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF ） 对 基金份额持有人进行了 3 次利润分
配，分配金额为 9,704,523.87 元。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金
（LOF ）2016 年 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天 审字(2017) 第 21194 号
融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF ）全体 基金份额持有人：
我们审计了后附的融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF ） 的财务报表， 包括 2016 年12 月
31 日的资产 负债表、2016 年度的利润 表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF ） 的基金管理人融通基金
管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企业 会 计 准 则 和中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 、中国证券投
资基金业协会( 以 下 简 称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财
务报表，并使其实现公允反映 ；
(2) 设计、 执行 和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道
德 守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 。
审 计 工作 涉及 实 施审 计程 序 ，以 获取 有 关财 务报 表 金额 和披 露 的审 计证 据 。选 择的 审计程序
取决于 注册 会计师 的判 断，包 括对 由于舞 弊或 错误导 致的 财务报 表重 大错报 风险 的评估 。 在 进 行
风险评 估时 ， 注册 会计 师 考虑 与财 务报表 编制 和公允 列报 相关的 内部 控制， 以设 计恰当 的 审 计 程融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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序，但 目的 并非对 内部 控制的 有效 性发表 意见 。审计 工作 还包括 评价 管理层 选用 会计政 策 的 恰 当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。
三、审计意见
我们认为， 上述 融通四季添利债券型证券投资基金 （LOF） 的财务报表 在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作 编制，公允反映了 融通四季添利债券型证券投资基金（LOF ）2016 年 12 月 31
日 的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注 册会计师
会计师事务所( 特殊普通 合伙)
陈
玲
中国 ? 上海 市
注 册会计师
2017 年 3 月20 日
俞
伟
敏
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 33,131,732.31 724,288.27
结算备付金
92,062.03 3,264,975.88
存出保证金
5,097.67 3,448.12
交易性金融资产 7.4.7.2 883,168,434.54 98,979,937.69
其中：股票投资
51,111,147.24 -
基金投资
- -
债券投资
807,109,787.30 98,979,937.69
资产支持证券投资
24,947,500.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 8,101,698.04 2,066,167.32
应收股利
- -
应收申购款
5,274.24 - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
924,504,298.83 105,038,817.28
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 30,499,865.00
应付证券清算款
- 104,131.09
应付赎回款
397,071.40 48,245.06
应付管理人报酬
469,532.39 37,897.94
应付托管费
156,510.80 12,632.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 7,585.59 1,420.80
应交税费
640.00 640.00
应付利息
- 762.23
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 80,615.03 80,098.65
负债合计
1,111,955.21 30,785,693.41
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 890,013,538.18 66,795,707.22
未分配利润 7.4.7.10 33,378,805.44 7,457,416.65
所有者权益合计
923,392,343.62 74,253,123.87
负债和所有者权益总计
924,504,298.83 105,038,817.28
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净 值1.038 元 ， 基金份额总额 890,013,538.18
份。
7.2 利润表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
2,483,530.94 9,414,622.93
1.利息收入
8,152,301.96 7,227,479.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 140,524.76 64,170.99
债券利息收入
7,642,684.89 7,163,308.03 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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资产支持证券利息收入
93,719.99 -
买入返售金融资产收入
275,372.32 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
3,959,832.97 356,235.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,959,832.97 356,235.57
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值 变动收益 7.4.7.17 -9,641,562.35 1,821,744.33
4.汇兑收益
- -
5. 其他收入 7.4.7.18 12,958.36 9,164.01
减 ： 二 、费用
2,346,814.41 2,119,186.92
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,261,021.01 564,316.98
2 ．托管费 7.4.10.2.2 420,340.27 188,105.61
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 9,807.78 4,355.58
5 ．利息支出
370,221.78 1,080,238.37
其中：卖出回购金融资产支出
370,221.78 1,080,238.37
6 ．其他费用 7.4.7.20 285,423.57 282,170.38
三 、 利 润总额
136,716.53 7,295,436.01
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
136,716.53 7,295,436.01
7.3
所有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 136,716.53 136,716.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
823,217,830.96
35,489,196.13
858,707,027.09
