浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金
（LOF）2016 年年度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF）
场内简称 浦银增利
基金主代码 166401
交易代码 166401
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,728,284,133.40 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 1月8 日
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014年 12 月 16日转型而来，转型前曾于
2012 年 3月9 日至2014 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配
置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资
产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自
下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行
筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中
的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于
股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。
注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年12月16 日转型而来。
2、自 2015年 9 月17 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指
数”。具体内容详见基金管理人于 2015 年 9 月 17 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并
相应修订基金合同部分条款的公告》 。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
上海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 闻怡
联系电话 021-23212888 021-68475888
电子邮箱 compliance@py-axa.com wenyi@bankofshanghai.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95594
传真 021-23212985 021-68476936
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年
2014 年 12 月 16 日
(基金转型日)-2014
年 12 月 31 日
本期已实现收益 25,485,018.41 14,909,563.32 16,153,957.43
本期利润 -38,046,407.90 10,265,457.56 -4,850,592.92
加权平均基金份额本期利润 -0.0398 0.0571 -0.0829
本期基金份额净值增长率 3.43% 2.91% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0835 0.0750 -0.0041
期末基金资产净值 4,848,444,686.40 68,092,991.22 1,189,772,800.94
期末基金份额净值 1.025 1.025 0.996
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.55% 0.08% -1.79% 0.15% 1.24% -0.07%
过去六个月 1.35% 0.08% 0.37% 0.11% 0.98% -0.03%
过去一年 3.43% 0.09% 2.00% 0.09% 1.43% 0.00%
自基金转型
起至今
6.01% 0.32% 10.05% 0.08% -4.04% 0.24%
注：
1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014年 12 月 16 日转型而来。
2、自 2015年 9 月17 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指
数”。具体内容详见基金管理人于 2015 年 9 月 17 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并
相应修订基金合同部分条款的公告》 。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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注：
1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014年 12 月 16 日转型而来。
2、自 2015年 9 月17 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指
数”。具体内容详见基金管理人于 2015 年 9 月 17 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并
相应修订基金合同部分条款的公告》 。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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注：
1、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型为浦银安盛稳健增利债券型
证券投资基金（LOF） ，转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度折算。
2、自 2015年 9 月17 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指
数”。具体内容详见基金管理人于 2015 年9 月17 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并
相应修订基金合同部分条款的公告》 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.3500 165,450,602.83 44,770.19 165,495,373.02
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 0.3500 165,450,602.83 44,770.19 165,495,373.02
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币 2.8 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10％。公司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2016 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 28 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季
添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛
日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛
增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银
