南方 中证 互联 网指 数分 级证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日止 。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证互联网指数分级证券投资基金
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
基金主代码 160137
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 403,336,546.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称 南方中证互联网指
数分级
互联 A 级 互联 B 级
下属分级基金的场内简称 互联基金 互联 A 级 互联 B 级
下属分级基金的交易代码 160137 150297 150298
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
310,067,647.18 份 46,634,449.00 份 46,634,450.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩
比较基准相似的回报。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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成份股及其权重的变化进行相应调整 。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.3%， 年跟踪 误差不超过 4% 。 如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×95%+ 银行 人民币活期存款利率（税后）
×5% 。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型
基金， 其长期平均风
险与预期收益高于
混合型基金、 债券型
基金与货币市场基
金。 同时本基金为指
数型基金， 通过跟踪
标的指数表现， 具有
与标的指数相似的
风险收益特征。
互联网A 份额为稳健
收益类份额， 具有低
预期风险且预期收
益相对较低的特征。
互联网B 份额 为积极
收益类份额， 具有高
预期风险且预期收
益相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年 7 月1 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -22,044,934.56 -25,467,482.84
本期利润 -64,153,808.69 -10,964,882.44
加权平均基金份额本期利润 -0.1452 -0.0258
本期加权平均净值利润率 -18.83% -2.77%
本期基金份额净值增长率 -19.79% -4.73%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -90,170,312.39 -22,541,995.24
期末可供分配基金份额利润 -0.2236 -0.0632
期末基金资产净值 292,096,861.72 339,831,703.50
期末基金份额净值 0.7242 0.9527
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -23.59% -4.73%
注： 1 、 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入( 不含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关费用后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际 收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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过去三个月 -1.76% 0.73% -2.49% 0.74% 0.73% -0.01%
过去六个月 -1.95% 0.81% -2.72% 0.83% 0.77% -0.02%
过去一年 -19.79% 1.77% -20.83% 1.68% 1.04% 0.09%
自基金合同
生效起至今
-23.59% 2.14% -26.82% 2.15% 3.23% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：无。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基 金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金
基金经
理
2015 年 7
月 1 日
2016 年11
月 25 日
19 年
美国纽约大学工商管理硕士， 具有基金从
业资格。 曾先后担任美国美林证券公司助
理副总裁、招商证券首席产品策略师。
2006 年加入 南方基金， 现任资产配置部副
总监、FOF 投 资决策委员会委员兼秘书；
2010 年 8 月至 2016 年 11 月， 任小康 ETF
及南方小康基金经 理； 2013 年4 月至2016
年 11 月，任 南方深成及南方深成 ETF 的
基金经理；2013 年5 月至 2016 年 11 月，
任南方上证 380ETF 及联接 基金的基金经
理；2015 年7 月至2016 年 11 月， 任 南方
互联基金的基金经理。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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周豪
本基金
基金经
理
2016 年 8
月 19 日
- 8 年
北京大学软件工程专业硕士， 具有基金从
业资格。 2008 年7 月加入 南方基金信息技
术部， 长期负责指数基金及 ETF 基 金的投
研及系统支持工作；2015 年6 月， 任 数量
化投资部高级研究员；2016 年4 月至 今，
任 500 工业ETF 、500 原材 料 ETF 基金 经
理；2016 年8 月至今， 任 380ETF 、 南方
380 、 小康 ETF 、 南方小康 、 互联基金基金
经理；2016 年 9 月至今， 任 1000ETF 基金
经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离职日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方中 证互联 网指 数分级 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金的 投资范 围 、 投 资
比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易 等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为 1:1 的互 联 A 级和互联 B 级两类
子份额 ，并 于深交 所上 市。上 市交 易的开 放式 基金都 存在 两套价 格体 系，分 别是 上市价 格 体 系 和
净值价 格体 系，两 者之 间折溢 价关 系的明 确可 预期是 交易 型投资 者的 基础需 求， 长期配 置 型 投 资
者（主 要为 场外份 额投 资者） 也希 望 通过 投资 本基金 获取 贴近指 数的 投资回 报。 所以， 我 们 一 直
致力于 为投 资者提 供准 确、透 明的 指数化 投资 工具， 不管 遭遇市 场剧 烈波动 、大 额申赎 还 是 不 定
期折算 ，都 始终坚 守被 动投资 理念 ，力争 将投 资中的 主动 判断和 操作 降至最 低限 度，更 不 会 主 动
进行大幅 增减仓操作。
我们通 过自 建的“ 指数 化交易 系统” 、 “日内 择时 交易模 型” 、 “跟踪 误差 归因分 析系 统” 等 ，
将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ，并 通过严 格的 风险管 理流 程，确 保了 本基金 的 安 全 运
作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 接受申 购赎回所带来的股票仓位偏离， 对此 我们通过 日内择时交易争取跟踪误差最小化； 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（3 ） 根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施