其中：1. 基 金申购款 841,474,393.29
36,611,331.97
878,085,725.26
2. 基金赎回 款 -18,256,562.33
-1,122,135.84
-19,378,698.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -9,704,523.87
-9,704,523.87
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
128,580,252.81 9,527,017.97 138,107,270.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 7,295,436.01 7,295,436.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
-61,784,545.59 -5,718,569.64 -67,503,115.23
其中：1. 基 金申购款 5,203,404.85 486,107.67 5,689,512.52
2. 基金赎回 款 -66,987,950.44 -6,204,677.31 -73,192,627.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- -3,646,467.69 -3,646,467.69
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87
注：报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
_____ 高峰______
_____ 颜锡廉______
___ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情况
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)( 以下简 称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会( 以
下 简 称“ 中国 证 监会 ”) 证 监 许可[2011]1683 号《 关 于核 准融 通 四季 添利 债 券型 证券 投 资基金募
集的批 复》 核准， 由融 通基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 融 通 四
季添利 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型，存 续期 限不定 ， 基 金 合
同生效 后两 年内封 闭运 作，在 深圳 证券交 易所 上市交 易， 基金合 同生 效满两 年后 ，转为 上 市 开 放
式基金(LOF) 。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,280,720,220.79 元 ，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 016 号验 资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 1 日正式 生效，基金
合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,281,761,462.73 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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1,041,241.94 份基金份额 。 本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据 《融通四季添利债券型证券投资基金 基金合同》 规定， 本基金的封闭期自 2012 年3 月1
日( 基金合同 生效日) 起至 2014 年 2 月 28 日止。封 闭期结束后，2014 年 3 月 1 日、3 月 2 日为非
工作日，自 2014 年 3 月 3 日起，本基金的运作方式转为上市开放式(LOF) ，并开放申购、赎回及
定期定额投资业务。
经深圳证券交易所深证上[2012]73 号文审核同意， 本基金 16,332,512.00 份基金份额 于 2012
年 4 月6 日 在深交所挂牌交易。 本基金转为上市开放式基金(LOF) 后， 登记 在证券登记结算系统中
的基金 份额 仍将在 深圳 证券交 易所 上市交 易； 基金在 深圳 证券交 易所 上市交 易的 相关事 宜 并 不 因
基金转 换运 作方式 而发 生调整 。登 记在注 册登 记系统 中的 基金份 额可 通过跨 系统 转托管 转 入 场 内
上市交易。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 四季 添利 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、 创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本 基金主要投资于固定收益类金融工具，
其 中投 资于固 定收 益类金 融工 具的资 产占 基金资 产的 比例不 低 于 80% ， 投资 于信用 债券的 资 产 占
基 金固 定收益 类资 产的比 例合 计不低 于 80% ；投 资于 权益类 金融 工具的 资产 占基金 资产的 比 例 不
超过 20% ；在 封闭 期结束 后， 本基金 保留 的现金 以及 投资于 到期 日在一 年以 内的政 府债券 的 比 例
合计不低于基金资产净值的 5% 。本 基金的业绩比较基准为中债综合指数。
7.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通四 季添利债券型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
(1) 金融资产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基 金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 、债 券投 资 、资 产支 持 证券 投资 和 衍生 工具 分类为以
公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产。除 衍生 工具所 产生 的金融 资产 在资产 负 债 表 中
以衍生 金融 资产列 示外 ，以公 允价 值计量 且其 公允价 值变 动计入 损益 的金融 资产 在资产 负 债 表 中
以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 或资 产支持 证券 起息日 或上 次除息 日 至 购买日 止的 利息， 单 独 确 认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但 是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
本 基 金持 有的 股 票投 资、 债 券投 资、 资 产支 持证 券 投资 和衍 生 工具 按如 下 原则 确定 公允价值
并进行估值：
(1) 存 在 活跃 市场 的 金融 工具 按 其估 值日 的 市场 交易 价 格确 定公 允 价值 ；估 值 日无 交易 ，但
最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的 重 大事件 的 ， 按 最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活跃 市场 的 金融 工具 ， 如估 值日 无 交易 且最 近 交易 日后 经 济环 境发 生 了重 大变 化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当 金 融工 具不 存 在活 跃市 场 ，采 用市 场 参与 者普 遍 认同 且被 以 往市 场实 际 交易 价格 验证
具有可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。估 值技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近 进 行 的
市场交 易中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现 法 和 期
权定价 模型 等。采 用估 值技术 时， 尽可能 最大 程度 使 用市 场参数 ，减 少使用 与本 基金特 定 相 关 的
参数。
7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出 基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持 有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别 股
