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军工股A(150335)

军工股A:2016年年度报告摘要查看PDF公告

融 通 中证 军 工指 数 分级 证 券投 资 基金 2016 年 年 度报 告 摘要 
 
2016 年12 月 31 日 
 
 
 
















































基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 : 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司 送 出 日期 :2017 年 3 月 30 日







































































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§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国建设银行股份有限公司根据融通中证军工指数分级证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金”)基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容,保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度 报告正文。 本 报 告中 的财 务 资料 已经 审 计, 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 为本 基金出具 了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况


基金简称 融通军工分级 场内简称 融通军工 基金主代码 161628 前端交易代码 150335 后端交易代码 150336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月1 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额 总额 406,600,896.59 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 7 月13 日 下属分级基金的基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B 下属分级基金的场内简称 融通中证军工 军工股 A 军工股 B 下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336 报告期末下属分级基金份额总额 97,755,988.59 份 154,422,454.00 份 154,422,454.00 份







































































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2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密 跟踪中证军工指数。在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制 在 0.35% 以内 ,年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相 应调整。 业绩比较基准 95%× 中证军 工价格指数收益率+ 5%×银行人民币活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金 所分离的两类基金份额来看,融通军工 A 份额 具有低预期风险、预期收益相 对稳定的特征; 融通军工 B 份额具 有高预期风险、 预期收益相对较高的特征。 下属分级基金的风 险收益特征 本基金为股票型基 金,具有较高预期 风险、较高预期收 益的特征。 融通军工股A 份额为稳健 收益类份额, 具有低预期 风险、 预期收益相对稳定 的风险收益特征 融通军工股B 份额为积极收 益 类 份 额 , 具 有 高 预 期 风 险、 预期收益相对较高的风 险收益特征。 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 (0755 )26948666 (010 )67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-883-8088、( 0755)26948088 (010 )67595096 传真 (0755 )26935005 (010 )66275853 2.4 信 息 披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 §3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 7 月1 日( 基金合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -30,096,387.59 -499,217.28 本期利润 -55,599,929.60 2,149,344.76 加权平均基金份额本期利润 -0.1499 0.0083 本期基金份额净值增长率 -22.79% 5.58% 3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基 金份额利润 -0.1763 -0.0033 期末基金资产净值 316,062,701.05 232,989,854.40 期末基金份额净值 0.777 1.042 注 : (1 ) 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费 用 后实际 收 益 水平要低于所列数字;







































































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(2 )本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3 )期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分 配利润: 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分 配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 3.2 基 金 净 值表现


3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.77% 0.92% -1.20% 0.90% -0.57% 0.02% 过去六个月 -4.79% 1.12% -4.54% 1.10% -0.25% 0.02% 过去一年 -22.79% 2.07% -22.57% 1.89% -0.22% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -18.49% 2.09% -35.70% 2.66% 17.21% -0.57% 3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的 比较







































































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3.2.3


自 基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况 根据本基金基金合同约定,本基金(包括:融通中证军工份额、军工股 A 份额、 军工股 B 份 额)不进行收益分配。 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 融通基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准, 于 2001 年 5 月 22 日成立, 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 截至 2016 年12 月 31 日, 公司共管理六十二只开放式基金: 即融通新蓝筹混合基金、 融通债 券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通 行业景气混合基金、 融通巨潮 100 指数基金 (LOF ) 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 (LOF)、 融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、 融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法(QDII-FOF )基金、 融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、 融通通 福分 级债券 基金 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融 通 健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混




































































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合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基金 、融 通证券 分 级 指 数 基金、 融通 中证大 农业 指数基 金(LOF ) 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成 长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增 裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混合基金、 融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精选 混合基 金 、 融 通 新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通 新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智慧 生活 混合基 金 、 融 通 现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债 券基金和融通通穗债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指 数基金和融通蓝筹成长混合 基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 何 天 翔 本基金 的基金 经理 2015 年7 月 1 日 - 8 何天翔先生, 厦门大学经济学硕士、 安徽大学理学学士, 8 年证券投 资从业经 历 ,具有基 金 从业资格 。 曾就职于 华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010 年3 月 加入融通 基 金管理有 限 公司,历 任 金融工程 研 究员、专 户投资投资经理,现任融通深证 100 指数、融通 军工分 级、 融通证券分级、 融通中证大农业指数基金 (LOF ) (由 原融通农业分级转型而来) 、融通新 趋势灵活配置混合、 融通国企 改 革新机遇 灵 活配置混 合 、融通通 瑞 债券基金 的基金经理。 注: 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ;证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关 工作的时间为计算标准。


