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申万深成(163109)

申万深成:2016年年度报告查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 



申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人: 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司 基 金 托 管 人: 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司 报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 三 月 三十 日申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 2 页共 72 页 § 1


重 要 提示 及 目 录 1.1 重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 3 页共 72 页 1.2 目录 § 1


重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 § 4


管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.8 管理人对 报 告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 § 5


托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16 § 6


审 计 报告 ............................................................................................................................................... 16 6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 16 6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 16 6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 17 § 7


年 度 财务 报 表 ....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22 § 8


投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 46 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 47 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 48 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 60 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 61 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 61 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 4 页共 72 页 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 61 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 62 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 62 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 62 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 62 8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 62 § 9


基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 63 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63 9.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 64 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 ........................................................................ 64 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 65 § 10


开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 65 § 11


重 大 事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 65 11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 65 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 65 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 66 11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 66 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 66 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 66 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 67 11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 68 § 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ..................................................................................................... 71 § 13


备 查文件 目 录 ..................................................................................................................................... 72 13.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 72 13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 72 13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 72


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 5 页共 72 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,227,997,554.33 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 28 日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 184,014,008.33 份 3,021,991,773.00 份 3,021,991,773.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采取 指数 化投资 方式,通过 严格的投资 程序约束和 数量化风险 管理 手段,力争 控制本基金 的净值增长 率与业绩比 较基准之间 的日平均跟 踪误 差不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取 完全复制法 进行投资, 即按照标的 指数成份股 及其权重构 建基 金的股票投 资组合,并 根据标的指 数成份股及 其权重的变 动对股票投 资组 合进行相应 地调整。但 在因特殊情 况导致无法 获得足够数 量的股票时 ,基 金管理人将 运用其他合 理的投资方 法构建本基 金的实际投 资组合,追 求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%× 深证成 指收 益率+5%× 银行同业 存款利率 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 申万深成份额为常规指数基金 份额, 具有较高风险、 较高预期 收益的特征, 其风险和预期收益 均高于货币市场基金和债券型 基金。 深成指 A 份 额 风 险 和 预 期 收 益 与 债 券 型 基 金 相 近。 深成指 B 份 额由于具有 杠 杆 特 性 , 具 有 高 风 险 高 收 益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 要 高 于 一 般 的股票型指数基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 6 页共 72 页 信 息 披 露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100 号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100 号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


中国工商银行股份有限公司 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标


2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -166,336,243.75 1,786,138,315.88 -98,140,640.67 本期利润 -365,259,148.68 929,244,631.45 1,036,789,574.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0609 0.2469 0.1742 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 7 页共 72 页 本期加权平均净值利润率 -9.96% 32.83% 32.53% 本期基金份额净值增长率 -18.30% 11.62% 34.82% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -1,238,341,532.39 -192,828,268.78 -896,923,835.63 期末可供分配基金份额利润 -0.1988 -0.0675 -0.1587 期末基金资产净值 3,726,533,067.43 2,181,043,592.42 4,173,167,439.49 期末基金份额净值 0.5984 0.7637 0.7383 3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 -24.88% -8.05% -17.62% 注:1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/ 申 购或交易基金的各项费用 (例如: 申购费、 赎回费等) , 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后, 实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率 ③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.84% 0.80% -3.49% 0.81% -0.35% -0.01% 过去六个月 -3.09% 0.88% -2.79% 0.89% -0.30% -0.01% 过去一年 -18.30% 1.74% -18.57% 1.71% 0.27% 0.03% 过去三年 22.95% 1.96% 24.91% 1.89% -1.96% 0.07% 过去五年 13.34% 1.74% 14.63% 1.70% -1.29% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -24.88% 1.67% -20.35% 1.65% -4.53% 0.02% 注: 本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业 存款利率。 其中: 深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)= 95%*( 深 证成分指数(t)/ 深证成分 指数(t-1)-1)+5%* 银行同业 存款利率/365 ; 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 8 页共 72 页 benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


申万菱信深证成指分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 10 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 9 页共 72 页 3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况 根据基金合同,本基金不进行利润分配。 § 4


管 理 人报 告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 , 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中, 申万宏源证券有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速, 在北京、 广州先后建立了分公司。 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 27 只开放式基金, 形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 340 亿 元,客户数超过 592 万 户。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 10 页共 72 页 任职日期 离任日期 袁英杰 本基金 基金经 理 2015-01-30 - 10 年 袁英杰先生, 硕士研究生。 曾任职于兴业证 券、申银万国证券研究所等,2013 年 5 月 加入申万菱信基金管理有限公司, 曾任高级 数量研究员、 基金经理助理, 现任申万菱信 深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小 板指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申 万证券行业指数分级证券投资基金、 申万菱 信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申 万菱信中证军工指数分级证券投资基金、 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券投资基金、 申万菱 信中证申万传媒行业投 资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申 万医药生物指数分级证券投资基金、 申万菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券投资基金(LOF) 基金经 理。 俞诚 本基金 基金经 理 2015-12-03 - 7 年 俞 诚 先 生 , 经 济 学 学 士 , 金 融 风 险 管 理 师 (FRM)。 2009 年开始从 事证券相关工作, 2009 年 8 月 加入申万菱信基金管理有限公 司,历任产品与金融工程总部金融工程师, 数量研究员, 现任申万菱信沪深 300 价值指 数证券投资基金、 申万菱信深证成指分级证 券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券 投资基金、 申万菱信 中证申万证券行业指数 分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业 指数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工 指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万 电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数 分级证券投资基金、 申万菱信中证 500 指数 增强型证券投资基金基金经理。 注:1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配 套 法 规的 规 定 , 严 格 遵 守 基 金合 同 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在严 格 控 制 风险 的 基 础上为持有人谋求最大利益。 本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 , 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完 整 ;本 基 金 资 产与申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 11 页共 72 页 本 基 金 管 理人 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 ; 没 有发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规 行为。 在基金资产的管理 运作中, 无任何损害基金持有人利益的行为, 并通过稳健经营、 规范运作 、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 , 本公 司 制 定 了《 公 平 交 易制 度 》 , 通 过 组 织 结 构 的设 置 、 工 作制 度 、 流 程和 技 术 手 段全 面 落 实 公平 交 易 原 则在 具 体 业 务( 包 括 研 究分 析 、 投 资 决 策 、交 易 执 行 等) 环 节 中 的实 现 , 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 , 确保 各 投 资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ; 同 时 ,通 过 对 投 资交 易 行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在 研 究 分 析方 面 , 本 公司 建 立 了 规范 、 完 善 的研 究 管 理 平台 , 规 范 了研 究 人 员 的投 资 建 议 、研 究 报 告 的 发布 流 程 , 使各 投 资 组 合经 理 在 获 取投 资 建 议 的及 时 性 、 准确 性 及 深 度等 方 面 得 到公 平 对 待。 在 投 资 决 策方 面 , 首 先, 公 司 建 立健 全 投 资 授权 制 度 , 明确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等各 投 资 决 策主 体 的 职 责和 权 限 。 投资 决 策 委 员会 和 投 资 总监 等 管 理 机构 和 人 员 不得 对 投 资 经 理 在 授权 范 围 内 的投 资 活 动 进行 干 预 。 投资 经 理 在 授权 范 围 内 可以 自 主 决 策, 超 过 投 资权 限 的 操 作 必 须 经过 严 格 的 审批 程 序 ; 其次 , 公 司 建立 投 资 组 合投 资 信 息 的管 理 及 保 密制 度 , 除 分管 投 资 副 总 及 投 资总 监 等 因 业务 管 理 的 需要 外 , 不 同投 资 经 理 之间 的 持 仓 和交 易 等 重 大非 公 开 投 资信 息 相 互 隔 离 ; 另外 , 公 司 还建 立 机 制 要求 公 募 投 资经 理 与 特 定客 户 资 产 投资 经 理 互 相隔 离 , 且 不能 互 相 授权投资事宜。 在 交 易 执 行方 面 , 本 公司 设 立 了 独立 于 投 资 管理 职 能 的 交易 总 部 , 通过 实 行 集 中交 易 制 度 和公 平 的 交 易 分配 制 度 , 确保 各 投 资 组合 享 有 公 平的 交 易 执 行机 会 ; 此 外, 本 公 司 对于 可 能 导 致涉 嫌 不 公 平 交 易 和利 益 输 送 的反 向 交 易 行为 也 制 定 并落 实 了 严 格的 管 理 : (1 ) 对 于 交 易所 公 开 竞 价的 同向 交 易 , 交 易 总 部 按 照“ 时 间 优 先 、 价 格 优 先” 的 原 则 , 采 取“ 未 委 托 数 量 比 例 法” , 通 过 系 统 的 公 平 交 易 模 块 实 现公 平 交 易 ; (2 ) 对 于部 分债 券 一 级 市场 申 购 、 非公 开 发 行 股票 申 购 等 以公 司 名 义 进行 的 交 易 , 各 投资 经 理 在 交易 前 独 立 地确 定 各 投 资组 合 的 交 易价 格 和 数 量, 集 中 交 易室 按 照 价 格优 先 、 比 例 分 配 的原 则 对 交 易结 果 进 行 分配 ; (3 ) 对于 银 行 间 市场 的 现 券 交易 , 交 易 总部 在 银 行 间市 场开 展独立、 公平的询价, 并由风险管理部对交易价格的公允性 (根据市场公认的第三方信息) 、 交易对 手 和 交 易 方式 进 行 事 前审 核 , 确 保交 易 得 到 公平 和 公 允 的执 行 。 对 于由 于 特 殊 原因 不 能 参 与以 上 提申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 12 页共 72 页 到 的 公 平 交易 程 序 的 交易 指 令 , 投资 经 理 须 提出 申 请 并 阐明 具 体 原 因, 交 由 交 易总 监 及 风 险管 理 总 监 进 行 严 格的 公 平 性 审核 ; (4 ) 严格 禁 止 同 一投 资 组 合 或不 同 投 资 组合 之 间 在 同一 交 易 日 内进 行反 向交易 (除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外 ) 。 确因投资组合的投资策略或流动性等 需 要 而 发 生的 不 同 投 资组 合 之 间 的同 日 反 向 交易 , 相 关 投资 经 理 须 向风 险 管 理 委员 会 提 供 决策 依 据 并留存记录备查。 在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ,本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行 情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 其 中日 常 监 控 包括 了 日 内 不定 点 对 交 易系 统 的 抽 查监 控 ; 对 非公 开 发 行 股 票 申 购、 以 公 司 名义 进 行 的 债券 一 级 市 场申 购 的 申 购方 案 和 分 配过 程 进 行 审核 和 监 控 ;以 及 对 银 行 间 交 易过 程 中 投 资组 合 与 交 易对 手 之 间 议价 交 易 的 交易 方 式 和 交易 价 格 的 公允 性 进 行 审查 。 事 后 分 析 评 估上 , 风 险 管理 总 部 在 每个 季 度 和 每年 度 的 《 公平 交 易 执 行报 告 》 中 ,对 不 同 组 合间 同 一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 对于场内同向交易, 我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下 (日内、 3 日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后 按 两 两 组 合归 类 计 算 平均 价 差 率 。首 先 , 假 设两 两 组 合 在本 报 告 期 的价 差 率 呈 正态 分 布 且 平均 价 差 率为 0 , 我们 进行了 95% 的置信度、 假设平均价差率为 0 的 T 检验, 若 通过该假设检验, 则我们认 为该两两 组合 的 交 易 得到 了 公 平 的执 行 ; 对 于未 通 过 假 设检 验 的 情 况, 我 们 还 计算 了 两 两 组合 价 差 占 优 次 数 比例 、 价 差 交易 模 拟 贡 献、 组 合 收 益率 差 异 和 模拟 输 送 比 例占 收 益 率 差的 比 例 等 指标 ; 若 综 合 以 上 各项 指 标 , 认为 仍 存 在 一定 的 嫌 疑 ,则 我 们 将 进一 步 对 该 两两 组 合 同 向买 卖 特 定 场内 证 券 的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于场外同向交易, 我们分析了本报告期内不同时间窗口内 (日内、3 日内和 5 日 内) 两两组 合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。 对于反向交易, 我们根据交易价格、 交易频 率、 交易数量等进行了综合分析, 未发现异常情况 。 综 合 而 言 ,本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 , 严 格 执行 了 公 平 交易 制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本公司制定了 《异常交易监控报告制度》 , 明确定 义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不 公 平 交 易 和利 益 输 送 的异 常 交 易 类型 , 并 规 定且 落 实 了 异常 交 易 的 日常 监 控 、 识别 以 及 事 后的 分 析 流程。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 13 页共 72 页 本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ,本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有六次。 投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年 , 沪 深 A 股市场年初大幅下跌, 随后在一定区间震荡整理, 但风格差异明显, 小盘成长 股表现较差。上证综指下跌 12.31% ,深证成份指数下跌 19.64% ,沪 深 300 指数下 跌 11.28% ,中 证 500 指数下 跌 17.78% ; 而中小板指数下跌 22.89% ,创业板指数下跌 27.71% 。


操 作 上 , 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 从 实 际运 作 结 果 观 察, 基 金 跟 踪误 差 的 主 要来 源 是 大 额申 购 赎 回 、长 期 停 牌 股票 估 值 调 整、 指 数 成 份股 调 整 和指数成份股现金分红。 本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B 份额两个品种。深成指 B 份额是在 发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基 金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。 深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。 从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-1.0% 和 1.0% 之间,波 动幅度较小。


