南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 30 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 9 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,679,131,874.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009 年 11 月 11 日
注：本 基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 中证500 交易 型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月6 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年3 月15 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF"
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2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数
量化的风险管理手段, 以 实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照
成份股在中证 500 指数 中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整。当预期成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等，
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度不超过 0.3% ，年 跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500 指 数收益率 ×95% ＋银行活 期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金属股票 基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证500
指数。
风险收益特 征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年
2015 年 2014 年
本期已实现收益 98,556,570.65 1,821,105,399.31 529,203,679.72
本期利润 -857,843,518.26 1,995,258,255.72 1,429,875,469.90
加权平均基金份额本期利润 -0.2838 0.7542 0.3225
本期基金份额净值增长率 -15.19% 44.14% 36.29%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.5313 0.7922 0.0859
期末基金资产净值 4,102,521,314.05 5,701,544,856.19 3,981,924,887.50
期末基金份额净值 1.5313 1.8055 1.2526
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.94% 0.78% -0.95% 0.78% 0.01% 0.00%
过去六个月 2.56% 0.87% 2.21% 0.88% 0.35% -0.01%
过去一年 -15.19% 1.82% -16.77% 1.81% 1.58% 0.01%
过去三年 66.62% 2.00% 60.94% 1.98% 5.68% 0.02% 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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过去五年 93.03% 1.79% 87.70% 1.78% 5.33% 0.01%
自基金合同
生效起至今
67.08% 1.73% 74.82% 1.73% -7.74% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
合计 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500 亿 元，旗下管
理 116 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理 简介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年4 月22
日
- 11 年
女， 美国南加州大学数学金融硕士、 美
国加州大学计算机科学硕士， 具有中国
基金从业资格。曾先后任职于美国
Open Link Financial 公司 、摩根斯坦
利公司， 从事量化分析工作。2008 年9
月加入南方基金， 曾任南方基金数量化
投资部基金经理助理， 现任数量化投资
部总监助理；2013 年 5 月至 2015 年6
月，任南方 策略基金经 理；2013 年 4
月至今， 任 南方 500 基金经理；2013
年 4 月至今， 任南方 500ETF 基金经理；
2013 年 5 月 至今，任南方 300 基金 经南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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理；2013 年 5 月至今，任 南方开元沪
深 300ETF 基 金经理；2014 年 10 月至
今，任 500 医药基金经理；2015 年 2
月至今，任 南方恒生 ETF 基金经理；
2016 年 12 月 至今， 任南方安享绝对收
益、南方卓享绝对收益基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离职日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，除 首任基 金经 理外， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指根 据公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期；
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和《南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》的规定，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有发生 损害 基金持 有人 利益的 情 形 。 基
金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同 的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定，
针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决
策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ，建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管
理制度 和细 则，投 资管 理制度 和细 则，集 中交 易管理 办法 ，公平 交易 操作指 引， 异常交 易 管 理 制
度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执行的 内部 控制， 完 善 对 投
