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创业板EF(159948)

创业板EF:2016年年度报告摘要

 
 
南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 30 日 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 
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§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年5 月13 日起至12 月 31 日止。


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§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 南方创业板 ETF 场内简称 创业板EF 基金主代码 159948 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2016 年 5 月13 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 72,697,720.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 5 月31 日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方创业板 ETF” 。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的 指数为创业板指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采 用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 王永民 联系电话 0755-82763888 010-66594896 电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-889-8899 95566 传真 0755-82763889 010-66594942


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的 住所


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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 5 月13 日( 基金合 同生效日)-2016 年 12 月 31 日 本期已实现收益 48,416,090.04 本期利润 39,763,479.28 加权平均基金份额本期利润 0.4066 本期基金份额净值增长率 -1.88% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0383 期末基金资 产净值 145,158,953.85 期末基金份额净值 1.9967 注:1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除 相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为 期末余额,不是当期发生数) 。 3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于 所列数字。 4. 本基金合 同生效日为 2016 年 5 月 13 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满 一年。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.78% 1.06% -8.74% 1.06% 0.96% 0.00% 过去六个月 -10.57% 1.12% -11.93% 1.12% 1.36% 0.00% 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 6 页 共 44 页


自基金合同 生效起至今 -1.88% 1.29% -3.56% 1.32% 1.68% -0.03%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:该基金合同生效日为 2016 年 5 月 13 日,至 本报告期末不满一年。本基金建仓期为三个月, 建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 7 页 共 44 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:无。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 8 页 共 44 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 1998 年 3 月6 日, 经中国 证监会批准, 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳, 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为: 华泰证券股份有限公司 (45%); 深圳市投资控股有限公司 (30% ) ; 厦门国际信托有限公司 (15% ) ; 兴业证券股份有限公司 (10%)。 目前, 公司 在北京 、上 海、合 肥、 成都、 深圳 等地设 有分 公司, 在香 港和深 圳前 海设有 子 公 司 — — 南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。 其中, 南 方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资 产规模近 6,500 亿 元,旗下管 理 116 只开 放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职 务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孙 伟 本 基 金 基 金 经 理 2016 年5 月13 日 - 6 年 管理学学士,具有基金从业资格、金融 分析师 (CFA ) 资格、 注册会计师 (CPA ) 资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资 并购部、德勤华永会计师事务所深圳分 所审计部。2010 年2 月加 入南方基金, 历任运作保障部基金会计、数量化投资 部量化投资研究员; 2014 年12 月至2015 年 5 月,担 任南方恒生 ETF 的基金经 理 助理;2015 年 5 月至2016 年7 月,任 南方 500 工业 ETF 、 南 方500 原材料ETF 基金经理;2015 年7 月至 今, 任改革基 金、 高铁基金、500 信息基 金经理;2016南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 9 页 共 44 页


年 5 月至今 ,任南方创业板 ETF 、南 方 创业板 ETF 联接基金经理;2016 年8 月 至今,任 500 信息联接、 深成 ETF 、南 方深成基金经理。 注:1. 对基 金的 首任基 金经 理,其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日, “离任 日期 ”为根 据 公 司 决定确 定的 解聘日 期, 除首任 基金 经理外 , “ 任职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 分 别指 根据公 司 决 定 确 定的聘任日期和解聘日期; 2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、 中国证 监会 和《南 方创 业板交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定, 本着诚 实 信 用 、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,在 严格 控制风 险的 基础上 ,为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。 本报告 期内 ,基金 运作 整体合 法合 规,没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围、 投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股 票、 债券的 一级 市场申 购和 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ,以 及授权 、研 究分析 、 投 资 决 策、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 ,建立 了股 票、债 券、 基金等 证 券 池 管 理制度 和细 则,投 资管 理制度 和细 则,集 中交 易管理 办法 ,公平 交易 操作指 引, 异常交 易 管 理 制 度等公 平交 易相关 的公 司制度 或流 程指引 。通 过加强 投资 决策、 交易 执 行的 内部 控制, 完 善 对 投 资交易 行为 的日常 监控 和事后 分析 评估, 以及 履行相 关的 报告和 信息 披露义 务, 切实防 范 投 资 管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 完善 相应制 度及 流程, 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行,公 平 对 待 旗南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 10 页 共 44 页