安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛
日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金以及浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
薛铮
本公司固
定收益投
资部总
监，公司
旗下浦银
安盛优化
收益债券
基金、浦
银安盛幸
福回报债
券基金、
浦银安盛
稳健增利
债券基金
（LOF ）、
浦银安盛
月月盈债
券基金、
浦银安盛
幸福聚利
债券基
金、浦银
安盛盛鑫
债券基
金、浦银
安盛盛元
纯债债券
基金、浦
银安盛幸
福聚益 18
2011年12月
13 日
- 10
薛铮先生，上海财经大
学数量经济学硕士。
2006 年 3 月至 2009 年
6 月，先后就职于红顶
金融研究中心，上海证
券有限公司从事固定
收益研究工作。2009
年7月进入浦银安盛基
金管理公司，历任固定
收益研究员、固定收益
基金经理助理、货币基
金基金经理等职务。
2011 年 12 月起担任浦
银安盛稳健增利债券
基金 LOF（原增利分级
债券基金)基金经理。
2012 年 9 月起兼任浦
银安盛幸福回报债券
基金基金经理。2012
年 11 月起，担任本公
司固定收益投资部总
监。 2013年5月至2016
年 8 月，兼任浦银安盛
6 个月定期开放债券基
金基金经理。2013 年 6
月至 2016 年 8 月，兼
任浦银安盛季季添利
债券基金基金经理。
2014 年 7 月起， 兼任浦
银安盛优化收益债券浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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个月债券
基金、浦
银安盛盛
泰纯债债
券基金、
浦银安盛
盛达纯债
基金基金
经理
基金基金经理。2014
年 12 月起，兼任浦银
安盛月月盈债券基金
基金经理。2016 年 5
月起，兼任浦银安盛幸
福聚利债券基金基金
经理。2016 年 7 月起，
兼任浦银安盛盛鑫定
期开放债券基金和浦
银安盛盛元纯债债券
基金基金经理。2016
年 11 月起，兼任浦银
安盛幸福聚益 18 个月
定期开放债券基金和
浦银安盛盛泰纯债债
券基金基金经理。2016
年 12 月起，兼任浦银
安盛盛达纯债债券基
金基金经理。
刘大巍
公司旗下
浦银安盛
6 个月债
券基金、
浦银安盛
季季添利
债券基金
以及浦银
安盛稳健
增利债券
基金
（LOF）基
金经理
2016 年 8 月
16 日
- 6
刘大巍先生，上海财经
大学金融数学专业博
士研究生学历。2010
年 7 月至 2014 年 1 月
间，在万家基金管理有
限公司工作。先后在固
定收益部从事固定收
益研究和基金经理助
理工作，后调任专户投
资部担任债券投资经
理以及万家基金专户
子公司担任证券投资
部投资经理之职。2014
年1月至2014年4月，
在泰信基金公司专户
投资部有过短暂工作
经历。2014 年 4 月 15
日起，加盟浦银安盛基
金管理公司，从事固定
收益专户产品的投资
工作。 2016年 8 月调岗
至固定收益投资部，兼
任浦银安盛6个月债券
基金、浦银安盛季季添
利基金以及浦银安盛
稳健增利 债券基金浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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(LOF)基金经理。
章潇枫
公司旗下
固定收益
基金经理
助理
2016 年 6 月
14 日
- 5
章潇枫先生，上海财经
大学数量经济学硕士。
2011 年 7 月至 2016 年
6 月就职于湘财证券先
后从事金融工程研究
岗位、报价回购业务岗
位以及高级投资经理
岗位。2016 年 6 月 14
日加盟我司固定收益
投资部门担任固定收
益基金经理助理岗位。
赵鑫岱
原浦银增
利债券基
金基金助
理
2015 年 8 月
10 日
2016 年 5月13 日 8
赵鑫岱先生，北京理工
大学文学硕士。2007
年 6 月至 2013 年 5 月
曾先后就职于北京银
行、国海证券、万家基
金从事固定收益债券
交易、研究和投资管
理。 2015 年8月加盟浦
银安盛基金管理有限
公司固定收益投资部
担任公司旗下浦银安
盛增利债券基金基金
经理助理。赵鑫岱于
2016年5月13日离职。
姜锡峰
原固定收
益基金经
理助理
2015年6月1
日
2016 年 5月6 日 5
姜锡峰先生，上海财经
大学企业管理专业硕
士。曾就职于湘财证券
研究所担任固定收益
研究员。 2014年 3 月加
盟浦银安盛基金管理
有限公司担任固定收
益研究员之职。2015
年6月起调至固定收益
投资部任固定收益基
金经理助理。姜锡峰于
2016 年 5月6 日离职。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》 （以下简称公平交
易管理规定） ，并分别于 2011 年及2012 年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实
现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保
密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与
披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度， 不同投资组合经理之间的持仓和交易
等重大非公开投资信息相互隔离；
-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
-证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼
任、互为备份；
-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
-执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
-银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进
行，并对该分配过程进行监控；
-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
-对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价
差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的
原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年初至3 月底这轮债市上涨过程中保持较高的信用债占比和较高的组合久期，取得了较
高的收益。4 月，经济高频数据脉冲式跳升，信用风险集中爆发，通过调仓逐步降低组合久期并
提高组合债券资质水平，在 4、5 月的信用利差大幅走扩行情中减少了损失。6 月开始判断经济有
下台阶风险，稳增长和去产能同步进行将加剧“资产荒”进而抹平一切价值洼地，因此增加了长
期限政策性金融债和高票息信用债配比，并在 10 月中前保持杠杆水平稳定，在 6-10 月这波利差
收窄牛市中取得了较高的收益。10 月下旬开始，随着央行不断“缩短放长”，MPA 考核等金融去
杠杆政策加码，资金利率时点性紧张频现，市场分歧不断加大，减持长期限政策性金融债，并逐
步卖出信用债降低组合杠杆和久期，在年末债市大调整前段减少了损失。2016 年度，本基金全年
均衡配置资质较好的信用债，期间精选个券和利率债等进行波段操作，并把握机会进行调仓，提
高了组合的安全性和流动性，最终取得了较好的回报。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值增长率为 3.43%，同期业绩比较基准收益率为 2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年末中央经济工作会议提出，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批