资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估， 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务， 切实防 范 投 资 管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ，对 本 报告 期内 ，两两组
合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进 行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 ”
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 中证 500 指 数跌 17.78% 。
期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统 ”
等，将 本基 金的跟 踪误 差指标 控制 在较好 水平 ，并通 过严 格的风 险管 理流程 ，确 保了本 基 金 的 安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的 成份股权重偏离，对此我们采取了优化的 “再平衡”操
作进行应对；
③ 报 告期 内指 数 成份 股（ 包 括调 出指 数 成分 股） 的 长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权 重偏 离及基金
整体仓位的微小偏离;
④6 月和12 月中， 我们根据指数每半年度成 份股调整进行了基金调仓， 事前我们制定了详细
的调仓 方案 ，在实 施过 程中引 入多 方校验 机制 防范风 险发 生，从 实施 结果来 看， 效果良 好 ， 跟 踪
误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自 本 基金 建仓 完 毕至 报告 期 末年 化跟 踪 误差 为 0.66 ％， 较好 的 完成 了基 金 合同 中控 制 年化
跟踪误差不超过 4 ％的投 资目标。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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截至报告期末， 本基金份额净值为 1.5313 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-15.19 ％， 同期
业绩基准增长率为-16.77 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 国内经济阶段企稳、 通胀压力有 所回升， 货币政策将更加中性， 综合看， 权 益
市场预期将有一个较好的表现。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的 数量化计算 、
精益求 精的 工作态 度、 恪守指 数化 投资的 宗旨 ，实现 对标 的指数 的有 效跟踪 ，为 持有人 提 供 与 之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估 值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 每一基金份额享有同等分配权； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基 准日 的基金 份额 净值减 去每 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不能 低于面 值， 基金收 益 分 配 基
准日即 期末 可供分 配利 润计算 截止 日；在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 基金 收益分 配 每 年 最
多 6 次，每 次基金收益分配比例不得低于基 金收益分配基准日可供分配利润的 10% ；基金收益 分
配方式 分两 种：现 金分 红与红 利再 投资。 登记 在注册 登记 系统基 金份 额持有 人开 放式基 金 账 户 下
的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 除权日 的基 金份额 净值 自动转 为基 金份额 进 行 再 投
资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 分红。 登记 在证券 登记 结算系 统 基 金 份
额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能选 择现金 分红 的方式 ，具 体权益 分配 程序等 有 关 事 项南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司的 相关规 定； 基金红 利发 放日距 离 收 益 分
配基准日的时间不超过 15 个工作日； 法律法规或 监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人 的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 南方 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 南方 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事 务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21443 号 “标准无 保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 227,730,372.51 312,791,396.95
结算备付金 67,344.58 5,734,853.96
存出保证金 390,712.97 2,001,495.02
交易性金融资产 3,890,046,070.01 5,408,919,840.57
其中：股票投资 141,785,533.20 104,562,309.34
基金 投资 3,748,260,536.81 5,304,357,531.23
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 534,124.80
应收利息 41,066.53 60,591.71
应收股利 1,691.14 1,691.14
应收申购款 4,376,105.87 20,143,076.75
递延所得税资产 - -
其他资产 1,357,532.42 9,310,637.34
资产总计 4,124,010,896.03 5,759,497,708.24
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 42 页
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 13,316,293.47 30,657,468.08
应付赎回款 7,536,613.81 24,812,569.23
应付管理人报酬 128,959.19 184,258.05
应付托管费 25,791.84 36,851.62
应付销售服务费 - -
应付交易费用 48,525.43 2,067,139.53
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 433,398.24 194,565.54
负债合计 21,489,581.98 57,952,852.05
所 有 者 权益：
实收基金 2,679,131,874.38 3,157,946,424.77
未分配利润 1,423,389,439.67 2,543,598,431.42
所有者权益合计 4,102,521,314.05 5,701,544,856.19
负债和所有者权益总计 4,124,010,896.03 5,759,497,708.24
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.5313 元 ， 基金份额总额 2,679,131,874.38
