融通巨潮100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意 ，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ） （以下简
称 “本基金”）基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保证 复核内 容不 存在虚 假记 载、误 导 性 陈 述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报告 中的财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计 报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 6
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 10
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 11
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 11
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 审 计 报告 .................................................................... 12
§7 年 度 财务 报 表 ................................................................ 13
7.1 资产负 债表 ............................................................... 13
7.2 利润表 ................................................................... 14
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 15
7.4 报表附 注 ................................................................. 16
§8 投 资 组合 报 告 ................................................................ 38
8.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 38
8.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 38
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 40
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 43
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 46
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 47
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 47
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 47
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 47 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 47
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 47
8.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 48
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 49
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 49
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 49
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 49
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 49
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ......................................................... 50
§ 11 重大 事件 揭 示 ............................................................... 50
11.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 50
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 50
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 50
11.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 50
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 50
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 50
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 51
11.8 其他重 大事件 ............................................................ 52
§ 12 备查 文件 目 录 ............................................................... 54
12.1 备查文 件目录 ............................................................ 54
12.1 存放地 点 ................................................................ 54
12.2 查阅方 式 ................................................................ 54
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
基金主代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 5 月12 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 780,158,852.72 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 6 月16 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟 踪误
差的基础上， 力求获得超越巨潮 100 目标指数的 投资收益， 追求长期的资本增
值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，
实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整， 在
数 量 化 投 资 技 术 与 基 本 面 深 入 研 究 的 结 合 中 谋 求 基 金 投 资 组 合 在 偏 离 风 险 及
超额收益间的最佳匹配。 为控制基金偏离目标指数的风险， 本基金力求将基金
份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在 0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100 指 数收益率 ×95%+银行同业 存款利率 ×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址 深圳市南山 区华侨城汉 唐大厦 13、14
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
办公地址 深圳市南山 区华侨城汉 唐大厦 13、14
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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2.4 信 息 披 露方式
本 基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上 海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中 天会计师事 务所( 特殊普 通
合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北 京 市 西 城 区 金 融 街 27 号 投 资 广 场
22、23 层
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -15,129,624.64 630,039,565.32 -30,866,040.69
本期利润 -54,739,542.43 164,491,144.65 810,661,706.91
加权平均基金份额本期利润 -0.0674 0.1212 0.3667
本期加权平均净值利润率 -6.93% 10.35% 50.56%
本期基金份额净值增长率 -5.97% -3.20% 56.76%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -32,850,022.00 -24,611,733.12 -897,545,652.28
期末可供分配基金份额利润 -0.0421 -0.0298 -0.4354
期末基金资产净值 798,044,831.60 897,536,897.17 2,317,847,796.28
期末基金份额净值 1.023 1.088 1.124
3.1.3 累计 期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 240.75% 262.38% 274.36%
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.07% 0.80% 2.86% 0.69% 1.21% 0.11%
过去六个月 8.03% 0.81% 5.35% 0.71% 2.68% 0.10%
过去一年 -5.97% 1.33% -7.75% 1.23% 1.78% 0.10%
过去三年 42.68% 1.77% 39.36% 1.68% 3.32% 0.09%
过去五年 42.88% 1.60% 44.27% 1.53% -1.39% 0.07%
自基金合同
生效起至今
240.75% 1.84% 262.08% 1.74% -21.33% 0.10% 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
无。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司共管理六十二只开放式基金： 即融通新蓝筹混合基金、 融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混 合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福分 级债券 基金 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融 通
健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混
合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基 金 、融 通证券 分 级 指 数
基金、 融通 中证大 农业 指数基 金（LOF ） 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成
长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增
裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混合基金、
融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精选 混合基 金 、 融 通
新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通
新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智 慧 生活 混合基 金 、 融 通
现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债
券基金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指 数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李勇 本基金的基 2015 年 - 11
