对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
南方积配(160105)

南方积配:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
南方 积极 配置 混合 型证 券投 资基 金


2016 年年 度报 告 2016 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2017 年 3 月 30 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 2 页 共 56 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有资产支持证券投资明细 ................ 48 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 4 页 共 56 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 50 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51 11.5 为基金 进行审计的会计师 事务所情况 .................................................................................. 51 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 56 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 南方积极配置混合型证券投资基金 基金简称 南方积极配置混合(LOF)


场内简称 南方积配 基金主代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 929,076,004.68 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2004-12-20 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配” 。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金为混合型基金, 通过积极操作进行资产配置和行业配置, 在时机选 择的同时精选个股, 力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下, 为 投资者寻求较高的投资收益。 投资策略 本基金秉承的是 “积极配置” 的投资策略。 通过积极操作 进行资产配置和 行业配置, 在此基础上选择个股, 力争达到 “在适度控制风险并保持良好 流动性的前提下, 为投资者寻求较高的投资收益” 的投资目标。 在本基金 中, 配置分为一级配置、 二级配置和三级配置, 其中一级配置就是通常所 说的资产配置, 二级配置是指股票投资中的行业配置, 三级配置也就是个 股选择。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分的业绩 比较基准采用上证国债指数。 本基金定位在混合型基金, 以股票投资为主, 国债投资只是为了回避市场的系统风险, 因此, 本基金的整体业绩比较基 准可以表述为如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指×85% +上证国债 指数×15 % 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 6 页 共 56 页


客户服务电话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华 一路六号免税商务大厦31-33 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华 一路六号免税商务大厦31-33 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -69,458,684.86 670,659,570.31 282,043,211.67 本期利润 -118,824,290.48 576,609,157.21 327,856,955.55 加权平均基金份额本期利润 -0.1163 0.6475 0.2541 本期加权平均净值利润率 -11.66% 41.90% 24.48% 本期基金份额净值增长率 -10.10% 43.63% 27.46% 3.1.2


期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -25,473,520.25 469,748,347.98 299,256,825.66 期末可供分配基金份额利润 -0.0274 0.6437 0.2744 期末基金资产净值 903,602,484.43 1,199,549,507.10 1,389,882,320.30 期末基金份额净值 0.9726 1.6437 1.2744 3.1.3


累计 期末指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份额累计净值增长率 408.11% 465.19% 293.50% 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 7 页 共 56 页


注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其 他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








2 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。








3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 -4.19% 0.75% 2.82% 0.59% -7.01% 0.16% 过去六个月 -3.99% 0.79% 5.28% 0.62% -9.27% 0.17% 过去一年 -10.10% 1.51% -9.81% 1.23% -0.29% 0.28% 过去三年 64.58% 1.76% 43.43% 1.49% 21.15% 0.27% 过去五年 81.36% 1.51% 40.60% 1.31% 40.76% 0.20% 自基金合同 生效起至今 408.11% 1.49% 134.51% 1.46% 273.60% 0.03%


南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 8 页 共 56 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 9 页 共 56 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2016 4.6000 165,706,950.56 171,893,164.94 337,600,115.50


2015 1.3000 54,790,879.58 83,413,739.88 138,204,619.46


2014 0.2060 11,301,959.67 17,449,208.77 28,751,168.44


合计 6.1060 231,799,789.81 272,756,113.59 504,555,903.40





南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 10 页 共 56 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 1998 年 3 月6 日, 经中国 证监会批准, 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳, 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构 为: 华泰证券股份有限公司 (45%); 深圳市投资控股有限公司 (30% ) ; 厦门国际信托有限公司 (15% ) ; 兴业证券股份有限公司 (10%)。 目前, 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司, 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 — — 南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。 其中, 南 方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 6,500 亿 元,旗下管 理 116 只开 放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡望鹏 本基金 基金经 理 2015 年 1 月13 日 - 8 年 清华大学固体力学专业硕士学历,具有基金从业资格。 2008 年 4 月至 2013 年2 月,担任博时基金管理有限公 司机械行业研究员;2013 年2 月加入 南方基金, 担任南 方稳健、 南方 稳健二号的基金经理助理;2015 年1 月至 今, 任南方积配基金经理;2015 年7 月至今, 任南方中 国梦基金经理。 郑晓曦 本基金 基金经 理助理 2016 年 5 月 10 日 - 8 年 女, 中国人民大学金融学硕士, 具有基金从业资格。 2008 年 7 月加入 南方基金, 历任助理研究员、 研究员、 高级 研究员,负责建材和通信行业研究。2016 年 5 月至今, 任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。 注:1.对基 金的首 任基 金经理 ,其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日, “离任 日期 ”为根 据 公 司 决 定确定 的解 聘日期 ;对 此后的 非首 任基金 经理 , “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证 监会 和《南 方积 极配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ,本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 11 页 共 56 页


的原则 管理 和运用 基金 资产, 在严 格控制 风险 的基础 上, 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期 内,基 金运 作整体 合法 合规, 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ,建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管 理制度 和细 则,投 资管 理制度 和细 则,集 中交 易管理 办法 ,公平 交易 操作指 引, 异常交 易 管 理 制 度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制, 完 善 对 投 资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估, 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务, 切实防 范 投 资 管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行,公 平 对 待 旗 下管理的所有基金和投资组合。 公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ,对 本 报告 期内 ,两两组 合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行 了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 ” 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决 策依据并留存记录备查。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年如果 一句话概括, 可以说是估值回归的一年。 尽管全年所有指数均大幅下跌, 但是市 场的结 构分 化明显 ,以 并购重 组为 支撑的 股票 跌幅较 大, 而业绩 增长 明确的 低估 值公司 则 大 幅 上 涨。 背后的逻辑更多来自监管政策的变化。2012 年开始的并 购重组监管的放松, 催生了资产证券 化的盈利模式, 带来了 4 年的并购重 组黄金投资机会, 市场研究资源快速向此倾斜。2016 年大 幅南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 12 页 共 56 页


