东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日
东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 21 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的 专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 57
东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式 契 约 型 ， 本 基 金 合 同 生 效 后 三 年 内 封 闭 运 作 ， 在 交 易
所上市交易， 基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 3 月6 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符
合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式 创
新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势
个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享
转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定
期存款利率（税后） ；本基金转换为上市开放式基金
（LOF ） 后 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 300 指 数 收 益 率
*70%+ 中国债 券总指数收益率*30% 。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区中山南路318
号 31 层
深圳市深南大 道 7088 号 招商银
行大厦
办公地址 上海市黄浦区中山南路318
号 2 号楼31 层
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 陈光明 李建红
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上 海市中山南
路 318 号2 号楼 31 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088 号
招商银行大厦
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号4-11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 2015 年
2014 年9 月19 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 104,684,525.54 917,604,010.10 90,260,033.72
本期利润 -30,614,351.19 1,143,025,561.18 203,537,110.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0190 0.7099 0.1264
本期加权平均净值利润率 -1.62% 46.51% 12.28%
本期基金份额净值增长率 3.83% 65.64% 12.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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期末可供分配利润 196,367,123.54 925,745,848.34 90,260,033.72
期末可供分配基金份额利润 0.1220 0.5749 0.0561
期末基金资产净值 2,009,927,586.75 2,874,605,188.28 1,813,697,822.58
期末基金份额净值 1.248 1.785 1.126
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 93.65% 86.51% 12.60%
注：1 、 表中的 “期末”均指报告期最后一日， 即 2016 年 12 月31 日； “ 本期”指 2016 年1 月1
日 - 2016 年 12 月 31 日。
2 、 上述基金业绩指标不包括基 金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.23% 0.63% 0.65% 0.01% 2.58% 0.62%
过去六个月 11.13% 0.68% 1.31% 0.01% 9.82% 0.67%
过去一年 3.83% 1.23% 2.64% 0.01% 1.19% 1.22%
自基金合同
生效起至今
93.65% 1.61% 7.31% 0.01% 86.34% 1.60%
注： （1 ）本 基金合同于 2014 年9 月19 日生效。
（2 ）自基金 合同生效日起至今指 2014 年9 月19 日-2016 年6 月 30 日。
（3 ） 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 为封
闭期， 本基金在封闭期内的业绩比较基准为： 三年期银行定期存款利率 （税后） ， 其中， 三年 期 银
行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内 t 日收益率（ ）按 下
列公式计算：
=100% *[t 日三年期银行定期存款利率（税后）/365]
其中，t=1,2,3,． ． ．T ，T 表示时间截至日； 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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t 日至T 日的 期间收益率（ ）按下列 公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ； (1+ ) 表示t 日至 T 日的(1+ ) 数学连乘。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、截止 日期为 2016 年 12 月 31 日，自基金合同生效日起至截止日，本基金成立已满一年。
2 、本 基金 建 仓期 6 个 月 ，即 从 2014 年 9 月 19 日 起至 2015 年 3 月 18 日， 建 仓期结
束时各项 资产配置比例均符合基金合同约定。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：1 、本基 金合同生效日为 2014 年9 月19 日。
2 、本图所示 时间区间为 2014 年9 月19 日至2016 年 12 月 31 日。
3 、合同生效 当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算 ，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形式发放 总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 5.1800 834,063,250.34 - 834,063,250.34
2015 0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48
2014 - - - -
合
计
5.6900 916,181,445.82 - 916,181,445.82
注：本基金自 2014 年9 月 19 日( 基 金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日未进行利润分配。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日， 是国内首家获中国证监会批准设
立的券 商系 资产管 理公 司。公 司经 中国证 券监 督管理 委员 会《关 于核 准东方 证券 股份有 限 公 司 设
立证券资产管理子公司的批复》 （证 监许可[2010]518 号）批 准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月， 公 司成为首家获得 “公开募集
证券投 资基 金管理 业务 资格 ” 的证 券公司 。公 司主要 业务 为证券 资产 管理业 务和 公开募 集 证 券 投
资基金业务。 截至 2016 年12 月 31 日， 本基金管理人共管理东方红新动力灵 活配置混合型证券投
资基金 、东 方红产 业升 级灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿丰 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、东 方红 睿阳灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、东方 红睿 元三年 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式
证券投 资基 金、东 方红 中国优 势灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 东方 红领先 精选 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、东 方红 稳健精 选混 合型证 券投 资基金 、东 方红睿 逸定 期开放 混合 型发起 式 证 券 投
资基金 、东 方红策 略精 选灵活 配置 混合型 发起 式证券 投资 基金、 东方 红京东 大数 据灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 东方 红优势 精选 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、东 方红 纯债 债 券 型 发 起
式证券 投资 基金、 东方 红收益 增强 债券型 证券 投资基 金、 东方红 信用 债债券 型证 券投资 基 金 、 东
方红睿 轩沪 港深灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、东方 红汇 阳债券 型证 券投资 基金 、东方 红 汇 利 债
券型证 券投 资基金 、东 方红稳 添利 纯债债 券型 发起式 证券 投资基 金、 东方红 睿满 沪港深 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 东方红 沪港 深灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿华 沪港深 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 东方红 战略 精选沪 港深 混合型 证券 投资基 金、 东方红 价值 精选混 合 型 证 券
投资基 金、 东方红 优享 红利沪 港深 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、东 方红益 鑫纯 债债券 型 证 券 投
资基金二十六只证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林鹏
本 基 金 基 金 经 理 ，
兼 任 上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限 公 司
董 事 总 经 理 、 公 募
权 益 投 资 部 总 监 、
东 方 红 睿 阳 灵 活 配
2014 年 9 月25 日 - 19 年
硕 士 ， 曾 任 东 方 证 券 研
究 所 研 究 员 、 资 产 管 理
业 务 总 部 投 资 经 理 ， 上
海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 投 资 部 投 资 经
理 、 专 户 投 资 部 资 深 投东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 睿 元
三 年 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 中 国 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 睿
逸 定 期 开 放 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 睿 华 沪 港 深 灵 活
配 置 混 合 型 证 券投
资基金基金经理。
资 经 理 、 执 行 董 事 ； 现
任 上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 董 事 总 经
理 、 公 募 权 益 投 资 部 总
监 兼 任 东 方 红 睿 丰 混
合 、 东 方 红 睿 阳 混 合 、
东 方 红 睿 元 混 合 、 东 方