下管理的所有基金和投资组合。 公 司 每季 度对 旗 下各 组合 进 行股 票和 债 券的 同向 交 易价 差专 项 分析 ,对 本 报告 期内 ,两两组 合间单日、3 日、5 日时间 窗口内同向交易买入溢价 率均值、 卖出溢价率、 交易占优比等因素进行 了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 ” 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数 为 1 次,是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决 策依据并留存记录备查。


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本年度创业板指数在 1 月份大跌 26.53% 后,2 至 11 月缓步抬 升、振幅收窄,但 12 月 再次出 现了快速调整,全年下跌 27.71% 。 期间我 们通 过自建 的“ 指数化 交易 系统” 、 “ 日 内择时 交易 模型” 、 “ 跟 踪误差 归因 分析系 统” 、 “ETF 现 金流 精算 系统 ” 等, 将本基 金的 跟踪误 差指 标控制 在较 好水平 ,并 通过严 格的风 险 管 理 流程,确保了本 ETF 基 金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1 ) 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差, 对此 我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2 ) 报告期内指数成份股 (包括调出指数成分股 ) 的长期停牌, 引起的成份股权重偏离及基 金整 体仓位的偏离。 (3 ) 根据指数季度成份股调整进行的基金调仓, 事前我们制定了详细的调仓方案, 在实施过 程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本基金于 2016 年 5 月 31 日开始上市交易,上市起至本报告期末已超过半年,期间跟踪误差 为 0.38% , 并取得了超越标的指数 1.58% 的跟踪正 偏离, 十分理想地实现了投资目标。 积极参与 网 下新股申购对基金超越业绩基准收益贡献明显。 值 得 欣慰 的是 , 随着 成立 时 间累 积和 业 绩记 录沉 淀 ,本 基金 越 来越 为投 资 者所 熟悉 和认可,南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 11 页 共 44 页


基金规模也在四季度实现 企稳回升,份额增长 30% 以上。 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.9967 元, 报 告期内, 份额净值增长率为-1.88% , 同期业 绩基准增长率为-3.56% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 ,全球流动性拐点出现的趋势越来越明显,各国都面临无风险利率上升的压力, 此外, 发达 国家民 粹主 义和保 守主 义普遍 抬头 。特朗 普美 国新政 府的 经济复 兴计 划有利 于 我 国 出 口,但 贸易 保护措 施和 制造业 回流 政策又 不利 于我国 长期 发展格 局, 且美国 利率 的持续 回 升 将 给 国内利 率带 来较大 压力 。另一 方面 ,从估 值、 盈利和 跨境 比较角 度看 ,权益 类资 产经历 三 轮 大 幅 下跌后,投资性价比已经大幅提高,但后市行情能否走好较为依赖投资者风险偏好的提升。 创业板指选取创业板市场中市值规模与流动性综合排名前 100 的 A 股组 成样本股。创业板指 新兴产 业属 性十分 明显 ,成分 股中 的信息 技术 行业股 票数 量和市 值占 据半壁 江山 。投资 者 可 通 过 本基金或南方创业板 ETF 联接基金分 享指数收益。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定, 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。 本 基金 托管人 根 据 法 律 法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在 0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务 机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中, 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 , 建 立 了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构, 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总 监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中, 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基 金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与 估值原则和方法的讨论, 但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金合同约定, 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时 , 可进行收 益分配。 基金 管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见 《 招募说明书》 ; 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分 配。基 于本 基金的 性质 和特点 ,本 基金收 益分 配不须 以弥 补浮动 亏损 为前提 ,收 益分配 后 有 可 能南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 12 页 共 44 页