票 投资、债券和资产支持证券投资的 公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定 期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在 银 行间 同业 市 场交 易的 债 券品 种 和 资 产支 持证 券 投资 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通
知》采 用估 值技术 确定 公允价 值。 本基金 持有 的银行 间同 业市场 债券 按现金 流量 折现法 估 值 ， 具
体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 33,131,732.31 724,288.27
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 33,131,732.31 724,288.27
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,000,029.70 51,111,147.24 111,117.54
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 96,198,948.72 94,740,787.30 -1,458,161.42
银行间市场 717,069,186.59 712,369,000.00 -4,700,186.59
合计 813,268,135.31 807,109,787.30 -6,158,348.01
资产支持证券 24,975,800.00 24,947,500.00 -28,300.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 889,243,965.01 883,168,434.54 -6,075,530.47
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 45,471,076.90 46,444,937.69 973,860.79
银行间市场 49,942,828.91 52,535,000.00 2,592,171.09
合计 95,413,905.81 98,979,937.69 3,566,031.88
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 95,413,905.81 98,979,937.69 3,566,031.88
7.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有 衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末及上年度末均 未持有买入返售金融资产。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,200.24 404.14
应收定期存款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备付金利息 41.40 1,469.20
应收债券利息 8,017,747.80 2,064,292.38
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 79,708.60 1.60
合计 8,101,698.04 2,066,167.32
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均 未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 7,585.59 1,420.80
合计 7,585.59 1,420.80
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
预提费用 80,000.00 80,000.00
应付赎回费 615.03 98.65
合计 80,615.03 80,098.65
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 26 页 共 48 页
上年度末 66,795,707.22 66,795,707.22
本期申购 841,474,393.29 841,474,393.29
本期赎回 -18,256,562.33 -18,256,562.33
本期末 890,013,538.18 890,013,538.18
注：1. 申购 含红利再投份额和 转换入份额，赎回含转换出份额 。
2. 截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 12,329,645.00 份(2015
年12 月31 日： 12,559,143.00 份) ， 托 管在场外未上市交易的基金份额为877,683,893.18 份(2015
年 12 月 31 日：54,236,564.22 份) 。 未上市交易的基金份额登记在注册登记系统， 按基金份额净
值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,078,018.71 5,379,397.94 7,457,416.65
本期利润 9,778,278.88 -9,641,562.35 136,716.53
本期基金份额交易
产生的变动数
9,706,739.48 25,782,456.65 35,489,196.13
其中：基金申购款 10,104,307.54 26,507,024.43 36,611,331.97
基金赎回款 -397,568.06 -724,567.78 -1,122,135.84
本期已分配利润 -9,704,523.87 - -9,704,523.87
本期末 11,858,513.20 21,520,292.24 33,378,805.44
7.4.7.11
存款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上 年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 67,130.04 25,595.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 31,037.48 38,447.04
其他 42,357.24 128.20
合计 140,524.76 64,170.99
7.4.7.12
股票 投 资收益
本基金本报告期及上年度可比期间 均未进行股票投资。
7.4.7.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出债券 （ 、 债转股及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
427,295,085.10
185,586,887.27
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债券 到
期兑付）成本总额
415,599,387.90 179,807,827.32
减：应收利息总额
7,735,864.23 5,422,824.38
买卖债券差价收入 3,959,832.97 356,235.57
7.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期及上年度可比期间 均无贵金属投资产生的收益/ 损失。
7.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期及上年度可比期间 均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间 均无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
1. 交易性金 融资产 -9,641,562.35 1,821,744.33
—— 股票投资 111,117.54 -
—— 债券投资 -9,724,379.89 1,821,744.33
—— 资产支持证券投资 -28,300.00 -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -9,641,562.35 1,821,744.33
7.4.7.18
其他 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 12,280.01 7,924.51
转换费收入 678.35 -
其他项目 - 1,239.50