李勇先生， 厦 门大学经济学硕士、 安徽 大学数学融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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金经理 1 月9 日 学士，11 年证 券 投 资从业 经 历 ，具有 基 金 从 业
资格。2005 年 1 月入职 融通基金管理有限公司，
历任金融工程研究员、 基 金经理助理职务。 现任
融通深证成份指数、 融通 创业板指数、 融通巨潮
100 指数(LOF) 基金的基金 经理。
蔡志伟
本基金的基
金经理
2015 年
2 月11
日
- 5
蔡志伟先生， 华南师范大学计算机硕士、 广州大
学计算机学士， 金融风险管理师 （FRM）， 5 年证
券投资从业经历， 具有基 金从业资格。 曾就职于
汇 丰 软 件 开 发 广 东 有 限 公 司 任 高 级 软 件 工 程 师
(SSE) 。 2011 年6 月加入融通基金管理有限公司，
历任风险管理专员、 金融 工程研究 员， 现任融通
巨潮 100 指数(LOF) 、融 通深证成份指数、融通
创业板指数基金的基金经理。
注： 任免 日 期指 根据 基 金管 理人 对 外披 露的 任免 日 期填 写 ；证 券从 业 年限 以从 事 证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约 定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 管理 有限公司
公平交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级 市场
交易等 所有 投资管 理活 动，并 涵盖 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估等 投 资 管 理
活动相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分 析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略 和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻于基金的运作之中。 本基金运用指数化投资方式， 采取量化策略进行指数增强和风险管理，
在控制基金相对巨潮 100 指数基金基 准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收
益。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-5.97% ，基金 业绩比较基准收益率为-7.75% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 年 ， 全球经济偏弱， 中国宏观经济基本面 总体偏稳， 经济边际改善与结构隐忧并存 ，
积极财政政策仍将是明年总基调，PPP 项目将持 续发力。 在 16 年政策持续 发力供给端下， 已经引
起原材 料价 格的波 动， 明年石 油价 格有望 上行 ，人民 币汇 率下跌 也带 来输入 性通 胀，明 年 温 和 通
胀的可 能性 加大， 而从 历史经 验上 看，温 和通 胀阶段 企业 盈利向 好， 但企业 基本 面根本 性 的 好 转
仍需时 日。 未来经 济增 速保持 平稳 较高水 平需 要依靠 推进 改革转 型， 比如高 新技 术产业 、 消 费 、
服务业 ，正 在经济 缓慢 触底过 程中 不断得 到加 强。而 传统 增长引 擎像 房地产 、汽 车行业 也 有 望 在
行业制 度建 设完善 、供 给结构 改善 后迎来 持续 健康的 增长 。在此 经济 环境下 ，本 基金将 积 极 寻 找
行业景气度上行，企业基本面向好的优质蓝筹股。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
基 金 管理 人坚 持 一切 从保 护 基金 持有 人 利益 出发 ， 继续 致力 于 内控 制度 与 机制 的完 善，加强
合规控 制与 风险防 范， 确保基 金运 作符合 法律 法规和 基金 合同的 要求 。公司 监察 稽核部 门 通 过 合
规审核 、实 时监控 及专 项检查 等方 法，对 基金 运作和 公司 管理进 行独 立的监 察稽 核，及 时 发 现 风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在 专 项稽 核方 面 ，公 司监 察 稽核 部门 针 对不 同业 务 环节 的风 险 特点 ，制 定 年度 检查 计划，并
结合对 各风 险 点风 险程 度的实 时判 断和评 估， 按照不 同的 检查频 率， 对投资 决策 、研究 支 持 、 交
易执行 、基 金销售 、后 台运营 、信 息披露 及员 工职业 操守 管理等 方面 的重点 业务 环节进 行 专 项 检
查，检 查有 关业务 执行 的合规 性和 风险控 制措 施的有 效性 ，检查 项目 覆盖了 相关 业务的 主 要 风 险
点。本 报告 期内， 特别 加大了 对投 资管理 人员 管控措 施、 投资决 策流 程及决 策依 据、交 易 执 行 及
后台运 作风 险等敏 感、 重点项 目的 关注， 确保 基金运 作的 稳健合 规。 本基金 管理 人全年 未 发 生 合融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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规及风险事故。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管 理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修 订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的 审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 融通 巨 潮100 指数 证 券投 资基 金(LOF) 的托 管 过程 中， 严 格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 融 通巨 潮100 指 数证 券投 资 基金(LOF) 的 管理 人——融通 基金 管 理有 限公 司 在融融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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通巨潮100 指 数证券投资基金(LOF) 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100 指数 证券投资基金(LOF) 未进 行利润分配。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2016年 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永 道中天审字（2017 ）第21213 号
融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF) 全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通巨潮 100 指 数证券投资 基金(LOF)(以下简称“融通巨潮 100 指数基金
(LOF) ” ) 的财 务报表， 包括 2016 年 12 月31 日的 资产负债表、 2016 年度的 利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编 制 和公 允列 报 财务 报表 是 融通 巨潮 100 指 数基 金(LOF) 的基 金 管理 人融 通 基金 管理 有 限公
司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业 会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 、 中国 证券投 资
基金业 协会( 以下简 称“ 中国基 金业 协会”) 发布 的有关 规定 及允许 的基 金行业 实务 操作编 制 财 务
报表，并使 其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我 们 的责 任是 在 执行 审计 工 作的 基础 上 对财 务报 表 发表 审计 意 见。 我们 按 照中 国注 册会计师
审计准 则的 规定执 行了 审计工 作。 中国注 册会 计师审 计准 则要求 我们 遵守中 国注 册会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工作 涉及 实 施审 计程 序 ，以 获取 有 关财 务报 表 金额 和披 露 的审 计证 据 。选 择的 审计程序
取决于 注册 会计师 的判 断，包 括对 由于舞 弊或 错误导 致的 财务报 表重 大错报 风 险 的评估 。 在 进 行
风险评 估时 ，注册 会计 师考虑 与财 务报表 编制 和公允 列报 相关的 内部 控制， 以设 计恰当 的 审 计 程
序，但 目的 并非对 内部 控制的 有效 性发表 意见 。审计 工作 还包括 评价 管理层 选用 会计政 策 的 恰 当融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为， 上 述融通巨潮 100 指数基金(LOF) 的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务 报表 附注中 所列 示的中 国证 监会、 中国 基金业 协会 发布的 有关 规定及 允许 的基金 行 业 实 务
操作编制， 公允 反映了融通巨潮 100 指数基金(LOF)2016 年12 月31 日的 财务状况以及 2016 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通 合伙)
陈玲
中国 ? 上海 市
注册 会计师
2017 年 3 月20 日
俞伟敏
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,711,895.59 45,886,950.75
结算备付金
2,475,502.70 1,398,521.53
存出保证金
132,948.40 230,945.69
交易性金融资产 7.4.7.2 787,350,273.08 853,708,582.34
其中：股票投资
757,350,273.08 853,708,582.34
基金投资
- -
债券投资
30,000,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,902,086.62 -
应收利息 7.4.7.5 734,101.62 10,021.05 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
51,887.68 71,843.08
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
804,358,695.69 901,306,864.44
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,226,594.64 -
应付赎回款
290,268.16 1,748,369.60
应付管理人报酬
907,111.36 996,110.62
应付托管费
139,555.61 153,247.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,405,120.30 523,843.21
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 345,214.02 348,396.07
负债合计
6,313,864.09 3,769,967.27
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 780,158,852.72 825,119,992.48
未分配利润 7.4.7.10 17,885,978.88 72,416,904.69
所有者权益合计
798,044,831.60 897,536,897.17
负债和所有者权 益总计
804,358,695.69 901,306,864.44
注： 报告截止日 2016 年 12 月31 日， 基金份额净值 1.023 元， 基金份额总额 780,158,852.72
份。
7.2 利润表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-34,854,182.24 197,250,856.23 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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1.利息收入
771,587.33 1,443,994.63
其中：存款利息收入 7.4.7.11 150,038.15 528,068.60
债券利息收入
621,549.18 915,926.03
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
3,920,198.10 659,944,357.29
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -12,152,905.97 635,817,082.15
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -2,960.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 16,073,104.07 24,130,235.14
3.公允价值 变动收益 7.4.7.17 -39,609,917.79 -465,548,420.67
4. 汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.18 63,950.12 1,410,924.98