风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险，这决定了 2017
年债市的主基调。首先，金融去杠杆，这表明货币政策总体上一定是中性甚至偏紧的，17 年时点
性的流动性紧张可能比 16 年发生的更频繁， 非存款类金融机构借入资金的中枢可能在利率走廊上
沿震荡，考虑到经济下行的压力较大，企业负债率仍处高位，利率重回上升趋势的负面影响太强，
加息或者上调利率走廊中枢的概率不大。其次，抑制房价上涨，甚至持开放的态度面对经济增速
可能低于 6.5%，这表明稳增长不再是首要目标，房地产投资回落是大概率事件，基建投资等财政
政策也不会像市场想的那么积极，经济下台阶中长期看利好债市。其他如通胀和美国等因素目前
还不甚明朗，减产协议如能进一步加码，石油持续上涨会带来输入性通胀，但美国的新增供给加
大以及能源政策变化也给石油价格带来了不确定性；美国方面，总统权力过度后，特朗普的积极
财政政策和贸易保护政策能否顺利推行且真正推动经济和通胀上行仍存较大疑问。2017 年将是充
满不确定性和机遇的一年，短期来看 4 月以前市场仍将由资金面主导，央行偏紧的态度叠加去年
末大跌后脆弱的市场情绪，债市仍有可能再次寻底，保持好组合的高流动性和偏高信用资质是重
中之重。中长期来看高负债率下企业难以承受利率持续上行，经济增速可能下台阶将利好债市。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实
守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安
全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。2016 年，合规风控工作仍然是对公司进行全面风险
管理，涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评估、内部稽核及反洗钱等工作。
积极配合公司前台业务的完善一线风险管控工作，并协调、监督全公司和投资组合的市场风险、
信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及内部控制工作。合规法律方面，在公司全体同仁
的共同努力下，公司合规及信披记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础；风险管理方
面，进一步开发并优化量化风险评估模型，利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警
效能，并提升风险化解及处置能力；稽核方面，根据监管要求及行业热议风险点，有针对的开展
了计划外专项稽核，及时查找和发现的潜在风险，提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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1、进一步健全合规风控团队，提高团队的专业素养
2016 年，随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展，合规风控团
队不断加强自身专业素质的提升，全面提高专业素质，鼓励和支持合规风控人员参与相关的专业
考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围，团队成员各自发挥自
身优势，相互取长补短，专业素质得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进
的良好局面。
内部管理上，合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程，进一步明
确各岗位人员的工作职责，强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感，培养团队协作精神。
对外沟通上，持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口
部门保持密切良好的沟通，同时与公司其他部门保持良好协作，配合和支持部门间需求接洽。
2、进一步建立健全风险控制体系
（1）引入独立买方信评机构，初步建立第二层级的信用风险防范机制
2016 年，债券市场信用风险事件频发，公司合规风控部严格执行投资级（AA 级以上）监控，
并引入了中债资信（市场上唯一的买方评级机构）的信用风险关注债券三级预警名单，建立灰名
单机制并每周向固收部发送监控周报；固收部根据自主评估，同时参考合规风控部固收监控周报，
再次回顾持仓及债券库，发现存在信用风险隐患的债券，立即进行卖出及出库处理，在稳健管控
信用风险的基础上追求积极回报。建立上述机制后，公司固收投资的信用风险得到良好的控制。
（2）对投资组合进行定期风险评估
合规风控部进一步完善了每日、每周、每月的风险评估。初步建立了较为完整、及时的量化
的预警风险评估体系。同时，2016年公司发布实施了《流动性风险管理制度》及《流动性风险应
急预案》 ，对流动性风险监控体系进行了进一步完善，通过日常流动性监测及定期、不定期的压力
测试，对流动性风险进行有效的防范。
（3）建立健全业绩归因分析及评估模型，助力绩效考核及业绩持续改善
合规风控部位绩效考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持， 同时不断完善业绩归因模型，
直观体现业绩和风险来源及风险调整后收益，帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。
（4）对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析
合规风控部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高，对公平交易及异常交易事后
分析进行了进一步的完善，以进一步确保投资组合的合法合规。
（5）对公司新产品提供高效、有力的支持
2016 年，公司新发行了 14 只专户产品，9 只公募基金。合规风控部与投资团队、产品团队、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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运营团队合作，就各产品的流动性风险、市场风险、信用风险等方面进行分析，制定相应的风险
控制措施和投资控制指标。
（6）进一步完善子公司内部控制体系
2016 年，子公司内部控制体系得到进一步完善：
业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、运营管理部、投资管理部、资金管理部、
财富管理中心等业务部门，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；
子公司设独立的风险管理部，负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性
实施独立客观的风险管控、检查和评价；
管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会，并在管理层下设项目评审及决策委
员会以及风险控制委员会，采取集体决策制，管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保子公
司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任；
执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工
作行为的检查监督，合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任；
母公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险控
制情况。母公司对子公司的内控管理正在从事前评审和事中审核，逐步转向事前咨询及讨论以及