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 -852,023,229.58 2,005,591,047.27
1. 利息收入 1,993,500.96 1,878,583.25
其中：存款利息收入 1,937,197.86 1,878,583.25
债券利息收入 9.13 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 56,293.97 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 96,658,060.63 1,820,732,725.54
其中：股票投资收益 -9,435,918.77 66,919,799.94
基金 投资收益 105,815,502.11 1,753,211,857.30
债券投资收益 11,335.35 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 267,141.94 601,068.30
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-956,400,088.91 174,152,856.41
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 5,725,297.74 8,826,882.07
减： 二 、费用 5,820,288.68 10,332,791.55
1 ．管理人报 酬 1,605,369.35 1,672,376.11
2 ．托管费 321,073.85 334,475.27
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,404,100.05 7,826,603.71
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 42 页
6 ．其他费用 489,745.43 499,336.46
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-857,843,518.26 1,995,258,255.72
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填
列）
-857,843,518.26 1,995,258,255.72
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -857,843,518.26 -857,843,518.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-478,814,550.39 -262,365,473.49 -741,180,023.88
其中：1. 基金 申购款 2,766,051,667.81 1,304,293,694.49 4,070,345,362.30
2. 基金赎回 款 -3,244,866,218.20 -1,566,659,167.98 -4,811,525,386.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 42 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所有者权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,995,258,255.72 1,995,258,255.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填 列）
-20,939,821.03 -254,698,466.00 -275,638,287.03
其中：1. 基金 申购款 5,075,913,707.99 4,034,714,944.25 9,110,628,652.24
2. 基金赎回 款 -5,096,853,529.02 -4,289,413,410.25 -9,386,266,939.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 42 页
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国 家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务 操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 42 页
所得税 。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证500 交 易型开放式指数证券投资基金 (“目标 ET F”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 949,374,048.64 31.91% 1,389,150,677.14 24.87%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 42 页
7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 94,947.24 6.56% 20,414.27 42.07%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 457,238.73 10.57% 38,801.01 1.88%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,605,369.35 1,672,376.11
其中：支付销售机构的客户维护费 4,475,515.23 5,051,560.26
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计 算公式为：
日管理人报酬＝( 前一日 基金资产净值 –前一日所持有目标 ETF 基金份额 部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
321,073.85 334,475.27
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费， 支付基金托管人 中国农业 银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产后的余额( 若为负数， 则
取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托 管费 ＝( 前 一 日基 金资 产 净值 –前 一 日所 持有 目 标 ETF 基 金 份额 部分 的 基金 资产) X 0.1% /
当年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2009 年
9 月25 日 ） 持有的基金份
额
0.00 0.00
期初持有的基金份额 52,873,972.73 38,304,604.31
期间申购/ 买入总份额 - 14,869,173.42
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - 299,805.00
期末持有的基金份额 52,873,972.73 52,873,972.73
期末持有的基金份额 1.9700% 1.6700% 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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占基金总份额比例
注：1.基金 管理人 南方 基金在 上年 度可 比 期间 申购本 基金 的交易 委托 华泰证 券办 理，适 用 费 率 为
每笔人民币 1,000.00 元。