4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 , 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金 持 有 人 谋求最 大利 益,无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ,本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金 合同的约定。


4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法 为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ,本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 管理 有限公司




































































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公平交易制度》 , 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级 市场 交易等 所有 投资管 理活 动,并 涵盖 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估等 投 资 管 理 活动相关的各个环节。 本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ,加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制, 并通 过工作制 度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时, 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况 本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则, 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日 内) 公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 2016 年我国 宏观经济整体呈 L 型的 新常态运行, 经济增速和通胀水平保持在合理健康的发展 区间。 四季度来看, 受益于供给侧改革的坚定推进和实体主动补库周期,PPI 于 12 月快速回升 至 +5% ,PMI 也 连续 3 个月站稳 51 以上 ,同时 CPI 由低位反弹至 2.1% ,同 时中微观看,重卡、工程 机械等中游行业在补库存周期的带动下,销量同比增速好于预期,上市公司 3 季 度的业绩增速也 出现持续改善。 在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想, 并将此原 则贯彻 于基 金的运 作 始终 。本 基金 运用指 数化 投资 策略 , 通过控 制股 票投资 权重 与 中证 军 工 指数 成份股自然权重的偏离, 有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证军工 指数的一个有效工具。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.14% ,年 化跟踪误差为 4.18% 。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-22.79% ,同期 业绩比较基准收益率-22.57% 。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 展望 2017 年, 一季度由于 基建投资需求的加码、供给侧改革的推进,预期 PPI 和 CPI 仍将持 续高位,同时 2016 年 12 月的新增信 贷高达 1.04 万亿元,超出市场预期,并预计 2017 年 1 月份




































































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仍将大 量信 贷投放 ,主 要由于 银行 储备项 目丰 富、制 造业 信贷需 求回 暖,叠 加按 揭贷款 的 滞 后效 应,因此预计 17 年一季 度各项经济指标将持续企稳。全年来看,严控泡沫的地产投资将会下滑, 期待改革的持续推进,带来改革红利和结构改善。 证券市场方面, 大盘经过 10 月-11 月两个月的持续反弹后,12 月初至 今出现了一定调整, 主 要 压制 因素包 括债 市去杠 杆、IPO 资 金分 流效应 、汇 率大幅 上行 压力等 。展 望一季 度,中 小 创 短 期可能仍将受压于 IPO 持续和高估值,但部分成长性良好的股票估值已经回到较低位,具备投资 价值, 而大 盘指数 由于 宏观流 动性 压力缓 解、 经济弱 复苏 预期等 ,保 持相对 强势 。结构 上 , 注 重 低估值的优质蓝筹配置,同时关注改革 政策相关的主题和真成长个股。 关 于 军工 行业 , 伴随 特朗 普 上台 及其 强 硬军 事外 交 政策 ,部 分 军工 集团 和 个股 的改 革推进, 新式武 器研 发列装 等国 内外事 件影 响,军 工股 当前属 于有 支撑, 有进 攻性的 品种 ,值得 布 局 。 本 基金为参与军工行业投资的投资者提供一个指数化的工具。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 报 告 期内 ,本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则 和程序 》进 行,公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察 稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ,通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考 独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一 种或多 种方 式的有 效结 合,减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大 事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ,在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及 时修订 估值 方法, 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方 可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时,应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研 究部负 责定 期 对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以 及估值 政策 和程序 进行 评价, 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核, 登 记 清 算 部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值, 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值 方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ,供估 值委 员会参 考, 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、 事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定, 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 根据本基金基金合同约定,本基金(包括:融通中证军工份额、军工股 A 份额、 军工股 B 份 额)不进行收益分配。







































































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§5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告已经审计, 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 本基金出具了标准无保留意见的审计报告 (普华永道中天 审字(2017) 第21181 号 ) , 投 资者可通过 年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财 务报表 7.1 资 产 负 债表 会计主体: 融通中证军工指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 16,918,703.31 24,712,504.27 结算备付金 49,449.45 135,195.31 存出保证金 53,058.65 57,658.46 交易性金融资产 298,728,290.94 219,029,263.78 其中:股票投资 298,728,290.94 219,029,263.78







































