红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 、
东 方 红 睿 华 沪 港 深 混
合、 东方红沪港深混合、
东 方 红 中 国 优 势 混 合 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格，中国国籍。
韩冬 本基金基金经理 2016 年 1 月22 日 - 8 年
硕 士 ， 曾 任 东 方 证 券 股
份有限公 司 资 产 管 理 业
务 总 部 研 究 员 ， 上 海 东
方 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司 研 究 部 高 级 研 究 员 、
权 益 研 究 部 高 级 研 究
员 ； 现 任 东 方 红 睿 丰 混
合 基 金 经 理 。 具 有 基 金
从业资格，中国国籍。
刚登峰
东 方 红 睿 元 三 年 定
期 开 放 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 优
势 精 选 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 睿
轩 沪 港 深 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 优 享 红
利 沪 港 深 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
2015 年 5 月5 日
2016 年11
月 7 日
8 年
硕 士 ， 曾 任 东 方 证 券 股
份 有 限 公 司 资 产 管 理 业
务 总 部 研 究 员 、 上 海 东
方 证 券 资 产 管 理 有 限 公
司 研 究 部 高 级 研 究 员、
投 资 经 理 助 理 ， 资 深 研
究 员 、 投 资 主 办 人 ； 现
任 东 方 红 睿 元 混 合 、 东
方 红 优 势 精 选 混 合 、 东
方 红 优 享 红 利 混 合 、 东
方 红 睿 轩 沪 港 深 混 合 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格，中国国籍。
注：1 、 上述表格内基金首任基金经理 “任职日期”指基金合同生效日， “ 离任日 期 ”指根据公司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 非首 任
基金 经 理，基 金经 理的 “ 任职 日期 ” 和“ 离任日 期 ” 均指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券 从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
3 、根据 2016 年 11 月 07 日《上 海东方证 券资产管理有限公司关于东方红睿丰灵活配置混合东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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型证券投资基金基金经理变更的公告》 ，自 2016 年 11 月 07 日起，刚登峰先生不再担任本基金的
基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 ，上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 作为 本 基金 管理 人 ，严 格遵 守 《中 华人 民共和国
证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 基金合同以及其它有关法律法规的规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益， 无损害 基 金 持 有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制 度 指导意 见 》
等相关 法律 法规关 于公 平交易 的规 定，公 司建 立了与 公平 交易相 关的 控制制 度、 流程以 及 信 息 披
露程序 等， 保证公 司在 投资管 理活 动中公 平对 待各投 资组 合，防 范不 同投资 组合 之间进 行 利 益 输
送，并 定期 对同向 交易 、反向 交易 和异常 交易 行为进 行监 控和分 析。 交易部 使用 恒生交 易 系 统 中
的公平 交易 模块进 行交 易执行 和分 配，合 规与 风险管 理部 对公司 各投 资组合 及组 合之间 的 交 易 行
为进行 事后 分析， 校验 公平交 易执 行情况 。 对 于同向 交易 ，合规 与风 险管理 部侧 重于对 公 司 管 理
的不同 产品 （包含 了公 募产品 、私 募产品 ）的 整体收 益率 差异、 投资 类别（ 股票 、债券 ） 的 收 益
率差异 进行 分析， 对连 续四个 季度 期间内 交易 所竞价 交易 的所有 交易 记录， 在不 同时间 窗 下 （ 日
内、3 日内、5 日内） 的同向交易价差按两两组合进行显著性检验， 并根据显著性检验结果， 对 符
合异常 交易 筛选条 件并 超过规 定阀 值的交 易记 录，通 过逐 笔检查 或抽 样分析 的方 法，分 析 相 应 交
易行为 的公 平性。 对同 一投资 人员 管理的 不同 产品， 则持 续监控 和跟 踪其同 向交 易价差 ， 如 价 差
显著不 为零 ，则在 逐笔 分析相 关交 易记录 的基 础上 ， 对投 资人员 进行 访谈， 要求 其进行 相 关 的 解
释和说 明， 以更为 审慎 地判断 其合 理性。 对于 反向交 易， 除程序 化交 易外原 则上 禁止组 合 内 部 及
组合之 间的 日内反 向交 易，如 有投 资策略 或流 动性等 特殊 需要的 ，需 由投资 经理 提供投 资 依 据 ，
经投资 决策 委员会 审慎 审批后 留档 备查。 本年 度未发 现公 司管理 的投 资组合 间存 在违反 公 平 交 易
原则的交易行为。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金 管理 公 司公 平交 易制度 指导 意见》 和《 上海东 方证 券资产 管理 有限公 司公 平交易 制 度 》 的东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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规定。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为。 报告 期 内， 未出 现 涉及 本基 金 的交 易所 公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，实 体 经济 仍然 底 部徘 徊，GDP 下台阶 的 背景 下， 经 济结 构的 转 型是 一个 艰 难的过
程。在 这种 经济背 景下 ，更加 凸显 优秀公 司的 竞争壁 垒， 供给侧 的逐 步出清 也会 带来细 分 行 业 竞
争格局 的改 善。我 们对 中国经 济的 未来并 不悲 观，但 能够 穿越周 期的 优质公 司是 稀缺的 ， 我 们 力
求从基 本面 出发， 选出 那些代 表未 来发展 方向 的龙头 企业 ，也 希望 他 们能够 在资 本市场 上 给 股 东
带来丰厚的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.248 元， 份额累计净值为 1.817 元 。 本报 告期
内，本基金净值增长率为 3.83% ， 业绩比较基准收益率为 2.64% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
对 未 来的 经济 走 势， 我们 总 体谨 慎但 不 悲观 。实 体 经济 没有 显 著起 色， 人 民币 汇率 贬值预期
加重， 特朗普主政下的中美 贸易政策存在变数。 但另一方面， 我们也 看到在供给侧改革的背景下 ，
一些细 分行 业有过 剩产 能出清 的迹 象；消 费升 级的趋 势、 工程师 的红 利等投 资主 线也能 够 促 进 很
多行业 的成 长。我 们认 为很多 行业 龙头公 司已 经进入 合理 的估值 区间 ，具备 长期 配置的 价 值 。 我
们更看重自下而上对公司基本面的挖掘，看重本土行业龙头成长为全球冠军过程中的市值空间。
市 场 很难 预测 ， 我们 仍将 坚 持“ 幸运 的 行业 ，能 干 的管 理层 ， 合理 的估 值 ”的 投资 理念，力
争为持有人继续创造稳定的回报。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内， 基金管理人日常监察稽核工作主要由合 规与风险管理部承担，2016 年 开展了如下
主要工作：
（一）切实履行日常监察稽核各项职责，保障公司经营管理活动的持续合规。
1 、 顺利完成了公司 2016 年相关审查、 检查工作任务。2 、 及时完成公司各类合规与风险管理
报告工作。3 、 积极对监管政策提出建议及意见。4 、 完善员 工执业行为管理工作。5 、 完成反洗钱东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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各项基础工作。6 、开展 合规与风险管理培训与考试。
（二）以公司全面风险管理体系架构为基础，不断推进和完善风险管理工作。
1 、 在系统建制方面， 合规与风险管理部已完成对金仕达 全面风险管理系统的测试和上线， 实
现了事 后风 险管 理 的功 能；同 时， 合规与 风险 管理部 完成 了对衡 泰风 控系统 的系 统评估 、 立 项 ，
目前该系统正在实施过程中。2 、 在投资组合风控方面， 合 规与风险管理部进一步细化了投资组合
风险控制工作。
（三）进一步加强了公司制度流程建设。
合 规 与风 险管 理 部根 据业 务 发展 需要 对 公司 多项 制 度的 修订 提 出了 审核 意 见， 与业 务部门协
同梳理 了债 券申购 流程 、定期 存款 流程、 基金 投资流 程、 定向增 发、 新股申 购、 商品期 货 风 控 流
程等业务操作流程，有效提升流程处理效率。
（四）根据母子公司内部控制规范化实施工作方案，完善内部控制建设。
在 母 公司 的组 织 下， 由合 规 与风 险 管 理 部牵 头启 动 内部 控制 规 范化 项目 ， 实施 范围 覆盖了公
司治理 、产 品管理 、投 资管理 、研 究管理 、交 易业务 、营 销与销 售、 后台运 营管 理、合 规 与 风 险
管理、财务管理、人力资源管理等业务及管理流程。
（五）持续支持公司创新业务发展。
合 规 与风 险管 理 部对 资产 证 券化 业务 的 产品 设计 提 出相 关建 议 和意 见， 提 供法 律论 证意见、
业务合同拟定与审核等法律支持，并采取配套的风险管理措施。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《企 业会计 准则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核 算 业务指 引 》
以及中国证监会相关规定和基金合同的 约定， 对 基金所持有的投资品种进行估值, 本 基金托管人根
据法律 法规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核责 任。基 金份 额净值 由基 金管理 人完 成估值 后 ， 经 基
金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 严
格的控 制。 本基金 管理 人在充 分衡 量市场 风险 、信用 风险 、流动 性风 险、货 币风 险、衍 生 工 具 和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确 定本基金管 理人采用的估值政策。 本 基金管理人的
估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资格 。 同时， 公司 设估值决策小组， 成员 包
括：公 司总 经理、 合规 总监(或督 察 长) 、交 易总 监、运 营总 监、基 金会 计主管 等。 基金经 理 不 参
与基金 日常 估值业 务， 对于属 于东 证资管 估值 政策范 围内 的特殊 估值 变更可 参与 讨论， 但 最 终 决
策由估值决策小组讨论决策并联名审批。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 提供 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值的服东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1 、本基金的 每份基金份额享有同等分 配权；
2 、在符合有 关基金分红条件的前提下，封闭期内，本基金的收益分配，每年不得少于一次，
且 每次 基金收 益分 配比例 不低 于截至 收益 分配基 准日 可供分 配利 润 的 90% 。 本基 金转换为 上 市 开
