融通巨潮100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意 ，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF ） （以下简
称 “本基金”）基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保证 复核内 容不 存在虚 假记 载、误 导 性 陈 述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报告 中的财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
基金主代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 5 月12 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 780,158,852.72 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 6 月16 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟 踪误
差的基础上， 力求获得超越巨潮 100 目标指数的 投资收益， 追求长期的资本增
值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，
实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整， 在
数 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 深 入 研 究 的 结 合 中 谋 求 基 金 投 资 组 合 在 偏 离 风 险 及
超额收益间的最佳匹配。 为控制基金偏离目标指数的风险， 本基金力求将基金
份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在 0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100 指 数收益率 ×95%+银行同业 存款利率 ×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -15,129,624.64 630,039,565.32 -30,866,040.69
本期利润 -54,739,542.43 164,491,144.65 810,661,706.91
加权平均基金份额本期利润 -0.0674 0.1212 0.3667
本期基金份额净值增长率 -5.97% -3.20% 56.76%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0421 -0.0298 -0.4354
期末基金资产净值 798,044,831.60 897,536,897.17 2,317,847,796.28
期末基金份额净值 1.023 1.088 1.124
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.07% 0.80% 2.86% 0.69% 1.21% 0.11%
过去六个月 8.03% 0.81% 5.35% 0.71% 2.68% 0.10%
过去一年 -5.97% 1.33% -7.75% 1.23% 1.78% 0.10%
过去三年 42.68% 1.77% 39.36% 1.68% 3.32% 0.09% 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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过去五年 42.88% 1.60% 44.27% 1.53% -1.39% 0.07%
自基金合同
生效起至今
240.75% 1.84% 262.08% 1.74% -21.33% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
无。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司共管理六十二只开放式基金： 即融通新蓝筹混合基金、 融通债
券基金、 融通 深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福分 级债券 基金 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融 通
健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基金 、融 通证券 分 级 指 数
基金、 融通 中证大 农业 指数基 金（LOF ） 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成
长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增
裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混合基金、
融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精选 混合基 金 、 融 通
新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通
新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智慧 生活 混合基 金 、 融 通
现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指 数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李勇
本基金的基
金经理
2015 年
1 月9 日
- 11
李勇先生， 厦 门大学经济学硕士、 安徽 大学数学
学士，11 年证 券 投 资从业 经 历 ，具有 基 金 从 业
资格。2005 年 1 月入职 融通基金管理有限公司，
历任金融工程研究员、 基 金经理助理职务。 现任
融通深证成份指数、 融通 创业板指数、 融通巨潮
100 指数(LOF) 基金的基金 经理。
蔡志伟
本基金的基
金经理
2015 年
2 月11
日
- 5
蔡志伟先生， 华南师范大学计算机硕士、 广州大
学计算机学士， 金融风险管理师 （FRM）， 5 年证
券投资从业经历， 具有基 金从业资格。 曾就职于
汇 丰 软 件 开 发 广 东 有 限 公 司 任 高 级 软 件 工 程 师
(SSE) 。 2011 年6 月加入融通基金管理有限公司，
历任风险管理专员、 金融 工程研究员， 现任融通
巨潮 100 指数(LOF) 、融 通深证成份指数、融通
创业板指数基金的基金经理。
注： 任免 日 期指 根据 基 金管 理人 对 外披 露的 任免 日 期填 写 ；证 券从 业 年限 以从 事 证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 管理 有限公司
公平交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级 市场
交易等 所有 投资管 理活 动，并 涵盖 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估等 投 资 管 理
活动相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过 建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理 范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻于基金的运作之中。 本基金运用指数化投资方式， 采取量化策略进行指数增强和风险管理，
在控制基金相对巨潮 100 指数基金基 准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收
益。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-5.97% ，基金 业绩比较基准收益率为-7.75% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 年 ， 全球经济偏弱， 中国宏观经济基本面总体偏稳， 经济边际改善与结构隐忧并存 ，
积极财政政策仍将是明年总基调，PPP 项目将持 续发力。 在 16 年政策持续 发力供给端下， 已经引
起原材 料价 格的波 动， 明年石 油价 格有望 上行 ，人民 币汇 率下跌 也带 来输入 性通 胀，明 年 温 和 通
胀的可 能性 加大， 而从 历史经 验上 看，温 和通 胀阶段 企业 盈利向 好， 但企业 基本 面根本 性 的 好 转融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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仍需时 日。 未来经 济增 速保持 平稳 较高水 平需 要依靠 推进 改革转 型， 比如 高 新技 术产业 、 消 费 、
服务业 ，正 在经济 缓慢 触底过 程中 不断得 到加 强。而 传统 增长引 擎像 房地产 、汽 车行业 也 有 望 在
