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东证睿满(169104)

东证睿满:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年年度报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月 30 日 
 
 
 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度 报告由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年6 月28 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 4 页 共 54 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方红睿满沪港深混合 场内简称 东证睿满 基金主代码 169104 前端交易代码 169104 基金运作方式 契约型基金,本基金合同生效后,前三年封闭运作, 在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本 基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF )。 基金合同生效日 2016 年 6月28 日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,144,692,038.17 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017-2-21


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产 净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符 合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势 个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享 转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率×20% + 中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 招商银行股份有限公司 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 6 页 共 54 页


限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号 31 层 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号 2 号楼31 层 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码 200010 518040 法定代表人 陈光明 李建红


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报,上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318 号2 号楼 31 层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招 商银行大厦


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)-2016 年12月31 日 本期已实现收益 35,857,660.92 本期利润 60,204,016.21 加权平均基金份额本期利润 0.0526 本期加权平均净值利润率 5.11% 本期基金份额净值增长率 5.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 7 页 共 54 页


期末可供分配利润 35,857,660.92 期末可供分配基金份额利润 0.0313 期末基金资产净值 1,204,896,054.38 期末基金份额净值 1.053 3.1.3 累计期末指标 2016 年末


基金份额累计净值增长率 5.30% 注:1、本基金合同生效日为 2016 年6 月28 日,截至本报告期末本基金合同生效不足一年。 2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.93% 0.38% -0.58% 0.56% 3.51% -0.18% 过去六个月 5.19% 0.32% 3.95% 0.57% 1.24% -0.25% 自基金合同 生效起至今 5.30% 0.32% 5.21% 0.57% 0.09% -0.25% 注:1、自基金合同生效日起至今指 2016 年6 月28 日-2016 年12月 31 日。 2、根据基金合同中的有关规定,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率× 60% +恒生指 数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, t 日收益率 ( ) 按下列公式计算: =60% *[t 日沪深 300 指数/(t-1 日沪深 300 指数)-1] +20%* [t 日恒生指数/(t-1 日恒生指数)-1]+20%*[t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1]; 其中,t=1,2,3,. . .T,T表示时间截至日; t 日至T 日的期间收益率( )按下列公式计算: =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4,. . . ; (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数学连乘。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 8 页 共 54 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、截止日期为 2016年 12 月 31 日。 2、本基金合同于 2016 年6 月28 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。 3、本基金建仓期 6 个月,即从 2016 年 6 月 28 日起至 2016 年12 月 27 日,建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 9 页 共 54 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金合同生效日为 2016 年 6 月 28 日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期 计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2016 年6 月28日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日,是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》 (证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8 月,公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 10 页 共 54 页