放式基金 （LOF） 后， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 6 次， 且每次
基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25% ；
3 、若《基金 合同》生效不满 3 个月 则可不进行收益分配；
4 、封 闭期 间， 基 金收 益分 配 采用 现金 方 式； 本基 金 转换 为上 市 开放 式基 金 （LOF ）后 ，登记
在登记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ，其基 金收 益分配 方式 分为现 金 分 红 与
红利再 投资 ，投资 人可 选择获 取现 金红利 或将 现金红 利按 再投日 的基 金份额 净值 自动转 为 基 金 份
额进行 再投 资，若 投资 人不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 红利； 登记 在深圳 证 券 账 户
的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
5 、基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金于 2017 年 1 月 12 日公告对 2016 年报告期内 利润进行收益分配，每 10 份基金份额 派
发红利 1.10 元；共计派发红利 177,117,679.83 元 （均为现金形式发放） 。
根 据 基金 合同 规 定， 封闭 期 内， 本基 金 的收 益分 配, 每 年不 得 少于 一次, 且每 次基 金收益分
配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90% 。 截 至收益分配基准日2016 年12 月31 日，
本基金可供分配收益为 196,367,123.54 元。本基 金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》
约定。
本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金自 基金 合 同生 效日 起 封闭 三年 ， 未出 现连 续 二十 个工 作 日基 金份 额 持有 人数 量不满二
百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2017]第 ZA30193 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计 报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
( 以下简称 “ 东方红睿丰混合”) 的财 务报表，包括 2016 年 12
月 31 日的资 产负债表、2016 年度的利 润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 东 方 红 睿 丰 混合 的 基 金 管 理 人 的 责
任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 东
方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 券
监 督 管 理 委 员 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务
操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映； 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表
在 所 有 重 大 方 面 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核
算 业 务 指 引 》 、 《 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列
示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 东 方 红 睿
丰 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度 的经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王
斌
唐
成
会计师事务所的名称 立信会计师事务所( 特殊 普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号4-11 楼
审计报告日期 2017-3-24
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 57,143,554.89 451,664,758.47
结算备付金
14,279,010.63 36,252,358.46
存出保证金
356,365.88 1,501,112.29
交易性金融资产 7.4.7.2 1,833,299,679.84 2,420,582,197.95 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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其中：股票投资
1,833,299,679.84 2,420,582,197.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 120,000,000.00 -
应收证券清算款
8,180,669.68 -
应收利息 7.4.7.5 100,004.45 95,143.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,033,359,285.37 2,910,095,570.40
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,676,517.32 28,893,985.08
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,540,972.48 3,608,105.35
应付托管费
423,495.41 601,350.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,610,713.41 2,096,940.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 180,000.00 290,000.00
负债合计
23,431,698.62 35,490,382.12
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
未分配利润 7.4.7.10 399,766,875.00 1,264,444,476.53
所有者权益合计
2,009,927,586.75 2,874,605,188.28
负债和所有者权益总计
2,033,359,285.37 2,910,095,570.40
注：1.本基 金于 2014 年9 月19 日成 立。
2. 报告截止 日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值 1.248 元， 基金份额总额 1,610,160,711.75 份。
7.2 利润表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
10,205,425.16 1,212,308,077.25
1.利息收入
2,452,848.80 3,213,884.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,282,030.70 2,681,271.71
债券利息收入
- 16,162.84
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资 产收入
170,818.10 516,449.82
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
143,051,453.09 983,672,641.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 112,081,835.48 813,326,436.45
基金投资收益
- -72,889.04
债券投资收益 7.4.7.13 - 31,184,930.11
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -416,840.00 111,460,440.00
股利收益 7.4.7.16 31,386,457.61 27,773,724.28
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 -135,298,876.73 225,421,551.08
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 - -
减： 二 、费用
40,819,776.35 69,282,516.07
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 28,283,001.87 36,598,356.59
2 ．托管费 7.4.10.2.2 4,713,833.64 6,099,726.08
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 4,948,784.05 25,929,420.06
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 2,874,156.79 655,013.34
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-30,614,351.19 1,143,025,561.18
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-30,614,351.19 1,143,025,561.18
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 1,264,444,476.53 2,874,605,188.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -30,614,351.19 -30,614,351.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -834,063,250.34 -834,063,250.34
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 399,766,875.00 2,009,927,586.75
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,143,025,561.18 1,143,025,561.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -82,118,195.48 -82,118,195.48
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 1,264,444,476.53 2,874,605,188.28
报表附注为财务报表的组成部分。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 21 页 共 57 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 陈光 明______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
东 方 红睿 丰灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》( 证
监许可[2014]720 号文)核准, 由上 海东 方 证券 资产 管 理有 限公 司 依照 《中 华 人民 共和 国 证券投资
基金法》 及其配套规则和 《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合 同 于
2014 年 9 月 19 日生效。 本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市
交易， 基金 合同生 效满 三年后 转为 上市开 放式 （LOF ）, 存续期限 不定 。本基 金 的 基金管 理 人 为 上
海东方证券资产管理有限公司, 基金 托管人为招商银行股份有限公司。
本基金于 2014 年 8 月 25 日至 2014 年 9 月 12 日向社会公开募集, 扣除认 购费后的有效认购
资金 1,609,220,897.11 元, 利息转份额939,814.64 元, 募集规模 为 1,610,160,711.75 份。 上述募