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基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,491,129.75 - 应收利息 3,997.36 7,062.21 应收股利 - - 应收申购款 30,048.95 1,189.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 317,274,678.41 243,942,873.92 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 8,070,633.89 应付赎回款 684,882.63 2,057,215.22 应付管理人报酬 283,453.17 244,393.19 应付托管费 62,359.69 53,766.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 89,301.26 379,257.51 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 91,980.61 147,753.22 负债合计 1,211,977.36 10,953,019.52 所 有 者 权益:


实收基金 387,766,554.24 220,612,450.03 未分配利润 -71,703,853.19 12,377,404.37 所有者权益合计 316,062,701.05 232,989,854.40 负债和所有者权益总计 317,274,678.41 243,942,873.92 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 融通中证军工指数分级证券投资基金( 以下简称 “融通 中证军工基金 ”) 之基础 份额净值 0.777 元, 融通 中证军工基金之 A 份额 参考净值 1.002 元, 融通 中证军工基金之 B 份额 参考净值 0.552 元; 基金 份额总额 406,600,896.59 份, 其中融通中证军工 基金之基础份额 97,755,988.59 份, 融通中证军工基金之 A 份额 154,422,454.00 份, 融通中证军 工基金之 B 份额 154,422,454.00 份。







































































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7.2 利润表 会计主体: 融通中证军工指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 7 月 1 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 一、收入 -50,654,768.97 4,770,969.19 1.利息收入 170,512.01 534,530.45 其中:存款利息收入 170,512.01 481,083.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 53,447.01 其他利息收入 - - 2.投资收益 -25,701,272.45 873,408.54 其中:股票投资收益 -26,470,130.56 814,993.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 768,858.11 58,414.94 3.公允价值 变动收益 -25,503,542.01 2,648,562.04 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 379,533.48 714,468.16 减 : 二 、费用 4,945,160.63 2,621,624.43 1 .管理人报 酬 3,056,712.67 1,301,059.02 2 .托管费 672,476.81 286,232.95 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 801,996.79 727,822.57 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 413,974.36 306,509.89 三 、 利 润总额 -55,599,929.60 2,149,344.76 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润 -55,599,929.60 2,149,344.76 7.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 融通中证军工指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元







































































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项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 220,612,450.03 12,377,404.37 232,989,854.40 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -55,599,929.60 -55,599,929.60 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 167,154,104.21 -28,481,327.96 138,672,776.25 其中:1. 基 金申购款 532,247,615.32 -87,528,958.85 444,718,656.47 2. 基金赎回 款 -365,093,511.11 59,047,630.89 -306,045,880.22 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值 ) 387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 7 月 1 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 370,677,558.08


-





370,677,558.08


二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) -








2,149,344.76








2,149,344.76


三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -150,065,108.05





10,228,059.61


-139,837,048.44


其中:1. 基 金申购款


404,096,240.87





27,635,113.74


431,731,354.61 2. 基金赎回 款 -554,161,348.92





-17,407,054.13


-571,568,403.05


四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 -


-


-


五、期末所有者权益


220,612,450.03





12,377,404.37





232,989,854.40


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 高峰______














______ 颜锡廉______











____刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人







































































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7.4 报表附注 7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明 7.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2 差 错 更 正的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 ( “融通基金 ” ) 基金管理人、基金销售机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 建 设 银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券 股份有限公司(“新时代证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 深 圳 市 融 通 资 本 管理股份 有 限 公 司( 原 深 圳 市 融 通资本财富管理有限公司) 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年7 月1 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 新时代证券 - - 26,243,538.90 4.74% 7.4.4.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券 交易。 7.4.4.1.3 债 券 回 购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。







































































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7.4.4.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.4.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015 年7 月1 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 24,440.75 4.82% 24,440.75 6.44% 注:1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由 中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.4.2 关 联 方 报酬 7.4.4.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年7 月1 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,056,712.67 1,301,059.02 其中: 支付销售机构的客 户维护费 328,145.19 243,098.28 注:1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的 费用 ,用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用, 该费用 从 基 金 管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元







































