事后稽核，力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上，有效发挥母公司对子公
司风险内控方面的监督管理作用。
（7）协助人力资源部完善了合规风控考核体系
2016 年，公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司继续按照《加强日常
风险考核管理办法》 ，依照不同等级风险事件，同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响
等因素进行考核，责任明确、落实到人，并根据中风险及以上事件对责任人员采取扣除部分季度
工资的惩处，有力地督促了相关人员对公司制度的执行，有效地推动了公司全体员工合规意识的
提高。
3、稽核工作
根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划，合规风控团队有重点、分步骤、有针
对性地对公司的业务和合规运作，以及执行法规和制度的情况进行稽核，并在稽核后督促整改和
跟踪检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的
作用。
稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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稽核的结果主要体现在月度合规报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发
现的问题，与业务部门进行沟通，帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现
在合规报告及整改反馈表中。
此外，合规风控团队还负责与负责公司内控评价的会计师事务所联系和沟通，配合公司的业
务开展。
2016 年实施的专项稽核包括：
（1）完成对上年度反洗钱工作的内部稽核和反洗钱自评估工作；
（2）完成了对子公司业务的专项审计；
（3）根据监管部门要求，对子公司开展了风险管理专项自查与评估工作；
（4）根据监管部门要求，公司及子公司开展了互联网金融风险整治的自查工作；
（5）根据监管部门要求，公司开展了中小投资者合法权益保护的专项自查工作；
（6）根据监管部门要求，公司开展了私募资管业务合规性专项审计工作。
总体来说，2016 年度由于人员配置有限，稽核工作的深度及广度还有待进一步提高。2017
年，合规风控部将在公司预算内进一步完善人员配置，不断深化和提高稽核工作的开展情况。
4、实施合规性审核
依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核：
（1）对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名
义对外发布的新闻等进行了合规性审核，力求公司对外材料的合法合规性；
（2）2016 年，与公司专业法律顾问一起，对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合
规性进行了全面审核；
（3）对一级市场数百个证券的申购，从关联交易角度进行合法合规性审核，未出现在一级市
场投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形。
5、信息披露和文件报送
由于公司信息披露的负责人设在合规风控部，因此，合规风控部指定专人负责并协调公司的
信息披露工作，督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披
露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作
成 PDF 文件向监管机关报备等。
信息披露工作是一项繁杂的事物性工作，需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度
和较强的协调能力，不仅涉及到披露的格式，还涉及披露的内容，以及整理、审阅和报送等。该
项工作虽然占据了合规风控团队很多时间，但由于团队成员的工作认真、仔细，所有的披露均做浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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到了及时、准确，基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。
2016 年，按时按质完成基金定期报告（月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告）和招募
说明书更新的提示及合规审核工作，并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行编制，
及时进行合规审核，并安排公告的披露及上报事宜。2016年全年共审核并安排披露、上报数百份
公告及报告，未出现重大迟、漏等现象。
6、法律事务
对公司签署的上百份协议、合同等进行了法律审核，在合理范围内最大限度地防范由合同产
生的违约风险及侵权风险，同时，根据中国证监会发布的关于销售费用及反洗钱等相关法律法规，
对基金代销协议模板进行了更新；参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议
材料。此外，合规风控团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通，配合公司的业务开展。
全年的法务工作基本做到了有序而高效，积极协助了公司业务的正常开展，公司未发生诉讼
或仲裁现象，较好地控制了法律风险。
7、组织开展合规培训
根据工作安排，合规风控团队负责公司的合规培训工作，合规培训包括新员工入司培训、重
大新法规培训、从业人员投资限制培训、新股发行体制改革培训、退市机制改革培训等。培训前，
合规风控团队会商量每次培训的议题和内容，并准备书面培训材料；培训中，采取讲实例的互动
培训方式；培训后，积极听取员工的建议，以期不断改进培训效果。
（1）公司 2016 年对新入职员工分四场进行了入职合规培训，内容包括道德规范、业务运作、
公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为等相关合规要求；
（2）由于中国证券业协会每年会安排 15 小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人
员过多工作时间以及培训内容过多重复，2016全年为业务人员提供了两场现场专项合规培训（不
含反洗钱合规培训） ，并通过邮件发送等方式持续对全体员工进行合规教育；
（3）对反洗钱相关人员开展了一场反洗钱合规培训，共计 2.5 个小时 17 人次。
2016 年，公司制定下发了《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》 ，将作为员工合规培训教
育的一个新的有效方式，从而进一步丰富和完善公司合规培训教育体系，全方位推进公司合规水
平的进一步提高。
8、督导和推动公司的制度建设和完善
督导和推动公司的制度建设和完善是合规风控团队的重要工作之一。合规风控团队全年推动
公司所有新订、修订制度、流程的工作。
9、组织进行反洗钱工作 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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公司反洗钱工作由合规风控团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包括： （1）完善反洗钱
相关制度； （2）客户识别和客户风险等级划分； （3）利用反洗钱监控系统从 TA 数据中心自动抓取
数据，对可疑交易进行适时监控； （4）向中国人民银行定期报送可疑交易； （5）定期根据监管要
求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料； （6）进行反洗钱合规培训； （7）进行反洗钱的专
项审计及自评估。