过程中引 入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7242 元，报 告期内，份额净值增长率为-19.79% ，同期
业绩基准增长率为-20.83% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观上看， 随着供给侧改革不断 深化， 经济转型、 消费升级、 基础建设助力，2017 年国内经
济有望 平稳 运行， 在全 球无风 险利 率上升 的影 响下， 资产 配置需 求强 劲，这 些都 有利于 证 券 市 场
向好。 另一方面， 发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头， 外部不确定因素增加， 还将有更多 “黑
天鹅 ”事件， 阶段冲击明显， 考虑到市场已有充分预期， 预计影响偏短期。 整体来看，2017 年市
场大概率维持震荡格局，可积极参与局部行情。
本 基 金为 指数 化 产品 ，作 为 基金 管理 人 ，我 们将 通 过严 格的 投 资管 理流 程 、精 确的 数量化计
算、精 益求 精的工 作态 度、恪 守指 数化投 资的 宗旨， 实现 对标的 指数 的有效 跟踪 。投 资 者 可 以 根
据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况， 围绕 重合规守
底线、 抓规 范促发 展， 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ， 继 续 致
力于内 控机 制的完 善， 积极推 动主 动合规 风控 管理， 加强 内部风 险的 控制与 防范 ，确保 各 项 法 规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ，不断推
动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ，及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ，并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务
风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步完 善了公司的内控体系； 对公司投研交
易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规 性 和 制
度执行 的有 效性， 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善； 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等
三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控，持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 ， 积 极
配合各 类新 产品、 新业 务，重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估
及相关 控制 措施的 研究 与落实 ，有 效 确保 投研 交易业 务的 合规开 展； 针对新 出台 的法律 法 规 和 监南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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管要求 ，积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ，不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质
和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ；严格 审查 基金宣 传推 介材料 ， 及 时 检
查基金 销售 业务的 合法 合规情 况， 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ；完 成各项 信息 披露工 作 ， 保 证
所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性； 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则， 优化反 洗 钱 资 源
配置， 加大 反洗钱 投入 力度， 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ，积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的
可疑交 易监 控模型 和方 法，健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制，各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ； 监 督
客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ，积 极健 全内部管
理制度 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性， 努力防 范各 种风险 ，切 实保护 基 金 资 产
的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责 任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报 告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在存续期内，本基金不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在托管本基 金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托管 人认为, 南 方基 金管 理 有限 公司 在 本基 金的 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实 、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人认 为， 南方基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计， 注册会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21422 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计 报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,143,708.34 25,237,590.38
结算备付金 12,002,802.91 291,993.83
存出保证金 35,831.00 444,753.68
交易性金融资产 277,187,915.19 315,403,087.46
其中：股票投资 277,187,915.19 315,403,087.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7,009.42 5,844.84
应收股利 - -
应收申购款 13,409.38 25,873.36
递延所得税资产 - - 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
其他资产 - -
资产总计 293,390,676.24 341,409,143.55
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 663,602.85 913,661.50
应付管理人报酬 257,736.70 302,108.74
应付托管费 56,702.07 66,463.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,417.87 97,146.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负 债 - -
其他负债 306,355.03 198,059.72
负债合计 1,293,814.52 1,577,440.05
所 有 者 权益：
实收基金 382,267,174.11 356,689,088.33
未分配利润 -90,170,312.39 -16,857,384.83
所有者权益合计 292,096,861.72 339,831,703.50
负债和所有者权益总计 293,390,676.24 341,409,143.55
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额总额 403,336,546.18 份，其 中南方中证互联网指
数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 310,067,647.18 份，基金 份额净值 0.7242 元；南
方中证互联网指数分级证券投资基金之 A 份额 的份额总额为 46,634,449.00 份，基 金份额参考净南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 41 页
值 1.0045 元 ；鹏南方中证互联网指数分级证券投资基金之 B 份额的份 额总额为 46,634,450.00
份，基金份额参考净值 0.4439 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年7 月1 日( 基 金 合同 生 效 日)
至 2015 年12 月31 日
一、收入 -59,065,059.15 -7,726,477.76
1. 利息收入 214,149.82 441,993.83
其中：存款利息收入 214,147.58 440,402.16
债券利息收入 2.24 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,591.67
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -17,427,662.81 -23,146,432.54
其中：股票投资收益 -20,587,378.68 -23,260,591.18
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,360.26 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,155,355.61 114,158.64
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-42,108,874.13 14,502,600.40
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ”号填 257,327.97 475,360.55 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 41 页
列）
减： 二 、费用 5,088,749.54 3,238,404.68
1 ．管理人报 酬 3,401,385.93 1,949,941.41
2 ．托管费 748,304.90 428,987.11
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 316,202.74 516,072.21
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 622,855.97 343,403.95
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-64,153,808.69 -10,964,882.44
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-64,153,808.69 -10,964,882.44
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -64,153,808.69 -64,153,808.69
三、 本期基金份额交易产 25,578,085.78 -9,159,118.87 16,418,966.91 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 41 页
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基 金申购款 302,278,286.61 -69,078,661.06 233,199,625.55
2. 基金赎回 款 -276,700,200.83 59,919,542.19 -216,780,658.64
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 7 月 1 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
611,872,014.42 - 611,872,014.42
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本 期利
润）
- -10,964,882.44 -10,964,882.44
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-255,182,926.09 -5,892,502.39 -261,075,428.48
其中：1. 基 金申购款 132,458,391.27 -13,605,954.77 118,852,436.50
2. 基金赎回 款 -387,641,317.36 7,713,452.38 -379,927,864.98
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - - 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日 起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、 地方政 府债 以及金 融同 业往来 利 息 收 入
亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收 入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 41 页
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解 禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业
银行 ”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
-
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月1 日( 基金合同 生效日) 至
2015 年12月31 日 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 41 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 289,576,338.12 61.46% - -
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 28,959.07 57.83% 5,932.69 62.99%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年7 月1 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 - - - -
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月1 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,401,385.93 1,949,941.41
其中： 支付销售机构的客
户维护费
976,738.73 682,606.06
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.00% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝ 前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月1 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
748,304.90 428,987.11
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月1 日( 基金合 同生效日) 至2015
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,143,708.34 202,046.82 25,237,590.38 431,150.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.6 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
23.16 23.16 1,216 28,162.56 28,162.56 - 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
7.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300104 乐视网
2016 年
12 月 7
日
重大资
产重组
35.80
2017
年 1
月 16
日
36.88 122,735 5,851,402.38 4,393,913.00 -
000540
中天城
投
2016 年
11 月
28 日
重大资
产重组
6.93
2017
年 1
月 3
日
7.00 355,200 2,974,933.57 2,461,536.00 -
000547
航天发
展
2016 年
4 月19
日
重大资
产重组
15.36
2017
年 1
月 3
日
16.90 133,100 2,391,051.66 2,044,416.00 -
002602
世纪华
通
2016 年
12 月
15 日
重大事
项
46.89
2017
年 1
月 9
日
50.00 35,400 1,309,122.31 1,659,906.00 -
002400
省广股
份
2016 年
11 月
28 日
重大事
项
13.79 - - 118,550 1,755,425.36 1,634,804.50 -
000050
深天马
Ａ
2016 年
9 月12
日
重大资
产重组
18.82
2017
年 3
月 23
日
20.70 73,101 1,318,921.97 1,375,760.82 -
000727
华东科
技
2016 年
11 月
17 日
重大资
产重组
3.37
2017
年 2
月 15
3.47 355,100 1,117,255.41 1,196,687.00 - 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
日
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正 回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 277,187,915.19 94.48
其中：股票 277,187,915.19 94.48
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,146,511.25 5.50
7 其他各项资产 56,249.80 0.02
8 合计 293,390,676.24 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 85,289,470.98 29.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
应业
E
建筑业 2,751,145.00 0.94
F
批发和零售业 13,181,686.18 4.51
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
88,750,226.53 30.38
J
金融业 47,948,728.00 16.42
K
房地产业 8,535,299.72 2.92
L
租赁和商务服务业 8,231,943.60 2.82
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,262,783.10 0.77
R
文化、体育和娱乐业 17,905,655.34 6.13
S
综合 927,360.00 0.32
合计 275,784,298.45 94.42
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 984,500.24 0.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.01 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
E
建筑业 15,592.23 0.01
F
批发和零售业 2,340.62 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
247,027.31 0.08
J
金融业 106,780.00 0.04
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,403,616.74 0.48
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 401,400 14,221,602.00 4.87
2 601166 兴业银行 860,800 13,893,312.00 4.76
3 000001 平安银行 981,340 8,930,194.00 3.06
4 000725 京东方Ａ 2,716,600 7,769,476.00 2.66
5 600050 中国联通 969,200 7,084,852.00 2.43 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
6 002415 海康威视 209,250 4,982,242.50 1.71
7 002024 苏宁云商 425,700 4,874,265.00 1.67
8 300104 乐视网 122,735 4,393,913.00 1.50
9 000063 中兴通讯 271,920 4,337,124.00 1.48
10 300059 东方财富 244,020 4,131,258.60 1.41
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.08
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03
5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02
6 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
7 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
8 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
9 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02
10 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.02
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的 年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
1 601318 中国平安 17,234,667.51 5.07
2 601166 兴业银行 11,592,177.47 3.41
3 000001 平安银行 6,845,012.01 2.01
4 000725 京东方Ａ 5,314,497.00 1.56
5 600637 东方明珠 4,389,499.99 1.29
6 300059 东方财富 4,342,684.97 1.28
7 002024 苏宁云商 4,304,776.76 1.27
8 000839 中信国安 4,284,663.00 1.26
9 600050 中国联通 3,347,475.00 0.99
10 002415 海康威视 3,333,510.39 0.98
11 000100 TCL 集团 2,646,106.00 0.78
12 600584 长电科技 2,636,114.00 0.78
13 002183 怡亚通 2,604,071.52 0.77
14 600109 国金证券 2,437,230.66 0.72
15 000063 中兴通讯 2,318,897.02 0.68
16 300168 万达信息 2,294,935.08 0.68
17 600570 恒生电子 2,272,284.00 0.67
18 300017 网宿科技 2,240,622.24 0.66
19 601555 东吴证券 2,235,059.00 0.66
20 300027 华谊兄弟 2,156,976.32 0.63
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 13,740,081.05 4.04
2 600637 东方明珠 5,450,224.32 1.60 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
3 000725 京东方Ａ 5,341,952.00 1.57
4 002024 苏宁云商 5,209,464.00 1.53
5 000001 平安银行 5,181,390.99 1.52
6 601318 中国平安 4,874,985.00 1.43
7 000851 高鸿股份 4,405,558.36 1.30
8 300059 东方财富 3,847,227.11 1.13
9 002415 海康威视 3,661,861.88 1.08
10 600050 中国联通 3,544,592.00 1.04
11 000100 TCL 集团 2,923,280.00 0.86
12 300017 网宿科技 2,662,516.00 0.78
13 002174 游族网络 2,590,311.00 0.76
14 600570 恒生电子 2,587,383.64 0.76
15 300027 华谊兄弟 2,556,401.29 0.75
16 000503 海虹控股 2,533,558.00 0.75
17 002236 大华股份 2,515,031.66 0.74
18 601555 东吴证券 2,436,702.56 0.72
19 000063 中兴通讯 2,425,749.58 0.71
20 002241 歌尔股份 2,283,425.03 0.67
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 248,802,751.98
卖出股票收入（成交）总额 224,321,671.44
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货 的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,831.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,009.42
5 应收申购款 13,409.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,249.80
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 4,393,913.00 1.50 重大资产重组
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
1 601375 中原证券 106,780.00 0.04 新股未上市
南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证互联网
指数分级
8,106 38,251.62 575,123.09 0.19% 309,492,524.09 99.81%
互联 A 级 252 185,057.34 16,567,207.00 35.53% 30,067,242.00 64.47%
互联 B 级 1,242 37,547.87 1,122,144.00 2.41% 45,512,306.00 97.59%
合计 9,600 42,014.22 18,264,474.09 4.53% 385,072,072.09 95.47%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
互联 A 级
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 王雁波 6,318,994.00 13.55%
2 中国银河证券股份有限公司 5,022,017.00 10.77%
3 徐力佳 2,317,672.00 4.97%
4 丁碧霞 2,148,457.00 4.61%
5 上海锋滔资产管理有限公司－锋滔
阿尔法 1 号 私募证券投资基金
1,600,000.00 3.43%
6 中国石油天然气集团公司企业年金
计划－中国工商银行股份有限公
1,428,300.00 3.06%
7 俞伟民 1,392,755.00 2.99% 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
8 工银瑞信基金－农业银行－吉祥人
寿保险－吉祥人寿传统产品
1,361,102.00 2.92%
9 柯泽明 1,317,293.00 2.82%
10 太平资管－建设银行－太平资产乾
坤 10 号资管 产品
1,271,200.00 2.73%
互联 B 级
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 王月升 4,900,000.00 10.51%
2 张世敬 2,067,101.00 4.43%
3 刘清 1,710,825.00 3.67%
4 黄珊 1,209,100.00 2.59%
5 高旋 1,100,000.00 2.36%
6 叶万胜 998,497.00 2.14%
7 范玮琪 772,000.00 1.66%
8 魏鹏程 657,851.00 1.41%
9 徐文东 554,000.00 1.19%
10 刘维清 513,500.00 1.10%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方中证互联网指
数分级
1,112.14 0.0003%
互联 A 级 - -
互联 B 级 - -
合计
1,112.14 0.0003%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方中证互 联网
指数分级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生效日 （2015 年7 月1 日 ）
基金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额 323,153,653.33 16,767,717.00 16,767,718.00
本报告期基金总申购份额 302,403,682.74 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 277,858,246.01 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-37,631,442.88 29,866,732.00 29,866,732.00
本报告期期末基金份额总额 310,067,647.18 46,634,449.00 46,634,450.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。 南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 41 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 本年度支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用55000 元。该 审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方中证互联网指数分级 2016 年年度报告摘要
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 289,576,338.12 61.46% 28,959.07 57.83% -
瑞银证券 1 181,553,327.31 38.54% 21,119.96 42.17% -
申万宏源 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：为 节约 交易单 元资 源, 我公 司在 交易所 交易 系统升 级的 基础上, 对同 一银行 托管 基金进 行 了 席
位整合。
本基金 本报 告期租 用证 券公司 交易 单元情 况如 下: 专用交 易单元 的选 择标准 和程 序：根 据 中 国 证
监 会 《关 于完 善 证券 投资 基 金交 易席 位 制度 有关 问 题的 通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号）的有关
规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和 专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服 务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