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项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年7 月1 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 672,476.81 286,232.95 注 : 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。 7.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 本 基 金本 报 告 期 及上 年度 可 比期 间, 基 金管 理人 主 要股 东及 其 控制 的机 构 均未 持有 本基金份 额。 7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年7 月1 日( 基金合同 生效日) 至2015 年 12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 16,918,703.31 161,431.06 24,712,504.27 476,125.90 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业 利率计息。 7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间 均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.5 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券 7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。







































































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7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票


金额单位 :人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000748 长城信 息 2016 年 11 月 1 日 重大资 产重组 20.31 - - 318,159 6,953,069.31 6,461,809.29 - 600151 航天机 电 2016 年 11 月 11 日 重大资 产重组 10.97 - - 526,088 5,884,530.61 5,771,185.36 - 000547 航天发 展 2016 年 4 月19 日 重大资 产重组 15.36 2017 年1 月 3 日 16.90 329,900 5,708,708.57 5,067,264.00 - 002151 北斗星 通 2016 年 11 月 16 日 重大资 产重组 31.90 2017 年1 月 12 日 31.00 134,393 4,065,159.95 4,287,136.70 - 600855 航天长 峰 2016 年 11 月 8 日 重大资 产重组 28.89 - - 140,000 4,328,726.52 4,044,600.00 - 300065 海兰信 2016 年 12 月 8 日 重大资 产重组 38.52 - - 94,246 3,117,113.55 3,630,355.92 - 002025 航天电 器 2016 年 9 月12 日 重大资 产重组 25.20 - - 137,500 3,153,985.47 3,465,000.00 - 002260 德奥通 航 2016 年 12 月 5 日 重大资 产重组 23.10 - - 116,775 3,320,338.62 2,697,502.50 - 002297 博云新 材 2016 年 6 月20 日 重大资 产重组 13.09 2017 年1 月 4 日 13.40 150,500 1,837,573.87 1,970,045.00 - 600480 凌云股 份 2016 年 7 月22 日 重大资 产重组 15.01 2017 年1 月 13 日 16.51 105,368 1,517,552.14 1,581,573.68 - 300123 太阳鸟 2016 年 9 月28 日 重大资 产重组 15.08 2017 年2 月 15 日 16.59 92,100 1,309,594.38 1,388,868.00 - 注:1 、本基 金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 2 、 根据长城 信息产业股份有限公 司( 以下简称“长城信息”) 于 2016 年 10 月25 日公 布的 《关 于中国 长城 计算机 深圳 股份有 限公 司换股 合并 公司事 宜的 提示性 公告 》和中 国长 城计算 机 深 圳 股 份有限公司( 以下简称“长城电脑”) 于 2017 年 1 月 20 日公布 的《中国长城计算机深圳股份有限




































































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公司换 股合 并长城 信息 产业股 份有 限公司 及重 大资产 置换 和发行 股份 购买资 产并 募集配 套 资 金 暨 关联交易报告书( 修订稿) 》 , 长城电脑 将向长城信息全体股东发行 A 股股 票, 以换股比例 1 : 0.5424 取得长城信息股东持有的长城信息全部股票,吸收合并长城信息;长城信息自 2016 年 11 月 1 日 起连续停牌 。 换股合并后新增的长城电脑股票于2017 年1 月18 日上市流通, 当日开盘单价为10.63 元。长城信息人民币普通股股票自 2017 年1 月18 日起终止上 市并摘牌。 7.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投 资 组 合报告 8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 298,728,290.94 94.15 其中:股票 298,728,290.94 94.15 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,968,152.76 5.35 7 其他各项资产 1,578,234.71 0.50 8 合计 317,274,678.41 100.00 8.2


期末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - -







































































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B 采矿业 - - C 制造业 274,090,781.04 86.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,334,242.86 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 17,264,730.53 5.46 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,068,491.51 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 296,758,245.94 93.89 8.2.2


期末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,970,045.00 0.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -







































































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O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,970,045.00 0.62 8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601989 中国重工 4,700,344 33,325,438.96 10.54 2 600893 中航动力 394,289 12,909,021.86 4.08 3 000768 中航飞机 572,150 12,163,909.00 3.85 4 600150 中国船舶 356,987 9,856,411.07 3.12 5 600118 中国卫星 313,174 9,783,555.76 3.10 6 002465 海格通信 808,659 9,420,877.35 2.98 7 600879 航天电子 443,506 6,759,031.44 2.14 8 000748 长城信息 318,159 6,461,809.29 2.04 9 002013 中航机电 340,568 6,228,988.72 1.97 10 000738 中航动控 246,509 6,098,632.66 1.93 注 : 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ,应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金 管理有限公司网站(http://www.rtfund.com) 的年 度报告正文。 8.3.1 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002297 博云新材 150,500 1,970,045.00 0.62 8.4 报告期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 8.4.1