资基金业务。截至 2016 年12月 31 日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合 型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起 式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债 券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券 投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投 资基金二十六只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 周云 本基金基 金经理, 兼任东方 红新动力 灵活配置 混合型证 券投资基 金、东方 红京东大 数据灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理。 2016 年 6 月 28 日 - 9 年 博士,曾任东方证券股 份有限公司资产管理业 务总部研究员、上海东 方证券资产管理有限公 司研究部高级研究员、 投资主办人;现任东方 红新动力混合、东方红 京东大数据混合、东方 红睿满沪港深混合基金 经理。具有基金从业资 格,中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 11 页 共 54 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有 人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规关于公平交易的规定,公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披 露程序等,保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合,防范不同投资组合之间进行利益输 送,并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中 的公平交易模块进行交易执行和分配,合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行 为进行事后分析,校验公平交易执行情况。对于同向交易,合规与风险管理部侧重于对公司管理 的不同产品(包含了公募产品、私募产品)的整体收益率差异、投资类别(股票、债券)的收益 率差异进行分析,对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录,在不同时间窗下(日 内、3 日内、5 日内)的同向交易价差按两两组合进行显著性检验,并根据显著性检验结果,对符 合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录,通过逐笔检查或抽样分析的方法,分析相应交 易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品,则持续监控和跟踪其同向交易价差,如价差 显著不为零,则在逐笔分析相关交易记录的基础上,对投资人员进行访谈,要求其进行相关的解 释和说明,以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易,除程序化交易外原则上禁止组合内部及 组合之间的日内反向交易,如有投资策略或流动性等特殊需要的,需由投资经理提供投资依据, 经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易 原则的交易行为。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 12 页 共 54 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 A 股市场振幅较大,年初在熔断制度等各种因素影响下,A 股遭遇暴跌,1 月份,沪 深 300 指数下跌 21.0%,创业板指下跌 26.5%,单月下跌幅度接近历史最高水平。3 月份之后,虽 然“黑天鹅”不断,但是指数缓慢震荡上行,全年跌幅有所收窄,个股分化严重,以白酒、家电 为代表的优质个股市场表现较好。全年沪深 300 指数下跌11.3%,创业板指下跌 27.7%。本产品利 用精选个股的方式获得了一定的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年12月 31 日, 本基金份额净值为 1.053 元, 份额累计净值为 1.053 元。 报告期内, 本基金份额净值增长率为 5.30%,同期业绩比较基准收益率为 5.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年,金融去杠杆成为了政府的首要任务,宽松的货币政策大概率走到了尽头。高房价和 企业的高杠杆是宏观经济的内部约束条件;特朗普上台后,外部环境也变的扑朔迷离,全球贸易 保护主义的兴起对中国这样显著受益于全球化的国家影响较大。综合上面因素,我们倾向于认为 17年 A 股市场比较难以出现大级别的系统性行情,依然维持“轻指数,重选股”的判断,由于 16 年部分优质个股已经有比较大的涨幅,因此 17年的选股的难度在加大。好的方面是下半年十九大 召开所带来的改革预期可能会提升市场的风险偏好,在这一方面我们会加大研究力度。 中国经济转型进入平稳期,全球化的配置是未来的趋势,从估值角度讲,香港市场是全球估 值的“洼地” 。沪港通、深港通的开闸以及额度的放开加速了这个趋势的演变,未来国内资金通过 港股通配置港股是大概率事件,随着国内资金的进入,港股市场的“洼地”会被逐渐填平,看好 2017 年也就是这个趋势起点的港股市场。整体上,我们希望通过精选个股的方式,在控制风险的 情况下,努力为基金持有人创造超额回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担,2016 年开展了如下 主要工作: 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 13 页 共 54 页


(一)切实履行日常监察稽核各项职责,保障公司经营管理活动的持续合规。 1、顺利完成了公司 2016年相关审查、检查工作任务。2、及时完成公司各类合规与风险管理 报告工作。3、积极对监管政策提出建议及意见。4、完善员工执业行为管理工作。5、完成反洗钱 各项基础工作。6、开展合规与风险管理培训与考试。 (二)以公司全面风险管理体系架构为基础,不断推进和完善风险管理工作。 1、在系统建制方面,合规与风险管理部已完成对金仕达全面风险管理系统的测试和上线,实 现了事后风险管理的功能;同时,合规与风险管理部完成了对衡泰风控系统的系统评估、立项, 目前该系统正在实施过程中。2、在投资组合风控方面,合规与风险管理部进一步细化了投资组合 风险控制工作。 (三)进一步加强了公司制度流程建设。 合规与风险管理部根据业务发展需要对公司多项制度的修订提出了审核意见,与业务部门协 同梳理了债券申购流程、定期存款流程、基金投资流程、定向增发、新股申购、商品期货风控流 程等业务操作流程,有效提升流程处理效率。 (四)根据母子公司内部控制规范化实施工作方案,完善内部控制建设。 在母公司的组织下,由合规与风险管理部牵头启动内部控制规范化项目,实施范围覆盖了公 司治理、产品管理、投资管理、研究管理、交易业务、营销与销售、后台运营管理、合规与风险 管理、财务管理、人力资源管理等业务及管理流程。 (五)持续支持公司创新业务发展。 合规与风险管理部对资产证券化业务的产品设计提出相关建议和意见,提供法律论证意见、 业务合同拟定与审核等法律支持,并采取配套的风险管理措施。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人 根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经 基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人 的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时,公司设估值决策小组,成 员包括:公司总经理、合规总监(或督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 14 页 共 54 页