2. 基金管理 人南方 基金 在上年 度可 比期间 非交 易过户 本基 金的交 易委 托杭州 数米 网科技 有 限 公 司
办理，未产生手续费。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券 - - 179,549.11 0.0100%
注 ：华 泰证 券投资 本基 金相关 的费 用按基 金合 同和更 新的 招募说 明书 的有关 规定 以及与 券 商 约 定
的席位佣金费率支付。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 227,730,372.51 1,814,907.00 312,791,396.95 1,750,364.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农 业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有 571,773,402 份目标 ETF 基金份额，占其份额的比例为
22.41%( 于 2015 年 12 月 31 日，本基金 持有 675,473,402 份目 标 ETF 基金份额 ，占其总份额的 比南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 42 页
例为 25.91%) 。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
601375
中原
证券
2016 年 12
月 20 日
2017 年1
月 3 日
新股申
购
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年 12
月 29 日
2017 年1
月 9 日
新股申
购
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年 12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股申
购
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年 12
月 29 日
2017 年1
月 10 日
新股申
购
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年 12
月 28 日
2017 年1
月 6 日
新股申
购
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300591
万里
马
2016 年 12
月 30 日
2017 年1
月 10 日
新股申
购
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额 期末估值总额
备
注
600687 刚泰
控股
2016 年 7
月 25 日
重大资
产重组
16.42 2017 年1
月 18 日
16.38 68,000 1,116,560.00 1,116,560.00 -
600859 王府
井
2016 年 9
月 27 日
重大资
产重组
16.28 - - 32,080 523,933.68 522,262.40 -
601168 西部
矿业
2016 年
12 月 19
日
重大资
产重组
7.83 - - 48,100 371,637.93 376,623.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 42 页
002602 世纪
华通
2016 年
12 月 15
日
重大事
项
46.89 2017 年1
月 9 日
50.00 7,800 304,933.03 365,742.00 -
600655 豫园
商城
2016 年
12 月 20
日
重大事
项未公
告
11.42 - - 29,300 326,534.97 334,606.00 -
002491 通鼎
互联
2016 年
12 月 22
日
重大事
项
15.54 2017 年1
月 3 日
15.89 20,800 334,822.00 323,232.00 -
601005 重庆
钢铁
2016 年 6
月 2 日
重大资
产重组
2.52 - - 127,731 323,028.92 321,882.12 -
000887 中鼎
股份
2016 年
11 月 18
日
重大资
产重组
25.94 2017 年2
月 15 日
23.99 10,900 260,690.24 282,746.00 -
600673 东阳
光科
2016 年
11 月 15
日
重大资
产重组
7.29 - - 31,000 201,395.57 225,990.00 -
000829 天音
控股
2016 年 9
月 29 日
重大事
项
11.28 - - 19,300 230,277.53 217,704.00 -
000748 长城
信息
2016 年
11 月1 日
重大资
产重组
20.31 - - 10,432 214,353.40 211,873.92 -
000693 ST 华
泽
2016 年 3
月 1 日
重大事
项
12.50 - - 16,900 250,450.70 211,250.00 -
600537 亿晶
光电
2016 年
12 月 27
日
重大事
项未公
告
7.43 2017 年1
月 13 日
8.17 27,200 201,536.88 202,096.00 -
600171 上海
贝岭
2016 年
12 月 14
日
重大事
项未公
告
14.05 2017 年2
月 16 日
14.90 13,600 201,740.85 191,080.00 -
000697 炼石
有色
2016 年
11 月 17
日
重大资
产重组
23.51 - - 8,000 185,837.25 188,080.00 -
002727 一心
堂
2016 年
12 月 28
日
重大事
项
21.20 2017 年1
月 5 日
21.66 8,600 183,403.08 182,320.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 42 页
300088 长信
科技
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
15.80 - - 11,100 162,532.25 175,380.00 -
000563 陕国
投 A
2016 年
10 月 14
日
重大资
产重组
7.48 2017 年1
月 18 日
6.73 23,300 140,920.13 174,284.00 -
000727 华东
科技
2016 年
11 月 17
日
重大资
产重组
3.37 2017 年2
月 15 日
3.47 48,800 160,967.00 164,456.00 -
600151 航天
机电
2016 年
11 月 11
日
重大资
产重组
10.04 - - 15,500 170,605.26 155,620.00 -
000050 深天
马 A
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
18.82 2017 年3
月 23 日
20.70 7,765 148,251.36 146,137.30 -
600645 中源
协和
2016 年
12 月 13
日
重大资
产重组
26.80 - - 5,365 168,123.96 143,782.00 -
600161 天坛
生物
2016 年
12 月6 日
重大资
产重组
39.40 2017 年3
月 24 日
43.34 3,420 139,588.77 134,748.00 -
002400 省广
股份
2016 年
11 月 28
日
重大事
项
13.79 - - 9,400 130,126.04 129,626.00 -
002681 奋达
科技
2016 年
12 月 19
日
重大资
产重组
12.93 - - 9,400 126,669.76 121,542.00 -
002635 安洁
科技
2016 年