使除息 后的 基金份 额净 值低于 面值 ;在 符 合有 关基金 分红 条件的 前提 下,本 基金 每年收 益 分 配 次 数最多为 12 次, 基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定, 若 《基金合同》 生 效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等 分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 13 页 共 44 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管 人” ) 在南方创业板交易型开放式指数 证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定, 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,完全 尽 职 尽 责 地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地 复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 14 页 共 44 页


§6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 审计 , 注册 会 计师签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21487 号 “标准无 保留意见的审计报告” , 投资者可通 过年度报告正文查看审计报告 全文。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 15 页 共 44 页


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 2,672,519.37 结算备付金 32,928.67 存出保证金 11,384.38 交易性金融资产 141,466,026.55 其中:股票投资 141,466,026.55 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 1,709,015.99 应收利息 645.03 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 145,892,519.99 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 16 页 共 44 页


负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 58,637.43 应付托管费 11,727.52 应付销售服务费 - 应付交易费用 5,277.59 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 657,923.60 负债合计 733,566.14 所 有 者 权益:


实收基金 147,941,208.56 未分配利润 -2,782,254.71 所有者权益合计 145,158,953.85 负债和所有者权益总计 145,892,519.99 注:1.报告 截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.9967 元,基金份 额总额 72,697,720.00 份。 2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年5 月13 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止期间。


7.2 利润表 会计主体: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年5 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 17 页 共 44 页


单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 5 月13 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 41,064,345.80 1. 利息收入 153,278.79 其中:存款利息收入 146,435.22 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 6,843.57 其他利息收入 - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 49,520,757.34 其中:股票投资收益 49,116,619.78 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 404,137.56 3. 公允价值变 动收益(损失以“- ”号填列) -8,652,610.76 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 42,920.43 减: 二 、费用 1,300,866.52 1 .管理人报 酬 551,589.03 2 .托管费 110,317.86 3 .销售服务 费 - 4 .交易费用 212,036.00 5 .利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 18 页 共 44 页


6 .其他费用 426,923.63 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ) 39,763,479.28 减:所得税费用 - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) 39,763,479.28


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年5 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 5 月 13 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 744,201,641.00 - 744,201,641.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 39,763,479.28 39,763,479.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -596,260,432.44 -42,545,733.99 -638,806,166.43 其中:1. 基金 申购款 1,194,555,887.11 82,631,165.90 1,277,187,053.01 2. 基金赎回 款 -1,790,816,319.55 -125,176,899.89 -1,915,993,219.44 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 147,941,208.56 -2,782,254.71 145,158,953.85 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 19 页 共 44 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 杨小 松______














______ 徐超______














____ 徐超____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 南 方 创业 板交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员 会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2016]559 号 《关 于准 予 南方 创业 板 交易 型开 放 式指数证 券投资 基金 及联接 基金 注册的 批复 》核准 ,由 南方基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人 民共 和 国 证 券 投资基 金法 》和《 南方 创业板 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。 本 基 金 为契约型 交 易 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 744,151,000.00 元( 含募 集股票市值) , 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道 中天验字(2016)第 571 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《南方创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》于 2016 年 5 月 13 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 744,201,641.00 份基金份 额, 其中通过网上 现金认购部分的认购资金利息折合 50,641.00 份基金 份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根 据 《南 方创 业 板交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 基金 合同 》 和《 南方 创 业板 交易 型开放式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 确 定 2016 年 5 月 20 日为本基 金的基金份额折算日。 当日创业板指数收盘值为 2,065.301 点,本基金 的基金资产净值为 755,287,491.33 元 ,折算前基金份额总额为 744,201,641.00 份,折 算前基金 份额净 值为 1.0149 元。 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.49140358 ,折算后基金 份额总额为 365,697,720.00 份,折算 后基金份额净值为 2.0653 元。本基金 的基金管理人南方基 金管理 有限 公司已 根据 上述折 算比 例,对 各基 金份额 持有 人认购 的基 金份额 进行 了折算 , 并 由 本 基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2016 年 5 月23 日 完成了变更登记。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称 “ 深交所”) 深证上[2016]333 号 审 核 同 意 , 本 基 金 365,697,720.00 份基金份 额于 2016 年5 月31 日在 深交所挂 牌交易。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 20 页 共 44 页