合计 12,958.36 9,164.01 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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注：1. 本基 金的场内赎回费率 为 0.50% ， 场外赎 回费率按持有期间递减， 不低于赎回费总额
的 25% 归入基 金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中 转出基金的赎回 费的
25% 归入转出 基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
845.28 2,830.58
银行间市场交易费用
8,962.50 1,525.00
合计
9,807.78 4,355.58
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
信息披露费 100,000.00 109,206.58
审计费用 80,000.00 80,000.00
上市年费 60,000.00 50,793.42
债券帐户维护费 36,300.00 36,000.00
银行汇划费用 7,723.57 5,520.38
交易佣金 500.00 -
其他项目 900.00 650.00
合计 285,423.57 282,170.38
7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 29 页 共 48 页
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司( “融通基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、 基金销售机构
新时代证券 股份有限公司(“ 新时代 证券 ”) 基金管理人 的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人 的股东
深 圳 市 融 通 资 本 管 理 股 份 有 限 公 司( 原 深 圳 市 融 通 资 本 财
富管理有限公司) 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过 关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,261,021.01 564,316.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
186,560.01
200,285.18
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 30 页 共 48 页
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
420,340.27 188,105.61
注： 支付基金托管人 中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
报告期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
报告期间申购/ 买入总份 额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减： 报告期间赎回/ 卖出总 份
额
- -
报告期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占
基金总份额比例
1.33% 17.67%
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 33,131,732.31 67,130.04 724,288.27 25,595.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作 说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情况
7.4.11.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月 20 日
2016 年 1
月 21 日
2016 年
1 月20
日
0.2800 1,731,326.88 129,167.34 1,860,494.22
2 2016 年7
月 15 日
2016 年 7
月 18 日
2016 年
7 月15
日
0.3000 1,758,854.92 167,343.03 1,926,197.95
3 2016 年
10 月 26
日
2016 年10
月 27 日
2016 年
10 月
26 日
0.6370 4,782,169.91 1,135,661.79 5,917,831.70
合计 - - 1.2170 8,272,351.71 1,432,172.16 9,704,523.87
7.4.12
期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000903
云内
动力
2016
年12
2017
年 12
非公
开发
8.15 8.17 3,312,884 27,000,004.60 27,066,262.28 - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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月20
日
月 21
日
行
002344
海宁
皮城
2016
年12
月21
日
2017
年 12
月 26
日
非公
开发
行
10.70 10.72 2,242,993 24,000,025.10 24,044,884.96 -
注 ： 基金 可使 用 以基 金名 义 开设 的股 票 账户 ，选 择 网上 或者 网 下一 种方 式 进行 新股 申购。其
中基金 作为 一般法 人或 战略投 资者 认购的 新股 ，根据 基金 与上市 公司 所签订 申购 协议的 规 定 ， 在
新股上 市后 的约定 期限 内不能 自由 转让； 基金 作为个 人投 资者参 与网 上认购 获配 的新股 ， 从 新 股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外， 基金还可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上
市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不
得转让。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等 流 通 受 限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.1 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 债券 基 金 ， 主要 投 资于 固定 收 益类 金融 工 具。 本基 金 在日 常经 营 活动 中面 临的与这
些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的基 金管理 人 制 定 了
政策和 程序 来识别 及分 析 这些 风险 ， 并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的 管 理 及
信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立风险控
制与审 计委 员会， 主要 负责公 司运 行合规 性的 监督、 核查 以及公 司内 外部审 计的 沟通、 监 督 和 核
查工作 。委 员会对 董事 会负责 ；在 管理层 层面 设立风 险控 制委员 会， 负责建 立健 全公司 的 风 险 管
理制度 并组 织实施 ，审 定公司 的业 务风险 管理 政策， 审定 公司内 控管 理组织 实施 方案， 审 定 公 司融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 33 页 共 48 页
的业务 授权 方案， 审定 基金资 产组 合的风 险状 况评价 分析 报告， 审定 公司各 项风 险与内 控 状 况 评
价 报告 ，审 定业务 风险 损失责 任人 的责任 ，审 定重大 业务 可行性 风险 论证， 协调 突发性 重 大 风 险
事件的 处理 ；各业 务部 门在执 行业 务事项 时需 遵守相 关法 律法规 ，遵 守公司 业务 管理制 度 ， 具 有
根据业 务特 点控制 业务 风险的 职责 。业务 人员 是风险 控制 环节的 直接 责任人 ，部 门负责 人 是 控 制
业务风 险管 理的第 一责 任人， 对部 门风险 控制 措施的 实施 情况进 行管 理；风 险管 理小组 由 投 资 经
理、金 融工 程人员 和研 究员 组成 ， 负责制 定相 关业务 风险 的识别 和度 量方法 ，指 导业务 部 门 实 施