集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证, 并出 具了验资报告。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其配 套 规则 和《 东 方红 睿丰 灵 活配 置混 合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定, 本基 金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具， 包括国内依法
发行的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 债券 （含中小企业私募
债） 、 中期票据、 债券回购、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货以及法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金转 换为上市开放式基金 （LOF ） 后股票资产投资比例为基金资产的 0% —95% ， 封闭期内股票
资产投资比例为基金资产的 0%—100% ； 权证投资比 例为基金资产净值的 0%-3% ； 每个交 易日日终，
在扣除 国债 期货和 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 保持现 金或 者到期 日在 一年以 内 的 政 府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 封闭期内不受上述 5%的 限制。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为: 本基 金在 封 闭期 内的 业 绩比 较基 准 为： 三年 期 银行 定期 存款利率
（税后） ； 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率*70%+
中国债券总指数收益率*30%。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁布 的 《企业会计准则 — 基本准则》 以及其后颁东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 57 页
布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制，
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和
半年度报告> 》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 的财务
状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日止 期间经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每 年 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 本基 金合同于 2014 年9
月 19 日生效 。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 除衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产负 债表中 以衍 生金融 资产 列示外 ，以 公允价 值 计 量 且
其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 57 页
(2) 金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应 收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按 照公允价值进行后续计量; 对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部 分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基 金持 有的 股 票投 资、 债 券投 资、 衍 生工 具等 金 融工 具按 如 下原 则确 定 公允 价值 并进行估
值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具按 其估 值 日的 市场 交 易价 格确 定 公允 价值 ； 估值 日无 交 易，但
最近交 易日 后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的 ， 按 最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因 素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当 金融工 具 不存 在活 跃 市场 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 且 被以 往市 场 实际 交易 价 格验证
具有可 靠性 的估值 技术 确定公 允价 值。估 值技 术包括 参考 熟悉情 况并 自愿交 易的 各方最 近 进 行 的
市场交 易中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工具 的当前 公允 价值、 现金 流量折 现 法 和 期东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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权定价 模型 等。采 用估 值技术 时， 尽可能 最大 程度使 用市 场参数 ，减 少使用 与本 基金特 定 相 关 的
参数。
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时 ， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动损益； 于处置时, 其 处置价格 与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包括从公允
价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 25 页 共 57 页
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红 除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公 允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票和债券， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在 锁定期内的非 公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 对于在 银行间 同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 采用 估值技 术 确 定
公允价 值。 本基金 持有 的银行 间同 业市场 债券 按现金 流量 折现法 估值 ，具体 估值 模型、 参 数 及 结
果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。
东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根 据 财政 部财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于证 券 投资 基金 税 收政 策的 通 知 》 、
国家税务总局财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司
股 息 红利 差别 化 个人 所得 税 政策 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关 于 全面 推开 营 业税改征
增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有关政策的
通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税政 策 的补 充通 知 》及 其他 相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂 减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 27 页 共 57 页
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 57,143,554.89 451,664,758.47
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 57,143,554.89 451,664,758.47
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,629,899,928.38 1,833,299,679.84 203,399,751.46
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,629,899,928.38 1,833,299,679.84 203,399,751.46
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,081,883,569.76 2,420,582,197.95 338,698,628.19
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,081,883,569.76 2,420,582,197.95 338,698,628.19
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债 。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 28 页 共 57 页
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 120,000,000.00 -
合计 120,000,000.00 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 28,874.47 85,196.10
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,932.71 9,204.08
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 67,020.83 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 176.44 743.05
合计 100,004.45 95,143.23
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,610,713.41 2,096,940.81
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,610,713.41 2,096,940.81 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 29 页 共 57 页
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 180,000.00 290,000.00
合计 180,000.00 290,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 925,745,848.34 338,698,628.19 1,264,444,476.53
本期利润 104,684,525.54 -135,298,876.73 -30,614,351.19
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -834,063,250.34 - -834,063,250.34
本期末 196,367,123.54 203,399,751.46 399,766,875.00
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 2,131,030.61 2,040,072.85
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 140,586.92 614,764.38
其他 10,413.17 26,434.48