缩紧了借壳和并购的监管,同时加快了 ipo 的 进度,资产证券化盈利模式被掐断,同时上市公司 数量快 速增 加,壳 资源 价值下 降, 市场研 究资 源向主 业内 生增长 回归 ,带来 市场 估值体 系 向 内生 性增长回归。 本 基 金在 年初 时 维持 了较 高 的仓 位, 因 此回 撤较 大 。在 熔断 情 况下 ,市 场 泥沙 俱下 ,我们选 择的绩优公司也大幅下跌。在 3 月 底,我们发现市场已经出现了很多安全边际足够,同时长期上 涨空间 确定 的股票 ,调 整了部 分结 构,并 保持 了高 仓 位, 之后在 市场 的反弹 中获 得了相 对 不 错 的 收益。我们的研究精力也更多的转向了基本面靠内生驱动的行业和公司。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本 期 基 金 净 值 增 长 率 为-10.10%, 同 期 沪 深 300 指数增长率为-11.28% ; 业 绩 基 准 增 长 率 为 -9.81% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年整体 来说投资的难度比 2016 年更大,因为显著低估的行业和公司变少了。我们认为 在 ipo 常态 化和降杠杆去泡沫的背景下,市场向基本面估值回归的趋势仍将延续。我们对市场整 体的上 涨并 不乐观 ,因 为我们 对于 经济复 苏的 持续性 保持 怀 疑。 因此 我们的 研究 重点在 于 对 行 业 和公司的估值分析, 主要寻找那些仍存在低估的行业。 我们相信市场的估值体系会继续趋于理性, 即基于对公司的长期价值判断, 估值将成为 2017 年我们最关注的事情。 目前我们对于估值较低的 汽车、 家电、 银行等行业相对乐观, 因为其估值存在向上修复的空间。 此外,2017 年的一带一 路 战略将有较大的进展,我们也相对看好相关标的的表现。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 根据 法律 法 规、 监管 要 求的 变化 和 业务 发展 情 况, 围绕 重合规守 底线、 抓规 范促发 展, 坚持从 保护 基金持 有人 利益出 发, 依照公 司内 部控制 的整 体要求 , 继 续 致 力于内 控机 制的完 善, 积极推 动主 动合规 风控 管理, 加强 内部风 险的 控制与 防范 ,确保 各 项 法 规 和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 结合 新法 规 的实 施、 新 的监 管要 求 和公 司业 务 发展 情况 ,不断推 动完善 相关 制度流 程的 建立、 健全 ,及时 贯彻 落实新 的监 管要求 ,并 开展了 互联 网金融 相 关 业 务 风险自查、 信息技术专项自查等多项内控自查工作, 进一步完 善了公司的内控体系; 对公司投研交 易、市 场销 售、后 台运 营及人 员管 理等业 务开 展了定 期或 专项稽 核, 检查业 务开 展的合 规 性 和 制 度执行 的有 效性, 推动 公司合 规、 内控体 系的 健全完 善; 采取事 前防 范、事 中控 制和事 后 监 督 等 三阶段 工作 ,加强 对日 常投资 运作 的管理 和监 控,持 续完 善投资 合规 风控制 度流 程和系 统 , 积 极 配合各 类新 产品、 新业 务,重 点加 强内幕 交易 防控以 及对 高风险 品种 和业务 的投 资合规 风 险 评 估南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 13 页 共 56 页


及相关 控制 措施的 研究 与落实 ,有 效确保 投研 交易业 务的 合规开 展; 针对新 出台 的法律 法 规 和 监 管要求 ,积 极组织 了多 项法律 法规 、职业 道德 培训以 及合 规考试 ,不 断提高 从业 人员的 合 规 素 质 和职业 道德 修养; 全面 参与新 产品 设计、 新业 务拓展 工作 ;严格 审查 基金宣 传推 介材料 , 及 时 检 查基金 销售 业务的 合 法 合规情 况, 督促落 实销 售适当 性管 理制度 ;完 成各项 信息 披露工 作 , 保 证 所披露 信息 的真实 性、 准确性 和完 整性; 深入 贯彻风 险为 本的反 洗钱 工作原 则, 优化反 洗 钱 资 源 配置, 加大 反洗钱 投入 力度, 购置 外部专 业机 构制裁 名单 数据库 ,积 极推进 符合 基金业 务 特 征 的 可疑交 易监 控模型 和方 法,健 全创 新业务 洗钱 风险评 估机 制,各 项反 洗钱工 作进 一步完 善 ; 监 督 客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本 基 金管 理人 承 诺将 坚持 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则管 理和 运 用基 金资 产 ,积 极健 全内部管 理制度 ,不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和有效 性, 努力防 范各 种风险 , 切 实保护 基 金 资 产 的安全与利益。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务 机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总 监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中, 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基 金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金合 同约 定 ,本 基金 的 收益 分配 原 则为 :基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定; 本基金每 年收益分配次数最多为 4 次,年度 收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ;场外投资 者 可以选 择现 金分红 或红 利再投 资; 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ;本 基金分 红的 默认方 式 为 现 金 分红; 基金 投资当 期出 现净亏 损, 则不进 行收 益分配 ;基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 , 才 可 进行当 期收 益分配 ;在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下, 本基金 收益 每年至 少分 配一次 , 但 若 成 立不满 3 个 月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成;基金收 益分配后 基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 14 页 共 56 页


本报告期内 2016 年1 月20 日已分配数 (每 10 份基 金份额派发红利 4.6 元) 为以往年度收益 分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF) 证券 投资基金的托管过程中, 严格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定, 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本报告期内, 南方积极配置 混合(LOF) 证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南 方积极配置混合(LOF) 证 券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、 基金费 用开 支等问 题上 ,不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 南方积极配置混合(LOF) 证券投资 基金对基金份额持有人 进行了一次利润分配,分配金额为 337,600,115.50 元。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 积 极 配 置 混 合(LOF) 证 券 投 资 基 金 2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 15 页 共 56 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是