风险的 管理 和控制 ，并 定期出 具投 资组合 风险 报告， 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估；督 察 长 和 监
察稽核 部负 责监察 公司 各业务 部门 在相关 法律 法规、 规章 制度和 业务 流程执 行方 面的情 况 ， 确 保
既定的 风险 控制措 施得 到有效 的贯 彻执行 ，发 现内控 缺失 和管理 漏洞 ，提出 改进 要求和 建 议 ， 并
报告法规和制度的执行情况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发 ， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标 ， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型 ， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置 信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估 ， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很 小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的资产支持证券余额为 31,158,500.00 元， 均为长 期信用
评级 AAA 级 的证券。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 34 页 共 48 页
7.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位： 人民币 元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 79,400,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 483,139,000.00 30,794,900.00
合计 562,539,000.00 30,794,900.00
注：1 、未评 级部分为国债、政策性金融债 、超短期融资券。
2 、债券信用 评级 取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位： 人民币 元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 58,983,750.80 -
AAA 以下 61,664,789.00 52,923,037.69
未评级 123,922,247.50 15,262,000.00
合计 244,570,787.30 68,185,037.69
注：1 、未评 级部分 为国债、政策性金融债、短期 融资券。
2 、债券信用 评级 取自第三方评级机构的评级 。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 合同生效
后两年 之内 为封闭 期， 封闭期 间投 资者不 能申 购、赎 回基 金份额 ，因 此，本 基金 封闭期 内 不 存 在
兑 付赎 回资 金的流 动性 风险。 本基 金转为 上市 开放式 基金 后，流 动性 风险一 方面 来自于 基 金 份 额
持有人 可随 时要求 赎回 其持有 的基 金份额 ，另 一方面 来自 于投资 品种 所处的 交易 市场不 活 跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 35 页 共 48 页
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比 例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的 证券 市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在银行间同业市场交易， 其余亦可在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利 率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
33,131,732.31
- - -
33,131,732.31
结算备付金
92,062.03
- - -
92,062.03
存出保证金
5,097.67
- - -
5,097.67
交易性金融
资产 592,538,500.00 221,889,387.80 17,629,399.50 51,111,147.24 883,168,434.54
应收利息 - - -
8,101,698.04
8,101,698.04 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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应收申购款 - - -
5,274.24 5,274.24
其他资产 - - - - -
资产总计 625,767,392.01 221,889,387.80 17,629,399.50 59,218,119.52 924,504,298.83
负债
应付赎回款 - - -
397,071.40
397,071.40
应付管理人
报酬
- - -
469,532.39
469,532.39
应付托管费 - - -
156,510.80
156,510.80
应付交易费
用
- - -
7,585.59
7,585.59
应交税费 - - -
640.00 640.00
其他负债 - - -
80,615.03
80,615.03
负债总计 - - -
1,111,955.21 1,111,955.21
利率敏感度
缺口 625,767,392.01 221,889,387.80 17,629,399.50 58,106,164.31 923,392,343.62
上年度末
2015 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 724,288.27 - - - 724,288.27
结算备付金 3,264,975.88 - - - 3,264,975.88
存出保证金 3,448.12 - - - 3,448.12
交易性金融
资产 30,794,900.00 52,894,039.60 15,290,998.09
-
98,979,937.69
应收利息 - - - 2,066,167.32 2,066,167.32
资产总计 34,787,612.27 52,894,039.60 15,290,998.09 2,066,167.32 105,038,817.28
负债
卖出回购金
融资产款
30,499,865.00 - - - 30,499,865.00
应付证券清
算款
- - - 104,131.09 104,131.09
应付赎回款 - - - 48,245.06 48,245.06
应付管理人
报酬
- - - 37,897.94 37,897.94
应付托管费 - - - 12,632.64 12,632.64
应付交易费
用
- - - 1,420.80 1,420.80
应付利息 - - - 762.23 762.23
应交税费 - - - 640.00 640.00
其他负债 - - - 80,098.65 80,098.65
负债总计 30,499,865.00 - - 285,828.41 30,785,693.41
利率敏感度
缺口
4,287,747.27
52,894,039.60
15,290,998.09
1,780,338.91
74,253,123.87 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 37 页 共 48 页
注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -2,095,561.53 -892,598.65
市场利率下降 25 个基点 2,115,265.52 930,211.43
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金主 要 投资 于固 定 收益 类金 融工具，
其 中投 资于固 定收 益类金 融工 具的资 产占 基金资 产的 比 例不 低 于 80% ， 投资 于信用 债券的 资 产 占
基 金固 定收益 类资 产的比 例合 计不低 于 80% ；投 资于 权益类 金融 工具的 资产 占基金 资产的 比 例 不
超过 20% ；在 封闭 期结束 后， 本基金 保留 的现金 以及 投资于 到期 日在一 年以 内的政 府债券 的 比 例