减 ： 二 、费用
19,885,360.19 32,759,711.58
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 10,259,483.08 20,766,363.00
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,578,382.05 3,194,825.08
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 7,573,871.06 8,223,906.21
5 ．利息支出
- 946.92
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 473,624.00 573,670.37
三 、 利 润总额
-54,739,542.43 164,491,144.65
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
-54,739,542.43 164,491,144.65
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值）
825,119,992.48 72,416,904.69 897,536,897.17
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -54,739,542.43 -54,739,542.43
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-44,961,139.76 208,616.62 -44,752,523.14 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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其中：1.基 金申购款 76,656,427.84 -3,004,590.77 73,651,837.07
2.基金赎回 款 -121,617,567.60 3,213,207.39 -118,404,360.21
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
780,158,852.72 17,885,978.88 798,044,831.60
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,061,299,663.26 256,548,133.02 2,317,847,796.28
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 164,491,144.65 164,491,144.65
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-1,236,179,670.78 -348,622,372.98 -1,584,802,043.76
其中：1.基 金申购款 708,872,839.60 112,219,844.19 821,092,683.79
2.基金赎回 款 -1,945,052,510.38 -460,842,217.17 -2,405,894,727.55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
825,119,992.48 72,416,904.69 897,536,897.17
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
_____ 高峰______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情况
融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2005] 第18 号 《关于同意融 通巨潮100 指 数证券投资基金(LOF)
募集的 批复 》核准 ，由 融通基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 融 通
巨潮 100 指 数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 513,273,618.60 元， 认购资金产生的利息折
份额为 253,579.83 份基金 份额，基金合同生效 日基金份额总额为 513,527,198.43 份， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 65 号验资 报告予 以验证。 经向中国 证
监会备案， 《融通巨潮 100 指数证券投 资基金基金合同》 于 2005 年5 月12 日正式生效， 基金合同融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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生效日的基金份额总额为 513,527,198.43 份基金 份额。 本基金 的基金管理人为融通基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2005] 第 56 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
188,512,868.00 份基金份 额于 2005 年6 月16 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市 流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮 100 指数证券投 资基金基金合同》的
有关规 定， 本基金 为增 强型指 数基 金，本 基金 的投资 范围 为国内 依法 公开发 行、 上市的 股 票 、 债
券及中 国证 监会批 准的 允许基 金投 资的其 他金 融工具 。本 基金的 股票 投资部 分主 要投资 于 目 标 指
数的成份股票，包括巨潮 100 指数 的成份股和预期将要被选入巨潮 100 指数的股票 ，本基金还可
适当投 资一 级市场 的股 票( 包括 新股 与增发) 。非 成份股 的投 资比例 控制 在基金 资产 净值的 10% 以
内，但 成份 股更换 期因 指数成 份股 调整而 进行 的非成 份股 投资不 在此 比例限 制范 围之内 。 为 控 制
基金偏 离目 标指数 的风 险，本 基金 力求将 基金 份额净 值增 长率与 目标 指数增 长率 间的日 跟 踪 误 差
控制在 0.5%以内。 本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有限公司承担， 不计入本基
金 费 用。 本基 金 投资 于股 票 的资 产比 例 范围 为基 金 资产 净值 的 90%-95% ，保 留的 现金 以及到期日
在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩
比较基准为： 巨潮 100 指数收益率 X 95% + 银 行同业存款利率 X 5%。
7.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 各项 具体会 计准 则及相 关规 定( 以下 合称 “企业 会计 准则 ”) 、 中 国证监 会颁 布的《 证 券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通巨 潮 100 指数 证券投资基
金(LOF) 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的 中国证监会、 中国基金业协会发布的 有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真 实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
1 、金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期 投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的 股 票投 资 、债 券投 资 、资 产支 持 证券 投资 和 衍生 工具 分类为以
公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产。除 衍生 工具所 产生 的金融 资产 在资产 负 债 表 中
以衍生 金融 资产列 示外 ，以公 允价 值计量 且其 公允价 值变 动计入 损益 的金融 资产 在资产 负 债 表 中
以交易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2 、金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其 变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括 卖出回购金融资产款和其他 各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 或资 产支持 证券 起息日 或上 次除息 日至 购买日 止的 利息， 单 独 确 认
为应收项目。应收款项和其他 金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
本 基 金持 有的 股 票投 资 、 债 券投 资、 资 产支 持证 券 投资 和衍 生 工具 按如 下 原则 确定 公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金 融 负 债的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率 或 者发行 价 计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。 资 产支 持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置 价格 与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线 法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的 则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人 可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益 以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票和债券， 若出现 重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在锁定 期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估 值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不 征收营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息 、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
4 、基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 9,711,895.59 45,886,950.75
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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合计 9,711,895.59 45,886,950.75
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 750,501,867.76 757,350,273.08 6,848,405.32
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 30,007,800.00 30,000,000.00 -7,800.00
合计 30,007,800.00 30,000,000.00 -7,800.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 780,509,667.76 787,350,273.08 6,840,605.32
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 807,258,059.23 853,708,582.34 46,450,523.11
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 807,258,059.23 853,708,582.34 46,450,523.11
7.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均 未持有衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末及上年度末买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,050.77 9,287.75
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应 收结算备付金利息 1,114.00 629.40
应收债券利息 730,877.05 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 59.80 103.90
合计 734,101.62 10,021.05