10、落实监管政策和要求，配合和协助监管机关的现场调研
与监管机关的沟通和交流主要由督察长和合规风控部负责，总体来说，在落实监管机关的监
管政策和要求方面的工作包括：
（1）收发监管机关的所有文件，传达监管机关的政策，从收文和报送环节进行协调和督促；
（2）组织、协调和督导公司的专项自查；
（3）代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。
11、督导处理投资人的投诉
公司已经建立了投资人投诉的处理机制，合规风控团队负责指导、督促客服中心妥善处理投
资人的重大投诉，包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等，避免了因投资人投诉致使
公司品牌和声誉受损的情形发生。
12、向董事会报告公司经营的合法合规情况
根据《公司章程》的要求，定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括：
（1）书面报告：通过季度和年度监察稽核报告的形式； （2）当面报告：通过在董事会会议以及合
规与审计委员会会议汇报的形式； （3）电邮或电话：当董事想了解公司的合规经营情况或提出一
些问题时，通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。
13、与中介机构的协调
合规风控团队负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调，包括：
（1）与律师事务所：就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任
免出具法律意见书。
（2）与审计师事务所：就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协
调的机制。
回顾过去的 2016 年，从董事会、管理层到员工，对合规风控工作都比以前有了更多的重视和
理解、支持，合规风控团队与公司各部门的联系日益紧密和协调，这为公司合规风控风控工作的
开展进一步奠定了良好基石。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部
负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5
年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：
保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估
值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，本基金不进行收益分配；本基金《基金合同》生效
后 3 年期届满，转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配
利润的 30%。
本基金自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间进行 1 次收益分配：于 2016 年 12 月
23 日进行基金分红，收益分配基准日为 2016 年12月 9 日。按照合同约定，下属基金应分配金额
为：165,559,736.00 元，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《浦
银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 和 《浦银安盛稳健增利债券型证券投资
基金（LOF）托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监
督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字（2017）第 21528 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）全体基金份额持
有人 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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引言段 我们审计了后附的浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金
(LOF)(以下简称“浦银安盛稳健增利债券基金(LOF)”)的财务
报表，包括 2016 年12月31 日的资产负债表、2016 年度的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是浦银安盛稳健增利债券基金(LOF)
的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司管理层的责任。这种
责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述浦银安盛稳健增利债券基金(LOF)的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了浦银安盛稳健增利债券基金
(LOF)2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
审计报告日期 2017 年 3月27 日
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款
68,924,263.35 11,914,034.57
结算备付金
24,426,736.65 548,224.19
存出保证金
33,381.00 62,793.63
交易性金融资产
4,084,135,395.50 77,456,243.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,044,351,395.50 77,456,243.80
资产支持证券投资
39,784,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
657,501,709.00 -
应收证券清算款
- 8,100,000.00
应收利息
69,188,552.99 1,623,907.33
应收股利
- -
应收申购款
2,000.00 2,100.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,904,212,038.49 99,707,303.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 31,099,786.50
应付证券清算款
51,500,000.00 -
应付赎回款
67,610.00 2,032.22
应付管理人报酬
2,949,386.48 41,010.62
应付托管费
842,681.84 11,717.30
应付销售服务费
57,861.92 20,505.31
应付交易费用
28,978.17 4,359.94 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- 4,899.23
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
320,833.68 430,001.18
负债合计
55,767,352.09 31,614,312.30
所有者权益：
实收基金
3,583,788,667.54 50,346,542.93
未分配利润
1,264,656,018.86 17,746,448.29
所有者权益合计
4,848,444,686.40 68,092,991.22
负债和所有者权益总计
4,904,212,038.49 99,707,303.52
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.025 元，基金份额总额 4,728,284,133.40
份。
7.2 利润表
会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
一、收入