审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21435 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方积极配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的南方积极配置混合型证券投资基金( 原“ 南 方积极配置证券投资基金 ”, 以下简称 “南方积极配置基金”) 的财务报表, 包括 2016 年12 月 31 日的 资产负债表、2016 年度 的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方积极配置基金的基金管理人南 方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 、中国 证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国 基金业协会 ”) 发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执 行和维护必要的内 部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务 报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述南方积极配置基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制, 公允反映了南方积极配置基金 2016 年12 月31 日的财务 状 况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞


陈熹 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 16 页 共 56 页


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 南方积极配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 74,899,134.51 79,626,570.55 结算备付金


1,279,346.63 6,598,523.85 存出保证金


321,946.94 1,729,069.18 交易性金融资产 7.4.7.2 838,942,808.90 1,116,198,038.43 其中:股票投资


837,119,253.60 1,104,240,747.73 基金投资


- - 债券投资


1,823,555.30 11,957,290.70 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 23,705.92 598,789.16 应收股利


- - 应收申购款


21,956.52 452,748.39 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


915,488,899.42 1,205,203,739.56 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


9,049,377.67 - 应付赎回款


289,144.37 1,536,070.39 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 17 页 共 56 页


应付管理人报酬


1,169,963.93 1,526,338.69 应付托管费


194,993.99 254,389.78 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 890,855.58 2,140,644.24 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 292,079.45 196,789.36 负债合计


11,886,414.99 5,654,232.46 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 929,076,004.68 729,801,159.12 未分配利润 7.4.7.10 -25,473,520.25 469,748,347.98 所有者权益合计


903,602,484.43 1,199,549,507.10 负债和所有者权益总计


915,488,899.42 1,205,203,739.56 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9726 元,基金份 额总额 929,076,004.68 份。


7.2 利润表 会计主体: 南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


-92,954,574.45 622,774,477.61 1.利息收入


1,076,972.71 2,212,476.53 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,067,601.88 1,435,460.20 债券利息收入


9,370.83 651,992.09 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 125,024.24 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-45,232,342.36 712,402,551.92 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -52,860,402.26 702,122,698.38 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -289,429.78 -18,434.82 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,917,489.68 10,298,288.36 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 -49,365,605.62 -94,050,413.10 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 18 页 共 56 页


4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 566,400.82 2,209,862.26 减: 二 、费用


25,869,716.03 46,165,320.40 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 15,284,808.08 20,566,915.97 2 .托管费 7.4.10.2.2 2,547,468.07 3,427,819.31 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.19 7,567,085.18 21,708,887.03 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.20 470,354.70 461,698.09 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -118,824,290.48 576,609,157.21 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -118,824,290.48 576,609,157.21 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净 值) 729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -118,824,290.48 -118,824,290.48 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) 199,274,845.56 -38,797,462.25 160,477,383.31 其中:1.基 金申购款 638,599,586.79 -24,999,313.71 613,600,273.08 2.基金赎回 款 -439,324,741.23 -13,798,148.54 -453,122,889.77 四、本期向基金份额持有人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少以“- ”号填 列) - -337,600,115.50 -337,600,115.50 五、期末所有者权益(基金净 值) 929,076,004.68 -25,473,520.25 903,602,484.43 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 19 页 共 56 页


实 收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净 值) 1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 576,609,157.21 576,609,157.21 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -360,824,335.52 -267,913,015.43 -628,737,350.95 其中:1.基 金申购款 704,736,655.00 434,410,955.90 1,139,147,610.90 2.基金赎回 款 -1,065,560,990.52 -702,323,971.33 -1,767,884,961.85 四、本期向基金份额持有人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少以“- ”号填 列) - -138,204,619.46 -138,204,619.46 五、期末所有者权益(基金净 值) 729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 杨小 松______














______ 徐超______














____ 徐超____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 南方积极配置混合型证券投资基金( 原名为“南方积极配置证券投资基金 ”, 以下简 称 “本基 金 ”) 经中国 证券监督管理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2004]第 84 号《关于 同 意南方 积极 配置证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准,由 南方 基金管 理有 限 公司 依照 《中华 人 民 共 和 国证券 投资 基金法 》和 《南方 积极 配置证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为 契 约 型 开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,534,839,056.67 元, 业经天健会计师事务所天健(2004)验字第 017 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《南方 积极配置证券投资基金基金合同》 于 2004 年 10 月14 日正 式生效, 基金合同生效日的基金份额总 额为 3,535,576,439.25 份 基金份额,其中认购资金利息折合 737,382.58 份 基金份额。本基金的 基金管理人为南 方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上[2004]109 号 审 核 同 意 , 本 基 金 1,170,322,349 份基金份 额于 2004 年12 月 20 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 20 页 共 56 页


在场外,基金份额持有人可通 过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,南方 积极配置 证券投资基金于 2015 年8 月7 日公告 后更名为南方积极配置混合型证券投资基金。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投 资 基金 法 》和 《南 方 积极 配置 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 各类股 票、 债券及 中国 证监会 批准 的其他 投资 品种。 其 中 , 股 票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股; 债券投资范围包括国债、金 融债、 企业 债、可 转债 、短期 票据 和回购 等; 剩余部 分的 现金资 产将 主要投 资于 各类银 行 存 款 。 其中,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 40%-95% ,债 券投资比例为 0%-50%,现 金投资比例为 5%-10% 。 本基金的业绩比较基准为:上证综指 ×85%+ 上 证国债指数 ×15% 。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方积 极配置混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 21 页 共 56 页


和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期 损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的 分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具按 其估 值 日的 市场 交 易价 格确 定 公允 价值 ; 估值 日无 交 易,但 最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的 , 按 最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 22 页 共 56 页


(2) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具, 如估 值 日无 交易 且 最近 交易 日 后经 济环 境 发生 了重 大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当 金融工 具 不存 在活 跃 市场 ,采 用 市场 参与 者 普遍 认同 且 被以 往市 场 实际 交易 价 格验证 具有可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。估 值技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近 进 行 的 市场交 易中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现 法 和 期 权定价 模型 等。采 用估 值技术 时, 尽可能 最大 程度使 用市 场参数 ,减 少使用 与本 基金特 定 相 关 的 参数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配 的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 23 页 共 56 页