行业制 度建 设完善 、供 给结构 改善 后迎来 持续 健康的 增长 。在此 经济 环境下 ，本 基金将 积 极 寻 找
行业景气度上行，企业基本面向好的优质蓝筹股。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构 估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 融通 巨 潮100 指数 证 券投 资基 金(LOF) 的托 管 过程 中， 严 格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 融 通巨 潮100 指 数证 券投 资 基金(LOF) 的 管理 人——融通 基金 管 理有 限公 司 在融融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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通巨潮100 指 数证券投资基金(LOF) 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100 指数 证券投资基金(LOF) 未进 行利润分配。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2016年 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2016 年年度 财务会计报告已经审计, 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告 （普华永道中天审字(2017) 第21213 号 ） ， 投 资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 9,711,895.59 45,886,950.75
结算备付金 2,475,502.70 1,398,521.53
存出保证金 132,948.40 230,945.69
交易性金融资产 787,350,273.08 853,708,582.34
其中：股票投资 757,350,273.08 853,708,582.34
基金投资 - -
债券投资 30,000,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,902,086.62 -
应收利息 734,101.62 10,021.05
应收股利 - -
应收申购款 51,887.68 71,843.08 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 804,358,695.69 901,306,864.44
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,226,594.64 -
应付赎回款 290,268.16 1,748,369.60
应付管理人报酬 907,111.36 996,110.62
应付托管费 139,555.61 153,247.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,405,120.30 523,843.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 345,214.02 348,396.07
负债合计 6,313,864.09 3,769,967.27
所 有 者 权益：
实收基金 780,158,852.72 825,119,992.48
未分配利润 17,885,978.88 72,416,904.69
所有者权益合计 798,044,831.60 897,536,897.17
负债和所有者权益总计 804,358,695.69 901,306,864.44
注： 报告截止日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值 1.023 元， 基金份额总额 780,158,852.72
份。
7.2 利润表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 -34,854,182.24 197,250,856.23
1.利息收入 771,587.33 1,443,994.63
其中：存款利息收入 150,038.15 528,068.60 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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债券利息收入 621,549.18 915,926.03
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 3,920,198.10 659,944,357.29
其中：股票投资收益 -12,152,905.97 635,817,082.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -2,960.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 16,073,104.07 24,130,235.14
3.公允价值 变动收益 -39,609,917.79 -465,548,420.67
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 63,950.12 1,410,924.98
减 ： 二 、费用 19,885,360.19 32,759,711.58
1 ．管理人报 酬 10,259,483.08 20,766,363.00
2 ．托管费 1,578,382.05 3,194,825.08
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 7,573,871.06 8,223,906.21
5 ．利息支出 - 946.92
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 473,624.00 573,670.37
三 、 利 润总额 -54,739,542.43 164,491,144.65
减：所得税费 用 - -
四 、 净 利润 -54,739,542.43 164,491,144.65
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值）
825,119,992.48 72,416,904.69 897,536,897.17
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -54,739,542.43 -54,739,542.43
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-44,961,139.76 208,616.62 -44,752,523.14
其中：1.基 金申购款 76,656,427.84 -3,004,590.77 73,651,837.07
2.基金赎回 款 -121,617,567.60 3,213,207.39 -118,404,360.21 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
780,158,852.72 17,885,978.88 798,044,831.60
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,061,299,663.26 256,548,133.02 2,317,847,796.28
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 164,491,144.65 164,491,144.65
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-1,236,179,670.78 -348,622,372.98 -1,584,802,043.76
其中：1.基 金申购款 708,872,839.60 112,219,844.19 821,092,683.79
2.基金赎回 款 -1,945,052,510.38 -460,842,217.17 -2,405,894,727.55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
825,119,992.48 72,416,904.69 897,536,897.17
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
_____ 高峰______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
7.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
7.4.3 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
中国工商银行 股份有限公司（ “中国 工商银行” ） 基金托管人、基金销售 机构
新时代证券股份有限公司（ “新时代证券 ”） 基金管理人股东、基金 销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本管理股份有限公司
( 原深圳市融 通资本财富管理有限公司)