合计 2,282,030.70 2,681,271.71 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,046,600,635.09 8,849,257,352.12
减： 卖出股票成本总额 1,934,518,799.61 8,035,930,915.67
买卖股票差价收入 112,081,835.48 813,326,436.45
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 31,184,930.11
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 - 31,184,930.11
注：本基金在本报告期无债券投资。
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
- 133,017,857.80
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 101,371,181.64
减：应收利息总额 - 461,746.05
买卖债券差价收入 - 31,184,930.11
注：本基金在本报告期无买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无申购差价收入。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 57 页
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金在本报告 期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金在本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无买卖权证 差价收入。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
权证投资收益 - -
股指期货- 投 资收益 -416,840.00 111,460,440.00
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 31,386,457.61 27,773,724.28
基金投资产生的股利收益 - -
合计 31,386,457.61 27,773,724.28
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -135,298,876.73 225,421,551.08
—— 股票投资 -135,298,876.73 246,910,673.84
—— 债券投资 - -21,489,122.76
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -135,298,876.73 225,421,551.08
7.4.7.18 其他收入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
4,948,784.05 25,929,420.06
银行间市场交易费用
- -
合 计
4,948,784.05 25,929,420.06
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
审计费用 80,000.00 90,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
其他 2,502,189.74 246,394.58
上市年费 60,000.00 80,000.00
银行费用 13,767.05 22,118.76
帐户维护费 18,200.00 16,500.00
合计 2,874,156.79 655,013.34
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 57 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金于 2017 年 1 月 12 日公告对 2016 年报告期内 利润进行收益分配，每 10 份基金份额 派
发红利 1.10 元；共计派发红利 177,117,679.83 元 （均为现金形式发放） 。
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 截至本 财务 报表批 准报 出日止 ， 上 述 税
收政策对本基金截止 2016 年12 月 31 日止期间的财务状况和经营成果无影响。
截至财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司 管理人、基金直销机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行 ”） 托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1.本报 告期存在控制关系或重大利害关系的关联方 未发生变化。
2. 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 1,694,306,239.96 48.06% 14,894,442,563.10 85.34%
东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 57 页
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人 民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券 - - 133,017,857.80 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券 - - 7,223,110.96 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.4 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券 770,100,000.00 100.00% 2,283,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 1,239,041.55 48.75% 2,278,739.26 87.28%
关联方名 称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 57 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 13,275,203.48 88.06% 1,039,697.71 49.58%
注：1.上述 佣金按 市场 佣金率 计算, 扣除证 券公 司需承 担的 费用( 包 括但 不限于 买( 卖) 经手费 、 证
券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管 费等） 。 管理 人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2. 截至报告 期末， 本公司 因作为证券公司 子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的
资格； 本公 司已在 深圳 交易所 获得 租用券 商交 易单元 的资 格，并 已按 公司相 关制 度与流 程 开 展 交
易单元租用事宜。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
28,283,001.87 36,598,356.59
其中： 支付销售机构的客
户维护费
13,687,677.02 17,831,491.30
注：1.本基 金的管理费按前 一日基金资产净值的 1.5% 的年 费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
2. 实际支付 销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,713,833.64 6,099,726.08
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 57 页
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺
延。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金在本报告期及上年度可比期间均 未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 57,143,554.89 2,131,030.61 451,664,758.47 2,040,072.85
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 股） 总金额
中银国际证券有限
责任公司
600919 江苏银行 公开发行 63,169 396,069.63
注：本基金上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本 基 金支 付给 东 证期 货的 交 易手 续费 参 考市 场价 格 经本 基金 的 基金 管理 人 与对 方协 商确定，
以包括 中国 金融期 货交 易所收 取的 上交手 续费 的全额 列示 。本基 金本 报告期 末及 上年度 末 无 应 付
交易手续费余额。 于 2016 年度， 本基 金当期交易手续费支出 47,827.96 元(2015 年度 ： 179,959.71东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 57 页
元) 。
本 基 金用 于期 货 交易 结算 的 资金 分别 存 放于 东证 期 货的 结算 账 户和 保证 金 账户 中， 结算备付
金按银行同业利率计息， 存出保证金不计息。 于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金的结算备付金余额为
11,391,072.42 元， 无存 出保证金余额(2015 年12 月31 日： 结算备付金 31,741,368.96 元， 无 存
出 保 证 金 余 额) 。于 2016 年 度 ， 本 基 金 当 期 结 算 备 付 金 利 息 收 入 109,903.38 元(2015 年度：
467,859.86 元) 。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年 1
月 20 日
2016 年1 月
21 日
2016 年1
月20 日
5.1800 834,063,250.34 - 834,063,250.34
合
计
- - 5.1800 834,063,250.34 - 834,063,250.34
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002073
软控
股份
2015 年7
月14 日
2018
年7 月
16 日
新股流
通受限
8.77 10.02 5,388,369 47,256,000.00 53,991,457.38 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7
日
重大事
项停牌
107.03 - - 84 882.00 8,990.52 - 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 57 页
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金金 融工 具 的风 险主 要 包括 ：信 用 风险 、流 动 性风 险、 市 场风 险。 本 基金 管理 人制定了
相应政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流程 ，通过 可 靠 的 管
理及信 息系 统持续 监控 上述各 类风 险。本 基金 管理人 奉行 全面风 险管 理体系 的建 设，在 董 事 会 下
设立合 规与 风险管 理委 员会， 负责 制定风 险管 理的宏 观政 策，设 定最 高风险 承受 度以及 审 议 批 准
防范风 险和 内部控 制的 政策等 ；在 经营层 层面 设立风 险控 制委员 会， 实施董 事会 风控与 审 计 委 员
会制定 的各 项风险 管理 和内部 控制 政策； 在业 务操作 层面 风险管 理职 责主要 由合 规与风 险 管 理 部
和风险管理人员负责， 协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金的 基金管 理 人 建 立
了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种 和 证券 发行人 进行 信用等 级评 估来控 制信 用风险 ， 本 基 金
均投资 于具 有良好 信用 等级的 证券 ，且通 过分 散化投 资以 分散信 用风 险。本 基金 投资于 一 家 公 司