累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(% ) 1 601989 中国重工 31,190,816.40 13.39 2 600271 航天信息 15,131,755.39 6.49 3 600893 中航动力 14,660,106.84 6.29 4 000768 中航飞机 11,997,349.40 5.15







































































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5 600118 中国卫星 10,699,066.53 4.59 6 000748 长城信息 9,550,511.00 4.10 7 600150 中国船舶 8,877,111.30 3.81 8 300159 新研股份 7,611,528.28 3.27 9 002465 海格通信 7,378,265.10 3.17 10 000738 中航动控 7,209,003.00 3.09 11 600482 中国动力 6,877,753.00 2.95 12 300324 旋极信息 6,734,456.00 2.89 13 600879 航天电子 6,559,008.27 2.82 14 002179 中航光电 6,120,836.07 2.63 15 002544 杰赛科技 5,906,555.20 2.54 16 002224 三 力 士 5,887,128.75 2.53 17 600372 中航电子 5,624,001.96 2.41 18 600967 北方创业 5,338,137.08 2.29 19 600038 中直股份 5,317,408.58 2.28 20 600435 北方导航 5,258,085.00 2.26 21 600151 航天机电 5,117,377.00 2.20 22 600391 成发科技 5,098,304.00 2.19 23 000519 江南红箭 5,072,611.77 2.18 24 600839 四川长虹 4,914,526.00 2.11 25 300101 振芯科技 4,800,181.67 2.06 26 002268 卫 士 通 4,772,045.04 2.05 27 000901 航天科技 4,769,119.68 2.05 28 002013 中航机电 4,756,955.62 2.04 注: “买入金 额” 是指买入股票成交金额, 即成交单价乘以成交数量, 相关交易费用不考虑 。 8.4.2


累 计卖 出金 额 超 出期初 基 金 资产净 值 2% 或前20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(% ) 1 600271 航天信息 19,195,637.87 8.24 2 601989 中国重工 16,789,256.89 7.21 3 600839 四川长虹 10,752,162.76 4.62 4 600482 中国动力 10,634,999.97 4.56 5 600893 中航动力 8,522,224.70 3.66 6 000768 中航飞机 7,035,777.91 3.02 7 600118 中国卫星 6,156,945.08 2.64







































































融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 27 页


8 600150 中国船舶 5,373,090.50 2.31 9 601890 亚星锚链 5,244,229.02 2.25 10 002268 卫 士 通 5,096,541.04 2.19 11 002224 三 力 士














4,508,375.45 1.94 12 000519 江南红箭 3,921,043.91 1.68 13 000738 中航动控 3,841,548.07 1.65 14 002414 高德红外 3,693,246.11 1.59 15 600879 航天电子 3,555,381.37 1.53 16 002179 中航光电 3,437,750.80 1.48 17 002465 海格通信 3,328,585.30 1.43 18 600815 厦工股份 3,310,500.94 1.42 19 600456 宝钛股份 3,282,112.04 1.41 20 600372 中航电子


3,233,838.00








1.39


注: “卖出金 额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.3


买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额




















353,011,691.97


卖出股票收入(成交)总额 221,338,992.24


注 : 表中 “买 入 股票 成本 ( 成交 )总 额 ”及 “卖 出 股票 收入 ( 成交 )总 额 ”均 指成 交金额, 即成交单 价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。


8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。







































































融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 27 页


8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合报告 附 注 8.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制 日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。 8.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。 8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,058.65 2 应收证券清算款 1,491,129.75 3 应收股利 - 4 应收利息 3,997.36 5 应收申购款 30,048.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,578,234.71 8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。







































































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8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000748 长城信息 6,461,809.29 2.04





重大资 产重组 8.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002297 博云新材 1,970,045.00 0.62 重大资产重组 §9 基 金 份 额持有 人 信 息 9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构





份额单 位: 份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 融通军工分级 3,221 30,349.58 5,413,188.99 5.54% 92,342,799.60 94.46% 军工股 A 368 419,626.23 115,987,323.00 75.11% 38,435,131.00 24.89% 军工股 B 4,191 36,846.21 1,123,128.00 0.73% 153,299,326.00 99.27% 合计 780 52,262.33