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
新时代证券 2,700,210,970.17 54.13% 3,766,903,692.77 76.62%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 2,514,704.49 54.54% 412,739.19 29.37%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 3,440,943.68 77.02% 406,118.02 77.53%
注： 1. 上述 佣 金参 考市 场 价格 经本 基 金的 基金 管 理人 与对 方 协商 确定 ， 以扣 除由 中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
7.4.4.2 关 联 方 报酬
7.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
10,259,483.08 20,766,363.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,006,167.57 3,382,859.12
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.30% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 ×1.30% / 当年天数 。
2 、客 户维 护费 是 基金 管理 人 与基 金销 售 机构 约定 的 依据 销售 机 构销 售基 金 的保 有量提取一
定比例 的费 用，用 以向 基金销 售机 构支付 客户 服务及 销售 活动中 产生 的相关 费用 ，该费 用 从 基 金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,578,382.05 3,194,825.08
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提 ，逐
日 累 计至 每月 月 底， 按月 支 付。 其计 算 公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日 基金 资 产净 值 ×0.20% / 当年
天数。
7.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
9,711,895.59 116,792.12 45,886,950.75 473,124.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期内承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项 。
7.4.5 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375 中原证券 2016-12-20
2017-1-3
新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016-12-28 2017-1-6
新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟 2016-12-29
2017-1-9 新股流通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016-12-29 2017-1-6 新股流通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016-12-30
2017-1-10 新股流通受限 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603035 常熟汽饰 2016-12-27
2017-1-5 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016-12-30
2017-1-10 新股流通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016-12-28
2017-1-5
新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016-12-29
2017-1-10
新股流通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
002838 道恩股份 2016-12-28
2017-1-6
新股流通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186 华正新材 2016-12-26
2017-1-3
新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016-12-27
2017-1-5
新股流通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016-12-26
2017-1-4
新股流通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016-12-30
2017-1-10
新股流通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息 2016-12-27
2017-1-5
新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注： 基金 可使 用 以基 金名 义 开设 的股 票 账户 ，选 择 网上 或者 网 下一 种方 式 进行 新股 申购。其
中基金 作为 一般法 人或 战略投 资者 认购的 新股 ，根据 基金 与上市 公司 所签订 申购 协议的 规 定 ， 在
新股上 市后 的约定 期限 内不能 自由 转让； 基金 作为个 人投 资者参 与网 上认购 获配 的新股 ， 从 新 股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600400 红豆股份 2016-12-29
重大资
产重组
8.56 - - 147,600 1,270,920.00 1,263,456.00 -
601727 上海电气 2016-8-31
重大事
项
8.42 - - 41,400 452,748.10 348,588.00 -
000166 申万宏源 2016-12-21
重大事
项
6.25 2017-1-26 6.29 2,203 13,848.98 13,768.75 -
300104 乐视网 2016-12-7
重大资
产重组
35.80 2017-1-16 36.88 100 5,225.22 3,580.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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7.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券 正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 757,350,273.08 94.16
其中：股票 757,350,273.08 94.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,000,000.00 3.73
其中：债券 30,000,000.00 3.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,187,398.29 1.52
8 其他各项资产 4,821,024.32 0.60
9 合计 804,358,695.69 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 281.76 0.00
B 采矿业 24,167,153.88 3.03
C 制造业 170,839,784.62 21.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
25,225.73 0.00
E 建筑业 39,873,524.68 5.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 33,897.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,965,014.67 3.00
J 金融业 395,441,997.04 49.55
K 房地产业 23,815,347.69 2.98
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 429.00 0.00
S 综合 - -
合计 678,162,656.75 84.98
8.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 50,788,947.29 6.36
D
电力、热力、燃气及水生产和 供应
业
2,444,375.53 0.31
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 2,386,800.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 2,403,428.68 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.03