不参与基金日常估值业务,对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论,但最 终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服 务协议,由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则:


1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记 在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与 红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户 的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;


2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;


3、在符合有关基金分红条件的前提下,开放期内,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%;封闭期内,本基金在符合有关基 金分红条件的前提下每年分红不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准 日可供分配利润的 90%;


4、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配;


5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据相关法律法规及本基金合同的约定,本基金本报告期应分配尚未实施的利润分配为 33,196,069.11 元。本基金已于 2017 年 1 月19 日(场外) 、2017 年 1月 20 日(场内)进行了本 报告期利润分配,每 10 份基金份额派发红利 0.29 元,共计派发 2016 年度红利 33,196,064.39 元(均为现金形式发放) ,符合相关法律法规及本基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自基金合同生效日起封闭三年,报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 15 页 共 54 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20421 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资 基金(以下简称“东方红睿满沪港深基金”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年6 月28 日(基金合同 生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方红睿满沪港深基金的基金管理 人上海东方证券资产管理有限公司管理层的责任。这种责任包 括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 16 页 共 54 页


“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述东方红睿满沪港深基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制,公允反映了东方红睿满沪港深基金 2016 年12月 31 日 的财务状况以及2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞


李一 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017 年 3月24 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 17 页 共 54 页


资 产:


银行存款 7.4.7.1 108,229,628.99 结算备付金


45,266,570.37 存出保证金


1,606,433.17 交易性金融资产 7.4.7.2 588,799,324.29 其中:股票投资


588,799,324.29 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 475,500,000.00 应收证券清算款


69,999.72 应收利息 7.4.7.5 208,434.68 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


1,219,680,391.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


11,964,711.29 应付赎回款


- 应付管理人报酬


1,530,164.94 应付托管费


255,027.46 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 834,433.15 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 200,000.00 负债合计


14,784,336.84 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 1,144,692,038.17 未分配利润 7.4.7.10 60,204,016.21 所有者权益合计


1,204,896,054.38 负债和所有者权益总计


1,219,680,391.22 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 18 页 共 54 页


注:1、本基金合同生效日为 2016 年6 月28 日,无上年度末可比数据,本报告期的财务报表附注 亦无同期对比数据。 2、报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.053 元,基金份额总额 1,144,692,038.17 份。


7.2 利润表 会计主体:东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


72,465,368.66 1.利息收入


7,685,065.84 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,515,127.03 债券利息收入


1,115.79 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


6,168,823.02 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


40,433,947.53 其中:股票投资收益 7.4.7.12 39,460,679.53 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 17,902.96 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 955,365.04 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.16 24,346,355.29 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 - 减:二、费用


12,261,352.45 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 8,987,546.02 2.托管费 7.4.10.2.2 1,497,924.29 3.销售服务费


- 4.交易费用 7.4.7.18 1,560,525.60 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.19 215,356.54 三、利润总额(亏损总额以“-” 60,204,016.21 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 19 页 共 54 页


号填列) 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 60,204,016.21 注:本基金合同生效日为 2016 年 6 月 28 日,无上年度可比期间数据,本报告期的财务报表附注 亦无同期对比数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年6 月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6 月28 日(基金合同生效日)至 2016 年12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,144,692,038.17 - 1,144,692,038.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 60,204,016.21 60,204,016.21 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,144,692,038.17 60,204,016.21 1,204,896,054.38 注:本基金合同生效日为 2016 年 6 月 28 日,无上年度可比期间数据,本报告期的财务报表附注 亦无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______陈光明______