122,523,639.99 30.13%


284,077,256.60 69.87% 9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 军工股 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比 例 1 中国银河证券股份有限公司 18,850,391.00


12.21% 2 上海千象资产管理有限公司-千象子基金 4 号 18,165,778.00


11.76% 3 招商基金-工商银行-暖流资产“固赢 10 号 ”现金管理资 产管理 8,347,200.00


5.41% 4 北京快快网络技术有限公司 7,327,142.00


4.74% 5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,848,712.00


3.79% 6 上海千象资产管理有限公司-千象子基金 6 号 4,886,361.00


3.16% 7 叶楹 4,602,655.00


2.98% 8 段蓉 4,346,840.00


2.81% 9 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红-019L-FH002 深 4,325,082.00


2.80% 10 上海千象资产管理有限公司-千象子基金 7 号 4,228,900.00


2.74%







































































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军工股 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比 例 1 李怡名 3,075,000.00


1.99% 2 梁燕宽 2,895,200.00


1.87% 3 林智芳 2,552,300.00


1.65% 4 计燕霞 1,735,118.00


1.12% 5 郜平 1,457,400.00


0.94% 6 陈明聪 1,343,850.00


0.87% 7 朱勤 1,296,300.00


0.84% 8 郑俊波 1,209,200.00


0.78% 9 钟孝红 1,065,300.00


0.69% 10 刘仁华 1,032,500.00


0.67% 注:持有人为场内持有人 9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 融通军工分级 45,387.86


0.0464% 军工股 A 0.00 0.0000% 军工股 B 0.00 0.0000% 合计 45,387.86


0.0112% 9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 融通军工分级 0 军工股 A 0 军工股 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 融通军工分级 0 军工股 A 0 军工股 B 0 合计 0 §10 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 项目


融通军工分 级 军工股 A 军工股 B 基金合同生效日(2015 年 7 月 1 日)基金 份额总额 370,677,558.08 - - 本报告期期初基金份额总额 102,336,439.70 60,586,316.00 60,586,316.00 本报告期基金总申购份额 539,332,320.55


- - 减: 本报告期 基金总赎回份额 370,388,102.82 - - 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填列) -173,524,668.84


93,836,138.00 93,836,138.00







































































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本报告期期末基金份额总额 97,755,988.59 154,422,454.00 154,422,454.00 注:拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额和定期折算份额。 §11 重 大 事 件揭示 11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 11.2.1 基金管 理 人 的重大 变 动 2017 年3 月4 日, 本基金 管理人发布了 《融通基金 管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 , 经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过,同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职 务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 11.2.2 基金托 管 人 的基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 该事务所自本基 金 合 同 生 效 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。 本 基 金 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 为 人 民 币 40,000.00 元。 11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处 罚等情况。 11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例







































































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例 广发证券 1 142,186,991.91 24.76% 132,419.75 25.00% - 长江证券 1 82,399,524.63 14.35% 75,092.54 14.18% - 招商证券 1 61,973,885.84 10.79% 57,716.11 10.90% - 兴业证券 1 58,625,590.60 10.21% 54,598.20 10.31% - 东方证券 1 52,044,406.52 9.06% 48,468.68 9.15% - 方正证券 1 39,251,726.55 6.83% 35,771.02 6.75% - 华创证券 2 34,760,676.57 6.05% 31,678.17 5.98% - 中信建投 1 32,366,140.45 5.64% 29,495.38 5.57% - 安信证券 2 26,192,691.70 4.56% 23,870.44 4.51% - 中信证券 1 25,372,662.81 4.42% 23,122.84 4.37% - 国信证券 1 13,072,987.63 2.28% 11,913.98 2.25% - 平安证券 2 6,103,399.00 1.06% 5,562.10 1.05% - 中金公司 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面:







































































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(1 )资力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运 作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6 ) 研究实力较强, 有固定的 研究机构和专门研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询 服务, 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告, 并 能 根 据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤: (1 )券商服 务评价; (2 )拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券 商; (3 )上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4 )签约。 在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3 、交易单元 变更情况 本基金本报告期新增华创证券交易单元 1 个, 终止租用 华宝证券交易单元 1 个。 11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 融通基金管理有限公司 二○一七年三月三十日