根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《南 方 创业 板交 易 型开 放式 指 数证 券投 资基金基 金合同 》的 有关规 定, 本基金 的投 资目标 是紧 密跟踪 标的 指数创 业板 指数, 追求 跟踪偏 离 度 和 跟 踪误差 最小 化;主 要投 资范围 为标 的指数 的成 份股和 备选 成份股 ;此 外,本 基金 可少量 投 资 于 非 成份股( 包含 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 衍生工具( 权证、 股指期货等) 、 债券资产( 国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券等) 、资产支 持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市 场工 具以及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中国证 监会 的相关 规定) 。 本 基金 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股的资 产比 例不低 于基 金资产 净值 的 90% ,且不 低 于 非 现金基金资产的 80% 。 在 正常市场情况下, 力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% , 年跟踪误差不超过 2%。 本基金的业绩比较基准为:创业板指数收益率。 本 基 金的 基金 管 理人 南方 基 金管 理有 限 公司 以本 基 金为 目标 ETF ,募集 成 立了 南方 创 业板交 易型开放 式指数证券投资基金联接基金( 以下简 称 “南方创业板ETF 联 接基金 ”) 。 南方创业板ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引 》 、 《南方创 业板交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金2016 年5 月13 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间 的财务报表符合企业 会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月31 日的财务 状况以及 2016 年5 月13 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 21 页 共 44 页


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 5 月13 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产 列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债 包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行 后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 22 页 共 44 页


险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当 期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资 产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 23 页 共 44 页


金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资收益。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 当基 金份 额 净值 增长 率超过标 的指数同期增长率达到 1% 以上时, 可进行收益分配。 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率为 原则进 行收 益分配 。收 益分配 不须 以弥补 浮动 亏损为 前 提 , 收 益分 配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具 有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 24 页 共 44 页


7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 无。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开 营 改 增试 点金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 对证券投 资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税, 对 金融同业往来利息收 入亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证 券市 场 中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票的 差价 收 入, 股票 的 股息 、红 利 收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的 ,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得 的股 息、红 利收 入,按 照上 述规定 计算 纳税, 持股 时间自 解禁 日起计 算; 解禁前 取 得 的 股 息、红利收入继续暂减按 50% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 25 页 共 44 页


7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人 华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限 公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1 关联方报酬 7.4.8.1.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年5 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 551,589.03 其中:支付销售机构的客户维护费 - 注 : 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数 。 7.4.8.1.2 基金托管费 单位:人民币元 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 26 页 共 44 页


项目 本期 2016 年5 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 110,317.86 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。 7.4.8.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.8.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金联接基 金(“ 南方创 业板ETF 联接 ”) 39,737,300.00 54.6600%


7.4.8.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 5 月13 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,672,519.37 132,354.68 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 27 页 共 44 页


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购 日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 300583 赛托生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 002840 华统股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 300586 美联新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016 年 12 月 30 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016 年 12 月 27 日 2017 年1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股 ,从 新 股 获 配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备 注 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 28 页 共 44 页