J 金融业 6,181,794.40 0.77
K 房地产业 7,078,499.00 0.89
L 租赁和商务服务业 3,863,583.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,782,904.00 0.47
S 综合 - -
合计 79,187,616.33 9.92
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细
8.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601318 中国平安 1,536,934 54,453,571.62 6.82
2 600036 招商银行 2,644,133 46,536,740.80 5.83
3 601688 华泰证券 1,659,880 29,645,456.80 3.71
4 601166 兴业银行 1,545,031 24,936,800.34 3.12
5 601169 北京银行 2,388,540 23,312,150.40 2.92
6 600015 华夏银行 2,026,865 21,991,485.25 2.76
7 601186 中国铁建 1,701,195 20,346,292.20 2.55 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
8 600887 伊利股份 1,153,006 20,292,905.60 2.54
9 601211 国泰君安 1,034,429 19,230,035.11 2.41
10 601668 中国建筑 2,149,763 19,046,900.18 2.39
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 300115 长盈精密 310,663 8,095,877.78
1.01
2 002142 宁波银行 365,085 6,075,014.40
0.76
3 300342 天银机电 171,600 3,946,800.00
0.49
4 300058 蓝色光标 379,900 3,863,583.00
0.48
5 601600 中国铝业 913,000 3,852,860.00
0.48
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 年度报告正文。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1
601211 国泰君安
76,981,913.42 8.58
2
600000 浦发银行
66,392,129.66 7.40
3
600030 中信证券
64,425,575.48 7.18
4
600036 招商银行
62,037,601.14 6.91
5
000001 平安银行
58,173,415.61 6.48
6
300059 东方财富
53,036,096.42 5.91
7
000776 广发证券
52,149,509.56 5.81
8
601988 中国银行
50,392,575.70 5.61
9
601688 华泰证券
48,973,273.48 5.46
10
601318 中国平安
47,102,966.60 5.25
11
601818 光大银行
46,024,942.06 5.13
12
601166 兴业银行
45,680,087.26 5.09
13
600015 华夏银行
43,242,654.41 4.82
14
600999 招商证券
42,640,650.58 4.75
15
600887 伊利股份
42,133,502.38 4.69
16
601939 建设银行
41,215,345.67 4.59
17
601288 农业银行
40,705,670.00 4.54 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
18
000858 五 粮 液
40,682,971.44 4.53
19
000783 长江证券
40,140,722.80 4.47
20
601169 北京银行
39,567,582.26 4.41
21
601009 南京银行
37,502,605.00 4.18
22
000333 美的集团
36,082,808.08 4.02
23
600104 上汽集团
33,189,768.92 3.70
24
601601 中国太保
31,853,630.67 3.55
25
600028 中国石化
30,910,169.47 3.44
26
002142 宁波银行
28,590,254.14 3.19
27
601899 紫金矿业
27,947,066.68 3.11
28
600048 保利地产
27,339,355.51 3.05
29
601766 中国中车
26,258,693.90 2.93
30
600519 贵州茅台
26,139,462.56 2.91
31
000728 国元证券
25,114,315.00 2.80
32
000100 TCL 集团
24,669,923.57 2.75
33
601088 中国神华
24,079,968.90 2.68
34
600150 中国船舶
23,729,464.97 2.64
35
600886 国投电力
23,367,369.31 2.60
36
601186 中国铁建
22,856,940.74 2.55
37
600011 华能国际
22,607,500.17 2.52
38
600637 东方明珠
22,541,016.24 2.51
39
601668 中国建筑
22,433,891.01 2.50
40
000002 万
科Ａ
21,704,087.16 2.42
41
601555 东吴证券
21,502,745.78 2.40
42
601788 光大证券
21,369,138.83 2.38
43
600019 宝钢股份
21,281,581.43 2.37
44
600050 中国联通
20,944,344.48 2.33
45
601998 中信银行
20,914,534.80 2.33
46
300498 温氏股份
20,869,643.60 2.33
47
000725 京东方Ａ
20,338,740.89 2.27
48
000166 申万宏源
19,723,287.11 2.20
49
002450 康得新
18,639,128.20 2.08
50
600690 青岛海尔
18,636,245.00 2.08
注： “买入金 额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 600030 中信证券 90,695,295.11 10.10
2 601166 兴业银行 84,774,109.83 9.45
3 600000 浦发银行 72,195,225.20 8.04
4 601288 农业银行 59,178,396.37 6.59
5 601211 国泰君安 58,995,193.92 6.57
6 600519 贵州茅台 50,276,832.54 5.60
7 600999 招商证券 48,710,366.62 5.43
8 000776 广发证券 47,882,999.34 5.33
9 000001 平安银行 46,784,736.33 5.21
10 601939 建设银行 44,047,284.35 4.91
11 600015 华夏银行 40,935,919.17 4.56
12 601668 中国建筑 39,952,433.22 4.45
13 600016 民生银行 39,792,593.06 4.43
14 601988 中国银行 39,720,479.50 4.43
15 601318 中国平安 38,679,362.57 4.31
16 601766 中国中车 37,409,474.65 4.17
17 000333 美的集团 34,511,161.25 3.85
18 000858 五 粮 液 34,216,820.40 3.81
19 300059 东方财富 33,945,866.64 3.78
20 600048 保利地产 33,331,322.12 3.71
21 601601 中国太保 32,975,601.11 3.67
22 600887 伊利股份 32,769,643.62 3.65
23 601818 光大银行 31,529,012.86 3.51
24 601899 紫金矿业 31,141,758.87 3.47
25 601009 南京银行 29,707,441.21 3.31
26 600886 国投电力 29,585,421.00 3.30
27 600104 上汽集团 29,087,104.67 3.24
28 000100 TCL 集团 28,656,859.50 3.19
29 600036 招商银行 28,583,792.69 3.18
30 601088 中国神华 27,525,441.35 3.07
31 601169 北京银行 26,958,017.46 3.00
32 600011 华能国际 26,446,159.55 2.95
33 000725 京东方Ａ 26,264,650.00 2.93
34 002142 宁波银行 25,686,094.43 2.86
35 600637 东方明珠 25,383,865.84 2.83
36 601688 华泰证券 24,792,326.97 2.76