发 行的 证券市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基 金管理 人管 理的其 他基金 共 同 持
有 一家 公司发 行的 证券， 不得 超过该 证券 的 10% 。 本基 金在交 易所 进行的 交易 均与中国证 券 登 记
结算有 限责 任公司 完成 证券交 收和 款项清 算， 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在 进 行 银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相 应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金 本报告期末 及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 57 页
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金 在本报告期末及上年度末均未未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除在附注
7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及 时变现。 此外，
本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基 金 持 有
的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率 上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金的基 金 管 理 人
定期对 本基 金面临 的利 率敏感 性缺 口进行 监控 。本基 金持 有的利 率敏 感性资 产主 要为银 行 存 款 、
结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 57,143,554.89 - - - - - 57,143,554.89
结算备付金 14,279,010.63 - - - - - 14,279,010.63
存出保证金 356,365.88 - - - - - 356,365.88
交易性金融资产 - - - - - 1,833,299,679.84 1,833,299,679.84 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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买入返售金融资
产
120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 8,180,669.68 8,180,669.68
应收利息 - - - - - 100,004.45 100,004.45
其他资产 - - - - - - -
资产总计 191,778,931.40 - - - - 1,841,580,353.97 2,033,359,285.37
负债
应付证券清算款 - - - - - 17,676,517.32 17,676,517.32
应付管理人报酬 - - - - - 2,540,972.48 2,540,972.48
应付托管费 - - - - - 423,495.41 423,495.41
应付交易费用 - - - - - 2,610,713.41 2,610,713.41
其他负债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 - - - - - 23,431,698.62 23,431,698.62
利率敏感度缺口 191,778,931.40 - - - - 1,818,148,655.35 2,009,927,586.75
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 451,664,758.47 - - - - - 451,664,758.47
结算备付金 36,252,358.46 - - - - - 36,252,358.46
存出保证金 1,501,112.29 - - - - - 1,501,112.29
交易性金融资产 - - - - - 2,420,582,197.95 2,420,582,197.95
应收利息 - - - - - 95,143.23 95,143.23
资产总计 489,418,229.22 - - - - 2,420,677,341.18 2,910,095,570.40
负债
应付证券清算款 - - - - - 28,893,985.08 28,893,985.08
应付管理人报酬 - - - - - 3,608,105.35 3,608,105.35
应付托管费 - - - - - 601,350.88 601,350.88
应付交易费用 - - - - - 2,096,940.81 2,096,940.81
其他负债 - - - - - 290,000.00 290,000.00
负债总计 - - - - - 35,490,382.12 35,490,382.12
利率敏感度缺口 489,418,229.22 - - - - 2,385,186,959.06 2,874,605,188.28
注： 上表统计了本基金面临的利率风险敞口， 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金在 本 报告 期末 及 上年 度末 均 未持 有交 易 性债 券投 资 ，因 此市 场 利率 的变 动 对于本基金
资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变 动 而发 生 波动 的风 险。本基东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金承 受的 其 他市 场价 格 风险 ，主 要 是基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流量因除
市场利 率和 外汇汇 率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金的 其他 市场价 格 风 险 ，
主要受 到证 券交易 所上 市的股 票整 体涨跌 趋势 的影响 ，由 所持有 的金 融工具 的公 允价值 决 定 。 本
基金通 过投 资组合 的分 散化降 低其 他市场 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持 有 的 证
券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,833,299,679.84 91.21 2,420,582,197.95 84.21
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,833,299,679.84 91.21 2,420,582,197.95 84.21
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密
相关；
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上升5% 91,257,398.22 96,299,273.81
下降5% -91,257,398.22 -96,299,273.81
注： 本基金管理人运用资产- 资本定 价模型 （CAPM ） 对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市
场价格 风险 的敏感 性分 析，反 映了 在其他 变量 不变的 假设 下，业 绩比 较基准 对应 的股票 市 场 指 数
（沪深 300 ）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 57 页
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 统 计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位： 人民币元 ）
本期末（2016 年 12 月
31 日）
上年度末（2015 年 12 月 31
日）
1 天 38,766,187.79 83,363,550.46
1 周 86,683,831.14 186,406,565.67
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允 价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属
于第一层次的余额为 1,779,299,231.94 元， 第二 层次的余额为 54,000,447.90 元， 无 属于第三层
次的余额。 于 2015 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为 2,058,482,194.58 元 ，第二层次的余额为 362,100,003.37 元，无属
于第三层次的余额。
(ii)公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 和债券 公允 价值应 属第 二层次 还是 第三层 次。 对于在 证 券 交 易
所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外) ， 本基金于 2015
年 3 月 30 日起改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 57 页
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 所独立 提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债
券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,833,299,679.84 90.16
其中：股票 1,833,299,679.84 90.16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 120,000,000.00 5.90
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 71,422,565.52 3.51
7 其他各项资产 8,637,040.01 0.42
8 合计 2,033,359,285.37 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 51,881,155.20 2.58
B
采矿业 - - 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 57 页
C
制造业 1,747,270,081.28 86.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 4,613,885.00 0.23
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,060,486.23 0.05
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 26,018,816.13 1.29
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,455,256.00 0.12
S
综合 - -
合计 1,833,299,679.84 91.21
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金 本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 8,062,638 191,971,410.78 9.55
2 600276 恒瑞医药 3,404,189 154,890,599.50 7.71
3 600887 伊利股份 8,356,409 147,072,798.40 7.32
4 600519 贵州茅台 426,824 142,623,239.60 7.10
5 000333 美的集团 4,375,786 123,265,891.62 6.13
6 002475 立讯精密 5,616,169 116,535,506.75 5.80
7 600066 宇通客车 5,175,370 101,385,498.30 5.04
8 600660 福耀玻璃 5,024,042 93,597,902.46 4.66 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 57 页
9 000538 云南白药 1,040,172 79,209,097.80 3.94
10 600309 万华化学 3,556,648 76,574,631.44 3.81
11 600196 复星医药 3,236,622 74,895,433.08 3.73