300104 乐视 网 2016 年12 月 7 日 重大 资产 重组 35.80 2017 年 1 月16 日 36.88 116,657 4,694,812.31 4,176,320.60 - 300367 东方 网力 2016 年12 月15 日 重大 资产 重组 20.04 - - 56,900 1,293,371.93 1,140,276.00 - 300271 华宇 软件 2016 年12 月19 日 重大 资产 重组 17.45 - - 64,614 1,221,450.38 1,127,514.30 - 300212 易华 录 2016 年11 月30 日 重大 资产 重组 34.00 - - 20,400 706,161.40 693,600.00 - 300088 长信 科技 2016 年 9 月 12 日 重大 资产 重组 15.80 - - 40,100 627,091.25 633,580.00 - 300098 高新 兴 2016 年11 月17 日 重大 资产 重组 15.84 2017 年 1 月23 日 14.26 34,100 521,027.83 540,144.00 - 300496 中科 创达 2016 年10 月11 日 重大 资产 重组 52.28 2017 年 1 月6 日 47.49 4,000 210,741.23 209,120.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


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§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 141,466,026.55 96.97 其中:股票 141,466,026.55 96.97 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,705,448.04 1.85 7 其他各项资产 1,721,045.40 1.18 8 合计 145,892,519.99 100.00 注:上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值,而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,997,836.80 9.64 B 采矿业 - - C 制造业 63,039,120.90 43.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,286,599.86 0.89 F 批发和零售业 768,000.00 0.53 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 30 页 共 44 页


G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,971,583.84 30.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,456,298.99 1.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,573,536.88 2.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,623,046.40 2.50 R 文化、体育和娱乐业 8,750,002.88 6.03 S 综合 - - 合计 141,466,026.55 97.46


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资。


8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 300498 温氏股份 397,440 13,997,836.80 9.64 2 300059 东方财富 280,040 4,741,077.20 3.27 3 300104 乐视网 116,657 4,176,320.60 2.88 4 300070 碧水源 203,969 3,573,536.88 2.46 5 300017 网宿科技 64,760 3,471,783.60 2.39 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 31 页 共 44 页


6 300072 三聚环保 74,700 3,457,863.00 2.38 7 300024 机器人 161,000 3,442,180.00 2.37 8 300124 汇川技术 135,194 2,748,494.02 1.89 9 300136 信维通信 91,620 2,611,170.00 1.80 10 300315 掌趣科技 278,700 2,575,188.00 1.77 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com 的 年度报告正文。


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有积极投资。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 35,661,974.58 24.57 2 300017 网宿科技 25,972,726.04 17.89 3 300498 温氏股份 22,520,481.38 15.51 4 300024 机器人 21,911,605.66 15.09 5 300070 碧水源 19,312,847.62 13.30 6 300027 华谊兄弟 18,757,597.00 12.92 7 300168 万达信息 16,162,850.24 11.13 8 300003 乐普医疗 14,977,716.93 10.32 9 300408 三环集团 14,466,136.29 9.97 10 300124 汇川技术 14,044,471.93 9.68 11 300315 掌趣科技 12,415,504.24 8.55 12 300104 乐视网 12,404,659.02 8.55 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 32 页 共 44 页


13 300033 同花顺 12,245,077.66 8.44 14 300072 三聚环保 11,286,500.37 7.78 15 300144 宋城演艺 11,263,478.74 7.76 16 300058 蓝色光标 10,979,053.60 7.56 17 300136 信维通信 10,258,274.83 7.07 18 300015 爱尔眼科 9,393,671.65 6.47 19 300253 卫宁健康 9,342,124.51 6.44 20 300251 光线传媒 9,204,973.39 6.34 21 300055 万邦达 8,831,960.82 6.08 22 300133 华策影视 8,742,023.12 6.02 23 300079 数码视讯 8,638,700.28 5.95 24 300367 东方网力 8,636,433.93 5.95 25 300324 旋极信息 8,221,333.26 5.66 26 300244 迪安诊断 7,900,107.83 5.44 27 300088 长信科技 7,753,657.50 5.34 28 300383 光环新网 7,747,650.03 5.34 29 300267 尔康制药 7,730,200.48 5.33 30 300115 长盈精密 7,711,849.32 5.31 31 300077 国民技术 7,571,223.63 5.22 32 300159 新研股份 7,540,096.72 5.19 33 300156 神雾环保 7,521,638.47 5.18 34 300166 东方国信 7,462,732.04 5.14 35 300001 特锐德 7,397,358.73 5.10 36 300347 泰格医药 7,109,948.27 4.90 37 300418 昆仑万维 7,032,150.00 4.84 38 300010 立思辰 7,025,932.19 4.84 39 300273 和佳股份 6,854,644.22 4.72 40 300274 阳光电源 6,817,885.00 4.70 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 33 页 共 44 页