______任莉______














____詹朋____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 20 页 共 54 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金注 册的批复》(证监许可[2016]1000 号文)准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》发售,基金合同于 2016 年 6 月 28 日生效。本基金为契约型基金,基金合同生效后三 年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式(LOF ), 继 续在深圳证券交易所上市交易,存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理 有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金于 2016 年 6 月 20 日向社会公开募集,并于 2016 年 6 月 20 日提前结束募集,扣除认 购费后的有效认购资金 1,144,640,186.62 元,利息结转份额 51,851.55 元,募集规模为 1,144,692,038.17 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 出具了验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿满沪港深灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、沪港股票市场 交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期 票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等) 、债券回购、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。本基金开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%(其中投资于国 内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-50%) ,封闭期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金资产的 0%—100%(其中投资于国内 依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-100%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-100%) ;权证投资比例为基金资产的 0%-3%;开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 21 页 共 54 页


本基金的业绩比较基准为: 沪深300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总 指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年12月 31 日的财 务状况以及 2016 年6 月28 日至2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。本基金合同于 2016 年6 月 28 日生效。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 22 页 共 54 页


计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 23 页 共 54 页


具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 24 页 共 54 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。封闭期间,本基金收益以现金形式分配;本基金转换为上市 开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益 分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金 份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。若期末未分 配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未 实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利 润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实 现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行 有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 25 页 共 54 页


于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


(3)对于在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确 定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及 结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。


(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]81 号《财政部国家税 务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财 税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 26 页 共 54 页


入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


对基金通过沪港深股票市场交易互联互通机制投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资 香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 108,229,628.99 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 108,229,628.99


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 27 页 共 54 页


成本 公允价值 公允价值变动 股票 564,452,969.00 588,799,324.29 24,346,355.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 564,452,969.00 588,799,324.29 24,346,355.29


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 475,500,000.00 - 合计 475,500,000.00 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 32,236.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 21,315.78 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 154,592.28 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 289.93 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 28 页 共 54 页


合计 208,434.68


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 834,433.15 银行间市场应付交易费用 - 合计 834,433.15


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 200,000.00 合计 200,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17 注:1、申购份额含红利再投份额(本基金暂未开通基金转换业务) 。 2、本基金于 2016 年 6 月 20 日向社会公开募集,设立时扣除认购费后的有效认购资金 1,144,640,186.62 元,募集期间产生的利息转份额 51,851.55 元,以上实收基金(本息)合计为 人民币 1,144,692,038.17 元,在本基金成立后,折合为基金份额 1,144,692,038.17 份,划入基 金份额持有人账户。本基金合同于 2016 年 6 月 28 日生效,根据基金合同的相关规定,本基金封东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 29 页 共 54 页


闭期为三年(含三年) ,自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止,在封闭期内不开 放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 35,857,660.92 24,346,355.29 60,204,016.21 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 35,857,660.92 24,346,355.29 60,204,016.21


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,106,979.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 353,765.31 其他 54,382.53 合计 1,515,127.03


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 381,829,662.61 减:卖出股票成本总额 342,368,983.08 买卖股票差价收入 39,460,679.53


东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 30 页 共 54 页


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年12月31 日 债券投资收益——买卖债券(债转 股及债券到期兑付)差价收入 17,902.96 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 17,902.96


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年12月31 日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成交总额 998,018.75 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 979,000.00 减:应收利息总额 1,115.79 买卖债券差价收入 17,902.96


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 31 页 共 54 页


7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 955,365.04 基金投资产生的股利收益 - 合计 955,365.04


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 24,346,355.29 ——股票投资 24,346,355.29 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 24,346,355.29


7.4.7.17 其他收入 本基金本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,560,525.60 银行间市场交易费用 - 合计 1,560,525.60


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7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 信息披露费 100,000.00 银行费用 13,456.54 帐户维护费 1,900.00 合计 215,356.54