合计不低于基金资产净值的 5%。 此 外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 38 页 共 48 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞口
金额单位： 人 民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例(%) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 51,111,147.24 5.54 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,111,147.24 5.54 - -
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.54%(2015 年 12 月 31 日：无) ，因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2015 年12 月31 日： 同) 。
7.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 4,816,862.00 元， 属于第二层次的余额为 878,351,572.54 元，无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第 二 层次 98,979,937.69 元 ，无 第一和第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 51,111,147.24 5.53
其中：股票 51,111,147.24 5.53
2 固定收益投资 832,057,287.30 90.00
其中：债券 807,109,787.30 87.30
资产 支持证券 24,947,500.00 2.70
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 33,223,794.34 3.59
7 其他各项资产 8,112,069.95 0.88
8 合计 924,504,298.83 100.00
8.2
期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,066,262.28 2.93 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 24,044,884.96 2.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,111,147.24 5.54
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 000903 云内动力 3,312,884 27,066,262.28 2.93
2 002344 海宁皮城 2,242,993 24,044,884.96 2.60
8.4
报告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 000903 云内动力 27,000,004.60 36.36
2 002344 海宁皮城 24,000,025.10 32.32
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 3,219,247.50 0.35
2 央行票据 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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3 金融债券 170,423,000.00 18.46
其中：政策性金融债 170,423,000.00 18.46
4 企业债券 115,580,655.00 12.52
5 企业短期融资券 512,819,000.00 55.54
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,067,884.80 0.55
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 807,109,787.30 87.41
8.6
期末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 150207 15 国开 07 1,100,000 111,001,000.00 12.02
2 011698755 16 鲁黄金
SCP014
700,000 69,636,000.00 7.54
3 011698748 16 吉利
SCP003
500,000 50,040,000.00 5.42
4 160308 16 进出 08 500,000 49,720,000.00 5.38
5 011698752 16 紫金矿业
SCP009
500,000 49,700,000.00 5.38
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 1689238 16 苏元1A1 200,000 19,964,000.00 2.16
2 1689222 16 企富2A1 50,000 4,983,500.00 0.54
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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8.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合报告 附 注
8.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内未 受 到 公开谴 责 、 处罚的 情 形 。
8.11.2
本 基 金本 报告 期 末 未持有 股 票 投资
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,097.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,101,698.04
5 应收申购款 5,274.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,112,069.95
8.11.4
期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 110032 三一转债 4,708,152.00 0.51
2 113008 电气转债 11,443.00 0.00
8.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000903 云内动力 27,066,262.28 2.93 非公开发行
2 002344 海宁皮城 24,044,884.96 2.60 非公开发行
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
1,897 469,168.97 780,291,826.16 87.67% 109,721,712.02 12.33%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00
95.71%
2 肖唯物 80,394.00
0.65%
3 钟家珍 67,437.00
0.55%
4 谷永军 43,126.00
0.35%
5 吴晓临 43,000.00
0.35%
6 刘海伟 34,562.00
0.28%
7 葛晓明 30,000.00
0.24%
8 廖正芝 25,000.00
0.20%
9 杨红国 14,001.00
0.11%
10 王全荣 13,000.00
0.11%
11 杨倩萍 13,000.00
0.11%
注：上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有本基金 25.93 0.00
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 3 月1 日 ）基金份额总额
1,281,761,462.73
本报告期期初基金份额总额 66,795,707.22
本报告期基金总申购份额 841,474,393.29
减: 本报告期 基金总赎 回份额 18,256,562.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 890,013,538.18
§11
重大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
11.2.1 基 金 管 理人的 重 大 变动
2017 年3 月4 日， 本基金 管理人发布了 《融通基金 管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过，同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职