41 300146 汤臣倍健 6,765,075.91 4.66 42 300170 汉得信息 6,752,436.48 4.65 43 300002 神州泰岳 6,733,547.46 4.64 44 300182 捷成股份 6,652,676.30 4.58 45 300207 欣旺达 6,628,670.79 4.57 46 300068 南都电源 6,558,256.10 4.52 47 300216 千山药机 6,557,834.19 4.52 48 300199 翰宇药业 6,514,024.42 4.49 49 300271 华宇软件 6,501,054.82 4.48 50 300291 华录百纳 6,488,162.02 4.47 51 300085 银之杰 6,341,704.89 4.37 52 300101 振芯科技 6,071,935.81 4.18 53 300078 思创医惠 6,057,837.73 4.17 54 300238 冠昊生物 6,037,430.02 4.16 55 300203 聚光科技 5,874,974.14 4.05 56 300287 飞利信 5,760,918.50 3.97 57 300053 欧比特 5,519,764.81 3.80 58 300020 银江股份 5,408,977.36 3.73 59 300134 大富科技 5,328,934.73 3.67 60 300012 华测检测 5,272,163.54 3.63 61 300433 蓝思科技 5,239,843.68 3.61 62 300431 暴风集团 5,209,061.69 3.59 63 300026 红日药业 5,170,367.43 3.56 64 300178 腾邦国际 5,141,220.04 3.54 65 300147 香雪制药 5,003,197.96 3.45 66 300096 易联众 4,946,456.92 3.41 67 300011 鼎汉技术 4,904,459.00 3.38 68 300333 兆日科技 4,788,245.80 3.30 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 34 页 共 44 页


69 300339 润和软件 4,405,404.05 3.03 70 300075 数字政通 4,354,441.86 3.00 71 300252 金信诺 4,308,124.19 2.97 72 300257 开山股份 4,298,348.88 2.96 73 300032 金龙机电 4,283,160.01 2.95 74 300122 智飞生物 4,229,687.44 2.91 75 300228 富瑞特装 4,156,668.82 2.86 76 300039 上海凯宝 4,130,735.07 2.85 77 300202 聚龙股份 4,115,049.41 2.83 78 300005 探路者 4,092,929.35 2.82 79 300090 盛运环保 4,059,520.50 2.80 80 300212 易华录 4,041,768.72 2.78 81 300004 南风股份 4,039,549.38 2.78 82 300352 北信源 4,001,022.33 2.76 83 300188 美亚柏科 3,777,778.32 2.60 84 300336 新文化 3,752,641.21 2.59 85 300171 东富龙 3,733,775.44 2.57 86 300231 银信科技 3,658,468.72 2.52 87 300288 朗玛信息 3,325,565.75 2.29 88 300229 拓尔思 3,197,650.81 2.20 89 300369 绿盟科技 3,192,816.43 2.20 90 300152 科融环境 3,169,941.41 2.18 91 300052 中青宝 3,159,054.21 2.18 92 300295 三六五网 3,136,156.90 2.16 注:买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 , 买 入 金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 35 页 共 44 页