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2017 年1 月12 日公告2016 年年度分红, 向截至 2017 年1 月19日止 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人, 按每 10 份基金份额派发红利 0.29 元, 共计派发红利 33,196,064.39 元(均为现金红利发放形式) 。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2017]103 号文审核同意,本基金 8,756,646.00 份基金份额于 2017 年2月 21 日在深交所挂牌交易。未上市交易的托管在场外的基 金份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下通过跨系统转托管业务将其转至深交所场 内后即可上市流通。 财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止,上述税 收政策对本基金截止 2016 年12月 31 日止期间的财务状况和经营成果无影响。 截至财务报表批准报出日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 33 页 共 54 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:1、本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金合同生效日为 2016 年6 月28日,无上年度可比期间数据。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 6 月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 940,451,111.95 73.27%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券 996,902.96 100.00%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 59,535,500,000.00 100.00%


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7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券 696,231.26 74.05% 696,231.26 83.44% 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金 提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格;截至报告 期末,本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交 易单元租用事宜。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 8,987,546.02 其中: 支付销售机构的客 户维护费 4,282,454.65 注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 35 页 共 54 页


当期发生的基金应支付 的托管费 1,497,924.29 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 招商银行 108,229,628.99 1,106,979.19 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。本基金于资产负债表日之后、财务报告批准报出日之前 批准、公告或实施的利润分配情况请参见资产负债表日后事项。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 36 页 共 54 页


7.4.12 期末( 2016 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016年12月 20日 2017年1 月3日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 300583 赛托 生物 2016年12月 29日 2017年1 月6日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603228 景旺 电子 2016年12月 28日 2017年1 月6日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,701 62,555.16 62,555.16 - 603689 皖天 然气 2016年12月 30日 2017年1 月10日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016年12月 27日 2017年1 月5日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016年12月 30日 2017年1 月10日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016年12月 28日 2017年1 月5日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016年12月 29日 2017年1 月10日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016年12月 28日 2017年1 月6日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016年12月 26日 2017年1 月3日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016年12月 27日 2017年1 月5日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016年12月 26日 2017年1 月4日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300588 熙菱 信息 2016年12月 27日 2017年1 月5日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600875 东方电 气 2016年 12月9 日 重大事项停牌 10.79 2017年 3月28 日 10.90 945,900 9,750,038.00 10,206,261.00 - 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 37 页 共 54 页





7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年12月 31 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年12月 31 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下 设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等;在经营层层面设立风险控制委员会,负责在董事会授权范围内的 重大经营项目和创新业务的风险评估;在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和 风险管理人员负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金 均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发 行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结 算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。本基金合同生效日为 2016 年 6 月 28 日,无上年度末可比数东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 38 页 共 54 页


据。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。本基金合同生效日为 2016 年 6 月 28 日,无上年度末可比数 据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 108,229,628.99 - - - - - 108,229,628.99 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 39 页 共 54 页


结算备付金 45,266,570.37 - - - - - 45,266,570.37 存出保证金 1,606,433.17 - - - - - 1,606,433.17 交易性金融资产 - - - - - 588,799,324.29 588,799,324.29 买入返售金融资 产 475,500,000.00 - - - - - 475,500,000.00 应收证券清算款 - - - - - 69,999.72 69,999.72 应收利息 - - - - - 208,434.68 208,434.68 资产总计 630,602,632.53 - - - - 589,077,758.69 1,219,680,391.22 负债











应付证券清算款 - - - - - 11,964,711.29 11,964,711.29 应付管理人报酬 - - - - - 1,530,164.94 1,530,164.94 应付托管费 - - - - - 255,027.46 255,027.46 应付交易费用 - - - - - 834,433.15 834,433.15 其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00 负债总计 - - - - - 14,784,336.84 14,784,336.84 利率敏感度缺口 630,602,632.53 - - - - 574,293,421.85 1,204,896,054.38 注:1、上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2、本基金合同生效日为 2016 年6 月28 日,无上年度末可比数据。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。本基金合同生效日为 2016 年6 月28 日,无上年度末可比数据。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金持有部分以非记账本位币计价的资产,因此存在一定的外汇风险。 外汇风险敞口:截至 2016 年 12 月 31 日,以港币计价的资产中,资产公允价值合计 110,269,196.00元人民币, 负债合计0元人民币, 资产负债表外汇风险敞口净额为110,269,196.00 元人民币。本基金合同生效日为 2016 年6 月28日,无上年度末可比数据。 外汇风险的敏感性分析:假设除汇率外其他市场变量保持不变,截至 2016 年12月31 日,港 币相对人民币升值 5%,对资产负债表日基金资产净值的影响金额为 5,513,459.80 元人民币,港 币相对人民币贬值 5%,对资产负债表日基金资产净值的影响金额-5,513,459.80 元人民币。本基 金合同生效日为 2016 年6 月28 日,无上年度末可比数据。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 40 页 共 54 页


7.4.13.4.3 其他价格风险 基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主 要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公 允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 588,799,324.29 48.87 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 588,799,324.29 48.87


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密 相关; 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 12 月31 日 ) 上升5% 32,182,068.81 下降5% -32,182,068.81


注:1、本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分析。上表 为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩比较基准对应的股票市场 指数(沪深 300)价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。 2、本基金合同生效日为 2016 年6 月28 日,无上年度末可比数据。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设 1.置信区间


95% 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 41 页 共 54 页


2.观察期 统计日之前的 250 个交易日 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2016 年12月 31 日) 1 天 15,102,359.10 1 周 33,769,901.58 注:本基金合同生效日为 2016 年6月 28 日,无上年度末可比数据。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 578,196,752.69元,属于第二层次的余额为 10,602,571.60 元,无属于第三 层次的余额。本基金合同生效日为 2016 年6 月28 日,无上年度末可比数据。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金采用第三方估 值机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 42 页 共 54 页


于 2016 年 12 月31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 588,799,324.29 48.27 其中:股票 588,799,324.29 48.27 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 475,500,000.00 38.99 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 153,496,199.36 12.58 7 其他各项资产 1,884,867.57 0.15 8 合计 1,219,680,391.22 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 110,269,196.00 元人民币,占 期末基金资产净值比例 9.15%。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 440,834,963.52 36.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 15,592.23 0.00 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 43 页 共 54 页


F 批发和零售业 23,947,500.00 1.99 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.02 J 金融业 13,443,004.00 1.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 478,530,128.29 39.72


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) B 消费者非必需品 37,293,750.00 3.10 F 医疗保健 106,200.00 0.01 G 工业 39,741,026.00 3.30 H 信息技术 15,272,100.00 1.27 J 公用事业 17,856,120.00 1.48 合计 110,269,196.00 9.15 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 3,800,000 66,880,000.00 5.55 2 002415 海康威视 2,402,749 57,209,453.69 4.75 3 600066 宇通客车 1,957,900 38,355,261.00 3.18 4 0175 吉利汽车 5,625,000 37,293,750.00 3.10 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 44 页 共 54 页


5 600426 华鲁恒升 2,674,900 35,442,425.00 2.94 6 603001 奥康国际 1,400,000 32,060,000.00 2.66 7 600104 上汽集团 1,261,563 29,583,652.35 2.46 8 000858 五 粮 液 800,000 27,584,000.00 2.29 9 600976 健民集团 750,000 23,947,500.00 1.99 10 000651 格力电器 928,525 22,860,285.50 1.90 11 000538 云南白药 300,000 22,845,000.00 1.90 12 0656 复星国际 2,235,000 21,947,700.00 1.82 13 600486 扬农化工 500,000 18,935,000.00 1.57 14 600267 海正药业 1,400,000 18,410,000.00 1.53 15 000333 美的集团 586,600 16,524,522.00 1.37 16 0700 腾讯控股 90,000 15,272,100.00 1.27 17 600030 中信证券 830,400 13,336,224.00 1.11 18 600597 光明乳业 909,976 11,884,286.56 0.99 19 2128 中国联塑 2,360,000 10,620,000.00 0.88 20 0958 华能新能源 4,700,000 10,575,000.00 0.88 21 600703 三安光电 770,100 10,311,639.00 0.86 22 600875 东方电气 945,900 10,206,261.00 0.85 23 601012 隆基股份 677,100 9,066,369.00 0.75 24 600479 千金药业 469,400 7,402,438.00 0.61 25 0371 北控水务集团 1,576,000 7,281,120.00 0.60 26 1072 东方电气 1,170,200 7,173,326.00 0.60 27 600600 青岛啤酒 150,000 4,416,000.00 0.37 28 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02 29 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 30 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 31 2196 复星医药 5,000 106,200.00 0.01 32 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 33 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 34 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 35 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 36 603228 景旺电子 2,701 62,555.16 0.01 37 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 38 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 39 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 40 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00 41 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 42 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 43 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 45 页 共 54 页


44 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 45 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 46 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 47 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 48 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 49 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 50 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 51 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 52 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 53 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 54 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 69,546,111.00 5.77 2 002415 海康威视 57,216,937.77 4.75 3 603001 奥康国际 54,952,803.16 4.56 4 600066 宇通客车 43,524,543.96 3.61 5 600426 华鲁恒升 40,558,980.88 3.37 6 0175 吉利汽车 36,866,627.04 3.06 7 600104 上汽集团 35,729,146.00 2.97 8 600690 青岛海尔 29,602,108.57 2.46 9 000858 五 粮 液 28,552,144.86 2.37 10 002400 省广股份 28,159,297.27 2.34 11 000538 云南白药 25,601,024.02 2.12 12 000651 格力电器 25,252,223.00 2.10 13 600486 扬农化工 24,979,469.46 2.07 14 0656 复星国际 22,531,471.90 1.87 15 600976 健民集团 22,226,509.36 1.84 16 600015 华夏银行 20,108,550.40 1.67 17 600030 中信证券 19,648,807.54 1.63 18 600267 海正药业 19,004,263.94 1.58 19 601211 国泰君安 18,997,718.00 1.58 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 46 页 共 54 页


20 600703 三安光电 17,946,746.06 1.49


8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600690 青岛海尔 34,114,670.52 2.83 2 603001 奥康国际 29,979,050.47 2.49 3 002400 省广股份 28,774,754.85 2.39 4 601211 国泰君安 20,466,707.81 1.70 5 600015 华夏银行 20,351,869.00 1.69 6 002041 登海种业 15,523,325.91 1.29 7 002271 东方雨虹 15,456,797.61 1.28 8 600426 华鲁恒升 14,584,174.72 1.21 9 600143 金发科技 13,622,496.00 1.13 10 000039 中集集团 12,091,921.26 1.00 11 600486 扬农化工 11,929,816.40 0.99 12 300059 东方财富 11,379,486.80 0.94 13 002099 海翔药业 10,801,366.00 0.90 14 601258 庞大集团 8,460,000.00 0.70 15 600703 三安光电 8,184,600.00 0.68 16 002408 齐翔腾达 7,774,514.02 0.65 17 000538 云南白药 7,099,923.17 0.59 18 002353 杰瑞股份 7,074,193.00 0.59 19 600261 阳光照明 6,554,395.82 0.54 20 002202 金风科技 6,434,633.00 0.53 注: “本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 906,821,952.08 卖出股票收入(成交)总额 381,829,662.61 注: “买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 47 页 共 54 页


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组 合的超额收益。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组 合的超额收益。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 48 页 共 54 页


年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,606,433.17 2 应收证券清算款 69,999.72 3 应收股利 - 4 应收利息 208,434.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,884,867.57


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 7,085 161,565.57 0.00 0.00% 1,144,692,038.17 100.00%