务，并决定由公司董事长高 峰先生代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基金托 管 人 的基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）, 该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 本年度应支付的审计费为人民币 80,000.00 元。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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申万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不 少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内，本基金无证券交易单元变更。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权
证
成交总额融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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的比例 的比例
安信证券 33,648,702.43 15.53% - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信万通 15,823,777.26 7.31% - - - -
中信证券 167,134,412.72 77.16% 4,479,500,000.00 100.00% - -
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所
资产管理有限 公司费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-3-7
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加平安证券有限责任公司基金申购费
率（含定期定额投资）优惠的公告
上海证券报、管理人网站
2016-3-21
3
融通关于旗下部分开放式基金新增代销机构
并参加其申购费率优惠的公告
上海证券报、管理人网站
2016-3-24
4
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金
参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-3-31
5
融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所
资产管理有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-4-20
6
融通基金管理有限公司关于对通过本公司直
销中心赎回公司旗下部分基金的养老金客户
实施特定赎回费率的公告
上海证券报、管理人网站
2016-5-9
7
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增上海利得基金销售有限公司为代销
机构并参加其申购费率优惠的公告
上海证券报、管理人网站
2016-5-13
8
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金
新增奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机
构的公告
上海证券报、管理人网站
2016-5-13
9
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金在深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
开通定期定额投资业务及参加基金申购
上海证券报、管理人网站
2016-5-24 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 47 页 共 48 页
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增上海好买基金销售有限公司为代销
机构并参加其申购费率优惠的公告
上海证券报、管理人网站
2016-6-20
11
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金
在上海陆金所资产管理有限公司开通 定期定
额投资业务并参加其申购费率优惠活动
上海证券报、管理人网站
2016-6-24
12
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司基金申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-6-30
13
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增一路财富（北京）信息科技有限公司
为代销机构并参加其申购费率优惠的
上海证券报、管理人网站
2016-7-4
14
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人 网站
2016-7-6
15
融通四季添利债券型证券投资基金第二十四
次分红公告
上海证券报、管理人网站
2016-7-13
16
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问
有限公司申购费率优惠的公告
上海证券报、管理人网站
2016-7-15
17
关于北京晟视天下投资管理有限公司新增销
售融通基金管理有限公司旗下部分基金的公
告
上海证券报、管理人网站
2016-7-27
18
关于融通四季添利债券型证券投资基金新增
上海天天基金销售有限公司为代销机构并参
加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-8-12
19
融通基金管理有限公司关于新增北京汇成基
金销售有限公司为代销机构并参加其申购费
率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-8-24
20
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-9-20
21
融通四季添利债券型证券投资基金第二十五
次分红公告
上海证券报、管理人网站
2016-10-24
22
融通四季添利债券证券投资基金(LOF) 基金经
理增聘公告
上海证券报、管理人网站
2016-10-28
23
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-11-29
24
融通基金 管理有限公司关于新增北京肯特瑞
财富投资管理有限公司为代销机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-12-5
25
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资云
内动力(000903)非公开发 行股票的公告
上海证券报、管理人网站
2016-12-21 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 48 页 共 48 页
26
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-12-22
27
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资海
宁皮城(002344)非公开发 行股票的公告
上海证券报、管理人网站
2016-12-23
28
关于融通旗下部分开放式基金参加中国工商
银行股份有限公司 “2017 倾心回馈 ” 基金定
期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人网站
2016-12-30
§12 备查文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通 四季添利债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通 四季添利债券型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通 四季添利债券型证券投资基金上市交易公告书》
（六） 《融通 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