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均 未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,405,120.30 523,843.21
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,405,120.30 523,843.21
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 250,000.00
应付赎回费 214.02 2,123.96
其他应付款 250,000.00 -
预提费用 95,000.00 95,000.00
应付后端申购费 - 1,272.11
合计 345,214.02 348,396.07
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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上年度末 825,119,992.48 825,119,992.48
本期申购 76,656,427.84 76,656,427.84
本期赎回 -121,617,567.60 -121,617,567.60
本期末 780,158,852.72 780,158,852.72
注： 1. 申 购含转换入份额 ，赎回含转换出份额 。
2. 截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 17,898,681.00 份(2015
年12 月31 日： 20,172,549.00 份) ， 托 管在场外未上市交易的基金份额为762,260,171.72 份(2015
年 12 月 31 日：804,947,443.48 份) 。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价
流通或 按基 金份额 净值 申购或 赎回 ；未上 市的 基金份 额登 记在注 册登 记系统 ，按 基金份 额 净 值 申
购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换 。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -24,611,733.12 97,028,637.81 72,416,904.69
本期利润 -15,129,624.64 -39,609,917.79 -54,739,542.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
6,891,335.76 -6,682,719.14 208,616.62
其中：基金申购款 -4,962,577.14 1,957,986.37 -3,004,590.77
基金赎回款 11,853,912.90 -8,640,705.51 3,213,207.39
本期已分配利润 - - -
本期末 -32,850,022.00 50,736,000.88 17,885,978.88
7.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 116,792.12 473,124.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 29,321.52 25,468.56
其他 3,924.51 29,475.70
合计 150,038.15 528,068.60
7.4.7.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,520,337,762.38 3,313,725,383.87 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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减：卖出股票成本总额 2,532,490,668.35 2,677,908,301.72
买卖股票差价收入 -12,152,905.97 635,817,082.15
7.4.7.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付
成交总额
- 73,329,000.00
减： 卖出债券及债券到期兑
付成本总额
- 70,002,960.00
减：应收利息总额 - 3,329,000.00
买卖债券差价收入 - -2,960.00
7.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益/ 损失。
7.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 16,073,104.07 24,130,235.14
基金投资产生的股利收益 - -
合计 16,073,104.07 24,130,235.14
7.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
1. 交易性金 融资产 -39,609,917.79 -465,548,420.67
——股票投资 -39,602,117.79 -465,440,380.67
——债券投资 -7,800.00 -108,040.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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3. 其他 - -
合计 -39,609,917.79 -465,548,420.67
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费收入
63,107.49
1,410,924.98
基金 转换费收入
842.63
-
合计 63,950.12 1,410,924.98
注：1. 本基金 的 场内 赎回 费 率为 赎回 金 额 的 0.5% ， 场外 赎回 费 率按 持有 期 间递 减， 赎 回费
总额的 25% 归 入基金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中 转出基金的赎回费的
25% 归入转出 基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
7,573,646.06 8,223,906.21
银行间市场交易费用
225.00 -
合计
7,573,871.06 8,223,906.21
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 95,000.00 95,000.00
信息披露费 300,000.00 400,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行费用 624.00 670.37
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 473,624.00 573,670.37
7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行 股份有限公司（ “中国 工商银行” ） 基金托管人、基金销售 机构
新时代证券股份有限公司（ “新时代证券 ”） 基金管理人股东、基金 销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本管理股份有限公司
( 原深圳市融 通资本财富管理有限公司)
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
新时代证券 2,700,210,970.17 54.13% 3,766,903,692.77 76.62%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 2,514,704.49 54.54% 412,739.19 29.37%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 3,440,943.68 77.02% 406,118.02 77.53%
注： 1. 上述 佣 金参 考市 场 价格 经本 基 金的 基金 管 理人 与对 方 协商 确定 ， 以扣 除由 中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
10,259,483.08 20,766,363.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,006,167.57 3,382,859.12
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.30% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 ×1.30% / 当年天数 。
2 、客 户维 护费 是 基金 管理 人 与基 金销 售 机构 约定 的 依据 销售 机 构销 售基 金 的保 有量提取一
定比例 的费 用，用 以向 基金销 售机 构支付 客户 服务及 销售 活动中 产生 的相关 费用 ，该费 用 从 基 金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,578,382.05 3,194,825.08
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提 ，逐
日 累 计至 每月 月 底， 按月 支 付。 其计 算 公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日 基金 资 产净 值 ×0.20% / 当年
天数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
9,711,895.59 116,792.12 45,886,950.75 473,124.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期内承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内无利润分配。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375 中原证券 2016-12-20
2017-1-3
新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016-12-28 2017-1-6
新股流通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟 2016-12-29
2017-1-9 新股流通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016-12-29 2017-1-6 新股流通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016-12-30
2017-1-10 新股流通受限 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603035 常熟汽饰 2016-12-27
2017-1-5 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016-12-30
2017-1-10 新股流通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016-12-28
2017-1-5
新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016-12-29
2017-1-10
新股流通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016-12-28
2017-1-6
新股流通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186 华正新材 2016-12-26
2017-1-3
新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016-12-27
2017-1-5
新股流通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016-12-26
2017-1-4
新股流通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016-12-30
2017-1-10
新股流通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息 2016-12-27
2017-1-5
新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注： 基金 可使 用 以基 金名 义 开设 的股 票 账户 ，选 择 网上 或者 网 下一 种方 式 进行 新股 申购。其
中基金 作为 一般法 人或 战略投 资者 认购的 新股 ，根据 基金 与上市 公司 所签订 申购 协议的 规 定 ， 在
新股上 市后 的约定 期限 内不能 自由 转让； 基金 作为个 人投 资者参 与网 上认购 获配 的新股 ， 从 新 股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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600400 红豆股份 2016-12-29
重大资
产重组
8.56 - - 147,600 1,270,920.00 1,263,456.00 -
601727 上海电气 2016-8-31
重大事
项
8.42 - - 41,400 452,748.10 348,588.00 -
000166 申万宏源 2016-12-21