作 为 被 动 投资 的 基 金 产品 , 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 将 继续 坚 持 既 定的 指 数 化 投资 策 略 , 以严 格 控 制 基 金相 对 目 标 指数 的 跟 踪 偏离 为 投 资 目标 , 追 求 跟踪 误 差 的 最小 化 , 使 得投 资 者 可 以清 晰 地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 2016 年深证 成份指数期间表现为-19.65% ,基金业 绩基准表现为-18.57% , 申万菱信深成指分级 基金净值期间表现为-18.30% ,和业绩 基准的差约 0.27% 。 4.5 管 理 人对宏 观 经 济 、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2017 年 ,中国宏观经济预计温和复苏,其中固定资产投资温和回升,物价水平处于温和、 可控区间, 货币政策保持中性、 流动性较为充足。 适度宽松的资金面提供估值支撑, 而供给侧改革 、 PPI 持 续 回 升 会 带 来 周 期 性 行 业 盈 利 的 反 转 , 带 动 上 市 公 司 的 盈 利 触 底 回 升 。 因 此 , 市 场 未 来 下 跌 空间有限, 但波动区间会加大。 建议选择业绩反转与持续改善的品种, 关注医药、 TMT 、 食品饮料、 军工、5G 、部分中上游周期性行业等主题投资机会。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 14 页共 72 页 4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽核 工 作 情况 本 报 告 期 内, 监 察 稽 核工 作 继 续 坚持 以 维 护 基金 份 额 持 有人 利 益 为 出发 点 , 紧 密围 绕 内 控 体系 建 设 和 完 善, 重 点 在 制度 建 设 、 合规 管 理 、 法律 事 务 、 内审 稽 核 、 信息 披 露 、 员工 行 为 规 范以 及 反 洗钱工作的持续落实等工作领域开展,保障基金运作和公司经营合法合规。 本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括: 1 、 夯实制度基础, 全面梳理公司制度和业务流程。 本报告期内, 全面、 有序地组织实施对公司 各 层 级 制 度和 业 务 流 程进 行 梳 理 和系 统 性 修 订, 查 漏 补 缺, 进 一 步 完善 了 公 司 现有 的 制 度 流程 , 使 各项内部制度流程符合监管要求, 同时在公司上下进一步传导了 制度建设文化, 有效提升合规效能。 2 、 强化从业人员职业操守管控, 深入推进合规文化建设。 本报告期内, 通过各种形式向各部门 和 员 工 宣 讲和 传 达 公 司的 管 理 理 念和 合 规 要 求, 组 织 员 工进 行 三 条 底线 、 公 司 六项 禁 令 、 员工 行 为 规 范 、 投 研合 规 性 、 销售 合 规 性 、反 洗 钱 、 反商 业 贿 赂 等方 面 的 合 规培 训 , 加 强合 规 传 导 ,不 断 提 高全员守法合规意识,深入推进公司合规文化建设。 3 、 构建一线 合规屏障, 推动合规管理关口前移。 本报告期内, 积极推进公司合规管理关口前移, 组 织 落 实 公司 对 主 要 业务 部 门 以 及重 要 后 台 部门 内 部 设 立合 规 风 控 岗位 , 全 面 落实 一 线 的 合规 风 控 责 任,进一步落实和强化各业务部门的合规和风险管理意识,强化公司合规管控力度。 4 、 严格进行法律合规审核, 及时准确做好信息披露工作。 本报告期内, 不断加强法律审查、 合 规 审 核 工 作, 完 善 法 律审 查 和 合 同签 署 管 理 ,切 实 防 范 各类 合 规 风 险和 法 律 风 险; 同 时 , 继续 为 创 新 业 务 、 投资 管 理 、 营销 销 售 、 后台 运 作 等 各条 线 合 规 咨询 提 供 合 规意 见 , 保 障业 务 合 规 开展 。 根 据法律法规要求,真实、准确、完整、及时做好基金信息披露工作。 5 、 强化内部审计稽核, 有序进行合规检查, 及时优化内控流程。 本报告期内, 根据年度稽核计 划 有 序 进 行部 门 业 务 稽核 , 开 始 增加 重 点 部 门重 点 业 务 条线 的 稽 核 频率 ; 通 过 组织 开 展 专 项自 查 、 运 营 风 险 点检 查 以 及 事件 专 项 稽 核等 工 作 , 多方 着 手 加 强后 续 监 督 执行 ; 稳 步 开展 定 期 合 规检 查 , 及时优化内控流程,强化公司制度执行和落实,进一步提升了公司内控管理水平。 本 报 告 期 内, 在 监 察 稽核 工 作 的 开展 过 程 中 本基 金 管 理 人未 发 现 本 基金 在 投 资 运作 等 方 面 存在 与 法 律 法 规或 基 金 合 同约 定 相 违 背的 情 况 。 今后 本 基 金 管理 人 将 继 续坚 持 确 保 基金 份 额 持 有人 的 利 益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本基金管理 人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 , 上 述 各方 不存在任何重大利益冲突。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 15 页共 72 页 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的, 即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所 的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报 告。 本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会, 负 责 根 据法 规 要 求 ,尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策, 审 议 批 准 估值 程 序 , 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 , 以 保护基金份额持有人的利益。 资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 , 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理, 分 管 基 金运 营 的 副 总经 理 , 投 资 总监 , 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ,总 经 理 来肖贤先生, 拥有 11 年基 金行业高级管理人员经验; 分管基金投资的副总经理 (代行投资总监职责) 张少华先生, 拥有 13 年 的基金行业研究、 投资和风险管理相关经验; 分管基金运营的副总经理张丽 红女士,拥有 13 年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有 15 年的基金会计经验; 监察稽核总部总监牛锐女士, 拥有 12 年的证券基金行业合规管理经验; 固定收 益总部总监陈国辉先生,拥有 9 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王 瑾怡女士,拥有 11 年的 基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值; 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债 券进行估值。 4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根 据 《 基 金合 同 》 的 约定 , 存 续 期内 , 本 基 金( 包 括 申 万深 成 份 额 、申 万 收 益 份额 、 申 万 进取 份额)不进行收益分配。 4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 § 5


托 管 人报 告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基 金的 托 管 过 程中 , 严 格 遵守 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 他 法 律 法规 和 基 金 合同 的 有 关 规定 , 不 存 在任 何 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 16 页共 72 页 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 申 万 菱 信深 证 成 指 分级 证 券 投 资基 金 的 管 理人—— 申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司 在 申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基 金 费 用 开支 等 问 题 上, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 在 各 重 要方 面 的 运 作严 格 按 照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6


审 计 报告 普华永道中天审字(2017) 第 21804 号 申万菱信深证成指分级证券投资基金 ( 原名为“ 申万 巴黎深证成指分级证券投资基金”) 全体基金份额持有人: 我们审计了后附的申万菱信深证成指分级证券投资基金( 以下简称“ 申万 菱信深成指分级基金”) 的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任 编制和公允列报财务报表是申万菱信深成指分级基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公 司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、中国证券投资基 金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并 使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错 报 。 6.2 注 册 会计师 的 责 任 我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 17 页共 72 页 计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 , 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取 决 于 注 册 会计 师 的 判 断, 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险 评 估 时 , 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制, 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 , 但 目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 管 理 层选 用 会 计 政策 的 恰 当 性和 作 出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审 计 意见 我 们 认 为 ,上 述 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 的 财务 报 表 在 所有 重 大 方 面按 照 企 业 会计 准 则 和 在财 务 报 表 附 注中 所 列 示 的中 国 证 监 会、 中 国 基 金业 协 会 发 布的 有 关 规 定及 允 许 的 基金 行 业 实 务操 作 编 制,公允反映了申万菱信深成指分级基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果 和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)


中国注册会计师








中国注册 会计师





玲 上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 层 2017 年 3 月 28 日 § 7


年 度 财务 报 表 7.1 资 产 负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 274,088,362.25 188,008,275.38 结算备付金


- 168,795.80 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 18 页共 72 页 存出保证金


682,716.53 1,741,011.33 交易性金融资产 7.4.7.2 3,461,128,861.33 2,031,305,478.40 其中:股票投资


3,461,128,861.33 2,030,999,678.40 基金投资


- - 债券投资


- 305,800.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 57,438.91 46,928.00 应收股利


- - 应收申购款


2,344,232.08 6,247,186.36 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


3,738,301,611.10 2,227,517,675.27 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


2,244,952.75 39,921,450.56 应付赎回款


1,504,362.60 2,570,428.72 应付管理人报酬


3,547,556.71 1,803,074.88 应付托管费


780,462.50 396,676.52 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 3,184,508.12 1,343,476.88 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 19 页共 72 页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 506,700.99 438,975.29 负债合计


11,768,543.67 46,474,082.85 所 有 者 权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 4,964,874,599.82 2,373,871,861.20 未分配利润 7.4.7.10 -1,238,341,532.39 -192,828,268.78 所 有 者 权益合 计


3,726,533,067.43 2,181,043,592.42 负 债 和 所有者 权 益 总计


3,738,301,611.10 2,227,517,675.27 注: 报告截止日 2016 年 12 月 31 日, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础( 以下简称“ 申 万深成”) 份额净值 0.5984 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称“ 申万 收 益) 份额净值 1.0450 元, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类( 以下简称“ 申万进取”) 份 额净值 0.1518 元; 申万深 成份额 184,014,008.33 份 , 申万收益基金份额 3,021,991,773.00 份, 申万进 取类基金份额 3,021,991,773.00 份。 7.2 利润表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -307,276,059.46 990,594,899.18 1. 利息收入 2,286,985.14 1,908,485.17 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,286,836.08 1,908,438.25 债券利息收入


149.06 46.92 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 20 页共 72 页 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列)


-115,511,003.12 1,835,281,864.93 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -147,415,199.58 1,816,746,105.48 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 128,902.65 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 31,775,293.81 18,535,759.45 3. 公允价值变 动收益(损失以“-” 号填 列) 7.4.7.17 -198,922,904.93 -856,893,684.43 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


- - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 4,870,863.45 10,298,233.51 减 : 二 、费用


57,983,089.22 61,350,267.73 1 .管理人报 酬


36,475,133.18 28,424,280.25 2 .托管费


8,024,529.33 6,253,341.70 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.19 12,466,076.06 25,798,641.59 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 1,017,350.65 874,004.19 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 )


-365,259,148.68 929,244,631.45 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列)


-365,259,148.68 929,244,631.45 7.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 21 页共 72 页 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42 二、 本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -365,259,148.68 -365,259,148.68 三、 本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-” 号填列) 2,591,002,738.62 -680,254,114.93 1,910,748,623.69 其中:1. 基金 申购款 7,597,645,481.38 -1,784,643,622.97 5,813,001,858.41 2. 基金赎回款 -5,006,642,742.76 1,104,389,508.04 -3,902,253,234.72 四、 本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,964,874,599.82 -1,238,341,532.39 3,726,533,067.43 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,070,091,275.12 -896,923,835.63 4,173,167,439.49 二、 本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 929,244,631.45 929,244,631.45 三、 本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-” 号填列) -2,696,219,413.92 -225,149,064.60 -2,921,368,478.52 其中:1. 基金 申购款 6,059,065,711.17 -598,433,326.81 5,460,632,384.36 2. 基金赎回款 -8,755,285,125.09 373,284,262.21 -8,382,000,862.88 四、 本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财 务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 22 页共 72 页 7.4 报 表 附注 7.4.1 基金 基本 情 况 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 申 万 巴 黎 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文 核准, 由申 万菱信基金管理有限公司( 原名为“ 申 万巴黎基金管理有限公司”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》( 以下简称“ 基金 合同”) 及其他有关规定负责 公 开 募 集 。本 基 金 为 契约 型 开 放 式, 存 续 期 限不 定 , 首 次设 立 募 集 不包 括 认 购 资金 利 息 共 募集 人 民 币 712,355,232.51 元, 业经 普华永道会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 267 号验 资报 告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于 2010 年 10 月 22 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基 金份额,其中认购资金利息 折合 129,488.89 份基金份 额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106 号 《 关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、 公司名称 及修改章程的批复》 批准, 申万巴黎基金管理有限公司 已于 2011 年 3 月 3 日 完成相关工商变更登记 手续, 并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“ 申万 菱信基金管理有限公司” 。 本基金的基金管理人报 请 中 国 证 监会 备 案 , 将申 万 巴 黎 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 更 名 为 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基金,并于 2011 年 4 月 6 日公告。 根 据 《 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 的相 关 规 定 ,本 基 金 的 基金 份 额 包 括申 万菱信深证成指分级指数基金之基础份额( 以下简称“ 申万深 成份额”) 、 申万菱信深证成指分级指数基 金 之 稳 健 收 益 份 额( 以 下 简 称“ 申 万 收 益 份 额”) 及 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 指 数 基 金 之 积 极 进 取 份 额( 以 下简称“ 申万 进取份额”) 。 申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 申万收益 份 额 与 申 万进 取 份 额 只可 上 市 交 易, 不 可 单 独进 行 申 购 或赎 回 。 投 资者 可 选 择 将其 在 场 内 申购 的 申 万深成份额按 1:1 的比 例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深 成 份 额 进 行分 拆 。 投 资者 可 将 其 持有 的 场 外 申万 深 成 份 额跨 系 统 转 托管 至 场 内 并申 请 将 其 分拆 成 申 万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配 比将其持有的申万收益份额和申万进取份 额申请合并为场内的申万深成 份额。 申 万 收 益 份额 与 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值按 如 下 原 则计 算 : 正 常情 况 下 , 申万 收 益 份 额每 日获得日基准收益, 申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。 若发生极端情况, 即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额 每日获得日基准收益, 申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 23 页共 72 页 各负盈亏。 若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.100 元,则超过 0.100 元的部 分净值优先用于弥补申万收益份额自极端 情况发生以来在正常情况下累计 应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的 净值计算原则。