11 月8 日
重大资
产重组
36.40 2017 年2
月 8 日
33.50 2,800 93,476.66 101,920.00 -
002440 闰土
股份
2016 年
10 月 21
日
重大资
产重组
16.34 2017 年1
月 12 日
15.22 6,000 93,630.00 98,040.00 -
002025 航天
电器
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
25.20 - - 3,500 83,850.27 88,200.00 -
002396 星网
锐捷
2016 年 9
月 12 日
重大事
项未公
告
19.70 2017 年2
月 21 日
18.35 4,450 84,870.38 87,665.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 42 页
603555 贵人
鸟
2016 年
12 月 12
日
重大资
产重组
30.76 - - 2,100 59,749.19 64,596.00 -
600551 时代
出版
2016 年
11 月 28
日
重大资
产重组
20.32 - - 2,100 42,253.11 42,672.00 -
603169 兰石
重装
2016 年
11 月 24
日
重大资
产重组
13.36 2017 年3
月 21 日
14.32 3,062 39,993.09 40,908.32 -
注： 1. 根据 长城信息产业股份有限公司( 以下简 称 “长城信息”) 于 2016 年10 月 25 日公布的 《关
于中国 长城 计算机 深圳 股份有 限公 司换股 合并 公司事 宜的 提示性 公告 》和中 国长 城计算 机 深 圳 股
份有限公司( 以下简称“长城电脑”) 于 2017 年 1 月 20 日公布 的《中国长城计算机深圳股份有限
公司换 股合 并长城 信息 产业股 份有 限公司 及重 大资产 置换 和发行 股份 购买资 产并 募集配 套 资 金 暨
关联交易报告书 （修订稿） 》 ， 长城电脑 将向长城信息全体股东发行 A 股股 票， 以换股比例 1 ： 0.5424
取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长 城信息自 2016 年 11 月 1 日
起连续停牌。 换股合并后新增的长城电脑股票于2017 年1 月18 日上市流通， 当日 开盘单价为10.63
元。长城信息人民币普通股股票自 2017 年1 月18 日起终止上 市并摘牌。
2. 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 42 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 141,785,533.20 3.44
其中：股票 141,785,533.20 3.44
2 基金投资 3,748,260,536.81 90.89
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 227,797,717.09 5.52
8 其他各项资产 6,167,108.93 0.15
9 合计 4,124,010,896.03 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 1,886,904.24 0.05
B
采矿业 5,339,312.22 0.13
C
制造业 87,582,389.26 2.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,497,506.37 0.11
E
建筑业 4,148,442.85 0.10 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 42 页
F
批发和零售业 8,697,456.99 0.21
G
交通运输、仓储和邮政业 4,197,042.80 0.10
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,727,946.32 0.21
J
金融业 1,164,553.00 0.03
K
房地产业 9,165,580.42 0.22
L
租赁和商务服务业 1,733,162.09 0.04
M
科学研究和技术服务业 256,936.37 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 687,336.76 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 68,629.00 0.00
Q
卫生和社会工作 402,464.00 0.01
R
文化、体育和娱乐业 1,942,660.53 0.05
S
综合 1,287,209.98 0.03
合计 141,785,533.20 3.46
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600687 刚泰控股 68,000 1,116,560.00 0.03
2 000656 金科股份 141,900 743,556.00 0.02
3 600201 生物股份 23,250 734,467.50 0.02
4 600522 中天科技 69,300 729,729.00 0.02
5 300136 信维通信 25,500 726,750.00 0.02
6 600682 南京新百 18,800 700,676.00 0.02
7 600525 长园集团 49,933 696,565.35 0.02
8 600584 长电科技 39,300 693,645.00 0.02 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 42 页
9 600079 人福医药 34,112 680,534.40 0.02
10 600643 爱建集团 54,500 676,345.00 0.02
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600201 生物股份 8,919,429.78 0.16
2 600079 人福医药 8,782,574.57 0.15
3 600522 中天科技 7,707,982.87 0.14
4 601012 隆基股份 7,290,638.75 0.13
5 600635 大众公用 7,187,406.52 0.13
6 600482 中国动力 6,869,814.23 0.12
7 600498 烽火通信 6,789,923.00 0.12
8 600158 中体产业 6,633,147.10 0.12
9 600503 华丽家族 6,575,558.45 0.12
10 600673 东阳光科 6,541,022.87 0.11
11 600816 安信信托 6,500,195.50 0.11
12 600521 华海药业 6,472,736.33 0.11
13 600160 巨化股份 6,420,537.07 0.11
14 600879 航天电子 6,401,786.67 0.11
15 600643 爱建集团 6,368,469.70 0.11
16 600664 哈药股份 6,349,052.19 0.11
17 600525 长园集团 6,341,331.36 0.11
18 600655 豫园商城 6,330,439.40 0.11
19 600138 中青旅 6,277,594.07 0.11 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 33 页 共 42 页
20 600388 龙净环保 6,016,448.50 0.11
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600201 生物股份 11,831,519.37 0.21
2 600079 人福医药 11,348,225.36 0.20