7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 , 其中 场外 基 金份 额持 有人可选 择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资, 场 内 基 金 份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数, 包括 基金经 营 活 动 产 生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ,则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未 分配利 润中 的已实 现部 分;若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则期末 可供 分配利 润 的 金 额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需 要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证 券交易所上市的股票, 若 出现重大事项停牌或交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不 活跃) 等情 况, 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务 的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在 锁定期 内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计 字[2007]21 号 《 关于证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 24 页 共 56 页


明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开 发行 股票的 初始 投资成 本, 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ; 若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 , 按 锁 定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 对于在 证 券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证券和私募债 券除外) ,按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国 家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由缴 纳营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、 债 券 的 转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 25 页 共 56 页


(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 74,899,134.51 79,626,570.55 定期存款 - - 其他存款 - - 合计: 74,899,134.51 79,626,570.55 7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 856,313,939.75 837,119,253.60 -19,194,686.15 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,596,000.00 1,823,555.30 227,555.30 银行间市场 - - - 合计 1,596,000.00 1,823,555.30 227,555.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 857,909,939.75 838,942,808.90 -18,967,130.85 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,074,089,133.88 1,104,240,747.73 30,151,613.85 贵 金 属 投 资- 金交所 - - - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 26 页 共 56 页


黄金合约 债券 交易所市场 11,710,429.78 11,957,290.70 246,860.92 银行间市场 - - - 合计 11,710,429.78 11,957,290.70 246,860.92 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,085,799,563.66 1,116,198,038.43 30,398,474.77 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 17,560.30 16,145.47 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 575.70 2,969.40 应收债 券利息 5,425.02 578,896.19 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 144.90 778.10 合计 23,705.92 598,789.16


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 890,855.58 2,140,644.24 银行间市场应付交易费用 - - 合计 890,855.58 2,140,644.24 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 27 页 共 56 页


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,079.45 5,789.36 预提费用 291,000.00 191,000.00 合计 292,079.45 196,789.36 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 729,801,159.12 729,801,159.12 本期申购 638,599,586.79 638,599,586.79 本期赎回 (以“- ”号填 列) -439,324,741.23 -439,324,741.23 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填 列) - - 本期末 929,076,004.68 929,076,004.68 注:1. 申购 含红利再投份额。 2. 截至 2016 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 27,426,177.00 份(2015 年 12 月 31 日:23,014,478.00 份) ,托管在 场外未上市交易的基金份额为 901,649,827.68 份(2015 年 12 月 31 日:706,786,681.12 份) 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选 择按市价流通 或按基 金份 额净值 申购 或赎回 ;未 上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统,按 基金 份额净 值 申 购 或 赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 761,778,736.11 -292,030,388.13 469,748,347.98 本期利润 -69,458,684.86 -49,365,605.62 -118,824,290.48 本期基金份额交易 产生的变动数 95,456,204.65 -134,253,666.90 -38,797,462.25 其中:基金申购款 302,703,318.45 -327,702,632.16 -24,999,313.71 基金赎回款 -207,247,113.80 193,448,965.26 -13,798,148.54 本期已分配利 润 -337,600,115.50 - -337,600,115.50 本期末 450,176,140.40 -475,649,660.65 -25,473,520.25 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 28 页 共 56 页


7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存款利息收入 1,011,426.54 1,304,291.27 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 37,487.54 108,906.88 其他 18,687.80 22,262.05 合计 1,067,601.88 1,435,460.20


7.4.7.12 股 票 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,566,617,007.16 7,398,938,137.72 减: 卖出股票成本总额 2,619,477,409.42 6,696,815,439.34 买卖股票差价收入 -52,860,402.26 702,122,698.38


7.4.7.13 债 券 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出债券( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成交总额 10,580,000.00 84,000,455.44 减:卖出债券( 、债转股及债券到 期兑付)成本总额 10,289,429.78 82,315,438.22 减:应收利息总额 580,000.00 1,703,452.04 买卖债券差价收入 -289,429.78 -18,434.82 7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券。 7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 29 页 共 56 页


7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 7,917,489.68 10,298,288.36 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,917,489.68 10,298,288.36 7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1. 交易性金 融资产 -49,365,605.62 -94,050,413.10 —— 股票投资 -49,346,300.00 -94,297,274.02 —— 债券投资 -19,305.62 246,860.92 —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3. 其他 - - 合计 -49,365,605.62 -94,050,413.10 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 566,400.82 2,209,862.26 合计 566,400.82 2,209,862.26 注:本基金的赎回费率为 0.5% ,赎 回费的 25% 归 入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 7,567,085.18 21,708,887.03 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 30 页 共 56 页


银行间市场交易费用 - - 合计 7,567,085.18 21,708,887.03 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月 31 日 审计费用 91,000.00 91,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行费用 1,154.70 1,498.09 帐户维护费 18,200.00 9,200.00 合计 470,354.70 461,698.09 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增 值 税政 策的 通 知》( 财税[2016]140 号) ,要 求资 管 产品 运营 过 程中 发生 的 增值 税应 税 行为,以 资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月 1 日起执 行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后,资 管产品运营过程中发生的增值税应 税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应 税行为 的具 体征收 管理 办法, 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收 政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 31 页 共 56 页


深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华泰证券 353,447,597.87 7.12% - - 7.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期内及 上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 322,097.47 7.06% 322,097.47 36.16% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 - - - - 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 32 页 共 56 页


2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 15,284,808.08 20,566,915.97 其中:支付销售机构的客户维护费 1,567,037.52 2,285,294.88 注 : 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,547,468.07 3,427,819.31 注 : 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本报告期及上年度可比 期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 74,899,134.51 1,011,426.54 79,626,570.55 1,304,291.27 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 33 页 共 56 页


7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年 1 月20 日 2016 年1 月 21 日 2016 年 1 月20 日 4.6000 165,706,950.56 171,893,164.94 337,600,115.50


合 计 - - 4.6000 165,706,950.56 171,893,164.94 337,600,115.50


7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 300508 维宏股份 2016 年4 月12 日 2017 年4 月19 日 新股流通受限 20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 - 603660 苏州科达 2016 年11 月21 日 2017 年 12 月1 日 新股流通受限 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 601375 中原证券 2016 年12 月20 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平鸟 2016 年12 月29 日 2017 年1 月9 日 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托生物 2016 年12 月29 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天然气 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟汽饰 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙股份 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 002838 道恩股份 2016 年122017 年1 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 34 页 共 56 页


月28 日 月6 日 603186 华正新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月4 日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配 日至新 股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600855 航天长峰 2016 年11 月8 日 重大资 产重组 28.89 - - 743,800 21,812,897.42 21,488,382.00 - 600151 航天机电 2016 年11 月11 日 重大资 产重组 10.04 - - 1,016,095 11,012,141.97 10,201,593.80 - 300367 东方网力 2016 年12 月15 日 重大资 产重组 20.04 - - 489,700 11,896,698.08 9,813,588.00 - 600480 凌云股份 2016 年7 月22 日 重大资 产重组 15.01 2017 年1 月13 日 16.51 347,400 3,992,094.13 5,214,474.00 - 002159 三特索道 2016 年12 月29 日 重大事 项 32.00 2017 年1 月6 日 31.60 135,800 4,477,875.00 4,345,600.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票和债券,该类股票和债券将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 35 页 共 56 页


7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金是 一只 混 合型 的证 券 投资 基金 , 其长 期平 均 风险 和预 期 收益 水平 低 于股 票型 基金,高 于债券 型基 金、货 币市 场基金 。本 基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资、 债券 投资及 权 证 投 资 等。本 基 金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险控 制在限 定 的 范 围 之内, 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳的 平衡以 实现 “相对 收益 高、风 险适 中”的 风 险 收 益 目标。 本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ,建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由 督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体 系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ,负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 , 审 议 通过风 险控 制 的总 体措 施等; 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ,讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程 中风险 防范 和控制 措施 ;在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 , 协 调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估,督 察长 负责组 织 指 导 监 察稽核工作。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过 特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行,与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进 行的交 易均 以中国 证券 登记 结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算,违 约 风 险 可 能性很小。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 36 页 共 56 页


本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ,外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主 要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险, 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此 外,本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级, 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比 例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金持有的除国债、 央 行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.20%(2015 年12 月31 日:0.16%)。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金 头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金持 有一家 公司 发行的 证券 ,其市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ,且 本基 金与由 本基金 的 基 金 管 理人 管理 的 其他 基金共 同持 有一家 公司 发行的 证券 不得超 过该 证券的 10% 。 本基 金所持 证 券 均 在证券交易所上市, 因此 除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外, 其余 均能根 据本 基金的 基金 管理人 的投 资意图 ,以 合理价 格适 时变现 。此 外,本 基 金 可 通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求, 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债 券 投 资 的公允价值。 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未 折 现 的 合 约到期现金流量。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 37 页 共 56 页


7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述 利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 74,899,134.51 - - - 74,899,134.51 结算备付金 1,279,346.63 - - - 1,279,346.63 存出保证 金 321,946.94 - - - 321,946.94 交易性金融资产 - 1,626,050.30 197,505.00 837,119,253.60 838,942,808.90 应收利息 - - - 23,705.92 23,705.92 应收申购款 3,075.03 - - 18,881.49 21,956.52 资产总计 76,503,503.11 1,626,050.30 197,505.00 837,161,841.01 915,488,899.42 负债








应付证券清 算款 - - - 9,049,377.67 9,049,377.67 应付赎回款 - - - 289,144.37 289,144.37 应付管理人报酬 - - - 1,169,963.93 1,169,963.93 应付托管费 - - - 194,993.99 194,993.99 应付交易费用 - - - 890,855.58 890,855.58 其他负债 - - - 292,079.45 292,079.45 负债总计 - - - 11,886,414.99 11,886,414.99 利率敏感度缺口 76,503,503.11 1,626,050.30 197,505.00 825,275,426.02 903,602,484.43 上年度末


2015 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 38 页 共 56 页


资产








银行存款 79,626,570.55 - - - 79,626,570.55 结算备付金 6,598,523.85 - - - 6,598,523.85 存出保证金 1,729,069.18 - - - 1,729,069.18 交易性金融资产 10,001,000.00 - 1,956,290.70 1,104,240,747.73 1,116,198,038.43 应收利息 - - - 598,789.16 598,789.16 应收申购款 - - - 452,748.39 452,748.39 资产总计 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,105,292,285.28 1,205,203,739.56 负债








应付赎回款 - - - 1,536,070.39 1,536,070.39 应付管理人报酬 - - - 1,526,338.69 1,526,338.69 应付托管费 - - - 254,389.78 254,389.78 应付交易费用 - - - 2,140,644.24 2,140,644.24 其他负债 - - - 196,789.36 196,789.36 负债总计 - - - 5,654,232.46 5,654,232.46 利率敏感度缺口 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,099,638,052.82 1,199,549,507.10 注:表 中 所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:于 2016 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.20%(2015 年 12 月 31 日:1.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中, 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析, 结合证 券市 场运行 情况 ,做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ;通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分 析,选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观 环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 39 页 共 56 页


本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金资 产净值的 40%-95% , 债券 投资比例为 0%-50% , 现金投资比例为 5%-10% 。 此外, 本基金的基金管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控, 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 , 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投 资 837,119,253.60 92.64 1,104,240,747.73 92.05 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 837,119,253.60 92.64 1,104,240,747.73 92.05 7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 万元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 1.沪深300 指数上升5% 增加约 3,985 增加约 6,086 2.沪深300 指数下降5% 减少约 3,985 减少约 6,086





7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 40 页 共 56 页


(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 783,777,083.52 元,属于第 二层次的余额为 55,165,725.38 元, 无属于 第 三层次的余额(2015 年12 月31 日: 第一层次 1,044,381,270.25 元, 第二 层次 53,832,163.90 元, 第三层次 17,984,604.28 元) 。 (ii)公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属 第二层次还是第三层次。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 于 本 期 末 , 本 基 金 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具(2015 年 12 月 31 日: 17,984,604.28 元) 。本基 金本期净转入/(转出) 第 三层次的金额为-17,984,604.28 元, 计入损 益 的第三层次金融工具公允价值变动为零元(2015 年度: 净转入/(转出) 第三 层次17,984,604.28 元, 计入损益的第三层次金融工具公允价值变动-28,742,094.62 元) 。 上述第三层次资产变动如下: 交易性金融资产


合计 债券投资


权益工具投资











2016 年 1 月 1 日


-


17,984,604.28


17,984,604.28 购买


-


-


- 出售


-


-


- 转入第三层级


-


-


- 转出第三层级


-


-17,984,604.28


-17,984,604.28 当期利得或损失总额


-


-


- 计入损益的利得或损失


-


-


- 2016 年 12 月 31 日


-


-


-


- - - 2016 年 12 月 31 日扔持有的 资产计入 2016 年度损益的未 实现 利得或损失的变动 —— 公允价值变动损益





南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 41 页 共 56 页


计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 交易性金融资产


合计 债券投资


权益工具投资











2015 年 1 月 1 日


-


-


- 购买


-


-


- 出售


-


-


- 转入第三层级


-


17,984,604.28


17,984,604.28 转出第三层级


-


-


- 当期利得或损失总额


-


-


- 计入损益的利得或损失


-


-


- 2015 年 12 月 31 日


-


17,984,604.28


17,984,604.28 于 2015 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融资产中计入 2015 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 为 -28,742,094.62 元。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照 市盈率定价模型确定。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 837,119,253.60 91.44 其中:股票 837,119,253.60 91.44 2 固定收益投资 1,823,555.30 0.20 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 42 页 共 56 页


其中:债券 1,823,555.30 0.20








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 76,178,481.14 8.32 7 其他各项资产 367,609.38 0.04 8 合计 915,488,899.42 100.00 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,212,189.24 1.35 C 制造业 483,678,263.19 53.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 60,236,193.46 6.67 F 批发和零售业 4,480,155.62 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,860,249.07 11.05 J 金融业 116,461,794.50 12.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 11,479,360.00 1.27 M 科学研究和技术服务业 28,806,065.60 3.19 N 水利、环境和公共设施管理业 4,345,600.00 0.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 146.58 0.00 S 综合 15,511,860.00 1.72 合计 837,119,253.60 92.64 8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:无。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 43 页 共 56 页


比例(%) 1 002572 索菲亚 1,499,278 81,200,896.48 8.99 2 000065 北方国际 2,222,059 60,217,798.90 6.66 3 600030 中信证券 3,047,491 48,942,705.46 5.42 4 600476 湘邮科技 1,384,135 43,710,983.30 4.84 5 300302 同有科技 1,891,641 42,107,928.66 4.66 6 000783 长江证券 3,055,500 31,257,765.00 3.46 7 002508 老板电器 812,039 29,883,035.20 3.31 8 300284 苏交科 1,384,907 28,806,065.60 3.19 9 002094 青岛金王 929,566 27,886,980.00 3.09 10 601318 中国平安 770,041 27,282,552.63 3.02 11 000915 山大华特 646,726 27,246,566.38 3.02 12 300296 利亚德 748,473 25,238,509.56 2.79 13 300043 星辉娱乐 2,406,154 24,398,401.56 2.70 14 600855 航天长峰 743,800 21,488,382.00 2.38 15 000333 美的集团 670,820 18,896,999.40 2.09 16 603899 晨光文具 1,029,228 18,731,949.60 2.07 17 600104 上汽集团 771,100 18,082,295.00 2.00 18 600585 海螺水泥 1,011,567 17,156,176.32 1.90 19 000881 大连国际 568,200 15,511,860.00 1.72 20 300160 秀强股份 1,189,953 14,303,235.06 1.58 21 600867 通化东宝 610,710 13,392,870.30 1.48 22 002570 贝因美 1,009,100 13,239,392.00 1.47 23 300164 通源石油 1,180,906 12,210,568.04 1.35 24 600501 航天晨光 659,760 12,034,022.40 1.33 25 000061 农产品 928,000 11,479,360.00 1.27 26 600419 天润乳业 187,414 10,684,472.14 1.18 27 002230 科大讯飞 385,260 10,436,693.40 1.16 28 600151 航天机电 1,016,095 10,201,593.80 1.13 29 300367 东方网力 489,700 9,813,588.00 1.09 30 300034 钢研高纳 453,400 8,836,766.00 0.98 31 002120 新海股份 175,270 8,833,608.00 0.98 32 002117 东港股份 293,112 8,778,704.40 0.97 33 603456 九洲药业 400,000 8,628,000.00 0.95 34 600643 爱建集团 443,199 5,500,099.59 0.61 35 600480 凌云股份 347,400 5,214,474.00 0.58 36 600771 广誉远 147,000 4,915,680.00 0.54 37 002468 艾迪西 155,700 4,705,254.00 0.52 38 600519 贵州茅台 13,958 4,664,065.70 0.52 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 44 页 共 56 页


39 600409 三友化工 495,800 4,655,562.00 0.52 40 000423 东阿阿胶 84,400 4,546,628.00 0.50 41 002762 金发拉比 116,188 4,487,180.56 0.50 42 000554 泰山石油 404,500 4,477,815.00 0.50 43 000985 大庆华科 145,300 4,460,710.00 0.49 44 600233 圆通速递 172,900 4,407,221.00 0.49 45 002648 卫星石化 357,000 4,362,540.00 0.48 46 002159 三特索道 135,800 4,345,600.00 0.48 47 300219 鸿利智汇 321,000 3,482,850.00 0.39 48 601336 新华保险 77,019 3,371,891.82 0.37 49 002083 孚日股份 315,800 2,232,706.00 0.25 50 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.14 51 002555 三七互娱 73,100 1,198,840.00 0.13 52 600050 中国联通 123,300 901,323.00 0.10 53 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.09 54 002568 百润股份 40,134 812,312.16 0.09 55 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03 56 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 57 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 58 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 59 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01 60 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 61 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 62 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 63 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 64 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 65 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 66 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 67 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 68 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 69 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 70 603239 N 仙通 924 29,059.80 0.00 71 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 72 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 73 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 74 603929 N 亚翔 2,193 15,592.23 0.00 75 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 76 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 77 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 45 页 共 56 页


78 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 79 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 80 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 81 603336 宏辉果蔬 71 3,341.97 0.00 82 300565 科信技术 82 3,253.76 0.00 83 603033 三维股份 60 3,094.20 0.00 84 603585 苏利股份 41 2,858.52 0.00 85 002822 中装建设 97 2,802.33 0.00 86 603633 徕木股份 58 2,378.58 0.00 87 603708 家家悦 74 2,340.62 0.00 88 002826 易明医药 81 2,128.68 0.00 89 603928 兴业股份 70 1,949.50 0.00 90 002827 高争民爆 59 1,745.22 0.00 91 002828 贝肯能源 42 1,621.20 0.00 92 603389 亚振家居 63 1,518.93 0.00 93 002831 裕同科技 19 1,314.80 0.00 94 300383 光环新网 51 1,272.96 0.00 95 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00 96 603319 湘油泵 21 1,186.50 0.00 97 300568 星源材质 10 818.80 0.00 98 300570 太辰光 10 553.00 0.00 99 603036 如通股份 14 342.86 0.00 100 300144 宋城演艺 7 146.58 0.00 101 603888 新华网 1 84.88 0.00


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002572 索菲亚 84,227,242.54 7.02 2 002292 奥飞娱乐 80,753,950.94 6.73 3 300302 同有科技 66,638,740.67 5.56 4 600029 南方航空 65,695,664.50 5.48 5 600030 中信证券 60,588,579.44 5.05 6 600491 龙元建设 55,091,969.59 4.59 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 46 页 共 56 页


7 300296 利亚德 53,788,151.60 4.48 8 300284 苏交科 53,239,286.46 4.44 9 600489 中金黄金 53,110,193.48 4.43 10 600519 贵州茅台 52,780,667.12 4.40 11 600547 山东黄金 51,556,292.53 4.30 12 002120 新海股份 50,287,652.08 4.19 13 000065 北方国际 50,249,412.73 4.19 14 000858 五粮液 49,259,667.15 4.11 15 000333 美的集团 47,055,434.99 3.92 16 300383 光环新网 45,671,204.18 3.81 17 300017 网宿科技 44,304,823.32 3.69 18 300160 秀强股份 43,658,651.25 3.64 19 002230 科大讯飞 43,051,853.24 3.59 20 002508 老板电器 39,694,083.81 3.31 21 300043 星辉娱乐 34,217,481.22 2.85 22 000783 长江证券 33,637,571.72 2.80 23 600476 湘邮科技 33,445,430.41 2.79 24 002188 巴士在线 31,216,828.43 2.60 25 002311 海大集团 30,013,794.02 2.50 26 300144 宋城演艺 29,422,020.07 2.45 27 600419 天润乳业 27,366,509.92 2.28 28 601318 中国平安 27,105,217.28 2.26 29 000915 山大华特 26,490,944.72 2.21 30 002094 青岛金王 24,582,159.93 2.05 31 300264 佳创视讯 24,158,717.95 2.01 注:买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 , 买 入 金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 94,943,781.45 7.91 2 002292 奥飞娱乐 88,557,568.19 7.38 3 600547 山东黄金 74,736,727.91 6.23 4 002572 索菲亚 73,862,533.24 6.16 5 600029 南方航空 68,582,093.41 5.72 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 47 页 共 56 页


6 600491 龙元建设 54,516,701.05 4.54 7 600489 中金黄金 53,249,183.55 4.44 8 601166 兴业银行 51,237,980.29 4.27 9 000858 五粮液 51,217,333.24 4.27 10 002230 科大讯飞 47,758,367.12 3.98 11 002094 青岛金王 47,396,158.55 3.95 12 600030 中信证券 47,033,683.80 3.92 13 600060 海信电器 46,825,105.08 3.90 14 300264 佳创视讯 44,611,524.00 3.72 15 002405 四维图新 44,318,850.36 3.69 16 300017 网宿科技 44,167,474.39 3.68 17 002394 联发股份 42,391,732.48 3.53 18 002120 新海股份 42,343,651.85 3.53 19 300296 利亚德 42,234,727.03 3.52 20 300383 光环新网 38,597,480.40 3.22 21 002367 康力电梯 36,452,943.44 3.04 22 300028 金亚科技 35,307,778.28 2.94 23 601636 旗滨集团 34,808,861.52 2.90 24 002149 西部材料 34,143,497.51 2.85 25 600358 国旅联合 31,638,467.36 2.64 26 000960 锡业股份 31,455,915.76 2.62 27 600036 招商银行 31,225,206.84 2.60 28 002311 海大集团 30,731,799.88 2.56 29 000697 炼石有色 28,987,434.16 2.42 30 000333 美的集团 28,951,984.85 2.41 31 600549 厦门钨业 28,021,789.57 2.34 32 300160 秀强股份 27,327,603.20 2.28 33 002188 巴士在线 27,003,807.30 2.25 34 300144 宋城演艺 26,383,066.68 2.20 35 002340 格林美 26,044,802.95 2.17 36 002466 天齐锂业 24,912,402.99 2.08 注:卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 , 卖 出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本 (成交)总额 2,401,702,215.29 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 48 页 共 56 页


卖出股票收入(成交)总额 2,566,617,007.16 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,823,555.30 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,823,555.30 0.20 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 14,210 1,626,050.30 0.18 2 128013 洪涛转债 1,750 197,505.00 0.02 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 49 页 共 56 页


8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 321,946.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,705.92 5 应收申购款 21,956.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 367,609.38 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 1,626,050.30 0.18


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 50 页 共 56 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 55,298 16,801.26 1,226,940.60 0.13% 927,849,064.08 99.87% 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 贾晶 966,162.00 3.52% 2 李文秀 409,190.00 1.49% 3 梁悦枝 400,000.00 1.46% 4 张琳 350,000.00 1.28% 5 冯健全 350,000.00 1.28% 6 欧阳群静 310,404.00 1.13% 7 肖鹰 281,999.00 1.03% 8 管玫 272,187.00 0.99% 9 吴建明 259,148.00 0.94% 10 赖恒 203,170.00 0.74% 注:持有人为场内持有人。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员持有本基金 1,200,744.19 0.1292%


9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理 持有本开放式基金 10~50


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 10 月 14 日 )基金份 额总额 3,535,576,439.25 本报告期期初基金份额总额 729,801,159.12 本报告期基金总申购份额 638,599,586.79 减: 本报告期基金总赎回份额 439,324,741.23 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 929,076,004.68 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 51 页 共 56 页





§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过, 并按规定向中国证券监督管 理委员会深圳监管局备案, 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告, 自 2016 年10 月18 日起 , 张海波先生担任本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司" )第 六届董事会任期届满, 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司 章程》的规定,公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事 会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 并按规定向中国证券投 资基金业协会报备, 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告, 自 2016 年 10 月 17 日起, 郑文 祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 , 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普 通合伙) 审计 费用 91,000.00 元,该审 计机构已提供审计服务的连续年限为 11 年。





南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 52 页 共 56 页


11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国联证券 1 739,761,372.98 14.91% 674,144.89 14.78% - 东兴证券 1 702,901,946.38 14.16% 654,615.27 14.35% - 新时代证券 1 616,455,554.05 12.42% 561,776.56 12.32% - 光大证券 1 526,442,336.73 10.61% 490,273.60 10.75% - 渤海证券 1 477,939,487.49 9.63% 435,547.12 9.55% - 海通证券 1 448,416,721.00 9.04% 417,610.34 9.16% - 华泰证券 1 353,447,597.87 7.12% 322,097.47 7.06% - 广发证券 1 310,401,535.64 6.25% 282,869.36 6.20% - 中投证券 1 304,424,685.26 6.13% 277,422.31 6.08% - 国泰君安 1 284,989,496.72 5.74% 259,711.56 5.70% - 华宝证券 1 101,462,589.78 2.04% 94,490.77 2.07% - 东吴证券 1 96,250,542.52 1.94% 89,637.03 1.97% - 方正证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注: 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的 有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A :选择标 准 1 、公司经 营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 53 页 共 56 页


3 、公司内 部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。 B : 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务 质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果 选择席位: 1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课 题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有 关专题提供研究报告和讲座; 2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理有限公司关于在指 数熔断实施期间调整旗下部分基 金开放时间的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月4 日 2 南方基金管理有限公司关于在 2016 年1 月4 日指数熔断 实施期 间调整旗下部分基金开放 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月4 日 3 南方基金管理有限公司关于在指 数熔断实施期间调整旗下交易所 场内基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月5 日 4 关于南方基金管理有限公司旗下 部分基金净值揭示异常的提示 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月6 日 5 南方基金管理有限公司关于在 2016 年1 月7 日指数熔断 实施期 间调整旗下部分基金开放时间的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月7 日 6 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月8 日 7 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月12 日 8 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月14 日 9 南方积极配置混合型证券投资基 金分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月15 日 10 南方基金关于电子直销平台通过 货币基金定投其他基金费率为 0 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月15 日 11 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海证券 2016 年 1 月26 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 54 页 共 56 页


中证金牛为代销机构及开通相关 业务的公告 报、证券时报 12 南方基金管理有限公司电子交易 赎回转认/ 申 购业务规则 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月27 日 13 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 1 月29 日 14 南方基金关于旗下部分基金增加 陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 构及开通相关业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 2 月1 日 15 南方基金关于临时暂停电子直销 实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 2 月4 日 16 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 2 月26 日 17 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 3 月19 日 18 南方基金关于旗下部分基金参加 中国工商银行个人电子银行基金 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 3 月31 日 19 关于淘宝基金理财平台和支付宝 基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 4 月12 日 20 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 6 月3 日 21 南方基金关于旗下部分基金增加 厦门鑫鼎盛为代销机构及开通相 关业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 6 月6 日 22 南方基金关于旗下部分基金增加 积木基金为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 6 月20 日 23 关于京东电子交易平台实施费率 优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 6 月30 日 24 南方基金关于旗下部分基金参加 交通银行网上银行、手机银行基 金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 6 月30 日 25 南方基金关于旗下部分基金增加 大智慧财富为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 7 月26 日 26 南方基金关于旗下部分基金增加 广源达信为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 7 月28 日 27 南方基金关于旗下部分基金增加 蛋卷基金为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 8 月19 日 28 南方基金关于旗下部分基金增加 云湾投资为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 8 月29 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 55 页 共 56 页


29 南方基金关于旗下部分基金参加 交通银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 9 月20 日 30 南方基金关于旗下部分基金增加 钱景财富为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 9 月27 日 31 南方基金关于旗下部分基金增加 首创证券为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 11 月 9 日 32 南方基金关于旗下部分基金增加 弘业期货为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 11 月 16 日 33 南方基金关于旗下部分基金参加 交通银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 11 月 29 日 34 南方基金关于旗下部分基金增加 汇成基金为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 12 月 8 日 35 关于公司旗下基金调整停牌股票 估值方法的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 12 月 13 日 36 南方基金关于旗下部分基金增加 基煜基金为代销机构及开通相关 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 12 月 16 日 37 南方基金关于旗下部分基金参加 交通银行手机银行基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 12 月 22 日 38 南方基金关于旗下部分基金参加 邮储银行个人网上银行和手机银 行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 12 月 30 日 39 南方基金关于旗下部分基金参加 中国工商银行基金定投优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 12 月 30 日 40 南方基金关于旗下部分基金参加 中国农业银行开放式公募基金交 易优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016 年 12 月 30 日


§12 备 查 文 件 目 录 南方积极配置混合(LOF) 2016 年年度报告 第 56 页 共 56 页


12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准设立南方积极配置混合型证券投资基金的文件。





2 、南方积极 配置混合型证券投资基金 基金合同。





3 、南方积极 配置混合型证券投资基金托管协议。





4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。





5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。 6 、南方积极 配置混合型证券投资基金 2016 年年 度报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com