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浦 银 安盛 稳 健 增利 债 券 型 证券 投 资 基金
（ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度报 告
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 2 2
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 简 称 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 （ L O F ）
场 内 简 称 浦 银 增 利
基 金 主 代 码 1 6 6 4 0 1
交 易 代 码 1 6 6 4 0 1
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 1 2 月 1 3 日
基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 7 2 8 , 2 8 4 , 1 3 3 . 4 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 1 月 8 日
注 ： 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 ， 转 型 前 曾 于
2 0 1 2 年 3 月 9 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 1 5 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 。
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 获 得 高 于
业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 一 方 面 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 的 资 产 配
置 、 久 期 管 理 、 类 属 配 置 进 行 动 态 管 理 ， 寻 找 各 类 资
产 的 潜 在 良 好 投 资 机 会 ， 一 方 面 在 个 券 选 择 上 采 用 自
下 而 上 的 方 法 ， 通 过 流 动 性 考 察 和 信 用 分 析 策 略 进 行
筛 选 。 整 体 投 资 通 过 对 风 险 的 严 格 控 制 ， 运 用 多 种 积
极 的 资 产 管 理 增 值 策 略 ， 实 现 投 资 目 标 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 全 债 指 数
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中
的 较 低 风 险 品 种 。 一 般 情 形 下 ， 其 风 险 收 益 预 期 低 于
股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 型 基 金 。
注 ： 1 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 。
2 、 自 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 起 ， 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 中 信 标 普 全 债 指 数 ” 变 更 为 “ 中 证 全 债 指
数 ” 。 具 体 内 容 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 发 布 的 《 关 于 变 更 旗 下 基 金 业 绩 比 较 基 准 并
相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 》 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 顾 佳 闻 怡
联 系 电 话 0 2 1 - 2 3 2 1 2 8 8 8 0 2 1 - 6 8 4 7 5 8 8 8
电 子 邮 箱 c o m p l i a n c e @ p y - a x a . c o m w e n y i @ b a n k o f s h a n g h a i . c o m
客 户 服 务 电 话 0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 或
4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9
9 5 5 9 4
传 真 0 2 1 - 2 3 2 1 2 9 8 5 0 2 1 - 6 8 4 7 6 9 3 6
注 册 地 址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验
区 浦 东 大 道 9 8 1 号 3 幢 3 1 6
室
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8
号
办 公 地 址 上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中
环 广 场 3 8 楼
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8
号
邮 政 编 码 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 姜 明 生 金 煜
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
w w w . p y - a x a . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普 通 合 伙 ）
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号
星 展 银 行 大 厦 6 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
2 0 1 6 年 2 0 1 5 年
2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日
( 基 金 转 型 日 ) - 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 2 5 , 4 8 5 , 0 1 8 . 4 1 1 4 , 9 0 9 , 5 6 3 . 3 2 1 6 , 1 5 3 , 9 5 7 . 4 3
本 期 利 润 - 3 8 , 0 4 6 , 4 0 7 . 9 0 1 0 , 2 6 5 , 4 5 7 . 5 6 - 4 , 8 5 0 , 5 9 2 . 9 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 3 9 8 0 . 0 5 7 1 - 0 . 0 8 2 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 3 . 7 6 % 5 . 6 5 % - 0 . 3 9 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3 . 4 3 % 2 . 9 1 % 0 . 0 0 %浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 3 9 4 , 6 0 5 , 7 2 9 . 1 6 4 , 9 7 9 , 6 6 3 . 7 2 - 4 , 8 5 0 , 5 9 2 . 9 2
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 8 3 5 0 . 0 7 5 0 - 0 . 0 0 4 1
期 末 基 金 资 产 净 值 4 , 8 4 8 , 4 4 4 , 6 8 6 . 4 0 6 8 , 0 9 2 , 9 9 1 . 2 2 1 , 1 8 9 , 7 7 2 , 8 0 0 . 9 4
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5 1 . 0 2 5 0 . 9 9 6
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 6 . 0 1 % 2 . 5 0 % - 0 . 4 0 %
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 。
3 、 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
4 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 0 . 5 5 % 0 . 0 8 % - 1 . 7 9 % 0 . 1 5 % 1 . 2 4 % - 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 1 . 3 5 % 0 . 0 8 % 0 . 3 7 % 0 . 1 1 % 0 . 9 8 % - 0 . 0 3 %
过 去 一 年 3 . 4 3 % 0 . 0 9 % 2 . 0 0 % 0 . 0 9 % 1 . 4 3 % 0 . 0 0 %
自 基 金 转 型
起 至 今
6 . 0 1 % 0 . 3 2 % 1 0 . 0 5 % 0 . 0 8 % - 4 . 0 4 % 0 . 2 4 %
注 ：
1 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 。
2 、 自 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 起 ， 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 中 信 标 普 全 债 指 数 ” 变 更 为 “ 中 证 全 债 指
数 ” 。 具 体 内 容 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 发 布 的 《 关 于 变 更 旗 下 基 金 业 绩 比 较 基 准 并
相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 》 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金 转型 以来 基金 份额累 计净 值增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率变 动的 比较
注 ：
1 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 。
2 、 自 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 起 ， 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 中 信 标 普 全 债 指 数 ” 变 更 为 “ 中 证 全 债 指
数 ” 。 具 体 内 容 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 发 布 的 《 关 于 变 更 旗 下 基 金 业 绩 比 较 基 准 并
相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 》 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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3 .2 .3 自基 金 转型 以来 基金 每年净 值增 长率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
注 ：
1 、 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 为 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 （ L O F ） ， 转 型 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 折 算 。
2 、 自 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 起 ， 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 中 信 标 普 全 债 指 数 ” 变 更 为 “ 中 证 全 债 指
数 ” 。 具 体 内 容 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 发 布 的 《 关 于 变 更 旗 下 基 金 业 绩 比 较 基 准 并
相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 》 。
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
单 位 ： 人 民 币 元
年
度
每 1 0 份 基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式 发 放 总
额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 6 0 . 3 5 0 0 1 6 5 , 4 5 0 , 6 0 2 . 8 3 4 4 , 7 7 0 . 1 9 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2
2 0 1 5 - - - -
2 0 1 4 - - - -
合 计 0 . 3 5 0 0 1 6 5 , 4 5 0 , 6 0 2 . 8 3 4 4 , 7 7 0 . 1 9 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 浦 银 安 盛 ” ） 成 立 于 2 0 0 7 年 8 月 ， 股 东 为 上 海 浦 东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 、 A X A I n v e s t m e n t M a n a g e r s S . A . 及 上 海 国 盛 集 团 资 产 有 限 公 司 ， 公 司 总
部 设 在 上 海 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 2 . 8 亿 元 ， 股 东 持 股 比 例 分 别 为 5 1 % 、 3 9 % 和 1 0 ％ 。 公 司 主 要 从 事
基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 境 外 证 券 投 资 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 浦 银 安 盛 旗 下 共 管 理 2 8 只 基 金 ， 即 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 精 致 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 浦 银 安 盛 红 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 浦 银 安 盛 中 证 锐
联 基 本 面 4 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 战
略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 季 季
添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
日 日 盈 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
增 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 医 疗 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银
安 盛 睿 智 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 聚 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
浦 银 安 盛 盛 鑫 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 元 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛
日 日 丰 货 币 市 场 基 金 、 浦 银 安 盛 盛 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 幸 福 聚 益 1 8 个 月 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 以 及 浦 银 安 盛 盛 达 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 。
公 司 信 息 技 术 系 统 由 信 息 技 术 系 统 基 础 设 施 系 统 以 及 有 关 业 务 应 用 系 统 构 成 。 信 息 技 术 系 统
基 础 设 施 系 统 包 括 机 房 工 程 系 统 、 网 络 集 成 系 统 ， 这 些 系 统 在 公 司 筹 建 之 初 由 专 业 的 系 统 集 成 公
司 负 责 建 成 ， 之 后 日 常 的 维 护 管 理 由 公 司 负 责 ， 但 与 第 三 方 服 务 公 司 签 订 有 技 术 服 务 合 同 ， 由 其
提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况 下 的 技 术 支 持 。 公 司 业 务 应 用 系 统 主 要 包 括 开 放 式 基 金 登 记 过 户 子 系
统 、 直 销 系 统 、 资 金 清 算 系 统 、 投 资 交 易 系 统 、 估 值 核 算 系 统 、 网 上 交 易 系 统 、 呼 叫 中 心 系 统 、
外 服 系 统 、 营 销 数 据 中 心 系 统 等 。 这 些 系 统 也 主 要 是 在 公 司 筹 建 之 初 采 购 专 业 系 统 提 供 商 的 产 品
建 设 而 成 ， 建 成 之 后 在 业 务 运 作 过 程 中 根 据 公 司 业 务 的 需 要 进 行 了 相 关 的 系 统 功 能 升 级 ， 升 级 由浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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系 统 提 供 商 负 责 完 成 ， 升 级 后 的 系 统 也 均 是 系 统 提 供 商 对 外 提 供 的 通 用 系 统 。 业 务 应 用 系 统 日 常
的 维 护 管 理 由 公 司 负 责 ， 但 与 系 统 提 供 商 签 订 有 技 术 服 务 合 同 ， 由 其 提 供 定 期 的 巡 检 及 特 殊 情 况
下 的 技 术 支 持 。 除 上 述 情 况 外 ， 我 公 司 未 委 托 服 务 机 构 代 为 办 理 重 要 的 、 特 定 的 信 息 技 术 系 统 开
发 、 维 护 事 项 。
另 外 ， 本 公 司 可 以 根 据 自 身 发 展 战 略 的 需 要 ， 委 托 资 质 良 好 的 基 金 服 务 机 构 代 为 办 理 基 金 份
额 登 记 、 估 值 核 算 等 业 务 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
薛 铮
本 公 司 固
定 收 益 投
资 部 总
监 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 优 化
收 益 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 幸
福 回 报 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
稳 健 增 利
债 券 基 金
（ L O F ） 、
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
幸 福 聚 利
债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 盛 鑫
债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 盛 元
纯 债 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 幸
福 聚 益 1 8
2 0 1 1 年 1 2 月
1 3 日
- 1 0
薛 铮 先 生 ， 上 海 财 经 大
学 数 量 经 济 学 硕 士 。
2 0 0 6 年 3 月 至 2 0 0 9 年 6
月 ， 先 后 就 职 于 红 顶 金
融 研 究 中 心 ， 上 海 证 券
有 限 公 司 从 事 固 定 收 益
研 究 工 作 。 2 0 0 9 年 7 月
进 入 浦 银 安 盛 基 金 管 理
公 司 ， 历 任 固 定 收 益 研
究 员 、 固 定 收 益 基 金 经
理 助 理 、 货 币 基 金 基 金
经 理 等 职 务 。 2 0 1 1 年 1 2
月 起 担 任 浦 银 安 盛 稳 健
增 利 债 券 基 金 L O F （ 原 增
利 分 级 债 券 基 金 ) 基 金
经 理 。 2 0 1 2 年 9 月 起 兼
任 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 债
券 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 2
年 1 1 月 起 ， 担 任 本 公 司
固 定 收 益 投 资 部 总 监 。
2 0 1 3 年 5 月 至 2 0 1 6 年 8
月 ， 兼 任 浦 银 安 盛 6 个
月 定 期 开 放 债 券 基 金 基
金 经 理 。 2 0 1 3 年 6 月 至
2 0 1 6 年 8 月 ， 兼 任 浦 银
安 盛 季 季 添 利 债 券 基 金