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9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 张泽元 9,999,450.00 0.87% 2 张家碧 7,905,498.34 0.69% 3 赵惠敏 6,917,311.05 0.60% 4 韦荃馨 6,917,311.04 0.60% 5 徐艳 4,940,936.46 0.43% 6 颜菁玲 4,940,936.46 0.43% 7 冯志宏 4,940,936.46 0.43% 8 王欣英 4,940,936.46 0.43% 9 王康林 4,940,936.46 0.43% 10 马晓娟 4,940,936.46 0.43% 注:上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,357,867.99 0.1186%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 6 月28 日 )基金份额总额 1,144,692,038.17 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,144,692,038.17


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年3 月25 日发布公告,同意王国斌先生自 2016 年3 月24 日起辞去公 司董事长职务,由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。 本基金管理人于 2016 年6 月16 日发布公告,自 2016 年6 月15 日起任命饶刚同志担任基金 管理人副总经理。 本基金管理人于 2016 年7 月29 日发布公告,自 2016 年7 月28 日起任命陈光明同志担任基 金管理人董事长。 本基金管理人于 2016 年7 月29 日发布公告,自 2016 年7 月28 日起任命任莉同志担任基金 管理人总经理。 本基金管理人于 2016 年9 月20 日发布公告,自 2016 年9 月19 日起任命卢强同志担任基金 管理人副总经理。 本基金管理人于 2016 年9 月19 日发布公告,本基金管理人法定代表人变更为陈光明先生。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。该会计 师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付给审计机 构普华永道中天会计师事务所审计报酬为 10 万元人民币。








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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 940,451,111.95 73.27% 696,231.26 74.05% - 国泰君安 1 137,259,225.53 10.69% 97,633.27 10.38% - 国信证券 1 122,869,194.08 9.57% 87,396.10 9.29% - 中信证券 1 82,954,019.28 6.46% 59,005.15 6.28% - 长江证券 1 - - - - - 注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易(如有)而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序: (1)选择标准:券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无 重大违规行为;具有较强的研究服务能力;交易佣金收费合理。 (2)选择程序:基金管理人根据 以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。 3、截至本报告期末,本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元 的资格;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展 交易单元租用事宜。 4、本基金合同于 2016 年6 月28 日生效,上表所列示券商交易单元均为本报告期内新增。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 996,902.96 100.00% 59,535,500,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 52 页 共 54 页


长江证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方红睿满沪港深灵活配置混合 型证券投资基金合同生效公告 中国证券报、 上海证 券报、公司网站 2016 年 6月29 日 2 上海东方证券资产管理有限公司 旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金 资产净值和基金份额净值公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016 年 7月1 日 3 上海东方证券资产管理有限公司 关于增加东方红睿满沪港深灵活 配置混合型证券投资基金代理销 售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、公司网站 2016 年 7月5 日 4 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金增加上海好买 基金销售有限公司为代销机构并 参加费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016 年 7月14 日 5 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金在上海好买基 金销售有限公司开展定投业务起 点金额的更正公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016 年 7月22 日 6 上海东方证券资产管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告 (总经理) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016 年 7月29 日 7 上海东方证券资产管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告 (董事长) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016 年 7月29 日 8 上海东方证券资产管理有限公司 关于公司法定代表人变更的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、证 2016 年 9月19 日 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 53 页 共 54 页


券日报、公司网站 9 上海东方证券资产管理有限公司 关于新增基金高级管理人员的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016 年 9月20 日 10 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016 年 10 月 11 日 11 东方红睿满沪港深灵活配置混合 型证券投资基金2016年第3季度 报告 中国证券报、 上海证 券报、公司网站 2016 年 10 月 26 日 12 上海东方证券资产管理有限公司 关于提醒投资者及时更新已过期 身份证件或者身份证明文件的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、公 司网站 2016 年 11 月 11 日 13 上海东方证券资产管理有限公司 关于调整旗下基金最低持有份额 计算口径的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站 2016 年 12 月 15 日


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会准予注册东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、 《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所:上海市中山南路 318 号2 号楼31 层。 东方红睿满沪港深混合 2016 年年度报告 第 54 页 共 54 页


12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为: www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2017年3月30日