重大事
项
6.25 2017-1-26 6.29 2,203 13,848.98 13,768.75 -
300104 乐视网 2016-12-7
重大资
产重组
35.80 2017-1-16 36.88 100 5,225.22 3,580.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金是指数型基金。本基金主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮 100 指 数的成份股
和预期将要被选入巨潮 100 指数的股 票。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人制定 了政 策和程 序 来 识 别
及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流程 ，通过 可靠 的管理 及信 息系统 持 续 监 控
上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立合规与
审计委 员会 ，负责 检查 公司合 规运 作的状 况及 合规控 制的 有效性 ，并 对公司 的合 规控制 提 出 相 关
要求； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，负 责建立 健全 公司的 风险 管理制 度并 组织实 施 ， 审 定
公司的 业务 风险管 理政 策，审 定公 司内控 管理 组织实 施方 案，审 定公 司的业 务授 权方案 ， 审 定 基
金资产 组合 的风险 状况 评价分 析报 告，审 定公 司各项 风险 与内控 状况 评价报 告， 审定业 务 风 险 损
失责任 人的 责任， 审定 重大业 务可 行性风 险论 证，协 调突 发性重 大风 险事件 的处 理；各 业 务 部 门融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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在执行 业务 事项时 需遵 守相关 法律 法规， 遵守 公司业 务管 理制度 ，具 有根据 业务 特点控 制 业 务风
险的职 责。 业务人 员是 风险控 制环 节的第 一责 任人， 部门 负责人 是控 制业务 风险 管理的 第 一 责 任
人，对 部门 风险控 制措 施的实 施情 况进行 管理 ；风险 管理 小组由 投资 经理、 金融 工程人 员 和 研 究
员组成 ，负 责制定 相关 业务风 险的 识别和 度量 方法， 指导 业务部 门实 施风险 的管 理和控 制 ， 并 定
期出具 投资 组合风 险报 告，进 行投 资风险 分析 与绩效 评估 ；督察 长和 监察稽 核部 负责监 察 公 司 各
业务部 门在 相关法 律法 规、规 章制 度和业 务流 程执行 方面 的情况 ，确 保既定 的风 险控制 措 施 得 到
有效的 贯彻 执行， 发现 内控缺 失和 管理漏 洞， 提出改 进要 求和建 议， 并报告 法规 和制度 的 执 行 情
况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行 ，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券(2015 年
12 月 31 日： 本基金无债券投资) 。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金 、债券投资等。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,711,895.59 - - - 9,711,895.59
结算备付金 2,475,502.70 - - - 2,475,502.70
存出保证金 132,948.40 - - - 132,948.40
交易性金融资产 30,000,000.00 - - 757,350,273.08 787,350,273.08
应收证券清算款 - - - 3,902,086.62 3,902,086.62
应收利息 - - - 734,101.62 734,101.62
应收申购款 - - - 51,887.68 51,887.68
资产总计 42,320,346.69 - - 762,038,349.00 804,358,695.69
负债
应付证券清算款 - - - 3,226,594.64 3,226,594.64
应付赎回款 - - - 290,268.16 290,268.16
应付管理人报酬 - - - 907,111.36 907,111.36
应付托管费 - - - 139,555.61 139,555.61
应付交易费用 - - - 1,405,120.30 1,405,120.30
其他负债 - - - 345,214.02 345,214.02
负债总计 - - - 6,313,864.09 6,313,864.09
利率敏感度缺口 42,320,346.69 - - 755,724,484.91 798,044,831.60
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 45,886,950.75 - - - 45,886,950.75
结算备付金 1,398,521.53 - - - 1,398,521.53
存出保证金 230,945.69 - - - 230,945.69
交易性金融资产 - - - 853,708,582.34 853,708,582.34
应收利息 - - - 10,021.05 10,021.05
应收申购款 - - - 71,843.08 71,843.08
资产总计 47,516,417.97 - - 853,790,446.47 901,306,864.44
负债
应付赎回款 - - - 1,748,369.60 1,748,369.60
应付管理人报酬 - - - 996,110.62 996,110.62
应付托管费 - - - 153,247.77 153,247.77
应付交易费用 - - - 523,843.21 523,843.21
其他负债 - - - 348,396.07 348,396.07
负债总计 - - - 3,769,967.27 3,769,967.27
利率敏感度缺口 47,516,417.97 - - 850,020,479.20 897,536,897.17 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
注： 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.76%(2015 年 12 月 31 日：无) ，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年
12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所 上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金以 指数 化 分散 投资 为 主要 投资 策 略， 在此 基 础上 进行 适 度的 主动 调 整， 在数 量化投资
技术与 基本 面深入 研究 的结合 中谋 求基金 投资 组合在 偏离 风险及 超额 收益间 的最 佳匹配 。 金 融 工
程小组 负责 对基金 组合 的跟踪 误差 和偏离 风险 进行评 估， 定期提 交组 合跟踪 误差 归因分 析 报 告 和
风险监控报告。 在跟踪误差超过一定范围时， 通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
监察稽核部对投资的决策和执行过 程进行日常监督。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 于股 票的 资 产比 例范 围为基金
资 产 净值 的 90%-95% ；保留 的 现金 以及 到 期日 在一 年 以内 的政 府 债券 等短 期 金融 工具 的 资产比例
合计不低于基金资产净值的 5%。 此 外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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值比例
（% ）
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 757,350,273.08 94.90 853,708,582.34 95.12
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 757,350,273.08 94.90 853,708,582.34 95.12
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除巨潮 100 指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（2016 年12 月 31 日） 上年度末 （2015 年12 月31 日 ）
巨潮 100 指数 收益率
上升5% 40,849,041.74 44,538,083.42
巨潮 100 指数 收益率
下降5% -40,849,041.74 -44,538,083.42
7.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
一、公允价值
1 、金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由 对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2 、 持续的以公允价值计量的金融工具
（1 ）各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 755,231,172.67 元， 属于第二层次的余额为 32,119,100.41 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 810,859,556.22 元 ， 第二层次 42,849,026.12 元， 无
第三层次) 。
（2 ）公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 38 页 共54 页
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
（3 ）第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
3 、非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
4 、不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 757,350,273.08 94.16
其中：股票 757,350,273.08 94.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,000,000.00 3.73
其中：债券 30,000,000.00 3.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,187,398.29 1.52
8 其他各项资产 4,821,024.32 0.60
9 合计 804,358,695.69 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 281.76 0.00
B 采矿业 24,167,153.88 3.03
C 制造业 170,839,784.62 21.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 25,225.73 0.00 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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业
E 建筑业 39,873,524.68 5.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 33,897.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,965,014.67 3.00
J 金融业 395,441,997.04 49.55
K 房地产业 23,815,347.69 2.98
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 429.00 0.00
S 综合 - -
合计 678,162,656.75 84.98
8.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 50,788,947.29 6.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
2,444,375.53 0.31
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 2,386,800.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 2,403,428.68 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.03
J 金融业 6,181,794.40 0.77
K 房地产业 7,078,499.00 0.89
L 租赁和商务服务业 3,863,583.00 0.48
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,782,904.00 0.47
S 综合 - -
合计 79,187,616.33 9.92 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601318 中国平安 1,536,934 54,453,571.62 6.82