本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本 基 金 根 据基 金 合 同 的规 定 对 申 万收 益 份 额 和申 万 深 成 份额 进 行 定 期份 额 折 算 。对 于 申 万 收益 份 额 期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额 净值超出本金 1.000 元 部分, 将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。 申万深成份额持有人持有的每 2 份 申万深 成份额将按 1 份申万收益 份额获得新增申万深成份额的分配。 经过上述份额折算, 申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 本 基 金 还 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 申 万 深 成 份 额 的 基 金 份 额 净 值 连 续 十 个 交 易 日 大 于 人 民 币 2.000 元 时 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 申 万 深 成 份 额 和 申 万 进 取 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份 额折算后申万深成份额的基 金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意, 本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万 进取 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。 根 据 《 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 和《 关 于 申 万菱 信 深 证 成指 分 级 证 券投 资基金办理定期份额折算业务的公告》 的有关规定, 本基金于 2011 年 1 月 4 日进行 首次定期份额折 算, 份额折算方式为申万收益份额和申万进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算, 对申万收益份额期末约定应得收益进行定期份额折算,每 2 份申万深成份额将按 1 份申万收益份额 获得约定应得收益的新增折算份额,并于 2011 年 1 月 5 日 进行了份额登记确认。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 的规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证成份指数成份股、 备选成份股、 新股( 首次公开发行或增发) 、 现金或 者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金采用完全复制法进行 指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90% 的 基金资 产 净 值 投 资于 深 证 成 份指 数 成 份 股和 备 选 成 份股 , 现 金 或者 到 期 日 在一 年 以 内 的政 府 债 券 不低 于 基 金资产净值 5% 。 本基金力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。本基 金的业绩比较基准为:95%× 深证成 份指数增长率+5%× 银行 同 业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 3 月 28 日 批准报出。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 24 页共 72 页 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计 7.4.4.1 会 计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本 位 币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资 产 和 金融负 债 的 分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可 供 出 售 金融 资 产 及 持有 至 到 期 投资 。 金 融 资产 的 分 类 取决 于 本 基 金对 金 融 资 产的 持 有 意 图和 持 有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金 目 前以 交 易 目 的持 有 的 股 票投 资 和 债 券投 资 分 类 为以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融 资产 。 以 公 允 价 值 计 量 且其 公 允 价 值变 动 计 入 损益 的 金 融 资产 在 资 产 负债 表 中 以 交易 性 金 融资产列示。 本 基 金 持 有的 其 他 金 融资 产 分 类 为应 收 款 项 ,包 括 银 行 存款 和 其 他 各类 应 收 款 项等 。 应 收 款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 25 页共 72 页 金 融 负 债 于初 始 确 认 时分 类 为 : 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 负债 及 其 他 金融 负 债 。 本 基金 目 前 暂 无金 融 负 债 分类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 负 债 。本 基 金 持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资 产 和 金融负 债 的 初始确 认 、 后续计 量 和 终止确 认 金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时, 按 公 允 价值 在 资 产 负债 表 内 确 认。 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 , 取 得时 发 生 的 相关 交 易 费 用计 入 当 期 损益 ; 对 于 支 付 的 价款 中 包 含 的债 券 起 息 日或 上 次 除 息日 至 购 买 日止 的 利 息 ,单 独 确 认 为应 收 项 目 。应 收 款 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ,按 照 公 允 价值 进 行 后 续计 量 ; 对 于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满 足下列条件 之一的,予 以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该 金 融 资 产已 转 移 , 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 , 但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融 负 债的 现 时 义 务全 部 或 部 分已 经 解 除 时, 终 止 确 认该 金 融 负 债或 义 务 已 解除 的 部 分 。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产 和 金融负 债 的 估值原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化且 证 券 发 行机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 , 按 最近 交 易 日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场 , 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可 靠 性 的 估值 技 术 确 定公 允 价 值 。估 值 技 术 包括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿交 易 的 各 方最 近 进 行 的市 场 交 易 中 使 用 的价 格 、 参 照实 质 上 相 同的 其 他 金 融工 具 的 当 前公 允 价 值 、现 金 流 量 折现 法 和 期 权定 价 模 型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 26 页共 72 页 7.4.4.6 金融资 产 和 金融负 债 的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且 2) 交易双 方准备按净额结算时 , 金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购、 赎 回 及 合 并拆 分 引 起 的实 收 基 金 变动 分 别 于 基金 申 购 确 认日 、 基 金 赎回 确 认 日 及基 金 合 并 拆分 确 认 日 认 列 。 由于 基 金 份 额折 算 引 起 的实 收 基 金 份额 变 动 于 基金 份 额 折 算日 根 据 折 算前 的 基 金 份额 数 及 确定的折算比例计算认列。 7.4.4.8 损益平 准 金 损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ,申 购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在 申 购 或 赎 回基 金 份 额 时, 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基 金 净 值比 例 计 算 的金 额 。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认和 计 量 股 票 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 现 金股 利 扣 除 由上 市 公 司 代扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后的 净 额 确 认为 投 资 收 益 。债 券 投 资 在持 有 期 间 应取 得 的 按 票面 利 率 或 者发 行 价 计 算的 利 息 扣 除在 适 用 情 况下 由 债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 在 持 有期 间 的 公 允价 值 变 动 确认 为 公 允 价值 变 动 损 益 ;于 处 置 时 ,其 处 置 价 格与 初 始 确 认金 额 之 间 的差 额 确 认 为投 资 收 益 ,其 中 包 括 从公 允 价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款 项 在持 有 期 间 确认 的 利 息 收入 按 实 际 利率 法 计 算 ,实 际 利 率 法与 直 线 法 差异 较 小 的 则按 直线法计算。 7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金 融 负债 在 持 有 期间 确 认 的 利息 支 出 按 实际 利 率 法 计算 , 实 际 利率 法 与 直 线法 差 异 较 小的 则按直线法计算。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 27 页共 72 页 7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策 本基金( 包括申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额) 不进行收益分配。 7.4.4.12 分 部报 告 本 基 金 以 内部 组 织 结 构、 管 理 要 求、 内 部 报 告制 度 为 依 据确 定 经 营 分部 , 以 经 营分 部 为 基 础确 定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分 能够在日常活动中产生收入、 发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现 金 流 量 等 有关 会 计 信 息。 如 果 两 个或 多 个 经 营分 部 具 有 相似 的 经 济 特征 , 并 且 满足 一 定 条 件的 , 则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计 根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ,本 基 金 确 定以 下 类 别 股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对 于 证 券交 易 所 上 市的 股 票 , 若出 现 重 大 事项 停 牌 或 交易 不 活 跃( 包括 涨 跌 停 时的 交 易 不 活 跃) 等情况, 本基金根 据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收 益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对 于 在 证券 交 易 所 上市 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种( 可 转换 债 券 、 资产 支 持 证 券和 私 募 债 券 除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正 的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 28 页共 72 页 7.4.6 税项 根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关 于证券投资 基金税收 政 策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开营 业税改征增值 税 试点的通知 》、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开 营改增试点 金融业有关 政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补充通知》 及其他相关 财税法规和 实 务 操 作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 管 理人 运 用 基 金买 卖 股 票 、债 券 的 转 让收 入 免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其 股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取 得 的 股 息、 红 利 收 入, 按 照 上 述规 定 计 算 纳税 , 持 股 时间 自 解 禁 日起 计 算 ; 解禁 前 取 得 的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 274,088,362.25 188,008,275.38 定期存款 - - 其他存款 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 29 页共 72 页 合计 274,088,362.25 188,008,275.38 7.4.7.2 交易性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,643,107,246.48 3,461,128,861.33 -181,978,385.15 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,643,107,246.48 3,461,128,861.33 -181,978,385.15 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,014,055,158.62 2,030,999,678.40 16,944,519.78 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 305,800.00 305,800.00 - 银行间市场 - - - 合计 305,800.00 305,800.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,014,360,958.62 2,031,305,478.40 16,944,519.78 7.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 30 页共 72 页 无余额。 7.4.7.4 买入返 售 金 融资产 7.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额 无余额。 7.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 无余额。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 57,100.99 45,935.63 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 83.60 应收债券利息 - 46.92 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 337.92 861.85 合计 57,438.91 46,928.00 7.4.7.6 其他资 产 无余额。 7.4.7.7 应付交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 31 页共 72 页 交易所市场应付交易费用 3,184,508.12 1,343,476.88 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,184,508.12 1,343,476.88 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,592.20 9,297.86 其他应付款 - - 应付指数使用费 232,758.95 121,327.59 预提费用 200,000.00 240,000.00 其它应付费用 68,349.84 68,349.84 合计 506,700.99 438,975.29 7.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,855,772,273.01 2,373,871,861.20 本期申购 29,718,001.25 24,702,181.81 本期赎回(以“-” 号填列 ) -79,195,962.81 -65,829,227.74 2016 年 1 月 5 日基金拆分/ 份额折算前 2,806,294,311.45 2,332,744,815.27 基金拆分/ 份额折算调整 119,962,731.91 — 本期申购 9,499,686,131.24 7,572,943,299.57 本期赎回(以“-” 号填列 ) -6,197,945,620.27 -4,940,813,515.02 本期末 6,227,997,554.33 4,964,874,599.82 注: 本基金于 2016 年 1 月 5 日进行 定期份额折算, 对申万深成份额和申万收益份额按照基金合申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 32 页共 72 页 同规定的定期份额折算方法进行份额调整。 根据基金管理人于 2016 年 1 月 6 日发布 的 《申万菱信基 金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》, 折算前申万深成份额为 186,399,003.66 份, 申万收 益份额为 1,309,947,654.00 份; 折算后 申万深成份 额为 306,361,735.57 份, 申万收益份额为 1,309,947,654.00 份。 7.4.7.10 未 分配 利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,316,513,083.87 -1,509,341,352.65 -192,828,268.78 本期利润 -166,336,243.75 -198,922,904.93 -365,259,148.68 本期基金份额交易产生的变动数 1,417,187,122.84 -2,097,441,237.77 -680,254,114.93 其中:基金申购款 4,083,653,035.95 -5,868,296,658.92 -1,784,643,622.97 基金赎回款 -2,666,465,913.11 3,770,855,421.15 1,104,389,508.04 本期已分配利润 - - - 本期末 2,567,363,962.96 -3,805,705,495.35 -1,238,341,532.39 7.4.7.11 存 款利 息 收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 2,197,453.25 1,778,213.60 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 75,675.37 99,263.01 其他 13,707.46 30,961.64 合计 2,286,836.08 1,908,438.25 7.4.7.12 股 票投 资 收 益 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 33 页共 72 页 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 3,563,866,851.94 9,791,481,183.85 减:卖出股票成本总额 3,711,282,051.52 7,974,735,078.37 买卖股票差价收入 -147,415,199.58 1,816,746,105.48 7.4.7.13 债 券投 资 收 益