12 600426 华鲁恒升 5,646,514 74,816,310.50 3.72
13 600486 扬农化工 1,768,234 66,963,021.58 3.33
14 002311 海大集团 4,266,177 64,205,963.85 3.19
15 600557 康缘药业 3,772,075 63,861,229.75 3.18
16 002073 软控股份 5,388,369 53,991,457.38 2.69
17 600108 亚盛集团 7,099,165 40,607,223.80 2.02
18 300058 蓝色光标 2,558,389 26,018,816.13 1.29
19 601012 隆基股份 1,893,900 25,359,321.00 1.26
20 300408 三环集团 1,213,176 19,265,234.88 0.96
21 002202 金风科技 727,600 12,449,236.00 0.62
22 000651 格力电器 450,766 11,097,858.92 0.55
23 600566 济川药业 284,584 8,896,095.84 0.44
24 000858 五 粮 液 256,637 8,848,843.76 0.44
25 600703 三安光电 621,547 8,322,514.33 0.41
26 002041 登海种业 368,098 6,949,690.24 0.35
27 600104 上汽集团 292,840 6,867,098.00 0.34
28 603001 奥康国际 279,400 6,398,260.00 0.32
29 600976 健民集团 144,500 4,613,885.00 0.23
30 300498 温氏股份 122,778 4,324,241.16 0.22
31 600271 航天信息 206,000 4,109,700.00 0.20
32 603899 晨光文具 205,400 3,738,280.00 0.19
33 300124 汇川技术 126,500 2,571,745.00 0.13
34 300291 华录百纳 110,200 2,455,256.00 0.12
35 600535 天士力 53,400 2,215,566.00 0.11
36 002241 歌尔股份 47,562 1,261,344.24 0.06
37 000889 茂业通信 69,449 1,060,486.23 0.05
38 300526 中潜股份 84 8,990.52 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 138,627,387.90 4.82
2 000333 美的集团 122,285,298.62 4.25 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 57 页
3 600519 贵州茅台 114,589,997.44 3.99
4 600660 福耀玻璃 83,298,559.36 2.90
5 600196 复星医药 77,601,178.32 2.70
6 600426 华鲁恒升 70,889,443.22 2.47
7 002001 新 和 成 53,786,671.68 1.87
8 002311 海大集团 51,382,021.15 1.79
9 600486 扬农化工 45,246,041.65 1.57
10 300408 三环集团 42,413,922.65 1.48
11 600108 亚盛集团 40,083,034.13 1.39
12 601012 隆基股份 38,323,531.31 1.33
13 000002 万
科Ａ 37,907,725.27 1.32
14 600030 中信证券 36,515,080.55 1.27
15 002041 登海种业 34,370,610.18 1.20
16 000858 五 粮 液 33,200,980.09 1.15
17 002415 海康威视 33,084,879.44 1.15
18 300058 蓝色光标 28,417,927.93 0.99
19 000889 茂业通信 26,225,371.89 0.91
20 002073 软控股份 22,702,996.44 0.79
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 217,937,274.45 7.58
2 000002 万
科Ａ 195,563,630.46 6.80
3 601318 中国平安 121,480,266.02 4.23
4 002415 海康威视 121,352,473.50 4.22
5 601169 北京银行 110,062,514.41 3.83
6 600271 航天信息 91,085,787.07 3.17
7 600660 福耀玻璃 88,473,037.08 3.08
8 600066 宇通客车 80,012,812.59 2.78
9 000858 五 粮 液 78,498,258.50 2.73
10 600276 恒瑞医药 75,739,209.02 2.63
11 000889 茂业通信 67,620,603.16 2.35
12 002001 新 和 成 58,804,392.38 2.05
13 600196 复星医药 54,027,074.10 1.88
14 000915 山大华特 45,810,935.15 1.59 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 57 页
15 600309 万华化学 43,625,461.00 1.52
16 002475 立讯精密 39,134,615.25 1.36
17 002041 登海种业 38,515,814.81 1.34
18 600030 中信证券 36,349,595.15 1.26
19 002701 奥瑞金 35,265,124.92 1.23
20 002400 省广股份 31,840,388.17 1.11
注： “本期累 计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,482,535,158.23
卖出股票收入（成交）总额 2,046,600,635.09
注： “买 入股 票成本 （成 交）总 额” 和“ 卖 出股 票收入 （成 交）总 额 ” 按买卖 成交 金额（ 成 交 单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金 本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金 本报告期未进行权证投资。
8.10 报告期末本 基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计 （元） 0.00
股指期货投资 本期收益（元） -416,840.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 0.00
注：本基金本报告期 末无股指期货持仓 。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 57 页
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃 取相应股票组合的
超额收益。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本 基 金投 资 国债 期货 以 套期 保值 为 目的 ，以 回 避市 场风 险 。故 国债 期 货空 头的 合 约价值主要
与债券 组合 的多头 价值 相对应 。基 金管理 人通 过动态 管理 国债期 货合 约数量 ，以 萃取相 应 债 券 组
合的超额收益。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金持 有的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 356,365.88
2 应收证券清算款 8,180,669.68
3 应收股利 -
4 应收利息 100,004.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,637,040.01 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 57 页
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转 债。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,610 151,758.79 32,401,396.72 2.01% 1,577,759,315.03 97.99%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 泰康人寿保险股份有限公司
－万能－个险万能（乙）
11,615,138.00 0.72%
2 常德华 4,929,708.00 0.31%
3 王殿美 3,944,306.70 0.24%
4 嘉妮 3,941,246.70 0.24%
5 李春海 3,569,923.36 0.22%
6 天安人寿保险股份有限公司
－万能产品
3,462,738.00 0.22%
7 魏从军 3,451,583.36 0.21%
8 陈维杰 3,251,974.03 0.20%
9 汪木华 3,154,581.36 0.20%
10 泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
-019L-FH002 深
3,009,503.00 0.19%
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 57 页
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,604,749.38 0.0997%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月19 日 ）基金份额 总额
1,610,160,711.75
本报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额 总额 1,610,160,711.75
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金管理人于 2016 年3 月25 日发 布公告， 同意王国斌先生自 2016 年3 月24 日起 辞去公
司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。
本基金管理人于 2016 年6 月16 日发 布公告， 自 2016 年6 月15 日起任命饶 刚同志担任基金
管理人副总经理。
本基金管理人于 2016 年7 月29 日发 布公告， 自 2016 年7 月28 日起任命陈 光明同志担任基
金管理人董事长。
本基金管理人于 2016 年7 月29 日发 布公告， 自 2016 年7 月28 日起任命任 莉同志担任基金东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 57 页
管理人总经理。
本基金管理人于 2016 年9 月20 日发 布公告， 自 2016 年9 月19 日起任命卢 强同志担任基金
管理人副总经理。
本基金管理人于 2016 年9 月19 日发 布公告，本基金管理人法定代表人变更为陈光明先生。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所有限公司。 该会计师事务所自本基金
基金合同生效日 （2014 年 9 月 19 日） 起为本基金提供审计服务至今， 本基金本年度支付给审
计机构立信会计师事务所有限公司审计报酬为 8 万元人民币 。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基金租用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 1,694,306,239.96 48.06% 1,239,041.55 48.75% -
长江证券 1 1,022,024,764.98 28.99% 726,974.20 28.60% -
光大证券 1 408,138,080.57 11.58% 290,310.60 11.42% -
申万宏源 1 283,798,234.42 8.05% 201,867.19 7.94% -
国泰君安 1 117,196,929.51 3.32% 83,362.50 3.28% -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 57 页
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易 （如有） 而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2 、 交易单元 的选择标准和程序： （1 ） 选择标准： 券商财务状况良好、 经营行为规范， 最近一年无