2 600036 招商银行 2,644,133 46,536,740.80 5.83
3 601688 华泰证券 1,659,880 29,645,456.80 3.71
4 601166 兴业银行 1,545,031 24,936,800.34 3.12
5 601169 北京银行 2,388,540 23,312,150.40 2.92
6 600015 华夏银行 2,026,865 21,991,485.25 2.76
7 601186 中国铁建 1,701,195 20,346,292.20 2.55
8 600887 伊利股份 1,153,006 20,292,905.60 2.54
9 601211 国泰君安 1,034,429 19,230,035.11 2.41
10 601668 中国建筑 2,149,763 19,046,900.18 2.39
11 600028 中国石化 3,519,542 19,040,722.22 2.39
12 300059 东方财富 1,123,921 19,027,982.53 2.38
13 601288 农业银行 6,113,708 18,952,494.80 2.37
14 000783 长江证券 1,748,283 17,884,935.09 2.24
15 000538 云南白药 219,938 16,748,278.70 2.10
16 000001 平安银行 1,802,187 16,399,901.70 2.06
17 601988 中国银行 4,631,926 15,933,825.44 2.00
18 000651 格力电器 635,574 15,647,831.88 1.96
19 000333 美的集团 543,653 15,314,705.01 1.92
20 600019 宝钢股份 2,376,620 15,091,537.00 1.89
21 601788 光大证券 884,800 14,147,952.00 1.77
22 601818 光大银行 3,518,920 13,758,977.20 1.72
23 601009 南京银行 1,257,428 13,630,519.52 1.71
24 000002 万
科Ａ 641,530 13,183,441.50 1.65
25 601939 建设银行 2,379,840 12,946,329.60 1.62
26 000063 中兴通讯 755,300 12,047,035.00 1.51
27 002304 洋河股份 164,765 11,632,409.00 1.46
28 600104 上汽集团 489,989 11,490,242.05 1.44
29 000776 广发证券 674,238 11,367,652.68 1.42
30 002415 海康威视 474,611 11,300,487.91 1.42
31 601601 中国太保 398,987 11,079,868.99 1.39
32 600048 保利地产 1,146,632 10,468,750.16 1.31
33 000728 国元证券 505,000 10,049,500.00 1.26
34 600585 海螺水泥 557,980 9,463,340.80 1.19 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 41 页 共54 页
35 000858 五 粮 液 266,064 9,173,886.72 1.15
36 000768 中航飞机 390,775 8,307,876.50 1.04
37 600893 中航动力 222,790 7,294,144.60 0.91
38 600000 浦发银行 370,755 6,009,938.55 0.75
39 000625 长安汽车 389,521 5,819,443.74 0.73
40 600705 中航资本 835,200 5,111,424.00 0.64
41 600050 中国联通 673,873 4,926,011.63 0.62
42 600999 招商证券 266,154 4,346,294.82 0.54
43 601088 中国神华 189,292 3,062,744.56 0.38
44 601336 新华保险 50,414 2,207,124.92 0.28
45 601899 紫金矿业 534,900 1,786,566.00 0.22
46 601328 交通银行 229,361 1,323,412.97 0.17
47 000100 TCL 集团 145,800 481,140.00 0.06
48 601390 中国中铁 54,145 479,724.70 0.06
49 601727 上海电气 41,400 348,588.00 0.04
50 601857 中国石油 34,858 277,121.10 0.03
51 600519 贵州茅台 547 182,780.05 0.02
52 600606 绿地控股 15,200 132,392.00 0.02
53 000725 京东方Ａ 23,280 66,580.80 0.01
54 601766 中国中车 6,287 61,423.99 0.01
55 601377 兴业证券 7,934 60,695.10 0.01
56 601998 中信银行 8,138 52,164.58 0.01
57 001979 招商蛇口 1,877 30,764.03 0.00
58 600276 恒瑞医药 652 29,666.00 0.00
59 601006 大秦铁路 2,668 18,889.44 0.00
60 600958 东方证券 1,100 17,083.00 0.00
61 600118 中国卫星 500 15,620.00 0.00
62 600029 南方航空 2,100 14,742.00 0.00
63 000166 申万宏源 2,203 13,768.75 0.00
64 600023 浙能电力 2,400 13,032.00 0.00
65 601628 中国人寿 456 10,985.04 0.00
66 601099 太平洋 2,055 10,583.25 0.00
67 002594 比亚迪 200 9,936.00 0.00
68 601901 方正证券 1,302 9,895.20 0.00
69 600111 北方稀土 699 8,576.73 0.00
70 601985 中国核电 1,200 8,472.00 0.00
71 600637 东方明珠 301 7,013.30 0.00
72 600703 三安光电 520 6,962.80 0.00
73 600109 国金证券 400 5,212.00 0.00 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 42 页 共54 页
74 002736 国信证券 304 4,727.20 0.00
75 300104 乐视网 100 3,580.00 0.00
76 600886 国投电力 306 2,041.02 0.00
77 300024 机器人 80 1,710.40 0.00
78 600900 长江电力 128 1,620.48 0.00
79 002292 奥飞娱乐 51 1,157.70 0.00
80 600010 包钢股份 300 837.00 0.00
81 601989 中国重工 96 680.64 0.00
82 601800 中国交建 40 607.60 0.00
83 600016 民生银行 54 490.32 0.00
84 300027 华谊兄弟 39 429.00 0.00
85 600446 金证股份 17 427.21 0.00
86 300498 温氏股份 8 281.76 0.00
87 600018 上港集团 52 266.24 0.00
88 600795 国电电力 19 60.23 0.00
8.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 300115 长盈精密 310,663 8,095,877.78
1.01
2 002142 宁波银行 365,085 6,075,014.40
0.76
3 300342 天银机电 171,600 3,946,800.00
0.49
4 300058 蓝色光标 379,900 3,863,583.00
0.48
5 601600 中国铝业 913,000 3,852,860.00
0.48
6 000802 北京文化 195,600 3,782,904.00
0.47
7 300317 珈伟股份 99,800 3,708,568.00
0.46
8 300194 福安药业 137,000 3,603,100.00
0.45
9 600362 江西铜业 215,000 3,596,950.00
0.45
10 002003 伟星股份 169,900 2,434,667.00
0.31
11 002372 伟星新材 157,600 2,431,768.00
0.30
12 002543 万和电气 139,500 2,427,300.00
0.30
13 600742 一汽富维 150,200 2,422,726.00
0.30
14 600741 华域汽车 151,600 2,418,020.00
0.30
15 002677 浙江美大 206,600 2,417,220.00
0.30
16 600236 桂冠电力 394,500 2,406,450.00
0.30
17 600660 福耀玻璃 129,000 2,403,270.00
0.30
18 002146 荣盛发展 305,200 2,395,820.00
0.30
19 601000 唐山港 597,000 2,393,970.00
0.30
20 002091 江苏国泰 180,000 2,386,800.00
0.30
21 600185 格力地产 410,700 2,386,167.00
0.30
22 300146 汤臣倍健 199,800 2,385,612.00
0.30
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
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23 002701 奥瑞金 273,000 2,358,720.00
0.30
24 600383 金地集团 177,200 2,296,512.00
0.29
25 600400 红豆股份 147,600 1,263,456.00
0.16
26 600996 贵广网络 12,500 234,875.00
0.03
27 603823 百合花 3,762 123,167.88
0.02
28 601375 中原证券 26,695 106,780.00
0.01
29 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48
0.01
30 603228 景旺电子 3,491 80,851.56
0.01
31 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60
0.01
32 603577 汇金通 2,460 69,642.60
0.01
33 603218 日月股份 1,652 68,805.80
0.01
34 603877 太平鸟 3,180 67,734.00
0.01
35 300583 赛托生物 1,582 63,738.78
0.01
36 603416 信捷电气 1,076 53,886.08
0.01
37 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66
0.01
38 603058 永吉股份 3,869 42,675.07
0.01
39 603886 元祖股份 2,241 39,665.70
0.00
40 603689 皖天然气 4,819 37,925.53
0.00
41 300582 英飞特 1,359 35,157.33
0.00
42 603239 浙江仙通 924 29,059.80
0.00
43 002835 同为股份 1,126 24,220.26
0.00
44 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04
0.00
45 603266 天龙股份 1,562 22,852.06
0.00
46 300587 天铁股份 1,438 20,290.18
0.00
47 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23
0.00
48 002840 华统股份 1,814 11,881.70
0.00
49 002838 道恩股份 682 10,420.96
0.00
50 603186 华正新材 1,874 10,063.38
0.00
51 603032 德新交运 1,628 9,458.68
0.00
52 300586 美联新材 1,006 9,355.80
0.00
53 300591 万里马 2,397 7,358.79
0.00
54 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20
0.00
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（% ）
1
601211 国泰君安
76,981,913.42 8.58
2
600000 浦发银行
66,392,129.66 7.40
3
600030 中信证券
64,425,575.48 7.18
4
600036 招商银行
62,037,601.14 6.91 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 44 页 共54 页
5
000001 平安银行
58,173,415.61 6.48
6
300059 东方财富
53,036,096.42 5.91
7
000776 广发证券
52,149,509.56 5.81
8
601988 中国银行
50,392,575.70 5.61
9
601688 华泰证券
48,973,273.48 5.46