3 600522 中天科技 10,839,714.24 0.19
4 600498 烽火通信 10,003,011.73 0.18
5 601012 隆基股份 9,716,126.39 0.17
6 600978 宜华生活 9,667,548.29 0.17
7 600482 中国动力 9,193,394.00 0.16
8 600521 华海药业 9,189,753.21 0.16
9 600635 大众公用 9,136,314.12 0.16
10 600503 华丽家族 8,987,142.13 0.16
11 600673 东阳光科 8,889,702.89 0.16
12 600158 中体产业 8,868,320.61 0.16
13 600879 航天电子 8,726,644.34 0.15
14 600664 哈药股份 8,684,383.75 0.15
15 600525 长园集团 8,576,423.16 0.15
16 600655 豫园商城 8,461,764.74 0.15
17 600219 南山铝业 8,386,874.23 0.15
18 600138 中青旅 8,171,976.58 0.14
19 600487 亨通光电 7,993,685.33 0.14
20 600699 均胜电子 7,875,475.58 0.14
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 42 页
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,343,058,147.80
卖出股票收入（成交）总额 1,637,620,080.74
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五名债 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位 ：人 民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 500ETF 股票型 ETF 南方基金
管理有限
公司
3,748,260,536.81 91.36
南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 42 页
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投 资 组 合 报告 附 注
8.13.1
本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.13.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 390,712.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 41,066.53
5 应收申购款 4,376,105.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,357,532.42
9 合计 6,167,108.93
8.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 36 页 共 42 页
8.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600687 刚泰控股 1,116,560.00 0.03 重大资产重组
南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
第 37 页 共 42 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
404,194 6,628.33 205,973,875.67 7.69% 2,473,157,998.71 92.31%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 徐兴耀 551,100.00 0.02%
2 姚红伟 529,900.00 0.02%
3 牟子豪 515,900.00 0.02%
4 王少琴 515,053.00 0.02%
5 张振华 300,000.00 0.01%
6 栾荣华 300,000.00 0.01%
7 翟建忠 268,502.00 0.01%
8 王湘伟 260,000.00 0.01%
9 薛宜平 251,443.00 0.01%
10 毛新程 229,200.00 0.01%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 3,417,229.76 0.1275%
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9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 持有
本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0~10
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年 9 月25 日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45
本报告期期初基金份额总额 3,157,946,424.77
本报告期基金总申购份额 2,766,051,667.81
减: 本报告期基金总赎回份额 3,244,866,218.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,679,131,874.38
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过， 并按规定向中国证券监督管
理委员会深圳监管局备案， 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告， 自 2016 年10 月18 日起 ，
张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司" ）第
六届董事会任期届满， 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司
章程》的规定，公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 并按规定向中国证券投
资基金业协会报备， 基金管理人于 2016 年10 月19 日发布公 告， 自 2016 年 10 月 17 日起， 郑文
祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期未变更会计师事务所。 本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审
计费用 106,000.00 元, 该 审计机构已提供审计服务的连续年限为 8 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 2,025,735,697.73 68.09% 1,353,095.40 93.44% -
华泰证券 1 949,374,048.64 31.91% 94,947.24 6.56% -
中泰证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年年度报告 摘要
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选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
国泰君安 92,452.40 93.44% 220,000,000.00 100.00% - - 6,004,568.80 100.00%
华泰证券 6,492.08 6.56% - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