重大违 规行 ；具有 较强 的研究 服务 能力； 交易 佣金收 费合 理。 （2 ） 选 择程序 ：基 金管理 人根 据 以
上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3 、 截至本报告期末， 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格 ；本 公司已 在深 圳交易 所获 得租用 券商 交易单 元的 资格， 并已 按公司 相关 制度与 流 程 开 展
交易单元租用事宜。
4 、 本基金本 报告期内租用交易单元的变更情况： 新增光大证券、 国泰君安 、 华泰证券、 方正证券 。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 770,100,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 《 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 关 于 新 增 基 金 高 级 管 理 人
员的公告》的更正公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站
2016 年 1 月4 日
2
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
旗下基金2015 年12 月31 日基金
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公 2016 年 1 月4 日 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 57 页
资产净值和基金份额净值公告 司网站
3
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
公司网站
2016 年 1 月4 日
4
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
5
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 1 月5 日
6
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 深 圳 交 易 所 场 内 基 金 在
指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务
的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站
2016 年 1 月6 日
7
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
公司网站
2016 年 1 月7 日
8
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 1 月8 日
9
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金分红公告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2016 年 1 月13 日
10
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年第4 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2016 年 1 月20 日
11
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 增 聘 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公
告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2016 年 1 月22 日
12 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 中国证券报、 上海证 2016 年 2 月26 日 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 57 页
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的公告
券报、 证券时报、 公
司网站
13
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关于董事长变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 3 月25 日
14
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年 年 度 报 告 （ 摘
要）
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2016 年 3 月26 日
15
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2015 年年度报告
公司网站
2016 年 3 月26 日
16
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行
“ 财智组合 ” 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站
2016 年 4 月8 日
17
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年第1 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2016 年 4 月21 日
18
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金招募说明书 （更新） （摘
要） （2016 年第 1 号）
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2016 年 4 月29 日
19
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2016 年第 1 号）
公司网站
2016 年 4 月29 日
20
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 基 金 高 级 管 理 人 员 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 6 月16 日
21
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金
资产净值、基金份额净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 7 月1 日
22 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 中国证券报、 上海证 2016 年 7 月14 日 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 57 页
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 好 买
基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
参加费率优惠活动的公告
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
23
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年第2 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2016 年 7 月19 日
24
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 好 买 基
金 销 售 有 限 公 司 开 展 定 投 业 务 起
点金额的更正公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站
2016 年 7 月22 日
25
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告
（总经理）
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 7 月29 日
26
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告
（董事长）
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 7 月29 日
27
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年半年度报 告 （摘
要）
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2016 年 8 月29 日
28
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年半年度报 告
公司网站
2016 年 8 月29 日
29
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关于公司法定代表人变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站 2016 年 9 月19 日
30
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 基 金 高 级 管 理 人 员的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站 2016 年 9 月20 日
31
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站 2016 年 10 月 11 日 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 57 页
32
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年第3 季度 报告
中国证券报、 证券时
报、公司网站 2016 年 10 月 26 日
33
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金招募说明书 （更新） （摘
要） （2016 年第 2 号）
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2016 年 10 月 31 日
34
东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2016 年第 2 号）
公司网站
2016 年 10 月 31 日
35
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公
告
中国证券报、 证券时
报、公司网站
2016 年 11 月 7 日
36
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期
身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站
2016 年 11 月 11 日
37
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
关 于 调 整 旗 下 基 金 最 低 持 有 份 额
计算口径的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站 2016 年 12 月 15 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证 监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2 、 《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5 、 报告期 内在指定报刊上披露的各项公告；
6 、 基金管 理人业务资格批件、营业执照;
7 、中国证监 会要求的其他文件。 东方红睿丰混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 57 页
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上 海市中山南路 318 号2 号楼31 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年3 月30 日