10
601318 中国平安
47,102,966.60 5.25
11
601818 光大银行
46,024,942.06 5.13
12
601166 兴业银行
45,680,087.26 5.09
13
600015 华夏银行
43,242,654.41 4.82
14
600999 招商证券
42,640,650.58 4.75
15
600887 伊利股份
42,133,502.38 4.69
16
601939 建设银行
41,215,345.67 4.59
17
601288 农业银行
40,705,670.00 4.54
18
000858 五 粮 液
40,682,971.44 4.53
19
000783 长江证券
40,140,722.80 4.47
20
601169 北京银行
39,567,582.26 4.41
21
601009 南京银行
37,502,605.00 4.18
22
000333 美的集团
36,082,808.08 4.02
23
600104 上汽集团
33,189,768.92 3.70
24
601601 中国太保
31,853,630.67 3.55
25
600028 中国石化
30,910,169.47 3.44
26
002142 宁波银行
28,590,254.14 3.19
27
601899 紫金矿业
27,947,066.68 3.11
28
600048 保利地产
27,339,355.51 3.05
29
601766 中国中车
26,258,693.90 2.93
30
600519 贵州茅台
26,139,462.56 2.91
31
000728 国元证券
25,114,315.00 2.80
32
000100 TCL 集团
24,669,923.57 2.75
33
601088 中国神华
24,079,968.90 2.68
34
600150 中国船舶
23,729,464.97 2.64
35
600886 国投电力
23,367,369.31 2.60
36
601186 中国铁建
22,856,940.74 2.55
37
600011 华能国际
22,607,500.17 2.52
38
600637 东方明珠
22,541,016.24 2.51
39
601668 中国建筑
22,433,891.01 2.50
40
000002 万
科Ａ
21,704,087.16 2.42 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 45 页 共54 页
41
601555 东吴证券
21,502,745.78 2.40
42
601788 光大证券
21,369,138.83 2.38
43
600019 宝钢股份
21,281,581.43 2.37
44
600050 中国联通
20,944,344.48 2.33
45
601998 中信银行
20,914,534.80 2.33
46
300498 温氏股份
20,869,643.60 2.33
47
000725 京东方Ａ
20,338,740.89 2.27
48
000166 申万宏源
19,723,287.11 2.20
49
002450 康得新
18,639,128.20 2.08
50
600690 青岛海尔
18,636,245.00 2.08
注： “买入金 额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑 。
8.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 600030 中信证券 90,695,295.11 10.10
2 601166 兴业银行 84,774,109.83 9.45
3 600000 浦发银行 72,195,225.20 8.04
4 601288 农业银行 59,178,396.37 6.59
5 601211 国泰君安 58,995,193.92 6.57
6 600519 贵州茅台 50,276,832.54 5.60
7 600999 招商证券 48,710,366.62 5.43
8 000776 广发证券 47,882,999.34 5.33
9 000001 平安银行 46,784,736.33 5.21
10 601939 建设银行 44,047,284.35 4.91
11 600015 华夏银行 40,935,919.17 4.56
12 601668 中国建筑 39,952,433.22 4.45
13 600016 民生银行 39,792,593.06 4.43
14 601988 中国银行 39,720,479.50 4.43
15 601318 中国平安 38,679,362.57 4.31
16 601766 中国中车 37,409,474.65 4.17
17 000333 美的集团 34,511,161.25 3.85
18 000858 五 粮 液 34,216,820.40 3.81
19 300059 东方财富 33,945,866.64 3.78
20 600048 保利地产 33,331,322.12 3.71
21 601601 中国太保 32,975,601.11 3.67
22 600887 伊利股份 32,769,643.62 3.65
23 601818 光大银行 31,529,012.86 3.51 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 46 页 共54 页
24 601899 紫金矿业 31,141,758.87 3.47
25 601009 南京银行 29,707,441.21 3.31
26 600886 国投电力 29,585,421.00 3.30
27 600104 上汽集团 29,087,104.67 3.24
28 000100 TCL 集团 28,656,859.50 3.19
29 600036 招商银行 28,583,792.69 3.18
30 601088 中国神华 27,525,441.35 3.07
31 601169 北京银行 26,958,017.46 3.00
32 600011 华能国际 26,446,159.55 2.95
33 000725 京东方Ａ 26,264,650.00 2.93
34 002142 宁波银行 25,686,094.43 2.86
35 600637 东方明珠 25,383,865.84 2.83
36 601688 华泰证券 24,792,326.97 2.76
37 600690 青岛海尔 24,681,444.78 2.75
38 000783 长江证券 23,379,730.51 2.60
39 600150 中国船舶 23,348,704.30 2.60
40 600837 海通证券 22,754,430.72 2.54
41 601998 中信银行 22,504,658.99 2.51
42 600050 中国联通 21,830,873.23 2.43
43 000166 申万宏源 21,665,976.00 2.41
44 601555 东吴证券 21,280,828.57 2.37
45 600028 中国石化 21,088,607.00 2.35
46 300498 温氏股份 20,863,538.33 2.32
47 000728 国元证券 18,994,114.79 2.12
48 002450 康得新 18,492,322.55 2.06
49 001979 招商蛇口 18,104,573.20 2.02
注： “卖 出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,475,734,476.88
卖出股票收入（成交）总额 2,520,337,762.38
注： “买入股 票成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 47 页 共54 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,000,000.00 3.76
其中：政策性金融债 30,000,000.00 3.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,000,000.00 3.76
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 3.76
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资 股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 48 页 共54 页
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
（1 ） 华泰 证券
2016 年11月28 日，公司收 到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]126 号 ） 。 违法事实 如 下 ：
华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入
的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施
有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交
易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证券登记结算有限责任公
司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监
督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第 （四）项
所述的行为，获利18,235,275.00元。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》
第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00
元，并处以54,705,825.00 元罚款。
（2 ）国泰君 安
2016 年1 月29日， 全国中小 企业股份转让系统有限责任公司就2015年12 月31日国泰君安证券 股
份有限公司 （下称 “公司” ） 在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责， 并对公司相关人
员进行公开谴责或通报批评。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。基金管
理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管理人将继
续对上述公司进行跟踪研究。
8.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 132,948.40
2 应收证券清算款 3,902,086.62
3 应收股利 -
4 应收利息 734,101.62 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 49 页 共54 页
5 应收申购款 51,887.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,821,024.32
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名 股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
58,449 13,347.69 722,411.53 0.09% 779,436,441.19 99.91%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋適午 383,500.00
2.14%
2 方燕秋 336,807.00
1.88%
3 赵凡 329,417.00
1.84%
4 范萍 200,000.00
1.12%
5 赵立泉 200,000.00
1.12%
6 仇培红 188,100.00
1.05%
7 裘海燕 177,357.00
0.99%
8 麦玉璧 164,500.00
0.92%
9 徐志民 164,300.00
0.92%
10 王翔 159,800.00
0.89%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 53,363.02
0.0068%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究 0 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 50 页 共54 页
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 5 月12 日 ）基金份额总额
513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 825,119,992.48
本报告期基金总申购份额 76,656,427.84
减: 本报告期 基金总赎回份额 121,617,567.60
本报告期期末基金份额总额 780,158,852.72
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
11.2.1 基 金 管 理人重 大 人 事变动
2017 年3 月4 日， 本基金 管理人发布了 《融通基金 管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过，同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基 金 托 管人的 专 门 基金托 管 部 门重大 人 事 变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