37 600690 青岛海尔 24,681,444.78 2.75 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
38 000783 长江证券 23,379,730.51 2.60
39 600150 中国船舶 23,348,704.30 2.60
40 600837 海通证券 22,754,430.72 2.54
41 601998 中信银行 22,504,658.99 2.51
42 600050 中国联通 21,830,873.23 2.43
43 000166 申万宏源 21,665,976.00 2.41
44 601555 东吴证券 21,280,828.57 2.37
45 600028 中国石化 21,088,607.00 2.35
46 300498 温氏股份 20,863,538.33 2.32
47 000728 国元证券 18,994,114.79 2.12
48 002450 康得新 18,492,322.55 2.06
49 001979 招商蛇口 18,104,573.20 2.02
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,475,734,476.88
卖出股票收入（成交）总额 2,520,337,762.38
注： “买入股 票成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,000,000.00 3.76
其中 ：政策性金融债 30,000,000.00 3.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,000,000.00 3.76
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
比例(%)
1 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 3.76
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.13 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。
（1 ）华泰证 券
2016 年11月28 日，公司收 到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]126 号 ） 。违法事实 如 下 ：
华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股 份有限公司外部接入
的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施
有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交
易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证券登记结算有限责任公
司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监
督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
所述的行为，获利18,235,275.00元。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》
第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00
元，并处以54,705,825.00 元罚款。
（2 ）国泰君 安
2016 年1 月29日， 全国中小 企业股份转让系统有限责任公司就2015年12 月31日国泰君安证券 股
份有限公司 （下称 “公司” ） 在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责， 并对公司相关人
员进行公开谴责或通报批评。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。基金管
理人对上 述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管理人将继
续对上述公司进行跟踪研究。
8.13.1 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.13.2 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 132,948.40
2 应收证券清算款 3,902,086.62
3 应收股利 -
4 应收利息 734,101.62
5 应收申购款 51,887.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,821,024.32
8.13.3 期末持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.4 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
8.13.4.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.4.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
58,449 13,347.69 722,411.53 0.09% 779,436,441.19 99.91%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋適午 383,500.00
2.14%
2 方燕秋 336,807.00
1.88%
3 赵凡 329,417.00
1.84%
4 范萍 200,000.00
1.12%
5 赵立泉 200,000.00
1.12%
6 仇培红 188,100.00
1.05%
7 裘海燕 177,357.00
0.99%
8 麦玉璧 164,500.00
0.92%
9 徐志民 164,300.00
0.92%
10 王翔 159,800.00
0.89%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 53,363.02
0.0068%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放 式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 5 月12 日 ）基金份额总额
513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 825,119,992.48
本报告期基金总申购份额 76,656,427.84
减: 本报告期 基金总赎回份额 121,617,567.60
本报告期期末基金份额总额 780,158,852.72
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
11.2.1 基 金 管 理人重 大 人 事变动
2017 年3 月4 日， 本基金 管理人发布了 《融通基金 管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过，同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基 金 托 管人的 专 门 基金托 管 部 门重大 人 事 变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
基 金聘 请的会 计师 事务所 为 普 华永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 该事 务所自 本 基 金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 95,000.00 元。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
新时代证券 1 2,700,210,970.17 54.13% 2,514,704.49 54.54% -
银河证券 1 1,731,736,044.62 34.72% 1,578,133.77 34.23% -
光大证券 1 556,195,986.46 11.15% 517,985.13 11.23% -
民族证券 1 - - - - - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 27 页
兴安证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ）具 备基金 运作 所需的 高效 、安全 的通 讯条件 ，交 易设施 符合 代理本 基金 进 行 证券交 易 的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ）研 究实力 较强 ，有固 定的 研究机 构和 专门研 究人 员，能 及时 为本基 金提 供 高 质量的 咨 询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。 研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
无。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
融通基金管理有限公司
二○一七年三月三十日