单 位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 809,798.63 - 减: 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 680,700.00 - 减:应收利息总额 195.98 - 买卖债券差价收入 128,902.65 - 7.4.7.14 贵 金属 投 资 收益 无。 7.4.7.15 衍 生工 具 收 益 无。 7.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 31,775,293.81 18,535,759.45 基金投资产生的股利收益 - - 合计 31,775,293.81 18,535,759.45 7.4.7.17 公 允价 值 变 动收益 单位:人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 34 页共 72 页 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 1. 交易性金融 资产 -198,922,904.93 -856,893,684.43 —— 股票投资 -198,922,904.93 -856,893,684.43 —— 债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 -198,922,904.93 -856,893,684.43 7.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎回费收入 4,870,292.27 10,066,802.83 转换费收入 571.18 231,430.68 其他 - - 合计 4,870,863.45 10,298,233.51 注:1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金 资产。 2 、本基金的 转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归 入转出基金 的基金资产。 7.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 35 页共 72 页 交易所市场交易费用 12,466,076.06 25,798,641.59 银行间市场交易费用 - - 合计 12,466,076.06 25,798,641.59 7.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 审计费用 100,000.00 140,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费 848.00 1,018.61 银行间帐户维护费 27,000.00 4,500.00 指数使用费 729,502.65 568,485.58 上市年费 60,000.00 60,000.00 其他 - - 合计 1,017,350.65 874,004.19 注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02% 的 年费 率计提, 逐日累计, 每季支付一次。 若年度指数使用费下限( 人民币 20 万元) 大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明 7.4.8.1 或有事 项 无。 7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项 1. 根据基金 合同的规定,本基金向截至 2017 年 1 月 3 日 止登记在册的申万收益份额和申万深 成 份 额 持 有人 进 行 定 期份 额 折 算 。对 申 万 深 成份 额 和 申 万收 益 份 额 按照 基 金 合 同规 定 的 定 期份 额 折 算方法进行份额调整。 根据基金管理人于 2017 年 1 月 5 日发布 的 《申万菱信基金管理有限公司关于 申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 办 理 份 额折 算 结 果 及恢 复 交 易 的公 告 》 , 折算 前 申 万 深成 份 额申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 36 页共 72 页 为 190,837,846.57 份,申 万收益份额为 3,025,209,600.00 份; 折算后申万深成份额为 432,747,034.32 份,申万收益份额为 3,025,209,600.00 份。 2. 财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务 等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ,要求 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资 管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》 ( 财税[2017]2 号) , 2017 年 7 月 1 日( 含) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营 过 程 中 发生 的 增 值 税应 税 行 为 ,未 缴 纳 增 值税 的 , 不 再缴 纳 ; 已 缴纳 增 值 税 的, 已 纳 税 额从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的增 值 税 应 纳税 额 中 抵 减。 资 管 产 品运 营 过 程 中发 生 增 值 税应 税 行 为 的具 体 征 收 管 理 办 法, 由 国 家 税务 总 局 另 行制 定 。 上 述税 收 政 策 对本 基 金 截 至本 财 务 报 表批 准 报 出 日止 的 财 务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金 代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易 7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.10.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 申万宏源 852,180,033.49 9.57% 1,253,742,209.65 7.72% 注:由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。上表中上年度可比区间中申申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 37 页共 72 页 万宏源的交易情况包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的交易量以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日的交易量。 7.4.10.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 776,614.68 9.57% 45,576.50 1.43% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 1,121,711.77 7.76% - - 注:1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 3 、 由于申银 万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日 完成吸收合并。 上表中上年度可比区间中申万 宏源的佣金包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日的佣金。 7.4.10.2 关 联方 报 酬 7.4.10.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 36,475,133.18 28,424,280.25 其中:支付销售机构的客户维护费 996,030.59 1,152,425.15 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 38 页共 72 页 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费率计提,逐日累计 至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/ 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,024,529.33 6,253,341.70 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/ 当年 天数。 7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 274,088,362.25 2,197,453.25 188,008,275.38 1,778,213.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 39 页共 72 页 本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 对基 金 管 理 人控 股 股 东 申万 宏 源 证 券有 限 公 司 的实 际 控 制 人申 万 宏 源 集团 股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” (证券代码 “000166” ) 进 行了投资交易。 上述关联 交易符合 《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 7.4.11 利 润分 配 情 况 根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。 7.4.12 期 末(2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 - 300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新股 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新股 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 - 注:基金可使用以基金名义开 设 的 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股/ 新债申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债, 根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/ 新债, 从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000693 ST 华泽 2016-03-01 重大事项 12.50 - - 159,528.00 2,413,198.36 1,994,100.00 - 000050 深天马A 2016-09-12 重大事项 18.82 2017-03-23 20.70 354,792.00 6,443,252.57 6,677,185.44 - 000166 申万宏源 2016-12-21 重大事项 6.25 2017-01-26 6.29 2,810,725.00 19,503,073.37 17,567,031.25 - 000516 国际医学 2016-12-05 重大事项 7.90 - - 1,136,784.00 7,876,399.76 8,980,593.60 - 000540 中天城投 2016-11-28 重大事项 6.93 2017-01-03 7.00 2,187,166.00 17,182,731.86 15,157,060.38 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 40 页共 72 页 000547 航天发展 2016-04-19 重大事项 15.36 2017-01-03 16.90 427,319.00 7,151,590.79 6,563,619.84 - 000558 莱茵体育 2016-10-17 重大事项 14.75 - - 285,502.00 5,398,960.31 4,211,154.50 - 000563 陕国投A 2016-10-14 重大事项 7.48 2017-01-18 6.73 613,275.00 3,861,280.48 4,587,297.00 - 000697 炼石有色 2016-11-17 重大事项 23.51 - - 372,016.00 8,252,778.30 8,746,096.16 - 000727 华东科技 2016-11-17 重大事项 3.37 2017-02-15 3.47 2,311,616.00 7,910,526.68 7,790,145.92 - 000748 长城信息 2016-11-01 重大事项 20.31 - - 604,889.00 14,442,959.94 12,285,295.59 - 000750 国海证券 2016-12-15 重大事项 6.97 2017-01-20 6.27 1,509,716.00 11,161,075.79 10,522,720.52 - 000829 天音控股 2016-09-29 重大事项 11.28 - - 378,602.00 4,909,165.59 4,270,630.56 - 000887 中鼎股份 2016-11-18 重大事项 25.94 2017-02-15 23.99 518,854.00 12,252,395.14 13,459,072.76 - 000987 越秀金控 2016-08-29 重大事项 14.49 2017-01-09 15.94 169,845.00 2,366,287.51 2,461,054.05 - 002025 航天电器 2016-09-12 重大事项 25.20 - - 149,265.00 3,386,578.33 3,761,478.00 - 002071 长城影视 2016-06-16 重大事项 13.64 2017-01-03 15.00 175,494.00 2,596,327.66 2,393,738.16 - 002075 沙钢股份 2016-09-19 重大事项 16.12 - - 417,645.00 4,646,855.89 6,732,437.40 - 002129 中环股份 2016-04-25 重大事项 8.27 - - 846,101.00 10,498,991.37 6,997,255.27 - 002151 北斗星通 2016-11-16 重大事项 31.90 2017-01-12 31.00 144,194.00 4,502,047.19 4,599,788.60 - 002396 星网锐捷 2016-09-12 重大事项 19.70 2017-02-21 18.35 185,618.00 3,632,998.76 3,656,674.60 - 002400 省广股份 2016-11-28 重大事项 13.79 - - 783,695.00 11,861,964.62 10,807,154.05 - 002440 闰土股份 2016-10-24 重大事项 16.34 2017-01-12 15.22 338,825.00 5,692,220.64 5,536,400.50 - 002491 通鼎互联 2016-12-22 重大事项 15.54 2017-01-03 15.89 251,271.00 4,037,446.63 3,904,751.34 - 002602 世纪华通 2016-12-15 重大事项 46.89 2017-01-09 50.00 129,358.00 2,707,264.84 6,065,596.62 - 002681 奋达科技 2016-12-19 重大事项 12.93 - - 228,417.00 3,472,931.62 2,953,431.81 - 300005 探路者 2016-11-29 重大事项 16.69 2017-02-06 15.02 245,650.00 4,476,725.92 4,099,898.50 - 300088 长信科技 2016-09-12 重大事项 15.80 - - 545,732.00 6,553,221.71 8,622,565.60 - 300098 高新兴 2016-11-17 重大事项 15.84 2017-01-23 14.26 381,664.00 5,775,746.92 6,045,557.76 - 300104 乐视网 2016-12-07 重大事项 32.96 2017-01-16 36.88 804,821.00 37,777,280.18 26,526,900.16 - 300212 易华录 2016-11-30 重大事项 34.00 - - 161,920.00 6,166,217.15 5,505,280.00 - 300271 华宇软件 2016-12-19 重大事项 17.45 - - 324,189.00 6,573,429.29 5,657,098.05 - 300367 东方网力 2016-12-15 重大事项 20.04 - - 253,931.00 6,027,569.98 5,088,777.24 - 300496 中科创达 2016-10-11 重大事项 52.28 2017-01-06 47.49 62,724.00 4,099,029.64 3,279,210.72 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额, 无相关抵押债券。 7.4.13 金 融工 具 风 险及管 理 本 基 金 为 指数 型 基 金 。本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 、 债券 投 资 等 。与 这 些 金 融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 41 页共 72 页 7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构 本 基 金 为 指数 型 基 金 ,属 于 中 高 风险 品 种 , 采用 完 全 复 制策 略 , 跟 踪深 证 成 指 。本 基 金 管 理人 从 事 风 险 管理 的 主 要 目标 是 争 取 将以 上 风 险 控制 在 限 定 的范 围 之 内 ,使 本 基 金 在风 险 和 收 益之 间 取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本 基 金 管 理人 已 制 定 针对 以 上 金 融工 具 风 险 的管 理 政 策 和控 制 制 度 ,并 且 形 成 了由 本 基 金 管理 人 在 公 司 层面 建 立 的 风险 管 理 委 员会 以 及 在 董事 会 层 面 建立 的 风 险 控制 委 员 会 负责 对 与 所 投资 金 融 工 具 相 关 的风 险 类 型 、管 理 政 策 和各 种 投 资 限制 的 定 期 回顾 、 评 估 和修 改 , 本 基金 管 理 人 的风 险 管 理部门负责具体落 实和日常跟踪的工作机制。 本 基 金 管 理人 对 于 金 融工 具 的 风 险管 理 方 法 主要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法 去 估 测 各种 风 险 产 生 的可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发, 判 断 风 险损 失 的 严 重程 度 和 出 现同 类 风 险 损失 的 频 度 。 而 从 定量 分 析 的 角度 出 发 , 根据 本 基 金 的投 资 目 标 ,结 合 基 金 资产 所 运 用 金融 工 具 特 征通 过 特 定 的 风 险 量化 指 标 、 模型 , 日 常 的量 化 报 告 ,确 定 风 险 损失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 , 及 时 可靠 地 对 各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本 基 金 面 临的 主 要 风 险包 括 : 信 用风 险 、 流 动性 风 险 和 市场 风 险 。 与本 基 金 相 关 的 市 场 风 险主 要是利率风险和其他价格风险。 7.4.13.2 信 用风 险 信 用 风 险 是指 金 融 工 具的 一 方 到 期无 法 履 行 约定 义 务 致 使本 基 金 遭 受损 失 的 风 险。 本 基 金 的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对 于 发 行 者的 信 用 风 险控 制 , 本 基金 管 理 人 主要 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 选 择 适 当的 投 资 对 象 来管 理 。 于 资产 负 债 表 日, 由 于 本 基金 未 持 有 信用 类 债 券 业务 , 所 以 本基 金 管 理 人认 为 本 基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 - 中 国 工 商 银 行 , 因 而 本 基 金 管 理 人 认 为 与 该 银 行 相 关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成债 券 等 投 资品 种 的 交 收和 款 项 清 算 ,因 此 违 约 风险 发 生 的 可能 性 很 小 ,本 基 金 管 理人 认 为 在 交易 所 进 行 的交 易 涉 及 的信 用 风 险不重大。 对 于 银 行 间债 券 等 品 种的 交 易 , 本基 金 管 理 人主 要 通 过 事前 检 查 、 控制 交 易 对 手信 用 及 交 割方 式来管理风险。 7.4.13.3 流 动性 风 险 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 42 页共 72 页 流 动 性 风 险是 指 在 履 行与 金 融 负 债有 关 的 义 务时 遇 到 资 金短 缺 的 风 险。 本 基 金 的流 动 性 风 险主 要 来 源 于 开放 式 基 金 每日 兑 付 赎 回资 金 的 流 动性 风 险 , 以及 因 部 分 投资 品 种 交 易不 活 跃 而 出现 的 变 现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本 基 金 管 理人 对 于 流 动性 风 险 管 理的 目 标 是 监控 基 金 组 合流 动 性 指 标, 确 保 市 场出 现 剧 烈 波动 时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测, 保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外, 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设 计 了 非 常情 况 下 赎 回资 金 的 处 理模 式 , 控 制因 开 放 模 式带 来 的 流 动性 风 险 , 有效 保 障 基 金持 有 人 利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险, 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标, 包 括 组 合 持仓 集 中 度 指标 、 基 金 组合 在 短 时 间内 变 现 能 力的 综 合 指 标、 组 合 持 仓中 变 现 能 力较 差 的 品 种 的 比 例控 制 和 受 限制 流 通 股 票的 总 量 控 制, 通 过 指 标来 持 续 地 评估 、 选 择 、跟 踪 和 控 制基 金 投 资 的 流 动 性风 险 。 同 时, 本 基 金 在需 要 时 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 融 入 短 期资 金 , 以 缓解 流 动 性风险。 本 基 金 所 持大 部 分 交 易性 金 融 资 产在 证 券 交 易所 上 市 , 其余 是 流 动 性较 好 的 可 在银 行 间 同 业市 场 交 易 的 金融 资 产 工 具、 银 行 存 款和 结 算 备 付金 , 因 此 比较 容 易 变 现来 满 足 投 资者 对 于 基 金资 产 的 赎回。除附注 7.4.12 所 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动 性 风 险 的 投资 品 种 。 从本 基 金 资 产和 负 债 的 情况 来 看 , 本基 金 管 理 人认 为 本 基 金面 临 的 流 动性 风 险 较小。 本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 , 可 赎回 基 金 份 额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风 险 利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。 于 资 产 负 债表 日 , 本 基金 持 有 的 大部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ,因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现 金流 量 在 很 大程 度 上 独 立于 市 场 利 率变 化 。 本 基金 持 有 的 利率 敏 感 性 资产 主 要 为 银行 存 款 及存出保证金。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 43 页共 72 页 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 274,088,362.25 - - - - 274,088,362.25 存出保证金 682,716.53 - - - - 682,716.53 交易性金融资产 - - - - 3,461,128,861.33 3,461,128,861.33 应收利息


- - - - 57,438.91 57,438.91 应收申购款 - - - - 2,344,232.08 2,344,232.08 资产总计 274,771,078.78 - - - 3,463,530,532.32 3,738,301,611.10 负债








应付证券清算款 - - - - 2,244,952.75 2,244,952.75 应付赎回款 - - - - 1,504,362.60 1,504,362.60 应付管理人报酬 - - - - 3,547,556.71 3,547,556.71 应付托管费 - - - - 780,462.50 780,462.50 应付交易费用 - - - - 3,184,508.12 3,184,508.12 其他负债 - - - - 506,700.99 506,700.99 负债总计 - - - - 11,768,543.67 11,768,543.67 利率敏感度缺口 274,771,078.78 - - - 3,451,761,988.65 3,726,533,067.43 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 188,008,275.38 - - - - 188,008,275.38 结算备付金 168,795.80 - - - - 168,795.80 存出保证金 1,741,011.33 - - - - 1,741,011.33 交易性金融资产 - - - 305,800.00 2,030,999,678.40 2,031,305,478.40 应收利息


- - - - 46,928.00 46,928.00 应收申购款 - - - - 6,247,186.36 6,247,186.36 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 44 页共 72 页 资产总计 189,918,082.51 - - 305,800.00 2,037,293,792.76 2,227,517,675.27 负债








应付证券清算款 - - - - 39,921,450.56 39,921,450.56 应付赎回款 - - - - 2,570,428.72 2,570,428.72 应付管理人报酬 - - - - 1,803,074.88 1,803,074.88 应付托管费 - - - - 396,676.52 396,676.52 应付交易费用 - - - - 1,343,476.88 1,343,476.88 其他负债 - - - - 438,975.29 438,975.29 负债总计 - - - - 46,474,082.85 46,474,082.85 利率敏感度缺口 189,918,082.51 - - 305,800.00 1,990,819,709.91 2,181,043,592.42 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有交易性债券投资 (2015 年 12 月 31 日:0.01% ) , 因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同 )。 7.4.13.4.2 外汇 风 险 外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价 格 风险 基 金 的 其 他价 格 风 险 是指 以 交 易 性金 融 资 产 的公 允 价 值 受市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价格 因 素 变 动 发生 波 动 的 风险 , 该 风 险可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 , 也 有 可能 与 整 体 投资 品 种 相 关。 本 基 金 的 市 场 价格 风 险 主 要来 源 于 本 基金 投 资 的 股权 和 债 权 工具 的 未 来 价格 可 能 受 到一 般 市 场 波动 或 是 其 他 影 响 个别 股 权 工 具价 值 的 特 定风 险 影 响 。由 于 本 基 金是 一 只 中 高风 险 的 指 数型 基 金 , 对于 深 证 成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90% , 所以存在很高的其他价格风险。 本 基 金 采 取完 全 复 制 策略 , 即 按 照标 的 指 数 的成 分 股 构 成及 其 权 重 构建 基 金 股 票投 资 组 合 。 当 预 期 成 分 股发 生 调 整 ,成 分 股 发 生分 红 、 配 股、 增 发 等 行为 , 以 及 因基 金 的 申 购和 赎 回 对 本基 金 跟 踪 标 的 指 数的 效 果 可 能带 来 影 响 时, 本 基 金 管理 人 会 对 投资 组 合 进 行适 当 调 整 ,以 便 实 现 对跟 踪 误 差的有效控制。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 45 页共 72 页 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、 标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量, 有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资产-股票投资 3,461,128,861.33 92.88 2,030,999,678.40 93.12 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 305,800.00 0.01 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 3,461,128,861.33 92.88 2,031,305,478.40 93.13 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 1. 以深证成 指为基准衡量其他价格风险 2. 其他市场 变量保持不变 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 168,660,000.00 增加约 106,490,000.00 基准下降 5% 减少约 168,660,000.00 减少约 106,490,000.00 7.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 46 页共 72 页 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 3,213,577,987.41 元 , 属于第二层次的余额为 247,550,873.92 元, 无 属于第三层次 的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 1,821,213,779.39 元, 第二层次 210,091,699.01 元,无属于第 三层次的余额) 。 (ii) 公允价值 所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于 公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 8


投 资 组合 报 告 8.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 3,461,128,861.33 92.59 其中:股票 3,461,128,861.33 92.59 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 47 页共 72 页 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 274,088,362.25 7.33 7 其他各项资产 3,084,387.52 0.08 8 合计 3,738,301,611.10 100.00 注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合 8.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 90,057,608.18 2.42 B 采矿业 51,305,594.75 1.38 C 制造业 2,015,067,505.53 54.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,327,370.58 1.48 E 建筑业 74,822,696.42 2.01 F 批发和零售业 90,611,969.48 2.43 G 交通运输、仓储和邮政业 13,734,148.47 0.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 423,749,848.99 11.37 J 金融业 236,137,485.06 6.34 K 房地产业 177,037,454.77 4.75 L 租赁和商务服务业 59,336,190.68 1.59 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 48 页共 72 页 M 科学研究和技术服务业 4,045,479.90 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 46,403,300.11 1.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,420,362.06 0.68 R 文化、体育和娱乐业 86,250,174.67 2.31 S 综合 11,821,671.68 0.32 合计 3,461,128,861.33 92.88 8.2.2 报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 000333 美的集团 2,589,674.00 72,951,116.58 1.96 2 000651 格力电器 2,810,455.00 69,193,402.10 1.86 3 300498 温氏股份 1,487,196.00 52,379,043.12 1.41 4 000002 万


科A 2,428,852.00 49,912,908.60 1.34 5 000001 平安银行 4,979,619.00 45,314,532.90 1.22 6 000725 京东方A 15,005,754.00 42,916,456.44 1.15 7 000858 五 粮 液 1,090,867.00 37,613,094.16 1.01 8 000776 广发证券 1,786,319.00 30,117,338.34 0.81 9 002415 海康威视 1,165,724.00 27,755,888.44 0.74 10 002450 康得新 1,414,973.00 27,040,134.03 0.73 11 300104 乐视网 804,821.00 26,526,900.16 0.71 12 002024 苏宁云商 2,265,051.00 25,934,833.95 0.70 13 002304 洋河股份 325,737.00 22,997,032.20 0.62 14 000063 中兴通讯 1,386,719.00 22,118,168.05 0.59 15 300059 东方财富 1,275,798.00 21,599,260.14 0.58 16 000783 长江证券 2,096,775.00 21,450,008.25 0.58 17 002673 西部证券 913,388.00 18,971,068.76 0.51 18 001979 招商蛇口 1,155,482.00 18,938,349.98 0.51 19 000625 长安汽车 1,267,438.00 18,935,523.72 0.51 20 000413 东旭光电 1,658,944.00 18,679,709.44 0.50 21 000503 海虹控股 425,538.00 17,893,872.90 0.48 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 49 页共 72 页 22 000166 申万宏源 2,810,725.00 17,567,031.25 0.47 23 002142 宁波银行 1,044,437.00 17,379,431.68 0.47 24 002736 国信证券 1,077,974.00 16,762,495.70 0.45 25 002202 金风科技 977,413.00 16,723,536.43 0.45 26 000768 中航飞机 783,900.00 16,665,714.00 0.45 27 000423 东阿阿胶 308,717.00 16,630,584.79 0.45 28 300070 碧水源 928,855.00 16,273,539.60 0.44 29 002594 比亚迪 326,680.00 16,229,462.40 0.44 30 000100 TCL 集团 4,841,728.00 15,977,702.40 0.43 31 300017 网宿科技 294,689.00 15,798,277.29 0.42 32 300072 三聚环保 340,375.00 15,755,958.75 0.42 33 300024 机器人 732,552.00 15,661,961.76 0.42 34 002456 欧菲光 454,155.00 15,568,433.40 0.42 35 000538 云南白药 201,734.00 15,362,044.10 0.41 36 002230 科大讯飞 564,056.00 15,280,277.04 0.41 37 000540 中天城投 2,187,166.00 15,157,060.38 0.41 38 000839 中信国安 1,595,303.00 14,644,881.54 0.39 39 000728 国元证券 732,366.00 14,574,083.40 0.39 40 002739 万达院线 265,513.00 14,356,287.91 0.39 41 000338 潍柴动力 1,412,903.00 14,072,513.88 0.38 42 000568 泸州老窖 419,654.00 13,848,582.00 0.37 43 002241 歌尔股份 517,012.00 13,711,158.24 0.37 44 000887 中鼎股份 518,854.00 13,459,072.76 0.36 45 000069 华侨城A 1,905,831.00 13,245,525.45 0.36 46 002065 东华软件 559,582.00 13,038,260.60 0.35 47 000157 中联重科 2,813,755.00 12,774,447.70 0.34 48 000686 东北证券 1,032,769.00 12,765,024.84 0.34 49 300124 汇川技术 615,439.00 12,511,874.87 0.34 50 000623 吉林敖东 403,081.00 12,491,480.19 0.34 51 000793 华闻传媒 1,099,846.00 12,417,261.34 0.33 52 000748 长城信息 604,889.00 12,285,295.59 0.33 53 002466 天齐锂业 378,475.00 12,281,513.75 0.33 54 002252 上海莱士 528,679.00 12,207,198.11 0.33 55 000895 双汇发展 577,053.00 12,077,719.29 0.32 56 002236 大华股份 875,207.00 11,972,831.76 0.32 57 300136 信维通信 416,948.00 11,883,018.00 0.32 58 000009 中国宝安 1,141,088.00 11,821,671.68 0.32 59 300315 掌趣科技 1,266,829.00 11,705,499.96 0.31 60 002007 华兰生物 327,211.00 11,697,793.25 0.31 61 000630 铜陵有色 3,781,635.00 11,647,435.80 0.31 62 002008 大族激光 508,826.00 11,499,467.60 0.31 63 002475 立讯精密 531,550.00 11,029,662.50 0.30 64 002465 海格通信 945,905.00 11,019,793.25 0.30 65 002400 省广股份 783,695.00 10,807,154.05 0.29 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 50 页共 72 页 66 300027 华谊兄弟 957,726.00 10,534,986.00 0.28 67 000750 国海证券 1,509,716.00 10,522,720.52 0.28 68 000060 中金岭南 935,703.00 10,433,088.45 0.28 69 000826 启迪桑德 310,298.00 10,233,628.04 0.27 70 300408 三环集团 642,607.00 10,204,599.16 0.27 71 000917 电广传媒 692,584.00 9,966,283.76 0.27 72 000876 新 希 望 1,224,893.00 9,860,388.65 0.26 73 000661 长春高新 86,163.00 9,637,331.55 0.26 74 000656 金科股份 1,836,066.00 9,620,985.84 0.26 75 002085 万丰奥威 486,553.00 9,614,287.28 0.26 76 002405 四维图新 496,718.00 9,611,493.30 0.26 77 000559 万向钱潮 724,726.00 9,609,866.76 0.26 78 000963 华东医药 132,554.00 9,553,166.78 0.26 79 002310 东方园林 673,377.00 9,528,284.55 0.26 80 002183 怡 亚 通 870,697.00 9,455,769.42 0.25 81 300003 乐普医疗 518,001.00 9,287,757.93 0.25 82 002500 山西证券 760,945.00 9,146,558.90 0.25 83 002426 胜利精密 1,098,240.00 9,082,444.80 0.24 84 002385 大北农 1,276,001.00 9,059,607.10 0.24 85 002407 多氟多 329,654.00 8,996,257.66 0.24 86 000516 国际医学 1,136,784.00 8,980,593.60 0.24 87 002044 美年健康 679,600.00 8,957,128.00 0.24 88 000425 徐工机械 2,624,639.00 8,871,279.82 0.24 89 000709 河钢股份 2,630,662.00 8,786,411.08 0.24 90 000697 炼石有色 372,016.00 8,746,096.16 0.23 91 300168 万达信息 429,468.00 8,683,842.96 0.23 92 300088 长信科技 545,732.00 8,622,565.60 0.23 93 002340 格林美 1,313,323.00 8,602,265.65 0.23 94 002074 国轩高科 276,296.00 8,562,413.04 0.23 95 000998 隆平高科 396,434.00 8,495,580.62 0.23 96 002572 索菲亚 156,176.00 8,458,492.16 0.23 97 300156 神雾环保 334,898.00 8,375,798.98 0.22 98 300058 蓝色光标 811,878.00 8,256,799.26 0.22 99 002366 台海核电 150,858.00 8,089,005.96 0.22 100 300115 长盈精密 308,328.00 8,035,027.68 0.22 101 300033 同花顺 116,650.00 8,023,187.00 0.22 102 002460 赣锋锂业 300,298.00 7,960,899.98 0.21 103 000983 西山煤电 940,007.00 7,952,459.22 0.21 104 300266 兴源环境 144,245.00 7,916,165.60 0.21 105 002508 老板电器 214,736.00 7,902,284.80 0.21 106 002081 金 螳 螂 805,179.00 7,882,702.41 0.21 107 000997 新 大 陆 402,243.00 7,815,581.49 0.21 108 000402 金 融 街 758,389.00 7,811,406.70 0.21 109 002092 中泰化学 643,991.00 7,792,291.10 0.21 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 51 页共 72 页 110 000727 华东科技 2,311,616.00 7,790,145.92 0.21 111 002027 分众传媒 544,894.00 7,775,637.38 0.21 112 300144 宋城演艺 369,624.00 7,739,926.56 0.21 113 300296 利亚德 227,370.00 7,666,916.40 0.21 114 000977 浪潮信息 360,275.00 7,637,830.00 0.20 115 000415 渤海金控 1,065,755.00 7,620,148.25 0.20 116 000581 威孚高科 338,244.00 7,590,195.36 0.20 117 002168 深圳惠程 468,912.00 7,436,944.32 0.20 118 002049 紫光国芯 225,748.00 7,436,139.12 0.20 119 000690 宝新能源 781,906.00 7,248,268.62 0.19 120 002176 江特电机 602,538.00 7,188,278.34 0.19 121 000970 中科三环 535,323.00 7,146,562.05 0.19 122 000930 中粮生化 531,445.00 7,142,620.80 0.19 123 002131 利欧股份 446,285.00 7,118,245.75 0.19 124 000039 中集集团 484,402.00 7,081,957.24 0.19 125 000792 盐湖股份 371,189.00 7,078,574.23 0.19 126 002030 达安基因 304,103.00 7,055,189.60 0.19 127 000400 许继电气 387,104.00 7,025,937.60 0.19 128 002129 中环股份 846,101.00 6,997,255.27 0.19 129 002470 金正大 875,919.00 6,919,760.10 0.19 130 002292 奥飞娱乐 304,036.00 6,901,617.20 0.19 131 000712 锦龙股份 292,658.00 6,859,903.52 0.18 132 002701 奥瑞金 790,345.00 6,828,580.80 0.18 133 000738 中航动控 275,684.00 6,820,422.16 0.18 134 002075 沙钢股份 417,645.00 6,732,437.40 0.18 135 000778 新兴铸管 1,301,856.00 6,730,595.52 0.18 136 002271 东方雨虹 309,487.00 6,712,773.03 0.18 137 002038 双鹭药业 251,079.00 6,706,320.09 0.18 138 002004 华邦健康 737,667.00 6,690,639.69 0.18 139 000050 深天马A 354,792.00 6,677,185.44 0.18 140 300253 卫宁健康 340,780.00 6,675,880.20 0.18 141 002573 清新环境 380,678.00 6,650,444.66 0.18 142 002422 科伦药业 410,438.00 6,616,260.56 0.18 143 000939 凯迪生态 512,494.00 6,595,797.78 0.18 144 002439 启明星辰 316,429.00 6,578,558.91 0.18 145 000547 航天发展 427,319.00 6,563,619.84 0.18 146 000008 神州高铁 700,975.00 6,533,087.00 0.18 147 000059 华锦股份 548,823.00 6,530,993.70 0.18 148 000598 兴蓉环境 1,131,342.00 6,516,529.92 0.17 149 002343 慈文传媒 143,564.00 6,484,785.88 0.17 150 002179 中航光电 177,870.00 6,454,902.30 0.17 151 000046 泛海控股 694,575.00 6,452,601.75 0.17 152 300159 新研股份 473,443.00 6,429,355.94 0.17 153 002013 中航机电 351,307.00 6,425,405.03 0.17 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 52 页共 72 页 154 000566 海南海药 500,001.00 6,355,012.71 0.17 155 002250 联化科技 391,643.00 6,336,783.74 0.17 156 300142 沃森生物 579,345.00 6,314,860.50 0.17 157 002195 二三四五 554,385.00 6,275,638.20 0.17 158 000960 锡业股份 478,124.00 6,272,986.88 0.17 159 002273 水晶光电 312,347.00 6,215,705.30 0.17 160 000988 华工科技 392,607.00 6,144,299.55 0.16 161 002353 杰瑞股份 302,040.00 6,131,412.00 0.16 162 002221 东华能源 493,471.00 6,114,105.69 0.16 163 000961 中南建设 587,634.00 6,111,393.60 0.16 164 000592 平潭发展 901,313.00 6,092,875.88 0.16 165 000758 中色股份 761,329.00 6,083,018.71 0.16 166 002311 海大集团 403,964.00 6,079,658.20 0.16 167 002185 华天科技 503,232.00 6,079,042.56 0.16 168 002602 世纪华通 129,358.00 6,065,596.62 0.16 169 300098 高新兴 381,664.00 6,045,557.76 0.16 170 300134 大富科技 236,064.00 5,986,583.04 0.16 171 300015 爱尔眼科 199,951.00 5,978,534.90 0.16 172 002665 首航节能 681,525.00 5,970,159.00 0.16 173 000878 云南铜业 503,775.00 5,949,582.75 0.16 174 000806 银河生物 375,514.00 5,948,141.76 0.16 175 002018 华信国际 584,317.00 5,942,503.89 0.16 176 300244 迪安诊断 185,240.00 5,927,680.00 0.16 177 000012 南


玻A 521,872.00 5,918,028.48 0.16 178 002001 新 和 成 300,342.00 5,886,703.20 0.16 179 300113 顺网科技 218,887.00 5,885,871.43 0.16 180 300055 万邦达 357,785.00 5,860,518.30 0.16 181 002294 信立泰 199,533.00 5,834,344.92 0.16 182 300418 昆仑万维 269,802.00 5,827,723.20 0.16 183 002223 鱼跃医疗 187,658.00 5,821,151.16 0.16 184 300090 盛运环保 500,853.00 5,809,894.80 0.16 185 300002 神州泰岳 627,795.00 5,800,825.80 0.16 186 300431 暴风集团 125,641.00 5,779,486.00 0.16 187 000999 华润三九 232,680.00 5,754,176.40 0.15 188 000031 中粮地产 644,549.00 5,749,377.08 0.15 189 300383 光环新网 230,156.00 5,744,693.76 0.15 190 000078 海王生物 911,261.00 5,740,944.30 0.15 191 300077 国民技术 351,751.00 5,715,953.75 0.15 192 000671 阳 光 城 1,025,627.00 5,712,742.39 0.15 193 000718 苏宁环球 658,164.00 5,679,955.32 0.15 194 300271 华宇软件 324,189.00 5,657,098.05 0.15 195 002051 中工国际 245,867.00 5,635,271.64 0.15 196 002138 顺络电子 325,199.00 5,629,194.69 0.15 197 002146 荣盛发展 715,247.00 5,614,688.95 0.15 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 53 页共 72 页 198 002152 广电运通 422,067.00 5,605,049.76 0.15 199 000732 泰禾集团 316,273.00 5,594,869.37 0.15 200 002191 劲嘉股份 536,092.00 5,580,717.72 0.15 201 002544 杰赛科技 197,994.00 5,571,551.16 0.15 202 300203 聚光科技 181,283.00 5,538,195.65 0.15 203 002440 闰土股份 338,825.00 5,536,400.50 0.15 204 300324 旋极信息 286,242.00 5,533,057.86 0.15 205 000883 湖北能源 1,207,424.00 5,530,001.92 0.15 206 002410 广联达 377,626.00 5,513,339.60 0.15 207 300251 光线传媒 564,725.00 5,511,716.00 0.15 208 300212 易华录 161,920.00 5,505,280.00 0.15 209 000488 晨鸣纸业 531,159.00 5,502,807.24 0.15 210 002299 圣农发展 258,805.00 5,491,842.10 0.15 211 000061 农 产 品 443,697.00 5,488,531.89 0.15 212 000006 深振业A 579,617.00 5,477,380.65 0.15 213 002217 合力泰 305,221.00 5,463,455.90 0.15 214 000800 一汽轿车 500,081.00 5,435,880.47 0.15 215 000729 燕京啤酒 777,934.00 5,406,641.30 0.15 216 300079 数码视讯 754,995.00 5,405,764.20 0.15 217 002048 宁波华翔 243,917.00 5,400,322.38 0.14 218 000825 太钢不锈 1,360,589.00 5,360,720.66 0.14 219 000028 国药一致 80,114.00 5,359,626.60 0.14 220 002501 利源精制 434,929.00 5,336,578.83 0.14 221 002276 万马股份 354,475.00 5,327,759.25 0.14 222 300197 铁汉生态 419,201.00 5,315,468.68 0.14 223 300146 汤臣倍健 443,558.00 5,296,082.52 0.14 224 300216 千山药机 155,744.00 5,284,393.92 0.14 225 300273 和佳股份 309,517.00 5,280,360.02 0.14 226 002050 三花智控 476,796.00 5,263,827.84 0.14 227 300267 尔康制药 403,278.00 5,262,777.90 0.14 228 000156 华数传媒 293,683.00 5,259,862.53 0.14 229 000518 四环生物 592,229.00 5,258,993.52 0.14 230 000519 江南红箭 352,146.00 5,246,975.40 0.14 231 300287 飞利信 440,823.00 5,245,793.70 0.14 232 000786 北新建材 506,799.00 5,214,961.71 0.14 233 000979 中弘股份 1,973,798.00 5,210,826.72 0.14 234 002023 海特高新 375,958.00 5,203,258.72 0.14 235 002019 亿帆医药 339,298.00 5,187,866.42 0.14 236 300026 红日药业 954,712.00 5,184,086.16 0.14 237 002108 沧州明珠 253,971.00 5,173,389.27 0.14 238 002583 海能达 391,479.00 5,171,437.59 0.14 239 002104 恒宝股份 436,995.00 5,152,171.05 0.14 240 000860 顺鑫农业 233,502.00 5,137,044.00 0.14 241 000627 天茂集团 671,000.00 5,133,150.00 0.14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 54 页共 72 页 242 002477 雏鹰农牧 1,022,517.00 5,133,035.34 0.14 243 002266 浙富控股 889,970.00 5,126,227.20 0.14 244 300367 东方网力 253,931.00 5,088,777.24 0.14 245 000938 紫光股份 88,414.00 5,074,079.46 0.14 246 300068 南都电源 261,858.00 5,046,003.66 0.14 247 300182 捷成股份 487,001.00 5,020,980.31 0.13 248 002373 千方科技 362,387.00 5,000,940.60 0.13 249 002797 第一创业 143,300.00 4,986,840.00 0.13 250 002022 科华生物 248,441.00 4,968,820.00 0.13 251 002424 贵州百灵 262,136.00 4,964,855.84 0.13 252 300199 翰宇药业 276,117.00 4,964,583.66 0.13 253 000513 丽珠集团 83,077.00 4,943,081.50 0.13 254 002368 太极股份 160,683.00 4,918,506.63 0.13 255 002281 光迅科技 62,611.00 4,914,963.50 0.13 256 002280 联络互动 351,133.00 4,905,328.01 0.13 257 000543 皖能电力 644,355.00 4,903,541.55 0.13 258 300207 欣旺达 351,554.00 4,886,600.60 0.13 259 002155 湖南黄金 426,418.00 4,882,486.10 0.13 260 000066 长城电脑 391,513.00 4,870,421.72 0.13 261 002384 东山精密 247,578.00 4,855,004.58 0.13 262 002153 石基信息 199,084.00 4,851,677.08 0.13 263 002078 太阳纸业 724,126.00 4,837,161.68 0.13 264 002123 梦网荣信 320,794.00 4,811,910.00 0.13 265 000027 深圳能源 697,447.00 4,791,460.89 0.13 266 002522 浙江众成 266,002.00 4,785,375.98 0.13 267 000975 银泰资源 305,719.00 4,781,445.16 0.13 268 300291 华录百纳 214,183.00 4,771,997.24 0.13 269 300020 银江股份 301,744.00 4,761,520.32 0.13 270 002390 信邦制药 479,556.00 4,742,808.84 0.13 271 000601 韶能股份 549,907.00 4,723,701.13 0.13 272 000882 华联股份 1,023,553.00 4,677,637.21 0.13 273 300133 华策影视 412,042.00 4,676,676.70 0.13 274 002714 牧原股份 200,662.00 4,671,411.36 0.13 275 000667 美好置业 1,265,057.00 4,668,060.33 0.13 276 002657 中科金财 108,071.00 4,664,344.36 0.13 277 002489 浙江永强 614,138.00 4,649,024.66 0.12 278 300352 北信源 239,072.00 4,640,387.52 0.12 279 000089 深圳机场 577,294.00 4,618,352.00 0.12 280 002444 巨星科技 295,559.00 4,610,720.40 0.12 281 002268 卫 士 通 146,599.00 4,606,140.58 0.12 282 300170 汉得信息 389,556.00 4,600,656.36 0.12 283 002151 北斗星通 144,194.00 4,599,788.60 0.12 284 000563 陕国投A 613,275.00 4,587,297.00 0.12 285 002640 跨境通 249,778.00 4,570,937.40 0.12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 55 页共 72 页 286 300166 东方国信 219,559.00 4,564,631.61 0.12 287 300347 泰格医药 168,716.00 4,557,019.16 0.12 288 000021 深科技 483,173.00 4,556,321.39 0.12 289 300122 智飞生物 276,627.00 4,556,046.69 0.12 290 002052 同洲电子 405,859.00 4,545,620.80 0.12 291 002036 联创电子 237,172.00 4,544,215.52 0.12 292 000875 吉电股份 688,693.00 4,524,713.01 0.12 293 002630 华西能源 365,909.00 4,511,657.97 0.12 294 300516 久之洋 46,373.00 4,510,237.98 0.12 295 300274 阳光电源 427,244.00 4,503,151.76 0.12 296 000901 航天科技 136,447.00 4,483,648.42 0.12 297 300001 特锐德 255,906.00 4,437,410.04 0.12 298 300118 东方日升 269,800.00 4,432,814.00 0.12 299 300185 通裕重工 1,425,900.00 4,406,031.00 0.12 300 002431 棕榈股份 479,334.00 4,390,699.44 0.12 301 000926 福星股份 343,665.00 4,378,292.10 0.12 302 002073 软控股份 385,696.00 4,377,649.60 0.12 303 002716 金贵银业 189,155.00 4,377,046.70 0.12 304 002375 亚厦股份 412,154.00 4,360,589.32 0.12 305 002672 东江环保 245,626.00 4,323,017.60 0.12 306 002421 达实智能 656,786.00 4,321,651.88 0.12 307 300010 立思辰 260,018.00 4,321,499.16 0.12 308 002589 瑞康医药 133,125.00 4,319,906.25 0.12 309 000937 冀中能源 640,295.00 4,315,588.30 0.12 310 002411 必康股份 159,273.00 4,308,334.65 0.12 311 000829 天音控股 378,602.00 4,270,630.56 0.11 312 000685 中山公用 382,324.00 4,255,266.12 0.11 313 000902 新洋丰 377,513.00 4,250,796.38 0.11 314 300078 思创医惠 163,837.00 4,245,016.67 0.11 315 000848 承德露露 379,351.00 4,244,937.69 0.11 316 000766 通化金马 241,400.00 4,238,984.00 0.11 317 000807 云铝股份 631,589.00 4,231,646.30 0.11 318 002326 永太科技 259,126.00 4,226,345.06 0.11 319 002244 滨江集团 605,029.00 4,223,102.42 0.11 320 002002 鸿达兴业 575,104.00 4,221,263.36 0.11 321 000898 鞍钢股份 837,544.00 4,221,221.76 0.11 322 002624 完美世界 141,400.00 4,212,306.00 0.11 323 002041 登海种业 223,074.00 4,211,637.12 0.11 324 000558 莱茵体育 285,502.00 4,211,154.50 0.11 325 002570 贝因美 320,468.00 4,204,540.16 0.11 326 000762 西藏矿业 246,610.00 4,199,768.30 0.11 327 001696 宗申动力 445,894.00 4,191,403.60 0.11 328 300458 全志科技 45,829.00 4,190,145.47 0.11 329 002481 双塔食品 461,033.00 4,181,569.31 0.11 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 56 页共 72 页 330 002261 拓维信息 348,421.00 4,153,178.32 0.11 331 002329 皇氏集团 292,950.00 4,136,454.00 0.11 332 002303 美盈森 400,030.00 4,112,308.40 0.11 333 002603 以岭药业 238,171.00 4,106,068.04 0.11 334 300005 探路者 245,650.00 4,099,898.50 0.11 335 002047 宝鹰股份 437,691.00 4,092,410.85 0.11 336 300014 亿纬锂能 140,053.00 4,089,547.60 0.11 337 000777 中核科技 182,195.00 4,077,524.10 0.11 338 300101 振芯科技 219,690.00 4,073,052.60 0.11 339 002643 万润股份 112,000.00 4,065,600.00 0.11 340 300238 冠昊生物 121,863.00 4,064,131.05 0.11 341 000620 新华联 478,856.00 4,060,698.88 0.11 342 000687 华讯方舟 264,194.00 4,058,019.84 0.11 343 000034 神州数码 181,686.00 4,055,231.52 0.11 344 300012 华测检测 350,258.00 4,045,479.90 0.11 345 002224 三 力 士 267,949.00 4,029,952.96 0.11 346 000751 锌业股份 704,840.00 4,010,539.60 0.11 347 002067 景兴纸业 599,116.00 4,002,094.88 0.11 348 002089 新 海 宜 281,854.00 3,999,508.26 0.11 349 300053 欧比特 280,921.00 3,980,650.57 0.11 350 002308 威创股份 268,977.00 3,964,720.98 0.11 351 002709 天赐材料 93,300.00 3,934,461.00 0.11 352 002429 兆驰股份 393,590.00 3,920,156.40 0.11 353 002325 洪涛股份 489,074.00 3,917,482.74 0.11 354 002668 奥马电器 55,063.00 3,906,719.85 0.10 355 002437 誉衡药业 472,185.00 3,904,969.95 0.10 356 002491 通鼎互联 251,271.00 3,904,751.34 0.10 357 002285 世联行 511,231.00 3,885,355.60 0.10 358 002099 海翔药业 455,705.00 3,864,378.40 0.10 359 300009 安科生物 180,564.00 3,849,624.48 0.10 360 002161 远 望 谷 332,861.00 3,837,887.33 0.10 361 002595 豪迈科技 180,853.00 3,806,955.65 0.10 362 002399 海普瑞 208,501.00 3,798,888.22 0.10 363 000587 金洲慈航 255,241.00 3,797,986.08 0.10 364 002025 航天电器 149,265.00 3,761,478.00 0.10 365 002130 沃尔核材 265,995.00 3,755,849.40 0.10 366 000801 四川九洲 350,583.00 3,726,697.29 0.10 367 000650 仁和药业 527,084.00 3,715,942.20 0.10 368 300433 蓝思科技 134,474.00 3,712,827.14 0.10 369 002428 云南锗业 292,640.00 3,707,748.80 0.10 370 002610 爱康科技 1,132,500.00 3,703,275.00 0.10 371 300294 博雅生物 65,700.00 3,702,195.00 0.10 372 300202 聚龙股份 150,270.00 3,696,642.00 0.10 373 000957 中通客车 232,400.00 3,688,188.00 0.10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 57 页共 72 页 374 002055 得润电子 155,324.00 3,682,732.04 0.10 375 002237 恒邦股份 320,215.00 3,682,472.50 0.10 376 300147 香雪制药 283,987.00 3,663,432.30 0.10 377 002106 莱宝高科 325,390.00 3,657,383.60 0.10 378 300096 易联众 234,572.00 3,656,977.48 0.10 379 002396 星网锐捷 185,618.00 3,656,674.60 0.10 380 300377 赢时胜 97,700.00 3,647,141.00 0.10 381 002474 榕基软件 268,357.00 3,638,920.92 0.10 382 002174 游族网络 137,139.00 3,627,326.55 0.10 383 002358 森源电气 188,449.00 3,614,451.82 0.10 384 300257 开山股份 210,553.00 3,613,089.48 0.10 385 002063 远光软件 274,593.00 3,608,152.02 0.10 386 002467 二六三 340,835.00 3,585,584.20 0.10 387 002505 大康农业 1,011,916.00 3,582,182.64 0.10 388 002642 荣之联 177,999.00 3,577,779.90 0.10 389 000959 首钢股份 540,300.00 3,576,786.00 0.10 390 300292 吴通控股 408,200.00 3,563,586.00 0.10 391 002663 普邦股份 586,779.00 3,561,748.53 0.10 392 000541 佛山照明 361,010.00 3,552,338.40 0.10 393 300085 银之杰 169,960.00 3,552,164.00 0.10 394 002043 兔 宝 宝 306,092.00 3,541,484.44 0.10 395 002284 亚太股份 251,367.00 3,536,733.69 0.09 396 002005 德豪润达 614,714.00 3,534,605.50 0.09 397 002517 恺英网络 105,272.00 3,532,928.32 0.09 398 000851 高鸿股份 302,518.00 3,527,359.88 0.09 399 000969 安泰科技 333,298.00 3,512,960.92 0.09 400 000973 佛塑科技 468,238.00 3,511,785.00 0.09 401 000733 振华科技 196,020.00 3,498,957.00 0.09 402 300011 鼎汉技术 168,672.00 3,494,883.84 0.09 403 002512 达华智能 213,974.00 3,494,195.42 0.09 404 002031 巨轮智能 1,024,523.00 3,493,623.43 0.09 405 002143 印纪传媒 106,959.00 3,445,149.39 0.09 406 002190 成飞集成 107,608.00 3,441,303.84 0.09 407 300359 全通教育 173,547.00 3,434,495.13 0.09 408 300355 蒙草生态 340,600.00 3,416,218.00 0.09 409 300364 中文在线 86,391.00 3,414,172.32 0.09 410 000158 常山股份 272,328.00 3,404,100.00 0.09 411 000600 建投能源 383,136.00 3,402,247.68 0.09 412 002555 三七互娱 206,834.00 3,392,077.60 0.09 413 002463 沪电股份 708,021.00 3,384,340.38 0.09 414 002550 千红制药 468,167.00 3,380,165.74 0.09 415 002249 大洋电机 390,434.00 3,369,445.42 0.09 416 002010 传化智联 178,518.00 3,356,138.40 0.09 417 002588 史丹利 294,791.00 3,345,877.85 0.09 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 58 页共 72 页 418 300043 星辉娱乐 329,681.00 3,342,965.34 0.09 419 002695 煌上煌 117,700.00 3,332,087.00 0.09 420 002121 科陆电子 376,024.00 3,316,531.68 0.09 421 002245 澳洋顺昌 371,100.00 3,310,212.00 0.09 422 002056 横店东磁 237,422.00 3,302,540.02 0.09 423 300036 超图软件 189,100.00 3,290,340.00 0.09 424 300496 中科创达 62,724.00 3,279,210.72 0.09 425 002563 森马服饰 317,741.00 3,263,200.07 0.09 426 002318 久立特材 325,220.00 3,252,200.00 0.09 427 002482 广田集团 347,962.00 3,218,648.50 0.09 428 300073 当升科技 74,253.00 3,198,076.71 0.09 429 002180 艾派克 113,300.00 3,185,996.00 0.09 430 002145 中核钛白 518,100.00 3,175,953.00 0.09 431 300336 新文化 161,481.00 3,173,101.65 0.09 432 002471 中超控股 521,991.00 3,163,265.46 0.08 433 002413 雷科防务 273,062.00 3,162,057.96 0.08 434 002128 露天煤业 367,356.00 3,159,261.60 0.08 435 300228 富瑞特装 246,059.00 3,147,094.61 0.08 436 002498 汉缆股份 726,411.00 3,123,567.30 0.08 437 002157 正邦科技 467,500.00 3,113,550.00 0.08 438 000090 天健集团 322,082.00 3,111,312.12 0.08 439 000062 深圳华强 108,832.00 3,091,917.12 0.08 440 000049 德赛电池 73,353.00 3,084,493.65 0.08 441 002690 美亚光电 145,391.00 3,076,473.56 0.08 442 002699 美盛文化 90,671.00 3,064,679.80 0.08 443 300221 银禧科技 154,700.00 3,053,778.00 0.08 444 002600 江粉磁材 297,800.00 3,049,472.00 0.08 445 300032 金龙机电 189,502.00 3,049,087.18 0.08 446 002488 金固股份 181,386.00 3,011,007.60 0.08 447 000555 神州信息 141,114.00 2,995,850.22 0.08 448 300413 快乐购 130,004.00 2,987,491.92 0.08 449 002625 龙生股份 79,707.00 2,985,824.22 0.08 450 300310 宜通世纪 122,000.00 2,969,480.00 0.08 451 300116 坚瑞沃能 163,700.00 2,962,970.00 0.08 452 000088 盐 田 港 414,608.00 2,956,155.04 0.08 453 002681 奋达科技 228,417.00 2,953,431.81 0.08 454 300188 美亚柏科 137,181.00 2,934,301.59 0.08 455 300178 腾邦国际 181,120.00 2,923,276.80 0.08 456 300222 科大智能 145,866.00 2,917,320.00 0.08 457 000426 兴业矿业 330,800.00 2,884,576.00 0.08 458 000099 中信海直 243,333.00 2,849,429.43 0.08 459 002371 七星电子 106,927.00 2,844,258.20 0.08 460 300226 上海钢联 70,263.00 2,840,030.46 0.08 461 000539 粤电力A 533,053.00 2,835,841.96 0.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 59 页共 72 页 462 300339 润和软件 92,545.00 2,831,877.00 0.08 463 002095 生 意 宝 70,657.00 2,829,106.28 0.08 464 300075 数字政通 151,417.00 2,822,412.88 0.08 465 300037 新宙邦 56,969.00 2,808,571.70 0.08 466 002298 中电鑫龙 199,832.00 2,759,679.92 0.07 467 002229 鸿博股份 117,020.00 2,754,650.80 0.07 468 300083 劲胜精密 373,229.00 2,743,233.15 0.07 469 002631 德尔未来 147,400.00 2,737,218.00 0.07 470 002416 爱施德 185,738.00 2,735,920.74 0.07 471 002414 高德红外 118,391.00 2,696,946.98 0.07 472 002197 证通电子 164,124.00 2,676,862.44 0.07 473 002242 九阳股份 148,461.00 2,676,751.83 0.07 474 002445 中南文化 175,746.00 2,637,947.46 0.07 475 002721 金一文化 157,950.00 2,634,606.00 0.07 476 300369 绿盟科技 75,428.00 2,562,289.16 0.07 477 000869 张


裕A 70,644.00 2,543,184.00 0.07 478 002773 康弘药业 44,555.00 2,530,278.45 0.07 479 000987 越秀金控 169,845.00 2,461,054.05 0.07 480 000681 视觉中国 128,593.00 2,450,982.58 0.07 481 000810 创维数字 173,000.00 2,434,110.00 0.07 482 002071 长城影视 175,494.00 2,393,738.16 0.06 483 300506 名家汇 49,000.00 2,367,190.00 0.06 484 300474 景嘉微 43,700.00 2,354,119.00 0.06 485 300386 飞天诚信 92,300.00 2,336,113.00 0.06 486 300191 潜能恒信 67,058.00 2,306,795.20 0.06 487 002751 易尚展示 49,460.00 2,296,922.40 0.06 488 002568 百润股份 111,705.00 2,260,909.20 0.06 489 002493 荣盛石化 145,880.00 2,249,469.60 0.06 490 300432 富临精工 90,647.00 2,211,786.80 0.06 491 300368 汇金股份 100,831.00 2,200,132.42 0.06 492 002432 九安医疗 137,717.00 2,138,745.01 0.06 493 002619 巨龙管业 122,000.00 2,116,700.00 0.06 494 002577 雷柏科技 68,368.00 2,074,285.12 0.06 495 000795 英洛华 324,500.00 2,054,085.00 0.06 496 002717 岭南园林 79,013.00 2,052,757.74 0.06 497 000693 ST 华泽 159,528.00 1,994,100.00 0.05 498 002782 可立克 69,600.00 1,900,776.00 0.05 499 002653 海思科 105,996.00 1,656,717.48 0.04 500 002703 浙江世宝 52,000.00 1,602,640.00 0.04 501 300512 中亚股份 44,000.00 1,466,520.00 0.04 502 002698 博实股份 31,030.00 483,137.10 0.01 503 002181 粤 传 媒 59,874.00 471,807.12 0.01 504 002741 光华科技 19,826.00 387,003.52 0.01 505 300295 三六五网 11,662.00 336,915.18 0.01 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 60 页共 72 页 506 002832 比音勒芬 1,158.00 70,290.60 0.00 507 002833 弘亚数控 2,743.00 48,331.66 0.00 508 300587 天铁股份 1,438.00 20,290.18 0.00 509 300586 美联新材 1,006.00 9,355.80 0.00 510 300591 万里马 2,397.00 7,358.79 0.00 511 300588 熙菱信息 1,380.00 6,817.20 0.00 512 300205 天喻信息 17.00 243.78 0.00 513 002556 辉隆股份 16.00 166.24 0.00 514 300152 科融环境 22.00 162.36 0.00 8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000333 美的集团 83,914,435.92 3.85 2 000002 万


科A 70,264,287.74 3.22 3 000001 平安银行 67,304,633.41 3.09 4 000651 格力电器 61,361,215.96 2.81 5 000725 京东方A 57,343,096.00 2.63 6 000876 新 希 望 56,835,112.69 2.61 7 300498 温氏股份 55,954,366.73 2.57 8 000883 湖北能源 51,412,381.89 2.36 9 000858 五 粮 液 50,024,377.73 2.29 10 000776 广发证券 44,674,333.82 2.05 11 002024 苏宁云商 41,984,952.65 1.92 12 002415 海康威视 40,135,532.01 1.84 13 300059 东方财富 39,211,871.60 1.80 14 002400 省广股份 38,246,109.99 1.75 15 002450 康得新 37,440,665.44 1.72 16 300104 乐视网 34,862,623.92 1.60 17 002673 西部证券 33,444,589.52 1.53 18 000783 长江证券 32,589,139.58 1.49 19 002304 洋河股份 32,442,114.21 1.49 20 000063 中兴通讯 30,743,776.06 1.41 8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 61 页共 72 页 净值比例(%) 1 000002 万


科A 70,756,040.54 3.24 2 000876 新 希 望 52,782,481.37 2.42 3 000333 美的集团 48,913,012.70 2.24 4 000883 湖北能源 47,716,165.93 2.19 5 000001 平安银行 44,719,968.20 2.05 6 000651 格力电器 41,799,243.23 1.92 7 000725 京东方A 40,087,217.76 1.84 8 000858 五 粮 液 37,861,606.82 1.74 9 000776 广发证券 32,537,190.04 1.49 10 002024 苏宁云商 32,011,612.95 1.47 11 002415 海康威视 28,579,328.21 1.31 12 002450 康得新 28,446,303.95 1.30 13 002400 省广股份 27,428,517.09 1.26 14 300059 东方财富 26,561,291.80 1.22 15 002304 洋河股份 23,310,740.08 1.07 16 000783 长江证券 22,931,343.58 1.05 17 001979 招商蛇口 21,750,081.25 1.00 18 000063 中兴通讯 21,131,404.33 0.97 19 000625 长安汽车 19,833,241.30 0.91 20 000423 东阿阿胶 19,793,210.08 0.91 8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,340,334,139.38 卖出股票的收入(成交)总额 3,563,866,851.94 注:“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 62 页共 72 页 8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.12 投资 组合 报 告 附注 8.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资 的前十名证券的发行主体除广发证券 (000776.SZ ) 外, 在报 告编制日前一年内没有受到公开谴责和 处罚的情形。 广发证券于 2016 年 11 月 28 日发布了“ 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事 决定书 》 的公告” 。 经证监会查明,广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。证监会为 此对广发证券责令整改、给予警告、没收违法所得并处以相应金额的罚款。 广 发 证 券 为 本 基 金 的 业 绩 基 准“ 深 证 成 指” 的 成 份 股 , 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动 跟 踪 标的指数的基金产品,所以广发证券受到监管机构警示与处罚的情形不会影响本基金的投资决策。 8.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 63 页共 72 页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 682,716.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,438.91 5 应收申购款 2,344,232.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,084,387.52 8.12.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 9


基 金 份额 持 有 人信息 9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万深成 8,779 20,960.70 21,314,506.00 11.58% 162,699,502.33 88.42% 深成指 A 4,840 624,378.47 2,317,898,282.00 76.70% 704,093,491.00 23.30% 深成指 B 35,921 84,128.83 155,511,462.00 5.15% 2,866,480,311.00 94.85% 合计 46,991 132,535.97 2,494,724,250.00 40.06% 3,733,273,304.33 59.94% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 64 页共 72 页 注:“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 深成指A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 中意人寿保险有限公司 375,136,995.00 12.41% 2 广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划 139,761,783.00 4.62% 3 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 127,394,522.00 4.22% 4 国泰世华商业银行股份有限公司-自有资金 127,213,116.00 4.21% 5 鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司 118,049,417.00 3.91% 6 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 116,718,806.00 3.86% 7 光大保德信-光大银行-中国光大银行股份有限公司 77,576,634.00 2.57% 8 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 76,899,907.00 2.54% 9 中国对外经济贸易信托有限公司-邮储银行 1 号单一资金信托 65,463,816.00 2.17% 10 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 61,400,663.00 2.03% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份 额比例 1 邓江 40,000,000.00 1.32% 2 梁健仪 32,941,900.00 1.09% 3 杨静 32,323,115.00 1.07% 4 光大永明人寿保险有限公司-万能险 23,087,700.00 0.76% 5 光大永明人寿保险有限公司-投连指数 20,806,679.00 0.69% 6 张文俊 20,468,766.00 0.68% 7 付强 20,378,500.00 0.67% 8 潘雯 19,318,025.00 0.64% 9 张丽 15,000,000.00 0.50% 10 王晟 14,034,600.00 0.46% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 申万深成 0.00 0.00% 深成指 A - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 65 页共 72 页 深成指 B - - 合计 0.00 0.00% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 § 10


开 放式基 金 份 额变动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 249,109,217.01 1,303,331,528.00 1,303,331,528.00 本报告期基金总申购份额 9,529,404,132.49 - - 减:本报告期基金总赎回份额 6,277,141,583.08 - - 本报告期基金拆分变动份额 -3,317,357,758.09 1,718,660,245.00 1,718,660,245.00 本报告期期末基金份额总额 184,014,008.33 3,021,991,773.00 3,021,991,773.00 注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 § 11


重 大事件 揭 示 11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 1 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为 川上丰先生。 2 、本报告期 内,经本基金管理人股东会决议,同意免去过振华先生董事职务。 3 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意外方股东提名的董事由陈志成先生变更为增申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 66 页共 72 页 田义之先生。 4 、 本报告期内, 经本基金管理人股东会决议, 根据公司章程相关规定, 同意公司总经理来肖贤 先生担任公司董事。 5 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变 更为徐志斌先生。 6 、 本报告期 内, 经本基金管理人董事会决议, 同意中方股东提名的董事长由姜国芳先生变更为 刘郎先生。 7 、本报告期 内,经本基金管理人董事会决议,同意免去过振华先生公司总经理职务。 8 、本报告期 内,经本基金管理人董事会决议,同意聘任来肖贤先生担任公司总经理职务。 9 、本报告期 内,经本基金管理人董事会决议,同意聘任张少华先生担任公司副总经理职务。 10、本报告 期内,经本基金管理人董事会决议,同意聘任张丽红女士担任公司副总经理职务。 11 、 本 报 告期 内 , 根 据 公 司 章 程 相 关 规 定 , 经 公 司 职 工 民 主 选 举 , 同 意 监 事 会 职 工 监 事 由 赵 鲜 女士变更为葛菲斐女士。 12、报告期 内本基金基金托管人无重大人事变动。 11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 报 告 期 内 ,本 基 金 聘 用普 华 永 道 中天 会 计 师 事务 所 ( 特 殊普 通 合 伙 )负 责 基 金 审计 事 务 , 未发 生 改 聘 会 计师 事 务 所 事宜 。 自 本 基金 合 同 生 效以 来 , 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通合 伙 ) 为本基金提供审计服务时间为 7 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)审计费 100,000 元。 11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内, 上 海 证 监局 对 我 司 进行 了 常 规 全面 现 场 检 查, 就 公 司 内部 控 制 提 出了 相 应 改 进意 见并采取责令改正的行政监管措施,要求我司于 2016 年 8 月 22 日之前予以改正,并对相关责任人 采 取 出 具 警示 函 措 施 的决 定 。 对 此我 司 高 度 重视 , 成 立 了整 改 工 作 小组 , 全 面 梳理 内 控 制 度, 针 对 性 的 制 定 和实 施 了 整 改方 案 , 排 除业 务 中 存 在的 风 险 隐 患, 进 一 步 提升 了 公 司 内部 控 制 和 风险 管 理申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 67 页共 72 页 能力。公司现已完成 相关整改工作,并已向上海证监局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 1 1,892,709,490.95 21.26% 1,724,859.36 21.26% - 天风证券 2 1,050,701,168.37 11.80% 957,513.20 11.80% - 申万宏源 3 852,180,033.49 9.57% 776,614.68 9.57% - 广发证券 1 706,849,994.94 7.94% 644,168.85 7.94% - 民生证券 1 653,568,684.81 7.34% 595,600.10 7.34% - 兴业证券 1 554,689,423.31 6.23% 505,494.79 6.23% - 西部证券 1 452,320,052.95 5.08% 412,209.84 5.08% - 银河证券 1 436,014,127.32 4.90% 397,349.26 4.90% - 海通证券 1 355,174,467.97 3.99% 323,674.58 3.99% - 招商证券 1 281,098,361.39 3.16% 256,170.98 3.16% - 中银国际 1 247,034,923.22 2.78% 225,126.67 2.78% - 光大证券 1 245,978,302.02 2.76% 224,166.08 2.76% - 东吴证券 1 213,071,273.59 2.39% 194,172.78 2.39% 新增 国信证券 1 209,568,149.03 2.35% 190,983.89 2.35% - 中金公司 1 200,742,185.98 2.26% 182,940.57 2.26% - 华信证券 1 149,731,833.13 1.68% 136,451.97 1.68% 新增 中信证券 1 104,941,874.57 1.18% 95,633.24 1.18% - 国泰君安 1 97,857,291.20 1.10% 89,180.60 1.10% - 东北证券 1 84,501,961.63 0.95% 77,007.75 0.95% - 中泰证券 1 81,468,261.16 0.92% 74,244.17 0.92% - 广州证券 1 31,588,149.09 0.35% 28,786.64 0.35% - 东方证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - 新增 东海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 68 页共 72 页 西南证券 2 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1 、经营 行为规范,在近一年内无重大违规行为;2 、公 司财务状况 良好;3 、有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4 、有 较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5 、建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 11.8 其 他重大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于 2016 年 1 月 4 日指数 熔断触发后调整旗下部分基金开 放时间的公告 《中国证券报》 2016-01-04 2 关于旗下开放式基金 2015 年年度最后 一个交易日基金资产 净值和基金份额净值的公告 《中国证券报》 2016-01-04 3 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算业 务期间深成指 A 停复牌的公告 《中国证券报》 2016-01-05 4 关于申万菱信基金旗下场内基金在指数熔断期间暂停场内 申购赎回业务的提示性公告 《中国证券报》 2016-01-06 5 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结 果及恢复交易的公告 《中国证券报》 2016-01-06 6 关于申万菱信深成指 A 定期份额折算后前收盘价调整的公 告 《中国证券报》 2016-01-06 7 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份 额 2016 年度 约定年基准收益率变更的公告 《中国证券报》 2016-01-06 8 关于 2016 年 1 月 7 日指数 熔断触发后调整旗下部分基金开 放时间的公告 《中国证券报》 2016-01-07 9 关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 2016-01-09 10 关于新增珠海盈米财富管理有限公司为旗下开放式基金代 销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加珠海盈米财富 管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-01-16 11 关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机 构并开通转换业务的公告 《中国证券报》 2016-01-21 12 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-01-22 13 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 (场内简称深成指 A )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-01-22 14 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-01-29 15 关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“ 深成指 A”)、 申万进取份额(场内简称“ 深成指 B” )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-01-30 16 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-02-02 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 69 页共 72 页 17 关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“ 深成指 A”)、 申万进取份额(场内简称“ 深成指 B” )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-02-03 18 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 ( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-02-06 19 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-02-06 20 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-03-01 21 关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“ 深成指 A”)、 申万进取份额(场内简称“ 深成指 B” )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-03-03 22 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 ( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-03-05 23 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-03-05 24 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下 申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-03-11 25 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-03-11 26 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-03-11 27 关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基 金代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限 公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-03-15 28 关于恢复正常情况后申万收益份额(场内简称“ 深成指 A”)、 申万进取份额(场内简称“ 深成指 B” )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2016-03-15 29 关于新增浙商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机 构并开通定期定额投资、 转换业务及参加浙商证券股份有限 公司开展的申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-03-22 30 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-03-30 31 关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加华泰证券股份 有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-04-20 32 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 ( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-04-28 33 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-04-28 34 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-10 35 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 (场内简称深成指 A )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-10 36 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 (场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-12 37 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 《中国证券报》 2016-05-12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 70 页共 72 页 (场内简称深成指 A )可能发生极端情况的风险提示公告 38 关于网上交易系统支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 《中国证券报》 2016-05-13 39 关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司 直销银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-05-13 40 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-17 41 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 ( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-17 42 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-21 43 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 ( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-21 44 关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-05-25 45 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-28 46 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 ( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-28 47 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-31 48 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 ( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-05-31 49 申万菱信基金关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富 管理有限公司开展的转换费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-06-01 50 关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司 开通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公 司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-06-08 51 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额 ( 场内简称深成指 B) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-06-15 52 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 (场内简称深成指 A )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-06-15 53 关于调整开立基金账户证件类型的公告 《中国证券报》 2016-06-22 54 关于旗下开放式基金 2016 年半年度最 后一个交易日基金资 产净值和基金份额净值的公告 《中国证券报》 2016-07-01 55 关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司开展的费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-08-16 56 关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司开展的费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-08-16 57 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、申万进取份额(场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-09-27 58 关于新增华西证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告 《中国证券报》 2016-10-22 59 关于新增宜信普泽投资顾问 (北京) 有限公司为旗下部分开 放式基金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加宜 《中国证券报》 2016-11-12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 71 页共 72 页 信普泽投资顾问 (北京) 有限公司开展的费率优惠活动的公 告 60 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金净值更正公告 《中国证券报》 2016-12-06 61 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、申万进取份额(场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-12-13 62 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、申万进取份额(场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-12-21 63 关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司 开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-12-27 64 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折 算业务的公告 《中国证券报》 2016-12-28 65 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份额折 算业务期间暂停申购、 赎回、 转换转入、 转换转出及定期定 额投资业务的公告 《中国证券报》 2016-12-28 66 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额 (场内简称深成指 A ) 、申万进取份额(场内简称深成指 B ) 可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2016-12-28 67 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司 2017 倾 心回馈基金定投申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-12-28 § 12


影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金 《基金合同》 的约定, 本基金以 2016 年 1 月 4 日为折 算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2015 年 12 月 29 日与 2016 年 1 月 5 日、1 月 6 日 发布的公告。 根 据 本 基 金《 基 金 合 同》 及 相 关 业务 规 定 , 本基 金 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值按 照 正 常 情况 下的原则计算跌破 0.1000 元的当日 为极端情况发生日, 本基金将在极端情况发生日及之 后采用极端 情 况 下 的 基金 份 额 净 值计 算 原 则 对申 万 收 益 份额 与 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值进 行 计 算 。本 报 告 期 内 , 本 基金 发 生 了 四次 《 基 金 合同 》 约 定 的极 端 情 况 并采 用 同 涨 同跌 、 各 负 盈亏 原 则 计 算净 值 。 由 于 深 证 成指 的 回 涨 ,本 基 金 在 上述 极 端 情 况发 生 后 均 恢复 到 《 基 金合 同 》 约 定的 正 常 情 况, 自 恢 复 日 起 , 申万 收 益 份 额与 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 恢复 按 正 常 情况 下 的 基 金份 额 净 值 计算 原 则 计算。详见本基金管理人发布的相关公告。 根 据 深 圳 证券 交 易 所 和中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 的相 关 业 务 规定 及 本 基 金《 基 金 合 同》 的约定, 本基金以 2017 年 1 月 3 日为折 算基准日对该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 (包申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年年 度报告 第 72 页共 72 页 括 场 内 份 额与 场 外 份 额) 办 理 了 定期 份 额 折 算业 务 。 对 于定 期 份 额 折算 的 方 法 及相 关 事 宜 ,详 见 本 基金管理人于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 1 月 5 日发布 的公告。 § 13


备 查文件 目 录 13.1 备查 文件 目 录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 13.2 存放 地点 上 述 备 查 文件 中 基 金 合同 、 招 募 说明 书 及 其 定期 更 新 、 基金 发 售 公 告和 基 金 成 立公 告 均 放 置于 本 基 金 管 理人 及 基 金 托管 人 的 住 所; 开 放 日 常交 易 业 务 公告 、 定 期 报告 和 其 他 临时 公 告 放 置于 本 基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。 13.3 查阅 方式 上 述 文 件 均可 到 本 基 金管 理 人 的 住所 进 行 查 阅, 也 可 在 本基 金 管 理 人的 网 站 进 行查 阅 , 查 询网 址:www.swsmu.com. 申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 二 〇 一 七年三 月 三 十日