8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 300017 网宿科技 2,921,752.00 2.01 2 300059 东方财富 2,916,563.60 2.01 3 300033 同花顺 1,741,136.00 1.20 4 300244 迪安诊断 1,276,619.80 0.88 5 300072 三聚环保 1,241,220.55 0.86 6 300257 开山股份 1,209,513.00 0.83 7 300288 朗玛信息 1,168,081.66 0.80 8 300005 探路者 1,158,240.94 0.80 9 300252 金信诺 1,104,364.77 0.76 10 300147 香雪制药 1,051,854.00 0.72 11 300295 三六五网 1,046,486.61 0.72 12 300027 华谊兄弟 975,544.48 0.67 13 300324 旋极信息 973,713.34 0.67 14 300011 鼎汉技术 924,539.40 0.64 15 300418 昆仑万维 923,409.20 0.64 16 300058 蓝色光标 915,077.00 0.63 17 300003 乐普医疗 902,454.91 0.62 18 300203 聚光科技 902,389.00 0.62 19 300077 国民技术 893,240.03 0.62 20 300012 华测检测 866,114.57 0.60 注:卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 , 卖 出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 36 页 共 44 页


买入股票成本(成交)总额 761,193,437.19 卖出股票收入(成交)总额 57,639,633.02 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主 要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 37 页 共 44 页


跟踪标的指数的目的。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 没有出 现 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制 日 前 一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。 8.12.2


本 基 金 投资的 前 十 名股票 没 有 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,384.38 2 应收证券清算款 1,709,015.99 3 应收股利 - 4 应收利息 645.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,721,045.40


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 38 页 共 44 页


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 4,176,320.60 2.88 重大资产重组


8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末未持有积极投资。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 39 页 共 44 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,993 36,476.53 42,547,241.00 58.53% 30,150,479.00 41.47% 9.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 项目 持有份额(份) 占总份额比例 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 创 业 板 交 易型开放式指数 证券投资基金联接基金 39,737,300.00 54.66% 注:机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “ 中 国银行 股份 有限公 司 - 南 方 创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据。 9.3 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 方正证券股份有限公司 1,590,784.00 2.19% 2 郑飞月 1,482,200.00 2.04% 3 左世福 1,097,700.00 1.51% 4 邓斌 1,042,191.00 1.43% 5 北京礼一投资有限公司-礼一启航 13 期私募投 资基金 562,754.00 0.77% 6 刘海云 514,171.00 0.71% 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 40 页 共 44 页


7 陈学通 491,484.00 0.68% 8 中信证券股份有限公司 470,299.00 0.65% 9 蒋垣枮 450,300.00 0.62% 10 谭文胜




















445,142.00


0.61% 中国银行股份有限公司-南方创业 板交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 39,737,300.00 54.66%


9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 注:本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理) 均未持有本基金份额。 9.5 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注: 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 41 页 共 44 页


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 5 月13 日 )基金份额总额 744,201,641.00 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 587,000,000.00 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 880,000,000.00 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少以"-" 填列) -378,503,921.00 本报告期期末基金份额总额 72,697,720.00


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§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过, 并按规定向中国证券监督管 理委员会深圳 监管局备案, 基金管理人于 2016 年10 月 20 日发 布公告, 自 2016 年10 月18 日起 , 张海波先生担任本基金管理人董事长,吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于 2016 年 10 月 20 日发 布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司" )第 六届董事会任期届满, 根据 《公司法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等法律法规和 《公司 章程》的规定,公司股东会 2016 年 第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 并按规定向中国证券投 资基金业协会报备, 基金管 理人于 2016 年10 月19 日发布公 告, 自 2016 年 10 月 17 日起, 郑文 祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙)。本 年度支付给普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合伙) 审计费用 55,000.00 元 。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 43 页 共 44 页


年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 818,123,669.20 100.00% 81,820.63 100.00% - 广发证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序


根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A :选择标 准 1 、公司经 营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观 经济研究、 行业研究 及 市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3 、公司内 部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。 B : 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比, 并根据评比的结果 选择席位: 1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有南方创业板 ETF2016 年年度报 告 摘要 第 44 页 共 44 页


关专题提供研究报告和讲座; 2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券 公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - - 37,000,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -