南方 积极 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方积极配置混合(LOF)
场内简称 南方积配
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 929,076,004.68 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004-12-20
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为混合型基金， 通过积极操作进行资产配置和行业配置， 在时机选
择的同时精选个股， 力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下， 为
投资者寻求较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是 “积极配置” 的投资策略。 通过积极操作进行资产配置和
行业配置， 在此基础上选择个股， 力争达到 “在适度控制风险并保持良好
流动性的前提下， 为投资者寻求较高的投资收益” 的投资目标。 在本基金
中， 配置分为一级配置、 二级配置和三级配置， 其中一级配置就是通常所
说的资产配置， 二级配置是指股票投资中的行业配置， 三级配置也就是个
股选择。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指， 债券投资部分的业绩
比较基准采用上证国债指数。 本基金定位在混合型基金， 以股票投资为主，
国债投资只是为了回避市场的系统风险， 因此， 本基金的整体业绩比较基
准可以表述为如下公式： 基金整体业绩基准＝上证综指×85% ＋上证国债
指数×15 ％
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负 责人
姓名 鲍文革 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -69,458,684.86 670,659,570.31 282,043,211.67
本期利润 -118,824,290.48 576,609,157.21 327,856,955.55
加权平均基金份额本期利润 -0.1163 0.6475 0.2541
本期基金份额净值增长率 -10.10% 43.63% 27.46%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0274 0.6437 0.2744
期末基金资产净值 903,602,484.43 1,199,549,507.10 1,389,882,320.30
期末基金份额净值 0.9726 1.6437 1.2744
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.19% 0.75% 2.82% 0.59% -7.01% 0.16%
过去六个月 -3.99% 0.79% 5.28% 0.62% -9.27% 0.17%
过去一年 -10.10% 1.51% -9.81% 1.23% -0.29% 0.28% 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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过去三年 64.58% 1.76% 43.43% 1.49% 21.15% 0.27%
过去五年 81.36% 1.51% 40.60% 1.31% 40.76% 0.20%
自基金合同
生效起至今
408.11% 1.49% 134.51% 1.46% 273.60% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 4.6000 165,706,950.56 171,893,164.94 337,600,115.50
2015 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46
2014 0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44
合计 6.1060 231,799,789.81 272,756,113.59 504,555,903.40
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成都、 深圳 等地设 有分 公司， 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 —
— 南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡望鹏
本基金
基金经
理
2015
年 1
月13
日
- 8 年
清华大学固体力学专业硕士学历，具有基金从业资格。
2008 年 4 月至 2013 年2 月，担任博时基金管理有限公
司机械行业研究员；2013 年2 月加入 南方基金， 担任南
方稳健、 南方 稳健二号的基金经理助理；2015 年1 月至
今， 任南方积配基金经理；2015 年7 月至今， 任南方中
国梦基金经理。
郑晓曦
本基金
基金经
理助理
2016
年 5
月10
日
- 8 年
女， 中国人民大学金融学硕士， 具有基金从业资格。 2008
年 7 月加入 南方基金， 历任助理研究员、 研究员、 高级
研究员，负责建材和通信行业研究。2016 年 5 月至今，
任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方积 极配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ， 本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平 执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 ”
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相 关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年如果 一句话概括， 可以说是估值回归的一年。 尽管全年所有指数均大幅下跌， 但是市
场的结 构分 化明显 ，以 并购重 组为 支撑的 股票 跌幅较 大， 而业绩 增长 明确的 低估 值公司 则 大 幅 上
涨。 背后的逻辑更多来自监管政策的变化。2012 年开始的并 购重组监管的放松， 催生了资产证券
化的盈利模式， 带来了 4 年的并购重 组黄金投资机会， 市场研究资源快速向此倾斜。2016 年大 幅南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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缩紧了借壳和并购的监管，同时加快了 ipo 的 进度，资产证券化盈利模式被掐断，同时上市公司
数量快 速增 加，壳 资源 价值下 降， 市场研 究资 源向主 业内 生增长 回归 ，带来 市场 估值体 系 向 内生
性增长回归。
本 基 金在 年初 时 维持 了较 高 的仓 位， 因 此回 撤较 大 。在 熔断 情 况下 ，市 场 泥沙 俱下 ，我们选
择的绩优公司也大幅下跌。在 3 月 底，我们发现市场已经出现了很多安全边际足够，同时长期上
涨空间 确定 的股票 ，调 整了部 分结 构，并 保持 了高仓 位， 之后在 市场 的反弹 中获 得了相 对 不 错 的
收益。我们的研究精力也更多的转向了基本面靠内生驱动的行业和公司。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 期 基 金 净 值 增 长 率 为-10.10%, 同 期 沪 深 300 指数增长率为-11.28% ； 业 绩 基 准 增 长 率 为
-9.81% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年整体 来说投资的难度比 2016 年更大，因为显著低估的行业和公司变少了。我们认为
在 ipo 常态 化和降杠杆去泡沫的背景下，市场向基本面估值回归的趋势仍将延续。我们对市场整
体的上 涨并 不乐观 ，因 为我们 对于 经济复 苏的 持续性 保持 怀疑。 因此 我们的 研究 重点在 于 对 行 业
和公司的估值分析， 主要寻找那些仍存在低估的行业。 我们相信市场的估值体系会继续趋于理性，
即基于对公司的长期价值判断， 估值将成为 2017 年我们最关注的事情。 目前我们对于估值较低的
汽车、 家电、 银行等行业相对乐观， 因为其估值存在向上修复的空间。 此外，2017 年的一带一 路
战略将有较大的进展，我们也相对看好相关标的的表现。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定； 本基金每南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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年收益分配次数最多为 4 次，年度 收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资 者
可以选 择现 金分红 或红 利再投 资； 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ；本 基金分 红的 默认方 式 为 现 金
分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行收 益分配 ；基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 ， 才 可
进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每年至 少分 配一次 ， 但 若 成
立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成；基金收
益分配后 基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
本报告期内 2016 年1 月20 日已分配数 （每 10 份基 金份额派发红利 4.6 元） 为以往年度收益
分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF) 证券 投资基金的托管过程中， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南
方积极配置混合(LOF) 证 券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资 基金对基金份额持有人
进行了一次利润分配，分配金额为 337,600,115.50 元。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 积 极 配 置 混 合(LOF) 证 券 投 资 基 金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2017) 第 21435 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正 文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 74,899,134.51 79,626,570.55
结算备付金 1,279,346.63 6,598,523.85
存出保证金 321,946.94 1,729,069.18
交易性金融资产 838,942,808.90 1,116,198,038.43
其中：股票投资 837,119,253.60 1,104,240,747.73
基金投资 - -
债券投资 1,823,555.30 11,957,290.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 23,705.92 598,789.16
应收股利 - -
应收申购款 21,956.52 452,748.39
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 915,488,899.42 1,205,203,739.56
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,049,377.67 - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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应付赎回款 289,144.37 1,536,070.39
应付管理人报酬 1,169,963.93 1,526,338.69
应付托管费 194,993.99 254,389.78
应付销售服务费 - -
应付交 易费用 890,855.58 2,140,644.24
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 292,079.45 196,789.36
负债合计 11,886,414.99 5,654,232.46
所 有 者 权益：
实收基金 929,076,004.68 729,801,159.12
未分配利润 -25,473,520.25 469,748,347.98
所有者权益合计 903,602,484.43 1,199,549,507.10
负债和所有者权益总计 915,488,899.42 1,205,203,739.56
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9726 元，基金份 额总额 929,076,004.68
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 -92,954,574.45 622,774,477.61
1. 利息收入 1,076,972.71 2,212,476.53
其中：存款利息收入 1,067,601.88 1,435,460.20
债券利息收入 9,370.83 651,992.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 125,024.24
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） -45,232,342.36 712,402,551.92
其中：股票投资收益 -52,860,402.26 702,122,698.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 -289,429.78 -18,434.82
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,917,489.68 10,298,288.36
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填 -49,365,605.62 -94,050,413.10 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
列）
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 566,400.82 2,209,862.26
减： 二 、费用 25,869,716.03 46,165,320.40
1 ．管理人报 酬 15,284,808.08 20,566,915.97
2 ．托管费 2,547,468.07 3,427,819.31
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 7,567,085.18 21,708,887.03
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 470,354.70 461,698.09
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -118,824,290.48 576,609,157.21
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -118,824,290.48 576,609,157.21
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净
值）
729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -118,824,290.48 -118,824,290.48
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
199,274,845.56 -38,797,462.25 160,477,383.31
其中：1.基 金申购款 638,599,586.79 -24,999,313.71 613,600,273.08
2.基金赎回 款 -439,324,741.23 -13,798,148.54 -453,122,889.77
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以 “- ”号填 列）
- -337,600,115.50 -337,600,115.50
五、期末所有者权益（基金净
值）
929,076,004.68 -25,473,520.25 903,602,484.43
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净
值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 576,609,157.21 576,609,157.21
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-360,824,335.52 -267,913,015.43 -628,737,350.95
其中：1.基 金申购款 704,736,655.00 434,410,955.90 1,139,147,610.90
2.基金赎回 款 -1,065,560,990.52 -702,323,971.33 -1,767,884,961.85
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填 列）
- -138,204,619.46 -138,204,619.46
五、期末所有者权益（基金净
值）
729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业 税。自 2016 年 5 月 1
日起， 金融 业由缴 纳营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、 债 券 的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利
收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 353,447,597.87 7.12% - -
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 322,097.47 7.06% 322,097.47 36.16%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 - - - -
注：1. 上述 佣金参考市场价 格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 15,284,808.08 20,566,915.97
其中：支付销售机构的客户维护费 1,567,037.52 2,285,294.88 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,547,468.07 3,427,819.31
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 74,899,134.51 1,011,426.54 79,626,570.55 1,304,291.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300508 维宏股份
2016 年4
月12 日
2017 年4
月19 日
新股流通受限 20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
603660 苏州科达
2016 年11
月21 日
2017 年
12 月1
日
新股流通受限 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375 中原证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月3 日
新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月9 日
新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物
2016 年12
月29 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002838 道恩股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月3 日
新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月4 日
新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值 单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600855 航天长峰 2016 年11
月8 日
重大资
产重组
28.89 - - 743,800 21,812,897.42 21,488,382.00 -
600151 航天机电 2016 年11
月11 日
重大资
产重组
10.04 - - 1,016,095 11,012,141.97 10,201,593.80 -
300367 东方网力 2016 年12
月15 日
重大资
产重组
20.04 - - 489,700 11,896,698.08 9,813,588.00 -
600480 凌云股份 2016 年7
月22 日
重大资
产重组
15.01 2017 年1
月13 日
16.51 347,400 3,992,094.13 5,214,474.00 -
002159 三特索道 2016 年12
月29 日
重大事
项
32.00 2017 年1
月6 日
31.60 135,800 4,477,875.00 4,345,600.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票和债券，该 类股票和债券将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 837,119,253.60 91.44
其中：股票 837,119,253.60 91.44
2 固定收益投资 1,823,555.30 0.20
其中：债券 1,823,555.30 0.20
资产 支 持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 76,178,481.14 8.32
7 其他各项资产 367,609.38 0.04
8 合计 915,488,899.42 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,212,189.24 1.35
C 制造业 483,678,263.19 53.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00
E 建筑业 60,236,193.46 6.67
F 批发和零售业 4,480,155.62 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,860,249.07 11.05
J 金融业 116,461,794.50 12.89
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 11,479,360.00 1.27
M 科学研究和技术服务业 28,806,065.60 3.19
N 水利、环境和公共设施管理业 4,345,600.00 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 146.58 0.00
S 综合 15,511,860.00 1.72
合计 837,119,253.60 92.64
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002572 索菲亚 1,499,278 81,200,896.48 8.99
2 000065 北方国际 2,222,059 60,217,798.90 6.66
3 600030 中信证券 3,047,491 48,942,705.46 5.42 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
4 600476 湘邮科技 1,384,135 43,710,983.30 4.84
5 300302 同有科技 1,891,641 42,107,928.66 4.66
6 000783 长江证券 3,055,500 31,257,765.00 3.46
7 002508 老板电器 812,039 29,883,035.20 3.31
8 300284 苏交科 1,384,907 28,806,065.60 3.19
9 002094 青岛金王 929,566 27,886,980.00 3.09
10 601318 中国平安 770,041 27,282,552.63 3.02
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002572 索菲亚 84,227,242.54 7.02
2 002292 奥飞娱乐 80,753,950.94 6.73
3 300302 同有科技 66,638,740.67 5.56
4 600029 南方航空 65,695,664.50 5.48
5 600030 中信证券 60,588,579.44 5.05
6 600491 龙元建设 55,091,969.59 4.59
7 300296 利亚德 53,788,151.60 4.48
8 300284 苏交科 53,239,286.46 4.44
9 600489 中金黄金 53,110,193.48 4.43
10 600519 贵州茅台 52,780,667.12 4.40
11 600547 山东黄金 51,556,292.53 4.30
12 002120 新海股份 50,287,652.08 4.19
13 000065 北方国际 50,249,412.73 4.19
14 000858 五粮液 49,259,667.15 4.11
15 000333 美的集团 47,055,434.99 3.92
16 300383 光环新网 45,671,204.18 3.81
17 300017 网宿科技 44,304,823.32 3.69
18 300160 秀强股份 43,658,651.25 3.64
19 002230 科大讯飞 43,051,853.24 3.59
20 002508 老板电器 39,694,083.81 3.31
21 300043 星辉娱乐 34,217,481.22 2.85
22 000783 长江证券 33,637,571.72 2.80 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
23 600476 湘邮科技 33,445,430.41 2.79
24 002188 巴士在线 31,216,828.43 2.60
25 002311 海大集团 30,013,794.02 2.50
26 300144 宋城演艺 29,422,020.07 2.45
27 600419 天润乳业 27,366,509.92 2.28
28 601318 中国平安 27,105,217.28 2.26
29 000915 山大华特 26,490,944.72 2.21
30 002094 青岛金王 24,582,159.93 2.05
31 300264 佳创视讯 24,158,717.95 2.01
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 94,943,781.45 7.91
2 002292 奥飞娱乐 88,557,568.19 7.38
3 600547 山东黄金 74,736,727.91 6.23
4 002572 索菲亚 73,862,533.24 6.16
5 600029 南方航空 68,582,093.41 5.72
6 600491 龙元建设 54,516,701.05 4.54
7 600489 中金黄金 53,249,183.55 4.44
8 601166 兴业银行 51,237,980.29 4.27
9 000858 五粮液 51,217,333.24 4.27
10 002230 科大讯飞 47,758,367.12 3.98
11 002094 青岛金王 47,396,158.55 3.95
12 600030 中信证券 47,033,683.80 3.92
13 600060 海信电器 46,825,105.08 3.90
14 300264 佳创视讯 44,611,524.00 3.72
15 002405 四维图新 44,318,850.36 3.69
16 300017 网宿科技 44,167,474.39 3.68
17 002394 联发股份 42,391,732.48 3.53
18 002120 新海股份 42,343,651.85 3.53
19 300296 利亚德 42,234,727.03 3.52
20 300383 光环新网 38,597,480.40 3.22
21 002367 康力电梯 36,452,943.44 3.04
22 300028 金亚科技 35,307,778.28 2.94 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
23 601636 旗滨集团 34,808,861.52 2.90
24 002149 西部材料 34,143,497.51 2.85
25 600358 国旅联合 31,638,467.36 2.64
26 000960 锡业股份 31,455,915.76 2.62
27 600036 招商银行 31,225,206.84 2.60
28 002311 海大集团 30,731,799.88 2.56
29 000697 炼石有色 28,987,434.16 2.42
30 000333 美的集团 28,951,984.85 2.41
31 600549 厦门钨业 28,021,789.57 2.34
32 300160 秀强股份 27,327,603.20 2.28
33 002188 巴士在线 27,003,807.30 2.25
34 300144 宋城演艺 26,383,066.68 2.20
35 002340 格林美 26,044,802.95 2.17
36 002466 天齐锂业 24,912,402.99 2.08
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,401,702,215.29
卖出股票收入（成交）总额 2,566,617,007.16
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （ 成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,823,555.30 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,823,555.30 0.20 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 14,210 1,626,050.30 0.18
2 128013 洪涛转债 1,750 197,505.00 0.02
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 321,946.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,705.92
5 应收申购款 21,956.52 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 367,609.38
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 1,626,050.30 0.18
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
55,298 16,801.26 1,226,940.60 0.13% 927,849,064.08 99.87%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 贾晶 966,162.00 3.52%
2 李文秀 409,190.00 1.49%
3 梁悦枝 400,000.00 1.46%
4 张琳 350,000.00 1.28%
5 冯健全 350,000.00 1.28%
6 欧阳群静 310,404.00 1.13%
7 肖鹰 281,999.00 1.03%
8 管玫 272,187.00 0.99%
9 吴建明 259,148.00 0.94%
10 赖恒 203,170.00 0.74%
注：持有人为场内持有人。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 1,200,744.19 0.1292%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 10 月 14 日 ）基金份 额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 729,801,159.12
本报告期基金总申购份额 638,599,586.79
减: 本报告期基金总赎回份额 439,324,741.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 929,076,004.68
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普
通合伙) 审计 费用 91,000.00 元，该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 11 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 1 739,761,372.98 14.91% 674,144.89 14.78% -
东兴证券 1 702,901,946.38 14.16% 654,615.27 14.35% -
新时代证券 1 616,455,554.05 12.42% 561,776.56 12.32% -
光大证券 1 526,442,336.73 10.61% 490,273.60 10.75% -
渤海证券 1 477,939,487.49 9.63% 435,547.12 9.55% -
海通证券 1 448,416,721.00 9.04% 417,610.34 9.16% - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
华泰证券 1 353,447,597.87 7.12% 322,097.47 7.06% -
广发证券 1 310,401,535.64 6.25% 282,869.36 6.20% -
中投证券 1 304,424,685.26 6.13% 277,422.31 6.08% -
国泰君安 1 284,989,496.72 5.74% 259,711.56 5.70% -
华宝证券 1 101,462,589.78 2.04% 94,490.77 2.07% -
东吴证券 1 96,250,542.52 1.94% 89,637.03 1.97% -
方正证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务 质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