基 金聘 请的会 计师 事务所 为 普 华永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 该事 务所自 本 基 金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 95,000.00 元。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 51 页 共54 页
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
新时代证券 1 2,700,210,970.17 54.13% 2,514,704.49 54.54% -
银河证券 1 1,731,736,044.62 34.72% 1,578,133.77 34.23% -
光大证券 1 556,195,986.46 11.15% 517,985.13 11.23% -
民族证券 1 - - - - -
兴安证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ）具 备基金 运作 所需的 高效 、安全 的通 讯条件 ，交 易设施 符合 代理本 基金 进 行 证券交 易 的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ）研 究实力 较强 ，有固 定的 研究机 构和 专门研 究人 员，能 及时 为本基 金提 供 高 质量的 咨 询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价； 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 52 页 共54 页
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
无。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司关于上海证券交易所、 深圳
证 券 交 易 所 及 中 国 金 融 期 货 交 易 所 指 数 熔 断 的 公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-1-4
2
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数
熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-1-6
3
融通基金管理有限公司关于上海证券交易所、 深圳
证 券 交 易 所 及 中 国 金 融 期 货 交 易 所 指 数 熔 断 的 公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-1-7
4
关 于 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 开 通 融 通 基 金 管
理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业
务及参加费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-1-18
5
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-2-19
6
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 转
换业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-2-25
7
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 陆 金 所 资 产
管理有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-3-7
8
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 从 业 人 员 在 子 公
司兼职情况的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-3-12
9
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参加平安证券有限责任公司基金申购费率 （含定期
定额投资）优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-3-21
10
融 通 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 代 销 机 构 并 参
加其申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-3-24
11
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-3-31
12
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 上 海 陆 金 所 资 产
管理有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-4-20
13
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 网 上 直 销 费 率 优 惠 的 公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-4-25 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 53 页 共54 页
14
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 通 过 本 公 司 直 销 中
心 赎 回 公 司 旗 下 部 分 基 金 的 养 老 金 客 户 实 施 特 定
赎回费率的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-5-9
15
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参加 中国民生银行直销银行 “基金通” 优惠活动的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-5-9
16
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 新 增
奕丰金融服务 （深圳） 有限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-5-13
17
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参加中国民生银行直销银行 “基金通” 优惠活动的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-5-20
18
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
在 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 开 通 定 期
定额投资业务及参加基金申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-5-24
19
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
新 增 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-6-17
20
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 在 上
海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业
务并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-6-24
21
关于融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-6-30
22
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
新增一路财富 （北京） 信息科技有限公司为代销机
构并参加其申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-7-4
23
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-7-4
24
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
新 增 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参
加其申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-7-6
25
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参加诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司
申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-7-15
26
关 于 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 新 增 销 售 融
通基金管理有限公司旗下部分基金的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-7-27
27
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 大 泰 金
石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-8-8
28
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 北 京 汇 成 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-8-24
29 关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 中国证券报、证券时报、 2016-9-20 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2016 年年度报告
第 54 页 共54 页
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资
业务费率优惠活动的公告
上海证券报、 管理人网站
30
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 融 通 易 支 付 货 币
市场证券投资基金E 类 基金份额申购赎回代办证券
公司的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-9-20
31
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 工 商 银 行 借 记 卡
网上直销费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-11-1
32
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 北 京 肯 特 瑞 财 富
投 资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 申 购 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-12-5
33
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行
直销银行 “基金通” 定期定额投资业务费率优惠活
动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-12-12
34
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期 定 额 投 资
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-12-22
35
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-12-30
36
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
股份有限公司 “2017 倾 心回馈” 基金定期定额投资
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、 管理人网站
2016-12-30
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
（一） 中国证监会批准融通巨潮 100 指数 证券投资基金设立的文件
（二） 《融通 巨潮 100 指 数证券投资基金基金合同》
（三） 《融通 巨潮 100 指 数证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 巨潮 100 指 数证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通 巨潮 100 指 数证券投资基金上市交易公告书》
（六） 《融通 基金管理有限公司 开放式基金业务管理规则》
（七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
12.1 存放地点
基金管 理人、基金托管人处、深圳证券交易所
12.2 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