基 金 经 理 。 2 0 1 4 年 7 月
起 ， 兼 任 浦 银 安 盛 优 化
收 益 债 券 基 金 基 金 经
理 。 2 0 1 4 年 1 2 月 起 ， 兼浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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个 月 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 盛
泰 纯 债 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
盛 达 纯 债
基 金 基 金
经 理
任 浦 银 安 盛 月 月 盈 债 券
基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年
5 月 起 ， 兼 任 浦 银 安 盛 幸
福 聚 利 债 券 基 金 基 金 经
理 。 2 0 1 6 年 7 月 起 ， 兼
任 浦 银 安 盛 盛 鑫 定 期 开
放 债 券 基 金 和 浦 银 安 盛
盛 元 纯 债 债 券 基 金 基 金
经 理 。 2 0 1 6 年 1 1 月 起 ，
兼 任 浦 银 安 盛 幸 福 聚 益
1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 基
金 和 浦 银 安 盛 盛 泰 纯 债
债 券 基 金 基 金 经 理 。
2 0 1 6 年 1 2 月 起 ， 兼 任 浦
银 安 盛 盛 达 纯 债 债 券 基
金 基 金 经 理 。
刘 大 巍
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
6 个 月 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
季 季 添 利
债 券 基 金
以 及 浦 银
安 盛 稳 健
增 利 债 券
基 金
（ L O F ） 基
金 经 理
2 0 1 6 年 8 月
1 6 日
- 6
刘 大 巍 先 生 ， 上 海 财 经
大 学 金 融 数 学 专 业 博 士
研 究 生 学 历 。 2 0 1 0 年 7
月 至 2 0 1 4 年 1 月 间 ， 在
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
工 作 。 先 后 在 固 定 收 益
部 从 事 固 定 收 益 研 究 和
基 金 经 理 助 理 工 作 ， 后
调 任 专 户 投 资 部 担 任 债
券 投 资 经 理 以 及 万 家 基
金 专 户 子 公 司 担 任 证 券
投 资 部 投 资 经 理 之 职 。
2 0 1 4 年 1 月 至 2 0 1 4 年 4
月 ， 在 泰 信 基 金 公 司 专
户 投 资 部 有 过 短 暂 工 作
经 历 。 2 0 1 4 年 4 月 1 5 日
起 ， 加 盟 浦 银 安 盛 基 金
管 理 公 司 ， 从 事 固 定 收
益 专 户 产 品 的 投 资 工
作 。 2 0 1 6 年 8 月 调 岗 至
固 定 收 益 投 资 部 ， 兼 任
浦 银 安 盛 6 个 月 债 券 基
金 、 浦 银 安 盛 季 季 添 利
基 金 以 及 浦 银 安 盛 稳 健
增 利 债 券 基 金 ( L O F ) 基
金 经 理 。
章 潇 枫
公 司 旗 下
固 定 收 益
基 金 经 理
2 0 1 6 年 6 月
1 4 日
- 5
章 潇 枫 先 生 ， 上 海 财 经
大 学 数 量 经 济 学 硕 士 。
2 0 1 1 年 7 月 至 2 0 1 6 年 6浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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助 理 月 就 职 于 湘 财 证 券 先 后
从 事 金 融 工 程 研 究 岗
位 、 报 价 回 购 业 务 岗 位
以 及 高 级 投 资 经 理 岗
位 。 2 0 1 6 年 6 月 1 4 日 加
盟 我 司 固 定 收 益 投 资 部
门 担 任 固 定 收 益 基 金 经
理 助 理 岗 位 。
赵 鑫 岱
原 浦 银 增
利 债 券 基
金 基 金 助
理
2 0 1 5 年 8 月
1 0 日
2 0 1 6 年 5 月 1 3 日 8
赵 鑫 岱 先 生 ， 北 京 理 工
大 学 文 学 硕 士 。 2 0 0 7 年
6 月 至 2 0 1 3 年 5 月 曾 先
后 就 职 于 北 京 银 行 、 国
海 证 券 、 万 家 基 金 从 事
固 定 收 益 债 券 交 易 、 研
究 和 投 资 管 理 。 2 0 1 5 年
8 月 加 盟 浦 银 安 盛 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
投 资 部 担 任 公 司 旗 下 浦
银 安 盛 增 利 债 券 基 金 基
金 经 理 助 理 。 赵 鑫 岱 于
2 0 1 6 年 5 月 1 3 日 离 职 。
姜 锡 峰
原 固 定 收
益 基 金 经
理 助 理
2 0 1 5 年 6 月 1
日
2 0 1 6 年 5 月 6 日 5
姜 锡 峰 先 生 ， 上 海 财 经
大 学 企 业 管 理 专 业 硕
士 。 曾 就 职 于 湘 财 证 券
研 究 所 担 任 固 定 收 益 研
究 员 。 2 0 1 4 年 3 月 加 盟
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限
公 司 担 任 固 定 收 益 研 究
员 之 职 。 2 0 1 5 年 6 月 起
调 至 固 定 收 益 投 资 部 任
固 定 收 益 基 金 经 理 助
理 。 姜 锡 峰 于 2 0 1 6 年 5
月 6 日 离 职 。
注 ： ① 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
② 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 证 监 会 规 定
和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 公 司 的 规 章 制 度 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
管 理 人 于 2 0 0 9 年 颁 布 了 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 规 定 》 （ 以 下 简 称 公 平 交
易 管 理 规 定 ） ， 并 分 别 于 2 0 1 1 年 及 2 0 1 2 年 进 行 了 两 次 修 订 。 现 行 公 平 交 易 管 理 规 定 分 为 总 则 、 实
现 公 平 交 易 的 具 体 措 施 、 公 平 交 易 监 控 与 实 施 效 果 评 估 、 公 平 交 易 的 报 告 和 信 息 披 露 、 隔 离 及 保
密 、 附 则 等 六 部 分 。 公 平 交 易 管 理 规 定 从 投 资 决 策 、 研 究 支 持 、 交 易 实 施 、 监 控 与 评 估 、 报 告 与
披 露 等 各 个 环 节 ， 预 防 和 发 现 可 能 违 反 公 平 交 易 的 异 常 情 况 ， 并 予 以 及 时 纠 正 与 改 进 。
管 理 人 用 于 公 平 交 易 控 制 方 法 包 括 ：
- 公 司 建 立 严 格 的 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 ， 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 持 仓 和 交 易
等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 相 互 隔 离 ；
- 相 对 所 有 组 合 建 立 并 使 用 统 一 的 、 系 统 化 的 研 究 平 台 ；
- 明 确 了 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 三 级 授 权 体 系 ；
- 证 券 投 资 基 金 经 理 及 其 助 理 和 特 定 客 户 资 产 投 资 组 合 经 理 及 其 助 理 相 互 隔 离 ， 不 得 相 互 兼
任 、 互 为 备 份 ；
- 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ；
- 执 行 投 资 交 易 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ；
- 银 行 间 市 场 交 易 、 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 交 易 分 配 严 格 依 照 制 度 和 程 序 规 范 进
行 ， 并 对 该 分 配 过 程 进 行 监 控 ；
- 定 期 对 投 资 目 标 和 投 资 策 略 类 似 的 投 资 组 合 的 业 绩 表 现 进 行 分 析 、 归 因 和 评 估 ；
- 对 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 管 理 人 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价
差 进 行 分 析 。 分 析 如 发 现 有 涉 嫌 不 公 平 的 交 易 ， 投 资 组 合 经 理 及 交 易 主 管 对 该 情 况 需 提 供 详 细 的
原 因 说 明 ， 并 将 检 查 结 果 向 公 司 管 理 层 和 督 察 长 汇 报 。 同 时 改 进 公 平 交 易 管 理 方 法 及 流 程 。
- 其 他 能 够 防 范 公 平 交 易 异 常 情 况 的 有 效 方 式 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 建 立 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保
证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。
在 具 体 执 行 中 ， 在 投 资 决 策 流 程 上 ， 构 建 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究
支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 公 募
基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ； 在 交 易 执 行 环 节 上 ， 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资
指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定 ， 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ； 从 事 后 监 控 角 度 上 ， 一 方 面浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 对 不 同 时 间 窗 口 （ 同 日 ， 3 日 ， 5 日 ） 发 生 的 不 同 组 合 对 同 一 股
票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析 ， 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验 ， 以 确 定 交 易 价 差 对 相 关 基 金
的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ； 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ； 另 一 方 面 是 公
司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 的
报 告 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 、 法 规 、 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性
文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 。 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向
交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 初 至 3 月 底 这 轮 债 市 上 涨 过 程 中 保 持 较 高 的 信 用 债 占 比 和 较 高 的 组 合 久 期 ， 取 得 了 较
高 的 收 益 。 4 月 ， 经 济 高 频 数 据 脉 冲 式 跳 升 ， 信 用 风 险 集 中 爆 发 ， 通 过 调 仓 逐 步 降 低 组 合 久 期 并
提 高 组 合 债 券 资 质 水 平 ， 在 4 、 5 月 的 信 用 利 差 大 幅 走 扩 行 情 中 减 少 了 损 失 。 6 月 开 始 判 断 经 济 有
下 台 阶 风 险 ， 稳 增 长 和 去 产 能 同 步 进 行 将 加 剧 “ 资 产 荒 ” 进 而 抹 平 一 切 价 值 洼 地 ， 因 此 增 加 了 长
期 限 政 策 性 金 融 债 和 高 票 息 信 用 债 配 比 ， 并 在 1 0 月 中 前 保 持 杠 杆 水 平 稳 定 ， 在 6 - 1 0 月 这 波 利 差
收 窄 牛 市 中 取 得 了 较 高 的 收 益 。 1 0 月 下 旬 开 始 ， 随 着 央 行 不 断 “ 缩 短 放 长 ” ， M P A 考 核 等 金 融 去
杠 杆 政 策 加 码 ， 资 金 利 率 时 点 性 紧 张 频 现 ， 市 场 分 歧 不 断 加 大 ， 减 持 长 期 限 政 策 性 金 融 债 ， 并 逐
步 卖 出 信 用 债 降 低 组 合 杠 杆 和 久 期 ， 在 年 末 债 市 大 调 整 前 段 减 少 了 损 失 。 2 0 1 6 年 度 ， 本 基 金 全 年
均 衡 配 置 资 质 较 好 的 信 用 债 ， 期 间 精 选 个 券 和 利 率 债 等 进 行 波 段 操 作 ， 并 把 握 机 会 进 行 调 仓 ， 提
高 了 组 合 的 安 全 性 和 流 动 性 ， 最 终 取 得 了 较 好 的 回 报 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 本 报 告 期 净 值 增 长 率 为 3 . 4 3 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 . 0 0 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 6 年 末 中 央 经 济 工 作 会 议 提 出 ， 要 把 防 控 金 融 风 险 放 到 更 加 重 要 的 位 置 ， 下 决 心 处 置 一 批
风 险 点 ， 着 力 防 控 资 产 泡 沫 ， 提 高 和 改 进 监 管 能 力 ， 确 保 不 发 生 系 统 性 金 融 风 险 ， 这 决 定 了 2 0 1 7
年 债 市 的 主 基 调 。 首 先 ， 金 融 去 杠 杆 ， 这 表 明 货 币 政 策 总 体 上 一 定 是 中 性 甚 至 偏 紧 的 ， 1 7 年 时 点
性 的 流 动 性 紧 张 可 能 比 1 6 年 发 生 的 更 频 繁 ， 非 存 款 类 金 融 机 构 借 入 资 金 的 中 枢 可 能 在 利 率 走 廊 上
沿 震 荡 ， 考 虑 到 经 济 下 行 的 压 力 较 大 ， 企 业 负 债 率 仍 处 高 位 ， 利 率 重 回 上 升 趋 势 的 负 面 影 响 太 强 ，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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加 息 或 者 上 调 利 率 走 廊 中 枢 的 概 率 不 大 。 其 次 ， 抑 制 房 价 上 涨 ， 甚 至 持 开 放 的 态 度 面 对 经 济 增 速
可 能 低 于 6 . 5 % ， 这 表 明 稳 增 长 不 再 是 首 要 目 标 ， 房 地 产 投 资 回 落 是 大 概 率 事 件 ， 基 建 投 资 等 财 政
政 策 也 不 会 像 市 场 想 的 那 么 积 极 ， 经 济 下 台 阶 中 长 期 看 利 好 债 市 。 其 他 如 通 胀 和 美 国 等 因 素 目 前
还 不 甚 明 朗 ， 减 产 协 议 如 能 进 一 步 加 码 ， 石 油 持 续 上 涨 会 带 来 输 入 性 通 胀 ， 但 美 国 的 新 增 供 给 加
大 以 及 能 源 政 策 变 化 也 给 石 油 价 格 带 来 了 不 确 定 性 ； 美 国 方 面 ， 总 统 权 力 过 度 后 ， 特 朗 普 的 积 极
财 政 政 策 和 贸 易 保 护 政 策 能 否 顺 利 推 行 且 真 正 推 动 经 济 和 通 胀 上 行 仍 存 较 大 疑 问 。 2 0 1 7 年 将 是 充
满 不 确 定 性 和 机 遇 的 一 年 ， 短 期 来 看 4 月 以 前 市 场 仍 将 由 资 金 面 主 导 ， 央 行 偏 紧 的 态 度 叠 加 去 年
末 大 跌 后 脆 弱 的 市 场 情 绪 ， 债 市 仍 有 可 能 再 次 寻 底 ， 保 持 好 组 合 的 高 流 动 性 和 偏 高 信 用 资 质 是 重
中 之 重 。 中 长 期 来 看 高 负 债 率 下 企 业 难 以 承 受 利 率 持 续 上 行 ， 经 济 增 速 可 能 下 台 阶 将 利 好 债 市 。
4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 》 等 有 关 法 规 诚 实
守 信 、 勤 勉 尽 责 ， 依 法 履 行 基 金 管 理 人 职 责 ， 强 化 风 险 及 合 规 管 理 ， 确 保 基 金 管 理 业 务 运 作 的 安
全 、 规 范 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 2 0 1 6 年 ， 合 规 风 控 工 作 仍 然 是 对 公 司 进 行 全 面 风 险
管 理 ， 涵 盖 了 制 度 内 控 、 法 律 合 规 、 信 息 披 露 、 风 险 监 控 、 绩 效 评 估 、 内 部 稽 核 及 反 洗 钱 等 工 作 。
积 极 配 合 公 司 前 台 业 务 的 完 善 一 线 风 险 管 控 工 作 ， 并 协 调 、 监 督 全 公 司 和 投 资 组 合 的 市 场 风 险 、
信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 操 作 风 险 、 合 规 风 险 及 内 部 控 制 工 作 。 合 规 法 律 方 面 ， 在 公 司 全 体 同 仁
的 共 同 努 力 下 ， 公 司 合 规 及 信 披 记 录 良 好 ， 为 公 司 各 项 业 务 的 开 展 打 下 了 坚 实 基 础 ； 风 险 管 理 方
面 ， 进 一 步 开 发 并 优 化 量 化 风 险 评 估 模 型 ， 利 用 数 字 化 、 专 业 化 管 理 提 升 风 险 评 估 、 监 测 及 预 警
效 能 ， 并 提 升 风 险 化 解 及 处 置 能 力 ； 稽 核 方 面 ， 根 据 监 管 要 求 及 行 业 热 议 风 险 点 ， 有 针 对 的 开 展
了 计 划 外 专 项 稽 核 ， 及 时 查 找 和 发 现 的 潜 在 风 险 ， 提 出 了 完 善 制 度 流 程 及 加 强 执 行 的 有 效 建 议 。
1 、 进 一 步 健 全 合 规 风 控 团 队 ， 提 高 团 队 的 专 业 素 养
2 0 1 6 年 ， 随 着 公 司 管 理 投 资 组 合 的 数 量 与 规 模 大 幅 提 升 、 业 务 类 型 的 不 断 拓 展 ， 合 规 风 控 团
队 不 断 加 强 自 身 专 业 素 质 的 提 升 ， 全 面 提 高 专 业 素 质 ， 鼓 励 和 支 持 合 规 风 控 人 员 参 与 相 关 的 专 业
考 试 和 学 习 。 目 前 合 规 风 控 团 队 内 部 形 成 了 良 好 的 学 习 和 业 务 研 讨 的 氛 围 ， 团 队 成 员 各 自 发 挥 自
身 优 势 ， 相 互 取 长 补 短 ， 专 业 素 质 得 到 均 衡 提 升 ， 在 内 部 形 成 了 互 帮 互 学 、 互 相 协 同 、 勤 奋 上 进
的 良 好 局 面 。
内 部 管 理 上 ， 合 规 风 控 团 队 进 一 步 健 全 合 规 风 控 工 作 的 各 项 规 章 制 度 和 工 作 流 程 ， 进 一 步 明
确 各 岗 位 人 员 的 工 作 职 责 ， 强 化 自 觉 、 客 观 的 工 作 态 度 和 高 度 的 工 作 责 任 感 ， 培 养 团 队 协 作 精 神 。
对 外 沟 通 上 ， 持 续 与 监 管 机 构 、 交 易 所 、 自 律 协 会 、 外 部 律 师 、 外 部 会 计 师 及 双 方 股 东 对 口
部 门 保 持 密 切 良 好 的 沟 通 ， 同 时 与 公 司 其 他 部 门 保 持 良 好 协 作 ， 配 合 和 支 持 部 门 间 需 求 接 洽 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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2 、 进 一 步 建 立 健 全 风 险 控 制 体 系
（ 1 ） 引 入 独 立 买 方 信 评 机 构 ， 初 步 建 立 第 二 层 级 的 信 用 风 险 防 范 机 制
2 0 1 6 年 ， 债 券 市 场 信 用 风 险 事 件 频 发 ， 公 司 合 规 风 控 部 严 格 执 行 投 资 级 （ A A 级 以 上 ） 监 控 ，
并 引 入 了 中 债 资 信 （ 市 场 上 唯 一 的 买 方 评 级 机 构 ） 的 信 用 风 险 关 注 债 券 三 级 预 警 名 单 ， 建 立 灰 名
单 机 制 并 每 周 向 固 收 部 发 送 监 控 周 报 ； 固 收 部 根 据 自 主 评 估 ， 同 时 参 考 合 规 风 控 部 固 收 监 控 周 报 ，
再 次 回 顾 持 仓 及 债 券 库 ， 发 现 存 在 信 用 风 险 隐 患 的 债 券 ， 立 即 进 行 卖 出 及 出 库 处 理 ， 在 稳 健 管 控
信 用 风 险 的 基 础 上 追 求 积 极 回 报 。 建 立 上 述 机 制 后 ， 公 司 固 收 投 资 的 信 用 风 险 得 到 良 好 的 控 制 。
（ 2 ） 对 投 资 组 合 进 行 定 期 风 险 评 估
合 规 风 控 部 进 一 步 完 善 了 每 日 、 每 周 、 每 月 的 风 险 评 估 。 初 步 建 立 了 较 为 完 整 、 及 时 的 量 化
的 预 警 风 险 评 估 体 系 。 同 时 ， 2 0 1 6 年 公 司 发 布 实 施 了 《 流 动 性 风 险 管 理 制 度 》 及 《 流 动 性 风 险 应
急 预 案 》 ， 对 流 动 性 风 险 监 控 体 系 进 行 了 进 一 步 完 善 ， 通 过 日 常 流 动 性 监 测 及 定 期 、 不 定 期 的 压 力
测 试 ， 对 流 动 性 风 险 进 行 有 效 的 防 范 。
（ 3 ） 建 立 健 全 业 绩 归 因 分 析 及 评 估 模 型 ， 助 力 绩 效 考 核 及 业 绩 持 续 改 善
合 规 风 控 部 位 绩 效 考 核 委 员 会 提 供 了 量 化 绩 效 考 核 的 数 据 支 持 ， 同 时 不 断 完 善 业 绩 归 因 模 型 ，
直 观 体 现 业 绩 和 风 险 来 源 及 风 险 调 整 后 收 益 ， 帮 助 投 研 部 门 回 顾 投 资 成 功 经 验 及 有 待 改 善 之 处 。
（ 4 ） 对 投 资 组 合 的 公 平 交 易 及 异 常 交 易 进 行 事 前 控 制 和 事 后 分 析
合 规 风 控 部 继 续 着 力 于 对 公 平 交 易 、 异 常 交 易 相 关 工 作 的 提 高 ， 对 公 平 交 易 及 异 常 交 易 事 后
分 析 进 行 了 进 一 步 的 完 善 ， 以 进 一 步 确 保 投 资 组 合 的 合 法 合 规 。
（ 5 ） 对 公 司 新 产 品 提 供 高 效 、 有 力 的 支 持
2 0 1 6 年 ， 公 司 新 发 行 了 1 4 只 专 户 产 品 ， 9 只 公 募 基 金 。 合 规 风 控 部 与 投 资 团 队 、 产 品 团 队 、
运 营 团 队 合 作 ， 就 各 产 品 的 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 、 信 用 风 险 等 方 面 进 行 分 析 ， 制 定 相 应 的 风 险
控 制 措 施 和 投 资 控 制 指 标 。
（ 6 ） 进 一 步 完 善 子 公 司 内 部 控 制 体 系
2 0 1 6 年 ， 子 公 司 内 部 控 制 体 系 得 到 进 一 步 完 善 ：
业 务 部 门 的 一 线 风 险 控 制 。 子 公 司 设 金 融 机 构 部 、 运 营 管 理 部 、 投 资 管 理 部 、 资 金 管 理 部 、
财 富 管 理 中 心 等 业 务 部 门 ， 对 其 管 理 负 责 的 业 务 进 行 检 查 、 监 督 和 控 制 ， 保 证 业 务 的 开 展 符 合 国
家 法 律 、 法 规 、 监 管 规 定 及 子 公 司 的 规 章 制 度 ， 并 对 部 门 的 内 部 控 制 和 风 险 管 理 负 直 接 责 任 ；
子 公 司 设 独 立 的 风 险 管 理 部 ， 负 责 对 子 公 司 内 部 控 制 和 风 险 控 制 的 充 分 性 、 合 理 性 和 有 效 性
实 施 独 立 客 观 的 风 险 管 控 、 检 查 和 评 价 ；
管 理 层 的 控 制 。 子 公 司 在 总 经 理 领 导 下 设 立 执 行 委 员 会 ， 并 在 管 理 层 下 设 项 目 评 审 及 决 策 委浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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员 会 以 及 风 险 控 制 委 员 会 ， 采 取 集 体 决 策 制 ， 管 理 和 监 督 各 个 部 门 和 各 项 业 务 进 行 ， 以 确 保 子 公
司 运 作 在 有 效 的 控 制 下 。 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 有 效 执 行 承 担 责 任 ；
执 行 董 事 及 监 事 的 监 控 和 指 导 。 所 有 员 工 应 自 觉 接 受 并 配 合 执 行 董 事 及 监 事 对 各 项 业 务 和 工
作 行 为 的 检 查 监 督 ， 合 理 的 风 险 分 析 和 管 理 建 议 应 予 采 纳 。 执 行 董 事 对 内 部 控 制 负 最 终 责 任 ；
母 公 司 及 其 董 事 会 通 过 稽 核 检 查 、 审 阅 报 告 、 参 与 会 议 等 方 式 监 督 子 公 司 内 部 控 制 和 风 险 控
制 情 况 。 母 公 司 对 子 公 司 的 内 控 管 理 正 在 从 事 前 评 审 和 事 中 审 核 ， 逐 步 转 向 事 前 咨 询 及 讨 论 以 及
事 后 稽 核 ， 力 争 在 保 持 子 公 司 独 立 性 、 实 现 母 子 公 司 风 险 隔 离 的 基 础 上 ， 有 效 发 挥 母 公 司 对 子 公
司 风 险 内 控 方 面 的 监 督 管 理 作 用 。
（ 7 ） 协 助 人 力 资 源 部 完 善 了 合 规 风 控 考 核 体 系
2 0 1 6 年 ， 公 司 进 一 步 加 大 对 各 部 门 、 各 岗 位 的 风 险 事 件 考 核 力 度 。 公 司 继 续 按 照 《 加 强 日 常
风 险 考 核 管 理 办 法 》 ， 依 照 不 同 等 级 风 险 事 件 ， 同 时 结 合 是 否 自 动 及 时 上 报 、 是 否 受 外 界 因 素 影 响
等 因 素 进 行 考 核 ， 责 任 明 确 、 落 实 到 人 ， 并 根 据 中 风 险 及 以 上 事 件 对 责 任 人 员 采 取 扣 除 部 分 季 度
工 资 的 惩 处 ， 有 力 地 督 促 了 相 关 人 员 对 公 司 制 度 的 执 行 ， 有 效 地 推 动 了 公 司 全 体 员 工 合 规 意 识 的
提 高 。
3 、 稽 核 工 作
根 据 相 关 法 规 要 求 、 公 司 的 实 际 运 作 情 况 及 稽 核 计 划 ， 合 规 风 控 团 队 有 重 点 、 分 步 骤 、 有 针
对 性 地 对 公 司 的 业 务 和 合 规 运 作 ， 以 及 执 行 法 规 和 制 度 的 情 况 进 行 稽 核 ， 并 在 稽 核 后 督 促 整 改 和
跟 踪 检 查 。 在 有 效 控 制 公 司 的 风 险 以 及 推 动 公 司 内 控 监 管 第 二 道 和 第 三 道 防 线 方 面 发 挥 了 积 极 的
作 用 。
稽 核 工 作 主 要 采 取 定 期 稽 核 与 不 定 期 稽 核 相 结 合 、 常 规 稽 核 与 专 项 稽 核 相 结 合 的 方 式 。 定 期
稽 核 的 结 果 主 要 体 现 在 月 度 合 规 报 告 及 季 度 监 察 稽 核 报 告 中 。 不 定 期 稽 核 主 要 是 就 定 期 稽 核 中 发
现 的 问 题 ， 与 业 务 部 门 进 行 沟 通 ， 帮 助 各 部 门 及 时 完 善 和 改 进 工 作 。 不 定 期 稽 核 的 结 果 主 要 体 现
在 合 规 报 告 及 整 改 反 馈 表 中 。
此 外 ， 合 规 风 控 团 队 还 负 责 与 负 责 公 司 内 控 评 价 的 会 计 师 事 务 所 联 系 和 沟 通 ， 配 合 公 司 的 业
务 开 展 。
2 0 1 6 年 实 施 的 专 项 稽 核 包 括 ：
（ 1 ） 完 成 对 上 年 度 反 洗 钱 工 作 的 内 部 稽 核 和 反 洗 钱 自 评 估 工 作 ；
（ 2 ） 完 成 了 对 子 公 司 业 务 的 专 项 审 计 ；
（ 3 ） 根 据 监 管 部 门 要 求 ， 对 子 公 司 开 展 了 风 险 管 理 专 项 自 查 与 评 估 工 作 ；
（ 4 ） 根 据 监 管 部 门 要 求 ， 公 司 及 子 公 司 开 展 了 互 联 网 金 融 风 险 整 治 的 自 查 工 作 ；浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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（ 5 ） 根 据 监 管 部 门 要 求 ， 公 司 开 展 了 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 的 专 项 自 查 工 作 ；
（ 6 ） 根 据 监 管 部 门 要 求 ， 公 司 开 展 了 私 募 资 管 业 务 合 规 性 专 项 审 计 工 作 。
总 体 来 说 ， 2 0 1 6 年 度 由 于 人 员 配 置 有 限 ， 稽 核 工 作 的 深 度 及 广 度 还 有 待 进 一 步 提 高 。 2 0 1 7
年 ， 合 规 风 控 部 将 在 公 司 预 算 内 进 一 步 完 善 人 员 配 置 ， 不 断 深 化 和 提 高 稽 核 工 作 的 开 展 情 况 。
4 、 实 施 合 规 性 审 核
依 据 法 律 法 规 和 公 司 制 度 对 以 下 材 料 进 行 了 审 核 ：
（ 1 ） 对 基 金 宣 传 推 介 材 料 、 公 司 宣 传 品 、 网 站 资 料 、 客 户 服 务 资 料 、 渠 道 用 信 息 、 以 公 司 名
义 对 外 发 布 的 新 闻 等 进 行 了 合 规 性 审 核 ， 力 求 公 司 对 外 材 料 的 合 法 合 规 性 ；
（ 2 ） 2 0 1 6 年 ， 与 公 司 专 业 法 律 顾 问 一 起 ， 对 公 司 发 行 的 基 金 和 专 户 产 品 法 律 文 件 的 合 法 合
规 性 进 行 了 全 面 审 核 ；
（ 3 ） 对 一 级 市 场 数 百 个 证 券 的 申 购 ， 从 关 联 交 易 角 度 进 行 合 法 合 规 性 审 核 ， 未 出 现 在 一 级 市
场 投 资 与 公 司 存 在 禁 止 关 联 交 易 的 关 联 关 系 公 司 发 行 证 券 的 情 形 。
5 、 信 息 披 露 和 文 件 报 送
由 于 公 司 信 息 披 露 的 负 责 人 设 在 合 规 风 控 部 ， 因 此 ， 合 规 风 控 部 指 定 专 人 负 责 并 协 调 公 司 的
信 息 披 露 工 作 ， 督 察 长 对 信 息 披 露 工 作 进 行 指 导 、 督 促 、 监 督 、 检 查 。 信 息 披 露 工 作 包 括 拟 定 披
露 的 文 件 格 式 、 收 集 相 关 部 门 填 写 的 内 容 并 进 行 统 稿 和 审 核 、 对 定 稿 的 信 息 披 露 文 件 排 版 、 制 作
成 P D F 文 件 向 监 管 机 关 报 备 等 。
信 息 披 露 工 作 是 一 项 繁 杂 的 事 物 性 工 作 ， 需 要 信 息 披 露 负 责 人 耐 心 、 细 致 、 认 真 的 工 作 态 度
和 较 强 的 协 调 能 力 ， 不 仅 涉 及 到 披 露 的 格 式 ， 还 涉 及 披 露 的 内 容 ， 以 及 整 理 、 审 阅 和 报 送 等 。 该
项 工 作 虽 然 占 据 了 合 规 风 控 团 队 很 多 时 间 ， 但 由 于 团 队 成 员 的 工 作 认 真 、 仔 细 ， 所 有 的 披 露 均 做
到 了 及 时 、 准 确 ， 基 本 未 出 现 重 大 迟 披 、 漏 披 、 延 披 、 错 披 的 情 形 。
2 0 1 6 年 ， 按 时 按 质 完 成 基 金 定 期 报 告 （ 月 报 、 季 报 、 半 年 报 、 年 报 、 监 察 稽 核 报 告 ） 和 招 募
说 明 书 更 新 的 提 示 及 合 规 审 核 工 作 ， 并 协 助 业 务 部 门 对 重 大 事 件 临 时 报 告 、 临 时 公 告 进 行 编 制 ，
及 时 进 行 合 规 审 核 ， 并 安 排 公 告 的 披 露 及 上 报 事 宜 。 2 0 1 6 年 全 年 共 审 核 并 安 排 披 露 、 上 报 数 百 份
公 告 及 报 告 ， 未 出 现 重 大 迟 、 漏 等 现 象 。
6 、 法 律 事 务
对 公 司 签 署 的 上 百 份 协 议 、 合 同 等 进 行 了 法 律 审 核 ， 在 合 理 范 围 内 最 大 限 度 地 防 范 由 合 同 产
生 的 违 约 风 险 及 侵 权 风 险 ， 同 时 ， 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 销 售 费 用 及 反 洗 钱 等 相 关 法 律 法 规 ，
对 基 金 代 销 协 议 模 板 进 行 了 更 新 ； 参 与 起 草 、 审 阅 并 修 改 董 事 会 、 股 东 会 会 议 通 知 、 决 议 等 会 议
材 料 。 此 外 ， 合 规 风 控 团 队 还 负 责 与 公 司 法 律 和 基 金 产 品 律 师 联 系 和 沟 通 ， 配 合 公 司 的 业 务 开 展 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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全 年 的 法 务 工 作 基 本 做 到 了 有 序 而 高 效 ， 积 极 协 助 了 公 司 业 务 的 正 常 开 展 ， 公 司 未 发 生 诉 讼
或 仲 裁 现 象 ， 较 好 地 控 制 了 法 律 风 险 。
7 、 组 织 开 展 合 规 培 训
根 据 工 作 安 排 ， 合 规 风 控 团 队 负 责 公 司 的 合 规 培 训 工 作 ， 合 规 培 训 包 括 新 员 工 入 司 培 训 、 重
大 新 法 规 培 训 、 从 业 人 员 投 资 限 制 培 训 、 新 股 发 行 体 制 改 革 培 训 、 退 市 机 制 改 革 培 训 等 。 培 训 前 ，
合 规 风 控 团 队 会 商 量 每 次 培 训 的 议 题 和 内 容 ， 并 准 备 书 面 培 训 材 料 ； 培 训 中 ， 采 取 讲 实 例 的 互 动
培 训 方 式 ； 培 训 后 ， 积 极 听 取 员 工 的 建 议 ， 以 期 不 断 改 进 培 训 效 果 。
（ 1 ） 公 司 2 0 1 6 年 对 新 入 职 员 工 分 四 场 进 行 了 入 职 合 规 培 训 ， 内 容 包 括 道 德 规 范 、 业 务 运 作 、
公 司 利 益 冲 突 管 理 、 市 场 营 销 、 投 资 及 交 易 行 为 等 相 关 合 规 要 求 ；
（ 2 ） 由 于 中 国 证 券 业 协 会 每 年 会 安 排 1 5 小 时 左 右 的 远 程 在 线 合 规 培 训 。 为 避 免 占 用 业 务 人
员 过 多 工 作 时 间 以 及 培 训 内 容 过 多 重 复 ， 2 0 1 6 全 年 为 业 务 人 员 提 供 了 两 场 现 场 专 项 合 规 培 训 （ 不
含 反 洗 钱 合 规 培 训 ） ， 并 通 过 邮 件 发 送 等 方 式 持 续 对 全 体 员 工 进 行 合 规 教 育 ；
（ 3 ） 对 反 洗 钱 相 关 人 员 开 展 了 一 场 反 洗 钱 合 规 培 训 ， 共 计 2 . 5 个 小 时 1 7 人 次 。
2 0 1 6 年 ， 公 司 制 定 下 发 了 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 手 册 》 ， 将 作 为 员 工 合 规 培 训 教
育 的 一 个 新 的 有 效 方 式 ， 从 而 进 一 步 丰 富 和 完 善 公 司 合 规 培 训 教 育 体 系 ， 全 方 位 推 进 公 司 合 规 水
平 的 进 一 步 提 高 。
8 、 督 导 和 推 动 公 司 的 制 度 建 设 和 完 善
督 导 和 推 动 公 司 的 制 度 建 设 和 完 善 是 合 规 风 控 团 队 的 重 要 工 作 之 一 。 合 规 风 控 团 队 全 年 推 动
公 司 所 有 新 订 、 修 订 制 度 、 流 程 的 工 作 。
9 、 组 织 进 行 反 洗 钱 工 作
公 司 反 洗 钱 工 作 由 合 规 风 控 团 队 组 织 和 牵 头 。 全 年 开 展 的 反 洗 钱 工 作 包 括 ： （ 1 ） 完 善 反 洗 钱
相 关 制 度 ； （ 2 ） 客 户 识 别 和 客 户 风 险 等 级 划 分 ； （ 3 ） 利 用 反 洗 钱 监 控 系 统 从 T A 数 据 中 心 自 动 抓 取
数 据 ， 对 可 疑 交 易 进 行 适 时 监 控 ； （ 4 ） 向 中 国 人 民 银 行 定 期 报 送 可 疑 交 易 ； （ 5 ） 定 期 根 据 监 管 要
求 向 贵 局 及 人 民 银 行 报 送 报 告 报 表 等 各 项 材 料 ； （ 6 ） 进 行 反 洗 钱 合 规 培 训 ； （ 7 ） 进 行 反 洗 钱 的 专
项 审 计 及 自 评 估 。
1 0 、 落 实 监 管 政 策 和 要 求 ， 配 合 和 协 助 监 管 机 关 的 现 场 调 研
与 监 管 机 关 的 沟 通 和 交 流 主 要 由 督 察 长 和 合 规 风 控 部 负 责 ， 总 体 来 说 ， 在 落 实 监 管 机 关 的 监
管 政 策 和 要 求 方 面 的 工 作 包 括 ：
（ 1 ） 收 发 监 管 机 关 的 所 有 文 件 ， 传 达 监 管 机 关 的 政 策 ， 从 收 文 和 报 送 环 节 进 行 协 调 和 督 促 ；
（ 2 ） 组 织 、 协 调 和 督 导 公 司 的 专 项 自 查 ；浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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（ 3 ） 代 表 公 司 参 与 上 海 基 金 业 同 业 公 会 的 相 关 会 议 。
1 1 、 督 导 处 理 投 资 人 的 投 诉
公 司 已 经 建 立 了 投 资 人 投 诉 的 处 理 机 制 ， 合 规 风 控 团 队 负 责 指 导 、 督 促 客 服 中 心 妥 善 处 理 投
资 人 的 重 大 投 诉 ， 包 括 商 量 投 诉 处 理 的 反 馈 内 容 、 形 式 和 解 决 方 法 等 ， 避 免 了 因 投 资 人 投 诉 致 使
公 司 品 牌 和 声 誉 受 损 的 情 形 发 生 。
1 2 、 向 董 事 会 报 告 公 司 经 营 的 合 法 合 规 情 况
根 据 《 公 司 章 程 》 的 要 求 ， 定 期 向 董 事 会 报 告 公 司 经 营 的 合 法 合 规 情 况 。 报 告 的 形 式 包 括 ：
（ 1 ） 书 面 报 告 ： 通 过 季 度 和 年 度 监 察 稽 核 报 告 的 形 式 ； （ 2 ） 当 面 报 告 ： 通 过 在 董 事 会 会 议 以 及 合
规 与 审 计 委 员 会 会 议 汇 报 的 形 式 ； （ 3 ） 电 邮 或 电 话 ： 当 董 事 想 了 解 公 司 的 合 规 经 营 情 况 或 提 出 一
些 问 题 时 ， 通 过 电 子 邮 件 或 电 话 的 形 式 进 行 沟 通 和 汇 报 。
1 3 、 与 中 介 机 构 的 协 调
合 规 风 控 团 队 负 责 与 律 师 事 务 所 和 审 计 师 事 务 所 的 日 常 工 作 协 调 ， 包 括 ：
（ 1 ） 与 律 师 事 务 所 ： 就 重 大 制 度 修 订 事 项 、 基 金 产 品 募 集 、 专 户 产 品 审 核 、 高 管 和 董 事 的 任
免 出 具 法 律 意 见 书 。
（ 2 ） 与 审 计 师 事 务 所 ： 就 公 司 的 内 控 评 价 工 作 建 立 了 与 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 日 常 沟 通 和 协
调 的 机 制 。
回 顾 过 去 的 2 0 1 6 年 ， 从 董 事 会 、 管 理 层 到 员 工 ， 对 合 规 风 控 工 作 都 比 以 前 有 了 更 多 的 重 视 和
理 解 、 支 持 ， 合 规 风 控 团 队 与 公 司 各 部 门 的 联 系 日 益 紧 密 和 协 调 ， 这 为 公 司 合 规 风 控 风 控 工 作 的
开 展 进 一 步 奠 定 了 良 好 基 石 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 确 保 基 金 资 产 估 值
的 公 平 、 合 理 ， 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 ， 设 立 了 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 （ 以 下 简
称 “ 估 值 委 员 会 ” ） ， 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 。 估 值 委 员 会 成 员 由 公 司 分 管 高 管 、 金 融 工 程 部
负 责 人 、 研 究 部 负 责 人 、 合 规 风 控 部 负 责 人 、 基 金 运 营 部 负 责 人 组 成 。 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5
年 以 上 专 业 工 作 经 历 ， 具 备 良 好 的 专 业 经 验 、 胜 任 能 力 和 独 立 性 。 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 ：
保 证 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 ； 制 订 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ； 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估
值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ； 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 等 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基
金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 ， 当 存 有 异 议 时 ， 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解
释 ， 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 基 金 经 理 未 参 与 或 决 定 基 金 的 估 值 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终
用 户 服 务 协 议 》 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 3 年 内 ， 本 基 金 不 进 行 收 益 分 配 ； 本 基 金 《 基 金 合 同 》 生 效
后 3 年 期 届 满 ， 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （ L O F ） 后 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每
年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6 次 ， 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 截 至 该 次 收 益 分 配 基 准 日 基 金 可 供 分 配
利 润 的 3 0 % 。
本 基 金 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 期 间 进 行 1 次 收 益 分 配 ： 于 2 0 1 6 年 1 2 月
2 3 日 进 行 基 金 分 红 ， 收 益 分 配 基 准 日 为 2 0 1 6 年 1 2 月 9 日 。 按 照 合 同 约 定 ， 下 属 基 金 应 分 配 金 额
为 ： 1 6 5 , 5 5 9 , 7 3 6 . 0 0 元 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
1 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 。
2 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 《 浦
银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 和 《 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 托 管 协 议 》 的 有 关 约 定 ， 诚 实 、 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 义 务 ， 不 存 在 损 害 本 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 的 投 资
运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必 要 的 监
督 、 复 核 和 审 查 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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报 告 等 内 容 ， 认 为 复 核 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报 告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 （ 2 0 1 7 ） 第 2 1 5 2 8 号
6 . 2 审计 报 告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 全 体 基 金 份 额 持
有 人
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 基 金 ( L O F ) ” ) 的 财 务
报 表 ， 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润
表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 基 金 ( L O F )
的 基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种
责 任 包 括 ：
( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由
于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 上 述 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 基 金 ( L O F ) 的 财 务 报 表 在
所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的
中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行
业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 基 金
( L O F ) 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果
和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 薛 竞 张 振 波
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
会 计 师 事 务 所 的 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
审 计 报 告 日 期 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5 1 1 , 9 1 4 , 0 3 4 . 5 7
结 算 备 付 金 2 4 , 4 2 6 , 7 3 6 . 6 5 5 4 8 , 2 2 4 . 1 9
存 出 保 证 金 3 3 , 3 8 1 . 0 0 6 2 , 7 9 3 . 6 3
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 4 , 0 4 4 , 3 5 1 , 3 9 5 . 5 0 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0
资 产 支 持 证 券 投 资 3 9 , 7 8 4 , 0 0 0 . 0 0 -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0 -
应 收 证 券 清 算 款 - 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9 1 , 6 2 3 , 9 0 7 . 3 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 1 0 0 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 , 9 0 4 , 2 1 2 , 0 3 8 . 4 9 9 9 , 7 0 7 , 3 0 3 . 5 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 3 1 , 0 9 9 , 7 8 6 . 5 0
应 付 证 券 清 算 款 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
应 付 赎 回 款 6 7 , 6 1 0 . 0 0 2 , 0 3 2 . 2 2
应 付 管 理 人 报 酬 2 , 9 4 9 , 3 8 6 . 4 8 4 1 , 0 1 0 . 6 2
应 付 托 管 费 8 4 2 , 6 8 1 . 8 4 1 1 , 7 1 7 . 3 0
应 付 销 售 服 务 费 5 7 , 8 6 1 . 9 2 2 0 , 5 0 5 . 3 1
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 2 8 , 9 7 8 . 1 7 4 , 3 5 9 . 9 4
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - 4 , 8 9 9 . 2 3
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 3 2 0 , 8 3 3 . 6 8 4 3 0 , 0 0 1 . 1 8
负 债 合 计 5 5 , 7 6 7 , 3 5 2 . 0 9 3 1 , 6 1 4 , 3 1 2 . 3 0
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 3 , 5 8 3 , 7 8 8 , 6 6 7 . 5 4 5 0 , 3 4 6 , 5 4 2 . 9 3
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 , 2 6 4 , 6 5 6 , 0 1 8 . 8 6 1 7 , 7 4 6 , 4 4 8 . 2 9
所 有 者 权 益 合 计 4 , 8 4 8 , 4 4 4 , 6 8 6 . 4 0 6 8 , 0 9 2 , 9 9 1 . 2 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 , 9 0 4 , 2 1 2 , 0 3 8 . 4 9 9 9 , 7 0 7 , 3 0 3 . 5 2
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 4 , 7 2 8 , 2 8 4 , 1 3 3 . 4 0
份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 2 8 , 3 6 5 , 3 9 6 . 8 7 1 4 , 4 8 5 , 0 9 1 . 1 3
1 . 利 息 收 入 3 5 , 8 6 5 , 1 2 7 . 2 5 1 2 , 1 3 1 , 8 8 7 . 5 3
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 9 1 0 , 5 4 2 . 6 7 2 5 8 , 5 6 3 . 0 5
债 券 利 息 收 入 3 1 , 3 1 0 , 3 9 5 . 7 1 1 1 , 0 7 1 , 4 0 8 . 8 3
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 9 8 , 1 9 1 . 7 7 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 , 5 4 5 , 9 9 7 . 1 0 8 0 1 , 9 1 5 . 6 5
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 7 0 0 , 6 2 6 . 8 9 6 , 9 0 4 , 3 9 1 . 6 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 7 , 0 3 1 , 0 5 9 . 2 8浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 2 6 页 共 6 7 页
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 7 0 0 , 6 2 6 . 8 9 - 1 6 2 , 5 2 6 . 2 6
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 - 3 5 , 8 5 8 . 6 4
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 - 6 3 , 5 3 1 , 4 2 6 . 3 1 - 4 , 6 4 4 , 1 0 5 . 7 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 8 1 , 5 2 9 . 0 8 9 2 , 9 1 7 . 7 0
减 ： 二 、 费 用 9 , 6 8 1 , 0 1 1 . 0 3 4 , 2 1 9 , 6 3 3 . 5 7
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 6 , 5 9 4 , 6 2 5 . 4 3 1 , 3 1 7 , 9 1 6 . 0 9
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 8 8 4 , 1 7 8 . 7 0 3 7 6 , 5 4 7 . 4 8
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 6 7 3 , 3 9 6 . 1 4 6 5 8 , 9 5 8 . 0 1
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 4 , 4 8 5 . 7 2 1 8 5 , 8 2 2 . 9 6
5 ． 利 息 支 出 1 5 4 , 9 1 1 . 8 1 1 , 2 2 0 , 7 0 8 . 2 1
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 5 4 , 9 1 1 . 8 1 1 , 2 2 0 , 7 0 8 . 2 1
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 3 4 9 , 4 1 3 . 2 3 4 5 9 , 6 8 0 . 8 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 3 8 , 0 4 6 , 4 0 7 . 9 0 1 0 , 2 6 5 , 4 5 7 . 5 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 8 , 0 4 6 , 4 0 7 . 9 0 1 0 , 2 6 5 , 4 5 7 . 5 6
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 0 , 3 4 6 , 5 4 2 . 9 3 1 7 , 7 4 6 , 4 4 8 . 2 9 6 8 , 0 9 2 , 9 9 1 . 2 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 3 8 , 0 4 6 , 4 0 7 . 9 0 - 3 8 , 0 4 6 , 4 0 7 . 9 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
3 , 5 3 3 , 4 4 2 , 1 2 4 . 6 1 1 , 4 5 0 , 4 5 1 , 3 5 1 . 4 9 4 , 9 8 3 , 8 9 3 , 4 7 6 . 1 0浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 2 7 页 共 6 7 页
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 , 5 4 8 , 4 8 6 , 5 0 3 . 4 6 1 , 4 5 6 , 1 5 7 , 8 7 8 . 7 1 5 , 0 0 4 , 6 4 4 , 3 8 2 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 5 , 0 4 4 , 3 7 8 . 8 5 - 5 , 7 0 6 , 5 2 7 . 2 2 - 2 0 , 7 5 0 , 9 0 6 . 0 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2 - 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 5 8 3 , 7 8 8 , 6 6 7 . 5 4 1 , 2 6 4 , 6 5 6 , 0 1 8 . 8 6 4 , 8 4 8 , 4 4 4 , 6 8 6 . 4 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
9 0 5 , 8 6 0 , 9 1 7 . 5 1 2 8 3 , 9 1 1 , 8 8 3 . 4 3 1 , 1 8 9 , 7 7 2 , 8 0 0 . 9 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 0 , 2 6 5 , 4 5 7 . 5 6 1 0 , 2 6 5 , 4 5 7 . 5 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 8 5 5 , 5 1 4 , 3 7 4 . 5 8 - 2 7 6 , 4 3 0 , 8 9 2 . 7 0 - 1 , 1 3 1 , 9 4 5 , 2 6 7 . 2 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 8 , 2 6 6 , 5 5 1 . 1 4 4 1 , 5 4 7 , 2 9 1 . 4 6 4 9 , 8 1 3 , 8 4 2 . 6 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 8 6 3 , 7 8 0 , 9 2 5 . 7 2 - 3 1 7 , 9 7 8 , 1 8 4 . 1 6 - 1 , 1 8 1 , 7 5 9 , 1 0 9 . 8 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 0 , 3 4 6 , 5 4 2 . 9 3 1 7 , 7 4 6 , 4 4 8 . 2 9 6 8 , 0 9 2 , 9 9 1 . 2 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 郁 蓓 华 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郁 蓓 华 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 钱 琨 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 是 根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有
关 规 定 ， 由 原 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 原 基 金 ” ) 转 型 而 来 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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原 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 7 0 4 号 文 《 关
于 核 准 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
向 社 会 公 开 发 行 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 基 金 ， 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 年 ( 含 三 年 ) 为 基 金
封 闭 期 ， 在 封 闭 期 内 不 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 ， 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份
额 。 封 闭 期 届 满 后 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) ， 存 续 期 不 定 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资
金 利 息 共 募 集 人 民 币 9 0 5 , 1 9 7 , 3 3 2 . 5 5 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 安 永 华 明
( 2 0 1 1 ) 验 字 第 6 0 9 5 1 7 8 3 _ B 0 1 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 1 年 1 2 月 1 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
9 0 5 , 8 6 0 , 9 1 8 . 6 9 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 6 6 3 , 5 8 6 . 1 4 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 为 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ， 原 基 金 通 过 基 金 资 产 及 收 益 的 不 同 分 配 安 排 ， 将 基 金 份 额 分 成 预
期 收 益 与 预 期 风 险 不 同 的 两 个 类 别 ， 即 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 A 类 份 额 ( 以 下 简
称 “ 浦 银 增 A ” ) 和 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 B 类 份 额 ( 以 下 简 称 “ 浦 银 增 B ” ) 。
浦 银 增 A 的 年 目 标 收 益 率 为 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 + 0 . 2 5 % ， 扣 除 浦 银 增 A 的 应 计 收 益 后 的 全 部
剩 余 收 益 归 浦 银 增 B 享 有 ， 亏 损 以 浦 银 增 B 的 资 产 净 值 为 限 由 浦 银 增 B 承 担 。 基 金 发 售 结 束 后 ，
场 外 、 场 内 认 购 的 全 部 份 额 均 按 照 7 ∶ 3 的 比 例 确 认 为 浦 银 增 A 份 额 和 浦 银 增 B 份 额 ， 两 类 基 金 份
额 的 基 金 资 产 合 并 运 所 。
在 基 金 封 闭 期 内 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 资 产 净 值 计 算 的 基 础 上 ， 按 照 基 金 合 同 的 规 定 采 用 “ 虚
拟 清 算 ” 原 则 计 算 并 公 告 浦 银 增 A 和 浦 银 增 A 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 字 [ 2 0 1 2 ] 第 3 9 号 文 审 核 同 意 ， 原 基 金 于 2 0 1 2
年 3 月 9 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在 场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系
统 转 托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 自 封 闭 期 截 止 日 ( 2 0 1 4
年 1 2 月 1 5 日 ) 后 ， 原 基 金 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 ( L O F ) ， 基 金
名 称 变 更 为 “ 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” 。 本 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 完 成
上 述 更 名 。
? 根 据 《 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届 满 转 型 后 基 金 名 称 变 更 的 公 告 》 及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 2 9 页 共 6 7 页
深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 以 2 0 1 4 年 1 2
月 1 5 日 作 为 份 额 转 换 日 ， 于 份 额 转 换 日 日 终 根 据 浦 银 增 A 和 浦 银 增 A 基 金 份 额 转 换 比 例 对 原 基 金
份 额 持 有 人 基 金 份 额 转 换 日 登 记 在 册 的 基 金 份 额 实 施 转 换 。 以 份 额 转 换 后 1 . 0 0 0 元 的 基 金 份 额 净
值 为 基 准 ， 浦 银 增 A 、 浦 银 增 B 的 场 内 及 场 外 份 额 分 别 按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 本 基 金 的
场 内 及 场 外 份 额 。 转 换 后 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 将 按 照 转 换 规 则 相 应 增 加 或 减 少 。 《 浦
银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 除 仅 适 用 于 原 基 金 的 条 款 外 ， 继 续 适 用 于 转 换
后 的 本 基 金 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 不 定 。
根 据 深 交 所 深 证 上 [ 2 0 1 4 ] 4 5 6 号 《 终 止 上 市 同 意 书 》 ， 原 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 5 日 终 止 上 市
权 利 登 记 。 根 据 深 交 所 深 证 上 [ 2 0 1 4 ] 5 0 3 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 基 金 份 额 于 2 0 1 5 年 1 月 8 日 在 深
交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在 场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将
其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上
市 的 股 票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相 关 规 定 ) 。 本 基 金 主 要 投 资 于 国 内 依 法 发 行 、 上 市 的 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、
可 转 换 债 券 、 短 期 融 资 券 、 可 分 离 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 和 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 证 券
品 种 ， 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资
产 ， 但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 或 增 发 新 股 的 申 购 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持
股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 将 在 其 可 交 易 之
日 起 的 9 0 个 交 易 日 内 卖 出 。 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 投 资 于
非 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不
低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
本 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 为 中 信 标 普 全 债 指 数 。 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日
发 布 的 《 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 业 绩 比 较 基 准 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条
款 的 公 告 》 和 修 改 后 的 《 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本
基 金 自 2 0 1 5 年 9 月 1 7 日 起 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 中 证 全 债 指 数 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 3 月 2 7 日 批 准 报 出 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 3 0 页 共 6 7 页
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的
有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
人 民 币
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计
量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在
资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认
为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风
险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资 产 支 持 证 券 在 持 有 期 间 收 到
的 款 项 ， 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 投 资 收 益 部 分 ，
将 本 金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 ， 并 将 投 资 收 益 部 分 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金
红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现
平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的
未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部
分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 、 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的
交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估
值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》
提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 3 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 按
照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5 1 1 , 9 1 4 , 0 3 4 . 5 7
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5 1 1 , 9 1 4 , 0 3 4 . 5 7
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 4 7 3 , 4 6 5 , 7 5 9 . 4 9 4 6 4 , 0 7 4 , 8 9 5 . 5 0 - 9 , 3 9 0 , 8 6 3 . 9 9
银 行 间 市 场 3 , 6 3 3 , 0 8 7 , 9 7 6 . 5 7 3 , 5 8 0 , 2 7 6 , 5 0 0 . 0 0 - 5 2 , 8 1 1 , 4 7 6 . 5 7
合 计 4 , 1 0 6 , 5 5 3 , 7 3 6 . 0 6 4 , 0 4 4 , 3 5 1 , 3 9 5 . 5 0 - 6 2 , 2 0 2 , 3 4 0 . 5 6
资 产 支 持 证 券 4 0 , 0 0 4 , 5 6 7 . 1 2 3 9 , 7 8 4 , 0 0 0 . 0 0 - 2 2 0 , 5 6 7 . 1 2
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 , 1 4 6 , 5 5 8 , 3 0 3 . 1 8 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 - 6 2 , 4 2 2 , 9 0 7 . 6 8
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 5 7 , 3 5 7 , 2 4 9 . 3 6 5 8 , 2 0 3 , 1 4 3 . 8 0 8 4 5 , 8 9 4 . 4 4
银 行 间 市 场 1 8 , 9 9 0 , 4 7 5 . 8 1 1 9 , 2 5 3 , 1 0 0 . 0 0 2 6 2 , 6 2 4 . 1 9
合 计 7 6 , 3 4 7 , 7 2 5 . 1 7 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0 1 , 1 0 8 , 5 1 8 . 6 3
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 7 6 , 3 4 7 , 7 2 5 . 1 7 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0 1 , 1 0 8 , 5 1 8 . 6 3浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 6 0 6 , 0 0 1 , 7 0 9 . 0 0 -
买 入 返 售 证 券 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0 -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
合 计 - -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 4 , 2 4 5 . 8 3 1 , 7 9 1 . 1 3
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 0 , 9 9 2 . 0 0 2 4 6 . 7 0
应 收 债 券 利 息 6 8 , 5 1 9 , 4 0 3 . 3 7 1 , 6 2 1 , 8 4 1 . 2 0
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 5 0 2 , 6 3 6 . 5 2 -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 0 1 , 2 7 5 . 2 7 2 8 . 3 0
合 计 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9 1 , 6 2 3 , 9 0 7 . 3 3
注 ： 此 处 其 他 列 示 的 是 基 金 存 于 上 交 所 与 深 交 所 的 结 算 保 证 金 的 期 末 应 收 利 息 。
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 其 他 资 产 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 2 8 , 9 7 8 . 1 7 4 , 3 5 9 . 9 4
合 计 2 8 , 9 7 8 . 1 7 4 , 3 5 9 . 9 4
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 3 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 8 3 3 . 6 8 1 . 1 8
合 计 3 2 0 , 8 3 3 . 6 8 4 3 0 , 0 0 1 . 1 8
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 6 6 , 4 0 3 , 6 4 6 . 7 6 5 0 , 3 4 6 , 5 4 2 . 9 3
本 期 申 购 4 , 6 8 1 , 7 2 4 , 3 0 3 . 7 9 3 , 5 4 8 , 4 8 6 , 5 0 3 . 4 6
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 9 , 8 4 3 , 8 1 7 . 1 5 - 1 5 , 0 4 4 , 3 7 8 . 8 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 4 , 7 2 8 , 2 8 4 , 1 3 3 . 4 0 3 , 5 8 3 , 7 8 8 , 6 6 7 . 5 4
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 分 级 份 额 调 增 和 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 分 级 份 额 调 减 和 转 换 出 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 4 , 9 7 9 , 6 6 3 . 7 2 1 2 , 7 6 6 , 7 8 4 . 5 7 1 7 , 7 4 6 , 4 4 8 . 2 9
本 期 利 润 2 5 , 4 8 5 , 0 1 8 . 4 1 - 6 3 , 5 3 1 , 4 2 6 . 3 1 - 3 8 , 0 4 6 , 4 0 7 . 9 0
本 期 基 金 份 额 交 易 5 2 9 , 6 3 6 , 4 2 0 . 0 5 9 2 0 , 8 1 4 , 9 3 1 . 4 4 1 , 4 5 0 , 4 5 1 , 3 5 1 . 4 9浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 3 8 页 共 6 7 页
产 生 的 变 动 数
其 中 ： 基 金 申 购 款 5 3 1 , 5 6 1 , 8 3 3 . 6 8 9 2 4 , 5 9 6 , 0 4 5 . 0 3 1 , 4 5 6 , 1 5 7 , 8 7 8 . 7 1
基 金 赎 回 款 - 1 , 9 2 5 , 4 1 3 . 6 3 - 3 , 7 8 1 , 1 1 3 . 5 9 - 5 , 7 0 6 , 5 2 7 . 2 2
本 期 已 分 配 利 润 - 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2 - - 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2
本 期 末 3 9 4 , 6 0 5 , 7 2 9 . 1 6 8 7 0 , 0 5 0 , 2 8 9 . 7 0 1 , 2 6 4 , 6 5 6 , 0 1 8 . 8 6
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 7 4 5 , 0 5 2 . 8 5 1 3 4 , 2 0 9 . 9 9
定 期 存 款 利 息 收 入 - 0 . 0 3 -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 6 5 , 2 2 0 . 3 5 1 2 0 , 8 6 3 . 9 5
其 他 1 0 0 , 2 6 9 . 5 0 3 , 4 8 9 . 1 1
合 计 9 1 0 , 5 4 2 . 6 7 2 5 8 , 5 6 3 . 0 5
注 ： 此 处 其 他 列 示 的 是 基 金 上 交 所 与 深 交 所 结 算 保 证 金 利 息 以 及 基 金 申 购 款 滞 留 利 息 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 - 8 4 , 3 0 1 , 1 5 6 . 8 6
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 - 7 7 , 2 7 0 , 0 9 7 . 5 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 7 , 0 3 1 , 0 5 9 . 2 8
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 买 卖 股 票 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 7 0 0 , 6 2 6 . 8 9 - 1 6 2 , 5 2 6 . 2 6
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 3 9 页 共 6 7 页
合 计 - 7 0 0 , 6 2 6 . 8 9 - 1 6 2 , 5 2 6 . 2 6
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
1 , 1 1 3 , 1 8 7 , 8 1 7 . 0 6 1 , 0 8 1 , 5 6 3 , 2 3 9 . 5 7
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
1 , 1 0 1 , 3 9 0 , 7 7 6 . 7 1 1 , 0 6 0 , 6 0 5 , 8 0 9 . 7 5
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 2 , 4 9 7 , 6 6 7 . 2 4 2 1 , 1 1 9 , 9 5 6 . 0 8
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 7 0 0 , 6 2 6 . 8 9 - 1 6 2 , 5 2 6 . 2 6
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 间 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 - - 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 - - 其 他 投 资 收 益 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 0 页 共 6 7 页
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 3 5 , 8 5 8 . 6 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 - 3 5 , 8 5 8 . 6 4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 5 6 , 9 1 6 , 0 5 6 . 3 1 - 4 , 6 4 4 , 1 0 5 . 7 6
— — 股 票 投 资 - -
— — 债 券 投 资 - 5 6 , 6 9 5 , 4 8 9 . 1 9 - 4 , 6 4 4 , 1 0 5 . 7 6
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - 2 2 0 , 5 6 7 . 1 2 -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - 6 , 6 1 5 , 3 7 0 . 0 0 -
合 计 - 6 3 , 5 3 1 , 4 2 6 . 3 1 - 4 , 6 4 4 , 1 0 5 . 7 6
注 ： 此 处 其 他 列 示 的 是 银 行 间 同 业 存 单 的 公 允 价 值 变 动 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
基 金 赎 回 费 收 入 1 , 5 2 9 . 0 8 9 2 , 9 1 7 . 7 0
合 计 1 , 5 2 9 . 0 8 9 2 , 9 1 7 . 7 0
注 ： 1 . 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 转 出 基 金 赎 回 费 和 基 金 申 购 补 差 费 构 成 ， 其 中 赎 回 费 部 分 的 2 5 % 归 入 转 出 基
金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 4 1 页 共 6 7 页
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 , 8 5 3 . 2 2 1 7 2 , 9 2 0 . 4 6
银 行 间 市 场 交 易 费 用
2 0 , 6 3 2 . 5 0 1 2 , 9 0 2 . 5 0
合 计
2 4 , 4 8 5 . 7 2 1 8 5 , 8 2 2 . 9 6
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
债 券 账 户 维 护 费 3 6 , 0 0 0 . 0 0 3 6 , 2 0 0 . 0 0
上 市 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 1 2 , 0 1 3 . 2 3 1 1 , 5 3 0 . 8 2
其 他 费 用 1 , 4 0 0 . 0 0 1 , 9 5 0 . 0 0
合 计 3 4 9 , 4 1 3 . 2 3 4 5 9 , 6 8 0 . 8 2
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
1 . 根 据 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 增 加 A 类 基 金 份 额 并 修 订 基 金 合
同 部 分 条 款 的 公 告 》 ， 本 基 金 自 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 起 增 加 A 类 基 金 份 额 ， 增 加 A 类 基 金 份 额 类 别 后 ，
本 基 金 将 分 设 A 类 和 C 类 两 类 基 金 份 额 ， 将 分 别 设 置 对 应 的 基 金 代 码 并 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。
通 过 原 基 金 的 基 金 份 额 转 换 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 系 属 于 本 基 金 的 C 类 基 金 份 额 ， 业 务 规 则 保 持
不 变 。 对 于 A 类 基 金 份 额 ， 投 资 者 申 购 基 金 时 收 取 申 购 费 ， 在 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 ，
但 无 需 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 ； 对 于 C 类 基 金 份 额 ， 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 不 收 取
申 购 费 ， 赎 回 场 内 份 额 适 用 0 . 1 0 % 的 固 定 费 率 ， 赎 回 场 外 份 额 仅 对 持 有 本 类 别 基 金 份 额 期 限 少 于
3 0 日 的 赎 回 按 0 . 1 0 % 的 固 定 费 率 收 取 赎 回 费 ， 且 须 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 。
2 . 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助
服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) ， 要 求 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行
为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的
补 充 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 ) ， 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应
税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7
月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已
纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 增 值 税 应
税 行 为 的 具 体 征 收 管 理 办 法 ， 由 国 家 税 务 总 局 另 行 制 定 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表
批 准 报 出 日 止 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 上 海 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 上 海
浦 东 发 展 银 行 ” ）
基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
法 国 安 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 国 盛 集 团 资 产 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
上 海 浦 银 安 盛 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 ， 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
6 , 5 9 4 , 6 2 5 . 4 3 1 , 3 1 7 , 9 1 6 . 0 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 4 6 , 9 5 3 . 1 7 2 9 7 , 0 9 4 . 4 2
注 ： 1 、 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下 ：
H = E × 0 . 7 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 8 8 4 , 1 7 8 . 7 0 3 7 6 , 5 4 7 . 4 8
注 ： 1 、 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下 ：
H = E × 0 . 2 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托
管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节
假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 6 0 , 1 8 7 . 1 9
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 1 0 6 , 5 9 2 . 1 6
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 4 9 4 , 7 6 5 . 4 4
合 计 6 6 1 , 5 4 4 . 7 9
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 1 5 9 , 4 1 8 . 7 1
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 1 9 6 , 2 4 2 . 6 7
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2 7 6 , 5 3 4 . 1 1
合 计 6 3 2 , 1 9 5 . 4 9
注 ： 1 、 在 通 常 情 况 下 ， 本 基 金 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 5 % 年 费 率 计 提 。 计
算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 3 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 持 有 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
上海银行股份 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5 7 4 5 , 0 5 2 . 8 5 1 1 , 9 1 4 , 0 3 4 . 5 7 1 3 4 , 2 0 9 . 9 9浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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有限公司
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 承 销 期 内 均 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分 配
合 计 备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 6 年 1 2
月 2 3 日
2 0 1 6 年 1 2
月 2 6 日
2 0 1 6 年
1 2 月 2 3
日
0 . 3 5 0 0 1 6 5 , 4 5 0 , 6 0 2 . 8 3 4 4 , 7 7 0 . 1 9 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2
合
计
- - 0 . 3 5 0 0 1 6 5 , 4 5 0 , 6 0 2 . 8 3 4 4 , 7 7 0 . 1 9 1 6 5 , 4 9 5 , 3 7 3 . 0 2
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 1 2 月 3 1 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 。 一 般 情 形 下 ， 其 风 险浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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收 益 预 期 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 型 基 金 。 本 基 金 的 投 资 对 象 是 具 有 良 好 流 动 性
的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 、 上 市 的 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 可 转 换 债
券 、 短 期 融 资 券 、 可 分 离 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 和 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 本
基 金 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ，
但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 或 增 发 新 股 的 申 购 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票
所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的
其 他 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 将 在 其 可 交 易 之 日 起
的 9 0 个 交 易 日 内 卖 出 。
本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 投 资 于 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比
例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 其 中 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。
本 基 金 一 方 面 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 的 资 产 配 置 、 久 期 管 理 、 类 属 配 置 进 行 动 态 管 理 ，
寻 找 各 类 资 产 的 潜 在 良 好 投 资 机 会 ， 一 方 面 在 个 券 选 择 上 采 用 自 下 而 上 的 方 法 ， 通 过 流 动 性 考 察
和 信 用 分 析 策 略 进 行 筛 选 。 整 体 投 资 通 过 对 风 险 的 严 格 控 制 ， 运 用 多 种 积 极 的 资 产 管 理 增 值 策 略 ，
实 现 投 资 目 标 。
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 ， 设 立 了 三 层 次 的 风 险 控 制 体 系 ： 第 一 层 次 为 各 业 务 部 门 对
各 自 部 门 潜 在 风 险 的 自 我 管 理 和 检 查 ； 第 二 层 次 为 公 司 总 经 理 领 导 的 管 理 层 、 风 险 控 制 委 员 会 、
合 规 风 控 部 的 风 险 管 理 ； 第 三 层 次 为 董 事 会 层 面 对 公 司 的 风 险 管 理 ， 包 括 董 事 会 、 合 规 及 审 计 委
员 会 、 督 察 长 。
本 基 金 管 理 人 下 设 的 各 业 务 部 门 是 公 司 第 一 线 风 险 控 制 的 实 施 者 ， 均 备 有 符 合 法 律 法 规 、 公
司 政 策 的 业 务 流 程 ， 其 中 包 含 与 其 业 务 相 关 的 风 险 控 制 措 施 、 风 险 管 理 计 划 、 工 作 流 程 和 管 理 责
任 。 这 些 流 程 均 得 到 公 司 管 理 层 的 批 准 。
本 基 金 管 理 人 设 立 的 风 险 控 制 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 利 机 构 ， 主 要 负
责 制 定 公 司 的 风 险 管 理 政 策 ， 并 监 督 实 施 ， 确 保 公 司 整 体 风 险 暴 露 得 到 有 效 的 识 别 、 评 估 、 监 控
和 控 制 。 公 司 设 立 合 规 风 控 部 ， 独 立 地 监 控 公 司 面 临 的 各 类 风 险 ， 建 立 了 定 性 和 数 量 化 分 析 模 型
进 行 基 金 投 资 风 险 和 绩 效 评 估 ， 根 据 基 金 相 关 法 律 法 规 、 公 司 基 本 制 度 及 业 务 流 程 ， 对 信 息 披 露 、
法 律 文 件 等 进 行 事 中 审 核 ， 并 对 基 金 管 理 人 经 营 活 动 及 各 职 能 部 门 履 职 情 况 的 合 法 合 规 性 进 行 监
督 和 检 查 。
董 事 会 下 属 的 合 规 及 审 计 委 员 会 ， 负 责 对 公 司 整 体 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 审 议 和浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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评 估 。 同 时 ， 督 察 长 及 合 规 及 审 计 委 员 会 负 责 检 查 、 评 价 公 司 风 险 控 制 的 充 分 性 和 有 效 性 ， 并 向
董 事 会 报 告 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 可 能 产 生 的 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 公 司 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金
的 托 管 行 中 国 上 海 银 行 和 其 他 商 业 信 誉 良 好 的 股 份 制 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重
大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和
款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估
并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
5 0 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 1 6 , 5 0 0 . 0 0
A - 1 以 下
- -
未 评 级
1 , 7 1 5 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计
1 , 7 6 5 , 9 2 5 , 0 0 0 . 0 0 5 , 0 1 6 , 5 0 0 . 0 0
注 ： 持 有 发 行 期 限 在 一 年 以 内 的 信 用 债 按 其 债 项 的 短 期 信 用 评 级 列 示 ， 持 有 的 其 他 信 用 债 以 其 债
项 评 级 作 为 长 期 信 用 评 级 进 行 披 露 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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A A A
1 9 3 , 1 0 5 , 2 9 0 . 0 0 3 , 4 3 1 , 5 6 3 . 2 0
A A A 以 下
1 , 9 0 2 , 7 5 2 , 1 0 5 . 5 0 6 0 , 9 9 4 , 8 8 0 . 6 0
未 评 级
1 8 2 , 5 6 9 , 0 0 0 . 0 0 8 , 0 1 3 , 3 0 0 . 0 0
合 计
2 , 2 7 8 , 4 2 6 , 3 9 5 . 5 0 7 2 , 4 3 9 , 7 4 3 . 8 0
注 ： 持 有 发 行 期 限 在 一 年 以 上 的 信 用 债 按 其 债 项 的 长 期 信 用 评 级 列 示 ， 持 有 的 其 他 信 用 债 以 其 债
项 评 级 作 为 短 期 信 用 评 级 进 行 披 露 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 封 闭 期 内 的 流 动 性 风 险 来 自 于 投
资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下 以 合 理 的 价 格 变 现 ， 封 闭 期 满 转 为 上 市 交 易 开 放 式 基 金 后 流 动 性 风 险 还 将 来 自 于 基 金 份 额 持 有
人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 所 持 大 部 分 证 券 可 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 在 8 . 4 . 1 2 中 列 示 的
部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过
卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的
公 允 价 值 。
针 对 转 为 上 市 交 易 开 放 式 基 金 后 面 临 的 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每
日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头
寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回
申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有 3 1 , 0 9 9 , 7 8 6 . 5 0 元 将 在 一 个 月 以 内 到
期 且 计 息 ( 该 利 息 金 额 不 重 大 ) 外 ， 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以
内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 约 为 未 折
现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量
在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金
及 债 券 投 资 等 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年
1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5 - - - 6 8 , 9 2 4 , 2 6 3 . 3 5
结 算 备
付 金
2 4 , 4 2 6 , 7 3 6 . 6 5 - - - 2 4 , 4 2 6 , 7 3 6 . 6 5
存 出 保
证 金
3 3 , 3 8 1 . 0 0 - - - 3 3 , 3 8 1 . 0 0
交 易 性
金 融 资
产
2 , 0 7 3 , 9 9 7 , 6 2 6 . 8 0 1 , 6 1 1 , 4 4 5 , 5 6 8 . 7 0 3 9 8 , 6 9 2 , 2 0 0 . 0 0 - 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0
买 入 返
售 金 融
资 产
6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0 - - - 6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0
应 收 利
息
- - - 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9
应 收 申
购 款
- - - 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0
其 他 资
产
- - - - -
资 产 总
计
2 , 8 2 4 , 8 8 3 , 7 1 6 . 8 0 1 , 6 1 1 , 4 4 5 , 5 6 8 . 7 0 3 9 8 , 6 9 2 , 2 0 0 . 0 0 6 9 , 1 9 0 , 5 5 2 . 9 9 4 , 9 0 4 , 2 1 2 , 0 3 8 . 4 9
负 债
应 付 证
券 清 算
- - - 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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款
应 付 赎
回 款
- - - 6 7 , 6 1 0 . 0 0 6 7 , 6 1 0 . 0 0
应 付 管
理 人 报
酬
- - - 2 , 9 4 9 , 3 8 6 . 4 8 2 , 9 4 9 , 3 8 6 . 4 8
应 付 托
管 费
- - - 8 4 2 , 6 8 1 . 8 4 8 4 2 , 6 8 1 . 8 4
应 付 销
售 服 务
费
- - - 5 7 , 8 6 1 . 9 2 5 7 , 8 6 1 . 9 2
应 付 交
易 费 用
- - - 2 8 , 9 7 8 . 1 7 2 8 , 9 7 8 . 1 7
其 他 负
债
- - - 3 2 0 , 8 3 3 . 6 8 3 2 0 , 8 3 3 . 6 8
负 债 总
计
- - - 5 5 , 7 6 7 , 3 5 2 . 0 9 5 5 , 7 6 7 , 3 5 2 . 0 9
利 率 敏
感 度 缺
口
2 , 8 2 4 , 8 8 3 , 7 1 6 . 8 0 1 , 6 1 1 , 4 4 5 , 5 6 8 . 7 0 3 9 8 , 6 9 2 , 2 0 0 . 0 0 1 3 , 4 2 3 , 2 0 0 . 9 0 4 , 8 4 8 , 4 4 4 , 6 8 6 . 4 0
上 年 度
末
2 0 1 5 年
1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
1 1 , 9 1 4 , 0 3 4 . 5 7 - - - 1 1 , 9 1 4 , 0 3 4 . 5 7
结 算 备
付 金
5 4 8 , 2 2 4 . 1 9 - - - 5 4 8 , 2 2 4 . 1 9
存 出 保
证 金
6 2 , 7 9 3 . 6 3 - - - 6 2 , 7 9 3 . 6 3
交 易 性
金 融 资
产
1 4 , 5 5 4 , 1 2 4 . 8 0 4 8 , 5 2 6 , 2 1 5 . 6 0 1 4 , 3 7 5 , 9 0 3 . 4 0 - 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0
应 收 证
券 清 算
款
- - - 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 利
息
- - - 1 , 6 2 3 , 9 0 7 . 3 3 1 , 6 2 3 , 9 0 7 . 3 3
应 收 申
购 款
- - - 2 , 1 0 0 . 0 0 2 , 1 0 0 . 0 0
其 他 资
产
- - - - -浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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资 产 总
计
2 7 , 0 7 9 , 1 7 7 . 1 9 4 8 , 5 2 6 , 2 1 5 . 6 0 1 4 , 3 7 5 , 9 0 3 . 4 0 9 , 7 2 6 , 0 0 7 . 3 3 9 9 , 7 0 7 , 3 0 3 . 5 2
负 债
卖 出 回
购 金 融
资 产 款
3 1 , 0 9 9 , 7 8 6 . 5 0 - - - 3 1 , 0 9 9 , 7 8 6 . 5 0
应 付 赎
回 款
- - - 2 , 0 3 2 . 2 2 2 , 0 3 2 . 2 2
应 付 管
理 人 报
酬
- - - 4 1 , 0 1 0 . 6 2 4 1 , 0 1 0 . 6 2
应 付 托
管 费
- - - 1 1 , 7 1 7 . 3 0 1 1 , 7 1 7 . 3 0
应 付 销
售 服 务
费
- - - 2 0 , 5 0 5 . 3 1 2 0 , 5 0 5 . 3 1
应 付 交
易 费 用
- - - 4 , 3 5 9 . 9 4 4 , 3 5 9 . 9 4
应 付 利
息
- - - 4 , 8 9 9 . 2 3 4 , 8 9 9 . 2 3
其 他 负
债
- - - 4 3 0 , 0 0 1 . 1 8 4 3 0 , 0 0 1 . 1 8
负 债 总
计
3 1 , 0 9 9 , 7 8 6 . 5 0 - - 5 1 4 , 5 2 5 . 8 0 3 1 , 6 1 4 , 3 1 2 . 3 0
利 率 敏
感 度 缺
口
- 4 , 0 2 0 , 6 0 9 . 3 1 4 8 , 5 2 6 , 2 1 5 . 6 0 1 4 , 3 7 5 , 9 0 3 . 4 0 9 , 2 1 1 , 4 8 1 . 5 3 6 8 , 0 9 2 , 9 9 1 . 2 2
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 上 升 0 . 2 5 % - 1 3 , 7 8 9 , 0 7 0 . 0 5 - 4 8 9 , 0 8 8 . 4 2
市 场 利 率 下 降 0 . 2 5 % 1 3 , 9 1 2 , 5 1 1 . 4 9 4 9 4 , 5 7 5 . 9 7
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 2 页 共 6 7 页
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 " 自 上 而 下 " 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观
经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 个
证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对
可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证
等 权 益 类 资 产 ， 但 可 以 参 与 一 级 市 场 新 股 或 增 发 新 股 的 申 购 ， 并 可 持 有 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股
票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 债 券 而 产 生 的 权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会
允 许 基 金 投 资 的 其 他 非 固 定 收 益 类 证 券 品 种 。 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 将 在
其 可 交 易 之 日 起 的 9 0 个 交 易 日 内 卖 出 。
本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 投 资 于 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比
例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 其 中 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 8 4 . 2 4 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0 1 1 3 . 7 5
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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其 他 - - - -
合 计 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 8 4 . 2 4 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0 1 1 3 . 7 5
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 ： 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0 . 0 0 % （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 同 ） ， 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基
金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 同 ） 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 以 及 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日 ： 第 二 层 次 7 7 , 4 5 6 , 2 4 3 . 8 0 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 以 及 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 报 告 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大 变 动
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 4 , 0 8 4 , 1 3 5 , 3 9 5 . 5 0 8 3 . 2 8
其 中 ： 债 券 4 , 0 4 4 , 3 5 1 , 3 9 5 . 5 0 8 2 . 4 7
资 产 支 持 证 券 3 9 , 7 8 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 1
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 6 5 7 , 5 0 1 , 7 0 9 . 0 0 1 3 . 4 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 3 , 3 5 1 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 0
7 其 他 各 项 资 产 6 9 , 2 2 3 , 9 3 3 . 9 9 1 . 4 1
8 合 计 4 , 9 0 4 , 2 1 2 , 0 3 8 . 4 9 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 5 页 共 6 7 页
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 2 , 1 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 7 8 , 8 0 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 8 1
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 7 8 , 8 0 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 8 1
4 企 业 债 券 2 , 0 6 6 , 1 1 9 , 6 6 5 . 5 0 4 2 . 6 1
5 企 业 短 期 融 资 券 5 5 , 0 2 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 3
6 中 期 票 据 8 , 8 6 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 8
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 0 , 8 7 4 , 7 3 0 . 0 0 0 . 4 3
8 同 业 存 单 1 , 5 1 2 , 5 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 2 0
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 , 0 4 4 , 3 5 1 , 3 9 5 . 5 0 8 3 . 4 2
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 6 9 5 0 5 9 1 6 郑 州 银 行
C D 0 7 3
2 , 4 0 0 , 0 0 0 2 3 6 , 2 8 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 7
2 1 1 1 6 9 8 4 9 9 1 6 武 汉 农 商
行 C D 0 0 1
2 , 1 0 0 , 0 0 0 2 0 8 , 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 3 0
3 1 6 0 3 1 1 1 6 进 出 1 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 9
4 1 1 1 6 9 9 5 3 0 1 6 重 庆 银 行
C D 0 4 7
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 4
5 1 1 1 6 8 0 8 5 8 1 6 重 庆 银 行
C D 0 6 2
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 5 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 4
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 6 8 9 2 6 0 1 6 建 元 2 A 1 4 0 0 , 0 0 0 3 9 , 7 8 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 2浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 。
8 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 3 , 3 8 1 . 0 0
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 9 , 1 8 8 , 5 5 2 . 9 9
5 应 收 申 购 款 2 , 0 0 0 . 0 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 9 , 2 2 3 , 9 3 3 . 9 9浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
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8 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 2 8 0 0 9 歌 尔 转 债 1 3 , 4 7 4 , 9 4 4 . 0 0 0 . 2 8
2 1 1 0 0 3 5 白 云 转 债 4 , 9 8 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 0
3 1 1 3 0 0 9 广 汽 转 债 1 , 3 9 3 , 4 4 0 . 0 0 0 . 0 3
4 1 2 8 0 1 1 汽 模 转 债 6 6 8 , 3 5 6 . 0 0 0 . 0 1
5 1 2 8 0 1 0 顺 昌 转 债 3 5 5 , 5 9 0 . 0 0 0 . 0 1
8 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 , 4 9 3 1 , 8 9 6 , 6 2 4 . 2 0 4 , 6 8 7 , 3 1 4 , 6 5 5 . 4 1 9 9 . 1 3 % 4 0 , 9 6 9 , 4 7 7 . 9 9 0 . 8 7 %
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 中 国 煤 炭 科 工 集 团 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 - 中 信 银 行 股
份 有 限 公 司
1 , 1 5 7 , 9 3 1 . 0 0 1 2 . 0 3 %
2 广 东 省 交 通 集 团 有 限 公 司 企
业 年 金 计 划 - 交 通 银 行
1 , 1 4 5 , 4 2 5 . 0 0 1 1 . 9 0 %
3 中 国 国 旅 集 团 有 限 公 司 企 业
年 金 计 划 - 中 信 银 行 股 份 有
限 公 司
8 9 0 , 2 1 7 . 0 0 9 . 2 5 %
4 中 国 贵 州 航 空 工 业 （ 集 团 ）
有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划
- 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
8 0 6 , 7 8 2 . 0 0 8 . 3 8 %浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 8 页 共 6 7 页
5 广 东 省 粤 电 集 团 有 限 公 司 企
业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行
股 份 有 限 公 司
7 6 7 , 5 0 9 . 0 0 7 . 9 7 %
6 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
企 业 年 金 计 划 - 中 国 银 行 股
份 有 限 公 司
6 5 6 , 3 6 2 . 0 0 6 . 8 2 %
7 湖 南 省 轻 工 盐 业 集 团 有 限 公
司 企 业 年 金 计 划 - 交 通 银 行
股 份 有 限 公 司
4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 8 %
8 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 - 传 统 -
普 通 保 险 产 品 - 0 1 3 C - C T 0 0 1
深
3 6 8 , 7 9 8 . 0 0 3 . 8 3 %
9 上 海 梵 丝 内 挺 服 装 有 限 公 司 3 1 9 , 7 9 9 . 0 0 3 . 3 2 %
1 0 华 北 电 网 有 限 公 司 企 业 年 金
计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限 公 司
1 8 7 , 9 2 4 . 0 0 1 . 9 5 %
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
0 . 0 0 0 . 0 0 %
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 1 3 日 ） 基 金 份 额 总 额
9 0 5 , 8 6 0 , 9 1 8 . 6 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 6 , 4 0 3 , 6 4 6 . 7 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4 , 6 8 1 , 7 2 4 , 3 0 3 . 7 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 9 , 8 4 3 , 8 1 7 . 1 5浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 5 9 页 共 6 7 页
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 7 2 8 , 2 8 4 , 1 3 3 . 4 0
注 ： 1 、 本 基 金 由 浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 1 6 日 转 型 而 来 ， 转 型 生
效 日 基 金 份 额 总 额 为 1 , 1 9 4 , 6 2 3 , 3 9 3 . 8 6 份 。
2 、 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
2 0 1 6 年 1 0 月 ， 许 卿 斌 先 生 担 任 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 总 经 理 职 务 。 上 述 人 事 变
动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 。
本 报 告 期 内 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 6 0 , 0 0 0 元 ， 截 止 本 报 告 期 末 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师
事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 3 年 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 管 理 人 其 高 级 管 理 人 员 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未
受 到 有 权 机 关 调 查 、 司 法 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 、 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 、 中 国 证 监 会
稽 查 、 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 、 证 券 市 场 禁 入 、 认 定 为 不 适 当 人 选 、 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚 及 证
券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 0 页 共 6 7 页
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注 ： 1 、 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ） 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 标 准
财 务 状 况 良 好 、 经 营 管 理 规 范 、 内 部 管 理 制 度 健 全 、 风 险 管 理 严 格 ；
具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
具 备 较 强 的 综 合 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 地 为 基 金 提 供 研 究 服 务 支 持 ；
佣 金 费 率 合 理 ；
本 基 金 管 理 人 要 求 的 其 他 条 件 。
（ 2 ） 选 择 证 券 经 营 机 构 交 易 单 元 的 程 序
本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 ；
基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 。
2 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
本 基 金 本 报 告 期 无 新 增 交 易 单 元 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
海通证券 3 6 3 , 9 9 9 , 0 5 6 . 8 4 6 7 . 6 4 % 9 , 7 0 1 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 . 8 8 % - -
招商证券 1 7 4 , 1 7 4 , 7 2 7 . 1 6 3 2 . 3 6 % 1 2 , 0 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 2 % - -
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 1 页 共 6 7 页
1
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 5 日
2
关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基
金 开 放 时 间 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 5 日
3
关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基
金 开 放 时 间 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 7 日
4
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 8 日
5
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 1 2 日
6
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 5 年 第 4 季 度
报 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
7
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书 摘 要 更
新 （ 2 0 1 5 年 第 2 号 ）
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 5 日
8
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书 正 文 更
新 （ 2 0 1 5 年 第 2 号 ）
公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 5 日
9
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 8 日
1 0
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 1 关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 6 年 2 月 5 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 2 页 共 6 7 页
的 公 告
1 2
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
1 3
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 日
1 4
关 于 浦 银 收 益 C 、 浦 银 增 利 ( L O F )
在 公 司 电 子 直 销 平 台 开 通 定 期 定
额 投 资 业 务 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 0 日
1 5
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 及 参
加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 0 日
1 6
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
1 7
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 8 日
1 8
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司
为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 及 参
加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
1 9
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 及 参 加 其
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
2 0 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 公 司 网 站 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 3 页 共 6 7 页
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 5 年 年 度 报
告 （ 正 文 ）
2 1
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 5 年 年 度 报
告 （ 摘 要 ）
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
2 2
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 5 日
2 3
关 于 新 增 好 买 基 金 、 同 花 顺 为 浦
银 安 盛 稳 健 增 利 基 金 （ L O F ） 代 销
机 构 并 开 通 定 投 业 务 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 8 日
2 4
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 1 5 日
2 5
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第 1 季 度
报 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
2 6
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
2 7
关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 及 修 订
《 公 司 章 程 》 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 2 6 日
2 8
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
2 9
关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况
的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
3 0
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 2 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 4 页 共 6 7 页
公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务
及 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
3 1
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 2 日
3 2
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
平 安 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金
定 投 业 务 和 基 金 转 换 业 务 并 参 加
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 3 1 日
3 3
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务
并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 3 日
3 4
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
电 子 直 销 平 台 通 联 支 付 渠 道 新 增
招 商 银 行 卡 和 交 通 银 行 卡 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 7 日
3 5
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第 2 季
度 报 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
3 6
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司
为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 及 参
加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 2 日
3 7
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
中 证 金 牛 （ 北 京 ） 投 资 咨 询 有 限
公 司 为 代 销 机 构 通 定 投 业 务 及 参
加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 2 日
3 8
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
申 万 宏 源 西 部 为 代 销 机 构 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 2 日
3 9 浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 申 报 刊 及 公 司 网 站 2 0 1 6 年 7 月 2 2 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 5 页 共 6 7 页
万 宏 源 及 申 万 宏 源 西 部 开 通 基 金
定 投 及 基 金 转 换 业 务 并 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
4 0
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书 正 文
（ 更 新 ） 2 0 1 6 年 第 1 号
公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 6 日
4 1
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书 摘 要
（ 更 新 ） 2 0 1 6 年 第 1 号
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 7 月 2 6 日
4 2
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 中 信 建 投 证 券 开
通 基 金 定 投 业 务 并 参 加 其 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 8 月 3 日
4 3
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 变 更 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 8 月 1 8 日
4 4
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 半 年 度
报 告 （ 正 文 ）
公 司 网 站
2 0 1 6 年 8 月 2 9 日
4 5
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 半 年 度
报 告 （ 正 文 ）
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 8 月 2 9 日
4 6
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 新 增 德 邦 证 券 为 代
销 机 构 并 开 通 基 金 定 投 及 基 金 转
换 业 务 和 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 9 月 5 日
4 7
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增
北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 9 月 2 6 日浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 6 页 共 6 7 页
为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 及 参
加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
4 8
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第 3 季
度 报 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 0 月 2 5 日
4 9
关 于 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 基
金 （ L O F ） 代 销 机 构 并 开 通 定 投
业 务 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 0 月 2 8 日
5 0
关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 在 公 司 直 销
开 展 相 关 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 1 月 2 日
5 1
浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 度 分 红 公
告
报 刊 及 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 2 月 2 0 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日 发 布 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 经 营 范
围 及 修 订 《 公 司 章 程 》 的 公 告 ， 根 据 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 股 东
会 有 关 决 议 ， 本 公 司 经 营 范 围 由 “ 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ”
变 更 为 “ 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 ， 境 外 证 券 投 资 管 理 和 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ” 。
根 据 相 关 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 ， 公 司 结 合 变 更 经 营 范 围 等 事 项 修 改 了 《 公 司 章 程 》 中
的 有 关 内 容 。
2 、 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 ， 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 新 增 A 类 份 额 ， 详 见
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 发 布 的 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
增 加 A 类 基 金 份 额 并 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 》 。
3 、 2 0 1 7 年 2 月 1 7 日 至 3 月 1 8 日 1 7 : 0 0 ， 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
以 通 讯 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 审 议 通 过 了 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 降 低 管 理 费 率 、 托 管 费 率 事 项 的 议 案 》 ， 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 2 月 1 5 日 发浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（L O F ）2 0 1 6 年年度报告
第 6 7 页 共 6 7 页
布 的 《 关 于 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 以 通 讯 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 的 公 告 》 及 其 后 续 公 告 。
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 基 金 募 集 的 文 件
2 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同
3 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书
4 、 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 托 管 协 议
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
7 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
1 3 . 2 存放 地点
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中 环 广 场 3 8 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 。
1 3 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . p y - a x a . c o m ） 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公
场 所 免 费 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9 或 0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 。
浦银安盛基金管理有限公司
2017 年 3 月 30 日