-28,365,396.87 14,485,091.13
1.利息收入
35,865,127.25 12,131,887.53
其中：存款利息收入
910,542.67 258,563.05
债券利息收入
31,310,395.71 11,071,408.83
资产支持证券利息收入
98,191.77 -
买入返售金融资产收入
3,545,997.10 801,915.65
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-700,626.89 6,904,391.66
其中：股票投资收益
- 7,031,059.28
基金投资收益
- -
债券投资收益
-700,626.89 -162,526.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- 35,858.64
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-63,531,426.31 -4,644,105.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,529.08 92,917.70 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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减：二、费用
9,681,011.03 4,219,633.57
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 6,594,625.43 1,317,916.09
2．托管费 7.4.8.2.2 1,884,178.70 376,547.48
3．销售服务费 7.4.8.2.3 673,396.14 658,958.01
4．交易费用
24,485.72 185,822.96
5．利息支出
154,911.81 1,220,708.21
其中：卖出回购金融资产支出
154,911.81 1,220,708.21
6．其他费用
349,413.23 459,680.82
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-38,046,407.90 10,265,457.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-38,046,407.90 10,265,457.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
50,346,542.93 17,746,448.29 68,092,991.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -38,046,407.90 -38,046,407.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
3,533,442,124.61 1,450,451,351.49 4,983,893,476.10
其中：1.基金申购款 3,548,486,503.46 1,456,157,878.71 5,004,644,382.17
2.基金赎回款 -15,044,378.85 -5,706,527.22 -20,750,906.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -165,495,373.02 -165,495,373.02
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,583,788,667.54 1,264,656,018.86 4,848,444,686.40 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
905,860,917.51 283,911,883.43 1,189,772,800.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 10,265,457.56 10,265,457.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-855,514,374.58 -276,430,892.70 -1,131,945,267.28
其中：1.基金申购款 8,266,551.14 41,547,291.46 49,813,842.60
2.基金赎回款 -863,780,925.72 -317,978,184.16 -1,181,759,109.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,346,542.93 17,746,448.29 68,092,991.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据 《浦银安盛增利分
级债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有
关规定，由原浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。
原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1704 号文《关
于核准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由浦银安盛基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》
向社会公开发行募集。本基金为契约型基金，本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)为基金
封闭期，在封闭期内不开放申购、赎回业务，可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
额。封闭期届满后转换为上市开放式基金(LOF)，存续期不定。本基金首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 905,197,332.55 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明
(2011)验字第 60951783_B01 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛增利分级债
券型证券投资基金基金合同》于 2011 年12月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
905,860,918.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 663,586.14 份基金份额。本基金的基金管
理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
根据《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金招募说明书》的规定，原基金通过基金资产及收益的不同分配安排，将基金份额分成预
期收益与预期风险不同的两个类别， 即浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之 A类份额(以下简
称“浦银增 A”)和浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之 B 类份额(以下简称“浦银增 B”)。
浦银增 A 的年目标收益率为三年期银行定期存款利率+0.25%，扣除浦银增 A 的应计收益后的全部
剩余收益归浦银增 B 享有，亏损以浦银增 B 的资产净值为限由浦银增 B 承担。基金发售结束后，
场外、场内认购的全部份额均按照 7∶3 的比例确认为浦银增 A份额和浦银增 B 份额，两类基金份
额的基金资产合并运所。
在基金封闭期内，基金管理人在基金资产净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用“虚
拟清算”原则计算并公告浦银增 A和浦银增 A的基金份额参考净值。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所” )深证上字[2012]第39 号文审核同意， 原基金于 2012
年 3 月 9 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系
统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，自封闭期截止日(2014
年 12 月 15 日)后，原基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金(LOF)，基金
名称变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金于 2014 年 12 月 16 日完成
上述更名。
根据《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转型后基金名称变更的公告》及深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人以 2014 年 12 月
15 日作为份额转换日，于份额转换日日终根据浦银增 A 和浦银增 A 基金份额转换比例对原基金份
额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.000 元的基金份额净值
为基准，浦银增 A、浦银增 B 的场内及场外份额分别按照各自的基金份额净值转换成本基金的场
内及场外份额。转换后基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。 《浦银
安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》中除仅适用于原基金的条款外，继续适用于转换后浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
的本基金。本基金为契约型开放式，存续期不定。
根据深交所深证上[2014]456 号《终止上市同意书》 ，原基金于 2014 年 12 月 15 日终止上市
权利登记。根据深交所深证上[2014]503 号文审核同意，本基金基金份额于 2015 年1 月8 日在深
交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将
其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券
品种，也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资
产，但可以参与一级市场新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持
股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之
日起的 90 个交易日内卖出。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于
非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。
本基金原业绩比较基准为中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 17 日
发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条
款的公告》和修改后的《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本
基金自 2015年 9 月17 日起业绩比较基准变更为中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛稳健增利债券型证券
投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“上海
浦东发展银行”）
基金管理人的股东、基金代销机构
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,594,625.43 1,317,916.09
其中： 支付销售机构的客
户维护费
146,953.17 297,094.42
注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.7%/当年天数 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,884,178.70 376,547.48
注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.2%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上海银行股份有限公司 60,187.19
上海浦东发展银行股份有限公司 106,592.16
浦银安盛基金管理有限公司 494,765.44
合计 661,544.79
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上海银行股份有限公司 159,418.71
上海浦东发展银行股份有限公司 196,242.67
浦银安盛基金管理有限公司 276,534.11
合计 632,195.49 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
注：1、在通常情况下，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计
算方法如下：
H=E×0.35%/当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行股份
有限公司
68,924,263.35 745,052.85 11,914,034.57 134,209.99
注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.8 期末（ 2016年12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 4,084,135,395.50
元，无属于第一层次以及第三层次的余额(2015 年 12
月 31 日：第二层次 77,456,243.80 元，无属于第一层次以及第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,084,135,395.50 83.28
其中：债券 4,044,351,395.50 82.47
资产支持证券 39,784,000.00 0.81
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 657,501,709.00 13.41
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 93,351,000.00 1.90
7 其他各项资产 69,223,933.99 1.41
8 合计 4,904,212,038.49 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,105,000.00 0.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 378,804,000.00 7.81
其中：政策性金融债 378,804,000.00 7.81
4 企业债券 2,066,119,665.50 42.61
5 企业短期融资券 55,025,000.00 1.13
6 中期票据 8,863,000.00 0.18
7 可转债（可交换债） 20,874,730.00 0.43
8 同业存单 1,512,560,000.00 31.20
9 其他 - -
10 合计 4,044,351,395.50 83.42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 111695059 16 郑州银行
CD073
2,400,000 236,280,000.00 4.87
2 111698499 16 武汉农商
行 CD001
2,100,000 208,320,000.00 4.30
3 160311 16 进出 11 2,000,000 198,340,000.00 4.09 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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4 111699530 16 重庆银行
CD047
2,000,000 196,000,000.00 4.04
5 111680858 16 重庆银行
CD062
2,000,000 195,840,000.00 4.04
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 1689260 16建元2A1 400,000 39,784,000.00 0.82
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,381.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 69,188,552.99
5 应收申购款 2,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,223,933.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128009 歌尔转债 13,474,944.00 0.28
2 110035 白云转债 4,982,400.00 0.10
3 113009 广汽转债 1,393,440.00 0.03
4 128011 汽模转债 668,356.00 0.01
5 128010 顺昌转债 355,590.00 0.01
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,493 1,896,624.20 4,687,314,655.41 99.13% 40,969,477.99 0.87%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国煤炭科工集团有限公司
企业年金计划-中信银行股
份有限公司
1,157,931.00 12.03%
2 广东省交通集团有限公司企
业年金计划-交通银行
1,145,425.00 11.90%
3 中国国旅集团有限公司企业
年金计划-中信银行股份有
限公司
890,217.00 9.25%
4 中国贵州航空工业（集团）
有限责任公司企业年金计划
-中国农业银行股份有限公
司
806,782.00 8.38%
5 广东省粤电集团有限公司企
业年金计划-中国工商银行
股份有限公司
767,509.00 7.97%
6 中国农业银行股份有限公司
企业年金计划-中国银行股
份有限公司
656,362.00 6.82%
7 湖南省轻工盐业集团有限公
司企业年金计划-交通银行
股份有限公司
460,000.00 4.78%
8 中国太平洋财产保险-传统-
普通保险产品-013C-CT001
深
368,798.00 3.83%
9 上海梵丝内挺服装有限公司 319,799.00 3.32%
10 华北电网有限公司企业年金 187,924.00 1.95% 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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计划-中国工商银行股份有
限公司
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 12 月 13 日 ）基金份额总额
905,860,918.69
本报告期期初基金份额总额 66,403,646.76
本报告期基金总申购份额 4,681,724,303.79
减:本报告期基金总赎回份额 19,843,817.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,728,284,133.40
注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来，转型生
效日基金份额总额为 1,194,623,393.86 份。
2、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 10 月，许卿斌先生担任上海银行股份有限公司资产托管部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙。
本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000 元，截止本报告期末，普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人其高级管理人员、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未
受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证
券交易所公开谴责的情形。
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期无新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 363,999,056.84 67.64% 9,701,700,000.00 99.88% - -
招商证券 174,174,727.16 32.36% 12,026,000.00 0.12% - -
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2016年 4 月26 日发布浦银安盛基金管理有限公司关于变更公司经营范
围及修订《公司章程》的公告，根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东
会有关决议，本公司经营范围由“基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务”
变更为“基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和证监会许可的其他业务”。
根据相关法规及规范性文件的规定，公司结合变更经营范围等事项修改了《公司章程》中
的有关内容。
2、2017 年1月 23 日，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）新增 A 类份额，详见
本基金管理人于 2017 年1 月23 日发布的《关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（ LOF）
增加 A 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 。
3、2017 年 2 月 17 日至 3 月 18 日 17:00，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
以通讯方式召开基金份额持有人大会，并审议通过了《关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资
基金（LOF）降低管理费率、托管费率事项的议案》 ，详见本基金管理人于 2017 年 2 月 15 日发
布的《关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（ LOF） 以通讯方式召开基金份额持有人大
会的公告》及其后续公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2017年3月30日
